对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
鹏扬汇利债券A(004585)

鹏扬汇利债券:更新招募说明书(2017年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
鹏扬汇利债券型证券投资基金 
 
更新的招募说明书 
 
(2017 年第 1 号) 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :鹏 扬基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 :招 商银 行股 份有 限公 司 
截 止日 :2017 年 12 月 2 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 【重要 提示】 1 、本基金根 据2017 年4 月12 日中国证 券监督管 理委 员会《关于 准 予鹏扬汇 利 债券型证 券投资 基金 注册 的批 复》 ( 证监许 可[2017] 499号) 进 行募集 。 本基 金 的 基金 合 同于2017 年6 月2 日 正式 生效 ,自 该日 起 基金管 理人 正式 开始 管理 本基金 。 2 、基 金管 理人 保证 招募 说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。本 招募 说明 书经 中 国证监 会 注册 , 但 中国 证监会 对本 基金募 集的 注册 , 并 不表 明其对 本基 金的 投资 价值 、 市 场前 景和 收 益作出 实质 性判 断或 保证 , 也 不表 明投 资于本 基金 没有风 险 。 基 金管理 人依 照恪尽 职守 、 诚 实信用 、 谨慎 勤勉 的原 则管 理和运 用基 金财 产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 , 也不 保证 最低收 益 。 3 、投 资有 风险 ,投 资人 认 购( 或申 购) 基金 时应 认 真阅读 基金 合同 、 本招募 说明书 等 信息披 露文 件, 自主 判断 基金的 投资 价值 , 自 主做 出投资 决策 , 自 行承 担投 资风险 。 投 资人 需充分 了解 本基 金的 产品 特性, 并承 担基 金投 资中 出现的 各类 风险 。 投 资本 基金可 能遇 到的 风险包 括: 市 场风 险、 信 用风险 、 管理 风险、 流动 性风险、 操作 和技 术风 险 、 合规性 风险 等 等。 此外 ,本 基金 以1 元 初 始面值 进行 募集 , 在市 场 波动等 因素 的影 响下 , 存 在基金 份额 净 值跌破1 元 初始 面值 的风 险 。 4 、 本 基 金为 债 券型 基 金, 预 期 收益 和 预期 风 险高于 货 币 市场 基 金, 低 于混合 型 基 金、 股票型 基金 ,属 于中 低风 险/ 收益 的产 品。 5 、本 基金 可投 资国 债期 货 ,国 债期 货采 用保 证金 交 易制度 , 由于 保证 金交 易 具有杠 杆 性, 当相 应期 限国债 收益 率出现 不利 变动 时, 可能 会导致 投资 人权 益遭 受较 大损失 。 国债 期 货采用 每日无 负债结 算制 度,如 果没有 在规定 的时 间内补 足保证 金,按 规定 将被强 制平仓 , 可能给 投资 带来 较大 损失 。 6 、基 金不 同于 银行 储蓄 与 债券, 投资 人有 可能 获得 较高的 收益 ,也 有可 能损 失本金。 投资有 风险 ,投 资人 在进 行投资 决策 前, 请仔 细阅 读本基 金的 招募 说明 书及 《基金 合同 》 。 7 、基 金的 过往 业绩 并不 预 示其未 来表 现 。 基 金管 理 人管理 的其 他基 金的 业绩 并不构 成 新基金 业绩 表现 的保 证。 8 、 基 金 管理 人 提醒 投 资人 基 金 投资 的 “ 买 者 自负 ” 原 则 ,在 投 资人 作 出投资 决 策 后, 基金运 营状 况与 基金 净值 变化引 致的 投资 风险 ,由 投资人 自行 负责 。 9 、本 基金 目标 客户 不包 括 特定的 机构 投资 者。 10、 本 招募 说明 书所 载内 容截止 日为2017 年12月2 日, 有 关财 务数 据和 净值 表现数 据截 止日为2017 年9 月30 日 ( 财务数 据未 经审 计) 。 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 目录 第 一部 分


绪言 ..................................................... 1 第 二部 分


释义 ..................................................... 2 第 三部 分


基 金管 理人 ............................................... 6 第 四部 分


基 金托 管人 .............................................. 12 第 五部 分


相 关服 务机构 ............................................ 17 第 六部 分


基 金的 募集 .............................................. 24 第 七部 分


基 金合 同的生 效 .......................................... 25 第 八部 分


基 金份 额的申 购与 赎回 .................................... 26 第 九部 分


基 金的 投资 .............................................. 37 第 十部 分


基 金的 业绩 .............................................. 45 第 十一 部分


基金 的财产 ............................................ 46 第 十二 部分


基金 资产的 估值 ........................................ 47 第 十三 部分


基金 的收益 与分 配 ...................................... 52 第 十四 部分


基金 费用与 税收 ........................................ 54 第 十五 部分


基金 的会计 与审 计 ...................................... 56 第 十六 部分


基金 的信息 披露 ........................................ 57 第 十七 部分


风险 揭示 .............................................. 62 第 十八 部分


基金 合同的 变更 、终 止 与基 金财产 的清 算 .................. 64 第 十九 部分


基金 合同的 内容 摘要 .................................... 66 第 二十 部分


基金 托管协 议的 内容摘 要 ................................ 80 第 二十 一部分


对基 金份 额持 有人的 服务 .............................. 94 第 二十 二部分


其 他应披 露事 项 ...................................... 96 第 二十 三部分


备 查文件 ............................................ 98 鹏扬汇利债券型证券投资基金
























































更新的 招募说明书 5-1 第一部 分


绪言 《 鹏扬汇 利 债 券型证 券投 资基金 招 募说 明书》 ( 以下 简称 “ 招 募说 明书 ” 或“ 本招募 说 明书 ” )依照 《中华 人民 共和国 证券投 资基金 法》 ( 以下简 称 “ 《 基金法 》 ”) 、 《公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 ( 以下 简称 “ 《运 作办 法》 ” ) 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 (以下 简称 “ 《销售 办法 》” ) 、 《 证券 投资基 金信 息披露 管理办 法》 ( 以下简 称 “《 信息披 露办法 》 ”) 以及 《 鹏扬 汇 利 债券 型证 券投 资基 金 基 金合同 》 (以 下简 称 “ 基金 合同 ” 或 《 基 金合同 》 ) 编写 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大 遗漏, 并对其 真 实性、 准确 性、 完整 性承 担法律 责任 。 鹏扬汇 利 债 券型 证券 投资 基金 ( 以下 简称 “基金 ” 或“本 基金 ”) 是根 据本 招募说 明书 所载明 的资 料申 请募 集的 。 本基金 管理 人没 有委 托或 授权任 何其 他人 提供 未在 本招募 说明 书 中载明 的信 息, 或对 本招 募说明 书作 任何 解释 或者 说明。 本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写,并 经中 国证券监督管理委员 会( 以下简称 “ 中国 证监会 ”)注 册。 基金合 同是约 定基金 合同 当事人 之间权 利、义 务关 系的法 律文件 。 投资人 自依 基金 合同 取得 基金份 额, 即成 为基 金份 额持有 人和 基金 合同 的当 事人, 其持 有基 金份额 的行为 本身即 表明 其对基 金合同 的承认 和接 受,并 按照《 基金法 》 、基 金合同 及其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务 。 投 资人 欲了解 基金 份额持 有人 的权 利和 义务 , 应 详细 查阅 基 金合同 。


鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-2 第二部 分


释义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指鹏 扬 汇利债 券型 证券 投资 基金 2 、基 金管 理人 :指 鹏扬 基 金管理 有限 公司 3 、基 金托 管人 :指 招商 银 行股份 有限 公司 4 、基 金合 同: 指 《鹏 扬汇 利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 及对 基金 合同 的 任何有 效 修订和 补充 5 、托 管协 议 :指基 金管 理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 鹏扬 汇利 债券 型 证券投 资 基金托 管协 议》 及对 该托 管协议 的任 何有 效修 订和 补充 6 、招 募说 明书 或本 招募 说 明书 :指 《鹏 扬汇 利债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》 及其 定期的 更新 7 、基 金份 额发 售公 告: 指 《鹏扬 汇利 债券 型证 券投 资基金 基金 份额 发售 公告 》 8 、 法律 法规: 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文件 、 司 法解释 、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9 、 《 基金 法》 : 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第五次 会 议通过 ,经 2012 年 12 月 28 日第 十一 届全 国人 民代 表大会 常务 委员 会第 三十 次会议 修订 , 自 2013 年 6 月 1 日起 实 施,并 经 2015 年 4 月 24 日第十 二届 全国 人民 代表 大会常 务委 员 会第十 四次 会议 《全 国人 民代表 大会 常务 委员 会关 于修改 〈 中华 人民共 和国 港口法 〉 等七 部 法律的 决定 》修 改的 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 10、 《销 售办 法》 : 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布 、 同 年 6 月 1 日 实施 的 《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 11 、 《 信息 披露 办法 》 : 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布、 同 年 7 月 1 日 实施的 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12、 《 运作 办法 》 : 指中 国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布、 同年 8 月 8 日 实施 的《公 开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 13、 中国 证监 会: 指中 国 证券监 督管 理委 员会 14、 银行 业监 督管 理机 构 :指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 15 、 基金 合同 当事 人 :指受 基 金合 同约 束 ,根 据基金 合 同享 有权 利 并承 担义务 的 法律 主体, 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 16、 个人 投资 者: 指依 据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 17 、 机构 投资 者: 指 依法可 以 投资 证券 投 资基 金的、 在 中华 人民 共 和国 境内合 法 登记 并存续 或经 有关 政府 部门 批准设 立并 存续 的企 业法 人、事 业法 人、 社会 团体 或其他 组织 18 、 合格 境外 机构 投 资者: 指 符合 相关 法 律法 规规定 可 以投 资于 在 中国 境内依 法 募集鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-3 的证券 投资 基金 的中 国境 外的机 构投 资者 19 、 投资 人: 指个 人 投资者 、 机构 投资 者 和合 格境外 机 构投 资者 以 及法 律法规 或 中国 证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 20、 基金 份额 持有 人: 指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 21 、 基金 销售 业务 : 指基金 管 理人 或销 售 机构 宣传推 介 基金 ,发 售 基金 份额, 办 理基 金份额 的申 购、 赎回 、转 换、转 托管 及定 期定 额投 资等业 务 22 、 销售 机构 :指 鹏 扬基金 管 理有 限公 司 以及 符合《 销 售办 法》 和 中国 证监会 规 定的 其他条 件, 取得 基金 销售 业务资 格并 与基 金管 理人 签订了 基金 销售 服务 代理 协议, 代为 办理 基金销 售业 务的 机构 23 、 登记 业务 :指 基 金登记 、 存管 、过 户 、清 算和结 算 业务 ,具 体 内容 包括投 资 人基 金账户 的建立 和管理 、基 金份额 登记、 基金销 售业 务的确 认、清 算和结 算、 代理发 放红利 、 建立并 保管 基金 份额 持有 人名册 和办 理 非 交易 过户 等 24 、 登记 机构 :指 办 理登记 业 务的 机构 。 基金 的登记 机 构为 鹏扬 基 金管 理有限 公 司或 接受鹏 扬基 金管 理有 限公 司委托 代为 办理 登记 业务 的机构 , 本基 金的 登记 机构 为鹏扬 基金 管 理有限 公司 25 、 基金 账户 :指 登 记机构 为 投资 人开 立 的、 记录其 持 有的 、基 金 管理 人所管 理 的基 金份额 余额 及其 变动 情况 的账户 26 、 基金 交易 账户 : 指销售 机 构为 投资 人 开立 的、记 录 投资 人通 过 该销 售机构 办 理认 购、申 购、 赎回 、转 换及 转托管 等业 务而 引起 的基 金份额 变动 及结 余情 况的 账户 27 、 基金 合同 生效 日 :指基 金 募集 达到 法 律法 规规定 及 基金 合同 规 定的 条件, 基 金管 理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ,并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 28 、 基金 合同 终止 日 :指基 金 合同 规定 的 基金 合同终 止 事由 出现 后 ,基 金财产 清 算完 毕,清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 29、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 30、 存续 期: 指基 金合 同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 31、 工作 日: 指上 海证 券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 32、T 日 :指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 33、T+n 日: 指自 T 日起第 n 个工 作日(不包含 T 日) 34、 开放 日: 指为 投资 人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 35、 开放 时间 :指 开放 日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 36、 《业 务规 则》 : 指 《 鹏 扬基金 管理 有限 公司 开放 式基金 业务 规则 》 , 是规 范 基金管 理 人所管 理的 开放 式证 券投 资基金 登记 方面 的业 务规 则, 由 基金 管理 人、 销 售机 构和投 资人 共 同遵守 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-4 37 、 认购 :指 在基 金 募集期 内 ,投 资人 根 据基 金合同 和 招募 说明 书 的规 定申请 购 买基 金份额 的行 为 38 、 申购 :指 基金 合 同生效 后 ,投 资人 根 据基 金合同 和 招募 说明 书 的规 定申请 购 买基 金份额 的行 为 39 、 赎回 :指 基金 合 同生效 后 ,基 金份 额 持有 人按基 金 合同 和招 募 说明 书规定 的 条件 要求将 基金 份额 兑换 为现 金的行 为 40 、 基金 转换 :指 基 金份额 持 有人 按照 基 金合 同和基 金 管理 人届 时 有效 公告规 定 的条 件, 申 请将 其持 有基 金管 理人管 理的 、 某 一基 金的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的其 他基 金基金 份额 的行 为 41 、 转托 管: 指基 金 份额持 有 人在 本基 金 的不 同销售 机 构之 间实 施 的变 更所持 基 金份 额销售 机构 的操 作 42 、 定期 定额 投资 计 划:指 投 资人 通过 有 关销 售机构 提 出申 请, 约 定每 期申购 日 、扣 款金额 及扣 款方 式 , 由 销售 机构于 每期 约定 扣款 日在 投资人 指定 银行 账户 内自 动完成 扣款 及 受理基 金申 购申 请的 一种 投资方 式 43、巨额赎 回:指本 基金 单个开放日, 基金净赎 回 申请( 赎回申请份 额总数加 上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 44、 元: 指人 民币 元 45 、 基金 收益 :指 基 金投资 所 得红 利、 股 息、 债券利 息 、买 卖证 券 价差 、银行 存 款利 息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约 46 、 基金 资产 总值 : 指基金 拥 有的 各类 有 价证 券、银 行 存款 本息 、 基金 应收款 项 及其 他资产 的价 值总 和 47、 基金 资产 净值 :指 基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 48、 基金 份额 净值 :指 计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 49 、 基金 资产 估值 : 指计算 评 估基 金资 产 和负 债的价 值 ,以 确定 基 金资 产净值 和 基金 份额净 值的 过程 50 、 基金 份额 的类 别 :本基 金 根据 认购 费 、申 购费、 销 售服 务费 收 取方 式的不 同 ,将 基金份 额分 为不 同的 类别 :A 类基 金份 额和 C 类基 金份额 。各 类基 金份 额分 设不同 的基 金 代码, 并分 别计 算和 公布 各类基 金份 额净 值和 各类 基金份 额累 计净值 51、A 类 基金 份额 : 在 投 资 人认购/ 申 购时 收取 认购/ 申购费 用, 而不 从本 类别 基金资 产 中计提 销售 服务 费的 ,称 为 A 类基 金份 额 52、C 类 基金 份额: 在投 资 人认购/ 申 购时 不收 取认 购/ 申购 费用, 但从 本类 别 基金资 产 中计提 销售 服务 费的 ,称 为 C 类 基金 份额 53 、 指定 媒介 :指 中 国证监 会 指定 的用 以 进行 信息披 露 的报 刊、 互 联网 网站及 其 他媒鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-5 介 54、 不可 抗力 :指 基金 合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件


鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-6 第三部 分


基金管 理人 一、基金管理人概况 名称: 鹏扬 基金 管理 有限 公司


住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 栖霞 路 120 号 3 层 302 室 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 A2 号中 化 大厦 16 层 邮政编 码:100045 法定代 表人 :杨 爱斌


成立日 期:2016 年 7 月 6 日


批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监许 可[2016]1453 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本: 壹亿 零伍 佰壹 拾捌万 元人 民币 存续期 限: 持续 经营 联系人 :李 雯婷 联系电 话:010-68105888 二、主要人员情况 1 、基 金管 理人 董事 会成 员 姜山先 生 : 董 事长 , 美 国 印第安 纳大 学商 学院 工商 管理硕 士 。 现 任上海 华石 投资有 限公 司执行 董事 兼总 经理 , 北 京鹏扬 企业 管理 有限 公司 执行董 事兼 总经 理 。 历任 安达信 华强 会计 师事务 所审 计师 、美 国 Sara Lee 公 司内 部审 计师、 瑞银投 资银 行董 事、 高盛 亚洲有 限公 司 执行董 事、 美 国德 州太平 洋集团 董事及 北京代 表处 首席代 表、摩 根士丹 利华 鑫证券 有限责 任公司 投资 银行 部董 事总 经理。 杨爱斌 先生 : 董事 , 复 旦 大学国 际金 融专 业经 济学 硕士 。 现 任鹏 扬基金 管理 有限公 司总 经理。 历任 上海 浦东 发展 银行信 贷员 、 中 国平 安保 险 (集 团) 股份 有限 公司 组合管 理部 副总 经理、 华夏 基金 管理 有限 公司固 定收 益投 资总 监、 北京鹏 扬投 资管 理有 限公 司董事 长兼 总经 理。 范勇宏 先生 : 董 事, 经济 学博士 。 现 任宏 实资 本管 理有限 公司 执行 董事 兼总 经理。 曾先 后在中 国建 设银 行、 华夏 证券有 限公 司 、 华夏 基金 管理有 限公 司 、 中国 人寿 资产管 理公 司 等 单位工 作。 从事 金融 工作 近 30 年, 具有 比较 丰富 的 金融工 作经 历。 董建瑾 女士 : 独立董 事 , 美国伊 利诺 伊理 工学 院肯 特法学 院法 学硕 士。 现任 北京观 韬律 师事务 所合 伙人 。 历 任北 京市新 闻出 版局 科员 、 北 京高华 证券 有限 公司 执行 董事 、 上 海国 际 能源交 易中 心首 席律 师、 北京市 君泽 君律 师事 务所 合伙人 。 邱峻女 士: 独立 董事 , 美 国波士 顿学 院工 商管 理硕 士。 现 任信 达金 誉 ( 上海 ) 投资 管理 有限公 司财 务总 监。 历任 安永会 计师 事务 所美 国纽 约分所 高级 审计 师、 高级 经理 、 安 永华 明鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-7 会计师 事务 所上 海分 所高 级经理 、蓝 山投 资咨 询( 北京) 有限 公司 财务 总监 。 王鹤菲 女士 : 独立董 事 , 美国斯 坦福 大学 商学 院金 融系哲 学博 士 。 现任 中国 人民大 学国 际学院 金融 学教 授。 历任 美国伊 利诺 伊大 学芝 加哥 分校商 学院 金融 系助 理教 授、 美 联储 芝加 哥银行 访问 经济 学家 、 清 华大学 经济 管理 学院 金融 系访问 学者 、 中 国投 资有 限责任 公司 风险 管理部 访问 经济 学家 、中 国人民 大学 汉青 研究 院金 融系副 教授 、副 系主 任。 2 、基 金管 理人 监事 会成 员 王徽先 生: 监事 , 江 苏大 学经济 学学 士。 现任 中钰 资本管 理 ( 北京 ) 股 份有 限公司 合伙 人、 首席 风控 官 。 历 任中 国 华晶电 子集 团会 计 、 爱 韩 华电子 ( 无锡 ) 电子 有限 公 司财务 经理 、 江苏苏 亚会 计师 事务 所南 方分所 审计 经理 、 北 京中 星微电 子有 限公 司财 务经 理、 无 锡东 林会 计师事 务所 合伙 人、 利安 达会计 师事 务所 (特 殊普 通合伙 ) 合 伙人 。 王 徽先 生现担 任北 京注 册会计 师协 会经 济责 任审 计专业 委员 会专 家委 员及 北京总 会计 师协 会理 事。 吉瑞女士 :监 事(职 工监 事) ,对 外经济 贸易大 学管 理学学士 。现 任鹏扬 基金 管理有 限 公司监 察稽 核部 总监 。 历 任安永 华明 会计 师事 务所 金融审 计部 审计 师, 毕马 威华振 会计 师事 务所风 险咨 询部 助理 经理 及 高瓴 资本 管理 有限 公司 法律合 规部 高级 经理 。 曹铮女士 :监 事(职 工监 事) ,北 京大学 经济学 学士 。现任鹏 扬基 金管理 有限 公司人 力 资源及 行政 管理 部总 监。 历任国 家电 网公 司监 察局 文员、 北京 科舵 整合 创意 咨询有 限公 司人 事助理 、 索 尼爱 立信 (中 国) 有 限公 司人 事专 员、 微软亚 洲研 究院 人事 经理 、 北京 鹏扬 投资 管理公 司人 力资 源及 行政 管理部 总监 。 3 、高 级管 理人 员 杨爱斌 先生 : 总经理 , 复 旦大学 国际 金融 专业 经济 学硕士 。 历任 上海浦 东发 展银行 信贷 员、 中 国平 安保 险 ( 集团) 股份有 限公 司组 合管 理部 副总经 理、 华夏 基金 管理 有限公 司固 定 收益投 资总 监、 北京 鹏扬 投 资管 理有 限公 司董 事长 兼总经 理。 李操纲 先生 : 副总经 理 , 南京大 学管 理学 博士 。 历 任华夏 证券 股份 有限 公司 资金清 算中 心总经 理 、 华 夏基金 管理 有限公 司副 总经 理、 中 国 金融在 线有 限公 司首 席运 营官 、 阳 光保 险集团 股份 有限 公司 执行 委员会 委员 。 宋震先 生: 督察 长, 北京 大学数 学学 院理 学学 士, 中国经 济研 究中 心经 济学 双学士 , 北 京大学 信息 科学 技术 学院 工学硕 士, 曾任 Schlumberger Ltd 工 程师 、龙 翌创 富顾问 有限 公 司副总 裁 、 中国 证监 会北 京监管 局主 任科 员 。 4 、本 基金 基金 经理 杨爱斌 先生 : 复旦大 学国 际金融 专业 经济 学硕 士。 历任上 海浦 东发 展银 行信 贷员 、 中 国 平安保 险 (集 团) 股份 有 限公司 组合 管理 部副 总经 理、 华夏 基金 管理有 限公 司固定 收益 投资 总监、 北京 鹏扬 投资 管理 有限公 司董 事长 兼总 经理 。 鹏扬 利泽 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 (2017 年6 月 15 日 起任 ) 。 历任基 金经 理情况 : 徐冶 丹先生 , 管 理期 间 为 2017 年6 月2 日至 2017 年7 月13 日。 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-8 5 、投 资决 策委 员会 成员 情 况 (1) 固定 收益 投资 决策 委 员会 王华先生:固定收益 总监 、固定收益投资决策 委员 会主任委员,清华大 学理 学学士, CFA 、 FRM , 曾任银 河期 货 有限公 司 研 究员 , 银 河期 货 有限 公司 自营 子公 司固 定收益 部总 经 理,北 京鹏 扬投 资管 理有 限公司 衍生 品策 略部 总经 理。 杨爱斌 先生 : 总经理 , 复 旦大学 国际 金融 专业 经济 学硕士 。 历任 上海浦 东发 展银行 信贷 员、 中 国平 安保 险 ( 集团) 股份有 限公 司组 合管 理部 副总经 理、 华夏 基金 管理 有限公 司固 定 收益投 资总 监、 北京 鹏扬 投资管 理有 限公 司董 事长 兼总经 理。 陈钟闻 先生 : 固 定收 益部 基金经 理, 毕业 于北 京理 工大学 , 双 学士 学位 。 曾任 北京 鹏扬 投资管 理有 限公 司 交 易主 管、投 资经 理。 (2) 股票 投资 决策 委员 会 卢安平 先生 : 首 席投 资官 , 股票 投资 决策 委员 会主 任委员 , 清 华大 学工 商管 理硕士 , 西 安交通 大学 工学 学士 。 曾 任全国 社保 基金 理事 会资 产配置 处长 、 风险管 理处 长, 中国 平安 保 险( 集团 ) 股 份有 限 公 司 委托与 绩效 评估 部总 经理 , 平 安人 寿保 险股份 有限 公司委 托投 资部 总经理 。 杨爱斌 先生 : 总经理 , 复 旦大学 国际 金融 专业 经济 学硕士 。 历任 上海浦 东发 展银行 信贷 员、 中 国平 安保 险 ( 集团) 股份有 限公 司组 合管 理部 副总经 理、 华夏 基金 管理 有限公 司固定 收益 投 资总 监、 北京 鹏扬 投资管 理有 限公 司董 事长 兼 总经 理 。 罗成先生: 多 资产策 略部 投资经 理 , 北 京大学 计算 数学系 硕士 。 历任全 国社 保基金 理 事 会规划 研究 部主 任科 员、 中国平 安保 险( 集团 ) 股 份有限 公司 委托 投资 部 投 资经理 。


