深证ETF：更新招募说明书（2017年2期）查看PDF公告

大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
大 成深证 成份 交易型 开放 式指数 
证 券投资 基金 更新招 募说 明书 
（2017 年 2 期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管理人 ： 大成 基金管理 有限 公司





 
基 金托管人 ： 中国 农业银行 股份 有限公司


















二 〇 一 八年一 月 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
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重 要 提 示 
大成深证成 份交易型 开放式指 数 证券投 资基金经 中国 证监会 2015 年 3 月 26 日 证监许可
【2015】450 号文 予 以注册 。 基金合同 于 2015 年 6 月 5 日正式 生效。 
本基金管理 人保证招 募说明书 的内容真 实、 准确、 完 整。 本招募说明 书经中国 证监会 注
册 ， 但中国证 监会对本 基金做出 的任何决 定 ， 并不表 明其对本基 金的价值 和收益做 出实质性
判断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。 
本 更新招募 说明书 根 据基金合 同编写， 并 经中国证 监 会 注册 。 基金 合同是约 定基金当 事
人之间权利、 义 务的法律 文件。 基金投 资者自依 基金 合同取得基 金份额， 即成 为基金份 额持
有人和基金 合同的当 事人，其 持有基金 份额的行 为本 身即表明其 对基金合 同的承认 和接受，
并按照《证券投 资基金法》 、 《公开募集 证券投资基 金 运作办法》 、基金 合同及其他 有关规定
享有权利、 承担 义务。 基金投 资者欲了 解基金份 额持 有人的权利 和义务， 应详 细查阅基 金合
同。 
基金管理人 承诺以恪 尽职 守、 诚实 信用、 勤勉尽 责的 原则管理和 运用基金 财产， 但不保
证基金一定 盈利，也 不保证最 低收益。 
投资有风险 ，投资者 申购本基 金时应认 真阅读招 募说 明书。 
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现。 
本更新的招募说 明书所载内 容截止日为2017年12月5 日（其中人员变 动信息以公 告日为
准） ，有关财 务数据和 基金净值 表现截止 日为2017年9 月30 日，所 列财务数 据未经审 计。 
 
 
 
 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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目





录 
重 要 提 示..................................................................................................................................... 2 
一、绪


言....................................................................................................................................... 5 
二、释义........................................................................................................................................... 5 
三、基金管 理人 ............................................................................................................................. 10 
四、基金托 管人 ............................................................................................................................. 23 
五、相关服 务机构 ......................................................................................................................... 26 
六、基金的 存续 ............................................................................................................................. 33 
七、基金份 额的折算 与变更登 记 ................................................................................................. 33 
八、基金份 额的交易 ..................................................................................................................... 34 
九、基金份 额的申购 与赎回 ......................................................................................................... 35 
十、基金的 投资 ............................................................................................................................. 43 
十一、基金 业绩 ............................................................................................................................. 53 
十二、基金 的财产 ......................................................................................................................... 54 
十三、基金 资产估值 ..................................................................................................................... 55 
十四、基金 费用与税 收 ................................................................................................................. 58 
十五、基金 的收益与 分配 ............................................................................................................. 60 
十六、基金 的会计与 审计 ............................................................................................................. 62 
十七、基金 的信息披 露 ................................................................................................................. 63 
十八、风险 揭示 ............................................................................................................................. 68 
十九、基金 合同的变 更、终止 与基金财 产的清算 ..................................................................... 71 
二十、基金 合同内容 摘要 ............................................................................................................. 72 
二十一、基 金托管协 议内容摘 要 ................................................................................................. 92 
二十二、对 基金份额 持有人的 服务 ........................................................................................... 106 
二十三、其 他应披露 的事项 ....................................................................................................... 107 
二十 四 、对 招募说明 书更新部 分的说明 ................................................................................... 108 
二十五、招 募说明书 的存放及 查阅方式 ................................................................................... 109 
二十六、备 查文件 ....................................................................................................................... 109 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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一、绪


言 
本招募说明 书依据 《中 华人民共 和国证 券投资基 金法》 （以下简称 《 基金法》 ） 、 《公开募
集证券投资 基金运作 管理办法》 （以 下简称 《运作 办法 》 ） 、 《证 券投资基 金销售管 理办法》 （以
下简称 《销售 办法》 ） 、 《证券投 资基金信 息披露管 理办 法》 （以下简 称 《信息 披露办法》 ） 、 其
他有关规定及《 大成深证成 份交易型开 放式指数证 券 投资基金 基金合 同》 （以下简 称基金合
同）编写。 
基金管理人 承诺本招 募说明书 不存在任 何虚假记 载、 误导性陈述 或者重大 遗漏， 并对 其
真实性、 准确性、 完 整性承担 法律 责任。 本 基金是根 据本招募说 明书所载 明的资料 申请募集
的。 本基金管 理人没有 委托或授 权任何其 他人提供 未 在本招募说 明书中载 明的信息， 或对本
招募说明书 作任何解 释或者说 明。 
本招募说明 书根据 《 大成 深证成份 交易型开 放式指数 证券投资基 金 基金合 同》 编写， 并
经中国证监 会 注册 。 基金 合同是约 定基金当 事人之间 权利、 义务的法 律文件。 投资 者取得依
基金合同所 发行的基 金份额， 即 成为基金 份额持有 人 和本基金基 金合同的 当事人， 其 持有基
金份额的行 为本身即 表明其对 基金合同 的承认和 接受 ， 并按照 《基 金法》 、 《 运作办法》 、 《信
息披露办法》 、 《 销售办法》 、 基 金合同及 其他有关规 定享有权利、承 担义务；基 金投资者欲
了解基金份 额持有人 的权利和 义务， 应详 细查阅 《 大 成深证成份 交易型开 放式指数 证券投资
基金 基金合 同》 。 
 
二 、释义 
在本招募说 明书 中， 除非文意 另有所指 ，下列词 语或 简称具有如 下含义： 
1、 基金或本 基金：指 大成深证 成份交易 型开放 式指 数 证券投资 基金 
2、 基金管理 人：指 大 成基金管 理有限公 司














 
3、 基金托管 人：指 中 国农业银 行股份有 限公司














 
4、 基金合同：指 《 大成深证 成份交易型 开放式指数 证券投资基金基 金合同》及 对 该基
金合同的任 何有效修 订和 补充 
5、 托管协议：指 基金管理人 与基金托管 人就本基金 签订之《 大成深 证成份交易 型开放大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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式指数 证券 投资基金 托管协议 》及对该 托管协议 的任 何有效修订 和补充 
6、 招募说明书： 指《 大成深 证成份交易 型开放式指 数 证券投资基金 招募说明书 》及其
定期的更新 
7、 基金份额发售 公告：指《 大成深证成 份交易型开 放式指数 证券投 资基金基金 份额发
售公告》 
8、 法律法规 ： 指中国 现行有效 并公布实 施的法律 、 行 政法规、 规范 性文件、 司法解释 、
行政规章以 及其他对 基金合同 当事人有 约束力的 决定 、决议、通 知等 
9、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经第十 一届全 国 人民代表大 会常务委 员会第三 十次
会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《 中华人民 共和国证券 投资基金 法》及颁 布机关对
其不时做出 的修订 
10 、 《销售办 法》 ： 指中 国证监会 2013 年 3 月 15 日 颁 布、 同年 6 月 1 日实施 的 《证券 投
资基金销售 管理办法 》及颁布 机关对其 不时做出 的修 订 
11 、 《信息披露 办法》 ：指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实 施的《证
券投资基金 信息披露 管理办法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
12 、 《运作办 法》 ： 指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁 布、同年 8 月 8 日实 施的《公 开募
集证券投资 基金运作 管理办 法 》及颁布 机关对其 不时 做出的修订 
13 、 中国： 指 中华人民 共和国， 就本基金 而言， 不 包 括香港特别 行政区、 澳 门特别 行政
区和台湾地 区 
14 、 中国证 监会：指 中国证券 监督管理 委员会 
15 、 银行业 监督管理 机构：指 中国人民 银行和/ 或中 国 银行业监督 管理委员 会 
16 、 基金合同当 事人： 指受基 金合同约 束， 根据基金 合同享有权 利并承担 义务的法 律主
体，包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人 
17 、 个人投 资者：指 依据有关 法律法规 规定可投 资于 证券投资基 金的自然 人 
18 、 机构投资者： 指 依法可以 投资证券 投资基金 的、 在中华人民 共和国境 内合法登 记并
存续或经有 关政府部 门批准设 立并存续 的企业法 人、 事业法人、 社会团体 或其他组 织 
19 、 合格境外 机构投资 者： 指符 合 《合格 境外机构 投 资者境内证 券投资管 理办法》 及 相
关法律法规 规定可以 投资于在 中国境内 依法募集 的证 券投资基金 的中国境 外的机构 投资者 
20 、 投资人： 指个人 投资者、 机构 投资者和 合格境外 机构投资者 以及法律 法规或中 国证
监会允许购 买证券投 资基金的 其他投资 人的合称 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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21 、 基金份 额持有人 ：指依基 金合同和 招募说明 书合 法取得基金 份额的投 资人 
22 、 基金销售 业务： 指 基金管理 人或销售 机构宣传 推 介基金， 发售 基金份额 ， 办理基 金
份 额的申购 、赎回、 非交易过 户、转托 管等业务 
23 、 销售机构 ： 指 大成 基金 管理 有限 公司 以及符合 《 销售办法》 和 中国证监 会规定的 其
他条件， 取得 基金 销售 业务资格 并与基金 管理人签 订 了基金销售 服务代理 协议， 代为 办理基
金销售业务 的机构 ， 包括发售 代理机构 及申购赎 回代 理券商 
24 、 发售代理 机构： 指 符合 《销 售办法》 和中国证 监 会规定的其 他条件， 由 基金管 理人
指定的代理 本基金发 售业务的 机构 
25 、 申购赎回 代理券商 ： 指符合 《销售办 法》 和中 国 证监会规定 的其他条 件， 由基 金管
理人指定的 办理本基 金申购、 赎回业务 的证券公 司， 又称为代办 证券公司 
26 、 注册 登记业 务： 指 根据 《中国 证券登记 结算有限 责任公司关 于深圳证 券交易所 上市
的 交易 型开放 式指数 基金 登记结 算业务 实施 细则》 以及 相关 业务规 则定义 的 基金 份额 的 登
记、 存管、 过 户、 清算 和结算业 务， 具体 内容包括 投 资人基金账 户的建立 和管理、 基金份额
登记、 基金销 售业务的 确认、 清 算和结算 、 代理发 放 红利、 建立并 保管基金 份额持有 人名册
和办理非交 易过户 等 
27 、 《登记结算 业 务规则》 ： 指 《 中 国证券登 记结算有 限责任公司 关于深圳 证券交易 所上
市的交易型开放 式指数基金 登记结算业 务实施细则 》 ，是 由中国证券 登记结算有 限责任公司
制定的，规范 深圳证 券 交易所 交易型开 放式指数 基金 的 登记 结算 方面的业 务规则 
28 、 注册 登记机 构： 指办理注册 登记业 务的机构。 基 金的 注册登 记机构为 中国证券 登记
结算有限责 任公司 
29 、 深圳证券 账户： 指在 中国证券 登记结算 有限责任 公司深圳分 公司开设 的深圳证 券交
易所人民币 普通股票 账户（简 称“A 股账户” ） 或证 券投资基金 账户（简 称“基金 账户” ） 
30 、 基金账户 ： 指 注册 登记机构 为投资人 开立的、 记 录其持有的、 基金管理 人所管理 的
基金份额余 额及其变 动情况的 账户 
31 、 基金合同生 效日： 指基金 募集达到 法律法规 规定 及基金合同 规定的条 件， 基金管理
人向中国证 监会办 理 基金备案 手续完毕 ，并获得 中国 证监会书面 确认的日 期 
32 、 基金合同 终止日： 指 基金合同 规定的 基金合同 终止 事由出现后， 基金财产 清算完毕 ，
清算结果报 中国证监 会备案并 予以公告 的日期 
33 、 基金募集 期： 指自 基金份额 发售之日 起至发售 结 束之日止的 期间， 最长 不得超 过 3大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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个月 
34 、 存续期 ：指基金 合同生效 至终止之 间的不定 期期 限 
35 、 工作日 ：指深圳 证券交易 所的正常 交易日 
36 、日：指 公历日 
37 、月：指 公历月 
38 、T 日：指销售机 构在规定 时间受理 投资人申 购、 赎回或其他 业务申请 的开放日 
39 、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不 包含 T 日) 
40 、 开放日 ：指为投 资人办理 基金份额 申购、赎 回或 其他业务的 工作日 
41 、 开放时 间：指开 放日基金 接受申购 、赎回或 其他 交易的时间 段 
42 、 认购： 指在基金 募集期内 ，投资人 申请购买 基金 份额的行为 
43 、 申购： 指基金合 同生效后， 投 资人根据 基金合同 和招募说明 书的规定 申请购买 基金
份额的行为 
44 、 赎回： 指基金合 同生效后， 基 金份额持 有人按基 金合同规定 的条件要 求将基金 份额
兑换为 申购 赎回清单 所规定的 对价资产 的行为 
45 、 交易型开 放式指数 基金： 指 《 深圳证券 交易所交 易 型开放式指 数基金业 务实施细 则》
定义的“交易型 开放式指 数 基金” ，即指 经依法募集 的，以跟踪特定 证券指数为 目标的开放
式基金，其 基金份额 用组合证 券进行申 购、赎回 ，并 在深圳交易 所上市交 易 
46 、ETF 联接基金：指 将其绝 大部分基 金财产投 资于 跟踪同一标 的指数 的 ETF ，紧密
跟踪标的指 数表现， 追求 跟踪偏离 度和跟踪 误差最小 化， 采用开放式 运作方式 的基金， 简称
联接基金 
47 、 申购赎回清 单： 指由基金 管理人编 制的用以 公告 申购对价、 赎回 对价等信 息的文 件 
48 、 申购对价： 指投 资人申购 基金份额 时， 按基金合 同和招募说 明书规定 应交付的 组合
证券、现金 替代、现 金差额及 其他对价 
49 、 赎回对价： 指投 资 人赎回 基金份额 时， 基金管理 人按基金合 同和招募 说明书规 定应
交付给赎回 人的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及其 他对价 
50 、标的指 数：指深 证成份指 数及其未 来可能发 生的 变更 
51 、 完全复制法： 指 一种构建 跟踪指数 的投资组 合的 方法。 通过购买 标的指数 中的所有
成份证券， 并 且按照每 种成份证 券在标的 指数中的 权 重确定购买 的比例， 以 达到复制 指数的
目的 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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52 、组合证 券： 指本 基金标的 指数所包 含的全部 或部 分证券 
53 、 最小申购 赎回单位 ： 指本基 金申购份 额、 赎回 份 额的最低数 量， 投资人 申购或赎 回
的基金份额 应为最小 申购赎回 单位的整 数倍 
54 、 现金 替代 ： 指申购 或赎回过 程中， 投 资人按基 金 合同和招募 说明书的 规定， 用于 替
代组合证券 中部分证 券的一定 数量的现 金 
55 、 现金差额： 指最小申 购赎回单 位的资产 净值与按 当日收盘价 计算的最 小申购赎 回单
位中的组合 证券市值 和现金替 代之差； 投资 人申购或 赎回时应支 付或应获 得的现金 差额根据
最小申购赎 回单位对 应的现金 差额、申 购或赎回 的基 金份额数计 算 
56 、预估现 金差额： 指由基金 管理人估 计并 在 T 日申购赎回清 单中公布 的当日现 金差
额的估计值 ，预估现 金差额由 申购赎回 代理券商 预先 冻结 
57 、 基金份额 参考净值： 指在交易 时间内根 据基金管 理人提供的 计 算依据 及计算方 法计
算并在深圳 证券交易 所发布的 基金份额 参考净值 ，简 称 IOPV 
58 、 基金份额 折算： 基金 管理人根 据 基金合 同规定将 投资人的基 金份额进 行变更登 记的
行为 
59 、 转托管： 指 基金份额 持有人在 本基金的 不同销售 机构之间实 施的变更 所持基金 份额
销售机构的 操作 
60 、 元：指 人民币元 
61 、 基金收益 ： 指基金 投资所得 红利、 股 息、 债券 利息 、 买卖证券价 差、 银行 存款利息 、
已实现的其 他合法收 入及因运 用基金财 产带来的 成本 和费用的节 约 
62 、 收益评 价日：指 基金管理 人计算本 基金净值 增长 率与标的指 数增长率 差额之日 
63 、 基金资产 总值： 指 基金拥有 的各类有 价证券、 银 行存款本息、 基金应收 申购款及 其
他资产的价 值总和 
64 、 基金资 产净值： 指基金资 产总值减 去基金负 债后 的价值 
65 、 基金份 额净值： 指计算日 基金资产 净值除以 计算 日基金份额 总数 
66 、 基金资产估 值： 指计算评 估基金资 产和负债 的价 值， 以确定基金 资产净值 和基金份
额净值的过 程 
67 、 指定媒体： 指中 国证监会 指定的用 以进行信 息披 露的报刊、 互联 网网站及 其他媒 体 
68 、 不可抗 力：指本 合同当事 人不能预 见、不能 避免 且不能克服 的客观事 件 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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三、基金管理人 
（一）基金 管理人概 况



名称：大成 基金管理 有限公司 
住所：深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 
设立日期：1999 年 4 月 12 日 
注册资本： 贰亿元人 民币 
股权结构 ：公司 股东为中 泰信托有 限责任公 司（ 持股 比例 50% ） 、中 国银河 投资管理 有
限公司（持 股比例 25% ） 、 光大证券 股份有限 公司（ 持股比例 25% ）三 家公司。 
法定代表人 ：刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人：肖 剑 
（二）主要 人员情况 
1．公司高级 管理人员 
董事会： 
刘卓先生 ， 董事长 ， 工 学学士 。 曾任职 于共 青团 哈尔滨 市委、 哈 尔滨银行 股份有限 公司、
中泰信托有 限责任公 司；2007 年6月， 任 哈尔滨银 行股 份有限公司 执行董事；2008年8 月， 任
哈尔滨银行 股份有限 公司董事 会秘书；2012 年4 月， 任哈尔滨银 行股份有 限公司副 董事长；
2012 年11 月 至今， 任中 泰信托有 限责任公 司监事会 主 席。2014年12 月15 日起 任大成基 金管理
有限公司董 事长。 
靳天鹏先生， 副董事长 ， 国际法 学硕士。1991 年7月至1993年2月， 任职于共 青团河南 省
委；1993年3 月至12月 ，任职于 深圳市国 际经济 与法 律咨询公司 ；1994 年1 月至6月 ，任职于
深圳市蛇 口 律师事务 所；1994 年7 月至1997 年4月， 任 职于蛇口招 商港务股 份有限公 司；1997
年5月至2015 年1月， 先 后任光大 证券有限 责任公司 南 方总部研究 部研究员， 南方总部 机构管
理部副总经 理， 光大证 券股份有 限公司债 券业务部 总 经理助理， 资 产管理总 部投资部 副总经
理 （主持 工作） ， 法律 合规部副 总经理 ， 零售交 易业 务总部副总 经理；2014 年10 月， 任 大成大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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基金管理有 限公司公 司董事；2015 年1月 起任大 成基 金管理有限 公司副董 事长。 
罗登攀先生 ，董事、 总经理， 耶鲁大学 经济学博 士。 具注册金融 分析师(CFA) 、金融 风
险管理师（FRM ）资格 。曾任毕 马威（KPMG ）法 律诉 讼部资深咨 询师、金 融部资深 咨询师，
以及SLCG证 券诉讼和 咨询公司 合伙人；2009 年至2012 年， 任中国证 券监督管 理委员会 规划委
专家顾问委 员，机构 部创新处 负责人， 兼任国家 “千 人计划”专 家；2013 年2月至2014 年10
月， 任中信并购 基金管理 有限公司 董事总经 理， 执委 会委员。2014 年11 月26 日 起任大成 基金
管理有限公 司总经理 。2015年3 月起兼任 大成国 际资 产管理有限 公司董事 长。 
周雄先生， 董事，金 融学博士 ，北京大 学光华管 理学 院高级管理 人员工商 管理硕士
（EMBA） ， 上 海市黄浦 区政 协委 员。1987 年8月至1993 年4 月， 任厦 门大学财 经系教师 ；1993
年4月至1996 年8月， 任华 夏证券有 限公司厦 门分公司 经理；1996年8月至1999年2月， 任人民
日报社事业 发展局企 业管理处 副处长；1999 年2 月至 今任职于中 泰信托有 限责任公 司，历任
副总裁、总 裁，现任 中泰信托 有限责任 公司董事 、总 裁。 
孙学林先生， 董事， 硕 士研究生 。 具注册 会计师、 注 册资产评估 师资格。 现 任中国 银河
投资管理有 限公司党 委委员、 总裁 助理， 兼任投 资二 部总经理兼 行政负责 人、 投资决策 委员
会副主任。2012 年6月 起，兼任 镇江银河 创业投 资有 限公 司总经 理、投资 决策委员 会委员。 
黄隽女士， 独 立董事， 经济学博 士。 现任 中国人民 大 学经济学院 教授、 博士 生导师， 中
国人民大学 艺术品金 融研究所 副所长。 
叶林先生， 独立董事 ，法学博 士。现任 中国人民 大学 法学院教授 、民商法 教研室主 任，
博士研究生 导师、国 家社会科 学重点基 地中国民 商事 法律科学研 究中心兼 职教授。 
吉敏女士， 独 立董事， 金融学博 士， 现任 东北财经 大 学讲师， 教研 室主任， 东北财经 大
学金融学国 家级教学 团队成员， 东北财经 大学开发 金 融研究中心 助理研究 员， 主要从 事金融
业产业组织 结构、 银行 业竞争方 面的研究 。 参与两 项国 家自然科学 基金 、 三项 国家社科 基金、
三项教育部 人文社会 科学一般 项目、 多项省 级创新团 队项目， 并负责 撰写项目 总结报告， 在
国内财经类 期刊发表 多篇学术 论文。 
金李先生， 独立董事 ，博士。 现任英国 牛津大学 商学 院终身教职 正教授（ 博士生导 师）
和北京大学 光华管理 学院讲席 教授 （博 士生导师） ， 金融系联合 系主任， 院 长助理， 北京大
学国家金融 研究中心 主任。 曾在 美国哈佛 大学商学 院 任教十多年， 并兼任哈 佛大学费 正清东
亚研究中心 执行理事 。 
监事会： 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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陈希先生， 监 事长， 中 国人民大 学经济学 专业研究 生 ， 高级经济师 。2006 年 被亚洲风 险
与危机管理 协会授予 “企业风 险管 理师 ”资格。2000 年1 月，先后 任中国银 河证券有 限责任
公司审计部 、合规（ 法律）部 总经理；2007 年1 月， 任中国银河 投资管理 有限公司 董事、常
务副总裁、 党委委员 ；2010年7 月，兼任 吉林省 国家 生物产业创 业投资有 限责任公 司董事长
兼总经理、 吉林省国 家汽车电 子产业创 业投资有 限责 任公司董事 ；2012 年6 月，兼任 镇江银
河创业投资 有限公司 董事长； 2012 年7月， 任中国银 河 投资管理有 限公司总 裁； 2015年1月起，
任大成基金 管理有限 公司监事 长。 
蒋卫强先生 ，职工监 事，经济 学硕士。1997 年7 月至1998 年10月任 杭州益和 电脑公司开
发部软件工 程师。1998 年10月至1999年8 月任杭 州新 利电子技术 有限公司 电子商务 部高级程
序员。1999 年8 月加入 大成基金 管理有限 公司， 历任 信息技术部 系统开发 员、金融 工程部高
级工程师 、 监察稽 核部总监 助理 、 信息技 术部副总 监、 风险管理部 副总监 、 风险管 理部总监 ，
现任信息技 术部总监 。 
吴萍女士， 职 工监事， 文学学士 ， 中国注 册会计师 协 会非执业会 员。 曾任职 于中国农 业
银行深圳分 行、日本 三和银行 深圳分行 、普华永 道会 计师事务所 深圳分所 。2010年6 月加入
大成基金管 理有限公 司，历任 计划财务 部高级会 计师 、总监助理 ，现任计 划财务 部 副总监。
2016 年10 月 起兼任大 成国际资 产管理有 限公司董 事。 
其他高级管 理人员： 
肖剑先生， 副 总经理， 哈佛大学 公共管理 硕士。 曾 任 深圳市南山 区委 （政府 ） 办公室 副
主任， 深圳市广 聚能源股 份有限公 司副总经 理兼广聚 投资控股公 司执行董 事、 总经理， 深圳
市人民政府 国有资产 监督管理 委员会副 处长、 处长。2015 年1月加 入大成基 金管理有 限公司，
任公司副总 经理。 
温智敏先生 ，副总经 理，哈佛 大学法学 博士。曾 任职 于美国Hunton & Williams 国际 律
师事务所纽 约州执业 律师。 中银国 际投行业 务副总裁 ， 香港三山投资 公司董事 总经理， 标准
银行亚洲有 限公司董 事总经理 兼中国投 行业务主 管。 2015 年4月加 入大成基 金管理有 限公司，
任首席战略 官，2015 年8月起任 公司副总 经理。2016 年10 月起兼 任大成国 际资产管 理有限公
司董事。 
周立新先生， 副总经理 ， 大学本 科学历。 曾任新疆 精 河县党委办 公室机要 员、 新疆精 河
县团委副书 记、 新疆精河 县人民政 府体改委 副主任、 新疆精河县 八家户农 场党委书 记、 新疆
博尔塔拉蒙 古自治州 团委副书 记及少工 委主任、 江苏 省铁路发展 股份有限 公司办公 室主任、大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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13 
 
江苏省铁路 发展股份 有限公司 控股企业 及江苏省 铁路 实业集团有 限公司控 股企业负 责人、 中
国华闻 投资 控股有限 公司燃气 战略管理 部项目经 理。 2005 年1月加 入大成基 金管理有 限公司，
历任客户服 务中心总 监助理、 市场 部副总经 理、 上海 分公司副总 经理、 客户服 务部总监 兼上
海分公司总 经理、公 司助理总 经理，2015 年8月 起任 公司副总经 理。 
谭晓冈先生， 副总经理 ， 哈佛大 学公共行 政管理硕 士 。 曾任财政部 世界银行 司科长， 世
界银行中国 执基办技 术顾问， 财政 部办公厅 处长， 全 国社保基金 理事会办 公厅处长、 海 外投
资部副主任 。2016 年7 月加入大 成基金管 理有限 公司 ，2017 年2月 起任公司 副总经理 。 
姚余栋先生， 副总经理 ， 英国剑 桥大学经 济学博士 。 曾任职于原 国家经贸 委企业司、 美
国花旗银行 伦敦分行。 曾任世界 银行咨询 顾问， 国际 货币基金组 织国际资 本市场部 和非洲部
经济学家， 原黑 龙江省招 商局副局 长， 黑龙江省 商务 厅副厅长， 中国 人民银行 货币政策 二司
副巡视员， 中国人民 银行货币 政策司副 司长，中 国人 民银行金融 研究所所 长。2016 年9月加
入大成基金 管理有限 公司，任 首席经济 学家，2017 年2月起任公司 副总经理 。 
陈翔凯先生 ，副总经 理，香港 中文大学 工商管理 硕士 。曾任职于 广发证券 海南分公 司，
平安保险集 团公司。 曾 任华安财 产保险有 限公司高 级 投资经理， 国 投瑞银基 金管理有 限公司
固定收 益部 总监， 招商 证券资产 管理有限 公司副总 经 理。2016年11 月加入大 成基金管 理有限
公司，2017 年2 月起任 公司副总 经理。 
赵冰女士， 督 察长， 清 华大学工 商管理硕 士。 曾任 职 于中国证券 业协会资 格管理部、 专
业联络部、 基金 公司会员 部， 曾任中国 证券业协 会分 析师委员会 委员、 基金销 售专业委 员会
委员。 曾参与 基金业协 会筹备组 的筹备工 作。 曾先后 任中国证券 投资基金 业协会投 教与媒体
公关部负责 人、 理财及服 务机构部 负责人。2017 年7月 加入大成基 金管理有 限公司，2017 年8
月起任公司 督察长。 
2、 基金经理 
苏秉毅先生 ：经济学 硕士 ，证 券从业 年限 13 年 。2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职于华
夏基金管理有限 公司基金运 作部。2008 年加入大成 基金管理有限公 司，历任产 品设计师、
高级产品设 计师、 基金 经理助理 、 基金经 理。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日 担任大
成中证 500 沪市交 易型开放 式指数证 券投资 基金联接 基金基金经 理。 2014 年 1 月 24 日至 2014
年 2 月 17 日 任大成健 康产业股 票型证券 投资基金 基 金经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日担 任深证 成长 40 交易 型开放式 指数证券 投资 基金及大成 深证成 长 40 交易型开 放式
指数证券投 资基金联 接基金基 金经理 。 2012 年 8 月 24 日起任中 证 500 沪 市交易型 开放式指大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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14 
 
