融 通 创 业 板指 数 增 强 型证 券 投 资 基金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月18 日
融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通创 业板 指数
交易代 码 161613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 583,674,742.93 份
投资目 标
本基金 在基 金合 同规 定的 范围内 ， 通 过严 格的 投
资纪律 约束 和数 量化 风险 管理手 段， 结合 增强 收
益的主 动投 资， 力争 将本 基金净 值增 长率 与业 绩
比较基 准之 间的 日均 偏离 度控制 在 0.5% 以内、 年
化跟踪 误差 控制 在 7.75% 以内、 基金 总体 投资 业
绩超越 创业 板指 数的 表现 。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 对指数 投资 部分， 采
用完全 复制 指数 的投 资策 略， 按 照成 份股 在标 的
指数中 的基 准权 重构 建 指 数化投 资组 合， 并根 据
标的指 数成 份股 及其 权重 的变化 进行 相应 调整 。
本基金 对主 动投 资部 分采 取积极 配置 策略 ， 力 争
在跟踪 误差 控制 范围 内， 获取超 越基 准的 业绩 表
现。
业绩比 较基 准
创 业 板 指 数 收 益 率 ×95% + 银 行 活 期 存 款 利 率
×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 属于 高风 险高 收益 的
基金品 种， 其 收益 和风 险 均高于 混合 型基 金、 债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称 融通创 业板 指 数 A/B 融通创 业板 指 数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 161613 004870
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 161613 -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 161663 -
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 583,023,533.66 份 651,209.27 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
融通创 业板 指 数 A/B 融通创 业板 指 数 C
1． 本 期已 实现 收益 -6,469,074.30 -5,875.67
2．本 期利 润 -37,038,597.57 -34,391.15
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0654 -0.0734
4．期 末基 金资 产净 值 476,213,754.15 530,677.28
5．期 末基 金份 额净 值 0.817 0.815
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
融通创业板指数 A/B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-7.58% 1.09% -5.81% 1.04% -1.77% 0.05%
融通创业板指数 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-7.70% 1.08% -5.81% 1.04% -1.89% 0.04%
融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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注：本 基金 于2017 年 7 月5 日增设 C 类 份额 ，该 类份额 的统 计期 间 为2017 年 7 月 6 日 至本
报告期 末。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡志伟 本基金
的基金
经理
2016 年11
月 19 日
- 6 蔡志伟 先生，华南师范 大学计算 机硕
士、广 州大学计算机学 士，金融 风险
管理师 （FRM）， 6 年证 券投资从 业经
历，具 有基金从业资格 。曾就职 于汇
丰软件 开发广东有限公 司任高级 软件
工程师(SSE) 。2011 年 6 月加入 融通
基金管 理有限公司，历 任风险管 理专
员、金 融工程研究员， 现任融通 巨潮
100 指数(LOF) 、融 通深 证 成份指 数 、融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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融通创 业板 指数 基金 的基 金经理 。
注：任 免日 期指 根据 基金 管理人 对外 披露 的任 免日 期填写 ；证 券从 业年 限以 从事证 券业 务相
关工作 的时 间为 计算 标准 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 有关 法律 法规 和本 基金基 金合 同的
规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基金
持有人 谋求 最大 利益 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为，基 金投 资组 合符 合有 关法律 法规 的规 定及
基金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想， 并将 此原
则贯彻 于基 金的 运作 之中 。 本基 金运 用指 数化 投资 方式， 采取 量化 策略 进行 指数增 强和 风险 管理 ，
在控制 基金 相对 创业 板指 数基金 基准 的跟 踪误 差下 ， 力求最 终为 投资 者带 来超 越基金 基准 的收 益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 融通 创业 板指 数 A/B 基金 份额 净值 为 0.817 元 ，本 报告 期基 金份额 净值 增长
率为-7.58% ；截 至本 报告 期末融 通创 业板 指 数 C 基 金份额 净值 为 0.815 元， 本报告 期基 金份 额净
值增长 率为-7.70% ； 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-5.81% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内,本 基金 不存 在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 446,112,754.95 92.94
其中： 股票
446,112,754.95 92.94
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
17,329,887.68 3.61
其中： 债券
17,329,887.68 3.61
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
14,714,085.26 3.07
8 其他资 产
1,850,538.30 0.39
9 合计
480,007,266.19
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 38,351,397.90 8.04
B 采矿业 - -
C 制造业 230,580,077.50 48.37
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
- -
E 建筑业 10,366,467.00 2.17
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
106,524,951.46 22.34
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 3,363,380.16 0.71
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,210,802.00 0.46