6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 三、基金管理人的职 责 1 、依 法募 集资 金 ,办 理或 者委托 经国 务院 证券 监督 管理机 构认 定的 其他 机构 代为办 理 基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 。 2 、办 理基 金备 案手 续。 3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资。 4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ,及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益。 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 。 6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告。 7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格。 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项。 9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会。 10、 保存 基金 财产 管理 业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料。 11 、 以 基金 管理 人名 义, 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 。 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-9 12、 国务 院证 券监 督管 理 机构规 定的 其他 职责 。 四、基金管理人的承诺 1 、基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《中 华人 民共 和国 证 券法 》的 行为 ,并 承诺 建 立健全 内 部控制 制度 ,采 取有 效措 施,防 止违 反《 中华 人民 共和国 证券 法》 行为 的发 生;


2 、 基 金管 理人 承诺 不从 事 违反 《 基金 法》 的行 为, 并 承诺建 立健 全内 部风 险控 制制度 , 采取有 效措 施, 防止 下列 行为的 发生 : (1 ) 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ; (2 ) 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产; (3 ) 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益; (4 ) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5 ) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6 ) 泄露 因职 务便 利获 取 的未公 开信 息 、利 用该 信 息从事 或者 明示 、 暗示 他 人从事 相 关的交 易活 动; (7 ) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8 ) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 行为。


3 、 基金 管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 , 并承 诺建 立健 全内部 控制 制度 , 采取 有效 措施, 防止违 反基 金合 同行 为的 发生;


4 、基 金管 理人 承诺 加强 人 员管理 , 强化 职业 操守 , 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责; 5 、基 金管 理人 承诺 不从 事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。


五、基金经理承诺 1 、依 照有 关法 律法 规和 基 金合同 的规 定 ,本 着谨 慎 的原则 为基 金份 额持 有人 谋取最 大 利益; 2 、不 利用 职务 之便 为自 己 、受雇 人或 任何 第三 者牟 取利益 ;


3 、不 泄露 在任 职期 间知 悉 的有关 证券 、 基金 的商 业 秘密 ,尚 未依 法公 开的 基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ,或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ; 4 、不 以任 何形 式为 除基 金 管理人 以外 的其 他组 织或 个人进 行证 券交 易。 六、基金管理人的内 部控 制制度 1 、内 部控 制的 原则 (1 ) 健全 性原 则: 内部 控 制包括 公司 的各 项业 务 、 各个部 门或 机构 和各 级人 员, 并涵 盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 。 (2 ) 有效 性原 则: 通过 科 学的内 控手 段和 方法 , 建 立合理 的内 控程 序 ,维 护 内控制 度 的有效 执行 。 (3 ) 独立 性原 则: 公司 各 机构 、部 门和 岗位 职责保 持相对 独立 , 公司 基金资 产、 自有鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-10 资产、 其它 资产 的运 作分 离。 (4 ) 相互 制约 原则 :公 司 内部部 门和 岗位 的设 置权 责分明 、相 互制 衡。 (5 ) 成 本效 益 原则 : 公司 运 用 科学 化 的经 营 管理方 法 降 低运 作 成本 , 提高经 济 效 益, 以合理 的控 制成 本达 到最 佳的内 部控 制效 果。 2 、内 部控 制的 主要 内容 (1 ) 控制 环境 公司董 事会 高度 重视 建立 完善的 公司 治理 结构 与内 部控制 体系 , 充分 发挥 独立 董事和 监 事职能 , 保护 投资人 利益 和公司 合法 权益 。 本 公司 在董事 会下 设立 了风 险管 理委员 会 , 负 责 对公司 在经 营管 理和 基金 业务运 作的 合法 性、 合规 性和风 险状 况进 行检 查和 评估, 对公 司监 察稽核 制度 的有 效性 进行 评价 , 监 督公 司的财 务状 况, 评价 公司 的财务 表现 , 保 证公 司的 财 务运作 符合 法律 法规 的要 求和通 行的 会计 标准 , 对公 司风险 管理 制度 进行 评价 和对公 司风 险 管理制 度的 实施 进行 检查, 评估公司 风险 管理 状况 。 公司管 理层 在总 经理 领导 下, 认 真执 行董 事会 确定 的内部 控制 战略 , 为 了有 效贯彻 公司 董事会 制定 的经 营方 针及 发展战 略, 设立 了投 资决 策委员 会。 投资 决策 委员 会是公 司负 责基 金投资 决策 的最 高权 力机 构, 根 据基 金合 同和 公司 的有关 规定 , 确 定基 金的 投资目 标和 投资 原则, 决定 基金 投资 的程 序与权 限设 置, 审定 基金 的投资 策略 与资 产配 置方 案及设 定基 金投 资的限 制性 指标 等。 此外 , 公 司设 有督 察长 , 全 权负责 公司 的监 察与 稽核 工作 , 对 公司 和基 金运 作的 合法性 、 合规性 及合 理性 进行 全面 检查与 监督 , 参 与公 司风 险控制 工作 , 发 生重 大风 险事件 时向 公司 董事长 和中 国证 监会 报告 。 (2 ) 风险 评估 董事会 下属 的风 险管 理委 员会和 督察 长负 责对 公司 内外部 风险 进行 评估 。 总经 理下设 风 险决策 委员 会 , 负 责对 公司 日常经 营及 基金 运作 中的 风险监 测 、 评 估与 防范 提供 意见及 建议 , 审议公 司风 险控 制制 度与 风险管 理流 程 , 对 公司 经营 管理中 的重 大突 发性 事件 和重 大 危机 情 况进行 评估 , 制 定危 机处 理方案 并监 督实 施。 公司 各部门 根据 具体 情况 制定 本部门 的作 业流 程及风 险控 制制 度, 加强 对风险 的控 制, 将风 险控 制在最 小范 围内 。 (3 ) 控制 活动 控制活 动包 括授 权控 制、 自我控 制、 职责 分离 、 实 物控制 、 业 绩评 价、 资产 分离及 监察 稽核等 程序 或措 施。 公司依 据自 身经 营特 点设 立顺序 递进 、权 责统 一、 严密有 效的 三道 内控 防线 : (1 ) 建立 以各 岗位 目标 责 任制为 基础 的第 一道 监控 防线 ;各 岗位 均制 定详 实 的操作 流 程、 明确 岗位 职责 , 各 岗 位人员 上岗 前必 须声 明已 知悉并 承诺 遵守 , 在 授权 范围内 承担 各自 职责; (2 ) 建立 相关 部 门 、相 关 岗位之 间相 互监 督制 衡的 第二道 监控 防线 ; 公司 建 立重要 业鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-11 务处理 凭据 传递 和信 息沟 通制度 ,相 关部 门和 岗位 之间相 互监 督制 衡; (3 ) 建立 以督 察长 和监 察 稽核部 对各 岗位 、 各部 门 、各 机构 、各 项业 务全 面 实施监 督 反馈的 第三 道监 控防 线; 督察长 、 监察 稽核部 独立 于其它 部门 和业 务活 动, 并对内 部控 制 制 度的执 行情 况实 行严 格的 检查、 反馈 和监 督。 (4 ) 信息 沟通 公司建 立双 向的 信息 交流 途径 , 形 成了 自上 而下 的信 息传播 渠道 和自 下而 上的 信息呈 报 渠道。 通过 建立 有效 的信 息交流 渠道 , 保 证了 公司 员工及 各级 管理 人员 可以 充分了 解与 其职 责相关 的信 息 , 并及 时送 达适当 的人 员进 行处 理。 公司根 据组 织架 构和 授权 制度 , 建 立了 清 晰的业 务报 告系 统。 (5 ) 内部 监控 公司设 立了 独立 于各 业务 部门的 监察 稽核 部, 履行 监督、 稽核 职能 , 检 查、 评 价公司 内 部控制 制度 合理 性、 完备 性和有 效性 , 监督公 司内 部控制 制度 的执 行情 况, 揭示公 司内 部 管 理及基 金运 作中 的相 关风 险, 及时 提出 改进意 见 , 促进公 司内 部管 理制 度有 效地执 行 。 监 察 稽核 人 员具 有相 对的 独立 性,定 期不 定期 出具 监察 稽核报 告。 (6 ) 法律 法规 指引 公司严 格贯 彻基 金管 理相 关的法 律法 规, 严格 依法 经营。 督察 长和 监察 稽核 部负责 对内 部各职 能部 门和 员工 的业 务活动 及岗 位行 为的 合法 合规性 实 施 监督 检查 。


鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-12 第四部 分


基金托管人 一、基金托管人基本 情况


1 、基 本情 况 名称: 招商 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “招 商银 行” ) 设立日 期:1987 年4 月8日 注册地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 办公地 址: 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦 注册资 本:252.20亿元 法定代 表人 : 李 建红 行长: 田惠 宇 资产托 管业 务批 准文 号: 证监基 金字[2002]83 号 电话:0755 —83199084 传真:0755 —83195201 资产托 管部 信息 披露 负责 人:张 燕 2 、发 展概 况 招商银 行成 立 于 1987 年 4 月 8 日, 是我 国第 一家 完 全由企 业法 人持 股的 股份 制商业 银 行,总 行设 在深 圳。 自成 立以来 ,招 商银 行先 后进 行了三 次增 资扩 股, 并于 2002 年3 月成 功地发 行 了 15 亿 A 股,4 月 9 日在 上交 所挂 牌( 股 票代码 :600036 ), 是国 内第一 家采 用 国际会 计标 准上 市的 公司 。2006 年9 月又 成功 发行 了 22 亿 H 股,9 月22 日在 香港联 交所 挂 牌交易 ( 股票 代码 :3968),10 月5 日行 使H 股超 额 配售 , 共 发行 了 24.2 亿H 股。 截至 2016 年 6 月 30 日, 本集 团总 资 产 5.5373 万 亿元 人民 币, 高级法 下资 本充 足 率 13.91% ,权 重法 下资本 充足 率13.90% 。 2002 年8 月 ,招 商银 行成 立基金 托管 部;2005 年 8 月,经 报中 国证 监会 同意 ,更名 为 资产托 管部 , 下设 业务 管 理室 、 产 品管 理室 、 业务 营运室 、 稽核 监察 室 、 基 金外包 业务 室5 个职能 处室 ,现 有员 工 60 人。2002 年 11 月, 经中 国人民 银行 和中 国证 监会 批准获 得证 券 投资基 金托 管业 务资 格, 成为国 内第 一家 获得 该项 业务资 格 上 市银 行;2003 年 4 月, 正式 办理基 金托管 业务。 招商 银行作 为托管 业务资 质最 全的商 业银行 ,拥有 证券 投资基 金托管 、 受托投 资管 理托 管、 合格 境外机 构投 资者 托管 (QFII ) 、 全 国社 会保 障基 金托 管、 保 险资 金 托管、 企业 年金 基金 托管 等业务 资格 。 招商银 行确 立 “因 势而 变 、 先您 所想” 的托管 理念 和 “财富 所托 、 信守 承诺 ” 的托管 核 心价值 , 独创 “6S 托 管银 行 ”品 牌体 系 , 以 “保 护 您的业 务 、 保 护您 的财 富 ” 为历 史使 命, 不断创 新托 管系 统、 服务 和产品 : 在业 内率先 推出 “网上 托管 银行 系统 ” 、 托管业 务综 合 系鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-13 统和 “6 心 ”托 管服 务标 准 , 首家 发布 私募 基金 绩 效 分 析报告 , 开 办国 内首 个托 管 银行网 站, 成功托 管国 内第 一只 券商 集合资 产管 理计 划、 第一 只 FOF 、 第 一只 信托 资金 计 划 、 第 一只 股 权私募 基金 、第 一家 实现 货币市 场基 金赎 回资 金 T+1 到账 、第 一只 境外 银行 QDII 基 金、 第 一只红 利 ETF 基金 、 第一 只“ 1+ N” 基金 专户 理财 、 第一家 大小 非解 禁资 产、 第一单 TOT 保 管 ,实 现从 单一 托管 服务 商向全 面投 资者 服务 机构 的转变 ,得 到了 同业 认可 。 经过十四 年发 展,招 商银 行资产托 管规 模快速 壮大 。2016 年招 商银行 加大高 收益托 管 产品营 销力 度, 截至 9 月 末新增 托管 公募 开放 式基 金 62 只 ,新 增首 发公 募开 放式基 金托 管 规模 456.94 亿元 。克 服国 内证券 市场 震荡 的不 利形 势,托 管费 收入 、托 管资 产均创 出历 史 新高 , 实 现托 管费 收入36.29 亿 元 , 同 比增 长30.06% , 托管 资产 余额9.42 万 亿元 , 同 比增 长 59.41% 。 作为公 益慈 善 基金的首 个独 立第三 方托 管人,成 功签 约 “壹 基金 ”公益资 金托 管, 为 我国 公益 慈善 资金 监管、 信息 披露 进行 有益 探索, 该项 目荣 获 2012 中 国金融 品牌 「金 象奖」“ 十大 公益项 目” 奖;四度 蝉联 获《财 资》 “中国最 佳托 管专业 银行 ”。2016 年 6 月招商 银行荣 膺《财 资》 “中国 最佳托 管银行 奖 ” ,成为 国内唯 一获奖 项国 内托管 银行, 该 行 “托管 通 ” 获得国 内《 银行家》2016 中国 金融创 新 “十佳 金融 产品创 新奖 ”;7 月 荣膺 2016 年中 国资 产管 理【 金 贝奖】 “最 佳资 产托 管银 行 ”。 二、主要人员情况 李建红 先生 ,本 行董 事长 、非执 行董 事,2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国 东伦敦 大学 工商 管理 硕士 、 吉 林大 学经 济管理 专业 硕士 , 高 级经 济师 。 招 商 局集团 有限 公司 董事长 , 兼任 招商局 国际 有限公 司董 事会 主席 、 招 商局能 源运 输股 份有 限公 司董事 长 、 中 国 国际海 运集 装箱 (集 团 ) 股份有 限公 司董 事长 、 招 商局华 建公 路投 资有 限公 司董事 长和 招商 局资本 投资有 限责任 公司 董事长 。曾任 中国远 洋运 输(集 团)总 公司总 裁助 理、总 经济师 、 副总裁 ,招 商局 集团 有限 公司董 事、 总裁 。 田惠宇 先生 ,本 行行 长、 执行董 事,2013 年 5 月起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美 国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位, 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历 任上 海银行 副行 长 、 中国 建设 银行上 海市 分行 副行 长、 深圳市 分行 行长 、 中 国建 设银行 零售 业 务 总监兼 北京 市分 行行 长。 丁伟先 生 , 本 行副 行长 。 大学本 科毕 业 , 副 研究 员 。1996 年 12 月加 入本 行 , 历任杭 州 分行办 公室 主任 兼营 业部 总经理 , 杭 州分 行行 长助 理、 副 行长 , 南 昌支 行行 长, 南 昌分 行行 长,总 行人 力资 源部 总经 理,总 行行 长助 理,2008 年 4 月起 任本 行副 行长 。 兼任招 银国 际 金融有 限公 司董 事长 。


姜然女 士 , 招 商银行 资产 托管部 总经 理 , 大学 本科 毕业 , 具 有基 金托管 人高 级管理 人 员 任职资 格。先 后供职 于中国 农业 银行黑 龙江省 分行 , 华商 银行, 中国农业 银行 深圳 市 分行 , 从事信 贷管 理、 托管 工作 。2002 年 9 月加 盟招 商银 行至今 ,历 任招 商银 行总 行资产 托管 部 经理、 高级 经理 、 总 经理 助理等 职。 是国 内首 家推 出的网 上托 管银 行的 主要 设计、 开发 者之鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-14 一,具 有 20 余年 银行 信贷 及托管 专业 从业 经验 。在 托管产 品创 新、 服务 流程 优化、 市场 营 销及客 户关 系管 理等 领域 具有深 入的 研究 和丰 富的 实务经 验 。 三、基金托管业务经 营情 况 截至2017 年 6 月 30 日 , 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管301 只开 放式 基金 。


四、 托管人的内部控 制制 度 1、 内部控 制目 标 确保托 管业 务严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 , 自 觉形 成守 法经 营、 规 范运 作的经 营思 想和 经营 理念 ; 形 成科 学合 理的决 策机 制、 执行 机制 和监督 机制 , 防 范和 化解 经 营风险 , 确保 托管 业务 的稳 健运行 和托 管资 产的 安全 完整 ; 建 立有 利于 查错 防弊 、 堵 塞漏 洞、 消除隐 患 , 保 证业 务稳 健 运行的 风险 控制 制度 , 确 保托管 业务 信息 真实 、 准 确、 完整 、 及时 ; 确保内 控机 制、 体制 的不 断改进 和各 项业 务制 度、 流程的 不断 完善 。 2、 内部控 制组 织结 构 招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 : 一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。 二级防 范是 总行 资产 托管 部设立 稽核 监察 室, 负责 部门内 部风 险预 防和 控制 。 稽核 监察 室在总 经理 室直 接领 导下 , 独立 于部 门内 其他 业务 室和托 管分 部、 分行 资产 托管业 务主 管部 门, 对 各岗 位、 各业 务室 、 各分 部、 各项 业务 中的 风险控 制情 况实 施监 督, 及时发 现内 部控 制缺陷 ,提 出整 改方 案, 跟踪整 改情 况。 三级风 险防 范是 总行 资产 托管部 在专 业岗 位设 置时 , 必须 遵循 内控 制衡 原则, 监督制 衡 的形式 和方 式视 业务 的风 险程度 决定 。 3、 内部控 制原 则 (1)全 面性原 则。内 部控 制应覆盖 各项 业务过 程和 操作环节 、覆 盖所有 室和 岗位, 并 由全部 人员 参与 。 (2)审 慎性原 则。 内 部控 制的核心 是有 效防范 各种 风险,托 管组 织体系 的构 成、内 部 管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点,应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。 (3)独 立性原 则。各 室、 各岗位职 责应 当保持 相对 独立,不 同托 管资产 之间 、托管 资 产和自 有资 产之 间应 当分 离。 内 部控 制的 检查、 评价 部门应 当独 立于 内部 控制 的建立 和执 行 部门 , 稽 核监 察室 应保 持高 度的独 立性 和权 威性 , 负责 对部门 内部 控制 工作 进行 评价和 检 查 。


(4)有 效性原 则。 内 部控 制应当具 有高 度的权 威性 ,任何人 不得 拥有不 受内 部控制 约 束的权 利, 内部 控制 存在 的问题 应当 能够 得到 及时 的反馈 和纠 正。 (5)适 应性原 则。 内 部控 制应适应 我行 托管业 务风 险管理的 需要 ,并能 随着 托管业 务 经营战 略、 经营 方针 、 经 营理念 等内 部环 境的 变化 和国家 法律 、 法 规、 政策 制度等 外部 环境 的改变 及时 进行 修订 和完 善。 内部 控制 应随着 托管 业务经 营战 略 、 经营 方针 、 经 营理 念等 内 部环境 的变 化和 国家 法律 、法规 、政 策制 度等 外部 环境的 改变 及时 进行 相应 的修订 和完善 。 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-15 (6)防 火墙原 则。 业 务营 运、稽核 监察 等相关 室, 应当在制 度上 和人员 上适 当分离 , 办公网 和业 务网 分离 ,部 门业务 网和 全行 业务 网分 离,以 达到 风险 防范 的目 的。 (7)重 要性原 则。内 部控 制应当在 全面 控制的 基础 上,关注 重要 托管业 务事 项和高 风 险领域 。 (8)制 衡性原 则。内 部控 制应当在 托管 组织体 系、 机构设置 及权 责分配 、业 务流程 等 方面形 成相 互制 约、 相互 监督, 同时 兼顾 运营 效率 。 (9)成 本效益 原则。 内部 控制应当 权衡 托管业 务的 实施成本 与预 期效益 ,以 适当的 成 本实现 有效 控制 。 4、 内部控 制措 施 (1)完 善的制 度建设 。招 商银行资 产托 管部制 定了 《招商银 行证 券投资 基金 托管业 务 管理办 法》 、 《 招商银 行资 产托管 业务 内控 管理 办法 》 、 《招 商银 行基 金托 管业 务 操作规 程 》 和 等一系 列规 章制 度, 从资 产托管 业务 操作 流 程 、 会 计核算 、 岗 位管 理、 档案 管理、 保密 管理 和信息 管理 等方 面, 保证 资产托 管业 务科 学化 、 制 度化、 规范 化运 作。 为保 障托管 资产 安全 和托管 业务 正常 运作 , 切 实维护 托管 业务 各当 事人 的利益 , 避 免托 管业 务危 机事件 发生 或确 保危机 事件 发生 后能 够及 时、 准 确、 有效 地处 理, 招 商银行 还制 定了 《招 商银 行托管 业务 危 机事件 应急处 理办法 》 ,并 建立了 灾难备 份中心 ,各 种业务 数据能 及时在 灾难 备份中 心进行 备份, 确保 灾难 发生 时, 托管业 务能 迅速 恢复 和不 间断运 行。 (2)经 营风险 控制。 招商 银行资产 托管 部托管 项目 审批、资 金清 算与会 计核 算双人 双 岗、 大 额资 金 专 人跟 踪、 凭证管 理、 差错 处理 等一 系列完 整的 操作 规程 , 有 效地控 制业 务运 作过程 中的 风险 。 (3)业 务信息 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 采用 加密方式 传输 数据。 数据 执行异 地 同步灾 备, 同时 , 每 日实 时对托 管业 务数 据库 进行 备份, 托管 业务 数据 每日 进行备 份, 所有 的业务 信息 须经 过严 格的 授权才 能进 行访 问。 (4)客 户资料 风险控 制。 招商银行 资产 托管部 对业 务办理过 程中 形成的 客户 资料, 视 同会计 资料 保管 。 客 户资 料不得 泄露 , 有 关人 员如 需调用 , 须 经总 经理 室成 员审批 , 并 做好 调用登 记。 (5)信 息技术 系统风 险控 制。招商 银行 对信息 技术 系统管理 实行 双 人双 岗双 责、机 房 24 小时 值班并 设置 门禁管 理、电脑 密码 设置及 权限 管理、业 务网 和办公 网、 与全行业 务网 双分离 制度 ,与 外部 业务 机构实 行防 火墙 保护 等, 保证信 息技 术系 统的 安全 。 (6)人 力资源 控制。 招商 银行资产 托管 部通过 建立 良好的企 业文 化和员 工培 训、激 励 机制、 加强 人力 资源 管理 及建立 人才 梯级 队伍 及人 才储备 机制 ,有 效的 进行 人力资 源控制 。





