中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 4 季度 报告
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中 银 美元 债 债券 型 证券 投 资基 金 （QDII ）
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年一 月十九 日中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 4 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资 者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银美 元债 债券 （QDII ）
基金主 代码 002286
交易代 码 002286
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 535,153,808.97 份
投资目 标
本基金 在审 慎的 投资 管理 和风险 控制 下， 力争 总回 报最大
化，以 谋求 长期 保值 增值 。
投资策 略
本基金 通过 研究 全球 市场 经济运 行趋 势， 深入 分析 不同国
家和地 区财 政及 货币 策对 本基金 通过 研究 全球 市场 经 济
运行趋 势， 结合 对中 长期 利率走 势、 通货 膨胀 及各 类债券
的收益 率、 波 动性 的预 期 ， 自上而 下的 决定 债券 投 资久期 ，
对投资 组合 类属 资产 的比 例进行 最优 化配 置和 动态 调整。
业绩比 较基 准 同期人 民币 一年 期定 期存 款利率 （税 后）+1%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，主 要投资 于美 元债 券， 其预 期风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场
基金。 本基 金可 投资 于境 外证券， 除了 需要 承担 与 境内证
券投资 基金 类似 的市 场波 动风险 等 一 般投 资风 险之 外，本
基金还 面临 汇率 风险 等境 外证券 市场 投资 所面 临的 特别投
资风险 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
注：1 、本 基金 另设 美元 份 额，基 金代 码002287 ，与 人民币 份额 并表 披露 。 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 4 季度 报告
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2、 截 止本 报告 期末 ， 本基 金人民 币份 额净 值1.0620 元， 人民 币总 份额105392319.82 份； 本基
金美元 份额 净值0.1625 美 元，美 元总 份额429761489.15份。
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 3,207,643.26
2. 本期 利润 -7,876,661.82
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0139
4. 期末 基金 资产 净值 568,544,735.950
5. 期末 基金 份额 净值 1.0620
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 -1.39% 0.20% 0.61% 0.01% -2.00% 0.19%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计份额净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率
变动的比较
中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）
累计份 额净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2015 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 31 日） 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 4 季度 报告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 投资 组 合中债 券资 产占
基金资 产的 比例 不低 于80% ； 投资 于美 元债 券的 比 例不低 于非 现金 基金 资产 的80% ， 现金 或
到期日 在一 年以 内的 政 府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑涛
本基金 的基 金经
理、中 银丰 实基
金基金 经理 、中
银丰和 基金 基金
经理、 中银 丰禧
基金基 金经 理
2016-06-07 - 8
金融学 博士 。曾 任广 发证
券股份 有限 公司 交易 员。
2015 年加 入中 银基 金管
理有限 公司 ，曾 任专 户投
资经理 。 2016 年 6 月 至今
任中银 美元 债基 金基 金经
理， 2017 年 6 月 至今 任中
银丰实 基金 基金 经理 ，
2017 年 6 月 至今 任中 银丰
和基金 基金 经理 ， 2017 年
12 月 至今 任中 银丰 禧基
金基金 经理 。 中级 经济 师。
具有 8 年证 券从 业年 限。
