中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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中 银 信享 定 期开 放 债券 型 发起 式 证券 投 资基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年一 月十九 日中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资 者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银信 享定 期开 放债 券
基金主 代码 004899
交易代 码 004899
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,009,999,000.00 份
投资目 标 本基金 在追 求资 产长 期稳 健增值 的础 上， 力争 为份 额持有 人
创造 本基 金在 追求 资产 长 期稳健 增值 的础 上， 力争 为份额
持有人 创造 超越 业绩 比较 基准的 稳定 收益 。
投资策 略 本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 础， 结合 经济 周、 宏观政 策
方向及 收益 率曲 线分 析， 进行债 券投 资 时机 的选 择 和久期 、
类属配 置实 施积 极组 合管 理， 力 争获 取超 越业 绩比 较基准 的
稳定投 资收 益。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较准 为中 债综合 全价 （总 值） 指数 。
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 属 于证 券投 资基 金中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 收益水 平低 于股 票型 基金 、 混合 型
基金， 高于 货币 市场 型证 券投资 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元 中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 48,540,031.01
2. 本期 利润 35,747,280.08
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0071
4. 期末 基金 资产 净值 5,047,181,599.45
5. 期末 基金 份额 净值 1.0074
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.72% 0.02% -1.15% 0.06% 1.87% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年 9 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日) 中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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注：截 至报 告期 末， 本基 金成立 未满 一年 。按 基金 合同规 定， 本基 金自 基金 合同生 效起6个
月内为 建仓 期， 截至 报告 期末， 本基 金尚 在建 仓期 内。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
白洁
本基金 的基 金经
理、 中银 货币 基金
基金经 理 、 中 银理
财 7 天 债券 基金
基金经 理 、 中 银产
业债基 金基 金经
理、 中银 安心 回报
债券基 金基 金经
理、 中银 新机 遇基
金基金 经理 、 中银
颐利基 金基 金经
理、 中银 睿享 基金
基金经 理 、 中 银悦
享基金 基金 经理 、
中银富 享基 金基
金经理 、 中银 丰庆
基金基 金经 理
2017-09-29 - 12
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 副
总裁（VP ）, 上 海 财 经 大 学
经济学 硕士 。 曾 任金 盛保 险
有 限 公 司 投 资 部 固 定 收 益
分析员 。 2007 年 加入 中银 基
金管理 有限 公司 ， 曾 担任 固
定收益 研究 员、 基金 经理 助
理。 2011 年 3 月 至今 任中 银
货 币 基 金 基 金 经 理 ，2012
年 12 月至 今任 中银 理 财 7
天债券 基金 基金 经理 ， 2013
年 12 月至 2016 年 7 月任 中
银理 财 21 天债 券基 金基 金
经理， 2014 年 9 月至 今任 中
银 产 业 债 基 金 基 金 经
理,2014 年 10 月 至今 任中 银
安 心 回 报 债 券 基 金 基 金 经
理，2015 年 11 月至 今任 中
银 新 机 遇 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月至 今任 中银 颐中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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利基金 基金 经理 ， 2016 年 9
月 至 今 任 中 银 睿 享 基 金 基
金经理 ， 2016 年 9 月 至今 任
中 银 悦 享 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 3 月至 今任 中银 富
享基金 基金 经理 ， 2017 年 3
月 至 今 任 中 银 丰 庆 基 金 基
金经理 ， 2017 年 9 月 至今 任
中银信 享基 金基 金经 理。 具
有 12 年证 券从 业年 限。 具
备基金 、 证 券、 银行 间本 币
市场交 易员 从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公 开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续稳 定复 苏 ， 欧 洲表 现 强势 。 从 领先 指标 来看 ， 四季度 美国
ISM 制造 业 PMI 指数从 60.8 小 幅回 落 至 59.7 水平 ， 实现 2004 年 以来 最佳 年度 表现， 飓风
带来的 损害 和灾 后重 建对 经济有 所影 响 ， 但 不会 实 质改变 全国 经济 增长 前景 ； 就 业市 场整 体
稳健， 有效 劳动 人口 的补 充逐步 接近 上限 ，失 业率 降至 4.1% 低位 ，通 胀预 计 将回暖 。欧 元
区经济 强劲 复苏 ，四 季度 制造 业 PMI 指数 从 58.1 继 续上升 至历 史最 高 值 60.6 ，英国 退欧 谈
