中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
中欧 基金管 理 有限公 司
中 欧 睿 诚 定期 开 放 混 合型
证 券 投 资 基金
更 新 招 募 说明 书 摘 要
（2018 年第1 号）
基 金 管理 人 ： 中 欧 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 招 商 银行 股 份有 限 公司
二〇一八年一月
中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
本基金经 2016 年7 月12 日中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国证监
会” ） 下发的 《关于 准予中欧睿诚定期开放混合型 证券投资基金注册的批复》 （证
监许可[2016]1552 号文）准予募集注册。 本基金基金合 同于 2016 年 12 月 1 日
正式生效。
重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
投资有风险， 投资人在认购 （或申购） 本基金前应认真阅读本基金的招募说
明书和基金合同等信息披露文件， 自主判断基金的投资价值， 自主做出投资决策，
自行承担投资风险。
证券投资基金是一种长期投资工具， 其主要功能是分散投资， 降低投资单一
证券所带来的个别风险。 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具， 投资人购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券。 中小企业私募债券存在因市场交
易量不足而不能迅速、 低成本地转变为现金的流动性风险， 以及债券的发行人出
现违约、 无法支付到期本息的信用风险， 可能影响基金资产变现能力， 造成基金
资产损失。 本基金管理人将秉承稳健投资的原则， 审慎参与中小企业私募债券的
投资，严格控制中小企业私募债券的投资风险。
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
投资人购 买本基 金并不 等于将资 金作为 存款存 放在银行 或存款 类金融 机 构。
投资人应当认真阅读基金合同、 招募说明书等 基金法律文件， 了解基金的风险收
益特征， 根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状况等判断基金是否
和自身的风险承受能力相适应， 并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金
销售业务资格的其他机构购买基金。 投资人在获得基金投资收益的同时， 亦承担中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
基金投资 中出现 的各类 风险，可 能包括 ：证券 市场整体 环境引 发的系 统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回或暴跌导致的流动性风险、 基金管理人
在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。
基金管理人 依照恪尽职守 、 诚实信用、 谨慎 勤勉 的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来
表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基
金管理人提醒投资人注意基金投资的 “买者自负 ”原则， 在作出投资决策后， 基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
本更新招募说明书摘要所载内容截止日为 2017 年 11 月 30 日（特别 事项注
明除外） ，有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日（ 财务数据未经
审计） 。
中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
目
录
第一部分基金管理人.................................................................................................... 2
第二部分基金托管人.................................................................................................... 8
第三部分相关服务机构.............................................................................................. 14
第四部分基金的名称.................................................................................................. 18
第五部分基金的类型.................................................................................................. 18
第六部分基金的投资目标.......................................................................................... 18
第七部分基金的投资范围.......................................................................................... 18
第八部分基金的投资策略.......................................................................................... 19
第九部分基金的业绩比较基准.................................................................................. 21
第十部分基金的风险收益特征.................................................................................. 22
第十一部分基金的投资组合报告.............................................................................. 22
第十二部分基金的业绩.............................................................................................. 28
第十三部分基金费用与税收...................................................................................... 31
第十四部分对招募说明书更新部分的 说明.............................................................. 33
中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
第 一部 分
基 金管 理人
一、基金管理人概况
1、名称：中欧基金管理有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5
层
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方 汇经大
厦5 层、上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦 7 层
4、法定代表人：窦玉明
5、组织形式：有限责任公司
6、设立日期：2006 年7 月19 日
7、批准设立机关：中国证监会
8、批准设立文号：证监基金字[2006]102 号
9、存续期间：持续经营
10、电话：021-68609600
11、传真：021-33830351
12、联系人：袁维
13、客户服务热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）
14、注册资本：1.88 亿元人民币
15、股权结构：
序
号
股东名称 出资额 （万元）
出资比
例
1 意大利意联银行股份合作公司 4700 25%
2 国都证券股份有限公司 3760 20%
3 北京百骏投资有限公司 3760 20%
4 万盛基业投资有限责任公司 620.4 3.30%
