融通巨 潮 100 指数证 券投资基金(LOF)
2017 年第 4 季度报 告
2017 年12 月31 日
基金管理人 ： 融通基 金管理有 限公司
基金托管人 ： 中国工 商银行股 份有限公 司
报告送出日 期：2018 年1 月18 日
融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通巨潮 100 指数（LOF ）
场内简称 融通巨潮
交易代码 161607
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 5 月 12 日
报告期末基 金份额总额 666,682,049.47 份
投资目标
本基 金为 增强 型 指数 基金 。 在控 制股 票 投资 组合 相 对巨 潮
100 目标 指数 跟 踪误 差的 基 础上 ，力 求获 得超 越 巨潮 100
目标 指数 的投 资 收益 ，追 求 长期 的资 本 增值 。本 基 金谋 求
分享 中国 经济 的 持续 、稳 定 增长 和中 国 证券 市场 发 展的 成
果， 实现 基金 财产 的长 期增 长， 为投 资者 带来 稳定 的回 报。
投资策略
本基 金为 增强 型 指数 基金 ， 在控 制股 票 投资 组合 相 对目 标
指数 偏离 风险 的 基础 上， 力 争获 得超 越 目标 指数 的 投资 收
益。 基金 以指 数 化分 散投 资 为主 要投 资 策略 ，在 此 基础 上
进行 适度 的主 动 调整 ，在 数 量化 投资 技 术 与基 本面 深入 研
究的 结合 中谋 求 基金 投资 组 合在 偏离 风 险及 超额 收 益间 的
最佳 匹配 。为 控 制基 金偏 离 目标 指数 的 风险 ，本 基 金力 求
将基 金份 额净 值 增长 率与 目 标指 数增 长 率间 的日 跟 踪误 差
控制 0.5% 。
业绩比较基准 巨潮 100 指数收益率 ×95%+ 银行同业存款利率 ×5%
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C
下属分级基金的交易代码 161607 004874
下属分 级基金的前端交易代码 161607 004874 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2017 年第 4 季度报告
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下属分级基金的后端交易代码 161657 -
报告期末下属分级基金的份额总额 666,603,776.50 份 78,272.97 份
§3 主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 10 月 1 日 － 2017 年 12 月 31 日 ）
融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C
1． 本期已实现收益 32,868,642.05 881.22
2．本期利润 43,395,728.66 -4,740.72
3． 加权平均基金份额本期利润 0.0637 -0.1305
4．期末基金资产净值 844,685,816.92 99,076.46
5．期末基金份额净值 1.267 1.266
注： （1） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、 投资 收益 、 其他 收入( 不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩 比较 基准 收益 率的 比较
融通巨潮 100 指数 A/B
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
5.15% 0.81% 6.58% 0.82% -1.43% -0.01%
融通巨潮 100 指数 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
5.06% 0.81% 6.58% 0.82% -1.52% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长率变动 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 变动 的比 较
融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金 经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金
经理期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
蔡志伟
本基金
的基金
经理
2015
年 2 月
11 日
- 6
蔡志 伟 先生 ， 华南 师 范大 学计 算 机硕 士、 广
州大学计算机学士，金融风险管理师（FRM），
6 年证券投资从业经历，具有基金从业资格。
曾就 职 于汇 丰 软件 开 发广 东有 限 公司 任高 级
软件工程师(SSE) 。 2011 年 6 月加入融通基金
管理 有 限公 司 ，历 任 风险 管理 专 员、 金融 工
程研究员，现任融通巨潮 100 指数(LOF) 、融
通深 证 成份 指 数、 融 通创 业板 指 数基 金的 基
金经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内 本基金运作遵规守信情况的说明
报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规和 本基 金合 同的 规定 ，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所 有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 报告期内基金投资 策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作之中。 本基金运用指数化投资方式， 采取量化策略进行指数增强和风险管理，
在控制基金相对巨潮 100 指数基金基准的跟踪误差下，力求最终为投资者带来超越基金基准的 收
益。 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2017 年第 4 季度报告
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4.5 报告期内基金的业 绩表现
截至本报告期末融通巨潮 100 指数 A/B 基金份额净值为 1.267 元，本报告期基金份额净值增
长率为 5.15% ；截至本报告期末融通巨潮 100 指数 C 基金 份额 净值 为 1.266 元，本报告期基金份
额净值增长率为 5.06% ；同期业绩比较基准收益率为 6.58% 。
4.6 报告期内基金持有 人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 797,123,905.99 94.01
其中：股票
797,123,905.99 94.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
30,073,399.51 3.55
其中：债券
30,073,399.51 3.55
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中 ： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
19,538,576.76 2.30
8 其他资产
1,195,193.94 0.14
9 合计
847,931,076.20
100.00
5.2 报告期末按行业分 类的股票投资组合
5.2.1 报告期末 指数投资 按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,407,040.00 1.11
B 采矿业 27,581,231.11 3.26
C 制造业 231,156,775.01 27.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,907,035.30 2.47
E 建筑业 36,840,597.26 4.36
F 批发和零售业 4,398,591.00 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 16,310,597.76 1.93
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,906,905.49 1.17
J 金融业 372,012,739.43 44.04
K 房地产业 32,707,645.20 3.87 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2017 年第 4 季度报告
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理 和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 761,229,157.56 90.11
5.2.2 报告期末积极 投资 按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 16,044,316.36 1.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,066,079.00 0.95
