平 安 大 华 智慧 中 国 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日 平安大华智慧中国混合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华智 慧中 国混 合
场内简 称 -
交易代 码 001297
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月9 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,028,101,218.78 份
投资目 标
本 基 金 致 力 于 发 掘 中 国 经 济 转 型 和 产 业 升 级 中 新 技
术或新 模式 带来 的投 资机 会。 通 过重 点投 资与 高端 装
备制造 、工 业 4.0 、 互联 网主题 相关 的优 质证 券， 在
合理控 制风 险并 保持 基金 资产良 好流 动性 的前 提下 ，
力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 采用 “自 下而 上， 个股优 选” 的投 资策 略， 挖
掘 经 济 转 型 和 产 业 升 级 中 新 技 术 和 新 模 式 带 来 的 投
资机会 ，重 点投 资高 端装 备制造 业、 工 业 4.0 、互 联
网主题 相关 的股 票， 构建 在中长 期能 够从 转型 中受 益
的投资 组合 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率 ×8 0 % ＋中 证综 合债 券指 数收 益
率×20 % 。
风险收 益特 征
本 基 金 是 混 合 型 ， 属 于 中 高 风 险 收 益 水 平 的 基 金, 其
预 期 收 益 及 风 险 水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基
金，低 于股 票型 基金 。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安大华智慧中国混合 2017 年第 4 季度报告
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基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 6,947,317.26
2.本期 利润 8,539,303.57
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0081
4.期末 基金 资产 净值 588,306,185.47
5.期末 基金 份额 净值 0.572
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.24% 1.28% 3.97% 0.64% -2.73% 0.64%
业绩比 较基 准： 沪 深300 指数收 益率 ×80 %+ 中 证综 合债指 数收 益率 ×20 %
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2015 年6 月 09 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满两 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
神爱前
平 安 大 华
智 慧 中 国
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2016 年 8 月
2 日
- 7
厦 门 大 学 财 政 学 硕
士，7 年证券从业经
验，曾任第一创业证
券 研 究 所 行 业 研 究
员、民生证券研究所
高级研究员、第一创
业证券资产管理部高
级研究 员，2014 年12
月加入平安大华基金
管理公司，任投资研
究部高级研究员，现
任平安大华策略先锋
混 合 型 证 券 投 资 基
金、平安大华智慧中
国灵活配置混合型证
券投资基金、平安大
华智能生活灵活配置
混合型证券投资基金
基金经 理。
1、对 基金 的首 任基 金经 理 ，其 “ 任职 日期 ”为 基金 合同生 效日 ， “ 离任 日期 ”为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则 、 《 平安 大华 智慧 中 国灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和其 他 相关法 律法 规的 规定 ，
并本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责、 取 信于 市场 、取 信于 社会的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，为 基金 持有
人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 基金 投资 管理 符合 有关法 规和 基金 合同 的规 定，没 有损 害基 金持
有人利 益的 行为 。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年四 季度A 股 总体 震 荡下跌 ，上 证综 指下 跌 1.25% ， 创业 板指 下跌6.12% ，本基 金上 涨
1.24% 。2017 年 四季 度本 基金认 为蓝 筹股 的估 值修 复仍未 完成 ， 从 行业 景气 角度， 筛选 了光 通信 、
玻纤、 保险 、食 品饮 料、 家电、 风电 、光 伏、 养殖 、电子 等板 块进 行配 置， 其中光 通信 、玻 纤、
保险、 食品 饮料 、家 电、 风电等 板块 表现 较好 ，取 得一定 收益 ，但 光伏 、养 殖、电 子等 板块 表现
较差 ， 拖 累了 整体 收益 。 同时蓝 筹白 马 在11 月中 旬 开始调 整 ， 本 基金 对于 后 市行情 并不 悲观 ， 未
进行积 极减 仓， 导致 在调 整过程 中收 益回 撤较 多。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为0.572 元， 份 额累 计净 值为0.572 元。 报告 期内，
本基金 份额 净值 增长 率 为1.24% ，同 期业 绩基 准增 长 率为 3.97% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 381,570,005.02 64.21
其中： 股票
381,570,005.02 64.21
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,615,399.50 0.27
其中： 债券
1,615,399.50 0.27
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
107,082,902.99 18.02
8 其他资 产
103,994,853.94 17.50
9 合计
594,263,161.45
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 820.00 0.00
C 制造业 282,790,347.20 48.07
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
518,122.10 0.09
E 建筑业 104.60 0.00
F 批发和 零售 业 2,177.10 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 39,345,550.96 6.69
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 34,112.55 0.01
J 金融业 15,433,881.40 2.62
K
房地产 业
31,780,102.00 5.40
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 平安大华智慧中国混合 2017 年第 4 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,664,787.11 1.98
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 381,570,005.02 64.86
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 2,361,500 44,514,275.00 7.57
2 600519 贵州茅 台 43,000 29,992,070.00 5.10
3 601231 环旭电 子 1,716,744 27,073,052.88 4.60
4 000651 格力电 器 515,780 22,539,586.00 3.83
5 600741 华域汽 车 644,491 19,134,937.79 3.25
6 600383 金地集 团 1,481,300 18,708,819.00 3.18
7 000039 中集集 团 793,048 18,121,146.80 3.08
8 000858 五 粮 液 223,000 17,813,240.00 3.03
9 600970 中材国 际 1,787,344 17,676,832.16 3.00
10 601601 中国太 保 372,610 15,433,506.20 2.62
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,615,399.50 0.27
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,615,399.50 0.27
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 128017 金禾转 债 14,025 1,615,399.50 0.27
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 无股 指期 货投资 情况 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 平安大华智慧中国混合 2017 年第 4 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,996,097.46
2 应收证 券清 算款 101,888,418.52
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,123.90
5 应收申 购款 90,214.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 103,994,853.94
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,096,829,077.26
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,789,828.37
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 77,517,686.85
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,028,101,218.78
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华智 慧中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金设 立的 文件
（2） 平安 大华 智慧 中国 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同
（3） 平安 大华 智慧 中国 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报 告期 内平 安大 华智 慧中国 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 各项公 告 的 原 稿
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
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8.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 1 月 19 日
