华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
华宝中证 1000 指数分级证券投资基 金
招募说明 书 （更新） 摘要
2017 年第 2 号
基金管理人： 华宝基金 管理有限公司
基金托管人： 中国 建设银行股份有限公司
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
【重要提示】
本基金经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 20 日证监许可【2015 】664 号文 注册，
进行募集。
基金 管理 人保 证 《 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书》 ( 以下 简称 “招 募
说明 书” 或 “本 招募 说明 书” ) 的内 容真 实、 准确 、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监会 注册 ，
但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证， 也不 表明 投资 于本 基金 没有 风险 。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实
质性判断或者保证。
本基 金投 资于 证 券市 场， 基 金净 值会 因为 证券 市场 波 动等 因素 产 生波 动， 投 资者 根据
所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资者在投资本基金前， 需充
分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会
等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于
投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险 ，本基金的指数投资风 险、 上市交易风险、 杠杆机制风险、折/ 溢价 风险 、股指期
货等金融衍生品投资风险 以及份额配对转换及份额折算等业务办理过程中的特定风险等 。
本基 金为 股票 型 指数 基金 ， 具有 较高 预期 风险 、较 高 预期 收益 的 特征 ，其 预 期风 险和
预期收益均高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额
来看， 华宝中证 1000A 份额 具有较低风险、收益相对稳定的特征； 华宝 中 证 1000B 份额 具
有较高风险、较高预期收益的特征。 但是，华宝中证 1000A 份额设置的约定年基准收益率
并非保证收益， 基金管理人并不承诺或保证华宝中证 1000A 份额的基金份额持有人的本金
及约定应得收益，如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下，华宝中证 1000A 份
额的基金份额持有人可能面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
本基金场内认购的单笔最低认购份额为 50,000 份，场内申购的单笔申购申请的最低金
额为 50,000 元。
投资有风险， 投 资者 在进 行 投资 决策 前， 请 仔细 阅读 本基 金的 《 招募 说明 书 》及 《基
金合同》 等信息披露文件 ， 并根 据自 身的 投资 目的 、 投资 期限 、 投资 经验 、 资产 状况 等判 断
基金是否和 投资者 的风险承受能力相适应 ， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
自行承担投资风险 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金 管理 人提 醒 投资 者基 金 投资 的“ 买者 自负 ”原 则 ，在 投资 者 作出 投资 决 策后 ，基
金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担 。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 4 日， 有关 财务 数据 和净 值表 现截 止日 为
2017 年 6 月 30 日，数据未经审计。
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
一、 《基 金合 同》 生效 日期
本基金自 2015 年 5 月 25 日到 2015 年 5 月 29 日向个人投资者和机构投资者同时发售，
《基金合同》于 2015 年 6 月 4 日生效。
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称： 华宝基金 管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人： 孔祥清
总经理：HUANG Xiaoyi Helen （ 黄小薏 ）
成立日期：2003 年 3 月 7 日
注册资本：1.5 亿元人民币
电话：021 －38505888
联系人：章希
股权结构： 中方股东华宝信托有限责任公司持有 51% 的股 份， 外方 股 东 Warburg Pincus
Asset Management, L.P. 持有 49%的股份。
（二） 基金管理人主要人员情况
1、 董事会成员
孔祥 清先 生， 董事 长， 硕士 ， 高级 会计 师。 曾任 宝钢 计财 部资 金处 主办 、 主管 、 副处 长，
宝钢集团财务有限公司总经理。 现任华宝基金管理有限公司董事长、 华宝投资有限公司副总
经理 、 法兴 华宝 汽车 租赁 （上 海） 有限 公司 董事 长、 华宝 信托 有限 责任 公司 董事 、 华宝 都鼎
（上海）融资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。
HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金
融分析师，Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任
公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。
Michael Martin 先生，董事，博士。曾任 Wachtell Lipton Rosen & Katz 律师助理；
第一波士顿银行董事总经理；瑞银证券董事总经理；Brooklyn NY Holdings 总裁；现任美
国华平投资集团全球执行委员会成员、 全球金融行业负责人、 董事总经理， 美国 Financial 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
Engines 董事、加拿 大 DBRS 董事 、美 国 Mariner Finance 董事。
周朗 朗先 生， 董事 ， 本科 。 曾任 瑞士 信贷 第一 波士 顿 （加 拿大 ） 分析 师； 花旗 银行 （香
港） 投资 银行 部分 析师 ； 现任 美国 华平 集团 中国 金融 行业 负责 人、 董事 总经 理， 华融 资产 管
理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。
胡光 先生 ， 独立 董事 ， 硕士 。 曾任 美国 俄亥 俄州 舒士 克曼 律师 事务 所律 师、 飞利 浦电 子
中国集团法律顾问、 上海市邦信阳律师事务所合伙人。 现任上海胡光律师事务所主任、 首席
合伙人。
尉安 宁先 生， 独立 董事 ， 博士 。 曾任 宁夏 广播 电视 大学 讲师 ， 中国 社会 科学 院经 济 研究
所助 理研 究员 ， 世界 银行 农业 经济 学家 ， 荷兰 合作 银行 东北 亚区 食品 农业 研究 主管 ， 新希 望
集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。
现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。
陈志 宏先 生， 独立 董事 ， 硕士 。 曾任 毕马 威会 计师 事务 所合 伙人 、 普华 永道 会计 师事 务
所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。
2、监事会成员
朱莉 丽女 士， 监事 ， 硕士 。 曾就 职于 美林 投资 银行 部、 德意 志银 行投 资银 行部 ； 现任 美
国华平集团执行董事。
杨莹 女士 ， 监事 ， 本科 。 曾在 三九 集团 、 中国 平安 保险 （集 团） 股份 有限 公司 、 永亨 银
行（中国）有限公司、中国民生银行工作，现任华宝投资有限公司风控合规部总经理。
贺桂 先先 生， 监事 ， 本科 。 曾任 华宝 信托 投资 有限 责任 公司 研究 部 副总 经理 ； 现任 华宝
基金管理有限公司营运副总监。
王波 先生 ， 监事 ， 硕士 。 曾任 上海 证券 报记 者 ； 现任 华宝 基金 管理 有限 公司 市场 总监 兼
战略策划部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
孔祥清先生，董事长，简历同上。
HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏）女士，总经理，简历同上。
向辉 先生 ， 副总 经理 ， 硕士 。 曾在 武汉 长江 金融 审计 事务 所任 副所 长、 在长 盛基 金管 理
有限公司市场部任职。2002 年加入华宝基金管理有限公司参与公司的筹建工作，先后担任
公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
欧江洪先生，副总经理，本科。曾任宝钢集团财务部主办、宝钢集团成本管理处主管、
宝钢集团办公室（董事会办公室）主管/高级秘书、宝钢集团办公厅秘书室主任、华宝投资华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、 党委组织部部长， 党委办公室主任、 董事会秘书
等职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。
刘月 华先 生， 督 察长 ， 硕士 。 曾在 冶金 工业 部、 国家 冶金 工业 局、 中国 证券 业协 会等 单
位工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。
4、本基金 基金经理
胡洁 女士 ， 金融 学硕 士。 2006 年 6 月加入华宝兴业基金管理有限公司， 先后任交易员、
高级 产品 经理 、 高级 分析 师、 投资 经理 助理 的职 务。2012 年 10 月起 任上 证 180 成长交易型
开放式指数证券投资基金、 华宝兴业上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
的基金经理，2015 年 5 月起兼任华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2016
年 8 月任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基 金经理,2017 年1 月起任华宝
兴业标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF) 基金经理。
5、权益投资决策委员会成员
刘自强先生，投资总监、华宝兴业动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝兴业
高端制造股票型证券投资基金基金经理、 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金基金经理、
华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
闫旭女士，投资总监、国内投资部总经理、华宝兴业行业精选混合型证券投资基金基
金经理、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金基金 经理、华宝兴业稳健回报灵活配置混
合型证券投资基金、华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
胡戈游先生，助理投资总监、华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝兴业
