东 方 金 证 通货 币 市 场 基金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一八 年一月十九日
东方金证通货币 2017 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方金 证通 货币
基金主 代码 002243
交易代 码 002243
前端交 易代 码 002243
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 207,398,454.77 份
投资目 标
在确保 基金 资产 低风 险和 高流动 性的 前提 下 ， 通 过
基金主 动的 投资 管理 ， 力争 获得超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 。
投资策 略
本基金 结合 自上 而下 和自 下而上 的分 析 ， 在 保证 资
产的安 全性 和流 动性 的前 提下 ， 进 行积 极的 投资 组
合管理 ，追 求基 金的 长期 、稳定 增值 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 基 金的预 期风 险和 预期 收
益低于 股票 型基 金、 混合 型基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现 东方金证通货币 2017 年第 4 季 度报告
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
1．本 期已 实现 收益 3,345,187.65
2．本 期利 润 3,345,187.65
3．期 末基 金资 产净 值 207,398,454.77
注： ①本 基金 无持 有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9601% 0.0007% 0.0882% 0.0000% 0.8719% 0.0007%
注 ：本 基金 每日 分配 收益， 按日 结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 东方金证通货币 2017 年第 4 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航（ 女
士）
本基金 基金
经理、 固 定收
益部副 总经
理、 投资 决策
委员会 委员
2016 年3 月
18 日
- 13 年
固定收 益部 副总 经理 ，
投资决 策委 员会 委员 ，
中国人 民大 学工 商管 理
硕士，13 年 证券 从业 经
历。曾 就职 于嘉 实基 金
管理有 限公 司运 营部 。
2010 年 10 月加 盟东 方
基金管 理有 限责 任公
司，曾 任债 券交 易员 、
东方金 账簿 货币 市场 证东方金证通货币 2017 年第 4 季 度报告
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券投资 基金 基金 经理 助
理、东 方多 策略 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 赢家 保
本混合 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 保本 混
合型开 放式 证券 投资 基
金(于2017 年5 月 11
日起转 型为 东方 成长 收
益平衡 混合 型基 金) 基
金经理 、东 方民 丰回 报
赢安定 期开 放混 合型 证
券投资 基金 （ 于 2017
年9 月13 日起转 型为 东
方民丰 回报 赢安 混合 型
证券投 资基 金） 基金 经
理，现 任东 方金 账簿 货
币市场 证券 投资 基金 基
金经理 、东 方成 长收 益
平衡混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 、东 方新 策
略灵活 配置 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理、 东
方新思 路灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经
理、东 方金 元宝 货币 市
场基金 基金 经理 、东 方
金证通 货币 市场 基金 基
金经理 、东 方岳 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金
基金经 理、 东方 民丰 回
报赢安 混合 型证 券投 资
基金基 金经 理、 东方 稳
健回报 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理。
注： ①此 处的 任职 日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 金证通 货币 市场 基金
基金合 同》 和其 他有 关法 律法规 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 作基 金资 产，东方金证通货币 2017 年第 4 季 度报告
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在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同 的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统 中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看，2017 年四 季度全 球经 济增 长向 好， 国内宏 观小 幅下 台阶 ； 固 定资产 投资 趋 势
性下滑 ，1-11 月份 全国 固 定资产 投资 增 长 7.2% ， 资 金约束 、 政策 收紧 将成 为 基建投 资 、 地 产投 资
大幅增 长的 桎梏 ，出 口受 益于外 需回 暖等 因素 仍保 持在相 对景 气区 间， 未来 重点关 注融 资需 求的
回落。
从政策 面来 看，2017 年四 季度金 融去 杠杆 政策 仍在 推进， 资管 新规 意见 稿、 商业银 行流 动 性东方金证通货币 2017 年第 4 季 度报告
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风险管 理办 法等 监管 规则 陆续出 台， 严厉 打击 同业 套利、 多层 嵌套 等金 融乱 象，重 塑大 资管 行业
业态， 机构 行为 调整 逐步 开始； 货币 政策 方面 ，中 央经济 工作 会议 提及 稳健 的货币 政策 要保 持中
性，管 住货 币供 给总 闸门 ，政策 基调 未变 。
从资金 面来 看，2017 年四 季度央 行公 开市 场操 作削 峰填谷 ， 总 量均 衡， 但流 动性的 时点 性 冲
击依然 存在 ；对 于2018 年 跨年、 跨春 节等 流动 性需 求，央 行将 通过 普惠 金融 降准措 施落 地、63
天逆回 购、 临时 准备 金动 用安排 等方 式进 行对 冲； 在金融 去杠 杆、 美联 储再 度加息 、国 内超 储率
偏低的 环境 下， 央行 上调 公开市 场政 策利 率5BP ， 货币利 率中 枢易 升难 降。
报告期 内， 本基 金规 模变 化较大 ， 在 极力 做好 流动 性管理 的同 时抓 住了 年末 资金紧 张的 时点 ，
重点配 置了 三个 月、 六个 月的存 款 及cd ，取 得较 好 收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年10 月1 日起 至 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 净值增 长率 为 0.9601% ， 业绩比 较基 准收
益率 为0.0882% ，高 于业 绩比较 基 准 0.8719% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 167,501,374.52 68.13
其中： 债券 167,501,374.52 68.13
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
24,643,356.96
10.02
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,890,929.61 21.51
4 其他资 产 828,249.68 0.34
5 合计 245,863,910.77 100.00
东方金证通货币 2017 年第 4 季 度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 4.59
