中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度 报告
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中 银 转债 增 强债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年一 月十九 日中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银转 债增 强债 券
基金主 代码 163816
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 64,696,643.71 份
投资目 标 本基金 主要 利用 可转 换公 司债券 品种 兼具 债券 和股 票的特
性，通 过 “ 自上 而下 ” 宏观 分析和 “ 自 下而 上 ” 个 券选 择的有
效结合 来实 施大 类资 产配 置和精 选可 转换 公司 债券 ，在控
制风险 和保 持资 产流 动性 的前提 下， 追求 超越 业绩 比较基
准的超 额收 益。
投资策 略 本基金 将通 过 “ 自上 而下 ” 的方法 进行 资产 配置 、 类 属配置 ，
结合“ 自下 而上 ” 的明 细资 产配置 ，个 券、 个股 选择 ，积极
运用多 种投 资策 略充 分挖 掘各类 品种 的投 资价 值， 努力实
现投资 目标 。
业绩比 较基 准 天相转 债指 数收 益率× 80%+ 中 债综 合指 数收 益率× 20%
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 收益 低于 股票 型基金
和混合 型基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银转 债增 强债 券 A 中银转 债增 强债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 163816 163817
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
34,923,377.46 份 29,773,266.25 份 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度 报告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
中银转 债增 强债 券 A 中银转 债增 强债 券 B
1. 本期 已实 现收 益 -423,318.86 -396,470.96
2. 本期 利润 -1,604,283.09 -1,361,138.89
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0433 -0.0437
4. 期末 基金 资产 净值 65,280,067.00 54,278,292.53
5. 期末 基金 份额 净值 1.869 1.823
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银转债增强债 券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -2.35% 0.49% -3.99% 0.34% 1.64% 0.15%
2、中银转债增强债 券 B ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 -2.46% 0.48% -3.99% 0.34% 1.53% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日)
1．中 银转 债增 强债 券 A ： 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度 报告
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2．中 银转 债增 强债 券 B ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 部分 （二 ）的 规定 ，即本 基金 投资 于固 定收 益类证 券的 比例 不 低
于基金 资产 的80% ， 其中 对可转 换公 司债 券（ 包含 可分离 交易 可转 债） 的投 资比例 不低 于基 金固
定收益 类证 券资 产的80% ；现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券投 资比 例不 低于基 金资 产净 值的
5% ； 投 资于 股票 （ 含一 级 市场新 股申 购和 二级 市场 股票投 资） 和权 证等 权益 类证券 的比 例不 高于
基金资 产的20% 。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度 报告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李建
本基金 的基 金经
理、中 银保 本基 金
基金经 理、 中银 新
回报基 金基 金经
理、中 银多 策略 混
合基金 基金 经理 、
中银恒 利基 金基 金
经理、 公司 权益 投
资部总 经理
2011-06-29 - 19
中银基金管理有限公
司权益 投资 部总 经理 ，
执行董 事(ED) ， 经济 学
硕士。 曾任 联合 证券 有
限责任公司固定收益
研究员 ， 恒 泰证 券有 限
责任公司固定收益研
究员， 上海 远东 证券 有
限公司 投资 经理 。 2005
年加入中银基金管理
有限公司，2007 年 8
月至 2011 年 3 月任 中
银货币 基金 基金 经理 ，
2008 年 11 月至 2014
年 3 月 任中 银增 利基 金
基金经 理，2010 年 11
月至 2012 年 6 月任 中
银双利 基金 基金 经理 ，
2011 年 6 月至 今任 中
银转债 基金 基金 经理 ，
2012 年 9 月至 今任 中
银保本 基金 基金 经理 ，
2013 年 9 月至 今任 中
银新回报基金基金经
理， 2014 年 3 月 至今 任
中银多策略混合基金
基金经理，2014 年 6
月至 2015 年 6 月任 中
银聚利分级债券基金
基金经理，2015 年 1
月至今任中银恒利基
金 基 金 经 理 。 具 有 19
年证券 从业 年限 。 具 备
基金、 证券 、 期 货和 银
行间债券交易员从业
资格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ，基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期； 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度 报告
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2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关
