中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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中 银 丰实 定 期开 放 债券 型 发起 式 证券 投 资基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年一 月十九 日中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
2
§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资 者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银丰 实定 期开 放债 券
基金主 代码 004723
交易代 码 004723
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 6 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,009,999,000.00 份
投资目 标 本基金 在追 求基 金资 产长 期稳健 增值 的基 础上 ， 力 争为基 金
份额持 有人 创造 超越 业绩 比较基 准的 稳定 收益 。
投资策 略 本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结 合经 济周 期、 宏 观
政策方 向及 收益 率曲 线分 析， 进 行债 券投 资时 机的 选择和 久
期、 类属 配置 ， 实 施积 极 的债券 投资 组合 管理 ， 力 争获取 超
越业绩 比较 基准 的稳 定投 资收益 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 属 于证 券投 资基 金中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 收益水 平低 于股 票型 基金 、 混合 型
基金， 高于 货币 市场 型证 券投资 基金 。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 93,362,193.05
2. 本期 利润 55,496,974.11
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0055
4. 期末 基金 资产 净值 10,027,655,147.31
5. 期末 基金 份额 净值 1.0018
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.57% 0.02% -1.15% 0.06% 1.72% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年 6 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日)
中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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注：截 至报 告期 末， 本基 金成立 未满 一年 。按 基金 合同规 定， 本基 金自 基金 合同生 效起6个
月内为 建仓 期 ， 截 至建 仓 结束时 本基 金的 各项 投资 比例已 达到 基金 合同 第十 三部分 （ 二） 的
规定， 即本 基金 投资 于债 券资产 的比 例不 低于 基金 资产的 80% 。开 放期 内， 本基金 每个 交
易日日 终持 有现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值的
5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
郑涛
本基金 的基 金经
理、 中银 美元 债基
金基金 经理 、 中银
丰和基 金基 金经
理、 中银 丰禧 基金
基金经 理
2017-06-21 - 8
金融学 博士 。 曾 任广 发证 券
股份有 限公 司交 易员 。 2015
年 加 入 中 银 基 金 管 理 有 限
公司， 曾任 专户 投资 经理 。
2016 年 6 月至 今任 中银 美
元 债 基 金 基 金 经 理 ，2017
年 6 月 至今 任中 银丰 实基 金
基金经 理， 2017 年 6 月至 今
任中银 丰和 基金 基金 经理 ，
2017 年 12 月至 今任 中银 丰
禧基金 基金 经理 。 中 级经 济
师。 具 有 8 年证 券从 业年 限 。
具备基 金、 证券 、 银 行间 本
币市场 交易 员、 黄金 交易 员
从业资 格。
王妍
本基金 的基 金经
理、中 银理 财 14
天债券 基金 基金
经理、 中银 理财
30 天 债券 型基 金
基金经 理 、 中 银中
高等级 债券 基金
基金经 理 、 中 银瑞
利基金 基金 经理 、
中银珍 利基 金基
金经理 、 中银 裕利
基金基 金经 理 、 中
银季季 红基 金基
金经理 、 中银 丰进
基金基 金经 理 、 中
银利享 基金 基金
2017-07-19 - 12
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理副总 裁 （A VP ） ,管 理学 学
士。 曾 任南 京银 行金 融市 场
部债券 交易 员。 2011 年加 入