数证券投资 基金基金 经理。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日 兼任大成 沪深 300 指数证
券投资基金 基金经理 。2013 年 2 月 7 日起任 大成中 证 100 交 易型开放 式指数证 券投资基 金
基金经理。2015 年 6 月 5 日起任 大成深证 成份交易 型开放式指 数证券投 资基金基 金经理。
2015 年 6 月 29 日起担 任大成中 证互联网 金融指 数分 级证券投资 基金基金 经理。2016 年 3
月 4 日起担任 大成核心 双动力混 合型证券 投资基金 及 大成沪深 300 指数证券 投资基金 基金经
理。现任数 量与指数 投资部副 总监。具 有 基金从 业资 格。国籍： 中国 
3、 公司投资 决策委员 会 
公司量化投 资决策委 员会由 6 名成员组 成， 设量化 投 资决策委员 会主席 1 名， 其他委 员
5 名。名单如 下： 
黎新平， 基金 经理， 数 量与指数 投资部总 监， 量化 投 资决策委员 会主席； 李 绍， 期货 投
资部总监， 量 化投资决 策委员 会委员； 苏 秉毅， 基 金 经理， 数量与 指数投资 部副总 监， 量化
投资决策委 员会委员 ； 冉凌 浩， 基 金经理 ， 量化投 资 决策委员会 委员； 夏高， 基金经理 ， 量
化投资决策 委员会委 员，张钟 玉，基金 经理，量 化投 资决策委员 会委员。 
上述人员之 间不存在 亲属关系 。 
（ 三 ） 基金 管理人的 职责 
按照《基金 法 》、《 运作办法 》及其他 有关规定 ，基 金管理人必 须履行以 下职责： 
1、依法募集基金 ，办理或者 委托经中国 证监会认定 的其他机构代为 办理基金份 额的发
售和、申购 、赎回和 登记事宜 ； 
2、办理基金 备案手续 ； 
3、自基金合 同生效之 日起，以 诚实信用 、谨慎 勤勉 的原则管理 和运用基 金财产； 
4、配备足够的具 有专业资格 的人员进行 基金投资分 析、决策，以专 业化的经营 方式管
理和运作基 金财产； 
5、建立健全内部 风险控制、 监察与稽核 、财务管理 及人事管理等制 度，保证所 管理的
基金财产和 基金管理 人的财产 相互独立， 对 所管理的 不同基金分 别管理、 分别 记账， 进行证
券投资； 
6、除依据《基金 法》、基金 合同及其他 有关规定外 ，不得利用基金 财产为自己 及任何
第三人谋取 利益，不 得委托第 三人运作 基金财产 ； 
7、依法接受 基金托管 人的监督 ； 
8、采取适当合理 的措施使计 算基金份额 认购、申购 、赎回和注销价 格的方法符 合基金大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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合同等法律 文件的规 定， 按有关规 定计算并 公告基金 资产净值， 确定 基金份额 申购、 赎回的
价格； 
9、进行基金 会计核算 并编制基 金的财务 会计报 告； 
10 、编制季 度、半年 度和年度 基金报告 ； 
11 、严格按 照《基金 法》、基 金合同及 其他有关 规定 ，履行信息 披露及报 告义务； 
12 、 保守基金 商业秘密， 不泄露基 金投资计 划、 投资 意向等， 除 《基 金法》 、 基 金合同
及其他有关 规定另有 规定外， 在基金信 息公开披 露前 应予以保密 ，不向他 人泄露； 
13 、按基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案， 及时 向基金份额 持有人分 配基金收 益； 
14 、按规定 受理申购 与赎回申 请，及时 、足额支 付赎 回款项； 
15 、 依据 《基 金法》 、 基 金合同及 其他有关 规定召集 基金份额持 有人大会 或配合基 金托
管人、基金 份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会 ； 
16 、按规定 保存基金 财产管理 业务活动 的会计账 册、 报表、记录 和其他相 关资料 15 年
以上； 
17 、 确保需要 向基金投 资者提供 的各项文 件或资料 在 规定时间发 出， 并且保 证投资者 能
够按照基金 合同规定 的时间和 方式， 随时 查阅到与 基 金有关的公 开资料， 并 在支付合 理成本
的条件下得 到有关资 料的复印 件； 
18 、组织并 参加基金 财产清算 小组，参 与基金财 产的 保管、清理 、估价、 变现和分 配； 
19 、 面临解散、 依法 被撤销或 者被依法 宣告破产 时， 及时报告中 国证监会 并通知基 金托
管人； 
20 、 因违反基 金合同导 致基金财 产的损失 或损害基 金 份额持有人 合法权益， 应承担赔 偿
责任，其赔 偿责任不 因其退任 而免除； 
21 、 监督基金 托管人按 法律法规 和基金合 同规定履 行 自己的义务， 基金 托管 人违反基 金
合同造成基 金财产损 失时，基 金管理人 应为基金 份额 持有人利益 向基金托 管人追偿 ； 
22 、 当基金管 理人将其 义务委托 第三方处 理时， 应当 对第三方处 理有关基 金事务的 行为
承担责任； 
23 、 以基金管 理人的名 义， 代表基 金份额持 有人利益 行 使诉讼权利 或实施其 他法律行 为； 
24 、执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决议； 
25 、建立并 保存基金 份额持有 人名册； 
26 、法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同约 定的 其他义务。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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（ 四 ） 基金 管理人承 诺 
1、 基金管理 人承诺严 格遵守 《 证券法》 ， 并建立健 全 的内部控制 制度， 采取 有效措 施，
防止违反 《 证券法》 行为的发 生； 
2、基金管理人承 诺严格遵守 《基金法》 、《运作办 法》，建立健全 的内部控制 制度，
采取有效措 施，防止 以下《基 金法》、 《运作办 法》 禁止的行为 发生： 
（1）将基金 管理人固 有财产或 者他人财 产混同 于基 金财产从事 证券投资 ； 
（2）不公平 地对待其 管理的不 同基金财 产； 
（3）利用基 金财产为 基金份额 持有人以 外的第 三人 牟取利益； 
（4）向基金 份额持有 人违规承 诺收益或 者承担 损失 ； 
（5）法律法 规和中国 证监会禁 止的其他 行为。 
3、基金管理人承 诺加强人员 管理，强化 职业操守， 督促和约束员工 遵守国家有 关法律
法规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，不从事 以下 活动： 
（1）越权或 违规经营 ； 
（2）违反基 金合同或 托管协议 ； 
（3）损害基 金份额持 有人或其 他基金相 关机构 的合 法利益； 
（4）在向中 国证监会 报送的资 料中弄虚 作假； 
（5）拒绝、 干扰、阻 挠或严重 影响中国 证监会 依法 监管； 
（6）玩忽职 守、滥用 职权； 
（7）泄漏在任职 期间知悉的 有关证券、 基金的商业 秘密，尚未依法 公开的基金 投资内
容、基金投 资计划等 信息； 
（8）除按本 公司制度 进行基金 投资外， 直接或 间接 进行其他股 票交易； 
（9）协助、 接受委托 或以其他 任何形式 为其他 组织 或个人进行 证券交 易； 
（10 ） 违反证 券交易场 所业务规 则， 利用 对敲、 倒 仓 等手段操纵 市场价格， 扰乱市场 秩
序； 
（11 ）故意 损害基金 投资者及 其他同业 机构、人 员的 合法权益； 
（12 ）以不 正当手段 谋求业务 发展； 
（13 ）有悖 社会公德 ，损害证 券投资基 金人员形 象； 
（14 ）信息 披露不真 实，有误 导、欺诈 成分； 
（15 ）法律 法规和中 国证监会 禁止的其 他行为。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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4、本基金管理人 将根据基金 合同的规定 ，按照招募 说明书列明的投 资目标、策 略及限
制等全权处 理本基金 的投资。 
5、本基金管理人 不从事违反 《基金法》 的行为，并 建立健全内部控 制制度，采 取有效
措施， 保证 基金财产 不用于下 列投资或 者活动： 
（1）承销证 券； 
（2）向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院 证 券监督 管理 机构 另有规 定的除外 ； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）法律、 行政法规 和国务院 证券监督 管理机 构规 定禁止的其 他活动。 
若法律法规 或监管部 门取消上 述禁止性 规定， 履行 适 当程序后， 本 基金投资 可不受上 述
规定限制。 
（ 五 ） 基金 经理的承 诺 
1、依照有关法律 法规和基金 合同的规定 ，本着 谨慎 的原则为基金份 额持有人谋 取最大
利益； 
2、不利用职 务之便为 自己及其 被代理人 、受雇 人或 任何第三人 谋取利益 ； 
3、不违反现行有 效的有关法 律法规、基 金合同和中 国证监会的有关 规定，泄漏 在任职
期间知悉的 有关证券、 基 金的商业 秘密、 尚未依 法公 开的基金投 资内容、 基金 投资计划 等信
息； 
4、不从事损 害基金财 产和基金 份额持有 人利益 的证 券交易及其 他活动。 
（ 六 ） 基金 管理人的 内部控制 制度 
本基金管理 人为加强 内部控制， 促进公 司诚信、 合 法 、 有效经营， 保障基金 份额持有 人
利益， 维护公 司及公司 股东的 合法权益， 依据 《证 券 法》 、 《证券 投资基金 公司管理 办法》 、
《证券投资 基金管理 公司内部 控制指导 意见》 等 法律 法规， 并结合 公司实际 情况， 制 定 《大
成基金管理 有限公司 内部控制 大纲》。 
公司内部控 制是指公 司为防范 和化解风 险， 保证经 营 运作符合公 司的发展 规划， 在充 分
考虑内外部 环境的基 础上， 通过建 立组织机 制、 运用 管理方法、 实施 操作程序 与控制措 施而
形成的系统。 公司建立 科学合理 、 控制严 密、 运行 高 效的内部控 制体系， 制 定科学完 善的内大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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部控制制度 。 
公司内部控 制制度由 内部控制 大纲、基 本管理制 度、 部门业务规 章等部分 组成。 
公司董事会 对公司建 立内部控 制系统和 维持其有 效性 承担最终责 任 ， 公司管理 层对内部
控制制度的 有效执行 承担责任 。 
1、公司内部 控制的总 体目标 
（1）保证公司经 营运作严格 遵守国家有 关法律法规 和行业监管规则 ，自觉形成 守法经
营、规范运 作的经营 思想和经 营理念。 
（2）防范和化解 经营风险， 提高经营管 理效益，确 保经营业务的稳 健运行和受 托资产
的安全完整 ，实现公 司的持续 、稳定、 健康发展 。 
（3）确保基 金、公司 财务和其 他信息真 实、准 确、 完整、及时 。 
2、公司内部 控制遵循 以下原则 
（1）健全性原则 。内部控制 涵盖公司的 各项业务、 各个部门或机构 和各级人员 ，并包
括决策、执 行、监督 、反馈等 各个环节 。 
（2）有效性原则 。通过科学 的内控手段 和方法，建 立合理的内控程 序，维护内 控制度
的有效执行 。 
（3） 独立性 原则。 公司 各机构、 部门和岗 位职责的 设 置保持相对 独立， 公司 基金财产 、
自有资产与 其他资产 的运作相 互分离。 
（4）相互制 约原则。 公司设置 的各部门 、各岗 位权 责分明、相 互制衡。 
（5）成本效益原 则。公司运 用科学化的 经营管理方 法降低运作成本 ，提高经济 效益，
以合理的成 本控制达 到最佳的 内部控制 效果。 
3、公司制定 内部控制 制度遵循 以下原则 
（1）合法合 规性原则 。公司内 控制度符 合国家 法律 、法规、规 章和各项 规定。 
（2）全面性 原则 。内部控制 制度涵盖公 司经营管理 的各个环节，不 得留有制度 上的空
白或漏洞。 
（3）审慎性 原则。制 定内部控 制制度以 审慎经 营、 防范和化解 风险为出 发点。 
（4）适时性原则 。随着有关 法律法规的 调整和公司 经营战略、经营 方针、经营 理念等
内外部环境 的变化进 行及时的 修订或完 善内部控 制制 度。 
4、内部控制 的基本要 素 
内部控制的 基本要素 包括控制 环境、风 险评估、 控制 活动、信息 沟通和内 部监控。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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（1）控制环境构 成公司内部 控制的基础 ，控制环境 包括经营理念和 内控文化、 公司治
理结构、组 织结构、 员工道德 素质等内 容。 
（2）公司管理层 牢固树 立内 控优先和风 险管理理念 ，培养全体员工 的风险防范 意识，
营造一个浓 厚的内控 文化氛围， 保证全体 员工及时 了 解国家法律 法规和公 司规章制 度， 使风
险意识贯穿 到公司各 个部门、 各个岗位 和各个环 节。 
（3）健全公司法 人治理结构 ，充分发挥 独立董事和 监事会的监督职 能，禁止不 正当关
联交易、利 益输送和 内部人控 制现象的 发生，保 护投 资者利益和 公司合法 权益。 
（4）公司的组织 结构体现职 责明确、相 互制约的原 则，各部门有明 确的授权分 工，操
作相互独立。 公司建立 决策科 学、 运营规 范、 管理 高 效的运行机 制， 包括民 主、 透明 的决策
程序和管理 议事规则 ， 高效 、 严 谨的业务 执行系统 ， 以 及健全、 有效的内 部监督和 反馈系统 。 
（5）依据公 司自身经 营特点设 立顺序递 进、权 责统 一、严密有 效的内控 防线： 
1）各岗位职责明 确，有详细 的岗位说明 书和业务流 程，各岗位人员 在上岗前均 应知悉
并以书面方 式承诺遵 守，在授 权范围内 承担责任 。 
2）建立重要 业务处理 凭据传递 和信息沟 通制度 ，相 关部门和岗 位之间相 互监督制 衡。 
3）公司督察长和 内部监察稽 核部门独立 于其他部门 ，对内部控制制 度的执行情 况实行
严格的检查 和反馈。 
4）风险管理部主 要负责对投 资组合的市 场风险、流 动性风险和信用 风险等进行 风险测
量， 并提出 风 险调整的 建议； 对 投资业绩 进行评价 ， 包括整体表 现分析、 业 绩构成分 析以及
业绩短期和 长期持续 性检验； 对将要展 开的新业 务和 创新性产品 的投资做 全面的风 险评估，
提出风险预 警等工作 。 
（6）建立有效的 人力资源管 理制度，健 全激励约束 机制，确保公司 各级人员具 备与其
岗位要求相 适应的职 业操守和 专业胜任 能力。 
（7）建立科学严 密的风险评 估体系，对 公司内外部 风险进行识别、 评估和分析 ，及时
防范和化解 风险。 
（8）建立严 谨、有效 的授权管 理制度， 授权控 制贯 穿于公司经 营活动的 始终。 
1）确保股东会、 董事会、监 事会和管理 层充分了解 和履行各自 的职 权，建立健 全公司
授权标准和 程序，保 证授权制 度的贯彻 执行。 
2）公司各业 务部门、 分支机构 和各级人 员在规 定授 权范围内行 使相应的 职责。 
3）公司重大 业务的授 权采取书 面形式， 明确授 权书 的授权内容 和时效。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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4）公司适当授权 ，建立授权 评价和反馈 机制，包括 已获授权的部门 和人员的反 馈和评
价，对已不 适用的授 权及时修 订或取消 授权。 
（9）建立完善的 资产分离制 度，公司资 产与基金财 产、不同基金的 资产之间和 其他委
托资产，实 行独立运 作，分别 核算。 
（10 ） 建立科 学、 严格 的岗位分 离制度， 明确划分 各 岗位职责， 投 资和交易 、 交易和 清
算、 基 金会计 和公司会 计等重要 岗位不得 有人员的 重 叠。 重要业务 部门和岗 位进行物 理隔离。 
（11 ）制订 切实有效 的应急应 变措施， 建立危机 处理 机制和程序 。 
（12 ）维护 信息沟通 渠道的畅 通，建立 清晰的报 告系 统。 
（13 ） 建立有效 的内部监 控制度， 设置 督察长和 独立 的监察稽核 部门， 对公司 内部控制
制度的执行 情况进行 持续的监 督， 保证内 部控制制 度 落实。 公司定 期评价内 部控制的 有效性，
并根据市场 环境、新 的金融工 具、新的 技术应用 和新 的法律法规 等情况进 行适时改 进。 
5、内部控制 的主要内 容 
（1）公司自觉遵 守国家有关 法律法规， 按照投资管 理业务的性 质和 特点严格制 定管理
规章、操作 流程和岗 位手册， 明确揭示 不同业务 可能 存在的风险 点并采取 控制措施 。 
（2）研究业 务控制主 要内容包 括： 
1）研究工作 保持独立 、客观。 
2）建立严密 的研究工 作业务流 程，形成 科学、 有效 的研究方法 。 
3）建立投资对象 备选库制度 ，根据基金 合同要求， 在充分研究的基 础上建立和 维护备
选库。 
4）建立研究 与投资的 业务交流 制度，保 持通畅 的交 流渠道。 
5）建立研究 报告质量 评价体系 。 
（3）投资决 策业务控 制主要内 容包括： 
1）严格遵守法律 法规的有关 规定，符合 基金合同所 规定的投资目标 、投资范围 、投资
策略、 投资 组合和投 资限制等 要求。 
2）健全投资 决策授权 制度，明 确界定投 资权限 ，严 格遵守投资 限制，防 止越权决 策。 
3）投资决策有充 分的投资依 据，重要投 资有详细的 研究报告和风险 分析支持， 并有决
策记录。 
4）建立投资 风险评估 与管理制 度，在设 定的风 险权 限额度内进 行投资决 策。 
5）建立科学的投 资管理业绩 评价体系， 包括投资组 合情况、是否符 合基金产品 特征和大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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决策程序、 基金绩效 归属分析 等内容。 
（4）基金交 易业务控 制主要内 容包括： 
1）基金交易实行 集中交易制 度，基金经 理不得直接 向交易员下达投 资指令或者 直接进
行交易。 
2）建立交易 监 测系统 、预警系 统和交易 反馈系 统， 完善相关的 安全设施 。 
3）交易管理部门 审核投资指 令，确认其 合法、合规 与完整后方可执 行，如出现 指令违
法违规或者 其他异常 情况，应 当及时报 告相应部 门与 人员。 
4）公司执行 公平的交 易分配制 度，确保 不同投 资者 的利益能够 得到公平 对待。 
5）建立完善 的交易记 录制度， 及时核对 并存档 保管 每日投资组 合列表等 。 
6）建立科学 的交易绩 效评价体 系。 
7）根据内部 控制的原 则，制定 场外交易 、网下 申购 等特殊交易 的流程和 规则。 
（5）建立严格有 效的制度， 防止不正当 关联交易损 害基金份额持有 人利益。基 金投资
涉及关 联交 易的，在 相关投资 研究报告 中特别说 明， 并报公司风 险控制委 员会审议 批准。 
（6）公司在审慎 经营和合法 规范的基础 上力求金融 创新。在充分论 证的前提下 周密考
虑金融创新 品种或业 务的法律 性质、 操 作程序、 经 济 后果等， 严格 控制金融 新品种、 新业务
的法律风险 和运行风 险。 
（7）建立和完善 客户服务标 准、销售渠 道管理、广 告宣传行为规范 ，建立广告 宣传、
销售行为法 律审查制 度，制定 销售人员 准则，严 格奖 惩措施。 
（8）制定详细的 登记过户工 作流程，建 立登记过户 电脑系统、数据 定期核对、 备份制
度，建立客 户资料的 保密保管 制度。 
（9）公司按照法 律、法规和 中国证监会 有关规定， 建立完善的信息 披露制度， 保证公
开披露的信 息真实、 准确、完 整、及时 。 
（10 ）公司 配备专人 负责信息 披露工作 ，进行信 息的 组织、审核 和发布。 
（11 ） 加强对公 司及基金 信息披露 的检查和 评价， 对 存在的问题 及时提出 改进办法， 对
出现的失误 提出处理 意见，并 追究相关 人员的责 任。 
（12 ）掌握 内幕信息 的人员在 信息公开 披露前不 得泄 露其内容。 
（13 ） 根据国 家法律法 规的要 求， 遵循安 全性、 实 用 性、 可操作性 原则， 严 格制定信 息
系统的管理 制度。 
信息技术系 统的设计 开发符合 国家、 金融 行业软件 工 程标准的要 求， 编写 完 整的技术 资大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
22 
 
料； 在实现业 务电子化 时， 设置 保密系统 和相应控 制 机制， 并保证 计算机系 统的可稽 性， 信
息技术系统 投入运行 前，经过 业务、运 营、监察 稽核 等部门的联 合验收。 
（14 ）通过 严格的授 权制度、 岗位责任 制度、门 禁制 度、内外网 分离制度 等管理措 施，
确保系统安 全运行。 
（15 ） 计算机 机房、 设 备、 网络 等硬件要 求符合有 关 标准， 设备运 行和维护 整个过程 实
施明确的责 任管理， 严格划分 业务操作 、技术维 护等 方面的职责 。 
（16 ） 公司软 件的使用 充分考虑 到软件 的安全性、 可 靠性、 稳定性 和可扩展 性， 具备 身
份验证、 访问控制 、 故障 恢复、 安全保护 、 分 权 制约 等功能。 信息技术 系统设计 、 软件 开发
等技术人员 不得介入 实际的业 务操作。 用户 使用的密 码口令定期 更换， 不得向 他人透露。 数
据库和操作 系统的密 码口令分 别由不同 人员保管 。 
（17 ） 对信息 数据实行 严格的 管理， 保证 信息数据 的 安全、 真实和 完整， 并 能及时、 准
确地传递到 会计等各 职能部门； 严格计算 机交易数 据 的授权修订 程序， 并坚 持电子信 息数据
的定期查验 制度。 
建立电子信 息数据的 即时保存 和备份制 度，重要 数据 异地备份并 且长期保 存。 
（18 ） 信息技 术系统定 期稽核检 查， 完善 业务数据 保 管等安全措 施， 进行排 除故障、 灾
难恢复的演 习，确保 系统 可靠 、稳定、 安全地运 行。 
（19 ） 依 据 《 中华人民 共和国会 计法 》 、 《金 融企业 会计制度 》 、 《证 券投资基 金会计
核算办法》 、《企业 财务通则 》等国家 有关法律 、法 规制订基金 会计制度 、公司财 务制度、
会计工作操 作流程和 会计岗位 工作手册 ，并针对 各个 风险控制点 建立严密 的会计系 统控制。 
（20 ） 明确职责 划分， 在岗位 分工的基 础上明确 各会 计岗位职责， 禁 止需要相 互监督的
岗位由一人 独自操作 全过程。 
（21 ）以基 金为会计 核算主体 ，独立建 账、独立 核算 ，保证不同 基金之间 在名册登 记、
账户设置、 资金划拨 、账簿记 录等方面 相互独立 。基 金会计核算 与公司 会 计核算相 互独立。 
（22 ）采取 适当的会 计控制措 施，以确 保会计核 算系 统的正常运 转。 
1）建立凭证制度 ，通过凭证 设计、登录 、传递、归 档等一系列凭证 管理制度， 确保正
确记载经济 业务，明 确经济责 任。 
2）建立账务 组织和账 务处理体 系，正确 设置会 计账 簿，有效控 制会计记 账程序。 
3）建立复核 制度，通 过会计复 核和业务 复核防 止会 计差错的产 生。 
（23 ） 采取合 理的估值 方法和科 学的估值 程序， 公允 反映基金所 投资的有 价证券在 估值大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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23 
 
时点的价值 。 
（24 ） 规范基 金清算交 割工作， 在授权范 围内， 及 时 准确地完成 基金清算， 确保基金 财
产的安全。 
（25 ）建立 严格的成 本控制和 业绩考核 制度，强 化会 计的事前、 事中和事 后监督。 
（26 ）制订 完善的会 计档案保 管和财务 交接制度 ，财 会部门妥善 保管密押 、业务用 章、
支票等重要 凭据和会 计档案， 严 格会计资 料的调阅 手 续， 防止会计 数据的毁 损、 散失和 泄密。 
（27 ） 严格制 定财务收 支审批制 度和费用 报销运作 管 理办法， 自觉 遵守国家 财税制度 和
财经纪律。 
（28 ） 公司设 立督察长 ， 经董事 会聘任， 对董事会 负 责。 督察长应 当经中国 证监会相 关
派出机构认 可后方可 任职。 根据 公司监察 稽核工作 的 需要和董事 会授权， 督 察长可以 列席公
司相关会议 ， 调阅 公司相关 档案 ， 就内部 控制制度 的 执行情况独 立地履行 检查、 评价 、 报告、
建议职能。 督 察长定期 和不定期 向董事会 报告公司 内 部控制执行 情况， 董事 会对督察 长的报
告进行审议 。 
（29 ） 公司设 立监察稽 核部门， 对公司管 理层负责 ， 开展监察稽 核工作， 公 司保证监 察
稽核部门的 独立性和 权威性。 
（30 ） 明确监察 稽核部门 及内部各 岗位的具 体职责， 配备充足的 监察稽核 人员， 严格监
察稽核人员 的专业任 职条件， 严格监察 稽核的操 作程 序和组织纪 律。 
（31 ） 强化内部 检查制度， 通 过定期或 不定期检 查内 部控制制度 的执行情 况， 确保公司
各项经营管 理活动的 有效运行 。 
（32）公 司董事 会和管理 层重视和 支持监察 稽核工作 ， 对违反法律、 法规 和公司内 部控
制制度的， 追究有关 部门和人 员的责任 。 
6、基金管理 人关于内 部控制制 度的声明 
（1）本公司 承诺以上 关于内部 控制制度 的披露 真实 、准确。 
（2）本公司 承诺根据 市场变化 和公司业 务发展 不断 完善内部控 制制度。 
四、基金托管人 
（一）基金 托管人情 况 
1、基本情况 
名称：中国 农业银行 股份有限 公司（简 称中国农 业银 行） 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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住所：北京 市东城区 建国门内 大街 69 号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街28 号凯 晨世 贸中心东座 
法定代表人 ：周慕冰 
成立日期：2009 年 1 月 15 日 
批准设立机 关和批准 设立文号 ：中国银 监会银监 复[2009]13 号 
基金托管业 务批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]23 号 
注册资本：32,479,411.7 万元 人民币 
存续期间： 持续经营 
联系电话：010-66060069 
传真：010-68121816 
联系人：林 葛 
中国农业银行股 份有限公司 是中国金融 体系的重要组 成部分, 总行设在 北京。经国 务院
批准， 中国农 业银行整 体改制为 中国农业 银行股 份有 限公司并 于2009 年1 月15 日依法 成立。
中国农业银 行股份有 限公司承 继原中国 农业银行 全部 资产、负债 、业务、 机构网点 和员工。
中国农业银 行网点遍 布中国城 乡，成为 国内网点 最多 、业务辐射 范围最广 ，服务领 域最广，
服务对象最 多， 业务功能 齐全的大 型国有商 业银行之 一。 在海外， 中国农 业银行同 样通过自
己的努力赢 得了良好 的信誉， 每年位居 《财富》 世界500 强企业之 列。作 为一家城 乡并举、
联通国际、 功 能齐备的 大型国有 商业银行， 中国农业 银 行一贯秉承 以客户为 中心的经 营理念，
坚持审慎稳 健经营、 可 持续发展 ， 立足县 域和城市 两 大市场， 实施 差异化竞 争策略， 着力打
造 “伴你成长 ” 服务品 牌， 依托 覆盖全国 的分支机 构 、 庞大的电子 化网络和 多元化的 金融产
品，致力为 广大客户 提 供优质 的金融服 务，与广 大客 户共创价值 、共同成 长。 
中国农业银 行是中国 第一批开 展托管业 务的国内 商业 银行， 经验丰富， 服 务优质， 业绩
突出，2004 年被英国 《 全球托管 人》 评为 中国 “最 佳 托管银行” 。2007 年中 国农业银 行通过
了美国 SAS70 内部 控制审计 ，并获得 无保留意 见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中 国农业
银行连续通 过托管业 务国际内 控标准 （ISAE3402 ） 认 证， 表明了独立 公正第三 方对中国 农业
银行托管服 务运作流 程的风险 管理、 内部 控制的健 全 有效性的全 面认可。 中 国农业银 行着力
加强能力建 设， 品牌声 誉进一步 提升， 在 2010 年首 届 “ ‘金牌理财’TOP10 颁 奖盛典” 中 成
绩突出，获“最 佳托管银行 ”奖。2010 年再次荣获 《首席财务官》 杂志颁发的 “最佳资产
托管奖” 。2012 年荣获第 十届中国 财经风云 榜“最佳 资产托管银 行”称号 ；2013 年至 2016大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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年连续荣获 上海清算 所授予的 “ 托管银行 优秀奖” 和 中央国债登 记结算有 限责任公 司授予的
“优秀托管 机构奖” 称号；2015 年、2016 年荣获中 国银行业协 会授予的 “养老金 业务最佳
发展奖”称 号。 
中国农业银 行证券投 资基金托 管部 于 1998 年5 月经 中国证监会 和中国人 民银行批 准成
立，2014 年更名 为托管 业务部/养 老金管理 中心， 内 设综合管理 部、 业务管理 部、 客户一 部、
客户二部 、 客户三 部、 客 户四部 、 风险合 规部、 产品 研发与信息 技术部 、 营运一 部、 营 运二
部、 市场 营销部 、 内控 监管部 、 账户管 理部 ， 拥有先 进 的安全防范 设施和基 金托管业 务系统。 
2、主要人员 情况 
中国农业银 行托管业 务部现有 员工 近 140 名，其 中具 有高级职称 的专 家 30 余名，服 务
团队成员专 业水平高 、业务素 质好、服 务能力强 ，高 级管理层均有 20 年以上 金融从业 经验
和高级技术 职称，精 通国内外 证券市场 的运作。 






3、基金 托管业务 经营情况 






截止到2017 年9 月30 日， 中 国 农业银 行托管的 封闭式证券 投资基金 和开放式 证券投资
基金共 415 只。 
（二）基金 托管人的 内部风险 控制制度 说明 
1、内部控制 目标 
严格遵守国 家有关托 管业务的 法律法规、 行业监管 规 章和行内有 关管理规 定, 守法经 营、
规范运作、 严格监察, 确保业务 的稳健运 行, 保证 基金 财产的安全 完整, 确保 有关信息 的真实、
准确、完整 、及时,保 护基金份 额持有人 的合法权 益。 
2、内部控制 组织结构 
风险管理委 员会总体 负责中国 农业银行 的风险管 理与 内部控制工 作, 对托管 业务风险 管
理和内部控 制工作进 行监督和 评价。托 管业务部 专门 设置了风险 管理处, 配 备了专职 内控 监
督人员负责 托管业务 的内控监 督工作,独 立行使监 督稽 核职权。 
3、内部控制 制度及措 施 
具备系统、 完 善的制度 控制体 系， 建立了 管理制度 、 控制制度、 岗 位职责、 业务操作 流
程， 可以保证托 管业务的 规范操作 和顺利进 行； 业务 人员具备从 业资格； 业务 管理实行 严格
的复核、 审核、 检查制度， 授权工 作实行集 中控制， 业务印章按 规程保管、 存放、 使用 ， 账
户资料严格 保管，制 约机制严 格有效； 业务操作 区专 门设置，封 闭管理, 实 施音像监 控；业
务信息由专 职信息披 露人负责, 防止泄密 ；业务实 现自 动化操作， 防止人为 事故的发 生，技大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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术系统完整 、独立。 
（三）基金 托 管人对 基金管理 人运作基 金进行监 督的 方法和程序 
基金托管人 通过参数 设置将 《基 金法》 、 《运 作办法 》 、 基金合同、 托 管协议规 定的投
资比例和禁 止投资品 种输入监 控系统， 每 日登录监 控 系统监督基 金管理人 的投资运 作， 并通
过基金资金 账户、基 金管理人 的投资指 令等监督 基金 管理人的其 他行为。 
当基金出现 异常交易 行为时， 基金托管 人应当针 对不 同情况进行 以下方式 的处理： 
1、电话提示 。对媒体 和舆论反 映集中的 问题， 电话 提示基金管 理人； 
2、书面警示 。对本基 金投资比 例接近超 标、资 金头 寸不足等问 题，以书 面方式对 基金
管理人进行 提示； 
3、书面报告 。对投资 比例超标 、清算资 金透支 以及 其他涉嫌违 规交易等 行为，书 面提
示有关基金 管理人并 报中国证 监会。 
五、相关服务机构 
（一）基金 份额发售 机构 
一 ． 网下现 金发售直 销机构 
大成基金管 理有限公 司 
住所：深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 
法定代表人 ： 刘卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人：乐园 
公司网址：www.dcfund.com.cn 
大成基金客 户服务热 线： 400-888-5558 （ 免长途固 话 费 ） 
（1）大成基 金深圳投 资理财中 心 
地址：深圳 市福田区 深南大道 7088 号招 商银行 大厦 32 层 
联系人：肖 成卫、关 志玲、白 小雪 
电话：0755-22223523/22223177/22223555 
传真：0755-83195235/83195242/83195232 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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二 ． 申购赎 回代理券 商 
1、上海证券 有限责任 公司 
注册地址： 上海市黄 浦区四川 中路 213 号久事商 务大 厦 7 楼 
法定代表人 ：李俊杰 
客服电话：021-962518 、4008918918 
联系人：许 曼华 
电话：021-53519888 
传真：021-63608830 
网址：www.962518.com 
2、中信证券 股份有限 公司 
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座 
法定代表人 ：张佑君 
客服电话：010-84588888 
联系人：顾 凌 
电话：010-60838696 
传真：010-84865560 
网址：www.cs.ecitic.com 
3、中信建投 证券股份 有限公司 
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼 
法定代表人 ：王常青 
客服电话：4008888108 
联系人：权 唐 
电话：010-85130577 
传真：010-65182261 
网址：www.csc108.com 
4、中信证券 （山东） 有限责任 公司 
注册地址： 青岛市崂 山区苗岭 路 29 号澳 柯玛大 厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地址： 青岛市东 海西路 28 号 
法定代表人 ：杨宝林 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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客服电话：95548 
联系人：吴 忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
网址：www.zxwt.com.cn 
5、海通证券 股份有限 公司 
注册地址： 上海市广 东路 689 号 
法定代表人 ：瞿秋平 （代为履 行法定代 表人职责 ） 
客服电话：95553 、400-888-8001 
联系人：李 笑鸣 
电话：021 －23219000 
传真：021-63602722 
网址：www.htsec.com 
6、东海证券 股份有限 公司 
注册地址： 江苏省常 州市延陵 西路 23 号 投资广 场 18 －19 楼 
办公地址： 上海市东 方路 1928 号东海证 券大厦 
法定代表人 ：朱科敏 
客服电话：95531 
免费服务热 线：95531 
联系人：梁 旭 
电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
网址：www.longone.com.cn 
7、中国银河 证券股份 有限公司 
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
法定代表人 ：宋卫刚 
客服电话：4008-888-888 
联系人：宋 明 
联系电话：010-66568450 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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传真：010-66568990 
网址：www.chinastock.com.cn 
8、申万宏源 证券有限 公司 
通讯地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号 40 层 
法定代表人 ：李梅 
客服电话：95523 或 4008895523



