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东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
 
 
 




 
 
东吴安鑫量化灵活配置混合型 
证券投资基金招募说明书 












 —东吴 基金管理有限公司2017 年2 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 东吴 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人： 江苏 银行股 份 有 限公 司 
 
 
 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
 
目录 
【重要 提示 】 ........................................................................................................................... 1 
一、绪 言 ................................................................................................................................... 3 
二、释 义 ................................................................................................................................... 4 
三、基 金管 理人 ....................................................................................................................... 8 
四、基 金托 管人 ..................................................................................................................... 17 
五、相 关服 务机 构 ................................................................................................................. 20 
六、基 金的 募集 ..................................................................................................................... 44 
七、基 金合 同的 生效 ............................................................................................................. 48 
八、基 金份 额的 申 购 与赎 回 ................................................................................................. 49 
九、基 金的 投资 ..................................................................................................................... 60 
十、基 金的 业绩 ..................................................................................................................... 69 
十一、 基金 财产 ..................................................................................................................... 70 
十二、 基金 资产 的估 值 ......................................................................................................... 71 
十三、 基金 的收 益分 配 ......................................................................................................... 76 
十四、 基金 费用 与税 收 ......................................................................................................... 78 
十五、 基金 的会 计与 审计 ..................................................................................................... 80 
十六、 基金 的信 息披 露 ......................................................................................................... 81 
十七、 基金 的风 险揭 示 ......................................................................................................... 86 
十八、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 的清 算 ............................................................. 89 
十九、 基金 合同 的内 容摘 要 ................................................................................................. 91 
二十、 基金 托管 协议 的内 容摘要 ....................................................................................... 105 
二十一 、对 基 金 份额 持有 人的服 务 ................................................................................... 121 
二十二 、其 他应 披露 事项 ................................................................................................... 123 
二十三 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ............................................................................... 125 
二十四 、备 查文 件 ............................................................................................................... 126 
 
 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-1 
【 重要 提示 】 
本基金根 据【2016 】 年【1 】月【28 】日 中国证 券监 督管理委 员会 《关于 同意 东吴安鑫
量化 灵活 配置 混合型 证券 投资基金 募集 的批复》 （证 监基金字 【2016】【 198 】 号）的注册 募
集 ，本 基金 的基 金合 同 于2016 年6 月3 日正 式生 效 。 
基金管理 人保 证 《东吴 安鑫 量化灵 活配 置 混合 型证 券投资基 金招 募说明 书》 （ 以下简 称
“ 《招 募说 明书》 ” 或 “本 《招 募说 明书 》 ” ） 的 内容 真实 、 准 确 、 完 整。 本 《 招募说 明书 》 经
中国证 监会 注册 ， 但 中国 证监会 对本 基金 募集 的注册 ， 并 不表 明其 对本 基金 的价值 和收 益作
出实质 性判 断或 保证 ，也 不表明 投资 于本 基金 没有 风险。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成新 基
金业绩 表现 的保 证。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者在 投资
本基金 前， 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 ， 并 承担 基金投 资中 出现 的各 类风 险， 包 括： 因政
治、 经济 、 社 会等 环境 因 素对证 券价 格产 生影 响而 形成的 系统 性风 险， 个 别 证券特 有的 非系
统性风 险， 由于 基金 投资 者连续 大量 赎回 基金 产生 的流动 性风 险， 基金 管理 人在基 金管 理实
施过程 中产 生的 基金 管理 风险 ， 本 基金 的特 定风 险 ， 基 金运 作风 险等 等 。 此 外， 本基 金以 1
元初始 面值 进行 募集 ， 在 市场波 动等 因素 的影 响下 ， 存在 单位 份额 净值 跌破 1 元初 始面 值的
风险。 
基金投 资有 风险 ， 投资 者 在进行 投资 决策 前 ， 请 仔 细阅读 本基 金的 《 招募 说 明书 》 及 《 基
金合同 》 等 信息 披露 文件 。 本基金 是一 只混 合型 基金 ， 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型 基金 ，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益 ， 也有 可能 损失本 金 。
投资者 投资于 本基金 时应 认真阅 读本《 招募说 明书》 。全面 认识本 基金产 品的 风险收 益特征
和产品 特性 ， 充 分考 虑自 身的风 险承 受能 力， 理性 判断市 场， 对认 购基 金的 意愿、 时机 、 数
量等投 资行 为作 出独 立决 策 ，并 自行 承担 投资 风险 。 
基金管理 人提 醒投资 者基 金投资的 “买 者自负 ”原 则，在投 资者 作出投 资决 策后，基 金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。 
 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-2 
本招募 说明 书( 更新) 所载 内容截 止日 为2017 年 12 月 03 日 ，有 关财 务数 据和 净值表 现
截止日 为2017 年9 月 30 日(财 务数 据未 经审 计)。 
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写。 基金 合同是 约定 基金 当事 人之 间权利 、 义
务的法 律文 件。 基金 投资 人自依 基金 合同 取得 基金 份额， 即成 为基 金份 额持 有人和 本基 金合
同的当 事人 ， 其持有 基金 份额的 行为 本身 即表 明其 对基金 合同 的承 认和 接受 ， 并 按照 《基 金
法》 、 《运 作办 法》 、基 金合 同及其 他有关 规定享 有权 利、承 担义务 。基金 投资 人欲了 解基金
份额持 有人 的权 利和 义务 ，应详 细查 阅基 金合 同。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-3 
一、 绪言 
本 《 招 募 说明 书 》 依据 《中 华 人 民 共和 国 证 券投 资基 金 法 》 （ 以下 简 称 “ 《基金 法 》 ” ） 、
《 公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （以 下简 称 “ 《运 作办 法》 ” ） 、 《 证 券 投 资基金 销售 管
理办法 》 （ 以下 简称 “ 《销 售办法 》 ” ） 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （ 以 下简称 “ 《 信息
披露办 法》 ” ） 、 其他 有关 规 定及 《东吴 安鑫 量化 灵活 配置 混 合型 证券 投资 基金 合同 》 （以 下简
称“基 金合 同” ）编 写。 
本 《招 募说 明书》 阐述 了东吴 安鑫 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的投 资目 标、 策 略、
风险 、 费 率等 与投 资者 投资 决策有 关的 必要 事项 ， 投资 者在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本 《招
募说明 书》 。 
本基金 管理 人承 诺本 《招 募说明 书》 不存 在任 何虚 假记载 、 误 导性 陈述 或重 大遗漏 ， 并
对其真 实性 、准 确性 、完 整性承 担法 律责 任。 
本基金 根 据 本 《 招募 说明 书》 所 载明 资料 募集。 本 《 招募说 明书 》 由 本基 金管 理人解 释。
本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 对未 在本 《 招募说 明书 》 中 载明 的信 息 ， 或对 本 《招
募说明 书》 作出 任何 解释 或者说 明。 
本招募 说明 书根 据基 金合 同编写 ， 并 经中 国证 监会 注册。 基金 合同 是约 定基 金 合同 当事
人之间 权利 、 义务的 法律 文件 。 投 资者 取得依 基金 合同所 发售 的基 金份 额， 即成为 基金 份 额
持 有 人 和 基 金合 同 的 当 事人 ， 其 持 有 基金 份 额 的 行为 本 身 即 表 明其 对 基 金 合同 的 承 认 和接
受，并 按照《 基金法 》 、 《 运作办 法》 、 基 金合 同及其 他有关 规定享 有权利 、承 担义务 ；基金
投资者 欲了 解基 金份 额持 有人的 权利 和义 务， 应详 细查阅 基金 合同 。 
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 招募说明书 
5-1-4 
二 、释 义 
在 本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指东吴安鑫量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 东吴 基 金管理 有限 公司



3 、基 金托 管人 ：指 江苏 银 行股份 有限 公司 
4 、基金 合同： 指《东吴 安鑫 量化灵 活配 置混合 型 证 券投资基 金基 金合同 》及 对基金 合
同的任 何有 效修 订和 补充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 东吴 安鑫 量 化灵 活配置 混
合型 证 券投 资基 金托 管协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充 
6 、招募 说明书 或本招 募说 明书 ：指 《东吴 安鑫 量化 灵活配置 混合 型 证券 投资 基金招 募
说明书 》及 其定 期的 更新 
7 、基金 份额发 售公告 ：指 《 东吴安鑫 量 化灵活 配置 混合型 证 券投 资基金 基金 份额发 售
公告》 
8 、 法 律法 规： 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过 ， 2012 年 12 月 28 日 第十一 届全 国人 民代 表大 会常务 委员 会第 三十 次会 议修订 ， 自 2013
年 6 月 1 日起 实 施 ，并 经 2015 年 4 月 24 日 第十 二 届全国 人民 代表 大会 常务 委员会 第十 四
次 会议 《全 国人 民代 表大会 常务 委员 会关 于修 改< 中华 人民 共和 国港 口法> 等七部 法律 的决
定》修 改 的 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
10 、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12 、 《 运作 办法 》 ：指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月 8 日 实施 的 《 公开 募
集 证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13 、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
14 、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
15 、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
16 、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
17 、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记 并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
18 、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
19、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
20 、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
21、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金
份额 的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 
22、 销 售机 构： 指东吴 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》 和 中国 证监 会规定 的其
他条件 ， 取 得基 金销售 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务 协 议， 办理基 金销 售业
务的机 构 
23 、 登 记业务 ： 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 
24、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为东吴 基金 管 理有 限 公司 或接
受 东吴 基金 管理 有限 公司 委托代 为办 理登 记业 务的 机构 
25、 基 金账 户： 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
26、 基 金交 易账 户： 指 销售 机构为 投资 人开 立的 、 记 录 投资人 通过 该销 售机 构 办 理认购 、
申购、 赎回 、转 换、 转托 管及定 期定 额投 资等 业务 而引起 基金 份额 变动 及结 余情况 的账 户 
27、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
28、 基 金合 同终 止日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后， 基 金 财产 清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
29、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
30 、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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31、工 作日 ：指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 
32、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
33、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 
34、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
35、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
36、 《业 务规则》 ：指 《东吴 基金管 理有 限公司 开放 式基金业 务规 则》 ，是 规范 基金管 理
人所管 理的 开放 式证 券投 资基金 登记 方面 的业 务规 则，由 基金 管理 人和 投资 人共同 遵守 
37、 认购 ： 指 在基 金募 集 期内 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
38、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
39、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要
求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 
40 、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 
41、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
42、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定每 期申购 日、 扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受
理 基金 申购 申请 的一 种投 资方式 
43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金 转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及 基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 
44、元 ：指 人民 币元 
45、 基 金收 益： 指基 金投 资 所得红 利、 股息 、 债 券利 息 、 买卖 证券 价差 、 银 行存 款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
46、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
47、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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48、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
49、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
50 、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒介 
51 、不 可抗 力： 指基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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三 、基 金管理 人 
一、基金管理人概况 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号(200135) 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ：王炯 
设立日 期：2004 年 9 月 2 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字【2004 】132 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1 亿元 人 民币 
联系人 ： 贾 云鹏 
电话： （021 ）50509888 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ） 、021-50509666 
网址：www.scfund.com.cn 
1. 股权结 构： 
持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例 
东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 
上海兰 生（ 集团 ）有 限公 司 3000 30% 
合计 10,000 100% 
2. 简要情 况介 绍： 
公司实 行董 事会 领导 下的 总经理 负责 制 ， 公司 总经 理下设 投资 决策 、 风 险管 理、 产品 开
发、 专 户投 资 四 个专 门委 员会； 公司 设有 固定 收益 部、 绝 对收 益部 、 权 益投 资部、 深圳 业务
总部、 北京业 务总 部、 专 户业务 事业 部、 研 究策 划 部、 集中 交易 室、 机 构业 务部、 渠 道业 务
部、 金 融同 业部、 营销 管 理部、 苏州 分公 司、 产 品 策略部 、 基 金事 务部、 信 息技术 部、 财务
管理部 、综 合管 理部 、合 规风控 部 、 上海 投资 一部 、上海 投资 二部 共 21 个 部 门。 
 
二、主要人员情况 
1 、董 事会 成员 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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范力先 生， 董 事长， 硕士 ， 高级 经济师 ， 中共 党员 。 历任苏 州团 市委 常委、 办公室 主 任
兼事业 部部 长， 苏州 证券 公司投 资部 副经 理、 办公 室主任 、 人 事部 总经 理； 东吴证 券有 限责
任公司 总裁 助理 、 董 事会 秘书、 经纪 分公 司 总 经理 、 公司 副总 裁、 常务 副总 裁； 东 吴证 券股
份有限 公司 党委 副书 记、 常务副 总裁 、 副 董事 长。 现任东 吴证 券股 份有 限公 司党委 书记 、 董
事长、 总裁 。 
陈辉峰 先生 ， 副董 事长 ， 大 学学历 ， 高级 国际 商务 师， 中共党 员 。 历 任上 海轻 工 国际 （集
团） 有限 公司 五金分 公司 总经理 、 上海 轻工国 际发 展有限 公司 副总 经理 、 上 海兰生 股份 有 限
公司常 务副 总经 理、 总经 理、 上 海兰 生 （ 集团） 有 限公司 营运 管理 部总 经理 。 现任 上海 东浩
兰生国 际服 务贸 易（ 集团 ）有限 公司 投资 发展 部总 经理。 
王炯先 生， 董事， 硕士 研究 生、 经 济师， 中共 党员。 历 任苏州 市统 计局 综合 平衡 处科员 ，
东吴证 券 总 裁办 公室 主任 、 机 构客 户部 总经理 、 总 裁助理 ， 东吴 基金管 理有 限公司 常务 副总
经理。 现任 东吴 基金 管理 有限公 司总 经理 。 
冯恂女 士， 董 事， 博 士研 究生， 经济师 ， 中共 党员 。 历任东 吴证 券研 究所 研 究员， 国 联
证券研 究所 所长 、总 裁助 理兼经 管总 部总 经理 、副 总裁， 东吴 证券 总规 划师 兼研究 所所 长 ，
现任东 吴证 券股 份有 限公 司副总 裁、 总规 划师 兼资 产管理 总部 总经 理。 
陈建国 先生 ， 董 事， 硕士 研究生 ， 经 济师 ， 中 共党 员。 历 任昆 山市 信托 投资 公司第 二证
券部副 经理 ，东 吴证 券昆 山前进 中路 证券 营业 部副 总经理 、福 州湖 东路 证券 营业部 总经 理 、
昆山分 公司副 总经理 、东 吴 证券 经纪管 理总部 副总 经理（ 主持工 作） ， 现任东 吴证券 人力资
源部总 经理 。 
倪雪梅 女士 ， 董 事， 大学 本科， 高级 会计 师， 中共 党员。 历任 浙江 省嘉 兴市 审计局 工交
审计科 科员 ， 上 海上 工会 计师事 务所 项目 经理 ， 上 海万隆 会计 师事 务所 有限 公司高 级项 目经
理、 合伙 人， 上海 市国 际 展览有 限公 司财 务部 经理 。 现 任上 海东 浩兰生 国际 贸易服 务有 限公
司计财 部副 总经 理。 自 2016 年 12 月 28 日起 在公 司 第二届 董事 会任 职。 
贝政新 先生 ， 独 立董 事， 大 学， 教 授， 博 士生 导师。 历 任苏州 大学 商学 院财 经学 院讲师 、
副教授 。现 任苏 州大 学商 学院财 经学 院教 授。 
袁勇志 先生 ， 独 立 董 事， 教授， 博士 生导 师。 历任 苏州大 学管 理学 院教 师、 苏州大 学人
文社科 处处 长、 苏州 大学 党委研 究生 工作 部部 长， 现任苏 州大 学出 版社 副总 编。 
陈如奇 先生 ， 独 立董 事， 大专学 历， 中共 党员 ， 高 级经济 师。 历任 新疆 人民 银行巴 州中
心支行 科员 ， 新 疆农 业银 行巴州 及自 治区 分行 科长 、 处长， 交通 银行 上海 分行 处长、 副行 长，
交通银 行广 州分 行行 长， 交通银 行香 港分 行总 经理 等职。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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5-1-10 
2. 监事 会成 员 
顾锡康 先生， 监事 会主 席 ， 硕士 学位， 高级工 程师 、 经济师 ， 中 共党员 。 历 任苏州 电子
计算机 厂工 程师 、 室 主任 ， 苏州 人民 银行 科技 科硬 件组组 长， 苏州 证券 电脑 中心经 理、 技 术
总监 ， 东 吴证 券技术 总监 兼信息 技术 总部 总经 理， 东吴证 券股 份有 限公 司合 规总监 、 监事 会
主席。 
王菁女 士， 监事 ， 本 科学 士学位 ， 会 计师 ， 中 共党 员。 历 任东 吴证 券经 纪分 公司财 务经
理、东 吴证 券财 务部 总经 理助理 、副 总经 理， 现任 东吴证 券股 份有 限公 司财 务部总 经理 。 
沈清韵 ， 员 工监 事 ， 硕士 研究生 ， 中 共党 员。 历任 普华永 道中 天会 计师 事务 所高级 审计
员， 东吴 基金 管理有 限公 司监察 稽核 部副 总经 理， 合规风 控部 总经 理， 现任 东吴基 金管 理 有
限公司 合规 副总 监兼 合规 风控部 总经 理。 
3. 高管 人员 
范力先 生， 董 事长， 硕士 ， 高级 经济师 ， 中共 党员 。 历任苏 州团 市 委 常委、 办公室 主 任
兼事业 部部 长， 苏州 证券 公司投 资部 副经 理、 办公 室主任 、 人 事部 总经 理； 东吴证 券有 限责
任公司 总裁 助理 、 董 事会 秘书、 经纪 分公 司总 经理 、 公司 副总 裁、 常务 副总 裁； 东 吴证 券股
份有限 公司 党委 副书 记、 常务副 总裁 、 副 董事 长。 现任东 吴证 券股 份有 限公 司党委 书记 、 董
事长、 总裁 。 
王炯先 生， 总经 理， 硕士 研究生 、 经 济师 ， 中 共党 员。 历 任苏 州市 统计 局综 合平衡 处科
员， 东 吴证 券总 裁办 公室 主任、 机构 客户 部总 经理 、 总裁 助理 ， 东 吴基 金管 理有限 公司 常务
副总经 理。 现任 东吴 基金 管理有 限公 司总 经理 。 
徐军女 士， 督察 长， 大 学 ， 会计 师、 审 计师， 中共 党员。 历任 苏州 市审 计局 财政、 金融
审计处 科员 、 副 处长 ， 东 吴证券 财务 部总 经理 ， 东 吴基金 管理 有限 公司 财务 负责人 、 公 司总
裁助理 等职 务， 现任 东吴 基金管 理有 限公 司督 察长 。 
吕晖先 生， 副总 经理 ， 大 专， 历 任苏 州商 业大 厦业 务员， 苏州 证券 公司 交易 员， 苏 州证
券登记 公司 总经 理助 理 ， 东 吴证券 资产 管理 总部 副总 经理 ， 东 吴证 券吴 江盛 泽西 环路营 业部 、
吴江中 山北 路营 业部 总经 理， 东吴 基金 管理有 限公 司总经 理助 理 、 运营 总监 等职 ， 现 任东 吴
基金管 理有 限公 司副 总经 理。 
4. 基金 经理 
周健先 生， 硕士 ，南 开大 学毕业 。曾 就职 于海 通证 券；2011 年 5 月 加入 东 吴 基金管 理
有限公 司， 曾任 公司 研究 策划部 研究 员， 现任 基金 经理， 自 2012 年 05 月 03 日起担 任东 吴
中证新 兴产 业指 数证 券投 资基金 基金 经理 、自2013 年 6 月 5 日起担 任东 吴深 证 100 指数 增东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-11 
强型证 券投 资基 金 （LOF ） 基金经 理 、 自2016 年 6 月3 日起 担任 东吴 安鑫 量化 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 自 2016 年8 月11 日 起担 任东吴 智慧 医疗 量化 策略 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，其中 ，自 2012 年10 月27 日至 2015 年 5 月29 日 担任东 吴新 创
业混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ，2016 年 2 月 3 日至 2017 年 4 月 19 日担 任 东 吴安 盈量 化
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理，2016 年 2 月 5 日至 2017 年 4 月 19 日担任 东吴 国
企改革 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。 
秦斌同 志， 硕士 ，2009 年 07 月至 2015 年 6 月 就职 于东吴 证券 股份 有限 公司 ，历任 研
究所金 融工 程分 析师 、投 资总部 数量 化与 衍生 品交 易研究 员，2015 年 7 月加 入东吴 基金 管
理有限 公司 ，曾 任研 究策 划部研 究员 、基 金经 理助 理，现 任基 金经 理， 其中 自 2016 年 7 月
7 日起 担任 东吴 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 东 吴安 盈量 化 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金、 东吴 安鑫 量化灵 活配 置混 合型 证 券 投资基 金基 金经 理， 自 2016 年 10 月 18
日起担 任东 吴智 慧医 疗量 化策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 。 
5.投资 决策 委员 会成 员 
王


炯


 公司 总经 理； 
杨庆定


 固定 收益 部总 经 理； 
刘元海





绝对 收益 部总 经理； 
戴


斌





 权 益投 资部 副 总经理 ； 
王立立


 权益 投资 部副 总 经理兼 研究 策划 部副 总经 理。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 
 
三、基金管理人的职 责 
1 、依法 募集 资 金，办 理或 者委托经 由中国 证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ，以 专业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 保证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 财产 分别 管理 ， 分 别记 账， 进
行证券 投资 ； 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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6 、 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得 利 用基 金财 产 为 自己 及任何 第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ； 
7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、采取 适当合 理的措 施使 计算基金 份额 认购、 申购 、赎回和 注销 价格的 方法 符合基金
合同 等 法律 文件 的规 定， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 ， 确定基 金份 额申购 、 赎回 的
价格； 
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同 及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
12 、保守 基金 商业秘 密， 不得泄露 基金 投资计 划、 投资意向 等。 除《基 金法》 、 基金 合
同 及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
13 、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金 收益； 
14 、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 、依据 《基 金法》 、 基金 合同及其 他有 关规定 召集 基金份额 持有 人大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
16 、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上 ； 
17 、 确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并 且保 证投资 人者
能够按 照基 金合 同规 定的 时间和 方式 ， 随 时查 阅到 与基金 有关 的公 开资 料， 并在支 付合 理成
本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件； 
18 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ； 
19 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会并 通知基 金托
管人； 
20 、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ， 应当 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
21 、 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务， 基金 托管 人违反 基金
合同造 成基 金财 产损 失时 ，基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ； 
22 、 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为
承担责 任； 
23 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律 行 为 ； 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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24 、 基金 管理 人在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 基金 合同 不能生 效 ， 基金管 理人
承担全 部募 集费 用， 将已 募集资 金并 加计 银行 同期 活期存 款利 息在 基金 募集 期结束 后 30 日
内退还 基金 认购 人； 
25 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
26 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
27 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
 