中银基 金管 理有 限公 司， 曾
担 任 基 金 经 理 助 理 。2012
年 9 月至 今任 中银 理财 14
天债券 基金 基金 经理 ， 2012
年 10 月至 2016 年 7 月任 中
银理 财 60 天债 券基 金基 金
经理， 2013 年 1 月至 今任 中
银理 财 30 天债 券基 金基 金
经理,2013 年 12 月至 今任 中
银 中 高 等 级 债 券 基 金 基 金
经理， 2016 年 2 月至 今任 中
银瑞利 基金 基金 经理 ， 2016中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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经理 年 3 月 至今 任中 银珍 利基 金
基金经 理， 2016 年 4 月至 今
任中银 裕利 基 金 基金 经理 ，
2016 年 7 月至 今任 中银 季
季 红 基 金 基 金 经 理 ，2017
年 7 月 至今 任中 银丰 实基 金
基金经 理，2017 年 11 月至
今 任 中 银 丰 进 基 金 基 金 经
理，2017 年 12 月至 今任 中
银利享 基金 基金 经理 。 具 有
12 年 证券 从业 年限。 具备 银
行、 基 金和 银行 间债 券市 场
交易员 从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告 期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 继续稳 定复 苏 ， 欧 洲表 现 强势 。 从 领先 指标 来看 ， 四季度 美国
ISM 制造业 PMI 指数从 60.8 小幅 回落 至 59.7 水平， 飓风带 来的 损害 和灾 后重 建对经 济有 所
影响 ， 但 不会 实质 改变 经 济增长 前景 ； 就业 市场 整 体稳健 ， 有效 劳动 人口 的 补充逐 步接 近上
限， 失业 率降 至 4.1% 低位 。 欧 元区 经济 强劲 复苏 ， 四季度 制造 业 PMI 指数从 58.1 继 续上 升
至历史 最高 值 60.6 ， 英 国 退欧谈 判取 得关 键性 进展 ， 市 场担 忧缓 和； 日本 经 济继续 复苏 ， 四
季度制 造 业 PMI 指数 从 52.9 上升 至 54.2 ， 失业 率 创 24 年新 低。 综合 来看 ， 美 国 复苏前 景仍
好， 房地 产或 迎来 加速 补 库存 ， 通 胀仍 将是 美国 加 息路径 的主 要影 响因 素 ， 而税改 落地 后市
场情绪 出现 降温 ，美 元指 数有所 疲弱 ，回 落至 92 下 方；欧 洲日 本经 济复 苏加 速，通 胀压 力
提升。
国内经 济方 面 ， 在 外需 复 苏内需 稳定 背景 下 ， 经 济 领先指 标整 体仍 是韧 性延 续， 但下 行
压力趋 于增 加。 具体 来看 ，四季 度领 先指 标中 采制 造业 PMI 震荡下 行 至 51.6 ，但持 续保 持
在 51.5 以 上的 高位 ， 同 步 指标工 业增 加 值 1-11 月 累 计增 长 6.6% ， 较 三季 度末 下行 0.1 个百
分点。 从经 济增 长动 力来 看，拉 动经 济的 三驾 马车 中出口 强势 回升 ，消 费与 投资稳 中有 降 ：
11 月美 元计 价出 口增 速较 三季度 大幅 回升 至 12.3% 左右，11 月 消费 增速 较三 季度小 幅回 落
至 10.2% ， 1-11 月 固定 资 产投资 增速 较三 季度 继续 下降至 7.2% 的 水平 。通 胀 方面，CPI 持
续低位 徘徊 ，11 月同 比涨 幅小幅 震荡 至 1.7% 的水 平 ，PPI 见顶 回落 ，11 月 同 比涨幅 下降 至
5.8% 。
2. 市 场回 顾
整体来看，四季度债市整 体呈现出震荡下跌走势。 其中，四季度中债总全价 指数下跌
1.42% ， 中债 银行 间国 债全 价指数 下跌 1.02% ，中 债 企业债 总全 价指 数下 跌 1.52% ，在 收益
率曲线 上， 四季 度收 益率 曲线经 历了 由陡 变平 的变 化。其 中， 四季 度 10 年 期 国债收 益率 从中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
7
3.61% 的 水平 上 行 27 个 bp 至 3.88% ，10 年 期金 融债 （国开 ）收 益率 从 4.19% 上行 63 个 BP
至 4.82% 。 货币 市场 方面 ， 四季度 央行 货币 政策 整体 中性偏 紧 ， 资 金面 呈现 结 构性紧 平衡 的
格局。 其中 四季 度银 行 间 1 天 回 购加 权平 均利 率均 值在 2.79% 左右 ， 较 上季度 均值下 降 9bp ，
银行 间 7 天 回购 利率 均值 在 3.52% 左 右， 较上 季度 均值上 行 7bp 。
3. 运 行分 析
四季度 债券 市场 在去 杠杆 和强监 管背 景下 继续 弱势 震荡 ， 资 金面 的波 动有 所 加大 。 策 略
上， 我们 根据 对基 本面 和 资金面 的判 断 ， 适 当加 大 短久期 资产 投资 力度 ， 减 少利率 债投 资仓
位， 维持 适度 杠杆 ， 并 且 根据权 益市 场变 化以 及转 债供给 加大 的新 形势 ， 积 极调整 转债 持仓
结构， 使组 合业 绩表 现稳 定。
4.市场 展望 和投 资策 略
展望未 来 ， 全 球经 济依 然 处于稳 定复 苏阶 段 ， 美 国 经济向 好态 势延 续 ， 欧 洲 经济势 头强
