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信诚鼎泰(165532)

信诚鼎泰:招募说明书(修订后)

信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF )


招募说明书 基金管 理人: 中信保 诚基金 管理有 限公司 基金托 管人: 中国银 行股份 有限公 司 二〇一 八 年 一月 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 2 重要提示 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 由 信诚鼎泰多策略灵活 配置混合型证券投资基金转型而来。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方 式召开, 大会投票表决起止时间为自2017年11 月15日起, 至2017年12月11 日17:00 止(以表决 票收件人收 到表决票时 间为准) 。大会讨论通 过了信诚鼎 泰多策略 灵活 配置混合型证券投资基金的转型议案, 内容包括信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证 券投资基金调整基金运作方式、 投资范围、 投资策略、 收益分配、 基金费用以及 修 订基金合同等, 并同意将 “信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金” 更名为 “ 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”, 表决于2017 年12 月12 日通过,上 述基金份额 持有人大会 决议自表决 通过之日起 生效。自2018 年1 月15日 起 ,《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 生效, 《信 诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国 证券监督管 理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ” )注册, 但中国证监 会对本基 金 募 集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值、 收益和市场前景做出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基 金(以下简 称“基金” )是一种长 期投资工具 ,其主要功 能是分散 投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具, 投资人购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。 定 期定额投资是引导投资人进行长期投资、 平均投资成本的一种简单易行的投资方式, 但并不能规避基金投资所固有的风险, 不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄 的等效理财方式。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险, 既包括市场风险、 也包括流动性风信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 3 险、特有风险及其它风险等风险。 本基金为混合型基金, 其预期风险、 预期收益高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。 投资有风险, 投资人在认购 (或申购) 本基金时应仔细阅读本招募说明书, 全 面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判 断市场,对认购/ 申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策, 获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。 投资人应当认真阅读基金合同、 招募说明书等基金信息披露文件, 了解本基金 的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判 断 基金是否和投资人的风险承受能力相适应, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投 资决策, 自行承担投资风险。 投资人应当通过本基金管理人或销售机构购买本基金, 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售 机构的相关公告。 基金管 理 人 承 诺 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎勤勉的原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不保 证本 基金 一 定 盈利 , 也 不保证 最低 收益 。 本 基 金 的过往 业 绩 及 其 净 值 高 低 并不预 示 其 未来业绩表 现 , 基 金 管 理 人 管 理的 其 他 基 金 的 业 绩 也 不 构成 对 本 基 金 业 绩表 现的 保证 。 基金 管 理人提醒 投 资 人基 金 投 资的 “买者 自负 ” 原 则 , 在 做 出投 资 决 策 后, 基 金 运营 状况与 基金 净值变 化引 致的 投 资 风险 , 由 投资人 自行 负担 。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 4 目





录 重要提示 ........................................................................................................................ 2 目





录 ........................................................................................................................ 4 第一部分 绪言 .............................................................................................................. 6 第二部分 释义 .............................................................................................................. 7 第三部分 基金管理人 ................................................................................................ 13 第四部分 基金托管人 ................................................................................................ 24 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................ 26 第六部分 基金的历史沿革 ........................................................................................ 46 第七部分 基金的存续 ................................................................................................ 47 第八部分 基金份额的上市交易 ................................................................................ 48 第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................ 51 第十部分 基金的投资 ................................................................................................ 65 第十一部分 基金的财产 ............................................................................................ 75 第十二部分 基金资产估值 ........................................................................................ 76 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................ 82 第十四部分 基金费用与税收 .................................................................................... 84 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................ 87 第十六部分 基金的信息披露 .................................................................................... 88 第十七部分 风险揭示 ................................................................................................ 96 第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...................................... 103 第十九部分 基金合同的内容摘要 .......................................................................... 106 第二十部分 基金托管协议的内容摘要 .................................................................. 107 第二十一部分 对基金份额持有人的服务 .............................................................. 108 第二十二部分 其他应披露事项 .............................................................................. 110 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式 ...................................................... 111 第二十四部分 备查文件 .......................................................................................... 112 附件一:基金合同的内容摘要 ................................................................................ 113 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 5 附件二:基金托管协议的内容摘要 ........................................................................ 130 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 6 第 一 部分 绪言 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 招募说明书》 (以下 简称“招募说明书”或“本招募说明书”) 依据 《中华人民共和国证券投资基金 法》 ( 以下 简称“《基 金法》 ”)、 《公开 募集 开放式 证券 投资基 金流 动性风 险管 理规定 》 ( 以下简 称“ 《流动 性风 险规定 》 ” ) 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》 ( 以 下简称 “ 《 销售办 法》 ” ) 、 《公开 募集证 券投 资基金 运作 管理办 法》 (以下 简称 “ 《运 作办 法》”) 、 《 证券投 资基 金信息 披露 管理办 法》 (以下 简称 “ 《信 息披 露办法》 ”) 及其他有关法律法规与 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资 基金(LOF)基金合同》 (以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏, 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明 书 所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册。 基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本 身即表明 其 对基金合 同 的承认和 接 受,并按 照 《基金法 》 、基金合 同 及其他有关 规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应 详细查阅基金合同。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 7 第 二 部分 释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金: 指信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF), 本基金由信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金转型而来 2、基金管理人:指中信保诚基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4 、基 金合 同:指 《信 诚鼎泰 多策 略灵活 配置 混合型 证券 投资基 金(LOF ) 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5 、托管 协 议:指基 金 管理人与 基 金托管人 就 本基金签 订 之《信 诚鼎泰 多 策 略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 托管 协议》 及对该托管协议的任何有效 修订和补充 6 、招募 说 明书或本 招 募说明书 : 指《信诚 鼎 泰多策略 灵活 配 置 混合型 证 券 投资基金(LOF )招募 说明书》及其定期的更新 7、 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件 、 司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 8 、 《基 金法 》 :指2003年10 月28日 经第十届 全 国人民代 表 大会常务 委 员会 第 五次会议通过, 2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议修订 , 自2013 年6月1 日起 实 施,并经2015 年4 月24 日第十二 届 全国人民 代 表 大会常务委 员会第十四 次会议《全 国人民代表 大会常务委 员会关于修 改< 中华 人 民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改的 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 9 、 《流 动性 风险规定 》 :指中国 证 监会2017 年8 月31 日 颁 布、同年10 月1 日实 施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时 做出的修订 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 8 10、 《销售办法》 : 指中国证监会2013年3月15日颁布、 同年6月1日实施的 《 证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》 : 指中国证监会2004年6月8日颁布、 同年7月1日实施的 《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、 《运作办法》 : 指中国证监会2014年7月7日颁布、 同年8月8日实施的 《 公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14 、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员 会 15、 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或其他组织 18、 合格境外机构投资者: 指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于 中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19、 投资人: 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 21、 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管及定期定额投资等业 务 22、 销售机构: 指中信保诚基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中 国 证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 9 服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构, 以及可通过深圳证券交易所办理 基金销售业务的会员单位 23、 场外: 通过深圳证券交易所交易系统以外的销售机构利用其自身柜台或 其他交易系统办理本基金基金份额的申购和赎回的场所。 通过该等场所办理基金 份额的申购和赎回也称为场外申购和场外赎回 24、 场内: 通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券 交易所交易系统办理本基金基金份额的申购、 赎回和上市交易的场所。 通过该等 场所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 25、 登记业务: 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务, 具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、 登记机构: 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为中信保诚基金管 理有限公司或接受中信保诚基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、 登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统,通过场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统 28、 证券登记系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记 系统,通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记系统 29、 开放式基金账户: 指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户, 用于登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 30、 深圳证券账户: 指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A 股账户)或证券投资基金账户 31、 基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机 构办理申购、 赎回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 32 、基金合同生效日:指《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 10 (LOF ) 基 金合同》 生效日, 原 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》自同一日失效 33、 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 37、T+n 日:指自T 日起第n个工作日(不包含T 日) 38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、 《业务规则》 : 指深圳证券交易所发布实施的 《深圳证券交易所证券投资 基金交 易和 申购赎 回实 施细则 》 、 《 深圳证 券交 易所证 券投 资基金 上市 规则》 ,中 国证券登记结算有限责任公司发布实施的 《中国证券登记结算有限责任公司上市 开放式基金登记结算业务实施细则》 及销售机构业务规则等相关业务规则和实施 细则 41、 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 42、 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、 上市交易: 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 式买卖基金份额的行为 44、 基金转换: 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 11 45、 转托管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 46、 系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内 不同销售机构 (网点) 之间或证券登记系统内不同会员单位 (交易单元) 之间进 行转托管的行为 47、 跨系统转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和 证券登记系统间进行转托管的行为 48、 定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申 购日、 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 49、 巨额赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请 (赎回申请份额总 数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 50、元:指人民币元 51、 基金收益: 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银 行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 52、 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应 收 申购款及其他资产的价值总和 53、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 54、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 55、 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 56、 流动性受限资产: 指由于法律法规、 监管、 合同或操作障碍等原因无 法 以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与 银行定期 存 款(含协 议 约定有条 件 提前支取 的 银行存款 ) 、停牌股 票 、流通受限 的新股及 非 公开发行 股 票 、资 产 支持证券 、 因发行人 债 务违约无 法 进行转让或信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 12 交易的债券等 57、 摆动定价机制: 指当本基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净 值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、 赎回的投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待 58、 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站 及其他媒介 59、 第三方估值机构: 指中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公 司或者在法律法规允许的情况下, 基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的 其他估值机构 60、 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事 件 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 13 第三部分 基金管 理人 一、基金管理人概况 名称:中信保诚基金管理有限公司 注册地址: 中国(上海 )自由贸易 试验区世纪 大道8 号上 海国金中心 汇丰银行 大楼9层 办公地址: 中国(上海 )自由贸易 试验区世纪 大道8 号上 海国金中心 汇丰银行 大楼9层 法定代表人:张翔燕


设立日期:2005年9月30日 批准设立机 关及批准设 立文号:中 国证券监督 管理委员会 证监基金字 【2005 】 142号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围: 基金募集、 基金销售、 资产管理、 境外证券投资管理和中国证监 会 许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营) 电话: (021)68649788


联系人:唐世春 股权结构: 股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (% ) 中信信托有限责任公司


9800 49 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 14 英国保诚集团股份有限公司


9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限公司


400 2 合 计


20000 100 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 张翔燕女士, 董事长, 工商管理硕士。 历任中信银行总行营业部副总经理、 综 合计划部总经理, 中信银行北京分行副行长、 中信银行总行营业总部副总经理, 中 信证券股份有限公司副总经济师, 中信控股有限责任公司风险管理部总经理、 中信 控股有限责任公司副总裁、 中国中信集团有限公司业务协同部主任, 现任中信信托 有限责任公司副董事长、中信保诚基金管理有限公司董事长。 王道远先生, 董事, 工 商管理硕士。 历任中信信托有限责任公司综合管理部总 经理、 信托管理部总经理、 总经理助理、 董事会秘书、 副总经理。 现任中信信托有 限责任公司副总经理、 董事会秘书、 固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪 有限责任公司董事长。


Guy Robert STRAPP 先 生,董事,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司 首席执行官, 英国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、 瀚亚投资 (新加坡) 有 限公司首席执行官。 现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资 (香港) 有限公司首 席执行官。 魏秀彬女士, 董事, 新 加坡籍, 工商管理硕士。 历任施罗德国际商业银行东南 亚区域合规 经理、施罗 德投资管理 ( 新加坡)有限公司亚 太地区风险 及合规总 监 。 现任瀚亚投资首席风险官。 吕涛先生, 董事, 总经理, 工商管理硕士。 历任中信证券股份有限公司资产 管 理部总经理、 中信基金管理有限公司 (中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年2 月已与 华夏基金管 理有限公司 合并)总经 理、中信证 券股份有限 公司董事 总 经 理、 中信资产管理有限公司副总经理。 现任中信保诚基金管理有限公司总经理、 首 席执行官。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 15 孙麟麟先生, 独立董事, 商科学士。 历任安永会计师事务所 (香港) 资产管理 审计团队亚太区联合领导人, 安永会计师事务所 (旧金山) 美国西部资产管理市场 审计团队领导等职。 现任Lattice Strategies Trust 独立受托 人、Nippon Wealth Bank独 立董事、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董事。 夏执东先生, 独立董事, 经济学硕士。 历任财政部财政科学研究所副主任、 中 国银行总行国际部副处长、 安永华明会计师事务所副总经理、 北京天华会计师事务 所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。


杨思群先生, 独立董事, 经济学博士。 历任中国社会科学院财贸经济研究所副 研究员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。


注:原“英 国保诚集团 亚洲区总部 基金管理业 务”自2012年2 月14 日 起正式更 名为瀚亚投资, 其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。 瀚亚投资为英国保诚集 团成员。


2、基金管理人监事会成员 於乐女士, 执行监事, 经济学硕士。 历任日本兴业银行上海分行营业管理部主 管、 通用电气金融财务 (中国) 有 限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有 限公司首席人力资源官。


3、经营管理层人员情况


吕涛先生, 董事, 总经理, 工商管理硕士。 历任中信证券股份有限公司资产 管 理部总经理、 中信基金管理有限公司 (中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年2 月已与 华夏基金管 理有限公司 合并)总经 理、中信证 券股份有限 公司董事 总 经 理、 中信资产管理有限公司副总经理。 现任中信保诚基金管理有限公司总经理、 首 席执行官。 桂思毅先生, 副总经理, 工商管理硕士。 历任安达信咨询管理有限公司高级审 计员, 中乔智威汤逊广告有限公司财务主管, 德国德累斯登银行上海分行财务经理, 中信保诚基 金管理有限 公司风险控 制总监、财 务总监、首 席财务官、 首席运营 官 。 现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、 首席财务官, 中信信诚资产管理有限公信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 16 司(中信保诚基金管理有限公司之子公司)董事。 唐世春先生, 副总经理, 法学硕士。 历任北京天平律师事务所律师、 国泰基 金 管理有限公 司监察稽核 部法务主管 、友邦华泰 基金管理有 限公司法律 监察部总 监 、 总经理助理兼董事会秘书; 中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、 中信 信诚资产管理有限公司董事。 现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、 首席市场 官。 4、督察长


