万 家 日 日 薪货 币 市 场 证券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月18 日
万家日日薪 2017 年第 4 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年1 月17 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 万家日 日薪
基金主 代码 519511
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 212,496,187.31 份
投资目 标
本 基 金 在 力 保 本 金 安 全 性 和 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础
上,追 求超 过业 绩比 较基 准 的稳定 收益 。
投资策 略
本 基 金 主 要 为 投 资 者 提 供 短 期 现 金 管 理 工 具, 因此本
基 金 最 主 要 的 投 资 策 略 是 在 保 持 安 全 性 和 流 动 性 的 前
提 下 尽 可 能 提 升 组 合 的 收 益 。 基 金 管 理 人 根 据 对 宏 观
经 济 走 势 、 国 家 货 币 政 策 、 资 金 供 求 、 利 率 期 限 结 构
变 动 趋 势 等 的 研 究 与 判 断, 预 测 货 币 市 场 利 率 水 平, 确
定 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限 。 本 基 金 控 制 整 个 投 资 组
合的平 均剩 余期 限不 得超 过 120 天。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险
品种 。 本 基金 的预 期风 险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 万家日 日 薪 A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪R
下属分 级基 金的 交易 代码 519511 519512 519513
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 35,203,293.25 份
177,292,894.06
份
0.00 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
万家日 日 薪 A 万家日 日 薪B
1. 本期已 实现 收益 406,207.10 2,409,030.96
2．本 期利 润 406,207.10 2,409,030.96
3．期 末基 金资 产净 值 35,203,293.25 177,292,894.06
注: 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益, 由于 本 基金采 用摊 余成 本
法核算,因此,公 允价 值变 动收益 为零,本 期已 实现 收 益和本 期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
万家日日薪 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.9602% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.8720% 0.0014%
万家日日薪 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0213% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.9331% 0.0014%
注：本 基金 按月 结转 收益 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金成 立于2013 年1 月 15 日 ， 建 仓期 为 本 《 基金 合同 》 生 效之 日 （2013 年 1 月 15 日）
起两周 ，建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同要 求。 报告 期末 各项 资产配 置比 例符 合基
金合同 要求 。
2、2014 年5 月16 日 ， 本 基金转 型为 货币 市场 基金 ， 转型 后本 基金 设三 类基 金份额 ：A 类基 金 份
额、B 类基 金份 额 和R 类 基金份 额， 其 中 B 类 基金 份额的 指标 计算 自分 类实 施日（2014 年5 月
16 日 ）算 起，R 类基 金份 额为 0 ，因 此无 收益 数据 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基
金经理 期限
证券
从业
说明 万家日日薪 2017 年第 4 季度报 告
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年限
任职日
期
离任
日期
陈佳昀
本基金 基金 经理 、万 家添 利债券 型
证券投 资基 金（LOF） 、万 家货币 市
场证券 投资 基金 、万 家玖 盛纯 债 9
个月定 期开 放债 券型 证券 投资基
金、万 家鑫 瑞纯 债债 券型 证券投 资
基金、 万家 稳健 增利 债券 型证券 投
资基金 、万 家天 添宝 货币 市场基 金
基金经 理。
2017 年
6 月 5
日
- 6 年
2011 年7 月至2015 年
11 月在 财达 证券 工作，
先后担 任固 定收 益部
经理助 理 、 资 产管 理部
投资经 理岗 位。2015
年12 月至2017 年4 月
在平安 证券 工作 ， 担任
资产管 理部 投资 经理
岗位。2017 年4 月进
入我公 司工 作。
注:① 任职 日期 以公 告为 准 。
② 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内,本 基金 管理 人 严格遵 守基 金合 同、 《证 券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定, 依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管理和 运用 基金 资产,在 认 真控制 投资 风险 的基 础上, 为基金 持有 人谋 取最 大利 益,没 有损 害基 金
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执 行等 投资 管理 活动 的各个 环节,确 保公 平对 待 不同投 资组 合, 防范 导致 不 公平交 易以 及利 益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制 订了 明确 的投 资授 权制度,并 建立 了统 一的 投 资管理 平台,确 保不 同投 资 组合获 得公 平
的投资 决策 机会 。 实行 集中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;万家日日薪 2017 年第 4 季度报 告
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对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易 结果 进行 分配;对 于 银行间 交易,按 照时 间优 先 、价格 优先 的原 则公 平公 正的进 行询 价并 完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告 期内 无下 列情 况: 所 有投资 组合 参与 的交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、运 作分 析
2017 年四 季度， 经济 增速 保持稳 定， 地产 、 基 建等 传统经 济增 长动 力在 减速 ， 高技 术产 业 等
新兴经 济增 长动 力在 加速 。 工 业增 速保 持稳 定， 服 务业保 持较 高景 气度 。 大 宗商品 价格 继续 上涨 ，
油价突 破近 年新 高， 推升 通胀预 期。
在经济 基本 面平 稳向 好的 背景下 ，监 管层 推出 了一 系列新 规， 限制 了同 业加 杠杆的 链条 ，导
致资金 面在 月末 季末 时点 波动加 剧， 整体 利率 中枢 抬升。
本基金 在四 季度 的操 作中 ，较好 地保 持了 组合 的流 动性， 组合 收益 随市 场资 金利率 起落 正向
波动 ， 保 持了 较短 的组 合 久期 ， 各 项流 动性 指标 符 合监管 要求 。 在资 金紧 张 时点 ， 通 过配 置存 单、
逆回购 、存 款等 ，提 高了 组合整 体收 益率 。
2 、简 要展 望
展望2018 年一 季度， 我们 预计经 济基 本面 平稳 向好 的态势 有望 延续 ， 结 构性 改革的 成效 将 逐
步显现 ，经 济增 速将 保持 在近年 来较 高的 水平 。如 果油价 持续 上升 ，将 推升 全球通 胀预 期， 货币
政策取 向易 紧难 松， 市场 主体需 要一 段时 间来 解构 同业杠 杆， 市场 利率 中枢 易上难 下。
在2018 年 一季 度， 我们 将 继续控 制组 合久 期 ， 保 持 资产足 够的 流动 性 ， 择 机 参与高 评级 债券
的波段 交易 机会 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家日 日 薪 A 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.9602% ，本 报告 期万 家日 日 薪 B 的 基金 份万家日日薪 2017 年第 4 季度报 告
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额净值 收益 率 为1.0213% ， 本报告 期万 家日 日 薪 R 的 基金份 额净 值收 益率 为 0.0000% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率 为0.0882% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 没有 出现连 续二 十个 工作 日基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 139,983,095.00 60.80
其中： 债券 139,983,095.00 60.80
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
