融 通 通 利 系 列 证券 投 资 基 金 之
融通深证 100 指数 证 券 投 资 基 金
2017 年第4 季 度报 告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2018 年 1 月 18 日
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提示
融通通 利系 列证 券投 资基 金由融 通债 券投 资基 金、 融通深 证 100 指 数证 券投 资基金 和融 通蓝
筹成长 证券 投资 基金 共同 构成。 本报 告为 融通 通利 系列证 券投 资基 金之 子基 金融通 深 证 100 指数
证券投 资基 金（ 以下 简称 “本基 金” ）2017 年第4 季度报 告。
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存 在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通深 证100 指数
交易代 码 161604
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 9 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,099,589,804.74 份
投资目 标
运用指 数化 投资 方式， 通过 控制股 票投 资组 合与 深 证100 指数
的跟踪 误差 ， 力求 实现 对 深证 100 指 数的 有效 跟踪 ， 谋 求分 享
中国经 济的 持续 、 稳定 增 长和中 国证 券市 场的 发展 ， 实 现基 金
资产的 长期 增长 ，为 投资 者带来 稳定 回报 。
投资策 略
以非债 券资 产90% 以 上的 资 金对深 证100 指 数的 成份 股进行 股
票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的
50% ， 采用 复制 法跟 踪深 证 100 指数 ，对 于因 流动 性等原 因导
致无法 完全 复制 深 证 100 指数的 情况， 将采 用剩 余组 合替换 等
方法避 免跟 踪误 差扩 大。
业绩比 较基 准 深证100 指 数收 益率 ×95 % ＋银行 同业 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 风险和 预期 收益 率接 近市 场平均 水平
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 融通深 证100 指数 A/B 融通深 证 100 指数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 161604 004876
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 161604 -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 161654 - 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 11 页
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
6,099,307,727.82 份 282,076.92 份
注：2017 年7 月5 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 关于 融通深 证 100 指 数证 券投 资基金 增 设 C 类
基金份 额并 修订 基金 合同 部分条 款的 公告 》 ， 于2017 年 7 月 5 日 C 类基 金份 额（基 金简 称： 融通
深证100 指数 C ， 基 金代 码：004876 ） ， 同 时根 据最 新法律 法规 对 《 基金 合同 》 和 《托 管协 议》 进
行了相 应修 改。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
融通深 证100 指数 A/B 融通深 证 100 指数 C
1． 本 期已 实现 收益 168,610,945.89 8,742.92
2．本 期利 润 425,865,346.25 25,348.91
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0634 0.0808
4．期 末基 金资 产净 值 7,817,292,204.36 360,898.41
5．期 末基 金份 额净 值 1.282 1.279
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
融通深 证100 指数 A/B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.91% 1.11% 5.61% 1.09% -0.70% 0.02%
融通深 证100 指数 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.66% 1.11% 5.61% 1.09% -0.95% 0.02% 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注： 本 基金A 类基 金份 额 业 绩比 较基 准项 目分 段计 算， 其 中：2005 年8 月21 日之前(含 此日)
采用 “ 深证100 指数 ×75% ＋银行 间债 券综 合指 数×25%”，2005 年8 月 22 日 起 使用新 基准 即 “ 深
证100 指数 收益 率×95% ＋ 银行同 业存 款利 率×5%”。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告
第 5 页 共 11 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔 本基金
的基金
经理
2014 年 10 月
25 日
- 9 何天翔先生， 厦门大学经济学 硕士、 安徽大学
理学学士，9 年证券投资从业 经历，具有基金
从业资格。 曾就职于华泰联合证券有限公司任
金融工程分析师。 2010 年3 月 加入融通基金管
理有限公司， 历任金融工程研 究员、 专户投资
投资经理， 现任融通深证100 指数、 融通军工
分级、 融通证券分级、 融通中 证大农业指数基
金（LOF） （由原融通中证大农业指数分级证券
投 资 基 金 转 型 而 来 ） 、 融 通 新 趋 势 灵 活 配 置 混
合、 融通国企改革新机遇灵活 配置混合、 融通
通瑞债券、融通人工智能指数（LOF ）基金的
基金经理。
注：任 免日 期指 根据 基金 管理人 对外 披露 的任 免日 期填写 ； 证 券从 业年 限以 从事证 券业 务相
关工作 的时 间为 计算 标准 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想， 并将 此原融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告
第 6 页 共 11 页
则贯彻 于基 金的 运作 始终 。本基 金运 用指 数化 投资 策略， 通过 控制 股票 投资 权重与 深 证 100 指数
成份股 自然 权重 的偏 离， 有效控 制跟 踪误 差， 为投 资者提 供投 资深 证100 指 数的一 个有 效工 具。
本报告 期内 ，本 基金 日均 跟踪偏 离 为0.04% ， 年化 跟踪误 差 为 0.72% ， 符合 基金合 同约 定。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 融通 深 证100 指数 A/B 基 金份 额净 值为 1.282 元， 本报 告期 基金份 额净 值增
长率 为4.91% ； 截至 本报 告期末 融通 深 证 100 指数C 基金 份额 净值 为 1.279 元，本 报告 期基 金份
额净值 增长 率 为4.66% ； 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 5.61%。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 7,400,409,026.57 94.40
其中： 股票
7,400,409,026.57 94.40
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
386,216,317.40 4.93
其中： 债券
386,216,317.40 4.93
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
40,540,105.81 0.52
8 其他资 产
12,403,888.07 0.16
9 合计
7,839,569,337.85
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的境内股票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 194,221,079.50 2.48
B 采掘业 34,551,289.50 0.44
C 制造业 4,760,230,261.56 60.89 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告
