信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第四季度报告
信诚理 财7 日盈债券型证 券投资基金2017 年第四季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日
信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第四季度报告
§1 重要提示
基 金管理 人的董 事会及董事 保证本 报告所载 资料不存 在虚假 记载、误 导性陈述 或重大 遗漏, 并对其 内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定, 于 2018 年 1 月 18 日 复核 了本 报告 中的 财
务指标 、净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容,保 证复 核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基 金的过 往业绩 并不代表其 未来表 现。投资 有风险,投 资者在 作出投资 决策前应 仔细阅 读本基金 的招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚理 财7 日盈 债券
场内简 称 -
基金主 代码 550012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年11 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,203,273,537.10 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上, 追求基 金资
产稳定 增值,力 争成 为投 资 者短期 理财 的理 想工 具。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益性 、流 动性 和风险 特征,
在保证 基金 资产 的安 全性 和流动 性的 基础 上力 争为 投资人 创造 稳
定的收 益 。 同 时, 通过 对国 内外宏 观经 济走 势 、 货 币 政策和 财政 政
策的研 究, 结合 对市 场利 率 变动的 预期,进 行积 极的 投 资组合 管
理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金,属 于 证券投 资基 金中 的低 风险 品种, 其预 期
风险与 预期 收益 高于 货币 市场基 金, 低于 混合 型基 金 和股票 型基
金。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚理 财7 日盈 债 券 A 信诚理 财7 日盈 债 券B
下属分级 基 金的 场内 简称 - -
下属分级 基 金的 交易 代码 550012 550013
报告期 末下属 分级 基金 的 份额总 额 111,625,637.34 份 4,091,647,899.76 份
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为 “ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司 ” 。
本基 金管 理人 已 于 2017 年 12 月 20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称 变 更
的公告 。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第四季度报告
注： 本期 已实 现收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费
用 后的余额, 本期 利润为本期 已实现收 益加上本 期公允 价值变动 收益, 由于本基金 采用摊余 成本法核 算, 因
此,公 允价 值变 动收 益为 零,本期 已实 现收 益和 本期 利 润的金 额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚理 财 7 日盈 债 券A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.0312% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.9430% 0.0019%
信诚理 财 7 日盈 债 券B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.0558% 0.0028% 0.0882% 0.0000% 0.9676% 0.0028%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚理 财 7 日盈 债 券A
主要财 务指 标 信诚理 财7 日盈 债 券 A 报 告期
（2017 年 10 月1 日至 2017 年 12
月 31 日）
信诚理 财7 日盈 债 券B 报 告期
（2017 年 10 月1 日至 2017 年12
月 31 日）
1. 本期 已实 现收 益 1,652,947.61 3,299,626.55
2. 本期 利润 1,652,947.61 3,299,626.55
3. 期末 基金 资产 净值 111,625,637.34 4,091,647,899.76 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第四季度报告
信诚理 财 7 日盈 债 券B
注:1 、 本 基金 建仓 期自2012 年 11 月 27 日至 2013 年5 月 27 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
2、自 2015 年7 月28 日至 2016 年11 月7 日,本基金 B 级 份额 为0 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本基
金基
金经
理,兼
任固
定收
益总
监， 信
诚至
远灵
活配
置混
合基
金、 信
诚年
年有
2012 年11 月
27 日
2017 年12 月
1 日
18
管理学 硕士。 曾任 职于 浙江 国际信 托投 资
公司， 从事 投行 业务 部债 券发行 ； 于 健桥
证券股 份有 限公 司， 担任 债券研 究员 ； 于
银河基 金管 理有 限公 司， 担 任机构 理财 部
研究员 。2006 年 8 月 加入 中信保 诚基 金
管理有 限公 司， 担任 固定 收益分 析师 。 现
任固定 收益 总监， 信诚 至远 灵活配 置混 合
基金、 信诚 年年 有余 定期 开放债 券基 金、
信诚优 质纯 债债 券基 金、 信 诚惠报 债券 基
