国 开 泰富 岁 月 鎏金 定 期 开 放信 用 债 券型 证
券 投 资基 金
2 0 1 7 年 第 4 季 度 报告
2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 8 年 1 月 1 8 日国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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§ 1 重 要 提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 8 年 1 月 1 7 日 复 核 了 本 报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或
者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日 止 。
§ 2 基 金 产 品 概 况
基 金 简 称 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债
交 易 代 码 0 0 0 4 1 2
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 3 年 1 2 月 2 3 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 5 9 , 1 6 9 , 5 7 4 . 4 9 份
投 资 目 标
在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 ， 通 过 积 极 主 动 的
投 资 管 理 ， 追 求 基 金 资 产 的 稳 定 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 采 取 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 投 资
策 略 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 ， 实 现 风 险 和 收
益 的 最 佳 配 比 。
本 基 金 的 主 要 投 资 策 略 包 括 ： 大 类 资 产 配 置 策
略 、 久 期 配 置 策 略 、 期 限 结 构 配 置 策 略 、 类 属 配
置 策 略 、 信 用 类 债 券 策 略 、 息 差 策 略 、 可 转 换 债
券 投 资 策 略 、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略 、 中 小 企 业
私 募 债 的 投 资 策 略 、 新 股 投 资 策 略 。
业 绩 比 较 基 准
6 个 月 定 期 存 款 利 率 （ 税 后 ） 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 将 在 每 一 封 闭 期 的 第 一
个 工 作 日 ， 根 据 中 国 人 民 银 行 公 布 的 金 融 机 构 人
民 币 利 率 进 行 最 新 调 整 。
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较
低 风 险 品 种 ， 本 基 金 的 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于
货 币 市 场 基 金 ， 低 于 股 票 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。
基 金 管 理 人 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用
债 A
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信
用 债 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 0 0 0 4 1 2 0 0 0 4 1 3
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 5 3 , 1 1 0 , 8 1 1 . 3 8 份 6 , 0 5 8 , 7 6 3 . 1 1 份
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3 . 1 主要 财 务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2 0 1 7 年 1 0 月 1 日 － 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 ）
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用
债 C
1 ． 本 期 已 实 现 收 益 - 2 , 0 5 8 , 3 0 0 . 0 7 - 8 6 , 7 2 1 . 4 6
2 ． 本 期 利 润 - 3 9 , 8 1 9 , 4 0 0 . 1 1 - 1 , 4 1 6 , 7 7 1 . 3 0
3 ． 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 1 1 6 5 - 0 . 1 1 0 5
4 ． 期 末 基 金 资 产 净 值 5 0 , 7 2 0 , 8 0 9 . 0 5 5 , 7 3 4 , 3 7 4 . 0 6
5 ． 期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 5 5 0 . 9 4 6
注 ： （ 1 ） 上 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平
要 低 于 所 列 数 字 。
（ 2 ） “ 本 期 已 实 现 收 益 ” 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ； “ 本 期 利 润 ” 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
（ 3 ） 所 列 数 据 截 止 到 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日 。
3 . 2 基金 净 值 表现
3 . 2 . 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个
月
- 8 . 0 0 % 0 . 8 1 % 0 . 3 1 % 0 . 0 0 % - 8 . 3 1 % 0 . 8 1 %
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 C
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率
