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东吴安鑫量化(002561)

东吴安鑫量化:更新招募说明书摘要(2018年1月)查看PDF公告

 
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东吴安鑫量化灵活配置型证券投资基金 
更新招募说明书摘要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:东 吴基金管 理有限 公司 
基金托管 人:江 苏银行股 份有限 公司 



2 【 重要 提示】 本基金 根据 【2016 】 年【1 】月【28 】 日中 国证 券监 督管理 委员 会《 关于 同意 东吴安 鑫量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 (证 监 基金字 【2016】【 198 】号 )的注 册募 集, 本基金 的基 金合 同 于2016 年6 月3 日 正式 生效 。 基金管 理人 保证 《东 吴安 鑫量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 ( 以下简 称 “ 《招 募说 明书》 ”或 “本 《招募 说明 书》 ” )的 内容 真实、 准确 、完 整。 本《 招募说 明书 》经 中 国证监 会注 册, 但中 国证 监会对 本基 金募 集的 注册 ,并不 表明 其对 本基 金的 价值和 收益 作出 实 质性判 断或 保证 ,也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。基 金管 理人 管理的 其他 基金 的业 绩并 不构成 新基 金 业绩表 现的 保证 。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 资产 ,但不 保证 基 金一定 盈利 ,也 不保 证最 低收益 。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ,投 资者在 投资 本 基金前 ,需 充分 了解 本基 金的产 品特 性, 并承 担基 金投资 中出 现的 各类 风险 ,包括 :因 政治 、 经济、 社会 等环 境因 素对 证券价 格产 生影 响而 形成 的系统 性风 险, 个别 证券 特有的 非系 统性 风 险,由 于基 金投 资者 连续 大量赎 回基 金产 生的 流动 性风险 ,基 金管 理人 在基 金管理 实施 过程 中 产生的 基金 管理 风险 ,本 基金的 特定 风险 ,基 金运 作风险 等等 。此 外, 本基 金以 1 元 初始 面值 进行募 集, 在市 场波 动等 因素的 影响 下, 存在 单位 份额净 值跌 破 1 元 初始 面 值的风 险。 基金投 资有 风险 ,投 资者 在进行 投资 决策 前, 请仔 细阅读 本基 金的 《招 募说 明书》 及《 基 金合同 》等 信息 披露 文件 。 本基 金是 一只 混合 型基 金,预 期风 险和 预期 收益 低于股 票型 基金 , 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 基金不 同于 银行 储蓄 与债 券,基 金投 资者 有可 能获 得较高 的收 益, 也有 可能 损失本 金。 投 资者投 资于 本基 金时 应认 真阅读 本《 招募 说明 书》 。 全面认 识本 基金 产品 的风 险收益 特征 和产 品特性 ,充 分考 虑自 身的 风险承 受能 力, 理性 判断 市场, 对认 购基 金的 意愿 、时机 、数 量等 投 资行为 作出 独立 决策 ,并 自行承 担投 资风 险。 基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ”原 则,在 投资 者作 出投 资决 策后, 基金 运 营状况 与基 金净 值变 化引 致的投 资风 险, 由投 资者 自行负 责。 本招募 说明 书(更新) 所 载内 容截止 日 为 2017 年 12 月 03 日 ,有 关财 务数 据和 净 值表现 截止 日为 2017 年 9 月 30 日( 财 务数据 未经 审计) 。 本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写。 基金 合同是 约定 基金 当事 人之 间权利 、义 务 的法律 文件 。基 金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额,即 成为 基金 份额 持有 人和本 基金 合同 的 3 当事人 ,其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认和 接受 ,并 按照《 基金 法》 、 《运作 办法 》 、 基金 合同 及 其他有 关 规 定享 有权 利、 承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人的 权利 和义 务, 应详 细查阅 基金 合同 。 一 、基 金管理 人 一、基金管理人概况 名称: 东吴 基金 管理 有限 公司 住所: 上海 市浦 东新 区源 深路 279 号(200135) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135 ) 法定代 表人 :王 炯 设立日 期:2004 年 9 月 2 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字【2004 】132 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:1 亿元 人民 币 联系人 :贾 云鹏 电话: (021 )50509888 传真: (021 )50509884 客户服 务电 话:400-821-0588 (免 长途 话费 ) 、021-50509666 网址:www.scfund.com.cn 1. 股权结 构: 持股单 位 出资额( 万元) 占总股 本比 例 东吴证 券股 份有 限公 司 7000 70% 上海兰 生( 集团 )有 限公 司 3000 30% 合计 10,000 100% 2. 简要情 况介 绍: 公司实行董事会领 导下的 总经理负责制,公 司总经 理下设 投资决策、 风险管 理、产品开发 、 专户投 资四 个专 门委 员会 ;公司 设有 固定 收益 部、 绝对收 益部 、权 益投 资部 、深圳 业务 总部 、 北京业 务总 部、 专户 业务 事业部 、研 究策 划部 、集 中交易 室、 机构 业务 部、 渠道业 务部 、金 融 同业部 、营 销管 理部 、苏 州分公 司、 产品 策略 部、 基金事 务部 、信 息技 术部 、财务 管理 部、 综 合管理 部、 合规 风控 部 、 上海投 资一 部、 上海 投资 二部 共 21 个 部门 。


4 二、主要人员情况 1、董 事会 成员 范力先 生, 董事 长, 硕士 ,高级 经济 师, 中共 党员 。历任 苏州 团市 委常 委、 办公室 主任 兼 事业部 部长 ,苏 州证 券公 司投资 部副 经理 、办 公室 主任、 人事 部总 经理 ;东 吴证券 有限 责任 公 司总裁 助理 、董 事会 秘书 、经纪 分公 司总 经理 、公 司副总 裁、 常务 副总 裁; 东吴证 券股 份有 限 公司党 委副 书记 、常 务 副 总裁、 副董 事长 。现 任东 吴证券 股份 有限 公司 党委 书记、 董事 长、 总 裁。 陈辉峰 先生 ,副 董事 长, 大学学 历, 高级 国际 商务 师,中 共党 员。 历任 上海 轻工国 际( 集 团)有 限公 司五 金分 公司 总经理 、上 海轻 工国 际发 展有限 公司 副总 经理 、上 海兰生 股份 有限 公 司常务 副总 经理 、总 经理 、上海 兰生 (集 团) 有限 公司营 运管 理部 总经 理。 现任上 海东 浩兰 生 国际服 务贸 易( 集团 )有 限公司 投资 发展 部总 经理 。 王炯先 生, 董事 ,硕 士研 究生、 经济 师, 中共 党员 。历任 苏州 市统 计局 综合 平衡处 科员 , 东吴证 券总 裁办 公室 主任 、机构 客户 部总 经理 、总 裁助理 ,东 吴基 金管 理有 限公司 常务 副总 经 理。现 任东 吴基 金管 理有 限公司 总经 理。 冯恂女 士, 董事 ,博 士研 究生, 经济 师, 中共 党员 。历任 东吴 证券 研究 所研 究员, 国联 证 券研究 所所 长、 总裁 助理 兼经管 总部 总经 理、 副总 裁,东 吴证 券总 规划 师兼 研究所 所长 ,现 任 东吴证 券股 份有 限公 司副 总裁、 总规 划师 兼资 产管 理总部 总经 理。 陈建国 先生 ,董 事, 硕士 研究生 ,经 济师 ,中 共党 员。历 任昆 山市 信托 投资 公司第 二证 券 部副经 理, 东吴 证券 昆山 前进中 路证 券营 业部 副总 经理、 福州 湖东 路证 券营 业部总 经理 、昆 山 分公司 副总 经理 、东 吴证 券经纪 管理 总部 副总 经理 (主持 工作 ) , 现任 东吴 证 券人力 资源 部总 经理。 倪雪梅 女士 ,董 事, 大学 本科, 高级 会计 师, 中共 党员。 历任 浙江 省嘉 兴市 审计局 工交 审 计科科 员, 上海 上工 会计 师事务 所项 目经 理, 上海 万隆会 计师 事务 所有 限公 司高级 项目 经理 、 合伙人 ,上 海市 国际 展览 有限公 司财 务部 经理 。现 任上海 东浩 兰生 国际 贸易 服务有 限公 司计 财 部副总 经理 。 自 2016 年 12 月 28 日起 在公 司第 二届 董事会 任职 。 贝政新 先生 ,独 立董 事, 大学, 教授 ,博 士生 导师 。历任 苏州 大学 商学 院财 经学院 讲师 、 副教授 。现 任苏 州大 学商 学院财 经学 院教 授。 袁勇志 先生 ,独 立董 事, 教授, 博士 生导 师。 历任 苏州大 学管 理学 院教 师、 苏州大 学人 文 社科处 处长 、苏 州大 学党 委研究 生工 作部 部长 ,现 任苏州 大学 出版 社副 总编 。 陈如奇 先生 ,独 立董 事, 大专学 历, 中共 党员 ,高 级经济 师。 历任 新疆 人民 银行巴 州中 心 支行科 员, 新疆 农业 银行 巴州及 自治 区分 行科 长、 处长, 交通 银行 上海 分行 处长、 副行 长, 交 通银行 广州 分行 行长 ,交 通银行 香港 分行 总经 理等 职。


