永 赢 量化混 合 型发起 式 证券投 资 基
金 托 管协议
基 金 管理 人 ： 永 赢 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 信 证券 股 份有 限 公司
永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
目
录
一、 托管协议当事人 .......................................................................................................... 1
二、 托管协议的依据、目的、原则和解释 ...................................................................... 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................... 11
五、 基金财产保管 ............................................................................................................ 12
六、 指令的发送、确认及执行 ........................................................................................ 15
七、 交易及清算交收安排 ................................................................................................ 17
八、 基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................ 21
九、 基金收益分配 ............................................................................................................ 27
十、 基金信息披露 ............................................................................................................ 28
十一、 基金费用 .................................................................................................................... 31
十二、 基金份额持有人名册的保管 .................................................................................... 33
十三、 基金有关文件档案的保存 ........................................................................................ 34
十四、 基金托管人和基金管理人的更换 ............................................................................ 34
十五、 禁止行为 .................................................................................................................... 37
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................ 38
十七、 违约责任和责任划分 ................................................................................................ 40
十八、 适用法律与争议解决方式 ........................................................................................ 41
十九、 托管协议的效力 ........................................................................................................ 41
二十、 托管协议的签订 ........................................................................................................ 41
永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
1
鉴于 永赢基金管理有限公司 是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基 金管理人的资格和能力；
鉴于中信 证券股 份有限 公司（以 下简称 “中信 证券” ） 是一家 依照中 国法律
合法成立并有效存续的机构， 按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资
格和能力；
鉴于永赢基金管理有限公司 为 永赢量化混合型发起式证券投资基金的基金
管理人，中信证券为 永赢量化混合型发起式证券投资 基金的基金托管人；
为明确永赢量化混合型发起式证券投资基金管理人和基金托管人之间的权
利义务关系，特制订本协议。
一、 托管协 议当事人
（一） 基金管理人( 或简称“管理人”)
名称： 永赢基金管理有限公司
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼
邮政编码： 200120
法定代表人 ：马宇晖
成立时间：2013 年 11 月 7 日
批准设立机关： 中国证券监督管理委员会
批准设立文号： 证监许可[2013]1280 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 贰亿元
经营范围 ： 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证监
会许可的其他业务
存续期间： 持续经营
（二） 基金托管人( 或简称“托管人”)
名称： 中信证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北 座
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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法定代表 人： 王东明
成立时间：1995 年 10 月 25 日
批准设立机关 ：国家工商总局
批准设立文号：100000000018305
组织形式： 股份有限公司（上市）
注册资本： 人民币壹佰壹拾亿壹仟陆佰玖拾万捌仟肆佰元整
经营范围： 许可经营项目： 证券经纪 （限山东省、 河南省、 浙江省、 福建省、
江西省以 外的区 域） ； 证券投资 咨询； 与证券 交易、证 券投资 活动有 关的财务顾
问； 证券承销与保荐； 证券自营； 证券资产管理； 融资融券； 证券投资基金代销；
为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品（有效期至 2015 年 12 月 17 日） 。
存续期间： 无 限期
二、 托管协 议的依据、目的、 原则和解释
（一 ） 依据
订立本协 议的依 据是《 中华人民 共和国 证券投 资基金法 》 （以 下简称 《基金
法》 ） 、 《 公开募 集证券 投资基金 运作管理 办法 》 （以下 简称《运 作办 法》 ） 、 《 证券
投资基金销售管理办法》 （以下简称 《销售办法》 ） 、 《证券投资基金信息披露管理
办法》 （以下简称 《信息披露办法》 ） 、 《证券 投资基金托管业务管理办法》 、 《非银
行 金融机构开展证券 投资基金托管业务暂行规定》 、 《证券投资基金信息披露内容
与格式准则第 7 号 〈托管协议的内容与格式〉 》 、 《永赢量化混合型发起式 证券投
资 基金基金合同》 （以下简称《基金合同》 ）及其他有关规定。
（二 ） 目的
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、
投资运作、 净值计算、 收益分配、 信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、 义
务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三 ）原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、 诚实信用、 充分保护基金份额持有
人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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（四 ）解释
《 基金 合同》
指《 永赢量化混合型发起式 证券投资基金基金合同》及
对本合同的任何有效的修订和补充
中国
指 中华人民共和国( 仅为 《基金合同》 目的不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法 律法 规
指 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规
章及规范性文件
《 基金 法》
指 《中华人民共和国证券投资基金法》
《 销售 办法》
指 《证券投资基金销售管理办法》
《 运作 办法》
指《 公开募集证券投资基金运作管理办法 》
《 信息 披露办 法》 指 《证券投资基金信息披露管理办法》
《 试行 办法》
指 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
《 通知》
指 《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试
行办法> 有关问题的通知》
元
指 中国法定货币人民币元
基 金或 本基金
指 依据《基金合同》所募集的 永赢量化混合型发起式 证
券投资基金
《 招募 说明书 》
指 《永赢量化混合型发起式 证券投资基金招募说明书》 ，
即供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件， 及其
定期的更新
《 托管 协议》
指 基金管理人与基金托管人签订的 《永赢量化混合型发
起式 证券投资基金托管协议》 及其任何有效修订和补充
《 发售 公告》
指 《永赢量化混合型发起式 证券投资基金基金份额发售
公告》
《 业务 规则》
指 《永赢基金管理有限公司开放式 基金业务规则》
中 国证 监会
指 中国证券监督管理委员会
银 行监 管机构
指 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机
构
外 管局
指 国家外汇管理局或其授权的代表机构 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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除非本协议另有约定， 上述未涉及的词语或简称与其在 《基金合同》 的释义
部分具有相同含义。
三、 基金托 管人对基金管理人 的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行 使监督权
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 对下述基
金投资范围、 投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券 （国债、
金融债、 企业 （公司） 债、 次级债、 可转换债券 （含分离交易可转债） 、 央行票
据、 短期融资券、 超短 期融资券、 中期票据等 （中小企业私募债除外） ）、货币
市场工具、 权证、 股指期货、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款 等固定收益类
资产以及现金，以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