周浩先生, 督察长, 法学硕士, 历任中国证券监督管理委员会主任科员、 公 职 律师、 副调研员, 上海航运产业基金管理有限公司合规总监, 国联安基金管理有限 公司督察长。 现任中信保诚基金管理有限公司督察长, 中信信诚资产管理有限公司 董事。


5、基金经理


殷孝东先生, 工商管理硕士。 曾任职于大鹏证券有限公司, 担任资讯部分析师; 于中信证券股份有限公司, 历任研究部行业首席分析师、 研究部执行总经理、 研究 部运营负责人、投行委能源化工组执行总经理、经发管委执行总经理等职。2016 年3 月加入 中信保诚基 金管理有限 公司,担任 投行部董事 总经理。现 兼 任 信 诚鼎利 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 (LOF ) 、 信 诚 多策略 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金 (LOF ) 、 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF )的 基金经理。 6、投资决策委员会成员


胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监; 王国强先生,固定收益总监、基金经理; 董越先生,交易总监;


张光成先生,股票投资总监、基金经理; 王睿先生,研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 17 三、基金管理人的职责 1 、 依法募 集资 金,办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3 、 自《基 金合同》生 效之日起,以诚实信用 、谨慎勤勉 的原则管理 和运用基 金财产; 4 、 配备足 够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策,以专 业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5 、 建立健 全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度,保证 所管理的基 金财产和基 金管理人的 财产相互独 立, 对所管 理的不同基 金分别管 理 , 分别记账,进行证券投资; 6 、 除依据 《基金法》 、 《基金合同 》及其他有 关规定外,不得利用基 金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8 、 采取适 当合理的措 施使计算基 金份额认购 、申购、赎 回和注销价 格的方法 符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确 定 基金份额申购、赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度、半年度和年度基金报告; 11 、 严格按 照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 履行信息披露及报告 义务; 12 、 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向 他人泄露; 13、 按 《基 金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 18 配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、 依据 《 基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相关资 料15年以上; 17、 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且保证 投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现 和分配; 19、 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通 知基金托管人; 20、 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基金 托 管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有人利益 向基金托管人追偿; 22、 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任; 23、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为;


24、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 25、建立并保存基金份额持有人名册; 26、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 19 四、基金管理人承诺 1 、 基金管 理人承诺严 格遵守《中 华人民共和 国证券法》 、 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 等法律法规的相关规定, 并建立健全的内部 控 制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。 2 、 基金管 理人及其董 事、监事、 高级管理人 员和其他从 业人员承诺 严格遵守 《基金法》 、 《运作办法》 , 建立健全的内部控制制度, 采取有效措施, 防止以下 《基 金法》 、 《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6 )泄露 因职务便利 获取的未公 开信息、利 用该信息从 事或者明示 、暗示他 人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 3 、 基金管 理人承诺加 强人员管理 ,强化职业 操守,督促 和约束员工 遵守国家 有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 20 (7 )泄漏 在任职期间 知悉的有关 证券、基金 的商业秘密 ,尚未依法 公开的基 金投资内容、 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相 关的交易活动; (8 ) 未按 法律法规、 基金管理公 司内部制度 进行证券投 资,未事先 向基金管 理人申报,与基金份额持有人发生利益冲突; (9 )违反 证券交易场 所业务规则 ,利用对敲 、倒仓等手 段操纵市场 价格,扰 乱市场秩序; (10)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益; (11 )以不正当手段谋求业务发展; (12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (13)信息披露不真实,有误导、欺诈成分; (14)法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 4 、 本基金 管理人将根 据基金合同 的规定,按 照招募说明 书列明的投 资目标、 策略及限制等全权处理本基金的投资。 5 、 本基金 管理人不从 事违反《基 金法》的行 为,并建立 健全内部控 制制度, 采取有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 21 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额 持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市 场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予 以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不 再受相关限制或以变更后的规定为准。 五、基金经理的承诺 1 、 依照有 关法律法规 和基金合同 的规定,本 着谨慎的原 则为基金份 额持有人 谋取最大利益; 2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3 、 不违反 现行有效的 有关法律法 规、基金合 同和中国证 监会的有关 规定,泄 漏在任职期 间知悉的有 关证券、基 金的商业秘 密、尚未依 法公开的基 金投资内 容 、 基金投资计划等信息; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的总体目标和原则


公司内部控 制制度,是 指公司为了 保障业务正 常运作、实 现既定的经 营目标、 防范经营风险而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、 措施和方法等文本制 度的总称。 内部控制的总体目标是: 建立一个决策科学、 营运高效、 稳健发展的 机 制, 使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定因素或风险的影响。 内部控制遵循 以下原则:


全面性原则: 内部控制渗透到公司的决策、 执行和监督层次, 贯穿了各业务流 程的所有环节,覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。


有效性原则: 各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 22 规章,不得与之相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。


相互制约原则: 在公司的各个部门之间、 各业务环节及重要岗位体现相互监督、 相互制约, 作到公司决策、 执行、 监 督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、 岗位的设置分离 (如交易执行部门和基金清算部门的分离、 直接操作人员和控制人 员的分离等 ) ,形成权 责分明、相 互牵制的局 面,并通过 切实可行的 相互制衡 措 施 来降低各种内控风险的发生。


及时性原则: 内部控制应随着公司经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境 的变化而不断修正, 并随国家法律、 法规、 政 策等外部环境因素的改变及时进行相 应的修改和完善。


成本效益原则: 公司将充分发挥各机构、 各部门及广大员工的工作积极性, 尽 量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。


防火墙原则: 公司基金投资、 基金交易、 投资研究、 市场开发、 绩效评估等相 关部门, 应当在空间和制度上适当分离, 以达到防范风险的目的。 对因业务需要知 悉内幕信息的人员,应制定严格的审批程序和监管措施。


2、风险防范体系


公司根据基金管理的业务特点设置内部机构, 并在此基础上建立层层递进、 严 密有效的多级风险防范体系:


(1)一级风险防范


一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。


董事会下设风险与审计委员会, 对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面 和重点的分析检查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。


公司设督察长。 督察长对董事会负责, 组织、 指导公司监察稽核和风险管理工 作, 监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况, 并定期 或不定期地向董事会或者董事会下设的相关专门委员会报告工作。


(2)二级风险防范


信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 23 二级风险防范是指在公司风险控制委员会、 投资决策委员会、 监察稽核部和风 险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。


总经理下设风险管理委员会, 对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面 的研究、分 析、评估, 制定相应的 风险管理制 度并监督制 度的执行, 全面、及 时 、 有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。


总经理下设投资决策委员会, 研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略, 对基金的总体投资情况提出指导性意见, 从而达到分散投资风险, 提高基金资产的 安全性的目的。


监察稽核部和风险管理部在督察长指导下, 独立于公司各业务部门和各分支机 构,对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 (3)三级风险防范


三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控 制。


公司各部门根据经营计划、 业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程 及风险控制 措施,达到 :一线岗位 双人双职双 责,互相监 督;直接与 交易、资 金 、 电脑系统、 重要空白支票、 业务用章接触的岗位, 实行双人负责; 属于单人、 单岗 处理的业务,强化后续的监督机制;相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。


3、基金管理人关于风险管理和内部控制制度的声明


基金管理人确知建立内部控制系统、 维持其有效性以及有效执行内部控制制度 是基金管理人董事会及管理层的责任, 董事会承担最终责任; 基金管理人特别声明 以上关于风险管理和内部控制制度的披露真实、 准确, 并承诺根据市场的变化和基 金管理人的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 24 第 四 部分 基金托 管人 一、基金托管人基本情况


名称:中国银行股份有限公司(简称“ 中国银行” ) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010)66594942 中国银行客服电话:95566 二、基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998 年,现有员工110 余人,大部分员工具有丰 富 的银行、 证券、 基金、 信托从业经验, 且具有海外工作、 学习或培训经历,60%以 上的员工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银 行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资 基金、基金(一对多、一对一) 、社保基金、保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、境 外三类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等门类齐全、 产品丰富的托管业务体系。在 国 内, 中国银行 首 家 开展绩效 评估、风险 分析等增值 服务,为各 类客户提供 个性化的托 管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行。 三、证券投资基金托管情况 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 25 截至2017年09月30日, 中国银行已托管637只证券投资基金, 其中境内基金600 只,QDII 基金37只, 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型 的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 四、托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组 成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 “ 规范运作、 稳健经营” 的原则。 中国 银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估、 风险控制措 施设定及制度建设、 内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、 全面、 全程的风 险管控。 2007年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审 阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“ AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等 国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。 2017年, 中国银行继续获得了基 于“ISAE3402”和“SSAE16 ” 双 准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内 控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法规和其 他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并 及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序 已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定 的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 26 第 五 部分 相关服 务机构 一、基金份额销售机构 1、场外销售机构 (1)直销机构 中信保诚基金管理有限公司及其网上交易平台 住所: 中国 (上海) 自 由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址: 中国(上海 )自由贸易 试验区世纪 大道8 号上 海国金中心 汇丰银行 大楼9层 法定代表人:张翔燕 电话: (021)6864 9788 联系人:杨德智 投资人可以通过基金管理人网上交易系统办理本基金的开户、 认购、 申购及赎 回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站公告。网上交易网址: http://www.xcfunds.com/ 。 (2)其他销售机构 1)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人:其实 电话:021-54660526 传真:021-54660501 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 27 公司网址:www.1234567.com.cn 客服电话:400-1818-188 2)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号903-906室 法定代表人:杨文斌 联系电话:021-20613999 传真:021-68596916 公司网址:www.howbuy.com 客服电话:400-700-9665 3)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室


办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B 座16层


法定代表人:张跃伟


电话:021-20691832


传真:021-20691861


公司网站:www.erichfund.com


客服电话:400-089-1289


4)深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人:薛峰 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 28 联系电话:0755-33227950


传真:0755-33227951 公司网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 5)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 办公地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E 座18F 法定代表人:王莉 联系电话:010—85650628 传真:010-65884788 官网网址:www.licaike.com 客服电话:400-920-0022 6)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:张皛 电话:021-33323998 传真:021-33323993 网址:www.bundwealth.com 客户服务电话:400-820-2819 7)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 29 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 公司网站:www.5ifund.com 客服电话:4008-773-772 8)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B 座6楼 法定代表人:燕斌 电话:021-51507071 传真:021-62990063 网址:www.66zichan.com 客服电话:4000-466-788 9)北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:胡伟 电话:010-65951887


网址:http://www.hongdianfund.com/ 客服电话:400-618-0707 10)珠海盈米财富管理有限公司 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 30 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人:肖雯 电话:020-89629021 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 11 )北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-59158281 传真:010-57569671 网址:www.qianjing.com 客户服务电话:400-893-6885 12)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 官网网址:www.lufunds.com 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 31 客服电话:4008219031 13)北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人:梁蓉 电话:010-66154828 传真:010-88067526 官网网址:www.5irich.com 客服电话:400-6262-818 14)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 联系电话:021-63333389 传真:021-63332523 网站:www.lingxianfund.com 客户服务电话:4000178000 15)大泰金石基金销售有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B 区4楼A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人:袁顾明 电话:021-22267995 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 32 传真:021-22268089 网站:www.dtfunds.com 客户服务电话:4009282266 16)上海利得基金销售有限公司


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办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法人代表:李兴春 联系电话:021-60195148 传真:021—50583633 公司网址:www.leadbank.com.cn


客服电话:400-921-7755 17)上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 法定代表人:王爱玲 电话:021-68783068 传真:021-20539999 官网网址:www.zhengtongfunds.com 客服电话:400-820-1515 18)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D 座28层 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 33 法定代表人:蒋煜 联系电话:010-58170949 官网地址:www.shengshiview.com 客服电话:400-818-8866 19)乾道金融信息服务(北京)有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场1302室 法定代表人:王兴吉 电话:010-62062880 传真:010-82057741 官网网址:http://www.qiandaojr.com


客服电话:400-088-8080 20)北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B 座19层 法定代表人:齐剑辉 传真:010-82055860 官网网址:www.niuniufund.com 客服电话:400-6236-060 21)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2地块 新浪总部科研楼5层518室 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 34 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 (西扩)N-1、N-2地块 新浪总部科研楼5层518室 法人代表:李昭琛 联系电话:010-82628888 公司传真:010-62676582 官网网址:www.xincai.com 客服电话:010-62675369 22)上海基煜基金销售有限公司 注册地址: 上海市崇明 县长兴镇路 潘园公路1800 号2 号楼6153 室(上 海泰和 经 济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室 法定代表人:王翔 电话:021-65370077-220 传真:021-55085991 网址:www.jiyufund.com.cn 客户服务电话:021-65370077 23)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11 号1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号1108 法定代表人:王伟刚 联系电话:010-56282140 公司传真:010-62680827 官网网址:www.hcjijin.com 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 35 客服电话:400-068-1176 24)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室 办公地址:杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系电话:0571-88337717 公司传真:0571-88337666 官网网址:www.jincheng-fund.com 客服电话:400-068-0058 25)杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室 办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20F 法定代表人:陈刚 联系电话:0571-85267500 公司传真:0571-8526 9200 官网网址:www.cd121.com 客服电话:0571-86655920 26)南京苏宁基金销售有限公司