联系人：曹 晔 
电话：021-54033888 
传真：021-54038844 
网址：www.sywg.com 
9、申万宏源 西部证券 有限公司 
注册地址： 新疆乌鲁 木齐市高 新区 （ 新市区 ） 北京 南 路 358 号大 成国际大 厦 20 楼 2005
室 
办公地址: 新 疆乌鲁木 齐市高新 区（新市 区）北京 南 路 358 号大成国 际大厦 20 楼 2005
室 
法定代表人 ：韩志谦 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
联系人：李 巍 
客户服务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
10 、光大证 券股份有 限公司 
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号 
法定代表人 ：薛峰 
客服电话：400-888-8788 、95525 
联系人：刘 晨 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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11 、国信证券股 份有限公 司 
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦六层 
法定代表人 ：何如 
客服电话：95536 
联系人：周 杨 
电话：0755-82130833



传真：0755-82133952 
网址：www.guosen.com.cn 
12 、招商证 券股份有 限公司 
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座 38-45 层 
法定代表人 ：宫少林 
客服电话：95565 
联系人：黄 婵君 
电话：0755-82960167 
传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
13 、东方证 券股份有 限公司 
注册地址： 上海市中 山南路 318 号新源 广场 2 号楼 22-29 楼 
法定代表人 ：潘鑫军 
客服电话：95503 
联系人：胡 月茹 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
网址：www.dfzq.com.cn 
14 、华西证 券股份有 限公司 
注册地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦 
法定代表人 ：杨炯洋 
客户服务热 线：4008888818 
联系人：金 达勇 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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电话：0755-83025723 
传真：0755-83025991 
网址：www.hx168.com.cn 
15 、国泰君 安证券股 份有限公 司 
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路 618 号 
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼 
法定代表人 ：杨德红 
客服电话：95521 
联系人：芮 敏祺、朱 雅崴 
联系电话：021-38676666 
传真：021-38670161 
网址：www.gtja.com 
16 、渤海证 券股份有 限公司 
注册地址： 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室 
法定代表人 ：王春峰 
联系人：蔡 霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客 服电话：4006515988 
网址：www.ewww.com.cn 
17 、西南证 券股份有 限公司 
办公地址： 重庆市渝 中区临江 支路 2 号 合景国际 大厦 A 幢 
法定代表人 ：余维佳 
客服电话：4008096096 
联系人：张 煜 
联系电话：023-63786633 
网址：www.swsc.com.cn 
18 、中泰证 券股份有 限公司 
办公地址： 山东省济 南市经十 路 20518 号 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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法定代表人 ：李玮 
客服电话：95538 
联系人：吴 阳 
电话：0531-81283938 
传真：0531-81283900 
网址：www.qlzq.com.cn 
基金管理人 可根据有 关法律法 规要求， 选择 其他符合 要求的机构 代理销售 本基金或 变更
上述发售代 理机构， 并及时公 告。 
（二）注册 登记机构 
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司 
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号 
办公地址： 北京市西 城区太平 桥大街 17 号 
法定代表人 ：金颖 
电话：4008-058-058 
（三）律师 事务所和 经办律师 
名称：北京 市金杜律 师事务所 
注册地址： 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号财富中 心写 字楼 A 座 40 层 
办公地址： 北京市朝 阳区东三 环中路 7 号财富中 心写 字楼 A 座 40 层 
负责人：王 玲 
电话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 
经办律师： 靳庆军、 冯艾 
联系人：冯艾 
（四）会计 师事务所 和经办注 册会计师 
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙）



住所：中国( 上海) 自由贸 易试验区 陆家嘴环 路1318 号 星展银行大 厦6楼



办公地址： 上海市黄 浦区湖滨 路202号企 业天地2 号楼 普华永道中 心11 楼



执行事务合 伙人：李 丹



电话：021-23238189


大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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联系人：俞 伟敏



经办注册会 计师：张 振波、俞 伟敏



六、基金的 存续 
（一）基金 合同的生 效 
根据相关法 规和 《大成 深证成份 交易型开 放式指数 证 券投 资基金 基金合同》 的有关规 定，
基金合同已于 2015 年 6 月 5 日正式生效， 自基金合 同生效之日 起，本基 金管理人 大成基金
管理有限公 司正式开 始管理本 基金。 
（二）基金 存续期内 基金份额 持有人数 量和资金 额的 限制 
基金合同生 效后的存 续期内， 连续 20 个 工作日基 金 份额持有人 数量不 满 200 人或者 基
金资产净值 低于 5000 万元情形 的， 基金 管理人应 当在 定期报告中 予以披露； 连续 60 个工作
日出现前述 情形的， 基 金管理人 应当向中 国证监会 报 告并提出解 决方案， 如 转换运作 方式或
与其他基金 合并等， 并召 开基金份 额持有人 大会进行 表决。 基金合同 存续期内， 如 基 金资产
净值连续 60 个工作日 低于 5000 万元， 经 与基金托 管 人协商一致， 基金管理 人有权决 定终止
本基金合同 。 
法律法规或监管部门另有规定时，从 其规定。 
（三）基金 类型及存 续期限 
基金类型： 股票型指 数 基金 
基金运作方 式：交易 型开放式 
标的指数： 深证成份 指数 
基金存续期 限：不定 期 
七 、基金份额的折算与变更登记 
基金合同生 效后，为 提高交易 便利，本 基金可以 进行 份额折算。



（ 一 ） 基金 份额折算 的时间



基金管理人 应事先确 定基金份 额折算日， 并依照 《 信息 披露办法》 的 有关规定 提前公告 。 
（ 二 ） 基金 份额折算 的原则 
基金份额折 算由基 金 管理人向 注册登记 机构申请 办理 ， 并由注册登记 机构进行 基金份额
的变更登记 。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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基金份额折 算后， 本基金 的基金份 额总额与 基金份额 持有人持有 的基金份 额数额将 发生
调整， 但调整 后的基金 份额持有 人持有的 基金份额 占 基金份额总 额的比例 不发生变 化。 基金
份额折算对 基金份额 持有人的 权益无实 质性影响。 基 金份额折算 后， 基金份 额持有人 将按照
折算后的基 金份额享 有权利并 承担义务 。 
如果基金份 额折算过 程中发生 不可抗力 ，基金管 理人 可延迟办理 基金份额 折算。 
（ 三 ） 基金 份额折算 的方法 
基金份额折 算的具体 方法在份 额折算公 告中列示 。 
 
八、基金份额的交易 
（ 一 ） 基金 份额的上 市 
基金合同生 效后， 具备下 列条件的， 基 金管理人 可依 据 《深圳证券交 易所证券 投资基金
上市规则》 ， 向深圳证 券交易所 申请上市 ： 
1、基金募集 金额（含 网下股票 认购所募 集的股 票市 值）不低于 2 亿元； 
2、基金份额 持有人不 少于 1000 人； 
3、深圳证券 交易所规 定的其他 条件。 
基金上市前， 基金管理 人应与深 圳证券交 易所签订 上 市协议。 基金 获准在深 圳证券交 易
所上市的， 基金管理 人应在基 金上市日 前至少 3 个工 作日发布基 金上市交 易公告。 
（ 二 ） 基金 份额的上 市交易 
本基金基金 份额在深 圳证券交 易所的上 市交易需 遵照 《深圳证券 交 易所交易 规则》 、 《深
圳证券交易 所证券投 资基金上 市规则》 、 《深 圳证券交 易所交易型 开放式指 数基金业 务实施细
则》等有关 规定。 
本基金基金 份额已于 2015 年 7 月 8 日上 市交易 。 
（ 三 ） 暂停 上市交易 
基金份额上 市交易期 间出现下 列情形之 一的，深 圳证 券交易所可 暂停基金 的上市交 易，
并报中国证 监会备案 ： 
1、不再具备 《深圳证 券交易所 证券投资 基金上 市规 则》规定的 上市条件 ； 
2、违反法律 、行政法 规，中国 证监会决 定暂停 其上 市； 
3、严重违反 深圳证券 交易所有 关规则的 ； 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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35 
 
4、深圳证券 交易所认 为应当暂 停上市的 其他情 形。 
当暂停上市 情形消 除 后， 基金管 理人应向 深圳证券 交 易所提出恢 复上市申 请， 经深圳 证
券交易所核 准后可恢 复本基金 上市，并 在至少一 种指 定媒体发布 基金恢复 上市公告 。 
（ 四 ） 终止 上市交易 
基金份额上 市交易后， 有 下列情形 之一的， 深圳 证券 交易所可终 止基金的 上市交易， 并
报中国证监 会备案： 
1、自暂停上 市之日起 半年内未 能消除暂 停上市 原因 的； 
2、基金合同 终止； 
3、基金份额 持有人大 会决定终 止上市； 
4、深圳证券 交易所认 为应当终 止上市的 其他情 形。 
基金管理人应当 在收到深圳 证券交易所终 止基金上市 的决定之日起 2 个工作日内 发布
基金终止上 市公告。 
（ 五 ） 基金 份额参考 净值(IOPV) 的计算 与公告 
基金管理人 在每一交 易日开市 前向深圳 证券交易 所提 供当日的申 购赎回清 单， 深圳证券
交易所在开 市后根据 申购赎回 清单和组 合证券内 各只 证券的实时 成交数据， 计 算并发布 基金
份额参考净 值(IOPV) ，供投资 人交易、 申购、赎 回基 金份额时参 考。



1、基金份额参考净值计算公式为： 基金份额参考净值＝( 申购赎回清单中必须用现金
替 代的 替代金 额＋申 购赎 回清单 中可以 用现 金替代 成份 证券 的数量 与最新 成交 价相乘 之和
+ 申购赎回清单中禁止用现 金替代成份证券的 数量与 最新成交价相乘之和＋申购 赎回清单
中的预估现 金 差额)/ 最小申购 赎回单位 对应的基 金份 额。



2、基金份额 参考净值 的计算以 四舍五入 的方法 保留 小数点后 3 位 。若深圳 证券交易 所
调整有关基 金份额参 考净值保 留位数， 本基金将 相应 调整。



3、深圳证券 交易所和 基金管理 人可以调 整基金 份额 参考净值计 算公式， 并予以公 告。 
 
九、基金份额的申购与赎回 
（ 一 ） 申购 和赎回场 所 
本基金的申 购与赎回 将通过 申 购赎回代 理券商 进 行。 具体的 申购 赎回代理 券商 将由 基金
管理人在招 募说明书 或其他相 关公告中 列明。 基金管 理人可根据 情况变更 或增减 申 购赎回代大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
36 
 
理券商 ， 并予以 公告。 基金投 资人应当 在申购赎 回代 理券商 办理 基金 申购、 赎 回 业务的 营业
场所或按 申 购赎回代 理券商 提 供的其他 方式办理 基金 份额的申购 与赎回。 
（ 二 ） 申购 和赎回的 开放日及 时间 
1、 开放日及 开放时间 
投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回， 具体办 理时间为深 圳证券交 易所的正 常交
易日的交易 时间， 但基 金管理人 根据法律 法规、 中国 证监会的要 求或基金 合同的规 定公告暂
停申购、 赎回时 除外。 本基金 开放时间 会受到指 数熔 断机制的影 响， 有关指数 熔断机制 对本
基金开放时 间以及其 他业务的 影响详见 基金管理 人发 布的相关业 务公告。 
基金合同生 效后， 若出 现新的证 券交易市 场、 证券交 易 所交易时间 变更 或其 他特殊情 况，
基金管理人 将视情况 对前述开 放日及开 放时间进 行相 应的调整， 但 应在实施 日前依照 《 信息
披露办法》 的有关规 定在指定 媒体上公 告。 
2、 申购、赎 回开始日 及业务办 理时间 
本基金基金 份额已于 2015 年 7 月 8 日开 放 申购 和赎 回。 
（ 三 ） 申购 与赎回的 原则 
1、“ 份额 申 购、份额 赎回 ” 原 则，即申 购以 份额 申请 ，赎回以份 额申请； 
2、基金的申 购对价、 赎回对价 包括组合 证券、 现金 替代、现金 差额及其 他对价； 
3、申购、赎 回申请提 交后不得 撤销 ； 
4、 申购、 赎回 应遵守 《 深圳证券 交易所交 易型开放 式 指数基金业 务实施细 则》 的规定 ； 
基金管理人 可在法律 法规允许 的情况下， 对上述原 则 进行调整。 基 金管理人 必须在新 规
则开始实施 前依照《 信息披露 办法》的 有关规定 在指 定媒体上公 告。 
（ 四 ） 申购 与赎回的 程序 
1、 申购和赎 回的申请 方式 
投资人必须 根据 申购 赎回代理 券商 规定 的程序， 在开 放日的具体 业务办理 时间内提 出申
购或赎回的 申请。 
投资人申购 基金份额 时， 必须 按 照申购赎 回清单的 规 定备足申购 对价； 投资 人在提交 赎
回申请时， 必须有足 够的基金 份额余额 和现金。 
2、 申购和赎 回申请的 确认 
基金投资人 申购、 赎回 申请在受 理当日进 行确认。 如 投资人未能 提供符合 要求的申 购对
价， 则申购申 请失败。 如 投资人持 有的符合 要求的基 金份额不足 或未能根 据要求准 备足额的大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
37 
 
现金，或本 基金投资 组合内不 具备足额 的符合要 求的 赎回对价， 则赎回申 请失败。 
投资人可在 申请当日 通过其办 理申购、 赎回 的申购赎 回代理券商 销售网点 查询有关 申请
的确认情况 。 
如 基金 管理人 接受 某笔 或者某 些申 购申请 有可 能导 致单 一投 资者持 有基 金份 额的比 例
达到或者超过 50% ，或 者 基金 管理人认 为可能存 在 变 相规避 50% 集 中度 限制 的情形 时，基
金管理人有 权对 该单 一 投资者 的申请全 部或部分 确认 失败。 由此， 给投资 者造成的 损失， 有
投资人自行 承担。 
3、申购和赎 回的清算 交收与登记 
本 基金 申购赎 回过 程中 涉及的 股票 和基金 份额 交收 适用 深圳 证券交 易所 和中 国证券 登
记结算有限 责任公司 的结算规 则。 
投资人 T 日申 购、赎回 成功后 ，注册登 记机构 在 T 日收市后为 投资人办 理组合证 券的
清算交收以 及现金替 代的清算 ， 在 T+1 日办理 现金替 代的交收以 及现金差 额的清算 ， 在 T+2
日办理现金 差额的交 收， 并将结果 发送给申 购赎回代 理机构、 基金管 理人和基 金托管人。 如
果注册登记 机构在清 算交收时 发现不能 正常履约 的情 形， 则依据 《中 国证券登 记结算有 限责
任公司关于 深圳证券 交易所上 市的交易 型开放式 指数 基金登记结 算业务实 施细则》 的有 关规
定 进行处理 。 
注册登记机 构可在法 律法规允 许的范围 内， 对清算 交 收和登记的 办理时间、 方式进行 调
整，并在新 规则开始 实施前按 照相关规 定在至少 一种 指定媒体公 告。 
（ 五 ） 申购 和赎回的 数量限制 
1、投资人申购、 赎回的基金 份额需为最 小申购赎回 单位的整数倍。 最小申购赎 回单位
为 100 万份 基金份额 。 
2、基金管理人可 根据市场情 况，在法律 法规允许的 情况下，调整上 述规定的数 量或比
例限制。基 金管理人 必须在调 整前依照 有关规定 在制 定媒体上公 告 。 
3、 单一投资者 持有基金 份额的比 例不得达 到或者超 过 50% ， 或 者以其他 方式变相 规避
50% 集中 度限制。 
（ 六 ） 申购 和赎回的 对价和费用 
1、申购对价是指 投资人申购 基金份额时 应交付的组 合证券、现金替 代、现金差 额及其
他对价。 赎回对 价是指投 资人赎回 基金份额 时， 基金 管理人应交 付给赎回 人的组合 证券、 现
金替代、 现金 差额及其 他对价。 申购对价 、 赎回对 价 根据申购赎 回清单和 投资人申 购、 赎回大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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的基金份额 数额确定 。



2、T 日的基金份额净 值在当日 收市后计 算，并在 T+1 日公告，计算 公式为 计算日基 金
资产净值除 以计算日 发售在外 的基金份 额总数 。 T 日的申购赎回 清单在当 日深圳证 券交易所
开市前公告 。如遇特 殊情况， 可以适当 延迟计算 或公 告，并报中 国证监 会 备案。 
3、 投资人 在申购或 赎回基金 份额时 ， 申购赎 回代理券 商可按照 不 超过 0.5% 的标 准收取
佣金，其中 包含证券 交易所、 注册登记 机构等收 取的 相关费用。 
（七）申购 赎回清单 的内容与 格式 
1、申购赎回 清单的内 容 
T 日申购赎回清单公 告内容包 括最小申 购赎回单 位所 对应的组合 证券、 现金 替代、T 日
预估现金差 额、T-1 日现金 差额、 基金份额 净值及其 他相关内容 。 
2、组合证券 相关内容 
组合证券是 指本基金 标的指数 所包含的 全部或部 分证 券。 申购赎回清 单将公告 最小申购
赎回单位所 对应的各 成份证券 名称、证 券代码及 数量 。 
3、现金替代 相关内容 
现金替代是 指申购、 赎回 过程中， 投资 人按基金 合同 和招募说明 书的规定， 用 于替代组
合证券中部 分证券的 一定数量 的现金。 
采用现金替 代是为了 在相关成 份股停牌 等情况下 便利 投资人的申 购、 提高基金 运作的效
率， 基金管理 人在制定 具体的现 金替代方 法时遵循 公 平及公开的 原则， 以保 护基金份 额持有
人利益为出 发点，并 进行及时 充分的信 息披露。 
（1） 现金替 代分为 3 种类型： 禁止现金 替代 （标 志为 “ 禁止 ” ） 、 可 以现金替 代 （标志 为
“ 允许 ” ）和必 须现金替 代（标 志为 “ 必须”）。 
禁止现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券不允许 使用现金 作为替代 。 
可 以现 金替代 是指 在申 购基金 份额 时，允 许使 用现 金作 为全 部或部 分该 成份 证券的 替
代，但在赎 回基金份 额时，该 成份证券 不允许使 用现 金作为替代 。 
必须现金替 代是指在 申购、赎 回基金份 额时，该 成份 证券必须使 用现金作 为替代。 
（2）可以现 金替代 
① 适用情形： 可 以现金替 代的证券 一般是由 于停牌等 原因导致投 资人无法 在申购时 买入
的证券或基 金管理人 认为可以 适用的其 他情形。 
② 替代金额 ：对于可 以现金替 代的证券 ，替代金 额的 计算公式为 ： 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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替代金额＝ 替代证券 数量× 该 证券经除 权调整 的 T-1 日收盘价× （1 ＋现金替 代保证 金率 ） 
对于使用现 金替代的 证券， 基金 管理人需 在证券恢 复 交易后买入， 而实际买 入价格加 上
相关交易费 用后与申 购时的最 新价格可 能有所差 异。 为便于操作， 基金管理 人在申购 赎回清
单中预先确 定现金替 代保证金 率， 并据此 收取替代 金 额。 如果预先 收取的金 额高于基 金购入
该部分证券 的实际成 本， 则基金 管理人将 退还多收 取 的差额； 如果 预先收取 的金额低 于基金
购入该部分 证券的实 际成本， 则基金管 理人将向 投资 人收取欠缺 的差额。 
③ 替代金额 的处理程 序 
T 日， 基金管理 人在申购 赎回清单 中公布现 金替代保 证金率 ， 并据此 收取替代 金额 。 在
T 日后被替代的成份 证券有正 常交易 的 2 个交易 日 （ 简称 为 T+2 日） 内 ， 基金 管理人将 以收
到的替代金 额买入被 替代的部 分证券。T ＋2 日日终 ，若已购入 全部被替 代的证券 ，则以替
代金额与被 替代证券 的实际购 入成本 （包括 买入价格 与交易费用） 的 差额， 确定基 金应退还
投资人或投 资人应补 交的款项； 若未能购 入全部被 替 代的证券， 则 以替代金 额与所购 入的部
分被替代证 券实际购 入成本加 上按照 T+2 日收盘价 计算的未购 入的部分 被替代证 券价值的
差额，确定 基金应退 还投资人 或投资人 应补交的 款项 。 
特例情况 ： 若自 T 日起 ， 深圳证 券交易所 正常交易 日 已达到 20 日 而该证券 正常交易 日
低于 2 日， 则以 替代金额 与所购入 的部 分被 替代证券 实际购入成 本加上按 照最近一 次收盘价
计 算的 未购入 的部分 被替 代证券 价值的 差额 ，确定 基金 应退 还投资 人或投 资人 应补交 的款
项。 
T+2 日后第 1 个工作 日 （若在特 例情况下 ， 则为 T 日 起第 21 个交 易日） ， 基 金管理人 将
应退款和补 款的明细 数据发送 给注册登 记机构， 注册 登记机构办 理现金替 代多退少 补资金的
清算；T＋2 日后第 2 个 工作日 （若在特 例情况下 ，则 为 T 日起第 22 个交易 日） ，注 册登记
机构办理现 金替代多 退少补资 金的交收 。 
④替代限制： 为有效控 制基金的 跟踪偏离 度和跟踪 误 差， 基金管理 人可规定 投资人使 用
可以现金替 代的比例 合计不 得 超过申购 基金份额 资产 净值的一定 比例。 现金替 代比例的 计算
公式为： 
n
i1
i T-1
%
T-1
?
?
?
?
?
第 只 替 代 证 券 的 数 量 该 证 券 经 除 权 调 整 的 日 收 盘 价
现 金 替 代 比 例 （ ）
申 购 基 金 份 额 日 基 金 份 额 净 值
 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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说明：假设 当天可以 现金替代 的股票只 数为 n。 
（3）必须现 金替代 
① 适用情形： 必须现金 替代的证 券一般是 由于标的 指 数调整将被 剔除， 或基 金管理人 出
于保护持有 人利益原 则等原因 认为有必 要实行必 须现 金替代的成 份证券。 
② 替代金额： 对于必须 现金替代 的证券， 基 金管理人 将在申购赎 回清单中 公告替代 的一
定数量的现金， 即“固定替 代金额” 。固 定替代金额 的计算方法为申 购赎回清单 中该证券的
数量乘以其 经除权调 整的 T-1 日收盘价 。 
4、预估现金 差额相关 内容 
预估现金差额是 指由基金管 理人估计并 在 T 日申购 赎回清单中公布 的当日现金 差额的
估计值，预 估现金差 额由申购 赎回代理 券商预先 冻结 。 
预估现金差 额的计算 公式为： 
T 日预估现金差 额＝T-1 日 最小申购赎 回单位的基金 资产净值－( 申购 赎回清单中 必须
用现金替代的固 定替代金额 ＋申购赎回 清单中可以 用 现金替代成份证 券的数量与 T 日经除
权调整后的前收 盘价乘积之 和＋申购赎 回清单中禁 止 用现金替代成份 证券的数量 与 T 日经
除权调整后 的前收盘 价乘积之 和) 
其中，T 日经 除权调整 的前收盘 价由深圳 证券交易 所 提供。 另外， 若 T 日为 基金分红 除
息日， 则计算 公式中的 “T-1 日 最小申购 赎回单位 的 基金资产净 值” 需扣减 相应的收 益分配
数额。 
预估现金差 额的数值 可能为正 、为负或 为零。 
5、现金差额 相关内容 
T 日现金差额 在 T+1 日的申购 赎回清单 中公告， 其计 算公式为： 
T 日现金差额 ＝T 日最小 申购赎回 单位的基 金资产净 值－（申购 赎回清单 中必须用 现金
替代的固定替代 金额＋申购 赎回清单中 可以用现金 替 代成份证券的数 量与 T 日收 盘价相乘
之和+申购赎 回清单中 禁止用现 金替代成 份证券 的数 量与 T 日收 盘价相乘 之和） 。 
T 日投资人申 购、 赎回基金 份额时 ， 需按 T+1 日公告 的 T 日现金 差额进行 资金的清 算交
收。 
现金差额的 数值可能 为正、 为负 或为零。 在投资人 申 购时， 如现金 差额为正 数， 则投 资
人应根据其 申购的基 金份额支 付相应的 现金， 如现 金 差额为负数， 则投资人 将根据其 申购的
基金份额获 得相应的 现金； 在投资 人赎回时， 如 现金 差额为正数， 则 投资人将 根据其赎 回的
基金份额获 得相应的 现金， 如现 金差额为 负数， 则投 资人应根据 其赎回的 基金份额 支付相应
的现金 。 
6、申购赎回 清单的格 式 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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申购赎回清 单的格式 举例如下 ： 
基本信息 
最新公告日 期：2015-04-15 
基金名称： 大成 深证 成份 交易 型开放式 指数证券 投资 基金 
基 金管理公 司名称： 大成基金 管理有限 公司 
基金代码：****** 
标的指数代 码：399001 
 
T-1 日信息内容 
现金差额（ 单位：元） ： ￥2892.00



最小申购赎 回单位资 产净值（ 单位：元） ：￥1,000,000



基金份额净 值（单位 ：元） ： ￥1.000 
 
T 日信息内容 
预估现金差 额（单位 ：元） ： ￥2892.00 
最小申购赎 回单位（ 单位：份） ：1,000,000 
T 日最小申购 赎回单 位分红金 额（单位 ：元） ：无 
是否需要公 布 IOPV：是 
是否允许申 购：是 
是否允许赎 回：是 
可以现金替 代比例上 限：40% 
成份股信息 内容 
成分券代码 成分券名称 股票数量 现金替代标
志 
现金替代溢
价比例 
固定替代金
额 
 
（八）拒绝 或暂停申 购的情形 
发生下列情 况时，基 金管理人 可拒绝或 暂停接受 投资 人的申购申 请： 
1、 因不可抗 力导致基 金无法正 常运作。 
2、发生基金合同 规定的暂停 基金资产估 值情况时， 基金管理人可暂 停接收投资 人的申
购申请。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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3、 证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 
4、深圳证券交易 所、申购赎 回代理券商 、注册登记 机构因异常情况 无法办理申 购，或
指数编制单 位、 深圳证 券交易所 等因异常 情况使申 购 赎回清单无 法编制或 编制不当。 上述异
常情况指基 金管理人 无法预见 并不可控 制的情形， 包 括但不限于 系统故障、 网 络故障、 通讯
故障、电力 故障、数 据错误等 。 
5、 基金管理人认 为接受某笔 或某些申购 申请可能会 影响或损害现有 基金份额持 有人利
益时。 
6、 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述第 1 、2、3、4 、6 项暂 停申购情 形时， 基金 管理人应当 根据有关 规定在指 定媒
体上刊登暂 停申购公 告。 如果投 资人的申 购申请被 拒 绝， 被拒绝的 申购 对价 将退还给 投资人。
在暂停申购 的情况消 除时，基 金管理人 应及时恢 复申 购业务的办 理。 
（九）暂停 赎回或延 缓支付赎回 对价的 情形 
发生下列情 形时，基 金管理人 可暂停接 受投资人 的赎 回申请或延 缓支付赎 回 对价 ： 
1、 因不可抗 力导致基 金管理人 不能支付 赎回款 项。 
2、发生基金合同 规定的暂停 基金资产估 值情况时， 基金管理人可暂 停接收投资 人的赎
回申请或延 缓支付赎 回对价。 
3、 证券交易 所交易时 间非正常 停市，导 致基金 管理 人无法计算 当日基金 资产净值 。 
4、深圳证券交易 所、申购赎 回代理券商 、注册登记 机构等因异常情 况无法办理 赎回或
指数编制单 位、 深圳证 券交易所 等因异常 情况使申 购 赎回清单无 法编制或 编制不当 。 上述异
常情况指基 金管理人 无法预见 并不可控 制的 情形， 包 括但不限于 系统故障、 网 络故障、 通讯
故障、电力 故障、数 据错误等 。 
5、 法律法规 规定或中 国证监会 认定的其 他情形 。 
发生上述情 形时， 基金 管理人应 在当日报 中国证监 会 备案， 并及时 在至少一 家指定媒 体
刊登暂停赎 回公告。 在 暂停赎回 的情况消 除时， 基金 管理人应及 时恢复赎 回业务的 办理并公
告。 
（十）集合 申购与其 他服务 
在条件许可 时， 基金管 理人可开 放集合申 购， 即允许 多 个投资人集 合其持有 的组合证 券，
共同构成最 小申购、 赎回 单位或其 整数倍， 进行 申购 。 在不损害基金 份额持有 人利益的 前提
下， 基金管理 人有权制 定集合申 购业务的 相关规则。 基 金管理人 指定的代 理机构可 依据基金大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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合同开展其 他服务， 双方需签 订书面委 托代理协 议， 并报中国证 监会备案 。 
（ 十 一） 基 金的非交 易过户 
基金的非交 易过户是 指基金注册 登记机 构受理继 承、 捐赠和司法 强制执行 等情形 而 产生
的非交易过 户以及注册 登记机 构认可、 符 合法律法 规 的其它非交 易过户。 无 论在上述 何种情
况下，接受 划转的主 体必须是 依法可以 持有本基 金基 金份额的投 资人。 
继承是指基 金份额持 有人死亡， 其持有的 基金份额 由 其合法的继 承人继承； 捐赠指基 金
份额持有人 将其合法 持有的基 金份额捐 赠给福利 性质 的基金会或 社会团体； 司 法强制执 行是
指司法机构 依据生效 司法文书 将基金份 额持有人 持有 的基金份额 强制划转 给其他自 然人、 法
人或其他组 织。 办理非 交易过户 必须提供 基金注册 登 记机构要求 提供的相 关资料， 对 于符合
条件的非交 易过户申 请按基金 注册登记 机构的规 定办 理， 并按基金注 册登记机 构规定的 标准
收费。 
（ 十 二） 基 金的 转换 
基 金管 理人可 以根 据相 关法律 法规 以及基 金合 同的 规定 决定 开办本 基金 与基 金管理 人
管理的其他 基金之间 的转换业 务， 基金转 换可以收 取 一定的转换 费， 相关规 则由基金 管理人
届时根据相 关法律法 规及 基金 合同 的规 定制定并 公告 ，并提前告 知基金托 管人与相 关机构。 
（ 十 三） 基 金的冻结 和解冻 
基金注册 登 记机构只 受理国家 有权机关 依法要求 的基 金份额的冻 结与解冻， 以 及 注册登
记机构认可 、符合法 律法规的 其他情况 下的冻结 与解 冻。 
十、基金的投资 
（ 一 ） 投资 目标 
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。 
（ 二 ） 投资 范围 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 
为更好地实 现基金的 投资目标， 本 基金还可 投资于国 内依法发行 上市的非 标的指数 成份
股 （包括中小 板、 创业 板及其他 经中国证 监会核准 上 市的股票） 、 债券 （含 中期票据） 、 货币
市场工具、 银 行存款、 权证、 股 指期货、 资 产支持证 券以及法律 法规或中 国证监 会 允许基金
投资的其他 金融工具 （但须符 合中国证 监会的相 关规 定） 。 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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44 
 
