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国企ETF(510270)

国企ETF:2017年第四季度报告查看PDF公告

上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 
第 1 页共 12 页 
 
 
 
 
上 证 国有 企业 100 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 
2017 年第 4 季度 报 告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年一 月十九 日上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 
 2 
§ 1


重 要 提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 18 日 复核了 本 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资 者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 § 2


基 金 产品概 况 基金简 称 国企 ETF 场内简 称 国企 ETF 基金主 代码 510270 交易代 码 510270 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 6 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 17,832,064.00 份 投资目 标 本基金 为交 易型 开放 式指 数基金 (ETF ),紧密 跟 踪标的 指 数 ( 上证 国有 企业 100 指 数) , 追 求跟 踪偏 离度 和 跟踪误 差 最小化 。 投资策 略 本基金 采取 完全 复制 策略 , 跟踪 标的 指数 的表 现, 即按照 上 证国有 企业 100 指数 的成 份股票 的构 成及 其权 重构 建基金 股 票投资 组合 , 并 根据 标的 指数成 份股 票及 其权 重的 变动进 行 相应调 整。 当预 期成 份股 发 生调整 和成 份股 发生 配股 、 增发、 分红等 行为 时, 或因 某些 特殊情 况导 致流 动性 不足 时, 或 其 他原因 导致 无法 有效 复制 和跟踪 标的 指数 时, 基金 管理人 可 以对投 资组 合进 行适 当变 通和调 整, 以便 实现 对跟 踪误差 的 有效控 制。 本基 金投 资于 标的指 数成 份股 票及 备选 成份股 票 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% , 但因 法律 法规 的规定 而 受限制 的情 形除 外。 业绩比 较基 准 本基金 整体 业绩 比较 基准 为: 上 证国 有企 业 100 指 数。 如 果 指数编 制单 位变 更或 停止 上证国 有企 业 100 指 数的 编制及 发 布, 或 上证 国有 企业 100 指数由 其它 指数 替代 , 或 由于指 数上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 3 编制方 法等 重大 变更 导致 上证国 有企 业 100 指 数不 宜继续 作 为标的 指数 , 或 证券 市场 有其它 代表 性更 强、 更适 合投资 的 指数推 出时 , 本 基金 管理 人可以 依据 维护 投资 者合 法权益 的 原则, 变更 本基 金的 标的 指数。 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金 与货 币市 场 基金 。 本 基金 为指 数型 基 金, 采用 完全复 制法 跟踪 标的 指数 的表现 ,是 股票 基金 中风 险中等 、 收益与 市场 平均 水平 大致 相近的 产品 。 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 1. 本期 已实 现收 益 -221,350.41 2. 本期 利润 395,557.42 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0217 4. 期末 基金 资产 净值 20,704,776.84 5. 期末 基金 份额 净值 1.161 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.75% 0.68% 2.24% 0.67% -0.49% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2011 年 6 月 16 日至 2017 年 12 月 31 日) 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 4 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起3 个 月内为 建仓 期, 截至 建仓 结束时 本基 金 的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 六部 分 (三 ) 的规定 , 即本 基金 主要 投 资于标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 。 为更 好地实 现投 资目 标 , 本 基 金可少 量投 资于 非成 份股 、 新 股 、 债 券及 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 在建 仓 期完成 后 , 本 基金 投资 于 标的指 数成 份股 票及备 选成 份股 票的 比例 不低于 基金 资产 净值 的90% , 但 因法 律法 规的 规定 而 受限制 的情 形 除外 。 法 律法 规或 监管 机 构日后 允许 本基 金投 资的 其他投 资工 具 , 基 金管 理 人在履 行适 当程 序后, 可将 其纳 入投 资范 围。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵建忠 本基金 的基 金经 理、中 银中 证 100 基 金基 金经 理、中 银 300E 基金基 金经 理、 中银宏 利基 金基 金经理 、中 银丰 利基金 基金 经理 2015-06-08 - 10 金融学 硕士 。2007 年加 入中银基金管理有限公 司,曾担任基金运营部 基金会计、研究部研究 员、 基金 经理 助理 。 2015 年 6 月至今 任中 银中 证 100 基 金基 金经 理 , 2015 年 6 月至 今任 国企 ETF 基金基 金经 理,2015 年 6 月至今 任中银 300E 基 金基金 经理 ,2016 年 8 月至今任中银宏利基金上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 5 基金经 理,2016 年 8 月 至今任中银丰利基金基 金经理 。 具 有 10 年证 券 从业年限。具备基金、 期货从 业资 格。 注:1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日,非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期,基 金经 理的 “ 离 任日 期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期; 2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告期 内,本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会 的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 , 严 格遵 循 本基金 基金 合同 , 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在 严格 控制 风险 的基 础上 , 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。 