平安大华安盈保本混合型证券投资基金
2017年第4 季度报告
2017年12月31日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：2018 年 1 月19日 平安大华安盈保本混合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 1月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华安盈保本混合
场内简称 -
交易代码 002537
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 4月22日
报告期末基金份额总额 1,316,761,152.49份
投资目标
本基金以本金安全为目标，通过有效的组合管理，力
争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。
投资策略
本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投
资组合保险策略，建立和运用严格的动态资产数量模
型，动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资
比例，以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事
先设定的目标，并在此基础上实现基金资产的稳定增
值。
业绩比较基准
每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益
率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益
和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般
混合基金。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司 平安大华安盈保本混合 2017 年第 4 季度报告
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基金托管人 平安银行股份有限公司
基金保证人 深圳市高新投集团有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期 （ 2017年 10 月1日 － 2017年 12 月31日 ）
1.本期已实现收益 5,765,905.53
2.本期利润
-4,690,526.05
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0035
4.期末基金资产净值 1,344,928,225.10
5.期末基金份额净值 1.021
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.39% 0.16% 0.67% 0.01% -1.06% 0.15%
业绩比较基准：每个保本期起始日的三年期银行定期存款收益率（税后）
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于2016 年4月 22 日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
孙健
平安大华安
盈保本混合
型证券投资
基金基金经
理、 投资研究
部执行总经
理
2016年4月
22日
- 16
孙健先生，投资研
究部执行总经理，
基金经理，硕士。
曾任湘财证券有限
责任公司资产管理
总部投资经理，中
国太平人寿保险有
限公司投资部、太
平资产管理有限公
司组合投资经理，
摩根士丹利华鑫货
币市场基金基金经
理，银华基金管理
有限公司固定收益
部副总监，银华货
币市场基金基金经
理、银华信用债券
型基金基金经理。
2011年9月加入平
安大华基金管理有
限公司，现担任
“平安大华保本混
合型证券投资基
金”、 “ 平安大华
安心保本混合型证
券投资基金”、
“平安大华安享保
本混合型证券投资
基 金”、 “平安大
华安盈保本混合型
证券投资基金”基
金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。 平安大华安盈保本混合 2017 年第 4 季度报告
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、 《平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚
实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最
大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益
的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年四季度国内宏观经济数据继续保持较强的韧性，整体下半年融资需求仍然旺盛，同时
监管政策（如资管新规及其细则等）的逐步落地，给市场带来一定的调整压力；资金面整体依然
偏紧，超储率仍然偏低，债券市场配置力量仍然较弱，导致整个四季度债券市场大幅调整，各类
债券均跌幅惨重。保本基金在年初避险策略基金新规执行后一直处于调整稳健资产的状态，不断
加大投资AAA等级短期信用债券、同业存单和政策性银行金融债券。本报告期内，本基金进一步
置换了存量债券至高等级短期信用债券与同业存单，并且加大了权益资产包括可转债和股票的投
资。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月 31 日， 本基金份额净值为1.021元， 份额累计净值为1.021 元。 报告期内，
本基金份额净值增长率为-0.39%，同期业绩基准增长率为 0.67%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满200人、 基金资产净值低
于5000万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 123,628,232.11 9.17
其中：股票
123,628,232.11 9.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,174,403,845.10 87.07
其中：债券
1,174,403,845.10 87.07
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
29,850,132.83 2.21
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
5,956,242.73 0.44
8 其他资产 14,913,439.12 1.11
9 合计 1,348,751,891.89
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 123,550,106.36 9.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,690.00 0.00
E 建筑业 - - 平安大华安盈保本混合 2017 年第 4 季度报告
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F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 123,628,232.11 9.19
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 300476 胜宏科技 2,111,090 50,560,605.50 3.76
2 002597 金禾实业 1,663,111 43,107,837.12 3.21
3 603989 艾华集团 536,000 20,593,120.00 1.53
4 002322 理工环科 470,200 8,830,356.00 0.66
5 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01
6 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.01
7 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
8 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
9 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00
10 300731 科创新源 808 30,914.08 0.00
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 323,551,000.00 24.06
其中：政策性金融债 265,585,000.00 19.75
4 企业债券 39,030,722.40 2.90
5 企业短期融资券 280,399,000.00 20.85
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 66,866,122.70 4.97
8 同业存单 464,557,000.00 34.54
9 其他 - -
10 合计 1,174,403,845.10 87.32
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 111712285
17北京银
行CD285
1,500,000 144,405,000.00 10.74
2 111709524
17浦发银
行CD524
900,000 87,759,000.00 6.53
3 011763006
17 首钢
SCP003
600,000 60,408,000.00 4.49
4 041759022
17昆山国
创CP001
600,000 59,736,000.00 4.44
5 1620038
16徽商银
行01
600,000 57,966,000.00 4.31
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。 平安大华安盈保本混合 2017 年第 4 季度报告
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017年 1月 4日收到中国证券
监督管理委员会宁波监管局《关于对宁波理工环境能源科技股份有限公司采取责令改正措施的决
定》 ，2015年 12 月公司全资子公司北京尚洋东方环境科技股份有限公司（以下简称北京尚洋）与
北京汇诚时代投资咨询有限公司（以下简称北京汇诚）签订《债权转让合同》 ，转让北京尚洋持有
的账面原值为781.83万元的应收账款。本次债权转让收益 222.39万元，相应增加 2015年度净利
润189.03万元。上述交易性质特殊，且具有偶发性，但公司未将上述收益确认为非经常性损益，
导致公司2016年4月21日披露的2015年年报中的2015 年度非经常性损益少计 189.03万元， 归
属于上市公司股东的净利润多计 189.03万元，并导致公司同日披露的《关于北京尚洋东方环境科平安大华安盈保本混合 2017 年第 4 季度报告
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技有限公司2015年度未达成业绩承诺暨相应股份补偿的公告》中北京尚洋 2015 年度经审计的扣
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润多计189.03 万元。 中国证券监督管理委员会宁波监
管局对公司采取责令改正的监管措施。
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项对公司经营及盈利情况暂不会
造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度
的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 144,493.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 14,768,945.82
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,913,439.12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 110034 九州转债 26,963,497.70 2.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说
明
1 300730 科创信息 34,112.55 0.00 重大事项
2 300664 鹏鹞环保 32,323.20 0.00 新股未上市 平安大华安盈保本混合 2017 年第 4 季度报告
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 1,389,390,290.89
报告期期间基金总申购份额 245,047.13
减:报告期期间基金总赎回份额 72,874,185.53
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 1,316,761,152.49
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
平安大华安盈保本混合 2017 年第 4 季度报告
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20171001-20171231 581,000,000.00 0.00 0.00 581,000,000.00 44.12%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定
的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时， 申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险， 未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎
回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等情形。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华安盈保本混合型证券投资基金设立的文件
（2）平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金合同
（3）平安大华安盈保本混合型证券投资基金托管协议 平安大华安盈保本混合 2017 年第 4 季度报告
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（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华安盈保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服
务电话：4008004800（免长途话费）
平安大华基金管理有限公司
2018 年 1月 19日
