国金上证 50 指 数 分 级证 券 投 资 基金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日 国金上证 50 指数分级证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 做出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日至2017 年 12 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 国金上 证 50
场内简 称 国金上 证 50
交易代 码 502020
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 84,334,202.75 份
投资目 标
采用指 数化 投资 策略， 紧 密跟踪 上 证50 指数， 力争 获取与 标的 指数
相似的投 资收益，并将基金的净值 增长率与业绩比较基准之 间的日
均跟踪 误差 偏离 度绝 对值 控制在 0.35% 以内 ，年 跟 踪误差 控制 在 4%
以内。
投资策 略
本基金采 用指数完全复制方法，按 照标的指数成份股及权重 构建基
金的投资 组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变动进行 相应的
调整，以 达到跟踪和复制指数的目 的，力争保持基金的净值 增长率
与业绩 比较基准之间的 日均跟踪 误差偏离度绝对 值不超 过 0.35% ，
年跟踪 误差 不超 过 4% 。 如 遇特殊 情况 （如 市场 流动 性不足 、 个 别成
份股被限 制投资、法律法规禁止或 限制投资等）致使基金无 法购得
足够数量 的股票时，基金管理人将 对投资组合管理进行适当 变通和
调整，并 运用股指期货等金融衍生 工具，以实现对跟踪误差 的有效
控制。
业绩比 较基 准 95%× 上证50 指 数收 益率 ＋ 5%× 同期 银行 活期 存款 利率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金为 股票型基金，属于较高预 期风险、较高预期收益的 基金品国金上证 50 指数分级证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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种，其预 期风险和预期收益高于混 合型基金、债券型基金和 货币市
场基金 。
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金 的 基金 简
称
国金 50A 国金 50B 国金 50
下属分 级基金 场 内简 称 国金 50A 国金 50B 国金 50
下属分 级基 金 的 交易 代
码
502021 502022 502020
报告期 末 下 属分 级基 金
的 份额 总额
2,016,829.00 份 2,016,829.00 份 80,300,544.75 份
下属分 级基 金的 风险 收
益特征
国金上 证 50A 份额 具
有 低 预 期 风 险 、 预 期
收 益 相 对 稳 定 的 特
征。
国金上 证 50B 份额 具
有 高 预 期 风 险 、 高 预
期收益 的特 征。
国金上 证 50 份额 具
有 与 标 的 指 数 及 标
的 指 数 所 代 表 的 股
票 市 场 相 似 的 风 险
收益特 征。
注：无 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,056,012.34
2.本期 利润
6,896,606.24
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0857
4.期末 基金 资产 净值 83,932,353.34
5.期末 基金 份额 净值 0.995
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
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3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.96% 0.86% 6.69% 0.83% 0.27% 0.03%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 上 证50 指数 收益 率 ×95%+ 同期 银行 活期 存款 利率（ 税后 ） × 5%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年5 月27 日， 图示日 期 为 2015 年5 月27 日至2017 年 12 月
31 日。
3.3 其 他指 标
注：无
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基
金 经 理 ，
国金 300
指数增
强 、 国 金
鑫安保
本 、 国 金
鑫 新 灵 活
配置
（LOF）、
国 金 鑫 瑞
灵 活 基 金
经 理 ， 量
化 投 资 事
业 三 部 总
经理
2015 年5 月
27 日
- 9
宫 雪 女 士 ， 中 国 科 学 院 博
士。2008 年7 月至 2011 年
12 月 在 博 时 基 金 管 理 有 限
公司股 票投 资部 ， 任产 业 分
析师 ； 2012 年2 月 至今 在 国
金基金 管理 有限 公司 ， 历 任
产品经 理、 行业 分析 师、 产
品与金 融工 程部 副总 经理 、
指数投 资部 副总 经理 、 指 数
投资事 业部 总经 理 ， 自 2016
年4 月起 任量 化投 资事 业 三
部总经 理。
注： （1 ）任 职日 期和 离任 日期分 别指 根据 公司 决定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期，首 任基 金经 理的
任职日 期按 基金 合同 生效 日填写 ； （2 ）证 券从 业的 含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券法 》《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 和其他 有关 法律 法规 的规 定，以 及《 国金 上证
50 指 数分 级证 券投 资基 金 基金合 同》 的约 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资
产， 在严 格控 制风 险的 基 础 上 ， 为 基金 份额 持有 人 谋求利 益 ， 无 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《国国金上证 50 指数分级证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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金基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理办 法》 的规 定， 通过制 度、 流程 和系 统等 方式在 各业 务环 节严