注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法人代表:钱燕飞 联系人:王锋 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 36 联系电话:025-66996699-887226 传真:025-66008800-887226 官网网址:www.snjijin.com 客服电话:95177 27)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A 座7层 法人代表:张彦 联系电话:010-83363101 公司传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 官网网址:http://8.jrj.com.cn/ 28)北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法人代表:陈超 联系电话:010-89189285 公司传真:010-89189566 客服电话:个人业务:95118


企业业务:400 088 8816 官网网址:http://jr.jd.com


29)中国银行股份有限公司 地址:北京市复兴门内大街1号


信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 37 法定代表人:田国立


客服电话:95566


网址:www.bankofchina.com ,www.boc.cn 30)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座 法定代表人:李庆萍 客服电话:95558


网址:http://bank.ecitic.com 31)宁波银行股份有限公司


注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕


客户服务统一咨询电话:96528,上海地区:962528


网址:www.nbcb.com.cn 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 32)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:侯艳红 电话:010-60838995 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 38 传真:0755-23835861、010-60836029


网址:http ://www.cs.ecitic.com 33)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址: 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层( 266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 34)中信期货有限公司


注册地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期) 北座13层1301-1305 室、14层 办公地址: 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 (二期) 北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 网址:http://www.citicsf.com/ 35)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 39 联系人:魏明 联系电话:(010)85130579 开放式基金咨询电话:4008888108 网址:www.csc108.com 36)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真: (0755)82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565、4008888111 37)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 联系电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523或4008895523 38)申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木 齐市高新区 (新市区) 北京南路358 号大成国 际大厦20信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 40 楼2005室


法定代表人:韩志谦 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (39)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:潘鑫军 客服电话:95503 公司网站:http://www.dfzq.com.cn


40)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn 41)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 客服电话:4008888788、10108998 联系人:刘晨 联系电话:021-22169081 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 41 传真:021-22169134


网址:www.ebscn.com 42)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02 单元 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:4008001001 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82558305 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn 43)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经十路20518号 办公地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 联系电话:0531-68889155 传真:0531-81283900 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn 44)平安证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼


信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 42 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)


法定代表人:杨宇翔


联系人:周一涵 电话:021-38637436 全国免费业务咨询电话:95511-8


开放式基金业务传真:0755-82400862


全国统一总机:95511-8 网址:stock.pingan.com


45)国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 网址:http://www.gjzq.com.cn 客服热线:95310 46)联讯证券股份有限公司 办公地址: 广东省惠州市江北东江路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、 四层 法定代表人:徐刚 客户服务电话:95564 网址:http://www.gjzq.com.cn 47)一路财富信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A 座2208 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A 座2208 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 43 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400 001 1566 网址:www.yilucaifu.com 49)北京恒天明泽基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心B 座10层 电话:010-57756000 法定代表人:李悦 网址:http://htmz.lhygcn.com/contact 50)长城证券股份有限公司 网址:http://www.cgws.com 地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 电话:400-6666-888 法定代表人:黄耀华 具体名单详见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求, 根据实情, 选择其他符合要求的机构销 售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。 2 、场内销 售机构:深 圳证券交易 所内具有基 金销售业务 资格、并经 深圳证券 交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的的会员单位, 具体名单详见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求, 根据实情, 选择其他符合要求的机构销 售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。 二、登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 44 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人:廖海 经办律师:廖海、刘佳 电话: (021)51150298 传真: (021)51150398 联系人:刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼


办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11 楼 法定代表人:李丹 电话:021-23238888


传真:021-23238800


信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 45 联系人:赵钰 经办注册会计师:薛竞、赵钰 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 46 第六部分 基金的 历史沿革 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 由 信诚鼎泰多策略灵活 配置混合型证券投资基金转型而成。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金由中国证监会证监许可 [2016]2431 号文准予注册,于2017年4月24日至2017年7月21日期间公开发售。 经中 国证监会书 面确认, 《 信诚鼎泰多 策略灵活配 置混合型证 券投资基金 基金合同 》 于 2017 年7 月28 日生效。 基金管理人 为中信保诚 基金管理有 限公司,基 金托管人为 中 国银行股份有限公司。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方 式召开, 大会投票表决起止时间为自2017年11 月15日起, 至2017年12月11 日17:00 止(以表决 票收件人收 到表决票时 间为准) 。大会讨论通 过了信诚鼎 泰多策略 灵 活 配置混合型证券投资基金的转型议案, 内容包括信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证 券投资基金调整基金运作方式、 投资范围、 投资策略、 收益分配、 基金费用以及 修 订基金合同等, 并同意将 “信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金” 更名为 “信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”, 表决于2017 年12 月12 日通过,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2018 年12 月12 日起, 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF )基金合同》生效, 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 47 第七部分 基金的 存续 自2018 年1 月15日 起 ,《 信诚 鼎泰多 策略 灵活配 置 混合型证券投 资基 金(LOF ) 基金合同》 生效, 原 《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 同 日起失效。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)由 信诚鼎泰多策 略灵活配置混合型证券投资基金变更而来。 基金合同生效后, 本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的变 更。 《基金合同 》生效后, 连续20 个工 作日出现基 金份额持有 人数量不满200 人或 者基金资产净值低于5000万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连 续60个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大 会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 48 第八部分 基金份 额的上市交易 一、基金份额的上市交易


基金合同生效后, 基金管理人可以根据有关规定, 申请本基金的基金份额上市 交易。 二、上市交易的地点


深圳证券交易所。 三、上市交易的时间


本基金拟在 基金合同生 效后选择适 当的时点申 请在深圳证 券交易所上 市交易, 但申请上市时应当符合下述第四项规定的基金上市条件。 在确定上市 交易的时间 后,基金管 理人最迟在 上市前3 个 工作日在指 定媒介上 刊登公告。 四、基金上市条件 如基金具备下列条件, 基金管理人可依据 《深圳证券交易所证券投资基金上市 规则》 ,向深圳证券交易所申请上市交易。


1、基金募集金额不低于2亿元; 2、基金份额持有人不少于1000人; 3、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前, 基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。 基金获准在深 圳证券交易 所上市的, 基金管理人 应在基金上 市日前至少3 个工作日 发布基金 上 市 交易公告书。 五、上市交易的规则 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值; 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 49 2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10% ,自上市首日起实行; 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍; 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币; 5 、 本基金 上市交易遵 循《深圳证 券交易所交 易规则》及 《深圳证券 交易所证 券投资基金上市规则》等其他有关规定。 六、上市交易的费用


本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。


七、上市交易的行情揭示


本基金在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情发 布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。


八、上市交易的注册登记 投资人T 日买入成功后,登记机构在T 日自动 为投资人登记权益并办理登记手 续,投资人自T +1日(含该日)后有权卖出该部分基金; 投资人T 日卖出成功后,登记机构在T 日自动为投资人办理扣除权益的登记手 续。 九、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市


