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嘉实基金管理有限公司


 
 
 
 
 
嘉实核心优势股票型发起式 
证券投资基金招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 ：嘉 实 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司 
 
 
二〇一 八 年 一 月 嘉实基金管理有限公司


 
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嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 
招募说明书 
 
重要提示 
嘉实 核心优 势 股票型发 起式证券投 资基金（以 下简称 “本 基金 ”）经 中国证监会 2018
年 1 月 11 日证监许可[2018]107 号 《 关于 准予嘉实核心优势 股票型发起式证券投资基金注
册的批复》 注册募集。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会注
册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
证券投资基 金（以下简 称“基金” ） 是一种长期 投资工具， 其主要功能 是分散投资 ， 降
低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的
金融工具， 投资者购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益， 也可能承担
基金投资所带来的损失。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资
本基金前， 应全面了解 本基金的产 品特性，充 分考虑自身 的风险承受 能力，理性 判断市场 ，
并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政 治、 经济、 社 会等环境因素对证券价格产生
影响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险、 本基金的特有风险等等。 本基金投资中小企业私募债券， 中小企业
私募债 是 根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式 发行的债券。 由于不能公开交
易， 一般情况下， 交易不活跃， 潜在较大流动性风险。 当发债主体信用质量恶化时， 受市 场
流动性所限， 本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债， 由此可能给基金净值带来更大
的负面影响和损失。 
本基金为 股票型基金， 其预期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和货币市场
基金。 本基金将投资港股通标的股票， 将承担汇率风险以及因投资环境、 投资标的、 市场 制
度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化， 选择将部分基金资产投资于
港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 嘉实基金管理有限公司


 
2 
投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出
投资决策。 
投 资 者 应 当 通 过 本 基 金 管 理 人 或 代 销 机 构 购 买 和 赎 回 基 金 。 本 基 金 在 募 集 期 内 按 1.00 
元面值发售并不改变基金的风险收益特征。 投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后， 有可
能面临基金份额净值跌破 1.00 元、 从 而遭受损失的风险。 
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 
本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在 做出投资决策后， 基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 嘉实基金管理有限公司


 
3 
 
目


录 
 
一、绪言........................................................................................................................................... 4 
二、释义........................................................................................................................................... 5 
三、基金管理人 ............................................................................................................................. 10 
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 20 
五、相关服务机构 ......................................................................................................................... 22 
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 25 
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 28 
八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 29 
九、基金的投资 ............................................................................................................................. 38 
十、基金的财产 ............................................................................................................................. 46 
十一、基金资产的估值 ................................................................................................................. 47 
十二、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 52 
十三、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 54 
十四、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 56 
十五、基金的信息披露 ................................................................................................................. 57 
十六、风险揭示 ............................................................................................................................. 63 
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 ..................................................................... 71 
十八、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 73 
十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................................................................. 88 
二十、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................... 100 
二十一、其他应披露事项 ........................................................................................................... 102 
二十二、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 103 
二十三、备查文件 ....................................................................................................................... 104 
 嘉实基金管理有限公司


 
4 
 
一、绪言 
《嘉实 核心优势股票型发起式证券投资基金招募说明书》 （ 以下简称 “本招募说明书”）
依据《中华 人民共和国 证券投资基 金法》 （以下 简称 “《基 金法》 ”） 、 《证券投资 基金销售
管理办法》 （以下简称 “ 《销售办法》 ”） 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简
称“ 《运作办法》 ”） 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称 “ 《信息披露办法》 ”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称 “ 《流动性风险管理规定》 ” ） 、
《证券投资基金信息披露编报规则 第 5 号< 招募 说明书的内容与格式> 》 等有关法律法规以及
《嘉实 核心优势 股票型发起式证券投资基金 基金合同》（以下简称 “基金合同”）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其
真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本
招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写， 并经中国证监会 注册。 基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件， 其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述， 均以基金合同为准。 基金合同的当事人包括基金管理人、 基
金托管人和基金份额持有人。 基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额， 即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受。 基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。 基金合
同当事人按 照《基金法》 、基金合同 及其他有关 规定享有权 利、承担义 务。基金投 资者欲了
解基金份额持 有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 嘉实基金管理有限公司


 
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二、释义 
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1 、基金/ 本 基金：指嘉实 核心优势 股票型发起式证券投资基金 
2 、基金管理 人：指嘉实基金管理有限公司 
3 、基金托管 人：指中国银行股份有限公司 
4 、基金合同/ 《基金合同 》 ：指《嘉实 核心优势股 票型发起式 证券投资基 金基金合同 》
及对基金合同的任何有效修订和补充 
5 、托管协议 ：指基金管 理人与基金 托管人就本 基金签订之 《嘉实 核心 优势 股票型 发 起
式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6 、招募说明 书：指《嘉 实 核心优势 股票型发起 式证券投资 基金招募说 明书》及其 定 期
的更新 
7 、基金份额 发售公告： 指《嘉实 核 心优势 股票 型发起式证 券投资基金 基金份额发 售 公
告》 
8 、 法律法规 ： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、 司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等以及颁布机关对其不时
做出的修订 
9 、 《基金法 》 ： 指 2012 年12 月 28 日经 第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起 实 施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会
常务委员 会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改< 中华 人民共和国港口法>
等七部法律的决定》 修改的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的
修订 
10 、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月15 日 颁布、 同年 6 月1 日实施 的 《证券 投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披 露办法》 ：指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12 、 《运作办 法》 ：指中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公 开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13 、 《流动性 风险管理规定》 ：指中国 证监会 2017 年 8 月 31 日 颁布、同年 10 月 1 日实嘉实基金管理有限公司


 
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施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订 
14 、 港股通： 指内地投资者经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司， 向香港联合
交易所进行申报， 买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制， 或有权机构对
该交易机制的修改或调整 
15 、中国证 监会：指中国证券监督管理委员会 
16 、银行业 监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 
17 、 基金合 同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18 、个人投 资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19 、 机构投 资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
20 、 合格境外 机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的
证券投资基金的中 国境外的机构投资者 
21 、投资人/ 投资者：指 个人投资者 、机构投资 者和合格境 外机构投资 者以及法律 法 规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
22 、基金份 额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
23 、 基金销 售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额， 办理基 金
份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
24 、 销售机 构： 指嘉实基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中国证监会规定的 其
他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议， 办理基金销售业
务的机构 
25 、 登记业 务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容包括投资人基金
账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结算、 代理发放红利、 建
立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
26 、 登记机 构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或接
受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
27 、 基金账 户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所管理的基 金
份额余额及其变动情况的账户 
28 、 基金交易 账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机构办理认购、
申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 嘉实基金管理有限公司


 
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29 、 基金合 同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
30 、 基金合同 终止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
31 、 基金募 集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长不得超过 3
个月 
32 、存续期 ：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
33 、工作日 ：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
34 、T 日：指 销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
35 、T+n 日： 指自 T 日起 第 n 个工作 日( 不包含T 日) 
36 、 交易日： 在境内、 香港两地均为交易日且能够满足结算安排、 开通港股通交易的交
易日。具体交易日安排，由两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布 
37 、 开放日： 指为投资人办理基金份额申购、 赎回或其他业务的工作日 （若该工作日为
非港股通交易 日，则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务） 
38 、开放时 间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
39 、 《业务规则》 ：指《嘉 实基金管理 有限公司开 放式基金业 务规则》 ，是 由基金管理 人
制定并不时修订， 规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基
金管理人和投资人共同遵守 
40 、 认购： 指在基金募集期内， 投资人根据基金合同、 招募说明书及相关公告的规定申
请购买基金份额的行为 
41 、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同、 招募说明书及相关公告的规定申
请购买基金份额的行为 
42 、 赎回： 指 基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同、 招募说明书及相关公告规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
43 、 基金 转换 ： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申 请 将 其 持 有 的 基 金 管 理 人 管 理 的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金
基金份额的行为 
44 、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作 
45 、 定期定 额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申购日、 扣 款嘉实基金管理有限公司


 
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金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户 内自动完成扣款及基
金申购申请的一种投资方式 
46 、巨额赎回：指本基 金单个开放 日，基金净 赎回申请( 赎 回申请份额 总数加上基 金 转
换中转出申 请份额总数 后扣除申购 申请份额总 数及基金转 换中转入申 请份额总数 后的余额)
超过上一工作日基金总份额的 10% 
47 、元：指 人民币元 
48 、 基金收益 ： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
49 、 基金资 产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收款及其他 资
产的价值总和 
50 、基金资 产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
51 、基金份 额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
52 、 流动性 受限资产： 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产， 包括但不限于到期日在 10 个 交易日以上的逆回购与银行定期存款 （含协
议约定有条 件提前支取 的银行存款） 、停牌股票 、流通受限 的新股及非 公开发行股 票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
53 、 基金资 产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程 
54 、 摆动定 价机制： 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时， 通过调整基金份额净值的方
式， 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者， 从而减少对存量
基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 
55 、 发起式 基金： 指符合 《运作办法》 和中国证监会规定的相关条件而募集、 运作， 由
基金管理人、 基金管理人股东、 基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金
额并持有一定期限的证券投资基金 
56 、 发起资 金： 指基金管理人股东资金、 基金管理人固有资金、 基金管理人高级管理 人
员或者基金经理 （指 基金管理人员工中依法具有基金经理资格者， 包括但不限于本基金的基
金经理， 同时也可以包括基金经理之外的投研人员， 下同） 等人员参与认购的资金。 发起资
金认购本基金的金额不低于 1000 万 元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 
57 、 发起资金 提供方： 指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有
期限不少于三年的基金管理人股东、 基金管理人、 基金管理人高级管理人员或基金经理等人嘉实基金管理有限公司


 
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员 
58 、 指定媒 介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站及其他媒体 
59 、不可抗 力：指 基金合同当事人不能预见、不能 避免且不能克服的客观事件 



嘉实基金管理有限公司


 
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三 、基金 管理人 
（ 一 ） 基金管 理 人 基本情 况 
1 、基本信息 
名称 嘉实基金管理有限公司 
注册地址 
中国 （上海） 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海 国金中心二期 53 层 09-11
单元 
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 
法定代表人 赵学军 
成立日期 1999 年 3 月25 日 
注册资本 1.5 亿元 
股权结构 
中诚信托有限责任公司 40% ， 德意志 资产管理 （亚洲） 有限公司 30% ， 立信
投资有限责任公司 30% 。 
存续期间 持续经营 
电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文 批准， 于 1999 年3 月25 日
成立， 是中国第一批基金管理公司之一， 是中外合资基金管理公司。 公司注册地上海， 总 部
设在北京并设深圳、 成都、 杭州、 青岛、 南京、 福州、 广州分公司。 公司获得首批全国社保
基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 
2 、管理基金 情况 
截止 2017 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证 券投资基金、141 只开放 式
证券投资基金， 具体包括嘉实元和、 嘉实成长收益混合、 嘉 实增长混合、 嘉实稳健混合、 嘉
实债券、 嘉实服务增值行业混合、 嘉实优质企业混合、 嘉实货币、 嘉实沪深 300ETF 联接 （LOF）、
嘉实超短债 债券、嘉实 主题混合、 嘉实策略混 合、嘉实海 外中国股票 混合（QDII） 、嘉实研
究精选混合、 嘉实多元债券、 嘉实量化阿尔法混合、 嘉实回报混合、 嘉实基本面 50 指数 （LOF）、
嘉实价值优势混合、 嘉实稳固收益债券、 嘉实 H 股 指数 （QDII-LOF ） 、 嘉实主 题新动力混合、
嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF 、嘉实 深证基本面 120ETF
联接、嘉实 黄金（QDII-FOF-LOF） 、 嘉实信用债 券、嘉实周 期优选混合 、嘉实安心 货币、 嘉
实中创 400ETF、 嘉实中创 400ETF 联接 、 嘉实沪深 300ETF 、 嘉实优化红利混合、 嘉实全球房嘉实基金管理有限公司


 
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地产（QDII ） 、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中
期企业债指数（LOF ） 、 嘉实中证 500ETF 、嘉实 增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、
嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、 嘉 实丰益纯债定期债券、 嘉实研
究阿尔法股票、 嘉实如意宝定期债券、 嘉实美国成长股票 （QDII） 、 嘉实丰益 策略定期债券、
嘉实丰益信用 定期债券、 嘉实新兴市场债券、 嘉实绝对收益策略定期混合、 嘉实宝 A/B、嘉
实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、
嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实 中证主要消费 ETF 、嘉实 中证金
融地产 ETF、 嘉实 3 个月理财债券 A/E 、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收
益混合、 嘉实沪深 300 指数研究增强、 嘉实逆向策略股票、 嘉实企业变革股票、 嘉实新消 费
股票、 嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、 嘉实事件驱动股票、 嘉实快线货币、 嘉 实
新机遇混合发起式、 嘉实低价策略股 票、 嘉实中证金融地产 ETF 联接 、 嘉实新起点混合、 嘉
实腾讯自选股大数据策略股票、 嘉实环保低碳股票、 嘉实创新成长混合、 嘉实智能汽车股票、
嘉实新起航混合、 嘉实新财富混合、 嘉实稳祥纯债债券、 嘉实稳瑞纯债债券、 嘉实新常态 混
合、 嘉实新优选混合、 嘉实新趋势混合、 嘉实新思路混合、 嘉实稳泰债券、 嘉实沪港深精 选
股票、 嘉实稳盛债券、 嘉实稳鑫纯债债券、 嘉实安益混合、 嘉实文体娱乐股票、 嘉实稳泽 纯
债债券、嘉 实惠泽定增 混合、嘉实 成长增强混 合、嘉实策 略优选混合 、嘉实主题 增强混合 、
嘉实研究增强混合、 嘉实优势成长混合、 嘉实稳荣债券、 嘉实农业产 业股票、 嘉实价值增 强
混合、 嘉实新添瑞混合、 嘉实现金宝货币、 嘉实增益宝货币、 嘉实物流产业股票、 嘉实丰 安
6 个月定期债 券、 嘉实新添程混合、 嘉实稳元纯债债券、 嘉实稳熙纯债债券、 嘉实新能源 新
材料股票、 嘉实新添华定期混合、 嘉实丰和灵活配置混合、 嘉实定期宝 6 个月理 财债券、 嘉
实沪港深回报混合、 嘉实现金添利货币、 嘉实原油 （QDII-LOF ） 、 嘉实前沿科技沪港深股票、
嘉实稳宏债券、 嘉实中关村 A 股ETF 、 嘉实稳康纯债债券、 嘉实稳华纯债债券、 嘉实 6 个月
理财债券、 嘉实稳怡债券、 嘉实富时中国 A50ETF 联接、 嘉 实富时中国 A50ETF、 嘉实中小 企
业量化活力灵活配置混合、 嘉实稳愉债券、 嘉实创业板 ETF 、 嘉实新添泽定期混合、 嘉实 合
润双债两年期定期债券、 嘉实稳悦纯债债券、 嘉实致博纯债债券、 嘉实新添丰定期混合、 嘉
实新添辉定期混合、 嘉实领航资产配置混合 （FOF ） 、 嘉实价值精选股票、 嘉实医药健康股票。
其中嘉实增长混合、 嘉实稳健混合、 嘉实债券 3 只 开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资
基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 
（ 二 ） 主要人 员 情 况 
1 、基金管理 人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 嘉实基金管理有限公司


 
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牛成立先生， 联席董事长， 经济学硕士， 中共党员。 曾任中国人民银行非银行金融机 构
监管司副处 长、处长； 中国银行厦 门分行党委 委员、副行 长（挂职） ； 中国银行业 监督管理
委员会（下 称银监会） 非银行金融 机构监管部 处长；银监 会新疆监管 局党委委员 、副局长 ；
银监会银行监管四部副主任； 银监会黑龙江监管局党委书记、 局长； 银监会融资性担保业务
工作部 （融资性担保业务监管部际联席会议办公室） 主任； 中 诚信托有限责任公司党委委员、
总裁。 现任中诚信托有限责任公司党委书记、 董事长， 兼任中国信托业保障基金有限责任公
司董事。 
赵学军先生， 董事长， 党 委书记， 代任公司总经理， 经济学博士。 曾就职于天津通信广
播公司电视设计所、 外经贸部中国仪器进出口总公司、 北京商品交易所、 天津纺织原材料交
易所、 商鼎期货经纪有限公司、 北京证券有限公司、 大成基金管理有限公司。2000 年10 月至
2017 年12月 任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。 
朱蕾女士， 董事， 硕士研究生， 中共党员。 曾任保监会财会部资金运用处主任科员； 国
都证券有限责任公司研究部高级经理； 中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官； 现任中诚
信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理； 兼任中诚国际资本 有限公司总经理、 深圳
前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。 
高峰先生， 董事， 美国籍， 美国纽约州立大学石溪分校博士。 曾任所罗门兄弟公司利 息
衍生品副总 裁，美国友 邦金融产品 集团结构产 品部副总裁 。自1996年 加入德意志 银行以来 ，
曾任德意志银行 （纽约、 香港、 新加坡） 董事、 全球市场部中国区主管、 上海分行行长，2008
年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。 
Jonathan Paul Eilbeck 先 生 ， 董 事 ， 英 国 籍 ， 南 安 普 顿 大 学 学 士 学 位 。 曾 任Sena 
Consulting 公司咨询顾问，JP Morgan 固定收益 亚太区CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固 定收 益
亚太区CFO 、COO ， 德意志 银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年 至今任德意志银行资
产管理全球首席运营官。 
韩家乐先生 ，董事。1990年毕业于清 华大学经济 管理学院， 硕士研究生 。1990年2月至
2000 年5 月任海问证券投 资咨询有限 公司总经理 ；1994 年至今，任北京 德恒有限责 任公司总
经理；2001 年11月至今 ，任立信投资有限责任公司董事长。 
王巍先生， 独立董事， 美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。 曾任职于中国建 设
银行辽宁分行。 曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员， 美国化学银行分析师， 美国
世界银行顾问， 中国南方证券有限公司副总裁， 万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任
万盟并购集团董事长。 嘉实基金管理有限公司