五、基金托管人 对基 金管理人运作基金进 行监 督的方法和程序 根据 《 中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》 、 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法 》 等 有 关证券 法律法 规的规 定及 基金合 同的约 定,对 基金 投 资范 围、投 资对象 、基 金投融 资比例 、鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-16 基金投 资禁 止行 为、 基金 管理人 参与 银行 间债 券市 场、 基金 管理 人选择 存款 银行 、 基 金资 产 净值计 算、基 金份额 净值 计算、 基金费 用开支 及收 入确定 、基金 收益分 配、 相关信 息披露 、 基金宣 传推 介材 料中 登载 基金业 绩表 现数 据等 的合 法性、 合规 性进 行监 督和 核查。 基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、 《运作 办法 》 、 基金 合同 、 托管 协议 、 上 述监 督内 容的约 定和 其他 有关 法律 法规的 规定 , 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 进行 整改 , 整改 的时 限应符 合法 规允 许的 投资 比例调 整期 限 。 基金 管 理人 收到 通知 后应 及时核 对确 认并 以书 面形 式向基 金托 管人 发出 回函 并改正 。 在规 定 时间内 , 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 , 督 促基 金管 理人改 正 。 基金管 理人 对基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠 正的 ,基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金 合同和 有 关法律 法规 规定 , 应 当拒 绝执行 , 立即 通知基 金管 理人限 期改 正 , 如基 金管 理人未 能在 通 知 期限内 纠正 的, 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告。 基金管理人有义务配 合和 协助基金托管人依照 法律 法规基金合同和托管 协议 对基金业 务执行 核查 。 对基金 托管 人发出 的书 面提 示, 基金 管理人 应在 规定 时间 内答 复并改 正 , 或 就 基金托 管人 的疑 义进 行解 释或举 证; 对基 金托 管人 按照法 律法 规、 基金 合同 和托管 协议 的要 求需向 中国 证监 会报 送基 金监督 报告 的事 项 , 基 金管 理人应 积极 配合 提供 相关 数据资 料和 制 度等。 基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为, 应及 时报告 中国 证监 会, 同时 通知基 金管 理人限 期纠 正, 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 , 拒 绝、 阻 挠对 方根 据托管 协议 规定 行使 监督 权, 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨 碍对 方进 行有 效监 督, 情节 严重 或 经基金 托管 人提 出警 告仍 不改正 的, 基金 托管 人应 报告中 国证 监会 。 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-17 第五部 分


相关服务机构 一、基金份额销售机 构 1 、直 销机 构 (1) 鹏扬 基金 管理 有限 公 司直销 柜台 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 A2 号 中化 大 厦16 层 法定代 表人 :杨 爱斌 全国统 一客 户服 务电 话:4009686688 联系人 :吴 瑞 传真:010-68105966 (2) 鹏扬 基金 管理 有限 公 司电子 直销 交易


客服电 话:4009686688 网址:www.pyamc.com


2 、其 他销 售机 构 (1) 招商 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 法定代 表人 :李 建红 联系人 :周 嘉谊 电话:0755-83271192 传真:0755-83195049 客户服 务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com (2) 兴业 银行 股份 有限 公 司 注册地 址 : 福建 省福 州市 湖东 路 154 号中 山大 厦 办公地 址: 上海 市江 宁 路168 号 兴业 大厦 法定代 表人 :高 建平 联系人 :卞 晸煜 电话:021-52629999-218022 传真:021-62565787 客户服 务电 话:95561 网址:www.cib.com.cn (3) 中信 建投 证券 股份 有 限公司 注册地 址 : 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号4 号楼 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-18 办公地 址: 北京 东城 区朝 内大 街 2 号 凯恒 中 心 B 座18 层


法定代 表人 :王 常青 联系人 :刘 芸 电话:010-85156310 传真:010-65182261 客户服 务电 话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com (4) 国都 证券 股份 有限 公 司 注册地 址 : 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦9 层 10 层 办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦9 层 10 层 法定代 表人 :王 少华 联系人 :黄 静 电话:010-84183389 传真:010-84183311-3389 客户服 务电 话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (5) 中信 证券 股份 有限 公 司 注册地 址 : 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路 8 号 卓越 时代广 场( 二期 )北 座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 :张 佑君 联系人 :郑 慧 电话:010-60838888


传真:010-6083 6029


客户服 务电 话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (6) 中信 证券 (山 东) 有 限责任 公司 注册地 址 : 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号1 号楼 2001 办公地 址: 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层 法定代 表人 :姜 晓林 联系人 :刘 晓明 电话:0531 -89606165 传真:0532-85022605 客户服 务电 话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-19 (7) 中信 期货 有限 公司 注册地 址 : 深圳 市福 田区 中 心三 路 8 号 卓越 时代 广场 ( 二期) 北座 13 层1301-1305 室、 14 层 办公地 址: 深圳 市福 田区 中 心三 路 8 号 卓越 时代 广场 ( 二期) 北座 13 层1301-1305 室、 14 层 法定代 表人 :张 皓 联系人 :刘 宏莹 电话:010-60833754 传真:0755-83217421 客户服 务电 话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (8) 上海 天天 基金 销售 有 限公司 注册地 址 : 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 金座 东方 财 富大厦 法定代 表人 :其 实 联系人 :何 薇 电话:010-65980380-8011 客户服 务电 话:95021 / 4001818188 网址:http://www.1234567.com.cn (9) 上海 好买 基金 销售 有 限公司 注册地 址: 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号 办公地 址: 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 国际 大 厦 903 ~906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :陆 敏 电话:021-20613999 传真:021-68596919 客户服 务电 话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (10) 济安 财富 (北 京) 资本管 理有 限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 4 号楼 40 层4601 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 北京 财富 中心 A 座 46 层 法定代 表人 :杨 健 联系人 :李 海燕 电话:010-65309516 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-20 传真:010-65330699 客户服 务电 话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (11) 天津 万家 财富 资产 管理有 限公 司 注册地 址: 天津 自贸 区( 中心商 务区 )迎 宾大 道 1988 号 滨海 浙商 大厦 公寓 2-2413 室 办公地 址: 北京 市西 城区 丰盛胡 同 28 号 太平 洋保 险 大厦 5 层 法定代 表人 :李 修辞 联系人 :褚 琦 电话:18513528806 传真:021-38909659 客户服 务电 话:010-59013825 网址:www.wanjiawealth.com (12) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 注册地 址 : 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号14 楼 09 单元 办公地 址 : 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号14 楼 法定代 表人 : 鲍东 华 联系人 :宁 博宇 电


话 :021-20665952 传


真 :021-22066653 客服电 话:4008219031 网址:www.lufunds.com (13) 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼22 层2603-06 办公地 址: 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一街 十八 号院京 东集 团总 部 法定代 表人 :江 卉 联系人 :赵 德赛 电话:010-89188345 客户服 务电 话:95118 ( 个 人业务 ) ;400 088 8816 ( 企业业 务)


网址:http://fund.jd.com (14) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋10 层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦A 座7 层


法定代 表人 :张 彦


联系人 :文 雯 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-21 电话:010-83363101 客户服 务电 话: :400-116-1188 网址:8.jrj.com.cn (15) 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 注册地 址 : 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼801 办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :童 彩平 电话:0755-33227950 客户服 务电 话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn ; www.jjmmw.com (16) 一路 财富 (北 京) 信息科 技股 份 注册地 址: 北京 市西 城区 阜 成门外 大 街 2 号 1 幢A2208 室 办公地 址: 北京 市西 城区 阜成门 外大 街 2 号 1 幢 A2208 室


法定代 表人 :吴 雪秀 联系人 :徐 越 电话:(010)88312877 客户服 务电 话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com (17) 通华 财富 (上 海) 基金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 同丰 路 667 弄107 号201 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世 纪金 融广 场杨 高南 路 799 号 3 号楼 9 楼 法定代 表人 :马 刚 联系人 :杨 徐霆 电话:021-60818249 客户服 务电 话:400-66-95156 网址:https://www.tonghuafund.com (18) 北京 蛋卷 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507 办公地 址: 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507 法定代 表人 :钟 斐斐 联系人 :戚 晓强 电话:15810005516 客户服 务电 话:4000-618-518 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-22 网址:http://danjuanapp.com (19) 凤凰 金信 (银 川) 基金销 售有 限公 司 宁夏回 族自 治区 银川 市金 凤区阅 海湾 中央 商务 区万 寿路 142 号 14 层 1402(750000 办公地 址: 北京 市朝 阳区 紫月 路 18 号院 朝来 高科 技产业 园 18 号楼


(100000) 法定代 表人 :程 刚 联系人 :张 旭 电话:010-58160168 客户服 务电 话:400-810-5919 网址:www.fengfd.com (20) 上海 华夏 财富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢2 楼268 室 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层 法定代 表人 :毛 淮平 联系人 :仲 秋玥 电话:010-88066632 客户服 务电 话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (21) 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司 注册地址 :北 京市海 淀区 东北旺西 路中 关村软 件园 二期(西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总 部 科研 楼5 层518 室


办公地址 :北 京市海 淀区 东北旺西 路中 关村软 件园 二期(西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总 部 科研 楼5 层518 室


法定代 表人 :李 昭琛 联系人 :吴 翠 电话:010-62675369 客户服 务电 话:010-62675369 网址:www.xincai.com 二、登记机构 名称: 鹏扬 基金 管理 有限 公司 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 外大 街 A2 号 中化 大 厦16 层 法定代 表人 :杨 爱斌 全国统 一客 户服 务电 话 :4009686688 联系人 :韩 欢 传真:010-68105932 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-23 三、出具法律意见书 的律 师事务所 名称: 上海 源泰 律师 事务 所 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 256 号 华夏 银 行大 厦 14 楼 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 256 号 华夏 银 行大 厦 14 楼 负责人 :廖 海 电话:021- 51150298 传真:021- 51150398 联系人 :刘佳 经办律 师: 刘佳 、范 佳斐 四、会计师事务所 名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 北 京市 东城 区东 长 安街 1 号 东方 广场 安永 大 楼 17 层 01-12 室 办公地 址: 北京 市东 城区 东长安 街 1 号 东方 广场 安 永大 楼 17 层 01-12 室 执行事 务合 伙人 : 毛 鞍宁 联系电 话: (010 )58153000 传真电 话: (010 )85188298 经办注 册会 计师 : 徐艳 、 贺耀 联系人 :贺耀 鹏扬汇利债券型证券投资基金
























































更新的 招募说明书 5-24 第六部 分


基金的募集 本基金由基金管理人按照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、基金合同的相 关 规 定 , 并 经 中 国 证 监 会 《关于准予鹏扬汇利 债 券型证券投资基金注册 的批复》 (证监许 可[2017] 499号) 注册 募 集 。 一、基金名称 鹏扬汇 利债 券型 证券 投资 基金 二、基金运作方式和 类型 契约型 开放 式、 债券 型 三、基金存续期限 不定期 四、募集对象与募集 期 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、 合格境 外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 募集 期自2017 年5 月8 日至2017 年5 月26 日 止 。 五、基金份额类别设 置 本基金根据认购费、 申购费、 销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为不同 的类别。 在 投 资 人 认 购/ 申 购 时 收 取 认 购/ 申 购 费 用 , 而 不 从 本 类 别 基 金 资 产 中 计 提 销 售 服 务费的基金份额, 称为A 类 基 金 份 额 ; 在 投 资 人 认 购/ 申 购 时 不 收 取 认 购/ 申 购 费 用 , 但 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额, 称为C 类基金份额。A 类 、C 类基金 份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 根 据基 金销 售情 况, 基金管 理人 在不 违反 法律 法规、 基金 合同 的约 定以 及不损 害已 有 基金份 额持 有人 权益 的情 况下 , 在 履行 适当的 程序 后, 可以 增加 新的基 金份 额类别 、 或者 停 止现有 基金 份额 类别 的销 售、 或 者调 整基 金份 额分 类办法 及规 则等 , 无 需召 开基金 份额 持有 人大会 ,但 调整 实施 前基 金管理 人需 及时 公告 并报 中国证 监会 备案 。 六、基金的初始面值 本基金每份基金份额的初始发售面值为 人 民 币1.00 元 。


鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-25 第七部 分


基金合同的生 效 一 、 基 金 合 同 生 效 本 基 金 基 金 合 同 于2017 年6 月2 日 起 正 式 生 效 。 自 基 金 合 同 正 式 生 效 之 日 起 , 本 基金管理人正式管理本基金。 二 、 基 金 存 续 期 内 的 基 金 份 额 持 有 人 数 量 和 资 产 规 模 基 金 合 同 生 效 后 , 连 续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万 元 情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 定 期 报 告 中 予 以 披 露 ; 连 续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案, 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者 终 止 基 金 合 同 等 , 并 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。


鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-26 第八部 分


基金份额的申 购与赎回 一、申购与赎回的场 所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售机构将由基金管理人在相 关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构, 并予以公告。 投资人应当在销售机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基 金 份 额 的 申 购 与赎回。 二、申购与赎回的开 放日 及时间 1 、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规、 中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基 金 合 同 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况 , 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 , 但 应 在 实 施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2 、申购、赎回开始日及业务办理时间 本 基 金自2017 年7 月14 日 起 开 始 办 理 日 常 申 购 和 赎 回 业 务 。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金合同约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 或 者 转 换 。 投 资 人 在 基 金 合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基 金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原 则 1 、“ 未知 价” 原则 , 即申 购、 赎回 价格 以申 请当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准 进行计 算; 2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4 、 赎回 遵循 “先 进先 出”原 则 ,即 按照 投资 人认 购、 申 购的 先后 次序 进行 顺 序 赎 回 ; 5 、遵循 “ 基 金份额持 有人利 益优先 ” 原 则,基金 管理人 在办理基 金份额申 购、赎 回业务 时,如 果发 生申 购、 赎回 损害持 有人 利益 的情 形时 ,应当 及时 暂停 申购 、赎 回业务 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定 在 指定媒 介上 公告 。 四、申购与赎回的程 序 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-27 1 、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购 或赎回的申请。 2 、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时, 必须在规定时间前全额交付申购款项, 投资人在规定时 间前全额交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 基金份额登记机构确认赎回时, 赎回 生 效 。 投 资 人 赎 回 申 请 生 效 后 , 基 金 管 理 人 将 在 T +7 日(包括该日) 内 支 付 赎 回 款 项 。 在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项时, 款项的支付办法参照基金合 同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障或其 他非基金管理人及基金托管人所能控 制 的 因 素 影 响 业 务 处 理 流 程 , 则 赎 回 款 项 划 付 时 间相应顺延。 3 、申购和赎回申请的确认 基 金 管 理 人 应 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 有 效 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或 赎 回申请日(T 日) , 在 正 常 情 况 下 , 本 基 金 登 记 机 构 在 T +1 日内对该交易的有效性进行 确认。 T 日 提 交 的 有 效 申 请 , 投 资 人 应 在 T +2 日后(包括该日) 及 时 到 销 售 网 点 柜 台 或 以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功或无效, 则申购款项 本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机 构确实接收到申请。 申购、 赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的 确认情况,投资人应及时查询。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内, 对上述业务办理时间进行 调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4 、申购与赎回的登记 投 资 人 申 购 基 金 成 功 后 , 登 记 机 构 在T +1 日 为 投 资 人 登 记 权 益 并 办 理 登 记 手 续 , 投资人自T +2 日 ( 含 该 日 ) 后 有 权 赎 回 该 部 分 基 金 份 额 。 投资人赎回基金成功后,登记机构在T +1 日 为 投 资 人 办 理 扣 除 权 益 的 登 记 手 续 。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述登记办理时间进行调整, 但不 得实质影响投资人的合法权益, 并最迟于开始实施前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定媒介公告。 五、申购与赎回的 数 额限 制 1 、本 基金 目前 对单 个投 资 人累计 持有 份额 不设 上限 限制 。 但 单个 投资 人累 计 份额 (各鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-28 类份额合 并计 算)占 基金 总份额( 各类 份额合 并计 算)的比 例不 得达到 或超 过 50% ,若 单 个投资人 某笔 申购后 导致 该投资人 累计 份额占 基金 总份额比 例达 到或超 过 50% ,基金 管理 人有权 对此 笔申 购部 分确 认或不予 确 认 , 以 确保 单个 投资人 累计 份额 占基 金总 份额比 例低 于 50% 。 基 金管 理人 可以 规 定单个 投资 人累 计持 有的 基金份 额数 量限 制, 具体 规定见 定期 更新 的招募 说明 书或 相关 公告 。 2 、投 资人 通过 基金 管理 人 的电子 直销 交易 系统 ( 目 前仅对 个人 投资 者开 通 ) 和其他 销 售机构 首次 申购 本基 金 A 类、C 类基 金份 额的 单笔 最低限 额为 人民 币 1,000 元,追 加购 买 本基金 A 类、C 类 基金 份 额的最 低金 额为 人民 币 1,000 元 ;投 资人 通过 基金 管理人 的直 销 柜台首 次申 购本 基金 A 类、C 类基 金份 额的 单笔 最 低限额 为人 民币 5 万 元, 追加购 买本 基 金 A 类、C 类 基金 份额 的 最低金 额为 人民币 1,000 元。各 销售 机构 对最 低申 购限额 及交 易 级差有 其他 规定 的, 以各 销售机 构的 业务 规定 为准 。 3 、 投 资 人赎 回 本基 金 各类 基 金 份额 时 ,可 申 请将其 持 有 的部 分 或全 部 基金份 额 赎 回, 每类基 金份 额单 笔赎 回不 得少 于 100 份; 本基 金 A 类、C 类基 金份 额账 户最 低余额 为 100 份,若 某笔 赎回 将导 致投 资人在 销售 机构 托管 的 A 类、C 类 基金 份额 余额 不 足 100 份时 , 该笔赎 回业 务应 包括 账户 内全部 该类 基金 份额 , 否则 基金管 理人 有权 将剩 余部 分的该 类基 金 份额强 制赎 回。 各销售 机构 对赎 回份 额限 制有其 他规 定的 ,以 各销 售机构 的业 务规 定为 准。 4 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 , 调整 上 述规定 申购 金额 和赎 回份 额的数 量 限制 。 基 金管 理人必 须在 调整实 施前 依照 《信 息披 露办法 》 的有 关规定 进行 公告并 报中 国 证 监会备 案。 六、申购和赎回的价 格、 费用及计算方式 1 、申 购费 率 (1 )本基金A 类基金份额在申购时收取申购费用 ,申购费率最高不超过0.80% , 且随申购金额的增加而递减,如下表所示: 申购金额(M ) 申购费率 M <100 万 0.80% 100万≤M <300 万 0.50% 300万≤M <500 万 0.20% M ≥500 万 每笔1000 元 (2 )本基金C 类 基 金 份 额 不 收 取 申 购 费 用 。 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-29 (3 ) 申 购 费 用 不 列 入 基 金 财 产 , 主 要 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 登 记 等 各 项 费 用 , 投 资 人 一 天 内 有 多 笔 申 购 A 类 基 金 份 额 的 , 须 按 每 次 申 购 所 应 对 的 费 率 档 次 分别计费。 2 、赎 回费 率 本基 金 A 类,C 类基 金份 额的赎 回费 率见 下表 。 持有期 间(Y ) 赎回费 率 0≤Y <30 天 0.20% Y ≥30 天 0 注: 本基金的赎回费用由基 金份额持有人承担,在基 金份 额持有人赎回基金份额时 收取 。赎回费的 25% 计入基金财产,其余用于 支付登记费和其他必要的手续费。 基金管 理人 可以 在法 律法 规和基 金合 同规 定范 围内 调整费 率或 收费 方式 。 费率 或收费 方 式如发 生变 更 , 基金 管理 人最迟 应在 新的 费率 或收 费方式 实施 日前 依照 《信 息披露 办法 》 的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告。 3 、本基金申购份额的计算方式 (1 )A 类基金份额 申购费用适用比例费率时: 净申购金额=申购金额/ (1 +申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ 申购当日A 类 基 金 份 额 净 值 申购费用适用固定金额时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/ 申购当日A 类 基 金 份 额 净 值 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此误差产生 的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例1 : 假 设 某 投 资 人 投 资10万元申购本基金A 类 基 金 份 额 , 申 购 当 日 本 基 金A 类基 金份额净值为1.0160 元 , 对 应 的 本 次 申 购 费 率 为0.80% , 则 可 得 到 的 申 购 份 额 为 : 净申购 金额 =100,000/ (1 +0.80%) =99,206.35 元 申购费 用=100,000 -99,206.35 =793.65 元 申购份 额=99,206.35/1.0160 =97,644.05 份 即:投资人投资10 万 元 申 购 本 基 金A 类 基 金 份 额 , 假 设 申 购 当 日 本 基 金A 类基金 份额净值为1.0160 元 , 则 其 可 得 到97,644.05 份A类基金份额。 (2 )C 类基金份额


申购份额= 申 购 金 额/ 申 购 当 日C 类基金份额净值


鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-30 申购份额的计算结果均按照四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此误差产生 的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例2 : 假 设 某 投 资 人 投 资500 万 元 申 购 本 基 金C 类 基 金 份 额 , 申 购 当 日 本 基 金C 类 基金份额净值为1.0112 元,则可得到的申购份额为: 申购份额=5,000,000/1.0112 =4,944,620.25 份 即 : 投 资 人 投 资500 万 元 申 购 本 基 金C 类 基 金 份 额 , 假 设 申 购 当 日 本 基 金C 类基金 份额净值为1.0112 元,则其可得到4,944,620.25 份C 类基金份额。 (3 ) 出 现 巨 额 赎 回 时 , 申 购 份 额 计 算 按 照 巨 额 赎 回 的 条 款 执 行 。 4 、赎回金额的计算方式: (1 )赎回A 类基金份额 赎回总金额 =赎回份额×赎回当日A 类 基 金 份 额 净 值 赎回费用 =赎回总金额 × 赎回费 率 净赎回金额= 赎 回 总 金 额 -赎回费用 赎回金额计算结果均按照四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此误差产生的 损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例3 : 某 投 资 人 赎 回 本 基 金10万份A 类 基 金 份 额 , 持 有 时 间 为5 天 , 对 应 的 赎 回 费 率为0.20% , 假 设 赎 回 当 日A 类基金份额净值是1. 0175 元 , 则 其 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 : 赎回总金额 =100,000 ×1.0175 =101,750.00 元 赎回费用=101,750 ×0.20%=203.50元 净赎回金额 =101,750.00 -203.50 =101,546.50 元 即 : 投 资 人 赎 回 本 基 金10万份A 类 基 金 份 额 ,持 有 时 间 为5 天 , 假 设 赎 回 当 日A 类 基金份额净值是1. 0175 元,则其可得到的赎回金额为101,546.50 元。 (2 )赎回C 类基金份额