此外， 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种， 基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的
投资工具。
2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金
投融资比例进行监督。
（1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置
比例为：
基金的投资组合比例为： 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头
头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。 其中： 权益类空头头寸的 价值是指融券
卖出的股票市值、 卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价
值的合计值； 权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、 买入股指期货的
合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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本基金每个交易日日终 ， 持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和， 不
得超过基金资产净值的95%。
本基金每个交易日日终 ， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金
保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5% 。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）
项 、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。
（2 ）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以
下投资限制：
1）本基 金权益 类空头 头寸的价 值占本 基金权 益类多头 头寸的 价值的 比例范
围在80%-120%之间。 其中： 权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、 卖
出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值； 权益类
多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、 买入股指期货的合约价值及买入其他
权益类衍生工具的合约价值的合计值；
2） 本基金每个交易日日终 ， 持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和 ，
不得超过基金资产净值的95%；
3） 本基金每个交易日日终 ，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的5%；
4）本基金持有一家公司 发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
的10％；
6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3 ％；
7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的10％；
8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上 一交易日基金资产
净值的0.5 ％；
9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10％；
10） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的20％； 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例， 不得超过该
资产支持证券规模的10％；
12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
13） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金
持有资产支持证券期间， 如 果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出；
14） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%；
16）基金总资产不得超过基金净资产的140%；
17）本基金不投资中小企业私募债；
18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
《基金法 》及 其他有 关 法律法规 或监 管部门 取 消或变更 上述限 制的 ， 如适
用于本基金，则本 基金不受上述限制或以变更后的规定为准。
（3） 法规允许的基金投资比例调整期限
由于 证券市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动 、 股权分置改革中支付对
价 等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例， 基金管理人
应在10 个交易日内进行调整， 以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有
规定的 ， 从其规定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下， 至少提前2 个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施， 便于托管人实
施交易监督。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。
（4） 相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定对下述基金永赢量化混合型发起式证券投资基金
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投资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2） 违反规定 向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕 交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律 、行政法规和 中国证监会规定禁止的其他 活动。
法律法规或监管部门变更或取消上述限制， 如适用于本基金， 则本基金投资
不再受相关限制或以变更后的规定为准。
4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金关
联投资限制进行监督。
根据法律法规有关基金从事关联交易 限制 的规定， 基金管理人和基金托管人
应事先相 互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的
公司名单及其更新， 盖公章并书面提交， 并确保所提供的关联交易名单的真实性、
完整性、 全 面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易名单， 并
负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人， 基金托管
人于2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作中严格
遵循了监督流程， 基金管理人仍违规进行关联交易， 并造成基金资产损失的， 由
基金管理人承担责任。
若基金托管人发现基金管理人 将基金投资于 关联交易名单中列示的关联方
所发行的证券 时， 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该
关联交易 的发生， 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时， 基
金托管人有权向 中国证监 会报告， 由此造成的损失和责任由基金管理人承担。对
于交易所场内已成交的 上述关联交易， 基金托管人应按相关法律法规和交易所规
则的规定进行结算， 同时向中国证监会报告 ， 基金托管人不承担由此造成的损失
和责任 。
5、 基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对基金管理永赢量化混合型发起式证券投资基金
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人参与银行间债券市场进行监督。
（1 ）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间市场交易时的交易对手进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单， 并按照审慎的风险 控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。 基金托管人在收到名单后2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金
托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间市场交易对手名单进行交易。 基
金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名
单中增加或减少银行间市场交易对手时须 及时书面通知 基金托管人， 基金托管人
于2 个工作日内回函确认收到后， 对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人
书面确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对
手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算 。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易， 应及时提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 托管人有权报告中
国证监会。
（2 ）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时， 基金托管
人应及时提醒基金管理 人与交易对手重新确定交易方式， 经提醒后仍未改正时造
成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
（3 ）基金管理人参与银行间市场交易 ，基金管理人根据相应规则确定交易
对手， 并及时通知基金托管人。 基金管理人可以根据当时的市场情况调整交易对
手名单, 于调整后及时通知基金托管人 。基金管理人有责任控制交易对手的资信
风险， 在与交易对手进行交易时， 由于交易对手资信风 险引起的损失 由相关责任
人进行赔偿。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单， 审核交易对手是
否在名单内列明。 如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程， 则对于由
于交 易对手资信风险引起的损失，基金托管人不承担责任。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、 存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金 的基金管理人根据相应规则
确定存款银行， 并及时通知基金托管人。 本基金投资存款银行以外的银行存款出
现由于存款银行信用风险而造成的 损失时由 相关责任人进行赔偿。 基金管理人可
以根据当时的市场情况对于存款银行名单进行调整 ， 并于调整后及时通知基金托
管人 。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单， 审核存款银行是否 在名
单内列明。 如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程， 则对于由于存款
银行信用风险引起的损失，基金托管人不承担责任。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1 ） 基金投资流通受限证券， 应遵守 《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关法律法规规定。
