中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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中 银 新回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年一 月十九 日中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资 者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银新 回报 混合
基金主 代码 000190
交易代 码 000190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 311,200,082.08 份
投资目 标 本基金 通过 对不 同资 产类 别的动 态配 置以 及个 券精 选， 在 严
格控制 风险 的基 础上 ，力 争实现 基金 资产 的长 期稳 健增 值 。
投资策 略 本基金 基于 自上 而下 、定 性和定 量相 结合 的宏 观及 市场分
析， 判 断各 大类 资产 的市 场趋势 和预 期风 险收 益， 动态调 整
大类资 产配 置比 例， 在此 基础上 ， 自 下而 上精 选个 券构建 投
资组合 ，并 适时 动态 地调 整优化 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50%+ 中 债综 合指 数收 益率× 45%+银行
活期存 款利 率（ 税后 ）× 5%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券
型基金 和货 币市 场基 金， 但低于 股票 型基 金， 属于 中等风 险
水平的 投资 品种 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 8,800,900.09
2. 本期 利润 19,988,500.84
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0579
4. 期末 基金 资产 净值 415,891,066.86
5. 期末 基金 份额 净值 1.336
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 4.21% 0.33% 2.03% 0.40% 2.18% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 7 月 17 日至 2017 年 12 月 31 日) 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 已达 到基 金合同 第十 二部 分 （二 ） 的规定 ， 即本 基金 股票 投 资占基 金资 产的
比例范 围为 0-95% 。债 券 、债券 回购 、银 行存 款（ 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他 银行 存
款） 、 货币 市场 工具 、股 票 期权、 权证 、股 指期 货、 国债期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允
许基金 投资 的其 他金 融工 具不低 于基 金资 产净 值的5 ％。本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指
期货、 国债 期货 和股 票期 权合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净值5%
的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 股指 期 货、 国债 期货 、 股 票期 权 的投资 比例 依照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李建
本基金 的基 金经
理、 中银 转债 基金
基金经 理 、 中 银保
本基金 基金 经理 、
中银多 策略 混合
基金基 金经 理 、 中
银恒利 基金 基金
经理 、 公 司权 益投
资部总 经理
2013-09-10 - 19
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 权
益投资 部总 经理 ， 执 行董 事
(ED) ， 经济 学硕 士。 曾任 联
合 证 券 有 限 责 任 公 司 固 定
收益研 究员 ， 恒 泰证 券有 限
责任公 司固 定收 益研 究员 ，
上 海 远 东 证 券 有 限 公 司 投
资经理 。 2005 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 2007 年 8
月至 2011 年 3 月任 中银 货
币 基 金 基 金 经 理 ，2008 年中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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11 月至 2014 年 3 月 任中 银
增 利 基 金 基 金 经 理 ，2010
年 11 月至 2012 年 6 月任 中
银双利 基金 基金 经理 ， 2011
年 6 月 至今 任中 银转 债基 金
基金经 理， 2012 年 9 月至 今
任中银 保本 基金 基金 经理 ，
2013 年 9 月至 今任 中银 新
回 报 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 3 月 至今 任中 银多 策略 混
合基金 基金 经理 ， 2014 年 6
月至 2015 年 6 月任 中银 聚
利分级 债券 基金 基金 经理 ，
2015 年 1 月至 今任 中银 恒
利 基 金 基 金 经 理 。 具 有 19
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备 基
金、 证 券、 期货 和银 行间 债
券交易 员从 业资 格。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》 、中 国证监会 的有关 规则和 其
他有关 法律 法规 的规 定 ， 严格遵 循本 基金 基金 合同 ， 本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部 控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续稳 定复 苏 ， 欧 洲表 现 强势 。 从 领先 指标 来看 ， 四季度 美国
ISM 制造 业 PMI 指数从 60.8 小 幅回 落 至 59.7 水平 ， 实现 2004 年 以来 最佳 年度 表现， 飓风
带来的 损害 和灾 后重 建对 经济有 所影 响 ， 但 不会 实 质改变 全国 经济 增长 前景 ； 就 业市 场整 体
稳健， 有效 劳动 人口 的补 充逐步 接近 上限 ，失 业率 降至 4.1% 低位 ，通 胀预 计 将回暖 。欧 元
区经济 强劲 复苏 ，四 季度 制造 业 PMI 指数 从 58.1 继 续上升 至历 史最 高 值 60.6 ，英国 退欧 谈