本基金的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照 《基金法》 相关规定 及 深圳证券交易所的相关业务规则执行。 当本基金发生深圳证券交易所相关规定所规定的因不再具备上市条件而应当 终止上市的情形时, 本基金将转换为非上市的开放式基金, 基金名称变更为 “信诚 鼎泰多策略 灵活配置混 合型证券投 资基金” , 届时无需召 开基金份额 持有人大 会 。 基金终止上市后场内份额的处理规则,由基金管理人提前制定并公告。 十、 相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责 任公司对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的, 基金合同相应予以修改, 并按照新规定执行, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会, 但应在本基金更新信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 50 的招募说明书中列示。 十一、 若深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 51 第九部分 基金份 额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 本基金场外申购与赎回的销售机构 包括基金管理人和基金管理人委托的其他场外销售机构。 本基金场内申购与赎回的 销售机构为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。 本基金销售机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 基 金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告。 基金投资者应当在销售机 构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申 购与赎回。 若基金管理人或其他指定的销售机构开通电话、 传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行基金份额申购与赎回,具体办法将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监 会的要求、深圳证券交易 所 的 要 求 或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合 同生 效后, 若出 现新的 证券/ 期货交 易 市场、 证券/ 期货交 易 所交易 时间 变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人 自基金合同 生效之日起 不超过3 个 月开始办理 申购,具体 业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人 自基金合同 生效之日起 不超过3 个 月开始办理 赎回,具体 业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依照信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 52 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎 回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请 且登记机构 确认接受的 ,其基金份 额申购、赎 回价格为下 一开放日基 金份额申 购 、 赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、 “未知价” 原则, 即 申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算; 2、 “金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4 、场外赎 回遵循“先 进先出”原 则,即基金 份额持有人 在赎回基金 份额时, 按照基金份额持有人认购、申购确认的先后次序进行顺序赎回; 5 、投资人 办理本基金 的场外申购 、赎回应使 用开放式基 金账户,办 理本基金 的场内申购、赎回应使用深圳证券账户; 6 、投资人 办理本基金 的场内申购 、赎回业务 时,需遵守 深圳证券交 易所、中 国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会 、深 圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的 规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申 购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人在提信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 53 交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项, 申购 成立。基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 基金份额登记机构确认赎回时, 赎 回生效。 投资人赎回申请生效后, 基金管理人将在T +7日 (包括该日) 内支付赎回 款项。 在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券/ 期货交易所或交易市 场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托 管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日 (T 日) , 在 正常情况下, 本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效性 进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在T+2 日后( 包括该日) 及时到销售机 构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购、 赎回 申请的受理并不代表申请一定生效, 而仅代表销售机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况, 投资者 应及时查询。若申购不生效,则申购款项本金退还给投资人。 在法律法规允许的范围内, 本基金登记机构可根据业务规则, 对上述业务办理 时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、 投资人在办理基金份额场内申购时, 单笔申购的最低金额为1,000元 (含申 购费) 人民币。 投资人办理基金份额场外申购时, 单笔最低金额为10元人民币 ( 含 申购费) , 追加申购最低金额为10元人民币 (含申购费) 。 通过直销中心首次申购的 最低金额为10万元人民币 (含申购费) , 追加申购最低金额为100元人民币 (含申购 费) 。已有 认购本基金 记录的投资 人不受首次 申购最低金 额的限制, 但受追加 申 购 最低金额的限制。 通过本基金管理人网上交易系统办理基金份额申购业务的不受直信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 54 销网点单笔 申购最低金 额的限制, 申购最低金 额为单笔10元(含申购 费) 。本 基 金 直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 其他销售机构销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低 金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购, 对单个投资人累计持有份额不设上限限制。 法律法规、 中 国证监会另有规定的除外。 2 、基金份 额持有人在 销售机构赎 回时,每笔 赎回申请不 得低于10 份 ,且通过 场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份; 基金份额持有人赎回时或赎回后将导 致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足10份的,需一并全部赎回。 3 、基金份 额持有人每 个开放式基 金账户的最 低份额余额 为10 份。基 金份额持 有人因赎回 、转换等原 因导致其单 个开放式基 金账户内剩 余的基金份 额低于10 份 时,登记结算系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 4 、当接受 申购申请对 存量基金份 额持有人利 益构成潜在 重大不利影 响时,基 金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝 大额申购、 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体 请参见相关公告。 5 、基金管 理人可在法 律法规允许 的情况下, 调整上述规 定申购金额 和赎回份 额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 6 、对于场 内申购、赎 回及持有场 内份额的数 量限制,深 圳证券交易 所和中国 证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。 六、申购及赎回费用 1 、基金份 额申购费用 由投资人承 担,不列入 基金财产, 主要用于本 基金的市 场推广、 销售、 登记等各项费用。 基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额 持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 2、基金份额的场外申购费率如下: 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 55 单笔申购金额(含申购费) 申购费率 M < 100万 1.50% 100万 ≤ M < 200万 1.20% 200万 ≤ M < 500万 0.80% M ≥ 500万 1000元/ 笔 (注:M :申购金额;单位:元) 基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。 3、基金份额的场外赎回费率如下: 持续持有期(Y ) 赎回费率 Y<7天 1.50% 7天≤Y<1 年 0.50% 1年≤Y<2 年 0.25% Y ≥2年 0 注:1年指365天;2年指730天 基金份额的场内赎回费率, 对于持续持有期少于7日的赎回费率为1.50%,其 余 赎回费率为固定值0.50% 。 从场内转托管至场外的基金份额, 从场外赎回时, 其持有期限从注册登记机构 登记的原场内份额登记确认日开始计算。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金 份额时收取 。对于持有 期 少于7 日的投资者收 取的赎回费 应全额计入 基金财产 ; 对 其他投资者收取的赎回费应按不低于赎回费总额的25% 归入基金财产, 其余用于支 付登记费和其他必要的手续费。 4 、 基金管 理人可以在 基金合同约 定的范围内 调整费率或 收费方式, 并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公 告。 5 、当发生 大额申购或 赎回情形时 ,基金管理 人可以采用 摆动定价机 制,以确信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 56 保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、 自 律规则的规定。 6 、基金管 理人可以在 不违反法律 法规规定及 基金合同约 定的情形下 根据市场 情况制定基金促销计划, 针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促 销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金 申购费率和赎回费率。 7 、办理基 金份额的场 内申购、赎 回业务应遵 守深圳证券 交易所及中 国证券登 记结算有限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交 易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务规则有新的规定, 则 按照新规定执行,无须召开基金份额持有人大会。 七、申购份额、赎回金额的计算 1、基金份额的申购份额计算 基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。 登记机构根据单次申购的实 际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。计算公式如下: 1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/ (1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 2)当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额= 申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值 申购费用以 四舍五入方 式保留到小 数点后2 位 。通过场外 方式进行申 购,申购 份额计算结果按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基 金财产享有或承担; 通过场内方式进行申购的, 申购份额计算结果先按四舍五入的信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 57 原则保留到小数点后两位, 再按截尾法保留至整数位, 小数部分对应的申购资金将 返还给投资人。 例:某投资人通过场外投资50,000 元申购基金份额,对应费率为1.50% ,假设 申购当日基金份额净值为1.1280元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/ (1+1.5% )=49,261.08元 申购费用=50,000-49,261.08=738.92元 申购份额=49,261.08/1.1280=43,671.17份 即: 该投资人通过场外投资50,000元申购基金份额, 假设申购当日基金份额净 值为1.1280元,则可得到43,671.17份基金份额。 例: 某投资人通过场内投资50,000元申购基金份额, 对应的申购费率为1.50% , 假设申购当日基金份额净值为1.1280元, 则其申购手续费、 可得到的申购份额及返 还的资金余额为: 净申购金额=50,000/ (1+1.5% )=49,261.08元 申购手续费=50,000-49,261.08=738.92元 申购份额=49,261.08/1.1280=43,671.17份 因申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位, 再按截尾法保 留至整数位, 故投资人申购所得份额为43,671份, 小数部分对应的申购资金将返还 给投资人。具体计算公式为: 退款金额=0.17×1.1280=0.19元 即: 该投资人投资50,000元从场内申购基金份额, 假设申购当日基金份额净值 为1.1280元,则其可得到基金份额43,671份,退款0.19元。 2、基金份额的赎回金额计算 投资人在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下: 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 58 赎回费=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费 赎回金额单 位为元,上 述计算结果 均按四舍五 入方法,保 留到小数点 后2 位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某基金份额持有人持有10,000 份基金份额一年后 ( 未满2 年 ) 决定从场外 赎回,对应的赎回费率为0.25% ,假设赎回当日基金份额净值是1.1480 元,则可得 到的净赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×0.25%=28.70 元 净赎回金额=11,480.00-28.70=11,451.30元 即: 该基金份额持有人持有10,000份基金份额一年后 (未满2年) 从场外赎回, 假设赎回当日基金份额净值是1.1480元,则可得到的净赎回金额为11,451.30元。 例:某基金份额持有人从场内 赎回10,000 份基金份额,持有期不少于7 日 , 赎 回费率为0.50% ,假设赎回当日基金份额净值为1.1480 元,则可得到的净赎回金额 为: 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×0.5%=57.40 元 净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60元 即: 该基金份额持有人从深圳证券交易所场内赎回10,000份基金份额, 假设赎 回当日基金份额净值为1.1480元,则可得到的净赎回金额为11,422.60元。 3、基金份额的基金份额净值计算 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入, 由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基 金份额净值在当天收市后计算, 并 在 T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 59 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1 、因不可 抗力导致基 金无法正常 运作或者因 不可抗力导 致基金管理 人无法接 受投资人的申购申请。 2 、发生基 金合同规定 的暂停基金 资产估值情 况时,基金 管理人可暂 停接受投 资人的申购申请。 3、证 券/ 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4 、基金管 理人接受某 笔或某些申 购申请可能 会损害现有 基金份额持 有人利益 或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5 、基金资 产规模过大 ,使基金管 理人无法找 到合适的投 资品种,或 其他可能 对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、基金管 理人、基金 托管人、基 金销售机构 或登记机构 的异常情况 导致基金 销售系统、登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7 、基金管 理人接受某 笔或者某些 申购申请有 可能导致单 一投资者持 有基金份 额的比例达到或者超过50% ,或者变相规避50% 集中度的情形时。 8、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停接受申购申请。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1 、2 、3、5、6 、8 、9项情形之一 且基金管理 人决定暂停 申购时, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购 申请被全部或部分拒绝的, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 60 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款 项: 1 、因不可 抗力导致基 金管理人不 能支付赎回 款项以及因 不可抗力导 致基金管 理人无法接受投资者的赎回申请。 2 、发生基 金合同规定 的暂停基金 资产估值情 况时,基金 管理人可暂 停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证 券/ 期货交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5 、继续接 受赎回申请 将损害现有 基金份额持 有人利益的 情形时,可 暂停接受 投资人的赎回申请。 6 、当前一估值日基金资产净值50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情 形(第4 项 除外)之一 且基金管理 人决定暂停 接受投资人 的赎回申 请或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回 申请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付。 若出现上述 第4 项所述 情形,按基 金合同的相 关条款处理 。基金份额 持有人在申 请赎回时 可 事 先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 对于场内赎回申请, 按照深圳证券交易 所及中国证 券登记结算 有限责任公 司的有关规 定办理。在 暂停赎回的 情况消除 时 , 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加上基金转信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 61 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数 后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2、场外巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分延期赎回。 (1 )全额 赎回:当基 金管理人认 为有能力支 付投资人的 全部赎回申 请时,按 正常赎回程序执行。 (2 )部分 延期赎回: 当基金管理 人认为支付 投资人的赎 回申请有困 难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。 若进行上述延期办理, 对于单个基金份额持有人当日 赎回申请超过上一开放日基金总份额10% 以上的部分, 将自动进行延期办理。 对于 其余当日非自动延期办理的赎回申请, 应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请 量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额。 对于未能 赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回区别处理。 选择 延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎 回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以 此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未 能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3) 暂停赎回: 连续2个开放日以上 (含本数) 发生巨额赎回, 如基金管理人 认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募 说明书规定 的其他方式 在3 个交易 日内通知基 金份额持有 人,说明有 关处理方 法 , 同时在指定媒介上刊登公告。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 62 4 、场内巨 额赎回的处 理方式按照 深圳证券交 易所及中国 证券登记结 算有限责 任公司的有关规定执行。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1 、发生上 述暂停申购 或赎回情况 的,基金管 理人当日应 立即向中国 证监会备 案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停申购或赎回的公告。 2 、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1 个开放日的基金份额净值。 3 、基金管 理人可以根 据暂停申购 或赎回的时 间,依照《 信息披露办 法》的有 关规定, 最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也可以 根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重 新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告, 并提前告 知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上 述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人, 或 者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 63 理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金份额的登记、交易、系统内转托管和跨系统转托管 1、基金份额的登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。 场外申购或通过跨系统转托管从场内转 入的基金份 额登记在登 记结算系统 基金份额持 有人开放式 基金账户下 ;场内申 购 、 上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系统基 金份额持有人的深圳证券账户下。 2、基金份额的交易 (1 )在本 基金开放申 购赎回后, 登记在登记 结算系统中 的基金份额 可申请场 外赎回,也可以通过跨系统转托管转至场内系统在深圳证券交易所上市交易; (2 )在本 基金开放申 购赎回后, 登记在证券 登记系统中 的基金份额 既可以直 接申请场内赎回,也可以在深圳证券交易所上市交易。 3、系统内转托管 (1 )系统 内转托管是 指基金份额 持有人将持 有的基金份 额在登记结 算系统内 不同销售机构 (网点) 之间或证券登记系统内不同会员单位 (交易单元) 之间进行 转托管的行为。 (2 )基金 份额登记在 登记结算系 统的基金份 额持有人在 变更办理基 金份额赎 回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 (3 )基金 份额登记在 证券登记系 统的基金份 额持有人在 变更办理基 金份额上 市交易或场内赎回的会员单位 (交易单元) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转 托管。 具体办理方法参照登记机构业务规则的有关规定以及基金销售机构的业务规 则。 4、跨系统转托管 (1 )跨系 统转托管是 指基金份额 持有人将持 有的基金份 额在登记结 算系统和信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 64 证券登记系统间进行转托管的行为。 (2 )跨系 统转托管的 具体业务按 照中国证券 登记结算有 限责任公司 的相关规 定办理。 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销 售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另行 规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额 必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资 计划最低申购金额。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过 中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理 基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金 份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十七、基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登 记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的, 被冻 结部分产生的权益根据有关机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基 金管理人将制定和实施相应的业务规则。信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 65 第十部分 基金的 投资 一、投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略, 力争获得超越业绩比较基准的投资收益, 追 求基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股 票 ( 包含中 小板、创业 板及其他经 中国证监会 核准上市的 股票) 、 债券 ( 含 国债、 金融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超短 期融资券、 次级债、 可转换债券、 可交换债券、 证券公司短期债券及其他中国证 监 会允许投资 的债券 ) 、 资产支持证 券、债券回 购、银行存 款、同业存 单、货币 市 场 工具、 权证、 股指期货、 国债期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基 金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定, 参与融资业务。 法律法规或监 管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资 组合比例为 :股票资产 占基金资产 的比例范围 为0%-95%;基金持 有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3% ; 每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或投资于到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。其中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基 金的投资范围会做相应调整。 三、投资策略 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 66 1、资产配置策略


本基金主要通过对宏观经济运行状况、 国家财政和货币政策、 国家产业政策以 及资本市场资金环境、 证券市场走势的分析, 在评价未来一段时间股票、 债券市场 相对收益率的基础上, 动态优化调整权益类、 固定收益类等大类资产的配置。 在严 格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 (1)二级市场定增策略 本基金将充分关注已完成定增但定增股份未解禁的股票, 当其市价低于定增价 格时, 本基金在择时和优选个股的前提下, 在二级市场买入个股; 在上市公司定增 预案后, 可筛选优质定增标的, 先在二级市场建仓, 充分把握定增预案后上市公司 的涨幅。 (2)价值策略 本基金将主要从定性和定量两个角度对上市公司的投资价值进行综合评价, 精 选具有较高 投资价值的 上市公司:1 )定性分 析:根据对 行业的发展 情况和盈 利 状 况的判断, 从公司的经济技术领先程度、 市场需求前景、 公司的盈利模式、 主营 产 品或服务分 析等多个方 面对上市公 司进行分析 。2 )定量 分析:主要 考察上市 公 司 的成长性、 盈利能力及其估值指标, 选取具备选成长性好, 估值合理的股票, 主 要 采用的指标包括但不限于: 公司收入、 未来公司利润增长率等; 净资产收益率 (ROE)、 资本回报率(ROIC ) 、 毛利率、净利率等;市盈率(PE ) 、市盈增长比率(PEG)、 市净率(PB ) 、市销率(PS )等。 (3)成长策略 本基金将挖掘内生增长型公司和外延增长型公司。 内生增长型公司通常资产盈利能力较强, 表现出良好的成长性, 具备内生增长 特质。 本基金将深入研究符合内生增长量化指标评估的上市公司, 考察其所处行业 的竞争格局、 业务模式、 盈利能力、 持续增长能力、 经营管理效率、 未来成长预期 及股票的估值水平,从而做出投资判断和决定。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 67 外延增长型公司主要指通过并购重组等方式实现经营规模扩张的公司。 本基金 将通过深入的研究, 综合评估并购重组企业的行业增长前景; 以及并购重组活动给 上市公司带来的协同效应, 包括通过并购重组方式实现公司的经营规模扩张、 经营 效率改善、利润水平大幅提高等,从而做出投资判断和决定。 (4)主题投资策略 随着中国经济发展和经济结构的转型, 在技术经济效益、 人口年龄结构变化以 及国家政策导向等因素的影响下, 将不断涌现出的有影响力的投资主题。 本基金将 通过系统、 细致、 前瞻性的宏观经济和国家政策等因素研究, 发掘具备成长性、 具 有投资价值的主题行业。 3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、 金融市场环境, 运用基于债券研究的各种投 资分析技术, 进行个券精选。 对于普通债券, 本基金将在严格控制目标久期及保证 基金资产流动性的前提下, 采用目标久期控制、 期限结构配置、 信用利差策略、 相 对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 4、证券公司短期公司债券投资策略


本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析, 结合发行 人资产负债状况、 盈利能力、 现金流、 经营稳定性以及债券流动性、 信用利差、 信 用评级、 违约风险等的综合评估结果, 选取具有价格优势和套利机会的优质信用债 券进行投资。 5、资产支持证券投资策略


资产支持证券的定价受市场利率、 发行条款、 标的资产的构成及质量、 提前偿 还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 对资 产支持证券的交易结构风险、 信用风险、 提前偿还风险和利率风险等进行分析, 采 取包括收益率曲线策略、 信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投 资策略,投资于资产支持证券。 6、股指期货投资策略


信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 68 基金管理人 可运用股指 期货,以提 高投资效率 更好地达到 本基金的投 资目标。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控 的前提下, 本着谨慎原 则,参与股 指期货的投 资,以管理 投资组合的 系统性风 险 , 改善组合的风险收益特性。 此外, 本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申 购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 7、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定, 根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 在风险可控的前提下, 投资国债期货。 本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险 收益特征, 结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分 析, 对国债期货和现货的基差、 国债期货的流动性、 波动水平等指标进行跟踪监控, 在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现委托财产的长期稳定增值。 8、权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、 避险交易, 控制基金组合 风险, 获取超额收益。 本基金进行权证投资时, 将在对权证标的证券进行基本面研 究及估值的基础上, 结合股价波动率等参数, 运用数量化定价模型, 确定其合理内 在价值,构建交易组合。 9、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则, 在严格控制风险的前提下, 选择流动性好、 交易 活跃的股票期权合约进行投资。 本基金基于对证券市场的判断, 结合期权定价模型, 选择估值合理的股票期权合约。 10、融资投资策略