（2 ）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时 停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3 ）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制
制度。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上
述资料后两个 工作日内，以书面或其他双方认可的方式进行确认。
（4 ）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、 发行证券数量、 发 行价格、 锁定期， 基金 拟认购的数量、 价格、 总成本、 总
成本占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金永赢量化混合型发起式证券投资基金
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划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整， 并于拟执行投资指令前
将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。
（5 ）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等 流通受限证券有
关问题的通知》 规定， 对基金管理人是否遵守法律法规进行监督， 并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明， 并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的， 基金托管人不承担任何责任， 并有权报
告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定， 对基
金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
（三） 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反 《基金法》 、
《基金合同》 、 本托管协议及其他有关规定时， 应及时以书面形式通知基金管理
人限期纠正， 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对， 并以书面形式
向基金托管人发出回函，进 行解释或举证。
在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报
告中国证监会。 基金管理人 应赔偿因其违反 《基金合同》 而致使投资者 和基金托
管人 遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令， 基金托 管人发现该投资指令违反法律法规或者违反 《基金合同》 约定的，永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间
内答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人
按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈 等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
四、 基金管 理人对基金托管人 的业务核查
（一） 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括
但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据管理人指令办理清算
交收、相关信息披露和监督基金投资运作 等行为。
（二） 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分
账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令 、 泄露基金投资信息等
违反 《基金法》 、 《基 金合同》 、 本托管协议 及其他有关规定时， 基金管理人应
及时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对确
认并以书面形式向基金管理人发出回函 ， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规
定期限内及时改正。 在上述限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金托管人改正， 并予协助配合。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查
行为， 包括但不限于： 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真
实性， 在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人对基金管理人通知的违
规 事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义务
要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
（三） 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会，永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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同时通知基金托管人限期纠正 ，并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
五、 基金财 产保管
（一 ） 基金财产保管的原则
1、 基金财产应独立于基金管理人、基金托管 人的固有财产。
2、 基金 托管人 应安全 保管基金 财产， 未经基 金管理人 的合法 合规指 令或法
律法规、 《基金 合同》 及本协议 另有规 定，不 得自行运 用、处 分、分 配基金的任
何财产。
3、 基金 托管人 按照规 定开设基 金财产 的资金 账户 、证 券账户 和期货 账户等
投资所需账户 ，相关开户费用由基金资产承担。
4、 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户， 确保基金财产的完
整与独立。
5、 对于因为基金 认申购、 投资产生的应收资产， 应由基金管理人负责与有
关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户
的， 基金托管人应及时通知 基金管理人采取措施进行催收。 基金管理人未及时催
收给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损
失 ，基金托管人对此不承担任何责任。
6、 对因 为基金 管理人 投资产生 的存放 或存管 在基金托 管人以 外机构 的基金
财产， 或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金财产 （包括但不限于期货
保证金账户内的资金、 期货合约等） 及其收益 ， 若由于该等机构或该机构会员单
位等 本协议 当事人外第三方的欺诈、 疏忽、 过 失或破产等原因给基金财产造成的
损失等 ， 基金托管人 不承担责任。
7、 除依据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》 及其 他有关法律法规规定
外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
（二 ） 基金合同生效前募集资金的验资和入账 永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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1、 基金 募集期 间募集 的资金应 存于基 金管理 人在 具有 托管资 格的银行 开立
的“基金 募集专 户” ， 该账户由 基金管 理人开 立并管理 。 基金 募集期 满或基金管
理人宣布停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人人
数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定的， 由基金管理人在法定期限内聘请
具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资， 并出具验资报告， 出具
的验资报告应由参加验资的 2 名以上( 含 2 名) 中国注册会计师签字方为有效。 同
时 ， 基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人为本基金开立
的基金银行账户中， 并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 基金托管人在收
到资金当日出具确认文件。
2、 若基金募集期限届满， 未能达到基金合同生效的条件， 由基金管理人按
规定办理退款等事宜 ，基金托管人应提供必要 的协助。
（三 ）基金的银行账户的开设和管理
1、 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2、 基金托管人以本基金的名义 在具有基金托管资格的商业银行 开设本基金
的银行账户。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人 刻制、 保管和使 用。 本基金的
一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支付基金收益、 收取申
购款，均需通过本基金的银行账户进行。
3、 本基金银行账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4、 基金银行账户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管
理暂行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》
以及银行业监督管理机构的其他规定。
（四 ）基金证券账户和 结算备付金账户 的开设和管理
1、 基金托管人应当代表本基金， 以基金托管人和本基金联名的方式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
2、 本基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金
托管人和基金管理人不得出借 或未经另一方同意擅自转让本基金的证券账户； 亦
不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
14
3、 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责， 账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。
4、 基金托管人以 托管人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备
付金账户， 用于办理基金托 管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易
所进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券登记结
算有限责任公司的规定执行。
5、 在本托管协议生效日之后， 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的， 涉及相关账户的开设、 使用的， 若无相关规定， 则基金托管人应当比照并遵
守上述关于账户开设、使用的规定。
（五 ）债券托管专户的开设和管理
《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银
行间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 由基金托管人负责向中国
人民银行报备 ； 基 金 托 管 人 负 责 以 基 金 的 名 义 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公
