中 银 证 券 安弘 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 中银国际证 券股份有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2018 年 1 月19 日 中银证券安弘债券 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书 及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中银证 券安 弘债 券
交易代 码 004807
基金运 作方 式 契约型 、开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 254,386,430.98 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通过 积极 主动 的投 资
管理， 力争 获得 超过 业绩 比较基 准的 收益 。
投资策 略
本基金 通过 大类 资产 配置 策略、 类属 配置 策略 、
期限结 构配 置策 略、 信 用 债券投 资策 略、 可 转债
投资策 略、 中 小企 业私 募 债券投 资策 略、 股 票投
资策略 及资 产支 持证 券投 资策略 等， 以期 获得 长
期稳定 收益 。
业绩比 较基 准
中债综 合全 价指 数收 益率 * 90% + 沪深 300 指
数收益 率 * 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低
风险的 基金 品种 ， 其 预期 收益和 预期 风险 低于 股
票型及 混合 型基 金， 高于 货币市 场基 金。
基金管 理人 中银国 际证 券股 份有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称 中银证 券安 弘债 券 A 中银证 券安 弘债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004807 004808
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 248,204,962.25 份 6,181,468.73 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
中银证 券安 弘债 券 A 中银证 券安 弘债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 222,040.91 10,498.26
2．本 期利 润 -1,940,135.05 -46,374.52
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0069 -0.0059
4．期 末基 金资 产净 值 247,260,244.78 6,149,125.82
5．期 末基 金份 额净 值 0.9962 0.9948
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益;
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字；
3、本 基金 合同 于2017 年8 月9 日生 效， 截至 本报 告期末 基金 成立 未满 一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中银证 券安 弘债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.70% 0.14% -0.53% 0.09% -0.17% 0.05%
中银证 券安 弘债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.79% 0.14% -0.53% 0.09% -0.26% 0.05%
注：本 基金 成立 于2017 年 8 月9 日 ，本 基金 的业 绩比较 基准=中 债综 合全 价 指数收 益率*90%+沪深
300 指 数收 益率*10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 合同 于2017 年8 月9 日生 效， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年;
2、自 基金 成立 日起6 个 月 内为建 仓期 ，本 报告 期处 于建仓 期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王玉玺
本 基 金
基 金 经
理
2017 年 8
月9 日
- 10
王玉玺 ， 硕士 研究 生， 中 国
国籍 ， 已 取得 证券 、 基 金 从
业资格 。 2006 年7 月至2008
年7 月任 职于 中国 农业 银 行
资金运 营部 ，担 任交 易员 ；
2008 年 8 月至 2016 年 6 月
任职于中国农业银行金融
市场部 ， 担任 交易 员、 高 级
交易员 ； 2016 年 6 月加 入 中中银证券安弘债券 2017 年第 4 季度报告
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银国际 证券 有限 责任 公司 ，
现任基 金管 理部 副总 经理 、
中银国际证券中国红债券
宝投资 主办 人 。 2017 年 1 月
起担任 中银 证券 保 本1 号混
合型证 券投 资基 金、 中 银 证
券安进债券型证券投资基
金、 中银 证券 瑞益 定期 开 放
灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 中 银证 券 瑞
享定期开放灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 、
中银证券安弘债券型证券
投资基 金经 理、 中 银证 券 瑞
丰定期开 放 灵 活 配 置 混 合
证券投 资基 金基 金经 理、 中
银证券汇宇定期开放债券
型发起式证券投资基金基
金经理、 中银 证券 聚瑞 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
罗众球
本 基 金
基 金 经
理
2017 年10
月21 日
- 7
罗众球 ， 硕士 研究 生， 中 国
国籍 ， 已 取得 证券 、 基 金 从
业资格 。2009 年至 2010 年
任职于复星医药药品研发
部；2010 年至 2012 年任职
于恒泰 证券， 担任 医药 行 业
研究员 ；2012 年至 2013 年
8 月任职 于宏 源证 券资 产 管
理分公 司， 担 任医 药行 业 研
究员 。 2013 年 8 月 加盟 中 银
国际证 券有 限责 任公 司， 现
