鹏 华 普 泰 债 券 型 证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
2018 年 1 月
重 要提 示
本基金 经 2016 年 9 月 6 日 中国证 券监 督管 理委 员会 下发的 《关 于准 予鹏 华普 泰债券 型
证券投资基金注册 的批复 》（证监许可[2016]2049 号）注册，进行募 集。根 据相关法律法
规，本 基金 基金 合同 已于 2016 年 12 月 5 日 正式 生 效，基 金管 理人 于该 日起 正式开 始对 基
金财产 进行 运作 管理 。
基金管理人保证本招募说 明书的内容真实、准确、 完整。本招募说明书经中 国证监会
注册，但中国证监会 对本 基金募集的注册，并 不表 明其对本基金的价值 和收 益作出实质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
本基金属于债券型基金， 其预期的收益与风险低于 股票型基金、混合型基金 ，高于货
币市场基金，为证券 投资 基金中具有较低风险 收益 特征的品种。本基金 投资 于证券市场，
基金净值会因为证券 市场 波动 等 因 素 产 生 波 动， 投资 人 在 投 资 本 基 金 前， 应全 面 了 解 本 基
金的产品特性，充分 考虑 自身的风险承受能力 ，理 性判断市场，并承担 基金 投资中出现的
各类风险，包括但不 限于 ：系统性风险、非系 统性 风险、管理风险、流 动性 风险、本基金
特定风 险及 其他 风险 等。
本基金投资范围包括中小 企业私募债，中小企业私 募债券的流动性风险在于 该类债券
采取非公开方式发行 和交 易，由于不公开资料 ，外 部评级机构一般不对 这类 债券进行外部
评级，可能会降低市 场对 该类债券的认可度， 从而 影响该类债券的市场 流动 性。中小企业
私募债券的信用风险 在于 该类债券发行主体的 资产 规模较 小 、 经 营 的 波动 性较 大 ， 同 时 ，
各类材料（包括招募 说明 书、审计报告）不公 开发 布，也大大提高了分 析并 跟踪发债主体
信用基 本面 的难 度。
基金的过往业绩并不预示 其未来表现，基金管理人 管理的其他基金的业绩并 不构成对
本基金 表现 的保 证。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保
证基金一定盈利，也 不保 证最低收益。基金管 理人 提醒投资人基金投资 的“ 买者自负”原
则，在投资人作出投 资决 策后，基金运营状况 与基 金净值变化引致的投 资风 险，由投资人
自行承担。投资有风 险， 投资人在投资本基金 前应 认真阅读本基金的招 募 说明 书 和 基 金 合
同。 本招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2017 年 12 月 4 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日
为 2017 年 9 月 30 日 ( 未经 审计) 。
一、基 金管理人
一、基金管理人概况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号 深圳 国际 商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233
传真 ：（0755 ）82021155
7、联 系人 ：吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国 证 监会 第 六 、七 届 发 审 委 委 员， 现 任 鹏华 基 金 管 理 有 限公 司 总 裁、 党 总 支 书记 。 孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官， 欧 利盛 资本 股份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理；2015 年6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。
陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管 理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事 务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3、高 级管 理人 员情 况 何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公
司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总
经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办 公 厅新 闻 处 干部 、 秘 书 处 副 处级 秘 书 、发 行 监 管 部 副 处长 、 人 事教 育 部 副 处 长、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、固定收 益部 总监 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。
4、本 基金 基金 经理
刘太阳 先生 ，国 籍中 国， 理学硕 士，11 年证 券基 金 从业经 验。 曾任 中国 农业 银行金 融
市场部 高级 交易 员， 从事 债券投 资交 易工 作；2011 年 5 月 加盟 鹏华 基金 管理 有限公 司， 从
事债券研 究工作， 担任固 定收益部 研究员。2012 年 09 月 担任鹏 华纯债 债 券基金基 金经理 ，
