泰 达 宏 利 京元 宝 货 币 市场 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 泰达宏利基 金管理有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 北京 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2017 年 10 月1 日至 2017 年12 月 31 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰达宏 利京 元宝 货币
交易代 码 003711
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年11 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 12,912,770,733.28 份
投资目 标
在严格 控制 风险， 保持 流 动性的 前提 下 ， 力 争为 基 金
份额持 有人 创造 稳定 的、 高于业 绩比 较基 准的 投 资 收
益
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货 币 政
策变化 趋势、 市场 资金 供 求状况 的基 础上 ， 分析 和 判
断利率 走势 与收 益率 曲线 变化趋 势， 并综 合考 虑 各 类
投资品 种的 收益 性、 流 动 性和风 险特 征 ， 对 基金 资 产
组合进 行积 极管 理
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低 风 险
品种。 本基 金的 长期 风险 和收益 率低 于股 票型 基 金 、
混合型 基金 和债 券型 基金
基金管 理人 泰达宏 利基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 北京银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 泰达宏 利京 元宝 货 币 A 泰达宏 利京 元宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 003711 003712
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 45,431,784.77 份 12,867,338,948.51 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
泰达宏 利京 元宝 货 币 A 泰达宏 利京 元宝 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 546,619.90 184,090,007.03
2．本 期利 润 546,619.90 184,090,007.03
3．期 末基 金资 产净 值 45,431,784.77 12,867,338,948.51
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
泰达宏利京元宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0620% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.7217% 0.0005%
泰达宏利京元宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.1233% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.7830% 0.0005%
注：1 、本 基金 的业 绩比 较 基准： 同期 七天 通知 存款 利率( 税后) 。
2 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本 基金 在建 仓期 结束 时及截 止报 告期 末各 项投 资比例 已达 到基 金合 同规 定的比 例要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
丁宇佳
本基金基
金经理
2016 年 11
月 23 日
- 9
理学学 士；2008 年 7 月加 入
泰达宏 利基 金管 理有 限公 司，
担任交 易部 交易 员， 负 责债 券
交易工 作； 2013 年9 月至2014
年9 月， 担任 固定 收益 部研 究
员， 从 事债 券研 究工 作；2014
年10 月至2015 年2 月， 担 任
固定收 益部 基金 经理 助理； 现
任基金经理兼固定收益部总
经理助 理； 具 备 9 年基 金从 业
经验， 9 年证 券投 资管 理经 验，
具有基 金从 业资 格。 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 4 季度报告
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注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 表 中的 任职 日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合
法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人建 立了 公平 交易制 度和 流程 ，并 严格 执行制 度的 规定 。在 投资 管理活 动中 ，本
基金管 理人 公平 对待 不同 投资组 合， 确保 各投 资组 合在获 得投 资信 息、 投资 建议和 投资 决策 方面
享有平 等机 会； 严格 执行 投资管 理职 能和 交易 执行 职能的 隔离 ；在 交易 环节 实行集 中交 易制 度，
并确保 公平 交易 可操 作、 可评估 、可 稽核 、可 持续 ；交易 部运 用交 易系 统中 设置的 公平 交易 功能
并按照 时间 优 先 、价 格优 先的原 则严 格执 行所 有指 令；对 于部 分债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行
股票申 购等 以公 司名 义进 行的交 易， 交易 部按 照价 格优先 、 比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ，
确保各 投资 组合 享有 公平 的投资 机会 。风 险管 理部 事后对 本报 告期 的公 平交 易执行 情况 进行 数量
统计、 分析 。在 本报 告期 内，未 发现 利益 输送 、不 公平对 待不 同投 资组 合的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控， 风险 管理 部定 期对 各投资 组合 的交 易行 为进 行分析 评估 ，向 公司 风险 控制委 员会 提交 公募
基金和 特 定 客户 资产 组合 的交易 行为 分析 报告 。在 本报告 期内 ，本 基金 管理 人旗下 所有 投资 组合
的同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量均 不超 过该 证券当 日成 交量 的 5% ， 在 本报告 期内 也未 发 生
因异常 交易 而受 到监 管机 构的处 罚情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 海外 经济 体持 续复苏 ，国 内经 济数 据各 有亮点 ，显 示经 济具 有一 定韧性 。监 管政
策不断 出台 ， 流动 性保 持 紧平衡 ， 财政 存款 收放 对 资金面 的影 响突 出 。 债 券 市场收 益率 震荡 上行 ，
评级利 差继 续上 升。 基于 市场情 况， 我们 采取 短久 期、低 杠杆 的策 略， 超配 同业存 单， 增强 组合
流动性 ，优 选个 券博 取超 额收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期泰 达宏 利京 元宝 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.0620% ，本 报告 期泰达 宏利 京元
宝货 币B 的 基金 份额 净值 收益率 为 1.1233% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.3403% 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,940,656,556.72 40.11
其中： 债券 5,940,656,556.72 40.11
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,615,727,863.58
10.91
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
7,207,014,729.52 48.67
4 其他资 产 46,005,431.66 0.31
5 合计 14,809,404,581.48 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.88