格控制 交易 公平 执行 ，公 平对待 旗下 所有 投资 组合 。在投 资决 策内 部控 制方 面，各 投资 组合 按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会 ；
在交易 执行 控制 方面 ，通 过完善 交易 范围 内各 类交 易的公 平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期 内， 本基 金管 理人 管理的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易， 未出现 同日 反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 ， 本基 金严 格遵 守 基金合 同 ， 采 取完 全复 制 标的指 数上 证 50 指 数的 投 资策略 ， 同时 为
控制大 额申 购对 跟踪 误差 的影响 ，本 基金 适当 投资 股指期 货。 基金 持仓 包括 上证 50 指 数成 份 股 、
股指期 货及 现金 等， 其中 股票持 仓不 低 于 90% ， 股 指期货 市值 不高 于10% ， 现金类 资产 不低 于 5% ，
以日均 跟踪 偏离 度最 小 （ 绝对值 不超 过 0.35% ） 、 年 化跟踪 误差 尽量 小 （ 不超 过 4% ） 为管 理目 标 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率 为6.96% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为6.69% ； 报告 期内 ，
基金的 日均 跟踪 偏离 度0.0409% ，低 于合 同约 定的 日 均跟踪 偏离 度 为0.35% ， 年化跟 踪误 差为
0.8652% ， 低于 合同 约定 的 年化跟 踪误 差 为4% 的水 平 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告期内， 本基金不存 在连续二十个 工作日基金 份额持有人数 量不满二百 人的情形。 本 基
金存在连续六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元的情况，出现该情况的时间范围为
2016 年 5 月 23 日至 2017 年 2 月 10 日。 根据 《公 开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》的 规定 ，
基金管理人决 定转换本 基 金的运作方式 ，变更为 指 数增强型基金 。本基金 管 理人已向中国 证监会
报告上述情形 ，并根据 中 国证监会的要 求，向上 海 证券交易所提 出申请， 确 认本基金转型 操作的
具体事 项， 待所 有文 件齐 备后， 本基 金管 理人 将向 中国证 监会 提交 正式 的变 更注册 申请 。 国金上证 50 指数分级证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报 告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 77,261,706.59 91.43
其中： 股票 77,261,706.59 91.43
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,457,457.19 7.64
8 其他资 产 782,168.87 0.93
9 合计 84,501,332.65 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,206,417.00 3.82
C 制造业 15,482,016.47 18.45
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
539,490.00 0.64
E 建筑业 4,494,216.00 5.35
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,503,930.00 1.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
902,025.00 1.07
J 金融业 48,515,465.29 57.80
K 房地产 业 2,584,844.00 3.08
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 国金上证 50 指数分级证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 77,228,403.76 92.01
注：以 上行 业分 类 以2017 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 33,302.83 0.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 33,302.83 0.04
注：以 上行 业分 类 以2017 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 部分 股票 。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 170,100 11,903,598.00 14.18
2 600519 贵州茅 台 7,878 5,494,826.22 6.55
3 600036 招商银 行 162,000 4,701,240.00 5.60
4 601166 兴业银 行 195,700 3,324,943.00 3.96
5 600016 民生银 行 371,300 3,115,207.00 3.71
6 600887 伊利股 份 95,500 3,074,145.00 3.66
7 601328 交通银 行 431,600 2,680,236.00 3.19
8 600000 浦发银 行 184,410 2,321,721.90 2.77
9 601288 农业银 行 600,300 2,299,149.00 2.74
10 600030 中信证 券 123,600 2,237,160.00 2.67
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603856 东宏股 份 1,619 33,302.83 0.04
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动 （元 ）
风险说 明
IH1801 IH1801 5 4,299,900.00 -51,360.00
报告期 内， 本基 金运
用股指 期货 是出 于
追求基 金充 分投 资、
减少交 易成 本、 降低
跟踪误 差的 目的 ， 总
体风险 可控 且符 合
既定的 投资 政策 和
投资目 标
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -51,360.00
