融通中 证人工智能主题 指数证券投资基 金
（LOF ）
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 融通基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国建 设银行股 份有限公 司
报告送出日 期：2018 年1 月18 日 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概 况
基金简称 融通人工智能指数（LOF ）
场内简称 人工智能
交易代码 161631
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2017 年 4 月 10 日
报告期末基金份额总额 136,886,459.91 份
投资目标
本基金采用指数化投资策略， 紧密跟踪中证人工智能主
题指 数。 在正 常市 场情 况下 ， 力争 将基 金的 净值 增长 率
与 业 绩比 较基 准 之间 的日 均 跟踪 偏离 度绝 对 值控 制 在
0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资， 按照成份股在标的指
数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数
成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准
95%× 中证 人工 智能 主 题指 数收 益率 ＋ 5% × 银行 人 民币
活期存款利率（税后）
风险收益特 征
本基金为股票型基金， 具有较高预期风险、 较高预期收
益 的 特征 ，其 预 期风 险和 预 期收 益均 高于 货 币市 场 基
金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
融通中证人工智能主题指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 -393,751.25
2. 本期利润
-7,085,029.71
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0826
4. 期末基金资产净值 142,455,412.39
5. 期末基金份额净值 1.0407
注：1 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益） 扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、 本报 告所 列示 的基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后实 际收 益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去三个月 -4.44% 1.46% -4.96% 1.48% 0.52% -0.02%
融通中证人工智能主题指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
注：1、本基金合同生效日为 2017 年4 月 10 日，至报告期末基金合同生效未满1 年。
2 、 本基 金的 建仓期为自合同生效日起 6 个月， 至建仓期 结束， 各项 资产配置比例符合合同约
定。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金
的基金
经理
2017 年4 月
10 日
- 9
何天翔先生，厦门大学经济学硕士、
安徽大学理学学士，9 年证券投资从
业经 历， 具有 基金 从业 资格 。 曾就 职
于华泰联合证券有限公司任金融工
程分析师。 2010 年 3 月加入融通基金
管理有限公司，历任金融工程研究融通中证人工智能主题指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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员、 专户 投资 投资 经理 ， 现任 融通 深
证 100 指数 、 融通 军工 分 级、 融通 证
券分级、融通中证大农业指数基金
（LOF ） （由 原融 通中 证大 农业 指数 分
级证 券 投资 基 金转 型 而来 ） 、融 通新
趋势灵活配置混合、 融通国企改革新
机遇灵活配置混合、融通通瑞债券、
融通 人 工智 能 指数 （LOF） 基金 的基
金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限 以从事证券业务相关工作
的时间为计算标准。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规和 本基 金合 同的 规定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险 的基 础上 ，为 基金 持有 人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有 关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了 相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严 格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本 基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证人工智能
指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证人工智能指数的一个有
效工具。
本基金在本报告期内，基金日均跟踪偏离为 0.05% ，年化跟踪误差为 1.5% ，符合基金合同约
定。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0407 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为-4.44% ， 业绩
比较基准收益率为-4.96% 。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本报告期内，本基金 不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不 满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 132,352,938.27 90.16
其中：股票 132,352,938.27 90.16
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,857,643.19 8.76
8 其他资产 1,591,883.97 1.08
9 合计 146,802,465.43 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 81,588,511.22 57.27
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
46,721,198.45 32.80
J 金融业 - -
K 房地产业 - - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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L 租赁和商务服务业 1,073,100.50 0.75
M 科学研究和技术服务业 127,281.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,842,847.10 2.00
合计 132,352,938.27 92.91
5.2.2 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
5.3.1 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 178,141 6,947,499.00 4.88
2 002236 大华股份 268,904 6,208,993.36 4.36
3 002230 科大讯飞 100,892 5,966,752.88 4.19
4 002241 歌尔股份 325,511 5,647,615.85 3.96
5 002405 四维图新 171,496 4,525,779.44 3.18
6 300024 机器人 182,585 3,436,249.70 2.41
7 600584 长电科技 159,087 3,393,325.71 2.38
8 600525 长园集团 210,985 3,331,453.15 2.34
9 603019 中科曙光 75,200 3,026,048.00 2.12
10 002049 紫光国芯 60,900 2,922,591.00 2.05
5.3.2 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票投 资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票。
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公 允 价值占基金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期未持有股指期货。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情况说明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期未持有国债期货。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调 查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚 。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 22,328.11
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,746.09
5 应收申购款 1,566,809.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,591,883.97 融通中证人工智能主题指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
5.11.5.1 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值 比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600525 长园集团 3,331,453.15 2.34 重大事项 停牌
5.11.5.2 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期未持有无积极投资部分的股票。
§6 开放式基金 份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 50,367,854.32
报告期期间基金总申购份额 120,399,912.29
减:报告期期间基金总赎回份额 33,881,306.70
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 136,886,459.91
§7 基金管理人 运用固有 资金投资 本基金情 况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响 投资者 决策的其 他重要信 息
8.1 影响 投资 者决 策 的其 他重 要信 息
根据 2016 年 12 月 25 日财 政部 、 国家 税务 总局 联合 下发 的 《关 于明 确金 融 、 房地 产开 发、 教
育辅助服务等增值税政策的通知》 （财税 〔2016 〕140 号） 、2017 年 1 月 10 日财 政部 、 国家 税务 总
局联 合下 发的 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 （财 税 〔2017 〕 2 号） 及财 政部 2017
年 6 月 30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税[2017]56 号 ）的 通知 ，现 明确
自 2018 年1 月1 日起，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品” ）过程中 发生的融通中证人工智能主题指数证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
自 2018 年1 月1 日 （含 ） 起， 本基 金管 理人 将对 旗下 存续 及新 增产 品发 生的 增值 税应 税行 为
按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产
品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产品收
益水平有所影响，敬请广大投资者知悉。
§9 备查文件目 录
9.1 备查文件目录
（一 ） 《融 通中 证人 工智 能主 题指 数证 券投 资基 金（LOF ）基金合同》
（二）融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF） 托管协议》
（三 ） 《融 通中 证人 工智 能主 题指 数证 券投 资基 金（LOF ）招募说明书》及其更新
（四）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通 基金 管理 有 限公 司
2018 年 1 月 18 日