10,000,135.00
4.34
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
78,599,374.32 34.14
4 其他资 产 1,634,500.61 0.71
5 合计 230,217,104.93 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.38
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 11,555,875.50 5.44
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 日融 资余 额占资 产净 值比 例
的简单 平均 值。 万家日日薪 2017 年第 4 季度报 告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金 合同 约定 :“ 本基 金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产
净值 的 20% ”, 本报 告期 内,本基 金未 发生 超标 情况 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 46
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 28.52
5.18
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 4.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 52.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 16.90 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 4.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 107.57 5.18
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ） 万家日日薪 2017 年第 4 季度报 告
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1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 36,171,249.10 17.02
其中： 政策 性金 融债 36,171,249.10 17.02
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 103,811,845.90 48.85
8 其他 - -
9 合计 139,983,095.00 65.88
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111794236
17 南京 银行
CD064
300,000 29,703,095.18 13.98
2 150201 15 国开 01 200,000 19,992,634.25 9.41
3 111714260
17 江苏 银行
CD260
200,000 19,807,657.21 9.32
4 111786477
17 杭州 银行
CD204
200,000 19,732,808.76 9.29
5 108601 国开1703 161,920 16,178,614.85 7.61
6 111793451
17 南京 银行
CD039
100,000 9,900,241.19 4.66
7 111717071
17 光大 银行
CD071
100,000 9,886,617.34 4.65
8 111797714
17 广州 农村
商业银 行
CD087
100,000 9,818,467.26 4.62
9 111792719
17 广州 农村
商业银 行
CD027
50,000 4,962,958.96 2.34
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 万家日日薪 2017 年第 4 季度报 告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0111%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0730%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0284%
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价,即 估值 对象 以买 入 成本列 示, 按票 面利 率或 商 定利率 每日 计
提利息,并 考虑 其买 入时 的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
5.9.2
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,261.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,632,239.02
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,634,500.61
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 万家日 日 薪 A 万家日 日 薪 B
报告期 期初 基金 份额 总额 41,871,708.34 188,973,386.87 万家日日薪 2017 年第 4 季度报 告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 43,062,467.98 140,593,590.98
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 49,730,883.07 152,274,083.79
报告期 期末 基金 份额 总额 35,203,293.25 177,292,894.06
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2017 年10 月10
日
20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%
2 红利发 放
2017 年10 月16
日
359,114.21 359,114.21 0.00%
3 赎回
2017 年10 月18
日
-8,000,000.00 -8,000,000.00 0.00%
4 申购
2017 年11 月 2
日
29,000,000.00 29,000,000.00 0.00%
5 红利发 放
2017 年11 月15
日
393,895.85 393,895.85 0.00%
6 申购
2017 年12 月 4
日
20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%
7 赎回
2017 年12 月13
日
-20,000,000.00 -20,000,000.00 0.00%
8 红利发 放
2017 年12 月17
日
439,506.96 439,506.96 0.00%
9 赎回
2017 年12 月19
日
-10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00%
10 赎回
2017 年12 月27
日
-5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00%
11 赎回
2017 年12 月28
日
-42,000,000.00 -42,000,000.00 0.00%
12
基金转 换
(出)
2017 年12 月28
日
-3,000,000.00 -3,000,000.00 0.00%
合计
-17,807,482.98 -17,807,482.98
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20171001-20171231 96,604,610.55 70,192,517.02 88,000,000.00 78,797,127.57 37.08%
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。
未 来本 基金 如果出 现巨 额赎 回甚 至集 中赎回 ，基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产， 可能对 基金 份额 净
值 产生 一定 的影响 ；极 端情 况下 可能 引发基 金的 流动 性风 险， 发生暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项； 若个 别
投资者巨 额赎回 后本基 金 出现连续 六十个 工作日 基 金资产净 值低于5000 万 元，还可 能面临 转换运 作 方式、
与其他基 金合并 或者终 止 基金合同 等情形 。
注：申 购份 额包 含红 利再 投。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家日 日薪 货币 市场 证券投 资基 金基 金合 同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 媒介 上公 开披 露的 基金净 值 、 更新 招募 说明 书及其 他临 时 公
告。 万家日日薪 2017 年第 4 季度报 告
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5 、万 家日 日薪 货币 市场 证 券投资 基 金2017 年第 4 季 度报告 原文 。
6 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
7 、 《万 家日 日薪 货币 市场 证券投 资基 金托 管协 议》 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站：www.wjasset.com 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万 家基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 18 日
