中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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中 银 鑫利 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年一 月十九 日中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银鑫 利混 合
基金主 代码 002535
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 63,543,586.61 份
投资目 标 本基金 在严 格风 险控 制的 前提下 ，通 过科 学严 谨、 具有前
瞻性的 宏观 策略 分析 以及 个券精 选策 略， 结合 大类 资产配
置策略 ，追 求基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 与“ 自 下而 上 ” 相 结合 的主 动投资
管理策 略， 定性 分析 与定 量分析 贯穿 于大 类资 产配 置、行
业配置 和个 股筛 选中 ，构 建投资 组合 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% ＋中债 综合 指数 收益 率× 40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，但低 于股 票型 基金 ，属 于中等
风险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银鑫 利混 合 A 中银鑫 利混 合 C
下属两 级基 金的 交易 代码 002535 002536
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
53,466,426.94 份 10,077,159.67 份
下 属 两 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预
期收益 及预 期风 险水 平高 于
债券型 基金 和货 币市 场基
本基金 为混 合型 基金 ，其 预
期收益 及预 期风 险水 平高 于
债券型 基金 和货 币市 场基中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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金，但 低于 股票 型基 金， 属
于中等 风险 水平 的投 资品
种。
金，但 低于 股票 型基 金， 属
于中等 风险 水平 的投 资品
种。
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
中银鑫 利混 合 A 中银鑫 利混 合 C
1. 本期 已实 现收 益 1,509,484.77 295,630.65
2. 本期 利润 3,627,380.24 593,878.98
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0682 0.0597
4. 期末 基金 资产 净值 62,447,688.16 11,734,827.85
5. 期末 基金 份额 净值 1.168 1.164
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银鑫利混合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 6.57% 1.15% 2.58% 0.48% 3.99% 0.67%
2、中银鑫利混合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 6.59% 1.16% 2.58% 0.48% 4.01% 0.68%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 3 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日) 中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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1．中 银鑫 利混 合 A ：
2．中 银鑫 利混 合 C ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 投资 于股 票的 比例为 基金 资产 的
0%-95% ， 每个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 、 国债 期 货需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于基
金资产 净值5% 的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
涂海强
本基金 的基 金经
理、中 银稳 进保 本
基金基 金经 理、 中
银宝利 基金 基金 经
理、中 银宏 利基 金
基金经 理、 中银 润
利基金 基金 经理
2016-03-24 - 5
中银基金管理有限公
司助理 副总 裁 （A VP），
金融学 硕士 。 曾 任招 商
银行上 海分 行信 贷员 ，
交通银行总行授信审
查员。 2012 年加 入中 银
基金管 理有 限公 司， 曾
任研究 员、 固定 收益 基
金经理助理。2015 年
12 月至 2017 年 4 月任
中银美元债基金基金
经理， 2016 年 1 月至 今
任中银稳进保本基金
基金经理，2016 年 3
月至今任中银鑫利基
金基金 经理 ， 2016 年 4
月至今任中银宝利基
金基金 经理 ， 2016 年 8
月至今任中银宏利基
金基金经理，2016 年
12 月 至 今 任 中 银 润 利
基金基 金经 理。 具 有 5
年证券 从业 年限 。 具 备
基金从 业资 格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ， 基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期 ；2 、 证 券从 业年
限的计 算标 准及 含义 遵从 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关
规则和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，严 格遵 循本 基金 基金合 同， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则 管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策略 和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 继续稳 定复 苏， 欧洲 表现 强势。 从领 先指 标来 看， 四季度 美 国 ISM