2012 年12 月至2015 年 04 月担 任鹏 华月 月发 短期 理财债 券基 金基 金经 理，2013 年04 月担
任鹏华 丰利 债券(LOF) 基 金 基金经 理，2013 年 05 月 担任鹏 华实 业债 基金 基金 经理，2015 年
03 月 担任 鹏华 丰盛 债券 基 金基金 经理 ，2016 年 02 月担任 鹏华 弘盛 混合 基金 基金经 理，
2016 年08 月担 任鹏 华双 债保利 债券 基金 基金 经理 ，2016 年 08 月 担任 鹏华 丰收债 券基 金基
金经理 ，2016 年 08 月至2017 年09 月担 任鹏 华丰 安 债券基 金基 金经 理，2016 年 08 月担 任
鹏华丰 达债 券基 金基 金经 理，2016 年09 月担 任鹏 华丰恒 债券 基金 基金 经理 ，2016 年 10 月
担任鹏 华丰 禄债 券基 金基 金经理 ，2016 年10 月担 任鹏华 丰腾 债券 基金 基金 经理，2016 年
11 月 担任 鹏华 丰盈 债券 基 金基金 经理 ，2016 年 12 月担任 鹏华 普泰 债券 基金 基金经 理，
2016 年12 月担 任鹏 华丰 惠债券 基金 基金 经理 ，2017 年 02 月 担任 鹏华 安益 增 强混合 基金 基
金经理 ，2017 年 03 月担 任鹏华 丰享 债券 基金 基金 经理，2017 年 03 月 担任 鹏华丰 玉债 券基
金基金 经理 ，2017 年 03 月担任 鹏华 丰嘉 债券 基金 基金经 理，2017 年 03 月 担任鹏 华丰 康债
券基金 基金 经理 ，2017 年04 月 担任 鹏华 丰瑞 债券 基 金基金 经理 ，2017 年06 月担任 鹏华 丰
源债券 基金 基金 经理 ，2017 年 06 月 担任 鹏华 丰玺 债 券基金 基金 经理 。刘 太阳 先生具 备基
金从业 资格 。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2012 年 09 月担 任鹏 华纯 债债券 基金 基金 经理
2012 年 12 月至2015 年 04 月担 任鹏 华月 月发 短期 理财债 券基 金基 金经 理
2013 年 04 月担 任鹏 华丰 利债券(LOF) 基 金基 金经 理
2013 年 05 月担 任鹏 华实 业债基 金基 金经 理
2015 年 03 月担 任鹏 华丰 盛债券 基金 基金 经理
2016 年 02 月担 任鹏 华弘 盛混合 基金 基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华双 债保利 债券 基金 基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华丰 收债券 基金 基金 经理 2016 年 08 月至2017 年 09 月担 任鹏 华丰 安债 券基 金基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华丰 达债券 基金 基金 经理
2016 年 09 月担 任鹏 华丰 恒债券 基金 基金 经理
2016 年 10 月担 任鹏 华丰 禄债券 基金 基金 经理
2016 年 10 月担 任鹏 华丰 腾债券 基金 基金 经理
2016 年 11 月担 任鹏 华丰 盈债券 基金 基金 经理
2016 年 12 月担 任鹏 华丰 惠债券 基金 基金 经理
2017 年 02 月担 任鹏 华安 益增强 混合 基金 基金 经理
2017 年 03 月担 任鹏 华丰 享债券 基金 基金 经理
2017 年 03 月担 任鹏 华丰 玉债券 基金 基金 经理
2017 年 03 月担 任鹏 华丰 嘉债券 基金 基金 经理
2017 年 03 月担 任鹏 华丰 康债券 基金 基金 经理
2017 年 04 月担 任鹏 华丰 瑞债券 基金 基金 经理
2017 年 06 月担 任鹏 华丰 源债券 基金 基金 经理
2017 年 06 月担 任鹏 华丰 玺债券 基金 基金 经理
本基金 历任 的基 金经 理：
2016 年 12 月至 本更 新招 募书截 止日
刘太 阳先 生
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选
混合基 金经 理。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。 6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基 金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
本基金 托管 人为 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司， 基本信 息如 下：
名称： 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：高 国富
成立时 间： 1992 年10 月19 日
经营范围：经中国人民银 行和中国银行业监督管理 委员会批准，公司主营业 务主要包
括：吸收公众存款； 发放 短期、中期和长期贷 款； 办理结算；办理票据 贴现 ；发行金融债
券；代理发行、代理 兑付 、承销政府债券；买 卖政 府债券；同业拆借； 提供 信用证服务及
担 保 ； 代 理 收 付款 项 及 代理 保 险 业 务 ； 提供 保 险 箱业 务 ； 外 汇 存 款； 外 汇 贷款 ； 外 汇 汇 款；
外币兑换；国际结算 ；同 业外汇拆借；外汇票 据的 承兑和贴现；外汇借 款； 外汇担保；结
汇、售汇；买卖和代 理买 卖股票以外的外币有 价证 券；自营外汇买卖 ；代 客外 汇 买 卖 ； 资
信调查、咨询、见证 业务 ；离岸银行业务；证 券投 资基金托管业务；全 国社 会保障基金托
管业务 ；经 中国 人民 银行 和中国 银行 业监 督管 理委 员会批 准经 营的 其他 业务 。
