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大摩量化多策略(001291)

大摩量化多策略:更新招募说明书(2017年第2号)查看PDF公告

摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书


摩根士丹利华鑫量化多策略股票型 证券投资基金 招募说明书(更新) (2017 年 第 2 号) 基 金管 理人 :摩 根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司 基 金托 管人 :中 国建 设银 行股 份有 限公 司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 1 【重要 提示 】 摩根士丹 利华 鑫量化 多策 略股票型 证券 投资基 金( 以下简称 “本 基金” ) 于 2015 年 4 月 24 日 经中 国证 券监 督 管理委 员会 证监 许可 【2015 】737 号 文准 予注 册募 集 。 本基 金的 基 金合同 于2015 年6 月 2 日 正式生 效。 本基 金为 契约 型开放 式基 金。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 本招募 说明 书经 中国 证监 会注册 , 但 中国 证监 会对 本基金 募集 的注 册, 并不 表明其 对本 基金的 投资 价值 、 市场 前景 和收益 作出 实质 性判 断或 保证 , 也 不表 明投 资于 本基 金没有 风 险 。 证券投资 基金 (以下 简称 “基金” )是一 种长期 投资 工具,其 主要 功能是 分散 投资, 降 低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金不 同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提 供固 定收益 预期 的 金融工 具 , 投 资人购 买基 金, 既可 能按 其持有 份额 分享基 金投 资所 产生 的收 益, 也可 能承 担 基金投 资所 带来 的损 失。 基金在 投资 运作 过程 中可 能面临 各种 风险 , 既 包括 市场风 险, 也包 括基 金自 身的管 理风 险、 技术 风险 和合规 风险 等。 巨额 赎回 风险是 开放 式基金 所特 有的 一种 风险 , 当 基金 在开 放 期发生 巨额 赎回 时, 投资 人将可 能无 法及 时赎 回持 有的全 部基 金份 额, 也可 能面临 基金 份额 净值大 幅波 动风 险。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 。 投 资人在 获得 基金投 资收 益的 同时 , 亦 承担基 金投 资中 出现 的各 类风险 , 包 括: 因整 体政 治、 经 济、 社会 等环境 因素 对证 券价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险, 个 别证 券特 有的 非系 统性风 险, 由于 基金投 资人 连续 大量 赎回 本基金 产生 的流 动性 风险 , 基金管 理人 在基 金管 理实 施过程 中产 生 的基金 管理 风险 ,信 用风 险,本 基金 的特 定风 险等 。 基金分 为股 票型 基金 、 混 合型基 金、 债券 型基 金、 货币市 场基 金等 不同 类型 , 投资 人投 资不同 类型 的基 金将 获得 不同的 收益 预期 , 也 将承 担不同 程度 的风 险。 一般 来说 , 基 金的 收 益预期 越高 , 投资人 承担 的风险 也越 大 。 本基 金为 股票型 证券 投资 基金 , 属 于较高 预期 风 险 和预期 收益 的证 券投 资基 金品种 , 其 预期 风险 和预 期收益 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 和货 币市场 基金 。 投资有 风险 , 投 资者 认购 (或申 购) 基金 时应 认真 阅读本 基金 的基 金合 同、 招募说 明书 等法律 文件 , 全面认 识本 基金产 品的 风险 收益 特征 和产品 特性 , 并根据 自身 的投资 目的 、 投 资期限 、 投 资经 验、 资产 状况等 判断 本基 金是 否和 投资者 的风 险承 受能 力相 适应, 同时 , 理 性判断 市场 , 对认 购 ( 或申 购) 本基 金的 意愿 、 时 机、 数量等 投资 行为 作出 独立 、 谨 慎决 策 。 投资者应 当通 过本基 金管 理人或销 售机 构购买 和赎 回基金。 本基 金在募 集期 内按 1.00 元面值 发售 并不 改变 基金 的风险 收益 特征 。投 资者 按 1.00 元面 值购 买基 金份 额以后 ,有 可摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 2 能面临 基金 份额 净值 跌 破1.00 元、 从而 遭受 损失 的 风险。 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利 , 也不 保证 最低收 益 。 基 金的过 往业 绩并不 预示 其未 来表 现。 基金管 理人 管 理 的其他 基金 的业 绩并 不构 成对本 基金 业绩 表现 的保 证。 基金管 理人 提醒 投资 人基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则, 在 作出 投资 决策 后, 基金运 营状 况与基 金净 值变 化引 致的 投资风 险, 由投 资人 自行 负责。 基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 并不 构成对 本 基金业 绩表 现的 保证 。 本 招募说 明书 (更 新) 所载 内容截 止日 为2017 年 12 月 2 日 , 有 关财 务数据 和净 值表 现截 止日 为 2017 年9 月30 日(财 务 数据未 经审 计) 。


摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 3 目





录 第一部 分 绪言 ................................................................ 1 第二部 分 释义 ................................................................ 2 第三部 分 基金 管理 人 .......................................................... 5 第四部 分 基金 托管 人 ......................................................... 14 第五部 分 相关 服务 机构 ....................................................... 16 第六部 分 基金 的募 集 ......................................................... 38 第七部 分 基金 合同 的生 效 ..................................................... 38 第八部 分 基金 份额 的申 购 、赎回 与转 换 ......................................... 38 第九部 分 基金 的投 资 ......................................................... 47 第十部 份 基金 的业 绩 ......................................................... 58 第十一 部分 基 金的 财产 ....................................................... 59 第十二 部分 基 金资 产的 估 值 ................................................... 60 第十三 部分 基 金的 收益 与 分配 ................................................. 64 第十四 部分 基 金的 费用 与 税收 ................................................. 65 第十五 部分 基 金的 会计 与 审计 ................................................. 66 第十六 部分 基 金的 信息 披 露 ................................................... 67 第十七 部分 风 险揭 示 ......................................................... 72 第十八 部分 基 金合 同的 变 更、终 止与 基金 财产 的清 算 ............................. 77 第十九 部分 基 金合 同的 内 容摘要 ............................................... 79 第二十 部分 基 金托 管协 议 内容摘 要 ............................................. 93 第二十 一部 分 对基 金份 额 持有人 的服 务 ........................................ 102 第二十 二部 分 其他 应披 露 事项 ................................................ 104 第二十 三部 分 招募 说明 书 的存放 及查 阅方 式 .................................... 106 第二十 四部 分 备查 文件 ...................................................... 106 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 1 第一部分 绪言 本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 “ 《基 金法》 ” ) 、 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 (以 下简 称 “ 《 运作 办法》 ” ) 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 (以下 简称“ 《 销售 办法》 ” ) 、 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办法》 ( 以下 简称“ 《信息披 露办 法》 ” ) 和 其他 有关法 律法 规的规 定 , 以 及 《 摩根 士 丹利华 鑫量 化多 策略 股票 型证券 投资 基金 基金合 同》 (以 下简 称“ 基 金合同 ” ) 编写 。 本招募说 明书 阐述了 摩根 士丹利华 鑫量 化多策 略股 票型证券 投资 基金(以 下简 称 “本基 金 ”)的 投资目 标、 策略、 风险、费 率等 与投资 人投 资决策有 关的 全部必 要事 项,投资 人在 做出投 资决 策前 应仔 细阅 读本招 募说 明书 。 本基金 管理 人承 诺本 招募 说明书 不存 在任 何虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重 大遗 漏, 并 对其 真实性 、准 确性 、完 整性 承担法 律责 任。 本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 募集 的。 本招 募说 明书 由摩 根士 丹利华 鑫 基金管 理有 限公 司解 释 。 本 基金管 理人 没有 委托 或授 权任何 其他 人提 供未 在本 招募说 明书 中 载明的 信息 ,或 对本 招募 说明书 做出 任何 解释 或者 说明。 本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会注 册。 基金 合同 是约定 基金 合同当 事人 之间 权利 、 义 务关系 的法 律文 件。 基金 投资人 自依 基金 合同 取得 基金份 额 , 即 成 为基金 份额 持有 人和 基金 合同当 事人 , 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同的 承 认和接 受,并 按照《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有关 规定享 有权利 、承担 义务 。基金 投资人 欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ,应 详细 查阅 基金合 同。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 2 第二部分 释义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指摩 根 士丹利 华鑫 量化 多策 略股 票型证 券投 资基 金 2 、基 金管 理人 :指 摩根 士 丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司














3 、基 金托 管人 :指 中国 建 设银行 股份 有限 公司














4 、基金 合同: 指《摩 根士 丹利华鑫 量化 多策略 股票 型证券投 资基 金基金 合同 》及对 基 金合同 的任 何有 效修 订和 补充 5 、托管 协议: 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 摩根 士丹利 华鑫 量化多 策 略股票 型证 券投 资基 金托 管协议 》及 对该 托管 协议 的任何 有效 修订 和补 充 6 、招募 说明书 或本招 募说 明书 :指 《摩 根士丹 利华 鑫量化多 策略 股票型 证券 投资基 金 招募说 明书 》及 其定 期的 更新 7 、基金 份额发 售公告 :指 《摩根士 丹利 华鑫量 化多 策略股票 型证 券投资 基金 基金份 额 发售公 告》 8 、 法律 法规: 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9 、 《基 金法 》 : 指《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 10 、 《 销售 办法》 :指 《证 券投资 基金 销售 管理 办法 》及颁 布机 关对 其不 时做 出的修 订 11 、 《 信息 披露办 法》 : 指 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出 的修订 12 、 《 运作 办法》 : 指 《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 及 颁布 机关 对其 不时做 出 的修订 13 、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 14 、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 15 、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 16 、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 17 、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 3 18 、 合 格境 外机 构投 资者 : 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相 关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 19 、 投资 人: 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 20 、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 21 、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 22 、 销 售机 构: 指摩 根士 丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司以及 符合 《销 售办 法》 和中国 证监 会规定 的其 他条 件, 取得 基金销 售业 务资 格并 与基 金管理 人签 订了 基金 销售 服务协 议, 办理 基金销 售业 务的 机构 23 、 登 记业务 : 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务, 具 体内 容包 括 投资人 基金 账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 24 、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为摩 根士 丹利 华鑫 基金管 理有 限公司 或接 受摩 根士 丹利 华鑫基 金管 理有 限公 司委 托代为 办理 登记 业务 的机 构 25 、 基 金账 户: 指登 记机 构为投 资人 开立 的、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金 份额余 额及 其变 动情 况的 账户 26 、 基金 交易 账户 : 指 销售 机构为 投资 人开 立的 、 记录 投资人 通过 该销 售机 构办 理认购 、 申购 、 赎 回、 转换 、 转 托管 及定期 定额 投资 等业 务而 引起的 基金 份额 变动 及结 余情况 的 账 户 27 、 基金 合同 生效日 : 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 28 、 基金 合同 终止 日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 , 基 金财 产清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以 公 告的 日期 29 、 基 金募 集期: 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间, 最长 不得超 过 3 个月 30 、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 31 、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 32 、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 33 、T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 4 34 、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 35 、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 36 、 《业 务规则》 :指 《摩 根士丹利 华鑫 基金管 理 有 限公司开 放式 基金业 务规 则》 ,是 规 范基金 管理 人所 管理 的开 放式证 券投 资基 金登 记方 面的业 务规 则 , 由 基金 管理 人和投 资人 共 同遵守 37 、 认购 : 指 在基 金募 集 期内 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 38 、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 39 、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 , 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要 求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 40 、 基金 转换 : 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件, 申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基 金份额 的行 为 41 、 转 托管: 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 42 、 定 期定 额投 资计 划: 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 , 约 定每 期申 购日、 申购 金额及 扣款 方式 , 由销 售机 构于每 期约 定申 购日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受 理基金 申购 申请 的一 种投 资方式 43 、巨额 赎回 :指本 基金 单个开放 日, 基金净 赎回 申请(赎回 申请 份额总 数加 上基金 转 换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额) 超过上 一开 放日 基金 总份 额的 10% 44 、元 :指 人民 币元 45 、 基金 收益 : 指 基金 投资 所得红 利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券价 差、 银行 存款 利息、 已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 46 、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其 他资产 的价 值总 和 47 、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 48 、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 5 49 、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和基 金份 额净值 的过 程 50 、 指定 媒介 : 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 介 51 、不 可抗 力: 指基 金合 同当事 人不 能预 见、 不能 避免且 不能 克服 的客 观事 件


第三部分 基金管理人 一、基 金管 理人 概况 名称: 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 住所: 深圳 市福 田区 中心 四路 1 号嘉 里建 设广 场第 二座 第 17 层 01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 法定代 表人 :YU HUA (于华)


成立日 期:2003 年3 月 14 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 注册资 本:22,750 万元 人 民币 联系人 :赵 婧 联系电 话: (0755 )88318883 股权结 构 应 为: 华鑫证 券有 限责 任公 司 (39.560% ) 、 摩根士 丹利 国际 控股公 司 (37.363% ) 、 深 圳市招 融 投资控股 有限 公司(10.989%)、 深 圳市基 石创业 投资 有限公司 (6.593% ) 、深圳 市中技实 业 (集团 )有 限公 司(5.495%)。 二、主 要人 员情 况 (一) 董事 会成 员 于华先 生, 北京 大学 经济 学学士 , 鲁 汶大 学工 商管 理硕士 、 金 融博 士, 美国 注册金 融分 析师(CFA )。 曾任 深圳 证 券交易 所综 合研 究所 所长 ,加拿 大鲍 尔集 团亚 太分 公司基 金与 保 险业务 副总 裁 , 加 拿大 伦敦 人寿保 险公 司北 京代 表处 首席代 表 , 大 成基 金管 理有 限公司 董事 、 总经理 , 摩根 士丹利 亚洲 有限公 司董 事总 经理 、 中 国投资 管理 业务 主管 , 摩 根士丹 利华 鑫 基 金管理 有限 公司 总经 理。 现任本 公司 董事 长 兼 任代 理总经 理 。 俞洋先 生 , 澳 门科技 大学 工商管 理硕 士 , 上海 财经 大学工 商管 理硕 士。 曾任 常州市 证 券摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 6 公司延 陵东 路营 业部 总经 理、 巨 田证 券有 限责 任公 司无锡 营业 部总 经 理 、 华 鑫证券 有限 责任 公司总 裁助 理、 华鑫 证券 有限责 任公 司副 总裁 。2014 年5月 至今 任华 鑫证 券有 限责任 公司 总 裁、 党 委副 书记 、 董 事, 兼任华 鑫证 券投 资有 限公 司董事 长、 华鑫 期货 有限 公司董 事。 现任 本公司 副董 事长 。 田明先 生, 香港 中文 大学 、 上海 国家 会计 学院 研究 生。 曾 先后 担任 上海 舒天 (集团 ) 有 限公司 财务 部主 管、 大昌 行汽车 集团 华东 总部 财务 部副经 理、 上海 广电 (集 团) 有 限公 司财 务经济 部主 管、 上海 广电 电子股 份有 限公 司财 务会 计部经 理、 上海 广电 信息 产业股 份有 限公 司总会 计师 和上 海华 鑫股 份有限 公司 总会 计师 。2015 年9月 至今 ,任 华鑫 证券 有 限责 任公 司 财务副 总监 、董 事, 兼任 华鑫 宽 众投 资有 限公 司董 事。现 任本 公司 董事 。 孙辰健 先生 , 西 安交 通大 学工业 自动 化专 业学 士、 西安交 通大 学经 济金 融学 院产业 经济 博士研 究生 。 曾先后 担任 兰州炼 油化 工总 厂研 究所 职员 、 中 国水 电三局 技术 管理 、 深 圳证 券 交易所 电脑 工程 部业 务主 任、 深 圳证 券交 易所 交易 运行部 副经 理、 深圳 证券 交易所 西北 中心 主任、 深圳 证券 通信 公司 董事、 总经 理、 深圳 证券 交易所 信息 管理 部总 监、 中国证 券登 记结 算有限 责任 公司 北京 数据 技术分 公司 和中 证信 息技 术服务 有限 责任 公司 党委 委员 、 副 总经 理 。 2015 年7月 至今 担任 华鑫 证 券有限 责任 公司 副总 经理 ,兼任 华鑫 证券 投资 有限 公司法 定代 表 人、董 事长 。现 任本 公司 董事。 Todd Coltman 先 生,毕 业 于加利福 尼亚州 立大学 通 讯专业, 并于乔 治敦 大学 获得法 学 博士学 位。曾 任美国 银行 高级政 策分析 师、年 利达 律师事 务所律 师、众 达律 师事务 所律师 。 2004 年加 入摩 根士 丹利 负 责亚洲 地区 不动 产投 资 (REI ) 业 务的 不动 产收 购融 资工作 ,2016 年至今 担任 摩根 士丹 利亚 洲有限 公司 投资 管理 业务 亚洲地 区运 营总 监。 现任 本公司 董事 。 Jeremy Alton Huff 先 生, 杜克大 学文 学学 士, 哈佛 大学法 学博 士。 曾任 美国 世达律 师 事务所 律师、NBA 中 国法 律 副总监 、NBA 中 国品 牌吸 引 事务副 总裁 。2017 年3 月 至今任 摩根 士丹利 董事 总经 理并 担任 中国首 席运 营官 。现 任本 公司董 事。 彭磊女 士 , 西 南财经 大学 经济学 学士 , 北京大 学经 济学硕 士 。 曾 任中国 南山 开发集 团 金 融投资 部主 管 , 深圳 经济 特区证 券公 司资 产管 理部 , 友 联资 产管 理公司 执行 董事 , 招 商局 金 融集团 有限 公司 综合 管理 部副总 经理 、 审计稽 核部 总经理 、 中国 业务部 总经 理、 证券 部总 经 理,招 商局 金融 集团 有限 公司总 经理 助理 。2016 年4 月至今 任招 商局 金融 集团 有限公 司副 总 经理。 现任 本公 司董 事。 贾丽娜 女士 , 东北财 经大 学商业 经济 系学 士、 东北 财经大 学商 业经 济系 硕士 。 曾 于金 陵 科技学 院任 教,1994 年8 月 至今任 天衡 会计 师事 务所 注册会 计师 、高 级合 伙人 ,兼任 俊知 集 团有限 公司 独立 董事 和江 苏林洋 能源 股份 有限 公司 独立董 事。 现任 本公 司独 立董事 。 彭章键 先生 , 中国人 民大 学法学 硕士 。 曾任职 于海 南省高 级人 民法 院, 广东 信达律 师 事 务所。2008 年至 今担 任北 京市中 银律 师事 务所 深圳 分所合 伙人 , 兼 任华 南经 济贸易 仲裁 委员 会和深 圳仲 裁委 员会 仲裁 员。现 任本 公司 独立 董事 。 苗复春 先生 ,中 国人 民大 学经济 专业 硕士 。2007 年5 月至今 任中 国人 寿养 老保 险公司 顾 问。 曾任 内蒙 古商业 局 计 委科长 , 中国 社科院 技术 经济研 究所 助理 研究 员, 国务院 技术 经 济摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 7 研究中 心研 究员 , 国 务院 办公厅 副局 长 , 外经 贸部 办公厅 主任 , 中央财 经领 导小组 办公 室 局 长, 中 国人 寿保 险公 司副 总经理 , 中 国人 寿保 险股 份有限 公司 执行 董事 、 执 行副总 裁, 中国 人寿保 险集 团公 司副 总裁 。现任 本公 司独 立董 事。 Paul M. Theil 先 生, 耶鲁 大 学东亚 研究 学士 、 硕 士, 哈 佛大学 商学 院工 商管 理硕 士 (MBA)、 法学院 法律 博士 (JD) 。 目 前担任 中安 信业 董事 长, 曾 任摩根 士丹 利亚 洲私 募股 权部门 主管 、 美国驻 华大 使馆 一秘 。现 任本公 司独 立董 事。 (二) 监事 会成 员 赵恒先 生 , 西 安大学 计划 统计学 学士 , 上海财 经大 学工商 管理 硕士 。 曾 任中 国人民 银 行 西安分 行干 部 、 西安 证券 有限责 任公 司总 经理 、 华 鑫证券 有限 责任 公司 总监 、 摩 根士 丹利 华 鑫基金管 理有 限公司 董事 。2008 年至 今任华 鑫证券 有限责任 公司 副总裁 ,兼 任华鑫期 货有 限公司 董事 长。 现任 本公 司监事 长。 Mok Tuang Wei 先 生, 加州 大学伯 克利 分校 学士 、硕 士。曾 经在 瓦乔 维亚 证券 负责发 行 结构化 和证 券化 产品 , 并 在安永 会计 师事 务所 提供 企业融 资咨 询服 务。2010 年 9 月加 入摩 根士丹利 亚太 区,2014 年 加入摩根 士丹 利风险 投资 管理团队 ,现 任 摩根 士丹 利投资风 险管 理的执 行董 事。 现任 本公 司监事 。 王章为 先生 , 东 北财 经大 学学士 , 南 澳大 学工 商管 理硕士 , 中 国注 册会 计师 、 国际 注册 内部审 计师 。 曾任深 圳三 九集团 会计 、 深圳中 华会 计师事 务所 项目 经理 、 招 商局蛇 口控 股 股 份有限 公司 审计 部经 理、 招商局 科技 集团 有限 公司 财务部 经理 、 招 商局 集团 有限公 司审 计部 高级经 理 、 招商 局金 融集 团有限 公司 财务 部总 经理 。2016 年 5 月至 今任 招商 局金融 集团 有 限公司 总经 理助 理。 现任 本公司 监事 。 赵婧女 士 , 英 国雷丁 大学 学士 、 英 国诺 丁汉大 学硕 士。 曾任 信诚 人寿保 险公 司管理 培 训 生、广 州英 国文 化教 育处 财务官 员 。2007 年加 入本 公司, 现任 本公 司 助 理总 经理、 综 合管 理部总 监、 规划 发展 部总 监、上 海分 公司 总经 理、 职工监 事。 周苑洁 女士 , 华东政 法大 学国际 经济 法法 学学 士, 复旦大 学管 理学 院工 商管 理硕士 。 曾 任大鹏资 产管 理有限 责任 公司客户 关系 管理经 理。2004 年 加入本 公司, 历任 客户服务 中心 负责人 、上海 理财中 心负 责人、 营销策 划经理 、市 场发展 部总监 助理、 销售 服务部 副总监 , 现任本 公司 销售 服务 部总 监、 渠 道业务 二部总 监、 职工监 事。 周源女 士 , 湘 潭大学 计算 机应用 专业 学士 、 湖 南大 学金融 学院 国际 金融 硕士 。 曾 任招 商 基金管理 有限 公司基 金会 计(高级 经理) 。2010 年 起加入本 公司 ,曾 任 基金 运营部副 总监、 专户理 财部 副总 监, 现任 本公司 专户 理财 部总 监、 职工监 事。 许菲菲 女士 , 中 南财 经大 学国际 会计 专业 学士 。 曾 任职于 深圳 市华 新股 份有 限公司 财务 部、宝盈 基金 管理有 限公 司基金运 营部 。2005 年加 入本公司 ,历 任基金 运营 部基金会 计、 监察稽 核部 高级 监察 稽核 员、总 监助 理、 副总 监, 现任本 公司 监察 稽核 部总 监、职 工监事 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 8 徐达女士 ,弗 吉尼亚 大学 商业与经 济学 士。2012 年 加入本公 司, 现任本 公司 权益投 资 部基金 经理 、职 工监 事。 (三) 高级 管理 人员 于华, 董事 长 、 代理 总经 理 ,简 历同 上。 孙要国先 生, 英国格 林威 治大学项 目管 理专业 硕士 ,20 年 证券基 金行 业 工作 经历。 曾 任职于 西安 证券 有限 责任 公司总 经理 办公 室, 华鑫 证券有 限责 任公 司总 裁办 公室, 曾任 华鑫 证券责 任公 司深 圳营 业部 总经理 。2009 年 4 月 加入 本公司 ,现 任本 公司 副总 经理兼 任董 事 会秘书 。 高见先 生, 北京 大学 计算 机学士 , 香 港科 技大 学 MBA , 清华 大学 五道 口金 融学 院 金融 学 博士。17 年金融 证 券行业 从业 经历 。曾 任职华 夏基 金管理有 限公 司基金 管理 部高级经 理、 市场部 执行 副总 经理 (主 持工作 ) , 大成 基金 管理 有限公 司规 划发 展部 总监 、 委托 投资 部总 监, 中 国民 生银 行私 人银 行事业 部首 席投 资顾 问兼 产品与 资产 管理 中心 总监 , 中国 国际 金融 有限公 司销售 交 易部 执行 总经理 。2014 年 2 月加 入 本公司 ,现 任本 公司 副总 经理。 李锦女士 ,吉 林大学 经济 管理学院 国际 金融专 业硕 士研究生 ,20 年证 券基金 行业工作 经历 。 曾 就职 于巨田 证券 有限责 任公 司 , 历任 交易 管理总 部综 合管 理部 经理 助理 , 总 经理 办 公室主 任助 理 , 资 产管 理 部理财 部副 经理 、 经理 、 研 究所研 究员 。2003 年9 月 加入本 公司 , 曾任 基 金运 营部 副总 监、 总监 、 总 经理 助理兼 基金 运营部 总监 。 现任本 公司 督察长 兼副 总 经 理 。 (四) 本基 金基 金经 理 夏青先 生 , 美 国马 里兰 大学 金融数 学博 士 , 11 年证 券 从业经 历 。 曾 于2006 年 4 月至 2011 年 5 月期 间任 美国 摩根 士 丹利机 构证 券部 副总 裁;2011 年 6 月至 2012 年 12 月期间 任美 国 芝加哥 交易 对冲 基金 投资 经理 ;2012 年12 月至 2013 年 11 月 期间 任美 国斯 考 特交易 对冲 基 金投资 经理 ;2014 年 3 月至 2014 年10 月 任万 向资 源有限 公司 量化 投资 部总 经理;2014 年 12 月至2016 年6 月 任东 吴 证券股 份有 限公 司投 资总 部董事 总经 理。 2016 年7 月 加入本公 司, 现任数 量化 投资 部总 监。2017 年 6 月起 担任 摩根 士 丹利华 鑫多 因子 精选 策略 混合型 证券 投 资基金、摩根士丹 利华鑫 量化配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 基 金 经 理 和本 基 金 基金 经 理 ,2017 年12 月起 担任 摩根 士丹 利 华鑫新 趋势 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。 本基金 历任 基金 经理 : 刘钊 先生 , 自 本基 金合 同生 效之 日起 至 2015 年8 月 管理 本 基金。 杨雨龙 先生 , 自2015 年7 月至2017 年 6 月管 理本 基 金。 (五) 投资 决策 委员 会成 员 主任委 员: 于华 ,董 事长 、代理 总经 理。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 9 副主任 委员: 何晓 春, 助 理总经 理兼 权益 投资 部总 监 ; 高 见, 副 总经理 ; 李 轶, 助理 总 经理、 固定 收益 投资 部总 监、基 金经 理 。 委员: 王大 鹏, 研 究管 理 部总监 、 基 金经 理; 夏 青 , 数量 化投 资部 总监 、 基 金经理;李 功 舜, 交易 管理 部总 监 。 秘书: 王大 鹏, 研究 管理 部总监 、基 金经 理。 (六) 上述 人员 之间 不存 在近亲 属关 系。 三、基 金管 理人 的职 责 1 、依 法募 集 资 金, 办理 基 金份额 的发 售、 申购 、赎 回和登 记事 宜; 2 、办 理基 金备 案手 续; 3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账, 进行证 券投 资; 4 、按 基金 合同 的约 定确 定 基金收 益分 配方 案, 及时 向基金 份额 持有 人分 配基 金收益 ; 5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告; 6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ; 7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值,确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格; 8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项; 9 、按 照规 定召 集基 金份 额 持有人 大会 ; 10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料; 11 、以 基金 管理 人名 义, 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行为 ; 12 、有 关法 律法 规、 中国 证监会 规定 的和 基金 合同 约定的 其他 职责 。 四、基 金管 理人 的承 诺 1 、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守法 律法 规和 基金 合同 , 按照招 募说 明书 列明 的投 资目标 、 策略及 限制 全权 处理 本基 金的投 资。 2 、本基 金管理 人承诺 不从 事违反《 中华 人民共 和国 证券法》 的行 为,并 建立 健全内 部 控 制制 度, 采取 有效 措施 ,防止 违反 《中 华人 民共 和国证 券法 》行 为的 发生 。 3 、本基 金管理 人承诺 不从 事违反《 基金 法》的 行为 ,并建立 健全 内部控 制制 度,采 取 有效措 施, 禁止 基金 财产 用于下 列投 资或 活动 : (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 10 (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政 法 规和 中 国证监 会 及 基金 合同 禁止 的其他 活动 。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销的证 券 , 或 者从 事其 他重 大关联 交易 的 , 应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 , 遵循 基金 份额 持有人 利益 优先 的原 则 , 防 范利益 冲突 , 建立健 全内 部审 批机 制和 评估机 制, 按照 市场 公平 合理价 格执 行。 相关 交易 必须事 先得 到基 金托管 人的 同意 , 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 , 并 经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对关 联交 易事项 进行 审 查。 法律 、 行 政法 规或监 管机 构取 消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金 , 基 金管理 人在 履行适 当 程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 。 4 、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守法律 法规 ,禁 止发 生下 列行为 : (1) 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ; (2) 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ; (3) 利用 基金 财产 或者 职 务之便 为基 金份 额持 有人 以外的 第三 人牟 取利 益; (4) 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ; (5) 侵占 、挪 用基 金财 产 ; (6)泄 露因职 务便利 获取 的未公开 信息 、利用 该信 息从事或 者明 示、暗 示他 人从事 相 关的交 易活 动; (7) 玩忽 职守 ,不 按照 规 定履行 职责 ; (8) 法律 法规 、中 国证 监 会及基 金合 同禁 止的 其他 行为。 5 、基金 管理人 承诺加 强人 员管理, 强化 职业操 守, 督促和约 束员 工遵守 国家 有关法 律 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下行为 : (1) 越权 或违 规经 营; (2) 违反 基金 合同 或托 管 协议; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 11 (3) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ; (4) 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假; (5) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (6) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ,不按 照规 定履 行职 责 ; (7)泄 漏在任 职期间 知悉 的有关 证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ,或利 用该 信息 从事 或者 明示、 暗示 他人 从事 相关 的交易 活动 ; (8)违 反证券 交易场 所业 务规则, 利用 对敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价格 ,扰 乱市场 秩 序; (9) 在公 开信 息披 露和 广 告中故 意含 有虚 假、 误导 、欺诈 成分 ; (10) 其他 法律 法规 、中 国证监 会及 基金 合同 禁止 的行为 。 6 、基 金经 理承 诺 (1)依 照有关 法律法 规和 基金合同 的规 定,本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最 大利益 ; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何其 他第 三人 牟取 不当 利益; (3)不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密、 尚未 依法公 开的 基金投 资 内容、 基金 投资 计划 等信 息 ,或 利用 该信 息从 事或 者明示 、暗 示他 人从 事相 关的交 易活动 。 (4) 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 (五) 基金 管理 人的 内部 控制制 度 1 、内 部控 制目 标 (1)保 证基金 管理人 的经 营运作严 格遵 守法律 法规 和行业监 管规 则,自 觉形 成守法 经 营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 ; (2)防 范和化 解经营 风险 ,提高经 营管 理效益 ,确 保经营业 务的 稳健运 行和 受托资 产 的安全 完整 ,实 现基 金管 理人的 持续 、稳 定、 健康 发展; (3) 确保 基金 、基 金管 理 人应披 露的 信息 真实 、准 确、完 整、 及时 ; (4)确 保基金 管理人 成为 一个决策 科学 、经营 规范 、管理高 效、 运作安 全的 持续、 稳 定、健 康发 展的 基金 管理 公司。 2 、内 部控 制原 则 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 12 (1)健 全性原 则。内 部控 制机制覆 盖基 金管理 人的 各项业务 、各 个部门 和各 级岗位 , 并渗透 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 环节 。 (2)有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ,建 立合理的 内部 控制程 序, 维护内 控 制度的 有效 执行 。 (3)独 立性原 则。基 金管 理人各机 构、 部门和 岗位 职责保持 相对 独立, 基金 财产、 基 金管理 人固 有财 产、 其他 财产的 运作 必须 相互 分离 。 (4) 相互 制约 原则 。基 金 管理人 内部 部门 和岗 位的 设置须 权责 分明 、相 互制 衡。 (5)成 本效益 原则。 基金 管理人运 用科 学化的 经营 管理方法 降低 运作成 本, 提高经 济 效益, 以合 理的 控制 成本 达到最 佳的 内部 控制 效果 。 3 、内 部控 制体 系 基金管 理人 的内 部控 制体 系结构 是一 个分 工明 确、 相互制 约的 组织 结构 ,具 体包括 : (1 ) 董 事会 负责 决定 基金 管理人 内部 管理 机构 的设 置、 制定 基金 管理 人基 本管 理制度 , 对确保 基金 管理 人建 立及 维持适 当而 有效 的内 部控 制负有 最终 责任 。 董事 会下 设的风 险控 制 和审计 委员 会负 责审 核基 金管理 人内 部控 制制 度 、 检 查公司 和基 金运 作的 合法 合规情 况等 事 项,并 向董 事会 汇报 。 (2)经 营管理 层负责 组织 设计公司 的内 部控制 制度 ,拟订公 司的 基本管 理制 度和制 定 公司的 部门 业务 规章 ,并 确保公 司的 日常 经营 运作 活动合 法合 规。 (3)督 察长负 责监督 检查 基金管理 人运 作的合 法合 规情况及 公司 内部风 险控 制情况 , 并依据 相关 规定 可独 立向 董事会 和中 国证 监会 报告 。 (4)经 营管理 层下设 的风 险管理委 员会 协助经 营管 理层实施 对各 类业务 和风 险的总 体 控制以 及解 决公 司内 部控 制中出 现的 问题 。 (5)风 险管理 部负责 跟踪 和报告投 资管 理中的 市场 风险,评 价基 金投资 业绩 ,并根 据 风险收 益情 况及 时提 出改 进意见 ,为 投资 业务 的稳 健发展 提供 支持 。 (6 ) 监 察稽 核部 独立 于基 金管理 人其 他部 门和 业务 活动 , 对 基金 管理 人内 部控 制制度 、 风险管 理政 策和 措施 的执 行情况 实行 严格 检查 和及 时反馈 , 并 向督 察长、 风险 管理委 员会 和 经营管 理层 定期 或不 定期 报告。 (7)各 业务部 门及员 工对 风险管理 负有 直接责 任。 各业务部 门负 责人在 权限 范围内 , 执行公 司的 各项 风险 管理 程序 , 负 责本 部门业 务风 险的识 别 、 监 控, 对本 部 门的风 险管 理负 全部责 任。 每一 位员 工均 负有一 线风 险控 制职 责, 负责把 公司 的风 险管 理理 念和控 制措 施落 实到每 一个 业务 环节 当中 ,并在 发现 风险 隐患 和问 题时负 有报 告、 反馈 和改 进的义 务。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 13 4 、内 部控 制措 施 (1)建 立合理 、完备 、有 效并易于 执行 的内部 控制 制度体系 。基 金管理 人内 部控制 制 度体系 由不 同层 面的 制度 构成, 按照 其所 管理 的层 次可以 分为 四个 级别 : 第 一级别 是公 司章 程; 第二 级别 是公司 内部 控制大 纲 ; 第 三级别 是公 司基本 管理 制度 ; 第 四级 别是公 司各 委 员 会、 各 部门 根据 业务 需要 制定的 各种 制度 及实 施细 则等。 基金 管理 人根 据业 务需要 持续 修订 和更新 各项 制度 ,使 其内 部控制 制度 体系 日趋 完善 。 (2)建 立浓厚 的风险 管理 文化。经 营管 理层牢 固树 立内控优 先的 风险管 理理 念,注 重 培养全 体员 工的 风险 防范 意识, 通过 制度 约束、 学习 培训使 全体 员工 及时 了解 国家法 律法 规 和公司 规章 制度 ,使 风险 管理意 识深 入人 心, 并贯 穿到各 个业 务环 节。 (3)建 立严密 有效的 内控 防线。依 据自 身经营 特点 ,基金管 理人 建立起 各岗 位的自 控 与互控 、相 关部 门之 间的 监督制 衡、 监察 稽核 部和 督察长 的独 立监 督等 内控 防线。 (4)建 立并持 续完善 风险 管理体系 。基 金管理 人通 过建立风 险分 类、识 别、 评估、 报 告及监 督等 程序 , 定 期或 不定期 地对 风险 进行 评估 、 预警 , 并 通过 清晰 的汇 报路径 , 使 相关 部门及 经营 管理 层即 时把 握风险 状况 ,及 时、 快速 地采取 风险 控制 措施 。 (5)强 化风险 管理措 施。 随着业务 发展 及技术 进步 ,基金管 理人 开始更 多地 采 取系 统 化监控 措施 , 增 强风 险管 理的全 面性 、 实 时性 和有 效性。 同时 , 采 用数 量化 分析方 法, 提高 风险管 理的 科学 性。 5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明 (1)本 基金管 理人确 知建 立、实施 、维 持和完 善内 部控制制 度是 本基金 管理 人董事 会 及管理 层的 责任 ; (2) 本基 金管 理人 承诺 以 上关于 内部 控制 制度 的披 露真实 、准 确; (3) 本基 金管 理人 承诺 将 根据市 场环 境的 变化 和业 务的发 展不 断完 善内 部控 制制度 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 14 第四部分 基金托管人 一、基 金托 管人 情况