制造 业 PMI 指数 从 60.8 小 幅回落 至 59.7 水平 ， 实 现 2004 年以 来最 佳年 度表 现 ， 飓 风带 来的 损害
和灾后 重建 对经 济有 所影 响，但 不会 实质 改变 全国 经济增 长前 景； 就业 市场 整体稳 健， 有效 劳 动
人口的 补充 逐步 接近 上限 ， 失 业率 降至 4.1% 低位 ， 通胀预 计将 回暖 。 欧元 区 经济强 劲复 苏 ， 四 季
度制造 业 PMI 指数从 58.1 继续 上升 至历 史最 高值 60.6 ， 英国 退欧 谈判 取得 关 键性进 展， 市场 担
忧缓和 ；日 本经 济继 续复 苏，四 季度 制造 业 PMI 指数从 52.9 上升 至 54.2 ， 失 业率 创 24 年新 低 。
综合来 看， 美国 复苏 前景 仍好， 房地 产或 迎来 加速 补库存 ，通 胀仍 将是 美国 加息路 径的 主要 影 响
因素， 而税 改落 地后 市场 情绪出 现降 温， 美元 指数 有所疲 弱， 回落 至 92 下 方 ； 欧洲 日本 经济 复苏
加速， 通胀 压力 提升 。
国内经 济方 面， 在外 需复 苏内需 稳定 背景 下， 经济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续，但 下行 压 力
趋于增 加。 具体 来看 ，四 季度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下行 至 51.6 ，但 持续保 持在 51.5 以中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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上的高 位 ， 同 步指标 工业 增加 值 1-11 月 同比 累计 增 长 6.6% ， 较 三季 度末 下行 0.1 个 百分 点。 从经
济增长 动力 来看 ， 拉动 经 济的三 驾马 车中 出口 强势 回升 ， 消 费与 投资 稳中 有 降：11 月美 元计 价出
口增速 较三 季度 大幅 回升 至 12.3% 左 右， 11 月 消费 增速较 三季 度小 幅回 落 至 10.2% ， 1-11 月固 定
资产投 资增 速较 三季 度继 续下降 至 7.2% 的 水平 。 通 胀方面 ，CPI 持续 低位 徘徊 ， 11 月 同比 涨幅 小
幅震荡 至 1.7% 的 水平 ，PPI 见顶回落，11 月同 比涨 幅下降 至 5.8% 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 四季 度债 市呈 现出震 荡下 跌走 势。 其中 ，四季 度中 债总 全价 指数 下跌 1.42% ，中
债银行 间国 债全 价指 数下 跌 1.02% ， 中债 企业 债总 全价指 数下跌 1.52% ，在 收益率 曲线 上， 四 季
度收益 率曲 线经 历了 由陡 变平的 变化 。其 中， 四季 度 10 年 期国 债收 益率 从 3.61% 的 水平 上行 27
个 bp 至 3.88% ，10 年 期金 融债（ 国开 ）收 益率 从 4.19% 上行 63 个 BP 至 4.82% 。货币 市场 方面 ，
四季度 央行 货币 政策 整体 中性偏 紧， 资金 面呈 现总 体结构 性紧 平衡 的格 局。 其中四 季度 银行 间 1
天回购 加权 平均 利率 均值 在 2.79% 左 右， 较上 季度 均 值下 降 9bp， 银 行 间 7 天回 购利率 均值 在 3.52%
左右， 较上 季度 均值 上 行 7bp。
可转债 方面 ，四 季度 中证 转债指 数下跌 6.65% ，一 方面是 权益 市场 在四 季度 出现调 整， 另 一
方面是 由于 转债 的大 规模 发行使 得市 场整 体估 值中 枢大幅 下移 。 个 券方 面， 受 益于周 期板 块上 行，
桐昆 EB 、 三 一转 债四 季度 分别上 涨 11.97% 、4.29% ， 表 现相 对较 好。 从市 场 波动情 况看 ， 在权 益
市场总 体平 稳的 背景 下， 转债的 价格 波动 被巨 量供 给持续 压制 ，价 格逐 步震 荡下行 。往 后看 ， 史
无前例 的巨 量供 给之 下， 转债的 估值 预计 短期 难见 系统性 的提 升， 不过 随着 品种的 不断 丰富 ， 市
场结构 性 机 会带 来的 择券 空间在 明显 增加 。股 票市 场方面 ，四 季度 上证 综指 小幅下跌 1.25% ，代
表 大盘股 表现的 沪深 300 指 数上涨 5.07% ， 中小盘综 合指数 下跌 0.09% ，创业 板综合 指数下 跌
6.12% 。
3. 运 行分 析
四季度 股票 市场 出现 分化 ，债券 市场 小幅 震荡 ，本 基金业 绩表 现好 于比 较基 准。四 季度 本 基
金基本 维持 原有 配置,资 产 主要集 中于 优质 蓝筹 个股 ， 同时 积极 参与 一级 市场 新股申 购， 把握 绝对
收益， 借此 提升 基金 的业 绩表现 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 12 月 31 日 为止， 本基金 A 类 的单 位 净值为 1.168 元 ，本 基金 的累计 单 位 净值
1.168 元。 季度 内本 基金 A 类 份额 净值 增长 率为 6.57% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.58% 。
截至 2017 年 12 月 31 日 为止， 本基 金 C 类 的单 位 净值为 1.164 元 ，本 基金 的累计 单位 净值
1.164 元。 季度 内本 基金 C 类份额 净值 增长 率 为 6.59% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.58% 。 中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 64,097,827.67 85.85
其中： 股票 64,097,827.67 85.85
2 固定收 益投 资 4,600,650.00 6.16
其中： 债券 4,600,650.00 6.16
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,647,202.23 7.56
7 其他各 项资 产 314,459.17 0.42
8 合计 74,660,139.07 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 55,204,976.62 74.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,179,890.00 2.94