织形式 ：股 份有 限公 司
注册资 本： 293.52 亿元 人民币
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 金字[2003]105 号
联系人 ：朱 萍
联系电 话： （021 ）61618888
上海浦 东发 展银 行 自 2003 年开展 资产 托管 业务 ，是 较早开 展银 行资 产托 管服 务的股 份
制 商 业 银 行 之 一。 经 过 二十 年 来 的 稳 健 经营 和 业 务开 拓 ， 各 项 业 务发 展 一 直保 持 较 快 增 长，
各项经 营指 标在 股份 制商 业银行 中处 于较 好水 平。
上 海浦东发 展银行总 行于 2003 年设 立基金托 管部，2005 年更 名为资产 托管部，2013
年更名为资产托管与养老 金业务部，2016 年进行组 织架构优化调整，并更名 为资产托管部，
目前下设证券托管处 、客 户资产托管处、内控 管理 处、、业务保障处、 总行 资产托管运营
中心（ 含合 肥分 中心 ）五 个职能 处室 。 目前，上海浦东发展银行 已拥有客户资金托管、资 金信托保管、证券投资基 金托管、
全球资产托管、保险 资金 托管、基金专户理财 托管 、证券公司客户资产 托管 、期货公司客
户资产托管、私募证 券投 资基金托管、私募股 权托 管、银行理财产品托 管、 企业年金托管
等 多 项 托 管 产 品， 形 成 完备 的 产 品 体 系 ，可 满 足 多领 域 客 户 、 境 内外 市 场 的资 产 托 管 需求。
（二）主要人员情况
高国富，男，1956 年出生 ，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高
桥保税区开发（控股 ）公 司总经理；上海外高 桥保 税区管委会副主任； 上海 万国证券公司
代总裁；上海久事公 司总 经理；上海市城市建 设投 资开发总公司总经理 ；中 国太平洋保险
（ 集 团 ） 股 份 有限 公 司 党委 书 记 、 董 事 长。 现 任 上海 浦 东 发 展 银 行股 份 有 限公 司 党 委 书 记、
董事长。第十二届全 国政 协委员。伦敦金融城 中国 事务顾问委员会委员 ，中 欧国际工商学
院理事 会成 员、 国际 顾问 委员会 委员 ，上 海交 通大 学安泰 经济 管理 学院 顾问 委员会 委员 。
刘信义，男，1965 年出生 ，硕士研究生，高级经济师。曾任上海 浦东发展银行上海地
区总部副总经理，上 海市 金融服务办挂职任机 构处 处长、市金融服务办 主任 助理，上海浦
东发展银行党委委员 、副 行长、财务总监，上 海国 盛集团有限公司总裁 。现 任上海浦东发
展银行 党委 副书 记、 副董 事长、 行长 。
刘长江，男，1966 年出生，硕士研究生 ，经济师。历任工商银行 总行教育部主任 科
员，工商银行基金托 管部 综合管理处副处长、 处长 ，上海浦东发展银行 总行 基金托管部总
经理，上海浦东发展 银行 公司及投资银行总部 资产 托管部、企业年金部 、期 货结算部总经
理，上海浦东发展银 行公 司及投资银行总部副 总经 理兼资产托管部、企 业年 金部、期货结
算部总经理，上海浦 东发 展银行总行金融机构 部总 经理。现任上海浦东 发展 银行总行金融
机构部 、资 产托 管部 总经 理。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截止2017 年 6 月30 日 ， 上海浦 东发 展银 行证 券投 资基金 托管 规模 为2456.43 亿元 ，
比去年末 增长 33.45% 。托 管证券投 资基金共 一百一 十六只， 分别为国 泰金龙 行业精选 基金 、
国泰金龙债券基金、 天治 财富增长基金、广发 小盘 成长基金、汇添富货 币基 金、长信金利
趋势基金、嘉实优质 企业 基金、国联安货币基 金、 银华永泰债券型基金 、长 信利众债券基
金（LOF ） 、 华 富 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 海 安 鑫 保 本 基 金 、 博 时 安 丰 18 个 月 基 金
（LOF）、 易方达 裕丰回 报 基金年、 鹏华丰泰 定期开 放基金、 汇添富双 利增强 债券基金 、中
信建投稳信债券基金 、华 富恒财分级债券基金 、汇 添富和聚宝货币基金 、工 银目标收益一
年定开债券基金、北 信瑞 丰宜投宝货币基金、 中海 医药健康产业基金、 国寿 安保尊益信用纯债基金、华富国泰 民安 灵活配置混合基金、 博时 产业债纯债基金、安 信动 态策略灵活配
置基金、东方红稳健 精选 基金、国联安鑫享混 合基 金、国联安鑫富混合 基金 、长安鑫利优
选混合基金、工银瑞 信生 态环境基金、天弘新 价值 混合基金、嘉实机构 快线 货币基金、鹏
华 REITs 封闭 式基金 、华 富健康文娱 基金、 国寿安 保稳定回报 基金、 国寿安 保稳健回报 基
金、国投瑞银新成长 基金 、金鹰改革红利基金 、易 方达裕祥回报债券基 金、 国联安鑫禧基
金、国联安鑫悦基金 、中 银瑞利灵活配置混合 基金 、华夏新活力混合基 金、 鑫元汇利债券
型基金、国联安安稳 保本 基金、南方转型驱动 灵活 配置基金、银华远景 债券 基金、华富诚
鑫 灵 活 配 置 基 金、 富 安 达长 盈 保 本 基 金 、中 信 建 投稳 溢 保 本 基 金 、工 银 瑞 信恒 享 纯 债 基 金、
长信利发债券基金、 博时 景发纯债基金、国泰 添益 混合基金、鑫元得利 债券 型基金、中银
尊享半年定开基金、 鹏华 兴盛定期开放基金、 华 富元 鑫 灵 活 配 置 基 金 、东 方红 战 略 沪 港 深
混合基金、博时富发 纯债 基金、博时利发纯债 基金 、银河君信混合基金 、鹏 华兴锐定期开
放基金、汇添富保鑫 保本 混合基金、景顺长城 景颐 盛利债券基金、兴业 启元 一年定开债券
