信诚 中证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 2017 年第 四季 度报 告
信 诚 中证 800 有 色指 数分 级 证券 投资 基金 2017 年第 四 季度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 中信 保 诚基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人: 中国 银行 股份 有 限公 司
报 告 送出 日期:2018 年 1 月 19 日
信诚 中证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 2017 年第 四季 度报 告
§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,并 对其内
容的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带责 任。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 1 月 18 日复核了 本报告中 的财务
指标、净值 表现和投 资组合报 告等内容, 保证复 核内 容不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招
募说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚中证 800 有色指 数分级
场内简称 信诚有色
基金主代码 165520
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 8 月30 日
报告期末基 金份额总 额 226,028,007.63 份
投资目标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资, 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约
束,实现对中证 800 有色金属指数 的有效跟踪,为 投 资者提供一个有
效的投资工 具。
投资策略 本基金原则上采用完 全复制法跟踪 指数,即原则上 按 照标的指数中成
份股组成及其权重构 建股票投资组 合,并根据标的 指 数成份股及其权
重的变化进行相应调 整,力争保持基 金净值收益率 与 业绩比较基准之
间的日均跟 踪偏离度 的绝对值 不超过 0.35%, 年跟 踪误 差不超过 4% 。
基金管理人可运 用股指期货,以 提高投资效率更 好 地达到本基金的
投资目标。本基金在 股指期货投资 中将根据风险 管理 的原则,以套期
保值为目的,在风险 可控的前提下, 本着谨慎原则, 参 与股指期货的投
资,以管理投资组合 的系统性风险, 改善组合的风 险收 益特性。此外,
本 基 金还 将 运用 股 指期 货来 对 冲特 殊 情况 下的 流 动性 风 险以 进 行有
效的现金管 理,如预期 大额申购 赎回、 大量分红 等,以 及对冲因其 他原
因导致无法 有效跟踪 标的指数 的风险。
业绩比较基 准 95%×中证 800 有色金 属指数收 益率 +5% × 金融同 业存 款利率
风险收益特 征 本基金为跟踪指数的 股票型基金,具 有较高预期风 险 、较高预期收益
的特征, 其预期风险 和预期收益高于 货币市场基金 、 债券型基金和混
合型基金。 从本基金 所分离 的两类基 金份额来 看,有色800A 份额具 有
预期风险、 预期 收益较低 的特征; 有色 800B 份额具有 预期风险、 预期
收益较高的 特征。
基金管理人 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
下属分级 基 金的基金 简称 信诚中证800 有色指 数
分级 A
信诚中证800 有色指 数
分级 B
信诚中证800 有色
指数分级
下属分级基 金的场内 简称 有色 800A 有色 800B 信诚有色
下属分级基 金的交易 代码 150150 150151 165520
报告期末下 属 分级基 金的份额 总额 19,375,821.00 份 19,375,821.00 份 187,276,365.63信诚 中证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 2017 年第 四季 度报 告
份
下属分级基 金的风险 收益特征
有色 800A 份 额具有预
期风险、 预 期收益较 低
的特征。
有色 800B 份 额具有预
期风险、 预 期收益较 高
的特征。
本基金为跟 踪指
数的股票型 基金,
具有较高预 期风
险、 较高预期收 益
的特征,其预 期风
险和预期收 益高
于货币市场 基金、
债券型基金 和混
合型基金。
注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月18 日 起变 更为 “ 中信 保诚基金 管理有限 公司 ”。
本基金管 理人已于2017 年 12 月20 日 在中国 证监 会指定媒介 以及公司 网站上刊 登了公司 法定名称
变更的公告 。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标 报告期（2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实 现收益 -715,516.05
2. 本期利润 -27,107,039.41
3. 加权平均 基金份额 本期利润 -0.1168
4. 期末基金 资产净值 276,980,875.74
5. 期末基金 份额净值 1.225
注:1 、上述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