 
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汤欣先生， 独立董事， 中共党员， 法学博士， 清华大学法学院教授、 清华大学商法研 究
中心副主任、 《清华法学》 副主编， 汤姆森路透集团 “中国商法” 丛书编辑咨询委员会成员。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、 二届并购重组审核委员会委员， 现兼任上海证券交易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 
王瑞华先生， 独立董事， 管理 学博士， 会计学教授， 注册会计师， 中共党员。 曾任中央
财经大学财务会计教研室主任、 研究生部副主任。2012 年12 月 起担任中央财经大学商学院院
长兼MBA 教育 中心主任。 
张树忠先生， 监事长， 经 济学博士， 高级经济师， 中共党员。 曾任华夏证券公司投资银
行部总经理、 研究发展部总经理； 光大证券公司总裁助理、 北方总部总经理、 资产管理总监；
光大保德信基金管理公司董事、 副总经理； 大通证券股份有限公司副总经理、 总经理； 大 成
基金管理有限公司董事长， 中国人保资产管理股份有限公司副总裁、 首席投资执行官； 中诚
信托有限责 任公司副董 事长、党委 副 书记。现 任中诚信托 有限责任公 司党委副书 记、总裁 ，
兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。 
穆群先生， 监事， 经济师， 硕士研究生。 曾任西安电子科技大学助教， 长安信息产业 （集
团） 股份有限公司董事会秘书， 北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11 月至今 任立信投
资有限公司财务总监。 
龚康先生， 监事，中共 党员，博士 研究生。2005 年9 月至今就职于嘉实 基金管理有 限 公
司人力资源部，历任人力资源高级经理、副总监、总监。 
曾宪政先生 ，监事，法 学硕士。1999年7 月至2003 年10月就职于首钢集团 ，2003年10 月
至2008 年6 月 ， 为国浩律师集团 （北京） 事务所证券部律师。2008 年7 月 至今， 就职于嘉实 基
金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 
宋振茹女士 ，副总经理 ，中共党员 ，硕士研究 生，经济师 。1981年6月至1996年10 月任
职于中办警卫局。1996 年11 月至1998年7 月于中国 银行海外行管理部任副处长。1998 年7 月至
1999 年3 月任博时基金管 理公司总经 理助理。1999 年3 月至今任职于嘉实 基金管理有 限公司 ，
历任督 察员和公司副总经理。 
王炜女士， 督察长， 中共党员， 法学硕士。 曾就职于中国政法大学法学院、 北京市陆 通
联合律师事务所、 北京市智浩律师事务所、 新华保险股份有限公司。 曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。 
邵健先生， 副总经理， 硕士研究生。 历任国泰证券行业研究员， 国泰君安证券行业研 究
部副经理，嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。 嘉实基金管理有限公司


 
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李松林先生， 副总经理， 工商管理硕士。 历任国元证券深圳证券部信息总监， 南方证券
金通证券部总经理助理，南方基金运作部副总监，嘉实基金管理有限公司总经理助理。 
2 、基金经理 
张楠先生， 硕士学位 ，6 年证券从业经历。2012 年1 月加入嘉 实基金管理有限公司， 从 事
投资模型研究和投资组合管理工作 。2018 年1 月5 日至今任嘉 实量化阿尔法混合基金经理。 
3 、股票投资 决策委员会 
本基金采取集体投资决策制度， 股票投资决策委员会的成员包括： 公司副总经理兼股票
投资业务联席 CIO 邵健 先生，公司代总经理赵学军先生，股票投资业务联席 CIO 兼研究总
监陈少平女士，助理 CIO 兼股票投资部总监邵秋涛先生，人工智能投资部负责人张自力先
生，资深基金经理胡涛先生。 
4 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。 
（ 三 ） 基金管 理 人 的职责 
1 、依法募集 基金，办理 或者委托经 中国证监会 认定的其他 机构代为办 理基金份额 的 发
售、申购、赎回、转换和登记事宜； 
2 、办理基金 备案手续； 
3 、对所管理 的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
5 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告； 
6 、编制季度 、半年度和年度基金报告； 
7 、计算并公 告基金资产净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8 、办理与基 金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9 、召集基金 份额持有人大会； 
10 、保存基 金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11 、 以基金管 理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 
12 、有关法 律法规和中国证监会规定的其他职责。 
（ 四 ） 基金管 理 人 的承诺 
1 、本基金管 理人承诺严 格遵守相关 法律法规、 基金合同和 中国证监会 的有关规定 ， 建
立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止违反有关法律法规、 基金合同和中国证监会有关
规定的行为发生。 
2 、本基金管 理人承诺严 格遵守《中 华人民共和 国证券法》 、《基金法 》及有关法 律 法嘉实基金管理有限公司


 
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规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施， 防止下列行为发生： 
（1 ）将其固 有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； 
（2 ）不公平 地对待其管理的不同基金资产； 
（3 ）利用基 金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）法律法 规或中国证监会规定禁止的其他行为。 
3 、本基金管 理人承诺加 强人员管理 ，强化职业 操守，督促 和约束员工 遵守国家有 关 法
律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）依照法 律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利
益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事
先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。 
4 、基金经理 承诺 
（1 ）依照有 关法律法规 和基金合同 的规定，本 着谨慎的原 则为基金份 额持有人谋 取 最
大利益； 
（2 ）不利用 职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3 ）不违反 现行有效的 有关法律法 规、规章、 基金合同和 中国证监会 的有关规定 ， 泄
漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资
计划等信息； 
（4 ）不从事 损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
（ 五 ） 基金管 理 人 的内部 控 制 制度 嘉实基金管理有限公司


 
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1 、内部控制 制度概述 
为加强内部控制， 防范和化解风险， 促进公司诚信、 合法、 有效经营， 保障基金份额持
有人利益， 根据 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 并结合公司具体情况， 公司 已
建立健全内部控制体系和内部控制制度。 
公司内部控制制度由内部控制大纲 、 基本管理制度、 部门业务规章等部分组成。 公司内
部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开， 是各项基本管理制度的纲要和总揽。
基本管理制度包括投资管理、 信息披露、 信息技术管理、 公司财务管理、 基金会计、 人力 资
源管理、 资料档案管理、 业绩评估考核、 监察稽核、 风险控制、 紧急应变等制度。 部门业务
规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 
2 、内部控制 的原则 
（1 ）健全性 原则：内部 控制包括公 司的各项业 务、各个部 门或机构和 各级人员， 并 涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 
（2 ）有效性 原则：通过 科学的内控 手段和方法 ，建立合理 的内控程序 ，维护内控 制 度
的有效执行； 
（3 ）独立性 原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； 
（4 ）相互制 约原则：组 织结构体现 职责明确、 相互制约的 原则，各部 门有明确的 授 权
分工，操作相互独立。 
（5 ）成本效 益原则：运 用科学化的 经营管理方 法降低运作 成本，提高 经济效益， 以 合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
3 、内部控制 组织体系 
（1 ）公司董 事会对公司 建立内部控 制系统和维 持其有效性 承担最终责 任。董事会 下 设
审计与合规委员会， 负责检查公司内部管理制度的 合法合规性及内控制度的执行情况， 充分
发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 
（2 ）股票投 资决策委员 会为公司投 资管理的最 高决策机构 ，由首席投 资官（股票 ） 、
总经理、 副总经理、 总监及 资深基金经理组成， 负责指导基金资产的运作、 确定基本的投 资
策略和投资组合的原则。 
（3 ）风险控 制委员会为 公司风险管 理的最高决 策机构，由 公司总经理 、督察长及 相 关
总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 
（4 ）督察长 积极对公司 各项制度、 业务的合法 合规性及公 司内部控制 制度的执行 情 况
进行监察、稽核， 定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 嘉实基金管理有限公司


 
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（5 ）监察稽 核部：公司 管理层重视 和支持监察 稽核工作， 并保证监察 稽核部的独 立 性
和权威性， 配备了充足合格的监察稽核人员， 明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流
程、 组织纪律。 监察稽核部具体负责公司各项制度、 业务的合法合规性及公司内部控制制度
的执行情况的监察稽核工作。 
（6 ）业务部 门：部门负 责人为所在 部门的风险 控制第一责 任人，对本 部门业务范 围 内
的风险负有管控及时报告的义务。 
（7 ）岗位员 工：公司努 力树立内控 优先和风险 管理理念， 培养全体员 工的风险防 范 意
识，营造一 个浓厚 的内 控文化氛围 ，保证全体 员工及时了 解国家法律 法规和公司 规章制度 ，
使风险意识贯穿到公司各个部门、 各个岗位和各个环节。 员工在其岗位职责范围内承担相应
的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 
4 、内部控制 措施 
公司确立 “制度上控制风险、 技术上量化风险” ， 积极吸收 或采用先进的风险控制技术
和手段，进行内部控制和风险管理。 
（1 ）公司逐 步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 
（2 ）公司设 置的组织结 构，充分体 现职责明确 、相互制约 的原则，各 部门均有明 确 的
授权分工， 操作相互独立。 公司逐步建立决策科学、 运营规范、 管理高效的运行机制， 包 括
民主、 透明的决策程序和管理议事规则， 高效、 严谨的业务执行系统， 以及健全、 有效的内
部监督和反馈系统。 
（3 ）公司设 立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 
①各岗位职 责明确，有 详细的岗位 说明书和业 务流程，各 岗位人员在 上岗前均应 知 悉
并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； 
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 
（4 ）公司建 立有效的人 力资源管理 制度，健全 激励约束机 制，确保公 司人员具备 与 岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 
（5 ）公司建 立科学严密 的风险评估 体系，对公 司内外部风 险进行识别 、评估和分 析 ，
及时防范和化解风险。 
（6 ）授权控 制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： 
①股东会、 董事会、 监事会和管理层充分了解和履行各自的职权， 建立健全公司授权
标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； 嘉实基金管理有限公司


 
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②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； 
③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效； 
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制， 对已不适用的授权应及时修
改或取消授权。 
（7 ）建立完 善的基金财 务核算与基 金资产估值 系统和资产 分离制度， 基金资产与 公 司
自有资产、 其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作， 分别核算， 及时、 准确 和
完整地反映基金资产的状况。 
（8 ）建立科 学、严格的 岗位分离制 度，明确划 分各岗位职 责，投资和 交易、交易 和 清
算、基金会 计和公司会 计等重要岗 位不得有人 员的重叠。 投资、研究 、交易、IT 等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。 
（9 ）建立和 维护信息管 理系统，严 格信息管理 ，保证客户 资料等信息 安全、真实 和 完
整。 积极维护信息沟通渠道的畅通， 建立清晰的报告系统， 各级领导、 部门及员工均有明确
的报告途径。 
（10） 建立 和完善客户服务标准， 加强基金销售管理， 规范基金宣传推介， 不得有不 正
当销售行为和不正当竞争行为。 
（11） 制订 切实有效的应急应变措施， 建立危机处理机制和程序， 对发生严重影响基金
份额持有人利益、 可能引起系统性风险、 严重影响社会稳定的突发事件， 按照预案妥善处理。 
（12） 公司 建立健全内部监控制度， 督察长、 监察稽核部对公司内部控制制度的执行情
况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评 价内部控制的有效性并适时改进。 
①对公司各项制度、 业务的合法合规性核查。 由监察稽核部设计各部门监察稽核点明
细， 按照查核项目和查核程序进行部门自查、 监察部核查， 确保公司各项制度、 业务符合 有
关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则； 
②对内部风险控制制度的持续监督。 由监察稽核部组织相关业务部门、 岗位共同识别
风险点， 界定风险责任人， 设计内部风险点自我评估表， 对风险点进行评估和分析， 并由 监
察稽核部监督风险控制措施的执行，及时防范和化解风险； 
③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为， 在告知总经理和其他有关高级
管理人员的同时，向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。 
5 、基金管理 人关于内部控制的声明 
（1 ）基金管 理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（2 ）基金管 理人承诺根 据市场变化 和基金管理 人发展不断 完善内部控 制体系和内 部 控嘉实基金管理有限公司


 
19 
制制度。 嘉实基金管理有限公司


 
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四 、 基 金托管 人 
（ 一 ） 基金托 管 人 基本情 况 
名称： 中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
成立时间：1983 年 10 月 31 日 
法定代表人： 陈四清 
注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
托管部门信息披露联系人：王永民



传真： （010 ）66594942



中国银行客服电话：95566



（二） 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况 
中国银 行托 管业务 部设 立于 1998 年，现 有员 工 110 余人，大部 分员 工具有 丰富 的 银
行、 证券、 基金、信托 从业经验， 且具有海外 工作、学习 或培训经历 ，60％以上的员工具
有硕士 以上 学位或高级 职称。为给 客户提供专 业化的托管 服务，中国 银行已在 境 内、外分
行开展托 管 业务。



作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行， 中国银行拥有证券投资基金、 基 
金（一对多、一对一） 、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三 类 机 构 、 券 商
资 产管理计 划、信托计 划、企业年 金、银行理 财产品、股 权基金、私 募基金、资 金托管等
门类 齐全、 产品丰富的 托管业务体 系。在国内 ，中国银行 首家开展绩 效评估、风 险分析等
增值服 务， 为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
（三） 证券投 资 基 金托管 情 况 
截至 2017 年 09 月 30 日， 中国银行 已托管 637 只证券投资基金， 其中境 内基金 600 只，
QDII 基金 37 只，覆盖 了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，
满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列 。 
（ 四 ） 托管业 务 的 内部控 制 制 度 
中 国 银 行 托 管 业 务 部 风 险 管 理 与 控 制 工 作 是 中 国 银 行 全 面 风 险 控 制 工 作 的 组 成 部 分 ，
秉 承 中 国 银行 风 险 控 制理 念 ， 坚 持“ 规 范 运 作 、稳 健 经 营” 的原 则 。 中 国银 行 托 管 业务 部 风嘉实基金管理有限公司


 
21 
险控制工作贯穿业务各环节， 通过风险识别与评估、 风险控制措施设定及制度建设、 内外部
检查及审计等措施强化托管业务全 员、全面、全程的风险管控。 
2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 
先 后 获 得 基 于 “SAS70” 、“AAF01/06” “ISAE3402” 和“SSAE16” 等 国 际 主 流 内 控 审 阅 准 则 的
无 保 留 意见的 审 阅 报告。2017 年 ，中 国 银 行继续 获 得 了基于“ISAE3402” 和“SSAE16” 双准
则的内部控 制审计报告 。中国银行 托管业务内 控制度完善 ，内控措施 严密，能够 有效保 证
托管资产的安全。 
（五） 托管人 对 管 理人运 作 基 金进行 监 督 的方法 和 程 序 
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公 开募集证券投资基金运作管理办法》 的相 
关规定， 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或者 
违反基金合同约定的， 应当拒绝执行， 及时通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管理 
机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政 
法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人，并及时向国务 
院证券监督管理机构报告。 



嘉实基金管理有限公司


 
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五 、 相 关服务 机 构 
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构 
1 、直销机构 ：



（1 ）嘉实基 金管理有限公司直销中心 
办公地址 
北京市东城区建国门南大街7 号万豪 中心D 座12层



电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 
联系人 赵佳 
（2 ）嘉实基 金管理有限公司上海直销中心 
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期53 层09-11 单元 
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 
联系人 邵琦 
（3 ）嘉实基 金管理有限公司 成都分公司 
办公地址 成都市高新区交子大道177 号中海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元 
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 
联系人 王启明 
（4 ）嘉实基 金管理有限公司深圳 分公司 
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融 大厦 16 层 
电话 （0755 ）84362200 传真 （0755 ）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5 ）嘉实基 金管理有限公司 青岛分公司 
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6 ）嘉实基 金管理有限公司 杭州分公司 
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城2 幢 1001A 室 
电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391 嘉实基金管理有限公司


 
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联系人 王振 
（7 ）嘉实基 金管理有限公司福州分公司 
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场801A 单元 
电话 （0591 ）88013670 传真 （0591 ）88013670 
联系人 吴志锋 
（8 ）嘉实基 金管理有限公司南京分公司 
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪 广场 A 座4202 室 
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9 ）嘉实基 金管理有限公司 广州 分公司 
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心 50 层 05-06A 单元 
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120 
联系人 周炜 
 