判取得 关键 性进 展， 市场 担忧缓 和； 日本 经济 继续 复苏， 四季 度制 造业 PMI 指数从 52.9 上
升至 54.2 ， 失 业率 创 24 年 新低 。 综 合来 看， 美国 复 苏前景 仍好 ， 房地 产或 迎 来加速 补库 存，
通胀仍 将是 美国 加息 路径 的主要 影响 因素 ， 而税 改 落地后 市场 情绪 出现 降温 ， 美 元指 数有 所
疲弱， 回落 至 92 下 方； 欧 洲日本 经济 复苏 加速 ，通 胀压力 提升 。
国内经 济方 面 ， 在 外需 复 苏内需 稳定 背景 下 ， 经 济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续， 但下 行
压力趋 于增 加。 具体 来看 ，四季 度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下 行 至 51.6 ，但持 续保 持
在 51.5 以 上的 高位 ，同 步 指标工 业增 加 值 1-11 月 同 比累计 增 长 6.6% ，较 三季 度末下 行 0.1
个百分 点 。 从 经济 增长 动 力来看 ， 拉动 经济 的三 驾 马车中 出口 强势 回升 ， 消 费与投 资稳 中有
降：11 月美 元计 价出 口增 速较三 季度 大幅 回升 至 12.3% 左右 ，11 月消 费增 速较 三季度 小 幅
回落 至 10.2% ， 1-11 月固 定资产 投资 增速 较三 季度 继续下 降 至 7.2% 的水 平。 通胀方 面 ， CPI
持续低 位徘 徊，11 月 同比 涨幅小 幅震 荡 至 1.7% 的 水 平，PPI 见 顶回 落，11 月 同比涨 幅下 降
至 5.8% 。 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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2. 市 场回 顾
整体来 看， 四季 度债 市呈 现出震 荡下 跌走 势。 其中 ， 四季度 中债 总全 价指 数下 跌 1.42% ，
中债银 行间 国债 全价 指数 下跌 1.02% ， 中债 企业 债总 全价指 数下 跌 1.52% ， 在收 益率曲 线上 ，
四季度 收益 率曲 线经 历了 由陡变 平的 变化 。其 中， 四季度 10 年 期国 债收 益率 从 3.61% 的水
平上 行 27 个 bp 至 3.88% ，10 年期 金融 债（ 国开 ） 收益率 从 4.19% 上行 63 个 BP 至 4.82% 。
货币市 场方 面， 四季 度央 行货币 政策 整体 中性 偏紧 ，资金 面呈 现总 体结 构性 紧平衡 的格 局 。
其中四 季度 银行 间 1 天回 购加权 平均 利率 均值 在 2.79% 左右 ，较 上季 度均 值下 降 9bp ，银 行
间 7 天 回购 利率 均值 在 3.52% 左右 ，较 上季 度均 值上 行 7bp 。
可转债 方面 ，四 季度 中证 转债指 数下 跌 6.65% ，一 方面是 权益 市场 在四 季度 出现调 整 ，
另一方 面是 由于 转债 的大 规模发 行使 得市 场整 体估 值中枢 大幅 下移 。 个券 方 面， 受益 于周 期
板块上 行， 桐昆 EB 、三 一 转债四 季度 分别 上 涨 11.97% 、4.29% ， 表现 相对 较好 。从市 场波
动情况 看 ， 在 权益 市场 总 体平稳 的背 景下 ， 转债 的 价格波 动被 巨量 供给 持续 压制 ， 价 格逐 步
震荡下 行 。 往 后看 ， 史 无 前例的 巨量 供给 之下 ， 转 债的估 值预 计短 期难 见系 统性的 提升 ， 不
过随着 品种 的不 断丰 富 ， 市场结 构性 机会 带来 的择 券空间 在明 显增 加 。 股 票 市场方 面 ， 四 季
度上证 综指 小幅 下 跌 1.25% ， 代表 大盘 股表 现的 沪 深 300 指数 上 涨 5.07% ， 中小盘 综合 指数
下跌 0.09% ，创 业板 综合 指数下 跌 6.12% 。
3. 运 行分 析
四季度 股票 市场 出现 分化 ， 债 券市 场小 幅震 荡， 本 基金业 绩表 现好 于比 较基 准。 四季 度
本基金 维持 了原 有资 产配 比， 以年 内到 期同 业存 款 及存单 为主 ， 保持 适当 的 基金组 合久 期和
杠杆比 例 ， 同 时少 量配 置 优质个 股 ， 积 极参 与一 级 市场新 股申 购 ， 以 把握 绝 对收益 为主 ， 借
此提升 基金 的业 绩表 现。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 12 月 31 日 为止， 本基 金的 单位 净值 为 1.336 元 ，本 基金 的累 计单位 净 值
1.596 元。 季度 内本 基金 份 额净值 增长 率 为 4.21% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 2.03% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
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(%)
1 权益投 资 129,975,474.89 30.03
其中： 股票 129,975,474.89 30.03
2 固定收 益投 资 254,908,102.50 58.89
其中： 债券 254,908,102.50 58.89
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 3.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,697,882.89 5.01
7 其他各 项资 产 11,251,941.48 2.60
8 合计 432,833,401.76 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 60,531,864.51 14.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 18,609,797.20 4.47
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,639,017.00 0.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,281,399.13 3.43
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,112.55 0.01
J 金融业 34,603,559.30 8.32
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 275,725.20 0.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 129,975,474.89 31.25
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
9
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000858 五粮液 236,653 18,903,841.64 4.55
2 600104 上汽集 团 389,625 12,483,585.00 3.00