本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则, 在风险可控的前提下, 本着 谨慎原则, 参与融资业务。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析, 确定 投资时机、 标的证券以及投资比例。 如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或 另有规定的,本基金将从其最新规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 69 序后, 可以将其纳入投资范围, 本基金可以相应调整和更新相关投资策略, 并在招 募说明书更新或相关公告中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的比例范围为0%-95% ; (2 )每个 交易日日终 在扣除股指 期货、国债 期货、股票 期权合约需 缴纳的交 易保证金后, 基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的5% ;其中,现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4 )本基 金管理人管 理的全部基 金持有一家 公司发行的 证券,不超 过该证券 的10%; (5 )本基 金管理人管 理的全部开 放式基金( 包括开放式 基金以及处 于开放期 的采取定期开放方式运作的基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过 该上市公司可流通股票的15% ; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30% ; (6 )本基 金主动投资 于流动性受 限资产的市 值合计不得 超过该基金 资产净值 的15% ; 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (8) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的10%; (9 )本基 金在任何交 易日买入权 证的总金额 ,不得超过 上一交易日 基金资产信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 70 净值的0.5%; (10) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基 金资产净值的10%; (11 ) 本基 金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的20%, 中国证监会规定的特殊品种除外; (12) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超 过 该资产支持证券规模的10%; (13) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (14 )本基 金应投资于 信用级别评 级为BBB 以上( 含BBB ) 的资产支 持证券 。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (15) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (16) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资 产净值的40% ;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债 券回购到期后不得展期; (17) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基 金资产净值的10% ; (18) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的20% ; (19) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20% ; (20) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 (轧 差 计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定; 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 71 (21) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基 金资产净值的15% ; (22) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金 持有的债券总市值的30% ; (23) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的30% ; (24 )基金 所持有的债 券(不含到 期日在一年 以内的政府 债券)市值 和买入、 卖出国债期货合约价值, 合计 (轧 差计算) 应当符合基金合同关于债券投资比例的 有关约定; (25) 当本基金投资股指期货、 国债期货时, 在任何交易日日终, 持有的买 入 股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的95% 。 其中,有价 证券指股票 、债券(不 含到期日在 一年以内的 政府债券) 、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (26) 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的10% ; (27) 本基金开仓卖出认购期权的, 应持有足额标的证券; 开仓卖出认沽期权 的, 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金 等价物; (28) 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其 中 ,合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (29)本基金总资产不得超过基金净资产的140% ; (30) 本基金参与融资的, 每个交易日日终, 本基金持有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95% ; (31) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致; 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 72 (32)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(2)、( 6)、( 14)、( 31 )项以外,因证券/ 期货市场波动、证券发 行 人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的, 基金管理人应当在10个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起6 个月 内使基金的 投资组合比 例符合基 金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定 为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受 相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或 者从事其他重大关联交易的, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循基金份额 持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市 场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并按法律法规予信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 73 以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议, 并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不 再受相关限制或以变更后的规定为准。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×50%+ 中证综合债指数收益率 ×50% 。 沪深300 指 数是由上海 证券交易所 和深圳证券 交易所授权 ,由中证指 数有限公 司开发的中国A 股市场 指数,其成份股票为中国A 股市场 中代表性强、流动性高、 流通市值大的主流股票, 能够反映A 股市场总体价格走势。 中证综合债指数是中证 指数公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、 金融债、 企业债、 央票及短融 整体走势的跨市场债券指数。 该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体 价格变动趋势, 为债券投资者提供更切合的市场基准。 根据本基金的投资范围和投 资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 在法律 法规允许且符合基金合同的约定, 并对现有持有人无实质性不利影响的前提下, 本 基金管理人可以在与基金托管人协商一致并履行适当程序后变更业绩比较基准并 及时公告。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金, 其预期风险、 预期收益高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1 、基金管 理人按照国 家有关规定 代表基金独 立行使相关 权利,保护 基金份额 持有人的利益; 2、有利于基金财产的安全与增值; 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 74 3 、不通过 关联交易为 自身、雇员 、授权代理 人或任何存 在利害关系 的第三人 牟取任何不当利益。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 75 第 十 一部分 基金 的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账户、 期货账户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金 托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基金 托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其 他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权, 不得与其固有资产产生的债务相互抵销; 基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 76 第 十 二部分 基金 资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、 权证、 股指期货合约、 国债期货合约、 股票期权合约、 债 券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值


交易所上市 的权益类证 券(包括股 票、权证等 ) ,以其估 值日在证券 交易所挂 牌的市价 (收盘价) 估值; 估值日无交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重 大 变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价 (收盘价) 估值; 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影 响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整 最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:


(1 )送股 、转增股、 配股和公开 增发的新股 ,按估值日 在证券交易 所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;


(2 )首次 公开发行未 上市的股票 和权证,采 用估值技术 确定公允价 值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;


(3 )首次 公开发行有 明确锁定期 的股票,同 一股票在交 易所上市后 ,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。


信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 77 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值


(1) 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种 (可 转债除外) ,选取第三 方估值机构 提供的相应 品种当日的 估值全价减 去估值全 价 中 所含的债券应收利息 (税后) 得到的净价进行估值; 对在交易所市场上市交易或挂 牌转让的实行净价交易的固定收益品种, 选取第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值;


(2 )对在 交易所市场 上市交易的 可转换债券 ,按估值日 收盘价减去 可转换债 券收盘价中所含债券应收利息(税后)后得到的净价进行估值; (3 )对在 交易所市场 挂牌转让的 资产支持证 券和私募债 券,采用估 值技术确 定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


(4 )首次 公开发行未 上市的债券 ,采用估值 技术确定公 允价值,在 估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、全国银行间市场交易品种的估值 (1 )银行 间市场交易 的固定收益 品种,选取 第三方估值 机构提供的 相应品种 当日的估值净价进行估值; (2 )对银 行间市场未 上市,且第 三方估值机 构未提供估 值价格的债 券,在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异, 未上市期间市场利率没有发生大的变动的 情况下,按成本估值。


5、 同一证券同时在两个或两个以上市场交易的, 按证券所处的市场分别估值。


6 、因持有 股票而享有 的配股权, 采用估值技 术确定公允 价值,在估 值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。


7 、股指期 货合约、国 债期货合约 以估值当日 结算价进行 估值,估值 当日无结 算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值。 8 、股票期 权以估值当 日结算价进 行估值。估 值当日无结 算价的,且 最近交易 日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 78 9、 当本基金发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。 10、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


11、 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的 估值方法、 程序及相关 法律法规的 规定或者未 能充分维护 基金份额持 有人利益 时 , 应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 因此, 就与本基金有关的会计问 题, 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见的, 按照基金管 理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1 、基金份 额净值是按 照每个工作 日闭市后, 基金资产净 值除以当日 基金份额 的余额数量计算,精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的 , 从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2 、基金管 理人应每个 工作日对基 金资产估值 。但基金管 理人根据法 律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基 金份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公 布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及 时性。当基 金份额净值 小数点后4位以内( 含第4 位 ) 发生 估 值 错误时, 视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 79 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销售 机构、 或投资人自身的过错造成估值错误, 导致其他当事人遭受损失的, 过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 ( “受损方” ) 的直接损失按下述 “估值 错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1 )估值 错误已发生 ,但尚未给 当事人造成 损失时,估 值错误责任 方应及时 协调各方, 及时进行更正, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由 于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估值错 误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有协助 义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责任。 估值 错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2 )估值 错误的责任 方对有关当 事人的直接 损失负责, 不对间接损 失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估 值错误而获 得不当得利 的当事人负 有及时返还 不当得利的 义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不 全部返还不 当得利造成 其他当事人 的利益损失 ( “受损方 ” ) ,则估值 错误责任 方 应 赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还 给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总 和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5 )估值 错误责任方 拒绝进行赔 偿时,如果 因基金托管 人过错造成 基金财产 损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 基金管理人和托管人之外 的第三方造成基金财产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人负责向差错方追信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 80 偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。 (6 )如果 出现估值错 误的当事人 未按规定对 受损方进行 赔偿,并且 依据法律 法规、 《基 金合同》或 其他规定, 基金管理人 、基金托管 人自行或依 据法院判 决 、 仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任, 则基金管理人、 基金托管人有权向出现过错的 当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明 估值错误发 生的原因, 列明所有的 当事人,并 根据估值错 误发生的 原因确定估值错误的责任方; (2 )根据 估值错误处 理原则或当 事人协商的 方法对因估 值错误造成 的损失进 行评估; (3 )根据 估值错误处 理原则或当 事人协商的 方法由估值 错误的责任 方进行更 正和赔偿损失; (4 )根据 估值错误处 理的方法, 需要修改基 金登记机构 交易数据的 ,由基金 登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基金 份额净值计 算出现错误 时,基金管 理人应当立 即予以纠正 ,通报基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25% 时, 基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的0.5% 时, 基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、 基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 81 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商一致的; 4、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基 金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认 后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1 、基金管 理人或基金 托管人按估 值方法的第10 项进行估 值时,所造 成的误差 不作为基金资产估值错误处理。 2 、由于证 券、期货交 易场所及其 登记结算公 司发送的数 据错误,有 关会计制 度变化或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适 当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极 采取必要的措施消除或降低由此造成的影响。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 82 第 十 三部分 基金 的收益与 分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、 《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2 、本基金 收益分配方 式分两种: 现金分红与 红利再投资 。登记在登 记结算系 统的基金份额, 投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额 进行再投资; 若投资人不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。 登记在证 券登记系统的基金份额只能采取现金分红方式, 基金份额持有人不能选择红利再投 资; 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法 律法规的规 定且对基金 份额持有人 利益无实质 不利影响的 前提下, 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益分 配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益 分配方案由 基金管理人 拟定,并由 基金托管人 复核,在2个工作日信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 83 内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不 得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资 者的现金红利小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金登记机 构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法等有 关事项遵循相关规定。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 84 第 十 四部分 基金 费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的账户开户费用、账户维护费用; 9、基金上市费用; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他费 用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管 理费按前一 日基金资产 净值的1.50% 年费率计 提。管理费 的计算 方 法如下: H =E×1.50% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 85 托管人核对 一致后,由 基金托管人 于次月首日 起5 个工作 日内从基金 财产中一 次 性 支付给基金管理人, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息 日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托 管费按前一 日基金资产 净值的0.25% 的年费率 计提。托管 费的计 算 方法如下: H =E×0.25% ÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金 托管人核对 一致后,由 基金托管人 于次月首日 起5 个工作 日内从基金 财产中一 次 性 支付给基金托管人, 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息 日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 上述 “一、 基 金费用的种类中第3-10项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管 理人和基金 托管人因未 履行或未完 全履行义务 导致的费用 支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 生效前的相关费 用; 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金管理费、基金托管费的调整 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 86 基金管理人 和基金托管 人可协商一 致并履行适 当程序后, 调整基金管 理费率、 基金托管费率。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执行。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 87 第十五部分 基金 的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2 、基金的 会计年度为 公历年度的1 月1 日至12月31 日;基 金首次募集 的会计年 度按如下原则: 如果 《 基金合同》 生效少于2个月, 可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6 、基金管 理人及基金 托管人各自 保留完整的 会计账目、 凭证并进行 日常的会 计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7 、基金托 管人每月与 基金管理人 就基金的会 计核算、报 表编制等进 行核对并 以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1 、基金管 理人聘请与 基金管理人 、基金托管 人相互独立 的具有证券 从业资格 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3 、基金管 理人认为有 充足理由更 换会计师事 务所,须通 报基金托管 人。更换 会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 88 第十六部分 基金 的信息披露 一、 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定。 相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时, 本基金 从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并保 证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的媒介披露, 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的, 基金信 息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 89 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系, 明确基 金 份额持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 2 、基金招 募说明书应 当最大限度 地披露影响 基金投资者 决策的全部 事项,说 明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披露及 基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金管理人在每6个月结束之日 起45日内, 更新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指 定媒介上; 基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机 构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3 、基金托 管协议是界 定基金托管 人和基金管 理人在基金 财产保管及 基金运作 监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金转型申请经中国证监会注册后, 基金管理人按照相关规定, 将基金招募说 明书、 《基 金合同》摘 要登载在指 定媒介上; 基金管理人 、基金托管 人应当将 《 基 金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市交易 3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 (三)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》 生效后, 在基金份额开始上市交易前, 基金管理人将至少每周公 告一次基金资产净值和基金份额净值。 在基金份额上市交易后, 基金管理人应当通过基金管理人网站、 上市的证券交 易所、 基金销售网点以及其他媒介, 在每个交易日的次日披露基金份额净值、 基金 份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 90 份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日, 将基金资产净值、 基 金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (四)基金份额申购、赎回价格 基金管理人 应当在《基 金合同》 、 招募说明书 等信息披露 文件上载明 基金份额 申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率, 并保证投资者能够在基金份额 销售机构查阅或者复制前述信息资料。 (五)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90日内, 编制完成基金年度报告, 并将年度 报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告的财务 会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内, 编制完成基金半年度报告, 并将 半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内, 编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定媒介上。 《基金合同 》生效不足2 个月的, 基金管理人 可以不编制 当期季度报 告、半年 度报告或者年度报告。 基金定期报 告在公开披 露的第2 个 工作日,分 别报中国证 监会和基金 管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报告方 式。 本基金持续运作过程中, 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露 基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20% 的情 形, 为保障其他投资者权益, 基金管理人应当在基金定期报告 “影响投资者决策的 其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、 报告期内持 有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 (六)临时报告 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 91 本基金发生 重大事件, 有关信息披 露义务人应 当在2 个工 作日内编制 临时报告 书, 予以公告, 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止《基金合同》 ; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7 、基金管 理人的董事 长、总经理 及其他高级 管理人员、 基金经理和 基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; 8、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 9 、基金管 理人、基金 托管人基金 托管部门的 主要业务人 员在一年内 变动超过 百分之三十; 10、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 11 、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 12、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行 政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 13、重大关联交易事项; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 92 17、基金改聘会计师事务所; 18、变更基金销售机构; 19、更换基金登记机构; 20、本基金开始办理申购、赎回; 21、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 22、本基金发生巨额赎回并延期办理; 23、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 25、 本基金发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项; 26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 27、基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市; 28、本基金增加份额类别设置; 29、中国证监会规定的其他事项。 (七)澄清公告 在 《基金合同》 存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息 可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (八)基金份额持有人大会决议 基 金 份 额 持 有 人 大 会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (九)投资股指期货信息披露 在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文 件 中披露股指期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等, 并信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 93 充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投 资目标等。 (十)投资国债期货信息披露 基金在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等 文件中披露国债期货交易情况, 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标等 , 并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和 投资目标。 (十一)投资股票期权信息披露 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况, 包括 投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标、 估值方法等, 并充分揭示股票期权交 易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 (十二)投资资产支持证券的信息 本基金投资资产支持证券, 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的 资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产 支持证券明 细。基金管 理人应在基 金季度报告 中披露其持 有的资产支 持证券总 额 、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小 排序的前10名资产支持证券明细。 (十三)投资证券公司短期公司债券的信息披露 本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内, 基金管理人应在中国证监 会指定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、 数量等信息, 并在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更新) 等文件中披露证券公司短 期公司债券的投资情况。 (十四)参与融资业务的信息披露 本基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 (更 新)等文件 中披露参与 融资交易情 况,包括投 资策略、业 务开展情况 、损益情 况 、 风险及其管理情况等。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 94 (十五)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 指定专人负责管理 信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、 基金 定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审查, 并 向基金管理人出具书面文件或者盖章确认或者以XBRL电子方式复核审查并确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外, 还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专业 机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构 的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供 公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 1、不可抗力; 2 、基金投 资所涉及的 证券、期货 交易市场遇 法定节假日 或因其他原 因暂停营 业时; 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 95 3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情形; 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 96 第十七部分 风险 揭示 本基金为混合型基金, 其预期风险、 预期收益高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。 一、市场风险 本基金为证券投资基金, 证券市场的变化将影响到基金的业绩。 因此, 宏观和 微观经济因素、 国家政策、 市场变动、 行业与个股业绩的变化、 投资人风险收益 偏 好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩, 从而产生市场 风险,这种风险主要包括: 1、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化, 国家经济、 微观经济、 行业及上市公司的盈利水 平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 2、政策风险 因国家的各项政策, 如财政政策、 货币政策、 产业政策、 地区发展政策等发 生 变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 3、利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动, 从而影响到基金 业绩。 4、信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺, 按时足额还本付息的时候, 就 会产生信用风险。 信用风险主要来自于发行人和担保人。 一般认为: 国债的信用风 险可以视为零, 而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。 当证券的 信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。 5、再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息, 这一收益取决于再投资时的市场利率信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 97 水平和再投资的策略。 未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可 能影响到基金投资策略的顺利实施。 6、购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配, 而现金可能因为通货膨胀因 素而使其购买力下降。 7、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响, 如经营决策、 技术变革、 新产品研发、 竞争加剧等风险。 如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化, 可能导 致其股价的下跌, 或者可分配利润的降低, 使基金预期收益产生波动。 虽然基金可 以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 二、估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险, 或经济环境发生 重大变化时, 在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。 基金管理人和基金托管 人将共同协商, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。 三、流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面: 建仓成本控制不力, 建仓时效 不高;基金 资产变现能 力差,或变 现成本高; 在投资人大 额赎回时缺 乏应对手 段 ; 证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是: 1、市场整体流动性问题 证券市场的流动性受到价格、 投资群体等诸多因素的影响, 在不同状况下, 其 流动性表现是不均衡的, 具体表现为: 在某些时期成交活跃, 流动性非常好, 而 在 另一些时期, 则可能成交稀少, 流动性差。 在市场流动性出现问题时, 本基金的 操 作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。 这种风险在发生大额申购和大额赎 回时表现尤为突出。 2、市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 98 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同, 即使在整体市场流动性较好的情 况下, 一些单一投资品种仍可能出现流动性问题, 这种情况的存在使得本基金在进 行投资操作时, 可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券, 或买入卖出行为对证 券价格产生比较大的影响, 增加基金投资成本。 这种风险在出现个股和个券停牌和 涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 3、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、 全国银行间债券市场等流动性较好的规 范型交易场所, 主要投资对象为具有良好流动性的金融工具 (包括国内依法发行上 市的股票、 债券和货币 市场工具等 ) ,同时本 基金基于分 散投资的原 则在行业 和 个 券方面未有高集中度的特征, 综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 4、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 在本基金出现巨额赎回情形下, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况 或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。 同时, 如本基金单个基金 份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的, 基金 管理人有权对其采取延期办理赎回申请的措施。 5、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金可能实施备用的流动性风险管理工具, 以更好地应对流动性风险。 基金 管理人经与基金托管人协商, 在确保投资者得到公平对待的前提下, 可依照法律法 规及基金合同的约定, 综合运用各类流动性风险管理工具, 对赎回申请等进行适度 调整, 作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施, 包括但不限于: 1) 延期办理巨 额赎回申请 ;2 )暂停 接受赎回申 请;3 )延 缓支付赎回 款项;4)收取 短期赎回费;5) 暂停基金估值;6) 摆动定价等; 对于各类流动性风险管理工具的 使用, 基金管理人将依照严格审批、 审慎决策的原则, 及时有效地对风险进行监测 和评估, 使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。 在实际运用各类流动 性风险管理工具时, 投资者的赎回申请、 赎回款项支付等可能受到相应影响, 基金 管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作, 全面保障投资者的合法权 益。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 99 四、特有风险