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,095,821.30 2.83
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,112.55 0.05
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,276,784.00 3.07
L 租赁和 商务 服务 业 2,273,920.00 3.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 64,097,827.67 86.41
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000333 美的集 团 81,200 4,500,916.00 6.07
2 300136 信维通 信 81,500 4,132,050.00 5.57
3 002415 海康威 视 101,400 3,954,600.00 5.33
4 002008 大族激 光 79,400 3,922,360.00 5.29
5 000651 格力电 器 89,600 3,915,520.00 5.28
6 002241 歌尔股 份 221,404 3,841,359.40 5.18
7 002456 欧菲光 170,600 3,512,654.00 4.74
8 000418 小天 鹅 A 44,500 3,019,325.00 4.07
9 000786 北新建 材 129,900 2,922,750.00 3.94
10 002508 老板电 器 49,900 2,400,190.00 3.24
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 499,250.00 0.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,991,200.00 5.38
其中： 政策 性金 融债 3,991,200.00 5.38
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 110,200.00 0.15
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,600,650.00 6.20
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
10
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 108601 国开 1703 40,000 3,991,200.00 5.38
2 019563 17 国债 09 5,000 499,250.00 0.67
3 128029 太阳转 债 1,102 110,200.00 0.15
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性 及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。管 理 人
将按照 相关 法律 法规 的规 定，结 合对 宏观 经济 形势 和政策 趋势 的判 断、 对债 券市场 进行 定性 和 定
量分析 。构 建量 化分 析体 系，对 国债 期货 和现 货的 基差、 国债 期货 的流 动性 、波动 水平 、套 期 保
值的有 效性 等指 标进 行跟 踪监控 ，在 最大 限度 保证 基金资 产安 全的 基础 上， 力求实 现基 金资 产 的
长期稳 定增 值。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价 中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ， 无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体本 期没 有出 现被 监管 部门立 案调 查， 或在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 200,968.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 111,590.60
5 应收申 购款 1,900.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 314,459.17
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 报告 期末 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6 开 放式 基金 份额变动
单位： 份
项目 中银鑫 利混 合A 中银鑫 利混 合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,407,203.62 9,119,387.10
本报告 期基 金总 申购 份额 3,689,601.04 7,950,344.68
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,630,377.72 6,992,572.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 53,466,426.94 10,077,159.67
§7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-10-01 至
2017-12-31
46,903
,377.1
1
- -
46,903,377.
11
73.8129%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20% 的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§9 备 查文 件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 鑫 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2、 《中 银鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《中 银鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
9.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制或 复印 件。
中银鑫 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月十 九日