2 、代销机构 
基金管理人可根据有关法律、 法规的要求， 选择符合要求的机构代理销售本基金， 并及
时公告。 
（ 二 ） 登记机 构 
（ 三 ） 出具法 律 意 见书的 律 师 事务所 
名称 嘉实基金管理有限公司 
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53
层09-11 单元 
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 
法定代表人 赵学军 
联系人 彭鑫 
电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
名称 上海源泰律师事务所 嘉实基金管理有限公司


 
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（ 四 ） 审计基 金 财 产的会 计 师 事务所 
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼 
负责人 廖海 联系人 刘佳 
电话 （021 ）51150298 传真 （021 ） 51150398 
经办律师 刘佳、范佳斐 
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 星展银行大厦 6 楼 
办公地址 
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普 华永道中心 11
楼 
法定代表人 李丹 联系人 张勇 
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800 
经办注册会计师 薛竞、张勇 嘉实基金管理有限公司


 
25 
六 、 基 金的募 集 
（ 一 ） 基金募 集 的 依据 
本基金由基 金管理人依 照《基金法》 、 《运作办法 》 、 《销售办法》 、基金合 同及其他有 关
规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2018 年 1 月 11 日证监许可[2018]107 号 文 注
册。 
（ 二 ） 基金类 型 和 存续期 间 
1 、基金的类 别： 股票型证券投资基金。 
2 、基金的运 作方式： 契约型开放式。 
3 、基金存续 期间：不定期。 
（ 三 ） 基金份 额 的 类别 
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下， 基金管理人可根据基金发展需要， 为
本基金增设 新的基金份 额类别。新 的份额类别 可设置不同 的申购费、 赎回费及销 售服务费 ，
而无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应在增加新的基金份额类别实施日前依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
（ 四 ） 基金份 额 的 募集期 限 、 募集方 式 及 场所、 募 集 对象、 募 集 目标 
1 、 募集期限 ： 具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定，
并在基金份额发售公告中披露。 
根据 《运作办法》 的规定， 如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件、
或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间， 本基金可延长募集时间， 但募集
期限自基金份额发售之日起最长不超过3 个月。


 
2 、募集方式 及场所 
本基金将 通过各销售机构的基金销售网点 公开发售， 各销售机构的具体名单见基金份额
发售公告以及基金管理人届时发布的 调整销售机构的相关公告。 
3 、募集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 
4 、募集目标 
本基金不设募集目标。 嘉实基金管理有限公司


 
26 
（ 五 ） 基金的 认 购 
1 、认购程序 ：投资者认 购时间安排 、认购时应 提交的文件 和办理的手 续，详见本 基 金
的份额发售公告。 
2 、认购方式 及确认： 
（1 ）本基金 认购采取金额认购的方式。 
（2 ）投资者 按照基金合 同的约定提 交认购申请 并交纳认购 基金份额的 款项时，基 金 合
同成立， 基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续， 基金合同生效； 销售机构对认
购申请 的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到认购申请。 认购的确
认以登记机构的确认结果和基金合同生效为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况， 投资
人应及时查询。 
（3 ）投资人 在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤销。 
3 、基金认购 金额的限制： 
（1 ）在募集 期内，投资 者可多次认 购，登记机 构对单一投 资人确认的 认购份额不 得 达
到或者超过基金确认总份额的 50% ， 超过部分的认购份额，登记机构不予确认。 
（2 ）认购最 低限额： 在 基金募集期 内，投资者 通过代销机 构或嘉实基 金管理有限 公 司
网上直销首次认购 单笔最低限额为人民币 1.00 元 （含认购费） ， 追加认购 单笔最低限额为人
民币 1.00 元 （含认购费） ； 投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000
元（含认购费） ，追加认 购单笔最低限额为人民币 1.00 元（ 含认购费） 。 
4 、本基金认 购费率按照 认购金额递 减，即认购 金额越大， 所适用的认 购费率越低 。 投
资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下： 
投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下： 
认 购 金 额（含 认 购 费） 认购费率 
M ＜100 万元 1.20% 
100 万元≤M ＜200 万元 0.80% 
200 万元≤M ＜500 万元 0.50% 
M≥500 万元 按笔收取，1000 元/ 笔 
本基金的认 购费用由投 资者承担， 不列入基金 资产，认购 费用用于本 基金的市场 推广 、
销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 
5 、募集期利 息的处理方式 嘉实基金管理有限公司


 
27 
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有， 其中利
息转份额 的数量以登记机构的记录为准。 
6 、认购份额 的计算 
本基金每份基金份额的初始面值均为人民币 1.00 元。 
认购份数的计算方法如下： 
①认 购费用适用比例费率时，认 购份额的计算方法如下： 
净 认 购金额＝认购金额/(1 ＋认购费 率) 
认 购费用＝ 认购金额－净认购金额 
认 购份 额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元 
②认 购费用为固定金额时，认购份 额的计算方法如下： 
认 购费用＝固定金额 
净 认 购金额= 认购金额－认购费用 
认 购份 额＝（净认购金额 + 认购资 金利息）/1.00 元 
其中： 认购份额的计算结果保留小数点后两位， 小数点后两位以后的部分舍去， 舍去部
分所代表的资产计入基金财产。 
例一 ： 某投资者投资 10,000 元认购本 基金， 如果其认购资金的利息为 10 元， 则其可得
到的基金份数计算如下： 
净认购金额=10,000/(1+1.2% ）= 9,881.42 元 
认购费用＝10,000 –9,881.42 = 118.58 元 
认购份额＝(9,881.42 + 10)/1.00 = 9,891.42 份 
即投资者投资 10,000 元 认购本基金，可得到 9,891.42 份基金 份额。 
7 、募集资金 
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户， 在基金募集行为结束前， 任何
人不得动用。 
8 、发起资金 认购 
本基金为发起式基金， 其中， 发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万 元人
民币，且持有期限不少于 3 年，法 律法规和监管机构另有规定的除外。 
本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 嘉实基金管理有限公司


 
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七 、 基 金合同 的 生 效 
（一） 基金备 案 的 条件 
本基金自基 金份额发售 之日起 3 个月内，在发 起资金提供 方认购本基 金的金额不 少 于
1000 万元人 民币且承诺持有期限不少于 3 年的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说
明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金
的持有人及其持有份额进行专门说明。 自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理
基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之 日起， 《基金 合同》生效 ；否则《基 金合同》不 生效。基金 管理人在收 到中国证
监会确认文件的次日对 《基金合同》 生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 
（ 二 ） 基金合 同 不 能生效 时 募 集资金 的 处 理方式 
如果募集期限届满，未满足募集备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1 、以其固有 财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2 、在基金募 集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存
款利息。 
如基金募集失败， 基金管理人、 基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、 基
金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
（ 三 ） 基金存 续 期 内的基 金 份 额持有 人 数 量和资 产 规 模 
基金合同生效之日起3 年后的对应日， 若基金资产净值低于2 亿元， 基金合同 自动终止，
且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 法律法规或中国证监会另有规定的，
从其规定。 
《基金合同》生 效满 3 年后本基金继续存续的，连续 20 个 工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元 情形的，基金管理人应当在定期报告中予
以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案， 如转换运作方式、 与其他基金合并 或终止基金合同 等， 并召开基金份额持有人大会进
行表决，但基金合同另有约定的除外 。 
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 嘉实基金管理有限公司


 
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八 、 基 金份额 的 申 购与赎 回 
（ 一 ） 申购和 赎 回 的场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售机构将由基金管理人在招募说明
书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， 并予以公告。 基金
投 资 者 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基
金份额的申购与赎回。 
（ 二 ） 申购和 赎 回 的开放 日 及 时间 
1 、开放日及 开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 若该工作日为非港股通交易日， 则本基金
不开放申购与赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常 交易日的交易
时间， 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、 赎
回时除外。 
基金合同生效后， 若出现新的证券/ 期 货交易市场、 证券/ 期货交 易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2 、申购、赎 回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理申购， 具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理赎回， 具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照 《信息 披
露办法》 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同
约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外
的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接收的， 视为投资人下一开放日提
出的申购、赎回或转换申请，并按照下一个开放日的申请处理。 
（ 三 ） 申购与 赎 回 的原则 
1 、 “未知价” 原则， 即申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算； 
2 、 “金额申 购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 嘉实基金管理有限公司


 
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3 、当日的申 购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4 、赎回遵循 “先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；



基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
（ 四 ） 申购与 赎 回 的程序 
1 、申购和赎 回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。 
投资人办理申购、 赎回等业务时应提交的文件和办理手续、 办理时间、 处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。 
2 、申购和赎 回的款项支付 
投资人申购 基金份额时 ，必须在规 定时间内全 额交付申购 款项，投资 人交付申购 款项 ，
申购成立。 
基金份额持有人的赎回申请被确认后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该 日) 内支付赎 回
款项。 遇证券、 期货交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统 故
障等非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时， 赎回款项的支付相应
顺延。 在发生巨额赎 回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 时， 款项
的支付办法参照 基金合同有关条款处理。 
3 、申购和赎 回申请的确认 
基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回 申 请
日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该交 易的有效性进行确认。 投资人
向销售机构交付申购款项， 申购成立， 投资人向销售机构递交赎回申请， 赎回成立； 本基 金
登记机构确认申购或赎回的， 申购或赎回生效。T 日提交的有效申请， 投资人应在 T+2 日后
( 包括该日) 及时到办理申购、 赎回或其他基金业务的销售机构营业网点柜 台或以销售机构规
定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项（无利 息 ） 退 还 给 投 资 人 。 
销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实接收
到申请。 申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况， 投资者应 及
时查询。 
4 、如未来法 律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。 
在法律法规允许的范围内， 本基金登记机构可根据相关业务规则， 对上述业务办理时间嘉实基金管理有限公司


 
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进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 
（ 五 ） 申购和 赎 回 的数量 限 制 
1 ．申请申购 基金的金额 
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民
币1.00 元 （ 含申购费） ， 追加申购单笔最低限额为人民币1.00 元 （含申 购费） ； 投资者通过
直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元 （含 申购费） ， 追加申购单笔最低限
额为人民币1.00 元（含申 购费）。



投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时， 不受最低 申购
金额的限制。



投资者可多次申购， 对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 法律法规、 中国 证监 会
或基金合同另有规定的除外。 
2 ．申请赎回 基金的份额 
单笔赎回不得少于 1.00 份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不足 1.00 份， 则必
须 一 次 性 赎 回 基 金 全 部 份 额 ） ； 若 某 笔 赎 回 将 导 致 投 资 者 在 销 售 机 构 托 管 的 基 金 余 额 不 足
1.00 份时， 基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 
 3 ．基金管理人可在法 律法规允许 的情况下， 调整上述规 定申购金额 和赎回份额 的数 量
限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定的媒介上公告
并报中国证监会备案。 
4. 当接受申 购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应
当采取设 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金
申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 
（ 六 ） 申购、 赎 回 的费率 
1 、本 基 金 采用 前 端收 费模 式 收取 基金 申 购费 用。 投 资者 在一 天 之内 如果 有 多笔 申购 ，
适用费率按单笔分别计算。具体如下： 
申 购 金 额（含 申 购 费） 申购费率 
M<100 万元 1.50% 
100 万元≤M ＜200 万元 1.00% 
200 万元≤M ＜500 万元 0.60% 
M ≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元 嘉实基金管理有限公司


 
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本基金申购费用由申购人承担， 主要用于本基金的市场推广、 销售、 注 册登记等各项费
用，不列入基金财产。 
2 、本 基 金对基 金 份额 收取 赎 回费 ，在 投 资者 赎回 基 金份 额时 收 取。 基金 份 额的 赎回 费
率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。 对持续持有期少于30 日的投 资人收取的赎回
费全额计入 基金财产 ； 对持续持有 期大于等于30 天少于90天的投资人， 赎回费总额 的75%计
入基金财产； 对持续持有期大于等于90 天少于180 天的投资人， 赎回费总额的50% 计入基 金财
产； 对持续持有期大于等于180 天的 投资人， 赎回费总额的25% 计入基金 财产； 未计入基金财
产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 
本基金基金份额的赎回费率具体如下： 
持 有 期 限（N ） 赎回费率 
0≤T<7 天 1.50% 
7 天≤T ＜30 天 0.75% 
30天≤T ＜365 天 0.50% 
365 天≤T ＜730 天 0.25% 
T ≥730 天 0% 
3 、基 金 管理人 可 以在 法律 法 规和 基金 合 同规 定范 围 内调 整申 购 费率 、赎 回 费率 或收 费
方式。 费率或收费方式如发生变更， 基金管理人应在调整实施前依照 《信息披露办法》 的 有
关规定在指定媒介上刊登公告。 
4 、基 金 销售机 构 可以 在不 违 反法 律法 规 规定 及基 金 合同 约定 的 情形 下根 据 市场 情况 制
定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。 
5 、当 发 生大额 申 购 或 赎回 情 形时 ，基 金 管理 人可 以 采用 摆动 定 价机 制， 以 确保 基金 估
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门 、 自 律 规 则 的 规 定 。 
（ 七 ） 申购份 额 、 赎回金 额 的 计算方 式 
1 、申购份额 的计算 
（1 ） 当投资 者选择申购基金份额时，申购份 额的计算方法如下： 
① 申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 
净申购金额＝申购金额/(1 ＋申购费 率) 
申购费用＝申购金额－净申购金额 嘉实基金管理有限公司


 
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申购份 额＝净申购金额/T 日基金份额 净值 
② 申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 
申购费用＝固定金额 
净申购金额= 申购金额－申购费用 
申购份 额＝净申购金额/T 日基金份额 净值 
（2 ） 申购 份数 的 计算 保留 小 数点 后两 位 ，小 数点 后 两位 以后 的 部分 舍去 ， 舍去 部分 所
代表的资产计入基金资产。 
例一： 某投资 者 投 资5 万元 申 购 本基金 基 金 份额， 假 设 申购当 日 基 金份额 净 值 为1.0500
元，则可得到的申购份额为： 
净申购金额＝50,000/ （1 ＋1.50%）＝49,261.08 元 
申购费用＝50,000－49,261.08 ＝738.92 元 
申购份额＝49,261.08/1.0500 ＝46,915.31 份 
即 ： 投 资者投 资5 万 元申购 本 基 金 基金 份 额 ，假设 申 购 当日基 金 份 额净值 为1.0500元，
则其可得到46,915.31 份 基金份额。 
2 、基金赎回 金额的计算 
本基金的赎回采用 “份额赎回” 方式， 赎回价格以T 日的基金份额净值为基准进行计算，
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 
（1 ） 当投资 者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 
赎回 总额＝赎回份额×T 日基金份额净值 
赎回费用＝赎回 总额×赎回费率 
赎回金额 ＝赎回总额- 赎 回费用 
（2 ） 赎 回金额 保 留至 小数 点 后两 位， 小 数点 后两 位 以后 的部 分 舍去 ，舍 去 部分 所代 表
的资产计入基金财产。 
例 二 ： 假定 三 笔 赎 回申请 的 赎 回本基 金 份 额均为10,000 份， 但 持 有时间 长 短 不同， 其
中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下： 
 赎回1 赎回2 赎回3 
赎回份额（份，a ） 10,000 10,000 10,000 
基金份额净值（元，b ） 1.1000 1.2000 1.3000 
持有时间N 0 ≤T<7 天 30天≤T ＜365 天 T ≥730 天 嘉实基金管理有限公司


 
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适用赎回费率（c ） 1.5% 0.5% 0 
赎回总额（元，d=a ×b ） 11,000 12,000 13,000 
赎回费（e=c ×d ） 165 60 0 
赎回金额（f=d-e ） 10,835 11,940 13,000 
（ 八 ） 拒绝或 暂 停 申购的 情 形 
发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1 、因不可抗 力导致基金无法正常运作。 
2 、 发生基金 合同规定的暂停基金资产估值情况。 当前一估值日基金资产净值50% 以上 的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经
与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请的措施。 
3 、证 券 、期货 交 易所 交易 时 间非 正常 停 市， 导致 基 金管 理人 无 法计 算当 日 基金 资产 净
值或者无法办理申购业务。 
4 、接受某笔 或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5 、基 金 资产规 模 过大 ，使 基 金管 理人 无 法找 到合 适 的投 资品 种 ，或 其他 可 能对 基金 业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6 、基 金 管理人 、 基金 托管 人 、销 售机 构 或登 记机 构 的技 术故 障 等异 常情 况 导致 基金 销
售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7 、基 金 管理人 接 受某 笔或 者 某些 申购 申 请有 可能 导 致单 一投 资 者持 有基 金 份额 的比 例
达到或者超过50% ，或者 变相规避50% 集中度的情形时。 
8 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发 生上述第1 、2 、3 、5 、6 、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资
者的申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资
人的申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项 （无利息） 将退还给投资人。 在暂停申购的情况 消
除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
（九） 暂停赎 回 或 延缓支 付 赎 回款项 的 情 形 
发生下列情形之一时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 ： 
1 、因不可抗 力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2 、发生基金 合同规定的 暂停基金资 产估值的情 况。 当前一 估值日基金 资产净值 50% 以
上 的 资 产 出 现 无 可 参 考 的 活 跃 市 场 价 格 且 采 用 估 值 技 术 仍 导 致 公 允 价 值 存 在 重 大 不 确 定 性嘉实基金管理有限公司