5 2. 监事 会成 员 顾锡康 先生 ,监 事会 主席 ,硕士 学位 ,高 级工 程师 、经济 师, 中共 党员 。历 任苏州 电子 计 算机厂工程师、 室主任, 苏州人民银行科 技科硬件 组组长,苏州证 券电脑中 心经理、技术总 监, 东吴证 券技 术总 监兼 信息 技术总 部总 经理 ,东 吴证 券股份 有限 公司 合规 总监 、监事 会主 席。 王菁女士,监事, 本科学 士学位,会计师, 中共党 员。历任东吴证券 经纪分 公司财务经理 、 东吴证 券财 务部 总经 理助 理、副 总经 理, 现任 东吴 证券股 份有 限公 司财 务部 总经理 。 沈清韵 ,员 工监 事 硕 士研 究生, 中共 党员 。历 任普 华永道 中天 会计 师事 务所 高级审 计员 , 东吴基 金管 理有 限公 司监 察稽核 部副 总 经 理, 合规 风控部 总经 理, 现任 东吴 基金管 理有 限公 司 合规副 总监 兼合 规风 控部 总经理 。 3. 高管 人员 范力先 生, 董事 长, 硕士 ,高级 经济 师, 中共 党员 。历任 苏州 团市 委常 委、 办公室 主任 兼 事业部 部长 ,苏 州证 券公 司投资 部副 经理 、办 公室 主任、 人事 部总 经理 ;东 吴证券 有限 责任 公 司总裁 助理 、董 事会 秘书 、经纪 分公 司总 经理 、公 司副总 裁、 常务 副总 裁; 东吴证 券股 份有 限 公司党 委副 书记 、常 务副 总裁、 副董 事长 。现 任东 吴证券 股份 有限 公司 党委 书记、 董事 长、 总 裁。 王炯先生,总经理 ,硕士 研究生、经济师, 中共党 员。历任苏州市统 计局综 合平衡处科员 , 东吴证 券 总 裁办 公室 主任 、机构 客户 部总 经理 、总 裁助理 ,东 吴基 金管 理有 限公司 常务 副总 经 理。现 任东 吴基 金管 理有 限公司 总经 理。 徐军女 士, 督察 长, 大学 ,会计 师、 审计 师, 中共 党员。 历任 苏州 市审 计局 财政、 金融 审 计处科 员、 副处 长, 东吴 证券财 务部 总经 理, 东吴 基金管 理有 限公 司财 务负 责人、 公司 总裁 助 理等职 务, 现任 东吴 基金 管理有 限公 司督 察长 。 吕晖先 生, 副总 经理 ,大 专,历 任苏 州商 业大 厦业 务员, 苏州 证券 公司 交易 员,苏 州证 券 登记公 司总 经理 助理 ,东 吴证券 资产 管理 总部 副总 经理, 东吴 证券 吴江 盛泽 西环路 营业 部、 吴 江中山 北路 营业 部总 经理 ,东吴 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 、运 营总 监等 职,现 任东 吴基 金 管理有 限公 司副 总经 理。 4. 基金 经理 周健先 生, 硕士 ,南 开大 学毕业 。曾 就职 于海 通证 券;2011 年 5 月 加入 东吴 基金管 理有 限 公司, 曾任 公司 研究 策划 部研究 员, 现任 基金 经理 ,自 2012 年 05 月 03 日 起 担任东 吴中 证新 兴产业 指数 证券 投资 基金 基金经 理、 自 2013 年 6 月 5 日 起担 任东 吴深 证 100 指 数增强 型证 券 投资基 金(LOF )基金经 理、 自 2016 年 6 月 3 日 起 担任东 吴安 鑫量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基金 基金 经理 , 自 2016 年 8 月 11 日起 担任 东吴 智 慧医疗 量化 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金基 金经 理, 其中 , 自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日 担任 东吴 新创 业混合 型证 券 6 投资基 金基 金经 理,2016 年 2 月 3 日至 2017 年 4 月 19 日 担任 东吴 安盈 量化 灵 活配置 混合 型证 券投资 基金 基金 经理 ,2016 年 2 月 5 日至 2017 年 4 月 19 日 担任 东吴 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 秦斌同 志, 硕士 ,2009 年 07 月至 2015 年 6 月 就职 于 东吴证 券股 份有 限公 司, 历任研 究所 金融工 程分 析师 、投 资总 部数量 化与 衍生 品交 易研 究员,2015 年 7 月加 入东 吴基金 管 理 有限 公司, 曾任 研究 策划 部研 究员、 基金 经理 助理 ,现 任基金 经理 ,其 中 自 2016 年 7 月 7 日 起担 任东吴 国企 改革 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 、东吴 安盈 量化 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金、东 吴安 鑫量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 , 自 2016 年 10 月 18 日 起担 任东 吴 智慧医 疗量 化策 略灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。 5. 投资 决策 委员 会成 员 王炯公 司总 经理 ; 杨庆定 固定 收益 部总 经理 ; 刘元海 绝对 收益 部总 经理 ; 戴斌权 益投 资部 副总 经理 ; 王立立 权益 投资 部副 总经 理兼研 究策 划部 副总 经理 。 上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。 三、基金管理人的职 责 1 、依 法募 集资 金, 办理 或 者委托 经由 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的发 售、申 购、 赎回 和登 记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ,以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产; 4 、配 备足 够的 具有 专业 资 格的人 员进 行基 金投 资分 析、决 策, 以专 业化 的经 营方式 管理 和运作 基金 财产 ; 5 、建 立健 全内 部风 险控 制 、监察 与稽 核、 财务 管理 及人事 管理 等制 度, 保证 所管理 的基 金财产 和基 金管 理人 的财 产相互 独立 ,对 所管 理的 不同基 金财 产分 别管 理, 分别记 账, 进行 证 券投资 ; 6 、除 依据 《基 金法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定外 ,不得 利用 基金 财产 为自 己及任 何第 三 人谋取 利益 ,不 得委 托第 三人运 作基 金财 产; 7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督; 8 、采 取适 当合 理的 措施 使 计算基 金份 额认 购、 申购 、赎回 和注 销价 格的 方法 符合基 金合 同等法律文件的 规定,按 有关规定计算并 公告基金 资产净值,确定 基金份额 申购、赎回的价 格 ;


7 9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ; 10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告; 11 、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ,履行 信息 披露 及报 告义 务; 12 、保 守基 金商 业秘 密, 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。除 《基 金法 》 、基金 合同 及其他 有关 规定 另有 规定 外,在 基金 信息 公开 披露 前应予 保密 ,不 得向 他人 泄露; 13 、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益; 14 、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ,及 时、 足额 支付 赎回款 项; 15 、依 据《 基金 法》 、基 金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托管 人、基 金份 额持 有人 依法 召集基 金份 额持 有人 大会 ; 16 、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年以 上 ; 17 、确 保需 要向 基金 投资 人提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ,并 且保 证投资 人者能 够按照 基金 合同 规定 的时 间和方 式, 随时 查阅 到与 基金有 关的 公开 资料 ,并 在支付 合理 成本 的 条件下 得到 有关 资料 的复 印件; 18 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配; 19 、面 临解 散、 依法 被撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ,及时 报告 中国 证监 会并 通知基 金托 管 人; 20 、因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益时 ,应当 承担 赔 偿责任 ,其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除; 21 、监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务, 基 金 托管 人违反 基金 合 同造成 基金 财产 损失 时, 基金管 理人 应为 基金 份额 持有人 利益 向基 金托 管人 追偿; 22 、当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ,应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为 承 担责任 ; 23 、以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为; 24 、基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件,基 金合 同不 能生 效, 基金管 理人 承 担全部 募集 费用 ,将 已募 集资金 并加 计银 行同 期活期 存款 利息 在基 金募 集期 结束 后 30 日 内退 还基金 认购 人; 25 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议; 26 、建 立并 保存 基金 份额 持有 人 名册 ; 27 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 四、基金管理人承诺 1 、基 金管 理人 将根 据基 金 合同的 规定 ,按 照招 募说 明书列 明的 投资 目标 、理 念、策 略及 8 限制等 全权 处理 本基 金的 投资。 2 、基 金管 理人 严格 遵守 《 中华人 民共 和国 证券 法》 、 《基金 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《 运作 办法》 、 《销 售办 法》 ,建 立 健全内 部控 制制 度, 采取 有效措 施, 防止 以下 《基 金法》 及有 关法 规禁止 的行 为发 生: (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 承销 证券 ; (6) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (7) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (8) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (9) 向本 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (10) 从事 内幕 交易 、操 纵证券 交易 价格 及其 他不 正当的 证券 交易 活动 ; (11 )法 律、 行政 法规 和 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 3 、基 金管 理人 将加 强人 员 管理, 强化 职业 操守 ,督 促和约 束员 工遵 守国 家有 关法律 、法 规及行 业规 范, 诚实 信用 、勤勉 尽责 ,不 从事 以下 行为: (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 合同 当事 人的合 法权 益; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (7 )泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商 业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、 基金投 资计 划等 信息 或利 用该信 息从 事或 者明 示、 暗示他 人从 事相 关 的 交易 活动; (8) 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ,利 用对 敲、 对倒 、对仓 等手 段操 纵市 场价 格,扰 乱市 场秩序 ; (9) 在公 开信 息披 露中 故 意含有 虚假 、误 导、 欺诈 成分; (10) 法律 、行 政法 规和 中国证 监会 禁止 的行 为。 4 、基 金经 理承 诺 (1) 依照 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的规 定, 本着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取最 大利益 ;