具备基 金、 证券 、银 行间
本币市 场交 易员 、黄 金交
易员从 业资 格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 4 季度 报告
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据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
本基金 目前 不设 境外 投资 顾问 。 基 金管 理人 有权 选 择、 更换 或撤 销境 外投 资 顾问 ， 并 根据 法
律法规 和《 基金 合同 》的 有关规 定公 告。
4.3 报告期内本基金运作 遵规守信情况说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实 现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.4.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 4 季度 报告
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4.5 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续稳 定复 苏 ， 欧 洲表 现 强势 。 从 领先 指标 来看 ， 四季度 美国
ISM 制造 业 PMI 指数从 60.8 小 幅回 落 至 59.7 水平 ， 实现 2004 年 以来 最佳 年度 表现， 飓风
带来的 损害 和灾 后重 建对 经济有 所影 响 ， 但 不会 实 质改变 全国 经济 增长 前景 ； 就 业市 场整 体
稳健， 有效 劳动 人口 的补 充逐步 接近 上限 ，失 业率 降至 4.1% 低位 ，通 胀预 计 将回暖 。欧 元
区经济 强劲 复苏 ，四 季度 制造 业 PMI 指数 从 58.1 继 续上升 至历 史最 高 值 60.6 ，英国 退欧 谈
判取得 关键 性进 展， 市场 担忧缓 和； 日本 经济 继续 复苏， 四季 度制 造业 PMI 指数从 52.9 上
升至 54.2 ， 失 业率 创 24 年 新低 。 综 合来 看， 美国 复 苏前景 仍好 ， 房地 产或 迎 来加速 补库 存，
通胀仍 将是 美国 加息 路径 的主要 影响 因素 ， 而税 改 落地后 市场 情绪 出现 降温 ， 美 元指 数有 所
疲弱， 回落 至 92 下 方； 欧 洲日本 经济 复苏 加速 ，通 胀压力 提升 。
国内经 济方 面 ， 在 外需 复 苏内需 稳定 背景 下 ， 经 济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续， 但下 行
压力趋 于增 加。 具体 来看 ，四季 度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下 行 至 51.6 ，但持 续保 持
在 51.5 以 上的 高位 ，同 步 指标工 业增 加值 较三 季度 末下行 0.1 个 百分 点，为 6.6% 。从 经济
增长动力来看 ，拉动经济 的三驾马车中 出口强势 回 升，消费与投 资稳中有降 ：11 月美 元 计
价出口 增速 较三 季度 大幅 回升至 12.3% 左右 ，11 月 消费增 速较 三季 度小 幅回 落至 10.2% ，
1-11 月固定 资产 投资 增速 较三季 度继 续下 降 至 7.2% 的水平 。 通 胀方 面，CPI 持续低 位徘 徊 ，
11 月 同比 涨幅 小幅 震荡 至 1.7% 的 水平 ，PPI 见顶 回 落，11 月 同比 涨幅 下降 至 5.8% 。
2. 市 场回 顾
整体上 看 ， 2017 年 中资 美 元债券 发行 创下 历史 新高 。 预估全 年中 资发 行总 量将 达到 1980
亿美元 （ 同比 增长 90% ） ， 超过 2016 年创 纪录 的 1039 亿美 元。 其发 行总 量的 增幅超 过其 它
亚洲 （除日 本外 ）地 区 。 后者同 期发 行总 量约 为 950 亿美 元（ 同比 增长 40% ） 。由 此， 中资
发行占 比增 长， 占亚 洲（ 除日本 外） 美元 新发 行总 额的 67%（而 2016 年约为 60% ） 。年 内
净发行 量也 表现 强劲 ，同 比增 长 77% 至 1410 亿 美元 （2016 年为 800 亿 美元） 。
二级市 场方 面 ， 随 着中 资 美元信 用市 场的 整体 走强 ， 信 用利 差已 达多 年低 点 （尽 管高 收
益级债 券就 利差 表现 方面 只有小 幅收 窄） 。年 初至 今 ，基 于 Markit iBoxx 亚 洲 （除日 本外 ）
企业美 元债 券指 数 ， 亚 洲 （除 日本 外） 的投 资级 债 券平均 利差 收窄 了 约 38 基点 ， 相 比 2016
年全年 收 窄 25 基点 ， 而高 收益级 债券 平均 利差 收窄 了约 8 基点 ， 相比 2016 年 全年收 窄 202
基点。
3. 运 行分 析 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 4 季度 报告
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四季度 股票 市场 出现 分化 ， 债 券市 场小 幅震 荡。 策 略上 ， 我 们保 持合 适的 久 期和杠 杆比
例， 积极 参与 波段 投资 机 会， 优化 配置 结构 ， 重点 配置中 短期 限 、 中 高评 级 信用债 ， 合理 分
