平 安 大 华 金管 家 货 币 市场 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日
平安大华金管家 2017 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华金 管家 货币
场内简 称 -
交易代 码 003465
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,023,366,984.58 份
投资目 标
在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较
高流动 性的 基础 上 ， 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的
稳定回 报。
投资策 略
本基金 根据 对未 来短 期利 率变动 的预 测 ， 确 定和 调
整基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 及平 均剩 余存 续
期。对 各类 投资 品种 进行 定性分 析和 定量 分析 方
法， 确定 和调 整参 与的 投资 品种和 各类 投资 品种 的
配置比 例 。 在 严格 控制 投资 风险和 保持 资产 流动 性
的基础 上， 力争 获得 稳定 的当期 收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是 证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 平安大华金管家 2017 年第 4 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 48,183,671.78
2．本 期利 润 48,183,671.78
3．期 末基 金资 产净 值 4,023,366,984.58
注：1 、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含 公允价 值变 动损 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益，由 于本 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2 、本 基金 按日 结转 份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0562% 0.0012% 0.3450% 0.0000% 0.7112% 0.0012%
业绩比 较基 准： 同期 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 平安大华金管家 2017 年第 4 季 度报告
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年 12 月 07 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 一年 ；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
平安大 华金
管家货 币市
场基金 基金
经理
2016 年12
月7 日
- 9
申俊华 女士 ，湖 南大 学
金融学 博士 ，9 年证 券
基金从 业经 验， 曾在 中
国中投 证券 有限 责任 公
司担任 固定 收益 研究
员。2012 年 加入 平安 大平安大华金管家 2017 年第 4 季 度报告
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华基金 管理 有限 公司 ，
曾担任 固定 收益 研究
员。现 担任 平安 大华 财
富宝货 币市 场基 金、 平
安大华 交易 型货 币市 场
基金、 平安 大华 惠融 纯
债债券 型证 券投 资基
金、平 安大 华金 管家 货
币市场 基金 、平 安大 华
惠益纯 债债 券型 证券 投
资基金 、平 安大 华惠 元
纯债债 券型 证券 投资 基
金、平 安大 华惠 泽纯 债
债券型 证券 投资 基金 、
平安大 华鑫 荣混 合型 证
券投资 基金 、平 安大 华
惠悦纯 债债 券型 证券 投
资基金 、平 安大 华日 增
利货币 市场 基金 基金 经
理。
段玮婧
平安大 华金
管家货 币市
场基金 基金
经理
2017 年1 月
5 日
- 10
段玮婧 女士 ，中 山大 学
硕士，10 年 证券 基金 从
业经验 ，曾 担任 中国 中
投证券 有限 责任 公司 投
资经理 。2016 年 9 月加
入平安 大华 基金 管理 有
限公司 ，担 任投 资研 究
部固定 收益 组投 资经
理。2017 年 1 月 起担 任
平安大 华交 易型 货币 市
场基金 、平 安大 华金 管
家货币 市场 基金 基金 经
理。
1 、 对基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， “ 离任 日 期 ”为 根据 公司 决定 确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解 聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则 、 《平 安大 华金 管家 货币市 场基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定， 并本 着诚 实信 用、平安大华金管家 2017 年第 4 季 度报告
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勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年四 季度， 在宏 观基 本面与 市场 预期 差的 影响 下， 债 券收 益率 出现 了一 轮快速 、 大 幅 度
上行 。 资 管新 规的 出台 ， 预示着 监管 政策 的进 一步 收紧 ， 投 资者 悲观 情绪 蔓 延， 加剧 了市 场走 弱。
货币政 策依 然保 持 “稳 健 中性” 的基 调， 操 作上 “ 削峰填 谷” 熨平资 金面 波 动， 并 且更 具前瞻 性，
首次开 展 了63 天逆 回购 操 作，维 稳跨 年资 金面 。12 月美联 储加 息后 ，政 策利 率跟随 上调 ，但 幅
度低于 市场 预期 ，体 现了 对年底 流动 性的 呵护 。
本基金 的投 资操 作仍 以加 强流动 性管 理为 主要 原则 ，在有 效控 制负 偏离 度的 前提下 ，把 握住
了年末 资产 价格 上涨 带来 的配置 机会 ，提 升了 组合 收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 1.0562% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3450% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 2,303,933,615.49 54.52
其中： 债券 2,275,194,672.69 53.84
资产支 持证 券
28,738,942.80
0.68
2
买入返 售金 融资 产
109,974,484.97
2.60
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,776,705,463.34 42.05
4 其他资 产 34,885,653.33 0.83
5 合计 4,225,499,217.13 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.78
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 200,078,699.96 4.97