赎回总金额 =赎回份额×赎回当日C 类 基 金 份 额 净 值 赎回费用 =赎回总金额 × 赎回费 率 净赎回金额= 赎 回 总 金 额 -赎回费用 赎回金额计算结果均按照四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此误差产生的 损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例4 :某投资人赎回本基金10万份C 类 基 金 份 额 , 持 有 时 间 为35 天 , 对 应 的 赎 回 费率为0 , 假 设 赎 回 当 日C 类基金份额净值是1. 0185 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总金额=100,000×1.0185 =101,850.00 元 赎回费用=101,850×0=0 元 净赎回金额 =101,850.00 -0 =101,850.00 元 即 : 投 资 人 赎 回 本 基 金10万份C 类 基 金 份 额 , 持 有 时 间 为35 天 , 假 设 赎 回 当 日C鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-31 类基金份额净值是1. 0185 元,则其可得到的赎回金额为101,850.00 元。 (3 ) 出 现 巨 额 赎 回 时 , 赎 回 金 额 的 计 算 按 照 巨 额 赎 回 的 条 款 执 行 。 5 、基金份额净值的计算 本基金各类基金份额净值的计算, 保留到小数点后4 位 , 小 数 点 后 第5 位 四 舍 五 入 , 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 出现巨额赎回时, 基金份额净值按照巨额赎 回 的 条 款 执 行 。T 日 的 基 金 份 额 净 值 在 当 天 收 市 后 计 算 , 并 在T+1 日 内 公 告 。 遇 特 殊 情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 6 、 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间, 按 相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的销售费率。 七、拒绝或暂停申购 的情 形及处理 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1 、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3 、 证 券 、 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资产净值。 4 、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5 、 基 金 资 产 规 模 过 大 , 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 , 或 其 他 可 能 对 基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 或 登 记 机 构 的 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售系统、基金登记结算系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。 7 、 基 金 管 理 人 接 受 某 笔 或 者 某 些 申 购 申 请 有 可 能 导 致 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 的比例达到或者超过50%,或者变相规避50% 集 中 度 的 情 形 时 。 8 、 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。 发生上述第1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 项 暂 停 申 购 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 拒 绝 或 暂 停 申 购 时 , 基 金 管 理 人 应 当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。 在暂停申购的情况 消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓 支付 赎回款项的情形及处 理 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1 、因不可抗力导致基金管理人不能支 付 赎 回 款 项 。 2 、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3 、 证 券 、 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 , 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-32 资产净值。 4 、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5 、接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 6 、 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 或 登 记 机 构 的 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售系统、基金登记结算系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。 7 、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基金管理人应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备 案 , 已 确 认 的 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎 回 申 请 人 , 未 支 付 部 分 可 延 期 支 付 , 并 以 受 理 赎 回 申 请 当 日 的 该 类 基 金 份 额 净 值 为 依 据 计 算 赎 回 金 额 。 若 出 现 上 述 第4 项 所 述 情 形 , 按 基 金 合 同 的 相 关 条 款 处 理 。 基 金 份 额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的 情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形 及处 理方式 1 、巨额赎回的认定 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余额) 超 过 前 一 开 放 日 的 基 金 总 份 额 的10% , 即 认 为 是 发 生 了 巨 额 赎 回 。 2 、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额 赎回或部分延期赎回。 (1 ) 全 额 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 有 能 力 支 付 投 资 人 的 全 部 赎 回 申 请 时 , 申 购 份额及赎回金额的计算按照如下方案执行: (a ) 赎 回 申 请 日 , 若 已 披 露 的 基 金 份 额 净 值 不 会 影 响 基 金 份 额 持 有 人 相 对 利 益 的,按正常赎回程序执行; 例5 : 某 日 基 金 出 现 巨 额 赎 回 , 假 设 基 金 全 部 份 额 均 为A 类 基 金 份 额 , 赎 回 申 请 日 前 一 日 共 有A 类 基 金 份 额10亿零1000 万 份 , 赎 回 申 请 日 投 资 人 合 计 申 请 赎 回10 亿 份 , 所 赎 回 基 金 份 额 均 持 有 时 间 超 过30 日 , 对 应 的 赎 回 费 率 为0 , 赎 回 申 请 日 投 资 人 合 计 申请申购1000 万 元 , 适 用 申 购 费 用 为1000 元 , 假 设 赎 回 申 请 当 日A 类 基 金 份 额 公 布 的 基 金 份 额 净 值 是1. 0175 元 , 赎 回 申 请 当 日 的A 类 基 金 份 额 净 值 若 保 留 八 位 小 数 为鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-33 1.01750032 , 则 投 资 人 可 得 到 的 赎 回 金 额 为 : 赎回总金额=1,000,000,000×1.0175 =1,017,500,000.00 元 赎回费用=1,017,500,000×0=0 元 净赎回金额 =1,017,500,000.00 -0 =1,017,500,000.00 元 投资人申购份额为: 申购费用=1,000 净申购金额=10,000,000 -1,000=9,999,000 申购份额=9,999,000/1.0175=9,827,027.03 份 即 : 赎 回 申 请 日 , 若 已 披 露 的 基 金 份 额 净 值 不 会 影 响 基 金 份 额 持 有 人 相 对 利 益 的 , 按 正 常 赎 回 程 序 执 行 , 赎 回 总 金 额 为 1,017,500,000.00 元 , 申 购 总 份 额 为 9,827,027.03 份。 (b ) 赎 回 申 请 日 , 若 已 披 露 的 基 金 份 额 净 值 会 影 响 基 金 份 额 持 有 人 相 对 利 益 的 , 遵 循 “ 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 ” 原 则 , 基 金 管 理 人 有 权 采 用 更 精 确 的 基 金 份 额 净 值 计算当日的赎回金额和申购、 定期定额申购份额。 在这种情况下, 基金管理人应当通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定 的 其 他 方 式 ( 包 括 但 不 限 于 短 信 、 电 子 邮 件 或 由 基 金 销 售 机 构 通 知 等 方 式 ) 在3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 , 说 明 有 关 处 理 方 法 , 同时在指定媒介上刊登公告。 例6 : 某 日 基 金 出 现 巨 额 赎 回 , 假 设 基 金 全 部 份 额 均 为A 类 基 金 份 额 , 赎 回 申 请 日 前一日共有A 类 基 金 份 额10亿零100 万 份 , 赎 回 申 请 日 投 资 人 合 计 申 请 赎 回10亿份, 所 赎 回 基 金 份 额 均 持 有 时 间 超 过30 日 , 对 应 的 赎 回 费 率 为0 , 赎 回 申 请 日 投 资 人 合 计 申请申购100 万 元 , 适 用 申 购 费 率 为0.5% , 假 设 赎 回 申 请 当 日A 类 基 金 份 额 公 布 的 基 金 份 额 净 值 是 1. 0175 元 , 赎 回 申 请 当 日 的 A 类 基 金 份 额 净 值 若 保 留 八 位 小 数 为 1.01745001 , 若 按 照1.0175 的份额净值进行赎回, 则赎回申请日次日A 类 基 金 份 额 的 基金份额净值变为0.9923 , 基 金 管 理 人 决 定 采 用 保 留 八 位 小 数 的 基 金 份 额 净 值 计 算 当 日的赎回金额和申购份额,则投资人可得到的赎回金额为: 赎回总金额=1,000,000,000×1. 01745001 =1,017,450,010.00 元 赎回费用=1,017,450,010×0=0 元 净赎回金额 =1,017,450,010.00 -0 =1,017,450,010.00 元 投资人申购份额为: 净申购金额=1,000,000/ (1 +0.5% )=995,024.88 申购费用=1,000,000 -995,024.88=4,975.12 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-34 申购份额=995,024.88/1.01745001=977,959.48 即 : 赎 回 申 请 日 , 若 按 照 已 披 露 的 基 金 份 额 净 值 计 算 赎 回 总 金 额 , 会 影 响 剩 余 基 金份额持有人相对利益的, 基金管理人决定采用保留八位小数的基金份额净值计算当 日的赎回金额和申购份额,赎回总金额为1,017,450,010.00 元 , 申 购 总 份 额 为 977,959.48 份 。 次 日A 类 的 基 金 份 额 净 值 为1.0175 ,未产生对持有人的较大影响。 (2 ) 部 分 延 期 赎 回 : 当 基 金 管 理 人 认 为 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 有 困 难 或 认 为 因 支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基 金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10% 的 前 提 下 , 可 对 其 余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请 总 量 的 比 例 , 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分 , 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎 回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的该类基 金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎 回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3 ) 暂 停 赎 回 : 连 续2 个开放日以上(含本数) 发 生 巨 额 赎 回 , 如 基 金 管 理 人 认 为 有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过20 个 工 作 日 , 并 应 当 在 指 定 媒 介 上 进 行 公 告 。 3 、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或 者招募说明书规定的其他方式 (包括 但不 限于 短 信、 电子 邮件 或由 基金 销 售机构 通知 等方 式) 在3 个 交 易 日 内 通 知 基 金 份 额 持 有 人 , 说 明 有 关 处 理 方 法 , 同 时 在 指 定 媒 介 上 刊 登公告。 十、暂停申购或赎回 的公 告和重新开放申购或 赎回 的公告 1 、 发 生 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 的 , 基 金 管 理 人 当 日 应 立 即 向 中 国 证 监 会 备 案 , 并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2 、 上 述 暂 停 申 购 或 赎 回 情 况 消 除 的 , 基 金 管 理 人 应 于 重 新 开 放 日 公 布 最 近1 个开 放日各类基金份额的基金份额净值。 3 、 基 金 管 理 人 可 以 根 据 暂 停 申 购 或 赎 回 的 时 间 , 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-35 规 定 , 最 迟 于 重 新 开 放 日 在 指 定 媒 介 上 刊 登 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ; 也 可 以 根 据 实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重新开放 的公告。 十一、基金转换 基金管理人已于 2017 年 8 月 18 日起开通本基金 的 转换业务, 具 体 内 容 详 见 2017 年 8 月 18 日发布的《 鹏 扬 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 转 换 业 务 的 公 告 》 和 其 他有关本基金转换业务公告。 十二、基金的非交易 过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形而产 生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何 种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 ; 司 法 强 制 执 行 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提 供 的 相 关 资 料 , 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 登 记 机 构 的 规 定 办 理 , 并 按 基 金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管, 基金销售 机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资 计划 基金管理人已于2017 年9 月18 日 起 开 通 本 基 金 的 定 期 定 额 投 资 业 务 , 具 体 内 容 详 见2017 年9 月15 日 发 布 的 《 鹏 扬 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 开 放 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 》 和 其 他 有 关 本 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 公 告 。 十五、基金份额的冻 结、 解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及登记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。 基 金 份 额 被 冻 结 的 , 被 冻 结 部 分产生的权益一并冻结, 被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。 法律法规另有规 定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-36 管理人将制定和实施相应的业务规则。 十 六 、 基 金 份 额 的 转 让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过中 国 证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过 户 登 记 。 基 金 管 理 人 拟 受 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的 , 将 提 前 公 告 , 基 金 份 额 持 有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。


鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-37 第九部 分


基金的投资 一、投资目标 本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 , 通 过积 极主 动的投 资管 理, 力争 为 投资人 提供 高于 业绩 比较 基准的 长期 稳定 投资 回报 。 二、投资范围 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包 括国 债 、 央行 票据、 金融 债、 地 方 政府债 、 政府支 持机 构债 、 企业 债、 公司债 、 中期 票据 、 短 期融 资券 、 超 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 公开发 行的次 级债券 、同 业存单 、银行 存款( 包括 协议存 款、定 期存款 及其 他银行 存款) 、 货币市 场工 具、 可转 换债 券、 可 分离 交易 可转 债的 纯债部 分、 可交 换债 券、 债券质 押式 及买 断式回 购 、 国 内依法 发行 上市的 股票 ( 包括中 小板 、 创 业板 及其 他经中 国证 监会核 准上 市 的 股票) 、 权证、 国债 期货以 及法律 法规或 中国证 监会 允许基 金投资 的其他 金融 工具( 但须符 合中国 证监 会相 关规 定) 。 本基金投 资于 债券的 比例 不低于基 金资 产的 80% 。 投资于股 票、 权证等 资产 的投资 比 例合计 不超 过基 金资 产 的 20% , 其 中基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ; 每个交 易日 日终 在扣 除国 债期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 后 , 本 基金 持有 现金 以及到 期日 在 1 年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 三、投资策略 本基金 的投 资策 略包 括买 入持有 策略 、 久期调 整策 略、 收益 率曲 线配置 策略 、 债 券类 属 和板块轮 换策略、骑乘策略、价值 驱动的 个券选择策略、可 转债/ 可交换债投资策略、 国债 期货投 资策 略 、 适度 的融 资杠杆 策略 、 资产支 持证 券投资 策略 以及 股票 投资 策略等 , 在有 效 管理风 险的 基础 上, 达成 投资目 标。 1 、买 入持 有策 略 以简单 、 低交 易成本 为原 则, 挑选 符合 投资需 求的 标的债 券 , 持 有到期 后再 转而投 资 新 的标的 债券 。 2 、久 期调 整策 略 根据对 市场 利率 水平 的预 期, 在预 期利 率下降 时 , 增加组 合久 期 , 以较 多地 获得债 券价 格上升 带来 的收 益, 在预 期利率 上升 时, 减小 组合 久期, 以规 避债 券价 格下 降的风 险。 3 、收 益率 曲线 配置 在久期 确定 的基 础上 , 根 据对收 益曲 线形 状变 化的 预测 , 确 定 采 用子弹 型策 略、 哑铃 型 策略和 梯形 策略 , 在 长期 、 中期 和短 期债 券间 进行 配置, 以从 长、 中、 短 期 债券的 相对 价格 变化中 获利 。 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-38 4 、板 块轮 换策 略 根据国 债 、 金 融债 、 信 用 债等不 同债 券板 块之 间的 相对投 资价 值分 析, 增持 相对低 估的 板块, 减持 相对 高估 的板 块,借 以取 得较 高收 益。 5 、骑 乘策 略 通过分 析收 益率 曲线 各期 限段的 利差 情况 , 买入 收益 率曲线 最陡 峭处 所对 应的 期限债 券 , 随着所 持有 债券 的剩 余期 限下降 ,债 券的 到期 收益 率将下 降, 从而 获得 资本 利得。 6 、个 券选 择策 略 用自下而 上的 方法选 择价 值相对低 估的 债券。 通过 考察收益 率曲 线的相 对位 置和形状, 对比不 同信 用等 级、 在不 同 市场交 易债 券的 到期 收益 率等方 法, 结合 票息、 税收 、 可否 回购 、 嵌入期 权等 其他 决定 债券 价值的 因素 ,从 而发 现市 场中个 券的 价值 相对 低估 状况。 7 、可 转债/ 可 交换 债投 资 策略 综 合 分析 可转 债/ 可交 换债的 债 性特 征、 股性 特征 等因 素 的基 础上 , 利用 BS 公式或 二叉树定 价模型等量化估值工具评 定其投资价值,重视对可 转债/ 可交换债对应股票的 分析 与研究 , 选 择那 些公 司和 行业景 气趋 势回 升、 成长 性好、 安全 边际 较高 的品 种进行 投资 。 对 于 含 回 售 及 赎 回 选 择 权 的 债 券 , 本 基 金 将 利 用 债 券 市 场 收 益 率 数 据 , 运 用 期 权 调 整 利 差 (OAS ) 模 型分 析含 赎回 或回售 选择 权的 债券 的投 资价值 , 作为 此类 债券 投 资的主 要依 据 。 8 、国 债期 货投 资策 略