品质生活股票型证券投资基金基金经理、华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金经理。
曾豪先生，研究部总经理。
蔡目 荣先 生， 国内 投资 部副 总经 理、 华宝 兴业 多策 略增 长开 放式 证券 投资 基金 基金 经理 、
华宝兴业资源优选混合型证券投资基金基金经理。
6、 上述人员之间不存在近亲属关系 。
（三）基金管理人职责
基金管理人应严格依法履行下列职责：
1、 依法募集 资 金，办理 或 者委 托经 中国 证监 会认 定 的其 他机 构 代为 办理 基 金份 额的
发售 、申购、赎回 和登记事宜； 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
2、 办理本基金备案手续；
3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、 编制 季度、半年度 和年度基金报告；
7、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定 召集基金份额持有人大会；
10、 保存基 金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；
12、 中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、 基金管理人将遵守 《基金法》 、 《 中华人民共和国 证券 法》 等法 律法 规的 相关 规定 ，
并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。
2、 基金管理人不从事下列行为：
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3 ）利用基金财产 或者职务之便 为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）侵占、挪用基金财产；
（6 ）泄 露因 职 务便 利获 取 的未 公开 信息 、利 用该 信 息从 事或 者 明示 、暗 示 他人 从事
相关的交易活动；
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8 ）法律、行政法规 和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、 基金经理承诺
（1 ）依 照有 关 法律 法规 和 基金 合同 的规 定， 本着 谨 慎的 原则 为 基金 份额 持 有人 谋取
最大利益；
（2 ）不 利用 职 务之 便为 自 己、 代理 人、 代表 人、 受 雇人 或任 何 其他 第三 人 牟取 不当
利益； 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
（3 ）不 泄漏 在 任职 期间 知 悉的 有关 证券 、基 金的 商 业秘 密、 尚 未依 法公 开 的基 金投
资内容、基金投资计划等信息 ，或 利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动 ；
（4 ）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人内部控制制度
1、风险管理体系
本基金在运作过程中面临的风险主要包括 市场风险、信用风险、流动性风险、操作风
险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难） 。
针对上述各种风险， 基金管理人建立了一套完整的风险管理体系， 具体包括以下内容：
（1 ） 搭建 风险 管理 环境 。 具体 包括 制定 风险 管理 战略 、 目标 ， 设置 相应 的组 织机 构、
建立 清晰的责任线路和报告渠道、 配备适当的人力资源、 开发适用的技术支持系统等内容。
（2 ）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。
（3 ）分 析风 险 。检 查存 在 的控 制措 施， 分析 风险 发 生的 可能 性 及其 引起 的 后果 并将
风险归类。
（4 ） 度量 风险 。 评估 风险 水平 的高 低， 既有 定性 的度 量手 段， 也有 定量 的度 量手 段。
定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程
度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。
（5 ）处 理风 险 。将 风险 水 平与 既定 的标 准相 对比 ， 对于 那些 级 别较 低、 在 公司所定
标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而
对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了
严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。
（6 ）监 视与 检 查。 对已 有 的风 险管 理系 统进 行实 时 监视 ，并 定 期评 价其 管 理绩 效，
在必要时结合新的需求加以改变。
（7 ）报 告与 咨 询。 建立 风 险管 理的 报告 系统 ，使 公 司股 东、 公 司董 事会 、 公司 高级
管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。
2、内部控制制度
（1 ）内部风险控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
有效 性原 则。 通 过设 置科 学 清晰 的操 作流 程， 结合 程 序控 制， 建 立合 理的 内 控程 序，华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
维护内部控制制度的有效执行；
独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门
和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其
他资产分离运作，独立进行；
相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的
相互制衡措施来消除内部控制中的盲点；
防火 墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部
门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严
格的批准程序和监督防范措施；
成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运
作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；
合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并
在此基础上遵循国际和行业的惯例制订；
全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每
一位员工，不留有制度 上的空白或漏洞；
审慎 性原 则。 公 司内 部控 制 的核 心是 风险 控制 ，内 部 控制 制度 的 制订 要以 审 慎经 营、
防范和化解风险为出发点；
适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经
营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进
行相应的修改或完善。
（2 ）内部风险控制的要求和内容
内部 风险 控制 要 求不 相容 职 务分 离、 建立 完善 的岗 位 责任 制和 规 范的 岗位 管 理措 施、
建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应
机制。
内部风险控制的内容包括投资管 理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信
息技术系统控制、会计系统控制、档案管 理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。
（3 ）督察长制度
公司 设督 察长 ， 督察 长由 公司 总经 理提 名， 董事 会聘 任， 并应 当经 全体 独立 董事 同意 。
督察长的任免须报中国证监会核准。
督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。
督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，
提出处理意见和整改建议，并监督 整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改
或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。
（4 ）监察稽核及风险管理制度
监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定
的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。
监察 稽核 部和 风 险管 理部 负 责调 查评 价公 司内 控制 度 的健 全性 、 合理 性； 负 责调 查、
评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内
控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责
包括 基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。
3、基金管理人关于内部控制制度的声明书
（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2 ）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。
三、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆 元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月， 是一 家国 内领 先、 国际 知名 的大 型股 份制 商业 银行 ，
总部 设在 北京 。 本行 于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市( 股票代码 939)，于 2007 年华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
9 月在上海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。
2017 年 6 月末，本集团资产总额 216,920.67 亿元，较上年末增加 7,283.62 亿元，增幅
3.47% 。上半年，本集团实现利润总额 1,720.93 亿元，较上年同期增长 1.30% ；净利润较上
年同期增长 3.81% 至 1,390.09 亿元，盈利水平实现平稳增长。
2016 年， 本集 团先 后获 得国 内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣获 《欧 洲货 币》
“2016 中国 最佳 银行 ” ， 《环 球金 融》 “2016 中国最佳消费者银行” 、 “2016 亚太区最佳流动
性管 理银 行” ， 《机 构投 资者 》 “人 民币 国际 化服 务钻 石奖 ” ， 《亚 洲银 行家 》 “中 国最 佳大 型零
售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖” 。本集团在英国《银行家》
2016 年“世界银行 1000 强排名”中，以一级 资本总额继续位列全球第 2；在美国《财富》
2016 年世界 500 强排 名 第 22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、
监督稽核处等 10 个职 能处 室， 在上 海设 有投 资托 管服 务上 海备 份中 心， 共有 员工 220 余人。
自 2007 年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成