标 准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① － ③ ② － ④
过 去 三 个
月
- 8 . 1 6 % 0 . 8 0 % 0 . 3 1 % 0 . 0 0 % - 8 . 4 7 % 0 . 8 0 %国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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3 . 2 . 2 自基 金合 同生效 以来 基金累 计净值 增长 率变动 及其 与同期 业绩 比较基 准收益
率变 动的 比 较国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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注 ： 1 、 本 基 金 基 金 合 同 于 2 0 1 3 年 1 2 月 2 3 日 生 效 。
2 、 按 基 金 合 同 规 定 ， 本 基 金 建 仓 期 为 3 个 月 。 截 至 报 告 期 末 ， 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 符 合 基
金 合 同 关 于 投 资 范 围 、 投 资 禁 止 行 为 与 限 制 的 规 定 ： 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 不
低 于 8 0 ％ ， 其 中 投 资 于 信 用 债 券 的 比 例 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 8 0 % ； 但 应 开 放 期 流 动 性 需 要 ，
在 每 次 开 放 期 前 一 个 月 、 开 放 期 及 开 放 期 结 束 后 一 个 月 的 期 间 内 ， 基 金 投 资 不 受 上 述 比 例 限 制 ；
开 放 期 内 现 金 及 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于 5 % ， 在 封 闭 期 内 ， 本
基 金 不 受 5 % 的 限 制 。
3 . 3 其他 指 标
无
§ 4 管 理 人 报 告
4 . 1 基金 经 理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业
年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
洪 宴 投 资 总 2 0 1 3 年 1 2 - 4 年 4 个 月 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 商国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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监 ， 本 基
金 基 金
经 理
月 2 3 日 务 统 计 与 经 济 计 量 专 业 硕
士 ， 曾 任 中 国 光 大 银 行 资 金
部 投 资 交 易 处 处 长 ， 货 币 与
债 券 交 易 处 副 处 长 （ 主 持 工
作 ） ， 货 币 与 债 券 交 易 处 业
务 副 经 理 / 经 理 ； 特 许 金 融
分 析 师 （ C F A ） 、 加 拿 大 证 券
业 协 会 （ C S I ） 衍 生 品 交 易
资 格 （ D F C ） 认 证 ， 曾 获 2 0 1 0
年 及 2 0 1 2 年 全 国 银 行 间 本
币 市 场 优 秀 交 易 主 管 。
王 婷 婷
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 7 年 3
月 2 7 日
- 7 年 4 个 月
中 央 财 经 大 学 经 济 法 专 业
硕 士 ， 曾 任 益 民 基 金 管 理 有
限 公 司 益 民 货 币 市 场 基 金 、
益 民 多 利 债 券 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 交 易 部
副 总 经 理 。
4 . 2 管理 人 对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 和 相 关 法 律 法 规 ，
以 及 《 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 招 募 说 明 书 等 有 关 基 金
法 律 文 件 的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 控 风 险 的 前 提 下 ，
为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 在 本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合
同 的 规 定 ， 没 有 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。
4 . 3 公平 交 易 专项说 明
4 . 3 . 1 公平 交易 制度的 执行 情况
为 了 公 平 对 待 各 类 投 资 人 ， 保 护 各 类 投 资 人 利 益 ， 避 免 出 现 不 正 当 关 联 交 易 、 利 益 输 送 等 违
法 违 规 行 为 ， 公 司 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 》 、
《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 等 法 律 法 规 和 公 司 内 部 规 章 ， 制 订 了 《 公 平 交
易 管 理 制 度 》 、 《 异 常 交 易 监 控 管 理 制 度 》 ， 对 公 司 管 理 的 各 类 资 产 的 公 平 对 待 做 了 明 确 具 体 的
规 定 ， 并 规 定 对 买 卖 债 券 、 股 票 时 候 的 价 格 和 市 场 价 格 差 距 较 大 ， 可 能 存 在 利 益 输 送 、 操 纵 股 价
等 违 法 违 规 情 况 进 行 监 控 。
本 报 告 期 内 ， 公 平 交 易 制 度 执 行 情 况 良 好 ， 报 告 期 间 未 出 现 清 算 不 到 位 的 情 况 ， 本 基 金 及 本
基 金 与 本 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 投 资 组 合 之 间 未 存 在 法 律 法 规 禁 止 的 反 向 交 易 及 交 叉 交 易 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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4 . 3 . 2 异常 交易 行为的 专项 说明