5 上海睦亿投资管理合伙企业 （有限合伙） 3760 20%
6 窦玉明 940 5%
7 周玉雄 280.59 1.4925%
8 卢纯青 140 0.7447% 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
9 于洁 140 0.7447%
10 赵国英 140 0.7447%
11 方伊 100 0.5319%
12 关子阳 100 0.5319%
13 卞玺云 79.01 0.4203%
14 魏博 75 0.3989%
15 郑苏丹 75 0.3989%
16 曲径 75 0.3989%
17 黎忆海 55 0.2926%
合计 18,800 100%
二、主要人员情况
1． 基金管理人董事会成员
窦 玉明 先生 ，清华大学 经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学 MBA ，中
国籍。 中欧基金管理有限公司董事长， 上海盛立基金会理事会理事， 国寿投资控
股有限公司独立董事， 天合光能有限公司董事。 曾任职于君安证券有限公司、 大
成基金管理有限公司。 历任嘉实基金管理有限公司投资总监、 总经理助理、 副总
经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。
Marco D ’Este 先生 ， 意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。
历任布雷西亚农业信贷银行 （CAB ） 国际部总监， 联合信贷银行 （Unicredit）米
兰总部客户业务部客户关系管理、 跨国公司信用状况管理负责人， 联合信贷银行
东京分行资金部经理， 意大 利意联银行股份合作公司 （UBI ） 机构银 行业务部总
监，并曾在 CreditoItaliano （意大利信贷银行）圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分
行及米兰总部工作。
朱 鹏举 先生 ， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、 国都景瑞投资有限
公司副总经理。 曾任职于联想集团有限公司、 中关村证券股份有限公司， 国都证
券股份有限公司计划财务部高级经理、 副总经理、 投行业务董事及内核小组副组
长。
刘 建平 先生 ， 北京大学 法学硕士， 中国籍。 现任中欧基金管理有限公司董事、
总经理。 历任北京大学助教、 副科长， 中国证券监督管理委员会基金监管部副处中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
长，上投 摩根基金管理有限公司督察长。
David Youngson 先生 ， 英国籍。现任 IFM （亚 洲）有限公司创办者及合伙
人，英国公认会计师特许公会- 资深会员及香港会计师公会会员，中欧基金管理
有限公司独立董事。 历任安永 （中国香港特别行政区及英国伯明翰， 伦敦） 审计
经理、副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
郭 雳先 生 ， 中国籍。 现 任北京大学法学院教授、 博士生导师， 中欧基金管理
有限公司独立董事。 法学博士、 应用经济学博士后， 德国洪堡学者， 中国银行法
学研究会副会长。 历任北京大学法学院讲师、 副教授， 美国康奈尔大学法学院客
座教 授等，毕业于北京大学、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。
戴 国强 先生 ， 中国籍。 上海财经大学金融专业硕士， 复旦大学经济学院世界
经济专业博士。 现任中欧基金管理有限公司独立董事。 历任上海财经大学金融学
院常务副院长、 院长、 党委书记， 上海财经大学 MBA 学院院长兼书 记， 上海财
经大学商学院书记兼副院长。
2． 基金管理人监事会成员
唐 步先 生 ，中欧基金管 理有限公司监事会主席，中欧盛世资产管 理 （ 上 海 ）
有限公司董事长， 中国籍。 历任上海证券中央登记结算公司副总经理， 上海证券
交易所会员部总监、 监察部总监， 大通证券股份有限公司副总经理 ， 国都证券股
份有限公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。
廖 海先 生 ， 中欧基金管 理有限公司监事， 上海 源泰律师事务所合伙人， 中国
籍。 武汉大学法学博士、 复旦大学金融研究院博士后。 历任深圳市深华工贸总公
司法律顾问， 广东钧天律师事务所合伙人， 美国纽约州 Schulte Roth &Zabel LLP
律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
陆 正芳 女士 ， 监事， 现 任中欧基金管理有限公司交易总监， 中国籍， 上海财
经大学证券期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司 中 华 路 营 业 部 经 纪 人 。
李 琛女 士 ， 监事， 现任 中欧基金管理有限公司 理财规划总监， 中国籍， 同济
大学计算机应用专业学士。 历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员， 大通证
券上海番禺路营业部客户服务部主管。
3． 基金管理人高级管理人员
窦 玉明 先生 ，中欧基金 管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
刘 建平 先生 ，中欧基金 管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。
顾 伟先 生 ， 中欧基金管 理有限公司分管投资副总经理， 中国籍。 上海 财经大
学金融学硕士，16 年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债
券部研究员、 研究主管， 平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、 副
总经理、总经理。
卢 纯青 女士 ， 中欧基金 管理有限公司分管投资副总经理， 兼任中欧基 金管理
有限公司研究总监、 策略组负责人， 中国籍。 加拿大圣玛丽大学金融学硕士，12
年以上基金从业经验。 历任北京毕马威华振会计师事务所审计， 中信基金管理有
限责任公司研究员，银华基金管理有限公司研究员、行业 主 管 、 研 究 总 监 助 理 、
研究副总监。
许欣 先生， 中欧基金管 理有限公司分管市场副总经理， 中国籍。 中国 人民大
学金融学硕士，16 年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公
司销售经理， 嘉实基金管理有限公司机构理财部总监， 富国基金管理有限公司总
经理助理。
卞 玺云 女士 ， 中欧基金 管理有限公司督察长， 中国籍。 中国人民大学注册会
计师专业学士，10 年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理
审计经理， 银华基金管理有限公司投资管理部副总监， 中欧基金管理有限公司风
控总监。
4． 本基金基金经理
姓名 尹诚庸 性别 男
国籍 中国 毕业院校及专业
美国莱斯大学统计学专
业
其他公司历任 招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理
本公司历任 中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员
本公司现任 基金经理
本基金经理所
管理基金具体
情况
产品名称 起任日期 离任日期 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
1
中欧强裕债券
型证券投资基
金
2017 年08 月28 日
2
中欧达安一年
定期开放混合
型证券投资基
金
2017 年03 月03 日
3
中欧达乐一年
定期开放混合
型证券投资基
金
2017 年07 月04 日
4
中欧睿诚定期
开放混合型证
券投资基金
2016 年12 月01 日
5
中欧强惠债券
型证券投资基
金
2016 年11 月08 日
6
中欧天禧纯债
债券型证券投
资基金
2015 年12 月31 日
7
中欧纯债添利
分级债券型证
券投资基金
2015 年03 月23 日
8
中欧纯债债券
型证券投资基
金（LOF）
2015 年05 月25 日 2016 年06 月17 日
9
中欧鼎利分级
债券型证券投
资基金
2015 年05 月25 日
中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
姓名 曲径 性别 女
国籍 中国 毕业院校及专业
美国卡耐基梅隆大学计算
金融专业
其他公司历任
千禧年基金量化基金经理， 中信证券股份有限公司另类投资业
务线高级副总裁
本公司历任 无
本公司现任 策略组负责人、基金经理
本基金经理所
管理基金具体
情况
产品名称 起任日期 离任日期