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,631,046.25 0.43
J 金融业 - -
K 房地产业 8,086,882.48 0.96
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,894,748.43 4.25
5.3 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资 按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,111,034 77,750,159.32 9.20
2 600519 贵州茅台 50,547 35,256,027.03 4.17
3 601166 兴业银行 1,862,031 31,635,906.69 3.74
4 600036 招商银行 960,923 27,885,985.46 3.30
5 000333 美的集团 447,537 24,806,975.91 2.94
6 000651 格力电器 484,074 21,154,033.80 2.50
7 000725 京东方Ａ 3,357,180 19,438,072.20 2.30
8 601328 交通银行 3,097,300 19,234,233.00 2.28 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2017 年第 4 季度报告
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9 600016 民生银行 2,148,754 18,028,046.06 2.13
10 600887 伊利股份 499,606 16,082,317.14 1.90
5.3.2 报告期末积极投资 按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 600325 华发股份 561,768 4,134,612.48 0.49
2 600079 人福医药 229,200 4,088,928.00 0.48
3 002416 爱施德 427,700 4,050,319.00 0.48
4 600755 厦门国贸 397,600 4,015,760.00 0.48
5 600177 雅戈尔 431,000 3,952,270.00 0.47
5.4 报告期末按债券品 种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,994,000.00 3.55
其中：政策性金融债 29,994,000.00 3.55
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中 期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 79,399.51 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 30,073,399.51 3.56
5.5 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 170401 17 农发 01 300,000 29,994,000.00 3.55
2 128028 赣锋转债 656 65,599.57 0.01
3 123006 东财转债 136 13,599.94 0.00
4 128024 宁行转债 2 200.00 0.00
5.6 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2017 年第 4 季度报告
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5.9 报告期末本基金投 资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股 指期货。
5.9.2 本基金投资股指期 货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投 资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资 政策
本基金本报告期未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资 评价
本基金本报告期未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十 名证券的发行主体 报告期内 没有 被监 管部 门立 案调 查， 或在报告编制
日前一年内受到公 开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十 名股票未超出本基金合同规定的备选 股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 153,798.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 950,873.44
5 应收申购款 90,522.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,195,193.94
5.11.4 报告期末持有的处 于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股 票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末 指数投资 前十名股票中存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受 限情况。 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2017 年第 4 季度报告
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5.11.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变 动
单位：份
项目 融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C
报告期期初基金份额总额 700,563,815.34 1,550.32
报告期期间基金总申购份额 8,991,216.14 77,156.26
减: 报告期期间基金总赎回份额 42,951,254.98 433.61
报告期期间基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额 666,603,776.50 78,272.97
§7 基金管理人运用固 有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的 其他重要信息
根据 2016 年 12 月 25 日财 政部 、 国家 税务 总局 联合 下发 的 《关 于明 确金 融、 房地 产开 发、 教
育辅助服务等增值税政策的通知》 （财税 〔2016 〕140 号） 、2017 年 1 月 10 日财 政部 、 国家 税务 总
局联 合下 发的 《关 于资 管产 品增 值税 政策 有关 问题 的补 充通 知》 （财 税 〔2017 〕 2 号） 及财 政部 2017
年 6 月 30 日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》 （财税[2017]56 号 ）的 通知 ，现 明确
自 2018 年1 月1 日起 ， 基金 管理 人运 营公 募基 金及 资管 产品 （以 下简 称 “ 产品 ”） 过程 中发 生的
增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
自 2018 年1 月1 日 （含 ） 起， 本基 金管 理人 将对 旗下 存续 及新 增产 品发 生的 增值 税应 税行 为
按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费是产
品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产品收
益水平有所影响，敬请广大投资者知悉。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通巨潮 100 指数证 券投资基金(LOF) 设立的文件
（二）《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》
（三）《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF) 托管协议》
（四）《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF) 招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 融通巨潮 100 指数证券投资基金（LOF）2017 年第 4 季度报告
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9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