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所
公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 未 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 。
4 . 4 报告 期 内 基金投 资策 略和运 作分析
四 季 度 监 管 政 策 陆 续 落 地 ， 债 券 市 场 迎 来 年 内 幅 度 最 大 的 一 次 调 整 。 十 月 份 金 融 数 据 超 预 期 ，
实 体 经 济 融 资 需 求 强 劲 ， 下 旬 ， 受 小 川 行 长 四 季 度 G D P 可 能 破 7 % 等 不 利 因 素 影 响 ， 脆 弱 的 债 券 市
场 情 绪 崩 溃 ， 十 年 期 国 债 收 益 率 上 行 至 3 . 8 % ， 十 年 期 国 开 上 行 至 4 . 4 % ， 1 1 月 ， 债 券 市 场 悲 观 情
绪 依 然 严 重 ， 月 中 资 管 新 规 征 求 意 见 稿 出 台 ， 收 益 率 加 速 上 行 ， 十 年 期 国 债 最 高 上 行 至 4 % ， 十 年
期 国 开 最 高 上 行 至 5 % ， 1 2 月 初 ， 监 管 政 策 继 续 落 地 ， 商 业 银 行 流 动 性 征 求 意 见 稿 出 台 ， 更 加 严 格
的 监 管 引 发 了 市 场 对 于 明 年 流 动 性 的 担 忧 ， 但 由 于 过 渡 期 较 长 ， 并 没 有 引 起 市 场 巨 幅 波 澜 ， 中 旬 ，
美 国 税 改 通 过 ， 加 息 落 地 ， 利 空 出 尽 行 情 再 次 显 现 ， 债 券 市 场 开 启 震 荡 模 式 ， 下 旬 开 始 ， 跨 年 资
金 价 格 飙 升 ， 再 次 呈 现 出 6 月 末 有 量 价 高 的 局 面 ， 同 时 伴 随 着 月 内 资 金 泛 滥 ， 1 2 月 同 业 存 单 发 行
压 力 较 大 ， 各 期 限 价 格 突 破 6 月 高 点 ， 同 时 带 动 二 级 存 单 收 益 率 上 行 ， 3 M 国 股 收 益 率 至 5 . 4 % ， 资
金 面 的 担 忧 引 发 跨 节 资 金 和 月 内 到 期 价 格 差 距 悬 殊 。
本 基 金 在 四 季 度 迎 来 年 度 第 二 次 开 放 期 ， 为 配 合 开 放 期 基 金 赎 回 压 力 ， 四 季 度 本 基 金 操 作 主
要 以 减 持 债 券 为 主 ， 提 升 组 合 流 动 性 。 同 时 ， 在 开 放 期 结 束 后 ， 根 据 基 金 规 模 变 化 以 及 债 券 市 场
收 益 率 仍 然 呈 现 熊 市 平 坦 的 形 态 ， 本 基 金 配 置 主 要 以 中 高 等 级 短 久 期 债 券 为 主 ， 以 少 仓 位 转 债 博
取 股 市 波 动 带 来 的 资 本 利 得 。
4 . 5 报告 期 内 基金的 业绩 表现
报 告 期 内 , 岁 月 鎏 金 A 净 值 增 长 率 为 - 8 . 0 0 % , 岁 月 鎏 金 B 净 值 增 长 率 - 8 . 1 6 % ， 业 绩 比 较 基 准 收
益 率 为 0 . 3 1 % 。
4 . 6 报告 期 内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§ 5 投 资 组 合 报 告
5 . 1 报告 期 末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ % ）
1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 4 5 , 2 6 7 , 8 4 0 . 0 0 7 9 . 2 1国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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其 中 ： 债 券 4 5 , 2 6 7 , 8 4 0 . 0 0 7 9 . 2 1
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 1 1 , 1 1 9 , 8 7 4 . 5 4 1 9 . 4 6
8 其 他 资 产 7 6 3 , 1 7 0 . 3 0 1 . 3 4
9 合 计 5 7 , 1 5 0 , 8 8 4 . 8 4 1 0 0 . 0 0
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
5 . 2 报告 期 末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 . 2 . 1 报告 期末 按行业 分类 的境内 股票投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 投 资 。
5 . 2 . 2 报告 期末 按行业 分类 的沪港 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 沪 港 通 投 资 股 票 。
5 . 3 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 投 资 。
5 . 4 报告 期 末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
序 号 债 券 品 种 公 允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 国 家 债 券 - -
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 - -
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 - -
4 企 业 债 券 1 9 , 0 3 5 , 3 6 6 . 5 0 3 3 . 7 2
5 企 业 短 期 融 资 券 1 4 , 9 9 5 , 5 0 0 . 0 0 2 6 . 5 6
6 中 期 票 据 9 , 6 8 4 , 1 5 0 . 0 0 1 7 . 1 5
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） 2 5 7 , 9 1 8 . 4 0 0 . 4 6
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 1 , 2 9 4 , 9 0 5 . 1 0 2 . 2 9
1 0 合 计 4 5 , 2 6 7 , 8 4 0 . 0 0 8 0 . 1 8
注 ： 由 于 四 舍 五 入 的 原 因 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 分 项 之 和 与 合 计 可 能 有 尾 差 。
5 . 5 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ ％ ）
