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新华阿鑫一号(000900)

新华阿鑫一号:更新招募说明书摘要(2018年1月)查看PDF公告

 
新华阿鑫 一号保本混合型证券投资基金 
招募说明书(更新)摘要 



重要提示 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金( 以下简称 “本 基金” ) 经中国证监会 2014 年 11 月 2 日证监 许可[2014]1160 号文 核 准募集。本基金合同已 于 2014 年 12 月 2 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者在投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受 能力, 理性判断市场, 对认购基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策, 获得基金投资收益, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 包括利率风险, 信用风 险, 流动性风险, 再投资风险, 通货膨胀风险, 操作或技术风险, 合规性风险和 其他风险。 投资有风险, 投资者 认购 (或申购) 基金份额 时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基 金 管 理 人 承 诺 以 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资产,但不对 投资者 保证基金一定盈利,也不向 投资者保证最低收益。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 12 月 2 日,有关 财务数 据和净值表现截止日为 2017 年 9 月30 日(财务数据未经会计师事务所审计)。 基金管 理人: 新 华基金管 理股份有限公司 基金托 管人: 平 安银行股 份有限公司 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





1 一 基金管理 人 (一) 基金管理人概况 名称: 新华基金管理股份有限公司 住所: 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第19 层 办公地址: 北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心C1 座














重庆市 江北区聚贤岩广场6 号力帆中心2 号办公楼第 19 层 法定代表人:陈重 设立日期:2004 年12 月9 日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:证监基金字【2004】197 号 注册资本:21,750 万元人民币 联系人: 齐岩 电话: (010)68779666 传真: (010)68779528 9、股权结构: 出资单位 出资额(万元) 占注册资本金比例 恒泰证券股份有限公司 12750 58.62% 新华信托 股份有限公司 7680 35.31% 杭州永原网络科技有限公司 1320 6.07% 合计 21750 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 陈重先生: 董事长, 金融学博士。 历任原国家经委中国企业管理协会研究部 副主任、 主任; 中国企业报社社长; 中国企业管理科学基金会秘书长; 重庆市政 府副秘书长; 中国企业联合会常务副理事长; 享受国务院特殊津贴专家 。 现任新 华基金管理股份有限公司 董事长。 张宗友先生: 董事, 硕士。 历任内蒙古证券有限责任公司营业部总经理、 太 平洋证券有限责任公司副总经理、 恒泰证券有限责任公司副总经理, 现任新华基新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





2 金管理股份有限公司总经理。 胡三明 先生: 董事, 博士。 曾就职于中国太平洋财产保险股份有限公司 、 泰 康资产管理有限公司 、 合众资产管理有限公司 、 中英益利资产管理公司 , 历任泰 康资产管理有限公司资产负债管理部组合经理 、 合众资产权益投资部高级投资经 理 、 中英益利资产管理公司权益投资部总经理, 现任恒泰证券股份有限公司投资 总监。 于芳女士: 董事。 历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、 新时 代证券有限责任公司总经理助理、 副总经理。 现任恒泰证券股份有限公司合规总 监。 胡波先生: 独立董事, 博士, 历任中国人民大学财政金融学院教师、 中国人 民大学风险投资发展研究中心研究员、 副主任、 执行主任, 现任中国人民大学财 政金融学院副教授。 宋敏女士: 独立董事, 硕士, 历任四川省资阳市人民法院法官、 中国电子系 统工程总公司法务人员、 北京市中济律师事务所执业律师、 北京市东清律师事务 所律师,现任北京市保利威律师事务所合伙人。 张贵龙先生:历 任 山 西 临 汾 地 区 教 育 学 院 从 事 教 育 学 、 管 理 学 课 程 的 教 学 工作。现 任职于北京大学财务部 。 2、监事会成员 杨淑飞女士: 监事会主席, 硕士。 历任航天科工财务公司结算部经理、 航天 科工财务公司风险管理部经理, 航天科工财务公司总会计师、 总法律顾问、 董秘、 副总裁, 华浩信联 (北京) 科贸有限公司财务总监, 现任恒泰证券股份有限公司 财务总监。 张 浩 先 生 : 职 工 监 事 , 硕 士 。 历 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 副 总 监, 长盛基金管理有限公司风险管理部副总监, 合众资产管理股份有限公司风险 管理部总监, 房宝信业 (北京) 投资管理有限公司总经理。 现任新华基金管理股 份有限公司监察稽核部总监。 别 冶 女 士 : 职 工 监 事 , 金 融 学 学 士 。 十 年 证 券 从 业 经 验 , 历 任 《 每 日 经济 新闻》 、 《第一财经日报》 财经记者, 新华基金媒体经理, 现任新华基金总经理办 公室副主任。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