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 87
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 78
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 33.71
4.97
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 8.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 24.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4 90 天( 含)-120 天 7.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 31.19
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 104.16 4.97
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 219,699,580.67 5.46
其中： 政策 性金 融债 219,699,580.67
5.46
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
1,065,790,625.14
26.49
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 989,704,466.88 24.60
8 其他 - - 平安大华金管家 2017 年第 4 季 度报告
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9
合计 2,275,194,672.69
56.55
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111719218
17 恒 丰银 行
CD218
2,000,000 199,586,019.68 4.96
2 111770848
17 宁 波银 行
CD238
2,000,000 198,084,194.55 4.92
3 111789512
17 宁 波银 行
CD227
1,000,000 99,289,670.67 2.47
4 111718433
17 华 夏银 行
CD433
1,000,000 98,160,170.95 2.44
5 170410 17 农发 10 700,000 69,880,656.37 1.74
6 011763026
17 首钢
SCP012
500,000 50,003,009.36 1.24
7 011771021
17 首钢
SCP008
500,000 49,990,290.51 1.24
8 111716250
17 上 海银 行
CD250
500,000 49,713,246.61 1.24
9 111713132
17 浙 商银 行
CD132
500,000 49,654,297.57 1.23
10 111712288
17 北 京银 行
CD288
500,000 49,598,377.51 1.23
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0764%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0521%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0338%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 平安大华金管家 2017 年第 4 季 度报告
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本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 146421 借呗31A1 200,000.00 20,000,000.00 0.50
2 1789219 17 惠益 2A1 200,000.00 4,492,629.39 0.11
3 1789164 17 惠益 1A1 200,000.00 4,246,313.41 0.11
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。 本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值
始终保 持1.00 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 34,835,658.33
4 应收申 购款 49,995.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 34,885,653.33
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,578,014,717.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,280,567,929.79
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 6,835,215,662.95
报告期 期末 基金 份额 总额 4,023,366,984.58
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有
基金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1 20171108-20171126 0.00 1,504,604,114.13 1,504,604,114.13 0.00 0.00%
产品特有 风险
本报告期 内， 本基 金出现 单一份额 持有人 持有基 金 份额占比 超过 20% 的情 况 。 当该基金 份额持 有
人选择大 比例赎 回时， 可 能引发巨 额赎回 。 若发 生 巨额赎回 而本基 金没有 足 够现金时 ， 存在 一定
的流动性 风险； 为应对 巨 额赎回而 进行投 资标的 变 现时， 可 能存在 仓位调 整 困难， 甚 至对基 金份
额净值造 成不利 影响。 基 金经理会 对可能 出现的 巨 额赎回情 况进行 充分准 备 并做好流 动性管 理，
但当基金 出现巨 额赎回 并 被全部确 认时 ， 申请 赎回 的基金份 额持有 人有可 能 面临赎回 款项被 延缓
支付的风 险， 未赎回 的基 金份额持 有人有 可能承 担 短期内基 金资产 变现冲 击 成本对基 金份额 净值
产生 的不 利影响 。
在极端情 况下， 当持有 基 金份额占 比较高 的基金 份 额持有人 大量赎 回本基 金 时， 可 能导致在 其赎平安大华金管家 2017 年第 4 季 度报告
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回后本基 金资产 规模连 续 六十个工 作日低 于 5000 万元， 基金 还可能 面临转 换运作方 式、 与其 他
基金合并 或者终 止基金 合 同等情形 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华金 管家 货币 市场 基金 设立的 文件
（2） 平安 大华 金管 家货 币 市场基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 金管 家货 币 市场基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 金 管家货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 1 月 19 日
