国金沪深 300 指 数 增强 证 券 投 资基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日 国金沪深 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日至2017 年 12 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金沪 深300 指 数增 强
场内简 称 -
交易代 码 167601
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 184,086,364.18 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金 ， 在 力求 对标 的指 数进 行有效 跟踪
的基础上，通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控
制， 力 争实 现超越 业绩 比 较基准 的投 资收 益， 谋 求 基金资 产的 长
期增值 。本基金力争使 日均跟踪 偏离度的绝对值 不超过 0.5% ，
年化跟 踪误 差不 超过 8.0% 。
投资策 略
本基金 以指 数化 投资 为主 、 增强 型投 资为辅 ， 力 求投 资收益 能够
跟踪并 适度 超越 标的 指数 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 95%× 沪深300 指数 收益 率 +5%× 同期
银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 属于 较高风 险、 较高 预期收 益的
基金品 种， 其预期 风险 和 预期收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金
及货币 市场 基金
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
注：国 金沪 深300 指 数增 强证券 投资 基金 由国 金沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金转 型而 来 。 国金沪深 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 8,997,141.91
2.本期 利润
9,955,913.20
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0517
4.期末 基金 资产 净值 196,299,409.69
5.期末 基金 份额 净值 1.0663
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.05% 0.80% 4.82% 0.76% 0.23% 0.04%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×95 %+ 同 期银 行活 期存 款利率 （税 后） ×5%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 自2017 年9 月1 日起 ， 国金 沪深300 指数 分级 证券投 资基 金转 型为 国金 沪深 300 指数增
强证券 投资 基金 ， 国 金沪 深 300 指数 增强 证券 投资 基金的 基金 合同 生效 日 为2017 年 9 月 1 日， 图
示日期 为2017 年9 月1 日至 2017 年12 月 31 日。
3.3 其 他指 标
注：无
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基
金 经 理 ，
2013 年7 月
26 日
- 9
宫 雪 女 士 ， 中 国 科 学 院 博
士。2008 年7 月至 2011 年国金沪深 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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国 金 鑫 安
保 本 、 国
金上证
50 、国金
鑫 新 灵 活
配置
（LOF）、
国 金 鑫 瑞
灵 活 基 金
经 理 ， 量
化 投 资 事
业 三 部 总
经理
12 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限
公司股 票投 资部 ， 任产 业 分
析师 ； 2012 年2 月 至今 在 国
金基金 管理 有限 公司 ， 历 任
产品经 理、 行业 分析 师、 产
品与金 融工 程部 副总 经理 、
指数投 资部 副总 经理 、 指 数
投资事 业部 总经 理 ， 自 2016
年4 月起 任量 化投 资事 业 三
部总经 理。
艾翀
本 基 金 基
金经理
2017 年 10
月26 日
- 4
艾翀先 生 ， 美 国宾 夕法 尼 亚
州立大学博士。2013 年 2
月至 2015 年 8 月 历任 北 京
首 创 期 货 有 限 责 任 公 司 金
融 创 新 部 量 化 和 期 权 分 析
师、 北京 派朗 科技 有限 公 司
金 融 工 程 部 金 融 工 程 师 。
2015 年 9 月 加入 国金 基 金
管理有 公司 ， 任量 化投 资 事
业 三 部 基 金 经 理 助 理 ； 自
2017 年10 月 起任 量化 投 资
事业三 部基 金经 理。
注： （1）任职日 期和离任 日期分别指根 据公司决 定 确定的聘任日 期和解聘 日 期，首任基金 经理的
任职日期按基 金合同生 效 日填写； （2 ）证 券从业的 含义遵从行业 协会《证 券 业从业人员资 格管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法 》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法 》 及其他 有关 法律 规范 、 基 金合同 的规 定 ， 本着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人
谋求利益，无 损害基金 份 额持有人利益 的行为。 本 基金无违法、 违规行为 。 本基金投资组 合符合
有关法 规及 基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业务 环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资组 合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程控 制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理人 管理的所有投 资组合参与 的交易所公开 竞价交易， 未出现同日 反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 ， 本 基金 严格 遵守 基金合 同， 采取 部分 复制 标的指 数沪 深 300 的投 资 策略， 在力 求对
沪深300 指 数进 行有 效跟 踪的基 础上 ，通 过数 量化 方法进 行积 极的 指数 组合 管理与 风险 控制 ，力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 收益 ，谋 求基 金资 产的长 期增 值。 同时 为控 制大额 申购 对跟 踪误
差的影 响， 本基 金适 当投 资股指 期货 。基 金持 仓主 要包括 沪 深300 指数 成份 股、股 指期 货及 现金