2 、本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入(不含公 允价值变 动收益) 扣除相关
费用后的余 额,本期利 润为本期 已实现收 益加上 本期 公允价值变 动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值 增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三个月 -7.15% 1.31% -7.36% 1.22% 0.21% 0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚 中证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 2017 年第 四季 度报 告
注:本基金建 仓期 自 2013 年8 月 30 日至2014 年2 月28 日, 建 仓期结束 时资产配 置比例符 合本基金 基
金合同规定 。
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨
旭
本基金基金 经理,兼任
信诚中证 500 指数分 级
基金、信诚 沪深 300 指
数分级基金 、信诚中 证
800 医药指数 分级基 金、
信诚中证 800 金融指 数
分级基金 、 信诚中 证 TMT
产业主题指 数分级基
金、信诚中 证信息安 全
指数分级基 金、信诚 中
证智能家居 指数分级 基
金、信诚中 证基建工 程
指数型基金(LOF) 、 信诚
至裕灵活配 置混合基
金、信诚新 悦回报灵 活
配置混合基 金、信诚 新
兴产业混合 基金、信 诚
永丰一年定 期开放混 合
基金、信诚 至泰灵活 配
2015 年1 月
15 日
- 5
理学硕士、文学硕士。曾任职于美 国
对冲基金 Robust methods 公司 ， 担 任
数量分析师 ； 于华 尔街对 冲基金 WSFA
Group 公司 ， 担任Global Systematic
Alpha Fund 助理 基金经理 。2012 年8
月加入中信保诚基金管理有限公司 ，
历任助理投资经理、专户投资经理 。
现任量化投资二部副总监，信诚中 证
500 指数分级基 金、信诚 沪深 300 指
数分级基金 、信诚中证 800 医药指 数
分级基金、 信诚中证 800 有色指数 分
级基金、信 诚中证 800 金 融指数分 级
基金、信诚 中证 TMT 产业 主题指数 分
级基金、信诚中证信息安全 指数分 级
基金、信诚中证智能家居指数分级 基
金、信诚中证基建工程指数型基金
(LOF)、信诚 至裕灵活 配置混合 基金 、
信诚新悦回报灵活配置混合基金、 信
诚新兴产业混合基金、信诚永丰一 年信诚 中证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 2017 年第 四季 度报 告
置混合基金 、信诚新 泽
回报灵活配 置混合基
金、信诚至 信灵活配 置
混合基金、 信诚量化 阿
尔法股票基 金、信诚 至
盛灵活配置 混合基金的
基金经理。
定期开放混合基 金、信诚至泰灵活 配
置混合基金、信诚新泽回报灵活配 置
混合基金、信诚至信灵活配置混合 基
金、信诚量化阿尔法股票基金、信 诚
至盛灵活配 置混合基 金的基金 经理。
注:1. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
2. 证券从 业的含义 遵从行业 协会《证 券业从 业人 员资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚中
证800 有色 指数分级 证券投资 基金基金 合同》 、 《信诚 中证 800 有 色指数分 级证券投 资基金招 募说明书 》 的
约定, 本着诚 实信用、 勤勉尽职 的原则管 理和运 用基 金财产。本 基金管理 人通过不 断完善法 人治理结 构和
内部控制制 度,加强内 部管理, 规范基金 运作。 本报告 期内, 基金运 作合法合 规, 没有 发生损害 基金份额 持有
人利益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行 情况
根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚基
金公平交易 管理制度 》,公司采 取了一系 列的行 动实 际落实公平 交易管理 的各项要 求。各部 门在公平 交易
执行中各司 其职,投资 研究前端 不断完善 研究方 法和 投资决策流 程,确保各 投资组合 享有公平 的投资 决策
机会, 建立公平交易的制度 环境;交易环节加 强交易执 行的内部控制,利用恒生交 易系统公平交易相关 程序,
及其它的流 程控制, 确 保不同基 金在一、 二 级市场对 同 一证券交易 时的公平; 公司同时 不断完善 和改进 公平
交易分析系 统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评 估以及报告 与信息披 露。 当期公司 整体公平 交易制度
执行情况良 好,未发现 有违背公 平交易的 相关情 况。
4.3.2 异常交易行 为的专项 说明
本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报告
期内, 未出现 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量 5%的交 易
(完全复制的 指数基金 除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和 运作分析
回顾 2017 年 四季度, 四季度前 半市场横 盘震荡, 消费 板块上涨,通 信、 计 算机等 板块回调 。 随后 在新华