以将其纳入 投资范围 。 
在建仓完成 后， 本基金 投资于标 的指数成 份股、 备选 成份股的比 例不低于 基金资产 净值
的 95% ， 权 证、 股指期 货及其他 金融工具 的投资比 例 依照法律法 规或监管 机构的规 定执行。 
（ 三 ） 投资 策略 
本基金采取 完全复制 法， 即按照 标的指数 的成份股 组 成及其权重 构建股票 投资组合， 并
根据标的指 数成份股 及其权重 的变动进 行相应调 整。 
当预期成份 股发生调 整和成份 股发生配 股、 增发、 分 红等 行为时， 或 因基金的 申购和赎
回等对本基 金跟踪标 的指数的 效果可能 带来影响 时， 或因某些特 殊情况导 致流动性 不足时，
或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时， 基 金管理人可 以对投资 组合管理 进行适当
变通和调整 ，从而使 得投资组 合紧密地 跟踪标的 指数 。 
本基金可投 资股指期 货和其他 经中国证 监会允许 的衍 生金融产品， 如 权证以及 其他与标
的指数或标 的指数成 份股、 备选 成份股相 关的衍生 工 具。 本基金投 资股指期 货将根据 风险管
理的原则， 力争利用 股指期货 的杠杆作 用，降低 股票 仓位频繁调 整的交易 成本和跟 踪误差，
达到有效跟 踪标的指 数的目的 。 
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ， 年跟 踪误差不 超过 2% 。 如因标 的指数编 制规 则调整等其 他原因， 导致 基金跟 踪偏离
度和跟踪误 差超过了 上述范围， 基金管理 人应采取 合 理措施， 避免 跟踪偏离 度和跟踪 误差的
进一步扩大 。 
1、决策依据 
有 关法 律法规 、基 金合 同和标 的指 数的相 关规 定是 基金 管理 人运用 基金 财产 的决策 依
据。 
2、投资管理 体制



本基金实行 投资决策 委员会领 导下的基 金经理负 责制 。 投资决策委员 会负责决 定有关指
数重大调整 的应对决 策、 其他重 大组合调 整决策以 及 重大的单项 投资决策； 基金经理 负责决
定 日常指数 跟踪维护 过程中的 组合构建 、调整决 策以 及每日申购 、赎回清 单的编制 决策。 
3、投资程序



研究支持、 投 资决策、 组合构建 、 交易执 行、 投资 绩 效评估、 组合 维护的有 机配合 共同
构成了本基 金的投资 管理程序。 严格的投 资管理程 序 可以保证投 资理念的 正确执行， 避免重
大风险的发 生。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
45 
 
（1）研究支持： 数量投资部 依托公司整 体研究平台 ，整合外部信息 以及券商等 外部研
究力量的研 究成果开 展指数跟 踪、成份 股公司行 为等 相关信息的 搜集与分 析、流动 性分析、
跟踪误差及 其归因分 析等工作 ，作为基 金投资决 策的 重要依据。 
（2）投资决策： 投资决策委 员会依 据数 量投资部提 供的研究报告， 定期召开或 遇重大
事项时召开 投资决策 会议， 决策相 关事项。 基金 经理 根据投资决 策委员会 的决议， 每日 进行
基金投资管 理的日常 决策。 
（3）组合构建： 根据标的指 数情况，结 合研究支持 ，基金经理以完 全复制标的 指数成
份股及其权 重的方法 构建组合。 在追求实 现基金投 资 目标的前提 下， 基金经 理将采取 适当的
方法，以降 低买入成 本、控制 投资风险 。 
（4）交易执 行：交易 管理部负 责具体的 交易执 行， 同时履行一 线监控的 职责。 
（5）投资绩效评 估：风险管 理部定期和 不定期对基 金进行投资绩效 评估，并提 供相关
报告。 绩效评 估能够确 认组合是 否实现了 投资预期、 组合跟踪误 差的来源 及投资策 略成功与
否，基金经 理可以据 此检讨投 资策略， 进而调整 投资 组合。 
（6）组合监控与 调整：基金 经理将跟踪 标的指数变 动，结合成份股 基本面情况 、成份
股公司行为、 流动性状 况、 基金申 购和赎回 的现金流 量 情况以及组 合投资绩 效评估的 结果等，
采取适当的 跟踪技术 对投资组 合进行监 控和调整 ，密 切跟踪标的 指数。



基 金管 理人在 确保 基金 份额持 有人 利益的 前提 下有 权根 据环 境变化 和实 际需 要对上 述
投资管理程 序做出调 整，并在 更新的招 募说明书 中公 告。 
（ 四 ） 投资 限制 
1、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）本基金 投资于标 的指数成 份股、备 选成份 股的 比例不低于 基金资产 净值的 95% ； 
（2）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（3）本基金 管理人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的 10％； 
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（5）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净
值的 10 ％； 
（6）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的 20％； 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
46 
 
（7）本基金持 有的同一( 指 同一 信用级 别) 资产支持 证券的比例，不 得超过该资产 支持
证券规模的 10 ％； 
（8）本基金管理 人管理的全 部基金投资 于同一原始 权益人的各类资 产支持证券 ，不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模的 10 ％； 
（9） 本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。 基 金持有资
产 支持 证券期 间，如 果其 信用等 级下降 、不 再符合 投资 标准 ，应在 评级报 告发 布之日 起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（10 ） 基金财产 参与股票 发行申购， 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（11） 本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40% ， 在全国银 行间同业 市场中的 债券回 购最长期 限为 1 年， 债券回购 到期后不 展期 ； 
（12） 在任何 交易 日日 终，持 有的 买入股 指期 货合 约价 值， 不得超 过基 金资 产净值 的
10% ； 在 任何交易 日日终 ， 持有的 买入股指 期货合约 价值与有价 证券市值 之和， 不 得超过基
金资产净值 的 100 ％ ， 其中 ， 有价证 券指股票 、 债券 （不含到期 日在一年 以内的政 府债券） 、
权证、 资 产支持证 券、 买 入返售金 融资产 （不含质 押 式回购） 等； 在 任何交易 日日终 ， 持有
的卖出股指 期货合约 价值不得 超过基金 持 有的股 票总 市值的 20％ ； 在任 何交易日 内交易 （不
包括平仓）的股 指期货合约 的成交金额 不得超过上 一 交易日基金资产 净值的 20％ ；每个交
易日日终在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交易保证 金后 ， 应当保持不低 于交易保 证金一倍 的现
金。 
（13 ）基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140% ； 
（14 ） 法律 法规及中 国证监会 规定的其 他投资限 制。 
因证券、 期货 市场波动 、 上市公 司合并、 基金规模 变 动、 股权分置 改革中支 付对价等 基
金管理人之外的 因素致使基 金投资比例 不符合上述 规 定投资比例的， 基金管理人 应当在 10
个交易日内 进行调整， 但中国证 监会规定 的特殊情 形 除外。 法律法 规另有规 定的， 从其 规定。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定。 在上述期 间内， 本 基金的投 资范围、 投 资策略应当 符合基金 合同的约 定。 法律
法规或监管 部门另有 规定的， 从 其规定。 基 金托管人 对基金的投 资的监督 与检查自 基金合同
生效之日起 开始。 
法律法规或 监管部门 取消 或变 更 上述限 制， 如适用 于 本基金， 基金 管理人 在 履行适当 程
序后，则本 基金投资 不再受相 关限制 或 以变更后 的规 定为准 。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
47 
 
2、 禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定 向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院中 国证监 会另 有规定的除 外； 
（5）向其基 金管理人 、基金托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动 。 
运用基金财 产买卖基 金管理人、 基金托管 人及其控 股 股东、 实际控 制人或者 与其有其 他
重大利害关 系的公司 发行的证 券或者承 销期内承 销的 证券，或者 从事其他 重大关联 交易的，
应当遵循基 金份额持 有人利益 优先的原 则， 防范 利益 冲突， 符合中国 证监会的 规定， 并履行
信息披露义 务。 
法律法规和 监管部门 取消上述 禁止性规 定的，则 本基 金不受上述 相关限制 。 
（ 五 ） 业绩 比较基准 
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数。 
本基金标的 指数为深 证成份指 数（代码 ：399001）。 
如果指数编 制单位变 更或停止 标的指数 的编制、 发 布 或授权， 或标 的指数由 其他指数 替
代、 或由于指数 编制方法 的重大变 更等事项 导致本基 金管理人认 为标的指 数不宜继 续作为跟
踪标的， 或证券 市场有其 他代表性 更强、 更适合 投资 的指数推出 时， 本基金管 理人可以 依据
维护投资人 合法权益 的原则， 在 按监管部 门要求履 行 适当程序后 变更本基 金的标的 指数、 业
绩比较基准 和基金名 称。 若变更 标的指数、 业绩比较 基准对基金 投资范围 和投资策 略无实质
性影响（包括但 不限于指数 编制单位变 更、指数更 名 等事项） ，则无需 召开基金份 额持有人
大会， 基金管理 人应与基 金托管人 协商一致 后， 报中 国证监会备 案并及时 公告。 若变更 业绩
比较基准、 标 的指数涉 及本基金 投资范围 或投资策 略 的实质性变 更， 则基金 管理人应 就变更
业绩比较基 准、标的 指数召开 基金份额 持有人大 会， 并报中国证 监会备案 。 
（ 六 ） 风险 收益特征 
 本基金为股票型 指数基金， 属于较高风 险、较高预 期收益的基金品 种，其风险 与预期
收益高于混 合基金、 债 券基金与 货币市场 基金。 本基 金 采用完全复 制法跟踪 标的指数 的表现，大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
48 
 
具有与标的 指数、以 及标的指 数所代表 的股票市 场相 似的风险收 益特征。 
（ 七 ） 基金 管理人代 表基金行 使权利的 处理原则 及方 法 
1、基金管理人按 照国家有关 规定代表基 金独立行使 股东权利或债权 人权利，保 护基金
份额持有人 的利益； 
2、 不谋求对 上市公司 的控股， 不参与所 投资上 市公 司的经营管 理； 
3、有利于基 金财产的 安全与增 值； 
4、不通过关联交 易为自身、 雇员、授权 代理人或任 何存在利害关系 的第三人牟 取任何
不当利益。 
（ 八 ） 基金 的融资、 融券和转 融 通 
本基金可以 根据有关 法律法规 和政策的 规定进行 融资 、 融券和转融 通。 待基金 参与融资
融券和转融 通业务的 相关规定 颁布后， 基金 管理人可 以在不改变 本基金既 有投资策 略和风险
收 益特 征并在 控制风 险的 前提下 ，参与 融资 融券业 务以 及通 过证券 金融公 司办 理转融 通业
务， 以提高投资 效率及进 行风险管 理。 届时基金 参与 融资融券、 转融 通等业务 的风险控 制原
则、 具体参与 比例限制 、 费用收 支、 信息 披露、 估值 方法及其他 相关事项 按照中国 证监会的
规定及其他 相关法律 法规的要 求执行。 
（九）基金 投资组合 报告 
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记 载、 误 导性陈述 或重大遗
漏，并对其 内容的真 实性、准 确性和完 整性承担 个别 及连带责任 。 
基金托管人 中国 农业 银行股份 有限公司 根据基金 合同 规定， 于2017 年12 月13日 复核了本
基金投资组 合报告中 的财务指 标、 净值表 现和投资 组 合报告等内 容， 保证复 核内容不 存在虚
假记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。 
本投资组合 报告所载 数据截至2017年9 月30 日， 本报 告中所列财 务数据未 经审计。 
（一） 报告期末基 金资产组 合情况 
序号 项目 金额（元） 
占基金总资 产的比
例（%） 
1 权益投资 361,601,292.11 98.76 
 其中：股票 361,601,292.11 98.76 
2 基金投资 - 0.00 
3 固定收益投 资 59,400.00 0.02 
 其中：债券 59,400.00 0.02 
 
资产支持证 券 - 0.00 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
49 
 
4 贵金属投资 - 0.00 
5 金融衍生品 投资 - 0.00 
6 买入返售金 融资产 - 0.00 
 
其中：买断 式回购的 买
入返售金融 资产 
- 0.00 
7 
银行存款和 结算备付 金
合计 
4,307,406.73 1.18 
8 其他资产 182,952.94 0.05 
9 合计 366,151,051.78 100.00 
（二） 报告期末按 行业分类 的股票投 资组合 
（1） 报告期末 指 数投资 按 行业分类 的境内股 票投资组 合


 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 
占基金资产 净
值比例(%) 
A 农、林、牧 、渔业 7,961,349.34 2.18 
B 采矿业 4,217,861.59 1.15 
C 制造业 221,423,030.67 60.60 
D 
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应
业 
5,557,018.91 1.52 
E 建筑业 7,085,731.34 1.94 
F 批发和零售 业 9,571,090.02 2.62 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 2,466,722.32 0.68 
H 住宿和餐饮 业 - 0.00 
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 38,781,988.58 10.61 
J 金融业 24,600,151.48 6.73 
K 房地产业 18,085,938.51 4.95 
L 租赁和商务 服务业 5,642,320.01 1.54 
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00 
N 水利、环境 和公共设 施管理业 6,359,296.94 1.74 
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00 
P 教育 - 0.00 
Q 卫生和社会 工作 2,692,957.98 0.74 
R 文化、体育 和娱乐业 5,922,540.19 1.62 
S 综合 1,172,769.40 0.32 
 合计 361,540,767.28 98.95 
（2） 报告期末积 极投资按 行业分类 的境内股 票投资组 合 
代码 行业类别 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
50 
 
(%) 
A 农、林、牧 、渔业 - 0.00 
B 采掘业 - 0.00 
C 制造业 60,524.83 0.02 
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 - 0.00 
E 建筑业 - 0.00 
F 批发和零售 业 - 0.00 
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - 0.00 
H 住宿和餐饮 业 - 0.00 
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - 0.00 
J 金融业 - 0.00 
K 房地产业 - 0.00 
L 租赁和商务 服务业 - 0.00 
M 科学研究和 技术服务 业 - 0.00 
N 水利、环境 和公共设 施管理业 - 0.00 
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - 0.00 
P 教育 - 0.00 
Q 卫生和社会 工作 - 0.00 
R 文化、体育 和娱乐业 - 0.00 
S 综合 - 0.00 
 合计 60,524.83 0.02 
（3） 报告期末按 行业分类 的沪港通 投资股票 投资组合 



无。 
（三）报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小 排序的前十 名股票明 细 
（1）报告期末指 数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排序的 前十名股票 投资明
细 
序
号 
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元） 
占基金资产 净
值比例（％ ） 
1 000333 美的集团 234,050 10,342,669.50 2.83 
2 000651 格力电器 254,000 9,626,600.00 2.63 
3 000725 京东方Ａ 1,357,500 5,973,000.00 1.63 
4 000002 万


科Ａ 217,100 5,698,875.00 1.56 
5 000858 五 粮 液 98,300 5,630,624.00 1.54 
6 002415 海康威视 170,225 5,447,200.00 1.49 
7 000001 平安银行 450,500 5,005,055.00 1.37 
8 300498 温氏股份 202,104 4,347,257.04 1.19 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
51 
 
9 000063 中兴通讯 127,900 3,619,570.00 0.99 
10 000776 广发证券 161,400 3,063,372.00 0.84 
（2）报告期末积 极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排序的 前五名股票 投资明
细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （ ％） 
1 002906 华阳集团 2,742 37,537.98 0.01 
2 002903 宇环数控 928 11,859.84 0.00 
3 300705 九典制药 1,073 11,127.01 0.00 
（四） 报告期末按 券种分类 的债券投 资组合 
序号 债券品种 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％） 
1 国家债券 - 0.00 
2 央行票据 - 0.00 
3 金融债券 - 0.00 
 其中：政策 性金融债 - 0.00 
4 企业债券 - 0.00 
5 企业短期融 资券 - 0.00 
6 中期票据 - 0.00 
7 可转债（可 交换债） 59,400.00 0.02 
8 同业存单 - 0.00 
9 其他 - 0.00 
10 合计 59,400.00 0.02 
（五）报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小 排序的前五 名债券明 细 
序号 债券代码 
债券名
称 
数量（张） 公允价值（ 元） 占基金资产 净值比例 （％ ） 
1 128016 
雨虹转
债 
594 59,400.00 0.02 
（六） 报告期末 按公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序的前十 名资产支 持证券投 资明
细 
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 
（七）报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小 排序的前五 名贵金属 投资明细 
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。 
（ 八 ） 报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小 排序的前五 名权证投 资明细 
本 基金本报 告期末未 持有权证 。 
（九）报告 期末本基 金投资的 股指期货 交易情况 说明 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
52 
 
（1）报告期 末本基金 投资的股 指期货持 仓和损 益明 细 
本基金本报 告期未投 资股指期 货。 
（2）本基金 投资股指 期货的投 资政策 
本基金投资 股指期货 将根据风 险管理的 原则， 力争 利 用股指期货 的杠杆作 用， 降低股 票
仓位频繁调 整的交易 成本和跟 踪误差， 达到有效 跟踪 标的指数的 目的。 
（十）报告 期末本基 金投资的 国债期货 交易情况 说明 
（1 ） 本期国 债期货投 资政策 
本基金本报 告期未投 资国债期 货。 
（2 ）报告期 末本基金 投资的国 债期货持 仓和损 益明 细 
本基金本报 告期未投 资 国债期 货。 
（3 ）本期国 债期货投 资评价 
本基金本报 告期未投 资国债期 货。 
（十一 ）投 资组合报 告附注 
1、 报告期内 本基金投 资的前十 名证券的 发行主 体 被 监管部门立 案调查， 或在报告 编制
日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的情形 。 
本基金投资 的前十名 证券之一 广发证券 ，于 2016 年 11 月 26 日收 到证监会 行政处罚 通
知书。 本基金 依据法规 及基金合 同的要求， 严格根据 标的指数的 成分股及 其权重进 行跟踪操
作。 
2、 本基金投资的 前十名股票 中，没有投 资于超出基 金合同规定的备 选股票库之 外的股
票。 
3、其他资产 构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出 保证金 2,538.03 
2 应收证券清 算款 179,671.14 
3 应收股利 - 
4 应收利息 743.77 
5 应收申购款 - 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
53 
 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 182,952.94 
4、报告期末 基金持有 的处于转 股期的可 转换债 券明 细 
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。



5、报告期末 前十名股 票中存在 流通受限 情况的 说明 
（1）报告期 末指数投 资前十名 股票中存 在流通 受限 情况的说明 
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存在 流通 受限情况。 
（2）报告期 末积极投 资前五名 股票中存 在流通 受限 情况的说明 
序号 股票代码 股票名称 
流通受限部 分的公
允价值( 元) 
占基金资产
净值比例
（% ） 
流通受限情 况说明 
1 002906 华阳集团 37,537.98 0.01 新股未流通 
2 002903 宇环数控 11,859.84 0.00 新股未流通 
3 300705 九典制药 11,127.01 0.00 新股未流通 
6、 由于四舍 五入原因 ，分项之 和与合计 可能有 尾差 。 
十一、基金业绩 
基金管理人 依照恪尽 职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产， 但不保证
基金一 定盈 利， 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩 并不代表其 未来表现。 投资有风 险， 投
资者在做出 投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明 书。 
（一） 自基金合 同生效日 以来完整 会计年度 的基金份 额净值增长 率以及与 同期业绩 比较
基准收益率 的比较： 
阶段 
净值增 
长率 ① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①－③ ② －④ 
2015.6.5-2015.12.31 -13.75% 2.90% -27.63% 3.06% 13.88% -0.16% 
2016.1.1-2016.12.31 -18.69% 1.73% -19.64% 1.80% 0.95% -0.07% 
2017.1.1-2017.09.30 
9.86% 0.82% 8.94% 0.83% 0.92% -0.01% 
2015.6.5-2017.09.30 -22.96% 1.89% -36.65% 1.98% 13.69% -0.09% 
（二） 自基金 合同生效 以来基金 份额净值 的变动情 况 ， 并与同期业 绩比较基 准的变动 的大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
54 
 
比较 ： 
大成深证成份交易型开放式指数证券投 资基金累计 份 额净值增长率与同期业绩比较基
准收益率的历史走势对比图 
（2015 年 6 月 5 日至 2017 年 9 月 30 日） 
 
注： 本基金合 同规定， 基 金管理人 应当自基 金合同生 效之日起六 个月内使 基金的投 资组合比
例符合基金 合同的有 关约定。 建仓期结 束时，本 基金 的投资组合 比例符合 基金合同 的约定。 

































































































十二、 基金的财产 
（ 一 ） 基金 资产总值 
基金资产总 值是指购 买的各类 证券及票 据价值、 银行 存款本息和 基金应收 的申购基 金款
以及其他投 资所形成 的 价值总 和。 
（ 二 ） 基金 资产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
（ 三 ） 基金 财产的账 户 
基金托管人 根据相关 法律法规、 规范性文 件为本基 金 开立资金账户 、 证券账户 以及投 资
所需的其他 专用 账户。 开 立的基金 专用账户 与基金管 理人、 基金托管 人、 基金销售 机构和基
金 注册登记 机构自有 的财产账 户以及其 他基金财 产账 户相独立。 
（ 四 ） 基金 财产的保 管和处分 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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本基金财产 独立于基 金管理人、 基金托管 人和基金 销售 机构的财 产， 并由基 金托管人 保
管。 基金管理人、 基 金托管人、 基 金 注册登 记机构和 基金销售机 构以其自 有的财产 承担其自
身的法律 责 任， 其债权人 不得对本 基金财产 行使请求 冻结、 扣押或其 他权利。 除依 法律法规
和基金合同 的规定处 分外，基 金财产不 得被处分 。 
基金管理人、 基金托管 人因依法 解散、 被依 法撤销或 者被依法宣 告破产等 原因进行 清算
的， 基金财产不 属于其清 算财产。 基金 管理人管 理运 作基金财产 所产生的 债权， 不得与 其固
有资产产生 的债务相 互抵销； 基金 管理人管 理运作不 同基金的基 金财产所 产生的债 权债务不
得相互抵销 。 
十三、基金资产估值 
（ 一 ） 估值 日 
本 基金 的估值 日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交 易日 以及 国家法 律法 规规 定需要 对
外披露基金 净值的非 交易日。 
（ 二 ） 估值 对象 
基金所拥有 的股票、 债 券、 基金 、 衍生工 具和银行 存 款本息、 应收 款项、 其 它投资等 资
产及负债。 
（ 三 ） 估值 方法 
本基金所持 有的投资 品种，按 如下原则 进行估值 ： 
1、对存在活跃市 场的投资品 种，如估值 日有市价的 ，采用市价确定 公允价值； 估值日
无市价， 但最近 交易日后 经济环境 未发生重 大变化且 证券发行机 构未发生 影响证券 价格的重
大事件的， 采用最近 交易市价 确定公允 价值。 
2、对存在活跃市 场的投资品 种，如估值 日无市价， 且最近交易日后 经济环境发 生了重
大变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事 件的， 可参考类 似投资品 种的现行 市 价
及重大变化 等因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价 值。 
3、当投资品种不 存在活跃市 场，采用市 场参与者普 遍认同，或被以 往市场实际 交易价
格验证具有 可靠性的 估值技术 ，确定投 资品种的 公允 价值。 
4、本基金可 以采用第 三方估值 机构按照 上述公 允价 值确定原则 提供的估 值价格数 据。 
5、 在任何情 况下，基 金管理人 采用上 述 1-4 项规定 的方法对基 金财产进 行估值， 均应
被认为采用 了适当的 估值方法。 如 有确凿证 据表明按 上述方法进 行估值不 能客观反 映其公允大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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价值的， 基金 管理人可 根据具体 情况与基 金托管人 商 定后， 按最能 反映公允 价值的价 格估值。 
6、相关法律法规 以及监管部 门有强制规 定的，从其 规定。如有新增 事项，按国 家最新
规定估值。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法
律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因，
双方协商解 决。 
根据有关法 律法规， 基 金资产净 值计算和 基金会计 核 算的义务由 基金管理 人承担。 本 基
金的基金会 计责任方 由基金管 理人担任， 因 此， 就与 本基金有关 的会计问 题， 如经相关 各方
在平等基础 上充分讨 论后， 仍无 法达成一 致的意见， 按照基金管 理人对基 金资产净 值的计算
结果对外予 以公布。 
（ 四 ） 估值 程序 
1、基金份额净值 是按照每个 工作日闭市 后，基金资 产净值除以当日 基金份额的 余额数
量计算，精 确到 0.001 元，小 数点后第 4 位四舍 五入 。国家另有 规定的， 从其规定 。 
每个工作日 计算基金 资产净值 及基金份 额净值， 并按 规定公告。 
2、基金管理人应 每个工作日 对基金资产 估值。但基 金管理人根据法 律法规或本 基金合
同的规定暂 停估值时 除外。 基金 管理人每 个工作日 对 基金资产估 值后， 将基 金份额净 值结果
发送基金托 管人，经 基金托管 人复核无 误后，由 基金 管理人对外 公布。 
（ 五 ） 估值 错误的处 理 
基金管理人 和基金托 管人将采 取必要、 适当、合 理 的 措施确保基 金资产估 值的准确 性、
及时性 。 当基金 份额净值 小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生估值 错误时 ， 视为 基金份 额净值
错误。 
本基金合同 的当事人 应按照以 下约定处 理： 
1、估值错误 类型 
本基金运作 过程中， 如 果由于基 金管理人 或基金托 管 人、 或 注册登 记机构、 或 销售机构 、
或投资人自 身的过错 造成估值 错误， 导致 其他当事 人 遭受损失的， 过错的责 任人应当 对由于
该估值错误遭受损失当事 人(“ 受损方 ”) 的直接损失 按 下述 “ 估值错误处 理原则 ” 给 予赔偿，承
担赔偿责任 。 
上述估值错 误的主要 类型包括 但不限于： 资料申报 差 错、 数据传输 差错、 数据 计算差 错、
系统故障差 错、下达 指令差错 等。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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2、估值错误 处理原则 
（1） 估值错误已 发生， 但尚 未给当事 人造成损 失时， 估值错误责 任方应及 时协调各 方，
及时进行更 正， 因更正 估值错误 发生的费 用由估值 错 误责任方承 担； 由于估 值错误责 任方未
及时更正已 产生的估 值错误， 给 当事人造 成损失的， 由估值错误 责任方对 直接损失 承担赔偿
责任； 若估值 错误责任 方已经积 极协调， 并 且有协助 义务的当事 人有足够 的时间进 行更正而
未更正， 则其 应当承担 相应赔偿 责任。 估值 错误责任 方应对更正 的情况向 有关当事 人进行确
认，确保估 值错误已 得到更正 。 
（2）估值错误的 责任方对有 关当事人的 直接损失负 责，不对间接损 失负责，并 且仅对
估值错误的 有关直接 当事人负 责，不对 第三方负 责。 
（3）因估值错误 而获得不当 得利的当事 人负有及时 返还不当得利的 义务。但估 值错误
责任方仍应 对估值错 误负责。 如果 由于获得 不当得利 的当事人不 返还或不 全部返还 不当得利
造成其他当 事人的利 益损失 (“ 受 损方”) ，则 估值错误 责任方应赔 偿受损方 的损失， 并在其支
付的赔偿金 额的范围 内对获得 不当得利 的当事人 享有 要求交付不 当得利的 权利； 如果获 得不
当得利的当 事人已经 将此部分 不当得利 返还给受 损方 ， 则受损方应当 将其已经 获得的赔 偿额
加上已经获 得的 不当 得利返还 的总和超 过其实际 损失 的差额部分 支付给估 值错误责 任方。 
（4）估值错 误调整采 用尽量恢 复至假设 未发生 估值 错误的正确 情形的方 式。 
3、估值错误 处理程序 
估值错误被 发现后， 有关的当 事人应当 及时进行 处理 ，处理的程 序如下： 
（1）查明估值错 误发生的原 因，列明所 有的当事人 ，并根据估值错 误发生的原 因确定
估值错误的 责任方； 
（2）根据估 值错误处 理原则或 当事人协 商的方 法对 因估值错误 造成的损 失进行评 估； 
（3）根据估值错 误处理原则 或当事人协 商的方法由 估值错误的责任 方进行更正 和赔偿
损失； 
（4）根据估值错 误处理的方 法， 需要修 改基金 注册 登记机构交易数 据的，由基 金 注册
登记机构进 行更正， 并就估值 错误的更 正向有关 当事 人进行确认 。 
4、基金份额 净值估值 错误处理 的方法如 下： 
（1） 基金份额净 值计算出 现错误 时， 基金管理 人应当 立即予以纠 正， 通报基金 托管人，
并采取合理 的措施防 止损失进 一步扩大 。 
（2）错误偏 差达到基 金份额净 值的 0.25% 时，基金 管理人应当 通报基金 托管人并 报中大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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国证监会备 案；错误 偏差达到 基金份额 净值 的 0.5% 时，基金管 理人应当 公告 、通 报基金托
管人并报中 国证监会 备案。 
（3）前述内 容如法律 法规或监 管机关另 有规定 的， 从其规定处 理。 
（ 六 ） 暂停 估值的情 形 
1、基金投资 所涉及的 证券交易 市场遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 
2、因不可抗 力致使基 金管理人 、基金托 管人无 法准 确评估基金 资产价值 时； 
3、 中国证监 会和基金 合同认定 的其它情 形。 
（ 七 ） 基金 净值的确 认 
用于基金信 息披露的 基金资产 净值和基 金份额净 值由 基金管理人 负责计算， 基 金托管人
负责进行复 核。 基金管理 人应于每 个开放日 交易结束 后计算当日 的基金资 产净值和 基金份额
净值并发送 给基金托 管人。 基金 托管人对 净值计算 结 果复核确认 后发送给 基金管理 人， 由基
金管理人对 基金净值 予以公布 。 
（ 八 ） 特殊 情况的处 理 
1、基金管理 人或基金 托管人按 估值方法 的 第 5 项进 行估值时， 所造成的 误差不作 为基
金资产估值 错误处理 。 
2、由于不可抗力 原因，或由 于证券交易 所及登记结 算公司发送的数 据错误，基 金管理
人和基金托 管人虽然 已经采取 必要、适 当、合理 的措 施进行检查 ，但是未 能发现该 错误的，
由此造成的 基金资产 估值错误， 基金管理 人和基金 托 管人可以免 除赔偿责 任。 但基金 管理人
和基金托管 人应当积 极采取必 要的措施 消除由此 造成 的影响。 
 