(一) 基本 情况 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 法定代 表人 : 田 国立 成立时 间:2004 年 09 月17 日 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 基金托 管资 格批 文及 文号 :中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 联系人 :田


青 联系电 话:(010)6759 5096 中国建 设银 行成 立于1954 年10 月 , 是 一家 国内 领先、 国际知 名的 大型 股份 制商 业银行 , 总部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939),于 2007 年9 月 在上 海证 券交 易所 挂牌上 市( 股票 代码601939) 。 2017 年 6 月 末, 本集 团资 产总 额 216,920.67 亿 元, 较上年 末增 加 7,283.62 亿 元,增 幅3.47% 。 上半 年, 本 集团 实现利 润总 额 1,720.93 亿 元, 较 上年 同期 增长1.30% ; 净利 润较 上年同 期增 长3.81% 至 1,390.09 亿元 ,盈 利水 平实 现平稳 增长 。 2016 年, 本集 团先 后获 得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。 荣获 《欧 洲货币 》 “201 6 中 国最 佳银 行 ” , 《环 球金 融 》 “2 016 中国 最佳消 费者 银行 ” 、 “2 01 6 亚太 区最 佳 流动性 管理 银行 ”, 《机 构投资 者》 “ 人民 币国 际 化服务 钻石 奖 ”, 《 亚洲 银行家》 “中国 最佳大 型零 售银 行奖 ” 及 中国银 行业 协会 “年 度最 具社会 责任 金融 机构 奖 ” 。 本集团 在英 国 《银行 家》2016 年“ 世界 银行 1000 强 排名 ”中 ,以 一级资 本总 额继 续位 列全 球第 2 ;在 美 国《财 富》2016 年 世界 500 强排 名第22 位。 中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 , 下设 综合 处、 基金市 场处 、 证券 保险 资产 市场处 、 理财信托 股权 市场处 、QFII 托管处 、养 老金托 管处 、清算处 、核 算处、 跨境 托管运营 处、 监督稽 核处 等 10 个 职能 处 室, 在上 海设 有投 资托 管服 务上海 备份 中心 , 共有 员 工 220 余人 。 自 2007 年起 ,托 管部 连续 聘请外 部会 计师 事务 所对 托管业 务进 行内 部控 制审 计,并 已经 成摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 15 为常规 化的 内控 工作 手段 。 (二) 主要 人员 情况


纪伟, 资产 托管 业务 部总 经理, 曾先 后在 中国 建设 银行南 通分 行、 总行 计划 财务部 、 信 贷经营 部任 职, 并在 总行 公司业 务部 、 投 资托 管业 务部、 授信 审批 部担 任领 导职务 。 其 拥有 八年托 管从 业经 历, 熟悉 各项托 管业 务, 具有 丰富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 龚毅 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 北京 市分 行国 际部 、 营 业部 并 担任副 行长 , 长 期从 事信 贷业务 和集 团客 户业 务等 工作, 具有 丰富 的客 户服 务和业 务管 理经 验。 郑绍平, 资产 托管业 务部 副总经理 ,曾 就职于 中国 建设银行 总行 投资部 、委 托代理部 、 战略客 户部 , 长期从 事客 户服务 、 信贷 业务管 理等 工作 , 具 有丰 富的客 户服 务和业 务管 理 经 验。 黄秀莲 , 资产 托管业 务部 副总经 理 , 曾 就职于 中国 建设银 行总 行会 计部 , 长 期从事 托 管 业务管 理等 工作 ,具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。 原玎 , 资 产托 管业务 部副 总经理 , 曾就 职于中 国建 设银行 总行 国际 业务 部, 长期从 事 海 外机构 及海 外业 务管 理、 境内外 汇业 务管 理、 国外 金融机 构客 户营 销拓 展等 工作 , 具 有丰 富 的客户 服务 和业 务管 理经 验。 (三) 基金 托管 业务 经营 情况


作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国建 设银 行一 直秉 持 “以 客户 为中心 ” 的 经营 理念 , 不 断加强 风险 管理 和内 部控 制, 严 格履 行托 管人 的各 项职责 , 切 实维 护资产 持有 人的 合法 权益 , 为 资产 委托 人提供 高质 量的托 管服 务 。 经过 多年 稳步发 展 , 中 国 建设银 行托 管资 产规 模不 断扩大 , 托管 业务品 种不 断增加 , 已形 成包括 证券 投资基 金 、 社 保 基金、 保险 资金 、 基 本养 老个人 账户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企 业年 金等 产品 在 内的托 管业 务 体系, 是目 前国 内托 管业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一。 截至 2017 年二 季度 末,中 国建 设 银行已 托 管759 只证 券投 资基金 。 中 国建 设银 行专 业高效 的托 管服 务能 力和 业务水 平, 赢得 了业内 的高 度认 同 。 中 国 建设银 行连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《 财资 》 、 《环 球金 融》 “ 中国 最佳 托管 银行 ” 、 “中国 最佳 次托 管银 行 ” 、 “ 最佳 托管 专家—— QF I I” 等 奖项 , 并 在2016 年 被《 环球 金融 》 评为中 国市 场唯 一一 家 “ 最佳托 管银 行 ” 。 二 、基 金托 管人 的内 部控 制制度 ( 一 ) 内 部 控 制 目 标 作为基 金托 管人 , 中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、 行 业监管 规章 和本行 内有 关管 理规 定, 守法经 营、 规范 运作 、 严 格监察 , 确 保业 务的 稳健 运行, 保证 基金 财产的 安全 完整 , 确 保有 关信息 的真 实、 准确 、 完 整、 及 时, 保护 基金 份额 持有人 的合 法权 益。 (二) 内部 控制 组织 结构 中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 , 负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作, 对 托管摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 16 业务风 险控 制工 作进 行检 查指导 。 资产 托管 业务 部配 备了专 职内 控合 规人 员负 责托管 业务 的 内控合 规工 作, 具有 独立 行使内 控合 规工 作职 权和 能力。 ( 三 ) 内 部 控 制 制 度 及 措 施 资产托 管业 务部 具备 系统 、 完善 的制 度控 制体 系, 建立了 管理 制度 、 控 制制 度、 岗 位职 责、 业 务操 作流 程, 可以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ; 业 务人 员具 备从业 资格 ; 业 务管理 严格 实行 复核 、 审 核、 检 查制 度, 授权 工作 实行集 中控 制, 业务 印章 按规程 保管 、 存 放、 使 用, 账 户资料 严格 保管, 制约机 制严 格有 效 ; 业务操 作区 专门 设置, 封闭管 理, 实 施 音像监 控; 业务 信息 由专 职信息 披露 人负 责, 防止 泄密; 业务 实现 自动 化操 作, 防 止人 为事 故的发 生, 技术 系统 完整 、独立 。 三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序


(一) 监督 方法 依照 《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定, 监督所 托管 基金 的投 资运 作。 利 用自 行开发 的“新 一代托 管应 用监督 子系统” ,严 格按照 现行法 律法规 以及基 金合 同规定 ,对基 金管理 人运 作基 金的 投资 比例 、 投 资范 围、 投资 组 合等情 况进 行监 督。 在日 常为基 金投 资运 作所提 供的 基金 清算 和核 算服务 环节 中, 对基 金管 理人发 送的 投资 指令 、 基 金管理 人对 各基 金费用 的提 取与 开支 情况 进行检 查监 督。 (二) 监督 流程 1. 每工 作日 按时 通过 新一 代托管 应用 监督 子系 统 , 对 各基金 投资 运作 比例 控制 等情况 进 行监控 ,如发 现投资 异常 情况, 向基金 管理人 进行 风险提 示,与 基金管 理 人 进行情 况核实 , 督促其 纠正 ,如 有重 大异 常事项 及时 报告 中国 证监 会。 2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ,对 指令 要素 等内 容进行 核查 。 3. 根据 基金 投资 运作 监督 情况, 定期 编写 基金 投资 运作监 督报 告, 对各 基金 投资运 作的 合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ,报 送中 国证监 会。 4. 通过 技术 或非 技术 手段 发现基 金涉 嫌违 规交 易 , 电 话或书 面要 求基 金管 理人 进行解 释 或举证 ,并 及时 报告 中国 证监会 。 第五部分 相关服务机 构 一、基金份额发售机 构 (一) 直销 机构 1 、摩 根士 丹利 华鑫 基金 管 理有限 公司 直销 中心 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层01-04 室 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 17 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 联系人 :吴 海灵 、时 亚蒙 电话: (0755 )88318898 传真: (0755 )82990631 2 、摩 根士 丹利 华鑫 基金 管 理有限 公司 北京 分公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大街18号 丰融 国际 大厦1005 室 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大街18号 丰融 国际 大厦1005 室 联系人 : 张 宏伟 电话: (010 )66155568 -6100 传真: (010 )66158135 3 、摩 根士 丹利 华鑫 基金 管 理有限 公司 上海 分公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1000 号 恒生 银行大 厦45 楼011-111单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1000 号 恒生 银行大 厦45 楼011-111单元 联系人 : 朱 冰楚 电话: (021 )63343311-2100 传真: (021 )50429808 4 、摩 根士 丹利 华鑫 基金 管 理有限 公司 网上 直销 系统 网上交 易系 统网 址:https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前已 开通 工商 银行 、 建 设银行 、 农业 银行 、 招 商银 行、 银联 通、 汇付 天下 “天 天盈 ” 、 快付通 等支 付渠 道以及 基 金汇款 交易 业务 。 支 持汇 付天下 “天 天盈 ” 渠 道 、 银联通 渠道、快 付通渠 道 支 付的 银行 卡详 见本公 司官 方网 站 (http://www.msfunds.com.cn ) 。 以 上支 付渠 道支持 的银 行卡 均指 银行 借记卡 ,信 用卡 等贷 记卡 不支持 购买 基金 。 全国统 一客 服电 话:400-8888-668 客户服 务信 箱:Services@msfunds.com.cn 深圳、 北京 或上 海的 投资 人单笔 认 ( 申) 购金 额超 过100 万元 (含100 万 元) 人民币 以上 的,可 拨打 直销 中心 的上 述电话 进行 预约 ,本 公司 将提供 上门 服务 。 ( 二)其 他销 售机构 (1) 中国 建设 银行 股份 有 限公司


注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区金 融大 街25 号


摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 18 法定代 表人 : 田 国立


客户服 务电 话:95533


网址:www.ccb.com


(2) 中国 工商 银行 股份 有 限公司 注册( 办公 )地 址: 中国 北京复 兴门 内大 街55 号 法定代 表人 :易 会满 客户服 务电 话:95588 ( 全 国) 网址: www.icbc.com.cn (3) 中国 银行 股份 有限 公 司


注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区复 兴门 内大 街1 号 法定代 表人 : 陈 四清 客户服 务电 话:95566 ( 全 国)


网址:www.boc.cn


(4) 交通 银行 股份 有限 公 司


注册( 办公 )地 址: 上海 市浦东 新区 银城 中路188 号


法定代 表人 :牛 锡明


联系人 :张 宏革 联系电 话:021-58781234


传真:021-58408483


客户服 务电 话:95559


网址:www.bankcomm.com


(5) 招商 银行 股份 有限 公 司


注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 区深 南大 道7088 号


法定代 表人 :李 建红


客户服 务电 话:95555


网址:www.cmbchina.com


(6) 中国 光大 银行 股份 有 限公司 注册地 址: 北京 市西 城区 复兴门 外大 街6 号光 大大 厦 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 19 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大街25号A座6 层财 富管理 中心


法定代 表人 :唐 双宁 客户服 务电 话:95595 ( 全 国)


网址: www.cebbank.com (7) 中信 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座 办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街9 号文 化大 厦 法定代 表人 :李 庆萍 客户服 务电 话:95558 网址:www.bank.ecitic.com (8) 中国 民生 银行 股份 有 限公司


注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区复 兴门 内大 街2 号


法定代 表人 :洪 崎


联系人 :穆婷 联系电 话:010-58560666 客户服 务热 线:95568


网址:www.cmbc.com.cn


(9) 平安 银行 股份 有限 公 司


注册( 办公 )地 址: 深圳 市深南 东路5047 号深 圳发 展银行 大厦


法定代 表人 :谢 永林 联系人 :施 艺帆 联系电 话:021-50979384 客户服 务电 话:95511 -3 网址:www.bank.pingan.com


(10) 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 20 客户服 务热 线:95528 公 司网 站:www.spdb.com.cn (11) 河北 银行 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 石家 庄市平 安北 大街28 号


法定代 表人 : 乔志 强 客户服 务电 话:400-612-9999 网址: www.hebbank.com (12) 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 注册( 办公 )地 址: 哈尔 滨市道 里区 尚志 大街160 号 法定代 表人 :郭 志文 客户服 务电 话:95537 、400-60-95537 网址: www.hrbb.com.cn (13) 华鑫 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 (b )单 元 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路8 号 法定代 表人 :俞洋 联系人 :杨 莉娟 联系电 话:021-54967202 客户服 务电 话:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 网址: www.cfsc.com.cn (14) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 卓越 时 代广场 (二 期) 北座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :侯 艳红 联系电 话:010 -60838995 客户服 务电 话:400-889-5548 网址: www.cs.ecitic.com 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 21 (15) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :魏 明 联系电 话: (010 )85130588 客户服 务电 话: 4008888108 网址:www.csc108.com (16) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6层 法定代 表人 :陈 共炎 联系人 :邓 颜 联系电 话:010-66568292 客户服 务电 话: 4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn (17) 信达 证券 股份 有限 公司 注册地 址 : 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 西大 街甲127 号大 成 大厦6 层法 定代 表人 :张 志 刚 联系人 :尹 旭航 联系电 话: (010 )63081000 客户服 务电 话:95321 网址:www.cindasc.com (18) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 、朱 雅崴 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 22 联系电 话: (021 )38676161 客户服 务电 话:95521