3 600519 贵州茅 台 16,600 11,578,334.00 2.78
4 000089 深圳机 场 944,253 8,215,001.10 1.98
5 600900 长江电 力 490,700 7,650,013.00 1.84
6 002142 宁波银 行 424,695 7,563,817.95 1.82
7 000001 平安银 行 555,600 7,389,480.00 1.78
8 601939 建设银 行 892,600 6,855,168.00 1.65
9 601398 工商银 行 1,099,723 6,818,282.60 1.64
10 002304 洋河股 份 54,753 6,296,595.00 1.51
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 24,893,000.00 5.99
其中： 政策 性金 融债 24,893,000.00 5.99
4 企业债 券 140,972,402.50 33.90
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 28,967,000.00 6.97
7 可转债 （可 交换 债） 837,700.00 0.20
8 同业存 单 59,238,000.00 14.24
9 其他 - -
10 合计 254,908,102.50 61.29
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 124358 13 蚌 城投 495,000 30,100,950.00 7.24
2 111709480
17 浦 发银
行 CD480
300,000 29,619,000.00 7.12
3 111710630
17 兴 业银
行 CD630
300,000 29,619,000.00 7.12
4 136299 16 翠微 01 300,000 29,124,000.00 7.00
5 124758 14 吉 安债 300,000 24,723,000.00 5.94
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
10
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保值 将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平 。 本 基金 管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性 、 流 动
性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选择 ，谨 慎进 行投资 ，以 降低 投资 组合 的整体 风险 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 ，有 助于 管理 债券 组合的 久期 、流 动性 和风 险水平 。管
理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 ， 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进 行
定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 ， 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动
水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 ， 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ， 力
求实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体本 期没 有出 现被 监管 部门立 案调 查，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
11
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 11,218.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,551,041.03
5 应收申 购款 7,689,682.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,251,941.48
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本报告 期末 未持 有处 于转 股期的 可转 换债 券。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 777,897,432.00
本报告 期基 金总 申购 份额 99,320,539.73
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 566,017,889.65
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 311,200,082.08
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比 中银新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 4 季 度报 告
12
20% 的 时间 区间
机构 1
2017-10-01 至
2017-10-16
451,98
4,111.
90
-
451,984,
111.90
- 0.0000%
产品特 有风 险
（1） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资 者大 额 赎回导 致的 基金 份额 净值 波动风 险； （2 ）持
有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额 赎回 导 致的流 动性 风险 ； （3） 持 有基金 份额 比例 达到
或超过20% 的投 资者 大额 赎 回导致 的巨 额赎 回风 险； （4） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资
者大额 赎回 导致 的基 金资 产净值 持续 低于5000 万元 的风险 。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 保 本二号 混合 型证 券投 资基 金变更 注册 的文 件；
2、 《中 银新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
3、 《中 银新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
4、关 于申 请中 银保 本二 号 混合型 证券 投资 基金 变更 注册之 法律 意见 书；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的办 公
场所免 费查 阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月十 九日