9 (2) 不利 用职 务之 便为 自 己、被 代理 人、 被代 表人 、受雇 人或 任何 其他 第三 人牟取 不当 利益; (3) 不泄 漏在 任职 期间 知 悉的有 关证 券、 基金 的商 业秘密 ,尚 未依 法公 开的 基金投 资内 容、基 金投 资计 划等 信息 或利用 该信 息从 事 或 者明 示、暗 示他 人从 事相 关的 交易活 动; (4) 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 五、基金管理人的内 部控 制制度 1 、风 险管 理的 理念 (1) 风险 管理 是业 务发 展 的保障 ; (2) 最高 管理 层负 最终 责 任; (3) 分工 明确 、相 互牵 制 的组织 结构 是前 提; (4) 制度 建设 是基 础; (5) 制度 执行 监督 是保 障 ; 2 、风 险管 理的 原则 (1) 健全 性原 则: 风险 控 制必须 覆盖 公司 的各 项业 务、各 个部 门和 各级 人员 ,并渗 透到 决策、 执行 、监 督、 反馈 等各个 经营 环节 ; (2) 有效 性原 则: 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ,建 立合理 的内 控程 序, 维护 内控制 度的 有效执 行; (3) 独立 性原 则: 公司 设 风险管 理委 员会 、督 察长 和合规 风控 部, 各风 险控 制机构 和人 员具有 并保 持高 度的 独立 性和权 威性 ,负 责对 公司 各部门 风险 控制 工作 进行 监察和 稽核 ; (4) 相互 制约 原则 :公 司 内部部 门和 岗位 的设 置必 须权责 分明 、相 互制 约, 同时强 化合 规风控 部对 各部 门的 监察 稽核职 能; (5) 防火 墙原 则: 公司 基 金投资 业务 和公 司自 有资 金投资 业务 应在 空间 上和 制度上 适当 隔离, 投资 决策 和交 易清 算应严 格分 离。 对因 业务 需要知 悉内 幕信 息的 人员 ,应对 其相 应行 为 制定严 格的 审批 程序 和过 失处罚 措施 。 (6) 适时 性原 则: 公司 内 部控制 制度 的制 定应 具有 前瞻性 ,并 且随 着公 司经 营战略 、经 营方针 、经 营管 理等 内部 环境的 变化 和国 家法 律、 法规、 政策 制度 等外 部环 境的改 变而 及时 进 行相应 的修 改和 完善 。 (7) 成本 效益 原则 。公 司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 ,提 高经 济效益 ,以 合理的 控制 成本 达到 最佳 的内部 控制 效果 。 3 、风 险管 理和 内部 风险 控 制体系 结构 公司的 风险 管理 体系 结构 是一个 分工 明确 、相 互牵 制的组 织结 构, 由最 高管 理层对 风险 管 理负最 终责 任, 各个 业务 部门负 责本 部门 的风 险评 估和监 控, 监察 部负 责监 察公司 的风 险管 理 10 措施的 执行 。具 体而 言, 包括如 下组 成部 分:


(1) 董事 会: 负责 制定 公 司的风 险管 理政 策, 对风 险管理 负完 全的 和最 终的 责任。 (2) 风险 管理 委员 会: 作 为总裁 领导 下的 专门 委员 会之一 ,风 险管 理委 员会 负责协 助经 营管理 层建 立健 全内 部控 制制度 ,保 证公 司内 控制 度适应 业务 发展 的需 要, 制定公 司的 业务 风 险管理 政策 ,主 持重 大业 务的可 行性 论证 ,协 助经 营管理 层处 理其 他有 关内 部控制 方面 的重 大 事项。 (3) 督察 长: 独立 行使 督 察权利 ;直 接对 董事 会负 责;按 季向 风险 控制 委员 会提交 独立 的风险 管理 报告 和风 险管 理建议 。 (4) 合规 风控 部: 合规 风 控部负 责公 司内 控机 制与 制度的 建立 、监 察、 评估 和建议 。 (5) 业务 部门 :风 险管 理 是每一 个业 务部 门最 首要 的责任 。部 门经 理对 本部 门的风 险负 全部责 任, 负责 履行 公司 的风险 管理 程序 ,负 责本 部门的 风险 管理 系统 的开 发、执 行和 维护 , 用于识 别、 监控 和降 低风 险。 4 、风 险管 理和 内部 风险 控 制的措 施 (1) 建立 内控 结构 ,完 善 内控制 度: 公司 建立 、健 全了内 控结 构, 高管 人员 关于内 控有 明确的 分工 ,确 保各 项业 务活动 有恰 当的 组织 和授 权,确 保监 察活 动是 独立 的,并 得到 高管 人 员的支 持, 同时 置备 操作 手册, 并定 期更 新。 (2 )建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立 、健全了各项制度,做到 基金经理分开, 投资决 策分 开, 基金 交易 集中, 形成 不同 部门 、不 同岗位 之间 的制 衡机 制, 从制度 上减 少和 防 范风险 。 (3 )建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位 责任制,使每个员工都明 确自己的任务、 职责, 并及 时将 各自 工作 领域中 的风 险隐 患上 报, 以防范 和减 少风 险。 (4) 建立 风险 分类 、识 别 、评估 、报 告、 提示 程序 ;建立 了评 估风 险的 委员 会,使 用适 合的程 序, 确认 和评 估与 公司运 作有 关的 风险 ;公 司建立 了自 下而 上的 风险 报告程 序, 对风 险 隐患进 行层 层汇 报, 使各 个层次 的人 员及 时掌 握风 险状况 ,从 而以 最快 速度 作出决 策。 (5) 建立 有效 的内 部监 控 系统; 建立 了足 够、 有效 的内部 监控 系统 ,如 电脑 预警系 统、 投资监 控系 统, 能对 可能 出现的 各种 风险 进行 全面 和实时 的监 控。 (6) 使用 数量 化的 风险 管 理手段 :采 取数 量化 、技 术化的 风险 控制 手段 ,建 立数量 化的 风险管 理模 型, 用以 提示 指数趋 势、 行业 及个 股的 风险, 以便 公司 及时 采取 有效的 措施 ,对 风 险进行 分散 、控 制和 规避 ,尽可 能地 减少 损失 。 (7) 提供 足够 的培 训: 制 定了完 整的 培训 计划 ,为 所有员 工提 供足 够和 适当 的培训 ,使 员工明 确其 职责 所在 ,控 制风险 。 5 、基 金管 理人 关于 内部 合 规控制 声明 书


11 (1) 基金 管理 人承 诺以 上 关于内 部控 制的 披露 真实 、准确 ; (2) 基金 管理 人承 诺根 据 市场变 化和 公司 发展 不断 完善内 部控 制制 度。 二 、基 金托管 人 一、基金托管人情况 (一) 基本 情况 名称: 江苏 银行 股份 有限 公司( 简称 “江 苏银 行” ) 住所: 江苏 省南 京市 中华 路 26 号 办公地 址: 江苏 省南 京市 中华 路 26 号 法定代 表人 :夏 平 成立时 间:2007 年 1 月 22 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本:115.44 亿 元人 民币 存续期 间: 持续 经营 基金托 管业 务批 准文 号: 证监许 可【2014 】619 号 联系人 :赵 越 电话:025 ‐58588112 (二) 主要 人员 情况 江苏银 行托 管业 务条 线现 有员 工 47 名 ,来 自于 基金 、券商 、托 管行 等不 同的 行业, 具有 会计、 金融 、法 律、IT 等 不同的 专业 知识 背景 ,团 队成员 具有 较高 的专 业知 识水平 、良 好的 服务意 识、 科学 严谨 的态 度;部 门管 理层 有 20 年 以 上金融 从业 经验 ,精 通国 内外证 券市 场的 运作。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况 2014 年, 江苏 银行 先后 获 得基金 托管 业务 资格 及保 险资金 托 管 业务 资格 。江 苏银行 依靠 严密科 学的 风险 管理 和内 部控制 体系 以及 先进 的营 运系统 和专 业的 服务 团队 ,严格 履行 资产 托 管人职 责, 为境 内外 广大 投资者 、金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管 服务。 目前 江苏 银行 的托 管业务 产品 线已 涵盖 公募 基金、 信托 计划 、基 金专 户、基 金子 公司 专 项资管 计划 、券 商资 管计 划、产 业基 金、 私募 投资 基金、QDII 专户资产等 。 江苏银 行将 在现 有的基 础上 开拓 创新 继续 完善各 类托 管产 品线 。江 苏银行 同时 可以 为各 类客 户提供 提供 现金 管 理、绩 效评 估、 风险 管理 等个性 化的 托管 增值 服务 。 二、基金托管人的内 部控 制 制度