规则和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，严 格遵 循本 基金 基金合 同， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则 管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内 部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策略 和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 继续稳 定复 苏， 欧洲 表现 强势。 从领 先指 标来 看， 四季度 美 国 ISM
制造 业 PMI 指数 从 60.8 小 幅回落 至 59.7 水平 ， 实 现 2004 年以 来最 佳年 度表 现 ， 飓 风带 来的 损害
和灾后 重建 对经 济有 所影 响，但 不会 实质 改变 全国 经济增 长前 景； 就业 市场 整体稳 健， 有效 劳 动中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度 报告
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人口的 补充 逐步 接近 上限 ， 失 业率 降至 4.1% 低位 ， 通胀预 计将 回暖 。 欧元 区 经济强 劲复 苏 ， 四 季
度制造 业 PMI 指数从 58.1 继续 上升 至历 史最 高值 60.6 ， 英国 退欧 谈判 取得 关 键性进 展， 市场 担
忧缓和 ；日 本经 济继 续复 苏，四 季度 制造 业 PMI 指数从 52.9 上升 至 54.2 ， 失 业率 创 24 年新 低 。
综合来 看， 美国 复苏 前景 仍好， 房地 产或 迎来 加速 补库存 ，通 胀仍 将是 美国 加息路 径的 主要 影 响
因素， 而税 改落 地后 市场 情绪出 现降 温， 美元 指数 有所疲 弱， 回落 至 92 下 方 ； 欧洲 日本 经济 复苏
加速， 通胀 压力 提升 。
国内经 济方 面， 在外 需复 苏内需 稳定 背景 下， 经济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续，但 下行 压 力
趋于增 加。 具体 来看 ，四 季度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下行 至 51.6 ，但 持续保 持在 51.5 以
上的高 位 ， 同 步指标 工业 增加 值 1-11 月 累计 增长 6.6% ， 较 三季 度末 下行 0.1 个百分 点 。 从 经济增
长动力 来看 ， 拉动 经济 的 三驾马 车中 出口 强势 回升 ， 消 费与 投资 稳中 有降 ：11 月美 元计 价出 口增
速较三 季度 大幅 回升 至 12.3% 左右， 11 月消 费增 速较 三季度 小幅 回落 至 10.2% ， 1-11 月固 定资 产
投资增 速较 三季 度继 续下 降至 7.2% 的 水平 。 通胀 方 面，CPI 持续 低位 徘徊 ， 11 月同 比涨 幅小 幅震
荡至 1.7% 的 水平 ，PPI 见 顶回落 ，11 月 同比 涨幅 下 降至 5.8% 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 四季 度债 市呈 现出震 荡下 跌走 势。 其中 ，四季 度中 债总 全价 指数 下跌 1.42% ，中
债银行 间国 债全 价指 数下 跌 1.02% ， 中债 企业 债总 全价指 数下跌 1.52% ，在 收益率 曲线 上， 四 季
度收益 率曲 线经 历了 由陡 变平的 变化 。其 中， 四季 度 10 年 期国 债收 益率 从 3.61% 的 水平 上行 27
个 bp 至 3.88% ，10 年 期金 融债（ 国开 ）收 益率 从 4.19% 上行 63 个 BP 至 4.82% 。货币 市场 方面 ，
四季度 央行 货币 政策 整体 中性偏 紧， 资金 面呈 现总 体结构 性紧 平衡 的格 局。 其中四 季度 银行 间 1
天回购 加权 平均 利率 均值 在 2.79% 左 右， 较上 季度 均 值下 降 9bp ， 银 行 间 7 天回 购利率 均值 在 3.52%
左右， 较上 季度 均值 上 行 7bp。
可转债 方面 ，四 季度 中证 转债指 数下跌 6.65% ，一 方面是 权益 市场 在四 季度 出现调 整， 另 一
方面是 由于 转债 的大 规模 发行使 得市 场整 体估 值中 枢大幅 下移 。 个 券方 面， 受 益于周 期板 块上 行，
桐昆 EB 、 三 一转 债四 季度 分别上 涨 11.97% 、4.29% ， 表 现相 对较 好。 从市 场 波动情 况 看 ， 在权 益
市场总 体平 稳的 背景 下， 转债的 价格 波动 被巨 量供 给持续 压制 ，价 格逐 步震 荡下行 。往 后看 ， 史
无前例 的巨 量供 给之 下， 转债的 估值 预计 短期 难见 系统性 的提 升， 不过 随着 品种的 不断 丰富 ， 市
场结构 性机 会带 来的 择券 空间在 明显 增加 。股 票市 场方面 ，四 季度 上证 综指 小幅下跌 1.25% ，代
表 大盘股 表现的 沪深 300 指 数上涨 5.07% ， 中小盘综 合指数 下跌 0.09% ，创业 板综合 指数下 跌
6.12% 。
3. 运 行分 析 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度 报告
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四季度 股票 市场 出现 分化 ，债券 市场 小幅 震荡 。鉴 于转债 的发 行将 日趋 常态 化，同 时存 量 转
债估值 偏高 ，本 基金 四季 度继续 适度 降低 了转 债比 例，同 时替 换了 部分 高估 值个券 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
中银转 债 A ： 截 至 2017 年 四季度 为止 ， 本基 金的 单 位净值 为 1.869 元 ， 本 基金 的累计 单位 净
值为 1.869 元。 季度 内本 基金份 额净 值增 长率 为-2.35% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率为-3.99% 。
中银转 债 B ： 截至 2017 年 四季度 为止 ， 本 基金 的单 位净值 为 1.823 元， 本基 金 的累计 单位 净
值为 1.823 元。 季度 内本 基金份 额净 值增 长率 为-2.46% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率为-3.99% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 在报 告期 内未 出现 连 续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 18,310,665.62 15.18
其中： 股票 18,310,665.62 15.18
2 固定收 益投 资 97,670,607.73 80.95
其中： 债券 97,670,607.73 80.95
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,131,690.93 3.42