 
35 
时， 经与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎
回申请的措施。 
3 、证券、期 货交易所交 易时间非正 常停市，导 致基金管理 人无法计算 当日基金资 产 净
值或者无法办理赎回业务。 
4 、连续两个 或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5 、接受某笔 或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
6 、法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形（第 4 、5 项除外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎
回申请时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额
支付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎
回申请人， 未支付部分可延期支付。 若出现上述第 4 项所 述情形， 按基金合同的相关条款处
理。 基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎
回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理， 并对除第 5 项 情形外的恢复赎回
业务予以公告。 
（ 十 ） 巨额赎 回 的 情形及 处 理 方式 
1 、巨额赎回 的认定 
若本基金 单 个开放日内 的基金份额 净赎回申请( 赎回申请份 额总数加上 基金转换中 转 出
申请份额总 数后扣除申 购申请份额 总数及基金 转换中转入 申请份额总 数后的余额) 超过前一
工作日的基金总份额的 10% ，即认为 是发生了巨额赎回。 
2 、巨额赎回 的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。 
（1 ）全额赎 回：当基金 管理人认为 有能力支付 投资人的全 部赎回申请 时，按正常 赎 回
程序执行。 
（2 ）部分延 期赎回：当 基金管理人 认为支付投 资人的全部 赎回申请有 困难或认为 因 支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人
在当日接受赎回比例不低于上一 工作 日基金总份额的 10% 的 前提下， 可对其余赎回申请延期
办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日
受理的赎回份额； 对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。 选择延期赎回的， 将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消 赎嘉实基金管理有限公司


 
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回的， 当日未获受理的部分赎回申请将被撤 销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部
赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回
处理。 
若 基 金 发 生 巨 额 赎 回 且 基 金 管 理 人 决 定 部 分 延 期 赎 回 并 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不 低 于 上
一工作日基金总份额 10% 的前提下， 如出现单个基金份额持有人超过前一工作日基金总份额
20% 的赎回申 请 （ “大额赎 回申请人” ） 的， 基金管理人应当按照保护其他赎回申请人 （ “小
额赎回申请人” ） 利益的 原则， 对当日的赎回申请按照以下原则办理： 如小额赎回申请人的
赎回申请在当日被全部确认， 则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请
按比例（单 个大额赎回 申请人的赎 回申请量/ 当 日大额赎回 申请总量） 确认，对大 额赎回申
请人未予确 认的赎回申 请延期办理 ；如小额赎 回申请人的 赎回申请在 当日不能被 全部确认 ，
则按照单个小额赎回申请人的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比例， 确认其当日受理
的赎回申请量， 对当日全部未确认的赎回申请 （含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎
回申请人的全部赎回申请） 延期办理。 延期办理的具体程序， 按照本条规定的延期赎回或取
消赎回的方式办 理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。 
（3 ）暂停赎 回：连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项， 但不得超过
20 个工作日 ，并应当在指定媒介上进行公告。 
3 、巨额赎回 的公告 
当发生上述巨额赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真、 公告或者招募说
明书规定的其他方式在 3 个交易日内 通知基金份额持有人， 说明有关处理方法， 同时在指定
媒介上刊登公告。 
（十一） 暂停 申 购 或赎回 的 公 告和重 新 开 放申购 或 赎 回的公 告 
1 、发生上述 暂停申购或 赎回情况的 ，基金管理 人应及时向 中国证监会 备案，并在 规 定
期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2 、如发生暂 停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放 日的基金份额净值。 
3 、若暂停时 间超过 1 日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增加
次数， 但基金管理人须依照 《信息披露办法》 ， 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开
放申购或赎回的公告， 或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购 或赎回的时间， 届时嘉实基金管理有限公司


 
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可不再另行发布重新开放的公告。 
（ 十 二） 基金 转 换 
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金 与 基 金 管 理 人
管理的其他基金之间的转换业务， 基金转换可 以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金 托 管 人 与 相 关 机 构 。 
（ 十 三） 基金 的 非 交易过 户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下， 接
受划转的主体必须是依法可以 持有本基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡， 其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体； 司法强制执行是
指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 和 协 助 执 行 通 知 书 要 求 登 记 机 构 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基
金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要
求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理， 并按基金
登记机构规定的标准收费。 
（ 十 四） 基金 的 转 托管 
基 金 份 额 持 有 人 可 向 其 销 售 机 构 申 请 办 理 已 持 有 基 金 份 额 在 不 同 销 售 机 构 之 间 的 转 托
管， 基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 尽管有前述约定， 基金销售机构仍有
权决定是否办理基金份额转托管。 
（ 十 五） 定期 定 额 投资计 划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另行规定。 投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
（ 十 六） 基金 份额 的冻结 和 解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然参与收益分
配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 嘉实基金管理有限公司


 
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九 、 基 金的投 资 
（ 一 ） 投资目 标 
本基金通过投资于具有 核心竞争优势的上市公司， 在风险可控的前提下力争获取超越业
绩比较基准的收益。 
（ 二 ） 投资范 围 
本基金投资于 国内依法发行上市的股票 （包含中小板、 创业板及其他依法发行上市的股
票） 、内地与 香港股票市 场交易互联 互通机制下 允许买卖的 香港联合交 易所上市股 票（以下
简称 “港股通标的股票” ） 、 股指期货、 权证， 债 券 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级
债、可转换 债券（含分 离交易可转 债） 、可交换 公司债券、 央行票据、 短期融资券 、超短期
融资券、 中期票据、 中小企业私募债等） 、 资产支持证券、 债券回购、 同业存单、 银行存款 、
现金， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相
关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
基 金的投资组合比例为： 股票资产的比例不低于基金资产的 80% （其中 投资于港股通标
的股票占股票资产的比例不高于 50% ， 投资于本基金界定的具有 核心竞争优势的公司股票不
低于非现金 基金资产的 80% ） 。每个交易日日终 ，在扣除股 指期货合约 需缴纳的交 易保证金
后，应当保 持不低于基 金资产净值 的 5%的现金或到期日在 一年以内的 政府债券 ， 其中现金
不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等 。 股指期货、 权证及其他金融工具的投资 比
例符合法律法规和监管机构的规定。 
（ 三 ） 投资策 略 
1 、资产配置 策略 
本基金综合运用定性和定量分析方法， 对宏观经济 因素进行充分研究， 依据经济周期理
论， 判断宏观周期所处阶段， 结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类资产
风险预期收益率水平和风险因素， 确定组合中 沪深 A 股、 港股 、 债券、 货币市场工具及其他
金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组合。 
2 、股票投资 策略 
（1 ）具有核 心竞争优势 的公司股票的界定 嘉实基金管理有限公司


 
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本基金所指的具有 核心竞争优势 的公司股票指具备可持续竞争优势以及高进入壁垒， 能
够抵御竞争的公司股票 。 
同时， 本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪， 随着公司的不断发展， 相关上市公司
的范围也会相应改变。 在履行适当必要的程序后， 本基金将根据实际情况调整具有 核心竞争
优势的公司股票的界定标准。 
（2 ）个股投 资策略 
本基金根据具有 核心竞争优势的公司股票的范畴选出备选股票池， 并在此基础上根据公
司核心 竞争 优势来源的 不同，将公 司的竞争优 势细分为“ 无形资产、 成本优势、 转换成本 、
网络效应”等来源。通过综合考虑上述因素，构建股票投资组合。 
1 ）无形资产 
无形资产包括品牌、 专利、 保密配方、 特许经营权和政府牌照等。 品牌价值意味着天 然
的广告和增信效应， 优质的品牌价值赋予企业强大的竞争优势； 专利、 保密配方会阻止同行
业其他企业参与同质产品的竞争； 而特许经营权、 政府牌照则为企业带来天然的行业进入壁
垒。 本基金通过对上市公司无形资产进行定性与定量分析确定公司竞争优势， 筛选备选股票。 
2 ）成本优势 
成本优势主要包括议价能力、 工艺优势和规模效益等方面。 企业具备成本优势意味着 “能
以更低的成 本提供产品 ”或“能以 更低的价格 参与竞争来 抢占市场份 额” 。本基金 通过对上
市公司成本优势进行定性与定量分析确定公司竞争优势，筛选备选股票。 
3 ）转换成本 
转换成本属于费用支 出， 当转换产品带来的经济效益无法弥补相应的成本时， 理性的产
品用户会避免这类转换带来的经济损失。 高转换成本属于企业竞争优势的重要来源之一。 本
基金通过对上市公司转换成本进行定性与定量分析确定公司竞争优势，筛选备选股票。 
4 ）网络效应 
网络效应主要表现为产品或服务随着用户增加而价值愈加显著， 这种效应于互联网行业
比较常见。 强大的网络效应具备循环强化的特性， 会使强大的企业变得更加强大。 本基金通
过对上市公司网络效应进行定性与定量分析确定公司竞争优势，筛选备选股票。 
（3 ）港股通 标的股票投资策略 
本基金可通过内地与香港股 票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将遵
循核心优势 相关股票的投资策略， 优先将基本面健康、 业绩向上弹性较大、 具有估值优势的
港股纳入本基金的股票投资组合。 嘉实基金管理有限公司


 
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3 、债券投资 策略 
本基金在债券投资方面， 通过深入分析宏观经济数据、 货币政策和利率变化趋势以及不
同类属的收益率水平、 流动性和信用风险等因素， 以久期控制和结构分布策略为主， 以收益
率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 
4 、中小企业 私募债券投资策略 
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制， 通过对投资单只中小企业私募债
券的比例限制， 严格控制风险， 对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞
口和信用风险敞口变化进行风险评估， 并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性
造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 
基金投资中 小企业私募 债券，基金 管理人将根 据审慎原则 ，制定严格 的投资决策 流程 、
风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。 
5 、衍生品投 资策略 
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关 法律法规的约束， 合理利用股指期货、 权
证等衍生工具， 利用数量方法发掘可能的套利机会。 投资原则为有利于基金资产增值， 控制
下跌风险，实现保值和锁定收益。 
（1 ）权证投 资策略 
权证为本基金辅助性投资工具。 在进行权证投资时， 基金管理人将通过对权证标的证券
基本面的研究， 并结合权证定价模型寻求其合理估值水平， 根据权证的高杠杆性、 有限损失
性、灵活性 等特性，通 过限量投资 、趋势投资 、优化组合 、获利等投 资策略进行 权证投资 。
基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征， 通过资产配置、 品种与类
属选择，谨慎进行投资，追求较 稳定的当期收益。 
（2 ）股指期 货投资 
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的。 本基金将在
风险可控的 前提下，本 着谨慎原则 ，参与股指 期货的投资 ，以管理投 资组合的系 统性风险 ，
改善组合的风险收益特性。 套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。 本基金在
进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并结合股指期货的定
价模型寻求其合理的估值水平。



基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程， 确保研究分析、
投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。 
6 、资产支持 证券投资策略 嘉实基金管理有限公司


 
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本基金将通过宏观经济、 提前偿还率、 资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因
素的研究， 预测资产池未来现金流变化； 研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标
的证券的久期与收益率的影响， 同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。 综合运用久
期管理、 收益率曲线、 个券选择和把握市场交易机会等积极策略， 在严格控制风险的情况下，
通过信用研究和流动性管 理， 选择风险调整后的收益高的品种进行投资， 以期获得长期稳定
收益。 
7 、风险管理 策略 
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型 、 风险预算模型等， 并结合
公司现有的风险管理流程， 在各个投资环节中来识别、 度量和控制投资风险， 并通过调整投
资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。 
具体而言， 在大类资产配置策略的风险控制上， 由投资决策委员会及宏观策略研究小组
进行监控； 在个股投资的风险控制上， 本基金将严格遵守公司的内部规章制度， 控制单一个
股投资风险。 
8 、投资决策 依据和决策程序



（1 ）投资决 策依据 
? 法律法规和基金合同。 本基金的投资将严格遵守国家有关法律、 法规和基
金的有关规定。 
? 宏观经济和上市公司的基本面数据。 
? 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。 本基金将在承受适度风险的
范围内，选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 
（2 ）投资决 策程序 
? 公司研究部通过内部独立研究， 并借鉴其他研究机构的研究成果， 形成宏
观 、 政 策 、 投 资 策 略 、 行 业 和 上 市 公 司 等 分 析 报 告 ， 为 投 资 决 策 委 员 会 和 基 金 经
理提供决策依据。 
? 投资决策委员会定期和不定期召开会议， 根据本基金投资目标和对市场的
判 断 决 定 本 计 划 的 总 体 投 资 策 略 ， 审 核 并 批 准 基 金 经 理 提 出 的 资 产 配 置 方 案 或 重
大投资决定。 
? 在既定的投资目标与原则下， 根据分析师基本面研究成果以及定量投资模
型，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 
? 独立的交易执行： 本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功嘉实基金管理有限公司


 
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能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 
? 动态的组合管理： 基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化， 结合
本 基 金 的 现 金 流 量 情 况 ， 以 及 组 合 风 险 和 流 动 性 的 评 估 结 果 ， 对 投 资 组合进行动
态的调整，使之不断得到优化。 
基金管理人风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控， 并授权风
险控制小组进行日常跟踪， 出具风险分析报告。 基金管理人对本基金投资过程进行日常监督。 
（ 四 ） 投资限 制 
1 、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）股票资 产的比例不 低于基金资 产的 80%（ 其中 投资于 港股通标的 股票占股票 资 产
的比例不高于 50% ， 投资于本基金界定的具有核心竞争优势 的公司股票不低于非现金基金资
产的 80%）； 
（2 ）每个交 易日日终， 在扣除股指 期货合约需 缴纳的交易 保证金后， 保持不低于 基 金
资产净值 5 ％ 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ， 其中现金不包括结算备付金、 存出
保证金、应收申购款等 ； 
（3 ）本基金 持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； 
（4 ） 本 基 金管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的 10％； 
（5 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（6 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的


 10 ％； 
（7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％； 
（8 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％； 
（9 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 15％； 
（10 ） 本基金 持有的同一( 指同一信用级别) 资产支 持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模的 10 ％； 
（11 ） 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（12 ） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产支持证券。 基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3嘉实基金管理有限公司


 
43 
个月内予以全部卖出； 
（13 ） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14）基金 总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（15） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ，回购 最长期限为 1 年，到期后 不得展期； 
（16）本基 金参与股 指期货交易，应当符合下列投资限制： 
①本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
10% ； 
②本基金在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过
基金资产净值的 95% 。 
其中，有价 证券指股票 、债券（不 含到期日在 一年以内的 政府债券） 、 权证、资产 支 持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
③本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20% 。 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易所报告所交
易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
④本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计算） 应当符
合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定； 
⑤本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20% ；



（17）本基 金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10% ； 
（18） 本基金 管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 通股票， 不得
超过该上市公司可流通股票的 15% ； 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30% ； 
（19） 本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；



（20） 本基金 与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的 投资范围保持一致；


嘉实基金管理有限公司


 
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（21）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比 例不符合上 述规定投资 比例（除第 （2）、（12 ） 、（ 19）、（ 20）项）的， 基金管理
人应当在 10 个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定
的，从其规定。 
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。 期间， 本基 金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对
基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。 
2 、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承 担无限责任的投资； 
（4 ）向其基 金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）依照法 律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券 或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利
益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事
先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。 
3 、法律法规 或监管部门 对基金合同 所述投资比 例、投资限 制、组合限 制、禁止行 为 等
作出强制性调整的， 本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行； 如法律法规或监管部
门修改或调整涉及本基金的投资比例、 投资限制、 组合限制、 禁止行为等， 且该等调整或 修
改属于非强制性的， 则基金管理人与基金托管人协商一致后， 可按照法律法规或监管部门调
整或修改后的规定执行， 而无需基金份额持有人大会审议决定， 但基金管理人在执行法律法
规或监管部门调整或修改后的规定前， 应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备
案或变更注册。 嘉实基金管理有限公司


 
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（ 五 ） 业绩比 较 基 准 
中证 800 指 数收益率×70% + 恒生指 数收益率 ×20%+ 中债综合 财富指数收益率×10% 
其中， 中证 800 指数是由 中证指数有限公司编制， 它的样本选自沪深两个证券市场 800 
只股票， 具备市场覆盖度广、 代表性强、 流动性强、 指数编制方法透明等特点。 它能够反 映
中国 A 股市场整体状况 和发展趋势 ，适合作为 本基金股票 投资业绩比 较基准。 恒 生指数是
由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成分股样本，以其发
行量为权数的加权平均股价指数， 是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。 而中
证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、 企业债、 央票及短融整体 走
势的跨市场债券指数。 能够反映债券市场总体走势， 适合作为本基金的债券投资业绩比较基
准。 
如果相关法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出， 经基金管理人与基金托管人协商， 本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准
并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。 
（ 六 ） 风险收 益 特 征















本基金为股票型证券投资基金， 其预期风险和预期收益高于混合型基金、 债券型基金和
货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票， 将承担汇率风险以及因投资环境、 投资标的、
市场制度、交易规则差异等带来 的境外市场的风险。 
（ 七 ） 基金管 理 人 代表基 金 行 使相关 权 利 的处理 原 则 及方法 
1 、有利于基 金资产的安全与增值； 
2 、基金管理 人按照国家 有关规定代 表基金独立 行使相关权 利，保护基 金份额持有 人 的
利益； 
3 、不谋求对 上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；