网址:www.gtja.com (19) 申万 宏源 证券 有限 公司 注册( 办公 )地 址 : 上海 市徐汇 区长 乐路989 号45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :曹 晔 联系电 话: (021 )33389888 客户服 务电 话:95523 或4008895523 网址:www.swhysc.com (20) 光大 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址 : 上 海 市静安 区新 闸路1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :刘 晨、 李芳 芳 联系电 话: (021 )22169999 客户服 务电 话:400-8888-788、10108998 网址:www.ebscn.com (21) 长江 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址 : 武汉 市新华 路特8号 长江 证券 大 厦 法定代 表人 : 尤 习贵 联系人 :奚 博宇 联系电 话: (027 )65799999 客户服 务电 话:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com (22) 华泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 南京 市江 东中 路228 号 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路228 号 华泰 证券 广 场 法定代 表人 :周 易 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 23 联系人 :庞 晓芸 联系电 话: (0755 )82492193 客户服 务电 话:95597 网址:www.htsc.com.cn (23) 中泰 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 济南 市经七 路86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :王 霖 联系电 话: (0531 )68889157 客户服 务电 话:95538 网址:www.zts.com.cn (24) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册( 办公 )地 址: 青岛 市崂山 区深 圳路222 号青 岛 国际金 融广 场1 号楼 第20 层 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :孙 秋月 联系电 话: (0532 )85022026 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (25) 山西 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 太原 市府西 街69 号山 西国 际贸 易中心 东塔 楼 法定代 表人 :侯 巍 联系人 :郭 熠 联系电 话: (0351 )8686659 客户服 务电 话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (26) 华龙 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 甘肃 省兰州 市东 岗西 路638 号 财 富大厦 法定代 表人 : 李 晓安 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 24 联系人 : 李 昕田 联系电 话:0931-8784656 客户服 务电 话 :400-689-8888 网址: www.hlzqgs.com (27) 东海 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西路23号 投资 广场18层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号 东海 证券 大厦


法定代 表人 :赵 俊 联系人 :王 一彦 联系电 话:021-20333333 客户服 务电 话:95531 ;400-8888-588


网址: www.longone.com.cn (28) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址 : 苏州 工业 园区 翠园路181 号商 旅大 厦 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳街5号 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 联系电 话:0512-65581136 客户服 务电 话:4008-601555 网址:http:www.dwzq.com.cn (29) 宏信 证券 有限 责任 公司 注册( 办公 )地 址: 四川 省成都 市人 民南 路二 段18 号川信 大厦10楼 法定代 表人 :吴 玉明 联系人 :刘 进海


联系电 话:028-86199278 客户服 务电 话:4008-366-366 网址:www.hxzq.cn (30) 安信 证券 股份 有限 公司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 25 注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 区金 田路4018 号安 联大厦35层、28 层A02单元 法人代 表人 :牛 冠兴 联系人 :郑 向溢 联系电 话: (0755 )82558038 客户服 务电 话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn (31) 中国 中投 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18 层-21 层及第04 层01、02、03、05、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20、21 、22 、23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第04 、18 层至21 层 法定代 表人 :高 涛 联系人 :刘 毅 联系电 话: (0755 )82023442 客户服 务电 话:400-600-8008 、95532 网址:www.china-invs.cn (32) 招商 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 区益 田路 江苏 大厦A 座38—45层 法定代 表人 :霍 达 联系人 :黄 婵君 联系电 话: (0755 )82943666 客户服 务热 线:95565 、400-8888-111 网址:www.newone.com.cn (33) 国信 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信证 券大 厦十 六层 至二 十六层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 联系电 话: (0755 )82130833 客户服 务电 话:95536 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 26 网址:www.guosen.com.cn


(34) 平安 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 中心 区金 田路4036 号荣超 大厦16-20 层 法定代 表人 :詹 露阳 联系人 :周 一涵 联系电 话: (0755 )38637436 客户服 务电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com (35) 国海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广西 南宁 市滨 湖路46 号 办公地 址: 深圳 市福 田区 竹子林 四路 紫竹 七道18号 光大银 行大 厦30 楼 法定代 表人 :张 雅锋 联系人 :牛 孟宇 联系电 话: (0755 )83709350 客户服 务电 话: 95563 网址:www.ghzq.com.cn (36) 华 西证 券股 份有 限 公司 注册( 办公 )地 址: 四川 省成都 市高 新区 天府 二街198 号华 西证 券大 厦 法定代 表人 : 杨 炯洋 联系人 :谢 国梅 联系电 话:010-52723273 客户服 务热 线:95584 网址:www.hx168.com.cn (37) 申万 宏源 西部 证券 有限公 司





注册( 办公 )地 址: 新疆 乌鲁木 齐市 高新 区( 新市 区)北 京南 路358 号 大成 国 际大厦20 楼2005 室 法定代 表人 :李 季 联系人 :王 怀春 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 27 联系电 话:0991-2307105 客户服 务热 线:4008-000-562 网址: www.hysec.com (38) 国金 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 成都 市青羊 区东 城根 上街95号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 、贾 鹏 联系电 话:028-86690057 、028-86690058 客户服 务热 线:95310 网址: www.gjzq.com.cn (39) 中国 国际 金融 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街1 号国 贸大 厦2座27 层及28 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街1 号国 贸大 厦2座6层 法定代 表人 :丁 学东 联系人 :任 敏、 陈曦 联系电 话:010-65051166 客户服 务热 线:010-65051166 网址: www.cicc.com (40) 上海 证券 有限 责任 公司 注册( 办公 )地 址: 上海 市黄浦 区四 川中 路213 号7 楼 法定代 表人 :李 俊杰 联系电 话:021-53686888 客户服 务电 话:021-962518 网址:www.962518.com (41) 天相 投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5层 法定代 表人 :林 义相 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 28 联系人 :尹伶 联系电 话: (010 )66045529 客户服 务电 话:010-66045678 网址: www.txsec.com (42) 和讯 信息 科技 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 北京 市朝阳 区朝 外大 街22 号泛 利大厦10层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :梁檐 联系电 话:021-20835789 客户服 务电 话:400-920-0022 网址: licaike.hexun.com (43) 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路5047 号 发展 银行 大厦25 楼I 、J单元


办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大厦8 楼


法定代 表人 :薛 峰 联系人 :童 彩平


联系电 话: (0755 )33227950 客户服 务电 话:4006-788-887 网址: 众禄 基金 网 www.zlfund.cn 基金买 卖网 www.jjmmw.com (44) 蚂蚁 (杭 州) 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路18 号黄 龙时 代广场B座6F 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :韩 爱彬


联系电 话:0571-26888888-37494 客户服 务电 话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 29 (45) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号元 茂大 厦903


办公地 址: 浙江 省杭 州市 余杭区 五常 街道 同顺 街18 号 同 花顺 大楼4 层 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :吴 强 联系电 话:0571 -88911818 客户服 务电 话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com (46) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中路685 弄37 号4号楼449 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路1118 号鄂 尔多 斯国际 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :张 茹 联系电 话:021-20613999 客户服 务电 话:400-700-9665 网址: www.ehowbuy.com (47) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路195 号3C 座7 楼 宛平 南路88 号东 方财 富大 厦 法定代 表人 :其 实 联系人 :黄 妮娟 联系电 话:021-54509998 客户服 务电 话:400-1818-188 网址: www.1234567.com.cn (48) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路1267 号11 层 法定代 表人 :张 跃伟 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 30 联系人 :沈 雯斌 联系电 话:021-58788678-8201 客户服 务电 话:400-820-2899 网址: www.erichfund.com (49) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公路7650 号205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路68 号时 代金融 中心8楼801 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :方 成 联系电 话:021-38602377 客户服 务电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (50) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技园4栋10层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街28 号富 卓大 厦16层 法定代 表人 :杨 懿 联系人 :张 燕 联系电 话:400-166-1188 客户服 务电 话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn (51) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市朝阳 区建 国路88 号9号楼15 层1809 法定代 表人 :戎 兵 联系人 :王 巨明


联系电 话:010-52855650


客户服 务电 话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (52) 北京 展恒 基金 销售 股份有 限公 司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 31 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富街6号 办公地 址: 北京 市朝 阳区 华严北 里2 号民 建大 厦6层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :马 林 联系电 话:010-62020088- 7024 客户服 务电 话:4008188000 网址:www.myfund.com (53) 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同31 号5 号楼215A 办公地 址: 北京 市西 城区 白纸坊 东街2号 经济 日报 社A座综 合楼712 号 法定代 表人 :梁 蓉 联系人 :张 旭 联系电 话:010-66154828 客户服 务电 话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (54) 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路100 号19 层 办公地 址: 上海 市宜 山路700 号普 天信 息产 业园2期C5栋汇付 天下 总部 大楼2楼 法 定代表 人:冯 修敏 联系人 :陈 云卉 联系电 话:021-33323999-5611 客户服 务电 话:400-820-2819 网址:fund.bundtrade.com (55) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼09 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 法定代 表人 :郭 坚 联系人 :宁 博宇 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 32 联系电 话:021-20665952 客户服 务电 话:4008219031 网址:www.lufunds.com (56) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北路277 号3 层310 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 福泉北 路518 号8 座3 层 法定代 表人 :燕 斌 联系人 :陈 东 联系电 话:021-52822063 客户服 务热 线:4000-466-788 网址:www.66zichan.com (57) 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路765 号602-115 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路1 号凯 石大 厦4楼 法定代 表人 :陈 继武 联系人 :李 晓明 联系电 话:021-63333319


客户服 务热 线:4000 178 000





网址:www.vstonewealth.com (58) 深圳 富济 财富 管理 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 区福 田街 道金 田路 中洲大 厦35 层01B 、02 、03、04单位 法定代 表人 :刘 鹏宇 联系人 :刘 勇 联系电 话:0755-83999907-8814 客户服 务热 线:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn (59) 北京 钱景 基金 销售 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市海淀 区丹 棱街6号1 幢9 层1008-1012 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 33 法定代 表人 :赵 荣春 联系人 :陈 剑炜 联系电 话:010-57418813 客户服 务热 线:400-893-6885 网址:www.qianjing.com (60) 上海 利得 基金 销售 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 上海 市宝山 区蕴 川路5475 号1033 室


法定代 表人 :李 兴春 联系人 :徐 鹏 联系电 话:021-50583533 客户服 务热 线:400-921-7755 网址: http://a.leadfund.com.cn (61) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路6 号105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶 洲大道 东1 号保 利国 际广 场 南塔12 楼B1201-1203 法定代 表人 :肖 雯 联系人 :黄 敏嫦 联系电 话:020-89629099 客户服 务电 话:020-89629066 公司网 址:www.yingmi.cn (62) 中证 金牛 (北 京) 投资咨 询有 限公 司 注册地 址: 北京 市丰 台区 东管头1号2 号楼2-45 室 办公地 址: 北京 市宣 武门 外大街 甲一 号新 华社 第三 工作区A座5 层 法定代 表人 :钱 昊旻 联系人 :孙 雯


联系电 话:010-59336519 客户服 务热 线:4008-909-998 公司网 址:www.jnlc.com 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 34 (63) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市海淀 区中 关村 大街11号11 层1108 法定代 表人 :王 伟刚 联系人 :丁 向坤 联系电 话:010-56282140 客户服 务热 线:4006199059 网址: www.hcjijin.com (64) 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 上海 市浦东 新区 峨山 路505 号 东 方纯一 大厦15楼 法定代 表人 :袁 顾明 联系人 :何 庭宇 联系电 话:13917225742 客户服 务热 线:400-928-2266 网址:https://www.dtfunds.com (65) 深圳 市金 斧子 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路16 号 东方 科技大 厦18 楼 办公地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园B3单元7 楼 法定代 表人 :赖 任军


联系人 :张 烨 联系电 话:0755-66892301 客户服 务热 线:4009-500-888 网址:www.jfzinv.com (66) 上海 万得 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路33 号11楼B座 办公地 址: 上海 市浦 东新 区福山 路33 号8 楼 法定代 表人 : 王 廷富 联系人 : 徐 亚丹 联系电 话:021-51327185 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 35 客户服 务热 线:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (67) 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司 注册 ( 办公 ) 地 址: 北 京市 海淀区 东北 旺西 路中 关村 软件园 二期(西扩)N-1、N-2地块 新 浪总部 科研 楼5 层518 室 法定代 表人 :李 昭琛 联系人 :付 文红 联系电 话:010-62676405 客户服 务热 线:010-62675369 网址:www.xincai.com (68) 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路10 号五 层5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲19 号SOHO 嘉 盛中心30层 法定代 表人 :李 悦 联系人 :张 晔 联系电 话:010-59313591 客户服 务热 线:4008-980-618 网址:www.chtfund.com (69) 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎村735 号03 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街甲 六号 万通 中心D 座28层 法定代 表人 :蒋 煜 联系人 :杨 雪 联系电 话:010-58170963 客户服 务热 线:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com


(70) 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 海淀东 三街2号4 层401-15 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 36 办公地 址: 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一街18号院A座17 层 法定代 表人 :陈 超 联系人 :徐 伯宇 联系电 话:010-89189285 客户服 务热 线:95118/400-088-8816 网址:http://fund.jd.com (71) 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司


注册( 办公 )地 址: 南京 玄武区 苏宁 大道1-5 号 法定代 表人 :钱 燕飞 联系人 :赵 耶








联系电 话:18551602256 客户服 务热 线:95177 网址:www.snjijin.com (72) 济 安财 富( 北京 ) 基金销 售有 限公 司





注册地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中路7号4 号楼40层4601 室 法定代 表人 :杨 健 联系人 :李 海燕 联系电 话:010-65309516 客户服 务热 线:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (73) 上海 云湾 投资 管理 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 中国 (上海 )自 由贸 易试 验区 新金桥 路27 号13 号楼2层 法定代 表人 :戴 新装 联系人 :朱 学勇 联系电 话:021-20530012 客户服 务热 线:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com (74) 通华 财富 (上 海) 基金销 售有 限公 司 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 37 注册地 址: 上海 市虹 口区 同丰路667 弄107 号201 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世 纪金 融广 场杨 高南路799 号3号楼9 楼 法定代 表人 :兰 奇 联系电 话:021-60818588 客服电 话:400-66-95156 公司网 址:www.tonghuafund.com 基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少销 售机 构, 并 另行 公告。 销售 机构 可以根 据 情况变 化增 加或 者减 少其 销售城 市、 网点 ,并 另行 公告。 (三) 登记 机构 名称: 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路1 号嘉 里建 设广 场 第二座 第17 层 法定代 表人 :YU HUA (于华) 联系人 :赵恒 电话: (0755 )88318709 (四) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 注册地 址: 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路68号 时代 金融 中心19楼 负责人 : 俞 卫锋


联系人 :陆奇


电话:010-66090088 经办律 师: 安冬 、陆奇


(五) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 )


住所: 中国(上海)自 由贸 易试验 区陆 家嘴 环路1318 号星展 银行 大厦6楼


办公地 址: 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11楼


执行事 务合 伙人 :李 丹


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招募说明书 38 电话:021-23238189


联系人 :俞 伟敏


经办注 册会 计师 :许 康玮 、俞伟 敏 第六部分 基金的募集 本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同及 其他 有关规 定募 集, 经中 国证 监会2015 年4月24 日 证监 许 可【2015 】737 号文 件准 予 募集注 册。 本基金 募集 期为2015 年5 月21日至2015 年5 月29 日。 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2015) 第661 号 验资 报 告予以 验证 ,按 照每 份基 金份额 面值 人 民币1.00 元 计算 , 本 基金 募集期 共募 集2,576,611,172.81 份基 金份 额, 其 中认 购资金 利息 折 合714,795.41 份 基金 份额 。有效 认购 户数 为 36,837 户。 第七部分 基金合同的 生效 一、基 金 合 同生 效 根据 《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同及 其它 相关规 定 , 本 基金募 集符 合有关 规定 和条 件, 已向 中国证 监会 办理 完毕 基金 备案手 续 , 并 于 2015 年6月2 日获 书面 确认 ,基金 合同 自该 日起 正式 生效。 二 、基 金存 续期 内的 基金 份额持 有人 数量 和资 产规 模 基金合 同生 效后 ,连 续20 个工作 日出 现基 金份 额持 有人数 量不 满200 人 或者 基 金资产 净 值低于5000 万元 的, 基金 管理人 应当 在定 期报 告中 予以披 露; 连续60 个 工作 日出现 前述 情形 的,基 金管 理人 应当 向中 国证监 会报 告并 提出 解决 方案。 自基金 合同 生效 日起 , 出 现如下 情形 之一 的, 基金 合同将 根据 基金 合同 第十 八部分 的约 定进行 基金 财产 清算 并终 止,而 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 : 1 、 连续60 个工 作日 ,基 金资产 净值 低于5000 万元; 2 、 连续60 个工 作日 ,基 金份额 持有 人数 量少 于200 人。 法律法 规另 有规 定时 ,从 其规定 。 第八部分 基金份额的 申购 、赎回 与转换 一、申 购和 赎回 场所 本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 相关公 告 中列明 。 基金 管理人 可根 据情况 变更 或增 减销 售机 构, 并予 以公 告。 基金 投 资者应 当在 销售摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 39 机构办 理基 金销 售业 务的 营业场 所或 按销 售机 构提 供的其 他方 式办 理基 金份 额的申 购与 赎 回。 二、申 购和 赎回 的开 放日 及时间 1 、开 放日 及开 放时 间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 基金 合同的 规定 公告 暂停 申购 、赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 本基金 自2015 年9 月1 日起 开放办 理日 常申 购、 赎回 业务。 基金 管理 人不 得在 基金合 同约 定之外 的日 期或 者时 间办 理基金 份额 的申 购、 赎回 或者转 换。 投资 人在 基金 合同约 定之 外的 日期和 时间 提出 申购 、 赎 回或转 换申 请且 登记 机构 确认接 受的 , 其基金 份额 申购 、 赎 回价 格 为下一 开放 日基 金份 额申 购、赎 回的 价格 。 三、申 购与 赎回 的原 则 1 、“ 未知 价 ” 原则 ,即 申 购、赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准 进行计 算; 2 、“ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ,即 申购 以金 额申 请,赎 回以 份额 申请 ; 3 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销; 4 、赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原则, 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 。 四、申 购与 赎回 的程 序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付 投资人 申购 基金 份额 时, 必须全 额交 付申 购款 项, 投资人 交付 申购 款项 , 申 购 成立 ; 登 记机构 确认 基金 份额 时, 申购生 效 。 基金份 额持 有人 递交 赎回 申请 , 赎回 成立 ; 登 记机 构确认 赎回 时, 赎回 生效 。 投资 人赎 回申请 成功 后 , 基金 管理 人将在T+7 日( 包括 该日) 内支付 赎回 款项 。 在 发生 巨额赎 回时 , 款摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 40 项的支 付办 法参 照基 金合 同有关 条款 处理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 和赎 回申请 的当 天作 为申 购或 赎回申 请 日(T日), 在正 常情 况下 , 本基金 登记 机构 在T+1 日 内 对该交 易的 有效 性进 行确 认。T 日提 交 的有效 申请 ,投 资人 应在T+2 日后(包 括该 日)及时 到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他 方式查 询申 请的 确认 情况 。若申 购不 成功 ,则 申购 款项退 还给 投资 人。 基金销 售机 构对 申购 、 赎 回申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 , 而 仅代 表销 售机构 确实 接收到 申请 。 申 购、 赎回 申请的 确认 以登 记机 构的 确认结 果为 准。 对于 申请 的确认 情况 , 投 资者应 及时 查询 。 五、申 购与 赎回 的数 量限 制 1 、 每个 账户 每次 申购 的最 低金额 为人 民 币10 元。 其 中个人 投资 者通 过本 公司 直销中 心 首次申 购公 司旗 下基 金的 单笔最 低限 额 为100 万元 (含 ) , 已有 认购 本基 金记 录的个 人投 资 人不受 首次 申购 最低 金 额100 万 元( 含) 的限 制, 但受追 加申 购最 低金 额的 限制。 2 、基 金投 资者 将当 期分 配 的基金 收益 转为 基金 份额 时,不 受最 低申 购金 额的 限制。 3 、基金 投资者 可多次 申购 ,对单个 基金 投资者 累计 持有基金 份额 的比例 或数 量不设 上 限限制 。法 律法 规、 中国 证监会 另有 规定 的除 外。 4 、 基 金投 资者 可将 其全 部 或部分 基金 份额 赎回 , 单 笔最低 赎回 份额 为 10 份 ( 除非该 账 户在销 售机 构或 网点 托管 的基金 份额 余额 不足 10 份 );若 某笔 赎回 或转 换导 致 基金 份额 持 有人在 该销 售机 构或 网点 托管的 基金 份额 余额 少 于10 份 , 剩 余部 分基 金份 额 必须一 起赎 回, 即交易 账户 最低 基金 份额 为 10 份。 5 、基金 管理人 可根据 市场 情况,在 法律 法规允 许的 情况下, 调整 上述对 申购 金额和 赎 回份额 的数 量限 制, 基金 管理人 必须 在调 整实 施前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关规 定在 指定 媒体上 刊登 公告 并报 中国 证监会 备案 。 六、申 购份 额与 净赎 回金 额的计 算 (一) 申购 费用 投资人 在一 天内 如果 有多 笔申购 ,适 用费 率按 单笔 分别计 算。 申购费 用由 投资 人承 担, 不列入 基金 财产 , 主 要用 于本基 金的 市场 推广 、 销 售等各 项 费 用。 本基金 对通 过直 销中 心申 购的养 老金 客户 与除 此之 外的其 他投 资者 实施 差别 的申购 费 率。 养老金 客户 指基 本养 老基 金与依 法成 立的 养老 计划 筹集的 资金 及其 投资 运营 收益形 成摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 41 的补充 养老 基金 , 包 括全 国社会 保障 基金 、 可 以投 资基金 的地 方社 会保 障基 金、 企业 年金 单 一计划 以及 集合 计划 。 如 将来出 现经 养老 基金 监管 部门认 可的 新的 养老 基金 类型, 基金 管理 人可在 招募 说明 书更 新时 或发布 临时 公告 将其 纳入 养老金 客户 范围 , 并按 规定 向中国 证监 会 备案。 非养 老金 客户 指除 养老金 客户 外的 其他 投资 者。 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金基 金份 额的 养老金 客户 申购 费率 见下 表: ( 单位 : 元) 申购金 额(M) 申购费 率 M <100 万 0.60% 100 万 ≤M <500 万 0.40% M≥500 万 每笔1000 元 其他投 资者 申购 本基 金基 金份额 申购 费率 见下 表: (单位 :元 ) 申购金 额(M) 申购费 率 M <100 万 1.50% 100 万≤M <500 万 1.00% M ≥500 万 每笔 1000 元 (二) 赎回 费用 本基金 的赎 回费 用按 基金 份额持 有人 持有 时间 的增 加而递 减 。 赎 回费 用由 赎回 基金份 额 的基金 份额 持有 人承 担, 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 对持续 持有 期少 于30 日的 投资人 收取 的赎 回费 全额 计入基 金财 产 ; 对 持续 持有 期 超过30 日但少于90 日的 投资 人收 取 的赎 回费 总额 的75% 计 入 基金财 产; 对持 续持 有期 不少于90日但 少于180 日 的投 资人 收取 的 赎回费 总额 的50% 计 入基 金 财产; 对持 续持 有期 不少 于180 日但 少 于730 日的 投资 人收 取 的 赎回 费总 额的25% 计入 基金 财 产。 具体赎 回费 率结 构如 下: 持有时 间(Y ) 赎回费 率 赎回费 记入 基金 资产 的比 例 Y<7 日 1.5% 100% 7 日≤Y<30 日 0.75% 100% 30 日 ≤Y<90 日 0.5% 75% 90 日 ≤Y<180 日 0.5% 50% 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 42 180 日 ≤Y <365 日 0.1% 25% 365 日 ≤Y <730 日 0.05% 25% Y≥730 日 0% 0 (三) 申购 份额 的计 算 申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除申 购费用 后 , 以 申请 当日 基金 份额净 值 为基准 计算 , 有 效份 额单 位为份 , 各 计算 结果 均按 照四舍 五入 方法 , 保 留小 数点后 两位 , 由 此产生 的损 失由 基金 财产 承担, 产生 的收 益归 基金 财产所 有。 基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额。 计算 公式如 下: 申购费 用适 用比 例费 率时 : 净申购 金额 =申 购金 额/ (1+申 购费 率) 申购费 用= 申购 金额 -净 申购金 额 申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 申购费 用适 用固 定金 额时 : 申购费 用= 固定 金额 净申购 金额 =申 购金 额- 申购费 用 申购份 额= 净申 购金 额/ 申 购当日 基金 份额 净值 举例: 假定T 日 基金 份额 净值为1.050 元 ,某 投资 人 当日申 购本 基金10万 元, 对应的 本 次申购 费率 为1.50% ,该 投 资人的 申购 费用 及可 获得 的基金 份额 为: 净申购 金额=100,000/ (1+1.50% )=98,522.17 元 申购费 用=100,000-98,522.17 =1,477.83 元 申购份 额=98,522.17/1.050 =93,830.64 份 即:该 投资 人投 资10 万元 申购本 基金 ,假 定申 购当 日基金 份额 净值 为1.050 元 ,申购 费 用为1,477.83 元 ,可 获得 的基金 份额 为93,830.64 份。 (四) 赎回 金额 的计 算 本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额减 去赎 回费 用。 计算 公式如 下: 赎回总 额= 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净 值 赎回费 用= 赎回 总额 ×赎 回费率 赎回金 额= 赎回 总额-赎 回 费用 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 43 赎回金 额为 按实 际确 认的 有效赎 回份 额乘 以申 请当 日基金 份额 净值 并扣 除相 应的赎 回 费用, 赎回 金额 单位 为元 。 各计 算结 果均 按照 四舍 五入方 法, 保留 小数 点后 两位, 由此 产生 的损失 由基 金财 产承 担, 产生的 收益 归基 金财 产所 有。 举例 : 假 定某 投资人 在T 日 赎回10,000 份基 金份 额, 持有时 间为450 日, 对应 的 赎回费 率 为0.05% , 该日 基金 份额 净 值为1.280 元, 则其 获得 的 赎回金 额计 算如 下: 赎回金 额= 10,0 00× 1.28 0 =12,800.00 元 赎回费 用= 12,8 00× 0.05% =6.40 元 净赎回 金额 =12,800.00 -6.40=12,793.60 元 即: 投 资人 在T日 赎回10,000 份基 金份 额, 持 有时 间为450 日, 对应 的赎 回费 率为0.05% , 该日基 金份 额净 值为1.280 元,则 其获 得的 赎回 金额 为12,793.60元。 (五) 基金 份额 净值 的计 算 基金份 额净 值的 计算 公式 为: T 日基 金份 额净 值=T 日基 金资产 净值 总额 /T 日基 金 份额总 份数 。 本基金 份额 净值 的计 算, 保留到 小数 点后3 位 , 小 数 点后第4位 四舍 五入 , 由 此 产生的 收 益或损 失由 基金 财产 承担 。 T 日的 基金 份额 净值 在当 天 收市后 计算 ,并 在T+1 日 内 公告。 遇特殊 情况 ,经 中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 (六) 基金 管理 人可 以在 法律法 规和 基金 合同 规定 范围内 调整 申购 费率 、 调 低赎回 费率 或变更 收费 方式 , 并 最迟 应于新 的费 率或 收费 方式 实施日 前依 照 《信息 披露 办法 》 的 有关 规 定在指 定媒介 上 公告 。 基金管 理人 可以 在不 违反 法律法 规规 定及 基金 合同 约定的 情形 下根 据市 场情 况制定 基 金促销 计划 , 针对投 资人 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动 。 在 基金促 销活 动期间 , 按相 关 监管部 门要 求履 行必 要手 续后, 基金 管理 人可 以适 当调低 基金 申购 费率 和基 金赎回 费率 。 七、申 购和 赎回 的登 记业 务 1 、基 金投 资人 当日 的申 购 和赎回 申请 ,在 基金 管理 人规定 的时 间以 内可 以撤 销。 2 、投 资人T 日申 购基 金成 功后, 登记 机构 在T +1日 为投资 人增 加权 益并 办理 登记手续 , 投资人 自T +2日 起有 权赎 回该部 分基 金份 额。 3 、 投资 人T 日赎 回基 金成 功后, 登记 机构 在T +1日 为投资 人扣 除权 益并 办理 相应的 登记 手续。 4 、基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的范 围内 ,对 上述 登记办 理时 间进 行调 整, 并于开 始 实施前 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒介 上公 告。 八、拒 绝或 暂停 申购 的情 形 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 44 发生下 列情 况时 ,基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 : 1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。 2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人的 申 购申请 。 3 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 , 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净 值 。 4 、基 金管 理人 接受 某笔 或 某些申 购申 请会 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。 5 、基 金资 产规 模过 大, 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ,或 其他 可能 对基金 业 绩产生 负面 影响 ,或 发生 其他损 害现 有基 金份 额持 有人利 益的 情形 。 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述第1、2 、3 、5、6 项暂停 申购 情形 之一 且基 金管理 人决 定暂 停接 受投 资人的 申 购申请 时, 基金 管理 人应 当根据 有关 规定 在指 定媒 介上刊 登暂 停申 购公 告。 如果投 资人 的申 购申请 被拒 绝 , 被拒 绝的 申购款 项将 退还 给投 资人 。 在 暂停 申购 的情况 消除 时, 基金 管理 人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理 。 九、暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项的 情形 发生下 列情 形时 ,基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项: 1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 2 、发 生基 金合 同规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 时, 基金管 理人 可暂 停接 受投 资人的 赎 回申请 或延 缓支 付赎 回款 项。 3 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市 , 导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净 值 。 4 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。 5 、发 生继 续接 受赎 回申 请 将损害 现有 基金 份额 持有 人利益 的情 形 时 ,可 暂停 接受投 资 人的赎 回申 请。 6 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 接受 投资 人的赎 回申 请 时 , 基金 管理 人应在 当 日报中 国证 监会 备案 ,已 确认的 赎回 申请 ,基 金管 理人应 足额 支付 ;如 暂时 不能足 额支付 , 应将可 支付 部分 按单 个账 户申请 量占 申请 总量 的比 例分配 给赎 回申 请人 , 未支 付部分 可延 期 支付。 若出 现上 述第4 项 所 述情形 ,按 基金 合同 的相 关条款 处理 。基 金份 额持 有人在 申请 赎 回时可 事先 选择 将当 日可 能未获 受理 部分 予以 撤销 。 在暂 停赎 回的 情况 消除 时, 基 金管 理人 应及时 恢复 赎回 业务 的办 理并公 告。 十、巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 (一) 巨额 赎回 的认 定 若本基金 单个 开放日 内的 基金份额 净赎 回申请( 赎回 申请份额 总数 加上基 金转 换中转 出摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 45 申请份 额总数 后扣除 申购 申请份 额总数 及基金 转换 中转入 申请份 额总数 后的 余额)超 过前 一 开放日 的基 金总 份额 的 10% ,即 认为 是发 生了 巨额 赎 回。 (二) 巨额 赎回 的处 理方 式 当基金 出现 巨额 赎回 时 , 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或 部分延 期赎 回。 1 、全额 赎回: 当基金 管理 人认为有 能力 支付投 资人 的全部赎 回申 请时, 按正 常赎回 程 序执行 。 2 、部分 延期赎 回:当 基金 管理人认 为支 付投资 人的 赎回申请 有困 难或认 为因 支付投 资 人的赎 回申 请而 进行 的财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 , 基金 管理人 在当 日 接受赎回 比例 不低于 上一 开放日基 金总 份额 的 10% 的前提下 ,可 对其余 赎回 申请延期 办理。 对于当 日的 赎回 申请 , 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占赎回 申请 总量 的比 例, 确定当 日受 理的 赎回份 额 ; 对 于未能 赎回 部分 , 投 资人 在提交 赎回 申请时 可以 选择 延期 赎回 或取消 赎回 。 选 择延期 赎回的 ,将自 动转 入下一 个开放 日继续 赎回 ,直到 全部赎 回为止 ;选 择取消 赎回的 , 当日未 获受理 的部分 赎回 申请将 被撤销 。延 期 的赎 回申请 与下一 开放日 赎回 申请一 并处理 , 无优先 权并 以下 一开 放日 的基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 , 以 此类 推, 直 到全部 赎回 为 止。如 投资 人在 提交 赎回 申请时 未作 明确 选择 ,投 资人未 能赎 回部 分作 自动 延期赎 回处理 。 3 、 暂停 赎回: 连 续 2 个开放 日以 上( 含本 数)发 生巨 额赎回 , 如 基金 管理 人认 为 有必要 , 可暂停接 受基 金的赎 回申 请;已经 接受 的赎回 申请 可以延缓 支付 赎回款 项, 但不得超 过 20 个工作 日, 并应 当在 指定 媒介上 进行 公告 。 (三) 巨额 赎回 的公 告 当发生 上述 巨额 赎回 并 延 缓支付 赎回 款项 时 , 基 金管 理人应 当 在2 日 内在 指定 媒介上刊 登公告 , 同 时在 法律 法规 规定的 时间 内通 过邮 寄、 传真或 者招 募说 明书 规定 的其他 方式 通知 基金份 额持 有人 ,说 明有 关处理 方法 。 十一、 暂停 申购 或赎 回的 公告和 重新 开放 申购 或赎 回的公 告 1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ,基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案,并 在 规定期 限内 在指 定媒介 上 刊登暂 停公 告。 2 、基金 管理人 可以根 据暂 停申购或 赎回 的时间 ,依 照《信息 披露 办法》 的有 关规定 , 最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ; 也 可以 根据 实际情 况在 暂 停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ,届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告 。 十二、 基金 转换 1 、本 基金 于2015 年9 月1 日 起开放 了本 基金 与本 公司 作为注 册登 记机 构的 其他 开放式 基摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 46 金之间 的转 换业 务。