判取得 关键 性进 展， 市场 担忧缓 和； 日本 经济 继续 复苏， 四季 度制 造业 PMI 指数从 52.9 上
升至 54.2 ， 失 业率 创 24 年 新低 。 综 合来 看， 美国 复 苏前景 仍好 ， 房地 产或 迎 来加速 补库 存，
通胀仍 将是 美国 加息 路径 的主要 影响 因素 ， 而税 改 落地后 市场 情绪 出现 降温 ， 美 元指 数有 所
疲弱， 回落 至 92 下 方； 欧 洲日本 经济 复苏 加速 ，通 胀压力 提升 。
国内经 济方 面 ， 在 外需 复 苏内需 稳定 背景 下 ， 经 济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续， 但下 行
压力趋 于增 加。 具体 来看 ，四季 度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下 行 至 51.6 ，但持 续保 持
在 51.5 以 上的 高位 ， 同 步 指标工 业增 加 值 1-11 月 累 计增 长 6.6% ， 较 三季 度末 下行 0.1 个百
分点。 从经 济增 长动 力来 看，拉 动经 济的 三驾 马车 中出口 强势 回升 ，消 费与 投资稳 中有 降 ：
11 月美 元计 价出 口增 速较 三季度 大幅 回升 至 12.3% 左右，11 月 消费 增速 较三 季度小 幅回 落
至 10.2% ， 1-11 月 固定 资 产投资 增速 较三 季度 继续 下降至 7.2% 的 水平 。通 胀 方面，CPI 持
续低位 徘徊 ，11 月同 比涨 幅小幅 震荡 至 1.7% 的水 平 ，PPI 见顶 回落 ，11 月 同 比涨幅 下降 至
5.8% 。
2. 市 场回 顾
整体来看，四季度债市整 体呈现出震荡下跌走势。 其中，四季度中债总全价 指数下跌
1.42% ， 中债 银行 间国 债全 价指数 下跌 1.02% ，中 债 企业债 总全 价指 数下 跌 1.52% ，在 收益
率曲线 上， 四季 度收 益率 曲线经 历了 由陡 变平 的变 化。其 中， 四季 度 10 年 期 国债收 益率 从中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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3.61% 的 水平 上 行 27 个 bp 至 3.88% ，10 年 期金 融债 （国开 ）收 益率 从 4.19% 上行 63 个 BP
至 4.82% 。 货币 市场 方面 ， 四季度 央行 货币 政策 整体 中性偏 紧 ， 资 金面 呈现 总 体结构 性紧 平
衡的格 局。 其中 四季 度银 行间 1 天回 购加 权平 均利 率均值 在 2.79% 左右 ， 较 上季度 均值 下 降
9bp ， 银行 间 7 天回 购利 率 均值 在 3.52% 左 右， 较上 季度均 值上 行 7bp 。
3. 运 行分 析
四季度 债券 市场 总体 机会 有限 ， 本 基金 业绩 表现 好 于比较 基准 。 策略 上， 我 们合理 分配
类属资 产比 例 ， 继 续优 化 配置结 构 ， 控 制杠 杆， 控制 组合信 用风 险 ， 积 极参 与 各类交 易机 会，
使得组 合取 得了 较好 的业 绩。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于稳 定复 苏阶 段 ， 美 国 经济向 好态 势延 续 ， 欧 洲 经济势 头强
劲， 能源 价格 的回 升抬 升 了各国 通胀 预期 。 国内 经 济短期 内维 持在 合理 区间 内运转 ， 但从 中
央经济 工作 会议 来看 ， 经 济从追 求增 速 向 追求 质量 和效益 的方 向转 变 ， 对 经 济下行 的容 忍度
提升 。 宏 观政 策仍 将注 重 于经济 结构 调整 和金 融风 险防控 ， 使宏 观杠 杆率 得 到有效 控制 ， 金
融服务 实体 经济 能力 增强 。 财 政政 策积 极的 取向 不 变， 但地 方融 资监 管不 会 放松 。 货 币政 策
基调偏紧，定位 “ 管住货币供给总闸门 ” ，但总体仍维持稳健中性。社会融 资方面，受 “ 早放
贷早受 益 ” 信贷 冲量 影响 ，2018 年一 季度 实体 融资 仍 有韧性 。
综合上 述分 析， 我们 对 2018 年一 季度 债券 市场 的走 势判断 保持 谨慎 乐观 。经 济基本 面
下行压 力仍 客观 存在 ， 固 定资产 投资 增速 延续 下行 ， 后 续房 地产 投资 仍然 会 缓中趋 降 ， 基 建
投资受 制于 财政 空间 有限 ， 制 造业 投资 可能 成为 亮 点。 在经 济基 本面 转弱 的 背景下 ， 货币 政
策基调 整体 维持 稳健 中性 ， 央 行年 初定 向降 准及 建 立 “ 临 时准 备金 动用 安排 ” ， 以 满足 春节 前
商业 银行因现 金大量投 放而产 生的临时 流动性需 求,有助 于稳定流 动性预期 。通胀 对债市 的
压力相 对可 控，2018 年 CPI 中枢 将略 有抬 升， 一季 度 CPI 在 春节 因素 和猪 肉 价格季 节性 回
升的影 响下 预计 将阶 段性 冲高， 而 PPI 中枢 将显 著 回落。 欧洲 经济 基本 面持 续向好 ， 美 联储
2018 年 将继续 加息，美 债 收益率曲 线变平压 力增大 ，美国货 币紧缩路 径可能 较市场预 期温
和， 美元 指数 走势 疲弱 ， 人民 币 兑美 元汇 率稳 中有 升， 内外 利差 维持 较高 水 平， 考虑 到货 币
政策取 向总 体中 性 ， 但 “ 双 支柱 ” 调控 推动 金融 生态 链 重塑的 过程 中 ， 金 融监 管 压力仍 未完 全
消除， 预计 一季 度债 券收 益率中 枢可 能呈 高位 震荡 走势， 在出 现经 济数 据放 缓、监 管落 地 、
流动性 改善 等情 况时 ， 适 当捕捉 利率 债配 置机 会 。 信用债 方面 ， 当前 中低 等 级信用 利差 保护
不足 ， 在 地方 政府 债务 监 管趋严 的背 景下 ， 融资 平 台、 城投 债压 力也 将增 大 ， 但 短久 期高 收
益的信 用品 种依 然存 在价 值发掘 的机 会。 中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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一季度 ， 我们 仍将 坚持 从 自上而 下的 角度 预判 市场 走势 ， 并 从自 下而 上的 角 度严防 信用
风险 。 具 体操 作上 ， 我 们 将在做 好组 合流 动性 管理 的基础 上 ， 合 理分 配各 类 资产比 例 ， 维 持
适度杠 杆和 久期 ， 均衡 配 置， 审慎 精选 信用 债， 积 极把握 利率 债的 投资 交易 机会 ， 借 此提 升
基金的 业绩 表现 。 作为 基 金管理 者 ， 我 们将 一如 既 往地依 靠团 队的 努力 和智 慧， 为投 资人 创
造应有 的回 报。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 四季 度为 止 ，本基 金的 单位 净值 为 1.0074 元 ，本 基金 的累 计单 位净值 为