4 、不通过关 联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。 
（ 八 ） 基金的 融 资 
在履行适当程序后， 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政 策 的 规 定 进 行 融 资 。 
 嘉实基金管理有限公司


 
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十 、 基 金的财 产 
（ 一 ） 基金资 产 总 值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收款以及其他投
资所形成的价值总和。 
（ 二 ） 基金资 产 净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（ 三 ） 基金财 产 的 账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账户、 期货账
户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金服
务机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
（ 四 ） 基金财 产 的 保管和 处 分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金服务机构的财产， 并由基金托管人保
管。 基金管理人、 基金托管人、 基金服务机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基
金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固
有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不
得相互抵销。 嘉实基金管理有限公司


 
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十 一 、 基金资 产 的 估值 
（一） 估值日 
本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 交 易 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对
外披露基金净值的非交易日。 
（ 二 ） 估值对 象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期货、 其它投资等 资
产及负债。 
（ 三 ） 估值方 法 
1 、证券交易 所上市的权益类证券的估值 
交易所上市 的权益类证 券（包括股 票、权证等） ，以其估值 日在证券交 易所挂牌的 市 价
（收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2 、处于未上 市期间的权益类证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、 转增股、配 股和公开增 发的新股， 按估值日在 证券交易所 挂牌的同一 股 票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 
（2 ）首次公 开发行未上 市的股票和 权证，采用 估值技术确 定公允价值 ，在估值技 术 难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）首次公 开发行有明 确锁定期的 股票，同一 股票在交易 所上市后， 按交易所上 市 的
同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。 
3 、交易所市 场交易的固定收益品种的估值 
（1 ）对在交 易所市场上 市交易或挂 牌转让的实 行全价交易 的固定收益 品种（可转 债 除
外） ，选取第 三方估值机 构提供的相 应品种当日 的估值全价 减去估值全 价中所含的 债券应收
利息 （税后） 得到的净价进行估值； 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的
固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；



（2 ）对在交 易所市场上 市交易的可 转换债券， 按估值日收 盘价减去可 转换债券收 盘 价嘉实基金管理有限公司


 
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中所含债券应收利息（税后）后得到的净价进行估值； 
（3 ）对在交 易所市场挂 牌转让的资 产支持证券 和私募债券 ，采用估值 技术确定公 允 价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。



（4 ）首次公 开发行未上 市的债券， 采用估值技 术确定公允 价值， 在估 值技术难以 可 靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4 、全国银行 间市场交易品种的估值 
（1 ）银行间 市场交易的 固定收益品 种，选取第 三方估值机 构提供的相 应品种当日 的 估
值净价进行估值。 
（2 ）对银行 间市场未上 市，且第三 方估值机构 未提供估值 价格的债券 ，在发行利 率 与
二级市场利率不存在明显差异， 未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下， 按成本估
值。



5 、同一证券 同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。



6 、因持有股 票而享有的 配股权，采 用估值技术 确定公允价 值，在估值 技术难以可 靠 计
量公允价值的情况下，按成本估值。



7 、估值计算 中涉及港币 对人民币汇 率的，将依 据下列信息 提供机构所 提供的汇率 为 基
准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 
8 、股指期货 合约以估值 当日结算价 进行估值， 估值当日无 结算价的， 且最近交易 日 后
经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今后另有规定的， 从
其规定。



9 、如有确凿 证据表明按 上述方法进 行估值不能 客观反映其 公允价值的 ，基金管理 人 可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。



10 、 当本基 金发生大额申购或赎回情形时， 本基金管理人可以采用摆动定价机制， 以确
保基金估值的公平性。 
11 、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法
律法规的规 定或者未能 充分维护基 金份额持有 人利益时， 应立即通知 对方，共同 查明原因 ，
双方协商解决。 
基金管理人 负责基金资产净值计算和基金会计核算， 并担任本基金的会计责任方。 就与
本基金有关 的会计问题 ，如经相关 各方在平等 基础上充分 讨论后，仍 无法达成一 致的意见 ，嘉实基金管理有限公司


 
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按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（ 四 ） 估值程 序 
1 、基金份额 净值是按照 每个工作日 闭市后，基 金资产净值 除以当日基 金份额的余 额 数
量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人应每个工 作日对基金 资产估值。 但基金管理 人根据法律 法规或 基金 合 同
的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
（ 五 ） 估值错 误 的 处理 
基金管理人 和基金托管 人将采取必 要、适当、 合理的措施 确保基金资 产估值的准 确性 、
及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位) 发生 估值错误时， 视为基金份额净值
错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1 、估值错误 类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售机构、 或
投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事 人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该
估值错 误遭 受损失 当事 人(“ 受 损方”) 的直接 损失 按下述“ 估 值 错误处 理原 则” 给 予赔 偿 ，承担
赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2 、估值错误 处理原则 
（1 ） 估值错 误已发生， 但尚未给当事人造成损失时， 估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正， 则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。 估值错误责任方应对更正的情况
向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。 
（2 ）估值错 误的责任方 对有关当事 人的直接损 失负责，不 对间接损失 负责，并且 仅 对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值 错误而获得 不当得利的 当事人负有 及时返还不 当得利的义 务。但估值 错 误嘉实基金管理有限公司


 
50 
责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“ 受损方”) ，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ）估值错 误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3 、估值错误 处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估 值错误发生 的原因，列 明所有的当 事人，并根 据估值错误 发生的原因 确 定
估值错误的责任方； 
（2 ）根据估 值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3 ）根据估 值错误处理 原则或当事 人协商的方 法由估值错 误的责任方 进行更正和 赔 偿
损失； 
（4 ）根据估 值错误处理 的方法，需 要修改基金 登记机构交 易数据的， 由基金登记 机 构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4 、基金份额 净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额净值计算出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏 差达到基金份额净值的 0.25% 时，基 金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时 ，基 金管理人应当公告，通知基金托
管人，并同时报中国证监会备案。 
（3 ）前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
5 、特殊情况 的处理 
（1 ）基金管 理人或基金托管人按 基金合同约定的估值方法 第 9 项进行估值时，所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。 
（2 ）由于不 可抗力原因 ，或由于证 券交易所、 期货交易所 、第三方估 值机构及登 记 结
算公司发送的数据错误等， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施
进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人免
除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影
响。 嘉实基金管理有限公司


 
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（ 六 ） 暂停估 值 的 情形 
1 、基金投资 所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、因不可抗 力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、 当前一估 值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商一致基金管理人应当暂停
基金估值； 
4 、中国证监 会和基金合同认定的其它情形。 
（ 七 ） 基金净 值 的 确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人
负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基
金管理人对基金净值予以公布。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 嘉实基金管理有限公司


 
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十 二 、 基金的 收 益 与分配 
（ 一 ） 基金利 润 的 构成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（ 二 ） 基金可 供 分 配利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
（ 三 ） 基金收 益 分 配原则 
1 、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金可以进行收益分配， 本基金每年收益分
配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份
额可供分配利润的 20% ， 若《基金合同》生效不满 3 个月可 不进行收益分配； 
2 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现
金分红； 
3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收 益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4 、每一基金 份额享有同等分配权； 
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。 
在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 前 提 下 ， 基 金 管 理 人 可 对 基 金 收 益 分 配 原 则
和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 
（ 四 ） 收益分 配 方 案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（ 五 ） 收益分 配 方 案的确 定 、 公告与 实 施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 个工作日内在指
定媒介公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日 。 
（ 六 ） 基金收 益 分 配中发 生 的 费用 嘉实基金管理有限公司


 
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基 金 收 益 分 配 时 所 发 生 的 银 行 转 账 或 其 他 手 续 费 用 由 投 资 者 自 行 承 担 。 当 投 资 者 的 现
金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 嘉实基金管理有限公司


 
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十 三 、 基金的 费 用 与税收 
（ 一 ） 基金费 用 的 种类 
1 、基金管理 人的管理费； 
2 、基金托管 人的托管费； 
3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 
5 、基金份额 持有人大会费用； 
6 、基金的证 券、期货交易费用； 
7 、基金的银 行汇划费用； 
8 、基金的开 户费用、账户维护费用； 
9 、因投资港 股通标的股票而产生的各项费用； 
10 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
（ 二 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式 
1 、基金管理 人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H ＝E ×1.5% ÷当年天数 
H 为每日应计 提的基金管理费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人和基金托管人双
方核对后， 由基金托管人于次月首日起 3 个工作 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 
2 、基金托管 人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下： 
H ＝E ×0.25% ÷当年天数 
H 为每日应计 提的基金托管费 
E 为前一日的 基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人和基金托管人双
方核对后 ， 由基金托管人于次月首日起 3 个工作 日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节嘉实基金管理有限公司


 
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假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 
基金托管费为包含增值税的含税价款，增值税税率为 6%。 
上述 “ （一） 基金费用的种类” 中第 3 －9 项费用， 根据有关法规及相应协议规定， 按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（ 三 ） 不列入 基 金 费用的 项 目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失； 
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用； 
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（ 四 ） 基金税 收 
本基金支付给管理人、 托管人的各项费用均为含税价格， 具体税率适用中国税务主管机
关的规定。 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行， 但本基
金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。 嘉实基金管理有限公司


 
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十 四 、 基金的 会 计 与审计 
（ 一 ） 基金会 计 政 策 
1 、基金管理 人为本基金的基金会计责任方； 
2 、基金的会 计年度为公历年度的 1 月 1 日至12 月 31 日； 
3 、基金核算 以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4 、会计制度 执行国家有关会计制度； 
5 、本基金独 立建账、独立核算； 
6 、基金管理 人及基金托 管人各自保 留完整的会 计账目、凭 证并进行日 常的会计核 算 ，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托管 人每月与基 金管理人就 基金的会计 核算、报表 编制等进行 核对并以书 面 方
式确认。 
（ 二 ） 基金的 年 度 审计 
1 、基金管理 人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相互独立的 具有证券从 业资格的会 计 师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2 、会计师事 务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理 人认为有充 足理由更换 会计师事务 所，须通报 基金托管人 。更换会计 师 事
务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 嘉实基金管理有限公司


 
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十 五 、 基金的 信 息 披露 
（ 一 ） 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 基 金 合 同 》
及 其 他 有关规 定 。 相关法 律 法 规关于 信 息 披露的 规 定 发生变 化 时 ，本基 金 从 其最新 规 定 。 
（ 二 ） 信息披 露 义 务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信息通过中国
证监会指 定 的媒介和基 金管理人的 互联网网站 （以下简称 “网站” ）等 媒介披露， 并保证基
金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（ 三 ） 本基金 信 息 披露义 务 人 承诺公 开 披 露的基 金 信 息，不 得 有 下列行 为 ： 
1 、虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏； 
2 、对证券投 资业绩进行预测； 
3 、违规承诺 收益或者承担损失； 
4 、诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5 、登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6 、中国证监 会禁止的其他行为。 
（ 四 ） 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 ， 基 金 信 息 披 露 义
务 人 应 保证两 种 文 本的内 容 一 致。两 种 文 本发生 歧 义 的，以 中 文 文本为 准 。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
（ 五 ） 公开披 露 的 基金信 息 
公开披露的基金信息包括： 
1 、基金招募 说明书、 《基 金合同》 、基 金托管协议 
（1 ） 《基金 合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确基金份额持
有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的
法律文件。 
（2 ）基金招 募说明书应 当最大限度 地披露影响 基金投资者 决策的全部 事项，说明 基 金嘉实基金管理有限公司


 
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认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及基金份额持有人
服务等内容。 《基金合同》 生效后， 基金管理人在每 6 个月结 束之日起 45 日内， 更新招募 说
明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上； 基金管理人在公告的
15 日前向主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构报送 更新的招募 说明书，并 就有关更
新内容提供书面说明。 
（3 ）基金托 管协议是界 定基金托管 人和基金管 理人在基金 财产保管及 基金运作监 督 等
活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后， 基金管理人在基金份额发售的 3 日 前， 将基金招募
说明书、 《基 金合同》摘 要登载在指 定媒介和网 站上；基金 管理人、基 金托管人应 当将《基
金合同》 、基 金托管协议登载在网站上。 
2 、基金份额 发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介和网站上。 
3 、 《基金合 同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介 和网站上登载 《基金合同》
生效公告。 
4 、基金资产 净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人 应当公告半 年度和年度 最后一个市 场交易日基 金资产净值 和基金份额 净值 。
基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 基金份额净值和基金份
额累计净值登载在指定 媒介上。 
5 、基金份额 申购、赎回价格 
基金管理人 应当在《基 金合同》 、招 募说明书等 信息披露文 件上载明基 金份额申购 、 赎
回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者
复制前述信息资料。 
6 、基金定期 报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正嘉实基金管理有限公司


 
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文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告的财务会计报告应当经
过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告， 并将半年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将
季度报告登载在指定媒介和网站上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基 金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或
者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个 工作日， 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
基 金 管 理 人 应 当 在 基 金 年 度 报 告 和 半 年 度 报 告 中 披 露 基 金 组 合 资 产 情 况 及 其 流 动 性 风
险分析等。



报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20% 的情 形， 为保障其他
投资者的权益， 基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资者决策的其他重要信息” 项
下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特
有风险，中国证监会认定的特殊情形除外 。 
7 、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，
并 在 公 开 披 露 日 分 别 报 中 国 证 监 会 和 基 金 管 理 人 主 要 办 公 场 所 所 在 地 的 中 国 证 监 会 派 出 机
构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件： 
（1 ）基金份 额持有人大会的召开； 
（2 ）终止《 基金合同》 ； 
（3 ）转换基 金运作方式； 
（4 ）更换基 金管理人、基金托管人； 
（5 ）基金管 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6 ）基金管 理人股东及其出资比例发生变更； 
（7 ）基金募 集期延长； 
（8 ）基金管 理人的董事 长、总经理 及其他高级 管理人员、 基金经理和 基金托管人 基 金嘉实基金管理有限公司


 
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托管部门负责人发生变动； 
（9 ）基金管 理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10） 基金管 理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之
三十； 
（11）涉及 基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
（12）基金 管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13） 基金管 理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14）重大 关联交易事项； 
（15）基金 收益分配事项； 
（16）基金 管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17）基金 份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18）基金 改 聘会计师事务所； 
（19）变更 基金销售机构； 
（20）更换 基金登记机构； 
（21）本基 金开始办理申购、赎回； 
（22）本基 金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23）本基 金发生巨额赎回并延期办理； 
（24）本基 金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
（25）本基 金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（26）发生 涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
（27）基金 管理人采用摆动定价机制进行估值 ； 
（28）中国 证监会或 基金合同规定的其他事项。 
8 、澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
9 、基金份额 持有人大会决议 
基金份额持有人大会决议，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。 
10 、发起资 金认购份额报告 嘉实基金管理有限公司


 
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基金管理人应当按照相关法律的规定和监管机构的要求， 在 《基金合同》 生效公告、 基
金年报、 半年报、 季报中分别披露基金管理人固有资金、 基金管理人高级管理人员、 基金 经
理等人员 （可以包括基金经理之外公司投研人员） 以及基金管理人股东持有基金的份额、 期
限及期间的变动情况。 
11 、中国证 监会规定的其他信息 
在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露股
指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等， 并充分揭示股指期 货
交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
基 金 管 理 人 应 在 基 金 招 募 说 明 书 的 显 著 位 置 披 露 投 资 中 小 企 业 私 募 债 券 的 流 动 性 风 险
和信用风险， 说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。 本基金投资中小企业私募
债券后两个交易日内， 基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的
名称、 数量、 期限、 收益率等信息， 并在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招
募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 
基金管理人应在基金定期报告中披露其持有的资产支持证券总额、 占基金总资产的比例，
在 基 金 年 报 及 半 年 报 中 披 露 其 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 资 产 支
持证券投资明细， 在基金季度报告中披露期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名
资产支持证券明细。 
基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等 文件
中披露参与港股通标的股票交易的相关情况。 
（ 六 ） 信息披 露 事 务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管理信息披露
事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定， 对 基金
管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金定期报告和定期
更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查， 并向基金管理人出具书面文
件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共嘉实基金管理有限公司


 
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媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业机构， 应
当制作工作底稿， 并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
（ 七 ） 信息披 露 文 件的存 放 与 查阅 
招募说明书 公布后，应 当分别置备 于基金管理 人、基金托 管人和基金 销售机构的 住所 ，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以供公众查阅、
复制。 
（ 八 ） 暂停或 延 迟 信息披 露 的 情形 
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 
1 、基金投资 所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2 、 因不可抗 力或其他情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、法律法规 规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 