司、 银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户 和资金结
算专户 ，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
（六）其他账户的开立和管理
1、 因 业务发 展需要 而 开立的其 他账户 ，可以 根据法律 法规和 基金合 同的
规定， 由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和 本协议的约定协商后开
立。新账户按有关规定使用并管理。
2、 法 律法规 等有关 规 定对相关 账户的 开立和 管理另有 规定的 ，从其 规定
办理。
（七 ）基金财产投资的有关有价凭证的保管
实物证券、 银行定期存款存单等有价凭 证由基金托管人存放于 其档案库，但
要与非本基金的其他有价凭证分开保管。保管凭证由基金托管人持有。
（八 ）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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的正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同由
基金管理人与基金托管人按规 定各自保管至少 15 年。
六、 指令的 发送、确认及执行
（一）基金管理人对发送指令人员的书面授权
1、 基金管理人应当事先向基金托管人发出书面通知( 以下称 “授权通 知” ) ，
载明基金管理人有权发送指令的人员名单( 以下称 “指令发送人员”) 及各个人员
的权限范围。 基金管理人应向基金托管人提供指令发送人员的人名印鉴的预留印
鉴样本和签字样本。
2、 基金 管理人 向基金 托管人发 出的授 权通知 应加盖公 章 。基 金托管 人应在
收到授权通知原件当日向基金管理人确认。 授权通知在基金管理人收到基金托管
人确认后于授权通知书上载明的生效时间生效。
3、 基金管理人和基金托管人对授权通知及其更改负有保密义务， 其内容不
得向指令发送人员及相关操作人员以外的任何人披露、泄露。
（二） 指令的内容
指令包括付款指令( 含赎 回 、 分 红 付 款 指 令 、银 行 间 业 务 划 款 指 令 ）以 及 其
他资金划拨指令等。 基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、 支付时
间、 到账时间、 金额、 账户资料等， 加盖预留印鉴， 或以其他基金管理人及基金
托管人认可的方式对指令确认。 相关登记结算公司向基金托管人发送的结算通知
视为基金管理人向基金托管人发出的指令。
（三） 指令的发送、确认和执行
1、 指令由 “授权通知” 确定的指令发送人员代表基金管理人用加密传真的
方式或其他双方确认的方式向基金托管人发送。对于指令发送人员发出的指令，
基金管理人不得否认其效力。
2、 基金管理人应按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《基金合同》 和有关法律法
规的规定，在其合法的经营权限和交易权限内，并依据相关业务规则发送指令。
指令发出后， 基金管理人应及时电话通知基金托管人。 因基金管理人未能及时与
基金托管人进行指令确 认, 致使资金未能及时 到账所造成的损失不由 基金托管人永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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承担。 如果由于基金托管人自身失误或过错， 影响资金未能及时到帐所造成的损
失由基金托管人承担 。
3、 基金托管人在接受指令时， 应对投资指令的要素是否齐全、 印鉴是否与
被授权人预留的授权文件内容相符等进行表面真实性的检查， 并根据 《基金法》 、
《运作办法》 、 《基金合同》 等有关法律法规的规定对指令的内容合规性进行检查。
对合法合规的指令，基金托管人应在规定期限内执行，不得延误。
4、 基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单经有权人
员签字并加盖印章后及时传真给基金托管人。
5、 基金管理人在发送指令时， 应为基金托管人执行指令留出执行指令时所
必需的时间。 发送指令日完成划款的指令， 基金管理人应给基金 托管人预留出距
划款截至 时点 2 小时 的指令执 行时间 。 指令 传输不及 时未能 留出足 够的执行时
间，致使指令未能及时执行所造成的损失由基金管理人承担。
6、 对于 T 日交收的投 资交易， 基金管理人应 于 T 日 15:00 之前发送指令至
基金托管人 并进行电话确认， 基金托管人应按投资指令执行。 15:00 之后发送的，
基金托管人尽力执行但不保证执行成功 ， 由于基金管理人未能按照规定时间内向
基金托管人发送指令导致划付失败的， 基金管理人承担该责任， 基金托管人不承
担该责任。 对于 T+1 日 交收的投资交易， 基金管理人应于 T 日 16：30 之前发送
指令至基金托 管人 并进行电话确认。
7、 基 金管理 人应 确保基金 托管人 在执行 指令时基 金的银 行存款 账户有足够
的资金余额， 确保基金的证券账户有足够的证券余额。 对超头寸的指令， 以及超
过证券账户证券余额的指令， 基金托管人可不予执行， 但应立即通知基金管理人，
由此造成的损失，由基金管理人承担。
（四 ） 基金管理人发送错误指令的情形和处理程序
基金管理人发送错误指令的情形包括指令违反法律法规和基金合同， 指令发
送人员无权或超越权限发送指令， 指令发送人员发送的指令不能辨识或要素不全
导致无法执行等情形。
基金托管人在履行监督职能时， 发 现基金管理人的指令错误时， 应当拒绝执
行， 并及时通知基金管理人改正。 基金管理人如需撤销指令， 应在基金托管人执
行指令之前 出具书面撤销说明或在原指令上注明 “作废”后发送给基金托管人 ，永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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并与基金托管人进行电话确认 。
（五 ） 基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序
基金托管人发现基金管理人的指令违法、 违规的， 有权不予执行， 并及时书
面通知基金管理人 纠正。 基金管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基
金托管人发出回函确认，由此造成的损失由基金管理人承担。
（六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方 法
对于基金 管理人 的有效 指令和通 知，除 非违反 法律法规 、基金 合同、 托管协
议， 基金托管人不得无故拒绝或拖延执行。 基金托管人 因自身原因未按照基金管
理人符合法律法规、 基金合同及本协议规定的有效指令执行或拖延执行基金管理
人的前述有效指令，致使基金的利益受到损害的，基金托管人应负赔偿责任。
（七 ） 被授权人员及授权权限的变更
基金管理人若对授权通 知的内容进行修改( 包括 但 不 限 于 指 令 发 送 人员 的 名
单的修改，及/ 或权限的修改) ，应当至少提前 1 个工作日通知基金托管人；修改
授权通知的文件应由基金管理人加盖公章。 基金管理人对授权通知的修改 应当至
少提前 1 个工作日 以加密传真的形式发送给基金托管人， 同时电话通知基金托管
人， 基金托管人收到变更通知后应向基金管理人电话确认。 基金管理人对授权通
知的内容的修改自通知送达基金托管人之时起生效。 基金管理人在此后 3 个工作
日内将对授权通知修改的文件原件送交基金托管人 ， 原件与传真件不一致的 ， 以
托管人收到的传真件内容为准 。 基金管理人更换被授权人通知生效后， 对于已被
撤换的人员无权发送的指令， 或被改变授权人员超权限发送的指令， 基金管理人
不承担责任 ，如因托管人过失 造成损失的，由托管人承担责任。
（八 ） 其他事项
除因其自身 故意或 重大过失原因致使基金的利益受到损害而负赔偿责任外，
基金托管人按照法律法规、本协议的 规 定 执 行 基 金 管 理 人 指 令 而 引 起 的 任 何 损
失，基金托管人不负赔偿责任。
七、 交易及 清算交收安排
（一 ） 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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1、 选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：
（1 ）资金雄厚，信誉良好。
（2 ）财 务状况 良好， 经营行为 规范， 最近一 年未因重 大违规 行为而 受到有
关管理机关的处罚。
（3 ）内 部管理 规范、 严格，具 备健全 的内控 制度，并 能满足 本基金 运作高
度保密的要求。
（4 ）具 备基金 运作所 需 的高效 、安全 的通讯 条件，交 易设施 符合代 理基金
进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
（5 ）研 究实力 较强， 有固定的 研究机 构和专 门研究人 员，能 及时、 定期、
全面地为基金提供宏观经济、 行业情况、 市场走向、 股票分析的研究报告及周到
的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2、 选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构。 基金管理人与被选
择的证券经营机构签订委托协议， 并按照法律法规的规定向中国证监会报告。 基
金管理人应将委托协议( 或席位租用协议) 的 原 件及时送交基金托管人。
3、 相关信息的通知
基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人基金专用席位的号码、 券商名
称、 佣金费率等基金基本信息以及变更情况， 其中席位租用应至少在首次进行交
易的 10 个工作日前通知基金托管人，席位退租应在次日内通知到基金托管人。
4、 基金管理人负责选择代理本基金股指期货交易的期货经纪机构， 并与期
货经纪机 构、托 管人共 同签订期 货经纪 合同， 其他事宜 根据法 律法规 、 《基金合
同》 的相关规定执行， 若无明确规定的， 可参照有关证券买卖、 证券经纪机构选
择的规则执行。
（二 ） 基金清算交收
1、 基金管理人与基金托管人应根据有关法律法规及相关业务规则， 签订 《证
券交易资 金结算 协议》 ，用以具 体明确 基金管 理人与基 金托管 人在证 券交易资金
结算业务中的责任。
2、 因本基金投资于证券发生的所有场内、 场外交易的清算交割， 由基金托
管人负责根据相关登记结算公司的结算规则办理。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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3、 如果因基金托管人原因在清算和交收中造成基金财产的损失， 应由基金
托管人负责赔偿基金的损失； 如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行证券
投资或违反双方签订的 《证券交易资金结算协议》 而造成基金投资清算困难和风
险的， 基金托管人发现后应立即通知基金管理 人， 由基金管理人负责解决， 由此
给基金造成的损失由基金管理人承担。
4、 基金托管人在履行监督职能时， 如果发现基金投资证券过程中出现超买
或超卖现象， 应立即提醒基金管理人， 由基金管理人负责解决， 由此给基金 财产
及基金托管人造成的损失由基金管理人承担。 如果非因基金托管人原因发生超买
行为， 基金管理人必须于 T+1 日上午 10 时之 前划拨资金， 用以完成清算交收。
5、 基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时， 基
金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。 基金的资金头寸不足时， 基金托管
人有权拒绝基金管理人发 送的划款指令， 由此造成的损失， 由基金管理人负责赔
偿。 基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间。 对于
要求当天到帐的指令，应在当天 15：00 前发 送；对于要求当天某一时点到账，
则指令需提前 2 个工作小时发送， 且相关付款条件已经具备。 对于新股申购网下
公开发行业务，基金管理人应在网下申购缴款日(T 日) 的前一日下班 前将新股申
购指令发送给托管人，指令发送时间最迟不应晚于 T 日上午 10：00 时。
对上海证券交易所认购权证行权交易，基金管理人应于行权日 14：00 前将
需要交付的行权金额及费用书面通知托管人，托管 人在 16：00 前支 付至登记结