1
中欧达乐一年定期开放混
合型证券投资基金
2017 年07 月04 日
2
中欧睿诚定期开放混合型
证券投资基金
2016 年12 月01 日
3
中欧数据挖掘多因子灵活
配置混合型证券投资基金
2016 年01 月13 日
4
中欧沪深 300 指数增强型
证券投资基金（LOF）
2015 年05 月18 日
5
中欧丰泓沪港深灵活配置
混合型证券投资基金
2017 年11 月17 日
6
中欧电子信息产业沪港深
股票型证券投资基金
2017 年11 月17 日
7
中欧丰泓沪港深灵活配置
混合型证券投资基金
2017 年11 月17 日
8
中欧电子信息产业沪港深
股票型证券投资基金
2017 年11 月17 日
5． 基金管理人投资决策委员会成员
投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构， 由总经理刘中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
建平、 副总经理顾伟、 副 总经理兼策略组负责人卢纯青、 信用评估部负责人张明、
策略组负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、黄华、周玉雄、赵 国 英 、 曲 径 、 曹 名 长 、
王健、王培、吴鹏飞组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。
6． 上述人员之间均不存在近亲属关系。
第 二部 分
基 金托 管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ）
设立日期：1987 年4月8日
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日， 是我国第一家完全由企业法人持股的股份制
商业银行， 总行设在深圳。 自成立以来， 招商银行先后进行了三次增资扩股， 并
于2002年3月成功地发行了15亿A股， 4月9日在上交所挂牌 （股票代码： 600036），
是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成 功 发 行 了22亿H 股，
9月22日在香港联交所挂牌交易 （股票代码：3968），10月5日行使H股 超额配售，
共发行了24.2亿H股。 截至2017年9月30日， 本集团总资产61,692.39亿元人民币，
高级法下资本充足率15.01%，权重法下资本充足率12.26%。
2002 年8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年8 月，经报中国证监会同中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
意， 更名为资产托管部， 下设业务管理室、 产品管理室、 业务营运室、 稽核监察
室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 76 人。2002 年11 月，经中国人
民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格， 成为国内第一家获得
该项业务资格上市银行；2003 年4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为
托管业务资质最全的商业银行， 拥有证券投资基金托管、 受托投资管理托管、 合
格境外机构投资者托管 （QFII） 、 合格境内机 构投 资者托管 （QDII）、 全国社会
保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立 “因势而变、 先您所想” 的托管理念和 “财富所托、 信守承诺”
的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您
的财富” 为历史使命， 不断创新托管系统、 服务和产品： 在业内率先推出 “网上
托管银行系统” 、 托管业务综合系统和 “6 心” 托管服务标准， 首家发布私募基
金绩效分析报告， 开办国内首个托管银行网站， 成功托管国内第一只券商集合资
产管理计划、 第一只 FOF 、 第一只信托资金计 划、 第一只股权私募基 金、 第一家
实现 货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利
ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT
保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转 变 ， 得 到 了 同 业 认 可 。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获
《财资》 “中国最佳托 管专业银行” 。2016 年6 月招商银行荣膺 《财资》 “中
国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获得国
内 《银行家》2016 中国 金融创新 “十佳金融产品创新奖” ；7 月荣膺2016 年中
国资产管理 【金 贝奖】 “最佳资产托管银行” ；2017 年6 月再度荣膺 《财资》
“中国最佳托管银行奖”, “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017
中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银
行家》 “中国年度托管银行奖” ，进一步扩大我行托管业务在国际资管和托管业
界的影响力。
（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年7 月起担任本行董事、董
事长。 英国东伦敦大学工商管理硕士、 吉林大学经济管理专业硕士， 高级经济师。中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
招商局集团有限公司董事长， 兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源
运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团） 股 份 有 限 公 司 董 事 长 、
招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。 曾
任中国远洋运输 （集团） 总公司总裁助理、 总经济师、 副总裁， 招商局集团有限
公司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年5 月起担任本行行长、本行执
行董事。 美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位， 高级经济师。 曾于2003 年7 月
至2013 年5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市
分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
王良先生， 本行副行长 ， 货币银行学硕士， 高 级经济师。 1991 年至 1995 年，
在中国科技国际信托投资公司工作；1995 年 6 月至2001 年10 月，历任招商银
行北京分行展览路支行、 东三环支行行长助理、 副行长、 行长、 北京 分行风险控
制部总经理；2001 年 10 月至2006 年3 月，历任北京分行行长助理、副行长；
2006 年 3 月至2008 年6 月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作） ；2008
年6 月至 2012 年6 月，任北京分行行长、党委书记；2012 年6 月至 2013 年11
月， 任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、 党委书记；2013 年11 月至2014
年12 月，任招商银行总行行长助理；2015 年 1 月起担任本行副行长；2016 年
11 月起兼任本行董事会秘书。
姜然女士， 招商银行资产托管部总经理， 大学本科毕业， 具有基金托管人高
级管理人员任职资格。 先后供职于中国农业银行黑龙江省分行， 华商银行， 中国
农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002 年9 月加盟招商银行至
今， 历任招商银行总行资产托管部经理、 高级经理、 总经理助理等职。 是国内首
家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管
专业从业经验。 在托管产品创新、 服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领