四、基金管理人承诺 
1 、基金 管理人 将根据 基金 合同的规 定， 按照招 募说 明书列明 的投 资目标 、理 念、策 略
及限制 等全 权处 理本 基金 的投资 。 
2 、基金 管理人 严格 遵守《 中华人 民共和 国 证券 法》 、 《基金 法》 、 《 信息披 露办 法》 、 《 运
作办法》 、 《销 售办法》 ，建 立健全 内部控 制制度 ，采 取有效 措施， 防止以 下《 基金法 》及有
关法规 禁止 的行 为发 生： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 承销 证券 ； 
（6） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（7） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（8） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（9） 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资； 
（10） 从事 内幕 交易 、操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ； 
（11 ）法 律、 行政 法规 和 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 
3 、基金 管理人 将加强 人员 管理，强 化职 业操守 ，督 促和约束 员工 遵守国 家有 关法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 合同 当事 人的合 法权 益； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 或利用 该信 息从 事或 者明 示、暗 示他 人从 事相 关的 交易活 动 ； 
（8）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲、 对倒 、对仓等 手段 操纵市 场价 格，扰 乱
市场秩 序； 
（9） 在公 开信 息披 露中 故 意含有 虚假 、误 导、 欺诈 成分； 
（10） 法律 、行 政法 规 和 中国证 监会 禁止 的行 为。 
4 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有 人谋 取
最大利 益； 
（2）不 利用职 务之便 为自 己、被代 理人 、被代 表人 、受雇人 或任 何其他 第三 人 牟取不
当利益 ； 
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密， 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息 或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ； 
（4） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
 
五、基金管理人的内 部控 制制度 
1 、风 险管 理的 理念 
（1） 风险 管理 是业 务发 展 的保障 ； 
（2） 最高 管理 层负 最终 责 任； 
（3） 分工 明确 、相 互牵 制 的组织 结构 是前 提； 
（4） 制度 建设 是基 础； 
（5） 制度 执行 监督 是保 障 ； 
2 、风 险管 理的 原则 
（1）健 全性原 则：风 险控 制必须覆 盖公 司的各 项业 务、各个 部门 和各级 人员 ，并渗 透
到决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个经 营环 节； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3）独 立性原 则：公 司设 风险管理 委员 会、督 察长 和 合规风 控部 ，各风 险控 制机构 和东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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人员具 有并 保持 高度 的独 立性和 权威 性， 负责 对公 司各部 门风 险控 制工 作进 行监察 和 稽 核 ； 
（4）相 互制约 原则： 公司 内部部门 和岗 位的设 置必 须权责分 明、 相互制 约， 同时强 化
合规风 控部 对各 部门 的监 察稽核 职能 ； 
（5）防 火墙原 则：公 司基 金投资业 务和 公司自 有资 金投资业 务应 在空间 上和 制度上 适
当隔离 ， 投资 决策和 交易 清算应 严格 分离 。 对 因业 务需要 知悉 内幕 信息 的人 员， 应对 其相 应
行为制 定严 格的 审批 程序 和过失 处罚 措施 。 
（6）适 时性原 则：公 司内 部控制制 度的 制定应 具有 前瞻性， 并且 随着公 司经 营战略 、
经营方 针 、 经 营管理 等内 部环境 的变 化和 国家 法律 、 法 规、 政策 制度 等外 部 环境的 改变 而及
时进行 相应 的修 改和 完善 。 
（7）成 本效益 原则。 公司 运用科学 化的 经营管 理方 法降低运 作成 本，提 高经 济效益 ，
以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3 、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 
公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、 相 互牵 制的组 织结 构， 由最 高管 理层对 风险
管理负 最终 责任 ， 各 个业 务部门 负责 本部 门的 风险 评估和 监控 ， 监 察部 负责 监察公 司的 风险
管理措 施的 执行 。具 体而 言，包 括如 下组 成部 分：



（1） 董事 会： 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策， 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。 
（2）风 险管理 委员会 ：作 为总裁领 导下 的专门 委员 会之一， 风险 管理委 员会 负责协 助
经营管 理层 建立 健全 内部 控制制 度， 保证 公司 内控 制度适 应业 务发 展的 需要 ， 制定 公司 的业
务风险 管理 政策 ， 主 持重 大业务 的可 行性 论证 ， 协 助经营 管理 层处 理其 他有 关内部 控制 方面
的重大 事项 。 
（3）督 察长： 独立行 使督 察权利； 直接 对董事 会负 责；按季 向风 险控制 委员 会提交 独
立的风 险管 理报 告和 风险 管理建 议。 
（4） 合规 风控 部 ： 合规 风 控部 负 责公 司内 控机 制与 制度的 建立 、监 察、 评估 和建议 。 
（5）业 务部门 ：风险 管理 是每一个 业务 部门最 首要 的责任。 部门 经理对 本部 门的风 险
负全部 责任 ， 负责履 行公 司的风 险管 理程 序， 负责 本部门 的风 险管 理系 统的 开发 、 执 行和 维
护，用 于识 别、 监控 和降 低风险 。 
4 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 
（1）建 立内控 结构， 完善 内控制度 ：公 司建立 、健 全了 内控 结构 ，高管 人员 关于内 控
有明确 的分 工 ， 确保 各项 业务活 动有 恰当 的组 织和 授权 ， 确 保监 察活动 是独 立的 ， 并 得到 高
管人员 的支 持， 同时 置备 操作手 册， 并定 期更 新。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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（2）建 立相互 分离、 相互 制衡的内 控机 制：建 立、 健全了各 项制 度，做 到基 金经理 分
开， 投 资决 策分 开， 基金 交易集 中， 形成 不同 部门 、 不同 岗位 之间 的制 衡机 制， 从 制度 上减
少和防 范风 险。 
（3）建 立、健 全岗位 责任 制：建立 、健 全了岗 位责 任制，使 每个 员工都 明确 自己的 任
务、职 责， 并及 时将 各自 工作领 域中 的风 险隐 患上 报，以 防范 和减 少风 险。 
（4）建 立风险 分类、 识别 、评估、 报告 、提示 程 序 ；建立了 评估 风险的 委员 会，使 用
适合的 程序 ， 确认和 评估 与公司 运作 有关 的风 险； 公司建 立了 自下 而上 的风 险报告 程序 ， 对
风险隐 患进 行层 层汇 报， 使各个 层次 的人 员及 时掌 握风险 状况 ，从 而以 最快 速度作 出 决 策 。 
（5） 建立 有效的 内部 监控 系统； 建立 了足 够、 有效 的内部 监控 系统 ， 如 电脑 预警系 统、
投资监 控系 统， 能对 可能 出现的 各种 风险 进行 全面 和实时 的监 控。 
（6）使 用数量 化的风 险管 理手段： 采取 数量化 、技 术化的风 险控 制手段 ，建 立数量 化
的风险 管理 模型 ，用 以提 示指数 趋势 、行 业及 个股 的风险 ，以 便公 司及 时采 取有效 的措 施 ，
对风险 进行 分散 、控 制和 规 避， 尽可 能地 减少 损失 。 
（7）提 供足够 的培训 ：制 定了完整 的培 训计划 ，为 所有员工 提供 足够和 适当 的培训 ，
使员工 明确 其职 责所 在， 控制风 险。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书 
（1） 基金 管理 人 承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ； 
（2） 基金 管理 人 承 诺根 据 市场变 化和 公司 发展 不断 完善内 部控 制制 度。东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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四 、基 金托管 人 
一、基金托管人情况 
（一） 基本 情况 
名称： 江苏 银行 股份 有限 公司（ 简称 “江 苏银 行” ） 
住所： 江苏 省南 京市 中华 路 26 号 
办公地 址： 江苏 省南 京市 中华 路 26 号 
法定代 表人 ：夏 平 
成立时 间：2007 年 1 月 22 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本：115.44 亿元 人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管业 务批 准文 号： 证监许 可【2014 】619 号 
联系人 ：赵 越 
电话：025 ‐58588112 
（二） 主要 人员 情况 
江苏银 行托 管业 务条 线现 有员工 47 名 ，来 自于 基金 、券商 、托 管行 等不 同的 行业， 具
有会计、金融 、法律、IT 等不同的专业 知识背景 ， 团队成员具有 较高的专 业 知识水平、 良
好的服 务意 识、 科学 严谨 的态度 ； 部 门管 理层 有 20 年以上 金融 从业 经验 ， 精 通国内 外证 券
市场的 运作 。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
2014 年 ，江 苏银行 先后获 得基 金托 管业 务资格 及保 险资金托 管业 务资格 。江 苏银行 依
靠严密 科学 的风 险管 理和 内部控 制体 系以 及先 进的 营运系 统和 专业 的服 务团 队， 严格 履行 资
产托管 人职 责， 为境 内外 广大投 资者 、 金 融资 产管 理机构 和企 业客 户提 供安 全、 高 效、 专业
的托管 服务 。 目 前江 苏银 行的托 管业 务产 品线 已涵 盖公募 基金 、 信 托计 划、 基金专 户、 基金
子公司 专项 资管 计划 、 券 商资管 计划 、 产 业基 金、 私募投 资基 金、QDII 专户资产等 。 江 苏
银行将 在现 有的 基础 上开 拓创新 继续 完善 各类 托管 产品线 。 江苏 银行 同时 可以 为各类 客户 提
供提供 现金 管理 、绩 效评 估、风 险管 理等 个性 化的 托管增 值服 务。 
 
二、基金托管人的内 部控 制制度 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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1 、内 部风 险控 制目 标 
（1） 确保 有关 法律 法规 在 托管业 务中 得到 全面 严格 的贯彻 执行 ； 
（2）确 保我行 有关托 管的 各项管理 制度 和业务 操作 规程在托 管业 务中得 到全 面严格 的
贯彻执 行； 
（3） 确保 资产 安全 ，保 证 托管业 务稳 健运 行。 
2 、内 部风 险控 制组 织结 构 由江 苏银 行内 审部 和资 产 托管部 内设 的监 察稽 核人 员构成 。
资产托 管部 内部 设置 专职 稽核监 察人 员 ， 在总 经理 的直接 领导 下 ， 依照 有关 法律规 章 ， 对 业
务的运 行独 立行 使稽 核监 察职权 。 
3 、内 部风 险控 制原 则 
（1）全 面性原 则。 “ 实行 全员、全 程风 险控制 方法” ，内部 控 制必 须渗透 到托 管业务 的
各个操 作环 节， 覆盖 所有 的岗位 ，不 能留 有任 何死 角。 
（2）预 防性原 则。必 须树 立“预防 为主 ”的管 理理 念，以业 务岗 位为主 体， 从风险 发
生的源 头加 强内 部控 制， 防患于 未然 ，尽 量避 免业 务操作 中各 种问 题的 产生 。 
（3） 及时 性原 则。 各团 队 要及时 建立 健全 各项 规章 制度 ， 釆 取有 效措施 加强 内部控 制。
发现问 题， 要及 时处 理， 堵塞漏 洞。 
（4）独 立性原 则。托 管业 务内部控 制机 构必须 独立 于托管业 务执 行机构 ，业 务操作 人
员和检 查人 员必 须分 开， 以保证 内控 机构 的工 作不 受干扰 。 
 
三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法 和程序 
1 、监 督方 法 
依照《基 金法》 及其配 套 法规和基 金合同 的约定 ， 监督所托 管基金 的投资 运 作。利 用
投资监 督系 统， 严格 按照 现行法 律法 规以 及基 金合 同规定 ， 对 基金 管理 人运 作基金 的投 资比
例、 投资 范围 、 投 资组 合 等情况 进行 监督 。 在 日常 为基金 投资 运作 所提 供的 基金清 算和 核算
服务环 节中 ， 对 基金 管理 人发送 的投 资指 令、 基金 管理人 对各 基金 费用 的提 取与开 支情 况进
行检查 监督 。 
2 、监 督流 程 
（1） 每工 作日 按时 通过 基 金监督 子系 统 ， 对 各基 金 投资运 作比 例控 制指 标进 行例行 监
控， 发现 投资 比例超 标等 异常情 况 ， 向 基金管 理人 发出书 面通 知 ， 与基 金管 理人进 行情 况 核
实，督 促其 纠正 ，并 及时 报告中 国证 监会 。 
（2） 收到基 金管 理人 的划 款指令 后， 对涉 及各 基金 的投资 范围 、 投 资对 象及 交易对 手东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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等内容 进行 合法 合规 性监 督。 
（3） 通过 技术 或非 技术 手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 ， 电 话或 书面 要求 基金 管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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5-1-20 
五 、相 关服务 机构 
一、基金份额发售机 构 
1 、直 销机 构： 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司直 销中 心 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号（200135 ） 
法定代 表人 ：王炯 
联系人 ： 贾 云鹏 
直销电 话：（ 021 ）50509880 
传真： （021 ）50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588 （免 长途 话费 ）、 （021）50509666 
网站： www.scfund.com.cn 
2 、代 销机 构 ： 
（1） 中国 农业 银行 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 ：蒋 超良 
联系人 ：刘 峰 
电话： （010 ）85108226 
传真： （010 ）85109219 
客服电 话：95599 
公司网 址：www.abchina.com 
（2） 交通 银行 股份 有限 公 司



注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号



法定代 表人 ：牛 锡明 
联系人 ：张 宏革 
电话：021-58781234


 
传真：021-58408483 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-21 
客服电 话：95559 
公司网 址：www.bankcomm.com 
（3） 招商 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ：傅 育宁 
联系人 ：邓 炯鹏 
电话：(0755)83198888 
传真：(0755) 83195049 
客服电 话：95555 
公司网 址：www.cmbchina.com 
（4） 宁波 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号 
办公地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号 宁波 银行 大楼 
法定代 表人 ：陆 华裕






联系人 ：胡 技勋





 
电话： （0574 ）89068340 
传真： （0574 ）87050024 
客服电 话：96528 ， 上海 地 区 962528 
公司网 址：www.nbcb.com.cn 
（5） 江苏 银行 股份 有限 公 司 
注册地 址： 南 京市 中华 路 26 号 
办公地 址： 南京 市中 华 路26 号 
法定代 表人 ： 夏平 
联系人 ： 张洪 玮 
电话：025-58587036 
传真：025-58587038 
客服热 线：96098,4008696098 
公司网 址：www.jsbchina.cn 
（6） 苏州 银行 股份 有限 公 司 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-22 
注册地 址： 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号 
办公地 址： 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路728 号 
法定代 表人 ：王 兰凤 
联系人 ：项 喻楠 
电话：0512-69868389 
传真：0512-69868370 
客服热 线：96067 
公司网 址：www.suzhoubank.com 
（7） 天相 投资 顾问 有限 公 司 
注册地 址：


北 京市 西城 区金融 街 19 号 富凯 大厦B 座701


 邮编 ：100032 
办公地 址：


北 京市 西城 区新街 口外 大 街 28 号 C 座5 层





邮编 ：100088 
法定代 表人 ：林 义相 
联系人 ：尹 伶 
联系电 话：010-66045529 
客服电 话： 010-66045678 
传真： 010-66045518 
天相投 顾网 址： http://www.txsec.com 
天相基 金网 网址 ：www.jjm.com.cn 
（8） 和讯 信息 科技 有限 公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层 
法定代 表人 ：王 莉 
联系人 ：于 杨 
电话：021-20835779 
传真：021-20835885 
客服热 线：400-920-0022 
公司网 址：http://licaike.hexun.com/ 
（9） 诺亚 正行 （上 海） 基 金销售 投资 顾问 有限 公司 
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心8 楼801 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-23 
法定代 表人 ：汪 静波 
联系人 ：方 成 
电话：021-38600735 
传真：021-38509777 
客服热 线：400 －821 －5399 
公司网 址：www.noah-fund.com 
（10） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元



办公地 址： 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号发 展银 行 大厦 25 楼I、J 单元


 
法定代 表人 ：薛 峰



联系人 ：张 玉静 
电话：0755-33227953 
传真：0755-82080798 
客服热 线：4006-788-887 
公司网 址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
（11） 上海 天天 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号26 楼 
法定代 表人 ：其 实


 
联系人 ： 潘世 友 
电话：021-54509998 
传真：021-54509953 
客服热 线：400-1818-188 
公司网 址：www.1234567.com.cn 
（12） 上海 好买 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上 海市 虹口 区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号 
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ～906 室 
法定代 表人 ：杨 文斌



联系人 ： 张茹


 
电话：021-20613999 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-24 
传真：021-68596916 
客服热 线：400-700-9665 
公司网 址：www.ehowbuy.com 
（13） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司 
注册地 址： 杭 州市 余杭 区 仓前街 道海 曙路 东 2 号 
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼 
法定代 表人 ： 陈柏 青 
联系人 ： 张裕 
电话：021-60897840 
传真：0571-26698533 
客服热 线：4000 766 123 
公司网 址：www.fund123.cn 
（14） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 
代销机 构： 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号裕 景国 际 B 座 16 层 
法定代 表人 ：张 跃伟 
联系人 ：敖 玲 
电话：021-58788678-8201 
传真：021 —58787698 
客服电 话：400-820-2899 
公司网 站： www.erichfund.com 
（15） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 西湖区 文二 西 路 1 号 元茂 大厦 903 室 
办公地 址： 浙 江省 杭州 市 翠柏 路 7 号 杭州 电子 商务 产业 园 2 号楼 2 楼 
法定代 表人 ： 凌顺 平 
联系人 ： 杨翼 
电话：0571-88911818 转8565 
传真：0571 —86800423 
客服热 线：4008-773-772 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-25 
公司网 址：www.5ifund.com 
（16） 上海 利得 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室 
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄61 号 10 号楼 12 楼 
法定代 表人 ： 李兴 春 
联系人 ： 徐鹏 
电话：86-021-50583533 
传真：86-021-50583633 
网址：http://a.leadfund.com.cn/ 
客户服 务中 心电 话：400-921-7755 
（17） 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 
注册地 址： 杭 州市 拱墅 区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室 
办公地 址： 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号（ 锦昌 大厦 ）1 幢 10 楼 1001 室 
法定代 表人 ： 徐黎 云 
联系人 ： 来舒 岚 
电话：0571-88337888 
传真：0571-88337666 
客服热 线：400-068-0058 
公司网 址：www.jincheng-fund.com 
（18） 宜信 普泽 投资 顾问 （北京 ）有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号9 号楼15 层1809 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号SOHO 现代城 C 座1809 
法定代 表人 ： 戎兵 
联系人 ： 魏晨 
电话：010-52413385 
传真：010-85894285 
客服热 线：400-6099-200 
公司网 址：www.yixinfund.com 
（19） 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司 
注册地 址： 北 京市 经济 技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-26 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号SOHO 嘉盛中 心 30 层3001 室 
法定代 表人 ： 周斌 
联系人 ：祖 杰 
电话：010-57756159 
传真：010-57756199 
客服热 线：4008980618 
公司网 址：www.chtfund.com 
（20） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 
注册地 址 ： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108



办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号11 层 1108



法定代 表人 ：王 伟刚



联系人 ：丁 向坤



电话：010-56282140 
传真：010-62680827 
客服热 线：400-619-9059 
公司网 址：http://www.fundzone.cn 
（21） 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司 
注册地 址： 北 京市 怀柔 区九渡 河镇 黄坎 村735 号03 室 
办公地 址： 北 京市 朝阳 区 万通中 心 D 座 21&28 层 
法定代 表人 ： 蒋煜









联系人 ： 宋志 强 
电话：131 2013 1908






传真：010-5817 0840 
客服热 线：400-818-8866 
公司网 址：www.gscaifu.com 
（22） 一路 财富 （北 京） 信息科 技有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208



办公地 址： 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号 万通 新世 界广 场 A 座 2208



法定代 表人 ：吴 雪秀



联系人 ：段 京璐


东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-27 
电话：+86(10)88312877 
传真：+86(10)88312885 
客服热 线：400-001-1566 
公司网 址：http://www.yilucaifu.com 
（23） 北京 钱景 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 北 京市 海淀 区 丹棱街 丹 棱 soho10 层 
办公地 址： 北 京市 海淀 区 丹棱街 丹 棱 soho10 层 
法定代 表人 ：赵 荣春 
联系人 ：盛 海娟



电话：15311484311 
传真：010-57569671 
客服热 线：4008936885 
公司网 址：www.qianjing.com 
（24） 中经 北证 （北 京） 资产管 理有 限公 司 
注册地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层 
办公地 址： 北 京市 西城 区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层 
法定代 表人 ：徐 福星



联系人 ： 李美 
电话：18810595051 
传真： 010-68292964 
客服热 线：400-600-0030 
公司网 址：http://www.bzfunds.com/ 
（25） 杭州 科地 瑞富 基金 销售有 限公 司 
注册地 址： 杭 州市 下城 区 武林时 代商 务中 心 1604 室



办公地 址： 杭州 市下 城区 上塘 路 15 号武 林时 代 20F



法定代 表人 ：陈 刚



联系人 ：胡 璇


 
电话：0571-85267500 
传真：0571-85269200 
客服热 线：0571-86655920 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-28 
公司网 址：www.codi121.com 
（26） 上海 万得 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号11 楼B 座 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号8 楼 
法定代 表人 ： 王廷 富 
联系人 ： 徐亚 丹 
电话：021-51327185 
传真：021-50710161 
客服热 线：400-821-0203 
（27） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 
法定代 表人 ： 燕斌 
联系人 ： 陈东 
电话：021-52822063 
传真：021-52975270 
客服热 线：4000-466-788 
公司网 址：http://www.66zichan.com 
（28） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼 
法定代 表人 ：冯 修敏 
联系人 ：陈 云卉



电话：021-33323999 
传真：021-333323830 
客服热 线：4008202819 
公司网 址：http://www.chinapnr.com/ 
（29） 北京 微动 利投 资管 理有限 公司 
注册地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财 富中心 金融 商业 楼 341 室 
办公地 址： 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财 富中心 金融 商业 楼 341 室 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-29 
法定代 表人 ： 梁洪 军 
联系人 ： 季长 军 
电话：010-52609656 
传真：010-51957430 
客服热 线：400-819-6665 
公司网 址：www.buyforyou.com.cn



