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东海祥龙(168301)

东海祥龙:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
东 海 祥 龙 定增 灵 活 配 置混 合 型 
证 券 投 资 基金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东海基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月19 日 东海祥龙 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 东海祥 龙定 增混 合 场内简 称 东海祥 龙 交易代 码 168301 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 863,058,457.47 份 投资目 标 本基金 将在 严格 控制 风险 的前提 下, 充分 挖掘 和利 用 市场中 潜在 的投 资机 会, 力争实 现基 金资 产的 长期 稳 定增值 。 投资策 略 报 告 期 内 通 过 选 择 优 质 项 目 积 极 参 与 定 向 增 发 项 目 报价。 业绩比 较基 准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指 数 收 益 率 ×50%+ 中债 综合 指数 收益 率 ×50 % 。 风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 , 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货 币市场 基金 、 债 券型 基金 , 低于 股票 型基 金, 属 于 中 高预期 风险 、中 高预 期收 益的基 金品 种。 基金管 理人 东海基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 518,546.76 2.本期 利润 -58,922,535.06 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0683 4.期末 基金 资产 净值 814,699,452.51 5.期末 基金 份额 净值 0.9440 注: (1 )所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -6.74% 0.43% 1.96% 0.40% -8.70% 0.03%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净 值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注: (1 )本 基金 基金 合同 生效日 为 2016 年 12 月 21 日 。图 示日 期为 2016 年 12 月 21 日至 2017 年12 月31 日; (2 ) 本 基金 的投 资范 围包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 含主 板 、 中 小板 、 创 业板及 其他 经中 国证 监会核 准上 市的 股票 ) 、 债 券 ( 包括 国债 、 金 融债 、 企业债 、 公司 债、 央行 票 据、 中期 票据 、 短 期 融资券、中 小企业私 募债 、可转换债 券(含可 分离 交易可转换 债券) 、次 级债 ) 、资产支持 证券、 债券回购、银 行存款、 货 币市场工具、 权证、股 指 期货、国债期 货以及法 律 法规或中国 证监会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具(但 须符 合中 国证 监会 相关规 定)。





如果 法律法规 或监管 机构以后允许 基金投资 其 他品种,本基 金管理人 在 履行适当程序 后,可 以将其 纳入 本基 金的 投资 范围。





基金 的投资组合 比例 为:封闭期内 ,股票资产 占基金资产的 比例范围 为 0%-100% ,非公开 发 行股票资产占 非 现金基 金 资产的比例不 低于 80% ; 每个交易日日 终在扣除 国 债期货和股指 期货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不低 于交 易保 证金一 倍的 现金 ; 转 换为 上市开 放式 基金 (LOF ) 后, 股 票资 产占 基金 资产 的比例 范围 为 0%-95% , 每 个交易 日日 终在 扣除 国债 期货和 股指 期货 合 约东海祥龙 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


需缴纳的交易 保证金后 , 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券投 资比例合 计 不低于基金 资产净值 的5% 。





3.3 其 他指 标


- §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 胡德军 本 基 金 的 基金经 理 2016 年12 月 21 日 - 9 年 国籍:中国。上海交 通大学生物医学工程 博士,曾任齐鲁证券 有限公司研究所医药 行业研 究员 ,2013 年 6 月加 入东 海基 金, 历 任公司研究开发部高 级研究员、专户理财 部投资经理等职。现 任东海美丽中国灵活 配置混合型证券投资 基金、东海祥龙定增 灵活配置混合型证券 投资基金、东海中证 社会发展安全产业主 题指数型证券投资基 金的基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《证券 投资 基金 销售管 理办 法 》 、《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》、 基金 合同 和其 他有关 法律 法规 、监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚实信 用、 勤勉 尽责 、安 全高效 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在认 真控 制投资 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益, 没有 发生 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 东海祥龙 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司公 平交 易制 度适 用于 所有投 资品 种, 以及 所有 投资管 理活 动, 涵盖 授权 、研究 分析 、投 资决策 与执 行、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理活 动各环 节, 从研 究、 投资 、交易 合规 性监 控, 发现可 疑交 易立 即报 告, 并由风 险管 理部 负责 对公 平交易 情况 进行 定期 和不 定期评 估。 公司所 有研 究成 果对 公司 所管理 的所 有产 品公 平开 放,基 金经 理严 格遵 守公 平、公 正、 独立 的原则 下达 投资 指令 ,所 有投资 指令 在中 央交 易室 集中执 行, 投资 交易 过程 公平公 正, 投资 交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告 期内 , 投 资交 易监 控 与价差 分析 未发 现投 资组 合之间 存在 利益 输送 等不 公平交 易行 为, 公平交 易制 度整 体执 行情 况良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ,公 司制 定了公 平交 易制 度和异 常交 易监 控细 则, 同时加 强对 组合 间同 向交 易和同 日反 向交 易的 监控 和检查 。公 司 利 用公 平交易 分析 系统 ,对 组合 间不同 时间 窗口 下的 同向 交易指 标进 行持 续监 控, 并定期 对组 合间 的同 向交易 分析 。公 司禁 止组 合内的 同日 反向 交易 ,严 格控制 组合 间的 同日 反向 交易, 对采 用量 化投 资策略 的组 合以 及完 全按 照有关 指数 的构 成比 例进 行证券 投资 的组 合与 其他 组合间 发生 的同 日反 向交易 进行 监控 和分 析。 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日总 成交 量 5% 的交 易次 数为0 次。 本报告 期内 ,各 组合 投资 交易未 发现 异常 情况 。