域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至2017 年9 月30 日， 招商银行股份有限公司累计托管316 只开放式基金 。
中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
(四) 托管人的内部控制制度
A、 内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 自觉形成守法经
营、 规范运作的经营思想和经营理念； 形成科学合理的决策机制、 执行机制和监
督机制， 防范和化解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；
建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞、 消除隐患， 保 证业务稳健运行的风险控制制度，
确保托管业务信息真实、 准确、 完整、 及时； 确保内控机制、 体制的不断改进和
各项业务制度、流程的不断完善。
B、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。
二级防范是总行资 产托管部设立稽核监察室， 负责部门内部风险预防和控制。
稽核监察室在总经理室直接领导下， 独立于部门内其他业务室和托管分部、 分行
资产托管业务主管部门， 对各岗位、 各业务室、 各分部、 各项业务中的风险控制
情况实施监督，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况。
三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时， 必须遵循内控制衡原则，
监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
C、 内部控制原则
（1 ）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室
和岗位，并由全部人员参与。
（2 ）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的
构成、 内部管理制度的建立都要以防范风险、 审慎经营为出发点， 应当体现 “内
控优先”的要求。
（3 ）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之
间、 托管资产和自有资产之间应当分离。 内部控制的检查、 评价部门应当独立于
内部控制的建立和执行部门， 稽核监察室应保持高度的独立性和权威性， 负责对
部门内部控制工作进行评价和检查。
（4 ）有效性原则。 内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受
内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的 反馈和纠正。 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
（5 ）适应性原则。 内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要，并能随
着托管业务经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、
政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 内部控制应随着托管业务经营
战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政策制度等外
部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
（6 ）防火墙原则。 业务营运、稽核监察 等相关室，应当在制度上和人员上
适当分离， 办公网和业务网分离， 部门业务网和全行业务网分离， 以达到风险防
范的目的。
（7 ）重要性原则。内部控制应当在 全面控制的基础上，关注重要托管业务
事项和高风险领域。
（8 ）制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、
业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（9 ）成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，
以适当的成本实现有效控制。
D、 内部控制措施
（1 ）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基
金托管业务管理办法》 、 《招商银行资产托管业务内控管理办法》 、 《招商银行基金
托管业务操作规程》 和等一系列规章制度， 从资产托管业务操作流程、 会计核算、
岗位管理、档案 管理、保密管理和信息管理等方面，保证 资 产 托 管 业 务 科 学 化 、
制度化、 规范化运作。 为保障托管资产安全和托管业务正常运作， 切实维护托管
业务各当事人的利益， 避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及
时、 准确、 有效地处理， 招商银行还制定了 《招商银行托管业务危机事件应急处
理办法》 ，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备
份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。
（2 ）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计
核算双人双岗、 大额资金 专人跟踪、 凭证管理、 差错处理等一系 列完整的操作规
程，有效地控制业务运作过程中的风险。
（3 ）业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数
据执行异地同步灾备， 同时， 每日实时对托管业务数据库进行备份， 托管业务数中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
据每日进行备份，所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。
（4 ）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客
户资料， 视同会计资料保管。 客户资料不得泄露， 有关人员如需调用， 须经总经
理室成员审批，并做好调用登记。
（5 ）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗
双责、机房24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和
办公网、 与全行业务网双分离制度， 与外部业务机构实行防火墙保护等， 保证信
息技术系统的安全。
（6 ）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、 激励机制、 加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制， 有效
的进行人力资源控制。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运 作管理
办法》 等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资范围、 投资对
象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金管理人参与银行间债券市场、 基
金管理人选择存款银行、 基金资产净值计算、 基金份额净值计算、 基金费用开支
及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违
反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同、 托管协议、 上述监督内容的约定和其
他有关法律法规的规定， 应及时以书面形式通知基金管 理人进行整改， 整改的时
限应符合法规允许的投资比例调整期限。 基金管理人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。 在规定时间内， 基金托管人有权随
时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的
违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反 《 基金法》 、 《运作办法 》 、 基
金合同和有关法律法规规定， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人限期改正， 如