嘉实基金管理有限公司


 
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十 六 、 风险揭 示 
（ 一 ） 市场风 险 
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动， 将对本基金资产产生潜在风险， 主要
包括： 
1 、政策风险 
货币政策、 财政政策、 产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响， 导致市
场价格波动，影响基金收益而产生风险。 
2 、经济周期 风险 
证券市场是国民经济的晴雨表， 而经济运行具有周期性的特点。 宏观经济运行状况将对
证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 
3 、利率风险 
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动， 同时直接影响企
业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。 
4 、 购买力风 险 
本基金投资的目的是使基金资产保值增值， 如果发生通货膨胀， 基金投资于证券所获得
的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 
5 、上市公司 经营风险 
上市公司的经营状况受多种因素影响， 如市场、 技术、 竞争、 管理、 财务等都会导致公 
司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 
（ 二 ） 信用风 险 
信用风险主要指债券、 资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化， 导致信用评级
下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险， 另外， 信用风险也包括证券交易对手因违约而
产生的证券交割风险。 
（ 三 ） 流动性 风 险 
指基金资产不能迅速转变成现金， 或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在
开放式基金交易过程中， 可能会发生巨额赎回的情形。 巨额赎回可能会产生基金仓位调整的
困难，导致流动性风险， 甚至影响基金份额净值。 
1 、本基金的 申购、赎回安排



投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 若该工作日为非港股通交易日， 则本基金嘉实基金管理有限公司


 
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不开放申购与赎回， 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易
时间，但基 金管理人根 据法律法规 、中国证监 会的要求或 本基金合同 的规定公告 暂停申购 、
赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券/ 期货交易市场、证券/ 期 货交易所交易时间变更或其
他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2 、拟投资市 场、行业及资产的流动性风险评估 
（1 ）投资市 场的流动性风险 
本基金主要投资于国内依法上市的 股票 （包含中小板、 创业板及其他依法发行上市的股
票） 、内地与 香港股票市 场交易互联 互通机制下 允许买卖的 香港联合交 易所上市股 票（以下
简称“港股 通标的股票” ） 、股指期货 、权证、债 券、资产支 持证券、债 券回购、同 业存单、
银行存款等。 上述资产均存在规范的交易场所， 运作时间长， 市场透明度较高， 运作方式 规
范， 历史流动性状况良好， 正常情况下能够及时满足基金变现需求， 保证基金按时应对赎回
要求。 极端市场情况下， 上述资产可能出现流 动性不足， 导致基金资产无法变现， 从而影 响
投资者按时收到赎回款项。 根据过往经验统计， 绝大部分时间上述资产流动性充裕， 流动性
风险可控， 当遇到极端市场情况时， 基金管理人会按照基金合同及相关法律法规要求， 及时
启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。 
（2 ）投资行 业的流动性风险 
本基金主要投资于 具有核心竞争优势的上市公司 股票。 中长期角度， 本基金在从上至下
的行业选择 上会相对均 衡，本基金 对于行业选 择范围相对 宽泛，将把 握 各个行业 投资机会 ；
短期角度， 本基金将根据对宏观经济发展态势、 行业发展阶段的判断， 结合对各行业产业环
境、 产业政策和竞争格局的分析和预测， 进行充分的行业比较， 分析并确定各行业的相对投
资价值，确定阶段性的行业配置比例。 
因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活， 在综合考虑宏观因素及行业基本面
的前提下进行配置， 不以投资于某单一行业为投资目标， 行业分散度较高， 受到单一行业流
动性风险的影响较小。 
（3 ）投资资 产的流动性风险 
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制， 以降低基金的流动性风险： 本基
金主动投资于流动 性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15% 。 
本基金绝大 部分基金资 产投资于7 个 工作日可变 现资产，包 括可在交易 所、银行间 市 场嘉实基金管理有限公司


 
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正常交易的 股票、债券 、非金融企 业债务融资 工具及同业 存单，7 个工 作日内到期 或可支取
的逆回购、 银行存款，7 个工作日内 能够确认收 到的各类应 收款项等， 上述资产流 动性情况
良好。 
3 、巨额赎回 措施



若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一
工作日的基金总份额的10% ，即认为 是发生了巨额赎回。 
当本基金发生巨额赎回情形时， 基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施， 以控制
因巨额赎回可能产生的流动性风险： 
（1 ）延缓支付赎回款项，并对当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总份额20% 的
单个赎回申请人部分延期办理； 
（2 ）采用摆 动定价机制； 
（3 ）中国证 监会认定的其他措施。 
4 、实施备用 的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响： 
（1 ）当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采 用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时， 经与基金托管人协商 确认后， 基金管理人应
当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 基金份额持有人存在不能及
时赎回基金份额的风险。 
（2 ） 本 基 金 对 持 续 持 有 期 少 于7 日 的 投 资 人 ， 收 取1.5% 的 赎 回 费 ， 并 将 上 述 赎 回 费 全
额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 
（3 ）当本基 金发生大额 申购或赎回 情形时，本 基金管理人 可以采用摆 动定价机制 ， 以
确保基金估值的公平性。 当日参与申购和赎回交易的投资者存在承担申购或者赎回产生的交
易及其他成本的风险。 
（ 四 ） 管理风 险 
在基金管理运作过程中， 可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判 断有误、 获取的
信息不全等影响基金的收益水平。 基金管理人的管理水平、 管理手段和管理技术等对基金收
益水平存在影响。 
（ 五 ） 操作或 技 术 风险 
指相关当事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会计部门欺诈、 交易错误、IT系统嘉实基金管理有限公司


 
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故障等风险。 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正 常进行或者 导致投资者 的利益受到 影响。这种 技术风险可 能来自基金 管理公司 、
登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等 等。 
（ 六 ） 合规性 风 险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律法规的规定， 或者基金投资违反法规及基金合
同有关规定的风险。 
（ 七 ） 本基金 特 有 的风险 
1 、市场下跌 风险 
本基金是股票型基金， 基金资产主要投资于股票市场， 因此股市的变化将影响到基金业
绩表现。 本基金虽然按照风险收益配比原则， 实行动态的资产配置， 但并不能完全抵御市场
整体下跌风险， 基金净值表现因此会可能受到影响。 本基金管理人将发挥专业研究优势， 加
强对市场、 上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究， 持续优化组合配置， 以控制特定
风险。 
2 、中小企业 私募债风险 
本基金投资中小企业私募债券， 中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业
采用非公开方式发行的债券。 由于不能公开交易， 一般情况下， 交易不活跃， 潜在较大流 动
性风险。 当发债主体信用质量恶化时， 受市场流动性所限， 本基金可能无法卖出所持有的中
小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 
3 、资产支持 证券投资风险 
本基金投资资产支持证券， 可能面临利率风险、 流动性风险、 现金流预测风险。 利率 风
险是指市场 利率将随宏 观经济环境 的变化而波 动，利率波 动可能会影 响资产支持 证券收益 。
流动性风险是指在交易对手有限的情况 下， 资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内
以公允价格出售资产支持证券而遭受损失的风险。 资产支持证券的还款来源为基础资产未来
现金流， 现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产支持证券本
息无法按期或足额偿还的风险。 
4 、发起式基 金风险 
本基金为发起式基金， 本基金发起资金提供方对本基金的认购， 并不代表对本基金的风
险或收益的 任何判断、 预测、推荐 和保证，发 起资金也并 不用于对投 资者投资亏 损的补偿 ，
投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。 本基金发起资金认购的本基金份额持有期限嘉实基金管理有限公司


 
67 
自基金合同生效日起满 3 年后， 发起 资金提供方将根据自身情况决定是否继续持有， 届时发
起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。 另外， 基金合同生效之日起三年后的对应日， 若
基金资产净值低于 2 亿 元， 基金合同自动终止。 因此， 投资者将面临基金合同可能终止的不
确定性风险。 
5 、港股交易 失败风险 
港股通业务试点期间存在每日额度限制。 在香港联合交易所有限公司开市前阶段， 当日
额度使用完毕的， 新增的买单申报将面临失败的风险； 在联交所持续交易时段， 当日额度使
用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。 
6 、汇率风险 
本基金将投资港股通标的股 票， 在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出
参考汇率， 并不等于最终结算汇率。 港股通交易日日终， 中国证券登记结算有限责任公司进
行净额换汇， 将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易， 确定交易实际适用的结算汇率。 故本
基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。 
7 、境外市场 的风险



（1 ）本基金 的将通过 “ 内地与香港 股票市场交 易互联互通 机制 ”投资 于香港市场 ， 在
市场进入、 投资额度、 可投资对象、 税务政策等方面都有一定的限制， 而且此类限制可能 会
不断调整， 这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造 成障碍， 从而对投资收
益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。



（2 ）香港市 场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在 “内地与香港股票市场交
易互联互通机制 ”下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：



1 ）港股市场 实行 T+0 回 转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股估价可能表现出比 A
股更为剧烈的股价波动；



2 ）只有境内 、香港两地 均为交易日 且能够满足 结算安排、 开通港股通 交易的交易 日 才
为港股通交易日， 在内地开市香港休市的情形下， 港股通不能正常交易， 港股不能及时卖出，
可能带来一定的流动性风险；



3 ）香港出现 台风、黑色 暴雨或者联 交所规定的 其他情形时 ，联交所将 可能停市， 投 资
者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险； 出现内地证券交易服务公司认定的交易异
常情况时， 内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务， 投资者将面临
在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。



4 ）投资者因 港股通股票 权益分派、 转换、上市 公司被收购 等情形或者 异常情况， 所 取嘉实基金管理有限公司


 
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得的港股通股票以外的联交所上市证券， 只能通过港股通卖出， 但不得买入， 内地证券交易
服务公司另有规定的除外； 因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的
认购权利在联交所上市的， 可以通过港股通卖出， 但不得行权； 因港股通股票权益分派、 转
换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券， 可以享有相关权益， 但不得通过港股
通买入或卖出。 
 5 ） 代理投 票。 由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿， 中国
结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束； 投票没有权益登记日的， 以
投票截止日 的持有作为 计算基准； 投票数量超 出持有数量 的，按照比 例分配持有 基数。 以
上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 
8 、其他投资 风险 
本基金还投资于股指期货、 权证等金融 工具， 而股指期货、 权证属于是高风险投资工具，
相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。 
本基金的投资工具股指期货还有可能引发如下风险： 
1 、卖空风险 
本基金可能会采用股指期货来剥离基金的系统性风险， 将来会优选做空个股、 做空其他
衍生工具的方式来实现投资目标。 同时持有多头和空头头寸的方式导致本基金存在在特定市
场情况下跑不赢普通偏股型基金的风险， 同时有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普
通偏股型基金蒙受更大损失。 
2 、基差风险 
在使用股指期货对冲市场风险的过程中， 基金财产可能因为股指期货合约与标的指数价
格波动 不一致而遭受基差风险。形成基差风险的潜在原因包括：



（1 ）需要对 冲的风险资产与股指期货标的指数风险收益特征存在明显差异；



（2 ）因未知 因素导致股指期货合约到期时基差严重偏离正常水平；



（3 ）因存在 基差风险， 在进行股指 期货合约展 期的过程中 ，基金财产 可能会承担 股 指
期货合约之间的价差向不利方向变动而导致的展期风险。 
3 、杠杆风险 
因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收益波动。 
4 、到期日风 险 
股指期货合约到期时， 基金财产如持有未平仓合约， 中金所将按照交割结算价将资产管
理计划财产持有的合约进行现金交割， 资产管理计划财产将无法继续持有到期合约， 具有到嘉实基金管理有限公司


 
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期日风险。 
5 、对手方风 险



资产管理人运用基金财产投资于股指期货时， 会尽力选择资信状况优良、 风险控制能力
强的期货公司作为经纪商， 但不能杜绝在极端情况下， 所选择的期货公司在交易过程中存在
违法、违规经营行为或破产清算导致资产管理计划财产遭受损失。 
6 、盯市结算 风险



股指期货采取保证金交易， 保证金账户实行当日无负债结算制度， 对资金管理要求较高。
假如市场走势 对本基金财产不利， 期货经纪公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知
资产管理人 追加保证金 ，以使资产 管理计划财 产能继续持 有未平仓合 约。如出现 极端行情 ，
市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足， 又未能在规定时间内补足， 按规定保证金账
户将被强制平仓，甚至已缴付的所有保证金都不能弥补损失，从而导致超出预期的损失。 
7 、平仓风险 
在某些市场情况下， 基金财产可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓， 例如， 这种
情况可能在市场达到涨跌停板时出现。 出现这类情况， 基金财产缴付的所有保证金有可能无
法弥补全部损失，委托人还必须承担由此导致的全部损失。



期货经纪公司或其客户保证金不足， 又未能在规定的时间内补足， 或因其他原因导致中
金所对期货经纪公司的经纪账户强行平仓， 资产管理计划财产可能因被连带强行平仓而遭受
损失。 
8 、连带风险



为基金财产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、 又未能
在规定的时间内补足， 或因其他原因导致中金所对 该结算会员下的经纪账户强行平仓时， 基
金财产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 
9 、基金资产 投资特定投资对象的其他风险



如期货经纪公司违反法律法规或中金所交易、 结算等规则， 可能会导致基金财产受到损
失。



由于国家法 律、法规、 政策的变化 、中金所交 易规则的修 改、紧急措 施的出台等 原因 ，
基金财产持有的未平仓合约可能无法继续持有，基金财产必须承担由此导致的损失 
（ 八 ） 其他风 险 
战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 将会严重影响证券市场的运行， 可能导致基金
资产的损失。 嘉实基金管理有限公司


 
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金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约、 托管行违约等 超出基金管理人自身直接控制能
力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。 嘉实基金管理有限公司


 
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十 七 、 基金合 同 的 变更、 终 止 与基金 财 产 的清算 
（一） 《 基金合 同 》 的变更 
1 、变更基金 合同涉及 法 律法规规定 或基金合同 约定应经基 金份额持有 人大会决议 通 过
的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监 会 备 案 或 变 更 注 册 。 
2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议自决 议 通过之日 起生效并应 报 中
国证监会备案，基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》的规 定 在 指 定 媒 介 公 告 。 
（ 二 ） 《 基金合 同 》 的终止 事 由 
下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 
2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、基金合同 生效之日起 3 年后的对应 日，基金资产净值低于 2 亿元； 
4 、 《基金合 同》约定的其他情形； 
5 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
（ 三 ） 基金财 产 的 清算 
1 、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止 事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小
组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 在基金财产
清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继
续履行保护基金财产安全的职责。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小 组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ）基金财 产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 嘉实基金管理有限公司


 
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（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金 剩余财产进行分配。 
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相
关规定等客观因素，清算期限可相应延长。 
（ 四 ） 清算费 用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（ 五 ） 基金财 产 清 算剩余 资 产 的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（ 六 ） 基金财 产 清 算的公 告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 
（ 七 ） 基金财 产 清 算账册 及 文 件的保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 嘉实基金管理有限公司


 
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十 八 、 基金合 同 的 内容摘 要 
（ 一 ） 基金合 同 当 事人及 权 利 义务 
A. 基金份额 持有人的权利和义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受， 基金投资
者自依据 《 基金合同》 取得基金份 额，即成为 本基金份额 持有人和《 基金合同》 的当事人 ，
直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《基金合同》 当事人并不以在 《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定，基金份 额持有人的 权利包括但 不 限
于： 
（1 ）分享基 金财产收益； 
（2 ）参与分 配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申 请赎回或转让其持有的基金份额； 
（4 ）按照规 定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会； 
（5 ）出席或 者委派代表 出席基金份 额持有人大 会，对基金 份额持有人 大会审议事 项 行
使表决权； 
（6 ）查阅或 者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基 金管理人的投资运作； 
（8 ）对基金 管理人、基 金托管人、 基金服务机 构损害其合 法权益的行 为依法提起 诉 讼
或仲裁； 
（9 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运作办法》及 其他有关规 定，基金份 额持有人的 义务包括但 不 限
于： 
（1 ）认真阅 读并遵守《 基金合同》 、 《招募说明 书》 、 《业务规则》以及 基金管理人 按 照
规定就本基金发布的相关公告； 
（2 ）了解所 投资基金产 品，了解自 身风险承受 能力，自主 判断基金的 投资价值， 自 主
做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基 金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）交纳基 金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 嘉实基金管理有限公司


 
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（5 ）在其持 有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6 ）不从事 任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生 效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）发起资 金提供方持有发起资金认购的基金份 额不少于 3 年； 
（10）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
B ．基金管理 人的权利与义务 
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1 ）依法募 集资金； 
（2 ）自《基 金合同》生 效之日起， 根据法律法 规和《基金 合同》独立 运用并管理 基 金
财产； 
（3 ）依照《 基金合同》 收取基金管 理费以及法 律法规规定 或中国证监 会批准的其 他 费
用； 
（4 ）销售基 金份额； 
（5 ）召集基 金份额持有人大会； 
（6 ） 依据 《 基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托管人违反了 《基
金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基
金投资者的利益； 
（7 ）在基金 托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、 更换为本基 金提供销售 、销售支付 、份额登记 、估值、投 资顾问、法 律 、
会计等服务的基金服务机构并确定相关费率，对基金服务机构的相关行 为 进 行 监 督 和 处 理 ； 
（9 ）依据《 基金合同》及有关法律规定确定基金收益的分配方案；



（10 ）在《 基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（11 ）依照 法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利；



（12 ）在法 律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
（13 ） 以基金 管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；



（14 ） 选择、 更换证券经纪商、 期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构， 并确定
有关的费率；



