中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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中 银 益利 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年一 月十九 日中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银益 利混 合
基金主 代码 002616
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 707,483,043.82 份
投资目 标 本基金 在严 格风 险控 制的 前提下 ，通 过科 学严 谨、 具有前
瞻性的 宏观 策略 分析 以及 个券精 选策 略， 结合 大类 资产配
置策略 ，追 求基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 与“ 自 下而 上 ” 相 结合 的主 动投资
管理策 略， 定性 分析 与定 量分析 贯穿 于大 类资 产配 置、行
业配置 和个 股筛 选中 ，构 建投资 组合 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% ＋中债 综合 指数 收益 率× 40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，但低 于股 票型 基金 ，属 于中等
风险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银益 利 A 中银益 利 C
下属两 级基 金的 交易 代码 002616 002617
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
704,662,509.77 份 2,820,534.05 份
下 属 两 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预
期收益 及预 期风 险水 平高 于
债券型 基金 和货 币市 场基
本基金 为混 合型 基金 ，其 预
期收益 及预 期风 险水 平高 于
债券型 基金 和货 币市 场基中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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金，但 低于 股票 型基 金， 属
于中等 风险 水平 的投 资品
种。
金，但 低于 股票 型基 金， 属
于中等 风险 水平 的投 资品
种。
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
中银益 利 A 中银益 利 C
1. 本期 已实 现收 益 24,043,346.62 79,380.43
2. 本期 利润 11,488,482.18 37,861.88
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0163 0.0158
4. 期末 基金 资产 净值 745,381,417.35 2,984,947.65
5. 期末 基金 份额 净值 1.058 1.058
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银益利 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.63% 0.11% 2.58% 0.48% -0.95% -0.37%
2、中银益利 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.54% 0.11% 2.58% 0.48% -1.04% -0.37%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 4 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日)
1．中 银益 利 A ： 中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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2．中 银益 利 C ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十二 部分 （五 ）的 规定 ，即本 基金 投资 于股 票的 比例为 基金 资产 的
0%-95% 。 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 及国 债期 货需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 应当 保持 不低 于基
金资产 净值5% 的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介 中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨成
本基金 的基 金经
理、中 银新 趋势 基
金基金 经理 、中 银
合利基 金基 金经
理、中 银丰 利基 金
基金经 理、 中银 尊
享基金 基金 经理 、
中银锦 利基 金基 金
经理
2016-04-25 - 11
中银基金管理有限公
司助理 副总 裁 （A VP），
管理学 硕士 。 曾 任信 诚
基金固 定收 益分 析师 ，
上投摩根基金管理有
限公司 基金 经理 。 2015
年加入中银基金管理
有限公司，2015 年 9
月至今任中银新趋势
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 4 月 至今 任中 银益 利
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 5 月 至今 任中 银合 利
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 8 月 至今 任中 银丰 利
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 8 月 至今 任中 银尊 享
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 12 月至 今任 中银 锦
利基金 基金 经理 。 具 有
11 年 证券 从业 年限。 具
备基金 从业 资格 。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ， 基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期 ；2 、 证 券从 业年
限的计 算标 准及 含义 遵从 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中国 证监 会的 有关 规则和 其他 有关
法律法 规的 规定 ，严 格遵 循本基 金基 金合 同， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金 资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，本 基金 运作 合 法