十四、基金费用与税收 
（ 一 ） 基金 费用的种 类 
1、基金管理 人的管理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金合同 生效后标 的指数使 用许可费 ； 
4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ； 
5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费； 
6、基金上市 费及年费 ； 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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7、基金份额 持有人大 会费用； 
8、基金的证 券交易费 用； 
9、基金的银 行汇划费 用； 
10 、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ，可以在 基金 财产中列支 的其他费 用。 
（ 二 ） 基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费



本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ： 
H ＝E× 0.5%÷ 当 年天数 
H 为每日 应计 提的 基金管理 费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金管理费 每日计算， 逐 日累计至 每月月末， 按 月支 付， 由基金管理 人向基金 托管人发
送基金管理 费划款指 令， 基金托管 人复核后 于次月 前 3 个工作日内 从基金 财产中一 次性支付
给基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假等,支付 日期 顺延。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.1% 的年费 率计提。 托管费的 计算方法 如下 ： 
H ＝E× 0.1%÷ 当 年天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金托管费 每日计算， 逐 日累计至 每月月末， 按 月支 付， 由基金管理 人向基金 托 管人发
送基金托管费划 款指令，基 金托管人复 核后于次月 前 3 个工作日 内从基金财产 中一次性 支
取。若遇法 定节假日 、公休日 等 ，支付 日期顺延 。 
3、基金合同 生效后标 的指数使 用许可费 
标的指数使 用许可费 按前一日 基金资产 净值的年 费率 0.03% 计 提。 标 的指数使 用许可费
计算方法如 下： 
H ＝E× 标的指数 使用许可 费年费率÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金标的 指数使用 许可费 
E 为前一日 基金资产 净值 
自基金成立 之日起， 指 数使用许 可费每 日计算， 逐 日 累计， 按季支 付。 自基 金成立之 日
的下一季度 （自然 季度 ） 起 ， 指数使 用许可费 收取下 限为每季度 （自然 季 度）5 万元 ， 即 不大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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足 5 万元时 按照 5 万 元收取。 基金成立 日所在季 度， 当季指数使 用许可费 的计算方 法如下： 
当季指数使 用许可费=max （5 万元×基金当季存 续天 数÷当季天 数， 当季累计 计提的指
数使用许可 费） 。 
标 的指 数供应 商根 据相 应指数 许可 协议变 更上 述标 的指 数使 用许可 费费 率和 计费方 式
时， 本基金将 采用变更 后的费率 和计费方 式 计算指 数 使用费。 基金 管理人应 在招募说 明书及
其更新中披 露基金最 新适用的 指数使用 许可费费 率和 计费方式 。 
上述 “ （ 一 ）基金 费用的种 类中 第 4－9 项费用 ” ，根 据有关法规 及相应协 议规定， 按费
用实际支出 金额列入 当期费用 ，由基金 托管人从 基金 财产中支付 。 
（ 三 ） 不列 入基金费 用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失； 
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、基金合同 生效前的 相关费用 ； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（ 四） 基金管 理人 和基 金托管 人可 根据基 金发 展情 况调 整基 金管理 费率 和基 金托管 费
率。 降低基金管 理费率和 基金托管 费率， 无须召 开基 金份额持有 人大会。 基金 管理人必 须依
照有关规定 最迟于新 的费率实 施日前在 指定媒体 上刊 登公告。 
（ 五 ） 基金 税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 
十五、基金的收益与分配 
（ 一 ） 基金 利润的构 成 
基金利润指 基金利息 收入、 投资 收益、 公允 价值变动 收益和其他 收入扣除 相关费用 后的
余额，基金 已实现收 益指基金 利润减去 公允价值 变动 收益后的余 额。 
（ 二 ） 基金 可供分配 利润 
基 金可 供分配 利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实现收 益
的孰低数。 
（ 三 ） 基金 收益分配 原则 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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1、 在符合有关基 金分红条 件的前 提下， 本基金 每年收 益分配次数 最多为 12 次， 每次收
益分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金份额 可供分配利润的 10% ，若基金合同生效
不满 3 个月 可不进行 收益分配 ； 
2、 当基金份额 净值增长 率超过标 的指数同 期增长率 达到 1% 以上时， 可进 行收益 分配。
基金管理人对基 金份额净值 增长率和标 的指数同期 增 长率的计算方法 参见 “ （四） 基金收益
分配数额的 确定” ； 
3、本基金以使收 益分配后基 金份额净值 增长率尽可 能贴近标的指数 同期增长率 为原则
进行收益分 配。 基于本基 金的性质 和特点， 本基 金收 益分配不须 以弥补浮 动亏损为 前提， 收
益分配后有 可能使除 息后的基 金份额净 值低于面 值， 即基金收益 分 配基准 日 （即收益 评价日）
的基金份额 净值减去 每单位基 金份额收 益分配金 额后 可能低于面 值； 
4、本基金收 益分配 采 用现金分 红方式 ； 
5、每一基金 份额享有 同等分配 权； 
6、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
在不影响投 资人利益 的情况下， 基金管理 人可在法 律 法规允许的 前提下， 按 监管部门 要
求履行适当 程序后对 基金收益 分配原则 进行调整 ，并 于变更实施 日前在指 定媒体上 公告。 
（四）基金 收益分配 数额的确 定



1、在收益评价日 ，基金管理 人计算基金 份额净值增 长率和标的指数 同期增长率 ，并计
算基金份额 净值增长 率与标的 指数同期 增长率的 差 额 ， 当差额超过 1% 时， 基 金管理人 有权
进行收益分 配。



基 金收 益评价 日基 金份 额净值 增长 率与标 的指 数同 期增 长率 的差额 ＝基 金份 额净值 增
长率－标的 指数同期 增长率 
基 金份额净 值增长率 ＝（收益 评价日 基金份额 净值/ 基 金上市前 一日基金 份额净值-1 ）
×100% 
标的指数同期增长率＝（收益评价日标的指数收盘 值/ 基金上市前一日标的指数收盘值
-1 ）×100% 
期间如发生 基金份额 折算，则 以基金份 额折算日 为初 始日重新计 算上述指 标。 
2、根据前述收益 分配原则确 定收益评价 日本基金的 可分配收益、收 益分配比例 及收益
分配数额。 
（ 五 ） 收益 分配方 案 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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基金收益分 配方案中 应载明截 止收益分 配基准日 的可 供分配利润 、基金收 益分配对 象、
分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式 等内容。 
（ 六 ） 收益 分配方案 的确定、 公告与实 施 
本基金收益 分配方案 由基金管 理人拟定， 并由基金 托 管人复核， 在 2 个工作 日内在指 定
媒体公告并 报中国证 监会备案 。 
基 金红 利发放 日距 离收 益分配 基准 日（即 可供 分配 利润 计算 截止日 ）的 时间 不得超 过
15 个工作日。 在分配 方案公布 后 （依据具 体方案的 规 定） ， 基金管 理人就支 付的现金 红利向
基金托管人 发送划款 指令，基 金托管人 按照基金 管理 人的指令及 时进行分 红资金的 划付。 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。 
（ 七 ） 基金 收益分配 中发生的 费用 
基金收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资人自行 承担。 
十六、基金的会计与审计 
（ 一 ） 基金 会计政策 
1、基金管理 人为本基 金的基金 会计责任 方； 
2、基金的会 计年度为 公历年度 的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次 募集的会 计年度 按
如下原则： 如果基金 合同生效 少于 2 个 月，可以 并入 下一个会计 年度； 
3、基金核算 以人民币 为记账本 位币，以 人民币 元为 记账单位； 
4、会计制度 执行国家 有关会计 制度； 
5、本基金独 立建账、 独立核算 ； 
6、基金管理人及 基金托管人 各 自保留完 整的会计账 目、凭证并进行 日常的会计 核算，
按照有关规 定编制基 金会计报 表； 
7、基金托管人每 月与基金管 理人就基金 的会计核算 、报表编制等进 行核对并以 书面方
式确认。 
（ 二 ） 基金 的年度审 计 
1、基金管理人聘 请与基金管 理人、基金 托管人相互 独立的具有证券 从业资格的 会计师
事务所及其 注册会计 师对本基 金的年度 财务报表 进行 审计。 
2、会计师事 务所更换 经办注册 会计师， 应事先 征得 基金管理人 同意。 
3、基金管理人认 为有充足理 由更换会计 师事务所， 须通报基金托管 人。更换会 计师事大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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务所需在 2 个工作日 内在 指定 媒体 公告 并报中国 证监 会备案。 
十七、基金的信息披露 
一、本基金的信 息披露应符 合《基金法》 、 《运作办法 》 、 《信息披露办 法》 、基金合 同及
其他有关规 定。 
二、信息披 露义务人 
本基金信息 披露义务 人包括基 金管理人、 基金托管 人 、 召集基金份 额持有人 大会的基 金
份额持有人 等法律法 规和中国 证监会规 定的自然 人、 法人和其他 组织。 
本基金信息 披露义务 人按照法 律法规和 中国证监 会的 规定披露基 金信息， 并保 证所披露
信息的真实 性、准确 性和完整 性。 
本基金信息 披露义务 人应当在 中国证监 会规定时 间内 ， 将应予披露的 基金信息 通过中国
证监会指定 的媒体和 基金管理 人、 基 金托管人 的互联 网 网站 （以 下简称 “ 网站 ” ） 等媒介披 露，
并保证基金 投资人能 够按照基 金合同约 定的时间 和方 式查阅或者 复制公开 披露的信 息资料。 
三、本基金 信息披露 义务人承 诺公开披 露的基金 信息 ，不得有下 列行为： 
1、虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 ； 
2、对证券投 资业绩进 行预测； 
3、违规承诺 收益或者 承担损失 ； 
4、诋毁其他 基金管理 人、基金 托管人或 者基金 销售 机构； 
5、登载任何 自然人、 法人或者 其他组织 的祝贺 性、 恭维性或推 荐性的文 字； 
6、中国证监 会禁止的 其他行为 。 
四、 本基金公开 披露的信 息应采用 中文文本。 如 同时 采用外文文 本的， 基金信 息 披露义
务人应保证 两种文本 的内容一 致。两种 文本发生 歧义 的，以中文 文本为准 。 
本基金公开 披露的信 息采用阿 拉伯数字 ；除特别 说明 外，货币单 位为人民 币元。 
五、公开披 露的基金 信息 
公开披露的 基金信息 包括： 
（一）基金 招募说明 书、基金 合同、基 金托管协 议 
1、基金合同是界 定基金合同 当事人的各 项权利、义 务关系，明确基 金份额持有 人大会
召 开的 规则及 具体程 序， 说明基 金产品 的特 性等涉 及基 金投 资人重 大利益 的事 项的法 律文
件。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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2、基金招募说明 书应当最大 限度地披露 影响基金投 资人决策的全部 事项，说明 基金认
购、 申购和赎 回安排、 基金投资 、 基金 产 品特性、 风 险揭示、 信息 披露及基 金份额 持有人服
务等内容。 基金合同 生效后， 基金管理 人在 每 6 个月 结束之日 起 45 日内， 更新招募 说明书
并登载在网站上 ，将更新后 的招募说明 书摘要登载 在 指定媒体上；基 金管理人在 公告的 15
日前向主要 办公场所 所在地的 中国证监 会派出机 构报 送更新的招 募说明书， 并 就有关更 新内
容提供书面 说明。 
3、基金托管协议 是界定基金 托管人和基 金管理人在 基金财产保管及 基金运作监 督等活
动中的权利 、义务关 系的法律 文件。 
基金经中国 证监会注册 后，基 金管理人 在基金份 额发 售的 3 日前 ，将基金 招募说明 书、
基金合同摘 要登载在 指定 媒体 上； 基金管理 人、 基金 托管人应当 将基金合 同、 基金托管 协议
登载在网站 上。 
（二）基金 份额发售 公告 
基金管理人 应当就基 金份额发 售的具体 事宜编制 基金 份额发售公 告， 并在披露 招募说明
书的当日登 载于指定 媒体上。 
（三）基金 合同生效 公告 
基 金管 理人应 当在 收到 中国证 监会 确认文 件的 次日 在指 定媒 体上登 载基 金合 同生效 公
告。 
（四）基金 份额折算 日公告、 基金份额 折算结果 公告 
基金管理人 确定基金 份额折算 日， 并至少提 前 3 个工 作日将基金 份额折算 日公告登 载于
指定媒体上 。 
基 金份 额进行 折算 并由 注册登 记机 构完成 基金 份额 的变 更登 记后， 基金 管理 人 将在 3
个工作日内 将基金份 额折算结 果公告登 载于指定 媒体 上。 
（五）基金 份额上市 交易公告 书 
基金份额获 准在证券 交易所上 市交易的， 基金管理 人 应当在基金 份额上市 交易前至 少 3
个工作日， 将基金份 额上市交 易公告书 登载在指 定媒 体上。 
（ 六 ）基金 资产净值 、基金份 额净值 、 基金累计 份额 净值公告 
基金合同生 效后， 在开 始办理基 金份额申 购或者赎 回 前， 基金管理 人应当至 少每周公 告
一次基金资 产净值和 基金份额 净值。 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基 金管理人 应 当在每个开 放日的次 日， 通过网 站、大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额 净值和 基金份额 累计净值 。 
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。
基金管理人 应当在前 款规定的 市场交易 日的次日， 将 基金资产净 值、 基金份 额净值和 基金份
额累计净值 登载在指 定媒体上 。 
（ 七 ）申购 赎回 清单 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回之后， 基 金管理人 应当在每个 开放日， 通过 网站、 基
金份额发售 网点以及 其他媒介 公告当日 的申购赎 回清 单。 
（ 八 ）基金 定期报告 ，包括基 金年度报 告、基金 半年 度报告和基 金季度报 告 
基金管理人 应当在每 年结束之 日起 90 日内 ，编制完 成基金年度 报告，并 将年度报 告正
文登载于 网 站上， 将年 度报告摘 要登载在 指定媒体 上 。 基金年度报 告的财务 会计报告 应当经
过审计。 
基金管理人 应当在上 半年结束 之日起 60 日 内，编制 完成基金半 年度报告 ，并将半 年度
报告正文登 载在网站 上，将半 年度报告 摘要登载 在指 定媒体上。 
基金管理人 应当在每 个季度结 束之日起 15 个工作日 内，编制完 成基金季 度报告， 并将
季度报告登 载在指定 媒体上。 
基金合同生 效不足 2 个月的， 基 金管理人 可以不编 制 当期季度报 告、 半年度 报告或者 年
度报告。 
基金定期报 告在公开 披露的第 2 个工作 日， 分别报中 国证监会和 基金管理 人主要办 公场
所所在地中 国证监会 派出机构 备案 。报 备应当采 用电 子文本 或书 面报告方 式。 
报告期内出 现单一投 资者持有 基金份额 比例超过20% 的情形， 基金管 理人应当 在季度报
告、 半年度报告、 年 度报告等 定期报告 文件中披 露该 投资者的类 别、 报告期末 持有份额 及占
比、报告期 内持有份 额变化情 况及产品 的特有风 险。 
（ 九 ）临时 报告 
本基金发生 重大事件， 有关信息 披露义务 人应当 在 2 个工作日内 编制临时 报告书， 予 以
公告， 并在公开 披露日分 别报中国 证监会和 基金管理 人主要办公 场所所在 地的中国 证监会派
出机构备案 。 
前款所称重 大事件， 是指 可能对基 金份额持 有人权益 或者基金份 额的价格 产生重大 影响
的下 列事件 ： 
1、基金份额 持有人大 会的召开 ； 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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2、终止基金 合同； 
3、转换基金 运作方式 ； 
4、更换基金 管理人、 基金托管 人； 
5、基金管理 人、基金 托管人的 法定名称 、住所 发生 变更； 
6、基金管理 人股东及 其出资比 例发生变 更； 
7、基金募集 期延长； 
8、基金管理人的 董事长、总 经理及其他 高级管理人 员、基金经理和 基金托管人 基金托
管部门负责 人发生变 动； 
9、基金管理 人的董事 在一年内 变更超过 百分之 五十 ； 
10 、 基金管理 人、 基金托 管人基金 托管部门 的主要业 务人员在一 年内变动 超过百分 之三
十； 
11 、涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托 管 业务的 诉 讼； 
12 、基金管 理人、基 金托管人 受到监管 部门的调 查； 
13 、基金管 理人及其 董事、总 经理及其 他高级管 理人 员、基金经 理受到严 重行政处 罚，
基金托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处 罚； 
14 、重大关 联交易事 项； 
15 、基金收 益分配事 项； 
16 、管理费 、托管费 等费用计 提标准、 计提方式 和费 率发生变更 ； 
17 、基金份 额净值计 价错误达 基金份额 净值百分 之零 点五； 
18 、基金改 聘会计师 事务所； 
19 、变更、 增加或减 少 基金销 售 代理机 构； 
20 、更换基 金 注册登 记机构； 
21 、本基金 开始办理 申购、赎 回； 
22 、本基金 申购、赎 回费率及 其收费方 式发生变 更； 
23 、本基金 暂停接受 申购、赎 回申请； 
24 、本基金 暂停接受 申购、赎 回申请后 重新接受 申购 、赎回； 
26 、 基金变 更标的指 数； 
27 、基金暂 停上市、 恢复上市 或终止上 市； 
28 、基金推 出新业务 或服务； 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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29 、中国证 监会规定 的其他事 项。 
（ 十 ）澄清 公告 
在基金合同 存续期限 内， 任何公共 媒体中出 现的或者 在市场上流 传的消息 可能对基 金份
额价格产生 误导性影 响或者引 起较大波 动的， 相关信 息披露义务 人知悉后 应当立即 对该消息
进行公开澄 清，并将 有关情况 立即报告 中国证监 会。 
（ 十一）基 金份额持 有人大会 决议 
基金份额持 有人大会 决定的事 项， 应当依法 报 中国证 监会 备案， 并予 以公告。 召开 基金
份额持有人 大会的， 召集人应 当至少提 前 30 日公告 基金份额持 有人大会 的召开时 间、会议
形式、审议 事项、议 事程序和 表决方式 等事项。 
基金份额持 有人依法 自行召集 基金份额 持有人大 会， 基金管理人、 基金托管 人对基金 份
额持有人大 会决定的 事项不依 法履行信 息披露义 务的 ，召集人应 当履行相 关信息披 露义务。 
（十二 ）中 国证监会 规定的其 他信息。 
六、信息披 露事务管 理 
基金管理人、 基金托管 人应当建 立健全信 息披露管 理 制度， 指定专 人负责管 理信息披 露
事务。 
基金信息披 露义务人 公开披露 基金信息， 应 当符合中 国证监会相 关基金信 息披露内 容与
格式准则的 规定。 
基金托管人 应当按照 相关法律 法规、 中国 证监会的 规 定和基金合 同的约定， 对基金管 理
人编制的基 金资产净 值、 基金份额 净值、 基金份 额申 购赎回价格、 基 金定期报 告和定期 更新
的招募说明 书等公开 披露的相 关基金信 息进行复 核、 审查， 并向基 金管理人 出具书面 文件或
者盖章确认 。 
基金管理人 、基金托 管人应当 在指定媒 体中选择 披露 信息的报刊 。 
基金管理人、 基金托管 人除依法 在指定媒 体上披露 信 息外， 还可以 根据需要 在其他公 共
媒体披露信 息， 但是其 他公共媒 体不得早 于 指定媒 体 披露信息， 并 且在不同 媒介上披 露同一
信息的内容 应当一致 。 
为基金信息 披露义务 人公开披 露的基金 信息出具 审计 报告、 法律意 见书的专 业机构， 应
当制作工作 底稿，并 将相关档 案至少保 存到基金 合同 终止后 10 年。 
七、信息披 露文件的 存放与查 阅 
招募说明书 公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 、基 金托管人和 基金销售 机构的住 所，大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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供公众查阅 、复制。 
基金定期报 告公布后， 应当分别 置备于基 金管理人 和 基金托管人 的住所， 以 供公众查 阅、
复制。 
十八、风险揭示 
（一）市场 风险 
本基金主要 投资于证 券市场， 而证 券市场价 格受政治 、 经济、 投资心理和 交 易制度 等各
种因素的影 响会产生 波动，从 而对本基 金投资产 生潜 在风险，导 致基金收 益水平发 生波动。 
1、政策风险 
货币政策、 财政政策 、产业政 策等国家 宏观经济 政策 的变化对证 券市场产 生一定影 响，
从而导致投 资对象价 格波动， 影响基金 收益而产 生的 风险。 
2、经济周期 风险 
证券市场是 国民经济 的晴雨表， 而经济运 行则具有 周 期性的特点。 随宏观经 济运行的 周
期性变化， 基金所投 资于证券 的收益水 平也会随 之变 化，从而产 生风险。 
3、利率风险 
金 融市 场利率 的变 化直 接影响 着债 券的价 格和 收益 率， 也会 影响企 业的 融资 成本和 利
润，进而影 响基金持 仓证券的 收 益水平 。 
4、购买力风 险 
基金收益的 一部分将 通过现金 形式来分 配， 而现金可 能因为通货 膨胀的影 响而使购 买力
下降，从而 使基金的 实际投资 收益下降 。 
5、国际竞争 风险 
随着中国市 场开放程 度的提高， 上 市公司的 发展必然 要受到国际 市场同类 技术或同 类产
品公司的强 有力竞争， 部分上市 公司有可 能不能适 用 新的行业形 势而业绩 下滑。 尤其 是中国
加入 WTO 以后， 中 国境内公 司将面临 前所未有 的市 场竞争， 上市公 司在这些 因素的影 响下
将存在更大 不确定性 。 
6、上市公司 经营风险 
上市公司的 经营状况 受多种因 素的影响 ， 如管 理能力 、 行业竞 争、 市场前景 、 技术 更 新、
财务状况、 新 产品研究 开发等都 会导致公 司盈利发 生 变化。 如果基 金所投资 的上市公 司经营
不善，其股 票价格可 能下跌， 或者能够 用于分配 的利 润减少，使 基金投资 收益下降 。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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（二）本基 金特有的 风险 
1、标的指数 回报与股 票市场平 均回报偏 离的风 险 
标的指数并 不能完全 代表整个 股票市场。 标 的指数成 份股的平均 回报率与 整个股票 市场
的平均回报 率可能存 在偏离。 
2、标的指数 波动的风 险 
标的指数成 份股的价 格可能受 到政治因 素、 经济因素 、 上市公司经营 状况、 投资人 心理
和交易制度 等各种因 素的影响 而波动， 导致 指数波动 ， 从而使基金收 益水平发 生变化， 产 生
风险。 
3、基金投资 组合回报 与标的指 数回报偏 离的风 险 
由于标的指 数调整成 份股或变 更编制方 法、 标的指数 成份股发生 配股或增 发等行为 导致
成份股在标 的指数中 的权重发 生变化、 成份 股派发现 金红利、 新股市 值配售、 成份 股停牌或
摘牌、 流动性差 等原因使 本基金无 法及时调 整投资组 合以及与基 金运作相 关的费用 等因素使
本基金产生 跟踪偏离 度和跟踪 误差。 
4、基金份额 二级市场 交易价格 折溢价的 风险 
尽 管本 基金将 通过 有效 的套利 机制 使基金 份额 二级 市场 交易 价格的 折溢 价控 制在一 定
范围内， 但基 金份额在 证券交易 所的交易 价格受诸 多 因素影响， 存 在不同于 基金 份额 净值的
情形，即存 在价格折 溢价的风 险。 
5、IOPV 计算错误的风险 
证券交易所 计算并发 布基金份 额参考净 值 （IOPV ） ， 供投资人交 易、 申购 、 赎回基 金份
额时参考。IOPV 与实时的基金 份额净值 可能存在 差 异，IOPV 计算也可能出现错误 。投资
人若参考 IOPV 进行投资决 策可能导 致损失， 需投资 人自行承担 后果。 
6、投资人赎 回失败的 风险 
基金管理人 可能根据 成份股市 值规模变 化等因素 调整 最小申购、 赎 回单位， 由 此可能导
致投资人按 原最小申 购、 赎回单位 申购并持 有的基金 份额， 可能无法 按照新的 最小申购、 赎
回单位全部 赎回。 
7、基金份额 赎回对价 的变现风 险 
本基金赎回 对价包括 组合证券、 现金替 代、 现金差 额 等。 在组合证 券变现过 程中， 由 于
市场变化、 部 分成份股 流动性差 等因素， 导 致投资人 变现后的价 值与赎回 时赎回对 价的价值
有差异，存 在变现风 险。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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8、股指期货 等金融衍 生品投资 风险 
金融衍生品 是一种金 融合约， 其 价值取决 于一种或 多 种基础资产 或指数， 其 评价主要 源
自于对挂钩 资产的价 格与价格 波动的预 期。 投资于衍 生品需承受 市场风险、 信 用风险、 流动
性风险、 操作风 险和法律 风险等。 由于 衍生品通 常具 有杠杆效应， 价 格波动比 标的工具 更为
剧烈， 有时候比 投资标的 资产要承 担更高的 风险 。 并 且由于衍生 品定价相 当复杂， 不适 当的
估值有可能 使基金资 产面临损 失风险。 
本基金参与 股指期货 交易。 股指 期货交易 采用保证 金 交易制度， 由 于保证金 交易具有 杠
杆性， 当出现 不利行情 时， 股指期 货标的指 数微小的 变动就可能 会使投资 人权益遭 受较大损
失。 股指期货采 用每日无 负债结算 制度， 如果没 有在 规定的时间 内补足保 证金， 按规定 将被
强制平仓， 可能 给投资带 来重大损 失。 此外， 交易所 对股指期货 的交易限 制与规定 会对基金
投资股指期 货的策略 执行产生 影响，从 而对基金 收益 产生不利影 响。 
9、单一投资 者集中度 较高的风 险 
由 于投 资者的 申购 赎回 行为可 能 导 致本基 金的 单一 投资 者持 有的份 额占 本基 金总份 额
的比例较高， 该单一投 资者的申 购赎回行 为可能影 响 本基金的投 资运作， 从 而对基金 收益产
生不利影响 。 
基金管理人将控制单一投资者持有基金份额的比例低于 50% ，并防止投资者以其他方
式变相规避 50% 集中度限制的情形发生（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被动超
标的除外） 。如基 金管理人认 为接受某笔 或者某些申 购申请有可能导 致单一投资 者持有基金
份额的比例 达到或者 超过 50% ，或者基 金管理人 认为 可能存在变 相规避 50% 集中度 限制的
情形时，基 金管理人 有权拒绝 该单一投 资者的全 部或 部分的认/ 申购 申请或确 认失败。 
（三）操作 或技术风 险 
相关当事人 在业务各 环节操作 过程中， 因内 部控制存 在缺陷或者 人为因素 造成操作 失误
或违反操作 规程等原 因可能引 致风险 ， 例如 ， 越 权违 规交易、 会计部门 欺诈 、 交易错 误、IT
系统故障等 风险。 
在交易型开 放式基金 的各种交 易行为或 者后台运 作中 ， 可能因为技术 系统的故 障或者差
错而影响交 易的正常 进行或者 导致投资 人的利益 受到 影响。 这种技术 风险可能 来自基金 管理
人、基金托 管人、销 售机构、 证券交易 所、证券 注册 登记机构等 。 
（四）不可 抗力风险 
战争、 自然灾害 等不可抗 力因素的 出现， 将会严 重影 响证券市 场 的运行， 可能 导致基金大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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资产遭受损 失。 基金管 理人、 基 金托管人 、 证券交 易 所、 证券注册 登记机构 和销售代 理机构
等可能因不 可抗力无 法正常工 作， 从而影 响基金的 各 项业务按正 常时限完 成； 金融市 场危机、
行业竞争、 代 理机构违 约等超出 基金管理 人自身直 接 控制能力之 外的风险， 可能导致 基金或
者基金份额 持有人利 益受损。 
 
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（ 一 ） 基金 合同的变 更 
1、变更基金合同 涉及 法律法 规规定或本 合同约定应 经基金份额持有 人大会决议 通过的
事项的， 应召 开基金份 额持有人 大会决议 通过。 对于 可不经基金 份额持有 人大会决 议通 过的
事项，由基 金管理人 和基金托 管人同意 后变更并 公告 ，并报中国 证监会备 案。 
2、关于基金合同 变更的基金 份额持有人 大会决议生 效后方可执行， 自决议生效 后两日
内在指定媒 体公告。 
（ 二 ） 基金 合同的终 止事由 
有下列情形 之一的， 基金合同 应当终止 ： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、基金合同 约定的其 他情形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
基金合同终 止后， 基金 管理人和 基金托 管人有权 依照 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《销售 办
法》 、基金合同及 其他有关法 律法规的规 定，行使请 求给付报酬、从 基金资产中 获得补偿的
权利。 
（ 三 ） 基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 基金合同 终止事 由之 日起 30 个工 作日内成 立清算小 组，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 
2、基金财产清算 小组组成： 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律 师以及中 国 证监会指定 的人员组 成。 基金财 产清算
小组可以聘 用必要的 工作人员 。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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3、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）基金合 同终止情 形出现时 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告 ； 
（7）对基金 财产进行 分配； 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个月 。 
（ 四 ） 清算 费用 
清算费用是 指基金财 产清算小 组在进行 基金清算 过程 中发生的 所 有合理费 用， 清算费用
由基金财产 清算小组 优先从基 金财产中 支付。 
（ 五 ） 基金 财产清算 剩余资产 的分配 
依据基金财 产清算的 分配方案， 将 基金财产 清算后的 全部剩余资 产扣除基 金财产清 算费
用、交纳所 欠税款并 清偿基金 债务后， 按基金份 额持 有人持有的 基金份额 比例进行 分配。 
（ 六 ） 基金 财产清算 的公告 
清算过程中 的有关重 大事项须 及时公告； 基 金财产清 算报告经会 计师事务 所审计并 由律
师事务所出 具法律意 见书后报 中国证监 会备案并 公告 。 基金财产清算 公告于基 金财产清 算报
告报中国证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基金财产 清算 小组进行公 告。 
（ 七 ） 基金 财产 清算 账册及文 件的保存 
基金财产清 算账册及 有关文件 由基金托 管人保存 15 年以上。 
二十、基金合同内容摘要 
一、基金管 理人、基 金托管人 和基金份 额持有人 的权 利、义务 
（ 一 ） 基金管理人 的权利与 义务 
1、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定， 基金管理人 的权利包 括但不限 于： 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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（1）依法募 集基金； 
（2）自基金 合同生效 之日起， 根据法律 法规和 基金 合同独立运 用并管理 基金财产 ； 
（3）依照基 金合同收 取基金管 理费以及 法律法 规规 定或中国证 监会批准 的其他费 用； 
（4）销售基 金份额； 
（5）召集基 金份额持 有人大会 ； 
（6）依据基 金合 同及有关法 律规定监督 基金托管人 ，如认为基金托 管人违反了 基金合
同及国家有 关法律规 定， 应呈报 中国证监 会和其他 监 管部门， 并采 取必要措 施保护基 金投资
者的利益； 
（7）在基金 托管人更 换时，提 名新的基 金托管 人； 
（8）选择、 更换基金 销售机构 ，对基金 销售机 构的 相关行为进 行监督和 处理；