算公司指定账户。
对于在上交所固定收益平台和在深交所综合协议交易平台交易的、 实行 “实
时逐笔全额结算 ” 和 “T+0 逐笔全额非担保交 收 ” 的业务， 基金管理人应在交易
日 14：00 前将划款指令发送至托管人。
在基金资金头寸充足的情况下， 基金托管人对基金管理人符合法律法规、 《基
金合同》 、本协 议的指 令不得不 合理拖 延或拒 绝执行。 如由于 基金托 管人的原因
导致基金无法按时支付证券清算款，由此给基金造成的损失由基金托管人承担。
（三 ）资金、证券账目和交易记录核对
对基金的交易记录， 由基金管理人、 基金托管人按日进行核对。 每日对外披
露基金份额净值之前， 必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
20
记录完全一致。 如果实际交易记录与会计账簿记录不一致， 造成基金会计核算不
完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。对基金的资金账目，
由基金管理人和基金托管人每日对账一次， 确保各方账账相符。 对基金证券、 期
货账目， 由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。 对实物券账
目， 由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。 对交易记录， 由基金
管理人和基金托管人每日对账 一次。
（四 ）申购、赎回 和基金转换的资金清算
1、 基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售机构的销售网点进行
申购和赎回申请， 由基金管理人办理基金份额的过户和登记， 基金托管人负责接
收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项。
2、 基金管理人应于每个开放日 14：00 之前将前一个开放日经确认的基金
申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知基金托管人 （同时向托管
人发送前 一个开 放日经 确认的基 金申购 、赎回 等业务的 电子数 据） 。 基金管理人
应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整 性负责。
3、 为满足申购、 赎回 及分红资金汇划的需要， 由基金管理人开立资金清算
的专用账户，该账户由登记机构管理。
4、 基金申购、 赎回等 款项采用轧差交收的结算方式 ， 即按照托管账户当日
应收资金 （包括 T+2 日申购资金及基金转换转入款） 与托管账户应付额 （含 T+3
日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、 T+2 日基金转换转出款及扣除归基金财
产的转换费） 的差额来确定托管账户净应收额或净应付额， 以此确定资金交收额。
当存在托管账户净应收额时， 基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日 15：
00 前从“ 基金 清 算账 户 ” 划 到 基 金托 管 账户 ；当 存 在 托管 账 户净 应 付额 时 ， 基 金
托管 人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 15:00 前划 到基金清算
账户 。
5、 基金管理人未能按上款约定将托管账户应收额全额、 及时汇至基金的托
管账户， 由此产生的责任应由该基金管理人承担； 基金托管人未能按上款约定将
托管账户 应付额 全额、 及时汇至 “基金 清算账 户” ，由 此产生 的责任 应由基金托
管人承担。
永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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八、 基金资 产净值计算和会计 核算
（一 ） 基金资产净值的计算和复核
1、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以计算日该基 金份额总数后的价值。 基金份额净值的计算， 精
确到 0.0001 元，小数点后 第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 法
律法规 另有规定的，从其规定。
2、复核程序
基金管理人应每个工作日对基金资产估值， 但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基金会
计核算业务指引》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值
和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个
工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、 基金份额净值并以双方认可的方式
发送 给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给
基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
根据《基金法》 ，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 本 基金的会计责任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达
成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 法律
法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按最新规定估值。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所 拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期货、 资
产支持证券、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为：
（1 ）证券交易所上市的有价证券的估值
1） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易所永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的市
价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2） 交易 所 发行 实行净 价交易的 债券按 估值日 收盘价 或 第三方 估值机 构提供
的相应品种当日的估值净价 估值， 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境
未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当日
的估值净价 估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资
品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
3） 交易 所 发行 未实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 或第三 方估值 机构提
供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价 中 所 含 的 债 券 应 收利
息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重
大变化， 按最近交易日债券收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值
全价 减去债券收盘价 或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如
最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
4） 交易 所上市 不存在 活跃市场 的有价 证券， 采用估值 技术确 定公允 价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
1） 送股 、转增 股、配 股和公开 增发的 新股， 按估值日 在证券 交易所 挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2） 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证， 采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3） 首次 公开发 行有明 确锁定期 的股票 ，同一 股票在交 易所上 市后， 按交易
所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3 ）全 国银行 间债券 市场交易 的债券 、资 产 支持证券 等固定 收益品 种，采永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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用估值技术确定公允价值。
（4 ）同 一债券 同时在 两个或两 个以上 市场交 易的，按 债券所 处的市 场分别
估值。
（5 ）因 持有股 票而享 有的配股 权，采 用估值 技术确定 公允价 值，在 估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（6 ）股 指期货 合约按 照结算价 估值， 如估值 日无结算 价且最 近交易 日后经
济环境未发生重大变化，按最近交易日结算价估值。
（7 ）如 有确凿 证据表 明按上述 方法进 行估值 不能客观 反映其 公允价 值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的 方法估
值。
（8 ） 相关法律法 规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方， 共同查明原因， 双方协商解决。 根据有关法律法规， 基金资产净值计算和
基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人
担任， 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论
后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予
以公布。
（三）估值程 序
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后 第五位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。
基金管理人 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管
理人对外公布。
（四 ）基金份额净值错误的处理方式
基金管理人和基金托管人将采取 必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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的准确性、 及时性。 当基金份额净值小 数点后 四位以内( 含第四位) 发 生估值错误
时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错误处理原则 ” 给 予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。
（2 ） 估值错误 的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ，则估 值错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加 上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
（5 ）按法律法规规定的其他原则处理估值错误 。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估；
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的 责任 方进行
更正和赔偿损失；
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1 ）当 基金份 额净值 出现错误 时，基 金管理 人应当立 即予以 纠正， 并采取