配类属 资产 比例 。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于稳 定复 苏阶 段 ， 美 国 经济向 好态 势延 续 ， 欧 洲 经济势 头强
劲， 能源 价格 的回 升抬 升 了各国 通胀 预期 。 国内 经 济短期 内维 持在 合理 区间 内运转 ， 但从 中
央经济 工作 会议 来看 ， 经 济从追 求增 速向 追求 质量 和效益 的方 向转 变 ， 对 经 济下行 的容 忍度
提升 。 宏 观政 策仍 将注 重 于经济 结构 调整 和金 融风 险防控 ， 使宏 观杠 杆率 得 到有效 控制 ， 金
融服务 实体 经济 能力 增强 。 财 政政 策积 极的 取向 不 变， 但地 方融 资监 管不 会 放松 。 货 币政 策
基调偏紧，定位 “ 管住货币供给总闸门 ” ，但总体仍维持稳健中性。社会融 资方面，受 “ 早放
贷早受 益 ” 信贷 冲量 影响 ，2018 年一 季度 实体 融资 仍 有韧性 。
综合上 述分 析， 我们 对 2018 年一 季度 债券 市场 的走 势判断 保持 谨慎 乐观 。经 济基本 面
下行压 力仍 客观 存在 ， 固 定资产 投资 增速 延续 下行 ， 后 续房 地产 投资 仍然 会 缓中趋 降 ， 基 建
投资受 制于 财政 空间 有限 ， 制 造业 投资 可能 成为 亮 点。 在经 济基 本面 转弱 的 背景下 ， 货币 政
策基调 整体 维持 稳健 中性 ， 央 行年 初定 向降 准及 建 立 “ 临 时准 备金 动用 安排 ” ， 以 满足 春节 前
商业银 行因 现金 大量 投放 而产生 的临 时流 动性 需求 ， 有 助于 稳定 流动 性预 期 。 通胀对 债市 的
压力相 对可 控，2018 年 CPI 中枢 将略 有抬 升， 一季 度 CPI 在 春节 因素 和猪 肉 价格季 节性 回
升的影 响下 预计 将阶 段性 冲高， 而 PPI 中枢 将显 著 回落。 欧洲 经济 基本 面持 续向好 ， 美 联储
2018 年 将继续 加息，美 债 收益率曲 线变平压 力增大 ，美国货 币紧缩路 径可能 较市场预 期温
和， 美元 指数 走势 疲弱 ， 人民币 兑美 元汇 率稳 中有 升， 内外 利 差 维持 较高 水 平， 考虑 到货 币
政策取 向总 体中 性 ， 但 “ 双 支柱 ” 调控 推动 金融 生态 链 重塑的 过程 中 ， 金 融监 管 压力仍 未完 全
消除， 预计 一季 度债 券收 益率中 枢可 能呈 高位 震荡 走势， 在出 现经 济数 据放 缓、监 管落 地 、
流动性 改善 等情 况时 ，适 当捕捉 利率 债配 置机 会。
信用债 方面 ， 在投 资级 板 块， 尽管 该板 块的 估值 日 益趋紧 ， 我们 仍然 对中 资 投资级 债券
的信用 利差 表现 持有 乐观 观点 。 从 基本 面来 看 ， 该 板 块受益 于中 国稳 健的 经济 增长及 工业 企
业逐步 改善 的信 用基 本面 。 高 收益 板块 ， 我 们认 为 高收益 级债 券的 估值 表现 较贵 ， 目 前呈 现
不对称 的风 险 。 事 实上 ， 6 月下 旬大 量的 新债 供给 及 估值偏 紧导 致市 场消 化不 良， 其后 市场
进入调 整直 至今 年 8 月。 在夏季 亏损 大部 分恢 复之 后，11 月 高收 益级 债券 再 现疲软 之势 ，
利差走 宽。 由于 市场 气氛 疲 弱， 数 个中 资高 收益 级债 券 发行人 暂停 了发 行。 所有 这 些都表 明，
高收益 级债 券的 估值 确实 较贵 ， 对 供给 面的 市场 环 境变化 非常 敏感 ， 特别 是 面对可 见的 大量中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 4 季度 报告
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供应。
具体操 作上 ， 在做 好组 合 流动性 管理 的基 础上 ， 控 制适度 杠杆 和久 期 ， 均 衡 配置 ， 合 理
分配各 类资 产 ， 审 慎精 选 信用债 品种 。 我们 将坚 持 从自上 而下 的角 度预 判市 场走势 ， 并从 自
下而上 的角 度严 防信 用风 险。作 为基 金管 理者 ，我 们将一 如既 往地 依靠 团 队 的努力 和智 慧 ，
为投资 人创 造应 有的 回报 。
4.6 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 四季 度末 为止 ，本基 金的 单位 净值 为 1.062 元， 本基 金的 累计 单位 净值 为
1.062 元。 季度 内本 基金 份 额净值 增长 率为-1.39% ， 同期业 绩比 较基 准收 益 率 0.61% 。
4.7 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 人 民币 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 519,156,916.07 89.93
其中： 债券 519,156,916.07 89.93
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 50,542,067.78 8.76
8 其他各 项资 产 7,581,683.07 1.31
9 合计 577,280,666.92 100.00 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 4 季度 报告
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5.2 报告期末在各个国家 （地区）证券市场的 股票 及存托凭证投资分布
国家（ 地区 ） 公允价 值( 人 民币 元) 占基金资产净值比例（％）