（9）担任或委托 其他符合条 件的机构担 任基金 注册 登记机构办理基 金登记业务 并获得
基金合同规 定的费用 ；



（10 ）依据 基金合同 及有关法 律规定决 定基金收 益的 分配方案；



（11 ）在基金合 同约定的 范围内， 拒绝或 暂停受理 申 购与赎回申 请；



（12 ） 依照法 律法规为 基金的利 益对被投 资公司行 使 股东权利， 为 基金的利 益行使因 基
金财产投资 于证券所 产生的权 利；



（13 ）在法 律法规允 许的前提 下，为基 金的利益 依法 为基金进行 融资；



（14 ） 以基金 管理人的 名义， 代表 基金份额 持有人的 利益行使诉 讼权利或 者实施其 他法
律行为；



（15 ） 选择、 更换律师 事务所、 会计师事 务所、 证券 经纪商或其 他为基金 提供服务 的外
部机构；



（16 ） 在符合 有关法律 、 法规的 前提下， 制订和调 整 有关基金认 购、 申购、 赎回和非 交
易过户的业 务规则 ， 决定基金 的除调高 托管费和 管理 费之外的费 率结构和 收费方式 ； 
（17 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他权利 。 
2、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定， 基金管理人 的义务包 括但不限 于： 
（1）依法募集基 金，办理或 者委托经中 国证监会认 定的其他机构代 为办理基金 份额的
发售、申购 、赎回和 登记事宜 ； 
（2）办理基 金备案手 续； 
（3）自基金 合同生效 之日起 ， 以诚实信 用、谨 慎勤 勉的原则管 理和运用 基金财产 ； 
（4）配备足够的 具有专业资 格的人员进 行基金投资 分析、决策，以 专业化的经 营方式大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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管理和运作 基金财产 ； 
（5）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，保 证 所管理
的基金财产 和基金管 理人的财 产相互独 立 ， 对所管理 的不同基金 分别管理， 分 别记账， 进行
证券投资； 
（6） 除依据 《 基金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外 ， 不得利用基 金财产为 自己及任 何
第三人谋取 利益，不 得委托第 三人运作 基金财产 ； 
（7）依法接 受基金托 管人的监 督； 
（8）采取适当合 理的措施使 计算基金份 额认购 价格 、申购对价和赎回 对价的方 法符合
基金合同等 法律文件 的规定， 按 有关规定 计算并公 告 基金资产净 值， 确定基 金份额申 购 对价、
赎回 对价， 编制申购 赎回清单 ； 
（9）进行基 金会计核 算并编制 基金财务 会计报 告； 
（10 ）编制 季度、 半 年度和年 度基金报 告； 
（11 ）严格按照 《基金法 》 、基金 合同及其 他有关规 定，履行信 息披露及 报告义务 ； 
（12 ）保守基金 商业秘密， 不泄露基金 投资计划、投 资意向等。除《 基金法》 、基 金合
同及其他有 关规定另 有规定外 ，在基金 信息公开 披露 前应予保密 ，不向他 人泄露； 
（13 ） 按基金 合同的约 定确定基 金收益分 配方案， 及 时 向基金份额 持有人分 配基金收 益； 
（14 ）按规 定受理申 购与赎回 申请，及 时、足额 支付 赎回 对价； 
（15 ）依据《基 金法》 、基金 合同及其他 有关规定召 集基金份额持有 人大会或配 合基金
托管人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额 持有 人大 会； 
（16 ）按规定保 存基金财产 管理业务活动 的会计账册 、报表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； 
（17 ） 确保需 要向基金 投资人提 供的各项 文件或资 料 在规定时间 发出， 并且 保证投资 人
能够按照基 金合同规 定的时间 和方式， 随 时查阅到 与 基金有关的 公开资料， 并在支付 合理成
本的条件下 得到有关 资料的复 印件； 
（18 ） 组织 并参加基 金财产 清算小组, 参与基金 财产的 保管、 清理 、 估价 、 变现 和分配 ； 
（19 ） 面临解散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ， 及时报告中国 证监会并 通知基金
托管人； 
（20 ） 因违反 基金合同 导致基金 财产的损 失或损害 基 金份额持有 人合法权 益时， 应当 承
担赔偿责任 ，其赔偿 责任不因 其退任而 免除； 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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（21 ） 监督基 金托管人 按法律法 规和基金 合同规定 履 行自己的义 务， 基金托 管人违反 基
金合同造成 基金财产 损失时， 基金管理 人应为基 金份 额持有人利 益向基金 托管人追 偿； 
（22 ） 当基金 管理人将 其义务委 托第三方 处理时， 应 当对第三方 处理有关 基金事务 的行
为承担责任 ， 但因第三 方责任导 致基金财 产或基金 份 额持有人利 益受到损 失， 而基金 管理人
首先承担了 责任的情 况下，基 金管理人 有权向第 三方 追偿 ； 
（23 ） 以基金 管理人名 义， 代表基 金份额持 有人利益 行 使诉讼权利 或实施其 他法 律行 为； 
（24 ） 基金管理 人在募集 期间未能 达到基金 的备案条 件， 基金合同不 能生效， 基金 管理
人承担全部募集 费用，将已 募集资金并 加计银行同 期 活期 存款利息在 基金募集期 结束后 30
日内退还基 金认购人 ，发售代 理机构将 已冻结的 股票 解冻 ； 
（25 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的 决议 ； 
（26 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（27 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 
（二） 基金托管人 的权利与 义务 
1、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定， 基金托管人 的权利包 括但不限 于： 
（1）自基金 合同生效 之日起， 依 法律法 规和基 金合 同的规定安 全保管基 金财产； 
（2）依基金 合同约定 获得基金 托管费以 及法律 法规 规定或监管 部门批准 的其他费 用； 
（3）监督基金管 理人对本基 金的投资运 作，如发现 基金管理人有违 反基金合同 及国家
法律法规行 为，对基 金财产、 其他当事 人的利益 造成 重大损失的 情形，应 呈报中国 证监会，
并采取必要 措施保护 基金投资 人的利益 ； 
（4）根据相 关市场规 则，为基 金开设证 券 账户 、为 基金办理证 券交易资 金清算。 
（5）提议召 开或召集 基金份额 持有人大 会； 
（6）在基金 管理人更 换时，提 名新的基 金管理 人； 
（7）法律法 规及中国 证监会规 定的 和基 金合同 约定 的其他权利 。 
2、根据《基 金法》 、 《 运作办法 》及其他 有关规 定， 基金托管人 的义务包 括但不限 于： 
（1）以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则持有 并安全 保管 基金财产； 
（2）设立专门的 基金托管部 门，具有符 合要求的营 业场所，配备足 够的、合格 的熟悉
基金托管业 务的专职 人员，负 责基金财 产托管事 宜； 
（3）建立健全内 部风险控制 、监察与稽 核、财务管 理及人事管理等 制度，确保 基金财
产的安全， 保 证其托管 的基金财 产与基金 托管人自 有 财产以及不 同的基金 财产相互 独立； 对大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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76 
 
所托管的不 同的基金 分别设置 账户，独 立核算， 分账 管理，保证 不同基金 之 间在账 户设置、
资金划拨、 账册记录 等方面相 互独立； 
（4） 除依据 《 基金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 外 ， 不得利用基 金财产为 自己及任 何
第三人谋取 利益，不 得委托第 三人托管 基金财产 ； 
（5）保管由 基金管理 人代表基 金签订的 与基金 有关 的重大合同 及有关凭 证； 
（6）按规定开设 基金财产的 资金账户和 证券账户 ， 按照基金合同的 约定，根据 基金管
理人的投资 指令，及 时办理清 算、交割 事宜； 
（7） 保守基 金商业秘 密， 除 《基 金法》 、 基金合同 及 其他有关规 定另有规 定外， 在 基金
信息公开披 露前予以 保密，不 得向他人 泄露； 
（8）复核、审查 基金管理人 计算 的基金 资产净值、 基金份额申购、 赎回 对价的 现金部
分 ； 
（9）办理与 基金托管 业务活动 有关的信 息披露 事项 ； 
（10 ） 对基金 财务会计 报告、 季 度、 半年 度和年度 基 金报告出具 意见， 说明 基金管理 人
在各重要方 面的运作 是否严格 按照基金 合同的规 定进 行； 如果基金管 理人有未 执行基金 合同
规定的行为 ，还应当 说明基金 托管人是 否采取了 适当 的措施； 
（11 ）保存基金 托管业务 活动的记 录、账 册、报表 和 其他相关资 料 15 年以 上； 
（12 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ； 
（13 ）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ； 
（14 ）依据 基金管理 人的指令 或有关 规 定向基金 份额 持有人支付 基金收益 和赎回款 项； 
（15 ）依据《基 金法》 、基金 合同及其他 有关规定， 召集基金份额持 有人大会或 配合基
金份额持有 人依法召 集基金份 额持有人 大会； 
（16 ）按照 法律法规 和基金合 同的规定 监督基金 管理 人的投资运 作； 
（17 ）参加 基金财产 清算小组 ，参与基 金财产的 保管 、清理、估 价、变现 和分配； 
（18 ） 面临解散、 依 法被撤销 或者被依 法宣告破 产时 ， 及时报告中国 证监会和 银行监管
机构，并通 知基金管 理人； 
（19 ） 因违反基 金合同导 致基金财 产损失时， 应 承担 赔偿责任， 其赔 偿责任不 因其退任
而免除； 
（20 ） 按规定 监督基金 管理人按 法律法规 和基金合 同 规定履行自 己的义务， 基金管理 人
因违反基金 合同造成 基金财产 损失时， 应为基金 份额 持有人利益 向基金管 理人追偿 ； 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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77 
 
（21 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 的决定； 
（22 ）法律 法规及中 国证监会 规定的和 基金合同 约定 的其他义务 。 
（三）基金 份额持有 人的权利 与义务 
1、根据《基金法 》 、 《运作办 法》及其他 有关规定， 基金份额持有人 的权利包括 但不限
于： 
（1）分享基 金财产收 益； 
（2）参与分 配清算后 的剩余基 金财产； 
（3）依法 转 让或 申请 赎回其持 有的基金 份额； 
（4）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大 会； 
（5）出席或者委 派代表出席 基金份额持 有人大会， 对基金份额持有 人大会审议 事项行
使表决权； 
（6）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料； 
（7）监督基 金管理人 的投资运 作； 
（8）对基金管理 人、基金托 管人、基金 销售机构损 害其合法权益的 行为依法提 起诉讼
或仲裁； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他 权利 。 
2、根据《基金法 》 、 《运作办 法》及其他 有关规定， 基金份额持有人 的义务包括 但不限
于： 
（1）认真阅 读并遵守 基金合同 ； 
（2）了解所 投资基金 产品，了 解自身风 险承受 能力 ，自行承担 投资风险 ； 
（3）关注 基 金信息披 露，及时 行使权利 和履行 义务 ； 
（4）缴纳基金认 购款项或认 购股票，交 付 基金申购 、赎回 对价 及法 律法规和基 金合同
所规定的费 用； 
（5）在其持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏 损或 者基金合同 终止的有 限责任； 
（6）不从事 任何有损 基金及其 他基金合 同当事 人合 法权益的活 动； 
（7）执行生 效的基金 份额持有 人大会的 决定； 
（8）返还在 基金交易 过程中因 任何原因 获得的 不当 得利； 
（9）法律法 规及中国 证监会规 定的和基 金合同 约定 的其他义务 。 
二、基金份 额持有人 大会召集 、议事及 表决的程 序和 规则 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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78 
 
（一） 基金份 额持有人 大会由基 金份额 持 有人组成， 基金份额持 有人的合 法授权代 表有
权代表基金 份额持有 人出席会 议并表决。 基 金份额持 有人持有的 每一基金 份额拥有 平等的投
票权。 
如日后基金 管理人发 行本基金 的联接基 金， 本基金联 接基金的基 金份额持 有人可以 凭所
持 有的 联接基 金的份 额直 接参加 或者委 派代 表参加 本基 金的 基金份 额持有 人大 会并参 与表
决。 在计算参 会份额和 计票时， 联 接基金基 金份额持 有人持有的 享有表决 权的基金 份额数和
表决票数为： 在本基金 基金份额 持有人大 会的权益 登 记日， 联接基 金持有本 基金份额 的总数
乘以该基金 份额持有 人所持有 的联接基 金份额占 联接 基金总份额 的比例， 计算 结果按照 四舍
五入的方法， 保留到整 数位。 折算 为本基金 后的每一 基金份额和 本基金的 每一基金 份额拥有
平等的投票 权。 
联 接基 金的基 金管 理人 不应以 联接 基金的 名义 代表 联接 基金 的全体 基金 份额 持有人 以
本基金的基 金份额持 有人的身 份行使表 决权， 但可接 受联接基金 的特定基 金份额持 有人的委
托 以联 接基金 的基金 份额 持有人 代理人 的身 份出席 本基 金的 基金份 额持有 人大 会并参 与表
决。 
联 接基 金的基 金管 理人 代表联 接基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 本基 金份额 持
有人大会的， 须先遵照 联接基金 基金合同 的约定召 开 联接基金的 基金份额 持有人大 会， 联接
基金的基金 份 额持有 人大会决 定提议召 开或召集 本基 金份额持有 人大会的， 由 联接基金 的基
金管理人代 表联接基 金的基金 份额持有 人提议召 开或 召集本基金 份额持有 人大会。 
（二）有以 下情形之 一时，应 召开基金 份额持有 人大 会： 
（1）终止基 金合同； 
（2）更换基 金管理人 ； 
（3）更换基 金托管人 ； 
（4）转换基 金运作方 式； 
（5）提高基金管 理人、基金 托管人的报 酬标准； 但 根据法律法规的 要求提高该 等报酬
标准的除外 ； 
（6）变更基 金类别； 
（7）本基金 与其他基 金的合并 ； 
（8）变更基 金投资目 标、范围 或策略 （ 法律法 规和 中国证监会 另有规定 的除外） ； 
（9）变更基 金份额持 有人大会 程序； 
（10 ）基金 管理人或 基金托管 人要求召 开基金份 额持 有人大会； 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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79 
 
（11 ）单独或合 计持有本 基金总份 额 10% 以上（含 10% ）基金 份额的基 金份额 持有人
（以基金管 理人收到 提议当日 的基金份 额计算， 下 同 ） 就同一事项 书面要求 召开基金 份额持
有人大会； 
（12 ） 终止基 金上市， 但 因基金不 再具备上 市条件而 被深圳证券 交易所终 止上市的 情形
除外； 
（13 ）对基 金当事人 权利和义 务产生重 大影响的 其他 事项； 
（14 ） 法律法 规、 基金合 同或中国 证监会规 定的其他 应当召开基 金份额持 有人大会 的事
项。 
（三）有以 下情形之 一 的，不 需召开基 金份额持 有人 大会： 
（1）调低基 金管理费 、基金托 管费； 
（2）法律法 规要求增 加的基金 费用的收 取； 
（3）在法律 法规和基 金合同规 定的范围 内调整 本基 金的申购费 率、调低 赎回费率 ； 
（4）因相应的法 律法规 、深 圳证券交易 所或注册登 记机构的相关业 务规则 发生 变动而
应当对基金 合同进行 修改； 
（5）对基金合同 的修改对基 金份额持有 人利益无实 质性不利影响或 修改不涉及 基金合
同当事人权 利义务关 系发生变 化； 
（6）基金管理人 、深圳证券 交易所和注 册登记机构 在法律法规、基 金合同规定 的范围
内调整有关 基金认购 、申购、 赎回、交 易、 转托 管、 非交易过户 等业务的 规则； 
（7）按基金 合同约定 申请基金 上市； 
（8）按照法 律法规和 基金合同 规定不需 召开基 金份 额持有人大 会的以外 的其他情 形。 
（四）召集 方式： 
1、除法律法 规规定或 基金合同 另有约定 外，基 金份 额持有人大 会由基金 管理人召 集； 
2、基金管理 人未按规 定召集或 不能召集 时，由 基金 托管人召集 ； 
3、基金托管人认 为有必要召 开基金份额 持有人大会 的，应当向基金 管理人提出 书面提
议。 基金管理 人应当自 收到书面 提议之日 起 10 日 内决 定是否召集， 并书面告 知基金托 管人。
基金管理人 决定召集 的， 应当自 出具书面 决定之日 起 60 日内召开； 基金管理 人决定不 召集，
基金托管人 仍认为有 必要召开 的，应当 由基金托 管人 自行召集。 
4、 代表基金份 额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持 有人就同一 事项书面 要求召开 基金
份额持有人 大会， 应当 向基金管 理人提出 书面提议。 基金管理人 应当自收 到书面提 议之日起
10 日内决定是否 召集，并书 面告知提出 提议的基金 份额持有人代表 和基金托管 人。基金管大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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80 
 
理人决定召 集的，应 当自出具 书面决定 之日起 60 日 内召开；基 金管理人 决定不召 集，代表
基金份额 10% 以上（含 10% ）的 基金份额 持有人仍 认为有必要 召开的， 应当向基 金托管人
提出书面提 议。基金 托 管人应 当自收到 书面提议 之日 起 10 日内决定 是否召集 ，并书面 告知
提出提议的 基金份额 持有人代 表和基金 管理人； 基 金 托管人决定 召集的， 应 当自出具 书面决
定之日起 60 日内召开 。 
5、 代表基金份 额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金份额持 有人就同一 事项要求 召开基金 份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10% 以上
（含 10% ）的 基金份额 持有人有 权自行召 集， 并至少 提前 30 日报 中国证监 会备案 。基金 份
额持有人依 法自行召 集基金份 额持有人 大会的， 基金 管理人、 基金托 管人应当 配合， 不得阻
碍、干扰。 
6、基金份额 持 有人会 议的召集 人负责选 择确定 开会 时间、地点 、方式和 权益登记 日。 
（五）通知 
1、 召开基金 份额持有 人大会， 召集人应 于会议召 开 前 30 日， 在 指定媒体 公告。 基 金份
额持有人大 会通知应 至少载明 以下内容 
（1）会议召 开的时间 、地点和 会议形式 ； 
（2）会议拟 审议的事 项、议事 程序和表 决方式 ； 
（3）有权出 席基金份 额持有人 大会的基 金份额 持有 人的权益登 记日； 
（4）授权委托证 明的内容要 求（包括但 不限于代理 人身份，代理权 限和代理有 效期限
等） 、送达时 间和地点; 
（5）会务常 设联系人 姓名及联 系电话； 
（6）出席会 议者必须 准备的文 件和必 须 履行的 手续 ； 
（7）召集人 需要通知 的其他事 项。 
2、采取通讯开会 方式并进行 表决的情况 下，由会议 召集人决定在会 议通知中说 明本次
基金份额持 有人大会 所采取的 具体通讯 方式、 委托 的 公证机关及 其联系方 式和联系 人、 书面
表决意见寄 交的截止 时间和收 取方式。 
3、如召集人为基 金管理人， 还应另行书 面通知基金 托管人到指定地 点对表决意 见的计
票进行监督； 如召集人 为基金托 管人， 则应 另行书面 通知基金管 理人到指 定地点对 表决意见
的计票进行 监督； 如召 集人为基 金份额持 有人， 则应 另行书面通 知基金管 理人和基 金托管人
到指定地点 对表决意 见的计票 进行监督 。 基 金管理人 或基金托管 人拒不派 代表对书 面表决意大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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81 
 
见的计票进 行监督的 ，不影响 表决意见 的计票效 力。 
（六）开会 方式 
基 金份 额持有 人大 会可 通过现 场开 会方式 或通 讯开 会方 式 等 法律法 规或 监管 机构允 许
的其他 方式 召开，会 议的召开 方式由会 议召集人 确定 。 
1、现场开会。由 基金份额持 有人本人出 席或以代理 投票授权委托证 明委派代表 出席，
现场开会时 基金管理 人和基金 托管人的 授权代表 应当 列席基金份 额持有人 大会， 基金管 理人
或 基金托管 人不派代 表列席的， 不 影响表决 效力。 现 场开会同时 符合以下 条件时， 可以 进行
基金份额持 有人大会 议程： 
（1）亲自出席会 议者持有基 金份额的凭 证、受托出 席会议者出具的 委托人持有 基金份
额的凭证及 委托人的 代理投票 授权委托 证明符合 法律 法规、 基金合 同和会议 通知的规 定， 并
且持有基金 份额的凭 证与基金 管理人持 有的登记 资料 相符； 
（2）经核对，汇 总到会者出 示的在权益 登记日持有 基金份额的凭证 显示，有效 的基金
份额不少于 本基金在 权益登记 日基金总 份额的 50% （含 50% ） ； 参 加基金份 额持有人 大会的
持有人的基 金份额低 于前述规 定比例的， 召 集人可以 在原公告的 基金份额 持有人大 会召开时
间的三个月 以后、 六个月 以内， 就原定 审议事项 重新 召集基金份 额持有人 大会。 重新召 集 的
基金份额持 有人大会 应当有代 表三分之 一以上基 金份 额的持有人 参加，方 可召开 。 
2、通讯开会。通 讯开会系指 基金份额持 有人将其对 表决事项的投票 以书面形式 在表决
截至日以前 送达至召 集人指定 的地址 或 者在法律 法规 或监管机构 允许的情 况下， 经会议 通知
载明， 基金份 额持有人 采用网络 、 电话、 短信或其 他 方式， 在 表决 截至日以 前 对表决 事项进
行投票并由 召集人予 以记录 。 通 讯开会应 以书面方 式 进行表决，若 基金份额 持有人 采 取非书
面形式进行 投票的， 则召 集人对于 其投票的 书面记录 即视为该 基 金份额持 有人 的书 面表决意
见 。 
在同时符合 以下条件 时，通讯 开会的方 式视为有 效： 
（1）会议召 集人按基 金合同约 定公布会 议通知 后， 在 2 个工作日 内连续公 布相关提 示
性公告； 
（2）召集人按基 金合同 约定 通知基金托 管人（如果 基金托管人为召 集人，则为 基金管
理人） 到指定地 点对书面 表决意见 的计票进 行监督。 会议召集人 在基金托 管人 （如果基 金托
管人为召集 人， 则为基 金管理人） 和公证机 关的监督 下按照会议 通知规定 的方式收 取基金份
额持有人的 书面表决 意见； 基金 托管人或 基金管理 人 经通知不参 加收取书 面表决意 见的， 不大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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影响表决效 力； 
（3 ） 本 人直接出 具书面意 见或授权 他人代表 出具书 面意见的 ， 基金份 额持有人 所持有
的基 金份额 不小于在 权益登记 日基金总 份额的 50% （含 50%）； 参 加基金份 额持有人 大会的
持有人的基 金份额低 于前述规 定比例的， 召 集人可以 在原公告的 基金份额 持有人大 会召开时
间的三个月 以后、 六个月 以内， 就原定 审议事项 重新 召集基金份 额持有人 大会。 重新召 集的
基 金份 额持有 人大会 应当 有代表 三分之 一以 上基金 份额 的持 有人直 接出具 书面 意见或 授权
他人代表出 具书面意 见； 
（4） 上述第 （3） 项中直 接出具书 面意见的 基金份额 持有人或受 托代表他 人出具书 面意
见的代理人， 同时提交 的持有基 金份额的 凭证、 受托 出具书面意 见的代理 人出具的 委托人持
有基金份额的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明( 在法律法规或监管机 构允许的情况
下， 经会议通 知载明， 基金份额 持有人可 以采用网 络 、 电话、 短信 或其他方 式授权他 人代为
出席会议并表决) 符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录
相符； 
（5）会议通 知公布前 报中国证 监会备案 。 
（七）议事 内容与程 序 
1、议事内容 及提案权 
议事内容为 关系基金 份额持有 人利益的 重大事项， 如 基金合同的 重大修改、 决定终止 基
金合同、 更换 基金管理 人、 更换 基金托管 人、 与其 他 基金合并、 法 律法规及 基金合同 规定的
其他事项以 及会议召 集人认为 需提交基 金份 额持 有人 大会讨论的 其他事项 。 
基金管理人 、基金托 管人、单 独或合并 持有权益 登记 日基金总份额 10% （含 10% ）以
上 的基 金份额 持有人 可以 在大会 召集人 发出 会议通 知前 向大 会召集 人提交 需由 基金份 额持
有人大会审 议表决的 提案。



基金份额持 有人大会 的召集人 发出召集 会议的通 知后 ， 对原有提案的 修改应当 在基金份
额持有人大 会召开 30 天前公告 。 
基金份额持 有人大会 不得对未 事先公告 的议事内 容进 行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开 会 
在现场开会 的方式下 ，首先由 大会主持 人按照下 列第 七条规定程 序确定和 公布监票 人，
然后由大会 主持人宣 读提案， 经 讨 论后进行 表决， 并 形成大会决 议。 大会主持 人为基金 管理大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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人授权出席 会议的代 表， 在基金 管理人授 权代表未 能 主持大会的 情况下， 由 基金托管 人授权
其出席会议 的代表主 持；如果 基金管理 人授权代 表和 基金托管人 授权代表 均未能主 持大会，
则由出席大 会的基金 份额持有 人和代理 人所持表 决权 的 50% 以上（含 50% ） 选举产生 一名
基金份额持 有人作为 该次基金 份额持有 人大会的 主持 人。 基金管理人 和基金托 管人拒不 出席
或主持基金 份额持有 人大会， 不影响基 金份额持 有人 大会作出的 决议的效 力。 
会议召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。 签名 册 载明参加会 议人员姓 名 （ 或单位 名
称） 、身份证明文 件号码、持 有或代表有 表决权的基 金份额、委托人 姓名（或单 位名称）和
联系方式等 事项。 
（2）通讯开 会 
在通讯开会 的情况下 ，首先由 召集人提 前 30 日公布 提案，在所 通知的表 决截止日 期后
2 个工作日内 在公证 机关监督 下由召集 人统计全 部有 效表决，在 公证机关 监督下形 成决议。 
（八）表决 
基金份额持 有人所持 每份基金 份额有一 票表决权 。 
基金份额持 有人大会 决议分为 一般决议 和特别决 议： 
1、 一般决议， 一 般决议须 经参加大 会的基金 份额持 有人或其代 理人所持 表决权的 50%
以上（含 50% ） 通过方为 有效；除 下列第 2 项所规 定 的须以特 别决议通 过事项以 外的其他
事项均以一 般决议的 方式通过 。 
2、特别决议，特 别决议应当 经参加大会 的基金份额 持有人或其代理 人所持表决 权的 三
分之二 以上 （ 含 三分之 二 ） 通过 方可做出 。 转换基 金 运作方式、 更 换基金管 理人或者 基金托
管人、 终止基 金合同 以 及与其他 基金合并 以特别决 议 通过方为有 效。 若法律 法规监管 机构出
台新要求， 以届时有 效的方式 处理。 
基金份额持 有人大会 采取记名 方式进行 投票表决 。 
采取通讯方 式进行表 决时， 除非 在计票时 有充分的 相 反证据证明， 否则提交 符合会议 通
知中规定的 确认投资 人身份文 件的表决 视为有效 出席 的投资人， 表 面 符合会议 通知规定 的书
面表决意见 视为有效 表决， 表决 意见模糊 不清或相 互 矛盾的视为 弃权表决， 但应当计 入出具
书面意见的 基金份额 持有人所 代表的基 金份额总 数。 
基金份额持 有人大会 的各项提 案或同一 项提案内 并列 的各项议题 应当分开 审议、 逐项表
决。 
（九）计票 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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1、现场开会 
（1）如大会由基 金管理人或 基金托管人 召集，基金 份额持有人大会 的主持人应 当在会
议 开始 后宣布 在出席 会议 的基金 份额持 有人 和代理 人中 选举 两名基 金份额 持有 人代表 与大
会召集人授 权的一名 监督员共 同担任监 票人； 如大会 由基金份额 持有人自 行召集或 大会虽然
由基金管理 人或基金 托 管人召 集， 但是基 金管理人 或 基金托管人 未出席大 会的， 基金 份额持
有 人大 会的主 持人应 当在 会议开 始后宣 布在 出席会 议的 基金 份额持 有人中 选举 三名基 金份
额持有人代 表担任监 票人。基 金管理人 或基金托 管人 不出席大会 的，不影 响计票的 效力。 
（2）监票人应当 在基金份额 持有人表决 后立即进行 清点并由大会主 持人当场公 布计票
结果。 
（3）如果会议主 持人或基金 份额持有人 或代理人对 于提交的表决结 果有怀疑， 可以在
宣布表决结 果后立即 对所投票 数要求进 行重新清 点。 监票人应当 进行重新 清点， 重新 清点以
一次为限。 重新清点 后，大会 主持人应 当当场公 布重 新清点结 果。 
（4） 计票 过程应 由公证机 关予以公 证,基金管 理人或 基金托管人 拒不出席 大会的 ， 不影
响计票的效 力。 
2、通讯开会 
在通讯开会 的情况下， 计票方式 为： 由大会 召集人授 权的两名监 督员在基 金托管人 授权
代表 （若由基 金托管人 召集， 则 为基金管 理人授权 代 表） 的监督下 进行计票 ， 并由公 证机关
对其计票过 程予以公 证。 基金管理 人或基金 托管人拒 派代表对书 面表决意 见的计票 进行监督
的，不影响 计票和表 决结果。 
（十）生效 与公告 
基金份额持 有人大会 的决议， 召集人应 当自通过 之日 起 5 日内报 中国证监 会备案。 
基金份额持 有人大会 的决议自 表决通过 之日起生 效。 
基金份额持 有人大会 决议自生 效之日起 2 个工作 日内 在 指定媒体 上公告。 如果 采用通讯
方式进行表 决， 在公告 基金份额 持有人 大会决议 时， 必须将公证 书全文、 公 证机构、 公证员
姓名等一同 公告。 
基 金管 理人、 基金 托管 人和基 金份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人 大会的 决
议。 生效的基金 份额持有 人大会决 议对全体 基金份额 持有人、 基金管 理人、 基金托 管人均有
约束力。 
（十一） 本部 分关于基 金份额持 有人大 会召开事 由、 召开条件、 议 事程序、 表决条件 等大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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规定，凡是 直接引用 法律法规 的部分， 如将来法 律法 规修改导致 相关内容 被取消或 变更的，
基金管理人 提 前公告 后， 可直接 对本部分 内容进行 修 改和调整， 无 需召开基 金份额持 有人大
会审议。 
三、基金收 益分配原 则、执行 方式 
（ 一 ） 基金 利润的构 成 
基金利润指基金利息收入、投 资收益、公允价值变动 收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基 金已实现 收益指基 金利润减 去公允价 值变 动收益后的 余额。 
（ 二 ） 基金 可供分配 利润 
基金可供分配利润指截至收益 分配基准日基金未分配 利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。 
（ 三 ） 基金 收益分配 原则 
1、在符合有 关基金分 红条件的 前提下， 本基金 每年 收益分配次 数最多为 12 次，每 次
收益分配比例不得低于 收益分配基准 日每份基金份额 可供分配利润的 10% ，若基金合同生
效不满 3 个 月可不进 行收益分 配； 
2、 当基金 份额净值 增长率超 过标的指 数同期增 长率达 到 1% 以 上时， 可 进行收 益分配。
基 金管 理人对 基金份 额净 值增长 率和标 的指 数同期 增长 率的 计算方 法参见 本基 金招募 说明
书； 
3、 本基金以使 收益分配 后基金份 额净值增 长率尽 可能 贴近标的指 数同期增 长率为原 则
进行收益分 配。 基于本基 金的性质 和特点， 本基 金收 益分配不须 以弥补浮 动亏损为 前提， 收
益分配后有 可能使除 息后的基 金份额净 值低于面 值， 即基金收益 分配基准 日 （即收益 评价日）
的基金份额 净值减去 每单位基 金份额 收 益分配金 额后 可能低于面 值； 
4、本基金收 益分配 采 用现金分 红方式 ； 
5、每一基金 份额享有 同等分配 权； 
6、法律法规 或监管机 关另有规 定的，从 其规定 。 
在不影响投资人利益的情况下 ，基金管理人可在法律 法规允许的前提下，按监管部门
要求履行适 当程序后 对基金收 益分配原 则进行调 整， 并于变更实 施日前在 指定媒体 上公告。 
（ 四 ） 收益 分配方案 
基金收益分 配方案中 应载明截 止收益分 配基准日 的可 供分配利润、 基金收益 分配对象、
分配时间、 分配数额 及比例、 分配方式 等内容。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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（ 五 ） 收益 分配方案 的确定、 公告与实 施 
本基金收益 分配方案 由基金管 理人 拟定 ，并由基 金托 管人复核，在 2 个工作 日内在指
定媒体公告 并报中国 证监会备 案。 
基金红利发放日距离收益分配 基准日（即可供分配利 润计算截止日）的时间不得超过
15 个工作日。 在分配 方案公布 后 （依据具 体方案的 规 定） ， 基金管 理人就支 付的现金 红利向
基金托管人 发送划款 指令，基 金托管人 按照基金 管理 人的指令及 时进行分 红资金的 划付。 
法律法规或 监管机关 另有规定 的，从其 规定。 
（ 六 ） 基金 收益分配 中发生的 费用 
基金收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他手续费 用由 投资人自行 承担。 
四、基金的 费用与税 收 
（ 一 ） 基金 费用的种 类 
1、基金管理 人的管 理 费； 
2、基金托管 人的托管 费； 
3、基金合同 生效后标 的指数使 用许可费 ； 
4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ； 
5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费； 
6、基金上市 费及年费 ； 
7、基金份额 持有人大 会费用； 
8、基金的证 券交易费 用； 
9、基金的银 行汇划费 用； 
10 、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ，可以在 基金 财产中列支 的其他费 用。 
（ 二 ） 基金 费用计提 方法、计 提标准和 支付方式 
1、基金管理 人的管理 费