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 280,920.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） -44,340.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
报告期 ，本 基金 运用 股指 期货来 控制 预期 大额 申购 赎回等 情况 下的 流动 性风 险，有 效减 少基
金组合 资产 配置 与跟 踪标 的之间 的差 距， 确保 投资 组合对 指数 跟踪 的效 果。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
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5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 ，本 基金 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本期基 金投 资组 合前 十名 证券的 发行 主体 中 ， 中 信 证券 （600030.SH）于 2017 年5 月 24 日发
布公告 《中 信证 券股 份有 限公司 关于 收到 中国 证监 会行政 处罚 事先 告知 书的 公告》 ， 公告 中提 及 中
国证监 会拟 决定 ：一 、责 令中信 证券 改正 ，给 予警 告，没 收违 法所 得人 民 币61,655,849.78 元，
并处人 民 币308,279,248.90 元 罚款 ；二 、对 笪新 亚 、宋成 给予 警告 ，并 分别 处以人 民 币 10 万元
罚款。 由于 中信 证券 （600030.SH ）是 上 证50 指数 的 成份股 ，故 将其 纳入 本基 金的投 资组 合。 基
金管理 人对 以上 证券 的投 资决策 程序 符合 法律 法 规 及公司 制度 的规 定， 不存 在损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
除上述 情况 外， 本基 金投 资的其 他前 十名 证券 的发 行主体 本期 未出 现被 监管 部门立 案调 查，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 764,640.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,345.10
5 应收申 购款 16,183.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 782,168.87
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 国金 50A 国金50B 国金 50
报告期 期初 基金 份额 总额 1,870,429.00 1,870,429.00 49,173,410.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - - 61,550,143.97
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - - 30,130,209.83
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以"-" 填 列）
146,400.00 146,400.00 -292,800.00
报告期 期末 基金 份额 总额 2,016,829.00 2,016,829.00 80,300,544.75
注：拆 分变 动份 额为 本基 金三级 份额 之间 配对 转换 及基金 份额 折算 的变 动份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期基 金管 理人 未投资 本基 金。
国金上证 50 指数分级证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 交易 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017 年
10 月 1
日至
2017 年
12 月31
日
13,999,579.00 7,280,529.00 0.00 21,280,108.00 24.46%
2
2017 年
10 月 1
日至
2017 年
11 月30
日
20,000,000.00 0.00 9,694,463.00 10,305,537.00 12.82%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
报告期内， 本基金 存在单 一投资者 持有份 额占比 达 到或超过20%的 情形， 由 此可能导 致的特 有风
险包括： 产品流 动性风 险 、 巨额赎 回风险 以及净 值 波动风险 等。 本 基金管 理 人将持续 加强投 资者
集中度管 理， 审 慎确认 大 额申购与 大额赎 回， 同 时 进一步完 善流动 性风险 管 控机制， 加强对 基金
份额持有 人利益 的保护 。
注：申购、赎回 份额包含 份额折算以及投 资者通过 场内买卖、合并 、分拆、 转托管的方式增 加或减 少
的基金 份额 。 国金上证 50 指数分级证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的有 关规 定，在 《中 国证
券报》 、《 上海 证券 报》 、《证 券时 报》 及基 金管 理人网 站进 行了 如下 信息 披露：
1 、2017 年10 月16 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加天 津万 家财 富资产 管理 有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的公告 》；
2 、2017 年10 月17 日披 露了《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加上 海朝 阳财 富基金 销售 有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的公告 》；
3 、2017 年 10 月18 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第一 次风 险提 示公 告》 ；
4 、2017 年 10 月19 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第二 次风 险提 示公 告》 ；
5 、2017 年 10 月20 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第三 次风 险提 示公 告》 ；
6 、2017 年 10 月21 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第四 次风 险提 示公 告》 ；
7 、2017 年 10 月24 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第五 次风 险提 示公 告》 ；
8 、2017 年 10 月25 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第六 次风 险提 示公 告》 ；