基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合 和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在规定时
间内答复并改正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法
律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送 基 金 监 督 报 告 的 事 项 ，
基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理
由， 拒绝、 阻挠对方根据托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨
碍对 方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的， 基金托管
人应报告中国证监会。
第 三部 分
相 关服 务机构
一、 基金份额发售机构
（一）本基金 A 类份额的销售机构
1． 直销机构（A 类）
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦7 层
法定代表人：窦玉明
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700 （免长途话费）
网址：www.zofund.com
2． 其他销售机构 （A 类）
1) 名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
联系人：邓炯鹏
电话：0755－83198888
传真：0755－83195109
客服热线 ：95555
网址 ：www.cmbchina.com
2) 名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人： 王少华
联系人：黄静
电话：010-84183389
传真：010-64482090
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
3) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青
联系人：徐昳绯
电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
（二 ）本基金 C 类份额的销售机构
1． 直销机构（C 类）
名称:中欧基金管理有限公司
住所:中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦7 层 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
法定代表人：窦玉明
联系人：袁维
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700，400-700-9700 （免长途话费）
网址：www.zofund.com
2．其他销售 机构 （C 类）
1) 名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
电话：0755－83198888
传真：0755－83195109
客服热线 ：95555
网址 ：www.cmbchina.com
2) 名称：国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人： 王少华
联系人：黄静
电话：010-84183389
传真：010-64482090
客服热线：400-818-8118
网址：www.guodu.com
3) 名称 ：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼
法定代表人：陈柏青 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
联系人：徐昳绯
电话：0571-28829790
传真：0571-26698533
客服热线：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
基金管理人可以根据情况变化、 增加或者减少销售机构， 并另行公告。 销售
机构可以根据情况变化、 增加或者减少其销售城市、 网点， 并另行公告。 各销售
机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。
二、登记机构
名称：中欧基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
办公地址： 上海市虹口区公平路 18 号8 栋-嘉昱大厦7 层
法定代表人：窦玉明
总经理：刘建平
成立日期：2006 年7 月19 日
电话：021-68609600
传真：021-68609601
联系人： 杨毅
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
经办律师： 黎明、陆奇
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-23238189
联系人：俞伟敏
经办注册会计师：许康玮、俞伟敏
第 四部 分
基 金的 名称
中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金
第 五部 分
基 金的 类型
契约型 开放式
第 六部 分
基 金的 投资目 标
本基金在力求本金长期安全的基础上， 力争为基金份额持有人创造 超越业绩
比较基准的 收益。
第 七部 分
基 金的 投资范 围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票） 、固定
收益类资产 （国债、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 公开发行的 次级债、
中小企业私募债、 可转换债券、 可交换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期
票据、 短期融资券 （含 超短期融资券） 、 资产支持证券、 质押及买断式债券回购、
同业存单、 银行存款及现金等） 、衍生工具（权证、股指期货 、股票期权、国债中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
期货 等） 以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具 （但需符合中国证
监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 50% ，但在每个开放期的前 10
个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；本基
金投资于股票的比例不高于基金资产的 40% 。 在开放期， 每个交易日日终在扣除
股指期货 和国债期货 合约需缴纳的交易保证金后， 本基金持有的现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％， 在封闭期， 本基金不受前述
5% 的限制 ，但个交易日日终在扣除股指期货 和国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金 。
第 八部 分
基 金的 投资策 略
（一）固定收益 投资策略
（1 ）久期偏离
本基金通过对宏观经济走势、 货币政策和财政 政策、 市场结构变化等 方面的
定性分析和定量分析， 预测利率的变化趋势， 从而采取久期偏离策略， 根据对利
率水平的预期调整组合久期。
（2 ）期限结构配置
本基金将根据对利率走势、 收益率曲线的变化 情况的判断， 适时采用 哑铃型
或梯型或子弹型投资策略， 在长期、 中期和短期债券间进行配置， 以便最大限度
的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
（3 ）类属配置
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置 ， 包 括 债 券 在 国 债 、 央 行 票 据 、
金融债、 企业债、 可转换债券等债券品种间的分布， 债券在浮动利率债券和固定
利率债券间的分布。
（二）资产支持证券投资策略 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、 分析资产支持证
券的发行条款、 预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响， 谨慎投
资资产支持证券。
（三 ）中小企业私募债投资策略
与传统的信用债券相比，中小企业私募债券 由 于 以 非 公 开 方 式 发 行 和 转 让 ，
普遍具有高风险和高收益的显著特点。 本基金将运用基本面研究， 结合公司财务
分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量， 选择风险与收益相匹配的更优