1、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、 手段和技术等因素, 而影响基金收益 水平。 这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上, 例如资产配置、 类属配置 不能达到预期收益目标; 也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格 和投资目标等。 2、新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展, 各种国外的投资工具也将被逐步引入, 这些新的 投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时, 也会产生一些新的风险, 例如利 率期货带来的期货投资风险, 期权产品带来的定价风险等。 同时, 基 金管理人也可 能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。 五、股指期货投资的风险 1 、杠杆风 险:因股指 期货采用保 证金交易而 存在杠杆, 基金财产可 能因此产 生更大的收益波动。


2 、基差风 险:在利用 股指期货对 冲市场系统 风险时,基 金资产可能 因为股指 期货合约与标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。 因存在基差风险, 在股 指期货合约展期操作时, 基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受 展期风险。 3 、股指期 货展期时的 流动性风险 :本基金持 有的股指期 货头寸需要 进行展期 操作, 平仓持有的股指期货合约, 换成其它月份股指期货合约, 当股指期货市场流 动性不佳、 交易量不足时, 将会导致展期操作执行难度提高、 交易成本增加, 从 而 可能对基金资产造成不利的影响。


4 、期货盯 市结算制度 带来的现金 管理风险: 股指期货采 取保证金交 易制度, 保证金账户实行当日无负债结算制度, 资金管理要求高。 当市场持续向不利方向波 动导致期货保证金不足, 如果未能在规定的时间内补足保证金, 按规定将被强制平 仓,可能给基金资产带来超出预期的损失。


信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 100 5 、到期日 风险:股指 期货合约到 期时,本基 金的账户如 仍持有未平 仓合约, 交易所将按照交割结算价将账户持有的合约进行现金交割, 因此无法继续持有到期 合约,具有到期日风险。


6 、对手方 风险:资产 管理人运用 基金资产投 资于股指期 货时,会尽 力选择资 信状况优良 、风险控制 能力强的期 货公司作为 经纪商,但 不能杜绝在 极端情况 下 , 所选择的期货公司在交易过程中存在违法、 违规经营行为或破产清算导致基金资产 遭受损失。 7 、连带风 险:为基金 资产进行结 算的结算会 员或该结算 会员下的其 他投资者 出现保证金不足、 又未能在规定的时间内补足, 或因其他原因导致中金所对该结算 会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 8 、未平仓 合约不能继 续持有风险 :由于国家 法律、法规 、政策的变 化、中金 所交易规则的修改、 紧急措施的出台等原因, 基金资产持有的未平仓合约可能无法 继续持有,基金资产必须承担由此导致的损失。 六、证券公司短期债券的投资风险 本基金可投资于证券公司短期债券。 基金管理人虽然已制定了投资决策流程和 风险控制制度, 但本基金仍将面临证券公司短期债券所特有的信用风险、 流动性风 险等各种风险。 七、资产支持证券的投资风险 本基金可投资于资产支持证券。 基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险 控制制度, 但本基金仍将面临资产支持证券所特有的信用风险、 流动性风险等各种 风险。 八、国债期货的投资风险 本基金对国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。 1、 市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。 基差风险是期货市场的特有风险之一, 是指由于期货与现货间的价差的波动, 影响 套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 101 2 、流动性 风险可分为 两类:一类 为流通量风 险,是指期 货合约无法 及时以所 希望的价格建立或了结头寸的风险, 此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的; 另一类为资金量风险, 是指资金量无法满足保证金要求, 使得所持有的头寸面临被 强制平仓的风险。 九、股票期权的风险 本基金的投资范围包括股票期权, 股票期权的风险主要包括市场风险、 流动性 风险、 保证金风险、 信用风险和操作风险等。 市场风险指由于标的价格变动而产生 的衍生品的价格波动。 流动性风险指当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生 的风险。 保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。 信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。 操 作风险则指因交易过程、 交易系统、 人员疏失、 或其他不可预期时间所导致的损失。 十、其他风险 1、技术风险 当计算机、 通讯系统、 交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况, 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、 登记系统瘫痪、 核算系统无法 按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 2、大额申购/ 赎回风险 本基金是开放式基金, 开放期内基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎 回而不断变化, 若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持 有大量现金; 或由于投资人的连续大量赎回、 或由于持有基金份额占比高的基金份 额持有人大额赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现 金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 3、赎回申请延期办理的风险 本基金的目标客户包括机构投资者、 个人投资者和合格境外机构投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 如果持有基金份额占比 高的基金份额持有人大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回, 中小投资者可能面临信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 102 小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。 4、基金规模过小导致的风险 如果持有基金份额占比高的基金份额持有人大额赎回后, 很可能导致基金规模 过小。 基金可能会面临投资银行间债券、 交易所债券时交易困难的情形, 实现基金 投资目标存在一定的不确定性。 5、其他风险 战争、 自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险, 以及证券市 场、 基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作, 从而产生影响基金 的申购和赎回按正常时限完成的风险。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 103 第十八部分 基金 合同的变更、终止与基金财产的清算 一、 《基金合同》的变更 1 、变更基 金合同涉及 法律法规规 定或基金合 同约定应经 基金份额持 有人大会 决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金份额持 有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中 国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效, 应当报中国证监会备案,且自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在6个月内没有新基金管理人、 新基 金 托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1 、基金财 产清算小组 :自出现《 基金合同》 终止事由之 日起30 个工 作日内成 立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2 、基金财 产清算小组 组成:基金 财产清算小 组成员由基 金管理人、 基金托管 人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3 、基金财 产清算小组 职责:基金 财产清算小 组负责基金 财产的保管 、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 104 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5 )聘请 会计师事务 所对清算报 告进行外部 审计,聘请 律师事务所 对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 四、清算费用 清算费用是 指基金财产 清算小组在 进行基金清 算过程中发 生的所有合 理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财 产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所审 计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告 于基金财产 清算报告报 中国证监会 备案后5 个 工作日内由 基金财产清 算小组进 行 公 告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 105 八、 基金财产清算完毕后, 基金托管人负责注销基金财产的资金账户、 证券账 户、债券托管专户账户以及其他相关账户。基金管理人应给予必要的配合。信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 106 第十九部分 基金 合同的内容摘要 基金合同的内容摘要,请见附件一。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 107 第二十部分 基金 托管协议的内容摘要 基金托管协议的内容摘要,请见附件二。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 108 第 二十一部分 对 基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人有权根据基 金份额持有人的需要和市场的变化, 增加或变更服务项目及内容。 主要服务内容如 下: 一、资料寄送 投资人更改个人信息资料, 请利用以下方式进行修改: 到原开立基金账户的销 售网点,登录基金管理人网站进行或投资者本人致电客服中心。 二、网上交易服务 投资人可通 过基金管理 人网站办理 基金份额的 基金开户、 认购、申购 、赎回、 撤单、转换、修改分红方式等业务。


基金管理人与招商银行、 银联通合作, 面向招商银行一卡通持卡人和上海银联 电子支付服 务有限公司 银联通业务 支持银行渠 道的持卡人 推出基金网 上交易业 务 。 持有以上银行卡的投资人, 通过基金管理人网站 (http://www.xcfunds.com.)登 陆 网 上交易, 按照网上交易栏目的相关提示即可办理开放式基金的开户、 交易及查询等 业务。有关详情可参见相关公告。