本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.5% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 ： 
H ＝E× 0.5%÷ 当 年天数 
H 为每日 应计提的 基金管理 费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金管理费 每日计算， 逐 日累计至 每月月末， 按 月支 付， 由基金管理 人向基金 托管人发
送基金管理 费划款指 令， 基金托管 人复核后 于次月 前 3 个工作日内 从基金 财产中一 次性支付大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
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给基金管理 人。若遇 法定节假 日、公休 假等,支付 日期 顺延。 
2、基金托管 人的托管 费 
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.1% 的年费 率计提。 托管费的 计算方法 如下 ： 
H ＝E× 0.1%÷ 当 年天数 
H 为每日 应计提的 基金托管 费 
E 为前一日 的基金资 产净值 
基金托管费 每日计算， 逐 日累计至 每月月 末， 按 月支 付， 由基金管理 人向基金 托管人发
送基金托管费划 款指令，基 金托管人复 核后于次月 前 3 个工作日 内从基金财产 中一次性 支
取。若遇法 定节假日 、公休日 等 ，支付 日期顺延 。 
3、基金合同 生效后标 的指数使 用许可费 
标的指数使 用许可费 按前一日 基金资产 净值的年 费率 0.03% 计 提。 标 的指数使 用许可费
计算方法如 下： 
H ＝E× 标的指数 使用许可 费年费率÷ 当年天数 
H 为每日 应计提的 基金标的 指数使用 许可费 
E 为前一日 基金资产 净值 
自基金成立 之日起， 指 数使用许 可费每 日计算， 逐 日 累计， 按季支 付。 自基 金成立之 日
的下一季度 （自然 季度 ） 起 ， 指数 使 用许可费 收取下 限为每季度 （自然 季度 ）5 万元 ， 即 不
足 5 万元时 按照 5 万 元收取。 基金成立 日所在季 度， 当季指数使 用许可费 的计算方 法如下： 
当季指数使 用许可费=max （5 万元×基金当季存 续天 数÷当季天 数， 当季累计 计提的指
数使用许可 费） 。 
标 的指 数供应 商根 据相 应指数 许可 协议变 更上 述标 的指 数使 用许可 费费 率和 计费方 式
时， 本基金将 采用变更 后的费率 和计费方 式 计算指 数 使用费。 基金 管理人应 在招募说 明书及
其更新中披 露基金最 新适用的 指数使用 许可费费 率和 计费方式 。 
上述 “ 一 、基金费 用的种类 中第 4－9 项费用 ” ，根据 有关法规及 相应协议 规定 ，按 费用
实际支出金 额列入当 期费用， 由基金托 管人从基 金财 产中支付。 
（ 三 ） 不列 入基金费 用的项目 
下列费用不 列入基金 费用： 
1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的
损失； 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用； 
3、基金合同 生效前的 相关费用 ； 
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 
（ 四） 基金管 理人 和基 金托管 人可 根据基 金发 展情 况调 整基 金管理 费率 和基 金托管 费
率。 降低基金管 理费率和 基金托管 费率， 无须召 开基 金份额持有 人大会。 基 金 管理人必 须依
照有关规定 最迟于新 的费率实 施日前在 指定媒体 上刊 登公告。 
（五）基金 税收 
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 
五、基金财 产的投资 方向和投 资限制 
（一）投资 范围 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 
为更好地实 现基金的 投资目标， 本 基金还可 投资于国 内依法发行 上市的非 标的指数 成份
股（包括中小板 、创业板及 其他经中国 证监会核准 上 市的股票）债券 （含中期票 据） 、货币
市场工具、 银 行存款、 权证、 股 指期货、 资 产支持证 券以及法律 法规或中 国证监会 允许基金
投资的其他 金融工具 （但 须符 合中国证 监会的相 关规 定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 ， 基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳 入投资范 围。 
在建仓完成后， 本基金投资 于标的指数 成份股、备选 成份股的比例不 低于基金资 产净
值的 95% ，权证、股指期货及其他金融工具的投资 比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。 
（二）投资 限制 
1、组合限制 
基金的投资 组合应遵 循以下限 制： 
（1）本基金 投资于标 的指数成 份股、备 选成份 股的 比例不低于 基金资产 净值的 95% ； 
（2）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（3）本基金 管理 人管 理的全部 基金持有 的同一 权证 ，不得超过 该权证的 10％； 
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（5）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
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值的 10 ％； 
（6）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的 20％； 
（7）本基金持 有的同一( 指 同一信用级 别) 资产支持 证券的比例，不 得超过该资产 支持
证券规模的 10 ％； 
（8）本基金管理 人管理的全 部基金投资 于同一原始 权益人的各类资 产支持证券 ，不得
超过其各类 资产支持 证券合计 规模 的 10 ％； 
（9） 本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持 证券。 基 金持有资
产 支持 证券期 间，如 果其 信用等 级下降 、不 再符合 投资 标准 ，应在 评级报 告发 布之日 起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（10 ） 基金财产 参与股票 发行申购， 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（11） 本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40% ， 在全国银 行间同业 市场中的 债券回 购最长期 限为 1 年， 债券回购 到期后不 展期 ； 
（12） 在任何 交易 日 日 终，持 有的 买入股 指期 货合 约价 值， 不得超 过基 金资 产净值 的
10% ； 在 任何交易 日日终 ， 持有的 买入股指 期货合约 价值与有价 证券市值 之和， 不 得超过基
金资产净值 的 100 ％ ， 其中 ， 有价证 券指股票 、 债券 （不含到期 日在一年 以内的政 府债券） 、
权证、 资 产支持证 券、 买 入返售金 融资产 （不含质 押 式回购） 等； 在 任何交易 日日终 ， 持有
的卖出股指 期货合约 价值不得 超过基金 持有的股 票总 市值的 20％ ； 在任 何交易日 内交易 （不
包括平仓）的股 指期货合约 的成交金额 不得超过上 一 交易日基金资产 净值的 20％ ；每个交
易日日终在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交易保证 金后 ， 应当保持不低 于交易保 证金一倍 的现
金； 
（13 ）基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140% ； 
（14 ） 法律 法规及中 国证监会 规定的其 他投资限 制。 
因证券、 期货 市场波动 、 上市公 司合并、 基金规模 变 动、 股权分置 改革中支 付对价等 基
金管理人之外的 因素致使基 金投资比例 不符合上述 规 定投资比例的， 基金管理人 应当在 10
个交易日内 进行调整， 但中国证 监会规定 的特殊情 形 除外。 法律法 规另有规 定的， 从其 规定。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定。 在上述期 间内， 本 基金的投 资范围、 投 资策略应当 符合 基金 合同的约 定。 法律
法规或监管 部门另有 规定的， 从 其规定。 基 金托管人 对基金的投 资的监督 与检查自 本基金合大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
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同生效之日 起开始。 
法律法规或 监管部门 取消 或变 更 上述限 制， 如适用 于 本基金， 基金 管理人 在 履行适当 程
序后，则本 基金投资 不再受相 关限制 或 以变更后 的规 定为准 。 
2、 禁止行为 
为维护基金 份额持有 人的合法 权益，基 金财产不 得用 于下列投资 或者活动 ： 
（1）承销证 券； 
（2）违反规 定 向他人 贷款或者 提供担保 ； 
（3）从事承 担无限责 任的投资 ； 
（4）买卖其 他基金份 额，但是 国务院 中 国证监 会 另 有规定的除 外； 
（5）向其基 金管理人 、基金 托 管人出资 ； 
（6）从事内 幕交易、 操纵证券 交易价格 及其他 不正 当的证券交 易活动； 
（7）依照法 律法规有 关规定， 由中国证 监会规 定禁 止的其他活 动 。 
运用基金财 产买卖基 金管理人、 基金托管 人及其控 股 股东、 实际控 制人或者 与其有其 他
重大利害关 系的公司 发行的证 券或者承 销期内承 销的 证券，或者 从事其他 重大关联 交易的，
应当遵循基 金份额持 有人利益 优先的原 则， 防范利益 冲突， 符合中国 证监会的 规定， 并履行
信息披露义 务。 
法律法规和 监管部门 取消上述 禁止性规 定的，则 本基 金不受上述 相关限制 。 
六、基金财 产净值的 计算方法 和公告方 式 
（一）基金 资 产净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去基 金负债后 的价 值。 
（二）基金 资产净值 、基金份 额净值 、 基金累计 份额 净值公告 
基金合同生 效后， 在开 始办理基 金份额申 购或者赎 回 前， 基金管理 人应当至 少每周公 告
一次基金资 产净值和 基金份额 净值。 
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基 金管理人 应 当在每个开 放日的次 日， 通过网 站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。 
基金管理人 应当公告 半年度和 年度最后 一个市场 交易 日基金资产 净值和基 金份额净 值。
基金管理人 应当在前 款规定的 市场交易 日的次日， 将 基金资产净 值、 基金份 额净值和 基金份
额累计净值 登载在指 定媒体上 。 
七、基金合 同解除和 终止的事 由、程序 以及基金 财产 清算的方式 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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（一）基金 合同的终 止 
有下列情形 之一的， 基金合同 应当终止 ： 
1、基金份额 持有人大 会决定终 止的； 
2、基金管理 人、基金 托管人职 责终止， 在 6 个月内 没有新基金 管理人、 新基金托 管人
承接的； 
3、基金合同 约定的其 他情形； 
4、相关法律 法规和中 国证监会 规定的其 他情况 。 
基金合同终 止后， 基金 管理人和 基金托 管人有权 依照 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《销售 办
法》 、基金合同及 其他有关法 律法规的规 定，行使请 求给付报酬、从 基 金资产中 获得补偿的
权利。 
（二）基金 财产的清 算 
1、基金财产 清算小组 ：自出现 基金合同 终止事 由之 日起 30 个工 作日内成 立清算小 组，
基金管理人 组织基金 财产清算 小组并在 中国证监 会的 监督下进行 基金清算 。 
2、基金财产清算 小组组成： 基金财产清 算小组成员 由基金管理人、 基金托管人 、具有
从事证券相 关业务资 格的注册 会计师、 律 师以及中 国 证监会指定 的人员组 成。 基金财 产清算
小组可以聘 用必要的 工作人员 。 
3、基金财产清算 小组职责： 基金财产清 算小组负责 基金财产的保管 、清理、估 价、变
现和分配。 基金财产 清算小组 可以依法 进行必要 的民 事活动。 
4、基金财产 清算程序 ： 
（1）基金合 同终止情 形出现时 ，由基金 财产清 算小 组统一接管 基金； 
（2）对基金 财产和债 权债务进 行清理和 确认； 
（3）对基金 财产进行 估值和变 现； 
（4）制作清 算报告； 
（5）聘请会计师 事务所对清 算报告进行 外部审计， 聘请律师事务所 对清算报告 出具法
律意见书； 
（6）将清算 报告报中 国证监会 备案并公 告 ； 
（7）对基金 财产进行 分配； 
5、基金财产 清算的期 限为 6 个月 。 
八、争议解 决方式 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
92 
 
各方当事人 同意， 因基 金合同而 产生的或 与基金合 同 有关的一切 争议， 如经 友好协商 未
能解决的， 应提交仲 裁。 若自 一方书面 提出 协商 解决 争议之日起 60 日内争议 未能以协 商方
式解决的， 则 任何一方 有权将争 议提交中 国国际经 济 贸易仲裁委 员会， 按照 其届时有 效的仲
裁规则进行 仲裁，仲 裁地点在 北京。仲 裁裁决是 终局 的，对仲裁 各方当事 人均具有 约束力。 
基金合同受 中国法律 管辖 ，适 用中华人 民共和国 法律 并从其解释 。 
九、基金合 同存放地 和投资人 取得基金 合同的方 式 
（一） 基金合 同正本一 式六份， 除上报有 关监管机 构 一式二份外， 基金管理 人、 基金 托
管人各持有 二份，每 份具有同 等的法律 效力。 
（二） 基金合 同可印制 成册， 供 投资人在 基金管理 人 、 基金托管人 、 销售机 构的办公 场
所和营业 场 所查阅。 
二十一、基金托管协议内容摘要 
一、基金托 管协议当 事人 
（一）基金 管理人 
名称：大成 基金管理 有限公司 
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行 大厦 32 层 
邮政编码：518040 
法定代表人 ：刘卓 
成立日期：1999 年 4 月 12 日 
批准设立机 关及批准 设立文号 ：中国证 监会证监 基 金 字[1999]10 号 
组织形式： 有限责任 公司 
注册资本： 贰亿元人 民币 
存续期间： 持续经营 
经营范围： 基金管理 业务、发 起设立基 金及中国 证券 监督管理委 员会批准 的其他 业 务。 
（二）基金 托管人 
名称：中国 农业银行 股份有限 公司 
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街69 号 
办公地址： 北京市西 城区复兴 门内大街28 号凯 晨世 贸中心东座 九层 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
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邮政编码：100031 
法定代表人 ： 周慕冰 
成立时间 ：2009 年 1 月 15 日 
基金托管资 格批准文 号：中国 证监会证 监基字[1998]23 号 
注册资本 ：32,479,411.7 万元 人民币 






存续期 间：持续 经营 
经营范围： 吸收 公众存款； 发放短期、 中期、长期贷 款；办理国内外 结 算；办理 票据
承兑与贴现 ； 发行 金融债券 ； 代理 发行、 代理兑付 、 承销政府债 券； 买 卖 政府债 券、 金 融债
券； 从事同业 拆借； 买卖、 代理买 卖外汇； 结 汇、 售 汇； 从事银行 卡业务； 提 供信用证 服务
及担保；代 理收付款 项及代理 保险业务 ；提供保 管箱 服务；代理 资金清算 ；各类汇 兑业务；
代理政策性 银行、 外国 政府和国 际金融 机构贷款 业务 ； 贷款承诺； 组织或参 加银团贷 款； 外
汇存款； 外汇贷款 ； 外汇 汇款； 外汇借款 ； 发行 、 代 理发行、 买卖或代 理买卖股 票以外的 外
币有价证券； 外汇票据 承兑和 贴现； 自营 、 代客外 汇 买卖； 外币兑 换； 外汇 担保； 资 信调查、
咨询、 见证业 务； 企业 、 个人财 务顾问服 务； 证券 公 司客户交易 结算资金 存管业务 ； 证券投
资基金托管 业务 ； 企业年 金托管业 务； 产业投资 基金 托管业务； 合格 境外机构 投资者境 内证 
券投资托管 业务； 代理 开放式 基金业务； 电话银行 、 手机银行、 网 上银行业 务； 金融 衍生产
品交易业务 ；经国务 院银行业 监督管理 机构等监 管部 门批准的其 他业务。 
二 、基金托 管人对基 金管理人 的业务监 督和核查 
（一） 基金托管 人根据有 关法律法 规的规定 及基金合 同的约定， 对基 金投资范 围、 投资
对象进行监 督。 基金合 同明确约 定基金投 资风格或 证 券选择标准 的， 基金管 理人应按 照基金
托管人要求 的格式提 供投资品 种池和交 易对手库， 以 便基金托管 人运用相 关技术系 统， 对基
金实际投资 是否符合 基金合同 关于证券 选择标准 的约 定进行监督， 对 存在疑义 的事项进 行核
查。 
本基金的投 资范围为 ： 
本基金主要 投资于标 的指数成 份股和备 选成份股 。 
为更好地实 现基金的 投资目标， 本 基金还可 投资于国 内依法发行 上市的非 标的指数 成份
股 （包括中小 板、 创业 板及其他 经中国证 监会核准 上 市的股票） 、 债券 （含 中期票据） 、 货币
市场工具、 银 行存款、 权证、 股 指期货、 资 产支持证 券以及法律 法规或中 国证监会 允许基金
投资的其他 金融工具 （但须符 合中国证 监会的相 关规 定） 。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
94 
 
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后， 可
以将其纳 入 投资范围 。 
本基金的配 置比例为 ： 
本基金投资 于标的指 数成份股 、备选成 份股的比 例不 低于基金资 产净值的95%，权 证、
股指期货及 其他金融 工具的投 资比例依 照法律法 规或 监管机构的 规定执行 。 
（二） 基金托 管人根据 有关法律 法规的 规定及基 金合 同的约定， 对 基金投资 、 融资、融
券 比例进行 监督。基 金托管人 按下述比 例和调整 期限 进行监督： 
（1）本基金 投资于标 的指数成 份股、备 选成份 股的 比例不低于 基金资产 净值的 95% ； 
（2）本基金 持有的全 部权证， 其市值不 得超过 基金 资产净值的 3 ％； 
（3）本基金管理 人管理的 、 且由本基金 托管人托管 的 全部基金持有 的同一权证 ，不得
超过该权证 的 10 ％； 
（4 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得 超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（5）本基金投资 于同一原始 权益人的各 类资产支持 证券的比例，不 得超过基金 资产净
值的 10 ％； 
（6）本基金 持有的全 部资产支 持证券， 其市值 不得 超过基金资 产净值的20％； 
（7）本基金持有 的同一(指同 一信用级别)资产支持 证券的比例，不 得超过该资 产支持
证券规模的 10 ％； 
（8）本基金管理 人管理的 、 且由本基金 托管人托管 的 全部基金投资 于同一原始 权益人
的各类资产 支持证券 ，不得超 过其各类 资产支持 证券 合计规模的 10 ％； 
（9）本基金 应投资于 信用级别 评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支 持证券。 基金持有 资
产 支持 证券期 间，如 果其 信用等 级下降 、不 再符合 投资 标准 ，应在 评级报 告发 布之日 起 3
个月内予以 全部卖出 ； 
（10 ） 基金财产 参与股票 发行申购， 本 基金所申 报的 金额不超过 本基金的 总资产， 本基
金所申报的 股票数量 不超过拟 发行股票 公司本次 发行 股票的总量 ； 
（11 ） 本基金进 入全国银 行间同业 市场进行 债券回购 的资金余额 不得超过 基金资产 净值
的 40%，在全 国银行 间同业市 场中的债 券回购最 长期 限为 1 年， 债券回购 到期后不 展期； 
（12） 在任何 交易 日日 终，持 有的 买入股 指期 货合 约价 值， 不得超 过基 金资 产净值 的
10% ；在任何交易 日日终，持 有的买入股 指期货合约 价值与有价证券 市值之和， 不得超过基大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
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金资产净值 的 100 ％ ， 其中 ， 有价证 券指股票 、 债券 （不含到期 日在一年 以内的政 府债券） 、
权证、 资 产支持证 券、 买 入返售金 融资产 （不含质 押 式回购） 等； 在 任何交易 日日终 ， 持有
的卖出股指 期货合约 价值不得 超过基金 持有的股 票总 市值的 20％ ； 在任 何交易日 内交易 （不
包括平仓）的股 指期货合约 的成交金额 不得超过上 一 交易日基金资产 净值的 20％ ；每个交
易日日终在 扣除股指 期货合约 需缴纳的 交 易保证 金后 ， 应当保持不低 于交易保 证金一倍 的现
金。 
（13 ）基金 总资产不 得超过基 金净资产 的 140%； 
（14 ）法律 法规及中 国证监会 规定的其 他投资限 制。 
因证券、 期货 市场波动 、 上市公 司合并、 基金规模 变 动 、 股权分置 改革中支 付对价等基
金 管理 人之外 的因素 致使 基金投 资比例 不符 合上述 规定 的投 资比例 的，基 金管 理人应 当在
10 个交易日内进 行调整 ，但 中国证监会 规定的特殊 情形除外。法律 法规另有规 定的，从其
规定。 
基金管理人应当 自基金合同 生效之日起 6 个月内使 基金的投资组合 比例符合基 金合同
的有关约定。 在上述期 间内， 本 基金的投 资范围、 投 资策略应当 符合基金 合同的约 定。 基金
托管人对基 金的投资 的监督与 检查自基 金合同生 效之 日起开始。 法律 法规或监 管部门另 有规
定的，从其 规定。 
上述投资组 合限制条 款中， 若属 法律法规 的强制性 规 定， 则当法律 法规或监 管部门取 消
上述限制， 在履行适 当程序后 ，本基金 投资可不 受上 述规定限制 。 
基金托管人 对基金投 资的监督 和检查自 基金合同 生效 之日起开始 。 
（三） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 本协议第 十五条第 九
项基金投资 禁止行为 进行监督 。 
根据法律法 规有关基 金从事的 关联交易 的规定， 基金 管理人和基 金托管人 应事先相 互提
供 与本机构 有控股关 系的股东 或与本机 构有其他 重大 利害关系的 公司名单 及其更新， 并 以双
方约定的方 式提交， 确 保所提供 的关联 交易名单 的真 实性、 完整性 、 全面性 。 基金管 理人有
责任保管真 实、 完整、 全面的关 联交易名 单， 并负 责 及时更新该 名单。 名单 变更后基 金管理
人应及时发 送基金托 管人， 基金 托管人应 及时确认 已 知名单的变 更。 如果基 金托管人 在运作
中严格遵循 了监督流 程， 基金管理 人仍违规 进行关联 交易， 并造成基 金资产损 失的， 由基金
管理人承担 责任，基 金托管人 并有权向 中国证监 会报 告。 
运用基金财 产买卖基 金管理人、 基金托管 人及其控 股 股东、 实际控 制人 或者 与其有其 他大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
96 
 
重大利害关 系的公司 发行的证 券或承销 期内承销 的证 券， 或者从事 其他重大 关联交易 的， 基
金管理人应 当遵循基 金份额持 有人利益 优先的原 则， 防范利益冲 突， 符合中 国证监会 的规定，
并履行信息 披露义务 。 
（四） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人参与银 行
间债券市场 进行监督 。基金管 理人应在 基金投资 运作 之前向基金 托管人提 供经慎重 选择的、
本基金适用 的银行间 债券市场 交易对手 名单 ， 并约 定 各交易对手 所适用的 交易结算 方式。基
金托管人监 督基金管 理人是否 按事前提 供的银行 间债 券市场交易 对手名单 进行交易。 基 金 管
理人可以每 半年对银 行间债券 市场交易 对手名单 进行 更新， 如基金管 理人根据 市场情况 需要
临时调整银 行间债券 市场交易 对手名单， 应向基金 托 管人说明理 由， 在与交 易对手发 生交易
前 3 个工作 日内与基 金托管人 协商解决。 基金管理 人 收到基金托 管人书面 确认后， 被 确认调
整的名单开 始生效， 新 名单生效 前已与本 次剔除的 交 易对手所进 行但尚未 结算的交 易， 仍应
按照协议进 行结算。 基 金管理人 负责对交 易对手的 资 信控制， 按银 行间债券 市场的交 易规则
进行交易， 基 金托管人 则根据银 行间债券 市场成交 单 对合同履行 情况进行 监督 ， 但不 承担交
易对手不履 行合同造 成的损失。 如 基金托管 人事后发 现基金管理 人没有按 照事先约 定的交易
对手或交易 方式进行 交易时， 基 金托管人 应及时提 醒 基金管理人， 基金托管 人不承担 由此造
成的任何损 失和责任 。 
（五） 基金托 管人根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定， 对 基金管理 人选择存 款
银行进行监 督。 
基金投资银 行定期存 款的， 基金管 理人应根 据法律法 规的规定及 基金合同 的约定 选 择存
款银行 。 
本基金投资 银行存款 应符合如 下规定： 
1、基金管理人、 基金托管人 应当与存款 银行建立定 期对账机制，确 保基金银行 存款业
务账目及核 算的真实 、准确。 
2、基金托管人应 加强对基金 银行存款业 务的监 督与 核查，严格审查 、复核相关 协议、
账户资料、 投资指令 、存款证 实书等有 关文件， 切实 履行托管职 责。 
3、基金管理人与 基金托管人 在开展基金 存款业务时 ，应严格遵守《 基金法》 、 《运 作办
法》等有关 法律法规 ，以及国 家有关账 户管理、 利率 管理、支付 结算等的 各项规定 。 
基 金托 管人发 现基 金管 理人在 选择 存款银 行时 有违 反有 关法 律法规 的规 定及 基金合 同
的约定的行 为，应及 时以书面 形式通知 基金管理 人在 10 个工作日内 纠正。基 金管理 人对基大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
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金托管人通 知的违规 事项未能 在 10 个工作 日内纠正 的，基金托 管人应报 告中国证 监会。基
金托管人发 现基金管 理人有重 大 违规行 为， 应立即 报 告中国证监 会， 同时通 知基金管 理人在
10 个工作日 内纠正或 拒绝结算 。 
（ 六 ）基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合 同的约定， 对基金资 产净值计 算、
基金份额净 值计算、 应 收资金到 账、 基金 费用开支 及 收入确定、 基 金收益分 配、 相关 信息披
露、基金宣 传推介材 料中登载 基金业绩 表现数据 等进 行监督和核 查。 
如 果基 金管理 人未 经基 金托管 人的 审核擅 自将 不实 的业 绩表 现数据 印制 在宣 传推介 材
料上，则基 金托管人 对此不承 担任何责 任，并将 在发 现后立即报 告中国证 监会。 
（七） 基金托 管人 根据 有关法律 法规的规 定及基金 合 同的约定 ， 对 基金投 资 流通受限 证
券进行监督 。 
1、基金投资流通 受限证券， 应遵守《关 于规范基金 投资非公开发行 证券行为的 紧急通
知》 、 《关于基 金投资非 公开发行 股票等流 通受限证 券 有关问题的 通知》 等有 关法律法 规规定。 
2、流通受限证券 ，包括由《 上市公司证 券发行管理 办法》规范的非 公开发行股 票、公
开发行股票网下 配售部分等 在发行时明 确一定期限 锁 定期的可交易证 券,不包括由 于发布重
大消息或其 他原因而 临时停牌 的证券、 已 发行未上 市 证券、 回购交 易中的质 押券等流 通受限
证券。













































































 
3、在首次投资流 通受限证券 之前，基金 管理人应当 制定相关投资决 策流程、风 险控制
制度、 流动性 风险控制 预案等规 章制度。 基 金管理人 应当根据基 金流动性 的需要合 理安排流
通受限证券 的投资比 例， 并在风险 控制制度 中明确具 体比例， 避免基 金出现流 动性风险。 上
述规章制度 须经基金 管理人董 事会批准。 上述规章 制 度经董事会 通过之后， 基金管理 人应当
将上述规章 制度以及 董事会批 准上述规 章制度的 决议 提交给基金 托管人。 
4. 在投资流 通受限证 券之前， 基金 管理人应 至少提前 一个交易日 向基金托 管人提供 有关
流通受限证 券的相关 信息，具 体 应当包 括但不限 于如 下文件（如 有） ： 
拟发行数量、 定 价依据、 监管 机构的批 准证明文 件复 印件、 基金管理 人与承销 商签订的
销售协议复 印件、缴 款通知书 、基金拟 认购的数 量、 价格、总成 本、划款 账号、划 款金额、
划款时间文 件等。基 金管理人 应保证上 述信息的 真实 、完整。 
5. 基金托管 人在监督 基金管理 人投资流 通受限证 券的 过程中， 如认为 因市场出 现剧烈变
化导致基金 管理人的 具体投资 行为可能 对基金财 产造 成较大风险， 基 金托管人 有权要求 基金
管理人对该 风险的消 除或防范 措施进行 补充和整 改， 并做出书面 说明。 否则， 基金 托管人经大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
98 
 