合理的措施防止损失进一步扩大；
（2 ）当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25％时，基金管理人应当报
中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5％时，基金管理人
应当公告，并同时报中国证监会备案 ；
（3 ）因 基金份 额净值 计算错误 ，给基 金或 基 金份额持 有人造 成损失 的，应
由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿；
（4 ）基 金管理 人和基 金托管人 由于各 自技术 系统设置 而产生 的净值 计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。
（5 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
5、特殊情况的处理
（1 ）基金管理人或基金托管人按本《基金合同》约定的估值方法 的第 8 项
进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
（2 ）由 于不可 抗力原 因，或由 于证券 交易所 、期货交 易所 及 登记结 算公司
发送的数据错误， 或国家会计政策变更、 市场规则变更等 ， 基金管理人和基金托
管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查， 但未能发现错误的， 由此
造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理
人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形
（1 ） 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
（2 ）因 不可抗 力致使 基金管理 人、基 金托管 人无法准 确评估 基金资 产价值
时；
（3 ）占 基金相 当比例 的投资品 种的估 值出现 重大转变 ，而基 金管理 人为保
障基金份额持有 人的利益，决定延迟估值 时 ；
（4 ）中国证监会和基金合同认定的其他情形。
（五）基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
（六）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登记和保管基金的全套账册， 对双方
各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金财产的安全。 若双方对会计处
理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的， 基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正， 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。 若当日核对不 符，
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的， 以基金管理
人的账册为准。
（七）基金财务报表和定期报告的编制和复核
1、财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制，应于每月终了后5个工作日内完成；在《基金合同》 生效后每六个月结束之
日起45 日内，基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上，并将更新后
的招募说明书摘要登载在指定 媒介上。 季度报告应在 每个季度结束之日起15个工
作日内予以公告； 半年度报告在会计年度半年终了后60日内予以公告； 年度报告
在 会计年 度终了后90日内予以公告。基金合同生效不足2个月的，基金管理人可
以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
2、 报表复核
基金管理人在月度报表完成当日， 将报表盖章后提供给基金托管人复核； 基永赢量化混合型发起式证券投资基金
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金托管人在收到后应在 3 日内进行复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基
金管理人在季度报告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管人
应在收到后 7 个工作日内完成复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管
理人在半年度报告完成当日， 将有关报告提供给基金托管人复核， 基金托管人应
在收到后 30 个工作日 内完成复核，并将复核 结果书面通知基金管理人。基金管
理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人应在收
到后 45 个工作日内完 成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人
和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式
进行。
基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时， 基金管理人和基金
托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处理方式为准； 若双
方无法达成一致， 以基金管理人的账务处理为准。 核对无误后， 基金托管人在基
金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务 部 门 公 章
的复核意见书， 双方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发
布公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外发
布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、 季度报告、 半年 报告或年度报告复核完毕后，
需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
基金定期报告应当在公开披露 后的两个工作日内 ， 分别报中国证监会和基金
管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
（八） 基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数 据和
编制结果。
九、 基金收 益分配
（一）基金收益分配的原则
1、在符 合有关 基金分 红条件的 前提下 ，本基 金每年收 益分配 次数最 多为 6
次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ， 若 《基金 合同》 生效
不满 3 个月可不进行收益分配。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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2、本基 金收益 分配方 式分两种 ：现金 分红与 红利再投 资，投 资者可 选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默
认的收益分配方式是现金分红。
3、基金 收益分 配后基 金份额净 值不能 低于面 值；即基 金收益 分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规的前提下， 基金管理人、 登记 机构可对基金收益分配的有关
业务规则进行调整，并及时公告。
（二）基金收益分配方案的制定和实施程序
基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。
基金收益分配方案确定后， 由基金管理人在 2 个工作日内在指定 媒介公告并
报中国证监会备案。
基金红利发放日距离收益分配基准日 （即可供分配利润计算截止日） 的时间
不得超过 15 个工作日。
基金管理人向基金托管人下达收益分配的付款指令， 基金托管 人按指令将收
益分配的全部资金划入基金管理人的指定账户。
（三）基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
十、 基金信 息披露
（一 ）保密义务
1、 除按照《基金法》 、 《基金合同》 、 《信息披露办法》及其他有关规定外，
基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息
应予保密。 基金管 理人与基金托管人对本基金的任何信息， 不得在其公开披露之永赢量化混合型发起式证券投资基金
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前， 先行对双方和基金份额持有人大会以外的任何机构、 组织和个人泄露。 法律
法规另有规定的除外。
2、 基金管理人和基金托管人除为履行法律法规、 《基金合同》及本协议规
定的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所知悉的基金的保密信息，
并且应当将保密信息限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的职员范围
之内。但是，如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务：
（1 ）非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公
开；
（2 ）基金管理人和基金 托管人为遵守和服从法院判决、仲裁裁决或中国证
监会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开 ；
（3 ）监管机关要求披露的；
（4 ）因不可抗力发生信息披露或公开的。
（二 ）信息披露的内容
基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、 基金合同、 托管协议、 基金
份额发售公告、 基金募集情况、 基金合同生效公告、 基金资产净值、 基金份额净
值 、 基金份额申购、 赎回价格、 基金定期报告 （包括基金年度报告、 基金半年度
报告和基金季度报告） 、临时报告、基金份额持有人大会决议、中国证监会规定
的其他信息。 基金年度报告需经具有从事证券相关业务资 格的会计师事务所审计
后，方可披露。
（三） 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序
1、 职责
基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益
为宗旨，诚实信用，严守秘密。基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、
《基金合同》 的规定各自承担相应的信息披露职责。 基金管理人负责办理与基金
有关的信息披露事宜， 基金托管人应当按照相关法律法规和基金合同的约定， 对
于应由基金托管人复核的事项进行复核， 基金托管人复核无误后， 由基金管理人
予以公布。
基金管理人和基金托管人应积极配合、 互相 监督， 保证按照法定的方式和时
限履行信息披露义务。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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基金管理人应当在中国证监会规定的时间内， 将应予披露的基金信息通过指
定 媒介披露。 根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息， 基金托管人将通过
指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息：
（1） 不可抗力；
（2） 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时；
（3） 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时；
（4） 法律法规、基金合同或中国 证监会规定的情况。
对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的( 如暂停披露基金