3 3、高级管理人员情况


陈重先生:董事长,简历同上。 张宗友先生:总经理,简历同上。 徐 端 骞 先 生 : 副 总 经 理 , 学 士 。 历 任 上 海 君 创 财 经 顾 问 有 限 公 司 并 购 部 经 理、 上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、 新时代证券有限责任公司投行 部项目经理 , 新华基金管理股份有限公司 总经理 助理兼运作保障部总监 。 现任新 华基金管理股份有限公司 副总经理。 晏益民先生: 副总经理, 学士。 历任大通证券投行总部综合部副总经理, 泰 信基金机构理财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总经理助理, 新华基金总经理助理,现任 新华基金管理股份有限公司 副总经理。 沈健先生: 副总经理, 硕士。 历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客 户经理、 海富通基金管理有限公司渠道副总监、 天治基金管理有限公司市场总监、 纽银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、 华商基金管理有限公司渠道业 务部部门总经理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理。 齐 岩 先 生 : 督 察 长 , 学 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 解 放 北 路 营 业 部 职 员、 天津管理部职员、 天津大港营业部综合部经理, 现任 新华基金管理股份有限 公司 督察长兼任子公司 北京新华富时资产管理有限公司董事 。 崔 建 波 先 生 : 副 总 经 理 , 经济学硕士。 历 任 天 津 中 融 证 券 投 资 咨 询 公 司 研 究员、 申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、 海融资讯系统有限公司研 究员、 和讯信息科技有限公司证券研究部、 理财服务部经理、 北方国际信托股份 有限公司投资部信托高级投资经理、 新华基金管理股份有限公司总经理助理。 现 任新华基金管理股份有限公司副总经理兼投资总监、 权益投资部总监、 基金经理。 4、本基金基金经理 人员情况 赵楠女士: 经济学博士 ,5 年证券从业经验。2012 年 7 月加入新华基金管理 股份有 限公 司, 先后 从 事宏观 研究 、策 略研 究 、信用 评级 ,历 任新 华 纯债添 利债 券型发 起式 证券 投资 基 金基金 经理 助理 、新 华 安享惠 金定 期开 放债 券 型证券 投资 基金基 金经 理助 理、 新 华信用 增益 债券 型证 券 投资基 金基 金经 理助 理 、新华 惠鑫 分级债 券型 证券 投资 基 金基金 经理 助理 ,现 任 新华阿 鑫一 号保 本混 合 型证券 投资 基金基 金经 理、 新华 鑫 安保本 一号 混合 型证 券 投资基 金基 金经 理、 新 华丰利 债券新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





4 型证券投资基金基金经理。 5、投资管理委员会 成员 主 席 : 总 经 理 张 宗 友 先 生 ; 成员: 副 总 经 理 兼 投 资 总 监 、 权 益 投 资 部 总监 崔建波先生 、 投资总监助理于泽雨先生、 研究部总监张霖女士、 金融工程部副总 监 李会忠先生、固定收益与 平衡投资部总监 姚秋先生、基金经理付伟先生 。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 基金托管 人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 成立日期:1987 年 12 月 22 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:17,170,411,366 元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]1037 号 联系人:高希泉 联系电话:(0755) 2219 7701 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 是 一 家 总 部 设 在 深 圳 的 全 国 性 股 份 制 商 业 银 行 ( 深 圳证券交 易所 简称: 平 安银行, 证券 代码 000001 )。其 前身 是深圳 发展银行股 份有限公司, 于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。 中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58% 的股份, 为平安银行的控股股东。 截至 2017 年 6 月末, 在职员工 31721 人, 通过全国 64 家分行、1081 家营业机构为客户提供多种金融服务。 截至 2017 年上半年, 平安银行收入、 利润、 规模保持稳健发展。 营业收入新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





