创金尊誉:2017年第四季度报告查看PDF公告
创 金 合信 尊 誉纯 债 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年第4 季度报 告
2017 年11 月23 日
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 宁波 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2018 年01 月19 日 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2018年01 月18日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说 明书。
本报告期内,本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议于2017年11
月20 日审议并表决通过了 《关于创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金终止基金合同
有关事项的议案》 , 自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。 根据持有人大会通
过的议案及有关事项说明,本基金的最后运作日为2017年11月23日,本基金从2017
年11 月24日起进入清算期。 基金管理人按照基金合同的约定, 组织成立基金财产清算
小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月01日起至2017年11月23日止。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况
基金简称 创金合信尊誉纯债
基金主代码 002921
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年07 月11日
报告期末基金份额总额 172,018.36 份
投资目标
在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投
资总回报最大化。
投资策略
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于
对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用
久期配置策略、 跨市场套利、 杠杆放大等策略,
力争实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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和预期收益水平低于股票型基金、 混合型基金,
高于货币市场基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年10月01日 - 2017年11 月23日)
1.本期已实现收益 5,232.31
2.本期利润 5,212.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0293
4.期末基金资产净值 178,800.17
5.期末基金份额净值 1.0394
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字;
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3.本基金的最后运作日为2017年11月23日,相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
2.98% 0.11% -1.26% 0.07% 4.24% 0.04%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 (或基 金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑振源
本基金经
理
2016-07-
11
- 8年
郑振源先生,中国国籍,中国
人民银行研究生部经济学硕
士。 2009年7月加入第一创业证
券研究所,担任宏观债券研究
员。 2012年7月加入第一创业证
券资产管理部,先后担任宏观
债券研究员、 投资主办等职务。
2014年8月加入创金合信基金
管理有限公司, 现任基金经理。
蒋小玲
本基金经
理
2016-07-
11
- 15 年
蒋小玲女士,中国国籍,2002
年9月-2009年12 月任职于武进
农村商业银行,2010年1月-20
15年8月任职于江苏江南农村创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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商业银行股份有限公司,历任
金融市场部同业经理、 交易员、
投资经理等职务。 2015年8月加
入创金合信基金管理有限公
司,现任基金经理。
注:1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本报告期内 , 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 《公开募
集证券投资基金运作管理办法》 《证券投资基 金销售管理办法》 和 《 证券投资基金信息
披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律法规
的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础
上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害 基
金持有人利益的行为。 本基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基
金合同的规定。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易 制 度的执 行情 况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011年修
订) 》 , 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有投
资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
四季度债券市场在三季度平稳的环境下, 收益率重新明显上行。1年AAA 品种最多上
行70bp 左右, 并再度突破5%水平;10年国开债最多上行70bp左右。 期限利差和信用利差
均明显扩大,呈现熊陡的态势。调整的过程表现为交易盘的踩踏和配置盘的严重缺失。
一方面, 今年以来, 严 监管格局下, 对银行同业及表外理财的治理, 促使银行体系资产
负债扩张速度明显放缓, 央行流动性管控中性偏紧, 投向债市的配置资金明显减少; 另
一方面, 从10月份开始, 经济数据未如市场预期明显走弱, 做多的交易盘转向、 止损 并
形成一定程度的踩踏, 加剧了收益率的上行。 这 种调整步入12月份后, 才逐渐缓和, 开创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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始震荡行情。跨年资金整体平稳,银行体系流动性较为平稳,但受MPA考核、流动性管
理新规预期及货币基金扩张放缓影响,中小银行和非银机构拆借融资成本异常紧张。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
本报告期内,创金合信尊誉纯债净值增长率为2.98%,同期业绩比较基准收益率为
-1.26% 。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
截至本财务报告批准报出日,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万
元, 根据 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 的有关规定, 本基 金管理人已 向中国
证监会报告并提出解决方案。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
227,773.83 99.53
8 其他资产 1,070.92 0.47
9 合计 228,844.75 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 报告期 内,未 出现 基金投 资的 前十名 证券 发行主 体被 监管部 门立 案调查 或编
制 日前 一年受 到公 开谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2 本 报告期 内未投 资股 票。
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5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,010.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 60.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,070.92
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开放 式基 金份额变 动
单位:份
报告期期初基金份额总额 183,290.96
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 11,272.60
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以
“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 172,018.36
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 148,098.65
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 - 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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报告期期末管理人持有的本基金份额 148,098.65
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 86.09
7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1
20171001
-2017122
3
148,098.65 0.00 0.00 148,098.65
86.0
9%
产品特有风险
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会
存在以下风险:
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时, 若本基金所投资的标的资产未及时准备, 则可能降低基金净值涨
幅。
2、大额赎回风险
(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;
(2) 若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,
将可能对基金管理人的管理造成影响;
(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影
响,影响基金的投资运作;
(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算
等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制, 以有效防止上述风险, 最大限度的保护基金份额创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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持有人的合法权益。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
本报告期内, 本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会, 会议于2017年11月20
日审议并表决通过了 《关于创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金终止基金合同有关事
项的议案》 , 自该日起本次基金份额持有人大会决议生效。 根据持有人大会通过的议案
及有关事项说明, 本基金的最后运作日为2017年11月23日, 本基金从2017 年11月24日起
进入清算期。 基金管理人按照基金合同的约定, 组织成立基金财产 清算小组履行基金财
产清算程序,并及时予以公告。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1 、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金合同》;
2 、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金托管协议》;
3 、创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年第4季度报告原文。
9.2 存放 地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼
9.3 查阅 方式
www.cjhxfund.com
创 金合 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年一 月十 九日