合计 - -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票及 存托 凭证 。
5.3 报告期末按行业分类 的股票及存托凭证投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
5.4 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票及 存托 凭证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
5.5 报告期末按债券信用 等级分类的债券投资 组合
债券信 用等 级 公允价 值( 人 民币 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
BBB+ 至 BBB- 129,033,004.34 22.70
BB+ 至 BB- 222,282,606.13 39.10
B+ 至 B- 138,952,182.94 24.44
未评级 28,889,122.66 5.08
注： 本债 券投 资组 合主 要 采用标 准普 尔 、 穆 迪等 机 构提供 的债 券信 用评 级信 息， 未提 供评 级
信息的 可适 用内 部评 级。
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1
XS10132090
17
SHIMAO 8
1/8
01/22/21
45,780 31,221,687.91 5.49
2
XS08777421
05
LNGFOR 6
3/4
01/29/23
45,000 30,469,791.38 5.36
3
XS12219088
97
CAPG 10
7/8
05/26/18
45,000 30,264,552.15 5.32
4
XS11604443
91
CIFIHG 7
3/4
06/05/20
41,150 28,265,179.41 4.97
5
XS13534277
73
SXINV 4
3/4
04/12/19
40,000 26,466,907.78 4.66
注：1 、债 券代 码为 ISIN 码。
2、数 量列 示债 券面 值， 外 币按照 期末 估值 汇率 折为 人民币 ，四 舍五 入保 留整 数。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前十名资产支 持证 券投资明细 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 4 季度 报告
10
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排名的前五名金融衍 生品 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
5.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名基金投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.10.2 本基 金投 资的 前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.10.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 人 民币 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,541,283.13
5 应收申 购款 40,399.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,581,683.07
5.10.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.10.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 591,374,103.95
本报告 期基 金总 申购 份额 2,857,949.12
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 59,078,244.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 535,153,808.97 中银美 元债 债券 型证 券投 资基金 （QDII ）2017 年第 4 季度 报告
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§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§ 8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 美 元债债 券型 证券 投资 基金 （QDII ）募集注册 的文 件 ；
2、 《中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金 （QDII ）基金 合同》 ；
3、 《中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金 （QDII ）招募 说明书 》 ；
4、 《中 银美 元债 债券 型证 券投资 基金 （QDII ）托管 协议》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 陆 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月十 九日