资产净值和基金份额净值) ，基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托
管人协商采取补救措施。 不可抗力情形消失后， 基金管理人和基金托管人应及时
恢复办理信息披露。
2、
程序
基金托管人应当按照相关法律、 行政法规、 中 国证监会的规定和 《基金合同》
的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金业绩表现数据、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查， 并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认 。 发生基金合同中规定需要披露
的事项时，按基金合同规定公布。
基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计
师事务所审计。
本基金的信息披露应通过中国证监会指定的全国性报刊( 以下简称“指定报
刊”) 和基金管理人、基金托管人的互联网网站( 以下简称“网站”) 等媒介进行；
基金管理人、 基金托管人可以根据需要在其他公共 媒介披露信息， 但是其他公共
媒介 不得早于指定报刊和网站披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容
应当一致。
3、 信息文本的存放与备查 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、 《基金合同 》的规定将《基
金合同》 、招募说明书、半年度报告、年度报告、季度报告、定期更新的招募说
明书、 临时公告等文本存放在基金管理人、 基金托管人的住所， 并接受基金份额
持有人的查询和复制要求。 基金管理人、 基金托管人应为文本存放、 基金份额持
有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。
基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
（四 ） 基金托管人报告
基金托管人应按 《基金法》 、 《信息披露办法》 和其他有关法律法规的规定于
每个上半年度结束后60日内、 每个会计年度结束后90日内在基金半年度报告及年
度报告中分别出 具托管人报告。
十一、 基金费 用
（一）基金管理费的计提比例和计提方法
在通常情况下，基金管 理费按前一日基金资产 净值的 1.2% 年费率计 提。计
算方法如下：
H ＝E ×1.2% ÷当年实际 天数
H 为每日应计提的管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日期顺
延 。
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
在通常情况下， 基金托管费按前一日 基金资产净值的 0.25% 年费率计提。 计
算方法如下：
H=E ×0.25% ÷当年实际 天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 次月初由基金管理
人向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作
日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等 ，则支付日期顺延。
（三）证 券交易 费用、 基金信息 披露费 用、基 金份额持 有人大 会费用 、 《基
金合同》 生效后 与基金 相关的会 计师费 、律师 费等根据 有关法 规、 《 基金合同》
及相应协议的规定， 由基金托管 人按基金管理人的划款指令并根据费用实际支出
金额支付，列入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的 损失、 《基金 合同》生 效前的 相关费 用（包括 但不限 于验资 费、会计师
和律师费 、信息 披露费 用等费用 ） 、处 理与基 金运作无 关的事 项发生 的费用、其
他根据相关法律法规以及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不列
入基金费用。
（五）基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致， 酌情调低基金管
理费率、 基金托管费率， 无 须召开基金份额持有人大会。 提高上述费率需经基金
份额持有人大会决议通过。
（六）基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间
1、复核程序
基金托管人对不符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定以及《基金合同》
的其他费用有权拒绝执行。
基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、 基金托管费等， 根据本托管协
议和《基金合同》的有关规定进行复核。
2、支付方式和日期
基金管理费、 基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 次月
初 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、 基金托管费划款指令， 基金托管
人复核后 于次月 前 5 个工作日 内从基 金财产 中一次性 支付给 基金管 理人和基金
托管人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近
可支付日支付。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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（七） 如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法规的有关规定和 《基
金合同》 、本协 议的约 定，从基 金财产 中列支 费用，有 权要求 基金管 理人做出书
面解释，如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由，可以拒绝支付。
十二、 基金份 额持有人名册的保 管
（一）基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括 《基
金合同》 生效日 、 《基 金合同》 终止日 、基 金 份额持有 人大会 权利登 记日、每年
6 月 30 日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必
须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管， 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名
册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份， 保存期限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用 途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
（二）基金份额持有人名册的提交
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ：
《基金合 同》生 效日、 《基金合 同》终 止日、 基金份额 持有人 大会权 利登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金 份额持有人名册。基金份额持有人名
册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 其中每年 12 月 31
日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ； 《 基 金 合 同 》 生 效日、
《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
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十三、 基金有 关文件档案的保存
（一）档案保存
基金管理人应保存财产业务活动的记录、 账册报表和其他相关资料。 基金托
管人应保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料。 基金管理人
和基金托管人都应当按规定的期限保管，保存期限不少于 15 年。
（二）合同档案的建立
基金管理人代表基金签署与基金相关的重大合同文本后， 应及时以加密方式
将重大合同传真给基金托管人，并在 10 个工 作日内将合同文本正本送达基金托
管人处。
（三）变更与协助
若基金管理人/ 基金托管人发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接
任人接收相应文件。
（四） 基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、 记账凭证、
基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存至少 15 年以上。
十四、 基金托 管人和基金管理人 的更换
（一）基金管理人的更换
1、基金管理人的更换条件
有下列情形之一的，经中国证监会批准，可以更换基金管理人：
（1 ） 被依法取消基金管理人资格；
（2 ） 被基金份额持有人大会解任；
（3 ） 依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
（4 ） 法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》规定的其它情形。
2、更换基金管理人的程序
（1 ） 提名： 新任基金 管理人由基金托管人或由代表 10% 以上 （含 10%）基
金份额的基金份额持有人提名； 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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（2 ） 决议： 基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提
名的基金管理人形成决议， 该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的
2/3 以上（含 2/3 ）表决通过；
（3 ） 临时基金管理人： 新任基金管理人产生之前， 由中国证监会指定临时
基金管理人；
（4 ）备案 ：基 金份额 持有人大 会选任 基金管 理人的决 议须经 中国证 监会 备
案 ；
（5 ）公 告：基 金管理 人更换后 ，由基 金托管 人在 更换 基金管 理人的 基金份
额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介 公告。 新任基金管理人与原任基金管
理人进行资产管理的交接手续， 并与基金托管人核对资产总值。 如果基金托管人
和基金管理人同时更换， 由新任的基金管理人和新任的基金托管人在 更换基金管
理人和基 金托管 人的基 金份额持 有人大 会决议 生效后 2 日内在 指定 媒介及基金
管理人网站公告； 基金管理人应妥善保管基金管理业务资料， 及时向临时基金管
理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续， 临时基金管理人或新任基
金管理人应及时接收；
（6 ）审 计：基 金管理 人职责终 止的， 应当按 照法律法 规规定 聘请会 计师事
务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案；
（7 ） 基金名称变更： 基金管理人更换后， 如果原任或新任基金管理人要求，
应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。
3、 原任 基金管 理人职 责终止后 ，仍应 妥善保 管基金管 理业务 资料， 并与新
任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续。 基金托管人
应给予积极配合， 并与新任基金管理人或临时基金管理人核对基金资产总值和净
值。
4、原任 基金管 理人职 责终止后 ，新任 基金管 理 人或基 金临时 管理人 接受基
金管理业务前， 原任基金管理人和基金托管人需采取审慎措施确保基金财产的安
全， 不对基金份额持有人的利益造成损失， 并有义务协助新任基金管理人或临时
基金管理人尽快恢复基金财产的投资运作。
（二）基金托管人的更换