为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
纪伟 ， 资产 托管 业务 部总 经理 ， 曾先 后在 中国 建设 银行 南通 分行 、 总行 计划 财务 部、 信
贷经 营部 任职 ， 并在 总行 公司 业务 部、 投资 托管 业务 部、 授信 审批 部担 任领 导职 务。 其拥 有
八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅 ， 资产 托管 业务 部副 总经 理， 曾就 职于 中国 建设 银行 北京 市分 行国 际部 、 营业 部并
担任 副行 长， 长期 从事 信贷 业务 和集 团客 户业 务等 工作 ， 具有 丰富 的客 户服 务和 业务 管理 经
验。
郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略 客户 部， 长期 从事 客户 服务 、 信贷 业务 管理 等工 作， 具有 丰富 的客 户服 务和 业务 管理 经
验。
黄秀 莲， 资产 托管 业务 部 副总 经理 ， 曾就 职于 中国 建设 银行 总行 会计 部， 长期 从事 托管
业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎 ， 资产 托管 业务 部副 总经 理， 曾就 职于 中国 建设 银行 总行 国际 业务 部， 长期 从事 海
外机构及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销拓展等工作， 具有丰富
的客户服务和业务管理经验。 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持 “以客户
为中 心” 的经 营理 念， 不断 加强 风险 管理 和内 部控 制， 严格 履行 托 管人 的各 项职 责， 切实 维
护资产持有人的合法权益， 为资产委托人提 供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国
建设银行托管资产规模不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内的托管业务
体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末，中国建设
银行已托管 759 只证券投资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平， 赢得
了业内的高度认同。 中国建设银行连续 11 年获 得 《全 球托 管人 》 、 《财 资》 、 《环 球金 融》 “中
国最佳托管银行” 、 “中国最佳次托管银行” 、 “最 佳托管专家 ——QFII ”等奖项，并在 2016
年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行” 。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章
和本行内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保证基金
财产的安全完整， 确保有关信息的真实、 准确、 完整、 及时， 保护基金份额持有人的合法权
益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管
业务风险控制工作进行检查指导。 资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的
内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度 、 控制制度、 岗位职
责、 业务 操作 流程 ， 可以 保证 托管 业务 的规 范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人 员具 备从 业资 格； 业
务管理严格实行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、 存
放、 使用 ， 账户 资料 严格 保管 ， 制约 机制 严格 有 效； 业务 操作 区专 门设 置， 封闭 管理 ， 实施
音像 监控 ； 业务 信息 由专 职信 息披 露人 负责 ， 防止 泄密 ； 业务 实现 自动 化操 作， 防止 人为 事
故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
依照 《基 金法 》 及其 配套 法规 和基 金合 同的 约定 ， 监督 所托 管基 金 的投 资运 作。 利用 自
行开发的“新一代托管应用监督子系统” ，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基
金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督。 在日常为基金投资运
作所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送的 投资 指令 、 基金 管理 人对 各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1. 每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统， 对各基金投资运作比例控制等情况进
行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，
督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。
2. 收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3. 根据基金投资运作监督情况， 定期编写基金投资运作监督报告， 对各基金投资运作的
合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4. 通过技术或非技术手段发现基 金涉嫌违规交易， 电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证，并及时报告中国证监会。
四、相关服务机构
( 一) 基金份额发售机构
1、直销机构
（1 ）直销柜台
名称： 华宝基金 管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
法定代表人：郑安国
直销柜台电话：021-38505731 、38505732 、021-38505888-301 或 302
直销柜台传真：021-50499663 、50988055
网址：www.fsfund.com
（2 ）直销 e 网金
投资者可以通过 华宝基金 管理有限公司网上交易直销 e 网金系统办理本基金的认/ 申购、
赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅 华宝基金 管理有限公司网站公告。网上交易网址：
www.fsfund.com 。 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
2. 其他场外 销 售机构
1）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
客户电话：95566
公司网址：www.boc.cn
2）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
客户电话：95533
公司网址：www.ccb.com
3）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558323
传真：0755-82558355
客户电话：4008-001-001
公司网址：www.essence.com.cn
4）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
联系人：金夏
联系电话：0755-83516289
客户电话： 400 6666 888
5）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
联系人：奚博宇
联系电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
6）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
联系人：刘熠
联系电话：68761616-8076
传真：021-68767880 客户电话：400-8888-128
公司网址：www.tebon.com.cn
7）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址： 长春市生态大街 6666 号
联系电话：0431-85096517
传真：0431-85096795
客户电话：95360
公司网址：www.nesc.cn
8）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
联系人： 朱先生
联系电话：021-20333333
传真：021-50588876
客户电话：95531 ；400-8888-588
公司网址：jsdhzc.lhygcn.com27 ）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
联系人： 陆晓
联系电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户电话：95330
公司网址：http://www.dwzq.com.cn
9）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
联系 人：刘晨、李芳芳
联系电话：021 －22169999
传真：021 －22169134
客户电话：95525 、4008888788 、10108998
公司网址：www.ebscn.com
10）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
客户电话：400-818-8118
公司网址：www.guodu.com
11）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
联系电 话：021-38676666 客户电话：95521
公司网址：www.gtja.com
12）海通证券股份有限公司
注册地址：上海淮海中路 98 号
联系人： 李楠
联系电话：021 －23219000
客户电话：95553 、400 －8888 －001 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
13）上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
联系人：陆敏
联系电话：021-20613600
传真：021-68596919
客户电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
14）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
联系人：刘洋
联系电话：021-20835879
传真：021-20835788
客户电话：400-920-0022
公司网址：www.licaike.com
15）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
联系电话：0551-65161675 传真：0551-65161600
客户电话：95318 、400-809-6518 （全国）
公司网址：www.hazq.com
16）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
联系电话：021-20515583 传真：021-68777822
客户电话：400-820-9898 ，021-38929908
公司网址：http://www.cnhbstock.com
17）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
联系电话：0591-87383623 客户电话：96326 （福建省外请加拨 0591 ）
公司网址：www.hfzq.com.cn
18）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