1 1 0 1 4 7 3 0 1 1
1 4 丹 东 港
M T N 0 0 1
5 0 0 , 0 0 0 9 , 6 8 4 , 1 5 0 . 0 0 1 7 . 1 5
2 1 2 2 8 1 9 1 1 常 城 建 5 0 , 0 0 0 5 , 0 0 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 8 7国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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3 0 1 1 7 6 3 0 1 6
1 7 首 钢
S C P 0 1 0
5 0 , 0 0 0 5 , 0 0 3 , 5 0 0 . 0 0 8 . 8 6
4 0 1 1 7 6 4 0 8 2
1 7 苏 工 业 园
S C P 0 0 1
5 0 , 0 0 0 4 , 9 9 8 , 0 0 0 . 0 0 8 . 8 5
5 0 1 1 7 7 3 0 0 3
1 7 西 南 水 泥
S C P 0 0 3
5 0 , 0 0 0 4 , 9 9 4 , 0 0 0 . 0 0 8 . 8 5
5 . 6 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券投 资
明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 . 7 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明细
本 基 金 在 本 报 告 期 内 未 进 行 贵 金 属 方 面 的 投 资 。
5 . 8 报告 期 末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 . 9 报告 期 末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 . 9 . 1 本期 国债 期货投 资政 策
本 基 金 在 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 。
5 . 9 . 2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
本 基 金 在 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 。
5 . 9 . 3 本期 国债 期货投 资评 价
本 基 金 在 报 告 期 内 未 进 行 国 债 期 货 投 资 。
5 . 1 0 投资 组合 报告附 注
5 . 1 0 . 1 本 基 金投 资的前 十名 证券的 发行主 体本 报告期 内未 出现被 监管 部门立 案调
查， 或在 本 报告 编制 日前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
5 . 1 0 . 2 本 基 金本 报告期 末未 持有股 票投资 。
5 . 1 0 . 3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 （ 元 ）
1 存 出 保 证 金 4 , 7 0 8 . 3 4
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 7 5 8 , 4 6 1 . 9 6
5 应 收 申 购 款 -
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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8 其 他 -
9 合 计 7 6 3 , 1 7 0 . 3 0
5 . 1 0 . 4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5 . 1 0 . 5 报 告 期末 前十名 股票 中存在 流通受 限情 况的说 明
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 股 票 投 资 。
5 . 1 0 . 6 投 资 组合 报告附 注的 其他文 字描述 部分
无 。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项 目 国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债 A
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信
用 债 C
报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 8 0 , 4 6 7 , 0 8 0 . 3 8 1 6 , 9 9 8 , 6 7 8 . 9 0
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 1 0 , 6 7 6 , 7 5 0 . 4 1 2 8 4 , 6 1 7 . 0 9
减 : 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 4 3 8 , 0 3 3 , 0 1 9 . 4 1 1 1 , 2 2 4 , 5 3 2 . 8 8
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减
少 以 " - " 填 列 ）
- -
报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 5 3 , 1 1 0 , 8 1 1 . 3 8 6 , 0 5 8 , 7 6 3 . 1 1
注 ： 1 、 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ；
2 、 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7 . 1 基金 管 理 人持有 本基 金份额 变动情 况
单 位 ： 份
项 目
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用 债
A
国 开 岁 月 鎏 金 定 开 信 用
债 C
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 4 , 9 3 4 , 8 4 6 . 9 9 1 , 9 8 8 , 0 7 1 . 5 7
报 告 期 期 间 买 入 / 申 购 总 份 额 1 0 , 4 5 9 , 2 0 5 . 0 2 0 . 0 0
报 告 期 期 间 卖 出 / 赎 回 总 份 额 0 . 0 0 0 . 0 0
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 1 5 , 3 9 4 , 0 5 2 . 0 1 1 , 9 8 8 , 0 7 1 . 5 7