本报告 期内 ,本 基金 运作 合法合 规, 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ,公 司制定 了 《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ,建立 了《新股 询价申购 和参与 公 开增发 管 理 办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 , 通过 制 度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待, 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益 输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 , 以 科学 规 范的投 资决 策体 系, 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制, 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证 公平交 易原 则的 实现 ; 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 , 完 善 各类具 体资 产管 理业务 组织 结构 ,规 范各 项业务 之间 的关 系, 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 , 确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ; 通 过对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。 本报告 期内 , 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 , 确 保本 公 司管理 的不 同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到 公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 , 本 报告期 内未 发生 异常交 易行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 6 本报告 期内 , 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与 的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析 1. 宏 观经 济分 析 国外经 济方 面 , 全 球经 济 继续稳 定复 苏 , 欧 洲表 现 强势 。 从 领先 指标 来看 , 四季度 美国 ISM 制造 业 PMI 指数从 60.8 小 幅回 落 至 59.7 水平 , 实现 2004 年 以来 最佳 年度 表现, 飓风 带来的 损害 和灾 后重 建对 经济有 所影 响 , 但 不会 实 质改变 全国 经济 增长 前景 ; 就 业市 场整 体 稳健, 有效 劳动 人口 的补 充逐步 接近 上限 ,失 业率 降至 4.1% 低位 ,通 胀预 计 将回暖 。欧 元 区经济 强劲 复苏 ,四 季度 制造 业 PMI 指数 从 58.1 继 续上升 至历 史最 高 值 60.6 ,英国 退欧 谈 判取得 关键 性进 展, 市场 担忧缓 和; 日本 经济 继续 复苏, 四季 度制 造业 PMI 指数从 52.9 上 升至 54.2 , 失 业率 创 24 年 新低 。 综 合来 看, 美国 复 苏前景 仍好 , 房地 产或 迎 来加速 补库 存, 通胀仍 将是 美国 加息 路径 的主要 影响 因素 , 而税 改 落地后 市场 情绪 出现 降温 , 美 元指 数有 所 疲弱, 回落 至 92 下 方; 欧 洲日本 经济 复苏 加速 ,通 胀压力 提升 。 国内经 济方 面 , 在 外需 复 苏内需 稳定 背景 下 , 经 济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续, 但下 行 压力趋 于增 加。 具体 来看 ,四季 度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下 行 至 51.6 ,但持 续保 持 在 51.5 以 上的 高位 ,同 步 指标工 业增 加 值 1-11 月 同 比累计 增 长 6.6% ,较 三季 度末下 行 0.1 个百分 点 。 从 经济 增长 动 力来看 , 拉动 经济 的三 驾 马车中 出口 强势 回升 , 消 费与投 资稳 中有 降:11 月美 元计 价出 口增 速较三 季度 大幅 回升 至 12.3% 左右 ,11 月消 费增 速较 三季度 小 幅 回落 至 10.2% , 1-11 月固 定资产 投资 增速 较三 季度 继续下 降 至 7.2% 的水 平。 通胀方 面 , CPI 持续低 位徘 徊,11 月 同比 涨幅小 幅震 荡 至 1.7% 的 水 平,PPI 见 顶回 落,11 月 同比涨 幅下 降 至 5.8% 。 2. 市 场回 顾 四季度 市场 总体 较弱 ,季 度初延 续三 季度 强势 格局 上证指 数达 到年 内最 高 3450 点后 , 随即一 路下 跌 , 主 要原 因 如下 : 十 年期 国债 利率 维 持高位 ; 白马 股回 调消 化 估值与 涨幅 ; 绝 对收益 类机 构等 交易 性行 为扰动 ; 业绩 空窗 期, 政 策消化 期 , 市 场无 利好 因 素; 金融 监管 加 强 , 风险 偏好 持续 受到 压制 。 从各 行业 来看 ,食 品饮 料 (16.91% ) 、家 用电器 (12.02%)、 医药生 物 (3.55% ) 、 银行 (1.91% ) 等行 业涨 幅居 前 , 综合 (-13.69% ) 、 计算 机 (-10.64%)、 国防军 工 (-10.31% ) 、 轻 工制造 (-9.72% ) 等 行业 跌幅较 大 ; 主 题方 面,5G 、 半 导体 、 美 好 生活等 表现 活跃 。 最终 , 上 证国企 指数 涨跌 幅-1.73% ; 沪深 300 等 权指 数涨 跌幅 度为 2.24% ; 中证 100 涨跌 幅 8.27% 。 国内经 济短 期内 维持 在合 理区间 内运 转, 党的 十九 大和中 央经 济上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 7 工作会 议提 出中 国国 特色 社会主 义进 入新 时代 , 经 济由高 速增 长转 向高 质量 发展 , 后 续供 给 侧改革 、 去杠 杆防 风险 、 环保要 求继 续 , 这 些推 动 集中度 上升 的动 因持 续发 挥作用 , 行业 龙 头业绩 可持 续 。 企 业盈 利 回升的 中期 趋势 未变 , 国 内外机 构投 资者 入场 , 目 前市场 氛围 偏向 于价值 投资 ,市 场资 金更 多的还 是关 注业 绩确 定性 ,我们 继续 看好 龙头 企业 。 3. 投 资策 略和 运行 分析 本报告 期为 基金 的正 常运 作期。 我们 严格 遵守 基金 合同, 采用 完全 复制 策略 跟踪指 数 , 在因指 数权 重调 整或 基金 申赎发 生变 动时 , 根 据市 场 的流动 性情 况采 用量 化模 型优化 交易 以 降低冲 击成 本和 减少 跟踪 误差。 4.5 报告期内基金的业绩表 现 截至 2017 年 12 月 31 日 为止, 本基 金的 单位 净值 为 1.161 元 ,本 基金 的累 计单位 净 值 为 1.355 元 。