劲， 能源 价格 的回 升抬 升 了各国 通胀 预期 。 国内 经 济短期 内维 持在 合理 区间 运转 ， 但 从中 央
经济工 作会 议来 看 ， 经 济 从追求 增速 向追 求质 量和 效益的 方向 转变 ， 对经 济 下行的 容忍 度提
升。 宏观 政策 仍将 注重 于 经济结 构调 整和 金融 风险 防控 ， 使 宏观 杠杆 率得 到 有效控 制 ， 金 融
服务实 体经 济能 力增 强 。 财政政 策积 极的 取向 不变 ， 但 地方 融资 监管 不会 放 松。 货币 政策 基
调偏紧 ， 定位 “ 管住 货币 供 给总闸 门 ” 。 社 会融 资方 面 ， 受 “ 早放 贷早 受益 ” 信贷 冲 量影响 ， 2018
年一季 度实 体融 资仍 有韧 性。
综合上 述分 析， 我们 对 2018 年一 季度 债券 市场 的走 势判断 保持 谨慎 乐观 。经 济基本 面
下行压 力仍 客观 存在 ， 固 定资产 投资 增速 延续 下行 ， 后 续房 地产 投资 仍然 会 缓中趋 降 ， 基 建
投资受 制于 财政 空间 有限 ， 制 造业 投资 可能 成为 亮 点。 在经 济基 本面 转弱 的 背景下 ， 货币 政
策基调 整体 维持 稳健 中性 ， 央 行年 初定 向降 准及 建 立 “ 临 时准 备金 动用 安排 ” ， 以 满足 春节 前
商业 银行因现 金大量投 放而产 生的临时 流动性需 求,有助 于稳定流 动性预期 。通胀 对债市 的
压力相 对可 控，2018 年 CPI 中枢 将略 有抬 升， 一季 度 CPI 在 春节 因素 和猪 肉 价格季 节性 回
升的影 响下 预计 将阶 段性 冲高， 而 PPI 中枢 将显 著 回落。 欧洲 经济 基本 面持 续向好 ， 美 联储
2018 年 将继续 加息， 美 债 收益率曲 线变平压 力增大 ，美国货 币紧缩路 径可能 较市场预 期温
和， 美元 指数 走势 疲弱 ， 人民币 兑美 元汇 率稳 中有 升， 内外 利差 维持 较高 水 平， 考虑 到货 币
政策取 向总 体中 性 ， 但 “ 双 支柱 ” 调控 推动 金融 生态 链 重塑的 过程 中 ， 金 融监 管 压力仍 未完 全
消除， 预计 一季 度债 券收 益率中 枢可 能呈 高位 震荡 走势， 在出 现经 济数 据放 缓、监 管落 地 、
流动性 改善 等情 况时 ， 适 当捕捉 利率 债配 置机 会 。 信用债 方面 ， 当前 中低 等 级信用 利差 保护
不足 ， 在 地方 政府 债务 监 管趋严 的背 景下 ， 融资 平 台、 城投 债压 力也 将增 大 ， 但 短久 期高 收中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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益的信 用品 种依 然存 在价 值发掘 的机 会 。 具 体操 作 上， 在 做 好组 合流 动性 管 理的基 础上 ， 适
度杠杆 和久 期 ， 均 衡配 置 ， 合 理分 配各 类资 产， 审 慎精选 信用 债 ， 积 极把 握 利率债 和存 单的
投资交 易机 会 。 我 们将 坚 持从自 上而 下的 角度 预判 市场走 势 ， 并 从自 下而 上 的角度 严防 信用
风险。
作为基 金管 理者 ， 我们 将一 如既往 地依 靠团 队的 努力 和智慧 ， 为投 资人 创造 应有 的回 报 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
截至 2017 年 四季 度为 止 ，本基 金的 单位 净值 为 1.0018 元 ，本 基金 的累 计单 位净值 为
1.0168 元。 季度 内本 基金 份额净 值增 长率 为 0.57% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为-1.15% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期内 无需 要说 明的 相关情 况。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 9,570,494,800.00 74.41
其中： 债券 9,570,494,800.00 74.41
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,102,423,023.42 24.12
7 其他各 项资 产 189,217,064.46 1.47
8 合计 12,862,134,887.88 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,916,681,000.00 29.09
其中： 政策 性金 融债 2,887,365,000.00 28.79
4 企业债 券 3,224,470,800.00 32.16
5 企业短 期融 资券 580,592,000.00 5.79
6 中期票 据 78,721,000.00 0.79
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 2,770,030,000.00 27.62
9 其他 - -
10 合计 9,570,494,800.00 95.44
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
( ％)
1 150201 15 国开 01 25,500,000 2,549,745,000.00 25.43
2 111709531
17 浦 发银
行 CD531