第 7 页 共 11 页
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
- -
E 建筑业 119,736,887.98 1.53
F 批发和 零售 业 143,873,789.79 1.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 15,883,544.00 0.20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
507,301,776.93 6.49
J 金融业 838,775,617.71 10.73
K 房地产 业 469,701,066.19 6.01
L 租赁和 商务 服务 业 93,519,831.04 1.20
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 152,449,945.91 1.95
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 40,260,381.72 0.51
S 综合 29,903,554.74 0.38
合计 7,400,409,026.57 94.66
5.2.2 报告期末积极 投资 按 行业 分类的境内股票投资 组合
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产
净值比 例 （%）
1 000333 美的集 团 9,381,809 520,033,672.87 6.65
2 000651 格力电 器 10,182,352 444,968,782.40 5.69
3 000858 五 粮 液 3,953,766 315,826,828.08 4.04
4 000725 京东方 Ａ 54,168,603 313,636,211.37 4.01
5 000002 万
科Ａ 8,684,555 269,742,278.30 3.45
6 002415 海康威 视 6,854,549 267,327,411.00 3.42
7 000001 平安银 行 18,045,678 240,007,517.40 3.07
8 300498 温氏股 份 8,126,405 194,221,079.50 2.48
9 000063 中兴通 讯 5,108,740 185,753,786.40 2.38
10 002304 洋河股 份 1,201,045 138,120,175.00 1.77 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告
第 8 页 共 11 页
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
本基金 本报 告期 末无 积极 投资部 分股 票。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 368,752,000.00 4.72
其中： 政策 性金 融债 368,752,000.00 4.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 17,464,317.40 0.22
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 386,216,317.40 4.94
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170207 17 国开 07 1,800,000 179,136,000.00 2.29
2 170204 17 国开 04 1,700,000 169,660,000.00 2.17
3 108601 国开1703 200,000 19,956,000.00 0.26
4 128024 宁行转 债 107,063 10,706,253.07 0.14
5 123006 东财转 债 40,000 3,999,982.47 0.05
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持有 国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内， 基金投资的 前 十名证券中的发行主 体中 没有被监管部门立案 调查 的， 也没有在
报告编制日前一年内 受到 公开谴责、处罚的情 况。
5.11.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,999,072.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,910,182.94
5 应收申 购款 2,494,632.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,403,888.07
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资部分 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基 金本 报告 期末 无积 极 投资部 分股 票。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份 融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告
第 10 页 共 11 页
项目 融通深 证 100 指数 A/B 融通深 证 100 指数 C
报告期 期初 基金 份额 总额 7,100,106,916.66 104,688.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 192,105,880.83 647,460.13
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,192,905,069.67 470,072.11
报告期 期末 基金 份额 总额 6,099,307,727.82 282,076.92
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投资者决策的其 他重 要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过 20% 的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比%
机构 1 2017-10-01~2017-12-07 2,004,404,531.93 0.00 862,444,596.29
1,141,959,935.64
18.72
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及
流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据2016 年12 月 25 日 财 政部 、 国 家税 务总 局联 合 下发的 《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 （ 财税 〔2016 〕140 号） 、2017 年1 月10 日财政 部、 国家 税务
总局联 合下 发的 《关 于资 管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 （财 税〔2017 〕2 号 ）及 财政
部2017 年6 月30 日 发布 的 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 （ 财税[2017]56 号） 的通 知，
现明确 自2018 年1 月1 日 起， 基 金管 理人 运营 公募 基金及 资管 产品 （以 下简 称 “产 品” ） 过程 中
发生的 增值 税应 税行 为， 暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税 。
自2018 年1 月1 日 （含 ） 起， 本基 金管 理人 将对 旗 下存续 及新 增产 品发 生的 增值税 应税 行为
按照相 关规 定以 及税 务机 关的要 求计 算和 缴纳 增值 税税款 及附 加税 费。 前述 税款及 附加 税费 是产
品管理 、运 作和 处分 过程 中发生 的， 将由 产品 资产 承担， 从产 品资 产中 提取 缴纳， 可能 对产 品收融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基 金 2017 年第 4 季度报告
第 11 页 共 11 页
益水平 有所 影响 ，敬 请广 大投资 者知 悉。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通通利 系列 证券 投资 基金 设立的 文件
（二） 《融 通通 利系 列证 券投资 基金 基金 合同 》
（三） 《融 通通 利系 列证 券投资 基金 托管 协议 》
（四） 《融 通通 利系 列证 券投资 基金 招募 说明 书》 及其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
9.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
www.rtfund.com 查 询。
融通基金管理有限公 司
2018 年 1 月 18 日
