平 安 大 华 交易 型 货 币 市场 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 国泰君安证 券股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日 平安大华交易型货币 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 国泰 君安 证券 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华货 币 ETF
场内简 称 场内货 币
交易代 码 511700
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年9 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 9,330,183,395.80 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在 控制 利 率 风
险、 尽 量降 低基 金净 值波 动风险 并满 足流 动性 的 前 提
下，提 高基 金收 益。
业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的
七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期 收 益
率低于 股票 型基 金、 混合 型基金 和债 券型 基金 。
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 平安日 鑫 A 场内货 币
下属分 级基 金的 场内 简称 - 场内货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 003034 511700
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 9,325,556,678.71 份 4,626,717.09 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
平安日 鑫A 场内货 币
1. 本期已 实现 收益 114,189,485.77 10,310,391.63
2．本 期利 润 114,189,485.77 10,310,391.63
3．期 末基 金资 产净 值 9,325,556,678.71 462,671,709.36
注： 1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动损 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 损益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2 、本 基金 按日 结转 份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
平安日鑫 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.1345% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.7895% 0.0008%
业绩比 较基 准： 同期 中国 人民银 行公 布的 七天 通知 存款利 率（ 税后 ）
场内货币
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.1345% 0.0008% 0.3450% 0.0000% 0.7895% 0.0008%
业绩比 较基 准： 同期 中国 人民银 行公 布的 七天 通知 存款利 率（ 税后 ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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1、本 基金 基金 合同 于2016 年9 月 23 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满一 年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合合 同约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
段玮婧
平安大华
交易型货
币市场基
金基金经
理
2017 年1 月
5 日
- 10
段玮婧 女士 ，中 山大 学硕 士，
10 年证券基金从业经验，曾
担任中国中投证券有限责任
公司投 资经 理。2016 年 9 月
加入平安大华基金管理有限
公司， 担 任投 资研 究部 固定 收
益组投 资经 理。2017 年 1 月
起担任平安大华交易型货币
市场基 金、 平 安大 华金 管家 货
币市场 基金 基金 经理 。
申俊华
平安大华
交易型货
币市场基
金基金经
理
2016 年9 月
23 日
- 9
申俊华 女士， 湖南 大学 金融 学
博士， 9 年证 券基 金从 业经 验，
曾在中国中投证券有限责任
公司担任固定收益研究员。
2012 年加入平安大华基 金管
理有限 公司， 曾担 任固 定收 益
研究员。 现担 任平 安大 华财 富
宝货币 市场 基金、 平安 大华 交
易型货 币市 场基 金、 平 安大 华
惠融纯债债券型证券投资基
金、 平安 大华 金管 家货 币市 场
基金、 平 安大 华惠 益纯 债债 券
型证券 投资 基金、 平安 大华 惠
元纯债 债券 型证 券投 资基 金、
平安大华惠泽纯债债券型证
券投资 基金、 平安 大华 鑫荣 混
合型证 券投 资基 金、 平 安大 华
惠悦纯债债券型证券投资基
金、 平安 大华 日增 利货 币市 场
基金基 金经 理。
1、对 基金 的首 任基 金经 理 ，其 “ 任职 日期 ”为 基金 合同生 效日 ， “ 离任 日期 ”为根 据公 司决 定确
认的解 聘日 期； 对此 后的 非首任 基金 经理 ， “ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 《平 安大 华交 易型 货 币市场 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用 、
勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年四 季度， 在宏 观基 本面与 市场 预期 差的 影响 下， 债 券收 益率 出现 了一 轮快速 、 大 幅 度
上行 。 资 管新 规的 出台 ， 预示着 监管 政策 的进 一步 收紧 ， 投 资者 悲观 情绪 蔓 延， 加剧 了市 场走 弱。
货币政 策依 然保 持 “ 稳健 中性 ” 的基 调， 操作 上 “ 削峰填 谷 ” 熨平 资金 面波 动， 并 且更 具前 瞻性 ，
首次开 展 了63 天逆 回购 操 作，维 稳跨 年资 金面 。12 月美联 储加 息后 ，政 策利 率跟随 上调 ，但 幅
度低于 市场 预期 ，体 现了 对年底 流动 性的 呵护 。
本基金 的投 资操 作仍 以加 强流动 性管 理为 主要 原则 ，在有 效控 制负 偏离 度的 前提下 ，把 握住
了年末 资产 价格 上涨 带来 的配置 机会 ，提 升了 组合 收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期平 安日 鑫A 的基 金份额 净值 收益 率 为1.1345% ， 本 报告 期场 内货 币 （ 场内 E 类份 额）
的基金 份额 净值 收益 率 为1.1345% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.3450% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低平安大华交易型货币 2017 年第 4 季度报告
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于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 3,444,545,105.29 34.27
其中： 债券 3,444,545,105.29 34.27
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