5,000,000 493,600,000.00 4.92
3 111710673
17 兴 业银
行 CD673
5,000,000 493,600,000.00 4.92
4 111772153
17 乌 鲁木
齐银行
CD078
4,000,000 398,000,000.00 3.97
5 143294 17 银河 G2 3,500,000 344,680,000.00 3.44
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。 中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
10
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或在 本报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 80,808.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 189,136,255.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 189,217,064.46
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 无流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份 中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,009,999,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,009,999,000.00
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
本报告 期买入/ 申 购总 份额 -
本报告 期卖出/ 赎 回总 份额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ） 0.10
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§ 8
报 告 期末发 起式 基金 发起 资金持 有份 额情况
项目
持 有 份 额
总数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额
总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
10,000,00
0.00
0.1000%
10,000,00
0.00
0.1000% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,00
0.00
0.1000%
10,000,00
0.00
0.1000% -
§ 9 影响投资者决策的其他 重要信息
9.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017-10-01 至
2017-12-31
9,999,
999,00
0.00
- -
9,999,999,0
00.00
99.9001%
产品特 有风 险 中银丰 实定 期开 放债 券型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年第 4 季度 报告
12
本基金 由于 存在 上述 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超过20% 的情 况， 存 在以下 特有 风险 ： （1 ）
持有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的 投资 者大 额赎 回 导致的 基金 份额 净值 波动 风险； （2 ） 持 有基 金
份额比 例达 到或 超过20% 的 投资者 大额 赎回 导致 的流 动性风 险； （3） 持 有基 金 份额比 例达 到或 超过
20%的 投资 者大 额赎 回导 致 的巨额 赎回 风险 ；（4） 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的投 资者 大额
赎回导 致的 基金 资产 净值 持续低 于5000 万 元的 风险 。
§ 10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 准予 中银 丰 实定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金募 集注 册的 文件；
2、 《中 银丰 实定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3、 《中 银丰 实定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4、 《中 银丰 实定 期开 放债 券型发 起式 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
10.2 存放地点
以上备 查文 件存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 处， 供公众 查阅 。
10.3 查阅方式
投资人 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月十 九日
