中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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中 银 新趋 势 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年一 月十九 日中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 1 月 18 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银新 趋势 混合
基金主 代码 001370
交易代 码 001370
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 261,789,918.47 份
投资目 标 本基金 重点 把握 中国 经济 新常态 发展 过程 中的 新变 化与发
展趋势 ， 优 化配 置大 类资 产与个 券， 在严 格控 制风 险的基 础
上，力 求实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略 本基金 将采 用 “ 自上 而下 ” 与“ 自 下而 上 ” 相 结合 的主 动投资 管
理策略 ， 将 定性 分析 与定 量分析 贯穿 于大 类资 产配 置、 行 业
配置和 个股 筛选 中， 精选 经济新 变化 和发 展趋 势中 的大类 资
产和个 股个 券， 构建 投资 组合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 60% ＋中债 综合 指数 收益 率× 40%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 和货 币市 场基 金， 但低于 股票 型基 金， 属于 中等风 险
水平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 11,661,119.09
2. 本期 利润 2,722,179.31
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0098
4. 期末 基金 资产 净值 283,328,587.63
5. 期末 基金 份额 净值 1.082
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.74% 0.19% 2.58% 0.48% -1.84% -0.29%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 5 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日) 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 股票 投 资占基 金资 产的
比例范 围为 0-95% 。债 券 、债券 回购 、银 行存 款（ 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他 银行 存
款） 、 货币 市场 工具 、权 证 、股指 期货 、国 债期 货以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资
的其他 金融 工具 不低 于基 金资产 净值 的5 ％。 本基 金 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 和国 债
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，应 当保 持不 低于 基金资 产净 值5% 的现 金或 者到期 日在 一
年以内 的政 府债 券。 股指 期货、 国债 期货 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定 执 行 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
杨成
本基金 的基 金经
理、 中银 益利 基金
基金经 理 、 中 银合
利基金 基金 经理 、
中银丰 利基 金基
金经理 、 中银 尊享
基金基 金经 理 、 中
银锦利 基金 基金
经理
2015-09-23 - 11
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理 副 总 裁 （A VP ） ， 管 理 学
硕士。 曾任 信诚 基金 固定 收
益分析 师， 上投 摩根 基金 管
理有限 公司 基金 经理 。 2015
年 加 入 中 银 基 金 管 理 有 限
公司， 2015 年 9 月至 今任 中
银 新 趋 势 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 4 月至 今任 中银 益
利基金 基金 经理 ， 2016 年 5
月 至 今 任 中 银 合 利 基 金 基
金经理 ， 2016 年 8 月 至今 任中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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中 银 丰 利 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月至 今任 中银 尊
享 基 金 基 金 经 理 ，2016 年
12 月 至 今 任 中 银 锦 利 基 金
基金经 理。 具有 11 年证 券
从业年 限。 具备 基金 从业 资
格。
陈玮
本基金 的基 金经
理、 中银 纯债 基金
基金经 理 、 中 银添
利基金 基金 经理 、
中银盛 利纯 债基
金基金 经理 、 中银
聚利债 券基 金经
理
2015-05-29 - 8
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理副总 裁 （A VP ） ,应 用数 学
硕士。 曾任 上海 浦东 发展 银
行 总 行 金 融 市 场 部 高 级 交
易员。 2014 年加 入中 银基 金
管理有 限公 司， 曾担 任固 定
收 益 基 金 经 理 助 理 。2014
年 12 月至 今任 中银 纯债 基
金基金 经理 ，2014 年 12 月
至 今 任 中 银 添 利 基 金 基 金
经理，2014 年 12 月 至今 任
中 银 盛 利 纯 债 基 金 基 金 经
理,2015 年 5 月 至今 任中 银
新趋势 基金 基金 经理 ， 2015
年 6 月 至今 任中 银聚 利基 金
基金经 理。 具有 8 年 证券 从
业 年 限 。 具 备 基 金 从 业 资
格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告 期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续稳 定复 苏 ， 欧 洲表 现 强势 。 从 领先 指标 来看 ， 四季度 美国
ISM 制造 业 PMI 指数从 60.8 小 幅回 落 至 59.7 水平 ， 实现 2004 年 以来 最佳 年度 表现， 飓风
带来的 损害 和灾 后重 建对 经济有 所影 响 ， 但 不会 实 质改变 全国 经济 增长 前景 ； 就 业市 场整 体
稳健， 有效 劳动 人口 的补 充逐步 接近 上限 ，失 业率 降至 4.1% 低位 ，通 胀预 计 将回暖 。欧 元
区经济 强劲 复苏 ，四 季度 制造 业 PMI 指数 从 58.1 继 续上升 至历 史最 高 值 60.6 ，英国 退欧 谈
判取得 关键 性进 展， 市场 担忧缓 和； 日本 经济 继续 复苏， 四季 度制 造业 PMI 指数从 52.9 上
升至 54.2 ， 失 业率 创 24 年 新低 。 综 合来 看， 美国 复 苏前景 仍好 ， 房地 产或 迎 来加速 补库 存，
通胀仍 将是 美国 加息 路径 的主要 影响 因素 ， 而税 改 落地后 市场 情绪 出现 降温 ， 美 元指 数有 所
疲弱， 回落 至 92 下 方； 欧 洲日本 经济 复苏 加速 ，通 胀压力 提升 。
国内经 济方 面 ， 在 外需 复 苏内需 稳定 背景 下 ， 经 济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续， 但下 行
压力趋 于增 加。 具体 来看 ，四季 度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下 行 至 51.6 ，但持 续保 持
在 51.5 以 上的 高位 ， 同 步 指标工 业增 加值 同比 增 速 1-11 月累计 增 长 6.6% ， 较 三季度 末下 行
0.1 个 百分 点。 从经 济增 长 动力来 看， 拉动 经济 的三 驾马车 中出 口强 势回 升， 消费与 投资 稳中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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中有降 ：11 月美 元计 价出 口增速 较三 季度 大幅 回升 至 12.3% 左右 ，11 月消 费 增速较 三季 度
小幅回 落 至 10.2% ， 1-11 月固定 资产 投资 增速 较三 季度继 续下 降 至 7.2% 的水 平。 通 胀方 面，
CPI 持续低位 徘徊 ，11 月 同比涨 幅小 幅震 荡至 1.7% 的水平 ，PPI 见顶回 落，11 月同比 涨幅
下降 至 5.8% 。
2. 市 场回 顾
整体来看，四季度债市整 体呈现出震荡下跌走势。 其中，四季度中债总全价 指数下跌
1.42% ， 中债 银行 间国 债全 价指数 下跌 1.02% ，中 债 企业债 总全 价指 数下 跌 1.52% ，在 收益