可办理 转换 业务 的具 体基 金名称 、 转换 业务办 理时 间、 转换 业务 规则 、 转 换 费用等 相关 事项详 见本 公司2015 年8 月28日刊 登的 《摩 根士 丹利 华鑫量 化多 策略 股票 型证 券投资 基金 开 放日常 申购 (赎 回、 转换 、定期 定额 投资 )业 务公 告》 。 2 、转 换费 用 本基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部分 构成 , 具 体 收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定 。 基 金转 换费用 由基 金 份额持 有人 承担 ,计 算方 法如下 :


转出金 额= 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值


转出基 金赎 回费 =转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率


转入总 金额 =转 出金 额- 转 出基金 赎回 费 申购补 差费 =转 入总 金额 ×申购 补差 费率 /(1+ 申 购补差 费率 )


转换费 用= 转出 基金 赎回 费+申 购补 差费


(1) 对 于实 行级 差申 购费 率 (不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率) 的基 金, 申 购补 差费率 = 转入总 金额 对应 的转 入基 金申购 费率 - 转入 总金 额 对应的 转出 基金 申购 费率 ,若转 入总 金 额对应 的转 出基 金申 购费 率 ≥转 入总 金额 对应 的转 入基金 申购 费率 ,则 申购 补差费 为0 。





(2 )计 算基 金转 换费 用 所涉及 的申 购费 率和 赎回 费率均 按基 金合 同、 招募 说明书 及相 关 公告的 规定 费率 执行 ,对 于通过 本公 司网 上交 易、 费率优 惠活 动期 间发 生的 基金转 换业务 , 按照本 公司 最新 公告 的相 关费率 计算 基金 转换 费用 。 十三、 基金 份额 的转 让 在法律 法规 允许 且条 件具 备的情 况下 , 基金 管理 人可 受理基 金份 额持 有人 通过 中国证 监 会认可 的交 易场 所或 者交 易方式 进行 份额 转让 的申 请并由 登记 机构 办理 基金 份额的 过户 登 记。 基金 管理 人拟受 理基 金份额 转让 业务 的, 将提 前公告 , 基金 份额持 有人 应根据 基金 管 理 人公告 的业 务规 则办 理基 金份额 转让 业务 。 十四、 基金 的非 交易 过户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 47 十五、 基金 的转 托管 基金份 额持 有人 可办 理已 持有基 金份 额在 不同 销售 机构之 间的 转托 管 , 基 金销 售机构 可 以按照 规定 的标 准收 取转 托 管费 。 十六、 定期 定额 投资 计划 投资者 可通 过基 金管 理人 指定的 基金 销售 机构 办理 基金定 期定 额投 资业 务 , 约 定每期 扣 款日和 扣款 金额 , 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资者指 定资 金账 户内 自动 完成扣 款和 基 金申购 申请 。 本 基金 定期 定额申 购的 每期 最低 扣款 金额为10元 。 投 资者 办理 基金定 期定 额投 资业务 的具 体实 施方 法, 请参见 基金 管理 人的 相关 公告 。 十七、 基金 份额 的冻 结和 解冻 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 第九部分 基金的投资 一、投 资目 标 运用多 种策 略的 量化 投资 模型, 从不 同投 资维 度, 在 不同市 场情 况下 捕捉 市场 定价失 效 的投资 机会 ,力 争有 效控 制风险 的基 础上 ,实 现基 金资产 的长 期稳 定增 值。 二、投 资范 围





本 基金 投资 于依 法发 行上市 的股 票 、 债 券等 金融 工具及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金 投资的 其他 金融 工具 。具 体包括 :





股 票 ( 包含 中小 板、 创业板 及其 他依 法发 行、 上市的 股票 ) , 股指 期货、 权证, 债券 (国 债、金 融债 、企 业债 、公 司债、 次级 债、 可转 换债 券(含 分离 交易 可转 债) 、 央行票 据、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 、中期 票据 等) 、资 产支 持 证券、 债券 回购 、银 行存 款等 固 定收 益 类资产 以及 现金 , 以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 , 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。





基 金的 投资 组合 比例 为:股 票资 产占 基金 资产 的80%-95% ;权 证投 资占 基 金资产 净值 的 比例不 高于3%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 基金 保留 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的5% ; 股指 期货 及其 他金融 工具 的 投资比 例符 合法 律法 规和 监管机 构的 规定 。 三、投 资策 略 量化多 策略体系的理 念主要有两 个:增强收益 、分散风险 。量化策略是 基于市场历 史摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 48 数据实 现的 , 不 同市 场信 号需要 采用 不同 策略 和交 易手段 , 因 此建 立多 种策 略可以 弥补 单一 策略失 效的 可能 并形 成互 补, 保证 整体 投资业 绩的 持续性 和增 强 。 另一 方面 , 策 略间 相关 性 越低 , 越 能分 散组合 的整 体风险 , 这是 配置多 个策 略, 并在 策略 之间设 定适 当比例 的基 本 原 理。 1 、股 票投 资策 略 通过基金 管理人开发的“多因子阿 尔法模型” 、 “行业轮动模 型” 、 “ 事件驱动模型” 等 各类量 化模 型进 行股 票选 择并据 此构 建股 票投 资组 合。 在 实际 运行 过程 中, 将 定期或 不定 期 的 进行 修正 ,优 化股 票投 资组合 。 (1) 多因 子阿 尔法 模型 多因 子阿尔法 模型是建立在已 在国际市 场上广泛应用的 多因子阿尔 法模型(Multiple Factors Alpha Model )的 基础上, 根据中 国资本 市 场的实际 情况, 由本 基金 管理人的 量化 投资团 队开 发的 更具 针对 性和实 用性 的数 量化 选股 模型。 该模 型包 括以 下几 个步骤 : ? 筛选有效因子:评估标准包括公司基本面信息、分析师预期,以及公司的二级市场 价格数 据; ? 因子的权重:不同因子代表不同选股逻辑并配以不同的权重,以反映当时市场的热 点投资 机会 ; ? 因子的更替及权重的调整:定期回 顾所有因子的表现情况,适时剔除失效因子或纳 入新的有效因子,并且采用 OLS、信息比率等方法 评价因子的重要程度,定期调整 因子权 重。 本基金 利用“多因子 模型因子阿 尔法模型”计 算每只股票 的因子加权得 分,并挑选 总 得分最 高的 若干 只个 股构 建投资 组合 ,并 定期 更新 个股加 权因 子得 分调 整股 票投资 组合 。 (2) 行业 轮动 模型 通过历 史数据检验并 融合本基金 管理人在资产 管理上多年 积累的经验, 识别出影响 各 个行业 股价 收益 率的 关键 指标 , 并 通过 对关 键指 标的 持续跟 踪以 及各 行业 关键 指标对 宏观 变 量的反 应弹 性进 行横 向和 纵向的 比较 , 以此判 断行 业是否 在估 值修 复、 触底 回升的 阶段 。 该 模型包 括以 下几 个步 骤: ? 各个行业驱动股价收益率的主要指标分析:选取的关键指标主要包括三个方面的变 量:一 种为 估值 指标 ( 如PE, PB, EV/EBITDA 等 ) ; 第二种 为 “ 质量 ” 指 标, 包括毛 利率 、ROE 等 ; 第 三种 为经 济周期 景气 指标 , 如利 率 、 贷 款增 速、 订单 、 开工 率等 ; ? 判断行 业是 否在 股指 修复 、 触底 回升 的阶 段 : 主要 包括对 各行 业关 键指 标对 宏观 变 量(如 利率 、CPI 、 汇率 等 )的反 应弹 性进 行横 向比 较和纵 向比 较; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 49 ? 在经济周期不同阶段实现行业轮动:本基金将结合对经济结构和增长模式的深入分 析,在 经济 周期 的不 同阶 段,按 照一 定的 次序 实施 行业轮 动。 本基金 通过把握经济 周期变化, 依据对宏观经 济、产业政 策、行业景气 度及市场波 动 等因素 的综 合判 断以 及结 合短 、 中 、 长 期行 业估 值 的横向 和纵 向比 较, 对均 衡的市 场权 重进 行调节 以实 现各 行业 的合 理和优 化的 配置 。 (3) 事件 驱动 模型 通过研 究发 现, 有较 多事 件驱动 策略 在中 国 A 股市 场有效 或阶 段性 有效 。如 一致预 期 变动策 略、 上市 公司 业绩 超市场 预期 策略 、 管 理层 增持策 略、 大股 东减 持策 略、 指 数成 份股 调整策 略等 。 我们 将在 适当 的时机 选用 合适 的策 略 , 用 于捕捉 阶段 性的 超额 收益 或绝对 收 益 。 除了上 述策 略, 本基 金管 理人的 数量 化投 资团 队还 将不断 开发 新的 适合 中 国 A 股 市场 的量化 投资 策略 ,适 时补 充、更 换量 化多 策略 基金 的股票 投资 决策 。 2 、固 定收 益投 资策 略 本基金 债券等固定收 益类证券以 及可转换债券 的投资策略 主要为:久期 管理策略、 收 益率曲 线策 略 、 个券 选择 策略 、 跨 市场 套利策 略等 , 并 择机 把握 市场有 效性 不足情 况下 的 交 易机会 。 3 、衍 生品 投资 策略 本基金 的衍生品投资 原则上为有 利于基金资产 保值增值。 本基金将严格 遵守相关法 律 法规的 约束 ,合 理利 用股 指期货 、权 证等 衍生 工具 ,通过 量化 工具 控制 下行 风险。 (1) 资产 支持 证券 投资 策 略 本基金 通过对资产支 持证券的发 行条款、支持 资产的构成 及质量等基本 面研究,结 合 相关定 价模 型评 估其 内在 价值, 谨慎 参与 资产 支持 证券投 资。 (2) 权证 投资 策略 本基金 将在严格控制 风险的前提 下投资权证。 权证投资将 以价值分析为 基础,在采 用 数量化 模型 分析 其合 理定 价的基 础上 , 积 极把 握市 场机会 , 追 求在 风险 可控 的前提 下稳 健的 超额收 益 。 (3) 股指 期货 投资 策略 本基金 将本着谨慎原 则,适度参 与股指期货投 资。通过对 现货市场和期 货市场运行 趋 势的研 究 , 结 合基金 股票 组合的 实际 情况 及对 股指 期货的 估值 水平 、 基 差水 平、 流动 性等 因 素的分 析 , 选 择合适 的期 货合约 构建 相应 的头 寸, 以调整 投资 组合 的风 险暴 露, 降低 系统 性 风险。 基金 还将 利用 股指 期货作 为组 合流 动性 管理 工具, 降低 现货 市场 流动 性不足 导致 的冲摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 50 击成本 过高 的风 险, 提高 基金的 建仓 或变 现效 率。 四、投 资决 策程 序 1 、投 资决 策依 据 1 )国 家有 关法 律、 法规 和 基金合 同的 有关 规定 ; 2 )国 内外 宏观 经济 发展 状 况、微 观经 济运 行环 境和 证券市 场发 展趋 势; 3 )投 资品 种的 预期 收益 率 和风险 水平 。 2 、投 资决 策程 序 (1) 投资 研究 本基金 管理 人研 究团 队充 分利用 外部 和内 部的 研究 资源提 供研 究成 果, 挖掘 投资机会 , 为投资 决策 委员 会和 基金 经理提 供决 策支 持。 (2) 投资 决策 投资决 策委 员会 是基 金投 资的最 高决 策机 构, 负责 制定基 金的 投资 原则 、 投 资目标 及整 体资产 配置 策略 和风 险控 制策略 , 并对 基金经 理进 行授权 , 对基 金的投 资进 行总体 监控 。 如 遇重大 事项 ,投 资决 策委 员会及 时召 开临 时会 议做 出决议 。 (3) 组合 构建 基金经 理根 据投 资委 员会 确定的 总体 投资 策略 和原 则以及 研究 团队 提供 的分 析和建 议 等信息 ,在 遵守 基金 合同 的前提 下, 在投 资决 策委 员会的 授权 范围 内构 建具 体的投 资组合 , 进行组 合的 日常 管理 。 (4) 交易 执行 本基金 实行 集中 交易 制度 。 交易 团队 负责 执行 基金 经理投 资指 令, 同时 承担 一线风 险监 控职责 。 (5) 风险 与绩 效评 估 投资风 险管 理团 队由 风险 管理部 和监 察稽 核部 组成 。 风险管 理部 定期 或不 定期 地对基 金 投资绩 效及 风险 进行 评估 ; 监察 稽核 部对 基金 投资 的合规 性进 行日 常监 控 及 事后检 查 ; 风险 管理委 员会 定期 召开 会议 ,结合 市场 、法 律等 环境 的变化 ,对 基 金 投资 组合 进行风 险评估 , 并提出 风险 防范 措施 及意 见。 (6) 组合 调整 基金经 理根 据行 业状 况、 证券市 场和 上市 公司 的发 展变化 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况以 及组 合风 险与 绩效 评估的 结果 ,对 投资 组合 进行动 态调 整。 本基金 管理 人在 确保 基金 份额持 有人 利益 的前 提下 , 有权根 据市 场环 境变 化和 实际需 要 调整上 述投 资程 序, 并在 更新的 招募 说明 书中 公告 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 51 五、投 资限 制 1 、组 合限 制 基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 : (1) 股票 资产 占基 金资 产 的比例 为 80%-95% ;


(2)本 基金每 个交易 日日 终在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的交 易保 证金后 ,保 持不低 于 基金资 产净 值5%的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ; (3) 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的 10%; (4) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有一 家公 司发 行的证 券, 不超 过该 证券 的 10% ; (5) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ; (6) 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ,不得 超过 该权 证 的 10% ; (7 ) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 , 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5%; (8)本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例, 不得超 过基 金资产 净 值的 10%; (9) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ; (10) 本基 金持 有的 同一( 指同一 信用 级别)资 产支 持 证券的 比例 , 不 得超 过该 资产支 持 证券规 模 的10% ; (11) 本基 金管 理人 管理 的全部 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券, 不得 超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ; (12) 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的 资产 支持 证券。 基金持 有资 产 支 持 证 券 期间 , 如 果 其信 用 等 级 下 降、 不 再 符 合投 资 标 准 , 应在 评 级 报 告发 布 之 日 起 3 个月内 予以 全部 卖出 ; (13 ) 基 金财 产参与 股票 发行申 购 , 本 基金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产 , 本 基 金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量; (14 ) 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40% ; (15) 本基 金 参 与股 指期 货投资 的, 应遵 循下 列限 制: 1 )本基 金在任 何交易 日日 终,持有 的买 入股指 期货 合约价值 ,不 得超过 基金 资产净 值摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 52 的10% ; 2 )本基 金在任 何交易 日日 终,持有 的买 入期货 合约 价值与有 价证 券市值 之和 ,不得 超 过基金 资产 净值 的95% ; 其中,有 价证 券指股 票、 债券(不 含到 期日在 一年 以内的政 府债 券) 、权 证、 资产支 持 证券、 买入 返售 金融 资产 (不含 质押 式回 购) 等; 3 )本基 金在任 何交易 日日 终,持有 的卖 出期货 合约 价值不得 超过 基金持 有的 股票总 市 值的20% ; 4 )本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ,合 计(轧 差计 算)占 基 金资产 的比 例 为80%-95% ; 5 )本基 金在任 何交易 日内 交易(不 包括 平仓) 的股 指期货合 约的 成交金 额不 得超过 上 一交易 日基 金资 产净值的 20%; (16 ) 本 基金 投资流 通受 限证券 , 基金 管理人 应事 先根据 中国 证监 会相 关规 定, 与基 金 托管人 在本 基金 托管 协议 中明确 基金 投资 流通 受限 证券的 比例 , 根 据比 例进 行投资 。 基 金管 理人应 制订 严格 的投 资决 策流程 和风 险控 制制 度, 防范流 动性 风险 、 法 律风 险和操 作风 险等 各种风 险; (17 ) 基 金管 理人运 用基 金财产 投资 证券 衍生 品种 的, 应当 根据 风险管 理的 原则 , 并 制 定严格 的授 权管 理制 度和 投资决 策流 程 。 基 金管 理人 运用基 金财 产投 资证 券衍 生品种 的具 体 比例, 应当 符合 中国 证监 会的有 关规 定; (18) 本基 金资 产总 值不 得超过 基金 资产 净值 的 140%; (19) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他投 资限 制。 因证券/ 期货市 场波动 、上 市公司合 并、 基金规 模变 动、股权 分置 改革中 支付 对价等 基 金管理人 之外 的因素 致使 基金投资 比例 不符合 上述 规定投资 比例 的,基 金管 理人应当 在 10 个交易 日内 进行 调整 ,但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。 在 上述 期间 内, 本 基金 的投 资范 围、 投资策 略应 当符 合基 金合 同的约 定。 基金 托管人 对基 金的 投资 的监 督与检 查自 基金 合同 生效 之日起 开始 。 如果法律 法规 或监管 部门 对上述投 资组 合比例 限制 进行变更 的, 以变更 后的 规定为准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制 , 如 适用于 本基 金, 基金 管理 人在履 行适 当程序 后 , 则 本 基金投 资不 再受 相关 限制 。 2 、禁 止行 为 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 53 为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益, 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动: (1) 承销 证券 ; (2) 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是中 国证 监会 另有 规定 的除外 ; (5) 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资; (6) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (7) 法律 、行 政法 规和 中 国证监 会规 定禁 止的 其他 活动。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销的证 券 , 或 者从 事其 他重 大关联 交易 的 , 应当符 合基 金的 投资 目标 和投资 策略 , 遵循 基金 份额 持有人 利益 优先 的原 则 , 防 范利益 冲突 , 建立健 全内 部审 批机 制和 评估机 制, 按照 市场 公平 合理价 格执 行。 相关 交易 必须事 先得 到基 金托管 人的 同意 , 并 按法 律法规 予以 披露 。 重 大关 联交易 应提 交基 金管 理人 董事会 审议 , 并 经过三 分之 二以 上的 独立 董事通 过 。 基 金管 理人 董事 会应至 少每 半年 对 关 联交 易事项 进行 审 查。 法律 、 行 政法 规或监 管机 构取消 上述 限制 , 如 适用 于本基 金 , 基 金管理 人在 履行适 当 程 序后, 则本 基金 投资 不再 受相关 限制 。 六、业 绩比 较基 准 依据本 基金 基金 合同 的约 定, 经与 相关 基金托 管人 协商一 致 , 并 报中国 证监 会备案 , 自 2015 年9 月29 日起 ,本 基金的 业绩 比较 基准 变更 为: 85% ? 沪深 300 指 数收 益率+15% ? 标 普中 国债 券指 数收 益率 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 是沪 深 300 指 数, 债券 投资 部分 的业 绩比 较基准 是 标普中 国债 券指 数。 沪深300 指 数是 沪深 证券 交易所 第一 次联 合发 布的 反映 A 股市 场整 体走 势的 指数 , 由 中 证指数 公司 编制 和维 护, 是在上 海和 深圳 证券 市场 中选 取 300 只A 股作 为样 本编制 而成 。 该 指数样 本对 沪深 市场 的覆 盖度高 , 具有 良好的 市场 代表性 , 投资 人可以 方便 地从报 纸 、 互 联 网等财 经媒体 中获取 。同 时,该 指数编 制方法 清晰 透明, 具有独 立性和 良好 的市场 流动性 ; 与市场 整体 表现 具有 较高 的相关 度, 且指 数历 史表 现强于 市场 平均 收益 水平 , 适合 作为 本基 金的权 益投 资部 分业 绩基 准。 标普中 国债 券指 数是 中信 标普指 数信 息服 务有 限公 司所开 发的 债券 系列 指数 之一 , 该 系 列指数包 括 6 只固 定收益 指数,分 别跟 踪中国 政府 债、企业 债、 金融债 、服 务债、工 业债摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 54 和公用 事业 债的 业绩 表现 以及具 有综 合意 义的 全债 指数 。 标 普中 国债 券指 数旨 在追踪 中国 的 政府债 、 企 业债 、 金 融债 、 服务 债、 公用 事业 债和 工业债 券市 场, 它涵 盖了 在上海 证券 交易 所和深 圳证 券交 易所 上市 的债券 。 纳入 标普 中国 债券 指数的 债券 的信 用评 级都 在投资 级以 上 。 适合作 为本 基金 的固 定收 益投资 部分 业绩 基准 。 此外 , 本 基金 按照 预期 的 大类资 产平 均配 置比 例设 置了业 绩基 准的 权重 。 长 期看 , 业 绩 基准中 的资 产配 置比 例基 本可反 映出 本基 金的 风险 收益特 征。 如果上 述基 准指 数停 止计 算编 制 或更 改名 称, 或者 今后法 律法 规发 生变 化, 又或者 市场 推出更 具权 威、 且更 能够 表征本 基金 风险 收益 特征 的指数 , 则 基金 管理 人将 视情况 经与 基金 托管人 协商 同意 后调 整本 基金的 业绩 比较 基准 , 而 无需召 开基 金份 额持 有人 大会审 议, 并应 及时公 告并 报证 监会 备案 ,同时 在更 新的 招募 说明 书中列 示。 上述事 项已 于2015 年9 月29 日在 指定 媒体 上公 告 。 七、风 险收 益特 征