5 540.73 亿元、准备前营业利润 401.84 亿元( 同比增长 11.14% )、净利润 125.54 亿元(同比增长 2.13% )、资产总额 30,921.42 亿元(较上年末增长 4.70% )、 吸收存款余额 19,123.33 亿元、 发放贷款和垫 款总额 (含贴现) 15,942.81 亿元 (较 上年末增幅 8.03% )。 平 安 银 行 总 行 设 资 产 托 管 事 业 部 , 下 设 市 场 拓 展 处 、 创 新 发 展 处 、 估 值 核 算处、 资金清算处、 规 划发展处、IT 系统支持 处、 督察合规处、 基金 服务中心 8 个处室,目前部门人员为 60 人。 2、主要人员情况 陈正涛,男,中共党员, 经济学硕士、 高级经济师、 高级理财规划师、 国际注 册私人银行家, 具备 《中国证券业执业证书》 。 长期从事商业银行工作, 具有本 外币资金清算,银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专科学校任教; 1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银 行武汉分行任客户经理; 1993 年 8 月至 1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任 计划信贷部经理、行长助理;1999 年 3 月-2000 年 1 月在招行武汉 分行青山支 行任行长助理; 2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行公司银行部任副总经 理;2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理; 2005 年 5 月至 2007 年 6 月在招行武汉分行硚口支行任行长; 2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行 同业银行部任总经理;自 2008 年 2 月加盟平 安银行先后任公司业务部总经理助 理、 产品及 交易银行部副总经理, 一直负责公司银行产品开发与管理, 全面掌握 银行产品包括托管业务产品的运作、 营销和管理, 尤其是对商业银行有关的各项 监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银 行资产托管部副总经理;2013 年 5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015 年 3 月 5 日起任平 安银行资产托管事业部总裁。 3、基金托管业务经营情况 2008 年 8 月 15 日获得 中国证监会、 银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至 2017 年 9 月底,平安银行股份有限公司托管净值规模合计 6.17 万亿, 托管证券投资基金共 110 只, 具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基 金、 华富量子生命力股票型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、 招新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





6 商保证金快线货币市场基金、 平安大华日增利货币市场基金、 新华鑫益灵活配置 混合型证券投资基金、 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、 平安大华财 富宝货币市场基金、 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、 新 华活期添利货币市场证券投资基金、 民生加银优选股票型证券投资基金、 新华阿 鑫一号保本混合型证券投资基金、 新华增盈回报债券型证券投资基金、 鹏华安盈 宝货币市场基金、 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、 新 华万银多元策略灵 活配置混合型证券投资基金、 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、 东吴 移动互联灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券 投资基金、 国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金 (LOF ) 、 嘉 合磐石混合 型证券投资基金、 平安大华鑫享混合型证券投资基金、 广发聚盛灵活配置混合型 证券投资基金、 新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、 鹏华弘安灵活配置混合 型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、 中海顺鑫保本混合型证券投资基金、 民生加银新收益债券型证券投资基金、 东方 红睿 轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、 浙商汇金转型升级灵活配置混合型 证券投资基金、 广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、 博时裕景纯债债券型证 券投资基金、 平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金、 长城久源保本混合型证券 投资基金、 平安大华安盈保本混合型证券投资基金、 嘉实稳丰债券型证券投资基 金、 嘉实稳盛债券型证券投资基金、 长信先锐债券型证券投资基金、 华润元大现 金通货币市场基金、 平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、 平安大华鼎泰 灵活配置混合型证券投资基金、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、 长信富平纯债一年定期开放债 券型证券投资基金、 中海合嘉增强收益债券型证券 投资基金、 鹏华丰安债券型证券投资基金、 富兰克林国海新活力灵活配置混合型 证券投资基金、 南方颐元债券型发起式证券投资基金、 鹏华弘惠灵活配置混合型 证券投资基金、 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 西部利得天添 利货币市场基金、 鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、 博时安祺一年定期开 放债券型证券投资基金、 安信活期宝货币市场基金、 广发鑫源灵活配置混合型证 券投资基金、 平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、 广发安悦回报灵活配置混 合型证券投资基金、 平安大华惠融纯债债券型证券投资 基金、 广发沪港深新起点 股票型证券投资基金、 平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、 平安大华量新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





7 化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、 博时丰达纯债 6 个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、 西部利得新动 力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 平安 大华惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛 18 个月定期开放混 合型证券投资 基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、 平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、 广发新常态灵活配置混合型证券投资基 金、 平安大华金管家货币市场基金、 平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券 投资基金、 博时泰安债券型证券投资基金、 新华鑫盛灵活配置混合型证券投资基 金、 国联安睿智定期开放混合型证券投资基金、 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证 券投资基金、 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、 华安新安平灵活配置 混合型证券投资基金、 平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华中 证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、 前海开源聚财宝货币市场基金、 招商 招弘纯债债券型证券投资基金、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基 金、 长盛盛瑞灵活配置混合 型证券投资基金、 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合 型证券投资基金、 平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、 金鹰添荣纯债债券型 证券投资基金、 西部利得汇享债券型证券投资基金、 鹏华丰玉债券型证券投资基 金、 华安睿安定期开放混合型证券投资基金、 西部利得久安回报灵活配置混合型 证券投资基金、广发汇安 18 个月定期开放债 券型证券投资基金、上投摩根岁岁 金定期开放债券型证券投资基金、 平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基 金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 南方和元债券型证券投资基金、 长 盛盛通纯债债券型证券投资基金、 平安大华添益债券 型证券投资基金、 平安大华 惠元纯债债券型证券投资基金、 中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、 兴银消 费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、 中金丰颐灵活配置混合型证券投资基 金、 中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、 平安大华惠泽纯债债券型证券投资 基金、 南方智造未来股票型证券投资基金、 万家安弘纯债一年定期开放债券型证 券投资基金、嘉实稳悦纯债债券型证券投资基金。