合规， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策略 和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 继续稳 定复 苏， 欧洲 表现 强势。 从领 先指 标来 看， 四季度 美 国 ISM
制造 业 PMI 指数 从 60.8 小 幅回落 至 59.7 水平 ， 实 现 2004 年以 来最 佳年 度表 现 ， 飓 风带 来的 损害
和灾后 重建 对经 济有 所影 响，但 不会 实质 改变 全国 经济增 长前 景； 就业 市场 整体稳 健， 有效 劳 动
人口的 补充 逐步 接近 上限 ， 失 业率 降至 4.1% 低位 ， 通胀预 计将 回暖 。 欧元 区 经济强 劲复 苏 ， 四 季
度制造 业 PMI 指数从 58.1 继续 上 升 至历 史最 高值 60.6 ， 英国 退欧 谈判 取得 关 键性进 展， 市场 担
忧缓和 ；日 本经 济继 续复 苏，四 季度 制造 业 PMI 指数从 52.9 上升 至 54.2 ， 失 业率 创 24 年新 低 。
综合来 看， 美国 复苏 前景 仍好， 房地 产或 迎来 加速 补库存 ，通 胀仍 将是 美国 加息路 径的 主要 影 响
因素， 而税 改落 地后 市场 情绪出 现降 温， 美元 指数 有所疲 弱， 回落 至 92 下 方 ； 欧洲 日本 经济 复苏
加速， 通胀 压力 提升 。
国内经 济方 面， 在外 需复 苏内需 稳定 背景 下， 经济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续，但 下行 压 力
趋于增 加。 具体 来看 ，四 季度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下行 至 51.6 ，但 持续保 持在 51.5 以
上的高 位， 同步 指标 工业 增加值 同比 增 速 1-11 月 累 计增 长 6.6% ，较 三季 度末 下行 0.1 个 百分 点。
从经济 增长 动力 来看 ， 拉 动经济 的三 驾马 车中 出口 强势回 升 ， 消 费与 投资 稳 中有降 ：11 月美 元计
价出口增 速较三季 度大幅 回升至 12.3% 左 右，11 月 消费增速 较三季度 小幅回 落至 10.2% ， 1-11中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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月固定 资产 投资 增速 较三 季度继 续下 降 至 7.2% 的水 平。 通胀 方面 ，CPI 持续低 位徘徊 ， 11 月同 比
涨幅小 幅震 荡 至 1.7% 的水 平，PPI 见 顶回 落，11 月 同比涨 幅下 降 至 5.8% 。
2. 市 场回 顾
整体来 看， 四季 度债 市整 体呈现 出震 荡下 跌走 势。 其中， 四季 度中 债总 全价 指数下 跌 1.42% ，
中债银 行间 国债 全价 指数 下跌 1.02% ，中 债企 业债 总全价 指数 下跌 1.52% ， 在收益 率曲 线上 ， 四
季度收 益率 曲线 经历 了由 陡变平 的变 化。 其中 ，四 季度 10 年 期国 债收 益率 从 3.61% 的水 平上 行
27 个 bp 至 3.88% ，10 年 期金融 债（ 国开 ）收 益率 从 4.19% 上行 63 个 BP 至 4.82% 。 货币 市场 方
面，四 季度 央行 货币 政策 整体中 性偏 紧， 资金 面呈 现总体 结构 性紧 平衡 的格 局。其 中四 季度 银 行
间 1 天 回购 加权 平均 利率 均值 在 2.79% 左右 ，较 上 季度均 值下 降 9bp ， 银行 间 7 天 回购 利率 均值
在 3.52% 左 右， 较上 季度 均值上 行 7bp 。
可转债 方面 ，四 季度 中证 转债指 数下跌 6.65% ，一 方面是 权益 市场 在四 季度 出现调 整， 另 一
方面是 由于 转债 的大 规模 发行使 得市 场整 体估 值中 枢大幅 下移 。 个 券方 面， 受 益于周 期板 块上 行，
桐昆 EB 、 三 一转 债四 季度 分别上 涨 11.97% 、4.29% ， 表 现相 对较 好。 从市 场 波动情 况看 ， 在权 益
市场总 体平 稳的 背景 下， 转债的 价格 波动 被巨 量供 给持续 压制 ，价 格逐 步震 荡下行 。往 后看 ， 史
无前例 的巨 量供 给之 下， 转债的 估值 预计 短期 难见 系统性 的提 升， 不过 随着 品种的 不断 丰富 ， 市
场结 构 性机 会带 来的 择券 空间在 明显 增加 。
3. 运 行分 析
本基金 在四 季度 延续 单一 沪市打 新策 略， 积极 参与 沪市新 股的 网下 申购 ，权 益配置 以低 波 动
高分红 大盘 蓝筹 为主 ，维 持满足 沪市 对网 下打 新的 市值底 仓要 求配 置。 债券 组合配 置维 持短 久 期
策略， 四季 度增 配了 较多 的三个 月存 单。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 12 月 31 日 为止， 本基金 A 类 的单 位 净值为 1.058 元 ，本 基金 的累计 单位 净值
1.058 元。 季度 内本 基金 A 类 份额 净值 增长 率为 1.63% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.58% 。
截至 2017 年 12 月 31 日 为止， 本基 金 C 类的 单 位 净值为 1.058 元 ，本 基金 的累计 单位 净值
1.058 元， 季度 内本 基金 C 类份额 净值 增长 率 为 1.54% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.58% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况 中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
8
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 64,973,562.37 8.67
其中： 股票 64,973,562.37 8.67
2 固定收 益投 资 551,293,130.90 73.58
其中： 债券 551,293,130.90 73.58
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 125,231,677.14 16.72
7 其他各 项资 产 7,703,074.65 1.03
8 合计 749,201,445.06 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 29,065,579.41 3.88
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,143.20 0.00
E 建筑业 10,373,000.00 1.39
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,582,500.00 0.21