12 1 、内 部风 险控 制目 标 (1) 确保 有关 法律 法规 在 托管业 务中 得到 全面 严格 的贯彻 执行 ; (2) 确保 我行 有关 托管 的 各项管 理制 度和 业务 操作 规程在 托管 业务 中得 到全 面严格 的贯 彻执行 ; (3) 确保 资产 安全 ,保 证 托管业 务稳 健运 行。 2 、内 部风 险控 制组 织结 构 由江苏 银行 内审 部和 资产 托管部 内设 的监 察稽 核人 员构成 。资 产托管 部内 部设 置专 职稽 核监察 人员 ,在 总经 理的 直接领 导下 ,依 照有 关法 律规章 ,对 业务 的 运行独 立行 使稽 核监 察职 权。 3 、内 部风 险控 制原 则 (1) 全面 性原 则。 “ 实行 全员、 全程 风险 控制 方法 ” ,内部 控制 必须 渗透 到托 管业务 的各 个 操作 环节 ,覆 盖所 有的 岗位, 不能 留有 任何 死角 。 (2) 预防 性原 则。 必须 树 立“预 防为 主” 的管 理理 念,以 业务 岗位 为主 体, 从风险 发生 的源头 加强 内部 控制 ,防 患于未 然, 尽量 避免 业务 操作中 各种 问题 的产 生。 (3) 及时 性原 则。 各团 队 要及时 建立 健全 各项 规章 制度, 釆取 有效 措施 加强 内部控 制。 发现问 题, 要及 时处 理, 堵塞漏 洞。 (4) 独立 性原 则。 托管 业 务内部 控制 机构 必须 独立 于托管 业务 执行 机构 ,业 务操作 人员 和检查 人员 必须 分开 ,以 保证内 控机 构的 工作 不受 干扰。 三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序 1 、监 督方 法 依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用投 资 监督系 统, 严格 按照 现行 法律法 规以 及基 金合 同规 定,对 基金 管理 人运 作基 金的投 资比 例、 投 资范围 、投 资组 合等 情况 进行监 督。 在日 常为 基金 投资运 作所 提供 的基 金清 算和核 算服 务环 节 中,对基金管理 人发送的 投资指令、基金 管理人对 各基金费用的提 取与开支 情况进行检查监 督 。 2 、监 督流 程 (1)每工作日按时通过 基 金监督子系统,对各 基金 投资运作比例控制指 标进 行例行监控, 发现投 资比 例超 标等 异常 情况, 向基 金管 理人 发出 书面通 知, 与基 金管 理人 进行情 况核 实, 督 促其纠 正 , 并及 时报 告中 国证监 会。 (2) 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后, 对涉 及各 基金 的投资 范围 、投 资对 象及 交易对 手等 内容进 行合 法合 规性 监督 。 (3) 通过 技术 或非 技术 手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 ,电话 或书 面要 求基 金管 理人进 行解 释或举 证, 并及 时报 告中 国证监 会。


13 三 、相 关服务 机构 一、基金份额发售机 构 1 、直 销机 构: 名称: 东吴 基金 管理 有限 公司直 销中 心 注册地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135 ) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路 279 号(200135 ) 法定代 表人 :王炯 联系人 : 贾 云鹏 直销电 话: (021 )50509880 传真: (021 )50509884 客户服 务电 话:400-821-0588 (免 长途 话费 )、 (021)50509666 网站: www.scfund.com.cn 2 、代 销机 构: (1) 中国 农业 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 法定代 表人 :蒋 超良 联系人 :刘 峰 电话: (010 )85108226 传真: (010 )85109219 客服电 话:95599 公司网 址:www.abchina.com (2) 交通 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 法定代 表人 :牛 锡明 联系人 :张 宏革 电话:021-58781234


传真:021-58408483 客服电 话:95559


14 公司网 址:www.bankcomm.com (3) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 法定代 表人 :傅 育宁 联系人 :邓 炯鹏 电话:(0755)83198888 传真:(0755) 83195049 客服电 话:95555 公司网 址:www.cmbchina.com (4) 宁波 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 宁波 市江 东区 中山东 路 294 号 办公地 址: 宁波 市鄞 州区 宁南南 路 700 号宁 波银 行 大楼 法定代 表人 :陆 华裕 联系人 :胡 技勋 电话: (0574 )89068340 传真: (0574 )87050024 客服电 话:96528 , 上海 地 区 962528 公司网 址:www.nbcb.com.cn (5) 江苏 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 南京 市中 华 路 26 号 办公地 址: 南京 市中 华 路 26 号 法定代 表人 :夏 平 联系人 :张 洪玮 电话:025-58587036 传真:025-58587038 客服热 线:96098,4008696098 公司网 址:www.jsbchina.cn (6) 苏州 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 江苏 省苏 州市 东吴北 路 143 号 办公地 址: 江苏 省苏 州市 工业园 区钟 园 路 728 号 法定代 表人 :王 兰凤


15 联系人 :项 喻楠 电话:0512-69868389 传真:0512-69868370 客服热 线:96067 公司网 址:www.suzhoubank.com (7) 天相 投资 顾问 有限 公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号 富凯 大厦 B 座 701


邮 编:100032 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座 5 层邮编 :100088 法定代 表人 :林 义相 联系人 :尹 伶 联系电 话:010-66045529 客服电 话: 010-66045678 传真: 010-66045518 天相投 顾网 址: http://www.txsec.com 天相基 金网 网址 :www.jjm.com.cn (8) 和讯 信息 科技 有限 公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号泛 利大 厦 10 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号泛 利大 厦 10 层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :于 杨 电话:021-20835779 传真:021-20835885 客服热 线:400-920-0022 公司网 址:http://licaike.hexun.com/ (9) 诺亚 正行 (上 海) 基 金销售 投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路 7650 号 205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号时 代金融 中 心 8 楼 801 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :方 成 电话:021-38600735 传真:021-38509777 客服热 线:400 -821 -5399


16 公司网 址:www.noah-fund.com (10) 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银行 大厦 25 楼 I 、J 单元 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路 5047 号 发展 银行 大厦 25 楼 I 、J 单元 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :张 玉静 电话:0755-33227953 传真:0755-82080798 客服热 线:4006-788-887 公司网 址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com (11 )上 海天 天基 金销 售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 26 楼 法 定代 表人 :其 实 联系人 :潘 世友 电话:021-54509998 传真:021-54509953 客服热 线:400-1818-188 公司网 址:www.1234567.com.cn (12) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :张 茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服热 线:400-700-9665 公司网 址:www.ehowbuy.com (13) 蚂蚁 (杭 州) 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道海 曙路 东 2 号 办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号恒 生大 厦 12 楼 法定代 表人 :陈 柏青


17 联系人 :张 裕 电话:021-60897840 传真:0571-26698533 客服热 线:4000 766 123 公司网 址:www.fund123.cn (14) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 代销机 构: 上海 长量 基金 销售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 555 号 裕景 国 际 B 座 16 层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :敖 玲 电话:021-58788678-8201 传真:021 —58787698 客服电 话:400-820-2899 公司网 站: www.erichfund.com (15) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 文二 西 路 1 号元 茂 大厦 903 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 翠柏 路 7 号杭 州电 子商 务 产业 园 2 号楼 2 楼 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :杨 翼 电话:0571-88911818 转 8565 传真:0571 —86800423 客服热 线:4008-773-772 公司网 址:www.5ifund.com (16) 上海 利得 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室 办公地 址: 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代 表人 :李 兴春 联系人 :徐 鹏 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 网址:http://a.leadfund.com.cn/


18 客户服 务中 心电 话:400-921-7755 (17) 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 注册地 址: 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号 (锦 昌大 厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地 址: 杭州 市拱 墅区 登云 路 45 号 (锦 昌大 厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代 表人 :徐 黎云 联系人 :来 舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 客服热 线:400-068-0058 公司网 址:www.jincheng-fund.com (18) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代 城 C 座 1809 法定代 表人 :戎 兵 联系人 :魏 晨 电话:010-52413385 传真:010-85894285 客服热 线:400-6099-200 公司网 址:www.yixinfund.com (19) 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五 层 5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲 19 号 SOHO 嘉盛中 心 30 层 3001 室 法定代 表人 :周 斌 联系人 :祖 杰 电话:010-57756159 传真:010-57756199 客服热 线:4008980618 公司网 址:www.chtfund.com (20) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108


办公地 址: 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108


法定代 表人 :王 伟刚


19 联系人 :丁 向坤 电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服热 线:400-619-9059 公司网 址:http://www.fundzone.cn (21) 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎 村 735 号 03 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 万通中 心 D 座 21&28 层 法定代 表人 :蒋 煜 联系人 :宋 志强 电话:131 2013 1908





传真:010-5817 0840 客服热 线:400-818-8866 公司网 址:www.gscaifu.com (22) 一路 财富 (北 京) 信息科 技有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号万 通新 世 界广 场 A 座 2208


办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 大 街 2 号万 通新 世 界广 场 A 座 2208


法定代 表人 :吴 雪秀 联系人 :段 京璐 电话:+86(10)88312877 传真:+86(10)88312885 客服热 线:400-001-1566 公司网 址:http://www.yilucaifu.com (23) 北京 钱景 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市海 淀区 丹棱街 丹 棱 soho10 层 办公地 址: 北京 市海 淀区 丹棱街 丹 棱 soho10 层 法定代 表人 :赵 荣春 联系人 :盛 海娟 电话:15311484311 传真:010-57569671 客服热 线:4008936885 公司网 址:www.qianjing.com


20 (24) 中经 北证 (北 京) 资产管 理有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层 办公地 址: 北京 市西 城区 车公庄 大 街 4 号 5 号 楼一 层 法定代 表人 :徐 福星 联系人 :李 美 电话:18810595051 传真: 010-68292964 客服热 线:400-600-0030 公司网 址:http://www.bzfunds.com/ (25) 杭州 科地 瑞富 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 杭州 市下 城区 武林时 代商 务中 心 1604 室 办公地 址: 杭州 市下 城区 上塘 路 15 号 武林 时代 20F