7 其他各 项资 产 544,643.05 0.45
8 合计 120,657,607.33 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 679,008.00 0.57
B 采矿业
-
-
C 制造业 12,596,279.62 10.54 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度 报告
9
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 598,068.00 0.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 1,929,320.00 1.61
K 房地产 业 622,600.00 0.52
L 租赁和 商务 服务 业 607,460.00 0.51
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,277,930.00 1.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 18,310,665.62 15.32
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 3,120 2,176,168.80 1.82
2 000858 五粮液 23,805 1,901,543.40 1.59
3 002142 宁波银 行 70,000 1,246,700.00 1.04
4 600702 沱牌舍 得 20,622 962,222.52 0.80
5 600332 白云山 24,600 781,296.00 0.65
6 002304 洋河股 份 5,941 683,215.00 0.57
7 601398 工商银 行 110,100 682,620.00 0.57
8 000998 隆平高 科 26,400 679,008.00 0.57
9 002475 立讯精 密 28,100 658,664.00 0.55
10 600054 黄山旅 游 45,100 643,577.00 0.54
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,993,000.00 8.36 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度 报告
10
其中： 政策 性金 融债 9,993,000.00 8.36
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 87,677,607.73 73.33
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 97,670,607.73 81.69
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 170203 17 国开 03 100,000 9,993,000.00 8.36
2 110031 航信转 债 92,660 9,215,963.60 7.71
3 128016 雨虹转 债 80,393 9,171,233.44 7.67
4 113014 林洋转 债 74,110 8,758,319.80 7.33
5 110032 三一转 债 66,810 8,105,389.20 6.78
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.9.1 本期国债期货投资政 策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.9.2 报告期末本基金投资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.9.3 本期国债期货投资评 价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 报告 期内 ，本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有被 监管 部门 立案 调查或 在本 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度 报告
11
5.10.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.10.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 32,481.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 495,333.73
5 应收申 购款 16,827.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 544,643.05
5.10.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110031 航信转 债 9,215,963.60 7.71
2 110032 三一转 债 8,105,389.20 6.78
3 113010 江南转 债 7,596,509.40 6.35
4 113008 电气转 债 7,120,062.40 5.96
5 113012 骆驼转 债 5,741,123.60 4.80
6 113011 光大转 债 5,603,625.30 4.69
7 123001 蓝标转 债 3,389,510.43 2.84
8 128012 辉丰转 债 3,133,041.60 2.62
9 128015 久其转 债 2,466,268.20 2.06
5.10.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600332 白云山 781,296.00 0.65 重大事 项
5.10.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6 开 放式 基金 份额变动
单位： 份
项目 中银转 债增 强债 券A 中银转 债增 强债 券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 39,643,915.77 32,761,800.44
本报告 期基 金总 申购 份额 926,350.87 892,404.86
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 5,646,889.18 3,880,939.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 34,923,377.46 29,773,266.25 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2017 年第 4 季 度 报告
12
§7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 转 债增强 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月十 九日