联系人：庞晓芸
联系电话：025-83389999 传真：025-84579763 客户电话：95597
公司网址： www.htsc.com.cn
19）江海证券有限公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
联系人：周俊 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
联系电话：0451-85863726
传真：0451-82337279
客户电话：400-666-2288
公司网址：www.jhzq.com.cn
20）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦A 座7 层
联系人：文雯
联系电话：010-83363010
传真：010-83363099
客户电话：400-166-1188
公司网址：http://8.jrj.com.cn
21）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层 401-15
办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层 401-15
联系人：赵德赛
联系电话：4000988511
传真：010-89188000
客户电话：4000988511
公司网址：http://kenterui.jd.com
22）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层 310 室
办公地址：上海 市长宁区福泉北路 518 号8 座3 层
联系人：兰敏
联系电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户电话：4000-466-788
公司网址：www.66zichan.com
23）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
联系人：程晨
联系电话：021-20665952
传真：021-50783597
客户电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
24）诺亚正行（上海 ）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号 3724 室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号C 栋 2 楼
联系人：方成
联系电话：021-38609777
客户电话：400 －821－5399
公司网址：www.noah-fund.com
25）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
联系人：周一涵
传真：0755-82435367
客户电话：95511-8
公司网址：www.stock.pingan.com
26）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
联系人：黄莹
联系电话：021-33388211 传真：021-33388224
客户电话：95523 或 4008895523
公司网址： www.swhysc.com
27）申万宏源西部证券有限公司
注册 地址 ： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 （新 市区 ） 北京 南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
办公 地址 ： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区 （新 市区 ） 北京 南路 358 号大 成国际大厦 20 楼 2005
室
联系人：王怀春
联系电话：0991-2307105
传真：0991-2301927
客户电话：400-800-0562
公司网址：www.hysec.com
28）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座9 楼
联系人：杨蕾
联系电话：021-54509998
传真：021-64385308
客户电话：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
29）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
联系人：董一锋
联系电话：0571-88911818
传真：0571-86800423
客户电话：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
30）信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心
联系人：尹旭航
联系电话：010-63081493
传真：010-63081344
客户电话：400-800-8899 、95321
公司网址：www.cindasc.com 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
31）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
联系人：夏中苏
联系电话：0591-38281963
客户电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
32）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
联系人：邓颜
联系电话：010-66568292
客户电话：95551 、400-8888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
33）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩 新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦A 座 41 楼
联系人：戴蕾
联系电话：0791-86768681
客户电话：95335 公司网址：www.avicsec.com
34）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
联系人：陶涛
联系电话：400-600-0030
010-68292745
传真：010-68292941
客户电话：010-68292745 公司网址：www.zts.com.cn
35）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心A 座第 04 层、18-21 层
联系人：张鹏
联系电话：0755-82023442
传真：0755-82026539 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
客户电话：95532
公司网址：www.china-invs.cn
36）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
联系人：许梦园
联系电话：010-85156398 客户电话：400-8888-108( 免长途费)、95587
公司网址：www.csc108.com
37）中信期货有限公司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公 地址 ： 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓 越时 代广 场 （二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
联系人：刘宏莹
联系电话：010-60833754 传真：0755-83217421
客户电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com
38）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期北座 ）
联系人：侯艳红
联系电话：010-6083 6029 传真：010-60833739
客户电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
39）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座5 层
联系人：孙秋月
联系电话：0532-85022026 传真：0532-85022605
客户电话：95548
公司网址：www.citicssd.com 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
40）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地 址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户电话：400-678-8887
公司网址：www.zlfund.cn
41）珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
联系人：李孟军
联系电话：020-89629066
传真：020-89629011
客户电话：020-89629099
公司网址：www.yingmi.cn
42）财通证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室
联系人：章力彬
联系电话：0571-87825100
公司网址：www.ctsec.com
43）第一创业证券股份有限公司
法定代表人：刘学民
注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
联系人：吴军
联系电话： 0755-23838751
公司网址：www.firstcapital.com.cn
44）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
联系人：罗春蓉 、陈曦、康楠
联系电话：010-65051166
传真：010-65058065
客户电话：400-910-1166
45) 上海华夏财富投资管理有限公司
公司网址: www.amcfortune.com
客户服务电话: 400-817-5666
46) 奕丰金融服务（深圳）有限公司
公司网址: www.ifastps.com.cn
客户服务电话: 400-684-0500
47) 上海挖财金融信息服务有限公司
公司网址: www.wacaijijin.com
客户服务电话: 021-50810673
其它场外 销售 机构 情况 详见 基金 份额 发 售公 告 及 基金 管 理人 届时 发布 的调整 销售机构
的相关公告 。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。
2、场内销售机构
本基金办理场内认购 、 申购 和赎 回 业务 的销售 机构 为具 有基 金 销售 业务 资 格 、 并经深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员 单位 。 具体会员
单位名单可在深圳证券交易所网站查询。
本基金募集结束前获得 基金 销售 资格 的 深圳 证券 交易 所 会员 单位 可通 过深 圳证 券交 易
所系统办理本基金的场内认购业务。基金管理人将不就此事项进行公告。
（三） 登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 周明
联系电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
（四） 出具法律意见书的律师事务所 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
名称： 上海市 通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人： 俞卫锋
联系电话：(86 21) 3135 8666
传真: （86 21) 3135 8600
联系人： 黎明
经办律师：黎明、孙睿
（五） 审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：曹阳
经办注册会计师：薛竞、曹阳
五、基金简介
基金名称： 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