法定代 表人 :陈 刚 联系人 :胡 璇 电话:0571-85267500 传真:0571-85269200 客服热 线:0571-86655920 公司网 址:www.codi121.com (26) 上海 万得 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路 33 号 11 楼 B 座 办公地 址: 上海 市浦 东新 区福山 路 33 号 8 楼 法定代 表人 :王 廷富 联系人 :徐 亚丹 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客服热 线:400-821-0203 (27) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层 法定代 表人 :燕 斌 联系人 :陈 东 电话:021-52822063


21 传真:021-52975270 客 服热 线:4000-466-788 公司网 址:http://www.66zichan.com (28) 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 注册地 址: 上海 市中 山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼 办公地 址: 上海 市中 山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼 法定代 表人 :冯 修敏 联系人 :陈 云卉 电话:021-33323999 传真:021-333323830 客服热 线:4008202819 公司网 址:http://www.chinapnr.com/ (29) 北京 微动 利投 资管 理有限 公司 注册地 址: 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财 富中心 金融 商业 楼 341 室 办公地 址: 北京 市石 景山 区古城 西 路 113 号景 山财 富中心 金融 商业 楼 341 室 法定代 表人 :梁 洪军 联系人 :季 长军 电话:010-52609656 传真:010-51957430 客服热 线:400-819-6665 公司网 址:www.buyforyou.com.cn


(30) 上海 基煜 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市崇 明县 长兴镇 路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室 (上 海泰 和经济 发 展 区 ) 办公地 址: 上海 市杨 浦区 昆明 路 518 号 A1002 室 法定代 表人 :王 翔 联系人 :俞 申莉 电话:021-65370077-209 传真:021-55085991 客服热 线:021-65370077 公司网 址:www.jiyufund.com.cn (31) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元


22 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 法定代 表人 :郭 坚 联系人 :宁 博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人 邮箱 :NINGBOYU657@pingan.com.cn 客户服 务电 话: 4008219031 网址:www.lufunds.com (32) 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号国 睿大 厦 一号 楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号文 广大 厦 15 楼 法定代 表人 :袁 顾明 联系人 :朱 真卿 电话:18616752315 传真:021-22268089 客服热 线:021-22267943 公司网 址:http://www.dtfortune.com/ (33) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴区 宝华 路 6 号 105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道东 1 号保 利国 际 广场南 塔 1201-1203 室( 邮编:510308 ) 法定代 表人 :肖 雯 联系人 :吴 煜浩 电话:020-89629021 传真:020-89629011 联系人 邮箱 :wuyuhao@yingmi.cn 客户服 务电 话:020-89629066 网址:http://www.yingmi.cn/ (34) 奕丰 金融 服务 (深 圳)有 限公 司 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 (入 住深 圳市 前 海商务 秘书 有 限公司 ) 办公地 址: 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室 法定代 表人 :TAN YIK KUAN


23 联系人 :叶 健 电话:0755-89460507 传真:0755-21674453 客服热 线:400-684-0500 公司网 址:www.ifastps.com.cn (35) 中信 期货 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场(二 期) 北 座 13 层 1301-1305 室、 14 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场(二 期) 北 座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代 表人 :张 皓 联系人 :韩 钰 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客户服 务电 话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (36) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号 上海 银 行大 厦 29 楼 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 客户服 务热 线:95521 (37) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 办公地 址: 北京 市朝 内大 街 188 号 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :权 唐 电话: (010 )65183880 传真: (010 )65182261 客服电 话:400-8888-108


24 公司网 址:www.csc108.com (38) 国信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 16-26 层 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 6 层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 扬 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电 话:95536 公司网 址:www.guosen.com.cn (39) 招商 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38 —45 层 法定代 表人 :宫 少林 电话: (0755 )82943666 传真: (0755 )82943636 联系人 :林 生迎 客服电 话:95565 、400-8888-111 公司网 址:www.newone.com.cn (40) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 第 A 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号中 信证 券大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :陈 忠 电话:010-60833722


传真:010-60833739


客服热 线:95558


公司网 址:www.cs.ecitic.com (41) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号国 际企 业大 厦 C 座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号国 际企 业大 厦 C 座 法定代 表人 :陈 有安


25 联系人 :田 薇 电话:010-66568430 传真:010-66568536 客服电 话:4008-888-888 公司网 址:www.chinastock.com.cn (42) 海通 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号 办公地 址: 上海 市广 东 路 689 号海 通证 券大 厦 法定代 表人 :王 开国 联系人 :金 芸、 李笑 鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电 话:021-95553 公司网 址:www.htsec.com (43) 申万 宏源 证券 有限 公司 英文名 称:Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd. 注册资 本: 人 民币 330 亿元 注册地 址: 上 海市 徐汇 区长 乐路 989 号 45 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层( 邮编:200031 ) 法定代 表 人 :李 梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电 话:95523 或 4008895523 电话委 托:021-962505 国际互 联网 网址: www.swhysc.com 联系人 :黄 莹 (44) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 福建 省福 州市 湖东 路 268 号 证券 大厦 办公地 址: 浦东 新区 民生 路 1199 弄证 大? 五道 口广 场 1 号楼 21 层 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :谢 高得 电话:021-38565785


26 传真:021-38565955 客服电 话:400-8888-123 公司网 址:www.xyzq.com (45) 长江 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号长 江证 券大 厦 办公地 址: 武汉 市新 华路 特 8 号长 江证 券大 厦 法定代 表人 :杨 泽柱 联系人 :李 良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电 话:95579 或 4008-888-999


公司网 址:www.95579.com (46) 安信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 35 层、28 层 A02 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道凤 凰大 厦 1 栋 9 层 法定代 表人 :牛 冠兴 联系人 :陈 剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558305 客服电 话:400-800-1001 公司网 址:www.essence.com.cn (47) 西南 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 办公地 址: 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号西 南证 券大 厦 法定代 表人 :吴 坚 联系人 :张 煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客服热 线:95355 、4008096096 公司网 址:www.swsc.com.cn (48) 万联 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号 高德 置地广 场 F 座 18、19 层


27 办公地 址: 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号 高德 置地广 场 F 座 18、19 层 法定代 表人 :张 建军 联系人 :王 鑫 电话:020-38286588 传真:020-38286588 客服热 线:4008888133 公司网 址:www.wlzq.com.cn (49) 渤海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号写 字楼 101 室 办公地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号写 字楼 101 室 法定代 表人 :杜 庆平 联系人 :王 兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电 话:400-6515-988 公司网 址:www.bhzq.com (50) 华泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 南京 市江 东中 路 228 号 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深圳 市福 田区 深南 大道 4011 号 港中旅 大 厦 18 楼 法定代 表人 :周 易 联系人 :庞 晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 (深 圳) 客服电 话:95597 公司网 址:www.htsc.com.cn (51) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1 号楼 第 20 层 办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 青岛 国际 金 融广 场 1 号楼 第 20 层 法定代 表人 :杨 宝林 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605


28 联系人 :吴 忠超 客服电 话: 95548 公司网 址: www.citicssd.com (52) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 苏州 工业 园区 翠园 路 181 号 商旅 大厦 18-21 层 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电 话:0512-33396288 公司网 址:www.dwzq.com.cn (53) 信达 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼 法定代 表人 :张 志刚 联系人 :唐 静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电 话:400-800-8899 公司网 址:www.cindasc.com (54) 光大 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 法定代 表人 :薛 峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 联系人 :刘 晨、 李芳 芳 客服电 话:4008888788 、10108998 公司网 址:www.ebscn.com (55) 广州 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广州 市珠 江西 路 5 号广 州国 际金 融中 心 主塔 19 、20 楼


29 办公地 址: 广州 市珠 江西 路 5 号广 州国 际金 融中 心 主塔 19 、20 楼 法定代 表人 :邱 三发 联系人 :林 洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电 话:020-961303 公司网 址:www.gzs.com.cn (56) 上海 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市西 藏中 路 336 号 办公地 址: 上海 市四 川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 法定代 表人 :龚 德雄 联系人 :许 曼华 联系电 话:021-53686888 客户服 务电 话:021-962518 传真:021-53686100 ,021-53686200 网址:www.962518.com (57) 国联 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 办公地 址: 无锡 市县 前东 街 8 号 6 楼、7 楼 法定代 表人 :雷 建辉 联系人 :徐 欣 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 客服电 话:400 888 5288 公司网 址:www.glsc.com.cn (58) 平安 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层(518048 ) 法定代 表人 :谢 永林 联系人 :吴 琼 电话:0755 -22621866 传真:0755 -82400862


30 客服热 线:95511-8 公司网 址:www.PINGAN.com (59) 华安 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 财智 中心 B1 座 法定代 表人 :李 工 联系人 :甘 霖 电话:0551-65161821


传真:0551-65161672 客服电 话:0551-96518 或者 4008096518 公司网 址:www.hazq.com (60) 国海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广西 桂林 市辅 星路 13 号 办公地 址: 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 法定代 表人 :张 雅锋 联系人 :牛 孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服热 线:95563 公司网 址:www.ghzq.com.cn (61) 财富 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财富 中 心 26 层 办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财富 中 心 26 层 法定代 表人 :周 晖 联系人 :郭 磊 电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 客服电 话:0731-84403350 公司网 址: www.cfzq.com (62) 东海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号 投资 广场 18 层 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号 东海 证券 大厦