（30） 上海 基煜 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号2 号楼 6153 室 （上 海泰 和经济 发展
区） 
办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 518 号A1002 室 
法定代 表人 ：王 翔 
联系人 ：俞 申莉 
电话：021-65370077-209 
传真：021-55085991 
客服热 线：021-65370077 
公司网 址：www.jiyufund.com.cn 
（31） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 
法定代 表人 ：郭 坚 
联系人 ：宁 博宇 
电话：021-20665952 
传真：021-22066653 
联系人 邮箱 ：NINGBOYU657@pingan.com.cn 
客户服 务电 话： 4008219031 
网址：www.lufunds.com 
（32） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室 
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼 
法定代 表人 ：袁 顾明 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-30 
联系人 ： 朱真 卿 
电话：18616752315 
传真：021-22268089 
客服热 线：021-22267943 
公司网 址：http://www.dtfortune.com/ 
（33） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 
注册地 址： 珠海 市横 琴区 宝华 路 6 号 105 室-3491 
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶 洲大道 东1 号保 利国 际广 场南塔1201-1203 室 （ 邮编： 510308 ） 
法定代 表人 ：肖 雯 
联系人 ：吴 煜浩 
电话：020-89629021 
传真：020-89629011 
联系人 邮箱 ：wuyuhao@yingmi.cn 
客户服 务电 话：020-89629066 
网址：http://www.yingmi.cn/ 
（34） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号A 栋201 室 （ 入住 深圳 市前 海商务 秘书
有限公 司）



办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室 
法定代 表人 ：TAN YIK KUAN



联系人 ：叶 健



电话：0755-89460507 
传真：0755-21674453 
客服热 线：400-684-0500 
公司网 址：www.ifastps.com.cn 
（35） 中信 期货 有限 公司 
注册地 址 ： 深 圳市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座 13 层1301-1305 室、
14 层 
办公地 址 ： 深 圳市福 田区 中心三 路 8 号卓 越时 代广 场 （ 二期 ） 北 座 13 层1301-1305 室、
14 层 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-31 
法定代 表人 ：张 皓 
联系人 ：韩 钰 
电话：010-60833754 
传真：010-57762999 
客户服 务电 话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
（36） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号



办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼



法定代 表人 ：杨 德红


 
联系人 ：芮 敏祺



电话：021-38676161 
传真：021-38670161 
客户服 务热 线：95521 
（37） 中信 建投 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 内大 街 188 号 
法定代 表人 ：张 佑君 
联系人 ：权 唐 
电话： （010 ）65183880 
传真： （010 ）65182261 
客服电 话：400-8888-108 
公司网 址：www.csc108.com 
（38） 国信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层 
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 6 层 
法定代 表人 ：何 如 
联系人 ：周 扬 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-32 
客服电 话：95536 
公司网 址：www.guosen.com.cn 
（39） 招商 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话： （0755 ）82943666 
传真： （0755 ）82943636 
联系人 ：林 生迎 
客服电 话：95565 、400-8888-111 
公司网 址：www.newone.com.cn 
（40） 中信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 第 A 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
联系人 ： 陈忠 
电话：010-60833722



传真：010-60833739



客服热 线：95558



公司网 址：www.cs.ecitic.com 
（41） 中国 银河 证券 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 
联系人 ：田 薇 
电话：010-66568430 
传真：010-66568536 
客服电 话：4008-888-888 
公司网 址：www.chinastock.com.cn 
（42） 海通 证券 股份 有限 公司 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-33 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦 
法定代 表人 ：王 开国 
联系人 ：金 芸、 李笑鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
客服电 话：021-95553 
公司网 址：www.htsec.com 
（43） 申万 宏源 证券 有限 公司 
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. 
注册资 本: 人民 币 330 亿元 
注册地 址: 上海 市徐 汇区 长 乐路 989 号 45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 （邮 编:200031 ） 
法定代 表人 ：李 梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电 话：95523 或4008895523 
电话委 托：021-962505 
国际互 联网 网址: www.swhysc.com 
联系人 ：黄 莹 
（44） 兴业 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 268 号证 券大 厦 
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大? 五道 口广 场 1 号楼 21 层 
法定代 表人 ：兰 荣 
联系人 ：谢 高得 
电话：021-38565785 
传真：021-38565955 
客服电 话：400-8888-123 
公司网 址：www.xyzq.com 
（45） 长江 证券 股份 有限 公司 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-34 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号长 江 证券 大厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服电 话：95579 或4008-888-999



公司网 址：www.95579.com 
（46） 安信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦1 栋 9 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
联系人 ：陈 剑虹 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558305 
客服电 话：400-800-1001 
公司网 址：www.essence.com.cn 
（47） 西南 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦 
法定代 表人 ：吴 坚 
联系人 ：张 煜 
电话：023-63786633 
传真：023-63786212 
客服热 线：95355 、4008096096 
公司网 址：www.swsc.com.cn 
（48） 万联 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路11 号高 德 置地广 场 F 座 18 、19 层 
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路11 号高 德 置地广 场 F 座 18 、19 层 
法定代 表人 ：张 建军 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-35 
联系人： 王鑫 
电话：020-38286588 
传真：020-38286588 
客服热 线：4008888133 
公司网 址：www.wlzq.com.cn 
（49） 渤海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 
办公地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室 
法定代 表人 ：杜 庆平 
联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客服电 话：400-6515-988 
公司网 址：www.bhzq.com 
（50） 华泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号



办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011
号港中 旅大 厦 18 楼 
法定代 表人 ：周 易 
联系人 ：庞 晓芸 
电话：0755-82492193 
传真：0755-82492962 （ 深 圳） 
客服电 话：95597 
公司网 址：www.htsc.com.cn 
（51） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层 
法定代 表人 ：杨 宝林 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-36 
联系人 ：吴 忠超 
客服电 话： 95548 
公司网 址： www.citicssd.com 
（52） 东吴 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号商 旅大 厦 18-21 层 
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
法定代 表人 ：范 力 
联系人 ：方 晓丹 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
客服电 话：0512-33396288 
公司网 址：www.dwzq.com.cn 
（53） 信达 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
联系人 ：唐 静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电 话：400-800-8899 
公司网 址：www.cindasc.com 
（54） 光大 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 
客服电 话：4008888788 、10108998 
公司网 址：www.ebscn.com 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-37 
（55） 广州 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 
办公地 址： 广州 市珠 江西 路 5 号 广州 国际 金融 中心 主塔 19 、20 楼 
法定代 表人 ：邱 三发 
联系人 ： 林洁 茹 
电话：020-88836999 
传真：020-88836654 
客服电 话：020-961303 
公司网 址：www.gzs.com.cn 
（56） 上海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 
办公地 址： 上海 市四 川中 路 213 号久 事商 务大 厦 7 楼 
法定代 表人 ：龚 德雄 
联系人 ：许 曼华 
联系电 话：021-53686888 
客户服 务电 话：021-962518 
传真：021-53686100 ，021-53686200 
网址：www.962518.com 
（57） 国联 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼 
办公地 址： 无锡 市县 前东 街 8 号6 楼、7 楼 
法定代 表人 ：雷 建辉 
联系人 ：徐 欣 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
客服电 话：400 888 5288 
公司网 址：www.glsc.com.cn 
（58） 平安 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超大厦 16-20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层（518048 ） 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-38 
法定代 表人 ：谢 永林 
联系人 ：吴 琼 
电话：0755 －22621866 
传真：0755 －82400862 
客服热 线：95511-8 
公司网 址：www.PINGAN.com 
（59） 华安 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号财 智中 心 B1 座 
法定代 表人 ：李 工 
联系人 ：甘 霖 
电话：0551-65161821



传真：0551-65161672 
客服电 话：0551-96518 或者 4008096518 
公司网 址：www.hazq.com 
（60） 国海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广西 桂林 市辅 星路 13 号



办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号



法定代 表人 ：张 雅锋



联系人 ：牛 孟宇



电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服热 线：95563 
公司网 址：www.ghzq.com.cn 
（61） 财富 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心 26 层 
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号 顺天 国 际财富 中 心26 层 
法定代 表人 ： 周晖 
联系人 ： 郭磊 
电话：0731-84403319 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-39 
传真：0731-84403439 
客服电 话：0731-84403350 
公司网 址： www.cfzq.com 
（62） 东海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层



办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦



法定代 表人 ：朱 科敏



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人 ：王 一彦 
客服电 话：95531 ；400-8888-588



网址：www.longone.com.cn



（63） 申万 宏源 （西 部） 证券有 限公 司 
英文名 称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号 大成 国际 大 厦20 楼 2005
室



办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市 高新区 （新 市区 ）北 京南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005
室（邮 编:830002 ） 
法定代 表人 ：许 建平 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 客 户 服务电 话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
联系人 ：李 巍 
（64） 中泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层 
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号23 层 
法定代 表人 ：李 玮 
电话： （0531 ）68889155 
传真： （0531 ）68889752 
联系人 ：吴 阳 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-40 
客服电 话：95538 
公司网 址：www.qlzq.com.cn 
（65） 中航 证券 有限 公司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼 
办公地 址： 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大厦A 座 41 楼 
法定代 表人 ：杜 航 
联系人 ： 戴蕾 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 
客服电 话：400-8866-567 
公司网 址：www.avicsec.com 
（66） 上海 华信 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼



办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼 
法定代 表人 ：罗 浩 
联系人 ：倪 丹






电话：021-38784818






传真：021-68775878 
客服热 线：68777877 
公司网 址：www.cf-clsa.com 
（67） 五矿 证券 有限 公司


 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号 荣超 经贸 中 心 47-49 层 
法定代 表人 ：张 永衡 
联系人 ： 赖君 伟 
电话：0755-23902400 
传真：0755-82545500 
客服热 线：40018-40028 
公司网 址：www.wkzq.com.cn 
（68） 华鑫 证券 有限 责任 公司 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-41 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b） 单元 
法定代 表人 ：俞 洋 
电话：021-64339000 
注册资 本：16 亿元 人民 币 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛 平南 路8 号 
邮政编 码：200030 
联系人 ：杨 莉娟 
业务联 系电 话：021-54967202 
传真电 话：021-54967293 
华鑫证 券公 司网 站：www.cfsc.com.cn 
客户服 务电 话：021-32109999 ；029-68918888 ；4001099918 
（69） 中国 中投 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04
层01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20、21、22、23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层 
法定代 表人 ：龙 增来



联系人 ： 刘毅 
电话：0755-8202 3442 
传真：0755-8202 6539 
客服热 线：400 600 8008 
公司网 址：www.china-invs.cn 
（70） 国金 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 
办公地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街 95 号 
法定代 表人 ： 冉云 
联系人 ： 刘婧 漪 
电话：028-86690057 
传真：028-86690126 
客服热 线：95310



公司网 址：www.gjzq.com.cn 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-42 
（71） 华宝 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层 
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道100 号57 层 
法定代 表人 ：陈 林



联系人 ：刘 闻川





 
电话：021-20515589 
传真：021-20515593 
客服电 话：4008209898



公司网 址：www.cnhbstock.com 
（72） 爱建 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼



办公地 址： 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼 
法定代 表人 ：宫 龙云 
联系人 ：戴 莉丽



电话：021-32229888-25122 
传真：021-62878783 
客服电 话：021-63340678 
公司网 址：www.ajzq.com 
3 、基金 管理人 可根 据《基 金法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办法 》和基 金合同 等的 规定， 选
择其他 符合 要求 的机 构销 售本基 金， 并及 时履 行公 告义务 。 
 
二、登记机构： 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路279号（200135 ） 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路279号（200135 ） 
法定代 表人 ：王炯 
联系人 ： 贾 云鹏 
电话：021-50509888 
传真：021-50509884 
客户服 务电 话：400-821-0588（免 长途 话费 ） 、021 －50509666 
网站：www.scfund.com.cn 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-43 
 
三、出具法律意见书 的 律 师事务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 
负责人 ：俞 卫锋 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
联系人 ：丁媛 
经办律 师： 黎明 、丁媛 
 
四、审计基金财产的 会计 师事务所 
名称： 天衡 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 106 号 万达 商务 楼 B 座 20 楼 
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 106 号 万达 商务 楼 B 座 20 楼 
法定代 表人 ：余 瑞玉 
联系人 ：魏娜 
经办注 册会 计师 ： 谈 建忠 、魏娜 
电话：025-84711188 
传真：025-84716883 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-44 
六 、基 金的募 集 
一、基金募集的依据 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定募 集。 本基 金募 集申 请已经 中国 证券 监督 管理 委员会 证监 许可 （证 监基 金字 【2016 】 198
号 文） 准予 募集 注册 。 
 
二、基金类型和存续 期间 
1. 基 金的 类别 ： 混 合型 。 
2. 基金 的 运作 方式 ： 契 约 型开放 式 。 
3. 基 金存 续期 间： 不定 期 。 
 
三、募集方式 
通过各销售机构的 基金销售网点( 包括基金管理人的直销中心及 其他销售机构的 销售 网
点，具体名单见基金份额发售公告 及基金管理人届时发布的 调整销售机构的相关公告) 公开
发售 。 
 
四、募集期限 
自 基金 份额 发售 之日 起最 长不得 超 过 3 个 月。 
具体发 行时 间以 基金 份额 发售公 告为 准 ， 请 投资 者就 发行和 认购 事宜 仔细 阅读 本基金 基
金份额 发售 公告 。 
 
五、募集对象 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资人 、 机构 投资 人和 合格 境外机 构
投资人 以及 法律 法规 或中 国证监 会 允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 。 
 
六、募集规模 
本基金 募集 份额 总额 不少 于 2 亿 份， 基金 募集 金额 不少 于 2 亿 元人 民币 。 
 
七、募集场所 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-45 
投资者 应当 在基 金管 理人 、 销售 机构 办理 基金 发售 业务的 营业 场所 或按 基金 管理人 、 销
售 机构 提供 的其 他方 式办 理基金 的认 购。 
基金管 理人 、 销售 机 构办 理基金 发售 业务 的地 区、 网点的 具体 情况 和联 系方 法， 请参 见
本基金 发售 公告 以及 当地 销售机 构的 公告 。 
基金管 理人 可以 根据 情况 增加其 他销售 机 构， 并另 行公告 。 
 
八、认购安排 
1 、认购时间: 本基金 认购 具体业 务办理时间以 基金份额发 售公告和 各销 售机构的规 定
为准。 
2 、认购 程序： 投资者 在首 次认购本 基金 时，需 按销 售机构的 规定 ，提出 开立 东吴基 金
管理有 限公 司基 金账 户和 销售机 构交 易账 户的 申请 。 一个投 资者 只能 开立 和使 用一个 基金 账
户，已 经开 立东 吴基 金管 理有限 公司 基金 账户 的投 资者可 免予 申请 。 
3 、认购 原则： 认购以 金额 申请。投 资者 认购基 金份 额时，需 按销 售机构 规定 的方式 全
额交付 认购 款项 。 投 资者 可以多 次认 购本 基金 份额 ， 累 计认 购金 额不设 上限 。 认 购申 请一经
受理 ， 投资 者不 得撤 销。 
4 、认 购申 请的 确认 ：T 日 规定时 间受 理的 申请 ，正 常情况 下投 资者 可在 T+2 日通过 基
金管理 人 客 户服 务电 话或 到其办 理业 务的 销售 网点 查询确 认情 况， 打印 确认 单。 
投资者 开户 和认 购所 需提 交的文 件和 办理 的具 体手 续由基 金管 理人 和销 售机 构约定 ， 请
投资者 参阅 本基 金份 额发 售公告 。 
 
九、 认购费用 
1 、本 基金 以认 购金 额为 基 数采用 比例 费率 计算 认购 费用 
具体费 率如 下：



 认购金额 M （含 认购 费 ） 认购费率 
M ＜100 万 1.2% 
100 万≤M ＜200 万 1.0% 
200 万≤M ＜500 万 0.6% 
500 万≤M ＜1000 万 0.2% 
M ≥1000 万 1000 元/ 笔 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-46 
 
2 、本基 金认购 费由认 购人 承担， 基 金认 购费用 不列 入基金财 产， 可用于 市场 推广、 销
售、注 册登 记等 募集 期间 发生的 各项 费用 。 
 
十、募集资金利息的 处理 方式 
认购款 项在 募集 期间 产生 的利息 将折 算为 基金 份额 归基金 份额 持有 人所 有 ， 其 中利息 转
份额以 基金 注册 登记 机构 的记录 为准 。 
 
十一、认购份额的计 算 
1 、本 基金 基金 份额 初始 发 售 面值 为人 民 币1.00 元 。 
2 、认 购份额 的 计算 方法 如 下： 
1 ）认 购费 用适 用比 例费 率 的情形 下： 
净认购 金额=认 购金 额/（1+ 认购 费率 ） 
认购费 用= 认购 金额- 净认 购金额 
认购份额= （净 认购 金额 ＋ 认购期间 利 息）/基 金份 额 初始面值 
2 ）认 购费 用适 用固 定金 额 的情形 下： 
认购费 用＝ 固定 金额 
净认购 金额 ＝认 购金 额- 认 购费用 
认购份 额＝ （净 认购 金额 ＋认购 期间 利息 ）/ 基金 份 额初始 面值 
3 、认 购份 额的 计算 保留 到 小数点 后 2 位， 小数 点 2 位以后 的部 分四 舍五 入， 由此误 差
产生的 收益 或 损 失由 基金 财产承 担。 
例一： 某投 资者 投资 10,000 元认 购本 基金， 假设 这 10,000 元在 募集 期间 产生 的利息 为
10.11 元， 则其 可得 到的 基金份额 计 算如 下：



净认购 金额 = 10,000/ （1+1.2% ）=9,881.42 元



认购费 用= 10,000 –9,881.42 =118.58 元 
认购份额= （9,881.42 ＋10.11）/1.00=9,891.53 份



即投资 者投 资10,000 元 认 购本基 金 ， 假 设这10,000 元在募 集期 间产 生的 利息 为 10.11
元， 则 一共 可以 得 到9,891.53 份基 金份 额。 
 
十二、基金认购金额 的限 制 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-47 
在募集 期内 ， 投资者 可多 次认购 基金 份额 ， 首 次认 购的最 低金 额为 人民 币 1,000 元 ， 每
次追加 认购 的最 低金 额为 人民 币 1,000 元 。 各销 售机 构对本 基金 最低 认购 金额 及交易 级差 有
其他规 定的 ， 以各销 售机 构的业 务规 定为 准。 投资 人在募 集期 内多 次认 购的 ， 按 单笔 认购 金
额对应 的费 率档 次分 别计 费。 认购 申请 一经销 售机 构受理 ， 则不 可撤 销 。 基 金募集 期间 不设
置投资 人单 个账 户最 高认 购金额 限制 。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况， 调 整认 购金 额的 数量 限制， 基金 管理 人必 须在 调整实施 前
依照《 信息 披露 办法 》的 规定在 指定 媒介 上刊 登公 告并报 中国 证监 会备 案 。 
 
十三、募集期间的资 金与 费用 
《基金 合同 》 生 效前 ， 投 资者的 认购 款项 只能 存入 专门账 户， 不得 动用 。 基 金募集 期间
的信息 披露 费、 会计 师费 、律师 费以 及其 他费 用， 不得从 基金 财产 中列 支。东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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七 、基 金合同 的生 效 
一、基金备案的条件 
本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内， 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 ， 基金 募集
金额不 少 于 2 亿 元人 民币 且基金 认购 人数 不少 于 200 人的 条件 下， 基金 管理 人 依据法 律法 规
及招募 说明 书可 以决 定停 止基金 发售 ，并 在 10 日内 聘请法 定验 资机 构验 资， 自收到 验资 报
告之日 起 10 日 内， 向中 国 证监会 办理 基金 备案 手续 。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的 ， 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得中 国证监 会
书面确 认之 日起 ， 基 金合 同生效 ； 否则 基金合 同不 生效 。 基 金管 理人在 收到 中国证 监会 确 认
文件的 次日 对基 金合 同生 效事宜 予以 公告 。 基金 管理 人应将 基金 募集 期间 募集 的资金 存入 专
门账户 ，在 基金 募集 行为 结束前 ，任 何人 不得 动用 。 
 
二、基金合同不能生 效时 募集资金的处理 方式 
如果募 集期 限届 满， 未满 足 基金 备案 条件 ，基 金管 理人应 当承 担下 列责 任： 
1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2 、 在基 金募 集期 限 届 满后 30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的款项 ， 并 加计 银行 同期 活期存款
利息 ； 
3 、 如 基金 募集失 败， 基金 管理人 、 基 金托 管人 及销售 机构 不得 请求 报酬 。 基 金管理 人、
基金托 管人 和销售 机 构为 基金募 集支 付之 一切 费用 应由各 方各 自承 担。 
 
三、基金存续期内的 基金 份额持有人数量和 资 产规 模 
基金合 同生 效后 ， 连续 二十 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 或者 基金资 产
净值低 于五 千万 元情 形的 ， 基金 管理 人应 当在 定期 报告中 予以 披露 ； 连 续六 十个工 作日 出现
前述情 形的 ， 基金管 理人 应当向 中国 证监 会报 告并 提出解 决方 案 ， 如转 换运 作方式 、 与其 他
基金合 并或 者终 止基 金合 同等， 并召 开基 金份 额持 有人大 会进 行表 决。 
法律法 规另 有规 定时 ，从 其规定 。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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八 、基 金份额 的申 购与赎 回 
一、申购和赎回的场 所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 相关公 告
中列明 。 基金 管理人 可根 据情况 变更 或增 减销 售机 构， 并予 以公 告。 基金 投 资者应 当在 销售
机 构 办 理 基 金销 售 业 务 的营 业 场 所 或 按销 售 机 构 提供 的 其 他 方 式办 理 基 金 份额 的 申 购 与赎
回。 
 
二、申购和赎回的 开 放日 及 时间 
1 、开 放日 及开 放时 间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证
券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金
合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ， 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 ，
基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 ， 但 应在 实施 日前依 照 《 信息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 申购 ， 具体 业务 办理 时间在 申
购开始 公告 中规 定。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超 过 3 个 月开 始办理 赎回 ， 具体 业务 办理 时间在 赎
回开始 公告 中规 定。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 ， 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定 媒介 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购 、 赎 回或者 转
换。 投 资人 在基 金合 同约 定之外 的日 期和 时间 提出 申购、 赎回 或转 换申 请且 登记机 构确 认接
受的， 其基 金份 额申 购、 赎回价 格为 下一 开放 日基 金份额 申购 、赎 回的 价格 。 
 