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8 三 相关服务机构 ( 一) 基金份 额发 售机构 1、直销机构 基金份额发售机构为基金管理人的直销机构: 名称: 新华基金管理股份有限公司 北京直销中心 办公地址:北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心C1 座 法定代表人:陈重 电话:010-68730999 联系人:陈静 公司网址:www.ncfund.com.cn 客服电话:400-819-8866 电子直销:新华 基金网上交易系统 2、代销机构 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号1 栋202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/ 基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 、 法 规 的 要 求 , 变 更 或 增 减 其 他 符 合 要 求 的 机 构销售本基金,并及时公告。 ( 二) 注册登 记机 构 名称: 新华基金管理股份有限公司 住所: 重庆市江北区聚贤岩广场 6 号力帆中心 2 号办公楼第 19 层 法定代表人: 陈重 电话:023-63711923 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





9 传真:023-63710297 联系人:陈猷忧 ( 三) 出具法 律意 见书的 律师 事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 电话:021—31358666 传真:021—31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬 、陆奇 ( 四) 提供验 资服 务的会 计师 事务所 名称: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 法定代表人: 杨剑涛 电话:010-88095588 传真:010—88091199 经办注册会计师: 张伟、胡慰 联系人: 胡慰 四 基金的名称 本基金名称: 新华 阿鑫一号保本混合型证券投资基金 。 五 基金的类型 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





10 基金类型:契约型开放式 。 六 基金的投资目 标 综合运用投资组合保险策略, 严格控制风险, 在为投资人提供投资金额安全 保证的基础上力争实现基金资产的稳定增值。 七 基金的投资范 围 本基金的 投资 范围为 具 有良好流 动性 的金融 工 具,包括 国内 依法发 行 上市的 债券、股 票(包 含中小 板、创业 板及其 他经中 国证监会 核准上 市的股 票) 、货币 市场工具、 权证、 资产 支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。


本 基 金 将 依 照 投 资 组 合 保 本 策 略 将 基 金 资 产 配 置 于 固 定 收 益 资 产 与 风 险 资 产: 固定收益资产 为国内依法发行交易的债券 (包括国债、 央行票据和政策性金 融债、 企业债、 中小企业私募债券、 可转换公司债 (含分离交易的可转换公司债 券) 、 短期融资券、 中期票据等) 、 资产支持证券、 债券回购、 货币市场工具和银 行存款等固定收益资产;风险资产为股票、权证等权益类资产。 本基金的 投资 组合比 例 为:股票 、权 证等风 险 资产占基 金资 产的比 例 不高于 40% ,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% ; 债券、货币 市场工具等 固定收益资产 占基金资产的比例 不低于 60% , 在每个开放期间的前 3 个月、开放期间及开放期的后 3 个月不受前述投资组合比例的限制。在开放期, 本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金 资产净值的 5% , 在保 本周期内 (保本周期到期日除外) , 本基金不受该比例的限 制。 如法律法 规或 监管机 构 以后允许 基金 投资其 他 品种,基 金管 理人在 履 行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