社与茅台同 一天相继 呼吁理性 投资并提 示风险所 引发 的消费行情 结束,市场 风险偏好 降低,市 场整体下 跌,
随后四季度 末,市场逐 步消化了 美联储加 息与资 管新 规等消息的 冲击,盈利 驱动的板 块如家电,食品饮 料回
暖,而中小盘 继续下跌, 延续了 小盘从溢 价变成折 价、 以盈利驱动A 股走势 这一趋势 。
从外部 因素来看, 欧美延续 复苏趋势,美国税 改落 地、贸易保 护政策频 出,吸引资 金回流美 国。从 国内
环境来看,10 月社会 消费品零 售总额增 速低于预 期,工 业增加 值同 比增速、 固定资产 投资同比 增速均减 缓,
经济整体延 续稳健增 长但动能 出现衰减, 同时通 胀水 平高于预期。11 月中国 PMI51.8, 较上月上 升 0.2 个百
分点, 继续高 于枯荣线 。11 月社会消 费品零售 总额同 比增 10.2%, 较上月提 高 0.2 个 百分点 。 当月固 定资产
投资同比增 长较上月 扩大 2.61 个百分点,基建投 资与 房地产销售 面积均增 速均有回 暖。11 月CPI1.7%, 较
上月回落 0.2 个百分 点。2018 年580 万 套棚改计 划目 标在改善市 场预期;流 动性方面 央行货币 政策维 持稳
健中性。总 体来说经 济韧性较 强,流动性 不紧不 松。
展望 2018 年,全部 A 股2018 年 10%的盈 利增速可 以支 撑慢牛,最大 不确定性 在于明年 地产刺激 的经济
周期可能在 2,3 季度 见顶,而同 时外围美 联储至 少三 次加息与内 部监管趋 严、 有潜在的 通胀压力 环境下, 货
币政策取向 是另一较 大不确定 性。 把握盈利 驱动 A 股 趋势, 越来越 多的行业 利润开始 向龙头归 集,看好 基本
面趋势向好 且具流动 性溢价的 消费类白 马龙头, 另一 方面看好有 国家意志, 伴随设备 周期开启 的制造 业升信诚 中证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 2017 年第 四季 度报 告
级。 关于市场 节奏,我们 认为目前 市场春 节前市场 流动 性较为宽松,1 、2 月份, 我们看多 周期股的 交易机会 。
首先全球朱 格拉周期 复苏,而年 初需求不 可被证 伪叠加 17 年周期 品价格抬 升。其次 在年末的 资金紧 张后,
流动性边际 改善,而对 于春节前 流动性有 较宽松 预期。 而在三月份 后,随着资 管新规的 落地,流 动性趋紧,大
金融作为底 仓的配置 价值显现 。
在本报告期 内, 我们继 续采用完 全复制法 跟踪指 数,在 震荡市场环 境中及时 处理每日 申购赎回 现金流,
有效管理跟 踪误差。 同时,积极 参与网下 新股申 购, 以 提高基金净 值。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内, 本基金份 额净值增 长率为-7.15%, 同 期业 绩比较基准 收益率为-7.36%, 基 金超越业 绩比较
基准0.21% 。
4.6 报告 期内基金持有人数或基金资产净值 预警说明
本报告期内, 本基金未 出现连 续 20 个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元(基 金份额持 有人数量 不满两
百人) 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 （%）
1 权益 投资 246,165,563.70 83.63
其中：股票 246,165,563.70 83.63
2 固定收益投资 261,000.00 0.09
其中：债券 261,000.00 0.09
资产支持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍生品 投资 - -
5 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
6 银行存款和 结算备付 金合计 23,646,640.95 8.03
7 其他资产 24,261,612.26 8.24
8 合计 294,334,816.91 100.00
5.2 报告 期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 指数投资按 行业分类 的 境内 股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 72,029,594.11 26.01
C 制造业 169,824,034.70 61.31
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 - - 信诚 中证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 2017 年第 四季 度报 告
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 241,853,628.81 87.32
5.2.2 积极投资按 行业分类 的 境内 股 票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 3,508,105.04 1.27
C 制造业 703,292.96 0.25
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 17,957.94 0.01
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 34,112.55 0.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 32,323.20 0.01