金、信 诚理 财 28 日盈 债券 基金的 基金 经
理。 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第四季度报告
余定
期开
放债
券基
金、 信
诚惠
报债
券基
金、 信
诚理
财 28
日盈
债券
基金
的基
金经
理
席行懿
本基
金基
金经
理， 信
诚货
币市
场证
券投
资基
金、 信
诚薪
金宝
货币
市场
基金
的基
金经
理
2016 年3 月
18 日
- 8
文学学 士。 曾 任职 于德 勤华 永会计 师事 务
所， 担 任高 级审 计师 。2009 年 11 月 加入
中信保 诚基 金管 理有 限公 司， 历任 基金 会
计经理 、 交易 员、 固定 收 益研究 员 。 现 任
信诚货 币市 场证 券投 资基 金、 信诚 薪金 宝
货币市 场基 金、 信 诚理 财 7 日盈债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
在 本报告 期内, 本基金 管理人 严格按 照《证券 投资基金 法》和 其他相关 法律法规 的规定 以 及《信 诚理
财 7 日 盈债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《信 诚理 财 7 日 盈债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》的 约定, 本
着诚实 信用 、 勤 勉尽 职的 原则管 理和 运用 基金 财产 。 本基 金管 理人 通过 不断 完善法 人治 理结 构和 内部 控制
制度, 加强 内部 管理, 规范 基金运 作 。 本 报告 期内, 基 金运作 合法 合规,没 有发 生 损害基 金份 额持 有人 利益 的
行为。
4.3 公平交易专项说明 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第四季度报告
4.3.1 公平交 易制 度的 执行 情况
根 据中国 证监会 颁布的《证 券投资 基金管理 公司公平 交易制 度指导意 见》,以及 公司拟 定的《信 诚基
金 公平交易 管理制度 》, 公司 采取了一 系列的行 动实际 落实公平 交易管理 的各项 要求。各 部门在公 平交易
执 行 中 各 司 其 职, 投 资 研 究 前 端 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现 有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交 易行 为的 专项 说明
本 报告期 内,未 发现本 基金与 其它投 资组合之 间有可能 导致不 公平交易 和利益输 送的异 常交易。 报告
期内, 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 5% 的 交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和 运作分析
2017 年四 季度 债券 市场 经 历了年 内第 三轮 调整,收 益 率中枢 持续 抬升,短 端收 益 率上行 幅度 较大,收益
率曲线 熊平 。
具体 来看,此 轮收 益率 调 整主要 受三 方面 的影 响。 首 先,基 本面 韧性 足,10 月初始,央 行对 经济 的乐 观喊 话
开启了 此轮 长端 收益 率的 调整序 幕。10 月、11 月 基 本面超 预期 “显 韧性 ”改 变了市 场对 前期 的乐 观情 绪,
止损盘 不断 涌出,收 益率 快 速上行,10 年国 债收 益率 最高上 行 至 4.0%,10 年国 开活跃 券收 益率 上行 至 4.9%
上方。 其次, 资金 面稳 中偏 紧, 资 金供 给紧 缩以 及银 行 压缩同 业资 产也 制约 着债 市。 四 季度 大量 的利 率债 供
给压力 最 终 导致 一级 市场 招标需 求减 弱压 垮市 场。 第 三,监 管趋 严,10 月的 19 大召开 后大 局落 定, 金融 监 管
大幕正 式拉 开,11 月 以后 债市也 随之 进入 调整 的深 水区:11 月17 日,央 行等 多部委 联合 发布 《关 于规 范金
融机构 资产 管理 业务 的指 导意见(征 求意 见稿) 》,引 发金融 生态 剧变 。12 月7 日,银 监会 出台 《 商业 银行 流
动性风 险管 理办 法( 修订 征 求意见 稿)》 。央 行在 年末 的态度 和一 系列 操作:12 月15 日出 台《 中国 人民 银 行
自动质 押融 资业 务管 理办 法》 ,12 月29 日出 台临 时 准备金 动用 安排 规定 。 这些 都反映 央行 关注 末端 流动 性、
熨平流 动性 扰动,但 在公 开 市场 投 放上 整体 偏紧,中 小 银行和 非银 机构 整体 偏紧 。在此 影响 下, 收益 率持 续
震荡上 行, 信用 利差 不断 走 廓。
展望 2018 年一 季度,“ 货 币政策+宏 观审 慎 ” 双支 柱 调控体 系将 贯穿 全年 。2018 年的 货币 政策 在一 季度 仍
将处于 中性 偏紧 的状 态。 从监管 层面 而言,2018 年 监管政 策的 陆续 落地 将继 续控制 相关 指标 和弥 补监 管空
白。一 旦监 管力 度持 续加 大,货 币政 策有 望与 监管 相 协调, 释放 流动 性以 稳定 资 金面和 市场 情绪 。总 体来
说,2018 年 一季 度将 会是 配置的 相对 较好 的时 点。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 A、B 份额净 值收 益率 分别为 1.0312 % 和 1.0558 %, 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为
0.0882%,基金 A 、B 份额 超 越业绩 比较 基准 分别 为 0.9430 % 和0.9676 % 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个工 作日 基金 资 产净值 低于 五千 万元(基 金 份额持 有人 数量 不满 两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第四季度报告
比例(%)
1 固定收 益投资 4,762,163,341.16 99.31
其中： 债券 4,762,163,341.16 99.31
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 23,250,000.00 0.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,791,022.81 0.04
4 其他资 产 8,196,309.02 0.17