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 38,029,660.98 18.34
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注 ：报 告期 内债 券回 购融资 余额 占基 金资 产净 值的比 例为 报告 期内 每日 融资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 报告 期内 本基 金不 存在债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净 值20% 的情况 。
5.3 基金 投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 126
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 54
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
1 2017 年12 月 29 日 126
东方金 证 通12 月
29 日 前连 续三 日发
生巨额 赎回 ，导 致
平均剩 余期 限被 动
超标。
1
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 26.29
18.34
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 4.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 30.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
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4 90 天( 含)-120 天 4.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 52.08
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 118.15 18.34
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,940,065.84 14.44
其中： 政策 性金 融债 29,940,065.84
14.44
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
-
-
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 137,561,308.68 66.33
8 其他 - -
9
合计 167,501,374.52
80.76
10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 170410 17 农发 10 200,000 19,954,951.78 9.62
2 111718454
17 华 夏银 行
CD454
200,000 19,826,481.22 9.56
2 111709483
17 浦 发银 行
CD483
200,000 19,826,481.22 9.56
3 111709453
17 浦 发银 行
CD453
200,000 19,632,034.22 9.47
4 111710633
17 兴 业银 行
CD633
200,000 19,582,498.93 9.44
5 111718459 17 华 夏银 行 200,000 19,582,268.65 9.44 东方金证通货币 2017 年第 4 季 度报告
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CD459
6 170408 17 农发 08 100,000 9,985,114.06 4.81
7 111708386
17 中 信银 行
CD386
100,000 9,943,241.26 4.79
8 111711403
17 平 安银 行
CD403
100,000 9,914,155.74 4.78
9 111719329
17 恒 丰银 行
CD329
100,000 9,628,423.86 4.64
10 111719325
17 恒 丰银 行
CD325
100,000 9,625,723.58 4.64
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0291%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1346%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0451%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本 基金 本报 告期 内不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本 基金 本报 告期 内不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金 采用 摊余 成本 法计 价。
5.9.2
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成 东方金证通货币 2017 年第 4 季 度报告
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序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 828,249.68
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 828,249.68
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 195,763,490.54
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,469,892,173.62
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,458,257,209.39
报告期 期末 基金 份额 总额 207,398,454.77
§7
基金管理人运用固 有资金投资本基金 交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 赎回
2017 年12 月
19 日
50,914,484.78 -50,914,484.78 0.00%
2 赎回
2017 年12 月
19 日
15,645.85 -20,879.19 0.00%
合计
50,930,130.63 -50,935,363.97
注 ：根 据《 东方 金证 通货币 市场 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 规定 ，本 基金不 收取 赎回 费。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 东方金证通货币 2017 年第 4 季 度报告
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机构 1
20171001 至
20171011
50,509,472.98 0.00 50,930,130.63 0.00 0.00%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。
（1）当持有基金份额比 例达到或超过 20% 的投资者较大比例赎回且基金的 现金头寸不足时，可
能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本， 可 能造成基 金净值 的波动 。
（2）当上述投资者赎回 触发基金合同约定的巨额 赎回情形时，基金管理人 可以根据基金合同约
定进行相 应处理 ，可能 会 影响投资 者赎回 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 金证 通货 币市 场基金 基金 合同 》
二、《 东方 金证 通货 币市 场基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
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