平安大华添利债券型证券投资基金
2017年第4 季度报告
2017年12月31日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2018 年 1 月19日 平安大华添利债券 2017 年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 1月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华添利债券
场内简称 -
交易代码 700005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 11月 27 日
报告期末基金份额总额 1,192,799,696.43份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的
投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略
等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率
风险以及信用风险的基础上，主动管理寻找价值
被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收
益投资组合，以期获得和产品期限匹配的债券收
益。
业绩比较基准 中证全债指数收益率。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，属于证券投资基金中的
较低风险品种。预期风险与收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金保证人 -
下属分级基金的基金简称 平安大华添利债券 A 平安大华添利债券 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 700005 700006 平安大华添利债券 2017 年第 4季度报告
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下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 1,170,936,978.42份 21,862,718.01份
下属分级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017年 10 月1日 － 2017年 12 月31日 ）
平安大华添利债券 A 平安大华添利债券 C
1．本期已实现收益 17,757,305.23 326,983.09
2．本期利润 3,047,926.27 31,345.49
3．加权平均基金份额本期利润 0.0026 0.0014
4．期末基金资产净值 1,642,738,846.00 29,979,239.99
5．期末基金份额净值 1.403 1.371
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华添利债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.21% 0.03% -0.69% 0.05% 0.90% -0.02%
平安大华添利债券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.07% 0.04% -0.69% 0.05% 0.76% -0.01%
中证全债指数收益率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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1、本基金基金合同于2012 年 11 月27日正式生效，截至报告期末已满五年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
孙健
平 安 大
华 添 利
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理、 投资
研 究 部
执 行 总
经理
2012年11
月27日
2017 年 12 月
1 日
16
孙健先生，投资研究部执行
总经理，基金经理，硕士。
曾任湘财证券有限责任公
司资产管理总部投资经理，
中国太平人寿保险有限公
司投资部、太平资产管理有
限公司组合投资经理，摩根
士丹利华鑫货币市场基金
基金经理，银华基金管理有
限公司固定收益部副总监、
银华货币市场基金基金经
理、银华信用债券型基金基
金经理。 2011年 9月加入平
安大华基金管理有限公司，
任投资研究部固定收益研
究员，现担任“平安大华保
本混合型证券投资基金”、
“ 平安大华安心保本混合
型证券投资基金”、“平安
大华安享保本混合型证券
投资基金”、“平安大华安
盈保本混合型证券投资基
金”基金经理。
WANGAO
平 安 大
华 添 利
债 券 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理
2017年12
月1日
- 5
WANG AO 先生，CAIA、FRM，
CFA，澳大利亚莫纳什大学
商学(金融学、经济学)学
士，曾任职原深发展银行国
际业务部外汇政策管理室。
2012年9月加入平安大华基
金管理有限公司，担任投资
研究部固定收益研究员。现
任平安大华鼎信定期开放
债券型证券投资基金、平安
大华鑫享混合型证券投资
基金、平安大华惠金定期开
放债券型证券投资基金、平
安大华鑫利定期开放灵活平安大华添利债券 2017 年第 4季度报告
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配置混合型证券投资基金、
平安大华惠裕债券型证券
投资基金、平安大华添益债
券型证券投资基金、平安大
华添利债券型证券投资基
金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实
信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度国内宏观经济数据继续保持较强的韧性，整体下半年融资需求仍然旺盛，同时
监管政策（如资管新规及其细则等）的逐步落地，给市场带来一定的调整压力；资金面整体依然
偏紧，超储率仍然偏低，债券市场配置力量仍然较弱，导致整个四季度债券市场大幅调整，各类平安大华添利债券 2017 年第 4季度报告
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债券均跌幅惨重。本报告期内，本基金以中期信用债配置为主，久期也逐步缩短，并未参与可转
债的投资，总体来看基金净值在报告期内稳步上行。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A基金份额净值为1.403元，份额累计净值为1.403 元，本报告期
基金份额净值增长率为0.21%， 同期业绩比较基准收益率为-0.69%。 本基金C基金份额净值为1.371
元，份额累计净值为1.371 元，本报告期基金份额净值增长率为0.07%，同期业绩基准增长率为
-0.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满200人、 基金资产净值低
于5000万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,492,226,354.00 89.09
其中：债券
1,492,226,354.00 89.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
130,040,835.06 7.76
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
12,864,539.67 0.77
8 其他资产
39,821,491.29 2.38
9 合计
1,674,953,220.02
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票 。 平安大华添利债券 2017 年第 4季度报告
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票 。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 363,551,554.00 21.73
其中：政策性金融债 363,551,554.00 21.73
4 企业债券 851,827,800.00 50.92
5 企业短期融资券 130,760,000.00 7.82
6 中期票据 89,162,000.00 5.33
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 56,925,000.00 3.40
9 其他 - -
10 合计 1,492,226,354.00 89.21
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 170207 17 国开 07 1,500,000 149,280,000.00 8.92
2 1280047 12郑新债 690,000 71,649,600.00 4.28
3 101578005
15京首钢
MTN001
700,000 68,796,000.00 4.11
4 1180019
11淮南矿业
债
600,000 60,654,000.00 3.63
5 011767006
17 首钢
SCP005
600,000 60,348,000.00 3.61
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末无资产支持证券投资。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 14,944.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 39,802,657.87
5 应收申购款 3,888.68 平安大华添利债券 2017 年第 4季度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,821,491.29
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 平安大华添利债券 A 平安大华添利债券 C
报告期期初基金份额总额 744,373,043.70 23,987,021.34
报告期期间基金总申购份额 942,518,730.51 520,320.44
减:报告期期间基金总赎回份额 515,954,795.79 2,644,623.77
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,170,936,978.42 21,862,718.01
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20171001-20171231 730,993,421.05 0.00 0.00 730,993,421.05 61.28%
2 20171109-20171212 0.00 356,887,223.41 356,887,223.41 0.00 0.00%
3 20171113-20171231 0.00 428,264,810.85 0.00 428,264,810.85 35.90%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎
回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎
回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出
现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金
份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现
冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资
产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等
情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华添利债券型证券投资基金设立的文件
（2）平安大华添利债券型证券投资基金基金合同
（3）平安大华添利债券型证券投资基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华添利债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
平安大华添利债券 2017 年第 4季度报告
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9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服
务电话：4008004800（免长途话费）
平安大华基金管理有限公司
2018 年 1月 19日