5 合计 4,795,400,672.99 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 16.87
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的
比例(%)
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 589,708,255.39 14.03
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报告 期内 债券 回购 融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简
单平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩 余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 121
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 5
注： 本基 金合 同约 定,本 基 金管理 人将 动态 确定 并控 制投资 组合 平均 剩余 期限 在 120 天以 内, 以规 避较
长期限 债券 的利 率风 险。
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。
5.3.2 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例(%)
1 30 天 以内 8.67 14.03
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
2 30 天( 含) —60 天 0.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含) —90 天 59.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
4 90 天( 含) —120 天 0.23 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第四季度报告
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 44.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 113.89 14.03
5.4 报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天 情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余存 续
期
原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 超过 240 天 的情 况。
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 219,906,784.08 5.23
其中： 政策 性金 融债 219,906,784.08 5.23
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,542,256,557.08 108.06
8 其他 - -
9 合计 4,762,163,341.16 113.30
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
5.6 报告期末 按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 111718509
17 华 夏 银 行
CD509
6,000,000 585,332,089.44 13.93
2 111711540
17 平 安 银 行
CD540
5,000,000 494,091,723.30 11.75
3 111710676
17 民 生 银 行
CD496
5,000,000 494,091,377.09 11.75
3 111715496
17 兴 业 银 行
CD676
5,000,000 494,091,377.09 11.75
4 111709523
17 浦 发 银 行
CD523
5,000,000 494,090,999.30 11.75
5 111709524
17 浦 发 银 行
CD524
3,000,000 292,666,506.93 6.96
6 111715497
17 民 生 银 行
CD497
3,000,000 292,666,360.97 6.96
7 111710677
17 兴 业 银 行
CD677
3,000,000 292,666,070.66 6.96 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第四季度报告
8 150201 15 国开 01 2,000,000 199,937,321.75 4.76
9 111772036
17 成都 农商 银行
CD107
2,000,000 197,614,163.24 4.70
10 111772084
17 盛 京 银 行
CD393
2,000,000 197,546,914.53 4.70
5.7
“影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0152%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1181%
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0452%
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情 况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
- - - - -
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报告期末按 公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计 价方 法说 明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买 入时 的
溢价与 折价,在 剩余 存续 期 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。
5.9.2 中国民生银行股份有限公 司(以下简称“民生银行”) 北京分行航天桥支行行长 张颖使用伪造的理财
合同和 银行 印章,骗 取客 户 的理财 资金,涉 嫌违 法犯 罪,公安 部门于2017 年4 月14 日对张 颖执 行拘 留, 予以
