平 安 大 华 智能 生 活 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日 平安大华智能生活混合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华智 能生 活混 合
场内简 称 -
交易代 码 002598
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 39,686,944.12 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 本基 金通 过股 票与 债
券等资 产的 合理 配置 ， 重 点投资 与智 能生 活主 题
相关的 优质 证券 ， 力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健
增值。
投资策 略
本基金 采取 “灵 活资 产配 置、 主 动投 资管 理” 的
投资策 略， 一方 面通 过大 类资产 配置 ， 降低 系
统性风 险， 把 握市 场波 动 中的投 资机 会； 另 一方
面利用 平安 大华 研究 平台 优势， 重 点研 究、 投
资与智 能生 活主 题相 关的 证券资 产， 构建 在中 长
期能够 从经 济转 型 、产 业 升级中 受益 的投 资组
合。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×60 % + 中证 综合 债指 数收 益
率×40 %
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期
收益高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 ， 但 低于 股
票型基 金， 属于 证券 投资 基金中 的中 高风 险和 中
高预期 收益 产品 。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 平安大华智能生活混合 2017 年第 4 季度报告
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基金保 证人 -
下属分 级基 金的 基金 简称
平安大 华智 能生 活混 合
A
平安大 华智 能生 活混
合C
下属分 级基 金的 场内 简称 - -
下属分 级基 金的 交易 代码 002598 002599
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 39,026,419.94 份 660,524.18 份
下属分 级基 金的 风险 收益 特征 - -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
平安大 华智 能生 活混 合 A 平安大 华智 能生 活混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 114,514.35 79,099.68
2．本 期利 润 -593,286.78 19,182.65
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0145 0.0089
4．期 末基 金资 产净 值 35,134,916.18 595,730.44
5．期 末基 金份 额净 值 0.900 0.902
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
平安大 华智 能生 活混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-1.53% 1.23% 2.86% 0.49% -4.39% 0.74%
平安大 华智 能生 活混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④ 平安大华智能生活混合 2017 年第 4 季度报告
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过去三 个
月
-0.33% 1.23% 2.86% 0.49% -3.19% 0.74%
业绩比 较基 准： 沪 深300 指数收 益率*60%+ 中 证综 合 债指数 收益 率*40%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年6 月8 日正 式生 效， 截至报 告期 末已 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
傅浩
平 安 大
华 智 能
生 活 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理
2017 年 3
月29 日
- 9
中山大 学金 融学 硕士 ，9 年
证券从 业经 验， 曾 任国 都 证
券有限责任公司行业研究
员、 广发 证券 资产 管理 （ 广
东）有限公司投资经理，
2016 年5 月加 入平 安大 华 基
金管理 公司， 任投 资研 究 部
投资经 理， 现 任平 安大 华 行
业先锋混合型证券投资基
金、 平安 大华 智能 生活 灵 活
配置混合型证券投资基金
基金经 理。
神爱前
平 安 大
华 智 能
生 活 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
基 金 经
理
2016 年 7
月25 日
- 7
厦门大 学财 政学 硕士 ，7 年
证券从 业经 验， 曾 任第 一 创
业证券 研究 所行 业研 究员 、
民生证券研究所高级研究
员、 第一 创业 证券 资产 管 理
部高级 研究 员，2014 年 12
月加入平安大华基金管理
公司， 任 投资 研究 部高 级 研
究员， 现 任平 安大 华策 略 先
锋混合 型证 券投 资基 金、 平
安大华智慧中国灵活配置
混合型 证券 投资 基金、 平 安
大华智能生活灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施平安大华智能生活混合 2017 年第 4 季度报告
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细则 、 《 平安 大华 智能 生 活灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和其 他 相关法 律法 规的 规定 ，
并本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责、取 信于 市场 、取 信于 社会的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，为 基金 持有
人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 基金 投资 管理 符合 有关法 规和 基金 合同 的规 定，没 有损 害基 金持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 初由 于存 在十 九大 召开这 样的 重大 事件 ， 我 们对市 场的 判断 较为 谨慎 ， 认为10 月份 市
场的波 动会 加大 ， 选择 配 置以医 药 、 环 保为 代表 的 前期滞 涨板 块作 为防 御 ， 在10 月份 取得 了一 定
的效果 。但 十九 大后 以消 费白马 为代 表的 蓝筹 股的 重新快 速上 涨幅 度超 出我 们的预 期， 并没 有充
分享受 这一 波蓝 筹股 的上 涨。
进入 11 月 份我 们重 点重 新 配置了 白酒 家电 为代 表的 消费白 马股 ， 以及 消费 电 子、 保险 、 银 行
等蓝筹 股。 进入11 月中 下 旬白马 股也 进入 集体 调整 ， 消费 电子 板块 由于 苹果X 销售 不达 预期 调整
幅度较 大， 给净 值带 来较 大回撤 。12 月 份消 费白 马 股基本 反弹 回来 ， 但 消费 电子和 金融 股反 弹幅
度较小 ，导 致组 合净 值在 四季度 表现 不理 想。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日 ， 本基 金A 份 额净 值 为0.900 元 ， 份 额累 计净 值为0.900 元 。 报 告期