品种进行投资。 具体为： ①研究债券发行人的公司背景、 产业发展趋势、 行业政
策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析 企 业 的 长 期 运 作 风 险 ；
②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、 盈利能力、 偿债能力、 成长能
力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风 险 ； ③ 利 用 历 史 数 据 、
市场价格以及资产质量等信息 ， 估算私募债券发行人的违约率及违约损失率； ④
考察债券发行人的增信措施， 如担保、 抵押、 质押、 银行授信、 偿债 基金、 有序
偿债安排等； ⑤综合上述分析结果， 确定信用利差的合理水平， 利用市场的相对
失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。
（四） 股票投资策略
本基金注重控制股票市场下跌风险， 力求分享 股票市场成长收益。 本 基金的
股票投资以价值选股、 组合投资为原则， 通过选择具有高安全边际的股票， 保证
组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。
本基金将重点关注在中国经济持续快速发展过程中， 由经济结构优化 、 产业
结构升级和技术创新带来的对成长型上市公司的投资机会。 本基金采用自下而上
个股精选的股票投资策略，精选成长型上市公司股票。
（五） 股指期货 投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃
的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整
的交易成本。
（六）国债 期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种， 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风
险水平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定， 结合对宏观经济形势和政策趋中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系， 对国债期货和
现货的基差、 国债期货的流动性、 波动水平、 套期保值的有效性等指标进行跟踪
监控， 在最大限度保证基金资产安全的基础上， 力求实现基金资产的长期稳定增
值。
（七） 股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 参与股票期权的投
资。 本基金将在有效控制风险的前提下， 选择流动性好、 交易活跃的期权合约进
行投资。 本基金将基于对证券市场的预判， 并结合股指期权定价模型， 选择估值
合理的期权合约。
基金管理人将根据审慎原则， 建立股票期权交 易决策部门或小组， 按 照有关
要求做好人员培训工作， 确保投资、 风控等核 心岗位人员具备股票期权业务知识
和相应的专业能力， 同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项， 以
防范期权投资的风险。
（八） 权证投资策略
本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。 在个券层面上， 本基
金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判， 估算权证合理价值， 同时
还充分考虑个券的流动性，谨慎进行投资。
第 九部 分
基 金的 业绩比 较基 准
本基金的业绩比较基准为 沪深 300 指数收益率×20%+ 中债综合指数 收益率
×80% 。
沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权， 由中证指数有限
公司开发的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动
性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。中债综合指
数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数， 其选样债
券信用类别覆盖全面， 期限构成宽泛。 选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基
金的风险收益特征。
根据本基金的投资范围和投资比例 ， 选用上述业绩比较基准能够客观、 合理中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化， 或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客
观的业绩比较基准适用于本基金时， 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人
合法权益的原则， 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基
准应经基金托管人同意， 并报中国证监会备案， 而无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人应在调整前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。
第 十部 分
基 金的 风险收 益特 征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金， 但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。
第 十一 部分
基金 的投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 根据本基金合同规定， 复核了本投资组合报告， 保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自本基金 2017 年第3 季度报告，所载数据截至
2017 年 9 月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 170,492,422.74 16.20
其中：股票 170,492,422.74 16.20
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 847,268,391.36 80.53 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
其中：债券 830,034,391.36 78.89
资产支持证券 17,234,000.00 1.64
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 10,098,867.17 0.96
8 其他资产 24,243,118.27 2.30
9 合计 1,052,102,799.54 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代
码
行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 6,407,853.80 0.66
C 制造业 110,236,516.29 11.32
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,511,143.44 0.16
E 建筑业 18,379,821.60 1.89
F 批发和零售业 26,385.45 －
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务 4,785,110.00 0.49 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
业
J 金融业 17,562,623.00 1.80
K 房地产业 7,831,697.00 0.80
L 租赁和商务服务业 79,324.72 0.01
M 科学研究和技术服务业 357,475.04 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 3,129,600.00 0.32
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01
R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 －
S 综合 － －
合计 170,492,422.74 17.51
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 000951 中国重汽 398,332 7,584,241.28 0.78
