东 方 红 智 逸沪 港 深 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 智逸 沪港 深定 开混 合
基金主 代码 004278
前端交 易代 码 004278
基金运 作方 式
契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 方式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年 4 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,482,644,340.03 份
投资目 标
本基金 在追 求基 金资 产长 期安全 的基 础上 ， 为 基金 份
额持有 人获 取稳 定的 投资 收益， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以 36 个 月为 一个 运作周 期， 以长 期投 资的 理
念进行 大类 资产 的配 置和 个券选 择， 运用 封闭 期无 流
动性需 求的 优势 ， 同 时， 充分考 虑每 个运 作周 期中 期
间开放 期的 安排 ，在 股票 的配置 上， 以时 间换 空间 ，
采用低 风险 投资 策略 ， 为 本基金 获得 更高 的低 风险 收
益；在 债券 配置 上， 合理 配置久 期匹 配债 券的 结构 ，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
中 债 综 合 指 数 收 益 率 ×70%+ 沪深 300 指 数 收 益 率
×20%+ 恒生 指数 收益 率 × 1 0% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属于 较高 预期 风险 、 较 高
预期收 益的 证券 投资 基 金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
本基金 除了 投 资 A 股 外， 还可根 据法 律法 规规 定投 资
香港联 合交 易所 上市 的股 票。 除 了需 要承 担与 境内 证东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 4 季度报告
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券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 之
外， 本 基金 还面 临汇 率风 险、 香 港市 场风 险等 境外 证
券市场 投资 所面 临的 特别 投资风 险。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 25,880,088.11
2.本期 利润 76,389,159.31
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0515
4.期末 基金 资产 净值 1,708,195,630.37
5.期末 基金 份额 净值 1.1521
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.68% 0.49% 1.05% 0.22% 3.63% 0.27%
注：过 去三 个月 指2017 年 10 月1 日－2017 年 12 月31 日。
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： （1 ）截 止日 期 为2017 年12 月31 日。
（2 ） 本基 金合 同于2017 年4 月14 日生 效， 自合 同 生效日 起至 本报 告期 末不 满一年 。
（3 ） 本基 金建 仓 期 6 个月 ，即 从 2017 年 4 月 14 日 起至 2017 年 10 月 13 日， 建仓期 结束 时各 项
资产配 置比 例均 符合 基金 合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周云
上 海 东 方 证 券 资 产
管 理 有 限 公 司 公 募
权 益 投 资 部 副 总 经
理 兼 任 东 方 红 新 动
2017 年4 月
14 日
- 10 年
博 士 ， 曾 任 东 方 证 券 股 份 有
限 公 司 资 产 管 理 业 务 总 部 研
究 员 、 上 海 东 方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 研 究 部 高 级 研 究东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 4 季度报告
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力 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 京 东 大 数 据 灵
活 配 置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 、 东 方 红
睿 满 沪 港 深 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 智 逸
沪 港 深 定 期 开 放 混
合 型 发 起 式 证 券 投
资基金 基金 经理 。
员 、 投 资 主 办 人 ， 权 益 研 究
部高级 研究 员、 投 资主 办 人。
现 任 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理
有 限 公 司 公 募 权 益 投 资 部 副
总 经 理 兼 任 东 方 红 新 动 力 混
合、 东方 红京 东大 数据 混 合、
东 方 红 睿 满 沪 港 深 混 合 、 东
方 红 智 逸 沪 港 深 定 开 混 合 基
金经理。 具有 基金 从业 资 格，
中国国 籍。
刚登峰
东 方 红 优 势 精 选 灵
活 配 置 混 合 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 、
东 方 红 睿 轩 沪 港 深
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 东 方
红 优 享 红 利 沪 港 深
灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 东 方
红 智 逸 沪 港 深 定 期
开 放 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
2017 年4 月
28 日
- 9 年
硕 士 ， 曾 任 东 方 证 券 股 份 有
限 公 司 资 产 管 理 业 务 总 部 研
究 员 、 上 海 东 方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 研 究 部 高 级 研 究
员 、 投 资 经 理 助 理 、 资 深 研
究 员 、 投 资 主 办 人 ； 现 任 东
方 红 优 势 精 选 混 合 、 东 方 红
睿 轩 沪 港 深 混 合 、 东 方 红 优
享 红 利 混 合 、 东 方 红 智 逸 沪
港 深 定 开 混 合 基 金 经 理 。 具
有基金 从业 资格， 中国 国 籍。
纪文静
上 海 东 方 证 券 资 产
管 理 有 限 公 司 公 募
固 定 收 益 投 资 部 副
总 经 理 、 兼 任 东 方
红 领 先 精 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 稳 健 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、
东 方 红 睿 逸 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 、 东 方
红 纯 债 债 券 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 、
东 方 红 收 益 增 强 债
券 型 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 信 用 债