等， 其 中股 票持 仓不 低于90%， 股指 期货 市值 不高 于 10% ， 现金 类资 产不 低于 5% ， 以 日均 跟踪 偏
离度最 小（ 绝对 值不 超过 0.5%） 、年 化跟 踪误 差尽 量小（ 不超 过 8% ） 为管 理 目标。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日， 国金沪 深 300 指 数增 强证 券投资 基金 份额 净值 增长 率为 5.05%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为4.82% ； 报 告期 内， 基金 的 日均跟 踪偏 离 度0.0690% ， 低于合 同约 定的 日
均跟踪 偏离 度 为0.5% ， 年 化跟踪 误差 为 1.5221% ， 低于合 同约 定的 年化 跟踪 误差 为 8% 的水 平。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告期，本 基金未出现 连续二十个工 作日基金份 额持有人数量 不满二百人 或者基金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 国金沪深 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 178,908,003.19 90.13
其中： 股票 178,908,003.19 90.13
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 2.02
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,704,413.77 6.90
8 其他资 产 1,885,375.42 0.95
9 合计 198,497,792.38 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 679,201.05 0.35
B 采矿业 6,012,173.85 3.06
C 制造业 75,901,435.60 38.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
3,321,526.30 1.69
E 建筑业 5,332,117.32 2.72
F 批发和 零售 业 3,873,465.20 1.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,495,122.91 2.29
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
6,974,842.43 3.55
J 金融业 51,490,460.79 26.23
K 房地产 业 8,352,088.76 4.25
L 租赁和 商务 服务 业 2,300,023.38 1.17
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,305,653.16 0.67 国金沪深 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 352,107.00 0.18
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,550,583.25 0.79
S 综合 124,410.00 0.06
合计 172,065,211.00 87.65
注：以 上行 业分 类 以2017 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 399,828.00 0.20
C 制造业 4,694,650.99 2.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
602,197.00 0.31
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 169,225.00 0.09
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
271,026.00 0.14
J 金融业 112,982.00 0.06
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
32,323.20 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 560,560.00 0.29
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,842,792.19 3.49
注：以 上行 业分 类 以2017 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 137,172 9,599,296.56 4.89
2 600519 贵州茅 台 13,041 9,095,967.09 4.63
3 600887 伊利股 份 162,014 5,215,230.66 2.66
4 000858 五 粮 液 61,809 4,937,302.92 2.52
5 000333 美的集 团 76,179 4,222,601.97 2.15
6 600036 招商银 行 143,312 4,158,914.24 2.12
7 000651 格力电 器 74,432 3,252,678.40 1.66
8 000002 万
科Ａ 83,551 2,595,094.06 1.32
9 002415 海康威 视 62,187 2,425,293.00 1.24
10 601166 兴业银 行 139,732 2,374,046.68 1.21
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601012 隆基股 份 17,466 636,461.04 0.32
2 300136 信维通 信 12,200 618,540.00 0.32
3 002460 赣锋锂 业 7,900 566,825.00 0.29
4 300015 爱尔眼 科 18,200 560,560.00 0.29
5 002294 信 立 泰 10,500 474,495.00 0.24
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - - 国金沪深 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持债 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动 （元 ）
风险说 明
IF1801 IF1801 6 7,267,320.00 -37,020.00
报告期 内， 本基 金运
用 股 指 期 货 是 出 于
追求基 金充 分投 资、
减少交 易成 本、 降低
跟踪误 差的 目的 ， 总
体 风 险 可 控 且 符 合
既 定 的 投 资 政 策 和
投资目 标。
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -37,020.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 456,960.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -93,060.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期，本基 金运用股指 期货来控制预 期大额申购 赎回等情况下 的流动性风 险，有效减 少 基