三、申购与赎回的原 则 
1 、 “未 知价 ” 原 则， 即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 基金 份额 净值 为基准 进
行计算 ； 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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2 、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销； 
4 、赎 回遵 循“ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下， 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规
则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒介 上 公告 。 
 
四、申购与赎回的程 序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。 
2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 
投资人 申购 基金 份额 时， 必须全 额交 付申 购款 项， 投资人 交付 申购 款项 ， 申 购成立 ； 登
记机构 确认 基金 份额 时， 申购生 效。 
基金份 额持 有人 递交 赎回 申请， 赎回 成立 ； 登 记机 构确认 赎回 时， 赎回 生效 。 投资 人赎
回申请 成功 后， 基金 管理 人将 在 T ＋7 日( 包括 该日) 内支付 赎回 款项 。在 发生 巨额赎 回时 ，
款项的 支付 办法 参照 基金 合同有 关条 款处 理。 
3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天 作 为 申购 或赎 回 申 请
日(T 日) ， 在正 常情 况下 ， 本基金 登记 机构 在 T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提
交的有 效申 请 ， 投 资人 应 在 T+2 日后( 包括 该日)及时 到销 售网 点柜 台或 以销 售机构 规定 的其
他方式 查询 申请 的确 认情 况。若 申购 不成 功， 则申 购款项 退还 给投 资人 。 
销售机 构对 申购 、 赎 回申 请的受 理并 不代 表该 申请 一定成 功， 而仅 代表 销售 机构确 实接
收到申 购、 赎回 申请。 申购 与赎回 的确 认以 登记 机构 的确认 结果 为准 。 对 于申 请 的确认 情况 ，
投资人 应及 时查 询。 
 
五、申购和赎回的数 量限 制 
1 、投 资者 每次 最低 申购 金 额为 1,000 元（ 含申 购费 ） 。 
2 、基 金份 额持 有人 在销 售 机构赎 回时 ，每 次赎 回申 请不得 低于 1,000 份基 金 份额。 基
金份额 持有 人赎 回时 或赎 回后在 销售 机构 （网 点 ） 保留的 基金 份额 余额 不 足 100 份 的， 在 本
次 赎回 时需 一次 性全 部赎 回。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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3 、基金 管理人 可以根 据市 场情况， 在法 律法规 允许 的情况下 ，调 整上述 规定 申购金 额
和赎回 份额 的数 量限 制。 基金管 理人 必须 在调 整实施 前依 照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在
指定媒介 上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 本 基金 对单 个投资 人累 计持 有的 基金 份额不 设 限 制 。 
 
六、申购费与赎回费 
1 、申 购费 
本基金 的申 购费 用由 申购 基金份 额的 投资 者承 担， 不列 入 基金 财产 ， 主 要用 于本基 金的
市场推 广、 销售 、注 册登 记等各 项费 用。 具体 申购 费率如 下： 
申购金 额 M （含 申购 费） 申购费 率 
M<100 万 1.50% 
100 万 ≤M<200 万 1.20% 
200 万 ≤M<500 万 0.80% 
500 万 ≤M<1000 万 0.30% 
M ≥1000 万 1000 元/ 笔 
2 、赎 回费 
本基金 赎回 费由 赎回 人承 担，在 投资 者赎 回基 金份 额时收 取。 对持 续持 有期 少于 30 日
的投资 人收 取的 赎回 费全 额计入 基金 财产 ；对 持续 持有期 不少 于 30 日但 少于 3 个 月的 投资
人收取 的赎 回费 ，将 不低 于赎回 费总 额 的 75% 计入 基金财 产； 对持 续持 有期 不少 于 3 个月
但少 于 6 个 月的 投资 人收 取的赎 回费 ，并 将不 低于 赎回费 总额 的 50% 计 入基 金财产 ；对 持
续持有 期不少于 6 个 月的 投资人 ，将 不低 于赎 回费 总额 的 25% 计入 基金 财产 。未计 入基金
财产 的 赎回 费 用 于支 付登 记费和 其他 必要 的手 续费 。 
赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减 ，费 率如 下： 
持有时 间 T 赎回费 率 
T<7 日 1.50% 
7 日 ≤T<30 日 0.75% 
30 日 ≤T<1 年 0.50% 
1 年 ≤T<2 年 0.25% 
T ≥2 年 0% 
注：1 个月 指 30 日，1 年指 365 日 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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3 、基金 管理人 可以在 基金 合 同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒介 上 公告 。 
4 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及《 基金 合同》约 定的 情形下 根据 市场情 况
制定基 金促 销计 划 ， 定期 和不定 期地 开展 基金 促销 活动 。 在 基金 促销活 动期 间， 按 中 国证 监
会 要求 履行 必要 手续 后 ， 基金管 理人 可以 适当 调低 基金申 购费 率 并 进行 公告 。 
 
七、申购 份额与赎回 金额 的计算方式 
1 、申 购份额 的 计算 ： 
1 ）申 购费 用适 用比 例费 率 的情形 下： 
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 申 购费 率） 
申购费 用= 申 购金 额- 净申购金额 
申购份额 ＝ 净申 购金 额/ T 日基金 份额 净值 
2 ）申 购费 用适 用固 定金 额 的情形 下： 
申购费 用= 固 定金 额 
净申购 金额= 申购 金额- 固定金额 
申购份 额= 净 申购 金额/T 日基金 份额 净值 
上述计 算结 果 以 四舍 五入 的方法 保留 小数 点后 两位 ， 由此误 差产 生的 收益 或损失 由基 金
财产承 担 。 
例二： 假定 T 日的 基金 份 额净值 为 1.100 元， 四笔 申 购金额 分别 为 5,000 元、150 万元 、
350 万元 、850 万元 和 1,000 万元， 则各 笔申 购负 担 的前端 申购 费用 和获 得的 基金份 额计 算
如下： 
 申购 1 申购 2 申购 3 申购 4 申购 5 
申购金 额(元，A) 5,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 8,500,000.00 10,000,000.00 
适用申 购费 率(B) 1.50% 1.20% 0.80% 0.30% 固定费 用 1000 元 
净申购 金额
(C=A/(1+B)) 
4,926.11 1,482,213.44 3,472,222.22 8,474,576.27 9,999,000.00 
申购费(D=A-C) 73.89 17,786.56 27,777.78 25,423.73 1,000.00 
申购份 额(=C/1.100) 4,478.28 1,347,466.76 3,156,565.66 7,704,160.25 9,090,000.00 
2 、赎 回金 额的 计算 ： 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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在先进 先出 的原 则下 ，赎 回金额 的计 算方 法如 下： 
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日基金 份额 净值 
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 
赎回金 额= 赎 回总 额- 赎回费用 
上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ， 保 留到 小数 点后 2 位， 由 此产 生的 收益 或损 失由基 金
财产承 担。 
例三： （1） 假定 某投 资者 在持有 本基 金 超过 30 日 、但 不 超过 一年 时间 内的 T 日赎 回
20,000.00 份， 其赎 回费 率 为 0.50% ， 现假 定该 日基 金份额 净值 为 1.250 元， 则 其获得 的净 赎
回金额 计算 如下 ： 
赎回金 额=20,000.00 ×1.250=25,000.00 元 
赎回费 用=25,000.00 ×0.5%=125.00 元 
净赎回 金额=25,000.00-125.00=24,875.00 元 
（2） 假 定某 投资 者在 持有 本基金 的超 过一 年、 但不 超 过两年 时间 内 的 T 日赎 回 20,000.00
份， 其 赎回 费率 为 0.25% ， 现假 定该 日基 金份 额净 值为 1.550 元， 则其 获得 的净赎 回金 额计
算如下 ： 
赎回金 额=20,000.00 ×1.550=31,000.00 元 
赎回费 用=31,000.00 ×0.25%=77.50 元 
净赎回 金额=31,000.00-77.50=30,922.50 元 
（3） 假定 某投 资者 在持 有 本基金 超过 两年 时间 后 的 T 日赎 回 10,000.00 份， 其 赎回费
率为 0 % ， 现假 定该 日基 金份额 净值 为 1.300 元， 则其获 得的 净赎 回金 额计 算如下 ： 
赎回金 额=10,000.00×1.300=13,000.00 元 
赎回费 用=13,000.00×0=0 元 
净赎回 金额=13,000.00-0=13,000.00 元 
3 、本 基金 基金 份额 净值 的 计算： 
本基金 份额 净值 的计 算， 保留到 小数 点 后 3 位 ， 小 数 点后 第 4 位四 舍五 入， 由此产 生 的
收益或 损失 由基 金财 产承 担。T 日 的基 金份 额净 值 在当天 收市 后计 算， 并 在 T+1 日 内公 告。
遇特殊 情况 ，经 中国 证监 会同意 ，可 以适 当延 迟计 算或公 告。 
 
八、申购与赎回的登 记 
1 、基 金投 资人 当日 的申 购 和赎回 申请 ，在 基金 管理 人规定 的时 间以 内可 以撤 销。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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2 、投 资者 T 日 申购 基金 成功后 ，正 常情 况下 ，基 金登记 机构 在 T ＋1 日为 投资者 增加
权益并 办理 登记 手续 ，投 资者 自 T ＋2 日起有 权赎 回 该部分 基金 份额 。 
3 、投 资者 T 日 赎回 基金 成功后 ，正 常情 况下 ，基 金注册 登记 机构 在 T ＋1 日为投 资者
扣除权 益并 办理 相应 的登 记手续 。 
4 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 范围 内，对 上述 注册登记 办理 时间进 行调 整，并 最
迟于开 始实 施 前 3 个 工作 日在指 定媒介 上 公告 。 
 
九、拒绝或暂停申购 的情 形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接受 投 资人的 申
购申请 。 
3 、证券 、期货 交易所 交易 时间非正 常停 市，导 致基 金管理人 无法 计算当 日基 金资产 净
值。 
4 、基金 管理人 认为接 受某 笔或某些 申购 申请可 能会 影响或损 害现 有基金 份额 持有人 利
益时。 
5 、基金 资 产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ， 或 发生 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 第 1、2 、3、5、6 项暂停 申购 情形 之一 且基 金管理 人决 定暂 停申 购 时 ， 基金 管
理人应 当根 据有 关规 定在 指定媒介 上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 ， 被
拒绝的 申购 款项 将退 还给 投资人 。 在 暂停 申购 的情 况消除 时， 基金 管理 人应 及时恢 复申 购业
务的办 理。 
 
十、暂停赎回或延缓 支付 赎回款项的情形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎 回申 请或 延缓 支付 赎回 款项： 
1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、发生 基金合 同规定 的暂 停基金资 产估 值情况 时， 基金管理 人可 暂停接受 投 资人的 赎
回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 
3 、证券 、期货 交易所 交易 时间非正 常停 市，导 致基 金管理人 无法 计算当 日基 金资产 净东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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值。 
4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 
5 、发生 继续接 受赎回 申请 将损害现 有基 金份额 持有 人利益的 情形 时，基 金管 理人可 暂
停接受 投资 人的 赎回 申请 。 
6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 赎回 申请或 延缓 支付 赎回 款项 时， 基金 管
理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ， 已确 认的赎 回申 请， 基金 管理 人应足 额支 付； 如暂 时不 能
足额支 付， 应将 可支 付部 分按单 个账 户申 请量 占申 请总量 的比 例分 配给 赎回 申请人 ， 未 支付
部分可 延期 支付 。 若 出现 上述 第 4 项 所述 情形 ， 按 基金合 同的 相关 条款 处理 。 基 金份 额持 有
人在申 请赎 回时 可事 先选 择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。在 暂停 赎回 的情况 消除 时 ，
基金管 理人 应及 时恢 复赎 回业务 的办 理并 公告 。 
 
十一、巨额赎回的情 形及 处理方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基金转换中转 出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过前一
开放日 的基 金总 份额 的 10% ，即 认为 是发 生了 巨额 赎回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投
资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受赎回比例不低 于上一开放日基金总份额 的 10% 的前提 下，可对其余赎回申请延期 办
理。 对于 当日 的赎回 申请 ， 应 当按 单个 账户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例， 确定 当日 受
理的赎 回份 额 ； 对 于未 能赎 回部分 ， 投资 人在 提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。
选择延 期赎 回的 ， 将 自动 转 入下一 个开 放日 继续 赎回 ， 直到全 部赎 回为 止； 选择 取 消赎回 的，
当日未 获受 理的 部分 赎回 申请将 被撤 销。 延期 的赎 回申请 与下 一开 放日 赎回 申请一 并处 理 ，
无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ，投 资 人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回 处 理 。 
（3） 暂停 赎回 ：连 续 2 个开放 日以 上( 含 本数) 发生 巨额赎 回， 如基 金管 理人 认为有 必
要， 可暂 停接 受基金 的赎 回申请 ； 已经 接受的 赎回 申请可 以延 缓支 付赎 回款 项， 但不 得超 过
20 个 工作 日， 并应 当在 指 定 媒介 上进 行公 告。 
3 、巨 额赎 回的 公告 
当发生 上述 巨额 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者其 他 的方 式在
3 个交 易日 内通 知基 金份 额持有 人， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指 定媒介 上 刊登公 告。 
 
十二、暂停申购或赎 回的 公告和重新开放申购 或赎 回的公告 
1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人 当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒介 上 刊登暂 停公 告。 
2 、如 发生 暂停 的时 间为 1 日，基 金管 理人 应于 重新 开放日 ，在 指定 媒介 上刊 登基金 重
新开放 申购 或赎 回公 告， 并公布 最 近 1 个 开放 日的 基金份 额净 值。 
3 、如 发生 暂停 的时 间超 过 1 日 但少 于 2 周 ，暂 停 结束， 基金 重新 开放 申购 或赎回 时，
基金管 理人 应提 前 2 日在 指定媒介 上 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 公告 ， 并公 告最 近 1 个 工
作 日的 基金 份额 净值 。 
4 、如 发生 暂停 的时 间超 过 2 周， 暂停 期间 ，基 金 管理人 应每 2 周至 少刊 登 暂停公 告 1
次。 暂停 结束 ， 基 金重 新 开放申 购或 赎回 时， 基金 管理人 应提前 2 日在 指定 媒介 上 连续 刊登
基金重 新开 放申 购或 赎回 公告， 并公 告最 近 1 个工作 日的 基金 份额 净值 。 
 
十三、基金转换 
基金管理人可以根据 相关 法律法规以及基金合 同的 规定决定开办本基金 与基 金管理人
管理的 其他 基金 之间 的转 换业务 ， 基 金转 换可 以收 取一定 的转 换费 ， 相 关规 则由基 金管 理人
届时根 据相 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 制定 并公 告，并 提前 告知 基金 托管 人与相 关 机 构 。 
1. 基金 转换 业务 的适 用范 围 
本基金 已开通 与本基 金管 理人旗 下基金 ： 东吴 嘉禾 优势精 选混合 型开放 式证 券投资 基金( 基
金代码：580001 ） 、东吴 价值成长 双动 力混合 型证 券投资基金( 基 金代码 ：580002 ） 、东吴
行业轮动 混合 型证券 投资 基金(基 金代码 ：580003 ） 、东吴进 取策 略灵活 配置 混合型开 放式
证券投 资基 金( 基金 代码：580005 ） 、 东 吴新 经济 混合 型证券 投资 基金(基 金代 码 ：580006）、
东吴安享 量化 灵活配 置混 合型证券 投资 基金(基 金代 码：580007 ） 、东 吴新产 业精选混 合型东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：580008 ） 、 东 吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：
585001 ）、东 吴优信 稳健 债券型证 券投 资基金 A(基 金代码：582001 ）、 东吴 优信稳健 债券
型证券 投资 基 金C( 基金 代 码： 582201 ） 、 东 吴增 利债 券 型证券 投资 基 金 A( 基金 代 码： 582002）、
东吴增 利债 券型 证券 投资 基金 C( 基金 代码 ：582202 ）、东 吴货 币市 场证 券投 资基金 A(基金
代码：583001 ）、东 吴货 币市场证 券投 资基金 B(基 金代码：583101 ）、 东吴 配置优化 混合
型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：582003 ） 、 东 吴 内 需 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 ：
580009 ）、东 吴阿 尔法灵 活配置混 合型 证券投 资基 金(基金 代码：000531 ）、 东吴移动 互联
灵活配置 混合 型证券 投资 基金 A( 基金代 码：001323 ）、东吴 新趋 势价值 线灵 活配置混 合型
证 券投 资基 金( 基金 代码 ：001322 ） 、 东 吴国 企改 革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金( 基金
代码：002159 ）、 东吴安 盈量化灵 活配 置混合 型证 券投资基 金( 基 金代码 ：002270 ） 、东吴
鼎元双债 债券 型证券 投资 基金 A( 基金代 码：000958 ）、东吴 鼎元 双债债 券型 证券投资 基金
C( 基金代 码：000959 ）、 东吴智慧 医疗 量化策 略灵 活配置混 合型 证券投 资基 金(基金 代码：
002919 ） 、 东 吴增 鑫宝 货币 市场基 金 A( 基 金代 码：003588 ） 、 东 吴增 鑫宝 货币 市 场基 金 B( 基
金代码 ：003589 ）的 基金 转换业 务 。 
基金管 理人 今后 发行 的开 放 式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用于 基金 转换 业务 ， 并 将
另行公 告。 
2. 开通 转换 的销 售机 构 
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务： 
交通银 行股 份有 限公 司、 招商银 行股 份有 限公 司、 宁波银 行股 份有 限公 司、 江苏银 行 股
份有限 公司 、 苏 州银 行股 份有限 公司 、 天 相投 资顾 问有限 公司 、 和 讯信 息科 技有限 公司 、 深
圳众禄 金融 控股 股份 有限 公司、 上海 天天 基金 销售 有限公 司、 上海 好买 基金 销售有 限公 司 、
蚂蚁 （ 杭州 ） 基 金销 售有 限公司 、 上 海长 量基 金销 售投资 顾问 有限 公司 、 浙 江同花 顺基 金销
售有限 公司 、 浙 江金 观诚 财富管 理有 限公 司、 宜信 普泽投 资顾 问 （ 北京 ） 有 限公司 、 北 京恒
天明泽 基金 销售 有限 公司 、北京 汇成 基金 销售 有限 公司、 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司 、
一路财 富 （北 京） 信 息科 技有限 公司、 北京 钱景 基 金销售 有限 公司、 中经 北 证 （北京 ） 资 产
管理有 限公 司 、 杭州 科地 瑞富基 金销 售有 限公 司、 上海万 得基 金销 售有 限公 司、 上海 联泰 资
产管理 有限 公司 、 上 海汇 付金融 服务 有限 公司 、 北 京微动 利投 资管 理有 限公 司、 上海 基煜 基
金销售 有限 公司 、 珠 海盈 米财富 管理 有限 公司 、 奕 丰金融 服务 （深 圳） 有限 公司、 中信 期货
有限公 司 、 国 泰君安 证券 股份有 限公 司 、 中信 建投 证券股 份有 限公 司、 国 信 证券股 份有 限 公
司、 招 商证 券股 份有 限公 司、 中 信证 券股 份有 限公 司、 中 国银 河证 券股 份有 限公司 、 海 通证东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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券股份 有限 公司 、 申 万宏 源 证券有 限公 司、 兴业 证券 股 份有限 公司 、 长 江证 券股 份 有限公 司、
安信证 券股 份有 限公 司、 西南证 券股 份有 限公 司、 渤海证 券股 份有 限公 司、 华泰证 券股 份 有
限公司 、 中 信证 券 （山 东） 有限责 任公 司、 东吴 证券 股份有 限公 司、 信达 证券 股份有 限公 司、
光大证 券股 份有 限公 司、 广州证 券股 份有 限公 司、 上海证 券有 限责 任公 司、 国联证 券股 份 有
限公司 、 平 安证 券股 份有 限公司 、 华 安证 券有 限责 任公司 、 国 海证 券股 份有 限公司 、 财 富证
券有限 责任 公 司 、 东 海证 券股份 有限 公司 、 申 万宏 源 （西 部） 证券 有限 公司 、 中泰 证券 股份
有限公 司、 中航 证券 有限 公司、 上海 华信 证券 有限 责任公 司、 华鑫 证券 有限 责任公 司、 中国
中投证 券有 限责 任公 司、 国金证 券股 份有 限公 司、 华宝证 券有 限责 任公 司、 爱建证 券有 限 责
任公司 。 
根据业 务需 要 ， 本 基金 管理 人还将 会选 择其 他销 售机 构开办 此业 务并 将按 有关 规定 予
以公告 。 
 
十四、基金的非交易 过户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的 主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 ， 对于 符合 条件
的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ，并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 
 
十五、基金的转托管 
基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 ， 基 金销 售机构 可
以按照 规定 的标 准收 取转 托管费 。 
 
十六、定期定额投资 计划 
基金管 理人 可以 为投 资人 办理定 期定 额投 资计 划， 具体规 则由 基金 管理 人另 行规定 。 投
资人在 办理 定期 定额 投资 计划时 可自 行约 定每 期扣 款金额 ， 每期 扣款 金额 必须 不低于 基金 管
理人在 相关 公告 或更 新的 招募说 明书 中所 规定 的定 期定额 投资 计划 最低 申购 金额。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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十七、基金份额的冻 结和 解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 
 
十八、基金份额的转 让 
在法律 法规 允许 且条 件具 备 的情 况下 ， 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监
会 认 可 的 交 易场 所 或 者 交易 方 式 进 行 份额 转 让 的 申请 并 由 登 记 机构 办 理 基 金份 额 的 过 户登
记。 基金 管理 人拟受 理基 金份额 转让 业务 的， 将提 前公告 ， 基金 份额持 有人 应根据 基金 管 理
人公告 的业 务规 则办 理基 金份额 转让 业务 。东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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九 、基 金的投 资 
一、投资目标 
本基金 采用 量化 策略 进行 选股和 择时 ，控 制风 险， 追求持 续的 资产 增值 。 
 
二、投资范围 
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 国内 依法发 行上 市的 股票 （ 包括 中小板 、
创业板 及其他 中国证 监会 允许基 金投资 的股票 ） 、权 证、股 指期货 等权益 类金 融工 具 ，以及
债券 等 固定 收益 类金 融工 具 （包 括但不 限于 国债、 金融债 、 企业 债、 公 司债 、 次级债 、 可 转
换债券 、 分 离交 易可 转债 、 可交换 债券 、 央 行票 据、 中 期票据 、 短 期融 资券 、 超 短 期融资 券、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 、 货 币市 场工 具等） 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 股票 投资 占基 金资 产的 0%-95% ， 投资于 债券 等固定 收
益类资 产比 例不 低于 基金 资产 的 5% ， 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保
证金后 ， 保 持现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 的比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 
 