（15 ）在符 合有关法律、法规的前提下，制订和调整《业务规则》 ； 嘉实基金管理有限公司


 
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（16 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金管理人的义 务包括但不限于： 
（1 ）依法募 集资金，办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额 的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基 金备案手续； 
（3 ） 自 《基 金合同》 生效之日起， 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4 ）配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策，以专 业化的经营 方 式
管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，保证所 管 理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理， 分别记账， 进行
证券投资； 
（6 ）除依据 《基 金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外， 不得利用基 金财产为自 己 及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接 受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合 《基
金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎
回的价格； 
（9 ）进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制 季度、半年度和年度基金报告； 
（11）严格 按照《基金法》 、 《基金 合同》及其他有关规定，履行信 息 披 露 及 报 告 义 务 ； 
（12） 保守 基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、 《 基金合
同》 及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； 
（13） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有人分配基金
收益； 
（14）按规 定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金 财产管理业 务活动的会 计账册、报 表、记录和 其他相关资 料 15
年以上； 嘉实基金管理有限公司


 
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（17） 确保需 要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且保证投资者
能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的公开资料， 并在支付 合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18） 组织并 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变 现和分配； 
（19） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（20） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额 持有人合法权益时， 应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21） 监督 基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金托管人 违
反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿； 
（22） 当基金 管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任； 
（23） 以基金 管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24）基金管理人在募 集期满未能 达到基金的 备案条件， 《 基金合同》 不能生效， 基 金
管理人应将已募集资金并加计银行 同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金
认购人； 
（25）执行 生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（27） 基金管 理人应确保合法募集本基金， 并在其进行基金销售的过程中完成中国相关
法律法规规定的反洗钱义务， 保证在投资地的基金投资行为不是以洗钱为目的， 同意向基金
托 管 人 提 供 监 管 机 构 要 求 的 且 由 基 金 管 理 人 掌 握 的 与 基 金 托 管 人 履 行 反 洗 钱 义 务 相 关 的 信
息，相关信息由销售机构掌握的，基金管理人应尽力要求销售机构提供相关信息； 
（28）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其 他义务。 
C. 基金托管 人的权利和义务 
1 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1 ）自《基 金合同》生 效之日起， 依法律法规 和《基金合 同》的规定 安全保管基 金 财
产； 
（2 ）依《基 金合同》约 定获得基金 托管费以及 法律法规规 定或监管部 门批准的其 他 费
用； 嘉实基金管理有限公司


 
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（3 ）监督基 金管理人对 本基金的投 资运作，如 发现基金管 理人有违反 《基金合同 》 及
国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形， 应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根据相 关市场规则 ，为基金开 设或注销证 券账户、期 货交易账户 、资金账户 等 投
资所需账户，为基金办理证券交易资金清算； 
（5 ）提议召 开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金 管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基 金法》 、 《运 作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1 ）以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专 门的基金托 管部门，具 有符合要求 的营业场所 ，配备足够 的、合格的 熟 悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度，确保基 金 财
产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对
所托管的不 同的基金分 别设置账户 ，独立核算 ，分账管理 ，保证不同 基金之间在 账户设置 、
资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外， 不得利用基 金财产为自 己 及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ）保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按规定 开设或注销 基金财产的 资金账户和 证券账户及 期货交易账 户等投资所 需 的
其他账户， 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交割事
宜； 
（7 ）保守基 金商业秘密 ，除《基金 法》 、 《基金合同》及其 他有关规定 另有规定或 有 权
机关另有要求外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人泄露， 因向审计、 法律等外
部专业顾问提供的情况除外； 
（8 ）复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值； 
（9 ）办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10） 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人
在各重要方面的运 作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基金管理人有未执行 《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 嘉实基金管理有限公司


 
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（11）保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12）建立 并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规 定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基 金 收 益 和 赎 回 款 项 ； 
（15） 依据 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人大会或配合
基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照 法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加 基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18） 面临 解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19） 因违 反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因 其
退任而免除； 
（20） 按规 定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基金 管
理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行 生效 的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（ 二 ） 基金份 额 持 有人大 会 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。 
A. 召开事由 
1 、除法律法 规，或基金 合同，或中 国证监会另 有规定外， 当出现或需 要决定下列 事 由
之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《 基金合同》 ； 
（2 ）更换基 金管理人； 
（3 ）更换基 金托管人； 
（4 ）转换基 金运作方式； 
（5 ）调整基 金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6 ）变更基 金类别； 
（7 ）本基金 与其他基金的合并； 
（8 ）变更基 金投资目标、范围或策略； 嘉实基金管理有限公司


 
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（9 ）变更基 金份额持有人大会程序； 
（10）基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11） 单独或 合计持有本基金总份额 10% 以上 （ 含 10% ） 基金份额 的基金份额持有人 （以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会； 
（12 ）对基 金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ）法律法规、 《基金 合同》或中 国证监会规 定的其 他应 当召开基金 份额持有人 大 会
的事项。 
2 、在不违反 法律法规及 基金合同的 有关规定， 以下情况可 由基金管理 人和基金托 管 人
协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）法律法 规要求增加的基金费用的收取； 
（2 ）在法律 法规和《基 金合同》规 定的范围内 ，且对现有 基金份额持 有人利益无 实 质
性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、 调低赎回费率或变更收费方式、 调整本基金
的基金份额类别的设置； 
（3 ）因相应 的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（4 ） 对 《基 金合同》 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及 《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（5 ）按照法 律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
B. 会议召集 人及召集方式 
1 、本基金基 金份额持有 人大会不设 日常机构。 除法律法规 规定或《基 金合同》另 有 约
定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 
2 、基金管理 人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、基金托管 人认为有必 要召开基金 份额持有人 大会的，应 当向基金管 理人提出书 面 提
议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开； 基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集， 并自出具书面决定之日起六
十日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
4 、 代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额 持 有 人 大 会 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起
10 日内决定是否召集， 并书面告知 提出提议的 基金份额持 有人代表和 基金托管人 。基金管嘉实基金管理有限公司


 
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理人决定召集的，应当 自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表
基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提
出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日 内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5 、 代表基金 份额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表基金份额 10% 以上 （ 含
10% ） 的基金 份额持有人有权自行召集， 并至少提前 30 日报 中国证监会备案。 基金份额持有
人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基金管理人、 基金托管人应当配合， 不得阻碍、 干
扰。 
6 、基金份额 持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
C. 召开基金 份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1 、 召开基金 份额持有人大会， 召集人应于会议召开前至少 30 日， 在指定 媒介发布召开
基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召 开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟 审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出 席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委 托证明的内 容要求（包 括但不限于 代理人身份 ，代理权限 和代理有效 期 限
等） 、送达时 间和地点； 
（5 ）会务常 设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会 议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人 需要通知的其他事项。 
2 、采取通讯 开会方式并 进行表决的 情况下，由 会议召集人 决定在会议 通知中说明 本 次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面
表决意见寄交的截止时间和 收取方式。 
3 、如召集人 为基金管理 人，还应另 行书面通知 基金托管人 到指定地点 对表决意见 的 计
票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 嘉实基金管理有限公司


 
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D. 基金份额持有人出席会议的方式 
基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 或 通 讯 开 会 方 式 或 法 律 法 规 及 监 管 机 关 允 许
的其他方式召开，会议的召开方 式由会议召集人确定。 
1 、现场开会 。由基金份 额持有人本 人出席或以 代理投票授 权委托证明 委派代表出 席 ，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会， 基金管理人
或基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同时符合以下条件时， 可以进行
基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出 席会议者持 有基金份额 的凭证、受 托出席会议 者出具的委 托人持有基 金 份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2 ）经核对 ，汇总到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示，有效的 基 金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。 
2 、通讯开会 。通讯开会 系指基金份 额持有人将 其对表决事 项的投票以 书面形式在 表 决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召 集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告； 
（2 ）召集人 按基金合同 约定通知基 金托管人（ 如果基金托 管人为召集 人，则为基 金 管
理人） 到指定地点对书面 表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托管人 （如果基金托
管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份
额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的， 不
影响表决效力； 
（3 ） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份 额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直 接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的代 理人出具的委托人持
有基金份额 的凭证及委 托人的代理 投票授权委 托证明符合 法律法规、 《 基金合同》 和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3 、在不与法 律法规冲突 的前提下， 基金份额持 有人大会可 通过网络、 电话或其他 方 式
召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电 话、 短信或其他方式进行表决， 具体方式由嘉实基金管理有限公司


 
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会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4 、基金份额 持有人授权 他人代为出 席会议并表 决的，授权 方式可以采 用书面、网 络 、
电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
5 、 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第（2 ） 项、 第 2 款第
（3 ）项规定 比例的，召 集人可以在 原公告的基 金份额持有 人大会召开 时间的三个 月以后、
六个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大
会， 到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一 （含三分之一） 。 
E. 议事内容与程序 
1 、议事内容 及提案权 
议事内容为 本部分“A. 召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2 、议事程序 
（1 ）现场开 会 
在现场开会的方式下， 首 先由大会主持人按照下列 第 G 条规定程序确定和公布计票人，
然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决议。 大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下， 由基金托管人授权
其出席会议 的代表主持 ；如果基金 管理人授权 代表和基金 托管人授权 代表均未能 主持大会 ，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举产 生一名
基金份额持有人作为该次基金份 额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名
称） 、身份证 明文件号码 、持有或代 表有表决权 的基金份额 、委托人姓 名（或单位 名称）和
联系方式等事项。 
（2 ）通讯开 会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日
期后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证机关监督下形成决
议。 
F. 表决 嘉实基金管理有限公司


 
83 
基金份额持有人所持每份基金份 额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、 一般决议， 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。 
2 、特别决议 ，特别决议 应当经参加 大会的基金 份额持有人 或其代理人 所持表决权 的 三
分之二以上 （含三分之二） 通过方可做出。 除基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、 更
换基金管理 人或者基金 托管人、终 止《基金合 同》 、本基金 与其他基金 合并以特别 决议通过
方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的
书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决， 但应当计入出
具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表
决。 
G. 计票 
1 、现场开会 
（1 ）如大会 由基金管理 人或基金托 管人召集， 基金份额持 有人大会的 主持人应当 在 会
议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大
会召集人授权的一名人士共同担任计票人； 如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由
基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有
人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额
持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）计票人 应当在基金 份额持有人 表决后立即 进行清点并 由大会主持 人当场公布 计 票
结果。 
（3 ）如果会 议主持人或 基金份额持 有人或代理 人对于提交 的表决结果 有异议，可 以 在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 计票人应当进行重新清点， 重新清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4 ）计票过 程应由公证 机关予以公 证，基金管 理人或基金 托管人拒不 出席大会的 ， 不嘉实基金管理有限公司


 
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影响计票的效力。 
2 、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权代
表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进行计票， 并由公证机关 对
其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见 的计票进行监督的，
不影响计票和表决结果。 
H. 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 该表决通过之日为基金份额持有人
大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。 
基金份额持有人大会决议生效后应按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒介上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公证机
构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约束
力。 
I. 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被
取消或变更的， 基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后， 可直接对本
部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
（ 三 ） 基金合 同 的 变更、 终 止 与基金 财 产 的清算 
A. 《基金合 同》的变更 
1 、变更基金 合同涉及法 律法规规定 或本合同约 定应经基金 份额持有人 大会决议通 过 的
事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持有人大会决议通过的
事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 
2 、关于《基 金合同》变 更的基金份 额持有人大 会决议自决 议通过之日 起生效并应 报 中
国证监会备案，基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》的规 定 在 指 定 媒 介 公 告 。 
B. 《基金合 同》的终止事由 
下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由： 
1 、基金份额 持有人大会决定终止的； 嘉实基金管理有限公司


 
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2 、基金管理 人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3 、基金合同 生效之日起 3 年后的对应 日，基金资产净值低于 2 亿元； 
4 、 《基金合 同》约定的其他情形； 
5 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 
C. 基金财产 的清算 
1 、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作 日内成立清算 小
组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 在基金财产
清算小组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协 议的规定继
续履行保护基金财产安全的职责。 
2 、基金财产 清算小组组 成：基金财 产清算小组 成员由基金 管理人、基 金托管人、 具 有
从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产 清算小组职 责：基金财 产清算小组 负责基金财 产的保管、 清理、估价 、 变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4 、基金财产 清算程序： 
（1 ）基金财 产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金 财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金 财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清 算报告； 
（5 ）聘请会 计师事务所 对清算报告 进行外部审 计，聘请律 师事务所对 清算报告出 具 法
律意见书； 
（6 ）将清算 报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金 剩余财产进行分配。 
5 、基金财产 清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相
关规定等客观因素，清算期限可相应延长。 
D. 清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
E. 基金财产 清算剩余资产的分配 嘉实基金管理有限公司


 
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依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
F. 基金财产 清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小组进行公告。 
G. 基金财产 清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
（ 四 ） 争议的 处 理 和适用 的 法律 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争议， 各方当
事人应尽量通过协商、 调解解决。 协商、 调解不能解决的， 任何一方均有权将争议提交中 国
国际经济贸易仲裁委员会， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均具有约束力。 仲裁费用由败诉
方承担，除非仲裁裁决另有决定。 
争议处理期间， 各方当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责地履行基金合同
规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》 受中国法律 （为本合同之目 的， 不包括香港特别行政区、 澳门特别行政 区
和台湾地区法律）管辖。 
（ 五 ） 基金合 同 的 效力 
《基金合同》 是约定基金合同当事人之间、 基金与基金合同当事人之间权利义务关系的
法律文件。 
1 、 《基金合 同》 经基金管理人、 基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签
字/ 签 章 并 在 募 集 结 束 后 经 基 金 管 理 人 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 ， 并 经 中 国 证 监 会 书
面确认后生效。 
2 、 《基金合同 》 的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告
之日止。 
3 、 《基金合 同》 自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人在内 的
《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 
4 、 《基金合 同》 正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、 基金 托
管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 嘉实基金管理有限公司


 
87 
5 、 《基金合 同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办公 场
所和营业场所查阅。 



嘉实基金管理有限公司


 
88 
十 九、基 金托管 协议的 内容摘 要 
（ 一 ） 托管协 议 当 事人 
A. 基金管理 人（或简称“管理人” ） 
名称：嘉实基金管理有限公司 
住所： 中国 （上海） 自 由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金 中心二期 53 层 09-11 单元 
法定代表人: 赵学军 
成立时间：1999 年3 月25 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监基字【1999 】5 号 
组织形式：有限责任公司（中外合资） 
注册资本：1.5 亿元人民 币 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 
存续期间：持续经营 
B. 基金托管 人（或简称“托管人” ） 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人: 陈四清 
成立时间：1983 年10 月31 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
经营范围： 吸收人民币存款； 发放短期、 中期和长期贷款； 办理结算； 办理票据贴现；
发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券； 从事同业拆借； 提供
信用证服务及担保； 代理收付款项及代理保险业务； 提供保险箱服务； 外汇存款； 外汇贷款；
外汇汇款； 外汇兑换； 国际结算； 同业外汇拆借； 外汇票据的承兑和贴现； 外汇借款； 外汇
担保； 结汇、 售汇； 发行和代理发行股票以外的外币有价证券； 买卖和代理买卖股票以外的
外币有价证券； 自营外汇买卖； 代客外汇买卖； 外 汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行
及付款； 资信调查、 咨询、 见证业务； 组织或参加银团贷款； 国际贵金属买卖； 海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务； 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理
发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
存续期间：持续经营 
（ 二 ） 基金托 管 人 对基金 管 理 人的业 务 监 督和核 查 嘉实基金管理有限公司


 
89 
A. 基金托管 人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人的投资
运作进行监督。 
1 、对基金的 投资范围、投资对象进行监督。 
本基金投资于 国内依法发行上市的股票 （包含中小板、 创业板及其他依法发行上市的股
票） 、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下
简称 “港股通标的股票” ） 、 股指期货、 权证， 债 券 （国债、 金融债、 企业债、 公司债、 次级
债、可转换债券（含分离交易可转债） 、可交换 公司债券、央行票据、短期融资券、超短期
融资券、 中期票据、 中小企业私募债等） 、 资产支持证券、 债券回购、 同业存单、 银行存款 、
现金， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相
关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 
基金管理人应将拟投资的本基金界定的具有 核心竞争 优势的公司股票库等各投资品种
的具体范围提供给基金托管人。 基金管理人可以根据实际情况的变化， 对各投资品种的具体
范围予以更新和调整， 并及时通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基金的投资
进行监督。 
2 、对基金投 融资比例进行监督 。 
基金的投资组合比例为： 股票资产的比例不低于基金资产的 80% （其中 投资于港股通标
的股票占股票资产的比例不高于 50% ， 投资于本基金界定的具有 核心竞争优势的公司股票不
低于非现金 基金资产的 80% ） 。每个交 易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券 ，其中现金
不包括结算备付金、 存出保证金、 应收申购款等 。 股指期货、 权证及其他金融工具的投资 比
例符合法律法规和监管机构的规定。 
（1 ）股票资 产的比例不低于基金资产的 80% （其 中 投资于港股通标的股票占股票资产
的比例不高于 50% ， 投资于本基金界定的具有核心竞争优势 的公司股票不低于非现金基金资
产的 80%）； 
（2 ）每个交 易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低 于基金
资产净值 5 ％ 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ， 其中现金不包括结算备付金、 存出
保证金、应收申购款等 ； 
（3 ）本基金 持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10 ％； 嘉实基金管理有限公司


