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创金尊誉(002921)

创金尊誉:2017年第四季度报告

 
 
 
创 金 合信 尊 誉纯 债 债券 型 证券 投 资基 金 
2017 年第4 季度报 告 
2017 年11 月23 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 宁波 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期:2018 年01 月19 日 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 




































页,共 10 页 2 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018年01 月18日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说 明书。


本报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议于2017年11 月20 日审议并表决通过了 《关于创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金终止基金合同 有关事项的议案》 , 自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。 根据持有人大会通 过的议案及有关事项说明,本基金的最后运作日为2017年11月23日,本基金从2017 年11 月24日起进入清算期。 基金管理人按照基金合同的约定, 组织成立基金财产清算 小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017年10月01日起至2017年11月23日止。


§2


基金 产品 概况 2.1 基金 基本 情况 基金简称 创金合信尊誉纯债 基金主代码 002921 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07 月11日 报告期末基金份额总额 172,018.36 份 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投 资总回报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于 对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用 久期配置策略、 跨市场套利、 杠杆放大等策略, 力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告



































页,共 10 页 3 和预期收益水平低于股票型基金、 混合型基金, 高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 §3


主要 财务 指标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年10月01日 - 2017年11 月23日) 1.本期已实现收益 5,232.31 2.本期利润 5,212.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0293 4.期末基金资产净值 178,800.17 5.期末基金份额净值 1.0394 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字; 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3.本基金的最后运作日为2017年11月23日,相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.98% 0.11% -1.26% 0.07% 4.24% 0.04% 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 变 动的 比较 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告



































页,共 10 页 4 §4


管理 人报 告 4.1 基金 经理 (或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 郑振源 本基金经 理 2016-07- 11 - 8年 郑振源先生,中国国籍,中国 人民银行研究生部经济学硕 士。 2009年7月加入第一创业证 券研究所,担任宏观债券研究 员。 2012年7月加入第一创业证 券资产管理部,先后担任宏观 债券研究员、 投资主办等职务。 2014年8月加入创金合信基金 管理有限公司, 现任基金经理。 蒋小玲 本基金经 理 2016-07- 11 - 15 年 蒋小玲女士,中国国籍,2002 年9月-2009年12 月任职于武进 农村商业银行,2010年1月-20 15年8月任职于江苏江南农村创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告



































页,共 10 页 5 商业银行股份有限公司,历任 金融市场部同业经理、 交易员、 投资经理等职务。 2015年8月加 入创金合信基金管理有限公 司,现任基金经理。 注:1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明 本报告期内 , 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募 集证券投资基金运作管理办法》 《证券投资基 金销售管理办法》 和 《 证券投资基金信息 披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律法规 的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础 上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害 基 金持有人利益的行为。 本基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基 金合同的规定。


4.3 公平 交易 专项说 明 4.3.1 公平 交易 制 度的执 行情 况 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011年修 订) 》 , 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有投 资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析 四季度债券市场在三季度平稳的环境下, 收益率重新明显上行。1年AAA 品种最多上 行70bp 左右, 并再度突破5%水平;10年国开债最多上行70bp左右。 期限利差和信用利差 均明显扩大,呈现熊陡的态势。调整的过程表现为交易盘的踩踏和配置盘的严重缺失。 一方面, 今年以来, 严 监管格局下, 对银行同业及表外理财的治理, 促使银行体系资产 负债扩张速度明显放缓, 央行流动性管控中性偏紧, 投向债市的配置资金明显减少; 另 一方面, 从10月份开始, 经济数据未如市场预期明显走弱, 做多的交易盘转向、 止损 并 形成一定程度的踩踏, 加剧了收益率的上行。 这 种调整步入12月份后, 才逐渐缓和, 开创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告



































页,共 10 页 6 始震荡行情。跨年资金整体平稳,银行体系流动性较为平稳,但受MPA考核、流动性管 理新规预期及货币基金扩张放缓影响,中小银行和非银机构拆借融资成本异常紧张。 4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现 本报告期内,创金合信尊誉纯债净值增长率为2.98%,同期业绩比较基准收益率为 -1.26% 。 4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 截至本财务报告批准报出日,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万 元, 根据 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 的有关规定, 本基 金管理人已 向中国 证监会报告并提出解决方案。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 227,773.83 99.53 8 其他资产 1,070.92 0.47 9 合计 228,844.75 100.00 5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合





本基金本报告期末未持有股票。 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告



































页,共 10 页 7 5.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合





本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细





本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合





本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细





本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细





本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细





本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细





本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明





本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明





本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投 资组 合报告 附注


5.11.1 本 报告期 内,未 出现 基金投 资的 前十名 证券 发行主 体被 监管部 门立 案调查 或编 制 日前 一年受 到公 开谴责 、处 罚的情 况。 5.11.2 本 报告期 内未投 资股 票。 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告



































页,共 10 页 8 5.11.3 其 他资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,010.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 60.00 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,070.92 5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细





本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明





本基金本报告期末未持有股票。 §6


开放 式基 金份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 183,290.96 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 11,272.60 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 172,018.36 §7


基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 148,098.65 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告



































页,共 10 页 9 报告期期末管理人持有的本基金份额 148,098.65 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 86.09 7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细





本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8


影响 投资 者决策的 其他 重要信 息 8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20171001 -2017122 3 148,098.65 0.00 0.00 148,098.65 86.0 9% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会 存在以下风险:


1、大额申购风险


在发生投资者大额申购时, 若本基金所投资的标的资产未及时准备, 则可能降低基金净值涨 幅。


2、大额赎回风险


(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;


(2) 若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回, 将可能对基金管理人的管理造成影响;


(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作;


(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;


(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算 等风险。


本基金管理人将建立完善的风险管理机制, 以有效防止上述风险, 最大限度的保护基金份额创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告



































页,共 10 页 10 持有人的合法权益。 8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息 本报告期内, 本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会, 会议于2017年11月20 日审议并表决通过了 《关于创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金终止基金合同有关事 项的议案》 , 自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。 根据持有人大会通过的议案 及有关事项说明, 本基金的最后运作日为2017年11月23日, 本基金从2017 年11月24日起 进入清算期。 基金管理人按照基金合同的约定, 组织成立基金财产 清算小组履行基金财 产清算程序,并及时予以公告。 §9


备查 文件 目录 9.1 备查 文件 目录 1 、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金合同》;


2 、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金托管协议》;


3 、创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年第4季度报告原文。 9.2 存放 地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼 9.3 查阅 方式 www.cjhxfund.com 创 金合 信基金 管理 有限公 司 二 〇一 八年一 月十 九日