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 17,554,428.69 3.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作 14,548,424.54 3.05
R 文化、 体育 和娱 乐业 21,878,579.85 4.59
S 综合 - -
合计 445,378,509.10 93.42
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 701,922.65 0.15
D
电力、热力、燃气及水 生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息 技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、环境和公共设施 管
理业
32,323.20 0.01
O 居民服务、修理和其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 734,245.85 0.15
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300498 温氏股 份 1,604,661 38,351,397.90 8.04
2 300059 东方财 富 1,290,820 16,716,119.00 3.51
3 300136 信维通 信 326,959 16,576,821.30 3.48
4 300072 三聚环 保 375,605 13,195,003.65 2.77
5 300124 汇川技 术 442,128 12,830,554.56 2.69
6 300070 碧水源 683,437 11,871,300.69 2.49 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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7 300024 机器人 522,000 9,824,040.00 2.06
8 300003 乐普医 疗 384,928 9,299,860.48 1.95
9 300408 三环集 团 456,371 9,200,439.36 1.93
10 300142 沃森生 物 406,073 7,410,832.25 1.55
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.06
2 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.04
3 002918 蒙娜丽 莎 1,512 84,218.40 0.02
4 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.01
5 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 14,977,500.00 3.14
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,352,387.68 0.49
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 17,329,887.68 3.64
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019563 17 国债 09 150,000 14,977,500.00 3.14
2 123006 东财转 债 14,368 1,436,793.70 0.30
3 123003 蓝思转 债 3,770 376,997.52 0.08
4 123004 铁汉转 债 2,694 269,398.23 0.06
5 123005 万信转 债 2,692 269,198.23 0.06
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 有股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 报告 期内 没有 被监管 部门 立案 调查 ， 或 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 本基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 25,155.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 332,934.08
5 应收申 购款 1,438,157.95
6 其他应 收款 54,290.28
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,850,538.30
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资部分 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 积极 投 资部分 前五 名股票 中 不存 在流通 受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 融通创 业板 指 数 A/B 融通创 业板 指 数 C
报告期 期初 基金 份额 总额 568,128,887.22 244,472.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 116,529,248.47 407,028.28
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 101,634,602.03 291.10
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 583,023,533.66 651,209.27
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据2016 年12 月 25 日 财 政部 、 国 家税 务总 局联 合 下发的 《 关于 明确 金融 、 房地产 开发 、 教
育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 （财 税 〔2016 〕140 号） 、2017 年1 月 10 日 财政部 、 国 家税 务总
局联合 下发 的 《关 于资 管 产品增 值税 政策 有关 问题 的补充 通知 》 （ 财税 〔2017 〕 2 号 ） 及 财政 部 2017
年6 月30 日发 布的 《关 于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 （ 财税[2017]56 号） 的 通知 ， 现 明确
自2018 年1 月1 日 起， 基 金管理 人运 营公 募基 金及 资管产 品 （以 下简 称 “ 产品 ” ） 过 程中 发生 的
增值税 应税 行为 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
自2018 年1 月1 日 （含 ） 起， 本基 金管 理人 将对 旗 下存续 及新 增产 品发 生的 增值税 应税 行为
按照相 关规 定以 及税 务机 关的要 求计 算和 缴纳 增值 税税款 及附 加税 费。 前述 税款及 附加 税费 是产
品管理 、运 作和 处分 过程 中发生 的， 将由 产品 资产 承担， 从产 品资 产中 提取 缴纳， 可能 对产 品收
益水平 有所 影响 ，敬 请广 大投资 者知 悉。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通创业 板指 数增 强型 证券 投资基 金设 立的 文件
（二） 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》
（三） 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 托管 协议》
（四） 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 招募 说明书 》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站
www.rtfund.com 查 询。
融通基 金管 理有 限公 司
2018 年1 月18 日