立案调 查 。 民 生银 行就 相 关事项 及其 进展 情况,分别于 2017 年4 月18 日及 2017 年4 月 27 日 进行 了公 告。
5.9.3
民生 银行 南京 分行 于 2017 年5 月8 日 收到 江苏 证 监局发 出的 《关 于对 中国 民 生银行 南京 分行 采取
责令改 正措 施的 决定 》, 因 该分行 销售 的私 募基 金 “ 民生加 银资 管慧 选 6 号 之 紫鑫专 项资 产管 理计 划 ” 存
在 以 下 问 题: 一 是 未 由 投 资 者 书 面 承 诺 符 合 合 格 投 资 者 条 件; 二是提供 给 个 别 投 资 者 的 内 部 培 训 材 料 部 分
表述不 严谨,有 误导 投资 者 之嫌。 依据 《私 募投 资基 金监督 管理 暂行 办法 》( 中 国证监 会令 第 105 号) 等相
关法律 法规,江 苏证 监局 对 民生银 行南 京分 行采 取责 令改正 的行 政监 管措 施。
5.9.4 对民生 银行 的投 资决 策说 明:民 生银 行是 国有 股份 制 银行,17 年 三季 度末 资产 规模超 过 5.7 万亿, 存
款规模 超 过 2.9 万亿,属 于 系统重 要性 金融 机构 。 信 诚理 财 7 日 盈投 资于 民生 银行的 存单 总 量 8.1 亿, 符合
法规规 定的 投资 比例 要求, 且占比 民生 银行 的资 产和 存款规 模比 例极 小, 风险 可 控。
5.9.5 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 - 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第四季度报告
3 应收利 息 8,036,553.66
4 应收申 购款 159,755.36
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,196,309.02
5.9.6
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚理 财7 日盈 债 券A 信诚理 财 7 日盈 债 券B
报告期 期初 基金 份额 总额 11,433,438.41 55,058,219.71
报告期 期间 基金 总申 购份 额 875,119,712.91 4,206,963,571.95
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 774,927,513.98 170,373,891.90
报告期 期末 基金 份额 总额 111,625,637.34 4,091,647,899.76
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率
1 申购 2017-10-26 10,000,000.00 10,000,000.00 -
2 申购 2017-10-27 10,000,000.00 10,000,000.00 -
3 赎回 2017-11-03 10,000,000.00 10,008,091.68 -
4 赎回 2017-11-09 10,008,136.00 10,008,136.00 -
5 申购 2017-11-23 10,000,000.00 10,000,000.00 -
合计
50,008,136.00 50,016,227.68
§8 报告期末发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20171226 至
20171229
900,000,000.00
900,000,000.00 21.42% 信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第四季度报告
2
20171226 至
20171229
900,000,000.00
900,000,000.00 21.42%
3
20171226 至
20171229
900,000,000.00
900,000,000.00 21.42%
4
20171208 至
20171212,20171221
至 20171225
50,000,000.00
50,174,401.94 1.19%
5
20171001 至
20171016
55,043,430.82
55,153,430.69
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金如 果出现 单一投 资 者持有基 金份额 比例达 到 或超过基 金份额 总份额 的 20%, 则 面临大 额赎回 的
情况, 可能 导致:
(1) 基金 在短时 间内无 法变现足 够的资 产予以 应 对, 可能会 产生基 金仓位 调整困难, 导致流 动性风
险;如果持 有基金 份额比 例达到或 超过基 金份额 总 额的 20% 的单一 投资者 大 额赎回引 发巨额 赎回,基金
管理人可 能根据 《基金 合 同》的约 定决定 部分延 期 赎回,如果 连续 2 个开放 日以上( 含 本数) 发生巨 额
赎回,基金 管理人 可能根 据 《基金合 同》 的约 定暂 停接受基 金的赎 回申请, 对剩余投 资者的 赎回办 理 造
成影响;
(2) 基金管 理人被 迫抛售 证券 以应 付基金 赎回的 现 金需要,则 可能使 基金资 产净值受 到不利 影响,影响
基金的投 资运作 和收益 水 平;
(3) 因基金 净值精 度计算 问题, 或因 赎回费 收入归 基金资产, 导致基 金净值 出现较大 波动;
(4)基金资 产规模 过小, 可 能导致部 分投资 受限而 不 能实现基 金合同 约定的 投 资目的及 投资策 略;
(5) 大额赎 回导致 基金资 产规模过 小,不能 满足存 续的条件, 基金将 根据基 金合同的 约定面 临合同 终 止
清算、转 型等风 险。
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文 件目 录
1、信 诚理 财 7 日盈 债券 型 证券投 资基 金相 关批 准文 件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照、 公司 章程
3、信 诚理 财 7 日盈 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同
4、信 诚理 财 7 日盈 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
信诚理财 7 日盈债券型证券投 资基金 2017 年第四季度报告
10.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.xcfunds.com 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2018 年 1 月19 日