基金类型：契约型开放式
六、基金的投资
（一 ）投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 在正常情况下， 本基金力争将
基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35% 以内 ， 年跟踪
误差控制在 4% 以内。
（二 ）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括
中小 板、 创业 板和 其他 经中 国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具 、 资产 支持 证华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
券、权证、股指期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中
国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 90% ，投资于 中证 1000 指数成份股及其备
选成份股 的市值不低于非现金基金资产的 80% ； 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳
的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
（三 ）投资策略
本基金原则上采取完全复制策略， 即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票
投资 组合 ， 并根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动进 行相 应地 调整 。 在正 常情 况下 ， 本基 金
力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，
年跟踪误差控制在 4%以内。
在标的指数成份股发生变动、 增发、 配股、 分红等公司行为导致成份股的构成及权重发
生变 化时 ， 由于 交易 成本 、 交易 制度 、 个别 成份 股停 牌或 者流 动性 不足 等原 因导 致本 基金 无
法及时完成投资组合同步调整的情况下， 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金
的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照 中证 1000 指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合 ，并根
据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产
的 90% ，其中投资于 中证 1000 指数成份股及其备选成 份股的市值不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产
净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。
2、股票投资组合构建
（1）股票投资组合的构建
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合， 以拟合、 跟踪 中证 1000 指数的收益表现。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
同时 ， 本基 金还 将根 据法 律法 规和 基金 合同 中的 投资 比例 限制 、 申购 赎回 变动 情况 、 股票 增华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
发因 素等 变化 ， 对股 票投 资组 合进 行适 时调 整， 以保 证基 金净 值增 长率 与标 的指 数收 益率 之
间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合比例符合基
金合同的约定。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
当标的指数成份股发生增发、 配股等股权变动而影响成份 股在指数中权重的行为时， 本
基金将根据各成分股的权重变化及时调整股票投资组合；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
根据 法律 、 法规 规定 ， 成份 股在 标的 指数 中的 权重 因其 它特 殊原 因发 生相 应变 化的 ， 本
基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要， 将投资于国债、 金融债等期限在一年期以
下的 债券 ， 债券 投资 的目 的是 保证 基金 资产 流动 性， 有效 利用 基金 资产 ， 提高 基金 资产 的投
资收益。
4、股指期货、权证等金融衍生工具投资 策略
在法律法规许可的前提下， 本基金可基于谨慎原则运用权证、 股指期货等相关金融衍生
工具对基金投资组合进行管理， 以提高投资效率， 管理基金投资组合风险水平， 降低跟踪误
差，以更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责股指期货的
投资 审批 事项 ， 同时 针对 股指 期货 交易 制定 投资 决策 流程 和风 险控 制等 制度 并报 董事 会批 准。
本基 金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究， 结合期权定价模型和我国证
券市场的交易制度估计权证价值， 主要考虑运用的策略包括： 杠杆策略 、 价值挖掘策略、 获
利保 护策 略、 价差 策略 、 双向 权证 策略 、 卖空 有保 护的 认购 权证 策 略、 买入 保护 性的 认沽 权
证策略等。
（四） 标的指数和 业绩比较基准
1、标的指数 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
本基金的标的指数是 中证 1000 指数。
2、业绩比较基准
中证 1000 指数收益率×95%+ 同期银行活期存款利率（税后）×5% 。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、 发布或授权， 或标的指数由其他指数替
代、 或由 于指 数编 制方 法的 重大 变更 等事 项导 致本 基金 管理 人认 为标 的指 数不 宜继 续作 为跟
踪标 的， 或证 券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的 指数 推出 时， 本基 金管 理人 可以 依据
维护投资人合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩比较基准和基
金名 称。 若变 更标 的指 数 、 业绩 比较 基准 对基金投资范围和投资策略 等 无实 质性 影响 （包 括
但不限于指数编制单位变更、 指数更名等事项） ， 则无需召开基金 份额持有人大会， 基金管
理人应与基金托管人协商一致后， 报中国 证监会备案并及时公告。 若变更业绩比较基准、 标
的指数涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更， 则基金管理人应就变更业绩比较基准、
标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。
（五） 风险收益特征
本基金为股票型指数基金， 具有较高预期风险、 较高预期收益的特征， 其预期风险和预
期收益均高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从本基金所分离的两类基金份额来
看， 华宝中证 1000A 份额 具有 较低 风险 、 收益 相对 稳定 的特 征； 华宝 中 证 1000B 份额 具有较
高风险、较高预期收益的特征。
（六 ）投资限制
1、组合限制
本基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基 金投 资于 股票 的比 例不 低于 基金 资产 的 90% ， 投资 于中证 1000 指数成份股及
其备选成份股的市值不低于非现金基金资产的 80% ；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 保持不低于基金资
产净值 5 ％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％；
（5） 本基 金 在任 何交 易日 买 入权 证的 总 金额 ，不 得超 过 上一 交易 日 基金 资产 净值 的
0.5％；
（6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％； 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
（7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％；
（8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10 ％；
（9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10 ％；
（10 ） 本基 金应 投资 于信 用级 别评 级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资
产支 持证 券期 间 ，如 果其 信用 等级 下 降、 不再 符 合投 资标 准 ，应 在评 级报 告发 布 之日 起 3
个月内予以全部卖出；
（11 ） 基金 财产 参与 股票 发行 申购 ， 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12 ） 本基 金进 入全 国银 行间 同业 市场 进行 债券 回购 的资 金余 额不 得超 过基 金资 产净 值
的 40% ；
（13 ）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10 ％；
2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超
过基金资产净 值的 100 ％。 其中 ， 有价 证券 指股 票、 债券 （不 含到 期日 在一 年以 内的 政府 债
券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20％；
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的 20 ％；
（14 ）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140% ；
（15 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资 比例 限制。
因证券/期货 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 ，但中
国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
的有关约定。 在上 述期 间内 ， 本基 金的 投资 范围 、 投资 策略 应当 符 合基 金合 同的 约定 。 基金
托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消 或变更 上述 限制 ， 如 适用 于本 基金 ， 基金 管理 人 在 履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制 或按变更后的规定执行 。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2） 违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律 、行政 法规 和中国证监会规定禁止的其他活动 。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，
应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，
建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基
