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兴全绿色(163409)

兴全绿色:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
兴全绿 色投资混合型证 券投资基金(LOF ) 
 
2017 年第 4 季度报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人 : 兴全基 金管理有 限公司 
基金托管人 : 中国工 商银行股 份有限公 司 
报告送出日 期:2018 年1 月19 日 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年1 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概 况 基金简称 兴全绿色投资混合(LOF ) 场内简称 兴全绿色 基金主代码 163409


交易代码 163409 前端交易代码 163409 后端交易代码 163410 基金运 作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日 报告期末基金份额总额 345,784,862.94 份 投资目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司, 以及其他产业 中积极履行环境责任公司的投资机会, 力争实现当期 投资收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在大类资产配置上, 采取定性与定量研究相结 合, 在股 票与 债券 等资 产类 别之 间进 行资 产配 置。 在 宏 观 与微 观 层面 对 各类 资产 的 价值 增长 能 力展 开 综 合评估,动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选 策略 ” 的基 础上 , 采用 环境 因子 与公 司财 务等 基本 面 因子相结合, 进行综合评估筛选, 对那些表现相对突 出的公司予以优先考虑。 业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数+ 20%× 中证国债指数 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金, 其预期收益和预期风 险水平高于债券型基金产品和货币市场基金, 低于股 票型 基金 , 属于 中高 预期 风险 、 中高 预期 收益 的基 金 产品。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页


基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主要财务指 标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告 期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 ) 1. 本期已实现收益 -19,973,257.29 2. 本期利润 2,575,469.94 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0072 4. 期末基金资产净值 553,143,361.12 5. 期末基金份额净值 1.600 注:1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变 动收 益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.31% 1.13% 3.99% 0.64% -3.68% 0.49%


兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率 变动的比较 注:1、净值表现所取数据截至到 2017 年 12 月 31 日。








2 、 按照 《兴 全绿 色投 资混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 基金 合同 》 的规 定, 本基 金建 仓期 为 2011 年 5 月6 日至 2011 年8 月5 日。 建仓 期结 束时 本基 金各 项资 产配 置比 例符 合本 基金 合同 规定 的比 例限制及投资组合的比例范围。


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告 4.1 基金 经理 (或 基 金经 理小 组) 简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹欣 研究部总 2017 年 6 月 - 9 年 金 融 学 硕 士, 历 任 富兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


监助理、 本基金基 金经理 29 日 国 基 金 管 理有 限 公 司 研 究 员 , 泰达 宏 利 基 金 管 理 有 限公 司 研 究 员 , 兴 全 基金 管 理 有 限 公 司 研 究员 、 兴 全 社 会 责 任 混合 型 证 券 投 资 基 金 基金 经 理 助 理 、 兴 全 趋势 投 资 混 合型证券投资基金 (LOF)基金经理。 注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的) 。





2、 任职 日期 指基 金合 同生 效之 日 (基 金成 立时 即担 任基 金经 理 ) 或公 司作 出聘 任决 定之 日 (基 金成立后担任基金经理) ;离任日期指 公司作出解聘决定之日。








3、 “ 证券从业年限 ” 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。


4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全绿色 投资混合型证券投资基金 (LOF ) 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定 , 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易 专项 说 明


4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽 核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是 否存在非公平的因素。 4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明 本报告期内,基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边 交易量超过该证券当日总成交量的 5%的交易次数为 1 次, 由组 合投 资策 略导 致, 并经 过公 司内部风控审核。经检查和分析未发现异常交易情况。


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4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析 今年 4 季度,A 股整体震荡,期间下跌 1%,市场风格再次极端化,创业板指下跌 6%。食品饮 料、 家电 、零售、保险为代表的消费板块持续走强,周期股和白马成长股在短期数据的支撑下表 现为博弈和震荡,偏早期的成长股普遍不受待见。 回顾 4 季度的操作,本基金持仓结构的调整趋缓,但仍在有限的仓位调整范围内平衡长短期 因素,争取跟住市场整体业绩,在此基础上扎实研究产业发 展和企业战略,逐步形成一些核心投 资标的。