三、投资策略 
本基金 采用 以股 票投 资为 主，固 定收 益类 资产 管理 为辅的 投资 策略 。本 基金 一方面 引
入量化 择时 策略 ， 进 行股 票组合 投资 的建 仓、 平仓 和止盈 止损 ， 另一方 面通 过多因 子量 化 模
型选择 优势 股票 组合 ，以 期为投 资者 带来 稳定 收益 。 
（一） 择时策 略 
本基金 通过 对中 证 800 指 数样本 股从 市场 广度 分析 、 成交量 分析 和动 量分 析三 个维度 进
行趋势 的量 化跟 踪分 析， 以此确 定交 易时 机。 根据 均线系 统策 略 、 相对 强弱 模型等 形成 具 客
观性、 一致 性的 量化 交易 规则， 严格 执行 开平 仓、 止盈止 损、 平仓 后再 入场 等操作 。 
（二） 组合配 置策 略 
1 、行 业组 合 
利用择 时策 略确 定操 作时 点后 ， 采 用多 因子 模型 优选 技术和 基本 面因 子排 名居 前的子 行
业（参 照申 万二 级行 业划 分标准 ）进 行配 置。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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本基金多 因子 模型是 以动 能因子、 价值 因子和 成长 因子等为 参考 指标进 行行 业的优选 。
其中 ，体 现量 价关 系的动 能因子 包括 但不 限于 ：PVT （ 价量 趋势） 、 OSC （ 变 动速率 ） 、MI
（动量 指标 ） 、 CCI （顺 势 指标） 、 个股 收盘 价的 变动 速率/ 标 的指 数收 盘价 的变 动速率 与个 股
日均成交 量增速/ 标的指数日均成交 增速等；体现基本面因素 的价值因子和成长因子包 括但
不限于 每股 净资 产与 价格 比率 （B/P ） 、 每股 收益 与 价格比 率 （E/P ） 与 主营 业 务收入 增长 率、
净利润 增长 率等 指标 。 
2 、替 代成 份股 
当子行 业成 份股 因投 资限 制、 或 者停 牌、 流动 性不 足、 或 者财 务风 险较 大、 面临重 大的
不利司 法诉 讼 、 被市 场操 纵等情 形 ， 导 致基金 无法 配置的 情况 下 ， 本基 金将 选择动 能因 子 排
序靠前 的股 票进 行替 代。 
（三） 资产支 持证 券投 资策 略 
本基金 将深 入分 析资 产支 持证券 的市 场利 率、 发行 条款 、 支 持资 产的构 成及 质量 、 提 前
偿还率 、 风险 补偿收 益和 市场流 动性 等基 本面 因素 ， 估 计资 产违 约风 险 和提 前偿付 风险 ， 并
根据资 产证 券化 的收 益结 构安排 ，模 拟资 产支 持证 券的本 金偿 还和 利息 收益 的现金 流过 程 ，
辅助采 用数 量化 定价 模型 ，评估 其内 在价 值。 
（四） 股指期 货投 资策 略 
本基金 将以 套期 保值 为目 的， 在 风险 可控 的前 提下， 本着谨 慎原 则， 参与 股指 期 货投资 ，
达到管 理投 资组 合系 统性 风险以 及加 强现 金管 理的 目的。 
（五） 权证投 资策 略 
本基金 权证 投资 将以 价值 分析为 基础 ， 在 采用 数量 化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ， 把
握市场 的短 期波 动， 进行 积极操 作 ， 追 求在风 险可 控的前 提下 实现 稳健 的超 额收益 。 具体 投
资方法 如下 ： 
考量标 的股 票合 理价 值、 标的股 票价 格、 行 权 价格 、 行权 时间 、 行 权方 式、 股价历 史与
预期波 动率 和无 风险 收益 率等要 素， 估计 权证 合理 价值。 
根据权 证合 理价 值与 其市 场价格 间的 差幅 以及 权证 合理价 值对 定价 参数 的敏 感性 ， 结 合
标的股 票合 理价 值考 量， 决策买 入、 持有 或沽 出权 证。 
（六） 固定收 益类 资产 投资 策略 
本 基 金 固 定 收 益 类 资 产 的 投 资 目 标 主 要 为 非 股 票 资 产 的 有 效 使 用 和 管 理 。 在 实 际 管 理
中， 辅 助配 置短 久期、 流动 性较好 的固 定收 益类 资产 以及保 持类 现金 资产 以应 对申购 赎回 资
金流、 交易 成本 等因 素为 本基金 固定 收益 类资 产的 主要投 资策 略。 
 
四、投资限制 
1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ： 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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（1） 本基 金股 票投 资占 基 金资产 的比 例 为 0% –95% ； 投资 于 债 券等 固定 收益 类 资产 的
投资比 例不 低于 基金 资产 的 5% ； 
（2）本 基金每 个交易 日日 终在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的交 易保 证金后 ，应 保持不 低
于基金 资产 净 值 5％ 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ； 
（3） 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ，其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10 ％； 
（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 不超 过该 证券 的 10 ％； 
（5） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3％； 
（6） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证的


 10％； 
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（8）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％； 
（9） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20 ％； 
（10） 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 ， 不 得超 过该 资产支 持
证券规 模 的 10 ％； 
（11 ） 本 基金 管理 人管 理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券， 不得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10 ％； 
（12） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（13 ） 基 金财 产参与 股票 发行申 购 ， 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 ， 本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量； 
（14） 本基 金 总 资产 不得 超过基 金净 资产 的 140% ； 
（15 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ， 本基金 在全 国银 行间同 业市 场汇总 的 债券 回购最 长期 限 为 1 年 ，债 券回购 到期 后
不 得展期 ； 
（16） 本基 金参 与股 指期 货交易 后， 依据 下列 标准 建构组 合： 
1 ） 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过 基金 资产 净 值的 10% ； 
2 ）在任 何交易 日日终 ，持 有的买入 股指 期货合 约价 值与有价 证券 市值之 和， 不得超 过
基金资 产净 值 的 95% ， 其 中， 有 价证 券指 股票、 债券 （不 含到 期日 在一 年以 内的政 府债 券） 、东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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权证、 资产 支持 证券 、买 入返售 金融 资产 （不 含质 押式回 购） 等 ； 
3 ） 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
20% ； 
4 ）本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期 货 合约价值 ，合 计（轧 差计 算）应 当
符合基 金合 同关 于股 票投 资比例 的有 关约 定； 
5 ）在任 何交易 日内交 易（ 不包括平 仓） 的股指 期货 合约的成 交金 额不得 超过 上一交 易
日基金 资产 净值 的 20% ； 
（17） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 
因证券 、 期 货 市 场波 动、 证券发 行人 合并 、 基 金规 模变动 、 股 权分 置改 革中 支付对 价 等
基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资 比例 不 符 合 上述 规 定 投 资 比例 的 ， 基 金管 理 人 应 当在
10 个 交易 日内 进行 调整 ， 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资 组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期 间， 本基 金的投 资范 围、 投资 策略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 基金 托管 人对
基金的 投资 的监 督与 检查 自基金 合同 生效 之日 起开 始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 
2 、禁 止行 为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 中 国证 监会 另有 规定 的除外 ； 
（5） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法规 和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动 。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 承销 期内 承销的 证券 ， 或者 从事 其他 重大关 联交 易
的， 应当 符合 基金的 投资 目标和 投资 策略 ， 遵 循基 金份额 持有 人利 益优 先的 原则 ， 防 范利 益
冲突 ， 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 ， 按 照市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事 先
得到基 金托 管人 的同 意， 并按法 律法 规予 以 披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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议， 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项
进行审 查。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或 按 照调 整后 的规定 执行 。 
 
五、业绩比较基准 
基金业 绩比 较基 准为 ：65 ％×中 证 800 指 数收 益率+35 ％× 中国 债券 综合 全价 （总值 ）
指数收 益率 。 
本基金 是混 合型 基金 ， 基 金运作 过程 中股 票资 产占 基金资 产比 例 为 0%-95% ， 本基金 股
票投资 策略 以中 证 800 指 数为参 照计 算量 化指 标， 全 市场 选股 ， 其余资 产投 资于债 券 、 货 币
市场工 具、 股指 期货 、 权 证、 资 产支 持证 券等 金融 工具。 因此 ， 本 基金 选用 中证 800 指 数收
益率作 为股 票投 资部 分的 业绩比 较基 准 ， 选 用中 国债 券综合 全价 指数 收益 率作 为债券 投资 部
分业绩 比较 基准 。 
中证 800 指 数是 由中 证指 数有限 公司 编制 ， 其 成 份股 是由中 证 500 和沪深 300 成份股 一
起构成 ，中 证 800 指 数综 合反映 沪深 证券 市场 内大 中小市 值公 司的 整体 状况 。 
中国债 券 综 合全 价指 数是 由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司编 制 ， 样 本债 券涵 盖的范 围
更加全 面，具 有广泛 的市 场代表 性，涵 盖主要 交易 市场（ 银行间 市场、 交易 所市场 等） 、 不
同发行 主体（ 政府、 企业 等）和 期限（ 长期、 中期 、短期 等） ，能 够很 好地反 映中国 债券市
场总体 价格 水平 和变 动趋 势。 
如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称， 或者 今后法 律法 规发 生变 化， 又或者 市场
推出更 具权 威、 且更 能够 表征本 基金 风险 收益 特征 的指数 ， 则 本基 金管 理人 将视情 况经 与本
基金托 管人 协商 同意 后调 整本基 金的 业绩 比较 基准 并报中 国证 监会 备案 ， 并 及时公 告， 而无
需召开 基金 份额 持有 人 大 会。 
 
六、风险收益特征 
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 风险品 种， 预期 风险 和预 期收益 低于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。 
 
七、基金管理人代表 基金 行使股东权利的处理 原则 及方法 
1 、基金 管理 人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 ，保 护基金 份额 持有人 的东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-65 
利益； 
2 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4 、不通 过关联 交易为 自身 、雇员、 授权 代理人 或任 何存在利 害关 系的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
 
八、基金投资组合报 告 
东吴安 鑫量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”)基 金管 理人 的董事 会
及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载 、 误 导性 陈述或 重大 遗漏,并 对其 内 容的真 实性 、
准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任 。 
本基金 的托 管人 江苏 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 24 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年9 月30 日（ 未经审 计）。 
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 128,720,112.55 64.97 
 其中： 股票


128,720,112.55 64.97 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资


11,976,000.00 6.04 
 其中： 债券


 11,976,000.00 6.04 
 资产支 持证 券


 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产


46,000,000.00 23.22 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产


 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


11,154,053.93 5.63 
8 其他资 产


 270,745.41 0.14 
9 合计





 198,120,911.89





100.00 
 
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
2.1 报 告期 末按 行业 分类 的 境内 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 1,401,646.60 0.71 
C 制造业 31,851,462.39 16.18 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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D 
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业 
25,505,330.17 12.96 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 4,357,580.45 2.21 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,452,289.41 8.36 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,073,907.46 0.55 
J 金融业 37,570,648.00 19.09 
K 
房地产 业 
7,627,597.60 3.88 
L 
租赁和 商务 服务 业 
2,720,349.98 1.38 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 
115,299.99 0.06 
R 文化、 体育 和娱 乐业 
44,000.50 0.02 
S 综合 - - 
 合计 128,720,112.55 65.40 
 
2.2 报 告期 末按 行业 分类 的 港股 通投 资 股 票投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 港 股通 股票 。 
3、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 000001 平安银 行 749,500 8,326,945.00 4.23 
2 000063 中兴通 讯 229,400 6,492,020.00 3.30 
3 000895 双汇发 展 234,500 5,839,050.00 2.97 
4 000568 泸州老 窖 84,000 4,712,400.00 2.39 
5 000027 深圳能 源 713,300 4,600,785.00 2.34 
6 600016 民生银 行 549,000 4,402,980.00 2.24 
7 601318 中国平 安 68,100 3,688,296.00 1.87 
8 600036 招商银 行 133,600 3,413,480.00 1.73 
9 002007 华兰生 物 120,000 3,265,200.00 1.66 
10 601398 工商银 行 536,900 3,221,400.00 1.64 
 
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 11,976,000.00 6.08 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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 其中： 政策 性金 融债 11,976,000.00 6.08 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 （可 交换 债） - - 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 11,976,000.00 6.08 
 
5、报 告期 末 按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 108601 国开 1703 120,000 11,976,000.00 6.08 
 
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十 名 资产 支持 证券 投资明 细



本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。



 
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细



本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。



 
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细



本基金 本报 告期 末未 持有 权证。



 
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明



9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 
9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 
 
10 、报 告期 末本 基金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明



10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 
10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 
11 、投 资组 合报 告附 注 
（1） 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 
（2） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 
（3） 其他 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 34,491.05 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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2 应收证 券清 算款 139,013.43 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 85,643.33 
5 应收申 购款 11,597.60 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 270,745.41 
（4） 报告 期末 持有的 处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
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十 、基 金的业 绩 
本基 金管理人 承诺以诚实信用 、勤勉尽 责的原则管理和 运用基金 资产, 但不保证基 金一
定盈 利 ，也不保证 最低收益。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。 投资有风险, 投资者 在
作出投 资决 策前 应仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书。 
1. 东吴安鑫量化基金历史 时间段净值增长率与 同期 业绩比较基准收益率 比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率
标准差② 
业绩比较基准
收益率 ③ 
业绩比较基准收
益率标准差④ 
①－③ ②－④ 
2016.06.03-2016.12.31 -2.60% 0.58% 2.50% 0.55% -5.10% 0.03% 
2017.01.01-2017.09.30 12.11% 0.33% 7.51% 0.04% 4.60% -0.07% 
2016.06.03-2017.09.30 9.20% 0.46% 10.39% 0.47% -1.19% -0.01% 
注：1 、 本期已实现收益指基金 本期利息收入、 投资收益、 其 他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2 、 上述基金业绩指标不包括持 有人认购或交易基金的各项费用， 计入费 用后实际收益水平要低于所列数字 。 
2. 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率及 其与 同期业绩基准收益率 的比 较图 
（2016 年06 月03 日至2017 年09月30日） 
 
注：1. 本基金业绩比较基准=65% ×中证 800 指数收益率+35% ×中国债券综合全价（总值）指数收益率 
2. 本基金于2016 年 6 月 3 日成 立， 截至本报告期末已完成建仓，本基金各项资产配置比例符合合同规定。


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十 一、 基金财 产 
一、基金资产总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
 
二、基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
 
三、基金财产的账户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账户 以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财 产 账户 相独立 。 
 
四、基金财产的保管 和处 分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任， 其债 权人 不得 对 本基金 财产 行使 请求 冻结 、 扣押或 其他 权利 。 除 依法 律 法规和 《基
金合同 》的 规定 处分 外， 基金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
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 招募说明书 
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十 二、 基金资 产的 估值 
一、估值日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
 
二、估值对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货合 约 和 银行存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资
等资产 及负 债。 
 
三、估值方法 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券 （ 包括 股票 、权 证等 ） 的估 值 
交易所 上市 的有 价证 券 （ 包括股 票、 权证 等） ， 以其 估值日 在证 券交 易所 挂牌 的市价 （收
盘价 ） 估 值； 估值 日无 交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化 或 证券发 行机 构未
发生影 响证 券价 格的 重大 事件的 ， 以 最近 交易 日的 市价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交易 日后 经
济环境 发生 了重 大变 化 或 证券发 行机 构发 生影 响证 券价格 的重 大事 件的 ， 可参 考类似 投资 品
种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。 
2 、交 易所 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值 
（1 ） 对 在 交 易 所 市 场 上 市 交 易 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种 （ 法 律 法 规 另 有 规 定 的 除
外）， 选取 第三 方估 值机 构提供 的相 应品 种当 日的 估值净 价进 行估 值； 
（2）对 在交易 所市场 上市 交易的可 转换 债券， 按估 值日收盘 价减 去可转 换债 券收盘 价
中所含 债券 应收 利息 后得 到的净 价进 行估 值； 
（3）对 在交易 所市场 挂牌 转让的资 产支 持证券 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（4）对 在交易 所市场 发行 未上市或 未挂 牌转让 的固 定收益品 种， 采用估 值技 术确定 公
允价值 ，在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 ； 
3 、银 行间 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值 
（1）银 行间市 场交易 的固 定收益品 种， 选取第 三方 估值机构 提供 的相应 品种 当日的 估
值净价 进行 估值 。 
（2）对 银行间 市场未 上市 ，且第三 方估 值机构 未提 供估值价 格的 固定收 益品 种，按 成东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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本估值。 
4 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值 。 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票和 权证 ，采用 估值 技术确定 公允 价值， 在估 值技术 难
以可靠 计量 公允 价值 的情 况下， 按成 本估 值。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
5 、同 一证 券同 时在 两个 或 两 个以 上市 场交 易的 ，按 证券所 处的 市场 分别 估值 ； 
6 、股指 期货合 约一般 以估 值当日结 算价 格进行 估值 ，估值当 日无 结算价 的， 且最近 交
易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 的 ， 采 用最近 交易 日结算 价估 值 ； 国家 有最 新规定 的 ， 按 其
规定进 行估 值 。 
7 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
 
四、估值程序 
1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后，基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数
量计算 ，精 确 到 0.001 元 ，小数 点后 第 4 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，并 按规 定公 告。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 按约 定 对 外公 布。 
 
五、估值错误的处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位以 内(含第 3 位) 发生 估值 错误 时， 视为 基金份 额净 值
错误。 
基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错误遭受 损失当事 人(“ 受损方”) 的直接损 失按下 述 “ 估值错误处 理原则 ” 给 予赔偿，承 担
赔偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及 时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未
及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负 有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方”) ，则 估值 错误 责任方 应赔 偿受 损方 的损 失， 并在 其支
付的赔 偿金 额的 范围 内对 获得不 当得 利的 当事 人享 有要求 交付 不当 得利 的权 利； 如果 获得 不
当得利 的当 事人 已经 将此 部分不 当得 利返 还给 受损 方， 则受 损方 应当 将其 已经 获得的 赔偿 额
加上已 经获 得的 不当 得利 返还的 总和 超过 其实 际损 失的差 额部 分支 付给 估值 错误责 任方 。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1） 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 ， 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 ， 通 报基 金托管 人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
（2） 错误 偏差 达到 基金 份 额净值 的 0.25% 时 ，基 金 管理人 应当 通报 基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份 额净 值 的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
 
六、暂停估值的情形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
 
七、基金净值的确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额
净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人， 由基
金管理 人对 基金 净值 予以 公布。 
 
八、特殊情况的处理 
1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 7 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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金资产 估值 错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力， 或 证券 、期货交 易场 所及其 登记 结算公司 发送 的数据 错误 等原因，
基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必 要、 适当 、 合 理的 措施 进行检 查 ， 但是未 能发 现该
错误的 ， 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 ， 基金 管理 人和基 金托 管人 应免 除赔 偿责任 。 但基 金
管理人 和基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 减轻 或消除 由此 造成 的影 响。 
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十 三、 基金的 收益 分配 
一、基金利润的构成 
基金 利润指基 金利息收 入、投 资收益、 公允价值 变动收 益和其他 收入扣除 相关费 用后
的余额 ，基 金已 实现 收益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的余 额。 
 
二、基金可供分配利 润 
基金 可供分配 利润指截 至收益 分配基准 日基金未 分配利 润与未分 配利润中 已实现 收 益
的孰低 数。 
 
三、基金收益分配原 则 
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，每 次
收益分 配比 例不 得低 于该 次可供 分配 利润 的 10% ， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进
行收益 分配 ； 
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资者 不选择 ， 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现
金分红 ； 
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值 ； 
4、每 一基 金 份 额享 有同 等 分配权 ； 
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
四、收益分配方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基 金收 益 分配对 象、
分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 
 
五、收益分配方案的 确定 、公告与实施 
本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定， 并由 基金 托管人 复核 ，在 2 日 内在 指定媒 介
公告并 报中 国证 监会 备案 。 
基金 红利发放 日距离收 益分配 基准日（ 即可供分 配利润 计算截止 日）的时 间不得 超过东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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15 个 工作 日。 
 
六、基金收益分配中 发生 的费用 
基金 收益分配 时所发生 的银行 转账或其 他手续费 用 由投 资者自行 承担。当 投资者 的现
金红利 小于 一定 金额 ， 不 足于支 付银 行转 账或 其他 手续费 用时 ， 基 金登 记机 构可将 基金 份额
持有人 的现 金红 利自 动转 为基金 份额 。红 利再 投资 的计算 方法 ，依 照《 业务 规则》 执行 。 
 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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十 四、 基金费 用与 税收 
一、基金费用的种类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费； 
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
6 、基 金的 证券 、期 货 交 易 费用； 
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8 、基 金账 户开 户费 用、账户维护 费用 ； 
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 
 
二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ： 
H ＝E×0.8%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金管 理费 每日 计 算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核
对一致 后 ， 由 基 金托 管人 于次月 前 5 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。 
2 、基 金托 管人 的托 管费 
本 基 金 的 托管 费 按前 一 日基 金 资 产 净值 的 0.25% 的年 费 率 计 提。 托 管费 的 计算 方 法 如
下： 
H ＝E×0.25%÷ 当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计 算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 经 基金 管理人 与基 金托管 人 核
对一致 后 ， 由 基金 托管 人于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支取 。 若遇 法定节 假日 、东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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公休日 等 ， 支付 日期 顺延 。 
上述“ 一、 基金 费用 的种 类 中第 3 －9 项 费用 ” ，根 据 有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。 
 
三、不列入基金费用 的项 目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
 
四、基金税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 
 
五、费用调整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 降低 基金 管理 费、 基 金托 管费 等相 关费 率， 此 项调
整不需 要基 金份 额持 有人 大会决 议通 过。 
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日2 日前 在指 定媒介 和基 金管 理人 网站 上刊登 公
告。 
 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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十 五、 基金的 会计 与审计 
一、基金会计政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 《基 金合 同》生 效少 于 2 个月 ，可 以并入 下一 个会 计年 度披露 ； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
 