在条件成熟的时候, 本基金管理人将根据基金网上交易业务的发展状况, 适时 扩大可用于基金网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类, 敬请投资人留意相关 公告。 三、定期定额投资计划 本 基金 转换为 上市 开放式 基金 (LOF ) , 可通过 销 售机构为投资 人提 供定 期 定 额投资的服 务,即投资 人可通过固 定的渠道, 采用定期定 额的方式申 购基金份 额 。 定期定额投资不受最低申购金额限制, 具体实施时间和业务规则将在本基金开放申 购赎回后公告。 四、基金转换 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 109 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定, 在条件成熟的情况下 提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。 基金转换可以收取一定 的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并 公告。 五、电话查询服务 基金管理人免长途费客服专线400-6660066 ,为客户提供安全高效的 电话自助 语音或人工查询服务。 六、在线服务 基金管理人利用自己的网站 (http://www.xcfunds.com ) 为 基金投资人提供网上 查询、网上资讯、网上留言等服务。 七、客户投诉和建议处理 投资人可以通过基金管理人提供的网上留言、 呼叫中心人工座席、 书信、 传真 等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。 投资人还可以 通过销售机构的服务电话对该销售机构提供的服务进行投诉。 八 、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联 系本基金管理人。请确保投资前,您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 110 第 二十二部分 其 他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 等相关法律法规规定的内容与格式进行披露, 并在指定媒介上公 告。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 111 第 二十三部分 招 募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构 的住所, 供公众查阅、 复制。 投资人在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述 文 件复印件。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 112 第 二十四部分 备 查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、 基金托管人的住所, 投资人在支付工本费 后, 可在合理时间内取得下述文件复印件, 基金合同条款及内容应以基金合同正本 为准。 ( 一) 中国证 监会 准予信 诚鼎 泰多策 略灵 活配置 混合型证 券投资 基金 (LOF ) 注册的文件 (二) 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF )基金 合同》 (三) 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF )托管 协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)注册登记协议 (八)中国证监会要求的其他文件 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 113 附件一:基金合同的内容摘要 一、基金管 理人、基金 托管人及基 金份额持有 人的权利与 义务 (一) 基金管理人的权利与义务 1 、根据 《 基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有 关 规定,基 金 管理人的 权 利包 括 但不限于: (1)依法募集资金; (2 )自 《 基金合同 》 生效之日 起 ,根据法 律 法规和《 基 金合同》 独 立 运 用 并管理基金财产; (3 )依 照 《基金合 同 》收取基 金 管理费以 及 法律法规 规 定或中国 证 监 会 批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依 据 《基金合 同 》及有关 法 律规定监 督 基金托管 人 ,如认为 基 金 托 管 人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选 择 、更换基 金 销售机构 , 对基金销 售 机构的相 关 行为进行 监 督 和 处 理;


(9 )担 任 或委托其 他 符合条件 的 机构担任 基 金登记机 构 办理基金 登 记 业 务 并获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14) 以基金管理人的名义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15 )选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/ 期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构;


信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 114 (16 )在 符 合有关法 律 、法规的 前 提下,制 订 和调整有 关 基金申购 、 赎 回 、 转换、 非交易过户、 定期定额投资、 转托管等业务规则, 在法律法规和本基金 合 同规定的范围内决定和调整基金的除调整托管费率、 管理费率及调高赎回费率之 外的相关费率结构和收费方式; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据 《 基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有 关 规定,基 金 管理人的 义 务包 括 但不限于: (1 ) 依法募 集 资 金 , 办理或者 委 托经中国 证 监会认定 的 其他机构 代 为 办 理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3 )自 《 基金合同 》 生效之日 起 , 以诚实 信 用、谨慎 勤 勉的原则 管 理 和 运 用基金财产; (4 )配 备 足够的具 有 专业资格 的 人员进行 基 金投资 分析、 决 策 ,以专 业 化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建 立 健全内部 风 险控制、 监 察与稽核 、 财务管理 及 人事管理 等 制 度 , 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 )除 依 据《基金 法 》 、 《基 金合 同》及其 他 有关规定 外 , 不得利 用 基金 财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8 )采 取 适当合理 的 措施使计 算 基金份额 认 购、申购 、 赎回和注 销 价 格 的 方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格按照《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; (12) 保守基金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不 向他人泄露; (13) 按 《 基金合同》 的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 115 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人 大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相 关资料 15 年以上; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出, 并且 保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组 织 并参加基 金 财产清算 小 组, 参与 基 金财产的 保 管、清理 、 估 价 、 变现和分配; (19) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20) 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务, 基 金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23) 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1 、根据 《 基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有 关 规定,基 金 托管人的 权 利包 括 但不限于: (1 )自 《 基金合同 》 生效之日 起 ,依法律 法 规和《基 金 合同》的 规 定 安 全信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 116 保管基金财产; (2 )依 《 基金合同 》 约定获得 基 金托管费 以 及法律法 规 规定或监 管 部 门 批 准的其他费用; (3 )监 督 基金管理 人 对本基金 的 投资运作 , 如发现基 金 管理人有 违 反 《 基 金合同》 及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4) 根据相关市场规则, 为基金开设证券账户和期货账户等投资所需账户, 为基金办理证券/ 期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据 《 基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有 关 规定,基 金 托管人的 义 务包 括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设 立 专门的基 金 托管部门 , 具有符合 要 求的营业 场 所,配备 足 够 的 、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建 立 健全内部 风 险控制、 监 察与稽核 、 财务管理 及 人事管理 等 制 度 , 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 )除 依 据《基金 法 》 、 《基 金合 同》及其 他 有关规定 外 ,不得利 用 基金 财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 )按 规 定开设基 金 财产的资 金 账户、 证券账 户 和 期货账 户 等 投资所 需 账 户; 按照 《基金合同》 的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办理清算、 交 割事宜; (7 )保 守 基金商业 秘 密,除《 基 金法》 、 《基 金合同》 及 其他有关 规 定另 有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 )复 核 、审查基 金 管理人计 算 的基金资 产 净值、基 金 份额申购 、 赎 回 价信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 117 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见, 说 明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行; 如果基 金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施; (11 )保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15) 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定, 召集基金份额持有 人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和 分配; (18) 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔 偿 责任不因其退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义 务, 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时, 应为基金份额持有 人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受, 基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和 《 基信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 118 金合同》 的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《 基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。 1 、根据 《 基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有 关 规定,基 金 份额持有 人 的权 利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 )出 席 或者委派 代 表出席基 金 份额持有 人 大会,对 基 金份额持 有 人 大 会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8 )对 基 金管理人 、 基金托管 人 、基金服务机构损害 其 合法权益 的 行 为 依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2 、根据 《 基金法》 、 《 运作办法 》 及其他有 关 规定,基 金 份额持有 人 的义 务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件; (2 )了 解 所投资基 金 产品,了 解 自身风险 承 受能力, 自主 判 断 基金的 投 资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5 )在 其 持有的基 金 份额范围 内 ,承担基 金 亏损或者 《 基金合同 》 终 止 的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 119 二、基金份 额持有人大 会召集、议 事规则及表 决的程序和 规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 (一)召开事由 1 、 除法 律 法规、中 国 证监会另 有 规定或基 金 合同另有 约 定外,当出现 或 需 要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式,但基金合同另有约定的除外; (5 ) 调整基金管理 人 、基金托 管 人的报酬 标 准或 提 高赎回 费 率 、销售 服 务 费率,但法律法规要求调整该等报酬标准或销售服务费率的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同) 就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13 )法 律 法规、 《 基 金合同》 或 中国证监 会 规定的其 他 应当召开 基 金 份 额 持有人大会的事项。 2 、 在不 违 背法律法 规 的规定和 基 金合同的 约 定的情况 下 ,以 下 情况可 由 基 金管理人和基金托管人协商后修改 《基金合同》 , 不需召开基金份额持有人大会: (1)调低销售服务费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 ) 在 不 违背法律 法 规的规定 和 基金合同 的 约定以及 对 基金份额 持 有 人 利 益无实质性不利影响的情况下调整本基金的申购费率、 调低赎回费率、 变更收费信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 120 方式,或者增加新的基金份额类别; (4 ) 因相应 的 法 律法规 或登记 机 构的相关 业 务规则发生变 动 而 应当对 《 基 金合同》进行修改; (5 )对 《 基金合同 》 的修改对 基 金份额持 有 人利益无 实 质性不利 影 响 或 修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (6 ) 基 金 管理人、 登 记机构、 基 金销售机 构 ,在法律 法 规规定或 中 国 证 监 会许可的范围内, 在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下, 调整有 关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; (7 )在 对 基金份额 持 有人利益 无 实质性不 利 影响的前 提 下,基金 在 法 律 法 规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务; (8 ) 按 照 法律法规 和 《基金合 同 》规定不 需 召开基金 份 额持 有 人大会 的 其 他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1 、除法 律 法规规定 或 《基金合 同 》另有约 定 外,基金 份 额持有人 大 会 由 基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3 、基金 托 管人认为 有 必要召开 基 金份额持 有 人大会的 , 应当向基 金 管 理 人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开;基金 管 理人决定 不 召集,基 金 托管人仍 认 为有必要 召 开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10% 以上(含 10%)的 基 金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 121 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、 代表基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6 、基金 份 额持有人 会 议的召集 人 负责选择 确 定开会时 间 、地点、 方 式 和 权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开基金份额持有人大会, 召集人应于会议召开前 30 日, 在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4 )授 权 委托证明 的 内容要求 ( 包括但不 限 于代理人 身 份,代理 权 限 和 代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2 、采取 通 讯开会方 式 并进行表 决 的情况下 , 由会议召 集 人决定在 会 议 通 知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 表决方式、 委托的公证 机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3 、如召 集 人为基金 管 理人,还 应 另行书面 通 知基金托 管 人到指定 地 点 对 表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见 的计票效力。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 122 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式或法律法规、 监管 机关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1 、现场 开 会。由基 金 份额持有 人 本人出席 或 以代理投 票 授权委托 证 明 委 派 代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会, 基金管理人或基金托管人不派代表列席的, 不影响表决效力。 现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲 自 出席会议 者 持有基金 份 额的凭证 、 受托出席 会 议者出具 的 委 托 人 持有基金 份 额的凭证 及 委托人的 代 理投票授 权 委托证明 符 合法律法 规 、 《基金合 同》 和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2 )经 核 对,汇总 到 会者出示 的 在权益登 记 日持有基 金 份额的凭 证 显 示 , 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。 若 参 加基金份 额 持有人大 会 的基金份 额 持有人在 权 益登记日 代 表的有效的 基金份额低于上述规定比例的, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开 时间的 3 个 月以后、 6 个月以内, 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应 不少于本 基 金在权益 登 记日基金 总 份额的三 分 之一(含 三 分之一) 。 法律法规另 有规定的,从其规定。 2 、通讯 开 会。通讯 开 会系指基 金 份额持有 人 将其对表 决 事项的投 票 以 书 面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2 ) 召集人 按 基 金合同 约 定通 知 基金托管 人 (如果基 金 托管人为 召 集 人 , 则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 123 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的, 基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一 ); 若 本 人直接出 具 书面意见 或 授权他人 代 表出具书 面 意见基金 份 额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一, 召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内, 就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上 (含三分之一) 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具 书面意见。法律法规另有规定的,从其规定; (4)上 述 第( 3) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3 、在法 律 法规或监 管 机构允许 的 情况下, 在 会议召开 方 式上,本 基 金 亦 可 采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额 持有人大会, 会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 经会议通知载 明, 基金份额持有人也可以采用网络、 电话或其他方式进行表决, 或者采用网络、 电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如 《基金合同》 的重大修 改、决定 终 止《基金 合 同》 、更 换 基金管理 人 、更换基 金 托管人、 与 其他基金合 并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 124 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第 (七) 条规定程序确定 和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案, 经讨论后进行表决, 并形成大会决 议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下, 由基金托管人授权其出席会议的代表主持; 如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一) 选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或单位 名 称) 、身 份 证明文件 号 码、持有 或 代表有表 决 权的基金 份 额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 如监督人经通知但拒绝到场监督, 则在公证机关监督下形 成的决议有效。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 、一般 决 议,一般 决 议须经参 加 大会的基 金 份额持有 人 或其代理 人 所 持 表 决权的二分之一以上 (含二分之一) 通过方为有效; 除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2 、特别 决 议,特别 决 议应当经 参 加大会的 基 金份额持 有 人或其代 理 人 所 持 表决权的 三 分之二以上( 含 三 分之二 )通过 方 可做出。 除 基金合同 另 有约定外, 涉及转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 本基金与其他基金合 并、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 125 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1 )如 大 会由基金 管 理人或基 金 托管人召 集 ,基金份 额 持有人大 会 的 主 持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监 票 人应当在 基 金份额持 有 人表决后 立 即进行清 点 并由大会 主 持 人 当 场公布计票结果。 (3 )如 果 会议主持 人 或基金份 额 持有人或 代 理人对于 提 交的表决 结 果 有 怀 疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行 重新清点, 重新清点以一次为限。 重新清点后, 大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4 )计 票 过程应由 公 证机关予 以 公证, 基金管 理 人 或基金 托 管 人拒不 出 席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表 (若由基金托管人召集, 则为基金管理人授权代表) 的监督下进 行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 126 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表 决条件等规定, 与将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一 致的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对本部分内容进 行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合 同解除和终 止的事由、 程序 (一) 《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2 、关于 《 基金合同 》 变更的基 金 份额持有 人 大会决议 自表 决 通 过之日 起 生 效,应当报中国证监会备案,且自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 127 1、 基金财产清算小组: 自出现 《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2 、基金 财 产清算小 组 组成:基 金 财产清算 小 组成员由 基 金管理人 、 基 金 托 管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5 )聘 请 会计师事 务 所对清算 报 告进行外 部 审计,聘 请 律师事务 所 对 清 算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金 财产清算 报 告报中国 证 监会备案 后 5 个工 作日内由 基 金财产清 算 小信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 128 组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (八) 基金财产清算完毕后, 基金托管人负责注销基金财产的资金账户、 证 券 账 户 、 债 券 托 管 专 户 账 户 以 及其他相关账户。基金管理人应给予必要的配合。 四、争议解 决方式 各方当事人同意, 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争 议, 除经友好协商可以解决的, 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点在 北京, 仲裁裁决是终局性的并对相关 各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间, 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责, 继续 忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 规定的义务, 维护基金份额持有人的合 法 权益。 《基金合 同 》受中国 法 律(为本 基 金合同之 目 的,不包 括 香港特别 行 政 区 、 澳门特别行政区法律和台湾地区的有关规定)管辖。 五、基金合 同存放地和 投资者取得 基金合同的 方式 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1 、 原《 信诚 鼎 泰 多策略 灵活配 置 混合型证 券 投资基金 基 金合同》经 基金管 理人、 基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字, 并在募集结束 后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续, 并经中国证监会书面确认后生 效。 经 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决 通过,自 2018 年 1 月 15 日起, 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 基 金合同》 生效, 原 《信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》失效。 2、 《基金合同》 的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案并公告之日止。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 129 3、 《基金合同》 自生效之日起对包括基金管理人、 基金托管人和基金份额持 有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、 《基金合同》 正本一式六份, 除上报有关监管机构一式二份外, 基金管 理 人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、 《基金合同》 可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售 机 构的办公场所和营业场所查阅。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 130 附件二:基金托管协议的内容摘要 一、托管协 议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人” ) 名称:中信保诚基金管理有限公司 住所: 中国 (上海) 自 由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人:张翔燕 成立时间:2005 年 9 月 30 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基金字[2005]142 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元人民币 经营范围: 基金募集、 基金销售、 资产管理、 境外证券投资管理和中国证监 会 许可的其他业务。 (涉及行政许可的,凭许可证经营) 存续期间:持续经营 (二)基金托管人(或简称“托管人” ) 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:陈四清 成立时间:1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范围: 吸收人民币存款; 发放短期、 中期和长期贷款; 办理结算; 办理票 据贴现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政府债券; 从 事同业拆借; 提供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保险箱 服务; 外汇存款; 外汇贷款; 外汇汇款; 外汇兑换; 国际结算; 同业外汇拆借 ; 外信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 131 汇票据的承兑和贴现; 外汇借款; 外汇担保; 结汇、 售汇; 发行和代理发行股票以 外的外币有价证券; 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券; 自营外汇买卖; 代 客外汇买卖; 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款; 资信调查、 咨询、 见证业务; 组织或参加银团贷款; 国际贵金属买卖; 海外分支机构经营与当地法律 许可的一切银行业务; 在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地 货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 二、基金托 管人对基金 管理人的业 务监督、核 查 (一) 基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行 监督: 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股 票 ( 包含中 小板、创业 板及其他经 中国证监会 核准上市的 股票) 、 债券 ( 含 国债、 金融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券、 超 短 期融资券、 次级债、 可转换债券、 可交换债券、 证券公司短期债券及其他中国证 监 会允许投资 的债券 ) 、 资产支持证 券、债券回 购、银行存 款、同业存 单、货币 市 场 工具、 权证、 股指期货、 国债期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基 金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定, 参与融资业务。 法律法规或监 管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95% ; 基金持 有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3% ; 每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货、 股票期权合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金或投资于到期日 在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。其中,现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 132 金的投资范围会做相应调整。 基金管理人应将拟投资的股票库、 债券库等各投资品种的具体范围及时提供给 基金托管人。 基金管理人可以根据实际情况的变化, 对各投资品种的具体范围予以 更新和调整, 并及时通知基金托管人。 基金托管人根据上述投资范围对基金的投资 进行监督。 2、对基金投融资比例进行监督; 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95% ; (2 )每个 交易日日终 在扣除股指 期货、国债 期货、股票 期权合约需 缴纳的交 易保证金后, 基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 低于基金资产净值的 5% ;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; (3 )本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4 )本基 金管理人管 理的且由本 托管人托管 的全部开放 式基金(包 括开放式 基金以及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金) 持有一家上市公司发行的可 流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15% ; 本 基金管理人管理的且由本托 管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公 司可流通股票的 30% ; (5 )本基 金主动投资 于流动性受 限资产的市 值合计不得 超过该基金 资产净值 的 15% ; 因证券市场波动、 上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (7 )本基 金在任何交 易日买入权 证的总金额 ,不得超过 上一交易日 基金资产 净值的 0.5%; (8 )本基 金投资于同 一原始权益 人的各类资 产支持证券 的比例,不 得超过基 金资产净值的 10%; (9) 本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资产净值的 20%,信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 133 中国证监会规定的特殊品种除外; (10) 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超 过 该资产支持证券规模的 10%; (11 ) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 (含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准, 应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40% ; 本 基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年 ,债 券回购到期后不得展期; (14) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基 金资产净值的 10% ;