内， 本基 金份 额净 值增 长 率为-1.53% ， 同期 业绩 基 准增长 率 为2.86% 。 本 基 金C 份 额净 值 为 0.902
元，份 额累 计净 值 为0.902 元。 报告 期内 ，本 基金 份额净 值增 长率 为-0.33% ，同期 业绩 基准 增长
率为2.86% 。
平安大华智能生活混合 2017 年第 4 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
截至2017 年12 月 31 日，本基金 已出 现连 续 67 个 工 作日基 金资 产净 值低于 5000 万 的情 形。
截止本 报告 期末 ， 以上 情 形未消 除 。 根 据2014 年8 月 8 日 生效 的 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管
理办法 》第 四十 一条 的规 定，予 以披 露， 且基 金管 理人已 经向 证监 会报 告并 提出了 解决 方案 。
本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满两 百人 的情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 28,453,021.35 77.23
其中： 股票
28,453,021.35 77.23
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,602,177.61 9.78
8 其他资 产
4,785,959.84 12.99
9 合计
36,841,158.80
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,148,630.00 6.01
C 制造业 22,877,819.35 64.03
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 平安大华智能生活混合 2017 年第 4 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 3,426,572.00 9.59
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 28,453,021.35 79.63
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 投资 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600438 通威股 份 182,600 2,211,286.00 6.19
2 300558 贝达药 业 33,600 2,126,544.00 5.95
3 000858 五 粮 液 22,300 1,781,324.00 4.99
4 600036 招商银 行 59,700 1,732,494.00 4.85
5 601601 中国太 保 40,900 1,694,078.00 4.74
6 600362 江西铜 业 77,600 1,565,192.00 4.38
7 000333 美的集 团 28,100 1,557,583.00 4.36
8 600276 恒瑞医 药 20,700 1,427,886.00 4.00
9 000878 云南铜 业 79,400 1,126,686.00 3.15
10 300164 通源石 油 169,800 1,081,626.00 3.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末无 资产 支持证 券投 资。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末无 权证 投资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货持 仓。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
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5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 73,592.10
2 应收证 券清 算款 4,708,075.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,100.97
5 应收申 购款 3,191.22
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,785,959.84
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 平安大 华智 能生 活混 合 A 平安大 华智 能生 活混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 42,036,498.37 12,030,916.97
报告期 期间 基金 总申 购份 额 218,566.11 139,398.36
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,228,644.54 11,509,791.15
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 39,026,419.94 660,524.18
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1 20171001-20171017 11,389,521.64 0.00 11,389,521.64 0.00 0.00%
产品特有 风险
本报告期 内， 本基 金出现 单一份额 持有人 持有基 金 份额占比 超过 20% 的情 况 。 当该基金 份额持 有
人选择大 比例赎 回时， 可 能引发巨 额赎回 。 若发 生 巨额赎回 而本基 金没有 足 够现金时 ， 存在 一定
的流动性 风险； 为应对 巨 额赎回而 进行投 资标的 变 现时， 可 能存在 仓位调 整 困难， 甚 至对基 金份平安大华智能生活混合 2017 年第 4 季度报告
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额净值造 成不利 影响。 基 金经理会 对可能 出现的 巨 额赎回情 况进行 充分准 备 并做好流 动性管 理，
但当基金 出现巨 额赎回 并 被全部确 认时 ， 申请 赎回 的基金份 额持有 人有可 能 面临赎回 款项被 延缓
支付的风 险， 未赎回 的基 金份额持 有人有 可能承 担 短期内基 金资产 变现冲 击 成本对基 金份额 净值
产生 的不 利影响 。
在极端情 况下， 当持有 基 金份额占 比较高 的基金 份 额持有人 大量赎 回本基 金 时， 可 能导致在 其赎
回后本基 金资产 规模连 续 六十个工 作日低 于 5000 万元， 基金 还可能 面临转 换运作方 式、 与其 他
基金合并 或者终 止基金 合 同等情形 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华智 能生 活 灵 活配 置 混 合型证 券投 资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 智能 生活 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同
（3） 平安 大华 智能 生活 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 托管 协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报 告期 内 平 安大 华智 能生活 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 各项公 告 的原稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 1 月 19 日