二、基金的年度审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在 2 日内 在 指 定媒 介 公告 并报 中国 证监 会备 案。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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十 六、 基金的 信息 披露 
一、本 基金 的信 息披 露应 符合《 基金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 信息 披露 办法 》 、 《 基金合 同 》
及其他 有关 规定 。 
二、信 息披 露义 务人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 媒介 和基 金管 理人、 基金 托管 人的 互联 网网站 （以 下简 称 “ 网站” ）等媒 介披 露 ，
并保证 基金 投资 者能 够按 照 《基 金合 同》 约 定的 时间 和方式 查阅 或者 复制 公开 披露的 信息 资
料。 
三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息，不 得有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的， 基金 信息披 露 义
务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的， 以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
五、公 开披 露的 基金 信息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 《 基金合 同》 、基 金托 管协 议 
1 、 《基 金合同 》 是界 定 《 基金合 同》 当 事人 的各 项 权利、 义 务关 系， 明 确基 金份额 持有
人大会 召开 的规 则及 具体 程序 ， 说 明基 金产 品的 特性 等涉及 基金 投资 者重 大利 益的事 项的 法
律文件 。 
2 、基金 招募说 明书应 当最 大限度地 披露 影响基 金投 资者决策 的全 部事项 ，说 明基金 认东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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购、 申 购和 赎回 安排 、 基 金投资 、 基 金产 品 特 性、 风险揭 示、 信息 披露 及基 金份额 持有 人服
务等内 容。 《基金 合同 》 生 效后， 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日 起 45 日内， 更新招 募说 明
书 并 登 载 在 网站 上 ， 将 更新 后 的 招 募 说明 书 摘 要 登载 在 指 定 媒 介上 ； 基 金 管理 人 在 公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
3 、基金 托管协 议是界 定基 金托管人 和基 金管理 人在 基金财产 保管 及基金 运作 监督等 活
动中的 权利 、义 务关 系的 法律文 件。 
基金募 集申 请经 中国 证监 会 注册 后， 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的 3 日 前， 将基金 招募
说明书 、 《基 金合 同》 摘 要 登载在 指定 媒介 上； 基金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 《基 金合 同》 、
基金托 管协 议登 载在 网站 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 
（三） 《基 金合 同》 生效 公 告 
基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效
公告。 
（四） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
《基金 合同 》 生效后 ， 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 ， 基 金管理 人应 当至少 每周
公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日， 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 介上。 
（五） 基金 份额 申购 、赎 回价格 
基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率， 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
（六） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 介上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本 或 书面 报告 方式 。 
（七） 临时 报告 
本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机
构备案 。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止《 基金 合同》 ； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十； 
11 、 涉及 基金 管 理 业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁 ； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金销 售机 构； 
20 、更 换基 金登 记机 构； 
21 、本 基金 开始 办理 申购 、赎回 ； 
22 、本 基金 申购 、赎 回费 率及其 收费 方式 发生 变更 ； 
23 、本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期 办理 ； 
24 、本 基金 连续 发生 巨额 赎回并 暂停 接受 赎回 申请 ； 
25 、本 基金 暂停 接受 申购 、赎回 申请 后重 新接 受申 购、赎 回； 
26 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（八） 澄清 公告 
在 《 基金 合同 》 存 续期 限 内， 任何 公共 媒介中 出现 的或者 在市 场上 流传 的消 息可能 对基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即对 该
消息进 行公 开澄 清， 并将 有关情 况立 即报 告中 国证 监会。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 备案 ，并 予以 公告 。 
（十） 投资 股指 期货 的信 息披露 
基金管 理人 在季 度报 告、 半年度 报告 、 年 度报 告等 定期报 告和 招募 说明 书 （ 更新） 等文
件中披 露股 指期 货交 易情 况， 包 括投 资政 策、 持仓 情况、 损益 情况 、 风 险指 标等， 并充 分揭
示股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资政 策和 投资 目标等 。 
（十一 ）投 资资 产支 持证 券的信 息披 露 
基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持证 券总 额 、 资 产支 持证券 市
值占基 金净 资产 的比 例和 报告期 内所 有的 资产 支持 证券明 细。 
基金管 理人 应在 基金 季度 报告中 披露 其持 有的 资产 支持证 券总 额 、 资 产支 持证 券市值 占
基金净资产的比例 和报告 期末按市值占基金 净 资 产比 例 大 小 排 序 的前 10 名资 产 支 持 证 券东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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明细。 
（十二 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
六、信 息披 露事 务管 理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出 具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 介上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒介披 露信 息， 但是 其他 公共媒 介不 得早 于指 定媒 介披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 ，
供公众 查阅 、复 制。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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十 七、 基金的 风险 揭示 
一、投资于本基金的 主要 风险 
1 、市 场风 险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化而 产生 风险， 主要 包括 ： 
（1）政 策风险 。因国 家宏 观政策（ 如货 币政策 、财 政政策、 行业 政策、 地区 发展政 策
等）发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 
（2） 经济 周期 风险 。 随 经 济运行 的周 期性 变化 ， 证 券市场 的收 益水 平也 呈周 期性变 化。
基金投 资于 债券 ，收 益水 平也 会 随之 变化 ，从 而产 生风险 。 
（3）利 率风险 。金融 市场 利率的波 动会 导致证 券市 场价格和 收益 率的变 动。 利率直 接
影响着 债券 的价 格和 收益 率， 影响 着企 业的融 资成 本和利 润 。 基 金投资 于债 券， 其收 益水 平
会受到 利率 变化 的影 响。 
（4）上 市公司 经营风 险。 上市公司 的经 营好坏 受多 种因素影 响， 如管理 能力 、财务 状
况、 市 场前 景、 行业 竞争 、 人员 素质 等， 这些 都会 导致企 业的 盈利 发生 变化 。 如果 基金 所投
资的上 市公 司经 营不 善， 其股票 价格 可能 下跌 ， 或 者能够 用于 分配 的利 润减 少， 使基 金投 资
收益下 降。 虽然 基金 可以 通过投 资多 样化 来分 散这 种非系 统风 险， 但不 能完 全 规避 。 
（5）债 券市场 流动性 风险 。由于银 行间 债券市 场深 度和宽度 相对 较低， 交易 相对较 不
活跃， 可能 增大 银行 间债 券变现 难度 ，从 而影 响基 金资产 变现 能力 的风 险。 
（6）购 买力风 险。基 金的 利润将主 要通 过现金 形式 来分配， 而现 金可能 因为 通货膨 胀
的影响 而导 致购 买力 下降 ，从而 使基 金的 实际 收益 下降。 
（7）再 投资风 险。再 投资 风险反映 了利 率下降 对固 定收益证 券利 息收入 再投 资收益 的
影响， 这与 利率 上升 所带 来的价 格风 险 （ 即利 率风 险） 互 为消 长。 具体 为当 利率下 降时 ， 基
金从投 资的 固定 收益 证券 所得的 利息 收入 进行 再投 资时， 将获 得比 以前 较少 的收益 率。 
（8）信 用风险 。基金 所投 资债券的 发行 人如出 现违 约、无法 支付 到期本 息， 或由于 债
券发行 人信 用等 级降 低导 致债券 价格 下降 ，将 造成 基金资 产损 失。 
2 、管 理风 险 
基金运 作过 程中 由于 基金 投资策 略、 人为 因素、 管理 系统设 置不 当造 成操 作失 误或公 司
内部失 控而 可能 产生 的损 失。管 理风 险包 括： 
（1）决 策风险 ：指基 金投 资的投资 策略 制定、 投资 决策执行 和投 资绩效 监督 检查过 程东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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中，由 于决 策失 误而 给基 金资产 造成 的可 能的 损失 ； 
（2）操 作风险 ：指基 金投 资决策执 行中 ，由于 投资 指令不明 晰、 交易操 作失 误等人 为
因素而 可能 导致 的损 失； 
（3） 技术 风险 ：是 指公 司 管理信 息系 统设 置不 当等 因素而 可能 造成 的损 失。 
3 、职业 道德风 险：是 指公 司员工不 遵守 职业操 守， 发生违法 、违 规行为 而可 能导致 的
损失。 
4 、流 动性 风险 
在开放 式基 金交 易过 程中 ， 可能 会发 生巨 额赎 回的 情形。 巨额 赎回 可能 会产 生基金 仓位
调整的 困难 ，导 致流 动性 风险， 甚至 影响 基金 份额 净值。 
5 、合 规性 风险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 ， 或 者基 金投资 违反 法规及 基金
合同有 关规 定的 风险 。 
6 、投资 管理风 险： （1 ） 本 基金是一 只混 合型基 金， 预期风险 和预 期收益 低于 股票型 基
金， 高 于债券 型基 金和 货 币市场 基金；（ 2） 选 股方 法、 选股 模型 风险 ； （3） 基金经 理主 观判
断错误 的风 险； （4） 其他 风险。 
7 、投 资股 指期 货的 风险 
本基金 参与 股指 期货 交易 。 股指 期货 交易 采用 保证 金交易 制度 ， 由 于保 证金 交易具 有杠
杆性， 当出 现不 利行 情时， 股指期 货标 的指 数微 小的 变动就 可能 会使 投资 者权 益遭受 较大 损
失。 股指 期货 采用每 日无 负债结 算制 度 ， 如果 没有 在规定 的时 间内 补足 保证 金， 按规 定将 被
强制平 仓 ， 可 能给投 资带 来重大 损失 。 此外 ， 交 易 所对股 指期 货的 交易 限制 与规定 会对 基金
投资股 指期 货的 策略 执行 产生影 响， 从而 对基 金收 益产生 不利 影响 。 
8 、其 他风 险 
（1）随 着符合 本基金 投资 理念的新 投资 工具的 出现 和发展， 如果 投资于 这些 工具， 基
金可能 会面 临一 些特 殊的 风险； 
（2） 因技 术因 素而 产生 的 风险， 如计 算机 系统 不可 靠产生 的风 险； 
（3）因 基金业 务快速 发展 而在制度 建设 、人员 配备 、内控制 度建 立等方 面不 完善而 产
生的风 险； 
（4） 因人 为因 素而 产生 的 风险、 如内 幕交 易、 欺诈 行为等 产生 的风 险； 
（5） 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ； 
（6）战 争、自 然灾害 等不 可抗力可 能导 致基金 资产 的损失， 影响 基金收 益水 平，从 而东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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5-1-88 
带来风 险； 
（7） 其他 意外 导致 的风 险 。 
 
二、声明 
1 、投 资人 投资 于本 基金 ， 须 自行 承担 投资 风险 ； 
2 、除基 金管理 人直接 办理 本基金的 销售 外，本 基金 还通过 基 金管 理人指 定的 基金销售
机构销 售， 基金 管理 人与 基金 其 他销 售 机 构都 不能 保证其 收益 或本 金安 全。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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十 八、 基金合 同的 变更、 终止 与基金 财产 的清算 
一、 《 基金 合同 》的 变更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通
过的事 项的 ， 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通
过的事 项， 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ，并 报中 国证 监会 备案。 
 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自表 决通 过之 日起 生效 ， 自决 议
生效后 两日 内在 指定 媒介 公告。 
二、 《 基金 合同 》的 终止 事 由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
三、基 金财 产的 清算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产 清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
四、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
六、基 金财 产清 算的 公告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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十 九、 基金合 同的 内容摘 要 
一、 基金份 额持 有人 、基 金管 理人和 基金 托管 人的 权利 、义务 
（一） 基金份 额持 有人 的权 利与 义务 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于： 
（1） 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ； 
（2）了 解所投 资基金 产品 ，了解自 身风 险承受 能力 ， 自主判 断基 金的投 资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的 基 金份 额 持有人 大会 的决 议 ； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
（二） 基金管 理人 的权 利与 义务 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金； 
（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会； 
（6） 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人， 如认 为基 金托 管人 违反了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11） 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 在法 律法 规允 许的 前提下 ，为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资 、 融券 ；



（14） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（15） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商 、 期货 经纪 机构 或其他 为基
金提供 服务 的外 部机 构；



（16） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户 等 业务 规则 ； 
（17）法 律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《基 金合 同》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用 、 谨 慎勤勉 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ， 保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外 ， 不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等 法律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11） 严格 按照 《基 金法 》 、 《基 金合 同》 及其 他有 关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；




（24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人 承担 全部 募集 费用 ， 将已募 集资 金并 加计 银行 同期活期 存 款利 息在 基金 募集期 结束 后
30 日 内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（ 三） 基金托 管人 的权 利与 义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的 其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应呈报 中国 证 监
会，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（4）根 据相关 市场规 则， 为基金开 设 资 金账户 、证券 账户等 投资 所需账 户 ， 为基金 办
理证券 、期 货 交 易资 金清 算 ； 
（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户， 独立 核算 ，分 账管理 ，保 证不 同基 金之 间在账 户设 置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金 法》 、 《 基金合 同》 、 《 托管协 议》 及其他 有关规 定外， 不得 利用基 金
财产为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益， 不得 委托 第三 人托管 基金 财产 ； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户 、 证券账 户 等 投资所需 账户 ， 按照 《基 金合同 》
及《托 管协 议》 的约 定， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜； 
（7）保 守基金 商业 秘密， 除《基 金法》 、 《基金 合同》 、 《托管 协议》 及其 他有关 规定另
有规定 外， 在基 金信 息公 开披露 前予 以保 密， 不得 向他人 泄露 ， 因 向审 计、 法律等 外部 专业
顾问提 供的 情 况 除外 ； 
（8） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 及 《托管 协议 》 的 规定 进行 ； 如果 基金 管理
人有未 执行 《基 金合 同》 及 《托 管协 议》 规定 的行 为， 还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适
当的措 施； 
（11） 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 款 项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金管 理人 、 基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
（16） 按照 法律 法规 和 《基 金合同 》 及 《 托管 协议》 的 规定监 督基 金管 理人 的投 资运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《基 金合 同 》 及 《托 管协 议》 导 致基 金财产 损失 时， 应承 担赔 偿责任 ， 其
赔偿责 任不 因其 退任 而免 除； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《基 金合 同》 造 成基金 财产 损失 时， 应为 基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决 议 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 ， 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表
基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投 票 权 。 
本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 
（一） 召开 事由 
1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5） 提高 基金 管理 人、 基 金托管 人的 报酬 标准 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份 额 持有人 大会 ； 
（11） 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 （含 10% ） 基 金份 额的 基金 份额 持有人 （以
基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 ， 下 同） 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人
大会； 
（12） 对基 金合同 当 事人 权利和 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（13）法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会
的事项 。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改， 不 需召 开基 金份 额持 有人大 会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和 《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 在对 现有基 金
份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响的 前提 下调 低赎 回费率 或变 更收 费方 式 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改； 
（5） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重大 变 化； 
（6）基 金管理 人、基 金份 额登记机 构在 法律法 规规 定或中国 证监 会许可 的范 围内且 对
现有基 金份额 持有人 利益 无实质 性不利 影响的 前提 下调整 或修改 《业务 规则》 ，包括 但不限
于有关 基金 认购 、申 购、 赎回、 转换 、基 金交 易、 非交 易 过户 、转 托管 等内 容； 
（7）按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情
形。 
（二） 会议 召集 人及 召集 方式 
1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ，基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召
集 。 
2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ，由 基金 托管人 召集 。 
3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基 金管 理人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集， 并书 面告 知基金 托管 人。 
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人决定 不
召集 ， 基 金托 管人仍 认为 有必要 召开 的 ， 应当 由基 金托管 人 自 行召 集 ， 并自 出具书 面决 定 之
日起 60 日 内召 开并 告知 基 金管理 人， 基金 管理 人应 当配合 。 
4 、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份
额 持 有 人 大 会， 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起
10 日 内决 定是 否召 集， 并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人决定 不
召集， 代表 基金 份额 10% 以上（ 含 10% ） 的基 金份 额持有 人仍 认为 有 必 要召 开的， 应当 向基
金托管 人提 出书 面提 议。 
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知提 出提议 的
基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ； 基金 托 管 人 决定 召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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60 日 内召 开 并 告知 基金 管 理人， 基金 管理 人应 当配 合 。 
5 、 代 表基 金份 额 10% 以 上 （含10% ） 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项要 求召 开基 金份额 持
有人大 会 ， 而 基金 管理 人 、 基 金托 管人 都不 召集 的 ， 单 独或 合计 代表 基金 份 额10% 以上 （ 含
10% ） 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 ， 并至少 提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有
人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的， 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 ， 不得 阻碍 、 干
扰。 
6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
（三） 召开 基金 份额 持有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1 、 召 开基 金份额 持有 人大 会， 召 集人 应于 会议 召开 前 30 日， 在指定 媒介 公告 。 基金 份
额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式； 
（2） 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ； 
（4）授 权委托 证明的 内容 要求（包 括但 不限于 代理 人身份， 代理 权限和 代理 有效期 限
等） 、 送达 时间 和地 点 ； 
（5） 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ； 
（6） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（7） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
2 、采取 通讯开 会方式 并进 行表决的 情况 下，由 会议 召集人决 定在 会议通 知中 说明本 次
基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面
表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 
（四） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通讯 开会 方式 或 法律 法规 及监 管机 关允许 的
其他方 式 召 开， 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 
1 、现场 开会。 由基金 份额 持有人本 人出 席或以 代理 投票授权 委托 证明委 派代 表出席 ，东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会， 基金 管理 人
或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行
基金份 额持 有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同》 和 会 议通知 的规 定，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，有 效的基 金
份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一（含 二 分之 一）。 
参加基 金份 额持 有人 大 会 的基金 份额 持有 人的 基金 份额低 于上 述规 定比 例的 ， 召集人 可
以在原 公告 的基 金份 额持 有人大 会召 开时 间 的3 个 月以后 、6 个 月以 内， 就原 定审议 事项 重
新召集 基金 份额 持有 人大 会。 重新 召集 的基 金份 额持 有人大 会 ， 应 当有 代表 三分 之一以 上 （含
三分之 一） 基金 份额 的基 金份额 持有 人或 其代 理人 参加， 方可 召开 。 
2 、通讯 开会。 通讯开 会系 指基金份 额持 有人将 其对 表决事项 的投 票以书 面形 式在表 决
截至日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1） 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后，在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关
提示性 公告 ； 
（2）召 集人按 基金合 同 约 定通知基 金托 管人（ 如果 基金托管 人为 召集人 ，则 为基金 管
理人 ） 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 （ 如果 基金 托
管人为 召集 人， 则为 基金 管理人 ） 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份
额持有 人的 书面 表决 意见 ； 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的 ， 不
影响表 决效 力； 
（3） 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的， 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一（含 二分 之一）； 
若本 人直接出 具书面意 见或授 权他人代 表出具书 面意见 的基金份 额持有人 的基金 份额
低于上 述规 定比 例的 ，召 集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以 后 、
6 个月 以内， 就原 定审 议事 项重新 召集 基金 份额 持有 人大会 。 重 新召 集的 基金 份额持 有人 大
会， 应当 有代 表三分 之一 以上 （含 三分 之一 ） 基 金 份额的 基金 份额 持有 人 直 接出具 书面 意见
或授权 他人 代表 出具 书面 意见 。 
（4） 上述 第 （3 ） 项中 直接 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 或受 托代 表他 人出 具书面 意东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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见的代 理人 ， 同 时提 交的 持有基 金份 额的 凭证 、 受 托出具 书面 意见 的代 理人 出具的 委托 人持
有基金 份额的 凭证及 委托 人的代 理投票 授权委 托证 明符合 法律法 规、 《 基金合 同》和 会议通
知的规 定， 并与 基金 登记 机构记 录相 符 。 
3 、在法 律法规 或监管 机构 允许的情 况下 ，经会 议通 知载明， 基金 份额持 有人 大会可 通
过网络 、 电 话或 其他 非现 场方式 或者 以现 场方 式与 非现场 方式 相结 合的 方式 召开， 会议 程序
比照现 场开 会和 通讯 方式 开会的 程序 进行 ； 基 金份 额持有 人也 可以 采用 网络 、 电话 或其 他方
式进行 表决 ，或 者采 用网 络、电 话或 其他 方式 授权 他人代 为出 席会 议并 表决 。 
（五） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终
止《基 金合同》 、更 换基金 管理人 、更换 基金托 管人 、与其 他基金 合并、 法律 法规及 《基金
合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第七条 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大 会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议 的代 表主 持； 如果基 金管 理人 授权 代表 和基金 托管 人授 权代 表均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 二 分之 一 以 上 （ 含 二 分之一 ） 选 举产
生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒
不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会， 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 
会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 （或单 位名
称） 、身 份证 明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 （或 单位名 称）和
联系方 式等 事项 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ，首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案， 在所 通知 的表 决截 止日期 后
2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召 集人 统计 全部 有效表 决， 在公 证机 关监 督下形 成 决 议 。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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（六） 表决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
1 、一般 决议， 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二分
之一 以 上 （含 二分之 一 ） 通过方 为有 效 ； 除下 列 第2 项所 规定 的须 以特 别决 议通 过 事项 以外
的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 
2 、特别 决议， 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三
分之二 以上 （含 三分 之二 ） 通过 方可 做出 。 转 换基 金运作 方式 、 更 换基 金管 理人或 者基 金托
管人、 终止 《基 金合 同》 、 本基金 与其 他基 金合 并 以 特别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 符合会 议通
知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 ， 表面 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不 清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出具
书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
（七） 计票 
1 、现 场开 会 
（1）如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集， 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会
议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大
会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ； 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然
由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的， 基 金份 额持
有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份
额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ，不 影响 计票的 效力 。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 果会议 主持人 或基 金份额持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ，可以 在
宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点， 重 新清 点以
一次为 限。 重新 清点 后， 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 
（4）计 票过程 应由公 证机 关予以公 证 ， 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的， 不东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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影响计 票的 效力 。 
2 、通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
（八） 生效 与公 告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议，召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 自表 决通 过之 日起 生效 。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 个工 作日 内在 指 定媒 介 上 公告 。 如果 采用通 讯
方式进 行表 决， 在公 告基 金份额 持有 人大 会决 议时 ， 必须 将公 证书 全文 、 公 证机构 、 公 证员
姓名等 一同 公告 。 
基金管理人、基金托 管人 和基金份额持有人应 当执 行生效的基金份额持 有人 大会的决
议。 生效 的基 金份额 持有 人大会 决议 对全 体基 金份 额持有 人 、 基 金管理 人 、 基金托 管人 均有
约束力 。 
（九） 本部 分关 于基 金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、 表 决条件 等规
定， 自基 金合 同生效 日起 ， 凡 是直 接引 用法律 法规 的部分 ， 如与 将来颁 布的 涉及基 金份 额 持
有人大 会规 定的 法律 法规 不一致 的， 基金 管理 人与 基金托 管人 协商 一致 并提 前 公告 后， 可直
接对本 部分 内容 进行 修改 和调整 ，无 需召 开基 金份 额持有 人大 会审 议。 
三 、基 金合 同的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算 
（一） 《基 金合 同》 的变 更 
1、变 更基 金合 同涉及 法 律 法规规 定或 本基金 合 同约 定应经 基金 份额 持有 人大 会决议
通过的 事项 的， 应召 开基 金份额 持有 人大 会决 议通 过。 对 于可 不经 基金 份额 持有人 大会 决议
通过的 事项 ，由 基金 管理 人和基 金托 管人 同意 后变 更并公 告， 并报 中国 证监 会备案 。 
 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议 自表 决通 过之 日起 生效 ， 自决 议
生效后 两日 内在 指定 媒介 公告。 
（二） 《基 金合 同》 的终 止 事由 
有下列 情形 之一 的， 《基 金 合同》 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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承接的 ； 
3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、 基 金财 产清算 小组 ： 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小
组，基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格 的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时， 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金剩余 财 产进 行 分配； 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 ， 清算费 用
由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（五） 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
四 、争 议解 决方 式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友
好协商 未能 解决 的， 任何 一方均 有权 将争 议提 交中 国国际 经济 贸易 仲裁 委员 会， 根 据该 会当
时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁， 仲 裁地 点为 上海 市。 仲 裁裁决 是终 局性 的并 对各 方当事 人具 有
约束力 ，仲 裁 费 用由 败诉 方承担 。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
五 、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 
《基金 合同 》 正 本一 式六 份， 除 上报 有关 监管 机构 一式二 份外 ， 基 金管 理人 、 基金 托管
人各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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二十 、 基金托 管协 议的内 容摘 要 
一、托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 东吴 基金 管理 有限 公司 
注册地 址 ： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135) 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135) 
邮政编 码：200135 
法定代 表人 ：王炯 
成立日期 ：2004 年9 月2 日 
批准设 立机 关 及 批准 设立 文号 ： 中国 证监 会证 监基 金字[2004]132 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本：1 亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 募集 、 基 金销售 、 资 产管 理、 中国 证监会 许可 的其 他业 务 （ 依法须 经批
准的项 目， 经相 关部 门批 准后方 可开 展经 营活 动） 
（二） 基金 托管 人 
名称： 江苏 银行 股份 有限 公司（ 简称 ：江 苏银 行） 
住所： 中国 江苏 省南 京市 洪武北 路 55 号 （邮 编 210005 ） 
办公地 址： 中国 江苏 省南 京市洪 武北 路 55 号 （邮 编 210005 ） 
法定代 表人 ：夏 平