本 基金 为股 票型 证券 投资基 金, 属于 较高 预期 风险和 预期 收益 的证 券投 资基金 品种 , 其 预期风 险和 预期 收益 高于 混合型 基金 、债 券型 基金 和货币 市场 基金 。 八、基 金管 理人 代表 基金 行使股 东 或 债权 人权 利的 处理原 则及 方法 1. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东或 债权 人权 利 , 保 护基 金份额 持 有人的 利益 ; 2. 不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理; 3. 有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ; 4. 不通 过关 联交 易为 自身 、 雇员、 授权 代理 人或 任何 存在利 害关 系的 第三 人牟 取任何 不 当利益 。 九、基 金的 融资 、融 券 本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 十、基 金投 资组 合报 告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 10 月 23 日复 核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 本投 资组 合报 告所 载数 据截 至2017 年9 月30 日 , 本报 告中 所列 财务数 据未 经审 计。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 55 1. 报告 期末 基金 资产 组合 情况


序 号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 729,616,811.89 88.16 其中: 股票


729,616,811.89 88.16 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


97,785,985.65 11.82 8 其他资 产


217,361.24 0.03 9 合计





827,620,158.78





100.00 2. 报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 8,665,739.09 1.05 B 采矿业 27,583,520.12 3.35 C 制造业 412,024,425.87 50.11 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 28,015,711.29 3.41 E 建筑业 22,894,221.14 2.78 F 批发和 零售 业 35,142,987.66 4.27 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 18,682,583.14 2.27 H 住宿和 餐饮 业 33,297.60 0.00 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 35,357,225.50 4.30 J 金融业 63,164,631.70 7.68 K 房地产 业 36,056,312.19 4.39 L 租赁和 商务 服务 业 8,595,035.96 1.05 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 56 M 科学研 究和 技术 服务 业 6,339,268.25 0.77 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,865,927.31 0.84 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 966,186.00 0.12 Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 18,418,848.80 2.24 S 综合 810,890.27 0.10 合计 729,616,811.89 88.74 3. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 000725 京东方 A 2,038,800 8,970,720.00 1.09 2 000895 双汇发 展 346,800 8,635,320.00 1.05 3 600219 南山铝 业 1,856,000 7,405,440.00 0.90 4 002501 利源精 制 678,600 7,396,740.00 0.90 5 601398 工商银 行 1,216,900 7,301,400.00 0.89 6 601318 中国平 安 122,100 6,612,936.00 0.80 7 600028 中国石 化 1,082,000 6,383,800.00 0.78 8 002736 国信证 券 416,200 5,697,778.00 0.69 9 002815 崇达技 术 162,800 5,649,160.00 0.69 10 002152 广电运 通 699,550 5,477,476.50 0.67 4. 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合








本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


6. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


7. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 贵金 属投 资。 8. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 57 9. 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易; 截至 报告 期末, 本基 金未 持有 股指 期货合约 。 9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 根据本 基金 基金 合同 的规 定, 本基 金将 本 着谨 慎原 则, 适度 参与 股指期 货投 资。 通过 对 现货市 场和 期货 市场 运行 趋势的 研究 , 结合 基金 股票 组合的 实际 情况 及对 股指 期货的 估值 水 平、 基 差水 平、 流动 性等 因素的 分析 , 选 择合 适的 期货合 约构 建相 应的 头寸 , 以调 整投 资组 合的风 险暴 露 , 降低 系统 性风险 。 基金 还将利 用股 指期货 作为 组合 流动 性管 理工具 , 降低 现 货市场 流动 性不 足导 致的 冲击成 本过 高的 风险 ,提 高基金 的建 仓或 变现 效率 。 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 10.报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明 10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 11.投 资组 合报 告附 注 11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 除国 信证券 股份 有限 公司 (以 下简称 “国 信证券 ” ) 外, 其余 的没 有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、 处罚。 2017 年5 月24 日 , 国 信证 券收到 证监 会 《行 政处 罚事 先告知 书》 (处 罚字[2017]58 号) , 对其在 开展 融资 融券 业务 中的违 规行 为, 责令 改正 、给予 警告 ,没 收违 法所 得,并 处罚款 。 本基金 投资 国信 证券 (002736 ) 的决 策流 程符 合本 基金 管理人 投资 管理 制度 的相 关规定 。 针对上 述情 况, 本基 金管 理人进 行了 分析 和研 究, 认为上 述事 件对 国信 证券 的投资 价值 未造 成实质 性 影 响。 本基 金管 理人将 继续 对上 述公 司进 行跟踪 研究 。 11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 58 11.3 其他 资产 的构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 113,425.12 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 20,301.93 5 应收申 购款 58,428.12 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 25,206.07 8 其他 - 9 合计 217,361.24





11.4 报告 期末 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 第十部份 基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 1 、 自基 金合 同生 效以 来至2017年9月30 日, 本基 金份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准 收益率 比较 表: 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 2015 年6 月2 日至 12 月31 日 5.50% 2.24% -21.91% 2.36% 27.41% -0.12% 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 -3.70% 1.55% -9.11% 1.19% 5.41% 0.36% 2017 年1 月1 日至2017 年 6 -7.68% 0.82% 9.03% 0.48% -16.71% 0.34% 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 59 月30 日 自基金 合同 生 效日起 至2017 年9 月30 日 -3.80% 1.57% -19.50% 1.44% 15.70% 0.13% 2 、自 基金 合同 生效 以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率 变动的 比较 摩根士 丹利 华鑫 量化 多策 略股票 型 证 券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 : (2015 年6 月2 日至 2017 年 9 月 30 日) 第十一部分 基金的财 产 一、基 金资 产总 值 基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 二、基 金资 产净 值 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 60 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 三、基 金财 产的 账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 四、基 金财 产的 保管 及处 分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任 , 其 债权人 不得 对本基 金财 产行 使请 求冻 结、 扣押 或其 他权利 。 除 依法律 法规 和基 金合同 的规 定处 分外 ,基 金财产 不得 被处 分。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。 第十二部分 基金资产 的估 值 一、估 值日 本基金 的估 值日 为本 基金 相关的 证券 交易 场所 的交 易日以 及国 家法 律法 规规 定需要 对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 二、估 值对 象 基金所 拥有 的股 票、 股指 期货合 约、 权证 、 债 券和 银行存 款本 息、 应收 款项 、 其它 投资 等资产 及负 债。 三、估 值原 则和 估值 方法 1 、本 基金 所持 有的 投资 品 种,按 如下 原则 进行 估值 : 对于存 在活 跃市 场的 情况 下, 以 活跃 市场 上未 经调 整的报 价作 为计 量日 的公 允价值 ; 对 于活跃 市场 报价 未能 代表 计量日 公允 价值 的情 况下 , 对市场 报价 进行 调整 以确 定计量 日的 公 允价值 ;对 于不 存在 市场 活动或 市场 活动 很少 的情 况下, 则采 用估 值技 术确 定其公 允价值 。 2 、估 值方 法 (1) 证券 交易 所上 市的 有 价证券 的估 值 ① 交易 所上 市的 有价 证券 (包括 股票 、 权 证等) , 以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的市 价 (收盘 价 ) 估 值; 估值 日 无交易 的 , 且 最近交 易日 后经济 环境 未发 生重 大变 化或证 券发 行机 构未发 生影 响证 券价 格的 重大事 件的 , 以 最近 交易 日的市 价 ( 收盘 价) 估值; 如最近 交易 日 后经济 环境 发生 了重 大变 化或证 券发 行机 构发 生影 响证券 价格 的重 大事 件的 , 可参考 类似 投摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 61 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素, 调整 最近 交易 市价, 确定 公允 价格 。 ② 交易 所上 市实 行净 价交 易的债 券按 估值 日收 盘价 估值, 估值 日没 有交 易的, 且最近 交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 , 按 最近 交易 日的 收盘价 估值 。 如 最近 交易 日后经 济环 境发 生了重 大变 化的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因素 , 调 整最 近交易 市价 , 确 定公允 价格 ; ③ 交易所上市未实行 净价 交易的债券按估值日 收盘 价减去债券收盘价中 所含 的债券应 收利息 得到 的净 价进 行估 值; 估值 日没 有交 易的 , 且 最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化, 按最近 交易 日债 券收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到的 净价 进行估 值 。 如 最 近交易 日后经 济环境 发生 了重大 变化的 ,可参 考类 似投资 品种的 现行市 价及 重大变 化因素 , 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 格; ④ 交易 所上 市不 存在 活跃 市场的 有价 证券 , 采 用估 值技术 确定 公允 价值 。 交 易所上 市的 资产支 持证 券 、 中小 企业 私募债 , 采用 估值技 术确 定公允 价值 , 在估值 技术 难以可 靠计 量 公 允价值 的情 况下 ,按 成本 估值。 (2) 处于 未上 市期 间的 有 价证券 应区 分如 下情 况处 理: ① 送股 、 转增 股、 配股 和 公开增 发的 新股 , 按 估值 日在证 券交 易所 挂牌 的同 一股票 的估 值方法 估值 ;该 日无 交易 的,以 最近 一日 的市 价( 收盘价 )估 值; ② 首次 公开 发行 未上 市的 股票 、 债 券和 权证 , 采 用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ,按 成本 估值 。 ③ 首次 公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 , 同 一股 票在 交易所 上市 后, 按交 易所 上市的 同一 股票的 估值 方法 估值 ; 非 公开发 行有 明确 锁定 期的 股票, 按监 管机 构或 行业 协会有 关规 定确 定公允 价值 。 (3) 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、资 产支 持证 券等固 定收 益品 种, 采用 估值技 术 确定公 允价 值。 (4) 本 基金 可以 采用 第三 方估值 机构 按照 上述 公允 价值确 定原 则提 供的 估值 价格 数 据 。 (5) 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的, 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 (6) 本基 金投 资股 指期 货 等衍生 品种 合约 ,一 般以 估值当 日结 算价 进行 估值 ,估值 当 日无结 算价 的, 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 的, 采用 最近 交易 日结算 价估值 。 (7) 持有 的银 行定 期存 款 或通知 存款 以本 金列 示, 按相应 利率 逐日 计提 利息 。 (8) 基金 份额 的估 值, 基 金份额 采用 份额 净值 或法 律法规 规定 的其 他方 法进 行估值 。 (9) 如有 确凿 证据 表明 按 上述方 法进 行估 值不 能客 观反映 其公 允价 值的 ,基 金管理 人 可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ,按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 。 (10) 相关 法律 法规 以及 监管部 门有 强制 规定 的, 从其规 定。 如有 新增 事项 , 按国 家最 新规定 估值 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 62 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原因 , 双方协 商解 决。 基金管 理人 负责 基金 资产 净值计 算和 基金 会计 核算 , 并担 任基 金会 计责 任方。 就与本 基 金有关 的会 计问 题, 如经 相关各 方在 平等 基础 上充 分讨论 后 , 仍 无法达 成一 致的意 见 , 按 照 基金管 理人 对基 金资 产净 值的计 算结 果对 外予 以公 布。 四、估 值程 序 1 、基 金份 额净 值是 按照 每 个工作 日闭 市后 ,基 金资 产净值 除以 当日 基金 份额 的余额 数 量计算 ,精 确到0.001 元 , 小数点 后第4位 四舍 五入 。 国家另 有规 定的 ,从 其规 定。 基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ,并 按规 定公 告。 2 、基 金管 理人 应每 个工 作 日对基 金资 产估 值。 但基 金管理 人根 据法 律法 规或 基金合 同 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 按约 定 对 外公 布。 五、估 值错 误的 处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后3 位以 内(含第3 位)发生 估值 错误 时, 视 为基 金份额 净值 错 误。 基金合 同的 当事 人应 按照 以下约 定处 理: 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错 误遭 受损 失当 事人 (“ 受损 方”) 的 直接 损失 按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ”给 予赔 偿, 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 : 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估 值错 误已 发生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 , 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 63 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3) 因估 值错 误而 获得 不 当得利 的当 事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人 不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) , 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 , 并 在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 (4) 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1) 查明 估值 错误 发生 的 原因, 列明 所有 的当 事人 ,并根 据估 值错 误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法由 估值错 误的 责任 方进 行更 正和赔 偿 损失; (4) 根据 估值 错误 处理 的 方法, 需要 修改 基金 登记 机构交 易数 据的 ,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基 金份 额净 值计 算出 现错误 时, 基金 管理 人应 当 立即予 以纠 正, 通报 基金 托 管人, 并采取 合 理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错 误偏 差达 到基 金份 额净值 的0.25% 时, 基 金管 理人应 当通 报基 金托 管人 并报中 国 证监会 备案 ;错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ,基金 管理 人应 当公 告。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 六、暂 停估 值的 情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券/期货 交易 市场 遇法 定节 假 日或因 其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 七、基 金净 值的 确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个 开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 64 金管理 人对 基金 净值 按约 定 予以 公布 。 八、特 殊情 况的 处理


1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按基 金合 同规 定的 估值 方法的 第 6 项 进行 估值 时 ,所造 成 的误差 不作 为基 金资 产估 值错误 处理 。 2 、由于 不可抗 力原因 ,或 由于证券 、期 货交易 所及 登记结算 公司 发送的 数据 错误等 原 因, 基 金管 理人 和基 金托 管人虽 然 已 经采 取必 要、 适当、 合理 的措 施进 行检 查, 但 未能 发现 错误的 , 由此 造成的 基金 资产估 值错 误 , 基金 管理 人和基 金托 管人 免除 赔偿 责任 。 但 基金 管 理人、 基金 托管 人应 当积 极采取 必要 的措 施减 轻或 消除由 此造 成的 影响 。 第十三部分 基金的收 益与 分配 一、基 金利 润的 构成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的 余额, 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 二、基 金可 供分 配利 润 基金可 供分 配利 润指 截至 收益分 配基 准日 基金 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现收 益 的孰低 数。 三、基 金收 益分 配原 则 1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基金 每年 收益分 配次 数最 多为6次 , 每次收 益 分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的25% , 若基 金 合同生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配 ; 2 、本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将 现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资; 若投 资者 不选择 , 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现 金分红 ; 3 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ;即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净 值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值; 4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 四、收 益分 配方 案 基金收 益分 配方 案中 应载 明截止 收益 分配 基准 日的 可供分 配利 润、 基金 收益 分配对象 、 分配时 间、 分配 数额 及比 例、分 配方 式等 内容 。 五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施 本基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 定, 并由 基金 托管人 复核 ,在2日 内在 指 定媒介 公摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 65 告并报 中国 证监 会备 案。 基金红 利发 放日 距离 收益 分配基 准日 (即 可供 分配 利润计 算截 止日 ) 的 时间 不得超 过15 个工作 日。 六、基 金收 益分 配中 发生 的费用 基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担 。 当 投资 者 的现 金 红利小 于一 定金 额, 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时, 基金 登记 机构 可将基 金份 额持 有人的 现金 红利 自动 转为 基金份 额。 红利 再投 资的 计算方 法, 依照 《业 务规 则》执 行。


第十四部分 基金的费 用与 税收 一、基 金费 用的 种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ; 4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券/ 期货 交易 费用; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用; 9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ,可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的1.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 1.5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月 初 5 个 工作 日内 、 按 照指 定的 账户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 66 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 2 、基 金托 管人 的托 管费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.25% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如 下 : H =E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 托管人 根据 与基金 管 理 人核对 一致 的财 务数 据, 自动在 月 初 5 个 工作 日 内 、 按 照指 定的 账户路 径进 行资金 支付 , 基 金管理 人无 需再 出具 资金 划拨指 令。 若遇 法定 节假 日、 休 息日 等, 支付 日期 顺延。 费用 自动 扣划后 ,基 金管 理人 应进 行核对 ,如 发现 数据 不符 ,及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。 上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3-8 项费 用 ” ,根 据有关 法规 及相 应协 议规 定,按 费 用实际 支出 金额 列入 当期 费用, 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 三、不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 四、基 金税 收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 第十五部分 基金的会 计与 审计 一、基 金的 会计 政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的1月1 日 至12 月31日 ;


3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 67 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基 金管 理人 及基 金托 管 人各自 保留 完整 的会 计账 目、凭 证并 进行 日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基 金托 管人 每月 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、报表 编制 等进 行核 对并 以书面 方 式确认 。 二、基 金的 年度 审计 1 、基 金管 理人 聘请 与基 金 管理人 、基 金托 管人 相互 独立的 具有 证券 从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基 金管 理人 认为 有充 足 理由更 换会 计师 事务 所, 须通报 基金 托管 人。 更换 会计师事 务所需 在2 日内 在指 定媒 介 公告并 报中 国证 监会 备案 。 第十六部分 基金的信 息披 露 一、本 基金的 信息披 露应 符合《 基金法》 、 《运 作办 法》 、 《信 息披 露办法》 、基 金合同 及 其他有 关规 定。 二、信 息披 露义 务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 媒介 披露 , 并 保证基 金投 资者 能够 按照 《基 金合 同》 约定 的时 间 和方式 查阅 或者 复制公 开披 露的 信息 资料 。 三、本 基金 信息 披露 义务 人承诺 公开 披露 的基 金信 息,不 得有 下列 行为 : 1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏; 2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测; 3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失; 4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 68 5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字; 6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 四、 本基 金公 开披露 的信 息应采 用中 文文 本。 如同 时采用 外文 文本 的, 基金 信息披 露 义 务人应 保证 两种 文本 的内 容一致 。两 种文 本发 生歧 义的, 以中 文文 本为 准。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 五、公 开披 露的 基金 信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1 、基 金招 募说 明书 、基 金 合同、 基金 托管 协议 (1)基 金合同 是界定 基金 合同当事 人的 各项权 利、 义务关系 ,明 确基金 份额 持有人 大 会召开 的规 则及 具体 程序 , 说明基 金产 品的 特性 等涉 及基金 投资 者重 大利 益的 事项的 法律 文 件。 (2)基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基 金 投资者决 策的 全部事 项, 说明基 金 认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人 服务等 内容 。基 金合 同生 效后, 基金 管理 人在 每 6 个月结 束之 日起45 日 内, 更新招 募说 明 书并登 载在 其网 站上 , 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒介 上; 基金 管理人 在公 告的 15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ,并就有 关更 新内容 提供 书面 说明 。 (3)基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等 活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 基金募 集申 请经 中国 证监 会注 册 后, 基金 管理 人在 基金份 额发 售 的3 日 前, 将基金 招募 说明书 、 基 金合 同摘 要登 载在指 定媒介 上 ; 基 金管 理人、 基金 托管 人应 当将 基金合 同、 基金 托管协 议登 载在 网站 上。 2 、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒介 上。 3 、 《基 金合 同》 生效 公告 基金管 理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的 次日 在指定 媒介 上登 载 《 基金 合同》 生效 公告。 4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 69 《基金 合同 》 生效后 , 在 开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 前 , 基 金管理 人应 当至少 每周 公告一 次基 金资 产净 值和 基金份 额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ,披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额净值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日, 将基金 资产 净值 、 基 金份 额净值 和基 金份 额累计 净值 登载 在指 定媒介 上。 5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 基金管 理人 应当 在基 金合 同、 招 募 说 明书 等信 息披 露文件 上载 明基 金份 额申 购、 赎 回价 格的计 算方 式及 有关 申购 、 赎回 费率, 并保 证投 资者 能够在 基金 份额 发售 网点 查阅或 者复 制 前述信 息资 料。 6 、基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ,编 制完 成基金 年度 报告 ,并 将年 度报告 正 文登载 于网 站上 , 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 媒介 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经 过审计 。 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 ,并 将半年 度 报告正 文登 载在 网站 上, 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒介 上。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内,编 制完 成基 金季 度报 告,并 将 季度报 告登 载在 指定 媒介 上。 基金合 同生 效不 足 2 个月 的, 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告或 者年 度报告 。 基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 7 、临 时报 告 本基金 发生 重大 事件 ,有 关信息 披露 义务 人应 当在 2 日内 编制 临时 报告 书, 予以公 告, 并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 的 中 国证 监 会 派 出机 构备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 70 (2) 终止 基金 合同 ; (3) 转换 基金 运作 方式 ; (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ; (6) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更; (7) 基金 募集 期延 长; (8)基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金 托管部 门负 责人 发生 变动 ; (9) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十; (10) 基金 管理 人、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之 三十; (11) 涉及 基金 管理 业务 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼 或 仲裁 ; (12) 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查; (13 ) 基 金管 理人 及其 董事 、 总 经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; (14) 重大 关联 交易 事项 ; (15) 基金 收益 分配 事项 ; (16) 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ; (17) 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五; (18) 基金 改聘 会计 师事 务所; (19) 变更 基金 销售 机构 ; (20) 更换 基金 登记 机构 ; (21) 本基 金开 始办 理申 购、赎 回; (22) 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更; (23) 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期办 理; (24) 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 71 (25) 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ; (26) 本基 金 与 其他 基金 合并; (27) 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 8 、澄 清公 告 在基金 合同 存续 期限 内 , 任 何公共 媒介 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 份 额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 , 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息 进行公 开澄 清, 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 中国 证监会 备案 ,并 予以 公告 。 10 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 基金管 理人 应当 在基 金季 度报告 、 基 金半 年度 报告、 基金年 度报 告等 定期 报告 和招募 说 明书 ( 更新) 等文件 中披 露股指 期货 交易 情况, 包 括投资 政策、 持仓 情况、 损益情 况、 风 险 指标等 , 并充 分揭 示股 指期 货交易 对基 金总 体风 险的 影响以 及 是 否符 合既 定的 投资政 策和 投 资目标 等。 本基金 投资 资产 支持 证券 , 基金管 理人 应在 基金 年报 及半年 报中 披露 其持 有的 资产支 持 证券总 额、 资产 支持 证券 市值占 基金 净资 产的 比例 和报告 期内 所有 的资 产支 持证券 明细 。 基 金管理 人应 在基 金季 度报 告中披 露其 持有 的资 产支 持证券 总额 、 资产 支持 证券 市值占 基金 净 资产的 比例 和报 告期 末按 市值占 基金 净资 产比 例大 小排序 的 前10 名资 产支 持 证券明 细。 六、信 息披 露事 务管 理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 基金 合同 的约 定, 对基金 管理 人编制 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值 、 基金 份额 申购赎 回价 格 、 基金 定期 报告和 定期 更 新 的招募 说明 书等 公开 披露 的相关 基金 信息 进行 复核 、 审查, 并向 基金 管理 人出 具书面 文件 或 者盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒介 中选 择披 露信息 的媒介 。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒介 上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 72 媒介 披 露信 息, 但是 其他 公共媒介 不 得早 于指 定媒介 披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到基 金合 同终止 后 10 年。 七、信 息披 露文 件的 存放 与查阅 招募说明 书公 布后, 应当 分别置备 于基 金管理 人、 基金托管 人和 基金销 售机 构的住所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。 第十七部分 风险揭示 一、投 资于 本基 金面 临的 主要风 险 基金风 险表 现为 基金 收益 的波动 , 基金 管理 过程 中任 何影响 基金 收益 的因 素都 是基金 风 险的来 源。 基金 的风 险按 来源可 以分 为市 场风 险、 管理风 险、 流动 性风 险、 操作风 险、 合规 性风险 、政 策变 更风 险、 本基金 特有 的风 险、 法律 风险和 其他 风险 等。 1 、市 场风 险 本基金 为股 票型 证券 投资 基金 , 证 券市 场的变 化将 影响基 金的 业绩 。 因 此 , 宏观和 微观 经济因 素、 国家 政策 、 市 场变动 、 行 业与 个股 业绩 的变化 、 投 资人 风险 收益 偏好和 市场 流动 程度等 影响 证券 市场 的各 种因素 将影 响到 本基 金业 绩, 从 而产 生市 场风 险, 这 种风险 主要 包 括:


(1) 经济 周期 风险 随着宏 观、 微观 经济 运行 的周期 性变 化, 上市 公司 的收益 水平 及证 券市 场也 将呈现 周期 性变化 。本 基金 投资 于股 票、债 券等 金融 工具 的收 益水平 也会 随之 变化 ,从 而产生 风险 。 (2) 政策 风险 因国家 宏观 政策 ( 如货 币 政策、 财政政 策、 产 业政 策、 地区 发展 政策 等) 发 生变化, 导 致证券 市场 价格 波动 而产 生风险 。 (3) 上市 公司 经营 风险 本基金 所投 资的 上市 公司 可能会 因为 经营 不善 , 基本 面状况 恶化 而导 致其 股票 价格下 跌 , 使得基 金投 资收 益下 降。 此外 , 股 票价 格也会 受到 市场整 体估 值水 平的 影响 , 并 可能 会低 于 上市公 司的 合理 价值 。 虽 然本基 金可 通过 分散 化投 资减少 非系 统性 风险 , 但 并不能 完全 消除 该种风 险。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 73 (4) 利率 风险 金融市 场利 率的 波动 会导 致证券 市场 价格 和收 益率 的变动 。 利率 直接 影响 着国 债的价 格 和收益 率 , 影 响着企 业的 融资成 本和 利润 。 本 基金 直接投 资于 股票 和债 券, 其收益 水平 会 受 到利率 变化 的影 响而 产生 波动。 (5) 信用 风险 指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 , 或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付到 期本息 , 或者 债 券发 行人 信用质 量降 低 , 或者 上市 公司信 息披 露不 真实 、 不 完整, 都可 能导 致基金 资产 损失 和收 益变 化。 (6) 购买 力风险 基金份 额持 有人 所取 得的 收益率 有可 能低 于通 货膨 胀率 , 从 而导 致委 托人 持有 本基金 的 购买力 下降 。 (7) 再投 资风 险 再投资 风险 反映 了利 率下 降对固 定收 益证 券收 回本 息后以 及回 购到 期后 再投 资收益 的 影响 。 当 利率 下降时 , 基 金收回 固定 收益 证券 本息 以及回 购到 期后 进行 再投 资时 , 将 获得 比 之前较 少的 收益 率。 (8) 市场 供需 风险


如果宏 观经 济环 境 、 政 府财 政政策 、 市场 监管 政策 、 市 场参与 主体 经营 环境 等发 生变化 , 证券市 场参 与主 体可 用资 金数量 和证 券市 场可 供投 资的证 券数 量可 能发 生相 应的变 化 , 最 终 影响证 券市 场的 供需 关系 ,造成 基金 投资 收益 的变 化。 (9) 债券 收益 率曲 线变 动 风险 债券收 益率 曲线 变动 风险 是指与 收益 率曲 线非 平行 移动有 关的 风险 。 (10) 利差 风险


债券市 场不 同期 限 、 不 同类 属债券 之间 的利 差变 动导 致相应 期限 和类 属债 券价 格变化 的 风险。 (11) 债券 回购 风险 债券回 购为 提升 基金 整体 投资收 益提 供了 可能 , 但 也存在 一定 的风 险。 在进 行回购 操作 时, 可能 存在 回购 利率 大于 债券投 资收 益而 导致 的风 险以及 由于 回购 操作 导致 投资总 量放 大 , 同时对 投资 组合 的波 动性 进行了 放大 , 致使整 个组 合风险 放大 的风 险。 回购 比例越 高 , 风 险 暴露程 度也 就越 高, 对基 金净值 造成 损失 的可 能性 也就越 大。 2 、管 理风 险 在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等, 会 影响其 对信 息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 , 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此, 本 基金 可能 因为基 金管 理人 的管 理水 平、管 理手 段和 管理 技术 等因素 影响 基金 收益 水平 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 74 3 、流 动性 风险





流动性 风险 是指 基金 所持 证券资 产变 现的 难易 程度 , 因市 场交 易量 不足, 导致 证券不 能 迅速、 低成 本地 转变 为现 金的风 险。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 投资 人的集 中巨 额赎 回,另 一方 面来 自于 其投 资组合 或其 中的 部分 资产 变现能 力变 弱所 产生 的风 险。主 要包括 : 巨额赎 回风 险 : 本基 金属 于 开放 式基 金 , 在本 基金 存续期 间 , 可 能会发 生巨 额赎回 的 情 形。 当 本基 金发 生单 一投 资者持 有基 金份 额占 比较 大的情 形时 , 若 上述 投资 者集中 大额 赎回 本基金 ,亦 可能 引发 巨额 赎回的 情形 。投 资者 可能 面临以 下风 险: A . 由于 我国 证券 市场 的波 动性较 大 , 在 市场 价格 下跌 时会出 现交 易量 急剧 减少 的情形 , 此时出 现巨 额赎 回可 能会 导致基 金资 产变 现困 难, 从而产 生流 动性 风险 , 甚 至影响 基金 份额 净值。 此外 , 当 出现 巨额 赎回时 , 因 基金 运作 特点 导致的 费用 计提 、 计 入基 金资产 的赎 回费 以及基 金持 仓证 券价 格波 动等因 素, 也可 能会 影响 基金份 额净 值, 极端 情况 下可能 会造 成基 金份额 净值 的大 幅波 动。 B. 当发 生巨 额赎 回时 , 根 据 《基 金合 同》 的约 定, 基 金管理 人可 能决 定部 分延 期赎回 或 暂停接 受基 金的 赎回 申请 ,投资 人将 面临 无法 及时 赎回所 持有 基金 份额 的风 险。 变现风 险: 投资 组合 的变 现 能力 较弱 所导 致基 金收 益变动 的风 险。 当持 有的 部分证券 品 种的交 投不 活跃 、 成 交量 不足 或 是处 于跌 停板 时, 资产变 现的 难度 可能 会加 大 , 若存 在证 券 停牌的 情形 , 资产可 能难 以在短 时间 内迅 速变 现。 或者 , 由 于基 金持有 的某 种资产 集中 度 过 高,导 致难 以在 短时 间内 迅速变 现, 有可 能导 致基 金的净 值出 现损 失。 4 、操 作风 险 相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 , 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误 或违反操 作规 程等引 致的 风险,例 如, 越权违 规交 易、会计 部门 欺诈、 交易 错误、IT 系统 故障等 风险 。 在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 , 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影 响交易 的正 常进 行或 者导 致基金 份额 持有 人的 利益 受到影 响 。 这 种技 术风 险可 能来自 基金 管 理人、 登记 机构 、销 售机 构、证 券交 易所 、证 券登 记结算 机构 等等 。 5 、合 规性 风险 指基金 管理 或运 作过 程中 , 违 反国 家法 律、 法规 的 规定 , 或 者基 金投资 违反 法规及 基金 合同有 关规 定的 风险 。 6 、政 策变 更风 险 因相关 法律 法规 或监 管机 构政策 修改 等资 产管 理人 无法控 制的 因素 的变 化 , 使 基金或 投 资者利 益受 到影 响的 风险 , 例如, 监管 机构 基金 估值 政策的 修改 导致 基金 估值 方法的 调整 而 引起基 金净 值波 动的 风险 、 相关法 规的 修改 导致 基金 投资范 围变 化基 金管 理人 为调整 投资 组 合而引 起基 金净 值波 动的 风险等 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 75 7 、本 基金 特有 的风 险 (1)本 基金为 股票型 基金 ,在投资 管理 中会至 少维 持 80% 的股票 投资比 例, 具有对 股 票市场 的系 统性 风险 , 不 能完全 规避 市场 下跌 的风 险和个 股下跌 风 险, 在市 场大幅 上涨 时也 不能保 证基 金净 值能 够完 全跟随 或超 越市 场上 涨幅 度。 本基 金在 股票 投资 中重 点 捕捉 市场 定 价失效 的投 资机 会 , 这种 评估具 有一 定的 主观 性, 将在个 股投 资决 策中 给基 金带来 一定 的不 确定性 的风 险。 该类 型股 票的波 动会 受到 宏观 经济 环境、 行业 周期 和公 司自 身经营 状况 等因 素的影 响,因 此,本 基金 整体表 现在特 定时期 内可 能低于 其他基 金。基 于投 资范围 的规定 , 本基金 的波 动性 可能 较高 ,市场 风险 和流 动性 风险 可能更 大。 本基金 采用 量化 模型 构建 投资组 合 , 其 主要工 作流 程包括 采集 数据 、 分 析数 据、 计算 目 标持仓 等几 个部 分, 蕴含 了数据 风险 和模 型风 险。 本基金 建立 量化 模型 的数 据来源 包括 宏观 数据 、 行 业信息 、 上市 公司基 本财 务数据 、 证 券及期 货市 场交 易行 情数 据、 卖方 分析 师预 期及 评级 数据等 多种 数据 , 广泛 涵盖 各类信 息源 , 相关数 据来 源于 不同 数据 提供商 , 且按 不同的 需求 和规范 进行 预处 理。 在数 据采集 、 预处 理 等过程 中可 能发 生数 据错 误风险 ,从 而对 量化 模型 输出结 果造 成影 响。 本基金 基于 量化 模型 进行 投资决 策 , 量 化投 资方 法的 缺陷在 一定 程度 上会 影响 本基金 的 表现 。 一 方面 , 面 对不 断 变换的 市场 环境 , 量 化投 资策略 所遵 循的 模型 理论 均处于 不断 发展 和完善 的过 程中 ; 另 一方 面, 在量 化模 型的实 际运 用中 , 核 心参 数假定 的变 动均可 能影 响 整 体效果 的稳 定性 ; 最 后, 定量模 型存 在对 历史 数据 的依赖 。 因 此, 在实 际运 用过程 中, 市场 环境 的 变化 可能 导致 遵循 量化模 型构 建的 投资 组合 在一定 程度 上无 法达 到预 期的投 资效果 。 (2) 本基 金投 资股 指期 货 的风险 。 本基金 可投 资于 股指 期货 ,股指 期货 作为 一种 金融 衍生品 ,主 要存 在以 下风 险: A 、基差 风险: 股指期 货的 标的指数 价格 与期货 价格 之间的价 差被 称为基 差。 基差风 险 是期货 市场 的特 有风 险之 一, 是 由于 期货 与现 货间 价差的 波动 , 可 能影 响套 期保值 或套 利效 果,使 之发 生意 外损 益的 风险。 B 、 保证 金管 理风 险: 期 货 交易采 用保 证金 制度 , 保 证 金账户 实行 当日 无负 债结 算制度 , 对资金 管理 要求 较高 。 保 证金预 留过 多会 导致 资金 运用效 率过 低 , 减少 预 期 收益 。 保 证金 不 足将存 在被 强行 平仓 的风 险, 从 而导 致超 出预 期的 损失, 并使 得原 有的 投资 策略不 能得 以实 现。 C 、杠杆 风险: 由于期 货采 用保证金 交易 而存在 杠杆 效应,因 此放 大了基 金财 产波动 幅 度。 D 、合约 品种差 异造成 的风 险:类似 的合 约品种 在相 同因素的 影响 下,价 格变 动不同 。 表现为 两种 情况 : 1) 价格 变动的 方向 相反 ; 2) 价格 变动的 幅度 不同 。 类似 合 约品种 的价 格,摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 76 在相同 因素 作用 下变 动幅 度上的 差异 ,也 构成 了合 约品种 差异 的风 险。 E 、流通 量风险 :是指 因市 场缺乏广 度或 深度, 可能 导致期货 合约 无法及 时以 所希望 的 价格建 立或 了结 头寸 的风 险。 (3) 本基 金投 资资 产支 持 证券的 风险 本基金 投资 范围 包括 资产 支持证 券 , 尽 管基 金管 理人 本着谨 慎和 控制 风险 的原 则进行 投 资,但 仍面 临以 下风 险:


A 、信用 风险: 若本基 金所 投资的资 产支 持证券 之债 务人出现 违约 ,或在 交易 过程中 发 生交收 违约 , 或由 于资 产支 持证券 信用 质量 降低 导致 证券价 格下 降 , 可 能造 成基 金财产 损 失 。


B 、利率 风险: 市场利 率波 动会导致 资产 支持证 券的 收益率和 价格 的变动 ,一 般而言 , 如果市 场利 率上 升, 本基 金持有 资产 支持 证券 将面 临价格 下降 、 本金损 失的 风险 , 而 如果 市 场利率 下降 ,资 产支 持证 券利息 的再 投资 收益 将面 临下降 的风 险 。 C 、流动 性风险 :受资 产支 持证券市 场规 模及交 易活 跃程度的 影响 ,资产 支持 证券可 能 无法在 同一 价格 水平 上进 行较大 数量 的买 入或 卖出 ,存在 一定 的流 动性 风险 。 D 、提前 偿付风 险:债 务人 可能会由 于利 率变化 等原 因进行提 前偿 付,从 而使 基金资 产 面临再 投资 风险 。 E 、 法律 风险: 由于 法律 法 规方面 的原 因, 某些 市场 行 为受到 限制 或合 同不 能正 常执行 , 导致基 金财 产的 损失 。 (4) 本基 金可 能因 持续 规 模较小 或基 金持 有人 人数 不足等 原因 导致 基金 终止 的风险 。 8 、法 律风 险 由于交 易合 约在 法律 上无 效、 合约 内容 不符合 法律 的规定 , 或者 由于税 制 、 破产制 度的 改变等 法律 上的 原因 ,给 交易者 带来 损失 的可 能性 。 例如 ,在OTC (也 称为 柜 台市场 )的 交 易中 , 主要 来自 两个 方面 : 一是 合约 的不 可实 施性 , 包括 合约 潜在 的非 法性 , 对手 缺乏 进行 该项交 易的 合法 资格 , 以 及现行 的法 律法 规发 生变 更而使 该合 约失 去法 律效 力等; 二是 交易 对手因 经营 不善 等原 因失 去清偿 能力 或不 能依 照法 律规定 对其 为清 偿合 约进 行平仓 交易 。 9 、其 他风 险 (1) 因技 术因 素而 产生 的 风险, 如电 脑系 统不 可靠 产生的 风险 ; (2) 因基 金业 务快 速发 展 而在制 度建 设、 人员 配备 、内控 制度 建立 等方 面不 完善而 产 生的风 险; (3) 因人 为因 素而 产生 的 风险, 如内 幕交 易、 欺诈 等行为 产生 的风 险; (4) 对主 要业 务人 员如 基 金经理 的依 赖而 可能 产生 的风险 ; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 77 (5) 因业 务竞 争压 力可 能 产生的 风险 ; (6) 战争 、自 然灾 害等 不 可抗力 导致 基金 资产 遭受 损失产 生的 风险 ,以 及由 此致使 基 金的申 购和 赎回 不能 按正 常时限 完成 而产 生的 风险 ; (7) 其他 风险 。 二、声 明 1 、本 基金 未经 任何 一级 政 府、机 构及 部门 担保 。投 资人投 资于 本基 金, 须自 行承担 投 资风险 ; 2 、除 基金 管理 人直 接办 理 本基金 的销 售外 ,本 基金 还通过 中国 建设 银行 股份 有限公 司 等基金 销售 机构 销售 ,基 金管理 人与 基金 销售 机构 都不能 保证 其收 益或 本金 安全。 3 、本 基金 法律 文件 投资 章 节有关 风险 收益 特征 的表 述是基 于投 资范 围、 投资 比例、 证 券市场 普遍 规律 等做 出的 概述性 描述 ,代 表了 一般 市场情 况下 本基 金的 长期 风险收 益特征 。 销售机 构( 包括 基金 管理 人 直销机 构和 其他 销售 机构) 根据相 关法 律法 规对 本基 金进行 风险 评价, 不同 的销 售机 构采 用的评 价方 法也 不同 , 因 此销售 机构 的风 险等 级评 价与基 金法 律文 件中风 险收 益特 征的 表述 可能存 在不 同 , 投 资人 在购 买本基 金时 需按 照销 售机 构的要 求完 成 风险承 受能 力与 产品 风险 之间的 匹配 检验 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证本基 金一 定盈利 , 也不 保证最 低收 益。 本基 金的 过往业 绩及 其净值 高低 并不 预示 其未 来业绩 表现 。 基 金管理 人提 醒投 资者 基金 投资的 “买 者自 负 ” 原则 , 在做 出投 资决 策后, 基金 运营状 况与 基 金净值 变化 引致 的投 资风 险,由 投资 者自 行负 担。 第十 八 部分 基金合同 的变 更、终止与基金财产 的清 算 一、基 金合 同的 变更 1 、变 更基 金合 同涉 及法 律 法规规 定或 基金 合同 约定 应经基 金份 额持 有人 大会 决议通 过 的事项 的, 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过 的事项 ,由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告, 并报 中国 证监 会备 案。 2 、关 于基 金合 同变 更的 基 金份额 持有 人大 会决 议自 生效后 方可 执行 ,自 决议 生效后两 日 内在 指定 媒 介 公告 。 二、基 金合 同的 终止 事由 有下列 情形 之一 的, 基金 合同应 当终 止: 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、 基 金管 理人、 基金 托管 人职责 终止 , 在6 个月 内没 有新基 金管 理人 、 新 基金 托管人 承 接的; 3 、基 金合 同约 定的 其他 情 形; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 78 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 三、基 金财 产的 清算 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起30 个工 作日 内成 立清 算小组 , 基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 2 、基 金财 产清 算小 组组 成 :基金 财产 清算 小组 成员 由基金 管理 人、 基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基 金财 产清 算小 组职 责 :基金 财产 清算 小组 负责 基金财 产的 保管 、清 理、 估价、 变 现和分 配 。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 基金 合同 终止 情形 出 现时, 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5) 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行外 部审 计, 聘请律 师事 务所 对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为6个月 。 四、清 算费 用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 五、基 金财 产清 算剩 余资 产的分 配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 六、基 金财 产清 算的 公告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行公 告。 七、基 金财 产清 算账 册及 文件的 保存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 79 第十九部分 基金合同 的内 容摘要 以下内 容摘 自《 摩根 士丹 利华鑫 量化 多策 略 股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 (一) 基金 管理 人的 权利 与 义务 1 、 根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 , 基金 管理 人的 权利 包括 但不限 于 : (1) 依法 募集 资金 ; (2) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ,根 据法 律法 规和 《基金 合同 》独 立运 用并 管理基 金 财产; (3) 依照 《基 金合 同》 收 取基金 管理 费以 及法 律法 规规定 或中 国证 监会 批准 的其他 费 用; (4) 销售 基金 份额 ; (5) 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会; (6) 依 据 《基 金合 同》 及 有关法 律规 定监 督基 金托 管人, 如认 为基 金托 管人 违反了 《基 金合同 》 及国 家有关 法律 规定 , 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 , 并 采取 必要措 施保 护 基 金投资 者的 利益 ; (7) 在基 金托 管人 更换 时 ,提名 新的 基金 托管 人; (8) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ;


(9) 担任 或委 托其 他符 合 条件的 机构 担任 基金 登记 机构办 理基 金登 记业 务并 获得《 基 金合同 》规 定的 费用 ;


(10) 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ;


(11) 在《 基金 合同 》约 定的范 围内 ,拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ;


(12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ;


(13) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 ;


(14) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ;


(15) 选择 、更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、证 券/期 货经 纪商 或其 他为 基 金提供 服 务的外 部机 构;


(16) 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下, 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换 和 非交 易过 户等 的业 务规 则; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 80 (17) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 2 、 根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 , 基金 管理 人的 义务 包括 但不限 于 : (1) 依法 募集 资金 ,办 理 基金份 额的 发售 、申 购、 赎回和 登记 事宜 ; (2) 办理 基金 备案 手续 ; (3) 自 《 基金 合同》 生效 之日起 , 以 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ; (4) 配备 足够 的具 有专 业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策 ,以 专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5) 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ,保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理, 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6) 除依 据《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定外 ,不 得利 用基 金财 产为自 己 及任何 第三 人谋 取利 益, 不得委 托第 三人 运作 基金 财产; (7) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (8) 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基 金 合同 》 等 法律 文件 的规 定, 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 , 确 定基 金份额 申购 、 赎 回的价 格; (9) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 严 格按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同 》 及 其他 有关 规定 , 履 行信 息披 露及 报 告义务 ; (12) 保守 基金 商业 秘密 , 不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 《基 金法 》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定另 有规定 外, 在基 金信 息公 开披露 前应 予保 密, 不向 他人泄 露; (13) 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金 收益; (14) 按规 定受 理申 购与 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (15) 依据 《 基金法 》 、 《 基金合 同》 及 其他 有关 规 定召集 基金 份额 持有 人大 会或配 合 基金托 管人 、基 金份 额持 有人依 法召 集基 金份 额持 有人大 会; (16) 按规 定保 存基 金财 产管理 业务 活动 的会 计账 册、报 表、 记录 和其 他相 关资料15 年以上 ; (17) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 , 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料, 并 在支 付合 理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件; (18 ) 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 , 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 81 (19 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (20) 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时, 应 当承担 赔偿 责任 ,其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除; (21) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 , 基 金托管 人违 反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 , 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追 偿; (22) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行 为承担 责任 ; (23 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ; (24) 基金 管理 人在 募集 期间未 能达 到基 金的 备案 条件, 《基 金合 同》 不 能 生效, 基金 管理人 承担 全部 募集 费用 ,将已 募集 资金 并加 计银 行同期 存款 利息 在基 金募 集期结 束后30 日内退 还基 金认 购人 ; (25) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; (26) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (27) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 ( 二)基 金托 管人 的权 利与 义务 1 、 根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 , 基金 托管 人的 权利 包括 但不限 于 : (1) 自《 基金 合同 》生 效 之日起 ,依 法 律 法规 和《 基金合 同》 的规 定安 全保 管基金 财 产; (2) 依《 基金 合同 》约 定 获得基 金托 管费 以及 法律 法规规 定或 监管 部门 批准 的其他 费 用; (3) 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ,如 发现 基金管 理人 有违 反《 基金 合同》 及 国家法 律法 规行 为, 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形, 应呈报 中国 证 监 会,并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益; (4) 根据 相关 市场 规则 , 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算; (5) 提议 召开 或召 集基 金 份额 持 有人 大会 ; (6) 在基 金管 理人 更换 时 ,提名 新的 基金 管理 人; (7) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 2 、 根 据 《基 金法 》 、 《 运 作办法 》 及 其他 有关 规定 , 基金 托管 人的 义务 包括 但不限 于 : (1) 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产; (2) 设立 专门 的基 金托 管 部门, 具有 符合 要求 的营 业场所 ,配 备足 够的 、合 格的熟 悉摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 82 基金托 管业 务的 专职 人员 ,负责 基金 财产 托管 事宜 ; (3) 建立 健全 内部 风险 控 制、监 察与 稽核 、财 务管 理及人 事管 理等 制度 ,确 保基金 财 产的安 全, 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ; 对 所托管 的不 同的 基金 分别 设置账 户, 独立 核算 ,分 账管理 ,保 证不 同基 金之 间在账 户设置 、 资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ; (4) 除依 据《 基金 法》 、 《基金 合同 》及 其他 有关 规定外 ,不 得利 用基 金财 产为自 己 及任何 第三 人谋 取利 益, 不得委 托第 三人 托管 基金 财产; (5) 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证; (6) 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户 。 按照《 基金 合同 》的 约定 ,根据 基 金管理 人的 投资 指令 ,及 时办理 清算 、交 割事 宜; (7) 保守 基金 商业 秘密 , 除《基 金法 》、 《基 金合 同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 , 在基金 信息 公开 披露 前予 以保密 ,不 得向 他人 泄露 ; (8) 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值、 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (9) 办理 与基 金托 管业 务 活动有 关的 信息 披露 事项 ; (10) 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见, 说明 基金管 理人 在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行; 如果 基金 管理 人有未 执行 《基 金合同 》规 定的 行为 ,还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施; (11) 保存 基金 托管 业务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料15年 以上 ; (12) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (13) 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对; (14) 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项 ; (15) 依据 《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定 , 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配 合基金 份额 持有 人依 法召 集基金 份额 持有 人大 会; (16) 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ; (17) 参加 基金 财产 清算 小组, 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配; (18 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管 机构, 并通 知基 金管 理人 ; (19) 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时, 应承担 赔偿 责任 , 其 赔偿 责任不 因其 退任而 免除 ; (20) 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务, 基 金管 理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 , 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ; (21) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 83 (22) 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 (三) 基金 份额 持有 人的 权 利与义 务 1 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 份额 持有 人的 权利 包括但 不 限于: (1) 分享 基金 财产 收益 ; (2) 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ; (3) 依法 申请 赎回 其持 有 的基金 份额 ; (4) 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会; (5)出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会, 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行 使表决 权; (6) 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料; (7) 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ; (8)对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼 或仲裁 ; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 2 、根 据《 基金 法》 、《 运 作办法 》及 其他 有关 规定 ,基金 份额 持有 人的 义务 包括但 不 限于: (1) 认真 阅读 并遵 守《 基 金合同 》 、 招募 说明 书等 信 息披露 文件 ; (2)了 解所投 资基金 产品 ,了解自 身风 险承受 能力 , 自主判 断基 金的投 资价 值,自 主 做出投 资决 策, 自行 承担 投资风 险; (3) 关注 基金 信息 披露 , 及时行 使权 利和 履行 义务 ; (4) 缴纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和《 基金 合同》 所规 定的 费用 ; (5) 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ,承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ; (6) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动; (7) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 议; (8) 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利; (9) 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 84 二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人组 成 , 基 金份 额持有 人的 合法 授权 代表 有权代 表 基金份 额持 有人 出席 会议 并表决 。基 金份 额持 有人 持有的 每一 基金 份额 拥有 平等的 投票权 。 本基金 份额 持有 人大 会不 设日常 机构 。 ( 一)召 开事 由 1 、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ,应 当召 开基 金份额 持有 人大 会: (1) 终止 《基 金合 同》 , 基金合 同另 有约 定的 除外 ; (2) 更换 基金 管理 人; (3) 更换 基金 托管 人; (4) 转换 基金 运作 方式 ; (5)提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 (根 据法律法 规的 要求提 高该 等报酬 标 准的除 外) ; (6) 变更 基金 类别 ; (7) 本基 金与 其他 基金 的 合并; (8) 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ; (9) 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序; (10) 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (11) 单独 或合 计持 有本 基金总 份 额 10% 以上 (含 10% ) 基 金份 额的 基金 份额 持有人 (以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份额 计算 , 下 同) 就 同一事 项书 面要 求召 开基 金份额 持有 人 大会; (12) 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ; (13)法 律法 规、 《基 金合 同》或中 国证 监会规 定的 其他应当 召开 基金份 额持 有人大 会 的事项 。 2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管人 协商 后修 改, 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 : (1) 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费; (2) 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ; (3)在 法律法 规和《 基金 合同》规 定的 范围内 且对 现有基金 份额 持有人 利益 无实质 性 不利影 响的 前提 下 调 整本 基金的 申购 费率 、调 低赎 回费率 或调 整收 费方 式; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 85 (4) 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 《基 金合 同》进 行修 改; (5) 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基 金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生变 化; (6)按 照法律 法规和 《基 金合同》 规定 不需召 开基 金份额持 有人 大会的 以外 的其他 情 形。 3 、自 基金 合同 生效 日起 , 出现如 下情 形之 一的 ,基 金合同 将根 据基 金合 同第 十九部 分 的约定 进行 基金 财产 清算 并终止 ,而 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 : (1) 连续60 个 工作 日, 基金资 产净 值低 于5000 万 元; (2) 连续60 个工 作日 , 基金份 额持 有人 数量 少于200 人。 (二) 会议 召集 人和 召集 方 式 1 、除法 律法规 规定或 《基 金合同》 另有 约定外 ,基 金份额持 有人 大会由 基金 管理人 召 集; 2 、基 金管 理人 未按 规定 召 集或不 能召 集时 ,由 基金 托管人 召集 ; 3 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的,应当 向基 金管理 人提 出书面 提 议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起10 日内 决 定是否 召集 , 并书 面告 知基 金托管 人。 基金管 理人 决定 召集 的 , 应 当自出 具书 面决 定之 日 起60 日 内召 开 ; 基 金管 理人 决定不 召集 , 基 金 托 管 人 仍认 为 有 必 要召 开 的 , 应 当由 基 金 托 管人 自 行 召 集 ,并 自 出 具 书面 决 定 之 日起 60 日 内召 开并 告知 基金 管 理人, 基金 管理 人应 当配 合 。 4 、 代 表基 金份 额 10% 以 上 (含10% ) 的基 金份 额持 有 人就同 一事 项书 面要 求召 开基金 份 额 持 有 人 大 会, 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起 10 日内 决定是 否召 集,并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金托 管人。基 金管 理人决 定召 集的 ,应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召 开; 基金 管理 人 决定不 召集 , 代表 基金 份 额 10% 以上 ( 含10% ) 的基 金份额 持有 人 仍认为 有必 要召 开的 , 应 当向基 金托 管人 提出 书面 提议。 基金 托管 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ,并书 面告 知提 出提 议的 基金份 额持 有人 代表 和 基 金管理 人; 基 金托管 人决 定召 集的 , 应 当自出 具书 面决 定之 日起 60 日内 召开 并告 知基 金管 理人, 基金 管 理人应 当配 合。