1.0074 元。 季度 内本 基金 份额净 值增 长率 为 0.72% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-1.15% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期内 无需 要说 明的 相关情 况。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 4,016,739,600.00 70.13
其中： 债券 4,016,739,600.00 70.13
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 49,500,274.25 0.86
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,614,748,251.58 28.19
7 其他各 项资 产 46,217,105.86 0.81
8 合计 5,727,205,231.69 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 249,975,000.00 4.95
其中： 政策 性金 融债 249,975,000.00 4.95
4 企业债 券 1,815,491,600.00 35.97
5 企业短 期融 资券 49,930,000.00 0.99
6 中期票 据 479,673,000.00 9.50
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 1,421,670,000.00 28.17
9 其他 - -
10 合计 4,016,739,600.00 79.58
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 111709524
17 浦 发银
行 CD524
4,000,000 390,040,000.00 7.73
2 150201 15 国开 01 2,500,000 249,975,000.00 4.95
3 143327 17 招商 G1 2,000,000 198,500,000.00 3.93
4 111709480
17 浦 发银
行 CD480
2,000,000 197,460,000.00 3.91
5 111709511
17 浦 发银
行 CD511
2,000,000 197,440,000.00 3.91
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。 中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.2 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 52,098.34
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 46,165,007.52
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 46,217,105.86
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,009,999,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 - 中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,009,999,000.00
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
本报告 期买入/ 申 购总 份额 -
本报告 期卖出/ 赎 回总 份额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.20
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
报 告 期末发 起式 基金 发起 资金持 有份 额情况
项目
持 有 份 额
总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额
总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
10,000,00
0.00
0.20%
10,000,00
0.00
0.20% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,00
0.00
0.20%
10,000,00
0.00
0.20% -
§ 9 影响投资者决策的其他 重要信息
9.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-10-01 至
2017-12-31
4,999,
999,00
0.00
- -
4,999,999,0
00.00
99.8004%
产品特 有风 险
（1） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资 者大 额 赎回导 致的 基金 份额 净值 波动风 险； （2 ）持
有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额 赎回 导 致的流 动性 风险 ； （3） 持 有基金 份额 比例 达到中银信 享定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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或超过20% 的投 资者 大额 赎 回导致 的巨 额赎 回风 险； （4） 持有 基金 份额 比例 达 到或超 过20% 的 投资
者大额 赎回 导致 的基 金资 产净值 持续 低于5000 万元 的风险 。
§ 10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 信 享定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金募 集注 册的 文件；
2、 《中 银信 享定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3、 《中 银信 享定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4、 《中 银信 享定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
10.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
10.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月十 九日