9 、2017 年 10 月26 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第七 次风 险提 示公 告》 ；
10 、2017 年 10 月27 日 披 露了 《国 金上 证 50 指 数分 级证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告 》 ；
11 、2017 年10 月 27 日 披 露了《 国金 上 证50 指数 分 级证券 投资 基金 可能 发生 不定期 份额 折
算的第 八次 风险 提示 公告 》；
12 、2017 年10 月 28 日 披 露了《 国金 上 证50 指数 分 级证券 投资 基金 可能 发生 不定期 份额 折
算的第 九次 风险 提示 公告 》；
13 、2017 年10 月30 日披 露了 《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加上 海万 得基 金销售 有限 公 司
为旗下 基金 销售 机构 的公 告》；
14 、2017 年10 月 31 日 披 露了《 国金 上 证50 指数 分 级证券 投资 基金 可能 发生 不定期 份额 折
算的第 十次 风险 提示 公告 》； 国金上证 50 指数分级证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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15 、2017 年10 月31 日披 露了 《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加上 海大 智慧 财富管 理有 限 公
司为旗 下基 金销 售机 构的 公告》 ；
16 、2017 年11 月1 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第十 一次 风险 提示 公告 》；
17 、2017 年11 月2 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第十 二次 风险 提示 公告 》；
18 、2017 年11 月3 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第十 三次 风险 提示 公告 》；
19 、2017 年11 月4 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第十 四次 风险 提示 公告 》；
20 、2017 年11 月7 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第十 五次 风险 提示 公告 》；
21 、2017 年11 月8 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第十 六次 风险 提示 公告 》；
22 、2017 年11 月9 日披 露 了 《国 金上 证 50 指数 分级 证券投 资基 金可 能发 生不 定期份 额折 算
的第十 七次 风险 提示 公告 》；
23 、2017 年11 月 10 日 披 露了《 关于 国金 上 证50 指 数分级 证券 投资 基金 办理 不定期 份额 折
算业务 的公 告》 ；
24 、2017 年11 月 10 日 披 露了《 国金 上 证50 指数 分 级证券 投资 基金 办理 不定 期份额 折算 业
务期间 暂停 申购 、赎 回、 定期定 额投 资、 配对 转换 、转托 管等 业务 的公 告》 ；
25 、2017 年11 月 13 日 披 露了《 关于 国金 上 证50 指 数分级 证券 投资 基金 办理 不定期 份额 折
算业务 期间 各类 份额 停复 牌的公 告》 ；
26 、2017 年11 月 14 日 披 露了《 国金 上 证50 指数 分 级证券 投资 基金 不定 期份 额折算 后次 日
前收盘 价调 整的 公告 》；
27 、2017 年11 月 14 日 披 露了《 国金 上 证50 指数 分 级证券 投资 基金 不定 期份 额折算 结果 及
恢复交 易的 公告 》；
28 、2017 年11 月15 日披 露了 《 国金 基金 管理 有限 公司关 于增 加上 海基 煜基 金销售 有限 公 司
为旗下 基金 销售 机构 并参 与费率 优惠 的公 告》 ；
29 、2017 年12 月 12 日 披 露了《 国金 上 证50 指数 分 级证券 投资 基金 办理 定期 份额折 算业 务
的公告 》； 国金上证 50 指数分级证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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30 、2017 年12 月 12 日 披 露了《 国金 上 证50 指数 分 级证券 投资 基金 办理 定期 份额折 算业 务
期间暂 停申 购、 赎回 、定 期定额 投资 、转 托管 及配 对转换 等业 务的 公告 》；
31 、2017 年 12 月 18 日 披 露了 《关 于办 理定 期份 额 折算期 间国 金上 证 50 份 额 、 国 金上 证 50A
份额停 牌的 公告 》；
32 、 2017 年 12 月 18 日 披 露了 《 关于 国金 上 证50A 份额 2018 年 度约 定年 基准 收 益率的 公告 》 ；
33 、2017 年12 月 19 日 披 露了《 国金 上 证50 指数 分 级证券 投资 基金 定期 份额 折算后 次日 前
收盘价 调整 的公 告》 ；
34 、2017 年12 月 19 日 披 露了《 国金 上 证50 指数 分 级证券 投资 基金 定期 份额 折算结 果及 恢
复交易 的公 告》 ；
35 、 2017 年12 月30 日 披露 了 《关 于国 金基 金管 理有 限 公司旗 下产 品实 施增 值税 政策的 公告 》 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 按照《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 的规 定每 个开放 日公 布基
金份额 净值 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金上 证50 指数 分级 证券投 资基 金基 金合 同；
3 、国 金上 证50 指数 分级 证券投 资基 金托 管协 议；
4 、国 金上 证50 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
9.2 存 放地 点
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号 国际 财经 中心D 座 14 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的办 公场 所或 基金管 理人 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 国金上证 50 指数分级证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 19 日