460,149,410.23
4.58
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
6,072,475,392.95 60.41
4 其他资 产 75,276,596.37 0.75
5 合计 10,052,446,504.84 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.32
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 260,502,209.66 2.66
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 报告 期内 债券 回购 融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 个交 易日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
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5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 69
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 69
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 14.12
2.66
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 32.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 38.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 1.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 15.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 101.93 2.66
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 539,570,892.99 5.51
其中： 政策 性金 融债 539,570,892.99 5.51
4 企业债 券 - - 平安大华交易型货币 2017 年第 4 季度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,904,974,212.30 29.68
8 其他 - -
9 合计 3,444,545,105.29 35.19
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111712207
17 北京 银行
CD207
5,000,000 490,063,559.34 5.01
2 111783212
17 重庆 银行
CD126
3,800,000 369,063,580.69 3.77
3 111780223
17 南京 银行
CD124
3,000,000 296,814,115.04 3.03
4 111796813
17 福建 海峡
银行CD021
3,000,000 295,159,839.89 3.02
5 111780324
17 威海 商行
CD030
2,400,000 237,292,098.58 2.42
6 170204 17 国开 04 2,000,000 199,803,726.01 2.04
7 111789775
17 上海 农商
银行CD212
2,000,000 198,408,470.76 2.03
8 111789891
17 上海 农商
银行CD213
2,000,000 198,408,339.61 2.03
9 111784925
17 富邦 华一
银行CD037
2,000,000 198,117,052.34 2.02
10 111780381
17 东莞 银行
CD054
2,000,000 197,780,722.10 2.02
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0395%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0776%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0363%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
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报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。 本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值
始终保 持1.00 元。
5.9.2
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 75,259,396.75
4 应收申 购款 17,199.62
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 75,276,596.37
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 平安日 鑫A 场内货 币
报告期 期初 基金 份额 总额 10,299,674,609.34 8,842,359.74
报告期 期间 基金 总申 购份 额 168,707,584.29 1,990,503.24
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,142,825,514.92 6,206,145.89
报告期 期末 基金 份额 总额 9,325,556,678.71 4,626,717.09
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
1 20171001-20171231 10,127,933,347.19 112,831,339.33 1,000,000,000.00 9,240,764,686.52 99.04%
产品特 有风 险
本报告 期内 ，本 基金 出现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过 20% 的情 况 。当该 基金 份额 持有 人选 择大比 例赎 回时 ， 可
能引发 巨额 赎回 。 若 发生 巨额赎 回而 本基 金没 有足 够现金 时， 存在 一定 的流 动性风 险； 为应 对巨 额赎 回而进 行投 资标 的 变
现时， 可能 存在 仓位 调整 困难， 甚至 对基 金份 额净 值造成 不利 影响 。 基 金经 理会对 可能 出现 的巨 额赎 回情况 进行 充分 准 备
并做好 流动 性管 理， 但当 基金出 现巨 额赎 回并 被全 部确认 时 ， 申请 赎回 的基 金份额 持有 人有 可能 面临 赎回款 项被 延 缓 支 付
的风险 ，未 赎回 的基 金份 额持有 人有 可能 承担 短期 内基金 资产 变现 冲击 成本 对基金 份额 净值 产生 的不 利影响 。
在极端 情况 下， 当持 有基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可能 导致在 其赎 回后 本基金 资产 规 模 连 续
六十个 工作 日低 于 5000 万元， 基金 还可 能面 临转 换运作 方式 、与 其他 基金 合并或 者终 止基 金合 同等 情形。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华交 易型 货币 市场 基金 设立的 文件
（2） 平安 大华 交易 型货 币 市场基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 交易 型货 币 市场基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 交 易型货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 1 月 19 日