任中国 红稳 定价 值、 中 国 红
稳健增 长、 中 国 红 1 号集合
资产管理计划投资主办人
及中银证券健康产业灵活
配置混合型证券投资基金
基金经 理、 中银 证券 保本 1
号混合型证券投资基金基
金经理、 中银 证券 瑞益 定 期
开放灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 中 银证
券瑞享定期开放灵活配置
混合型证券投资基金基金
经理、 中 银 证 券瑞 丰定 期 开
放灵活配置混合型证券投中银证券安弘债券 2017 年第 4 季度报告
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资基金 经理、 中银 证券 安 弘
债券型证券投资基金基金
经理。
注：1 、 上 述任 职日 期为 根 据公司 确定 的聘 任日 期 ， 离任日 期为 根据 公司 确定 的解聘 日期 ； 首任 基
金经理 的任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的情
形。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了保 证公 司管 理的 不同 投资组 合得 到公 平对 待， 保护投 资者 合法 权益 ，本 基金管 理人 根据
《证券 投资 基金 法》 、《 证券投 资基 金管 理公 司管 理办法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 律法 规，建 立了 《中 银国 际证 券有 限 责任 公司 基金 管理 业务、 资产 管理 业务
公平交 易管 理办 法》 、《 中银国 际证 券有 限责 任公 司产品 与交 易部 交易 室异 常交易 监控 与报 告管
理办法 》等 公平 交易 相关 制度体 系。 公司 旗下 投资 组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的
一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动 ， 主 要包括 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关环 节。 研究 团队 负责 提供投 资研 究支 持， 投资 团队负 责投 资决 策，
交易室 负责 实施 交易 并实 时监控 ，风 险管 理部 负责 事前监 督、 事中 检查 和事 后稽核 ，对 交易 情况
进行合 理性 分析 。通 过多 部门的 协作 互控 ，保 证了 公平交 易的 可操 作、 可稽 核和可 持续 。
公司一 直严 格遵 循公 平交 易相关 规章 制度 ，执 行严 格的公 平交 易行 为。 在严 格方针 指导 下，
报告期 内， 未出 现任 何异 常关联 交易 以及 与禁 止交 易对手 间的 交易 行为 。
报告期 内， 公司 对连 续四 个季度 期间 内、 不同 时间 窗口下 （如：1 日 内、3 日 内、5 日内） 公
司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 开展 交易 价差 分析 。分析 结果 表明 ，本 报告 期内公 司对 各投 资组
合公平 对待 ，不 存在 利益 输送的 行为 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，公 司旗 下所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价交 易中 ，未 发生 同日反 向交 易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 总成 交 量5% 的 情况。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季 度债 券市 场主 要受 监 管政策 和资 金面 的影 响： 一方面 ， 《中 国人 民银 行 、 银监 会、 证 监
会、保 监会 、外 汇局 关于 规范金 融机 构资 产管 理业 务的指 导意 见( 征求 意见 稿)》（ 简称 《资 管新
规》） 和《 商业 银行 流动 性风险 管理 办法 （修 订征 求意见 稿） 》等 陆续 发布 ，监管 新规 对市 场产
生重要 影响 ；另 一方 面， 在金融 经济 去杠 杆背 景下 ，货币 政策 保持 稳健 中性 ，央行 继续 通过 削峰
填谷式 操作 将资 金面 基本 上维持 在紧 平衡 状态 。加 之经 济 增长 韧性 较强 ，四 季度债 券市 场继 续大
幅下跌。 分阶 段来 看，10 月债券 市场 担忧 加剧， 债 券收益 率出 现大 幅上 行；11 月份 受 《资 管新 规》
的影响 和资 金面 的阶 段性 紧张影 响， 债券 收益 率继 续频创 新高 ；12 月 份受 银 行年底 考核 影响 ， 跨
年资金 需求 极其 旺盛 ，短 期限债 券收 益率 大幅 上行 ，中长 期债 券收 益率 总体 震荡。 整体 来看 ，四
季度债 券收 益率 持续 震荡 上行。
股票市 场方 面，2017 年 四 季度， 上证 指数 下跌 了 1.25%, 创 业板 指数 分别 下跌 了 6.12% ， 总体
而言， 在金 融监 管趋 严、 资管新 规、 年末 资金 利率 高企的 情况 下， 整个 四季 度市场 出现 了一 定程
度调整 。 低 估值 的大 盘蓝 筹抗跌 性较 好， 中小 创继 续跌幅 居前 ，机 构投 资者 抱团取 暖， 成就 了指
数成分 股的 出色 表现 。行 业层面 上， 食品 饮料 、家 用电器 继续 涨幅 居前 、传 媒、电 子、 军工 、钢
铁表现 较弱 。
策略方 面， 在去 杠杆 的大 背景下 ，资 金利 率高 企， 利率债 难有 明显 的交 易机 会。四 季度 组合
降低了 利率 债的 仓位,增 加 了短期 融资 券和 银行 同业 存单等 的投 资， 在资 金紧 张 时期增 加了 短期 限
债券和 逆回 购的 配置 ，分 享资金 紧张 带来 的高 融资 收益。
展望一 季度 ，随 着房 地产 调控深 入以 及环 保限 产的 影响， 房地 产相 关消 费和 投资可 能放 缓，
内需在 边际 上或 走弱 。但 短期内 经济 韧性 和动 能仍 在，预 计基 本面 总体 上将 保持稳 中有 降且 幅度
较为缓 和。 货币 政策 方面 ，央行 在年 末宣 布临 时降 准，以 满足 春节 期间 商业 银行的 临时 流动 性需
求，体 现其 削峰 填谷 保持 流动性 基本 平稳 的意 图未 变。但 同时 ，为 了配 合供 给侧改 革和 去杠 杆去
产能的 政策 目标 ，预 计央 行仍将 维持 中性 的货 币政 策，资 金面 或继 续维 持紧 平衡状 态。
根据上 述分 析 ， 预 计经 济 基本面 对债 市中 性略 偏多 ， 但 货币 政策 、 监 管政 策 对债市 预计 偏空 ，