5 、 代 表基 金份 额 10% 以上 (含10% ) 的基 金份 额 持有人 就同 一事 项要 求召 开基金 份额 持 有人大 会 , 而 基金 管理 人 、 基 金托 管人 都不 召集 的 , 单 独或 合计 代表 基金 份 额10% 以上 ( 含 10% ) 的基 金份 额持 有人 有 权自行 召集 , 并至少 提 前 30 日报 中国 证监 会备 案。 基 金份额 持有 人依法 自行 召集 基金 份额 持有人 大会 的, 基金 管理 人、 基 金托 管人 应当 配合 , 不得 阻碍 、 干摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 86 扰。 6 、基 金份 额持 有人 会议 的 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 (三) 召开 基金 份额 持有 人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式 1 、召 开基 金份 额持 有人 大 会,召 集人 应于 会议 召开 前30日 ,在 指定 媒介 公告 。基金 份 额持有 人大 会通 知应 至少 载明以 下内 容: (1) 会议 召开 的时 间、 地 点和会 议形 式; (2) 会议 拟审 议的 事项 、 议事程 序和 表决 方式 ; (3) 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人的权 益登 记日 ; (4)授 权委托 证明的 内容 要求(包 括但 不限于 代理 人身份, 代理 权限和 代理 有效期 限 等) 、 送达 时间 和地 点; (5) 会务 常设 联系 人姓 名 及联系 电话 ; (6) 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ; (7) 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 2 、采 取通 讯开 会方 式并 进 行表决 的情 况下 ,由 会议 召集人 决定 在会 议通 知中 说明本 次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的公证 机关 及其 联系 方式 和联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 3 、如 召集 人为 基金 管理 人 ,还应 另行 书面 通知 基金 托管人 到指 定地 点对 表决 意见的 计 票进行 监督 ; 如 召集 人为 基金托 管人 , 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见 的计票 进行 监督 ; 如 召集 人为基 金份 额持 有人 , 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人 到指 定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的 计票进 行监 督的 ,不 影响 表决意 见的 计票 效力 。 ( 四)基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式 基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会方式 或法 律法 规、 监管 机构允 许的 其他方 式 召 开, 会议 的召 开方式 由会 议召 集人 确定 。 1 、现 场开 会。 由基 金份 额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托证 明委 派代 表出席 , 现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会, 基金 管理 人 或基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不 影响 表决效 力 。 现场开 会同 时符 合以 下条 件时 , 可 以进 行 基金份 额持 有人 大会 议程 : (1)亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证、受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份 额的凭 证及 委托 人的 代理 投票授 权委 托证 明符 合法 律法规 、 《基 金合 同 》 和 会议 通知的 规定 , 并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 87 (2) 经核 对, 汇总 到会 者 出示的 在权 益 登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ,有 效的基 金 份额不 少于 本基 金在 权益 登记日 基金 总份 额的 二分 之一( 含二 分之 一) ;若 到 会者在 权益 登 记日代 表的 有效 的基 金份 额少于 本基 金在 权益 登记 日基金 总份 额的 二分 之一 , 召集人 可以 在 原公告 的基 金份 额持 有人 大会召 开时 间的3个 月以 后 、6个月 以内, 就原 定审 议 事项重 新召 集 基金份 额持 有人 大会 。 重新 召集的 基金 份额 持有 人大 会到会 者在 权益 登记 日代 表的有 效的 基 金份额 应不 少于 本基 金在 权益登 记日 基金 总份 额的 三分之 一( 含三 分之 一) 。 2 、通 讯开 会。 通讯 开会 系 指基金 份额 持有 人将 其对 表决事 项的 投票 以书 面形 式在表 决 截至 日 以前 送达 至召 集人 指定的 地址 。通 讯开 会应 以书面 方式 进行 表决 。 在同时 符合 以下 条件 时, 通讯开 会的 方式 视为 有效 : (1) 会议 召集 人按 《基 金 合同》 约定 公布 会议 通知 后,在 2 个工 作日 内连 续 公布相 关 提示性 公告 ; (2)召 集人按 基金合 同约 定通知基 金托 管人( 如果 基金托管 人为 召集人 ,则 为基金 管 理人 ) 到 指定 地点对 书面 表决意 见的 计票 进行 监督 。 会 议召 集人 在基金 托管 人 ( 如果 基金 托 管人为 召集 人, 则为 基金 管理人 ) 和 公证 机关 的监 督下按 照会 议通 知规 定的 方式收 取基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ; 基金 托管 人或 基金 管理 人经通 知不 参加 收取 书面 表决意 见的,不 影响表 决效 力; (3) 本 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人代 表出 具书 面意见 的, 基金 份额 持有 人所持 有 的基金 份额不 小于在 权益 登记日 基金总 份额的 二分 之一( 含二分 之一) ;若本 人直接 出具书 面 意 见 或 授 权他 人 代 表 出具 书 面 意 见 基金 份 额 持 有人 所 持 有 的 基金 份 额 小 于在 权 益 登 记日 基金总 份额 的二 分之 一 , 召 集人可 以在 原公 告的 基金 份额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个 月以 后 、 6 个月 以内, 就原 定审 议事 项重新 召集 基金 份额 持有 人大会 。 重 新召 集的 基金 份额持 有人 大 会应当 有代 表三 分之 一以 上 (含 三分 之一) 基金 份额 的持有 人直 接出 具书 面意 见或授 权他 人 代表出 具书 面意 见 ; (4)上述 第(3 ) 项中直接出 具书面意 见的基金份额持 有人或受 托代表他人出具 书面 意见的 代理 人, 同时 提交 的持有 基金 份额 的凭 证、 受托出 具书 面意 见的 代理 人出具 的委 托人 持有基 金份额 的凭证 及委 托人的 代理投 票授权 委托 证明符 合法律 法规、 《基金 合同》 和会议 通知的 规定 ,并 与基 金登 记机构 记录 相符 。 3 、在法 律法规 或监管 机构 允许的情 况下 ,经会 议通 知载明, 本基 金可采 用其 他非现 场 方式或 者以 现场 方式 与非 现场方 式相 结合 的方 式召 开基金 份额 持有 人大 会 , 会 议程序 比照 现 场开会 和通 讯方 式开 会的 程序进 行。 基金 份额 持有 人也可 以采 用网 络、 电话 或其他 方式 进行 表决, 或者 采用 网络 、电 话或其 他非 书面 方式 授权 他人代 为出 席会 议并 表决 。 ( 五)议 事内 容与 程序 1 、议 事内 容及 提案 权 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 88 议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项, 如 《基 金合 同》 的重 大修 改、 决 定终 止 《基 金合 同》 、 更 换基 金管理 人、 更换 基金 托管 人、 与 其他 基金 合并、 法 律法规 及 《 基金 合同》 规定 的其 他事 项以 及会议 召集 人认 为需 提交 基金份 额持 有人 大会 讨论 的其他 事项 。 基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后, 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份 额持有 人大 会召 开前 及时 公告。 基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 2 、议 事程 序 (1) 现场 开会 在现场开 会的 方式下 ,首 先由大会 主持 人按照 下列 第七条规 定程 序确定 和公 布监票人 , 然后由 大会 主持 人宣 读提 案, 经讨 论后 进行表 决 , 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理 人授权 出席 会议 的代 表, 在基金 管理 人授 权代 表未 能主持 大会 的情 况下 , 由 基金托 管人 授权 其出席 会议的 代表主 持; 如果基 金管理 人授权 代表 和基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大会 , 则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的二 分之 一以 上 ( 含二 分之一 ) 选 举产 生一名 基金 份额 持有 人作 为该次 基 金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 基金 管理 人和 基金托 管人 拒 不出席 或主 持基 金份 额持 有人大 会, 不影 响基 金份 额持有 人大 会作 出的 决议 的效力 。 会议召 集人 应当 制作 出席 会议人 员的 签名 册。 签名 册载明 参加 会议 人员 姓名 (或单 位名 称) 、身 份证明 文件 号码、 持有或 代表有 表决权 的基 金份额 、委托 人姓名 (或 单位名 称)和 联系方 式等 事项 。 (2) 通讯 开会 在通讯 开会 的情 况下 ,首 先由召 集人 提前 30 日 公布 提案, 在所 通知 的表 决截 止日期 后 2 个工 作日 内在 公证 机关 监督下 由召集 人统 计全 部有 效 表决 ,在 公证 机关 监督 下 形成 决议 。 (六) 表决 基金份 额持 有人 所持 每份 基金 份 额有 一票 表决 权。 基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 : 1 、一般 决议, 一般决 议须 经参加大 会的 基金份 额持 有人或其 代理 人所持 表决 权的二 分 之一以 上 (含 二分之 一 ) 通过方 为有 效 ; 除下 列 第2 项所 规定 的须 以特 别决 议通过 事项 以外 的其他 事项 均以 一般 决议 的方式 通过 。 2 、特别 决议, 特别决 议应 当经参加 大会 的基金 份额 持有人或 其代 理人所 持表 决权的 三 分之二 以上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 除 基金 合同另 有约 定外 , 转 换基 金运作 方式 、 更 换基金 管理人 或者基 金托 管人、 终止《 基金合 同》 、 与其他 基金合 并以特 别决 议通过 方为有 效 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 89 基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 采取通 讯方 式进 行表 决时 , 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明, 否则 提交 符合会 议通 知中规 定的 确认 投资 者身 份文件 的表 决视 为有 效出 席的投 资者 , 表面 符合 会议 通知规 定的 书 面表决 意见 视为 有效 表决 , 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决, 但应当 计入 出具 书面意 见的 基金 份额 持有 人所代 表的 基金 份额 总数 。 基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表 决。 (七) 计票 1 、现 场开 会 (1)如 大会由 基金管 理人 或基金托 管人 召集, 基金 份额持有 人大 会的主 持人 应当在 会 议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 和 代 理人 中 选 举 两 名基 金 份 额 持有 人 代 表 与大 会召集 人授 权的 一名 监督 员共同 担任 监票 人 ; 如 大会 由基金 份额 持有 人自 行召 集或大 会虽 然 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 , 但 是基 金管 理人 或基金 托管 人未 出席 大会 的, 基 金份 额持 有 人 大 会 的 主持 人 应 当 在会 议 开 始 后 宣布 在 出 席 会议 的 基 金 份 额持 有 人 中 选举 三 名 基 金份 额持有 人代 表担 任监 票人 。基金 管理 人或 基金 托管 人不出 席大 会的 ,不 影响 计票的 效力 。 (2)监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点并由 大会 主持人 当场 公布计 票 结果。 (3)如 果会议 主持人 或基 金份额 持 有人 或代理 人对 于提交的 表决 结果有 怀疑 ,可以 在 宣布表 决结 果后 立即 对所 投票数 要求 进行 重新 清点 。 监票 人应 当进 行重 新清 点, 重 新清 点以 一次为 限。 重新 清点 后, 大会主 持人 应当 当场 公布 重新清 点结 果。 (4) 计 票过 程应 由公 证机 关予以 公证,基 金管 理人 或 基金托 管人 拒不 出席 大会 的, 不 影 响计票 的效 力。 2 、通 讯开 会 在通讯 开会 的情 况下 , 计 票方式 为: 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权 代表 ( 若由 基金 托管 人召 集, 则 为基 金管 理人 授权 代表) 的监 督下 进行 计票 , 并由 公证 机关 对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督 的,不 影响 计票 和表 决结 果。 (八) 生效 与公 告 基金份 额持 有人 大会 的决 议,召 集人 应当 自通 过之 日起 5 日内 报中 国证 监会 备案。 基金份 额持 有人 大会 的决 议自 表 决通 过 之 日起 生效 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 90 基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起 2 日内 在指 定媒 介 上公 告 。 如 果采 用通 讯方式 进 行表决 , 在 公告 基金 份额 持有人 大会 决议 时, 必须 将公证 书全 文、 公证 机构 、 公证 员姓 名等 一同公 告。 基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的决 议 。 生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有约 束 力。 (九) 本部 分关 于基 金份 额持有 人大 会召 开事 由、 召开条 件、 议事 程序 、 表 决条件 等规 定, 凡是 直接 引用法 律法 规的部 分 , 如 将来法 律法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 , 基 金管理 人提 前公 告后 , 可 直接对 本部 分内 容进 行修 改和调 整, 无需 召开 基金 份额持 有人 大会 审 议。 三、基 金合 同的 变更 与终 止 (一) 《基 金合 同》 的变 更 1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或 本 基金合 同约 定应经基 金份 额持有 人大 会决议 通 过的事 项的 , 应 召开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 2、 关 于 《 基金 合同》 变更 的基金 份额 持有 人大 会决 议自生效 后 方可 执行 , 自 决议生 效 后两日 内在 指定 媒介 公告 。 (二) 《基 金合 同》 的终 止 事由 有下列 情形 之一 的, 《基 金 合同》 应当 终止 : 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理 人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、 《基 金合 同》 约定 的其 他情形 ; 4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三) 基金 财产 的清 算 1 、 基 金财 产清算 小组 : 自 出现 《 基金 合同 》 终 止事 由之日 起 30 个 工作 日内 成 立清算 小 组,基 金管 理人 组织 基金 财产清 算小 组并 在中 国证 监会的 监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 91 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 《 基金 合同 》终 止情 形出现 时, 由基 金财 产清 算小组 统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书; (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金剩余 财 产进 行 分配。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 (四) 清算 费用 清算费 用是 指基 金财 产清 算小组 在进 行基 金清 算过 程中发 生的 所有 合理 费用 , 清算费 用 由基金 财产 清算 小组 优先 从基金 财产 中支 付。 (五) 基金 财产 清算 剩余 资产的 分配 依据基 金财 产清 算的 分配 方案 , 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费 用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ,按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 (六) 基金 财产 清算 的公 告 清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ; 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律 师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于基 金财产 清算 报 告报中 国证 监会 备案 后 5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 ( 七) 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 四、争 议解 决方 式 各方当 事人 同意, 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议, 如经 友 好协商 未能 解决 的 , 应 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会根 据该 会当 时有 效的 仲裁规 则进 行摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 92 仲裁 , 仲 裁地 点为北 京 市 , 仲 裁裁 决是 终局性 的并 对各方 当事 人具 有约 束力 , 仲 裁费 由败 诉 方承担 。 《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 五、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得基 金合 同的 方式 《基金 合同 》 可 印制 成册 , 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 销售 机构 的办公 场所 和营业 场所 查阅 。


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招募说明书 93 第二十部分 基金托管 协议 内容摘要 一、基 金托 管协 议当 事人 (一) 基金 管理 人 名称: 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 注册地 址 : 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 邮政编 码:518048 法定代 表人 :YU HUA ( 于 华) 成立日期 :2003 年3 月 14 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 组织形 式: 有限 责任 公司 注册资 本:22,750 万元 人 民币 存续期 间:50 年 组织形 式: 有限 责任 公司 经营范 围: 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务 (二) 基金 托管 人 名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 :中 国建 设 银行) 住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 邮政编 码:100033 法定代 表人 :王 洪章 成立日 期:2004 年 09 月17 日 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 组织形 式: 股份 有限 公司 注册资 本: 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 存续期 间: 持续 经营 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 94 经营范 围: 吸 收公 众存 款 ; 发放 短期、 中期、 长期 贷款; 办 理国 内外 结算; 办理票 据承 兑与贴 现 ; 发 行金 融债 券; 代理发 行 、 代 理兑 付、 承销 政府债 券 ; 买 卖政 府债 券、 金融债 券; 从事同 业拆 借; 买卖 、 代 理买卖 外汇 ; 从 事银 行卡 业务; 提供 信用 证服 务及 担保; 代理 收付 款项及 代理 保险 业务 ; 提 供保管 箱服 务; 经中 国银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他 业务。 二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 1 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》的 约定 ,对 基金 投资 范围、 投 资对象 进行 监督 。 《 基金 合同》 明确 约定 基金 投资 风格或 证券 选择 标准 的, 基金管 理人 应按 照基金 托管 人要 求的 格式 提供投 资品 种池 , 以 便基 金托管 人运 用相 关技 术系 统, 对 基金 实际 投资是 否符 合 《基 金合 同》 关于证 券选 择标 准的 约定 进行监 督 , 对 存在 疑义 的事 项进行 核 查 。 本基金 投资 于依 法发 行上 市的股 票 、 债 券等 金融 工具 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金 投资的 其他 金融 工具 。具 体包括 : 股票 ( 包含 中小 板、 创业 板 及其他 依法 发行 、 上 市的 股票) , 股 指期 货、 权 证, 债券 ( 国 债、 金融 债 、 企 业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可转 换债 券 ( 含分 离交 易可 转债 ) 、 央 行票 据 、 短 期融资 券、 超 短期 融资 券 、 中期 票据等 ) 、 资 产支 持证券、 债券 回购、 银行 存 款等 固定 收益 类资产 以及 现金 , 以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 , 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 的其 他品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票资 产占 基金 资产 的80%-95%; 权证 投资 占基 金资 产净值 的 比例不 高于3%; 每个 交易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 基金 保留 的现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的5% ; 股指 期货 及其 他金融 工具 的 投资比 例符 合法 律法 规和 监管机 构的 规定 。 2 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》的 约定 ,对 基金 投资 、融资 比 例进行 监督 。基 金托 管人 按下述 比例 和调 整期 限进 行监督 : (1) 股票 资产 占基 金资 产 的比例 为80%-95% ,