31 法定代 表人 :朱 科敏 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人 :王 一彦 客服电 话:95531 ;400-8888-588


网址:www.longone.com.cn


(63) 申万 宏源 (西 部) 证券有 限公 司 英文名 称:Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd. 注册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室 办公地 址: 新 疆乌 鲁木 齐市 高新区 (新 市区 )北 京南 路 358 号 大成 国际 大厦 20 楼 2005 室 ( 邮编:830002 ) 法定代 表人 :许 建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户 服务电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人 :李 巍 (64) 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 办公地 址: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层 法定代 表人 :李 玮 电话: (0531 )68889155 传真: (0531 )68889752 联系人 :吴 阳 客服电 话:95538 公司网 址:www.qlzq.com.cn (65) 中航 证券 有限 公司 注册地 址: 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大 厦 A 座 41 楼 办公地 址: 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 红谷 中大 道 1619 号 国际 金融 大 厦 A 座 41 楼 法定代 表人 :杜 航 联系人 :戴 蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178


32 客服电 话:400-8866-567 公司网 址:www.avicsec.com (66) 上海 华信 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 环球 金 融中 心 9 楼 法定代 表人 :罗 浩 联系人 :倪 丹 电话:021-38784818





传真:021-68775878 客服热 线:68777877 公司网 址:www.cf-clsa.com (67) 五矿 证券 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号荣 超经 贸中 心 47 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号荣 超经 贸中 心 47-49 层 法定代 表人 :张 永衡 联系人 :赖 君伟 电话:0755-23902400 传真:0755-82545500 客服热 线:40018-40028 公司网 址:www.wkzq.com.cn (68) 华鑫 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 28 层 A01 、B01 (b) 单元 法定代 表人 :俞 洋 电话:021-64339000 注册资 本:16 亿元 人民 币 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号 邮政编 码:200030 联系人 :杨 莉娟 业务联 系电 话:021-54967202 传真电 话:021-54967293 华鑫证 券公 司网 站:www.cfsc.com.cn 客户服 务电 话:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918


33 (69) 中国 中投 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第 04 层 01 、02 、03 、05 、11 、12 、13、15、16、18、19、20 、21 、22 、23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号荣 超商 务中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层 法定代 表人 :龙 增来 联系人 :刘 毅 电话:0755-8202 3442 传真:0755-8202 6539 客服热 线:400 600 8008 公司网 址:www.china-invs.cn (70) 国金 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号 办公地 址: 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服热 线:95310


公司网 址:www.gjzq.com.cn (71) 华宝 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 100 号 57 层 法定代 表人 :陈 林 联系人 :刘 闻川 电话:021-20515589 传真:021-20515593 客服电 话:4008209898


公司网 址:www.cnhbstock.com (72) 爱建 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼 办公地 址: 上海 市南 京西 路 758 号 20-25 楼 法定代 表人 :宫 龙云


34 联系人 :戴 莉丽 电话:021-32229888-25122 传真:021-62878783 客服电 话:021-63340678 公司网 址:www.ajzq.com 3 、基 金管 理人 可根 据《 基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《销 售办法 》和 基金 合同 等的 规定, 选择 其他符 合要 求的 机构 销售 本基金 ,并 及时 履行 公告 义务。 二、登记机构: 名称: 东吴 基金 管理 有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路279号(200135 ) 办公地 址: 上海 市浦 东新 区源深 路279号(200135 ) 法定代 表人 :王炯 联系人 : 贾 云鹏 电话:021-50509888 传真:021-50509884 客户服 务电 话:400-821-0588(免 长途 话费 ) 、021 -50509666 网站:www.scfund.com.cn 三、出具法律意见书 的律 师事务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 住所: 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号 时代 金融 中心 19 楼 负责人 :俞 卫锋 电话: (021 )31358666 传真: (021 )31358600 联系人 :丁媛 经办律 师: 黎明 、丁媛 四、审计基金财产的 会计 师事务所 名称: 天衡 会计 师事 务所 (特殊 合伙 ) 注册地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 106 号万 达商 务 楼 B 座 20 楼


35 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 106 号万 达商 务 楼 B 座 20 楼 法定代 表人 :余 瑞玉 联系人 :魏 娜 经办注 册会 计师 :谈 建忠 、魏娜 电话:025-84711188 传真:025-84716883 四 、基 金的名 称 本基金 名称 : 东 吴安 鑫量 化灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 五 、基 金的类 型 本基金 类型 :混 合型 基金 六 、基 金的投 资目 标 本基金 采用 量化 策略 进行 选股和 择时 ,控 制风 险, 追求持 续的 资产 增值 。 七 、基 金的投 资方 向 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包 括国 内依法 发行 上市 的股 票 ( 包括中 小板 、 创业板 及其 他中 国证 监会 允许基 金投 资的 股票 ) 、 权 证、股 指期 货等 权益 类金 融工具 ,以 及 债 券 等固 定收 益类 金融 工具 (包括 但不 限于 国债 、金 融债、 企业 债、 公司 债、 次级债 、可 转换 债 券、分 离交 易可 转债 、可 交换债 券、 央行 票据 、中 期票据 、短 期融 资券 、超 短期融 资券 、资 产 支持证 券、 债券 回购 、银 行存款 、货 币市 场工 具等 ) 以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ,可 以 将其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 本基金 股票 投资 占基 金资 产的 0%-95% , 投资 于债 券等固 定收 益 类资产 比例 不低 于基 金资 产的 5% ,每 个交 易日 日终 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后,保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 八 、基 金的投 资策 略


36 本基金 采用 以股 票投 资为 主,固 定收 益类 资产 管理 为辅的 投资 策略 。本 基金 一方面 引入 量 化择时 策略 ,进 行股 票组 合投资 的建 仓、 平仓 和止 盈止损 ,另 一方 面通 过多 因子量 化模 型选 择 优势股 票组 合, 以期 为投 资者带 来稳 定收 益。 (一) 择时 策略 本基金 通过 对中 证 800 指 数样本 股从 市场 广度 分析 、成交 量分 析和 动量 分析 三个维 度进 行 趋势的量化跟踪 分析,以 此确定交易时机 。根据均 线系统策略、相 对强弱模 型等形成具客观 性、 一致性 的量 化交 易规 则, 严格执 行开 平仓 、止 盈止 损、平 仓后 再入 场等 操作 。 (二) 组合 配置 策略 1 、行 业组 合 利用择 时策 略确 定操 作时 点后, 采用 多因 子模 型优 选技术 和基 本面 因子 排名 居前的 子行 业 (参照 申万 二级 行业 划分 标准) 进行 配置 。 本基金 多因 子模 型是 以动 能因子 、价 值因 子和 成长 因子等 为参 考指 标进 行行 业的优 选。 其 中,体 现量 价关 系的 动能 因子包 括但 不限 于:PVT (价量 趋势 ) 、 OSC (变 动 速率) 、MI (动 量指标 ) 、CCI (顺 势指 标) 、个股 收盘 价的 变动 速率/ 标的指 数收 盘价 的变 动速 率与个 股日 均成 交量增 速/ 标 的指 数日 均成 交增速 等; 体现 基本 面因 素的价 值因 子和 成长 因子 包括但 不限 于每 股净资 产与 价格 比率 (B/P ) 、每 股收 益与 价格 比率 (E/P ) 与主 营业 务收 入增长 率、净 利润 增 长率等 指标 。 2 、替 代成 份股 当子行 业成 份股 因投 资限 制、或 者停 牌、 流动 性不 足、或 者财 务风 险较 大、 面临重 大的 不 利司法 诉讼 、被 市场 操纵 等情形 ,导 致基 金无 法配 置的情 况下 ,本 基金 将选 择动能 因子 排序 靠 前的股 票进 行替 代。 (三) 资产 支持 证券 投资 策略 本基金 将深 入分 析资 产支 持证券 的市 场利 率、 发行 条款、 支持 资产 的构 成及 质量、 提前 偿 还率、 风险 补偿 收益 和市 场流动 性等 基本 面因 素, 估计资 产违 约风 险和 提前 偿付风 险, 并根 据 资产证 券化 的收 益结 构安 排,模 拟资 产支 持证 券的 本金偿 还和 利息 收益 的现 金流过 程, 辅助 采 用数量 化定 价模 型, 评估 其内在 价值 。 (四) 股指 期货 投资 策略 本基金 将以 套期 保值 为目 的,在 风险 可控 的前 提下 ,本着 谨慎 原则 ,参 与股 指期货 投资 , 达到管 理投 资组 合系 统性 风险以 及加 强现 金管 理的 目的。 (五) 权证 投资 策略 本基金 权证 投资 将以 价值 分析为 基础 ,在 采 用 数量 化模型 分析 其合 理定 价的 基础上 ,把 握 市场的 短期 波动 ,进 行积 极操作 ,追 求在 风险 可控 的前提 下实 现稳 健的 超额 收益。 具体 投资 方 37 法如下 : 考量标 的股 票合 理价 值、 标的股 票价 格、 行权 价格 、行权 时间 、行 权方 式、 股价历 史与 预 期波动 率和 无风 险收 益率 等要素 ,估 计权 证合 理价 值。 根据权 证合 理价 值与 其市 场价格 间的 差幅 以及 权证 合理价 值对 定价 参数 的敏 感性, 结合 标 的股票 合理 价值 考量 ,决 策买入 、持 有或 沽出 权证 。 (六) 固定 收益 类资 产投 资策略 本基金 固定 收益 类资 产的 投资目 标主 要为 非股 票资 产的有 效使 用和 管理 。在 实际管 理中 , 辅助配 置短 久期 、流 动性 较好的 固定 收益 类资 产以 及保持 类现 金资 产以 应对 申购赎 回资 金流 、 交易成 本等 因素 为本 基金 固定收 益类 资产 的主 要投 资策略 。 九 、基 金的业 绩比 较基准 基金业 绩比 较基 准为=65 % ×中 证 800 指 数收 益率+35 %×中 国债 券综 合全 价( 总值) 指数 收益率 。 十 、基 金的风 险收 益特征 本基金 为混 合型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中的 中等 风险品 种, 预期 风险 和预 期收益 低于 股 票型基 金, 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金。 十 一、 基金的 投资 组合报 告 东吴安 鑫量 化灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 以 下简 称“本 基金 ”) 基 金管 理人 的董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重大 遗漏,并 对其 内 容的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 本基金 的托 管人 江苏 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 10 月 24 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 9 月 30 日( 未经审 计)。 1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% )