基金、 工银 瑞信 瑞盈 18 个 月定开 债券 基金 、中 信建 投稳裕 定开 债券 基金 、招 商招怡 纯债 债
券基金、中加丰享纯 债债 券基金、长安泓泽纯 债债 券基金、银河君耀灵 活配 置混合基金、
广发汇瑞一年定开债 券基 金、国联安鑫盛混合 基金 、汇安嘉汇纯债债券 基金 、鹏华普泰债
券基金、南方宣利定 开债 券基金、招商兴福灵 活配 置混合基金、博时鑫 润灵 活配置混合基
金、兴 业 裕 华 债 券 基金 、易 方 达 瑞 通 灵 活 配 置混 合基 金 、 招 商 招 祥 纯 债债 券基 金 、 国 泰 景
益灵活配置混合基金 、国 联安鑫利混合基金、 易方 达瑞程混合基金、华 福长 富一年定开债
券基金、中欧骏泰货 币基 金、招商招华纯债债 券基 金、汇安丰融灵活配 置混 合基金、汇安
嘉源纯债债券基金、 国泰 普益混合基金、汇添 富鑫 瑞债券基金、鑫元合 丰纯 债债券基金、
博时鑫惠混合基金、 工银 瑞信瑞盈半年定开债 券基 金、国泰润利纯债基 金、 华富天益货币
基金、汇安丰华混合 基金 、汇安丰泰灵活配置 混合 基金、汇安丰恒混合 基金 、交银施罗德
启通灵活 配置混合 型证券 投资基金 、景顺长 城中 证 500 指数 基金、 南方和 利 定开债券 基金、
鹏华丰康 债券基金 、兴业 安润货币 基金、兴 业瑞 丰 6 个月定 开债券基 金、兴 业裕丰债 券基
金、易方达瑞弘混合 基金 、银河犇利灵活配置 混合 基金、长安鑫富领先 混合 基金、长盛盛
泰灵活配置混合基金 、万 家现金增利货币基金 、上 银慧增利货币市场基 金、 易方达瑞富灵
活配置 证券 投资 基金 、博 时富腾 纯债 债券 型证 券投 资基金 。
（四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
1 、 本 行 内 部控 制 目 标为 ：确 保 经 营 活动 中 严 格遵 守国 家 有 关 法律 法 规 、监 管部 门 监
管 规 则 和 本 行 规章 制 度 ，形 成 守 法 经 营 、规 范 运 作的 经 营 思 想 。 确保 经 营 业务 的 稳 健 运 行，保证基 金 资 产 的 安 全和 完整 ， 确 保 业 务 活 动 信息 的真 实 、 准 确 、 完 整 ，保 护基 金 份 额 持 有
人的合 法权 益。
2 、 本 行 内 部控 制 组 织架 构为 ： 总 行 法律 合 规 部是 全行 内 部 控 制的 牵 头 管理 部门 ， 指
导业务部门建立并维 护资 产托管业务的内部控 制体 系。总行风险监控部 是全 行操作风险的
牵头管理部门。指导 业务 部门开展资产托管业 务的 操作风险管控工作。 总行 资产托管部下
设内控管理处。内控 管理 处是全行托管业务条 线的 内部控制具体管理实 施机 构，并配备专
职内控 监督 人员 负责 托管 业务的 内控 监督 工作 ，独 立行使 监督 稽核 职责 。
3 、 内 部 控 制制 度 及 措施: 本 行 已 建 立完 善 的 内部 控制 制 度 。 内控 制 度 贯穿 资产 托 管
业务的决策、执行、 监督 全过程，渗透到各业 务流 程和各操作环节，覆 盖到 从事资产托管
各级组织结构、岗位 及人 员。内部控制以防范 风险 、合规经营为出发点 ，各 项业务流程体
现“内 控优 先” 要求 。
具体内 控措 施包 括： 培育 员工树 立内 控优 先、 制度 先行、 全员 化风 险控 制的 风险管 理
理念，营造浓厚的内 控文 化氛围，使风险意识 贯穿 到组织架构、业务岗 位、 人员的各个环
节。制定权责清晰的 业务 授权管理制度、明确 岗位 职责和各项操作规程 、员 工职业道德规
范、业务数据备份和 保密 等在内的各项业务管 理制 度；建立严格完善的 资产 隔离和资产保
管制度，托管资产与 托管 人资产及不同托管资 产之 间实行独立运作、分 别核 算；对各类突
发事件或故障，建立 完备 有效的应急方案，定 期组 织灾备演练，建立重 大事 项报告制度；
在基金运作办公区域 建立 健全安全监控系统， 利用 录音、录像等技术手 段实 现风险控制；
定期对业 务情况进 行自查 、内部稽 核等措施 进行监 控，通过 专项/全 面审计等 措施实施 业 务
监控， 排查 风险 隐患 。
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
1、监 督依 据
托管人 严格 按照 有关 政策 法规、 以及 基金 合同 、托 管协议 等进 行监 督。 监督 依据具 体
包括：
（1） 《中 华人 民共 和国 证 券法》 ；
（2） 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 ；
（3） 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ；；
（4） 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》
（5） 《基 金合 同》 、《 基 金托管 协议 》；
（6） 法律 、法 规、 政策 的 其他规 定。 2、监 督内 容
我行根 据基 金合 同及 托管 协议约 定， 对基 金合 同生 效之后 所托 管基 金的 投资 范围、 投
资比例 、投 资限 制等 进行 严格监 督， 及时 提示 基金 管理人 违规 风险 。
3、监 督方 法
（1 ） 资 产 托管 部 设 置核 算监 督 岗 位 ，配 备 相 应的 业务 人 员 ， 在授 权 范 围内 独立 行 使
对基金管理人投资交 易行 为的监督职责，规范 基金 运作，维护基金投资 人的 合法权益，不
受任何 外界 力量 的干 预；
（2 ） 在 日 常运 作 中 ，凡 可量 化 的 监 督指 标 ， 由核 算监 督 岗 通 过托 管 业 务的 自动 处 理