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,886,751,136.30 14.61
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 ，报 表期 内债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每日 的融 资余 额的 合计 数，报 告期 内债 券回
购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 基金 资产 净值 比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基 金本 报告 期未 出现 债 券正回 购的 资金 余额 超过 基金资 产净 值20% 的 情况 。
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 47
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 43.89
14.61
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 36.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 26.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 3.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 3.87 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 114.33 14.61
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 基金 本报 告期 内未 出现投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 659,592,988.21 5.11
其中： 政策 性金 融债 659,592,988.21 5.11 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 4 季度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,281,063,568.51 40.90
8 其他 - -
9 合计 5,940,656,556.72 46.01
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111709442
17 浦发 银行
CD442
8,000,000 795,284,596.97 6.16
2 111717269
17 光大 银行
CD269
7,000,000 696,575,557.65 5.39
3 111715400
17 民生 银行
CD400
5,000,000 497,257,124.32 3.85
4 111710582
17 兴业 银行
CD582
5,000,000 497,163,001.03 3.85
5 111790881
17 徽商 银行
CD024
3,300,000 328,876,408.39 2.55
6 150207 15 国开 07 3,200,000 319,905,799.88 2.48
7 111787040
17 南京 银行
CD161
3,000,000 299,073,363.18 2.32
8 111784382
17 哈尔 滨银
行CD177
2,500,000 247,638,426.32 1.92
9 111787278
17 宁波 银行
CD198
2,000,000 199,352,817.40 1.54
10 111781816
17 宁波 银行
CD140
2,000,000 199,318,943.18 1.54
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0197%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0391%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0112%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 4 季度报告
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 每日 计提
利息， 并考 虑其 买入 时的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销 。本 基金 通过 每日计 算当 日收 益并
分配， 每日 支付 收益 ，使 基金帐 面份 额净 值始 终保 持 1.00 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 出现 被监管 部门 立案 调查 的情 况，在 报告 编制
前一年 内未 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 46,005,431.66
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 46,005,431.66
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 ．由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 ．报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰达宏 利京 元宝 货 币 A
泰达宏 利京 元宝 货币
B
报告期 期初 基金 份额 总额 59,113,943.77 15,874,311,399.12 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 4 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 24,531,694.67 9,744,103,518.28
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 38,213,853.67 12,751,075,968.89
报告期 期末 基金 份额 总额 45,431,784.77 12,867,338,948.51
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 基金 的管 理人 在本 报告期 内未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
机
构
1 20171001-20171231 4,555,009,037.54 3,749,545,510.31 4,604,077,536.64 3,700,477,011.21 28.66%
2 20171001-20171113 3,202,707,029.33 34,171,771.85 1,236,620,631.75 2,000,258,169.43 15.49%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基金 存在 单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或超 过基 金总 份 额20%的 情况， 易发 生巨 额赎 回的情 况， 存
在基金 资产 无法 以合 理价 格及时 变现 以支 付投 资者 赎回款 的风 险， 以及 基金 份额净 值出 现大 幅波 动的 风险。
注：报 告期 内， 申购 份额 含红利 再投 资份 额。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰达 宏 利京元 宝货 币市 场基 金设 立的文 件；
2 、 《泰 达宏 利 京 元宝 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《泰 达宏 利京 元宝 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《泰 达宏 利京 元宝 货币 市场基 金托 管协 议》 。
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 泰达宏利京元宝货币 2017 年第 4 季度报告
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7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资人 可通 过指 定信 息披 露报纸 （ 《 上海 证券 报》 、 《 证券时 报》 ）或 登录 基金 管 理人互 联网 网
址（http://www.mfcteda.com ） 查阅 。
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2018 年 1 月 19 日