金组合 资产 配置 与跟 踪标 的之间 的差 距， 确保 投资 组合对 指数 跟踪 的效 果。
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体，本期 没有被监管部 门立案调查 ，或在报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
5.11.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,235,444.40
2 应收证 券清 算款 622,954.18
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,775.36
5 应收申 购款 9,661.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 15,539.51
9 合计 1,885,375.42
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
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5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 197,048,240.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,012,016.79
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,973,893.24
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 184,086,364.18
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期， 基金 管理 人未持 有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%的
时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 国金沪深 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
第 13 页 共 15 页
机
构
1
2017
年 12
月 1
日至
2017
年 12
月 31
日
0.00 149,895,337.00 65,217,508.00 84,677,829.00 46.00%
2
2017
年 10
月 19
日至
2017
年 11
月 30
日
38,928,301.00 0.00 38,928,301.00 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
报告期内， 本基金 存在单 一投资者 持有份 额占比 达 到或超过20%的 情形， 由 此可能导 致的特 有风
险包括： 产品流 动性风 险 、 巨额赎 回风险 以及净 值 波动风险 等。 本 基金管 理 人将持续 加强投 资者
集中度管 理， 审 慎确认 大 额申购与 大额赎 回， 同 时 进一步完 善流动 性风险 管 控机制， 加强对 基金
份额持有 人利益 的保护 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告期内， 基金管理人 根据《证券投 资基金信息 披露管理办法 》的有关规 定，在《中 国 证
券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 及基 金管 理人 网站进 行了 如下 信息 披露 ：
1 、2017 年 10 月 16 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加天 津万 家财 富资产 管理 有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的公告 》 ；
2 、2017 年 10 月 17 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加上 海朝 阳财 富基金 销售 有 限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的公告 》 ；
3 、2017 年 10 月 27 日披 露了《 关于 国金 沪深 300 指数增 强证 券投 资基 金基 金经理 变更 的 公
告》 ；
4 、2017 年 10 月27 日披 露 了 《国 金沪 深 300 指 数增 强证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告》 ；
5 、2017 年 10 月 30 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加上 海万 得基 金销售 有限公司
为旗下 基金 销售 机构 的公 告》 ； 国金沪深 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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6 、2017 年 10 月31 日披 露 了 《国 金沪 深 300 指 数增 强证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告更
正公告 》 ；
7 、2017 年 10 月 31 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加上 海大 智慧 财富管 理有 限 公
司为旗 下基 金销 售机 构的 公告》 ；
8 、2017 年 11 月 15 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加上 海基 煜基 金销售 有限 公 司
为旗下 基金 销售 机构 并参 与费率 优惠 的公 告》 ；
9 、2017 年 11 月 23 日披 露了《 国金 沪深 300 指数 增强证 券投 资基 金（ 原国 金沪深 300 指数
分级证 券投 资基 金） 基金 份额 “ 确权 ”登 记指 引》 ；
10 、 2017 年12 月30 日 披露 了 《关 于国 金基 金管 理有 限 公司旗 下产 品实 施增 值税 政策的 公告 》 。
本报告期内， 基金管理人 按照《证券投 资基金信息 披露管理办法 》的规定每 个开放日公 布 基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 国金 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、中 国证 监会 准予 国金 沪 深 300 指数 分级 证券 投资 基金变 更注 册的 批复 ；
3 、国 金沪 深300 指 数增 强 证券投 资基 金基 金合 同；
4 、国 金沪 深300 指 数增 强 证券投 资基 金托 管协 议；
5 、国 金沪 深300 指 数增 强 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支国金沪深 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询 本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 19 日