程序进 行监 督， 实现 系统 的自动 跟踪 和预 警；
（3 ） 对 非 量化 指 标 、投 资指 令 、 管 理人 提 供 的各 种报 表 和 报 告等 ， 采 取人 工监 督 的
方法。
4、监 督结 果的 处理 方式
（1 ） 基 金 托管 人 对 基金 管理 人 的 投 资运 作 监 督结 果， 采 取 定 期和 不 定 期报 告形 式 向
基金管理人和中国证 监会 报告。定期报告包括 基金 监控周报等。不定期 报告 包括提示函、
临时日 报、 其他 临时 报告 等；
（2 ） 若 基 金托 管 人 发现 基金 管 理 人 违规 违 法 操作 ，以 电 话 、 邮件 、 书 面提 示函 的 方
式通知基金管理人， 指明 违规事项，明确纠正 期限 。在规定期限内基金 托管 人再对基金管
理人违规事项进行复 查， 如果基金管理人对违 规事 项未予纠正，基金托 管人 将报告中国证
监会。如果发现基金 管理 人投资运作有重大违 规行 为时，基金托管人应 立即 报告中国证监
会，同 时通 知基 金管 理人 限期纠 正；
（3 ） 针 对 中国 证 监 会、 中国 人 民 银 行对 基 金 投资 运作 监 督 情 况的 检 查 ，应 及时 提 供
有关情 况和 资料 。
三、相 关服务机构
一、基 金份 额销 售机 构
1、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号深 圳国 际 商会中 心 43 层
联系电 话：0755-82021233 传真：0755-82021155
联系人 ：吕 奇志
网址：www.phfund.com
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号金 融街 中 心南 楼 502 房
联系电 话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人 ：张 圆圆
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号花 旗集 团大 厦 801B 室
联系电 话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号新 世界 国 贸大 厦 I 座 1001 室
联系电 话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元
联系电 话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人 ：周 樱
2、其 他销 售机 构
基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
二、登 记机 构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号深 圳国 际商 会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如 办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021106
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：吴 群莉
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
法定代 表 人 ：闵 齐双
办公室 地址 ：深 圳市 罗湖 区笋岗 东路 中民 时代 广 场 A 座 201
联系电 话： （0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人 ：闵 齐双
经办律 师： 闵齐 双、 王德 森
四、会 计师 事务 所
名称： 瑞华 会计 师事 务所
住所： 北京 市东 城区 永定 门西滨 河 路 8 号院 7 号楼 中海地 产广 场西 塔 5-11 层
法定代 表人 ：顾 仁荣
办公室 地址 ：广 东省 深圳 市福田 区益 田 路 6001 号 太 平金融 大 厦 8-10 层
联系电 话：+86(10)88095588 +86 （755 ）88999233
传真：+86(10)88091190
联系人 ：邢 向宗
经办会 计师 ：邢 向宗 、邹 菁
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华普 泰债 券型证 券投 资基 金
五、基 金运作方式及类型
契约型 开放 式， 债券 型基 金
六、基 金的投资目标
本基金 在严 控风 险和 保持 资产流 动性 的基 础上 ，力 争实现 资产 的长 期稳 健增 值。 七、基 金的投资方向
本基金主要投资于固定收 益类品种，包括国债、央 行票据、金融债、地方政 府债、企
业债、公司债、短期 融资 券、中期票据、资产 支持 证券、次级债券、可 交换 债券、可转债
（含分离交易可转债 ）、 中小企业私募债、债 券回 购、银行存款、同业 存单 、货币市场工
具等；同时投资于国 内依 法发行的股票（包括 中小 板、创业板及其他经 中国 证监会核准上
市的股票）、权证等 权益 类资产，以及经法律 法规 或中国证监会允许基 金投 资的其他金融
工具（ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，
可以将 其纳 入 投 资范 围。
基金的 投资组合比例为：本基金 对债券的投资比例不低于 基金资产 的 80% ，对权益 类
资产的投资 比例不高于基金资产 的 20% ；现金或 到期日在一年 以内的政府债券的投资比 例
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人在履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