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 东 方 红 稳 添 利
纯 债 债 券 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 东
方 红 战 略 精 选 沪 港
2017 年4 月
28 日
- 11 年
硕 士 ， 曾 任 东 海 证 券 股 份 有
限 公 司 固 定 收 益 部 投 资 研 究
经 理 、 销 售 交 易 经 理 ， 德 邦
证 券 股 份 有 限 公 司 债 券 投 资
与 交 易 部 总 经 理 ， 上 海 东 方
证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 副 总 监 ； 现 任 上 海 东
方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 公
募 固 定 收 益 投 资 部 副 总 经 理
兼 任 东 方 红 领 先 精 选 混 合 、
东 方 红 稳 健 精 选 混 合 、 东 方
红 睿 逸 定 期 开 放 混 合 、 东 方
红 纯 债 债 券 、 东 方 红 收 益 增
强债券、 东方 红信 用债 债 券、
东 方 红 稳 添 利 纯 债 、 东 方 红
战 略 精 选 混 合 、 东 方 红 价 值
精 选 混 合 、 东 方 红 益 鑫 纯 债
债 券 、 东 方 红 智 逸 沪 港 深 定
开 混 合 、 东 方 红 货 币 基 金 经
理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 ， 中
国国籍。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 4 季度报告
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深 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 东 方 红 价 值
精 选 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 东 方 红 益
鑫 纯 债 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 东 方 红
智 逸 沪 港 深 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证
券 投 资 基 金 、 东 方
红 货 币 市 场 基 金 基
金经理 。
注：1 、上 述表 格内 基金 首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日， “离 任日期 ”指 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基金 经理 ，基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行 了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
美国的 经济 情况 相对 较好 ，而在 这种 背景 下特 朗普 还推出 了减 税政 策， 这将 为美国 经济 进一
步上行 奠定 基础 ，欧 洲与 日本也 在复 苏当 中， 全球 难得出 现主 要经 济体 整体 向好的 局面 ，这 将为东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 4 季度报告
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18 年 的市 场营 造比 较好 的 外部环 境。 但需 要提 防的 是， 美 联储 明年 继续 三到 四次加 息以 及由 此引
起的一 些其 他的 国际 冲击 ， 对 于这 些很 难做 出事 前 判断 ， 但 是需 要多 加跟 踪 与应对 。 十九 大为 中
国未来 数年 奠定 了新 的基 调，标 志着 中国 的经 济社 会发展 进入 了新 的阶 段。 社会的 发展 会更 加均
衡，更 加关 注环 境等 方面 的因素 。经 济的 发展 速度 不会再 追求 过快 的增 长，6% 左右 的工 业增 加值
仍然会 是未 来一 段时 间波 动的中 枢， 从物 价方 面来 看，明 年上 半年 的物 价水 平值得 关注 ，伴 随着
国际油 价大 宗商 品等 方面 的价格 反弹 ， 物 价能 否大 幅 超预期 是观 察 18 年 资本 市 场的一 个重 要风 险
观察点 。 另 外一 个风 险观 察点是 实体 经济 的 实 际利 率是否 会伴 随金 融市 场的 波动而 快速 上行 。 市
场的结 构性 行情 在 17 年 演 绎到了 淋漓 尽致 的程 度， 市值因 子与 成长 因子 的超 额收益 都很 显著 ， 展
望18 年相 信成 长因 子的 超 额收益 会继 续很 明显 ， 而 简单靠 大小 盘的 风格 差异 将会缩 小， 稳定 向好
的经济 环境 将为 自下 而上 选择个 股提 供好 的基 础。
继续看 好稳 定性 强的 大众 消费龙 头与 可选 消费 龙头 ；看好 住宅 后市 场包 括装 修、家 居、 社区
服务等 机会 ；看 好高 端精 密制造 的产 业集 群优 势与 生产的 相对 优势 ；看 好创 新医药 的龙 头与 医药
服务龙 头； 看好 供给 侧收 缩有效 带来 的竞 争结 构大 幅改善 的部 分周 期行 业龙 头；同 时继 续看 好港
股融入 国内 金融 市场 的历 史性机 会。
四季度 债券 市场 出现 了快 速且大 幅的 调整 ， 10 年国 债收益 率从 前期 震荡 中 枢3.6%附 近调 整至
3.9%附 近。10 月开 始的 下 跌， 从 浅层 分析 在于 市场 的脆弱 性： 由于 今年 利率 债以交 易型 机构 参与
为主， 容易 受到 负债 端不 稳定和 快进 快出 思维 放大 效应的 影响 ，在 本轮 暴跌 中体现 的淋 漓尽 致；
从深层 分析 在于 平坦 的曲 线透支 了市 场对 于经 济的 悲观预 期： 年初 以来 对于 市场看 法的 逻辑 一直
未变， 即经 济数 据见 顶回 落、 货 币政 策不 紧不 松， 而经济 数据 回落 幅度 一再 不及预 期。 展 望 2018
年一季 度债 市， 监管 新规 细则有 待落 地 、 经济 数据 下滑有 限、 通胀 略有 上行 ，市场 或处 于高 位震
荡的态 势。 操作 上， 我们 认为当 前债 券配 置价 值提 升， 获 得票 息的 概率 明显 上升，2018 年 票息 收
益将是 债券 市场 的绝 对收 益来源 ，同 时资 本损 失也 将有所 下降 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为1.1521 元， 份额 累计 净值 为1.1521 元 ； 报 告期
内，本 基金 份额 净值 增长 率为 4.68% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为1.05% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 651,978,977.20 29.22
其中： 股票
651,978,977.20 29.22
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,381,386,038.20 61.91
其中： 债券
1,381,386,038.20 61.91
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
69,540,914.13 3.12
8 其他资 产
128,521,267.94 5.76
9 合计
2,231,427,197.47
100.00
注：本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为126,974,030.00 元 人民 币， 占
期末基 金资 产净 值比 例7.43% 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 29,959,016.85 1.75
B 采矿业 - -
C 制造业 327,428,828.40 19.17