11 八 基金的投资策略 在投资策略方面, 本基金将主要采用恒定比例组合保本策略 (CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance )CPPI 策略以数 量化的分析模型为基础,主要通过 动态地监控和调整基金在 固定收益资产与风险资产 上的投资比例, 确保基金投资 组合的风 险暴露 水平不 超过基金 可承担 的损失 限额(又 称安全 垫) , 以实现确保 保本周期到期时本金安全的目标。 而主动承担股票投资风险, 通过选择市场时机 和精选个股进行投资,还可为基金实现资本增值。 在投资策略方面, 本基金将主要采用恒定比例组合保本策略 (CPPI, Constant Proportion Portfolio Insurance )CPPI 策略以数 量化的分析模型为基础,主要通过 动态地监控和调整基金在 固定收益资产与风险资产 上的投资比例, 确保基金投资 组合的风 险暴露 水平不 超过基金 可承担 的损失 限额(又 称安全 垫) , 以实现确保 保本周期到期时本金安全的目标。 而主动承担股票投资风险, 通过选择市场时机 和精选个股进行投资,还可为基金实现资本增值。 1、资产配置策略 CPPI 策略的基本公式可表述为:E = M ×(A-F)。 其中,E 为可投资于风险资产 (主要指股票) 的上限;M 为风险乘数,M≥1; A 为投资组合(包括 固定收益资产与风险资产 )的资产总值;F 为最 低保证额度 (本基金为100%)的折现值。 由此可见,CPPI 策略的应用首先必须确定两个值:M 和F。 M 主要根据保证周期内证券市场的风险特征来确定。 以历史模拟为例, 如上 证综指的月数据在3 年期间的最大下跌幅度为-58.73% (1993 年2 月~1996 年2 月) ,则 历史 模拟得 出 的风险乘 数为 1.7 (=1/58.73%) 。但 是, 历史 趋势不能用 来预测未来。 因此, 在实际操作中, 基金管理人主要依据对未来保证周期内证券 市场的风险特征, 与担保机构协商一致后, 确定适当的风险乘数。 在每一个保证 周期内, 除非有重大意外事件导致证券市场的 风险特征发生改变, 否则, 风险乘 数不可调整。 F 主要根据保证周期内固定收益工具的收益率水平和距离保证周期的剩余新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





12 期限来确定。如在保证周期初(距离保证期到期日尚有 3 年) ,市场 上剩余期限 为3 年的国债收益率为 3%,则 F=100%/1.03 3 =91.5%。 在保证周期内, 随着距离 保证周期的剩余期限的缩小,F 值逐步向上调整,直至达到 100%。 从 CPPI 公式来看,M 越大,F 越小,基金可承担的风险和收益潜力就越高; 反之,M 越小,F 越大 ,基金可承担的风险和收益潜力也就越低。因此,基 金管理人需细致分析证券市场的风险特征和固定收益工具的收益率水平, 确定合 理的M 和 F 值,以兼顾基金的保本目标和增值目标。 此外, 公式中的 A 是指基金实际投资组合的资产价值, 由固定收益组合和股 票组合的 估值相 加而得 。由此可 见,CPPI 的 操作策略 就是以 前期基 金收益(包 括债券投资的潜在收益和股票投资的股息红利、 已实现资本利得) 作 为后期风险 投资的损失上限 (又称 “安全垫” ) , 乘以一个 放大倍数后, 作为股票投资的上限。 按CPPI 策略进行操作时, 手法类似于 “买高卖低” , 即在股票组合价值上涨 (即 A↑)时 ,进一 步加大 股票投资 以增加 收益, 同时相应 地减少 债券投 资;而在股 票组合价 值下跌 时( 即 A↓) ,减少 股票投 资以实现 止损, 同时相 应地增加 债券 投资。 2、保本组合投资策略 防 守垫 风险资产 M*(A-F) 固定收益 资产 ×风险乘数M 最低保证额度折现值 F





资 产 总 值 A CPPI 机制图示 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





13 保本组合主要由未来现金流稳定、 风险可预期的固定收益工具组成。 最佳保 本资产是到期日与保本周期到期日完全匹配的零息债券, 无利率风险和利息再投 资风险, 无变现损失风险, 计算 F 值的折现率就等于该债券的到期收益率, 在保 本周期内恒定。 由于国内债券市场上缺少类似的零息债券, 因此, 基金的目标是选择到期日 与保本周期到期日匹配的债券构成保本组合。 对于这部分债券, 基金采取买入持 有策略, 追求获得稳定的利息支付和本金偿还。 这部分投资无利率风险, 无变现 损失风险, 但有一定的利息再投资风险, 即利息收入部分可能无法买入同样剩余 期限匹配、 收益率水平相同的债券。 但由于保证周期较短、 利息收入较小, 所以 利息再投资风险对保本组合整体收益率水平的影响不大, 计算 F 值的折现率可近 似等于所投资债券的到期收益率,在保本周期内稳定。 但在实际投资操作中, 基金可能无法买到到期日与保本周期到期日完全匹配 的债券, 或是此类债券不足于满足基金的建仓需求, 导致基金必须进行一定的组 合积极管理。积极管理的基本思路是: (1 )以 到期日 与保本 周期到期 日基本 匹配的 债券为基 准,根 据其到 期收益 率确定在保本周期内计算 F 值的折现率。 (2 )以 到期日 与保本 周期到期 日基本 匹配的 债券为 基 准,计 算其久 期。在 综合考虑剩余期限、 收益率和流动性后, 基金选择个券构建组合, 并保持组合的 加权平均久期等于基准债券的久期。 当因市场利率变动、 组合内个券到期或变现, 导致组合加权平均久期与基准债券的久期偏离较大时(超过 1 个月) ,基金将动 态调整债券组合。 (3 )由 于构成 组合的 个券剩余 期限可 能长于 或短于保 本周期 ,所以 组合面 临利率风险、 变现损失风险和利息再投资风险。 当这些风险导致债券组合价值低 于按基准债券收益率折算的 F 值时, 基金风险投资的安全垫将缩小, 基金应按照 预定的放大倍数, 减少相应的股票投资; 同理, 当这些风险导致 债券组合价值高 于按基准债券收益率折算的 F 值时, 基金风险投资的安全垫将扩大, 基金应按照 预定的放大倍数,增加相应的股票投资。 3、增值组合投资策略 本基金增值组合主要投资于股票,投资上限根据 CPPI 公式E = M ×(A-F)新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