J 金融业 23,918,397.00 3.20
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 64,973,562.37 8.68 中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600104 上汽集 团 500,000 16,020,000.00 2.14
2 600019 宝钢股 份 1,500,000 12,960,000.00 1.73
3 600837 海通证 券 1,000,000 12,870,000.00 1.72
4 601668 中国建 筑 1,150,000 10,373,000.00 1.39
5 601998 中信银 行 1,000,000 6,200,000.00 0.83
6 601288 农业银 行 1,265,900 4,848,397.00 0.65
7 600050 中国联 通 250,000 1,582,500.00 0.21
8 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
9 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
10 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 27,135,220.00 3.63
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,978,000.00 1.33
其中： 政策 性金 融债 9,978,000.00 1.33
4 企业债 券 132,456,800.00 17.70
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 935,110.90 0.12
8 同业存 单 380,788,000.00 50.88
9 其他 - -
10 合计 551,293,130.90 73.67
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 111713158
17 浙 商银 行
CD158
700,000 68,236,000.00 9.12
2 111786800
17 南 京银 行
CD159
500,000 49,405,000.00 6.60 中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
10
3 111710614
17 兴 业银 行
CD614
500,000 49,350,000.00 6.59
4 111709384
17 浦 发银 行
CD384
500,000 48,815,000.00 6.52
5 111781300
17 南 京银 行
CD138
500,000 48,220,000.00 6.44
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性 及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。基 金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ，结 合对 宏观 经济 形势和 政策 趋势 的判 断、 对债券 市场 进行 定 性
和定量 分析 。构 建量 化分 析体系 ，对 国债 期货 和现 货的基 差、 国债 期货 的流 动性、 波动 水平 、 套
期保值 的有 效性 等指 标进 行跟踪 监控 ，在 最大 限度 保证基 金资 产安 全的 基础 上，力 求实 现基 金 资
产的长 期稳 定增 值。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价 中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 18,830.80
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,684,143.85
5 应收申 购款 100.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,703,074.65
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 603161 科华控 股 20,753.25 0.00 重大事 项
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6 开 放式 基金 份额变动
单位： 份
项目 中银益 利A 中银益 利C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 705,289,920.02 2,371,886.14
本报告 期基 金总 申购 份额 85,835.88 1,135,922.06
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 713,246.13 687,274.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 704,662,509.77 2,820,534.05
§7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况 中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-10-01 至
2017-12-31
500,02
9,000.
00
- -
500,029,000
.00
70.6772%
2
2017-10-01 至
2017-12-31
198,80
6,163.
02
- -
198,806,163
.02
28.1005%
产品特 有风 险
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20% 的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§9 备 查文 件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 益 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件；
2、 《中 银益 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银益 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、 《中 银益 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。 中银益 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 4 季度报 告
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9.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制或 复印 件。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月十 九日