2 000717 韶钢松山 791,300 6,512,399.00 0.67
3 601088 中国神华 304,100 6,367,854.00 0.65
4 002586 围海股份 654,300 6,346,710.00 0.65
5 600585 海螺水泥 244,400 6,102,668.00 0.63
6 600566 济川药业 164,800 6,074,528.00 0.62
7 601233 桐昆股份 352,100 6,042,036.00 0.62 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
8 601318 中国平安 110,000 5,957,600.00 0.61
9 600887 伊利股份 211,400 5,813,500.00 0.60
10 002466 天齐锂业 82,300 5,784,867.00 0.59
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 269,810,450.66 27.71
5 企业短期融资券 270,919,000.00 27.82
6 中期票据 190,872,000.00 19.60
7 可转债(可交换债) 772,940.70 0.08
8 同业存单 97,660,000.00 10.03
9 其他 － －
10 合计 830,034,391.36 85.25
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1
1117092
21
17 浦发银行
CD221
1,000,000 97,660,000.00 10.03
2 0117540 17 南方水泥 500,000 50,205,000.00 5.16 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
53 SCP002
3
0117770
03
17 中国国贸
SCP001
500,000 50,190,000.00 5.15
4
1015510
46
15 张江高科
MTN001
500,000 49,910,000.00 5.13
5
0416550
28
16 康美CP001 400,000 40,192,000.00 4.13
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
序
号
证券代
码
证券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
1 1789024 17 招金1A3 200,000 17,234,000.00 1.77
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活跃的股
指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交
易成本。 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
10 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
国债期货 作为利率衍生品的一种， 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风险水
平。 基金管理人将按照相关法律法规的规定， 结合对宏观经济形势和政策趋势的
判断、 对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系， 对国债期货和现货
的基差、 国债期货的流动性、 波动水平、 套期保 值的有效性等指标进行跟踪监控，
在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资国债期货以套期保值为目的， 以回避市场 风险。 故国债期货空头的合
约价值主要与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合
约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。
11 、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前 十名证券的发行主体本 报告期内没有被监管部 门立案调查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的
股票。
11.3 其他资产构成
序
号
名称 金额(元)
1 存出保证金 258,534.36
2 应收证券清算款 8,875,236.28
3 应收股利 － 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
4 应收利息 15,109,347.63
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 24,243,118.27
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分
项之和与合计可能存在尾差。
第 十二 部分
基金 的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日 2016 年 12 月1 日，基金业绩截止日2017 年 9 月 30 日 。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧睿诚定期开放混合型发起式证券投资基金A
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
业绩比较
基准收益
率标准差
①-③ ②-④ 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
③ ④
2016.12.1-2016.12.31 -0.12% 0.04% -2.37% 0.28% 2.25% -0.24%
2017.1.1-2017.6.30 1.17% 0.13% 0.37% 0.14% 0.80% -0.01%
2017.1.1-2017.9.30 2.02% 0.16% 1.18% 0.13% 0.84% 0.03%
2016.12.1-2017. 9.30 1.90% 0.15% -1.22% 0.16% 3.12% -0.01%
中欧睿诚定期开放混合型发起式证券投资基金 C
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
2016.12.1-2016.12.31 -0.15% 0.04% -2.37% 0.28% 2.22% -0.24%
2017.1.1-2017.6.30 1.07% 0.13% 0.37% 0.14% 0.70% -0.01%
2017.1.1-2017.9.30 1.84% 0.16% 1.18% 0.13% 0.66% 0.03%
2016.12.1-2017. 9.30 1.69% 0.15% -1.22% 0.16% 2.91% -0.01%
数据来源：中欧基金
2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
中欧睿诚定期开放混合A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年12月1日-2017 年09月30日） 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
注：本基金合同生效日期为2016 年12月1日，自基金合同生效日起到本报告期末
不满一年， 按基金合同的规定， 本基金自基金合同生效起六个月为建仓期， 建仓
期结束时本基金的各项资产配置比例已符合基金合同约定。
中欧睿诚定期开放混合C
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年12月1日-2017 年09月30日）
注：本基金合同生效日期为2016 年12月1日，自基金合同生效日起到本报告期末
中欧睿诚定期开放混合A 业绩比较基准
2016-12-01 2017-01-11 2017-03-01 2017-04-13 2017-05-26 2017-07-10 2017-08-21 2017-09-30
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
-4%
-4.5%
中欧睿诚定期开放混合C 业绩比较基准
2016-12-01 2017-01-11 2017-03-01 2017-04-13 2017-05-26 2017-07-10 2017-08-21 2017-09-30
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
-4%