八、基 金的投资策略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包括 GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的绝
对水平和增长率、利 率水 平与走势等）以及各 项国 家政策（包括财政、 货币 、税收、汇率
政策等）来 判 断 经 济周 期目 前 的 位 置 以 及 未 来将 发展 的 方 向 ， 在 此 基 础上 对各 大 类 资 产 的
风险和预期收益率进 行分 析评估，制定股票、 债券 、现金等大类资产之 间的 配置比例、调
整原则 和调 整范 围。
2、债 券投 资策 略
本基金债券投资将采取久 期策略、收益率曲线策略 、骑乘策略、息差策略、 个券选择
策 略 、 信 用 策 略、 中 小 企业 私 募 债 投 资 策略 等 积 极投 资 策 略 ， 灵 活地 调 整 组合 的 券 种 搭 配，
精选安 全边 际较 高的 个券 ，力求 取得 超越 基金 业绩 比较基 准的 收益 。
（1） 久期 策略
久期管理是债券投资的重 要考量因素，本基金将采 用以“目标久期”为中心 、自上而
下的组 合久 期管 理策 略。
（2） 收益 率曲 线策 略 收益率曲线的形状变化是 判断市场整体走向的一个 重要依据，本基金将据此 调整组合
长、中 、短 期债 券的 搭配 ，并进 行动 态调 整。
（3） 骑乘 策略
本基金将采用基于收益率 曲线分析对债券组合进行 适时调整的骑乘策略，以 达到增强
组合的 持有 期收 益的 目的 。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆放 大债券 投资 的收 益的 目的 。
（5） 个券 选择 策略
本基金将根据单个债券到 期收益率相对于市场收益 率曲线的偏离程度，结合 信用等级 、
流动性、选择权条款 、税 赋特点等因素，确定 其投 资价值，选择定价合 理或 价值被低估的
债券进 行投 资。
（6） 信用 策略
本基金通过主动承担适度 的信用风险来获取信用溢 价，根据内、外部信用评 级结果，
结合对类似债券信用 利差 的分析以及对未来信 用利 差走势的判断，选择 信用 利差被高估、
未来信 用利 差可 能下 降的 信用债 进行 投资 。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况，与 中小企业私募债券承销券 商紧密合
作，合理合规合格地 进行 中小企业私募债券投 资。 本基金在投资过程中 密切 监控债券信用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，力 求规 避可 能存 在的债 券违 约， 并获 取超 额收益 。
（8） 资产 支持 证券 的投 资 策略
本基金将综合运用战略资 产配置和战术资产配置进 行资产支持证券的投资组 合管理，
并根据信用风险、利 率风 险和流动性风险变化 积极 调整投资策略，严格 遵守 法律法规和基
金合同 的约 定， 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
3、股 票投 资策 略
本基金通过自上而下及自 下而上相结合的方法挖掘 优质的上市公司，构建股 票投资组
合。本基金将重点关 注行 业增长前景、行业利 润前 景和行业成功要素等 因素 进行自上而下
的行业遴选；同时结 合对 上市公司的竞争力分 析、 管理层分析等定性分 析和 对上市公司的
关键估 值方 法（ 包括 PE 、PEG 、PB 、PS 、EV/EBITDA 等） 等定 量分 析进 行 自下而 上的 个
股精选 。
4、权 证投 资策 略 本基金通过对权证标的证 券基本面的研究，并结合 权证定价模型及价值挖掘 策略、价
差策略 、双 向权 证策 略等 寻求权 证的 合理 估值 水平 ，追求 稳定 的当 期收 益。
九、基 金的业绩比较基准
中证全 债指 数收 益率 ×90% ＋沪 深 300 指 数收 益率 ×10%
中证全债指数能够较好的 反映债券市场变动的全貌 ，适合作为本基金债券投 资的比较
基准。而沪深 300 指数选 样科学客观，行业代表性 好，流动性高，抗操纵性 强，是目前市
场上较有影响力的股 票投 资业绩比较 基 准 。 基于 本基 金 的 投 资 范 围 和 投资 比例 限 制 ， 选 用
上述业 绩比 较基 准能 够忠 实反映 本基 金的 风险 收益 特征。
如果今后法律法规发生变 化，或者有更权威的、更 能为市场普遍接受的业绩 比较基准
推出，或者是市场上 出现 更加适合用于本基金 的业 绩比较基准的指数时 ，本 基金管理人与
基金托管人协商一致 后可 以在报中国证监会备 案以 后变更业绩比较基准 并及 时公告，但不
需要召 开基 金份 额持 有人 大会。
十、基 金的风险收益特征
本基金属于债券型基金， 其预期的收益与风险低于 股票型基金、混合型基金 ，高于货
币市场 基金 ，为 证券 投资 基金中 具有 较低 风险 收益 特征的 品种 。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定， 于 2017 年 10
月20 日复 核了 本报 告中 的 财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
1、 报告期末基金资产组合 情况
序
号
项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资 9,067,998.00
14.42
其中： 股票 9,067,998.00
14.42
2
基金投 资 -
-
3
固定收 益投 资 48,164,660.07
76.62
其中： 债券 48,164,660.07
76.62
资产支 持证 券 -
-
4
贵金属 投资 -