在进行 国债 期货 投资 时, 将根据 风险 管理 原则 , 以 套期保 值为 主要 目的 , 并 积极采 用 流 动性好 、 交易 活跃的 期货 合约 , 通 过对 国债市 场和 期货市 场运 行趋 势的 研究 , 结 合国 债期 货 的定价 模型 寻求 其合 理的 估值水 平, 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进 行套 期保值 操作 。 充 分考虑 国债 期货 的收 益性 、 流 动性 及风 险性特 征 , 利用金 融衍 生品 的杠 杆作 用, 以达 到降 低 投资组 合的 整体 风险 的目 的。 9 、融 资杠 杆策 略 通过分 析回 购品 种之 间的 利差及 其变 动, 结合 对年 末效 应 和长 假效 应的 灵活 使用, 进行 中长期 回购 品种 的比 例配 置, 同时 在严 格控 制风 险的 基础上 利用 跨市 场套 利和 跨期限 套利 的 机会。 10、 资产 支持 证券 投资 策 略 重点对 市场 利率 、 发 行条 款、 支 持资 产的 构成 及质 量、 提 前偿 还率 、 风 险补 偿收益 和市 场流动 性等 影响 资产 支持 证券价 值的 因素 进行 分析 , 并辅助 采用 蒙特 卡洛 方法 等数量 化定 价 模型, 评估 资产 支持 证券 的相对 投资 价值 并做 出相 应的投 资决 策。 11 、股 票投 资策 略 主要选 择有 良好 增值 潜力 的股票 以及 有良 好现 金流 、 经营 业绩 持续 增长、 估值 合理的 防 御类股 票构 建股 票投 资组 合。 在资 金运 作初期 , 轻 度参与 股票 投资 , 在 基金 份额净 值高 于基 金面值 , 具有 一定风 险承 受能力 后 , 当 判断股 票市 场趋好 时 , 增 大股票 资产 以获得 更高 的 收鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-39 益率, 当判 断股 票市 场形 势不好 时, 减少 对股 票投 资。 四、投资限制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1 ) 本 基金 对 债 券的 投资 比 例 不 低于 基 金资 产 的 80% ; 投资 股 票 、权 证 等资 产 的 比 例合计 不超 过基 金资 产 的 20% ; (2 ) 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除国 债期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 , 保 持不低 于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ; (3 ) 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10%; (4 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10%; (5 )本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ; 在全 国银 行间 同 业市场 中的 债券 回购 最长 期限为 1 年, 债券 回购 到 期后不 展期 ; (6 ) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ; (7 ) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10 %; (8 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5% ; (9 ) 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 , 不得 超过 基 金资产 净 值的 10%; (10 )本 基金 持有 的全 部 资产支 持证 券, 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20 %; (11 ) 本 基金 持有 的同 一( 指同一 信用 级别) 资产 支持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持 证券规 模的 10 %; (12 )本 基金 管理 人 管理的 全 部基 金投 资 于同 一原始 权 益人 的各 类 资产 支持证 券 ,不 得超过 其各 类资 产支 持证 券合计 规模 的 10 %; (13 )本 基金 应投 资于 信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券 。 基金持 有 资产支 持证 券期 间 , 如 果 其信用 等级 下降 、 不再 符 合投资 标准 , 应在 评级 报 告发布 之日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (14 )基 金资 产总 值不 得 超过基 金资 产净 值的 140% ; (15 )本 基金 投资 于国 债 期货, 应满 足如 下限 制: (a ) 本 基 金 在 任何 交 易日 日 终 , 持有 的 买入 国 债期 货 合 约 价值 , 不得 超 过基 金 资 产 净值 的 15% ; (b )本基金在 任何 交 易日 日 终 , 持有 的 卖出 国 债期 货 合 约 价值 不 得超 过 基金 持 有 的 债券总 市值 的 30% ;


(c)本 基金所 持有的 债券 (不含到 期日 在一年 以内 的政府债 券) 市值和 买入 、卖出 国 债期货 合约 价值 ,合 计( 轧差计 算) 应不 低于 基金 资产 的 80% ; 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-40 (d ) 基金 在任 何交 易日 内 交易 (不 包括 平仓 )的 国 债期货 合约 的成 交金 额不 得超过 上 一交易 日基 金资 产净 值 的 30% 。 (16 )法 律法 规及 中国 证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。 除 上 述第 (13 )点 外 ,因证 券 市场 波动 、 证券 发行人 合 并、 基金 规 模变 动等基 金 管理 人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述 规 定投 资比例 的 , 基 金管 理人 应 当在 10 个 交易 日内进 行调 整。 法律 法规 或监管 机构 另有 规定 的, 从其规 定。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 法律法 规或 监管 部门 取消 或变更 上述 限制 , 则本 基金 投资可 不再 受相 关限 制或 以变更 后 的规定 为准 ,但 须提 前公 告,不 需要 经基 金份 额持 有人大 会审 议。 2 、禁 止行 为 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1 ) 承销 证券 ; (2 ) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3 ) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4 ) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5 ) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6 ) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7 ) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 原则 , 防 范利 益 冲突 , 建 立健 全内部 审批 机制和 评估 机制 , 按 照市 场公平 合理 价格 执行 。 相 关交易 必须 事 先 得到基 金托 管人 的同 意, 并按法 律法 规予 以披 露。 重大关 联交 易应 提交 基金 管理人 董事 会审 议, 并 经过 三分 之二 以上 的独立 董事 通过 。 基 金管 理人董 事会 应至 少每 半年 对关联 交易 事项 进行审 查。 如法律 、行 政法 规或 监管 部 门取 消上 述禁 止性 规定 ,则本 基金 可不 受上 述规 定的限制 。 五、业绩比较基准 中债综 合指 数收 益率 *90%+ 沪深 300 指 数收 益率 *10% 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出, 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准的 指数 , 或 者市 场发 生变化 导致 本业 绩比较 基准 不再 适用 或本 业绩比 较基 准停 止发 布时 , 本基金 管理 人在 与基 金托 管人协 商一 致 , 可调整 或变 更业 绩比 较基 准并及 时公 告, 而无 需召 开基金 份额 持有 人大 会。 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-41 六、风险收益特征 本基金 为债 券型 基金 , 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 , 低于混 合型 基金 、 股 票 型基金 ,属 于中 低风 险/ 收 益的产 品。 七、基金管理人代表 基金 行使相关权利的处理 原则 及方法 1 、基 金管 理人 按照 国家 有 关规定 代表 基金 独立 行使 相关权 利 ,保 护基 金份 额 持有人 的 利益;


2 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ;


3 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 4 、不 通过 关联 交易 为自 身 、雇 员、 授权 代理 人或 任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何 不当利 益。 八、基金的投资组合 报告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核 了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 以下内 容摘 自本 基 金 2017 年第 3 季度 报告 , 所列 财务数 据未 经审 计。 8.1 报告期 末基 金资 产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 125,867,946.00 6.29 其中: 股票


125,867,946.00 6.29 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,784,833,977.80 89.14 其中: 债券


1,784,833,977.80 89.14 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


47,430,191.15 2.37 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资产


- - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计


22,590,175.67 1.13 8 其他资 产


21,610,492.59 1.08 9 合计





2,002,332,783.21





100.00 8.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报告期 末按 行业 分类 的境 内股票 投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 53,621,000.00 3.02 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-42 C 制造业 39,338,916.00 2.22 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 3,514,805.00 0.20 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,787,225.00 0.33 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服 务业 - - J 金融业 23,606,000.00 1.33 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 - - O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 125,867,946.00 7.09 8.2.2 报告期 末按 行业 分类 的港 股通投 资股 票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。 8.3 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000968 蓝焰控 股 2,200,000 36,806,000.00 2.07 2 000860 顺鑫农 业 1,200,000 23,676,000.00 1.33 3 600030 中信证 券 1,000,000 18,190,000.00 1.02 4 600028 中国石 化 2,850,000 16,815,000.00 0.95 5 600196 复星医 药 296,400 10,133,916.00 0.57 6 600566 济川药 业 150,000 5,529,000.00 0.31 7 601318 中国平 安 100,000 5,416,000.00 0.31 8 600033 福建高 速 1,000,000 3,860,000.00 0.22 9 600153 建发股 份 301,700 3,514,805.00 0.20 10 600350 山东高 速 317,500 1,927,225.00 0.11 8.4 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


序 号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 115,945,048.20 6.53 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 338,372,000.00 19.06 其中: 政策 性金 融债 338,372,000.00 19.06 4 企业债 券 544,653,000.00 30.68 5 企业短 期融 资券 260,273,000.00 14.66 6 中期票 据 381,390,000.00 21.49 鹏扬汇利债券型证券投资基金

































































更新的招募 说明书 5-43 7 可转债 (可 交换 债) 957,929.60 0.05 8 同业存 单 143,243,000.00 8.07 9 其他 - - 10 合计 1,784,833,977.80 100.55


8.5 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170208 17 国开 08 1,900,000 189,278,000.00 10.66 2 170308 17 进出 08 900,000 89,892,000.00 5.06 3 011777004 17 吉 林高 速 SCP002 800,000 80,136,000.00 4.51 4 101758039 17 沪 打捞 MTN001 500,000 50,105,000.00 2.82 5 011754105 17 海 国鑫 泰 SCP001 500,000 50,060,000.00 2.82 8.6 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名资 产支 持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


8.7 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.9 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 8.9.1 本期国 债期 货投 资政 策 根据风 险管 理原 则, 本基 金以套 期保 值为 主要 目的 , 通过 多头 或空 头套 期保 值等策 略进 行套期 保值 操作 。 制 定国 债期货 套期 保值 策略 时, 基金管 理人 通过 对宏 观经 济和债 券市 场运 行趋势 的研 究, 结合 国债 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平, 并根 据基 金现券 资产 利率 风险敞 口采 用流 动性 好、 交易活 跃的 期货 合约 。 基 金管理 人充 分考 虑国 债期 货的收 益性 、 流 动性及 风险 性特 征, 利用 金融衍 生品 的杠 杆作 用, 规避利 率风 险以