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,311,934.89 1.56
5.2.3 报告期末按 行业分类 的 港 股通 投资股票 投资组合
行业类别 公允价值（ 人民币） 占基金资产 净值比例 （%）
- - -
合计 - -
本基金本报 告期末未 持有沪港 通投资股 票。
5.3 报告 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的 股票投资明细
5.3.1 报告期末指 数投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 十 名股票 投资明细 信诚 中证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 2017 年第 四季 度报 告
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（% ）
1 601899 紫金矿业 4,177,200 19,173,348.00 6.92
2 601600 中国铝业 2,785,865 18,581,719.55 6.71
3 002460 赣锋锂业 205,800 14,766,150.00 5.33
4 002466 天齐锂业 276,804 14,728,740.84 5.32
5 600111 北方稀土 879,455 12,831,248.45 4.63
6 600516 方大炭素 432,957 12,503,798.16 4.51
7 603799 华友钴业 119,600 9,595,508.00 3.46
8 600547 山东黄金 299,698 9,344,583.64 3.37
9 600362 江西铜业 418,636 8,443,888.12 3.05
10 600219 南山铝业 2,239,257 8,240,465.76 2.98
5.3.2 报告期末 积 极投资按 公允价值 占基金资 产净值比 例大 小排序的前 五名股票 投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（% ）
1 000693 *ST 华泽 234,499 3,508,105.04 1.27
2 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.10
3 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.06
4 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
5 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组 合
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策 性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 261,000.00 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 261,000.00 0.09
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产 净值
比例（%）
1 128028 赣锋转债 2,610 261,000.00 0.09
注：本基金 本报告期 末仅持有 上述一只 债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期内未 进行资产 支持证券 投资。 信诚 中证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 2017 年第 四季 度报 告
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金本报 告期内未 进行权证 投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情 况说明
5.9.1
报告期末本 基金投资 的股指期 货持仓和 损益明 细
按照股指期 货每日无 负债结算 的结算规 则、 《 基金股 指期货投资 会计业务 核算细则( 试行) 》 及 《企 业
会计准则- 金 融工具列 报》 的相关 规定 ,“其 他衍生工 具-股指期货 投资 ”与 “证券清 算款-股 指期货每 日无
负债结算暂 收暂付款 ”, 符合金 融资产与 金融负 债相 抵销的条件, 故将“其 他衍生工 具-股指 期货投资 ”的
期末公允价 值以抵销 后的净额 列报,净额 为零。
本基金 本报告期 末未持有 股指期货 投资。
5.9.2
本基金投资 股指期货 的投资政 策
基金管理人 可运用股 指期货,以 提高投资 效率更 好地 达到本基金 的投资目 标。本基 金在股指 期货投资
中将根据风 险管理的 原则,以套 期保值为 目的,在 风险 可控的前提 下,本着谨 慎原则, 参与股指 期货的投 资,
以管理投资 组合的系 统性风险, 改善组合 的风险 收益 特性。 此外, 本 基金还将 运用股指 期货来对 冲特殊情 况
下的流动性 风险以进 行有效的 现金管理, 以及对 冲因 其他原因导 致无法有 效跟踪标 的指数的 风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情 况说明
5.10.1 本期国债期 货投资政 策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.10.2 报告期末本 基金投资 的国债期 货持仓和 损益明细
本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资.