-4.5%中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
不满一年， 按基金合同的规定， 本基金自基金合同生效起六个月为建仓期， 建仓
期结束时本基金的各项资产配置比例 已符合基金合同约定。
第 十三 部分
基金 的 费用 与税 收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的 销售服务费 ；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/ 期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户的开户及维护费用；
10、 按照国家有关规定和基金合同约定， 可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休
假等 ，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计
算 方法如下：
H ＝E× 0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金 托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式 于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支取。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日
期顺延。
3、 基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.40% ， 销售服务费按前一日 C 类基金份额的 基金资产净值的 0.40% 年费率
计提。计算方法如下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年天数
H 为 C 类基金份额 每日应计提的 销售服务 费
E 为 C 类基金份额 前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日 计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 经 基金管理人
与 基金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式 于
次月前 5 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。 基金销售服务费由登记机构
代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给销售机构。 若遇法定节假日、 休息
日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述 “ 一、 基金费用的种类中第 3－10 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
4、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无
误后， 自 本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付， 如基金财产余额
不足支付该开户费用， 由基金管理人于 本基金 成立一个月后的 5 个工作日内进行
垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用： 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基 金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第 十四 部分
对招 募说明 书更 新部分 的说 明
本招募说明书根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 及其他有关规定， 并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实
施的投资经营活动，对本基金管理人于 2017 年 7 月刊登的《中欧睿 诚定期开放
混合型证券投资基金 更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：
（一） 更新了 “重要提示” 部分 中的相关内容。
更新了 “本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年11 月30 日 （特别事
项注明除外） ，有关财务数据和净值表现截止日 为2017 年9 月30 日 （财务数据
未经审计） 。 ” 。
（二） 更新了 “第三部分
基金管理人 ”部分 中的相关内容。
1、 更新了股权结构 。
2、 更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理、投资决策
委员会成员的信息 。
（三） 更新了 “第四部分
基金托管人 ”部分 中的相关内容。
更新了 托管人的信息 。 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
（四） 更新了 “第五部分
相关服务机构 ”部分 中的相关内容。
更新了 代销机构 。
（五 ） 更新了 “第八部分
基金份额的申购与赎回 ”部分 中的相关内容。
1、 更新了开放申购、赎回及转换业务的时间 。
2、更新了申购赎回的数量限制。
3、更新了 拒绝或暂停申购的情形 的相关内容。
4、更新了 巨额赎回的情形及处理方式 的相关内容。
（六 ） 更新了 “第九部分
基金的投资 ”部分 中的相关内容。
更新了 “九、 基金投资 组合报告”， 所载数据取自本基金 2017 年第 3 季度报
告，所载数据截至2017 年9 月 30 日。
（七 ） 更新了 “第十部分
基金的业绩 ”部分 中的相关内容。
更新了 基金的业绩， 截止日 2017 年9 月 30 日。
（八）更新了 “第十二部分
基金资产的估值”部分 中的相关内容。
补充了调整流通受限股票估值方法的期后事项。
（九 ） 更新了 “第二十二部分
其他应披露事项 ”部分 中的相关内容。
更新了自2017 年06 月01 日至2017 年11 月30 日刊登于 《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。
以下为本基金管理人自 2017 年06 月01 日至2017 年11 月30 日 刊登于 《中
国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网站的公告。
序
号
公告事项 披露日期
1
中欧基金管理有限公司关于旗下基金 2017 年 6 月 30 日基
金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
2017-07-01
2
中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书
（2017 年第 1 号）
2017-07-15
3
中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘
要（2017 年第 1 号）
2017-07-15
4 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报 2017-07-21 中欧睿 诚定 期开 放混 合型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书摘 要（2018 年第 1 号）
告
5 中欧基金管理有限公司关于股权转让及股东变更的公告 2017-08-08
6 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017-08-29
7
中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
摘要
2017-08-29
8
中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、
转换业务的公告
2017-08-30
9
中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报
告
2017-10-26
10 中欧基金管理有限公司关于子公司办公地址变更的公告 2017-11-11
11 中欧基金管理有限公司关于子公司名称变更的公告 2017-11-22
12
中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、
转换业务的公告
2017-11-28
13
中欧基金管理有限公司关于新增蚂蚁（杭州）基金销售有
限公司为旗下部分基金代销机构同步开通转换定投业务并
参与费率优惠的公告
2017-11-30
中欧基金管理有限公司
2018 年 1 月 13 日