14 决定, 其中, 公式中的 M 和F 已于保本周期期初由基金管理人和担保机构协商确 定。 由于基金资产每日估值, 所以股票投资上限也随着 A 的每日波动而波动。 如 果基金随 时根据 投资上 限 E 的变 化而调 仓, 必将导致 大量的 交易费 用和变现损 失, 从而影响基金的收益能力。 因此, 基金调整股票投资比例的主要原则是: 每 周审核投 资上 限 的变动 ,如投资 上限变 动的幅 度超过 5% ,则根 据当 时市场的流 动性和个股交易成本确定是否需要调仓,以及调整的时间计划。 在具体操作策略方面, 受保证周期到期日的限制以及投资上限频繁波动的影 响, 本基金主要采取 “顺势而为、 波段操作” 的策略, 重点选择具有以下特征的 股票进行投资: (1) 企业基本面素质优良、无重大损失风险; (2) 股票交易活跃,方便基金进出; (3) 符合市场热点,短期内可能兑现收益; (4) 股票估值(P/E、P/B)水平合理,下行风险较小。 在构建组合时, 本基金强调行业分散、 个股分散, 以降低组合风险, 提高流 动性。 在股票投资之外, 本基金增值组合还可投资于可转债或是日后推出的金融衍 生产品等, 以实现较高收益。 此外, 在短期股市缺乏投资机会时, 基金还将积极 参与风险低且可控的债券回购等短期投资,以提高流动性管理的收益。 4、 本基金投资中小企业私募债的投资策略 本基金投资中小企业私募债券, 基金管理人将根据审慎原则, 只选择并投资 债券剩余期限与当期保本周期剩余期限相匹配的个券, 并且制定严格的投资决策 流程、 风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案, 并经董事会批准, 以防 范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债 券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 (1 )定量分析 定量分析方面, 本基金重点关注债券发行人的财务状况, 包括发行主体的偿 债能力、 盈利能力、 现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。 具体关注 指标如下: 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





15 ① 偿债 能力: 重点关 注流动比 率、速 动比率 、利息保 障倍数 以及现 金利息 保障倍数等指标; ② 盈利能力:重点关注ROE 、ROA 、毛利率以及净利率等指标; ③ 现金流获取能力:重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标; ④ 资本结构:重点关注资产负债率指标。 (2 )定性分析 定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。 主要包括债券 发行的基本条款 (包括中小企业私募债券名称、 本期发行总额、 期限 、 票面金额、 发行价格或利率确定方式、 还本付息的期限和方式等) 、 募集资金用途、 转让范 围及约束条件、 偿债保障机制、 股息分配政策、 担保增信情况、 发行主体历史发 行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。 5、本 基金投资权证的投资策略 在控制风险的前提下, 本基金将采用以下策略。 普通策略: 根据权证定价模 型, 选择低估的权证进行投资。 持股保护策略: 利用认沽权证, 可以实现对手中 持股的保护。 套利策略: 当认沽权证和正股价的和低于行权价格时, 并且总收益 率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。 6、本 基金投资资产支持证券的投资策略 资产支持 证券 包括资 产 抵押贷款 支持 证券(ABS )、住 房抵押 贷款 支 持证券 (MBS)等 。可以 从信 用因素、 流动性 因素、 利率因素 、税收 因素和 提前还款因 素 等 五 个 方 面 进 行 考 虑 。 其 中 信 用 因 素 是 目 前 最 重 要 的 因 素 , 本 基 金 运 用 CreditMetrics 模型 ——信用矩阵来估计信用利差。 该模型的方法主要是估计一 定期限内, 债务及其它信用类产品构成的组合价值变化的远期分布。 这种估计是 通过建立信用评级转移矩阵来实现的。其中先对单个资产的信用风险进行分析, 然后通过考虑资产之间的相关性和风险头寸, 把模型推广到多个债券或贷款的组 合。 7、开放期的投资