金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并
经过三分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。
法律 、 行政 法规或监管 机构 取消 上述 限制 ， 如适 用于 本基 金， 则本 基金 投资 不再 受相 关
限制。
（七 ）基金管理人代表基金行使股东权利 和债权人权利 的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利 和债权人权利 ，保护基金
份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
（八 ）基金的投资组合报告 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
本基金的投资组合报告所载的数据截至 2017 年9 月 30 日， 本报 告中 所列 财务 数据 未经
审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 79,862,684.56 93.93
其中：股票 79,862,684.56 93.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,149,165.49 6.06
8 其他资产 11,561.67 0.01
9 合计 85,023,411.72 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 899,292.50 1.07
B 采矿业 1,546,018.04 1.84
C 制造业 50,953,065.99 60.53
D
电力 、 热力 、 燃气 及水 生产 和
供应业
2,035,162.00 2.42
E 建筑业 2,745,224.02 3.26
F 批发和零售业 3,018,099.60 3.59
G 交通运输、仓储和邮政业 2,275,371.93 2.70
H 住宿和餐饮业 44,881.00 0.05
I
信息 传输 、 软件 和信 息技 术服
务业
7,256,019.96 8.62
J 金融业 388,360.40 0.46
K 房地产业 3,126,883.60 3.71
L 租赁和商务服务业 1,155,787.50 1.37
M 科学研究和技术服务业 620,265.00 0.74
N 水利 、 环境 和公 共设 施管 理业 980,452.20 1.16
O 居民 服务 、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 343,615.00 0.41 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
R 文化、体育和娱乐业 1,461,256.56 1.74
S 综合 816,646.46 0.97
合计 79,666,401.76 94.64
（2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 108,819.00 0.13
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 87,463.80 0.10
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施
管理业
- -
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 196,282.80 0.23
（3）报告期末按行业分类的 港股 通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有 港股 通投资股票。
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净值
比例（％）
1 300142 沃森生物 19,100 321,835.00 0.38 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
2 002509 天广中茂 31,004 306,009.48 0.36
3 600004 白云机场 22,055 288,699.95 0.34
4 600110 诺德股份 20,400 277,236.00 0.33
5 600567 山鹰纸业 48,500 265,780.00 0.32
6 600490 鹏欣资源 23,400 258,570.00 0.31
7 000807 云铝股份 18,500 256,595.00 0.30
8 600779 水井坊 6,100 255,102.00 0.30
9 002185 华天科技 30,300 254,217.00 0.30
10 002497 雅化集团 13,600 251,192.00 0.30
（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允 价值 （元 ）
占基金资产净
值比例（％）
1 002070 *ST 众和 10,700 108,819.00 0.13
2 002504 *ST 弘高 10,798 87,463.80 0.10
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金 未投资 股指期货。
（2） 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
本基金未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
11 、 投资组合报告附注
（1） 中证 1000 指数分级基金截至 2017 年9 月 30 日持仓前十名证券中的天广中茂
（002509 ）于 2017 年5 月9 日收到福建证监局警告。因公司未对非经营性资金占用事项履
行临时报告的信息披露义务, 决定采取出具警示函的监督管理措施。
中证 1000 指数分级基金截至 2017 年9 月 30 日持仓前十名证券中的山鹰纸业(600567)
于 2017 年7 月 27 日收到国家环保部的整改通知。因公司年综合利用 12 万吨造纸废弃物技
改项目超期未验，未经环评审批擅自建设年回收利用 5800 吨脱墨污泥技改项目，并投入生
产。收到整改通知。
本基金为开放式指数分级基金，采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证
1000 指数中的基准权重构建指数化投资组合。基金管理人对上述股票的投资决策程序符合
相关法律法规和公司制度的要求。 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的其余八名证券的
发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2） 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,001.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,042.95
5 应收申购款 7,516.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,561.67
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
i.报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
ii.报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情况说
明
1 002070 *ST 众和 108,819.00 0.13 重大事项停牌
2 002504 *ST 弘高 87,463.80 0.10 重大事项停牌
七、基金的业绩
基金业绩截止日为 2017 年9 月 30 日。 基金 过往 业绩 不代 表未 来表 现， 本报 告中 所列 数
据未经审计。
1、 净值增长率与同期比较基准收益率比较
阶段
净值增长
率
①
净值增
长率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2015/06/04-2015/12/31 -38.97% 3.23% -24.63% 3.26% -14.34% -0.03%
2016/01/01-2016/12/31 -19.19% 1.94% -18.88% 1.97% -0.31% -0.03%
2017/01/01-2017/09/30 -4.52% 0.97% -7.21% 0.98% 2.69% -0.01%
2015/06/04-2017/09/30 -52.91% 2.12% -43.27% 2.15% -9.64% -0.03%
2 、 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
华宝中证 1000 指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 6 月 4 日至 2017 年 9 月 30 日） 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
注： 按照基金合同的规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的有关约定。 截至 2015 年 12 月4 日， 本基 金已 达到 合同 规定 的资 产配
置比例。
八、基金份额的申 购和赎回
基金合同生效后，投资者可通过场外、场内两种方式对 华宝中证 1000 份额 进行申购与
赎回。 华宝中证1000A 份额 与 华宝中证1000B 份额 不接受投资者的申购与赎回， 只上市交易。
（一）申购与赎回的场所
华宝中证 1000 份额 的申购与赎回将通过销售机构进行 。
投资者可使用开放式基金账户， 通过基金管理人的直销中心和其他场外销售机构， 办理
华宝中证 1000 份额 的场外申购与赎回业务。
投资者也可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所系统办理 华宝中证 1000 份额 的场
内申购与赎回业务。 场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格、 且经深圳证券交
易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所 会员单位。
具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书 、 基金 份额 发售 公告或其他相关公告中列
明。 基金 管理 人可 根据 情况 变更 或增 减销 售机 构， 并予 以公 告。 基金 投资 者应 当 在销售机构
办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理 华宝中证 1000 份额 的申购
与赎回。
（二）申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者 在开放日办理 华宝中证 1000 份额 的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳 证券 交易 所的 正常 交易 日的 交易 时间 ， 但基 金管 理人 根据 法律 法规 、 中国 证监 会的
要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
基金合同生效后， 若出现新的证券/ 期货 交易 市场 、 证券/ 期货 交易所交易时间变更或其
他特 殊情 况， 基金 管理 人将 视情 况对 前述 开放 日及 开放 时间 进行 相应 的调 整， 但应 在实 施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介 上公告。
2、申购 、 赎回 开始日及业务办理 时间
基金管理人自 2015 年6 月 16 日起开始办理日常申购 赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理 华宝中证 1000 份额 的申购 、
赎回或者转换。 投资者 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请 且登记
机构确认接受 的， 其华宝中证 1000 份额 申购 、 赎回 价格 为下 一开 放日 华宝中证 1000 份额申