同时资 金面 对债 市预 计也 略偏空 。 总 体来 看票 息收 入 预计仍 然将 是2018 年债 券 投资收 益的 主要 来中银证券安弘债券 2017 年第 4 季度报告
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源，债 券收 益率 易上 难下 依然是 大概 率事 件。
股票 市场 上， 展望2018 年一季 度， 市场 有望 迎来 调整后 情绪 和基 本面 向上 修复的 投资 机会 。
总体预 计还 是以 震荡 格局 为主， 前期 被错 杀的 低估 值标的 投资 价值 或将 逐渐 凸显。 首先 ，我 们预
计， 在全 球经 济复 苏的 背 景下 ， 虽 然中 国经 济短 周 期回落 ， 企业 盈利 增速 仍 然处于 回升 的过 程中 ，
其次， 临时 准备 金动 用安 排对短 期有 助于 缓解 实体 经济和 金融 市场 的紧 张状 况，金 融、 地产 、建
筑等高 杠杆 行业 边际 利好 程度或 将最 高。 但是 短期 的流动 性安 排对 长端 利率 下行大 幅度 下行 边际
贡献并 不高 ， 因此 春季 的 周期躁 动更 多的 或将 是时 间驱动 型的 机会 。 再次 ， 资管新 规只 是征 求意
见稿阶 段， 距离 正式 落地 实施还 有一 段时 间。 我们 判断 1-2 月会 是稳 定期 ， 相关工 作不 会有 实质
性的大 变化 。中 期来 看， 防控金 融风 险工 作地 位重 要，货 币政 策难 松， 利率 或将仍 维持 高位 。在
上述情 况下 ， 我 们预 计2018 年一 季度 市场 整体 较为 有利， 未来 的投 资思 路仍 是需要 以安 全为 首要
原则， 在以 价值 为基 础上 稳中求 进。 在利 率上 行、 金融去 杠杆 的大 环境 中， 上市公 司业 绩的 持续
稳定增 长或 将是 股价 上行 的主要 动力 。
综合上 述判 断， 一季 度组 合将秉 承稳 健安 全、 以绝 对收益 为主 ，相 对收 益为 辅的投 资理 念，
在收益 率曲 线总 体扁 平的 情况下 ，维 持组 合较 短久 期，择 机配 置高 等级 信用 债，谨 慎配 置中 低评
级券种 以防 范信 用风 险； 同时通 过利 率债 波段 操作 和谨慎 参与 转债 市场 以增 强组合 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 中银 证券 安弘债 券 A 基金 份额 净值 为 0.9962 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为-0.70% ； 截 至本 报告 期末中 银证 券安 弘债 券 C 基金份 额净 值 为 0.9948 元 ， 本报 告期 基金 份额
净值增 长率 为-0.79% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率为-0.53% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 26,522,804.76 9.07
其中： 股票
26,522,804.76 9.07
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
219,850,032.70 75.22 中银证券安弘债券 2017 年第 4 季度报告
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其中： 债券
219,850,032.70 75.22
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
41,090,179.54 14.06
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,226,278.72 0.42
8 其他资 产
3,584,490.72 1.23
9 合计
292,273,786.44
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,376,798.00 0.54
C 制造业 13,971,294.36 5.51
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,283,840.40 1.69
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,743,872.00 2.27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 1,147,000.00 0.45
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 26,522,804.76 10.47
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 投资 范围 未包 括港股 通投 资股 票， 无相 关投资 政策 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600060 海信电 器 512,674 7,700,363.48 3.04
2 600270 外运发 展 332,400 5,743,872.00 2.27
3 002462 嘉事堂 164,510 4,283,840.40 1.69
4 000651 格力电 器 58,200 2,543,340.00 1.00
5 000786 北新建 材 64,200 1,444,500.00 0.57
6 600028 中国石 化 224,600 1,376,798.00 0.54
7 601398 工商银 行 185,000 1,147,000.00 0.45
8 600585 海螺水 泥 30,000 879,900.00 0.35
9 600176 中国巨 石 49,616 808,244.64 0.32
10 000858 五 粮 液 7,448 594,946.24 0.23
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 13,999,970.60 5.52
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,898,978.00 3.91
其中： 政策 性金 融债 9,898,978.00 3.91
4 企业债 券 28,315,084.10 11.17
5 企业短 期融 资券 49,989,000.00 19.73
6 中期票 据 29,664,000.00 11.71
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 87,983,000.00 34.72
9 其他 - -