38 1 权益投 资 128,720,112.55 64.97 其中: 股票


128,720,112.55 64.97 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


11,976,000.00 6.04 其中: 债券


11,976,000.00 6.04 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


46,000,000.00 23.22 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


11,154,053.93 5.63 8 其他资 产


270,745.41 0.14 9 合计





198,120,911.89 100.00 2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 代 码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,401,646.60 0.71 C 制造业 31,851,462.39 16.18 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供应 业 25,505,330.17 12.96 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 4,357,580.45 2.21 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,452,289.41 8.36 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务业 1,073,907.46 0.55


39 J 金融业 37,570,648.00 19.09 K 房地产 业 7,627,597.60 3.88 L 租赁和 商务 服务 业 2,720,349.98 1.38 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.06 R 文化、 体育 和娱 乐业 44,000.50 0.02 S 综合 - - 合计 128,720,112.55 65.40 2.2 报 告期 末按 行业 分类 的 港股 通投 资股 票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 序 号 股票 代码 股票名 称 数量 (股) 公允价 值 (元) 占基金 资产 净值比 例( %) 1 0000 01 平安银 行 749,500 8,326,945.0 0 4.23 2 0000 63 中兴通 讯 229,400 6,492,020.0 0 3.30 3 0008 95 双汇发 展 234,500 5,839,050.0 0 2.97 4 0005 68 泸州老 窖 84,000 4,712,400.0 0 2.39 5 0000 27 深圳能 源 713,300 4,600,785.0 0 2.34 6 6000 16 民生银 行 549,000 4,402,980.0 0 2.24


40 7 6013 18 中国平 安 68,100 3,688,296.0 0 1.87 8 6000 36 招商银 行 133,600 3,413,480.0 0 1.73 9 0020 07 华兰生 物 120,000 3,265,200.0 0 1.66 10 6013 98 工商银 行 536,900 3,221,400.0 0 1.64 4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 序 号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 11,976,000.00 6.08 其中: 政策 性金 融债 11,976,000.00 6.08 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 1 0 合计 11,976,000.00 6.08 5 、报 告期 末 按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 序 号 债券 代码 债券 名称 数量 (张) 公允价 值 (元) 占基金 资产 净值比 例( %) 1 10860 1 国开 1703 120,000 11,976,000.0 0 6.08 6 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细


41 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 11 、投 资组 合报 告附 注 (1) 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 (2) 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 (3) 其他 资产 构成 序 号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 34,491.05 2 应收证 券清 算款 139,013.43 3 应收股 利 - 4 应收利 息 85,643.33 5 应收申 购款 11,597.60 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 270,745.41


42 (4) 报告 期末 持有的 处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 (5) 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 (6) 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于 四舍 五入 的原 因, 分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 十 二、 基金的 业绩 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 但不 保 证基金 一定 盈利 , 也不 保证 最低 收益 。 基金 的过 往业 绩并 不代 表其未 来表 现。 投资 有风 险,投 资者 在作 出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 1. 东吴安鑫量化基金历史 时间段净值增长率与 同期 业绩比较基准收益率 比较 阶段 净 值增长 率① 净值增 长率标准差 ② 业绩比 较基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标准差 ④ ① -③ ② -④ 2016.06.03- 2016.12.31 - 2.60% 0.58% 2.50% 0.55% - 5.10% 0. 03% 2017.01.01- 2017.09.30 12. 11% 0.33% 7.51% 0.04% 4.6 0% - 0.07% 2016.06.03- 2017.09.30 9.2 0% 0.46% 10.39% 0.47% - 1.19% - 0.01% 注:注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 2.自基金合同生效以来基 金累计净值增长率及 其与 同期业绩基准收益率 的比 较图 (2016 年06 月03 日至2017 年09月30日)


43 注:1. 本基金业绩比较基准=65% ×中证 800 指数收益率+35% ×中国债券综合全价(总值)指数收益率 2. 本基金于 2016 年 6 月 3 日 成立,截至本报告期末已完成建仓,本基金各项资产配置比例符合合同规定。 十 三、 基金的 转换 基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及基 金合 同的 规定决 定开 办本 基金 与基 金管理 人管 理 的其他 基金 之间 的转 换业 务,基 金转 换可 以收 取一 定的转 换费 ,相 关规 则由 基金管 理人 届时 根 据相关 法律 法规 及基 金合 同的规 定制 定并 公告 ,并 提前告 知基 金托 管人 与相 关机构 。 1. 基金 转换 业务 的适 用范 围 本基金 已开 通与 本基 金管 理人旗 下基 金: 东吴 嘉禾 优势精 选混 合型 开放 式证 券投资 基金 ( 基金代 码:580001 ) 、东 吴价值 成长 双动 力混 合型 证券投 资基 金( 基 金代 码:580002 ) 、 东吴 行 业轮动 混合 型证 券投 资基 金( 基金 代码 :580003 ) 、 东吴进 取策 略灵 活配 置混 合型开 放式 证券 投 资基金( 基金 代码 :580005 ) 、东 吴新 经济 混合 型证 券 投资基 金( 基 金代 码:580006 ) 、 东吴 安享 量化灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金( 基 金代 码:580007 ) 、 东吴 新产 业精 选混 合 型证券 投资 基金 ( 基金代 码:580008 ) 、东 吴中证 新兴 产业 指数 证券 投资基 金( 基 金代 码:585001 ) 、 东吴 优信 稳 44 健债券 型证 券投 资基 金 A( 基金代 码:582001 ) 、东 吴 优信稳 健债 券型 证券 投资 基金 C( 基 金代 码: 582201 ) 、 东吴 增利 债券 型 证券投 资基 金 A( 基 金代 码 :582002 ) 、东 吴增 利债 券 型证券 投资 基 金 C( 基金 代码 :582202 ) 、东吴 货币 市场 证券 投资 基金 A( 基 金代 码:583001 ) 、东 吴货 币市 场 证券 投资基 金 B( 基金代码:583101 ) 、东 吴配置优化混合 型证券投 资基金( 基金代码 :582003)、 东吴内 需增 长混 合型 证券 投资基 金( 基 金代 码:580009 ) 、 东吴 阿尔 法灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金( 基金代码:000531 ) 、东吴移动 互联灵活配置混合型证券 投资基 金 A( 基金代码:001323)、 东吴新 趋势 价值 线灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 基 金代码 :001322 ) 、 东吴 国 企改革 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金( 基金代 码:002159 ) 、东 吴 安盈量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 ( 基金代 码:002270 ) 、东 吴鼎元 双债 债券 型证 券投 资基 金 A( 基金 代码 :000958 ) 、 东吴 鼎元 双 债债券 型证 券投 资基 金 C( 基金代 码:000959 ) 、东 吴 安鑫量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 基 金 代 码 :002561 ) 、 东 吴 智 慧 医 疗 量 化 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 基 金 代 码 :002919)、 东吴增 鑫宝 货币 市场 基 金 A( 基 金代 码:003588 ) 、 东 吴增鑫 宝货 币市 场基 金 B( 基金代 码: 003589 )的 基金 转换 业务 。 基金管 理人 今后 发行 的开 放式基 金将 根据 具体 情况 确定是 否适 用于 基金 转换 业务, 并将 另 行公告 。 2. 开通 转换 的销 售机 构 投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务: 交通银 行股 份有 限公 司、 招商银 行股 份有 限公 司、 宁波银 行股 份有 限公 司、 江苏银 行股 份 有限公 司、 苏州 银行 股份 有限公 司、 天相 投资 顾问 有限公 司、 和讯 信息 科技 有限公 司、 深圳 众 禄金融 控股 股份 有限 公司 、上海 天天 基金 销售 有限 公司、 上海 好买 基金 销售 有限公 司、 蚂蚁 (杭州 )基 金销 售有 限公 司、上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司 、浙 江同 花顺基 金销 售有 限 公司、 浙江 金观 诚财 富管 理有限 公司 、宜 信普 泽投 资顾问 (北 京) 有限 公司 、北京 恒天 明泽 基 金销售 有限 公司 、北 京汇 成基金 销售 有限 公司 、北 京晟视 天下 投资 管理 有限 公司、 一路 财富 (北京 )信 息科 技有 限公 司、北 京钱 景基 金销 售有 限公司 、中 经北 证( 北京 )资产 管理 有限 公 司、杭 州科 地瑞 富基 金销 售有限 公司 、上 海万 得基 金销售 有限 公司 、上 海联 泰资产 管理 有限 公 司、上海汇付金 融服务有 限公司、北京微 动利投资 管理有限公司、 上海基煜 基金销售有限公 司、 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司、奕 丰金 融服 务( 深圳 )有限 公司 、中 信期 货有 限公司 、国 泰君 安 证券股 份有 限公 司、 中信 建投证 券股 份有 限公 司、 国信证 券股 份有 限公 司、 招商证 券股 份有 限 公司、 中信 证券 股份 有限 公司、 中国 银河 证券 股份 有限公 司、 海通 证券 股份 有限公 司、 申万 宏 源证券 有限 公司 、兴 业证 券股份 有限 公司 、长 江证 券 股份 有限 公司 、安 信证 券股份 有限 公司 、 西南证 券股 份有 限公 司、 渤海证 券股 份有 限公 司、 华泰证 券股 份有 限公 司、 中信证 券( 山东 ) 有限责 任公 司、 东吴 证券 股份有 限公 司、 信达 证券 股份有 限公 司、 光大 证券 股份有 限公 司、 广 45 州证券 股份 有限 公司 、上 海证券 有限 责任 公司 、国 联证券 股份 有限 公司 、平 安证券 股份 有限 公 司、华 安证 券有 限责 任公 司、国 海证 券股 份有 限公 司、财 富证 券有 限责 任公 司、东 海证 券股 份 有限公 司、 申万 宏源 (西 部)证 券有 限公 司、 中泰 证券股 份有 限公 司、 中航 证券有 限公 司、 上 海华信 证券 有限 责任 公司 、华鑫 证券 有限 责任 公司 、中国 中投 证券 有限 责任 公司、 国金 证券 股 份有限 公司 、华 宝证 券有 限责任 公司 、爱 建证 券有 限责任 公司 。 根据业 务需 要, 本基 金管 理人还 将会 选择 其他 销售 机构开 办此 业务 并将 按有 关规定 予以 公 告。 十 四、 费用概 览 一、基金费用的种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金销 售服 务费 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 5 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 7 、基 金的 证券 交易 费用 ; 8 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 二、基金费用计提方 法、 计提标准和支付方式 1 、基 金管 理人 的管 理费 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E ×0.8% ÷当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送 基金管 理费 划款 指令 ,基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基 金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺 延。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 : H =E ×0.25% ÷当 年天 数