成立时 间：2007 年1 月 22 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 证监许 可【2014 】619 号 
注册资 本：103.9 亿 
组织形 式： 股份 有限 公司 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 吸收 公众 存款 ； 发放 短期 、 中 期和 长期 贷款； 办理 国内 外结 算； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券 ； 代理发 行、 代理 兑付 、 承 销 政府债 券； 买卖 政府 债券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从 事银 行卡 业务； 提供 信用 证服 务及 担保； 代理 收付
款项业 务； 提供 保管 箱服 务； 经 国务 院银 行业 监督 管理机 构批 准的 其他 业务 ； 经营 结汇 、 售
汇业务 。 
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一） 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行 为行 使监 督权 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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（1）基 金托管 人根据 有关 法律法规 的规 定及《 基金 合同》和 本协 议的约 定， 对基金 的
投资范 围、 投资 对象 进行 监督。 
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包括 国内 依法发 行上 市的 股票 （ 包括 中小板 、
创业板 及其他 中国证 监会 允许基 金投资 的股票 ） 、权 证、股 指期货 等权益 类金 融工具 ，以及
债券 等 固定 收益 类金 融工 具 （包 括但不 限于 国债、 金融债 、 企业 债、 公 司债 、 次级债 、 可 转
换债券 、 分 离交 易可 转债 、 可交换 债券 、 央 行票 据、 中 期票据 、 短 期融 资券 、 超 短 期 融资 券、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 、 货 币市 场工 具等） 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具( 但 须符合 中国 证监 会相 关规 定) 。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 基 金的投 资组 合比 例为 ： 本 基金 股 票投 资占 基金 资产 的比例 为 0% –
95% ； 投资 于 债 券等 固定 收益类 资产 比例 不低 于基 金资产 的 5% ； 权证投 资 比例不 得超 过基
金资产净值 的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持 现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金 资 产净 值 的 5% ； 本基金 投资 于
其他工 具的 比例 依照 法律 法规或 监管 机构 的规 定执 行。 
如法律 法规 或监 管机 构允 许， 基 金管 理人 在履 行适 当程序 后， 可以 调整 上述 投资品 种的
投资比 例。 
基金托 管人 对基 金管 理人 业务进 行监 督和 核查 的义 务自基 金合 同生 效日 起开 始履行 。 
（2）基 金托管 人根据 有关 法律法规 的规 定及《 基金 合同》和 本协 议的约 定， 对基金 投
资比例 进行 监督 。 
根据《 基金 合同 》的 约定 ，本基 金投 资组 合比 例应 符合以 下规 定： 
1.本基 金的 投资 比例 为股 票投资 占基 金 资 产的 比例 为0% –95% ； 投资 于债券 等 固定
收益类 资产 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的 5% ； 
2.本基 金 每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 应 保持 不低
于基金 资产 净 值 5 ％ 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 ； 
3.本基 金持 有一 家公 司发 行的证 券， 其市 值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ； 
4. 本基金管理人管理的托管 于 本 基 金 托 管 人 处 的 全部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行的 证
券，不 超过 该证 券 的 10 ％ ； 
5.本基 金持 有的 全部 权证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％ ； 
6.本基 金管 理人 管理 的 托 管于本 基金 托管 人处 的 全 部基金 持有 的同 一权 证 ， 不得超东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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过该权 证 的 10 ％； 
7．本基 金在任 何交易 日买 入权证的 总金 额，不 得超 过 上一交 易日 基金资 产净 值的
0.5％； 
8.本基 金投 资于 同一 原始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例 ， 不 得超 过基 金 资产净
值的 10 ％； 
9.本基 金持 有的 全部 资产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％； 
10.本 基金 持有 的同 一( 指同 一信用 级别) 资产 支持 证券 的比例 ， 不 得超 过该 资产 支 持
证券规 模 的 10 ％； 
11. 本 基金 管理人 管理的 托管 于本 基金托 管人处 的 全部 基金 投资于 同一原 始权益 人
的各类 资产 支持 证券 ，不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 ％； 
12.本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券 。 基 金 持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应在评 级报 告发布 之 日
起 3 个 月内 予以 全部 卖出 ； 
13.基金 财产参 与股票 发行 申 购，本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金 的 总 资产 ，本
基金所 申报 的股 票数 量不 超过拟 发行 股票 公司 本次 发行股 票的 总量 ； 
14. 本 基金 总资 产 不 得超 过基金 净资产 的 140% ； 
15. 本基金进入全国银行 间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值 的 40% ，本 基金 在全 国银行 间同 业市 场汇总 的 债券回 购最 长期 限 为 1 年 ，债券 回
购到期 后不 得展 期； 
16.本 基金 参与 股指 期货 交 易后， 依据 下列 标准 建构 组 合： 
1）在任 何交易 日日终 ，持 有的买入 股指 期货合 约价 值，不得 超过 基金资 产净 值的
10%； 
2） 在任 何交 易日 日终， 持 有的买 入股指 期 货合 约价 值与有 价证 券市 值之 和, 不 得超
过基金 资产 净值 的 95% ， 其中 ， 有 价证 券指 股票 、 债券 （不 含到 期日 在一 年 以内的 政府
债券） 、权 证、 资产 支持 证券、 买入 返售 金融 资产 （不含 质押 式回 购） 等 ； 
3）在任 何交易 日日终 ，持 有的卖出 期货 合约价 值不 得超过基 金持 有的股 票总 市值
的 20% ； 
4）本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ，合 计（轧 差计 算）
应当符 合基 金合 同关 于股 票投资 比例 的有 关约 定； 
5）在任 何交易 日内交 易（ 不包括平 仓） 的股指 期货 合约的成 交金 额不得 超过 上一
交易日 基金 资产 净值 的 20% ； 
17.法 律、 行政 法规 及中 国 证监会 规定 的 和 基金 合同 约定的 其他 投资 限制 。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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5-1-108 
因证券 、 期 货 市 场波 动、 证券发 行人 合并 、 基 金规 模变动 、 股 权分 置改 革中 支付对 价 等
基 金 管 理 人 之外 的 因 素 致使 基 金 投 资 比例 不 符 合 上述 规 定 投 资 比例 的 ， 基 金管 理 人 应 当在
10 个 交易 日内 进行 调整 ， 但中国 证监 会规 定的 特殊 情形除 外 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的约定 。 期 间， 基金 的投 资范围 、 投 资策 略应 当符 合基金 合同 的 约 定。 基金 托管人 对基 金的
投资监 督与 检查 自基 金合 同生效 之日 起开 始。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人 在 履行适 当程
序后， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按 照调 整后 的规定 执行 。 
（3）基 金托管 人根据 有关 法律法规 的规 定及基 金合 同和本协 议的 约定， 对基 金投资 禁
止行为 进行 监督 。基 金财 产不得 用于 下列 投资 或者 活动。 
1. 承 销证 券； 
2. 违 反规 定 向 他人 贷款 或 者提供 担保 ； 
3. 从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4. 买 卖其 他基 金份 额， 但 是 中国 证监 会 另 有规 定的 除外； 
5. 向 基金 管理 人、 基金 托 管人出 资； 
6. 从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
7. 法 律、 行政 法规 和中 国 证监会 规定 禁止 的其 他活 动。 
基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者
与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 ， 或 者从 事其 他重大 关联 交
易的 ， 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略， 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 原则 ， 防 范利 益
冲突 ， 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 ， 按 照市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事 先
得到基 金托 管人 的同 意， 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审
议， 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项
进行审 查。 
法律法 规或 监管 部门 取消 或调整 上述 限制 ， 如 适用 于本基 金， 基金 管理 人在 履行适 当程
序后 ， 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 或按照 调整 后 的规定 执行 。 
（4）基 金托管 人根据 有关 法律法规 的规 定及基 金合 同和本协 议的 约定， 对基 金管理 人
参与银 行间 债券 市场 进行 监督。 
1 ）基金 托管人 依据有 关法 律法规的 规定 和《基 金合 同》的约 定对 于基金 管理 人参与 银东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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行间市 场交 易的 交易 是否 符合交 易对 手库 进行 监督 。 基金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律
法规及 行业 标准 的银 行 间 市场交 易对 手的 名单 。 基金 托管人 在收 到名 单 后2 个 工作日 内电 话
或回函 确认 收到 该名 单 。 基 金管理 人应 定期 和不 定期 对银行 间市 场现 券及 回购 交易对 手的 名
单进行 更新 。 基 金托 管人 在收到 名单 后2 个工 作日 内电话 或书 面回 函确 认， 新名单 自基 金托
管人确 认当 日生 效。 新名 单生效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应
按照协 议进 行结 算。 
2 ）基金 管理人 参与银 行间 市场交易 时， 有责任 控制 交易对手 的资 信风险 ，由 于交易 对
手资信 风险 引起 的损 失, 基 金管理 人应 当负 责向 相关 责任人 追偿 。 
（5）基 金托管 人根据 有关 法律法规 的规 定及基 金合 同和本协 议 的 约定， 对基 金管理 人
选择存 款银 行进 行监 督。 
基金投 资银 行定 期存 款的 ， 基金 管理 人应 根据 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定， 确定
符合条 件的 所有 存款 银行 的名单 ， 并 及时 提供 给基 金托管 人， 基金 托管 人应 据以对 基金 投资
银行存 款的 交易 对手 是否 符合有 关规 定进 行监 督。 
本基金 投资 银行 存款 应符 合如下 规定 ： 
1. 基金 管理 人、 基金 托管 人应当 与存 款银 行建 立定 期对账 机制 ， 确 保基 金银 行存款 业务
账目及 核算 的真 实、 准确 。 
2 ．基金 管理人 与基金 托管 人应根据 相关 规定， 就本 基金银行 存款 业务另 行签 订书面 协
议， 明 确双 方在 相关 协议 签署、 账户 开设 与管 理、 投资指 令传 达与 执行 、 资 金划拨 、 账 目核
对、 到 期兑 付、 文 件保 管以 及存款 证实 书的 开立 、 传 递、 保 管等 流程 中的 权利、 义务和 职责 ，
保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
3 ．基金 托管人 应加强 对基 金银行存 款业 务的监 督与 核查，严 格审 查、复 核相 关协议 、
账户资 料、 投资 指令 、存 款证实 书等 有关 文件 ，切 实履行 托管 职责 。 
4 ．基金 管理人 与基金 托管 人在开展 基金 存款业 务时 ，应严格 遵守 《基金 法》 、《运 作
办法》 等有 关法 律法 规， 以及国 家有 关账 户管 理、 利率管 理、 支付 结算 等的 各项规 定。