季 度内 本基 金份额 净值 增长 率 为 1.75% ,同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.24% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明 截至本 报告 期末 ,本 基金 已连 续 60 个工 作日 出现 基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 20,492,471.38 98.35 其中: 股票 20,492,471.38 98.35 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 344,553.40 1.65 7 其他各 项资 产 285.58 0.00 8 合计 20,837,310.36 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类 的股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 8 5.2.2 指数投资按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 34,903.95 0.17 B 采矿业 1,117,882.46 5.40 C 制造业 5,068,584.16 24.48 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 887,860.20 4.29 E 建筑业 1,478,063.72 7.14 F 批发和 零售 业 302,562.70 1.46 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 827,962.00 4.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 421,218.90 2.03 J 金融业 9,733,404.59 47.01 K 房地产 业 558,182.70 2.70 L 租赁和 商务 服务 业 61,846.00 0.30 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 20,492,471.38 98.97 注: 股 票投 资合 计与 报告 期 末资产 组合 情况 中期 末股 票公允 价值 存在 差异 是因 为本表 不考 虑 可退替 代款 估值 增值 。 5.2.3 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 5.3 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 600519 贵州茅 台 1,946 1,357,315.54 6.56 2 600036 招商银 行 41,852 1,214,545.04 5.87 3 601166 兴业银 行 51,914 882,018.86 4.26 4 600887 伊利股 份 23,000 740,370.00 3.58 5 601328 交通银 行 108,586 674,319.06 3.26 6 600000 浦发银 行 50,118 630,985.62 3.05 7 601288 农业银 行 162,700 623,141.00 3.01 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 9 8 601398 工商银 行 92,700 574,740.00 2.78 9 600030 中信证 券 31,414 568,593.40 2.75 10 601668 中国建 筑 59,200 533,984.00 2.58 5.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ,无 相关 投资 政策 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ,无 相关 投资 政策 。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 中 信证 券 (600030 )2017 年 5 月 24 日收 到中 国证监 会 《行 政处 罚事 先 告知书 》 。 主 要 是针 对 2011 年 公司 违规 为 司度公 司提 供融 资融 券业 务进行 处罚 ,责 令中 信证 券改正 、给 予上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 10 警告, 没收 违法 所得, 并 对直接 负责 人给 予警 告、 处以罚 款。2017 年 2 月 17 日因 北京 好运 街营业 部未 经公 司审 批同 意擅自 在公 司官 网和 “ 券 商 中国 ” 微信 公众 号发 布 “20 16 年双 11 活 动宣传 推介 材料 ” , 宣传 推 介材料 部分 表述 片面 强调 收益, 被深 圳证 监会 责令 增加内 部合 规 检查次 数。2017 年 1 月 4 日,曲 乐因 违法 买卖 股票 被北京 证监 会监 管局 处以 行政处 罚。 基 金管理 人通 过对 该发 行人 进行进 一步 了解 后, 认为 该 处罚不 会对 中信 证券 的投 资价值 构成 实 质性的 影响 。 报告期 内, 本基 金投 资的 前 十名证 券的 其余 九名 的发 行主体 本期 没有 出现 被监 管部门 立案 调 查,或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 5.11.3 其他各项资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 209.68 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 75.90 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 285.58 5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明 5.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。 5.11.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。 5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,832,064.00 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 11 本报告 期基 金总 申购 份额 - 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,000,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,832,064.00 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。 §8 备 查文 件目录 8.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 上证 国 有企 业 100 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金募 集的 文件; 2、 《上 证国 有企 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 ; 3、 《上 证国 有企 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 ; 4、 《上 证国 有企 业 100 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金招 募说 明书 》 ; 5、法 律意 见书 ; 6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ; 9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ,并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。 8.3 查阅方式 投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 , 也 可登 录 基金管 理人 网 站 www.bocim.com 查阅。 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年一 月十 九日 上证国 有企 业 100 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告 12