购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、 “ 未知价 ” 原则 ， 即申 购、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后 计算 的 华宝 中证 1000 份额 的
基金份额 净值为基准进行计算；
2、“ 金额申购、份额赎回 ”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、场外 赎回遵循 “先进先出 ” 原则，即按照投资者认购、申购 、转托管时基金份额登
记的先后次序进行顺序赎回 ；
5、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关
业务规定。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公
司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者 必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资者 申购 华宝中证 1000 份额 时，必须全额交付申购款项， 投资者 交付 申购 款项， 申
购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效 。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资者 赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日(包括该日) 内支付赎回款项。在发生
巨额赎回时，款项的支付办法参照 基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
基金 管理 人应 以交 易时 间 结束 前受 理 有效 申购 和赎 回申 请的 当天 作 为申 购或 赎回 申请
日(T 日) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提
交的有效申请， 投资者 应在 T+2 日后(包括该日)及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其
他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给 投资者 。
基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功， 而仅代表销售机构确实
接收 到申 请。 申购 、 赎回 申请 的确 认以 登记 机构 的确 认结 果为 准。 对于 申请 的确 认情 况， 投
资者应及时查询。
（五）申购与赎回的数量限制
1 、 投资 者通过 直销 e 网金 和其他 场外销售 机构申购本基金单笔最低金额为 100 元人民
币（含申购费） 。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币 （含申购费） ，追加申
购最低金额为 每笔 100 元人民币 （含申购费） 。已 有认购 本基金 记录的 投资者 不受首次申购
最低金额的限制， 但受追加申购最低金额的限制。 场外 销售机构对最低 申购限额及交易级差
有其他规定的，以各 场外 销售机构的业务规定为准。
2 、投资者通过场内销售机构申购时 ，单笔申购申请的最低金额为 50,000 元。
3 、 其他 销售 机构 的投 资者 欲转 入直 销柜 台进 行交 易要 受直 销柜 台最 低金 额的 限制 。 基
金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
4 、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。
5 、投资者 可将其全部或部分 华宝中证 1000 份额 赎回。本基金按照份额进行赎回， 单
笔赎回份额不得低于 100 份。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的 华宝中证
1000 份额 余额不 足 100 份 的，在赎回时需一次全部赎回。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制 、 投资者 每个基金交易账户的最低基金份额余额 限制、 单个 投资者 累计持有的基金份额
上限 等。 基金 管理 人必 须在 调整 实施 前依 照 《信 息披 露办 法》 的有 关规 定在 指定 媒介 上公告
并报中国证监会备案。
（六）申购与赎回费用
1、申购费用
本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。 投资者可以多次申购本基金， 申购费率按
每笔申购申请单独计算。 本基金的场外申购费率表如下， 场内申购费率由场内销售机构参照
场外申购费率执行。
申购金额 申购费率 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
200 万（含）以上 每笔 1000 元
大于等于 100 万，小于 200 万 0.6%
100 万以下 1.2%
申购费用由投资者承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的市场推广 、 销售、 登记费
等各项费用。
2、赎回费用
本基金 场外的赎回费率 表如下：
持有期限 赎回费率
小于 1 年 0.5%
大于等于 1 年，小于 2 年 0.3%
大于等于 2 年 0
注：此处一年按 365 日计算
本基金 场内的赎回费率为 0.5% 。
赎回费用由赎回 华宝中证 1000 份额 的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 华
宝中证 1000 份额时收取。不低于赎回费总额 的 25% 计入基金财产，其余用于支付登记结算
费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介 上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金 促销 计划 ， 定期 或不 定期 地开 展基 金促 销活 动。 在基 金促 销活 动期 间， 按相 关监 管部 门
要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
5、 办理 华宝中证 1000 份额 的场 内申 购、 赎回 业务 应遵 守深 圳证 券交 易所 及中 国证 券登
记结算有限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中
国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定， 基金合同相应予以修
改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
（七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
1、申购份额的计算方式
华宝中证 1000 份额 的场外、场内申购均采用金额申购的方式，申购金额包括申购费用
和净申购金额。
申购费用适用比例费率时： 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
净申购金额=申购金额/（1 ＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当 日 华宝中证 1000 份额的基金 份额净值
申购费用适用固定金额时：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当 日 华宝中证 1000 份额的基金 份额净值
场外申购份额的计算按四舍五入方法， 保 留到小数点后 2 位， 由此 产生 的收 益或 损失 由
基金 财产 承担 ； 场内 申购 份额 的计 算先 按 四舍五入方法保留到小数点后两位， 再按截尾法 保
留到整数位， 小数部分 对应的 剩余金额由场内销售机构 返还投资者。 申 购费 用、 净申 购金 额
的计算按四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此误差产生的收益或损失由基金 财 产承担。
例： 假定某 投资者 投资 100,000 元 通过场外 申购 华宝中证 1000 份额 ，对应的申购费率
为 1.2%， 申购当 日 华宝中证 1000 份额 的 基金 份额 净值 为 1.0861 元，该 投资者 可得到的基
金份额为：
净申购金额=100,000/ （1+1.2% ） ＝98,814.23 元
申购费用=100,000-98,814.23＝1,185.77 元
申购份额=98,814.23/1.0861＝90,980.78 份
即： 投资者 投资 100,000 元 通过场外 申购 华宝中证 1000 份额 ，假定申购当日 华宝中证
1000 份额 的基金份额净值为 1.0861 元， 可得 到 90,980.78 份 华宝 中 证 1000 份额 。
例： 假定某 投资者 投资 100,000 元 通过场内 申购 华宝中证 1000 份额 ，对应的申购费率
为 1.2%， 申购当 日 华宝中证 1000 份额 的 基金 份额 净值 为 1.0861 元，该 投资者 可得到的基
金份额为：
净申购金额=100,000/ （1+1.2% ） ＝98,814.23 元
申购费用=100,000-98,814.23＝1,185.77 元
申购份额=98,814.23/1.0861＝90,980.78 份 （四舍五入）=90,980 份（截尾）
退款金额=0.78 ×1.0861=0.84 元
即： 投资者 投资 100,000 元 通过场内 申购 华宝中证 1000 份额 ，假定申购当日 华宝中证
1000 份额 的基金份额净值为 1.0861 元， 可得 到 90,980 份 华宝 中 证 1000 份额 。
2、赎回金额的计算方式 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
华宝中证 1000 份额 的场外 、场内赎回均采用份额赎回的方式 。赎回金额为赎回 总额扣
减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份额 × 赎回当日 华宝中证 1000 份额 的基金份额净值
赎回费用＝赎回 总 额×赎回费率
赎回金额=赎回 总 额－赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后 两 位， 由此 产生 的收 益或 损失 由基 金
财产承担。
例： 某投资者 通过场外 赎回 10,000 份华宝中证 1000 份额 ，基金份额的持有期 限 13 个
月， 对应的赎回费率为 0.3%，假设赎回当日 华宝中证 1000 份额 的 基金份额净值是 1.1615
元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,0 00×1.1615=11,615.00 元
赎回费用=11,615 ×0.3%=34.85 元
赎回金额=11,615-34.85=11,580.15 元
即：某投资者 通过场外 赎回 10,000 份华宝中证 1000 份额 ，基金份额的持有期 限 13 个
月， 对应的赎回费率为 0.3%，假设赎回当日 华宝中证 1000 份额 的 基金份额净值是 1.1615
元，则其可得到的赎回金额为 11,580.15 元。
例： 某投资者 通过场内 赎回 10,000 份华宝中证 1000 份额 ，对应的赎回费率为 0.5%，
假设赎回当日 华宝中证 1000 份额 的 基金份额净值是 1.1502 元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,0 00×1.1502=11,502.00 元
赎回费用=11,502 ×0.5%=57.51 元
赎回金额=11,502-57.51=11,444.49 元
即：某投资者 通过场内 赎回 10,000 份华宝中证 1000 份额 ，对应的赎回费率为 0.5%，
假设赎回当日 华宝中证 1000 份额 的 基金份额净值是 1.1502 元，则其可得到的赎回金额为
11,444.49 元。
3、 华宝中证 1000 份额 基金份额净值的计算， 保留到小数点后4 位， 小数 点后 第 5 位四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日华宝中证 1000 份额 的基金份额净值