46 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送 基金托 管费 划款 指令 ,基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 取。 若 遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4-9 项费 用” , 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费用 实 际支出 金额 列入 当期 费用 ,由基 金托 管人 从基 金财 产中支 付。 三、不列入基金费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的损 失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、与基金销售有关 的费 用 1 、收 费模 式 (1) 申购费 本基金 的申 购费 用由 申购 基金份 额的 投资 者承 担, 不 列入基 金财 产, 主要 用于 本 基金的 市场 推广、 销售 、注 册登 记等 各项费 用。 具体 申购 费率 如下: 申购金 额 M( 含申 购费) 申购费 率 M<100 万 1.50% 100 万≤M<200 万 1.20% 200 万≤M<500 万 0.80% 500 万≤M<1000 万 0.3% M ≥1000 万 1000 元/ 笔 (2) 赎回费 本基金 赎回 费由 赎回 人承 担,在 投资 者赎 回基 金份 额 时收取 。对 持续 持有 期少 于 7 日的 投 资人收 取不 低 于 1.5% 的赎 回费, 对持 续持 有期 少于 30 日 的投 资人 收取 不低 于 0.75% 的 赎回 费,并 将上述 赎回 费全 额计 入基 金财产; 对持 续持 有期 少于 3 个 月的 投资 人收 取不 低 于 0.5% 的赎 回费, 并将不 低于 赎回 费总 额 的 75% 计 入基 金财 产; 对持 续 持有期 长 于 3 个月 但少 于 6 个 月的 投资 人 47 收取不 低 于 0.5% 的赎 回费, 并将不 低于 赎回 费总 额 的 50% 计 入基 金财 产; 对持 续 持有期 长 于 6 个 月的投 资人,应 当将 不低 于 赎回费 总额 的 25% 计 入基 金财产 。未 计入 基金 财产 的赎回 费用 于支 付登记 费和 其他 必要 的手 续费。 赎回费 随基 金持 有时 间的 增加而 递减, 费 率如 下: 持有时 间 T 赎回费 率 T<7 日 1.50% 7 日≤T<30 日 0.75% 30 日≤T<1 年 0.5% 1 年≤T<2 年 0.25% T ≥2 年 0% 注: 1 个月 指 30 日,1 年指 365 日 五、基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明 本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管 理办法 》、 《证 券投 资基 金销售 管理 办法 》、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及其 它有 关 法律法 规的 要求,本 基金 管 理人对 本基 金原 招募 说明 书进行 了更 新, 并根 据本 基 金管理 人在 本基 金合同 生效 后对 本基 金实 施的投 资经 营活 动进 行了 内容补 充和 更新,主 要更 新 的内容 如下 :


1 、在 “重 要提 示” 中, 更 新了相 关内 容。 2 、在 “三 、基 金管 理人 ” 中,更 新了 相关 内容 。 3 、在 “四 、基 金托 管人 ” 中,对 基金 托管 人的 信息 进行了 更新 。 4 、在 “五 、相 关服 务机 构 ”中, 增加 了部 分代 销机 构,更 新了 相关 内容 。 5 、在 “八 、基 金份 额的 申 购与赎 回” 中, 更新 了相 关内容 。 6 、在 “九 、基 金的 投资 ” 中,更 新了 基金 投资 组合 报告的 内容 。更 新了 相关 内容。 7 、在 “十 、基 金的 业绩 ” 中,更 新了 相关 内容 。 8 、在 “二 十二 、其 他应 披 露事项 ”中 ,增 加了 其他 披露事 项 : (1)2017 年 06 月 07 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、 深交所 (巨 潮资 讯网 )等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加中 泰证券 股份 有限 公 司费率 优惠 的公 告》 ; (2)2017 年 06 月 10 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 48 告了《 东吴 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分基 金参 加江苏 银行 股份 有限 公司 基金定 投及 电子 银 行渠道 申购 费率 优惠 推广 活动的 公告 》 ; (3)2017 年 07 月 01 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、 深交所 (巨 潮资 讯网 )等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司管 理的 基 金2017 年半 年度 资 产净值 公告 》 ; (4)2017 年 07 月 01 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、 深交所 (巨 潮资 讯网 )等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 交通 银 行股份 有限 公司 网上 银行 基金申 购手 续费 费率 优惠 的公告 》 ; (5)2017 年 07 月 01 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、 深交所 (巨 潮资 讯网 )等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 继续 参加 交 通银行 股份 有限 公司 手机 银行渠 道基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费 率优 惠的 公告》 ; (6)2017 年 07 月 14 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、 深交所 (巨 潮资 讯网 )等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下部 分基金 参加 蚂蚁 (杭州 )基 金销 售有 限公 司费率 优惠 活动 的公 告》 ; (7)2017 年 07 月 17 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东吴 安 鑫量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 更新 招募 说明 书以及 摘要 》 ; (8)2017 年 07 月 19 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东吴 安 鑫量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金2017 年第 2 季 度报告 》 ; (9)2017 年 07 月 19 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 证券 日报 、公司 网站 、 深交所 (巨 潮资 讯网 )等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于旗 下基 金新增 西南 证券 股 份有限 公司 为代 销机 构并 推出定 期定 额业 务及 转换 业务的 公告 》 ; (10)2017 年 07 月 19 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、证 券日 报、公 司网 站 、 深交所 (巨 潮资 讯网 )等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加西 南证券 股份 有限 公 司费率 优惠 的公 告》 ; (11)2017 年 07 月 31 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、证 券日 报、公 司网 站 、 深交所 (巨 潮资 讯网 )等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司关 于参 加华 泰证券 股份 有限 公 司费率 优惠 的公 告》 ; (12)2017 年 08 月 23 日在中 国证 券报 、上 海证 券报、 证券 时报 、证 券日 报、公 司网 站 、 深交所 (巨 潮资 讯网 )等 媒体上 公告 了《 东吴 基金 管理有 限公 司改 聘会 计师 事务所 公告 》 ; (13)2017 年 08 月25 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东吴 安鑫量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年半 年 度报告 》 ; (14)2017 年 10 月18 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、证 券时 报、 公司 网站 等媒体 上公 49 告了《 东吴 基金 管理 有限 公司关 于旗 下部 分基 金继 续参加 江苏 银行 股份 有限 公司基 金定 投及 电 子银行 渠道 申购 费率 优惠 推广活 动的 公告 》 ; (15)2017 年 10 月27 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《 东吴 安鑫量 化灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金2017 年第3 季度报 告》 ; (16)2017 年 11 月23 日 在中国 证券 报、 上海 证券 报、公 司网 站等 媒体 上公 告了《2017 年度东 吴安 鑫量 化灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金分 红公告 》 ; 特此说 明。 东吴基 金管 理有 限公 司 二零一 八年 一月十 六 日