4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 为规范 金融 机构 资产 管理 业务, 统一 同类 资管 产品 监管标 准, 有效 防控 金融 风险, 更好 地服 务实体 经济 , 四 季度 一行 三 会发布 了 《 关于 规范 金融 机 构资产 管理 业务 的指 导意 见 (征 求意 见稿) 》 , 《意见 稿》 中有 两个 内容 非常突 出, 打破 刚兑 和打 击嵌套 行为 。 从A 股 市场 看,该 资管 新规 短期 限制了 银行 增量 资金 入市 ,降低 投机 杠杆 ,放 缓企 业外延 收购 ,对 部分 中小 盘股票 产生 了重 要影 响。从 结果 看, 四季 度A 股市场 整体 活跃 度较 低, 风格快 速转 换, 其中 中小 盘个股 受到 资金 面冲 击较大 ,整 体以 下跌 为主 。四季 度东 海祥 龙持 有的 定增项 目有 银星 能源 、同 力水泥 、皖 维高 新和 长荣股 份, 具体 信 息 可参 见东海 基金 官方 公司 网站 。四季 度东 海祥 龙定 增基 金剩余 资金 主要 以现东海祥龙 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


金管理 和少 量二 级投 资为 主。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值 为0.944 元 ;本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-6.75% ,业 绩比较 基准 收益 率 为1.96% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未有 连续二 十个 交易 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 况。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 234,699,094.66 28.75 其中: 股票


234,699,094.66 28.75 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


468,928,000.00 57.45 其中: 债券


468,928,000.00 57.45 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


100,994,526.63 12.37 8 其他资 产


11,649,459.04 1.43 9 合计





816,271,080.33





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - 东海祥龙 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


B 采矿业 - - C 制造业 189,597,476.18 23.27 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 45,101,618.48 5.54 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输 、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 234,699,094.66 28.81


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300195 长荣股 份 5,351,386 71,949,384.77 8.83 2 000885 同力水 泥 4,000,000 56,420,000.00 6.93 3 600063 皖维高 新 12,903,226 46,258,065.21 5.68 4 000862 银星能 源 9,647,405 45,101,618.48 5.54 5 000568 泸州老 窖 124,638 8,226,108.00 1.01 6 601689 拓普集 团 161,700 4,000,458.00 0.49 7 600518 康美药 业 122,695 2,743,460.20 0.34





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 99,840,000.00 12.25 东海祥龙 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


2 央行票 据 - - 3 金融债 券 369,087,000.00 45.30 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 1,000.00 0.00 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 468,928,000.00 57.56


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 150207 15 国开 07 800,000 79,952,000.00 9.81 2 110223 11 国开 23 800,000 79,552,000.00 9.76 3 150309 15 进出 09 700,000 69,888,000.00 8.58 4 170408 17 农发 08 700,000 69,790,000.00 8.57 5 150409 15 农发 09 500,000 49,915,000.00 6.13





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 东海祥龙 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内, 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.11.2


报告期 内, 本基 金投 资的 前十名 股票 中, 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 9,964.50 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 11,639,494.54 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 11,649,459.04 东海祥龙 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页





5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300195 长荣股 份 71,949,384.77 8.83 非公开 发行 2 000885 同力水 泥 56,420,000.00 6.93 非公开 发行 3 600063 皖维高 新 46,258,065.21 5.68 非公开 发行 4 000862 银星能 源 45,101,618.48 5.54 非公开 发行


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,公 允价值 占基 金资 产净 值的 比例分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 863,058,457.47 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 863,058,457.47


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期, 本基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。 东海祥龙 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况











注 :本 报告 期内 ,不存 在单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达 到或 者超 过20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 注:本 报告 期内 ,不 存在 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 东海 祥 龙定增 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件 2 、《 东海 祥龙 定增 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 3 、《 东海 祥龙 定增 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 4 、《 东海 祥龙 定增 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照 7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告 9.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内 取 得上 述文件 的复 印 件 。 东 海基 金管理 有限 责任公 司 2018 年 1 月 19 日