（6）基金托 管人根 据法律 法规的规定 及《基 金合同 》和本协议 的约定 ，对基 金投资 其
他方面 进行 监督 。 
（二 ） 基 金托 管人 应根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金资 产净 值计算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确认 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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5-1-110 
露、 基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 如 果基 金管理 人未 经基
金托管 人的 审核 擅自 将不 实的业 绩表 现数 据印 制在 宣传推 介材 料上 ， 则基 金托 管人对 此不 承
担任何 责任 ，并 有权 在发 现后报 告中 国证 监会 。 
（三） 基金 管理 人应 积极 配合和 协助 基金 托管 人的 监督和 核查 ， 在 规定 时间 内答复 并改
正， 就 基金 托管 人的 疑义 进行解 释或 举证 。 对 基金 托管人 按照 法规 要求 需向 中国证 监会 报送
基金监 督报 告的 ，基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制度 等。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令或 实际 投资 运作违 反 《基 金法 》 及其 他 有关法 规、
《基金 合同 》 和 本协 议规 定的行 为， 应及 时以 书面 或双方 约定 的其 他 形 式通 知基金 管理 人限
期纠正 ， 基金 管理人 收到 通知后 应及 时核 对， 并以 电话或 书面 形式 向基 金托 管人反 馈 ， 说 明
违规原 因及 纠正 期限 ， 并 保证在 规定 期限 内及 时改 正。 在限 期内 ， 基 金托 管 人有权 随时 对通
知事项 进行 复查 ， 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限
期内纠 正的 ，基 金托 管人 有 权报 告中 国证 监会 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人在 限期 内纠 正。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的指 令违 反法 律、 行政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 《 基
金合同 》约 定的 ，应 当拒 绝执行 ，立 即通 知基 金管 理人， 并及时 向 中国 证监 会报告 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的指令 违反 法律 、 行政 法规 和其他 有
关规定 ， 或 者违 反 《 基金 合同》 约定 的， 应当 立即 通知基 金管 理人 ， 并 及时 向中国 证监 会报
告。 
三、基金管理人对基 金托 管人的业务核查 
根据 《 基金法 》 及其 他有 关法规 、 《基 金合同 》 和 本协议 规定， 基金 管理 人 对基金 托管
人 履 行 托 管 职责 的 情 况 进行 核 查 ， 核 查事 项 包 括 但不 限 于 基 金 托管 人 是 否 安全 保 管 基 金财
产、 开立 基金 财产的 资金 账户 、 证 券账 户及债 券托 管账户 以及 投资 所需 的其 他专用 账户，是
否及时 、 准 确复 核基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 ， 是 否根 据基金 管理 人指
令办理 清算 交收 ， 是 否按 照法规 规定 和 《基金 合同 》 规 定进 行相 关信息 披露 和监督 基金 投 资
运作等 行为 。 
基金管 理人 定期 和不 定期 地对基 金托 管人 保管 的基 金资产 进行 核查 。 基金 托管 人应积 极
配合基 金管 理人 的核 查行 为， 包 括但 不限 于： 提 交相 关资料 以供 基金 管理 人核 查托 管 财产 的
完整性 和真 实性 ，在 规定 时间内 答复 并改 正。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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5-1-111 
基金管 理人 发现 基金 托管 人未对 基金 资产 实行 分账 管理、 擅自 挪用 基金 资产、 未执行 或
无故延 迟执 行基 金管 理人 资金划 拨指 令 、 泄 露基 金投 资信息 等违 反 《基 金法 》 、 《基 金合 同 》 、
本协议 及其 他有 关规 定的 ， 应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 在限 期内 纠正 ， 基金 托管 人收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期 内， 基 金管 理人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正。 基金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能
在限期 内纠 正的 ， 基 金管 理人应 报告 中国 证监 会。 对基金 管理 人按 照法 规要 求需向 中国 证监
会报送 基金 监督 报告 的， 基金托 管人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金托
管人在 限期 内纠 正。 
四、基金财产保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
（1） 基金 托管人 应安 全保 管基金 财产 ， 未 经基 金管 理人的 指令 ， 不 得自 行运 用、 处 分、
分配基 金的 任何 资产 。 
（2） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（3）基 金托管 人按照 规定 开立基金 财产 的资金 账户 、证券账 户、 债券托 管账户 以及 投
资所需 的其 他专 用 账 户。 
（4） 基 金托 管人 对所 托管 的 不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金 财产 的完 整和独 立 。 
（5）对 于因为 基金投 资产 生的应收 资产 和基金 申购 过程中产 生的 应收资 产， 如基金 托
管人无 法从 公开 信息 或基 金管理 人提 供的 书面 资料 中获取 到账 日期 信息 的 ， 应 由基金 管理 人
负责与 有关 当事 人确 定到 账日期 并通 知基 金托 管人 ， 到账日 基金 资产 没有 到达 基金银 行存 款
账户的 ， 基金 托管人 应及 时通知 基金 管理 人采 取措 施进行 催收 。 由此给 基金 造成损 失的 ， 基
金管理 人应 负责 向有 关当 事人追 偿基 金的 损失 。 
（二） 基金 募集 资产 的验 证 
基金募 集期 满或 基金 管理 人宣布 停止 募集 时， 募集 的基金 份额 总额 、 基 金募 集金额、基
金份额 持有 人人 数符 合 《 基金法 》 、 《运 作办 法》 等有关 规定 后， 由 基金 管 理人聘 请具 有从
事证券 相关 业务 资格 的会 计师事 务所 进行 验资 ， 出 具验资 报告 ， 出 具的 验资 报告应 由参 加验
资的2 名以 上 （ 含2 名） 中国注 册会 计师 签字 有效 。 验资 完成 ， 基 金管 理人 应将募 集到 的全
部资金 存入 基金 托管 人为 基金开 立的 基金 银行 存款 账户中 ， 基金 托管 人在 收到 资金当 日出 具
相关证 明文 件。 
（三） 基金 的银 行存 款账 户的开 立和 管理 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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（1） 基金 托管 人应 负责 本 基金银 行存 款账 户的 开立 和管理 。 
（2）基 金托管 人以本 基金 的名义在 其营 业机构 开立 基金的银 行存 款账户 ，并 根据中 国
人 民银 行规 定计 息。 本基 金的银 行预 留印 鉴由 基金 托管人 指定 、 保管和 使用 。 本 基金 的一 切
货币收 支活 动， 包括 但不 限于投 资、 支付 赎回 金额 、 支付 基金 收益 ， 均 需通 过本基 金的 银行
存款账 户进 行。 
（3）本 基金银 行存款 账户 的开立和 使用 ，限于 满足 开展本基 金业 务的需 要。 基金托 管
人和基 金管 理人 不得 假借 本基金 的名 义开 立其 他任 何银行 存款 账户 ； 亦不 得使 用基金 的任 何
银行存 款账 户进 行本 基金 业务以 外的 活动 。 
（4）基 金银行 存款账 户的 管理应符 合《 中华人 民共 和国票据 法》 、《人 民币 银行账 户
结算管 理办 法 》 、 《 现金 管理暂 行条 例实 施细 则 》 、 《人 民币 利率 管理 规定 》 、 《支 付结 算
办法》 以及 银行 业监 督管 理机构 的其 他规 定。 
（四） 基金 证券 交收 账户 、资金 交收 账户 的开 立和 管理 
基金托管人以基金托 管人 和本基金联名的方式 在中 国证券登记结算有限 责任 公司开立
证券账 户。 
基金证 券账 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
基金托 管人 通过 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司进 行证券 交易 资金 的结 算 。 基 金托管 人
以本基 金的 名义 在基 金托 管人处 开立 基金 的证 券交 易资金 结算 的二 级结 算 备 付金账 户。 
（五） 债券 托管 账户 的开 立和管 理 
（1）基 金合同 生效后 ，基 金托管人 负责 在中央 国债 登记结算 有限 责任公 司和 银行间 市
场清算 所股 份有 限公 司以 本基金 的名 义开 立债 券托 管账户 ， 并由 基金 托管 人负 责基金 的债 券
及资金 的清 算 。 在上 述手 续办理 完毕 后 ， 由基 金托 管人向 人民 银行 进行 报备 。 基 金管 理人 负
责申请 基金 进入 全国 银行 间同业 拆借 市场 进行 交易 ， 由基金 管理 人在 中国 外汇 交易中 心开 设
同业拆 借市 场交 易账 户。 
（2） 基金 管理 人 和 基金 托 管人共 同 代 表基 金签 订全 国银行 间债 券市 场债 券回 购主协 议，
协议正 本 由 基金 托管 人保 管，协 议副 本 由 基金 管理 人保存。 
（六） 其他 账户 的开 立和 管理 
若中国证监会或其他 监管 机构在本托管协议订 立日 之后允许基金从事其 他投 资品种的
投资业 务 ， 涉 及相关 账户 的开立 、 使用 的， 由基 金 管理人 协助 基金 托管 人根 据有关 法律 法规东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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的规定 和《 基金 合同 》的 约定， 开立 有关 账户 。该 账户按 有关 规则 使用 并管 理。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关实物 证券 、银 行存 款定 期存单 等有 价凭 证的 保管 
实物证 券由 基金 托管 人存 放于基 金托 管人 的保 管库 。 实物 证券 的购 买和 转让， 由基金 托
管人根 据基 金管 理人 的指 令办理 。 基金 托管 人对 由基 金托管 人以 外机 构实 际有 效控制 的本 基
金资产 不承 担保 管责 任。 
银行存 款定 期存 单等 有价 凭证由 基金 托管 人负 责保 管。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 托管 人、 基金 管
理人保 管 ， 相 关业务 程序 另有限 制除 外 。 除本 协议 另有规 定外 ， 基金管 理人 在代基 金签 署 与
基金有 关的 重大 合同 时应 尽可能 保证 持有 二份 以上 的正本 ， 以便 基金 管理 人和 基金托 管人 至
少各持 有一 份正 本的 原件 ， 基金 管理 人应 及时 将正 本送达 基金 托管 人处 。 合 同的保 管期 限按
照国家 有关 规定 执行 。 
对于无 法取 得二 份以 上的 正本的 ， 基金 管理 人应 向基 金托管 人提 供加 盖授 权业 务章的 合
同传真 件， 未经 双方 协商 或未在 合同 约定 范围 内， 合同原 件不 得转 移。 
五、基金资产净值计 算与 会计核算 
（一） 基金 资产 净值 及基 金份额 净值 的计 算与 复核 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金份 额净 值是 指计 算日 基金资 产
净值除 以计 算日 基金 总份 额后的 价值 。 基 金份 额净 值是按 照每 个工 作日 闭市 后， 基 金资 产净
值除以 当日 基金 份额 的余 额数量 计算 ， 精确到0.001 元， 小数 点后 第4位 四舍 五 入。 国家 另有
规定的 ，从 其规 定。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ，并 按规 定公 告。 
基金管 理人 应每 个工 作日 对基金 资产 估值 。 但基 金管 理人根 据 法 律法 规或 本基 金合同 的
规定暂 停估 值时 除外 。 基 金管理 人每 个工 作日 对基 金资产 估值 后， 将基 金份 额净值 结果 发送
基金托 管人 ，经 基金 托管 人复核 无误 后， 由基 金管 理人 按 约定 对外 公布 。 
本基金 按以 下方 法估 值： 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券 （ 包括 股票 、权 证等 ） 的估 值 
交易所 上市 的有 价证 券 （ 包括股 票、 权证 等） ， 以其 估值日 在证 券交 易所 挂牌 的市价 （收
盘价 ） 估 值； 估值 日无 交 易的 ， 且 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化 或 证券发 行机 构未
发生影 响证 券价 格的 重大 事件的 ， 以 最近 交易 日的 市价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交易 日后 经
济环境 发生 了重 大变 化 或 证券发 行机 构发 生影 响证 券价格 的重 大事 件的 ， 可参 考类似 投资 品东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-114 
种的现 行市 价及 重大 变化 因素， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价格 。 
2 、交 易所 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值 
（1） 对在 交易 所市 场上 市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种 （ 另有 规定的 除外 ） ， 选 取第
三方估 值机 构提 供的 相应 品种当 日的 估值 净价 进行 估值； 
（2）对 在交易 所市场 上市 交易的可 转换 债券， 按估 值日收盘 价减 去可转 换债 券收盘 价
中所含 债券 应收 利息 后得 到的净 价进 行估 值； 
（3）对 在交易 所市场 挂牌 转让的资 产支 持证券 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（4）对 在交易 所市场 发行 未上市或 未挂 牌转让 的固 定收益品 种， 采用估 值技 术确定 公
允价值 ，在 估值 技术 难以 可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 ； 
3 、银 行间 市场 交易 的固 定 收益品 种的 估值 
（1）银 行间市 场交易 的固 定收益品 种， 选取第 三方 估值机构 提供 的相应 品种 当日的 估
值净价 进行 估值 。 
（2）对 银行间 市场未 上市 ，且第三 方估 值机构 未提 供估值价 格的 固定收 益品 种，按 成
本估值 。 
4 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的估值 方法 估值 ；该 日无 交易的 ，以 最近 一日 的市 价（收 盘价 ）估 值； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票和 权证 ，采用 估值 技术确定 公允 价值， 在估 值技术 难
以可靠 计量 公允 价值 的情 况下， 按成 本估 值。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 估值 方法 估值 ； 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票， 按监 管机 构或 行业协 会有 关规
定确定 公允 价值 。 
5 、同 一证 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 证券所 处的 市场 分别 估值 。 
6 、股 指期 货合 约估 值方 法 
（1）股 指期货 合约一 般以 估值当日 结算 价格进 行估 值，估值 当日 无结算 价的 ，且最近
交易日 后经 济环 境未 发生 重大变 化的 ，采 用最 近交 易日结 算价 估值 ； 
（2） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。 
7 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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8 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
根 据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（二） 净值 差错 处理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 当基 金资产 的估 值导致 本基 金份 额净 值小 数点 后 3 位 以内 （含 第3 位） 发生 估值 错
误时， 视为 基金 份额 净值 错误。 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理 人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估值错 误遭 受损 失当 事人( “受损 方 ”)的 直接 损失 按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于： 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错 、 下达 指令 差错等 。 对于 因技术 原因 引起的 差错 ， 若系同 行业 现有技 术水 平 不
能预见 、不 能避 免、 不能 克服， 则属 不可 抗力 ，按 照下述 规定 执行 。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1）本 基金的 基金会 计责 任方由基 金管 理人担 任。 与本基金 有关 的会计 问题 ，如经 双
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 尚不 能达 成一致 时 ， 按基金 会计 责任 方的 建议 执行 ， 由 此给 基
金份额 持有 人和 基金 造成 的损失 ，由 基金 管理 人负 责赔付 。 
（2） 估值 错误 已发 生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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及时更 正 已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（3）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（4）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当 事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失(“ 受损 方 ”) ， 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 ， 并 在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 
（5） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金估 值错 误处 理的 方 法如下 ： 
（1）基 金 估值 出现错 误时 ，基金管 理人 应当立 即予 以纠正， 通报 基金托 管人 ，并采 取
合理的 措施 防止 损 失 进一 步扩大 。 
（2）错 误偏差 达到基 金份额 净值 的 0.25% 时 ，基金 管理人应 当通 报基金 托管 人并报 中
国证监 会备 案； 错误 偏差 达到基 金份额 净值的 0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 。 
（3）当 发生净 值计算 错误 时，由基 金管 理人负 责处 理，由此 给基 金份额 持有 人和基 金
造成损 失的 ，应 由基 金管 理人先 行赔 付， 基金 管理 人按差 错情 形， 有权 向其 他当事 人 追 偿 。 
（4） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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（三） 暂停 估值 与公 告基 金份额 净值 的情 形 
（1） 基金 投资 所涉 及的 证 券、期 货交 易市 场遇 法定 节假日 或因 其他 原因 暂停 营业时 ； 
（2） 因不 可抗 力致 使基 金 管理人 、基 金托 管人 无法 准确评 估基 金资 产价 值时 ； 
（3） 中国 证监 会和 基金 合 同认定 的其 他情 形。 
（ 四） 基金 会计 制度 
按国家 有关 部门 制定 的会 计制度 执行 。 
（ 五） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 ， 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会
计处理 原则 ， 分别独 立地 设置 、 登 录和 保管本 基金 的全套 账册 ， 对双方 各自 的账册 定期 进 行
核对， 互相 监督 ， 以 保证 基金财 产的 安全 。 若 双方 对会计 处理 方法 存在 分歧 ， 应以 基金 管理
人的处 理方 法为 准。 
（ 六） 会计 数据 和财 务指 标的核 对 
双方应 每个 交易 日核 对账 目， 如 发现 双 方 的账 目存 在不符 的， 基金 管理 人和 基金托 管人
必须及 时查 明原 因并 纠正 ， 确 保核 对一 致。 若当 日 核对不 符 ， 暂 时无法 查找 到错账 的原 因而
影响到 基金 资产 净值 的计 算和公 告的 ，以 基金 管理 人的账 册为 准。 
（ 七） 基金 定期 报告 的编 制和复 核 
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制， 应 于每
月终了 后5 个工 作日 内完 成。定 期报 告文 件应 按中 国证监 会的 要求 公告 。季 度报表 的编 制 ，
应于每 季度 终了 后 15 个工 作日内 完成 ；更 新的 招募 说明书 在本 基金 合同 生效 后每 6 个月 公
告一次 ， 于 截止 日后 的 45 日内公 告。 半年 度报 告在 基金会 计年 度 前6 个 月结 束后 的 60 日内
公告； 年度 报告 在会 计年 度结束 后 90 日 内公 告。 
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 对 报表 盖章 后， 以 传真方 式或 双方 约定 的方 式将有 关
报表提 供基 金托 管人 ； 基 金托管 人 在2 个 工作 日内 进行复 核， 并将 复核 结果 及时书 面通 知基
金管理 人 。 基 金管理 人在 季度报 表完 成当 日， 以约 定方式 将有 关报 表提 供基 金托管 人 ； 基 金
托管人 在5 个工 作日 内进 行复核 ， 并 将复 核结 果反 馈给基 金管 理人 。 基 金管 理人在 更新 招募
说明书 完成 当日 ，将 有关 报告提 供基 金托 管人 ，基 金托管 人在 收到 15 日 内进 行复核 ，并 将
复核结 果反 馈给 基金 管理 人。 基 金管 理人 在半 年度 报告完 成当 日， 将有 关报 告提供 基金 托管
人，基 金托 管人 在收 到后 20 日内 进行 复核 ，并 将复 核结果 反馈 给基 金管 理人 。基金 管理 人
在年度 报告 完成 当日 ，将 有关报 告提 供基 金托 管人 ，基金 托管 人在 收到 后 30 日内复 核， 并
将复核 结果 反馈 给基 金管 理人 。 基 金托 管人在 复核 过程中 ， 发现 双方的 报表 存在不 符时 ， 基东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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金管理 人和 基金 托管 人应 共同查 明原 因， 进行 调整 ，调整 以双 方认 可的 账务 处理方 式为 准 。
如果基 金管 理人 与基 金托 管人不 能于 应当 发布 公告 之日前 就相 关报 表达 成一 致， 基金 管理 人
有权按 照其 编制 的报 表对 外发布 公告 ，基 金托 管人 有权就 相关 情况 报证 监会 备案。 
基金托 管 人 在对 财务 报表 、 季 度报 告、 半年 度报 告 或年度 报告 复核 完毕 后， 可以出 具复
核确认 书（ 盖章 ）或 以其 他双方 约定 的方 式确 认， 以备有 权机 构对 相关 文件 审核检 查。 
六、基金份额持有人 名册 的 登记与保管 
基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持
有人名 册由 基金 登记 机构 根据基 金管 理人 的指 令编 制和保 管 ， 基 金管 理人 和基 金托管 人应 分
别保管 基金 份额 持有 人名 册。保 管方 式可 以采 用电 子或文 档的 形式 ，保 存期 不少于 15 年。
如不能 妥善 保管 ，则 按相 关法规 承担 责任 。 
基金托 管人 因编 制基 金定 期报告 等合 理原 因要 求基 金管理 人提 供相 关资 料时 ， 基金管 理
人应将 有关 资料 送交 基金 托管人 ， 不得 无故拒 绝或 延误提 供 ， 并 保证其 真实 性、 准确 性和 完
整性。 基金 托管 人不 得将 所保管 的基 金份 额持 有人 名册用 于基 金托 管业 务以 外的其 他用 途 ，
并应遵 守保 密义 务。 
七、争议解决方式 
因本协 议而 产生 的或 与本 协议有 关的 一切 争议 ， 除 经友好 协商 可以 解决 的， 任何一 方均
有权将 争议 提交 中国 国际 经济贸 易仲 裁委 员会 ， 根 据该会 当时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 ， 仲
裁地点 为上 海市 。 仲裁 裁决 是终局 性的 并对 各方 当事 人具有 约束 力 ， 仲 裁费 用由 败诉方 承 担 。 
争议处 理期 间， 相关 各方 当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和本协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 华人 民共 和国 法律管 辖。 
八、基金托管协议的 变更 、终止与基金财产的 清算 
（一） 基金 托管 协议 的变 更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。修 改后 的新 协议 ，应报 中国 证监 会备 案。 
（二） 基金 托管 协议 的终 止 
（1） 《基 金合 同》 终止 ； 
（2）基 金托管 人解散 、依 法被撤销 、破 产，被 依法 取消基金 托管 资格或 因其 他事由 造
成其他 基金 托管 人接 管基 金财产 ； 
（3）基 金管理 人解散 、依 法被撤销 、破 产，被 依法 取消基金 管理 资格或 因其 他事由 造东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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成其他 基金 管理 人接 管基 金管理 权。 
（4 ） 发 生 《 基金 法 》 、 《 销售办 法 》 、 《运作 办法 》 或 其他 法律 法规 规定 的 终止事 项 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
（1） 基金 财产 清算 小组 
在基金 财产 清算 小组 接管 基金财 产之 前， 基金 管理 人和基 金托 管人 应按 照《 基金合 同 》
和本协 议的 规定 继续 履行 保护基 金资 产安 全的 职责 。 
1 ）基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算组成 员由 基金管理 人、 基金托 管人 、基金 登
记机构 、 具有 从事相 关业 务资格 的注 册会 计师 、 律 师以及 中国 证监 会指 定的 人员组 成 。 基 金
财产清 算小 组可 以聘 用必 要的工 作人 员。 
2 ）基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
（2） 基金 财产 清算 程序 
1 ）《 基金 合同 》终 止情 形 发生后 ，由 基金 财产 清算 组统一 接管 基金 财产 ； 
2 ）基 金财 产清 算组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 ； 
3 ）对 基金 财产 进行 评估 和 变现； 
4 ）制 作清 算报 告； 
5 ）聘请 会计师 事务所 对清 算报告进 行审 计，聘 请律 师事务所 对清 算报告 出具 法律意 见
书； 
6 ）将 基金 清算 报告 报中 国 证监会 备案 并公 告； 
7 ）对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
基金财 产清 算的 期限 为 6 个月。 
（3） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金财 产清 算过程 中发 生的 所有 合理 费用 ， 清 算
费用由 基金 财产 清算 小组 优先从 基金 财产 中支 付。 
（4） 基金 剩余 财产 的分 配 
基金财 产按 如下 顺序 进行 清偿 
1 ）支 付基 金财 产清 算费 用 ； 
2 ）缴 纳基 金所 欠税 款； 
3 ）清 偿基 金债 务； 
4 ）清 算后 如有 余额 ，按 基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额比 例进 行分 配。 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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（5） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报
告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（6） 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存期 限不少 于 15 年。东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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二十 一 、对基 金份 额持有 人的 服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的需 要
和市场 的变 化增 加、 修改 这些服 务项 目。 以下 是主 要的服 务内 容： 
一、基金份额持有人 登记 服务 
本基金 登记 机构 为 基 金份 额持有 人提 供登 记服 务。 基金登 记机构 配 备安 全、 完善的 电脑
系统及 通讯 系统 ， 准 确、 及时地 为基 金投 资者 办理 基金账 户、 基金 份额 的登 记、 管 理、 托管
与转托 管， 基金 份额 持有 人 名册 的管 理， 权益 分配 时红利 的登 记、 派发 ， 基 金交易 份额 的清
算过户 和基 金交 易资 金的 交收等 服务 。 
 
二、基金份额持有人 交易 记录查询及定期对 账 单服 务 
1 、本 基金 份额 持有 人可 通 过基金 管理 人的 客户 服务 中心查 询历 史交 易记 录。 
2 、定 期对 账单 服务 
基金管 理人 设立 客户 服务 部门。 对账 单服 务分 为电 子对账 单服 务和 纸质 对账 单服务 。 每
月度、 季度 、年 度结 束后 10 个工 作日 内， 客户 服务 部门将 通过 邮件 向所 有选 择电子 对账 单
服务的 基金 份额 持有 人发 送电子 对账 单， 记录 该 基 金份额 持有 人最 近一 月 度 ， 或一 季度 或一
年度内 所有 申购 、 赎 回、 非交易 过户 等交 易发 生的 时间、 金额 、 数 量、 价 格 以及当 前账 户的
余额等 。每 年度 结束 后 30 个工作 日内 ，客 户服 务部 门将向 本年 度有 交易 的或 持有份 额的 ，
且选择 纸质 对账 单服 务的 基金份 额持 有人 寄送 该 基 金份额 持有 人最 近一 年度 纸质对 账单 。 基
金 份 额 持 有 人也 可 通 过 基金 基金管理人 网 站 下 载 电子 对 账 单 或 拨打 基 金 基 金管 理 人 客 服热
线索取 电子 或纸 质对 账单 ，亦可 通过 销售 机构 网点 进行查 询。 
 
三、红利再投资服务 
若基金 份额 持有 人选 择红 利再投 资形 式进 行基 金收 益分配 ， 该 基 金份 额 持 有人 当期分 配
所得基 金收 益将 按红 利发 放 日的 基金 份额 净值 自动 转为基 金份 额， 且不 收取 任何申 购费 用 。
若基金 份额 持有 人不 选择 此项服 务， 本基 金将 按照 默认的 现金 分红 方式 对红 利予以 发放 。 
 
四、定期定额投资计 划 
在技术 条件 成熟 时 ， 基 金管 理人可 利用 直销 中心 或其他 销售 机构 为投 资者 提供 定期定 额
投资的 服务 。 通 过定 期定 额 投资计 划， 投资 者可 以通 过 固定的 渠道 ， 定 期定 额申 购 基金份 额，东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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具体方 法另 行公 告。 
 
五、客户服务中心（Call Center ） 
客服中 心自 动语 音系 统提 供 7*24 小时基金 交易 情况 、基金 账户 余额 、基 金产 品与服 务
等信息 查询 。 
客服中 心人 工坐 席在 每个 工作日 提供 不少 于 8 小时 的坐席 服务 ， 投资 者可 以通 过拨打 热
线获得 业务 咨询 、信 息查 询、服 务投 诉、 资料 修改 、疑难 解答 、客 户投 诉/意见/ 建议 处理 、
信函补 寄、 基金 信息 的定 制等专 项服 务。 
客户服 务电 话：021-50509666 、400-821-0588 
 
六、网络服务 
基金管 理人 网站 可为 投资 者 提供 下列 服务 ： 信 息定 制、 在 线账 户查 询、 信息 下载、 专家
在线咨 询、 举办 网上 活动 等。 
投资者 还可 通过 基金 管理 人 网站 直接 进行 网上 交易 ，享受 一站 式服 务。 
基金管 理人 网站 ：www.scfund.com.cn 
 
七、如 本招募说明书存在任何您/ 贵机构 无法理解的内 容， 请通过上述方式联系基金管
理人。请确保投资前 ，您/ 贵机构已经全面理解 了本 招募说明书。 
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二十 二 、其他 应披 露事项 
（1） 2017 年 06 月 07 日在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公 司网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯网 ） 等 媒体上 公告 了 《东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加中 泰证券 股份 有限
公司费 率优 惠的 公告 》 ； 
（2）2017 年 06 月 10 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上
公告了 《 东吴 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分基 金参 加江苏 银行 股份 有限 公司 基金定 投及 电
子银行 渠道 申购 费率 优惠 推广活 动的 公告 》 ； 
（3） 2017 年 07 月 01 日在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公 司网站 、
深交所 （巨 潮资 讯网 ）等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司管 理的 基金 2017 年 半年 度
资产净 值公 告》 ； 
（4） 2017 年 07 月 01 日在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公 司网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯网 ） 等 媒体上 公告 了 《东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 交通
银行股 份有 限公 司网 上银 行基金 申购 手续 费费 率优 惠的公 告》 ； 
（5） 2017 年 07 月 01 日在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公 司网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯网 ） 等 媒体 上 公告 了 《东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 继续 参加
交通银 行股 份有 限公 司手 机银行 渠道 基金 申购 及定 期定额 投资 手续 费率 优惠 的公告 》 ； 
（6） 2017 年 07 月 14 日在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公 司网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯网 ） 等 媒体上 公告 了 《东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 蚂蚁
（杭州 ）基 金销 售有 限公 司费率 优惠 活动 的公 告》 ； 
（7 ）2017 年 07 月 17 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 公司 网站 等媒 体上 公 告了 《东 吴
安鑫量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书以 及摘 要》 ； 
（8 ）2017 年 07 月 19 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 公司 网站 等媒 体上 公 告了 《东 吴
安鑫量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年第 2 季度报 告》 ； 
（9） 2017 年 07 月 19 日在 中国证 券报 、 上海 证券 报 、 证 券时 报、 证券 日报 、 公 司网站 、
深交所 （ 巨潮 资讯网 ） 等 媒体上 公告 了 《东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金新增 西南 证券
股份有 限公 司为 代销 机构 并推出 定期 定额 业务 及转 换业务 的公 告》 ； 
（10）2017 年 07 月 19 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、 深 交所 （巨 潮资 讯网） 等媒体 上公 告了 《东 吴基 金管理 有限 公司 关于 参加 西南证 券股 份
有限 公 司费 率优 惠的 公告 》 ； 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
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（11 ）2017 年 07 月 31 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、 深 交所 （巨 潮资 讯网） 等媒体 上公 告了 《东 吴基 金管理 有限 公司 关于 参加 华泰证 券股 份
有限公 司费 率优 惠的 公告 》 ； 
（12）2017 年 08 月 23 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网
站、 深 交所 （ 巨潮 资讯 网） 等媒体 上公 告了 《东 吴基 金 管理有 限公 司改 聘会 计师 事务所 公告 》 ； 
（13）2017 年 08 月 25 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东
吴安鑫 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年半 年度报 告》 ； 
（14 ）2017 年 10 月 18 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 证券 时报 、 公司 网站 等媒体 上
公告了 《 东吴 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分基 金继 续参加 江苏 银行 股份 有限 公司基 金定 投
及电子 银行 渠道 申购 费率 优惠推 广活 动的 公告 》 ； 
（15）2017 年 10 月 27 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东
吴安鑫 量化 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年第 3 季 度报 告》 ； 
（16 ） 2017 年 11 月 23 日 在中国 证券 报 、 上 海证 券 报、 公司 网站 等媒 体上 公 告了 《2017
年度东 吴安 鑫量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金分 红公告 》 ；东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































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二十 三 、招募 说明 书存放 及查 阅方式 
一、招募说明书的存 放地 点 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、 基 金托 管人 和 销 售机构 的住所 ， 供公 众查 阅、 复 制 。 
 
二、招募说明书的查 阅方 式 
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的
复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。 
 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
5-1-126 
二十 四 、备查 文件 
一、中 国证 监会 准予 本基 金募集 注册 的文件 
二、 《 东吴 安鑫 量化 灵活 配 置 混合 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 
三、 《 东吴 安鑫 量化 灵活 配 置 混合 型证 券投 资基 金 托 管协议 》 
四、法 律意 见书 
五、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执 照 
六、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照 
七、中 国证 监会 要求 的其 他文件 
 
 东吴 安鑫量化 灵活配置混合型证券投资基金






























































 招募说明书 
 
本页无 正文 ，为 《东吴 安鑫 量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 签字页 。 
 
 
基金管 理人 ：东 吴基 金管 理有限 公司 
 
 
 
（法定 代表 人或 授权 代表 签字盖 章） 
 
 
 
二零一 八年 一月 十六 日