在开放期内, 除暂时无法变现的基金财产外, 基金管理人应使基金财产保持 为现金、 银行存款或到期日在一年以内的政府债券 (无法变现的基金财产, 如在 开放期内具备变现条件的, 基金管理人可根据市场情况安排变现) , 基金管理人新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





16 和基金托管人免收该期间的基金管理费、基金托管费及销售服务费。 九 基金的业绩比 较标准 本基金的业绩比较基准为: (一年期银行定期存款税后收益率+1% ) ×1.5 。 本 基 金 选 择 “ ( 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率+1% ) ×1.5 ” 作 为 业 绩 比 较基准的原因如下: 本基金是采取定期开放式运作的保本型基金产品, 保本周期 为 十 八 个 月 。 因 此 , 以 ( 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收 益 率+1% ) ×1.5 作 为 本 基 金的业绩比较基准,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征, 合理地衡量比较本基金的业绩表现。 上述 “一年期银行定期存款税后收益率” 指当期保本周期起始日 (若为第一 个保本周期, 则为基金合同生效日) 中国人民银行公布并执行的一年期金融机构 人民币存款基准税后利率。 如果今后法律法规发生变化, 或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发 布, 或者有更权威的、 更能 为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上 出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时, 基金管理人可以根据本基金 的投资范围和投资策略, 确定变更基金的业绩比较基准。 业绩比较基准的变更需 经基金管理人与基金托管人协商一致。 基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实 施前2日 在指定 媒介 上 进行公告 并报中 国证监 会备案 , 而无需 召开基 金份额持有 人大会 。 十 基金的风险收 益特征 本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品 种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金, 高于货币市场基金。 十一 基金的投资 组合报告 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





17 本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人 ―― 平安银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本 报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年9 月30 日。 (一) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 70,322,092.25 9.29 其中:股票 70,322,092.25 9.29 2 固定收益投资 513,207,682.50 67.79 其中:债券 513,207,682.50 67.79 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 63,000,138.00 8.32 其中:买 断式回 购的 买 入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 101,962,111.00 13.47 7 其他各项资产 8,616,805.78 1.14 8 合计 757,108,829.53 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 941,050.00 0.12 C 制造业 15,951,206.94 2.11 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供 2,165,974.00 0.29 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





18 应业 E 建筑业 3,530,176.20 0.47 F 批发和零售业 4,404,448.00 0.58 G 交通运输、仓储和邮政业 4,747,761.60 0.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 23,878,166.25 3.16 K 房地产业 11,767,313.26 1.56 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,772,888.00 0.23 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,163,108.00 0.15 S 综合 - - 合计 70,322,092.25 9.30 (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 001979 招商蛇口 308,511 5,639,581.08 0.75 2 600048 保利地产 462,799 4,813,109.60 0.64 3 601988 中国银行 1,024,300 4,220,116.00 0.56 4 601006 大秦铁路 451,456 3,950,240.00 0.52 5 600015 华夏银行 405,120 3,755,462.40 0.50 6 000651 格力电器 71,102 2,694,765.80 0.36 7 601601 中国太保 72,000 2,658,960.00 0.35 8 601607 上海医药 111,300 2,642,262.00 0.35 9 600036 招商银行 100,827 2,576,129.85 0.34 10 601390 中国中铁 250,908 2,170,354.20 0.29 (四) 报告期末按 债券品种 分类的债券投资组合 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





19 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 12,130,465.00 1.60 5 企业短期融资券 40,148,000.00 5.31 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 978,217.50 0.13 8 同业存单 459,951,000.00 60.82 9 其他 - - 10 合计 513,207,682.50 67.86 (五 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资 产净值比 例( %) 1 011764021 17 海南航空 SCP001 400,000 40,148,000.00 5.31 2 111614218 16 江苏银行 CD218 400,000 38,596,000.00 5.10 3 111785131 17 青岛银行 CD155 300,000 29,886,000.00 3.95 4 111783927 17 厦门国际银 行 CD155 300,000 29,661,000.00 3.92 5 111783002 17 成都银行 300,000 29,661,000.00 3.92 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





20 CD113 (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本报告期末无资产支持证券投资。 (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末未持有权证。 (九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1 、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 2 、 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 (十) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1 、 本基金投资国债期货的投资政策 本报告期末本基金无国债期货投资。 2 、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 3 、 本基金投资国债期货的投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 (十一) 投资组合报告附注 1、 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 2、 本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