10 合计 219,850,032.70 86.76
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111770263
17 宁波 银行
CD232
300,000 29,871,000.00 11.79
2 111710600
17 兴业 银行
CD600
300,000 29,256,000.00 11.54 中银证券安弘债券 2017 年第 4 季度报告
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3 011759081
17 常 高新
SCP002
200,000 20,026,000.00 7.90
4 041751022
17 国机 汽车
CP001
200,000 19,956,000.00 7.88
5 101552026
15 晋能
MTN001
200,000 19,786,000.00 7.81
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未参 与国债 期货 投资 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。 如 是， 还 应对相 关证 券 的投 资
决 策程 序 做出 说明
本基金 持有 的 “17 宁波银 行 CD2 32” 的发 行主 体宁 波银行 于 2017 年 1 月 23 日、2 月 20 日收中银证券安弘债券 2017 年第 4 季度报告
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到宁波 银监 局出 具的 行政 处罚 （甬 银监 罚决 字[2017]1 号、4 号） ， 因 关联 交易 管理不 到位 等原 因，
宁波银 监局 对其 罚 款350 万元； 宁波 银行 于2017 年10 月10 日收 到宁 波银 监局 出具的 行政 处罚 （甬
银监罚 决字[2017]21 号） ，因以 贷转 存等 原因 ，宁 波银监 局对 其罚 款 50 万元。
信评团 队负 责对 证券 进行 信用分 析和 筛选 入池 。基 金经理 通过 对宏 观经 济、 货币市 场资 金面
和基金 的持 仓情 况进 行分 析，决 定证 券投 资的 期限 、品种 和数 量， 在符 合规 定的证 券池 内选 择合
适的证 券进 行投 资。
5.10.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 如是 ， 还 应
对 相关 股票的 投资 决策程 序 做出 说明
本基金 投资 的前 十名 股票 中，不 存在 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 51,580.63
2 应收证 券清 算款 202,503.89
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,330,406.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,584,490.72
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的股 票。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 中银证券安弘债券 2017 年第 4 季度报告
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项目 中银证 券安 弘债 券 A 中银证 券安 弘债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 321,480,965.31 15,968,045.28
报告期 期间 基金 总申 购份 额 287,066.24 302,008.81
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 73,563,069.30 10,088,585.36
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 248,204,962.25 6,181,468.73
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 管理 人未 持有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 的管 理人未 运用 固有 资金 申赎 及买卖 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内单 一投资 者持 有基 金份 额比 例未有 达到 或超 过20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1. 本基 金管 理人 于本 报告 期内变 更法 定名 称， 详情 参见 2017 年 12 月 30 日 披 露于 《 中国 证券
报》、 《上 海证 券报 》、 《证券 时报 》及 公司 官网 的《中 银国 际证 券有 限责 任公司 法定 名称 变更
公告》 ；
2. 证券 投资 基金 增值 税政 策有所 调整 ，基 于保 护基 金份额 持有 人利 益原 则， 本基金 管理 人于
本报告 期内 发布 相关 公告 ， 详情 参 见 2017 年 12 月30 日披 露于 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报 》 、
《证券 时报 》及 公司 官网 的《中 银国 际证 券有 限责 任公司 关于 旗下 证券 投资 基金缴 纳增 值税 的公
告》。
中银证券安弘债券 2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中银 证 券安弘 债券 型证 券投 资基 金注册 的批 复
2 、《 中银 证券 安弘 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 中银 证券 安弘 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、法 律意 见书
5 、基 金管 理人 的业 务资 格 批件、 营业 执照
6 、基 金托 管人 的业 务资 格 批件、 营业 执照
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人基 金网 站www.bocifunds.com 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ，也 可登 陆基金 管理 人基
金网 站www.bocifunds.com 查阅 。
中 银国 际证券 股份 有限公 司
2018 年 1 月 19 日