在当天收市后计算， 并在 T+1 日内 公告 。 遇特 殊情 况， 经中 国证 监会 同意 ， 可以 适当 延迟 计
算或公告。
（八） 拒绝或暂停申购的情形 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申
购申请。
3、 证券/期货 交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利
益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响， 或发生其他 损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 销售 机构 或登 记机 构的 异常 情况 导致 基金 销售 系统 、
基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算错误或发
布异常时。
8、发生 基金合同约定的份额折算等事项，根据相关业务规则可暂停接受申购申请的情
形。
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1 、2、3、5、6、7 、8、9 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停接受
投资者的申购申请 时， 基金 管理 人应 当根 据有 关规 定在 指定 媒介 上刊 登暂 停申 购公 告。 如果
投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，
基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九） 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎
回申请或延缓支付赎回款项。
3、 证券/期货 交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂
停接受投资者的赎回申请。
6、发生 基金合同约定的份额折算等事项，根据相关业务规则可暂停接受赎回申请的情
形。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
发生上述情形 之一 且基 金 管理 人决 定暂 停接 受 基金 份额 持有 人的 赎 回申 请或 延缓 支付
赎回款项 时， 基金 管理 人应 在当 日报 中国 证监 会备 案， 已确 认的 赎回 申请 ， 基金 管理 人应 足
额支 付； 如暂 时不 能足 额支 付， 应将 可支 付部 分按 单个 账户 申请 量占 申请 总量 的比 例分 配给
赎回 申请 人， 未支 付部 分可 延期 支付 。 若出 现上 述第 4 项所 述情 形， 按基 金合 同的 相关 条款
处理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十） 巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若华宝中证 1000 份额 单个开放日内的基金份额净赎回申请( 赎回申请份额总数加上基
金转 换中 转出 申 请份 额总 数后 扣除 申 购申 请份 额 总数 及基 金 转换 中转 入申 请份 额 总数 后 的
余额)超过前一开放日的基金总份额 （包括 华宝中证 1000 份额 、 华宝 中 证 1000A 份额 与华宝
中证 1000B 份额 ） 的 10% ，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的 场外 处理方式
当华宝中证 1000 份额 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投
资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时， 基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 （包括 华宝中证 1000 份额 、 华宝中证 1000A
份额 与华宝中证 1000B 份额 ） 的 10% 的前 提下 ， 可对 其余 赎回 申请 延期 办理 。 对于 当日 的赎
回申 请， 应当 按单 个账 户赎 回申 请量 占赎 回申 请总 量的 比例 ， 确定 当日 受理 的赎 回份 额； 对
于未能赎回部分， 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回， 直到全部赎回为止； 选择取消赎回的， 当日未获受理的
部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下
一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推， 直到全部赎回为止。 如投资者在
提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处 理。
3、巨额赎回的 场内 处理方式
当出现巨额赎回时， 场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司相应规则进行处理。
4、 暂停 赎回 ： 连续2 个开放 日以上( 含本数) 发生 巨额 赎回 ， 如基 金管 理人 认为 有必 要，
可暂停接受 华宝中证 1000 份额 的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，
但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
5、巨额赎回的公告 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规
定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方法， 同时 在指定媒介上
刊登公告。
（十 一） 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在
规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日 华宝中证 1000 份额 的基金份额净值。 如发
生暂停的时间超过 1 日， 基金 管理 人可 以按 照 《信 息披 露办 法》 的有 关规 定自 行确 定在 指定
媒介上刊登基金暂停公告的次数， 并应于重新开放日， 在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告，并公布最近 1 个工作日的 华宝中证 1000 份额 的基金份额净值。
（十 二）基金转换
基金 管理 人可 以根 据相 关 法律 法规 以及 基金 合 同的 规定 决定 开办 本 基金 与基 金管 理人
管理的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
（十 三） 定期定额投资计划
基金管理人可以为 投资者 办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另行规定。 投
资者 在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
九、基金的费用与 税收
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金标的指数许可使用费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/ 期货 交易费用；
8、基金的银行汇划费用； 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、基金的上市费用；
11 、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。管理费的计算方法如 下 ：
H ＝E ×1.00% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金 管理人与 基金 托管人
核对一致后，由 基金 托管人于次月 首日起 3 个工作日内从 基金财产中一次性 支付给 基金 管 理
人 。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计算 方法 如下 ：
H ＝E ×0.22% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每个月月末， 按月支付。 经基金 管理人与 基金 托管人
核对一致后 ，由 基金 托管人于次月 首日起 3 个工作日内从 基金财产中一次性 支 取。
3、基金标的指数许可使用费
本基 金按 照基 金管 理人 与 标的 指数 许可 方所 签 订的 指数 许可 使用 协 议的 约定 计提 标的
指数许可使用费，基金合同生效后的标的指数许可使用 费从基金财产中列支。
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02% 的年 费率 计提 。 指数 许可 使用 基点 费
每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H=E ×年费率/ 当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效 日所在季度的指数许可使用费， 按实际计提金额收取， 不设下限。 自基金
合同生效之日所在季度的下一个季度起， 指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元 。 指数
许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式等发生
调整， 本条款将相应变更， 而无需召开基金份额持有人大会 。 基金 管理 人应 及时 按照 《信 息
披露办法》的规定在指定媒介进行公告 。
上述 “一、 基金 费用 的种 类中 第 4－11 项费用 ” ， 根据 有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
基金管理人和基金托管人可根 据基金发展情况调低 基金管理费率和/ 或基 金托 管费 率。
基金管理人应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金 费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关 费用 ；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四 ）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十、 《招 募说 明书 》更 新部 分的 说明
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《 公开募集 证券投资
基金运作管理办法》(以下 简称 《运 作办 法》) 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法 》(以下 简称 《销
售办法》)、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》(以下 简称 《信 息披 露办 法》)及其他有关规
定,华宝基金 管理 有限 公司 对 《华宝中证 1000 指数分级证券投资基金 招募说明书 》 作如 下更
新：
1、 “三 、基金管理人 ”更新了基金管理人的相关信息。
2、 “四 、基金 托管 人 ”更新了基金 托管 人的相关信息。
3、 “五、相关服务机构 ” 更新 了本基金代销机构的相关信息 。
4、
“十 三、基金的投资” 更新 了截 至 2017 年9 月 30 日的 基金的投资组合报告。
5、
“十 四、基金的业绩 ”更新了 截至 2017 年9 月 30 日的 基金业绩数据。
6、 “二十三、 对 基金份额持有人的服务”更新了定期定额投资计划的内容。
7、
“二十 七 、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。 华宝中证 1000 指数分级证券投资基金招募说明书 （更新） 摘要
上述内容仅为摘要,须与本 基金 《招募说明书 》后面所载之详细资料一并阅读。
华宝基金 管理有限公司
2018 年 1 月 16 日