21 1 存出保 证金 47,830.41 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,568,975.37 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,616,805.78 4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金持有前十名股票中未存在流通受限情况。 6、 其他需说明的重要事项 由于四舍五入原因,分项之和与合计之前可能存在尾差。 十二 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2014 年 12 月 2 日, 基金业绩数据截至 2017 年 9 月 30 日 。 (一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 2015.1.1-2015. 26.43% 0.77% 4.67% 0.00% 21.76% 0.77% 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





22 12.31 2016.1.1-2016. 12.31 6.10% 0.15% 3.75% 0.00% 2.35% 0.15% ( 2017.1.1-20 17.9.30 ) 4.46% 0.07% 2.80% 0.00% 1.66% 0.07% 从成立至今 (2014.12.2-201 7.9.30) 32.63% 0.50% 11.69% 0.00% 20.94% 0.50% (二) 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 12 月 2 日至2017 年9 月30 日) 注: 本 报告 期末 本基 金各 项资产 比例 符合 基金 合同 的有关 约定 。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





23 十 三 基金的费用 概览 ( 一) 基金费 用的 种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、 基金的销售服务费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、 基金的开户费用、账户维护费用 ; 10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 ( 二) 基金费 用计 提方法 、计 提标准 和支 付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.4% 年费率计提。管理费 的计算 方法如下: H =E× 0.4%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人 发送基 金管理 费划款指 令,基 金托管 人复核后 于次月 前2个 工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 , 支付日期顺 延。 本基金在开放期间( 除保本周期到期日 )不收取管理费。 2、基金托管人的托管费 本基金的 托管 费按前一日 基金资 产净 值的 0.1% 的年费 率计 提。 托 管 费的 计 算方法如下: H= E×0.1%÷当年天数 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





24 H 为每日应 计提 的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人 发送基 金托管 费划款指 令,基 金托管 人复核后 于次月 前 2 个工作日内 从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等 , 支付日期顺延。 本基金 在开放期间(除保本周期到期日)不收取托管费。 3、基金的销售服务费 在通常情 况下 ,基金 的 销售服务 费按 前一日 基 金资产净 值的 0.1% 年 费率计 提。计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数


H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净 值 销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基 金托管人发送销售服务费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日期顺延。 本基金在 开放期间(除保本周期到期日)不收取销售服务费。 上述 “ (一) 基金费用的 种类中第 4-10 项费用 ” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 ( 三) 不列入 基金 费用的 项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项 目。 ( 四) 基金税 收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





25 十四 对招募说明 书更新部 分的说明 本 招 募 说 明 书 依 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 方 法 》 、 《 信 息 披 露办法》 及其他有关法律法规的要求, 对本 基金管理人于 2017 年7 月 14 日刊登 的本基金招募说明书(《新华阿鑫一号 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 更 新》) 进行了更新,主要更新的内容如下: 1. 在“重要提示”中,明 确了更新的招募说明书 内容的截止日期及有 关财务数据的截止日期。 2. 在“三、基金管理人”中, 更新了 主要人员情况。 3. 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。 4. 在“十 、 基 金 的 投 资 ” 中 , 更新 了 本 基 金 投 资 组 合 报 告 的 内 容 , 数 据截至时间为 2017 年9 月30 日 。 5. 更新了“十 一、基金的业绩”的数据。 6. 在 “二十 三、 其他应披露事项” 中, 披露了自2017 年6 月 3 日至2017 年12 月 2 日期间本基金的公告信息:


1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。 2) 2017 年7 月1 日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2017 年半年度最后一个交易日资产净值揭示公告 3)2017 年7 月14 日新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金招募说 明书(更新) 4)2017 年 7 月 21 日 新华阿鑫一号保本混合型证券投资 基金 2017 年第2 季度报告 5)2017 年 8 月 29 日 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 6)2017 年 10 月 26 日 新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 2017 年第3 季度报告 7)2017 年 11 月 27 日 新华基金管理股份有限公司关于新华阿鑫一 号保本混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 8)2017 年 11 月 28 日 新华基金管理股份有限公司关于新华阿鑫一新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要





26 号保本混 合型 证券投 资 基金基金 合同 终止及 基 金财产清 算的 第一次 提 示 性公告 9) 2017 年12 月1 日新华基金管理股份有限公司关于新华阿鑫一号 保本混合 型证 券投资 基 金基金合 同终 止及基 金 财产清算 的第 二次提 示 性 公告


















































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2018 年 1 月 15 日