1、基金托管人的更换条件 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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有下列情形之一的，经中国证监会批准，可以更换基金托管人：
（1 ） 被依法取消基金托管资格；
（2 ） 被基金份额持有人大会解任；
（3 ） 依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
（4 ） 法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》规定的其它情形。
2、更换基金托管 人的程序
（1 ） 提名： 新任基金 托管人由基金管理人或由代表 10% 以上 （含 10%）基
金份额的基金份额持有人提名；
（2 ） 决议： 基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提
名的基金托管人形成决议， 该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的
2/3 以上（含 2/3 ）表决通过；
（3 ）临 时基金 托管人 ：新任基 金托管 人产生 之前，由 中国证 监会指 定临时
基金托管人；
（4 ）备案 ：基 金份额 持有人大 会 更换 基金托 管人的决 议须经 中国证 监会 备
案 ；
（5 ）公 告：基 金托管 人更换后 ，由基 金管理 人在 更换 基金托 管人的 基金份
额持有人大 会决议生效后 2 日内在指定媒介 及基金管理人网站公告。 新任基金托
管人与原基金托管人进行资产托管的交接手 续并与基金管理人核对资产总值。
（6 ）审 计：基 金托管 人职责终 止的， 应当按 照法律法 规规定 聘请会 计师事
务所对基金财产进行审计，并予以公告，同时报中国证监会备案。
3、 原任 基金托 管人职 责终止后 ，仍应 妥善保 管基金财 产和基 金托管 业务资
料， 并与新任基金托管人或临时基金托管人及时办理基金财产和基金托管业务的
移交手续。 基金管理人应给予积极配合， 并与新任基金托管人或临时基金托管人
核对基金资产总值和净值。
4、 原任 基金托 管人职 责终 止后 ，新任 基金托 管人或临 时基金 托管人 接受基
金财产和基金托管业务前， 原基金托管人和基金管理人需采取审慎措施确保基金
财产的安全， 不对基金份额持有人的利益造成损失， 并有义务协助新任基金托管
人或临时基金托管人尽快交接基金资产。
（三） 基金管理人和基金托管人的同时更换 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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（1 ） 提名： 由单独或 合计持有基金总份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额
持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
（2 ）基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；
（3 ）公 告：新 任基金 管理人和 新任基 金托管 人应在更 换基金 管理人 和基金
托管人的基金份额持 有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介上联合公告。
十五、 禁止行 为
托管协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于：
（一） 基金管理人、 基 金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产
从事证券投资。
（二） 基金管理人、 基金 托管人不公平地对待其管理或托管的不同基金财产。
（三） 基金管 理人、 基金托管 人利用 基金财 产为基金 份额持 有人以 外的第
三人牟取利益。
（四） 基金管理人、 基 金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损
失。
（五） 基金管理人、 基 金托管人对他人泄漏基金经营过程中任何尚未按法律
法规规定的方式公开披露的信息。
（六） 基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和赎
回、分红资金的划拨指令，或违规向基金托管人发出指令。
（七）基金托管人对基金管理人的正常有效指令拖延或拒绝执行。
（八） 基金管理人、 基金托管人在行政上、 财务上不独立， 其高级基金管理
人员相互兼职。
（九）基金托管人私自动用或处分基金资产，根据基金管理人的合法指令、
基金合同或托管协议的规定进行处分的除外。
（十） 基金管理人、 基金 托管人不得利用基金财产用于下列投资或者活动 （同
第 三章约定内容） ：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保 ； 永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5 ）向基金管理人、基金托管人出资；
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7 ）法律、行政法规和 中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规和监管部门取消上述禁止性规定的， 如适用于本基金， 则本基金不受上
述相关限制。
十六、 托管协 议的变更、终止与 基金财产的清算
（一）托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议的内容进行变更。 变更后的托管
协议， 其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中
国证监会核准后生效。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1 ） 《基金合同》终止；
（2 ）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产；
（3 ）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权；
（4 ）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行
基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1 ） 《基金合同》终止 后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3 ）对基金财产进行估值和变现；
（4 ）基金清算组作出清算报告；
（5 ）会计师事务所对清算报告进行审计；
（6 ）律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（7 ）将基金清算结果报告中国证监会；
（8 ）公布基金清算公告；
（9 ）对基金财产进行分配。
6、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用， 清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿：
（1 ）支付清算费用；
（2 ）交纳所欠税款；
（3 ）清偿基金债务；
（4 ）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款 （1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
8、 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告。 基金财产清算组做出的清算报告经
会计师事务所审计、 律师事务所出具法律意见书后， 报中国证监会备案， 并在 5
个工作日内公告。
9、 基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 永赢量化混合型发起式证券投资基金
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十七、 违约责 任和责任划分
（一 ） 本协议当事人不履行本协议或履行本协议不符合约定的， 应当承担违
约责任。
（二 ） 因本协议当事人违约给基金财产或者基金份额持有人造成损害的， 应
当分别对各自的行为依法承担赔偿责任， 因共同行为给基金财产或者基金份额持
有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。
（三 ） 一方当事人违反本协议， 给另一方当事人造成损失的， 应承担赔偿责
任。
（四 ）发生下列情况时，违约方可以免责：
1、 不可 抗力 的 发生， 不可抗力 包括但 不限于 地震、台 风、水 灾、火 灾、战
争、 瘟疫、 社会动乱、 非一方过错情况下的电力和通讯故障、 系统故障、 设备故
障、 网络黑客攻击以及证监会、 交易所、 证券业协会、 基金业协会规定的其他情
形； 遭受 不可抗力情况的违约方应在情况发生后尽所能采取必要的措施保护双方
利益、防止损失的进一步扩大并尽快通知另一方。
2、 基金管理人和/ 或基金托管人按照当时有效的法律、 法规、 规章或 中国证
监会的规定作为或不作为而造成的损失等；
3、 基金 管理人 由于按 照基金合 同规定 的投资 原则投资 或不投 资造成 的损失
或潜在损失等。
（五 ）当事人一方违约，另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施，
尽力防止损失的扩大。
（六 ） 违约行为虽已发生， 但本协议能够继续履行的， 在最大限度地保护基
金份额持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行 本协议。
（七 ）本协议所述 责任 划分仅指基金/ 基金管 理人、基金/ 基金托管 人之间的
责任划分，并不影响承担责任一方向其他责任方追索的权利。
（八 ）本协议所指损失均为直接损失。
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十八、 适用法 律与争议解决方式
（一） 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
（二） 基金管 理人与 基金托管 人之间 因本协 议产生的 或与本 协议有 关的争
议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议
未能以协商方式解决的， 则任何一方有权将争议提交位于 上海的上海 国际经济贸
易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁 决是终局的，
对仲裁各方当事人均具有约束力。
（三） 除争议 所涉的 内容之外 ，本协 议的当 事人仍应 履行本 协议的 其他规
定。
十九、 托管协 议的效力
（一 ） 基金管 理人在 向中国证 监会申 请发售 基金份额 时提交 的基金 托管协
议草案， 应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字， 协
议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。 托管协议以中国证监会
核准的文本为正式文本。
（二 ） 本协议 自《基 金合同》 成立之 日起成 立，自基 金合同 生效之 日起生
效 ， 与基金合同具有同等法律效力 。 本协议的有效期自其生效之日起至基金财产
清算结果报 中国证监会备案并公告之日止 。本协议未涉内容，以基金合同为准。
（三 ） 本协议自生效之日起对双方当事人具有同等的法律约束力。
（四 ） 本协议正本一式 6 份， 协议双方各执 2 份， 上报有关监管部门 2 份，
每份具有同等法律效力。
二十、 托管协 议的签订
本托管协议经基金管理人和基金托管人认可后， 由该双方当事人在基金托管永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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协议上盖章， 并由各自的法定代表人或授权代表签字， 并注明基金托管协议的签
订地点和签订日期。
( 以下无正文) 永赢量化混合型发起式证券投资基金
托管协议
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本页无正文，为《 永赢量化混合型发起式证券投资基金托管协议 》签字页。
《托管协议》当事人盖章及法定 代表人或授权代表签字、签订地、签订日
基金管理人： 永赢 基金管理有限公司（章）
法定代表人或授权代表： （签字）
基金托管人： 中信证券股份有限公司 （章）
法定代表人或授权代表： （签字）
签订地点：
签 订 日：
年
月
日