4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.600 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.31% ,业绩 比较基准收益率为 3.99% 。 4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明 无。 §5 投资组合报 告 5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 491,154,683.82 88.27 其中:股票


491,154,683.82 88.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


40,307,578.60 7.24 其中:债券


40,307,578.60 7.24 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


23,297,838.88 4.19 8 其他资产


1,652,623.89 0.30 9 合计





556,412,725.19





100.00


兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合


5.2.1 报告 期末 按行 业 分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采 矿 业 - - C 制造业 371,711,037.96 67.20 D 电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和供 应 业 11,243,146.20 2.03 E 建筑业 101,238.48 0.02 F 批发和零售业 7,326,389.67 1.32 G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息 传输 、 软件 和信 息技 术服 务业 18,385,406.95 3.32 J 金融业 43,676,560.00 7.90 K 房地产业 24,511,314.92 4.43 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,790,669.53 1.59 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,390,977.35 0.97 S 综合 - - 合计 491,154,683.82 88.79 5.2.2 报告期末按行业 分类的 港 股 通投资股票投资组合 无。


5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300308 中际旭创 901,223 52,721,545.50 9.53 2 601012 隆基股份 1,017,599 37,081,307.56 6.70 3 601336 新华保险 422,800 29,680,560.00 5.37 4 300433 蓝思科技 949,134 28,331,649.90 5.12 5 002174 游族网络 822,928 18,351,294.40 3.32 6 002001 新 和 成 480,400 18,284,024.00 3.31 7 002480 新筑股份 2,500,200 18,001,440.00 3.25 8 300323 华灿光电 1,097,716 17,892,770.80 3.23 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


9 601100 恒立液压 604,930 16,599,279.20 3.00 10 603589 口子窖 356,632 16,422,903.60 2.97 5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,985,200.00 5.96 其中:政策性金融债 32,985,200.00 5.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 7,322,378.60 1.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,307,578.60 7.29 5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 150207 15 国开 07 230,000 22,986,200.00 4.16 2 150201 15 国开 01 100,000 9,999,000.00 1.81 3 113015 隆基转债 47,970 5,680,127.70 1.03 4 123003 蓝思转债 14,456 1,445,600.00 0.26 5 132010 17 桐昆 EB 1,530 196,650.90 0.04 5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前十名资产支持证券投资 明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.9.2 本基金投资股 指 期货 的投 资政 策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投资 组合 报告 附 注 5.11.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规 定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 360,849.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,104,973.01 5 应收申购款 186,801.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,652,623.89 5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金 份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 370,658,691.06 报告期期间基金总申购份额 13,785,266.84 减: 报告期期间基金总赎回份额 38,659,094.96 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 345,784,862.94 注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基 金情 况 7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,765,967.59 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,765,967.59 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例(% ) 1.38 注:买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额,卖出/ 赎回总份额含转换转出份额。 7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细 本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页


§8 影响投资者 决策的其 他重要信 息 8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况 投资者类 别 报告 期内 持有 基 金份 额 变化 情 况 报告 期末 持有 基 金情 况 序号 持有 基金 份额 比 例达 到或 者超 过 20% 的 时间 区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比








产品 特有 风险 本基 金本 报告 期 内未 出 现单 一 投资 者 持有 基 金份 额 比例 达到 或超 过 20% 的情 况, 故不 涉 及本 项 特 有风险。 注:1 、 “申购金额 ”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。





2、 “赎回份额 ”包含份 额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 8.2 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息 无。 §9 备查文件目 录 9.1 备查文件目录 1 、 中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 3、《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 4、《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》 5 、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6 、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF )2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xqfunds.com )查阅,或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全 基金 管理 有 限公 司 2018 年 1 月 19 日