 
90 
（4 ） 本 基 金管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证 券 的 10％； 
（5 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％； 
（6 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（7 ）本基金 在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％； 
（8 ）本基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％； 
（9 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 15％； 
（10 ） 本基金 持有的同一( 指同一信用级别) 资产支 持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模的 10 ％； 
（11 ） 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（12 ） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产支持证券。 基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资 标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出； 
（13 ） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14）基金 总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（15 ） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ，回购 最长期限为 1 年，到期后 不得展期； 
（16）本基 金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 
① 本基金在 任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10% ； 
② 本基金在 任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超
过基金资产净值的 95% 。 
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券） 、 权证、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
③本基金在任何交易日日终， 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20% 。 嘉实基金管理有限公司


 
91 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易所报告所交
易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
④ 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差计算） 应当符
合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定，即不超过基金资产的 95% ； 
⑤ 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20% ；



（17）本基 金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10% ； 
（18） 本基金 管理人管理 且在本托管人处托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行
的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ； 本 基金管理人管理 且在本托管人处
托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票
的 30% ； 
（19） 本基 金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；



（20） 本基金 管理人承诺 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的， 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致，并承担由于不一致所导致的风险 或损失；



（21）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
因证券、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例（除第 （2）、 （12 ） 、（ 19）、（ 20 ）项）的，基金管理
人应当在 10 个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定
的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。 期间， 本基 金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约定。 基金托管人对
基金的投 资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先的原则， 防范利
益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事
先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会嘉实基金管理有限公司


 
92 
审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事
项进行审查。 
3 、法律法规 或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等
作出强制性调整的， 本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行； 如法律法规或监管部
门修改或调整涉及本基金的投资比例、 投资限制、 组合限制、 禁止行为等， 且该等调整或 修
改属于非强制性的， 则基金管理人与基金托管人协商一致后， 可按照法律法规或监管部门调
整或修改后的规定执行， 而无需基金份额持有人大会审议决定， 但基金管理人在执行法律法
规或监管部门调整或修改后的规定前， 应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备
案或变更注册。 
B. 基金托管 人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关 信
息披露 中登 载基金业绩表现数据等进行 复核。 
C. 基金托管 人在上述第 A 、 B 款的监督 和核查中发现基金管理人违反法律 法规的规定及
本协议的约定， 应及时通知基金管理人限期纠正， 基金管理人 收到通知后应及时核对确认并
以书面形式对基金托管人发出回函并改正。 在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行
复查。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内 纠正的， 基金托管人应及时向
中国证监会报告。 
D. 基金托管 人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规定，应当拒绝执
行， 及时 通知基金管理人， 并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 基金托管人发现
基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和本协议约定的， 应当 及时通知基金
管理人，并依照法律法规的规定 及时 向中国证监会报告。 
E. 基金管理 人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时
间内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按照 法规
要求需向中国证监会报送基 金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和 制度
等。 
（ 三 ） 基金管 理 人 对基金 托 管 人的业 务 核 查 
A. 在本协议的有效期内 ，在不违反 公平、合理 原则以及不 妨碍基金托 管人遵守相 关 法
律法规及其行业监管要求的基础上， 基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行 必
要的核查， 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设 或注销基金财产的资
金账户 、 证券账户、 期货交易账户及其他投资所需账户 、 复核基金管理人计算的基金资产净嘉实基金管理有限公司


 
93 
值和基金份额净值、 根据基金管理人指令 办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作
等行为。 
B. 基金管理人发现基金 托管人擅自 挪用基金财 产、未对基 金财产实行 分账管理、 无 正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基
金合同》 及本协议有关规定时， 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人 收
到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时
对通知事项进行复查， 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能
在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
C. 基金托管人应积极配 合基金管理 人的核查行 为，包括但 不限于：提 交相关资料 以 供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理人并改正。 对基金
管理人按照法规要求需向中国证监会提交基金监督报告的， 基金托管人应积极配合提供相关
数据资料和制度等。 
（ 四 ） 基金财 产 的 保管 
A ．基金财产 保管的原则 
1 、基金财产 应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2 、 基金托管 人应安全保管基金财产， 未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基
金合同》 及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3 、基金托管 人按照规定 开设 或注销 基金财产的 资金账户 、 证券账户、 期货结算账 户 及
其他投资所需账户 。 
4 、基金托管 人对所托管 的不同基金 财产分别设 置账户，与 基金托管人 的其他业务 和 其
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
5 、除依据《 基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同 》及其他有 关法律法规 规定外，基 金 托
管人不得委托第三人托管基金财产。 
B ．《基金合 同》生效前募集资金的验资和入账 
1 、基金募集 期满或基金 管理人依据 法律法规及 招募说明书 决定停止基 金发售时， 发 起
资金的认购金额、 发起资金提供方及其承诺的持 有期限符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关
规定的，由 基金管理人 在法定期限 内聘请具有 从事相关业 务资格的会 计师事务所 进行验资 ，
并出具验资报告， 验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。 出具的验资
报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注 册会计师签字方为有效。 
2 、基金管理 人应将属于 本基金财产 的全部资金 划入在基金 托管人处为 本基金开立 的 基嘉实基金管理有限公司


 
94 
金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 
3 、 若基金募集期限届满， 未能达到基金募集备案条件， 《基金合同》 未能生效， 由基金
管理人按规定办理退款事宜。 
C ．基金的 银 行账户的开设和管理 
1 、基金托管 人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2 、基金托管 人以本基金 的名义开设 本基金的银 行账户。本 基金的银行 预留印鉴由 基 金
托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支 付
基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 
3 、本基金银 行账户的开 立和使用， 限于满足开 展本基金业 务的需要。 基金托管人 和 基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用本基金的银行账户进行
本基金业务以外的活动。 
4 、基金银行 账户的管理应符合法律法规的有关规定。 












D ． 基金进行定期存款投资的账户开设和管理 
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基
金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立和账户相关信息变更过程
中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 
E ．基金证券 账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 
1 、基金托管 人应当代表 本基金，以 基金托管人 和本基金联 名的方式在 中国证券登 记 结
算有限责任公司开设证券账户。 
2 、本基金证 券账户的开 立和使用， 限于满足开 展本基金业 务的需要。 基金托管人 和 基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户， 亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
以外的活动。 
3 、 基金托管 人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
用 于 办 理 基 金 托 管 人 所 托 管 的 包 括 本 基 金 在 内 的 全 部 基 金 在 证 券 交 易 所 进 行 证 券 投 资 所 涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
4 、在本托管 协议生效日 之后，本基 金被允许从 事其他投资 品种的投资 业务的，涉 及 相
关账户的开设、 使用的， 按照有关 规定办理； 若无相关规定， 则基金托管人应当比照并遵守
上述关于账户开设、使用的规定。



F ．债券托管 专户的开设和管理 
《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆嘉实基金管理有限公司


 
95 
借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结
算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户， 并代
表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 在上述手续办理完毕之后， 由基金托管人负
责向中国人民银行报备。 
G. 基金财产 投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投 资的实物证 券、银行定 期存款存单 等有价凭证 由基金托管 人负责妥善 保管 。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 
H ．与基金财 产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与基金有关
的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原 件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。法律
法规或监管规则另有规定的，从其规定。 
对于无法取得两份以上的正本的， 基 金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同复印
件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 
（ 五 ） 基金资 产 净 值计算 和 会 计核算 
A ．基金资产 净值的计算和复核 
1 、基金资产净值是指基 金资产总值 减去基金负 债后的价值 。基金份额 净值是指 以 计算
日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值 。 国家另有规定的， 从
其规定。 
2 、基金管理人应每个工 作日对基金 资产估值 ， 但基金管理 人根据法律 法规或《基 金合
同》 的规定暂停估值时除外 。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基金会计核算业务
指引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和 基金份额净值由基金管
理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日结束后 计算得出当日的基金份
额净值，并 以 双方约定 的 方式发送 给基金托管 人。基金托 管人 应对净 值计算结果 进行复核 ，
并以双方约定的 方式将复核结果传送给基金 管理人， 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和
年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3 、 当相关法律法规或 《基金合同》 规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 嘉实基金管理有限公司


 
96 
4 、基金管理人、基金托 管人发现基 金估值违反 《基金合同 》订明的估 值方法、程 序 以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 双方应及时进行协商和纠
正。 
5 、估值计算中涉及港币 对人民币汇 率的，将依 据下列信息 提供机构所 提供的汇率 为基
准：当日中国人民银行公布的人民币与港币的中间价。 
6 、当基金资产的估值导 致基金份额 净值小数点 后 四 位（含 第 四位）内 发生差错时 ， 视
为基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时， 基金管理人应当立即予以纠正， 通
知 基 金 托 管 人 ， 并 采 取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 ； 当 计 价 错 误 达 到 基 金 份额 净 值 的
0.25% 时，基 金管理人应 当 通知基金 托管人并 报 中国证监会 备案；当计 价错误达到 基金份 额
净值的 0.5% 时，基金管 理人应当 通 知基金托管 人并 报中国 证监会备案 的同时 ，及 时进行 公
告。如法律法规或监管机 构对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
7 、除基金合同和本协议 另有约定外 ， 由于基金 管理人对外 公布的任何 基金净值数 据错
误， 导致该基金财产或基金份额 持有人的直接损失， 相关责 任方应依据基金合同及本协议的
约定承担责任。 若基金托管人计算的净值数据正确， 则 基金 托管人对该损失不承担责任； 若
基金托管人计算的净值数据也不正确， 则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责
任。 如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利， 且基金管理人及基金托管
人已各自承担了赔偿责任， 则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利 ， 基金
托管人应提供必要的协助 。 如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿
金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
8 、由于不可抗力原因， 或由于 证券 交易所、期 货交易所、 第三方估值 机构及登记 结算
公司发送的数据错误等 ， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进
行检查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人
免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除 或减轻由此造成的
影响。 
9 、如果基金托管人的复 核结果与基 金管理人的 计算结果存 在差异，且 双方经协商 未能
达成一致， 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布， 基金托管人可
以将相关情况报中国证监会备案。 
B ．基金会计 核算 
1 、基金账册 的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记账方法和 会嘉实基金管理有限公司


 
97 
计处理原则， 分别独立地设置、 登记和保管基金的全套账册， 对双方各自的账册定期进行核
对， 互相监督， 以保证基金财产的安全。 若双方对会计处理方法存在分歧， 应以基金 管理 人
的处理方法为准。 
2 、会计数据 和财务指标的核对 
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存在不符， 双
方应及时查明原因并纠正。 
3 、基金财务 报表和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编 制， 应于 每
月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，
于该等期间届满后 45 日 内公告。 季度报告应在每个季度结束之日起 10 个 工作日内编制 完毕
并于每个季 度结束之日 起 15 个工作日内予以 公告；半年 度报告在会 计年度半年 终了后 40
日内编制完毕并于会计年度半年终了后60 日内 予以公告； 年 度报告在会计年度结束后60 日
内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。《基金合同 》生效不足两个月的，基金
管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
基金管理人在月度报表完成当日， 将报表盖章 后提供给基金托管人复核； 基金托管人在
收到后应 3 个工作日内进行复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报
告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管人应在收到后 5 个工作日内 完成
复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在半年度报告完成当日， 将 有关报告
提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书
面通知基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基
金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基 金管
理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式 进行。 
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时 应及时通知基金管理人， 基金管
理人和基金托管人应 共同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处理方式为准； 若双
方无法达成一致以 基金管理人的账务处理为准。 核对无误后， 基金托管人在基金管理人提供
的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书， 双方各自留
存一份。如 果 基金管理 人与基金托 管人不能于 应当 发布公 告之日之前 就相关报表 达成一致 ，
基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告， 基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
（ 六 ） 基金份 额 持 有人名 册 的 保管 
A ．基金份额 持有人名册的内容 嘉实基金管理有限公司


 
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基 金 份 额 持 有 人 名 册 的 内 容 包 括 但 不 限 于 基 金 份 额 持 有 人 的 姓 名 或 名 称 和 持 有 的 基 金
份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1 、基金募集 期结束时的基金份额持有人名册； 
2 、基金权益 登记日的基金份额持有人名册； 
3 、基金份额 持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
4 、每半年度 最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
B ．基金份额 持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册， 基金管理人应在每半年度结束后
5 个工作日内 定期向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金
权益登记日 的基金份额 持有人名册 以及基金份 额持有人大 会登记日的 基金份额持 有人名册 ，
基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内 向基金托管人提供。 
C ．基金份额 持有人名册的保管 
基金托管人 应妥善保管 基金份额持 有人名册。 如基金托管 人无法妥善 保存持有人 名册 ，
基金管理人应及时向中国证监会报告， 并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。 基金 托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
（七） 适用法 律 与 争议解 决 方 式 
A ．本协议适 用中华人民 共和国法律 （为本协议 之目的，不 包括香港特 别行政区、 澳 门
特别行政区和台湾地区法律）并从其解释。 
B ．基金管理 人与基金托 管人之间因 本协议产生 的或与本协 议有关的争 议可通过友 好 协
商解决。 协商、 调解不能解决的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易仲
裁委员会， 并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的， 对仲裁各方当事人均
具有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。 
C ．除争议所 涉的内容之外，本 协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 
（ 八 ） 托管协 议 的 变更、 终 止 与基金 财 产 的清算 
A. 托管协议 的变更 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行变更。 变更后的新协议， 其内容不得与
《基金合同》 的规定有任何冲突。 变更后的新协议须报中国证监会备案或变更注册。 本协议
约定事项如 与法律法规、 《基金合同 》的规定相 冲突的，应 以法律法规 及《基金合 同》的规
定为准。 嘉实基金管理有限公司


 
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B. 托管协议 的终止 
发生以下情况之一的，本托管协议应当终止： 
1 、 《基金合 同》终止； 
2 、本基金更 换基金托管人； 
3 、本基金更 换基金管理人； 
4 、 发生 《基金法》 、 《运作 办法》 或其他法律法规规定、 中国证监会规定或 《基金合同 》
约定的终止事项。 
C. 基金财产 的清算 
基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金的财产 进
行清算。 嘉实基金管理有限公司


 
100 
二 十 、 对基金 份 额 持有人 的 服 务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务， 并将根据基金份额持有人的需要
和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 
（ 一 ） 资料寄 送 
1 、开户确认 书和交易对账单 
首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄
送开户确认书和交易对账单。 
2 、基金份额 持有人对账单 
基金管理人 在每年第 1-3 季度结束后向定制纸 质对账单且 在季度内有 交易的投资 者 寄
送季度对账单， 在每年第4 季度结束后 向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日
仍持有份额的投资者寄送年度对账单； 每月向定制电子对 账单服务的份额持有人发送电子对
账单。 
3 、由于投资 者提供的邮 寄地址、手 机号码、电 子邮箱不详 、错误、未 及时变更或 邮 局
投递差错、 通讯故障、 延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送 达。 因上述原因无法
正常收取对 账单的投资 者，敬请及 时通过本公 司网站，或 拨打本公司 客服热线查 询、核对 、
变更您的预留联系方式。 
（ 二 ） 定期定 额 投 资计划 
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过 定 期 定 额 投 资 计 划 ，
投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有 关 规 则 另 行 公 告 。



（ 三 ） 手机短 信 服 务 
基 金管理人向 定制净值短信的基金份额持有人提供基金 净值短信服务。 基金份额持有人
可通过 拨打客户服务电话400-600-8800 （免长途 话费） 、(010)85712266 ， 也可通过基金管 理
人网站定制短信服务。 
（ 四 ） 在线服 务 
通过本公司网站www.jsfund.cn ，基 金份额持有人还可获得如下服务： 
1 、查询服务 
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、 账户信息查询和基金信息
查询。 嘉实基金管理有限公司


 
101 
2 、信息资讯 服务 
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息， 包括基金的法律文
件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 
3 、网上交易 
本基金管理人已开通 个人和机构 投资者的网上直销交易业务。 个人和机构投资者通过基
金管理人网站 www.jsfund.cn 可以 办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码
修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 
（ 五 ） 咨询服 务 
1 、 投资者或 基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、 基金账户余额、 基金产
品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800 （免长途话费） 、
(010)85712266 ，传真： （010 ）65182266 。 
2 、网站和电 子信箱 
公司网址：http://www.jsfund.cn 
电子信箱：service@jsfund.cn


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二 十 一 、其他 应 披 露事项 
无。 嘉实基金管理有限公司


 
103 
二 十 二 、招募 说 明 书存放 及 查 阅方式 
本基金招募说明书公布后， 分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的住所，
投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。 嘉实基金管理有限公司


 
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二 十 三 、备查 文 件 
（ 一 ） 备查文 件 目 录 
1 、中国证监 会准予嘉实 核心优势股票型发起式证券投资基金注册的批复文件。 
2 、 《嘉实 核 心优势 股票型发起式证券投资基金基金合同》 。 
3 、 《嘉实 核 心优势 股票型发起式证券投资基金托管协议》 。 
4 、法律意见 书。 
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照。 
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 
（ 二 ） 存放地 点 
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人处。 
（ 三 ） 查阅方 式 
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。 
 
 
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2018 年 1 月 18 日