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总
份 额 比 例 （ % ）
2 6 . 0 2 3 . 3 6
注 ： 1 、 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额 含 红 利 再 投 、 转 换 入 份 额 ；
2 、 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额 含 转 换 出 份 额 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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7 . 2 基金 管 理 人运用 固有 资金投 资本基 金交 易明细
序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 （ 份 ） 交 易 金 额 （ 元 ） 适 用 费 率
0 1 申 购
2 0 1 7 年 1 2 月
1 4 日
1 0 , 4 5 9 , 2 0 5 . 0 2
9 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 %
合 计 1 0 , 4 5 9 , 2 0 5 . 0 2 9 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 0
注 ： 1 、 本 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 时 所 使 用 费 率 为 本 基 金 基 金 合 同 中 约 定 费 率 ；
2 、 报 告 期 内 申 购 总 份 额 ： 含 红 利 在 投 资 、 转 换 入 份 额 ； 报 告 期 内 赎 回 总 份 额 ： 含 转 换 出 份 额 ；
3 、 2 0 1 7 年 1 2 月 1 4 日 ， 本 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 通 过 本 公 司 直 销 机 构 申 购 本 基 金 A 类 份
额 ， 申 购 确 认 金 额 为 9 , 9 9 9 , 0 0 0 . 0 0 元 ， 确 认 份 额 为 1 0 , 4 5 9 , 2 0 5 . 0 2 份 ， 交 易 手 续 费 为 1 , 0 0 0 . 0 0
元 。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8 . 1 报告 期 内 单一投 资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 2 0 % 的情 况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持 有 基 金 份 额 变 化 情 况 报 告 期 末 持 有 基 金 情 况
序
号
持 有 基 金 份 额 比 例
达 到 或 者 超 过 2 0 %
的 时 间 区 间
期 初
份 额
申 购
份 额
赎 回
份 额
持 有 份 额
份 额 占
比
机
构
0 1 2 0 1 7 1 0 0 9 - 2 0 1 7 1 2 3 1 1 5 0 , 3 5 7 , 1 7 3 . 9 3 0 . 0 0 1 3 2 , 3 5 7 , 1 9 3 . 9 3 1 7 , 9 9 9 , 9 8 0 . 0 0 3 0 . 4 2 %
0 2 2 0 1 7 1 1 2 4 - 2 0 1 7 1 1 2 9 7 8 , 9 7 2 , 3 5 9 . 3 3 0 . 0 0 7 0 , 6 0 4 , 1 5 8 . 0 0 8 , 3 6 8 , 2 0 1 . 3 3 1 4 . 1 4 %
0 3 2 0 1 7 1 2 1 4 - 2 0 1 7 1 2 3 1 6 , 9 2 2 , 9 1 8 . 5 6 1 0 , 4 5 9 , 2 0 5 . 0 2 0 . 0 0 1 7 , 3 8 2 , 1 2 3 . 5 8 2 9 . 3 8 %
个
人
- - - - - - -
产 品 特 有 风 险
本 基 金 为 定 开 债 券 型 基 金 ， 单 一 投 资 者 持 有 的 份 额 比 例 过 于 集 中 达 到 或 超 过 2 0 % ， 存 在 潜 在 流 动 性 风 险 和 集 中
赎 回 风 险 。 但 公 司 对 该 基 金 拥 有 完 全 自 主 投 资 决 策 权 ， 报 告 期 间 严 格 按 照 法 规 和 基 金 合 同 规 定 合 规 运 作 ， 严
控 流 动 性 风 险 ， 单 一 投 资 者 赎 回 本 基 金 不 会 给 本 基 金 带 来 显 著 的 流 动 性 风 险 。 因 基 金 单 位 净 值 最 末 位 小 数 致
四 舍 五 入 的 原 因 ， 单 一 投 资 者 赎 回 本 基 金 可 能 给 存 续 投 资 者 带 来 一 定 程 度 的 净 值 损 失 。
8 . 2 影响 投 资 者决策 的其 他重要 信息
无 。国开岁月鎏金定开信用债 2 0 1 7 年第 4 季度报告
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§ 9 备 查 文 件 目 录
9 . 1 备查 文 件 目录
1 . 中 国 证 监 会 批 准 设 立 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 文 件 ；
2 . 《 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ；
3 . 《 国 开 泰 富 岁 月 鎏 金 定 期 开 放 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 ；
4 . 国 开 泰 富 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 业 务 资 格 批 准 文 件 和 营 业 执 照 ；
5 . 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 。
9 . 2 存放 地 点
基 金 管 理 人 地 址 ： 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 7 号 五 矿 广 场 C 座 1 0 层
9 . 3 查阅 方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 在 支 付 工 本 费 后 ， 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 印 件 。
咨 询 电 话 ： （ 0 1 0 ） 5 9 3 6 3 2 9 9
国开 泰富 基金管 理有 限责任 公司
2 01 8 年 1 月 1 8 日