率曲线 上， 四季 度收 益率 曲线经 历了 由陡 变平 的变 化。其 中， 四季 度 10 年 期 国债收 益率 从
3.61% 的 水平 上 行 27 个 bp 至 3.88% ，10 年 期金 融债 （国开 ）收 益率 从 4.19% 上行 63 个 BP
至 4.82% 。 货币 市场 方面 ， 四季度 央行 货币 政策 整体 中性偏 紧 ， 资 金面 呈现 总 体结构 性紧 平
衡的格 局。 其中 四季 度银 行间 1 天回 购加 权平 均利 率均值 在 2.79% 左右 ， 较 上季度 均值 下 降
9bp ， 银行 间 7 天回 购利 率 均值 在 3.52% 左 右， 较上 季度均 值上 行 7bp 。
可转债 方面 ，四 季度 中证 转债指 数下 跌 6.65% ，一 方面是 权益 市场 在四 季度 出现调 整 ，
另一方 面是 由于 转债 的大 规模发 行使 得市 场整 体估 值中枢 大幅 下移 。 个券 方 面， 受益 于周 期
板块上 行， 桐昆 EB 、三 一 转债四 季度 分别 上 涨 11.97% 、4.29% ， 表现 相对 较好 。从市 场波
动情况 看 ， 在 权益 市场 总 体平稳 的背 景下 ， 转债 的 价格波 动被 巨量 供给 持续 压制 ， 价 格逐 步
震荡下 行 。 往 后看 ， 史 无 前例的 巨量 供给 之下 ， 转 债的估 值预 计短 期难 见系 统性的 提升 ， 不
过随着 品种 的不 断丰 富， 市场结 构性 机会 带来 的择 券空间 在明 显增 加。
3. 运 行分 析
本基金 在四 季度 延续 单一 沪市打 新策 略 ， 积 极参 与 沪市新 股的 网下 申购 ， 权 益配置 以低
波动高 分红 大盘 蓝筹 为主 ， 维 持满 足沪 市对 网下 打 新的市 值底 仓要 求配 置 。 债券组 合配 置维
持短久 期的 持有 策略 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 12 月 31 日 为止， 本基 金的 单位 净值 为 1.082 元 ，本 基金 的累 计单位 净 值
1.082 元。 季度 内本 基金 份 额净值 增长 率 为 0.74% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.58% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 60,525,407.29 17.39
其中： 股票 60,525,407.29 17.39
2 固定收 益投 资 246,004,840.50 70.66
其中： 债券 246,004,840.50 70.66
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 36,400,668.01 10.46
7 其他各 项资 产 5,216,138.95 1.50
8 合计 348,147,054.75 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 14,393,523.09 5.08
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,143.20 0.01
E 建筑业 4,059,000.00 1.43
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,912,500.00 2.79
J 金融业 34,144,241.00 12.05
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 60,525,407.29 21.36
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601166 兴业银 行 600,000 10,194,000.00 3.60
2 601288 农业银 行 2,132,700 8,168,241.00 2.88
3 601998 中信银 行 1,300,000 8,060,000.00 2.84
4 600050 中国联 通 1,250,000 7,912,500.00 2.79
5 600019 宝钢股 份 901,737 7,791,007.68 2.75
6 600837 海通证 券 600,000 7,722,000.00 2.73
7 600104 上汽集 团 203,400 6,516,936.00 2.30
8 601668 中国建 筑 450,000 4,059,000.00 1.43
9 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01
10 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 15,809,778.50 5.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 229,396,062.00 80.96
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 799,000.00 0.28
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 246,004,840.50 86.83
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 112318 16 白药 01 250,000 24,362,500.00 8.60
2 136140 16 富力 01 200,000 19,580,000.00 6.91
3 136177 16 电 气债 200,000 19,530,000.00 6.89 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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4 136304 16 紫金 01 200,000 19,488,000.00 6.88
5 136184 16 上港 01 200,000 19,454,000.00 6.87
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平 。 本 基金 管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性 、 流 动
性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择 ，谨 慎进 行投资 ，以 降低 投资 组合 的整体 风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ， 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基金 管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 ， 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力
求实现 所资 产的 长期 稳定 增值。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 17,711.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,193,465.80
5 应收申 购款 4,961.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,216,138.95
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 603161 科华控 股 20,753.25 0.01 重大事 项
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 300,696,915.41
本报告 期基 金总 申购 份额 924,682.38
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 39,831,679.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 261,789,918.47
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，本 公司 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 买卖本 基金 。 中银新 趋势 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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§ 8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 新 趋势灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集注 册的 文件 ；
2、 《中 银新 趋势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3、 《中 银新 趋势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、 《中 银新 趋势 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
8.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的办 公
场所免 费查 阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月十 九日