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
16,143.20 0.00
E 建筑业 21,660,948.00 1.27
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 34,112.55 0.00
J 金融业 16,764,180.00 0.98
K
房地产 业
61,649,395.00 3.61
L
租赁和 商务 服务 业
67,460,000.00 3.95
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 4 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 525,004,947.20 30.73
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 7,810,140.00 0.46
B 消费 者非 必需 品 46,700,370.00 2.73
C 消费 者常 用品 8,676,000.00 0.51
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 2,347,520.00 0.14
G 工业 61,440,000.00 3.60
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房地 产 - -
合计 126,974,030.00 7.43
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ，GICS) 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 1,416,800 78,533,224.00 4.60
2 600703 三安光 电 2,856,415 72,524,376.85 4.25
3 002027 分众传 媒 5,000,000 67,460,000.00 3.95
4 02869 绿城服 务 12,000,000 61,440,000.00 3.60
5 600887 伊利股 份 1,432,483 46,111,627.77 2.70
6 600048 保利地 产 3,226,100 45,649,315.00 2.67
7 00175 吉利汽 车 1,481,000 33,544,650.00 1.96
8 002475 立讯精 密 1,320,265 30,947,011.60 1.81
9 002041 登海种 业 2,331,441 29,959,016.85 1.75
10 002078 太阳纸 业 2,841,200 26,006,336.00 1.52
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 4 季度报告
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1 国家债 券 48,475,000.00 2.84
2 央行票 据 - -
3 金融债 券
370,617,500.00
21.70
其中： 政策 性金 融债 47,775,000.00 2.80
4 企业债 券
832,024,691.90
48.71
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 128,301,000.00 7.51
7 可转债 （可 交换 债） 1,967,846.30 0.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,381,386,038.20 80.87
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 136304 16 紫金 01 500,000 48,720,000.00 2.85
2 170010 17 附 息国 债10 500,000 48,475,000.00 2.84
3 136527 16 两江 02 500,000 48,290,000.00 2.83
4 170215 17 国开 15 500,000 47,775,000.00 2.80
5 112469 16 涪陵 02 500,000 47,735,000.00 2.79
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 管理 人通 过动 态管 理股指 期货 合约 数量 ，以 萃取相 应股 票组 合的东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 4 季度报告
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超额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 829,081.17
2 应收证 券清 算款 105,584,640.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,107,546.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 128,521,267.94
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002027 分众传 媒 67,460,000.00 3.95
大宗交 易取 得并 带
有限售 期
2 002078 太阳纸 业 8,920,000.00 0.52
大宗交 易取 得并 带
有限售 期
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,482,644,340.03
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,482,644,340.03
注：本 基金 合同 于2017 年 4 月14 日生 效。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,586.95
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,586.95
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.67
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金10,004,586.95 份。
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 认购 2017 年4 月 10 日 10,004,586.95 10,004,713.50 -
合计
10,004,586.95 10,004,713.50
注：本 基金 管理 人运 用固 有资金 于本 基金 认购 期内 认购本 基 金10,004,586.95 份， 按照 招募 说明
书规定 ，认 购 费1000 元/ 笔。本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,586.95 0.67 10,004,586.95 0.67 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,586.95 0.67 10,004,586.95 0.67 3 年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合 型发 起式 证券 投资 基金的 文件 ；
2 、《 东方 红智 逸沪 港深 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 东方 红智 逸沪 港深 定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、 东 方红 智逸 沪港 深定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年第 4 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 1 月 19 日