-
5
金融衍 生品 投资 -
-
6
买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
-
-
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,648,879.12
7.40
8
其他资 产 982,142.93
1.56
9
合计 62,863,680.12
100.00
2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合
（1） 报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 -
-
B
采矿业 -
-
C
制造业 1,154,748.00
1.95
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
-
-
E
建筑业 -
-
F
批发和 零售 业 -
-
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 -
-
H
住宿和 餐饮 业 -
-
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
-
-
J
金融业 -
-
K
房地产 业 7,913,250.00
13.34
L
租赁和 商务 服务 业 -
-
M
科学研 究和 技术 服务 业 -
-
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 -
-
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 -
-
P
教育 -
-
Q
卫生和 社会 工作 -
-
R
文化、 体育 和娱 乐业 -
-
S
综合 -
-
合计 9,067,998.00
15.29
（2） 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
000002
万科Ａ 191,000
5,013,750.00
8.45
2
600048
保利地 产 105,000
1,092,000.00
1.84
3
300145
中金环 境 59,400
1,005,048.00
1.69
4
001979
招商蛇 口 50,000
914,000.00
1.54
5
601155
新城控 股 50,000
893,500.00
1.51
6
600961
株冶集 团 15,000
149,700.00
0.25
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券 -
-
2
央行票 据 -
-
3
金融债 券 3,488,450.00
5.88
其中： 政策 性金 融债 3,488,450.00
5.88
4
企业债 券 34,592,210.07
58.32
5
企业短 期融 资券 -
-
6
中期票 据 10,084,000.00
17.00
7
可转债 （可 交换 债） -
-
8
同业存 单 -
-
9
其他 -
-
10
合计 48,164,660.07
81.21
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值号 比例（ ％）
1
1282415
12 龙 高速
MTN1
50,000
5,066,000.00
8.54
2
1382261
13 中 航股
MTN1
50,000
5,018,000.00
8.46
3
122372
14 财 通债 50,000
4,974,500.00
8.39
4
122465
15 广越
01
50,000
4,960,000.00
8.36
5
136053
15 南航
01
50,000
4,946,000.00
8.34
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。
9、 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
（1） 本期国债期货投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（3） 本期国债期货投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
10 、 投资组合报告附注
（1）
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的证 券。
（2）
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元） 1
存出保 证金 31,869.64
2
应收证 券清 算款 -
3
应收股 利 -
4
应收利 息 950,273.29
5
应收申 购款 -
6
其他应 收款 -
7
待摊费 用 -
8
其他 -
9
合计 982,142.93
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
注：无 。
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序
号
股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1
300145
中金环 境 1,005,048.00
1.69
重大事 项
（6） 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保 证基金一
定盈利。基金的过往 业绩 并不代表其未来表现 。投 资有风险，投资人在 做出 投资决策前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