事先书面告 知基金管 理人， 有 权 拒绝执行 其有关指 令 。 因拒绝执行 该指令造 成基金财 产损失
的，基金托 管人不承 担任何责 任，并有 权报告中 国证 监会。 
6. 基金管理 人应保证 基金投资 的受限证 券登记存 管在 本基金名下， 并 确保证基 金托管人
能够正常查 询。 因基金 管理人原 因产生的 受限证券 登 记存管问题， 造成基金 财产的损 失或基
金托管人无 法安全保 管基金财 产的责任 与损失， 由基 金管理人承 担。 
7. 如果 基金管 理人 未按 照本协 议的 约定向 基金 托管 人报 送相 关数据 或者 报送 了虚假 的
数据， 导致基金 托管人不 能履行托 管人职责 的， 基金 管理人应依 法承担相 应法律后 果。 除基
金托管人未 能依据基 金合同及 本 协议履 行职责外， 因 投资流通受 限证券产 生的损失， 基金托
管人按照本 协议履行 监督职责 后不承担 上述损失 。 
（八） 基金管 理人应在 基金首次 投资中期 票据或中 小 企业私募债 券前， 与基 金托管人 签
署相应的风 险控制补 充协议， 并按 照法律法 规的规定 和补充协议 的约定向 基金托管 人提供经
基金管理人 董事会批 准的有关 基金投资 中期票据 或中 小企业私募 债券的投 资管理制 度。 
（ 九 ） 基金托管 人发现基 金管理人 的上述事 项及投资 指令或实际 投资运作 中违反法 律法
规和基金合 同的规定， 应及时以 书面形式 通知基金 管 理人限期纠 正。 基金管 理人应积 极配合
和协助基金 托管人的 监督和 核 查。 基金管理 人收到通 知后应在下 一工作日 前及时核 对并以书
面形式给基 金托管人 发出回函， 就基金托 管人的疑 义 进行解释或 举证， 说明 违规原因 及纠正
期限， 并保证 在规定期 限内及时 改正。 在上 述规定期 限内, 基金 托管人有 权随时对 通知事项
进行复查, 督促基金 管理人改 正。 基金管理 人对基金 托管人通知 的违规事 项未能在 限期内纠
正的， 基金托 管人应报 告中国证 监会。 基金 托管人发 现基金管理 人依据交 易程序已 经生效的
投资指令违 反法律、 行政 法规和其 他有关规 定， 或者 违反基金合 同约定的， 应 当立即通 知基
金管理人， 并报告中 国证监会 。 
（ 十 ） 基金管 理人有义 务 配合和 协助基金 托管人依 照 法律法规、 基 金合同和 本托管协 议
对基金业务 执行核查。 对基金托 管人发出 的书面提 示 ， 基金管理人 应在规定 时间内答 复并改
正， 或就基金 托管人的 疑义进行 解释或举 证； 对基金 托管人按照 法规要求 需向中国 证监会报
送基金监督 报告的事 项，基金 管理人应 积极配合 提供 相关数据资 料和制度 等。 
（ 十一） 基金托 管人发现 基金管理 人有重大 违规行为 ， 应及时报告中 国证监会， 同 时通
知基金管理 人限期纠 正， 并将纠 正结果 报告中国 证监 会。 基金管理 人无正当 理由， 拒 绝、 阻
挠对方根据 本协议规 定行使监 督权， 或采取 拖延、 欺 诈等手段妨 碍对方进 行有效监 督， 情节
严重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的，基金 托管 人应报告中 国证监会 。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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三 、基金管 理人对基 金托管人 的业务核 查 
（一） 基金管 理人对基 金托管人 履行托管 职责情况 进 行核查， 核查 事项包括 基金托管 人
安全保管基 金财产、 开 设基金财 产的资金 账户和证 券 账户、 复核基 金管理人 计算的基 金资产
净值和基金 份额净值、 根据基金 管理人指 令办理清 算 交收、 相关信 息披露和 监督基金 投资运
作等行为。 
（二） 基金管理 人发现基 金托管人 擅自挪用 基金财产 、 未对基金财产 实行分账 管理、 未
执行或无故延迟 执行基金管 理人资金划 拨指令、泄 露 基金投资信息等 违反《基金 法》 、基金
合同、 本协议及 其他有关 规定时， 应及 时以书面 形式 通知基金托 管人限期 纠正。 基金托 管人
收到通知后 应在下一 工作日前 及时核对 并以书面 形式 给基金管理 人发出回 函， 说明违规 原因
及纠正期限， 并 保证在规 定期限内 及时改正。 在 上述 规定期限内， 基 金管理人 有权随时 对通
知事项进行 复查, 督 促基金托 管人改正。 基金托管 人 应积极配合 基金管理 人的核查 行为， 包
括但不限于： 提交相关 资料以供 基金管理 人核查托 管 财产的完整 性和真实 性， 在规定 时间内
答复基金管 理人并改 正。 
（三） 基金管理 人发现基 金托管人 有重大违 规行为， 应及时报告 中国证监 会， 同时通知
基金 托管人 限期纠正， 并将纠正 结果报 告中国证 监会 。 基金托管人 无正当理 由， 拒绝 、 阻挠
对方根据本 协议规定 行使监督 权， 或采取拖 延、 欺诈 等手段妨碍 对方进行 有效监督， 情 节严
重或经基金 管理人提 出警告仍 不改正的 ，基金管 理人 应报告中国 证监会。 
四 、基金财 产的保管 
（一）基金 财产保管 的原则 
1、 基金财产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人 的固 有财产。 
2、 基金托管人应 安全保管基 金财产。 未 经基金管理 人依据合法程序 作出的合法 合规指
令，基金托 管人不得 自行运用 、处分、 分配基金 的任 何财产。 
3、 基金托管 人按照规 定开设基 金财产的 资金账 户和 证券账户。 
4、 基金托管 人对所托 管的不同 基金财产 分别设 置账 户，确保基 金财产的 完整与独 立。 
5、 基金托管人根 据基金管理 人的指令， 按照基金合 同和本协议的约 定保管基金 财产，
如有特殊情 况双方可 另行协商 解决。 
6、 对于因为基金 投资产生的 应收资产， 应由基金管 理人负责与有关 当事人确定 到账日
期并通知基 金托管人， 到账日基 金财产没 有到达基 金 账户的， 基金 托管人应 及时通知 基金管
理人采取措 施进行催 收。由此 给基金财产 造成损 失的 ，基金托管 人对此不 承担任何 责任。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
100 
 
7、 除依据法 律法规和 基金合同 的规定外 ，基金 托管 人不得委托 第三人托 管基金财 产。 
（二）基金 募集期间 及募集资 金的验资 
1、 基金募集期间 的资金应存 于基金管理 人在 具有托 管资格的商业银 行开设的基金 认购
专户。 该账 户由基金 管理人开 立并管理 。 
2、 基金募集期满 或基金停止 募集时，募 集的基金份 额总额、基金募 集金额、基 金份额
持有人人数 符合 《基金 法》 、 《运 作办法》 等有关规 定 后， 基金管理 人应将属 于基金财 产的全
部资金划入 基金托管 人开立的 基金 托管 资金账户 ， 同 时在规定时 间内， 聘请 具有从事 证券相
关业务资格 的会计师 事务所进 行验资， 出 具验资报 告 。 出具的验资 报告由参 加验资的2 名或
2 名以上中国 注册会 计师签字 方为有效 。 
3、 若基金募集 期 限届满，未 能达到基金 合同生效的 条件，由基金管 理人按规定 办理退
款等事宜 ， 基金托管 人应提供 充分协助 。 
（三）基金 资金账户 的开立和 管理 
1、基金托管 人 应负责 本基金的 资金账户 的开设 和管 理 。 
2、 基金托管 人可以本 基金的名 义在其营 业机构开 设 本基金的资 金账户 ， 并 根据基金 管
理人合法合 规的指令 办理资金 收付 。 本基 金的银行 预 留印鉴由基 金托管人 保管和使 用。 本基
金的一切货 币收支活 动，包括 但不限于 投资、支 付赎 回金额、支 付基金收 益、收取 申购款，
均需通过本 基金的资 金账户进 行。 
3、 基金托管资金 账户 的开立 和使用，限 于满足开展 本基金业务的 需 要。基金托 管人和
基金管理人 不得假借 本基金的 名义开立 任何其他 银行 账户； 亦不得使 用基金的 任何账户 进行
本基金业务 以外的活 动。 
4、 基金托管 资金账户 的开立和 管理应符 合 相关 法律 法规的有关 规定。 
5、 在符合法律法 规规定的条 件下，基金 托管人可以 通过基金托管人 专用账户办 理基金
资产的支付 。 
（四）基金 证券账户 的开立和 管理 
1、 基金托管人在 中国证券登 记结算有限 责任公司上 海分公司、深圳 分公司为基 金开立
基金托管人 与基金联 名的证券 账户。 
2、 基金证券账户 的开立和使 用，限于满 足开展本基 金业务的需要。 基金托管人 和基金
管理人不得 出借或未 经对方同 意擅自转 让基金的 任何 证券账户， 亦不 得使用基 金的任何 账户
进行本基金 业务以外 的活动。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
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3 、 基金 托管人 以自 身法人 名义 在中国 证券 登记结 算 有 限责 任 公司 开立 结算备 付金 账
户， 并代表所 托管的基 金完成与 中国证券 登记结算 有 限责任公司 的一级法 人清算工 作 ， 基金
管 理人 应予以 积极协 助 。 结算备 付金的 收取 按照中 国证 券登 记结算 有限责 任 公 司的规 定执
行。 
4、 基金证券账户 的开立和证 券账户卡的 保管由基金 托管人负责，账 户资产的管 理和运
用由基金管 理人负责 。 
5、在本托管协议 生效日之后 ，本基金被 允许从事其 他投资品种的投 资业务，涉 及相关
账户的开 设、 使用的， 按有关规 定开设、 使用并管 理 ； 若无相关规 定， 则基 金托管人 应当比
照并遵守上 述关于账 户开设、 使用的规 定。 
（五）债券 托管专户 的开设和 管理 
基金合同生 效后， 基金 托管人根 据中国人 民银行、 银 行 间市场登记 结算机构 的有关规 定，
以本基金的 名义 在中 央国债登 记结算有 限责任公 司开 立债券托管 与结算账 户， 并代表基 金进
行银行间市 场债券的 结算。 基金管 理人和基 金托管人 同时代表基 金签订全 国银行间 债券市场
债券回购主 协议。 
（六）其他 账户的开 立和管理 
1、 因业务发展需 要而开立的 其他账户， 可以根据法 律法规和基金合 同的规定， 在基金
管理人和基金 托管人 商议后开 立。新账 户按有关 规则 使用并管理 。 
2、 法律法规 等有关规 定对相关 账户的开 立和管 理另 有规定的， 从其规定 办理。 
（七）基金 财产投资 的有关有 价凭证等 的保管 
基金财产投 资的有关 实物证券 、 银 行定期存 款存单等 有价凭证 由 基金托管 人 负责妥 善保
管， 保管凭证由 基金托管 人持有 。 实物 证券的购 买和 转让， 由基金托 管人根据 基金管理 人的
指令办理。 属 于基金托 管人实际 有效控制 下的实物 证 券在基金托 管人保管 期间的损 坏、 灭失，
由此产生的 责任应由 基金托管 人承担。 托管 人对托管 人以外机构 实际有效 控制的证 券不承担
保管责任。 
（八）与基 金财产 有 关的重大 合同的保 管 
由基金管理 人代表基 金签署的、 与基金有 关的重大 合 同的原件分 别由基金 管理人、 基 金
托管人保管。 除协议另 有规定外， 基金管理 人在代表 基金签署与 基金有关 的重大合 同时应保
证 基金 一方持 有两份 以上 的正本 ，以便 基金 管理人 和基 金托 管人至 少各持 有一 份正本 的原
件。重大合 同的保管 期限为基 金合同终 止后 15 年。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
102 
 
五 、基金资 产净值计 算和会计 核算 
（一）基金 资产净值 的计算及 复核程序 
1、 基金资产 净值 
基金资产净 值是指基 金资产总 值减去负 债后的 净 资产 值 。 
基金份额净 值是指基 金资产净 值除以基 金份额总 数 后 得到的基金 份额的资 产净值 。 基金
份额净值的 计算， 精确到0.001 元， 小 数点后第 四位 四舍五入， 由此 产生的误 差计入基 金财
产。 国家另 有规定的 ，从其规 定。 
每工作日计 算基金资 产净值及 基金份额 净值，并 按规 定公告。 
2、 复核程序 
基金管理人 每工作日 对基金资 产进行估 值后， 将基 金 份额净值结 果发送基 金托管人， 经
基金托管人 复核无误 后，由基 金管理人 依据基金 合同 和相关法律 法规的规 定 对外公 布。 
（二）基金 资产估值 方法和特 殊情形的 处理 
1、 估值对象 
基金所拥有 的股票、 权证、债 券和银行 存款本息 、应 收款项、其 它投资等 资产及负 债。 
2、 估值方法 
本基金所持 有的投资 品 种，按 如下原则 进行估值 ： 
1、对存在活跃市 场的投资品 种，如估值 日有市价的 ，采用市价确定 公允价值； 估值日
无市价， 但最近 交易日后 经济环境 未发生重 大变化且 证券发行机 构未发生 影响证券 价格的重
大事件的， 采用最近 交易市价 确定公允 价值。 
2、对存在活跃市 场的投资品 种，如估值 日无市价， 且最近交易日后 经济环境发 生了重
大变化或证 券发行机 构发生了 影响证券 价格的重 大事 件的， 可参考类 似投资品 种的现行 市价
及重大变化 等因素， 调整最近 交易市价 ，确定公 允价 值。 
3、当投资品种不 存在活跃市 场，采用市 场参与者普 遍认同，或被以 往市场实际 交易价
格 验证具有 可靠性的 估值技术 ，确定投 资品种的 公允 价值。 
4、本基金可 以采用第 三方估值 机构按照 上述公 允价 值确定原则 提供的估 值价格数 据。 
5、如有充足理由 认为按上述 方法进行估 值不能客观 反映其公允价值 的，基金管 理人可
根据具体情 况与基金 托管人商 定后，按 最能反映 公允 价值的价格 估值。 
6、存在相关 法律法规 以及监管 部门有相 关规范 的， 从其规定。 
如基金管理 人或基金 托管人发 现基金估 值违反基 金合 同订明的估 值方法、 程序 及相关法大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
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律法规的规 定或者未 能充分维 护基金份 额持有人 利益 时，应立即 通知对方 ，共同查 明原因，
双方协商解 决。 以约定的 方法、 程序和 相关法律 法规 的规定进行 估值， 以维护 基金份额 持有
人的利益。 
3、 特殊情形 的处理 
基金管理人 、基金托 管人按股 票估值方 法的第 3）项 、债券估值 方法的第 7 ）项 、权 证
估值方法的第 4 ）项、 股指期货 合约估值 方法的第 2 ）项 进行估 值时，所 造成的误 差不作为
基金份额净 值错误处 理。 
（三）基金 份额净值 错误的处 理方式 
（1）当基金 份额净值 小数点后 3 位以内( 含第 3 位) 发生差错时 ，视为基 金份额净 值错
误； 基金份额 净值出现 错误时， 基金管理 人应当立 即 予以纠正， 通 报基金托 管人， 并 采取合
理的措施防 止损失进 一步扩大 ； 错误 偏差达到 或超过 基金资产净 值的 0.25% 时， 基金管理 公
司应当及时 通知基金 托管人并 报中国证 监会； 错误偏 差达到基金 份额净值 的 0.50% 时， 基 金
管理人应当 公告、 通报基 金托管人 并报中国 证监会备 案； 当发生净值 计算错误 时， 由基金管
理人负责处 理， 由此给基 金份额持 有人和基 金造成损 失的， 应由基金 管理人先 行赔付， 基金
管理人按差 错情形， 有权向其 他当事人 追偿。 
（2）当基金份额 净值计算差 错给基金和 基金份额持 有人造成损失需 要进行赔偿 时，基
金 管理 人和基 金托管 人应 根据实 际情况 界定 双方承 担的 责任 ，经确 认后按 以下 条款进 行赔
偿： 
① 本基金的 基金会计 责任方由 基金管理 人担 任。 与 本 基金有关的 会计问题， 如经双方 在
平等基础上 充分讨论 后， 尚不能达 成一致时， 按 基金 会计责任方 的建议执 行， 由此给基 金份
额持有人和 基金造成 的 损失， 由基金管 理人负责 赔付 。 
② 若基金管 理人计算 的基金份 额净值已 由基金托 管人 复核确认后 公告， 而且基 金托管人
未对计算过 程提出疑 义或要求 基金管理 人书面说 明， 基金 份额净 值出错且 造成基金 份额持有
人损失的， 应 根据法律 法规的规 定对 基金 份额持有 人 或基金支付 赔偿金， 就 实际向 基 金份额
持有人 或基 金支付的 赔偿金额 ， 其中基 金管理人 承担 50% ，基 金托管人 承担 50% 。 
③ 如基金管 理人和基 金托管人 对基 金份 额净值的 计算 结果，虽然 多次重新 计算和核 对，
尚不能达成 一致时， 为 避免不能 按时公布 基金份额 净 值的情形， 以 基金管理 人的计算 结果对
外公布，由 此给基金 份额持有 人和基金 造成的损 失， 由基金管理 人负责赔 付。 
④ 由于基金管理 人提供的信 息错误（包 括但不限于基 金申购或赎回金 额等） ， 基金 托管大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
104 
 
人在履行正 常复核程 序后仍不 能发现该 错误， 进而导 致基金份额 净值计算 错误而引 起的基金
份额持有人 和基金财产 的损失 ，由基金 管理人负 责赔 付 。 
（3）由于证券交 易所 、 登记 结算公司发 送的数据错 误，有关会计制 度变化或由 于其他
不可抗力原 因，基金 管理人和 基金托 管 人虽然已 经采 取必要、适 当、合理 的措施进 行检查，
但是未能发 现该错误 而造成的 基金份额 净值计算 错误 ， 基金管理人、 基金托管 人可以免 除赔
偿责任。但 基金管理 人、基金 托管人应 积极采取 必要 的措施消除 由此造成 的影响。 
（4）基金管理人 和基金托管 人由于各自 技术系统设 置而产生的净值 计算尾差， 以基金
管理人计算 结果为准 。 
（5）前述内容如 法律法规或 监管机关另 有规定的， 从其规定处理。 如果行业有 通行做
法，双方当 事人应本 着平等和 保护基金 份额持有 人利 益的原则进 行协商。 
（四）暂停 估值与公 告基金份 额净值的 情形 
（1）基金投 资所涉及 的证券交 易 所遇法 定节假 日或 因其他原因 暂停营业 时； 
（2）因不可抗力 或其他情形 致使基金管 理人、基金 托管人无法准确 评估基金资 产价值
时； 
（3）中国证 监会和基 金合同认 定的其他 情形。 
（五）基金 会计制度 
按国家有关 部门规定 的会计制 度执行。 
（六）基金 账册的建 立 
基金管理人 进行基金 会计核算 并编制基 金财务会 计报 告。 基金管理 人独立地 设置、 记录
和保管本基 金的全套 账册。 若基 金管理人 和基金托 管 人对会计处 理方法存 在分歧， 应 以基金
管理人的处 理方法为 准。 若当日 核对不符， 暂时无法 查找到错账 的原因而 影响到基 金资产净
值的计算和 公告的， 以基金管 理人的 账 册为准。 
（七）基金 财务报表 与报告的 编制和复 核 
1、 财务报表 的编制 
基金管理人 应当及时 编制并对 外提供真 实、 完整的 基 金财务会计 报告。 月度 报表的编 制，
基金管理人 应于每月 终了后 5 工作日内 完成； 招募说 明书在基金 合同生效 后每 6 个 月更新并
公告一次， 于 该等期间 届满后 45 日内公 告。 季度报 告 应在每个季 度结束之 日起 15 个 工作日
内 编制完毕 并 予以公 告；半年 度报告在 会计年度 半年 终了后 60 日内 编制完毕 并 予以公 告；
年度报告在 会计年度 结束 后 90 日 内编制 完毕并 予 以 公告。基金 合同生效 不足 2 个月 的，基大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
105 
 
金管理人可 以不编制 当期季度 报告、半 年度报告 或者 年度报告。 
2、 报表复核 
基金管理人 在月度报 表完成当 日， 将报表 盖章后提 供 给基金托管 人复核； 基 金托管人 在
收到后应在3 日内进 行复核， 并 将复核结 果书面通 知 基金管理人。 基金管理 人在季度 报告完
成当日， 将有 关报告提 供给基金 托管人复 核， 基金托 管 人应在收到 后 7 个工 作日内完 成复核，
并将复核结 果书面通 知基金管 理人。 基金 管理人在 半 年度报告完 成当日， 将 有关报告 提供给
基金托管人 复核，基 金托管人 应在收到 后 30 日内完 成复核，并 将复核结 果书面通 知基金管
理人。 基金管理 人在年度 报告完成 当日， 将有关 报告 提供基金托 管人复核， 基 金托管人 应在
收到 后 45 日内 完成复核 ，并将复 核结果书 面通知基 金管理人。 基金管理 人和基金 托管人之
间的上述文 件往来均 以加密传 真的方式 或双方商 定的 其他方式进 行。 
基金托管人 在复核过 程中， 发现 双方的报 表存在不 符 时， 基金管理 人和基金 托管人应 共
同查明原因， 进行调整 ， 调整以 双方认可 的账务处 理 方式为准； 若 双方无法 达成一致 ， 以基
金管理人的 账务处理 为准。 核对 无误后， 基 金托管人 在基金管理 人提供的 报告上加 盖托管业
务部门公章 或者出具 加盖托管 业务专用 章的复核 意见 书， 双方各自 留存一份。 如果基金 管理
人与基金托 管人不能 于应当发 布公告之 日之前就 相关 报表达成一 致 ， 基金管理 人有权按 照其
编制的报表 对外发布 公告，基 金托管人 有权就相 关情 况报中国证 监会备案 。 
（八）基金 管理人应 每 季 向基 金托管人 提供基金 业绩 比较基准的 基础数据 和编制结 果。 
六 、基金份 额持有人 名册的 登 记与 保管 
本基金的基 金管理人 和基金托 管人须分 别妥善保 管的 基金份额持 有人名册， 包 括基金合
同 生效 日、基 金合同 终止 日、 基 金权益 登记 日、 基 金份 额持 有人大 会权益 登记 日、每 年 6
月 30 日、12 月 31 日的 基金份额 持有人名 册。基金 份额持有人 名册的内 容至少应 包括持有
人的名称和 持有的基 金份额。 
基金份额持 有人名册 由注册登 记机构编 制，由基 金 管 理人审核并 提交基金 托管人保 管。
基金托管人 有权要求 基金管理 人提供任 意一个交 易日 或全部交易 日的基金 份额持有 人名册，
基金管理人 应及时提 供，不得 拖延或拒 绝提供。 
基金管理人 应及时向 基金托管 人提交基 金份额持 有人 名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基金份 额持有人 名册应于 下月前十 个工作日 内提 交； 基金合同 生效日、 基 金合同终 止日
等涉及到基 金重要事 项日期的 基金份额 持有人名 册应 于发生日后 十个工作 日内提交 。 
基金管理人 和基金托 管人应妥 善保管基 金份额持 有人 名册，保存 期限为 15 年 。基金托大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































更新 招募 说明 书 
106 
 
管人不得将 所保管的 基金份额 持有人名 册用于基 金托 管业务以外 的其他用 途， 并应遵守 保密
义务。 若基金 管理人或 基金托管 人由于自 身原因无 法 妥善保管基 金份额持 有人名册， 应按有
关法规规定 各自承担 相应的责 任。 
七 、争议解 决方式 
因本协议产 生或与之 相关的争 议， 双方 当事人应 通过 协商、 调解解 决， 协商 、 调解不 能
解决的， 任何 一方均有 权将争议 提交 位于 北京的 中 国 国际经济贸 易仲裁委 员会， 仲裁 地点为
北京市， 按照 中国国际 经济贸易 仲裁委员 会届时有 效 的仲裁规则 进行仲裁。 仲裁裁决 是终局
的，对当事 人均有约 束力。 
争议处理期 间， 双方当 事人应恪 守基金管 理人和基 金 托管人职责， 各自继续 忠实、 勤勉 、
尽责地履 行 基金合同 和本托管 协议规定 的义务， 维护 基金份额持 有人的合 法权益。 
本协议适用 中华人民 共和国法 律并从其 解释。 
二十 二、对基金份额持有人的服务 
对于基金份 额持有人 和潜在投 资者， 基金 管理人将 根 据具体情况 提供一系 列的服务， 并
将根据基金 份额持有 人的需要 和市场的 变化，增 加或 变更服务项 目。主要 服务内容 如下：



（一） 客服中心 电话服务


投资者 拨打基金 管理人客 服热线400-888-5558 （国内免 长途
话费） 可享有如 下服务 ： A 、 自 助语音服 务： 提供7 ×24 小时电 话自助语 音的服务 ， 可 进行
账户查询、基金净值、基金产 品等自助查询服 务。 B 、人工坐席服务：提供每周五 天,每天
不少于8小时 的人工坐 席服务 （法 定节假日 除外） 。 投 资者可以通 过该热线 获得业务 咨询、 基
金账户查询 、交易情 况查询、 服务投诉 及建议、 信息 定制、资料 修改等专 项服务。 
（ 二） 综合对 账单 服务


大 成基 金按季 度和 年度为 基金 份额 持有人 提供 综合对 账单 服
务， 服务形式 包括网站 自助查 询、 电子邮 件账单、 手 机短信账单、 客服热线 查询、 纸 质对账
单邮寄等。 其中， 纸 质对账单 邮寄仅限70岁以上 持有 人、 或确有需要 并已订制 纸质对账 单的
持有人。 
（三）财经汇资 讯服务


大成 财经汇是专 为大成旗下 持有人提供的资 讯服 务平台 ，财经
汇提供专业、 独 家、 一手的 理财资讯。 投资者可 登录 基金管理人 网站 （www.dcfund.com.cn ）
财经汇平台 免费使用 。 
（四）网站自助服务


基金管理人网站 （www.dcfund.com.cn ）为投资者 提供基金账户
及交易情况 查询、 个人资 料修改、 手机 短信和电 子邮 件信息定制 等自助服 务， 提供理财 刊物大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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查阅、 公司公告、 热 点问答、 市 场点评等 信息资讯 服务 。 同时， 网站还设有 电子邮箱 服务 （客
户服务邮箱 ：callcenter@dcfund.com.cn ）和网上在线 答疑服务。 
（五） 网上交 易服务


本基金管 理人已开 通 个人投 资 者网上交易 业务。 个人 投资者通 过
基金管理人 网站www.dcfund.com.cn 可以办理基金认 购、 申购 、 赎回、 转换、 撤单、 基 金定
投、 分红方式 修改、 账 户资料修 改、 交易 密码修改、 交易情况查 询和账户 信息查询 等各类业
务。其中， 基金定投 、转换等 业务的开 通时间， 已另 行公告为准 。 
（六） 财富俱 乐部


财 富俱乐部 是为基金 份额持 有人 中的高端 （VIP ） 客户专门设立 的
服务体系， 将为高端 （VIP ）客户提供专项的个 性化 服务。 
（七） 投资理 财中心


大成基金 深圳投资 理财中 心负 责所辖区域 高端 （VIP ） 客户的柜
台式服务工 作。 
（八） 客户投 诉建议受 理服务


投资者可 以通过基 金 管理人或销 售机构的 柜台、 投资 理
财中心、 客服 热线、 网 站在线栏 目、 电子 邮件及信 函 等渠道进行 投诉或提 出建议。 对 于受理
的投诉或建 议， 基金管 理人承诺 最迟T+1 日内给 予回 复； 不能及时 回复的， 在 约定的最 晚主
动联系客户 时间内告 知客户。 
二十三、其他应披露的事项 
（一）本基 金管理人 、基金托 管人的托 管业务部 门目 前无重大诉 讼事项。 
（二）最近3年本 基金管理人 、基金托管 人的托管业 务部门及高级管 理人员没有 受到任
何处罚。 
（三）2017 年6月6日至2017 年12 月5日披 露 的公 告： 
1.


2017 年 6 月 7 日《 大 成基金管 理有限公 司关于通 过网上直销 系统适用 渠道的大 成钱
柜交易实施 费率优惠 活动的 公 告》 。 
2 . 2017年6 月21日《 关于 旗下部分 基金增加 北京肯特 瑞财富投资 管理有限 公司为销 售机
构的公告》。 
3． 2017年6月26日《 关于 旗下部分 基金增加 平安证券 股份有限公 司为销售 机构的公 告》。 
4.


2017 年6月27日《关于旗下部 分基金增加上海利 得基金销售有限公司为销售机 构的
公告》。 
5． 2017 年6月28 日《 关于旗 下部分基金 增加上海基 煜基金销售有限 公司为销售 机构的
公告》。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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6.


2017 年7 月7日《 关于 旗下部分 基金增加 上海长量 基金销售投 资顾问有 限公司为 销售
机构的公告》。 
7.


2017 年7月19日《大成深证成 份交易型开放式指 数证券投资基金 大成蓝筹稳健 证券
投资基金2017 年第2季 度报告》。 
8.


2017 年7 月20 日《 大 成 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书
（2017年1 期） 》 、 《 大成深证 成份交易型 开放式指数证 券 投资基金更新 招募说明书 （2017 年1
期）- 摘要》。 
9.


2017 年7 月28日《 关于增加 中信银行 股份有限 公司 为销售机构 的公告》。 
10.


2017 年8 月12日《 大成基 金管理有 限公司督 察长 任职公告》。 
11.


2017 年8月24 《大成 深证成份 交易型开 放式指数 证券投资基 金2017年 半年度报 告》。 
12.


2017 年9月1日《大成基金管 理有限公司关于通 过网上直销系统大成钱柜交易 实施
费率优惠活 动的公告》。 
13.


2017 年9 月8日《 关于增加 招商银行 股份有限 公司 为销售机构 的公告》。 
14.


2017 年9 月9日《 关于增加 华西证券 股份有限 公司 为代销机构 的公告》。 
15.


2017 年9 月18日《 关 于旗 下部 分基金增 加上海中 正达广投资 管理有限 公司为销 售机
构的公告》。 
16.


2017 年10 月27日《 大成深证 成份交易 型开放式 指 数证券投资 基金2017 年第3 季度 报
告》。 
（四） 招募说明 书或以前 的更新的 招募说明 书与本次 更新的招募 说明书内 容若有 不 一致
之处，以本 次更新的 招募说明 书为准。 
二十 四、对招募说明书更新部分的说明 
本更新的招 募说明书 依据 《中华 人民共和 国证券投 资 基金法》 、 《 公 开募集 证 券投资基 金
运作管理办 法》 、 《证券投 资基金销 售管理办 法》 、 《证 券投资基金 信息披露 管理办法》 及 其他
有关法律法规的 要求，对2017年7月20 日 公布的《 大 成深证成份交易 型开放式指 数证券投资
基金 招募说 明书 （2017年1 期） 》 进行了 更新， 并根据 本基金管理 人对本基 金实施的 投资经营
活动进行了 内容补充 和 更新， 主要更新 的内容如 下：



1．根据最新 资料，更 新了 “ 三、基 金管理人 ” 部分 。 
2．根据最新 资料，更 新了 “ 四、基 金托管人 ” 部分 。 大成 深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
























































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3．根据最新 资料，更 新了 “ 五、相 关服务机 构 ” 部 分。 
4．根据最新 数据，更 新了 “ 十、基 金的投资 ” 部分 。 
5．根据最新 数据，更 新了 “ 十一 、 基金的业 绩 ” 部 分。 
6．根据最新 公告，更 新了 “ 二十 三 、其他应 披露的事 项 ” 。 
7．根据最新 情况，更 新了 “ 二十 四 、招募说 明书更新 部分的说明 ” 。 
二十五 、招募说明书的存放及查阅方式 
（一）招募 说明书的 存放地点 
本招募说明 书存放在 基金管理 人、基金 托管人、 代销 机构和注册 登记机构 的办公场 所，
并刊登在基 金管理人 、基金托 管人的网 站上。 
（二）招募 说明书的 查阅方式 
投资者可在 办公时间 免费查阅 本基金的 招募说明 书， 也可按工本 费购买本 招募说明 书的
复印件，但 应以本基 金招募说 明书的正 本为准。 
 
二十六 、备查文件 
备查文件等 文本存放 在基金管 理人、 基金 托管人和 销 售机构的办 公场所和 营业场所， 在
办公时间内 可供免费 查阅。 
（一）中国 证监会注册 大成深 证成份交 易型开放 式指 数证券投资 基金 募集 的文件 
（二） 《大成 深证成份 交易型开 放式指数 证券投 资基 金基金合同 》 
（ 三）《 大成 深证成份 交易型开 放式指数 证券投 资基 金 托管协议 》 
（ 四 ）法律 意见书 
（ 五 ）基金 管理人业 务资格批 件和营业 执照 
（ 六 ）基金 托管人业 务资格批 件和营业 执照 
（ 七 ）中国 证监会要 求的其他 文件 
 
大成基金管 理有限公 司 
二〇一 八年 一月 十九 日
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