5.10.3 本期国债期 货投资评 价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金本报 告期投 资的前 十名证券 和积极 投资的 前五名 股票的发 行主体 均没有 被监管部 门立案 调
查,或在报告 编制日前 一年内受 到公开谴 责、处 罚。
5.11.2 本基金投资 的前十名 股票中, 没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。
5.11.3 其他资产构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 121,194.63
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,230.28
5 应收申购款 24,137,187.35
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 24,261,612.26
5.11.4 报告期末持 有的处于 转股期的 可转换债 券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告期末前 十名股票 中存在流 通受限情 况的说明
5.11.5.1 报告期末指 数投资 前 十名股票 中存在流 通受限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部 分的 公允 占基金资产 净值比例 流通受限情 况说明 信诚 中证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 2017 年第 四季 度报 告
价值(元) （%）
1 601600 中国铝业 18,581,719.55 6.71 重大资产重 组
5.11.5.2 报告期末积 极投资 前 五名股票 中存在流 通受限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的 公
允价值(元)
占基金资产 净值比例
（%）
流通受限情 况说
明
1 000693 *ST 华泽 3,508,105.04 1.27
关联方占用 公司
资金整改
5.11.6 投资组合报 告附注的 其他文字 描述部分
因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
信诚中证 800 有色指
数分级 A
信诚中证 800 有色指
数分级 B
信诚中证 800 有色指
数分级
报告期期初 基金份额 总额 22,215,842.00 22,215,842.00 247,874,763.88
报告期期间 基金总申 购份额 - - 179,831,064.66
减:报告期期 间基金总 赎回份额 - - 250,328,167.94
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份
额减少以“- ”填列）
-2,840,021.00 -2,840,021.00 9,898,705.03
报告期期末 基金份额 总额 19,375,821.00 19,375,821.00 187,276,365.63
注:拆分变动 份额为本 基金三级 份额之间 的配对 转换 份额及基金 份额折算 导致的份 额变动。
根据 《 信诚中证800 有色 指数分级 证券投资 基金基 金合同》 、 《信诚中 证 800 有 色指数分 级证券投 资
基金招募说 明书》 及 《信 诚基金关 于信诚 中证 800 有 色指数分级 证券投资 基金定期 份额折算 业务的公 告》,
基金管理人 中信保诚 基金管理 有限公司于2017 年12 月15 日(折算基 准日)对本 基金信 诚有色的 场外份额、
场内份额和A 份额进 行了基金 份额折算, 该次份 额折 算后增加信 诚 800 有 色份额 4,218,663.03 份。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情 况
7.1 基金 管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
信诚中证 800 有色指
数分级 A
信诚中证 800 有色指
数分级 B
信诚中证 800 有色指
数分级
报告期期初 管理人持 有的本基 金
份额
- -
报告期期间 买入/申购 总份额 - -
报告期期间 卖出/赎回 总份额 - -
报告期期末 管理人持 有的本基 金
份额
- -
报告期期末 持有的本 基金份额 占
基金总份额 比例(%)
- -
信诚 中证 800 有色 指数 分级 证券 投资 基金 2017 年第 四季 度报 告
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交 易明细
本报告期,基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基 金。
§8 报告期末 发起式基金发起资金持有份额 情况
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告 期内单一投 资者持有基 金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况
报告期末持有
基金情况
序号
持有基金份额比例 达到或
者超过20% 的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
-
9.2 影响投资 者决策的其 他重要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1 、信诚中证800 有色 指数分级 证券投资 基金相 关批 准文件
2 、中信保诚 基金管理 公司营业 执照、公 司章程
3 、信诚中证800 有色 指数分级 证券投资 基金基 金合 同
4 、信诚中证800 有色 指数分级 证券投资 基金招 募说 明书
5 、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告
10.2 存放地点
中信保诚基 金管理有 限公司办 公地-- 中 国 （上 海） 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰银
行大楼9 层
10.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅， 也可 按工本费购 买复印件 。
亦可通过公 司网站查 阅，公司 网址为 www.xcfunds.com 。
中信保诚基 金管理有 限公司
2018 年 1 月19 日