基金合 同生 效以 来的 投资 业绩及 其与 同期 基准 的比 较如下 表所 示：
净值增 长率
1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率3
业绩比 较基
准收益 率标
准差4
1-3 2-4
2016 年 12 月 05 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2016 年
12 月 31 日
0.32% 0.02% -1.70% 0.24% 2.02% -0.22%
2017 年 1 月1 日至2017
年9 月 30 日
-1.48% 0.19% 1.84% 0.08% -3.32% 0.11%
自基金 合同 生效 日 至2017
年9 月 30 日
-1.16% 0.18% 0.11% 0.11% -1.27% 0.07% 十三、 基金的费用与税收
一、基 金费 用的 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E ×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，经基金管理人与基 金托管人
双方核对无误后，基金托 管人按照与基金管理人协 商一致的方式于次月首日 起 5 个工作日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.1% 的 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E ×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，经基金管理人与基 金托管人
双方核对无误后，基 金托 管人按照与基金管理人协 商一致的方式于次月首日 起 5 个工作日
内从基 金财 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 3－9 项 费用 ”， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、与 基金 销售 有关 的费 用
1、申 购费
本基金对通过直销柜台申 购的养老金客户与除此之 外的其他投资人实施差别 的申购费
率。
养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成
的补充养老基金等， 包括 全国社会保障基金、 可以 投资基金的地 方 社 会保 障基 金 、 企 业 年
金单一计划以及集合 计划 。如将来出现经养老 基金 监管部门认可的新的 养老 基金类型，基
金管理人可在招募说 明书 更新时或发布临时公 告将 其纳入养老金客户范 围， 并按规定向中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。
通过基金管理人的直销柜 台申购本基金基金份额的 养老金客户适用下表特定 申购费率 ，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 ：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金 的申 购费 用应 在投 资人申 购基 金份 额时 收取 。投资 人在 一天 之内 如果 有多笔 申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购费 用由 投资 人承 担， 不列入 基金 财产 ，主 要用 于本基 金的 市场 推广 、销 售、登 记
等各项 费用 。
2、赎 回费
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜30 日 0.3%
30 日≤Y<1 年 0.1%
Y≥1 年 0
赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基 金份额时
收取。 对持 续持 有期 少 于 30 日的 投资 人收 取的 赎回 费全额 计入 基金 财产 ；对 持续持 有期 不
少于 30 日的 投资 人， 将赎 回费总 额 的 25% 计入 基金 财产。 上述 未纳 入基 金财 产的 赎 回 费 用
于支付 登记 费和 其他 必要 的手续 费。 四、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基金财产投资的相关税收 ，由基金份额持有人承担 ，基金管理人或者其他扣 缴义务人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投 资基金运
作管理办法》、《证 券投 资基金销售管理办法 》、 《证券投资基金信息 披露 管理办法》及
其它有关法律法规的 规定 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对本基金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、在 “第 三部 分基 金管 理 人”部 分内 容进 行了 更新 。
3、在 “第 四部 分基 金托 管 人”部 分内 容进 行了 更新 。
4、在 “第 五部 分相 关服 务 机构” 部分 内容 进行 了更 新。
5、在 “第 七部 分基 金份 额 的申购 与赎 回” 部分 内容 进行了 更新 。
6、在 “第 八部 分基 金投 资 ”部分 内容 进行 了更 新。
7、在 “第 九部 分基 金业 绩 ”部分 内容 进行 了更 新。
8、在 “第 二十 部分 对基 金 份额持 有人 的服 务” 部分 内容进 行了 更新 。
9、在 “第 二十 一部 分其 他 披露事 项” 部分 内容 进行 了更新 。
鹏华基金管理有限公 司
2018 年 1 月