(15) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20% ;


(16) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ; (17) 本基金在任何交易日日终, 持有的买入国债期货合约价值, 不得超过基 金资产净值的 15% ; (18) 本基金在任何交易日日终, 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金 持有的债券总市值的 30% ; (19) 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ; (20) 当本基金投资股指期货、 国债期货时, 在任何交易日日终, 持有的买 入 股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中,有价 证券指股票 、债券(不 含到期日在 一年以内的 政府债券) 、权证、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; (21)本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (22) 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 134 展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致; (23)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(2 ) 、( 5)、( 11 ) 、( 22 ) 项以外,因证券/ 期货市场波动、证券发行 人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个 月内使基金 的投资组合 比例符合 基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定 为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金投资不再受 相关限制。 (二) 基金托管人应根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 的约定, 对基 金 资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基 金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复 核。 (三) 基金托管人在上述第 (一) 、 (二) 款的 监督和核查中发现基金管理人违 反上述第 (一) 、 (二) 款约定, 应及时提示基金管理人, 并依照法律法规的规定向 中国证监会报告。 基金管理人收到提示后应及时以书面形式回复基金托管人并改正。 (四)基金 托管人发现 基金管理人 的投资指令 违反法律法 规、本协议 的规定, 应当拒绝执行, 及时提示基金管理人, 并依照法律法规的规定及时向中国证监会报 告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、 本协 议规定的, 应当及时提示基金管理人, 并依照法律法规的规定及时向中国证监会报 告。 (五) 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 包括但不限于: 在规定时间内答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 提供 相关数据资料和制度等。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 135 三、基金管 理人对基金 托管人的业 务监督、核 查 1 、在本协 议的有效期 内,在不违 反公平、合 理原则以及 不妨碍基金 托管人遵 守相关法律法规及其行业监管要求的基础上, 基金管理人有权对基金托管人履行本 协议的情况进行必要的核查, 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值和基金 份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作 等行为。 2 、基金管 理人发现基 金托管人擅 自挪用基金 财产、未对 基金财产实 行分账管 理、 无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等 违反法律法 规、 《基金 合同》及本 协议有关规 定时,应及 时以书面形 式通知基 金 托 管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出 回函。 在限期内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金管理人应依照 法律法规的规定报告中国证监会。 3 、基金托 管人应积极 配合基金管 理人的核查 行为,包括 但不限于: 提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答复基金管理 人并改正。 四 、基金财 产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2 、基金托 管人应安全 保管基金财 产,未经基 金管理人的 合法合规指 令或法律 法规、 《基 金合同》及 本协议另有 规定,不得 自行运用、 处分、分配 基金的任 何 财 产。 3 、基金托 管人按照规 定开设基金 财产的资金 账户、证券 账户、期货 账户等投 资所需的其他账户。 4 、基金托 管人对所托 管的不同基 金财产分别 设置账户, 确保基金财 产的完整 与独立。 5 、除依据 《基金法》 、 《运作办法 》及其他有 关法律法规 另有规定、 或者《基信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 136 金合同》及本协议另有约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2 、基金托 管人以本基 金的名义开 设本基金的 银行账户。 本基金的银 行预留印 鉴由基金托管人保管和使用。 本基金的一切货币收支活动, 包括但不限于投资、 支 付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 3 、本基金 银行账户的 开立和使用 ,限于满足 开展本基金 业务的需要 。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得使用本基 金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 (三)基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存 款账户, 基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。 在上述账户开立和账 户相关信息变更过程中, 基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需 的相关资料。 (四)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1 、基金托 管人应当代 表本基金, 以基金托管 人和本基金 联名的方式 在中国证 券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2 、本基金 证券账户的 开立和使用 ,限于满足 开展本基金 业务的需要 。基金托 管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户, 亦不得使用本基金的证券账 户进行本基金业务以外的活动。 3 、基金托 管人以自身 法人名义在 中国证券登 记结算有限 责任公司开 立结算备 付金账户, 用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所 进行证券投资所涉及的资金结算业务。 结算备付金的收取按照中国证券登记结算有 限责任公司的规定执行。 4、 在本托管协议生效日之后, 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的, 涉及相关账户的开设、 使用的, 若无相关规定, 则基金托管人应当比照上述关于账 户开设、使用的规定。 (五)债券托管专户的开设和管理 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 137 基金合同生效后, 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同 业拆借市场的交易资格, 并代表基金进行交易; 基金托管人负责以基金的名义在中 央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券 市场债券托管账户, 并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。 在上述手 续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (六)基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥 善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 (七)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重 大合同及有关凭证。 基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将 一份正本的 原件提交给 基金托管人 。除本协议 另有规定外 ,基金管理 人 在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本, 以 便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。 重大合同由基金管理人与 基金托管人按规定各自保管至少 15 年,法律法规或监管规则另有规定的,从其规 定。 对于无法取得两份以上的正本的, 基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的 合同复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 五 、 基金资 产净值计算 与复核 (一)基金资产净值的计算和复核 1 、基金资 产净值是指 基金资产总 值减去负债 后的价值。 基金份额净 值是指计 算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2 、基金管 理人应每个 工作日对基 金财产估值 。估值原则 应符合《基 金合同》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》 及其他法律法规的规定。 用于基金信息披露的 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人复核。 基金管理 人应于每个工作日结束后计算得出当日的该基金份额净值, 并在盖章后以双方约定 的方式发送给基金托管人。 基金托管人应对净值计算结果进行复核, 并以双方约定 的方式将复核结果传送给基金管理人, 由基金管理人对外公布。 月末、 年中和年末信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 138 估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3 、当相关 法律法规或 《基金合同 》规定的估 值方法不能 客观反映基 金财产公 允价值时, 基金管理人可根据具体情况, 并与基金托管人商定后, 按最能反映公允 价值的价格估值。 4、 基金管理人、 基金托管人发现基金估值违反 《基金合同》 订明的估值方法 、 程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 双方应及 时进行协商和纠正。 5 、当基金 资产的估值 导致基金份 额净值小数 点后四位内 (含第四位 )发生差 错时, 视为基金份额净值估值错误。 当基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当 立即予以纠正, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 当计价错误达到基金份额 净值的 0.25% 时, 基金 管理人应当报中国证监会备案; 当计价错误达到基金份额净 值的 0.5% 时,基金管 理人应当在 报中国证监 会备案的同 时并及时进 行公告。 如 法 律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 6 、由于基 金管理人对 外公布的任 何基金净值 数据错误, 导致该基金 财产或基 金份额持有人的实际损失, 基金管理人应对此承担责任。 若基金托管人计算的净值 数据正确, 则基金托管人对该损失不承担责任; 若基金托管人计算的净值数据也不 正确, 则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。 如果上述错误造成 了基金财产或基金份额持有人的不当得利, 且基金管理人及基金托管人已各自承担 了赔偿责任, 则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。 如果返还 金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额, 则双方按照各自赔偿 金额的比例对返还金额进行分配。 7 、由于证 券、期货交 易所及其登 记结算公司 发送的数据 错误,有关 会计制度 变化或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的基金资产估值错误, 基 金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采 取必要的措施消除或降低由此造成的影响。 8 、如果基 金托管人的 复核结果与 基金管理人 的计算结果 存在差异, 且双方经 协商未能达成一致, 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公 布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 139 (二)基金会计核算 1、基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后, 应按照双方约定的同一记账 方法和会计处理原则, 分别独立地设置、 登记和保管基金的全套账册, 对双方各自 的账册定期进行核对, 互相监督, 以保证基金财产的安全。 若双方对会计处理方法 存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 2、会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。 如发现存在 不符,双方应及时查明原因并纠正。 3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编制, 应于每月终了后 5 个工作日内完成; 招募说明书在 《基金合同》 生效后每六个月更 新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日 起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告; 半年 度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日 内予 以公告; 年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内 予以公告。 基金合同生效不足两个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半 年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日, 将报表盖章后提供给基金托管人复核; 基金 托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基 金管理人在季度报告完成当日, 将有关报告提供给基金托管人复核, 基金托管人应 在收到后 5 个工作日内完成复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人 在半年度报告完成当日, 将有关报告提供给基金托管人复核, 基金托管人应在收到 后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年 度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 15 个 工作日内完成复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人和基金托管人 之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中, 发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托 管人应共同查明原因, 进行调整, 调整以双方认可的账务处理方式为准; 若双方无信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 140 法达成一致以基金管理人的账务处理为准。 核对无误后, 基金托管人在基金管理人 提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见 书, 双方各自留存一份。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之 前就相关报表达成一致, 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告, 基金托 管人有权就相关情况报证监会备案。 六 、 基金份 额持有人名 册的登记与 保管 (一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基 金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: 1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2、基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在每半年 度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。 对于基金募集期结束时的基金份额 持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记 日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金 托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存持有 人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告, 并代为履行保管基金份额持有人名 册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 七 、 争议解 决方式 (一) 本协议适用中华人民共和国法律 (为本协议之目的, 不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。 信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书 141 (二) 基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可 通过友好协商解决。 但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协 商方式解决的, 则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员 会, 并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的, 对仲裁各方当事人均 具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 ( 三 ) 除 争 议 所 涉 的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 八 、 托管协 议的变更与 终止 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行变更。 变更后的新协议, 其内 容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 变更后的新协议应当报中国证监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、 《基金合同》终止; 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照 《基金合同》 及有关法律法规的规定对本基金 的财产进行清算。