(2) 本 基金 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 , 保 持不低 于 基金资 产净 值5 %的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ; (3) 本基 金持 有一 家公 司 发行的 证券 ,其 市值 不超 过基金 资产 净值 的10 %; (4) 本基 金持 有的 全部 权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值的3%; (5) 本基 金在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额, 不得 超过上 一交 易日 基金 资 产 净值的 0.5%; (6) 本基 金投 资于 同一 原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券的 比例 ,不 得超 过基 金资产 净 值的10 %; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 95 (7) 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ,其 市值 不得 超过基 金资 产净 值的20%; (8)本 基金 持有 的同 一(指 同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例 , 不 得超 过该 资产 支持证 券规模 的10 %; (9)本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为BBB以上(含BBB) 的资产 支持 证券 。 基金 持有 资产支 持证券 期间 ,如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准, 应在 评级 报告 发布 之日起3个 月内 予以全 部卖 出; (10)基 金财 产参 与股 票发 行申购 , 本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产, 本 基金 所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ; (11)本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的40%; (12)本 基金 资产 总值 不得 超过基 金资 产净 值的140% ; (13)本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ,其 公允 价值 不得超 过本 基金 资产 净值 的20% ;本 基金持 有的 同 一 流通 受限 证券, 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值的10% ; (14)本 基金 参与 股指 期货 投资的 ,应 遵循 下列 限制 : 本基金 在任 何交 易日 日终 , 持有的 买入 股指 期货 合约 价值 , 不 得超 过基 金资 产净 值的10%; 开放式 基金 在任 何交 易日 日终, 持有 的买 入期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和,不 得超 过基金 资产 净值 的95% ; 其中, 有价证 券指 股票、 债券 ( 不含到 期日 在一 年 以内的 政府 债券) 、 权证 、 资产支 持 证券、 买入 返售 金融 资产 (不含 质押 式回 购) 等; 本基金 在任 何交 易日 日终 , 持有的 卖出 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的 股票 总市值 的 20% ; 本基金 所持 有的 股票 市值 和买入 、 卖 出股 指期 货合 约价值 , 合 计 ( 轧差 计算) 占基金 资 产的比 例为80%-95% ; 本基金 在任 何交 易日 内交 易 (不 包括 平仓) 的股 指期 货合约 的成 交金 额不 得超 过上一 交 易日基 金资 产净 值的20% ; 本基金 在开 始进 行股 指期 货投资 之前 , 应 与基 金托 管人、 期货 公司 三方 一同 就股指 期货 开户、 清算 、估 值、 交收 等事宜 另行 签署 协议 。 如果法 律法 规或 监管 部门 对上述 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ,以 变更 后的 规定为准 。 法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 因证券/期 货市 场波 动、 上 市公司 合并 、基 金规 模变 动、股 权分 置改 革中 支付 对价等 基 金管理 人之 外的 因素 致使 基金投 资比 例不 符合 上述 规定投 资比 例的 ,基 金管 理人应 当在10 个交易 日内 进行 调整 ,但 中国证 监会 规定 的特 殊情 形除外 。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 的摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 96 有关约 定。 在上 述期 间内 , 本基 金的 投资 范围 、 投 资策略 应当 符合 基金 合同 的约定 。 基 金托 管人对 基金 的投 资的 监督 与检查 自基 金合 同生 效之 日起开 始。 3 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》的 约定 ,对 本托 管协 议第十 五 条第九 款基 金投 资禁 止行 为通过 事后 监督 方式 进行 监督。 基金管 理人 运用 基金 财产 买卖基 金管 理人 、 基 金托 管人及 其控 股股 东、 实际 控制人 或者 与其有 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券 或 者承 销期 内承销 的证 券 , 或 者从 事其 他重大 关联 交 易的 , 应 当符 合基金 的投 资目标 和投 资策 略, 遵循 基金份 额持 有人 利益 优先 的原则 , 防范 利 益冲突 ,相 关交 易必 须事 先得到 基金 托管 人的 同意 ,并履 行信 息披 露义 务。 4 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》的 约定 ,对 基金 管理 人参与 银 行间债 券市 场进 行监 督 。 基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金托 管人 提供 符合法 律法 规 及行业 标准 的 、 经慎 重选 择的 、 本 基金 适用的 银行 间债券 市场 交易 对手 名单 , 并 约定 各交 易 对手所 适用 的交 易结 算方 式。 基金 管理 人应 严格 按照 交易对 手名 单的 范围 在银 行间债 券市 场 选 择交 易对 手 。 基 金托 管人 监督基 金管 理人 是否 按事 前提供 的银 行间 债券 市场 交易对 手名 单 进行交 易。 基金 管理 人可 以每半 年对 银行 间债 券市 场交易 对手 名单 及结 算方 式进行 更新 , 新 名单确 定前 已与 本次 剔除 的交易 对手 所进 行但 尚未 结算的 交易 , 仍 应按 照协 议进行 结算 。 如 基金管 理人 根据 市场 情况 需要临 时调 整银 行间 债券 市场交 易对 手名 单及 结算 方式的 , 应向 基 金托管 人说 明理 由, 并在 与交易 对手 发生 交易 前3 个 工作日 内与 基金 托管 人协 商解决 。 基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制, 按银 行间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易, 并负 责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 , 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律 责任及 损失 。 若未 履约 的交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责 任及其 他相 关法 律责 任的 , 基金 管理 人可 以对 相应 损失先 行予 以承 担, 然后 再向相 关交 易对 手追偿 。 基 金托 管人 则根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如基 金托 管人 事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时 , 基 金托管 人应 及 时提醒 基金 管理 人, 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 5 、基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》的 约定 ,对 基金 管理 人投资 流 通受限 证券 进行 监督 。 基金管 理人 投资 流通 受限 证券, 应事 先根 据中 国证 监会相 关规 定, 明确 基金 投资流 通受 限证券 的比 例 , 制订 严格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 , 防范 流动性 风险 、 法 律风 险和 操 作风险 等各 种风 险。 基金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度、 流动 性风 险处置 预案 以及 相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 (1) 本基 金投 资的 流通 受 限证券 须为 经中 国证 监会 批准的 非公 开发 行股 票、 公开发 行 股票网 下配 售部 分等 在发 行时明 确一 定期 限锁 定期 的可交 易证 券 , 不 包括 由于 发布重 大消 息 或其他 原因 而临 时停 牌的 证券、 已发 行未 上市 证券 、回购 交易 中的 质押 券等 流通受 限证券 。 本基金 不投 资有 锁定 期但 锁定期 不明 确的 证券 。 本基金 投资 的流 通受 限证 券限于 可由 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司或 中央 国债登 记 结算有 限责 任公 司负 责登 记和存 管, 并可 在证 券交 易所或 全国 银行 间债 券市 场交易 的证券 。 本基金 投资 的流 通受 限证 券应保 证登 记存 管在 本基 金名下 , 基金 管理 人负 责相 关工作 的摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 97 落实和 协调 , 并 确保 基金 托管人 能够 正常 查询 。 因 基金管 理人 原因 产生 的流 通受限 证券 登记 存管问 题, 造成 基金 托管 人无法 安全 保管 本基 金资 产的责 任与 损失 , 及 因流 通受限 证券 存管 直接影 响本 基金 安全 的责 任及损 失, 由基 金管 理人 承担。 本基金 投资 流通 受限 证券 ,不得 预付 任何 形式 的保 证金。 (2 ) 基 金管 理人 投资 非公 开发行 股票 , 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。 风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调 、 基 金流 动 性困难 以及 相关 损失 的应 对解决 措施 , 以 及有 关异 常情况 的处 置。 基金 管理 人应在 首次 投资 流通受 限证 券前 向 基 金托 管人提 供基 金投 资非 公开 发行股 票相 关流 动性 风险 处置预 案。 基金管 理人 对本 基金 投资 流通受 限证 券的 流动 性风 险负责 , 确保 对相 关风 险采 取积极 有 效的措 施, 在合 理的 时间 内有效 解决 基金 运作 的流 动性问 题。 如因 基金 巨额 赎回或 市场 发生 剧烈变 动等 原因 而导 致基 金现金 周转 困难 时 , 基 金管 理人应 保证 提供 足额 现金 确保基 金的 支 付结算 , 并承 担所有 损失 。 对 本基 金因 投资流 通受 限证券 导致 的流 动性 风险 , 基 金托 管人 不 承担任 何责 任 。 如 因基 金管 理人原 因导 致本 基金 出现 损失致 使基 金托 管人 承担 连带赔 偿责 任 的,基 金管 理人 应赔 偿基 金托管 人由 此遭 受的 损失 。 6 、本 基金 投资 非公 开发 行 股票, 基金 管理 人应 至少 于投资 前三 个工 作日 向基 金托管 人 提交有 关书 面资 料, 并保 证向基 金托 管人 提供 的有 关资料 真实 、 准 确、 完整。 有关资 料如 有 调整, 基金 管理 人应 及时 提供调 整后 的资 料。 上述 书面资 料包 括但 不限 于: (1) 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。 (2) 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 (3) 非公 开发 行股 票发 行 人与中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 或中 央国 债登 记结算 有 限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。 (4) 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。 7 、基 金管 理人 应在 本基 金 投资非 公开 发行 股票 后两 个交易 日内 ,在 中国 证监 会指定 媒 介披露 所投 资非 公开 发行 股票的 名称 、 数 量、 总成 本、 账 面价 值, 以及 总成 本和账 面价 值占 基金资 产净 值的 比例 、锁 定期等 信息 。 本基金 有关 投资 流通 受限 证券比 例如 违反 有关 限制 规定 , 在 合理 期限 内未 能进 行及时 调 整,基 金管 理人 应在 两个 工作日 内编 制临 时报 告书 ,予以 公告 。 8 、基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督: (1) 本基 金投 资流 通受 限 证券时 的法 律法 规遵 守情 况。 (2) 在基 金投 资流 通受 限 证券管 理工 作方 面有 关制 度、流 动性 风险 处置 预案 的建立 与 完善情 况。 (3) 有关 比例 限制 的执 行 情况。 (4) 信息 披露 情况 。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 98 9 、相 关法 律法 规对 基金 投 资流通 受限 证券 有新 规定 的,从 其规 定。 10 、 基 金托 管人 根据 有关 法 律法规 的规 定及 《基 金合 同 》 的约 定, 对 基金 资产 净值 计算、 基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披 露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 11 、基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 违反 法律法规 、 《基金 合同 》 和 本托 管协 议的规 定, 应及 时以 电话 提醒或 书面 提示 等方 式通 知基金 管理 人限 期纠正 。 基 金管 理人 应积 极配合 和协 助基 金托 管人 的监督 和核 查。 基金 管理 人收到 书面 通知 后应在 下一 工作 日前 及时 核对并 以书 面形 式给 基金 托管人 发出 回函 , 就基 金托 管人的 疑义 进 行解释 或举 证 , 说明 违规 原因及 纠正 期限 , 并 保证 在规定 期限 内及 时改 正。 在上述 规定 期 限 内, 基金 托管 人有权 随时 对通知 事项 进行 复查 , 督 促基金 管理 人改 正。 基金 管理人 对基 金 托 管人通 知的 违规 事项 未能 在限期 内纠 正的 ,基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 12 、 基 金管 理人 有义 务配 合和协 助基 金托 管人 依照 法律法 规、 《基 金合 同》 和 本托管 协 议对基 金业 务执 行核 查。 对基金 托管 人发 出的 书面 提示, 基金 管理 人应 在规 定时间 内答 复并 改正, 或就 基金 托管 人的 疑义进 行解 释或 举证 ;对 基金托 管人 按照 法律 法规 、《基 金合同 》 和本托 管协 议的 要求 需向 中国证 监会 报送 基金 监督 报告的 事项 , 基金 管理 人应 积极配 合提 供 相关数 据资 料和 制度 等。 13 、 若 基金 托管 人发 现基 金管理 人依 据交 易程 序已 经生效 的指 令违 反法 律、 行政法 规和 其他有 关规 定, 或者 违反 《基金 合同 》 约 定的, 应 当立即 通知 基金 管理 人 , 由此造 成的 损失 由基金 管理 人承 担。 14 、 基金 托管 人发现 基金 管理人 有重 大违 规行 为, 应及时 报告 中国 证监 会, 同时通 知 基 金管理 人限 期纠 正, 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 管理 人无 正当 理由 , 拒绝 、 阻 挠对 方根据 本托 管协 议规 定行 使监督 权 , 或 采取拖 延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 , 情 节 严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ,基 金托 管人应 报告 中国 证监 会 。 三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 1 、基 金管 理人 对基 金托 管 人履行 托管 职责 情况 进行 核查, 核查 事项 包括 基金 托管人 安 全保管 基金 财产 、 开 设基 金财产 的资 金账 户和 证券 账户、 复核 基 金 管理 人计 算的基 金资 产净 值和基 金份 额净 值、 根据 基金管 理人 指令 办理 清算 交收、 相关 信息 披露 和监 督基金 投资 运作 等行为 。 2 、基 金管 理人 发现 基金 托 管人擅 自挪 用基 金财 产、 未对基 金财 产实 行分 账管 理、未 执 行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令、 泄露 基金投 资信 息等 违反 法律 法规 、 《 基金 合 同》 、 本协 议及 其他 有关 规定时 , 应 及时 以书 面形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基 金托 管人 收到通 知后 应及 时核 对并 以书面 形式 给基 金管 理人 发出回 函, 说明 违规 原因 及纠正 期限 , 并 保证在 规定 期限 内及 时改 正。 在上 述规 定期 限内 , 基 金管理 人有 权随 时对 通知 事项进 行复 查, 督促基 金托 管人 改正 。 基 金托管 人应 积极 配合 基金 管理人 的核 查行 为, 包括 但不限 于 : 提 交 相关资 料以 供基 金管 理人 核查托 管财 产的 完整 性和 真实性 , 在规 定时 间内 答复 基金管 理人 并 改正。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 99 3 、基金 管理人 发现基 金托 管人有重 大违 规行为 ,应 及时报告 中国 证监会 ,同 时通知 基 金托管 人限 期纠 正, 并将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基金 托管 人无 正当 理由 , 拒绝 、 阻 挠对 方根据 本协 议规 定行 使监 督权 , 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 , 情 节严 重 或经基 金管 理人 提出 警告 仍不改 正的 ,基 金管 理人 应报告 中国 证监 会。 四、基 金财 产的 保管 (一) 基金 财产 保管 的原 则 1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 2 、基 金托 管人 应安 全保 管 基金财 产。 3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 4 、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户,确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 5 、基 金托 管人 按照 《基 金 合同》 和本 协议 的约 定保 管基金 财产 ,如 有特 殊情 况双方 可 另行协 商解 决。 基金 托管 人未经 基金 管理 人的 指令 , 不得 自行 运用 、 处 分、 分 配本基 金的 任 何资产 (不 包含 基金 托管 人依据 中国 结算 公司 结算 数据完 成场 内交 易交 收、 托管资 产开 户银 行扣收 结算 费和 账户 维护 费等费 用) 。 6 、对 于因 为基 金投 资产 生 的应收 资产 ,应 由基 金管 理人负 责与 有关 当事 人确 定到账 日 期并通 知基 金托 管人 , 到 账日基 金财 产没 有到 达基 金账户 的, 基金 托管 人应 及时通 知基 金管 理人采 取措 施进 行催 收。 由此给 基金 财产 造成 损失 的, 基 金管 理人 应负 责向 有关当 事人 追偿 基金财 产的 损失 ,基 金托 管人对 此不 承担 任何 责任 。 7 、除 依据 法律 法规 和《 基 金合同 》的 规定 外, 基金 托管人 不得 委托 第三 人托 管基金 财 产。 (二) 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 1 、基 金募 集期 间募 集的 资 金应存 于基 金管 理人 在基 金托管 人的 营业 机构 开立 的“基 金 募集专 户” 。该 账户 由基 金管理 人开 立并 管理。 2 、基 金募 集期 满或 基金 停 止募集 时, 募集 的基 金份 额总额 、基 金募 集金 额、 基金份 额 持有人 人数 符合 《 基金 法 》 、 《运作 办法》 等有 关 规定后, 基金 管理 人应 将 属于基 金财 产的 全部资 金划 入基 金托 管人 开立的 基金 银行 账户 , 同 时在规 定时 间内 , 聘 请具 有从事 证券 相关 业务资 格的 会计 师事 务所 进行验 资, 出具 验资 报告 。出具 的验 资报 告由 参加 验资的2名或2 名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 3 、若 基金 募集 期限 届满 , 未能达 到《 基金 合同 》生 效的条 件, 由基 金管 理人 按法律 法 规和基 金合 同相 关规 定办 理退款 等事 宜。 (三) 基金 银行 账户 的开 立和管 理 1 、基金 托 管人 可以 基金 的 名义在 其营 业机 构开 立基 金的银 行账 户, 并根 据基 金管理 人 合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 100 2 、基 金银 行账 户的 开立 和 使用, 限于 满足 开展 本基 金业务 的需 要。 基金 托管 人和基 金 管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户; 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基 金业务 以外 的活 动。 3 、基 金银 行账 户的 开立 和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。 4 、在 符合 法律 法规 规定 的 条件下 ,基 金托 管人 可以 通过基 金托 管人 专用 账户 办理基 金 资产的 支付 。 (四) 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开 立 和管 理 1 、基 金托 管人 在中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司上 海分公 司、 深圳 分公 司为 基金开 立 基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 2 、基 金证 券账 户的 开立 和 使用, 仅限 于满 足开 展本 基金业 务的 需要 。基 金托 管人和 基 金管理 人不 得出 借或 未经 对方同 意擅 自转 让基 金的 任何证 券账 户 , 亦 不得 使用 基金的 任何 账 户进行 本基 金业 务以 外的 活动。 3 、基 金证 券账 户的 开立 和 证券账 户卡 的保 管由 基金 托管人 负责 ,账 户资 产的 管理和 运 用由基 金管 理人 负责 。 证券账 户开 户费 由本 基金 财产承 担 , 于 证券 账户 开立 次月第 七个 工作 日由 基金 托管人 从 本基金 银行 存款 账户 中直 接扣收 ; 若因 基金 银行 存款 余额不 足导 致证 券账 户开 户费无 法扣 收 , 基金托 管人 顺延 至次 月第 七个工 作日 进行 扣收 ; 证 券账户 开立 后连 续六 个月 内, 因 本基 金银 行存款 余额 持续 不足 导致 证券账 户开 户费 无法 扣收 的, 基金 管理 人有 义务 先行 支付基 金托 管 人垫付 的开 户费 用。 4 、基 金托 管人 以基 金托 管 人的名 义在 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司开 立结 算备付 金 账户, 并代 表所 托管 的基 金完成 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 的一 级法 人清算 工作 , 基 金管理 人应 予以 积极 协助 。 结 算备 付金 、 结 算互 保 基金 、 交 收价 差资金 等的 收取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 5 、若 中国 证监 会或 其他 监 管机构 在本 托管 协议 订立 日之后 允许 基金 从事 其他 投资品 种 的投资 业务 , 涉 及相 关账 户的开 立、 使用 的, 若无 相关规 定, 则基 金托 管人 比照上 述关 于账 户开立 、使 用的 规定 执行 。 (五) 债券 托管 专户 的开 设和管 理 《基金 合同 》 生 效后, 基金 管理人 负责 以基 金的 名义 申请并 取得 进入 全国 银行 间同业 拆 借市场 的交 易资 格, 并代 表基金 进行 交易 ; 基 金托 管人根 据中 国人 民银 行、 银行间 市场 登 记 结算机 构的 有关 规定 , 在 银行间 市场 登记 结算 机构 开立债 券托 管账 户, 持有 人账户 和资 金结 算账户 , 并 代表 基金 进行 银行间 市场 债券 的结 算。 基金管 理人 和基 金托 管人 共同代 表基 金签 订全国 银行 间债 券市 场债 券回购 主协 议。 (六) 其他 账户 的开 立和 管理 1 、在 本托 管协 议订 立日 之 后,本 基金 被允 许从 事符 合法律 法规 规定 和《 基金 合同》 约 定的其 他投 资品 种的 投资 业务时 , 如 果涉 及相 关账 户的开 设和 使用 , 由 基金 管理人 协助 托管摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 101 人根据 有关 法律 法规 的规 定和 《 基金 合同 》 的 约定, 开立有 关账 户。 该账 户按 有关规 则使 用 并管理 。 2 、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的, 从其 规定 办理 。 (七) 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行存 款开 户证 实书 等有价 凭证 由基 金托 管人 存放于 基 金托管 人的 保管 库, 也可 存入中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 、 上海清 算所 、 中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司上 海分 公司/ 深圳 分公 司或 票据 营 业中心 的代 保管 库, 保管 凭证由 基金 托 管人持 有 。 实 物证券 、 银 行定期 存款 证实 书等 有价 凭证的 购买 和转 让, 按基 金管理 人和 基金 托管人 双方 约定 办理 。 基金 托管人 对由 基金 托管 人以 外机构 实际 有效 控制 的资 产不承 担保 管 责任。 (八) 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 , 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、 与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基 金托 管人 保管。 除本 协议另 有规 定 外, 基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同 包括 但不 限于 基金 年度审 计合 同 、 基金信 息披 露协 议及 基金 投资业 务中 产生 的重 大合 同, 基金 管理 人应 保证 基金 管理人 和基 金 托管人 至少 各持 有一 份正 本的原 件 。 基 金管 理人 应在 重大合 同签 署后 及时 以加 密方式 或双 方 协商一 致的 其他 方式 , 将 重大合 同传 真给 基金 托管 人, 并 在三 十个 工作 日内 将正本 送达 基金 托管人 处。 重大 合同 的保 管期限 为《 基金 合同 》终 止后 15 年 。 五 、基 金资 产净 值计 算与 复核 (一) 基金 资产 净值 的计 算、复 核与 完成 的时 间及 程序 1 、基 金资 产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的金 额。基 金份 额净 值是 按照 每个交 易 日闭市 后, 基金 资产 净值 除以当 日基 金份 额的 余额 数量计 算, 精确 到0.001 元 ,小数 点后 第 四位四 舍五 入。 国家 另有 规定的 ,从 其规 定。 基金管 理人 每个 交易 日计 算基金 资产 净值 及基 金份 额净值 ,并 按规 定公 告。 2 、 基金 管理 人应 每交 易日 对基金 资产 估值 。 但 基金 管 理人根 据法 律法 规或 《基 金 合同》 的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 交易 日对 基金资 产估 值后 , 将 基金 份额净 值结 果发 送基金 托管 人, 经基 金托 管人复 核无 误后 ,由 基金 管理人 对外 公布 。 六、基 金份 额持 有人 名册 的登记 与保 管 基金份 额持 有人 名册 至少 应包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的基 金份 额 。 基 金份额 持 有人名 册由 基金 登记 机构 根据基 金管 理人 的指 令编 制和保 管 , 基 金管 理人 和基 金托管 人应 分 别保管 基金 份额 持有 人名 册, 保存 期不 少于15 年 。 如 不能妥 善保 管 , 则 按相 关法 规承担 责 任 。 在基金托 管人 要求或 编制 半年报和 年报 前,基 金管 理人应将 有关 资料送 交基 金托管人 , 不得无 故拒 绝或 延误 提供 , 并 保证 其的 真实性 、 准 确性和 完整 性 。 基金 托管 人不得 将所 保管摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 102 的基金 份额 持有 人名 册用 于基金 托管 业务 以外 的其 他用途 ,并 应遵 守保 密义 务 。 七、争 议解 决方 式 因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 , 双 方当 事人 应通 过协商 、 调 解解 决, 协商、 调解不 能 解决的 , 任何 一方 均有 权将 争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会根 据该 会当 时有效 的仲 裁 规则进 行仲 裁 , 仲裁 地点 为北京 市 , 仲 裁裁决 是终 局性的 并对 各方 当事 人具 有约束 力 , 仲 裁 费由败 诉方 承担 。 争议处 理期 间 , 双 方当 事人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 , 各自 继续 忠实 、 勤 勉、 尽责地 履行 《基 金合 同》 和本托 管协 议规 定的 义务 ,维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 本协议 受中 国法 律管 辖 。 八、托 管协 议的 修改 与终 止 (一) 托管 协议 的变 更程 序 本协议 双方 当事 人经 协商 一致 , 可 以对 协议进 行修 改。 修改 后的 新协议 , 其 内容不 得与 《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。基 金托 管协 议的 变更报 中国 证监 会备 案。 (二) 基金 托管 协议 终止 出现的 情形 1 、《 基金 合同 》终 止; 2 、基 金托 管人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产; 3 、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ; 4 、发 生法 律法 规或 《基 金 合同》 规定 的终 止事 项。 第二十 一部分 对基金 份额 持有人的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务。 基金 管理 人根 据基 金份 额持有 人 的需要 和市 场的 变化 ,有 权增加 或变 更服 务项 目。 主要服 务内 容如 下: (一) 网 上交 易服 务 投资人 除通 过基 金管 理人 的直销 网点 和 其 他销 售 机 构的销售 网 点办 理申 购、 赎回、 信息 查询等 业务 外, 还可 通过 基金管 理人 网站 (http://www.msfunds.com.cn )享 受网上 交易 服 务。具 体业 务规 则详 见基 金管理 人网 站。 (二) 网 上查 询服 务 投资人 除通 过 其 他销 售 机 构的销售 网 点查 询基 金持 有情况 之外 , 还可 通过 基金 账号或 者 身份证 号码 和查 询密 码登 陆基金 管理 人网 站(http://www.msfunds.com.cn ) “账户 查询 ” 栏目, 可享 有账 户查 询、 信息定 制、 资料 修改 等多 项在线 服务 。 (三) 服务 产品 的定 制及 发送 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 103 投资人 可根 据个 人需 要, 通过基 金管 理人 客服 电话 、 网站 、 电 子邮 件、 短 信等 方式订 阅 或取消 对账 单服 务及 免费 定制信 息。 投资 人还 可通 过发送 邮件 、短 信进 行业 务咨询 。 1 、对 账单 服务 :基 金管 理 人将按 照投 资人 需求 ,提 供电子 账单 (电 子邮 件、 短信) 、 纸质账 单 。 上 述账单 需投 资人通 过拨 打基 金管 理人 客服电 话 、 登 录基金 管理 人网站 、 发送 电 子邮件 或短 信等 方式 向基 金管理 人主 动定 制。 对账 单服务 发送 规则 如下 : (1) 电子 账单 :如 投资 人 成功定 制电 子账 单( 短信 或邮件 ), 基金 管理 人将 在每月 初 五个工 作日 内发 送; (2) 纸质 账单 :如 投资 人 成功定 制纸 质账 单, 基金 管理人 将在 每季 度结 束后15 个工 作 日内 , 向 本季 度内有 交易 的投资 人寄 送季 度纸 质对 账单 ; 每 年度 结束后20个 工作日 内 , 基 金 管理人 向第 四季 度内 有交 易或年 度末 有余 额的 投资 人寄送 纸质 年度 对账 单。 2 、免 费定 制信 息服 务: 投 资人可 定制 的信 息包 括: 基金份 额净 值、 基金 视窗 等信息 。 基金管 理人 可通 过邮 件或 短信方 式向 投资 人发 送所 定制的 信息 。 (四) 在线 客服 服务 投资人 可登 录基 金管 理人 网站(http://www.msfunds.com.cn ) 通过 “在 线客 服 ”进行 业务咨 询或 留言 。 在线 客服 提供基 金 产 品信 息查 询 、 基 金业务 咨询 、 服务 投诉 和建 议等服 务 。 在线客 服服 务时 间为 周一 至周五 上午9 : 00-11 : 00 , 下午13 : 00-17 : 00 (节 假日 除外 ) 。 (五) 客户 服务 中心 电话 服务 客户服 务中 心自 动语 音系 统提供 7×2 4 小 时基 金净 值 信息、 账户 交易 情况 、基 金产品 与 服务等 信息 查询 。 客户服 务中 心人 工座 席提 供 周一 至周 五 ( 节假 日除外) , 每天 不少 于8小时 的 座 席服务 , 投资人 可通 过该 电话 查询 认购、 申购 和赎 回等 交易 情况、 基金 账户 余额 、 信 息定制 、 资 料修 改 、服 务投 诉 及 获得 其他 业务咨 询等 专项 服务 。 (六) 客户 投诉 处理 投资人 可以 通过 拨打 基金 管理人 客户 服务 中心 电话 或以书 信、 传真 、电 子邮 件等方式 , 对基金 管理 人所 提供 的服 务提出 建议 或投 诉( 具体 渠道见 以下 服务 联系 方式 )。 对于工 作日 受理 的投 诉, 原则上 当日 回复 ,不 能当 日回复 的, 在3 个工 作日 内 回复。 对 于非工 作日 受理 的投 诉, 原则上 在顺 延的 第一 个工 作日回 复, 不能 及时 回复 的,在3个 工作 日内回 复。 (七) 服务 联系 方式 基金管 理人 网址 :http://www.msfunds.com.cn 客服电 子信 箱:services@msfunds.com.cn 全国统 一客 服电 话:400-8888-668(免 长 途费 ) 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 104 传真: (0755 )82990631 信件邮 寄地 址: 深圳 市福 田区中 心四 路1 号嘉 里建 设 广场第 二座 第17 层摩 根士 丹利华 鑫 基金客 户服 务中 心 邮编:518048 (八) 如本 招募 说明 书存 在任何 您/ 贵机 构无 法理 解 的内容 ,请 通过 上述 方式 联系基 金 管理人 。请 确保 投资 前, 您/贵 机构 已经 全面 理解 了 本招募 说明 书。 第二十二部分 其他应 披露 事项 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 上 海 云 湾 投 资管理 有限 公司 为销 售机 构的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年6 月9 日 2 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 上 海 云 湾 投 资管理 有限 公司 费率 优惠 活动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年6 月9 日 3 本基金 基金 经理 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年6 月15 日 4 本基金 基金 经理 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年6 月17 日 5 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加 上 海 证 券 为 销售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年6 月27 日 6 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 上 海 证 券 销 售费率 优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年6 月27 日 7 本 公 司 关 于 直 销 网 上 交 易 开 通 快 付 通 支付业 务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年6 月28 日 8 本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 通 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 2017 年6 月29 日 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 105 华 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 的公告 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 9 本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 通 华 财 富销售 费率 优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年6 月29 日 10 本 公 司 关 于 执 行 《 证 券 期 货 投 资 者 适 当性管 理办 法》 和 《非 居民 金融账 户涉 税信息 尽职 调查 管理 办法 》 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年7 月1 日 11 本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 申 购 及 定 期 定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年7 月1 日 12 本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 申 购 费 率 优 惠活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年7 月1 日 13 本基金 招募 说明 书 (更 新) (2017 年第 1 号) 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年7 月14 日 14 本基 金2017 年2 季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年7 月20 日 15 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 华 西 证 券 股 份有限 公司 费率 优惠 活动 的公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年7 月21 日 16 本 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 与 华 泰 证 券 股 份有限 公司 费率 优惠 活动 的公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年8 月1 日 17


本公 司高 级管 理人 员变 更 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年8 月15 日 18 本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 中 泰 证 券费率 优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 2017 年8 月24 日 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 106 券日报 》 19 本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 国 金 证 券 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年8 月25 日 20 本基 金2017 年 半年 度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年8 月28 日 21 本 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 平 安 银 行股份 有限 公司 费率 优惠 活动的 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年9 月25 日 22 本公司 高级 管理 人员 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年9 月30 日 23 本基 金2017 年3 季 度报 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年10 月25 日 24 本公司 关于 股权 变更 的公 告 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券 报》 、 《证券 时报 》 、 《证 券日报 》 2017 年11 月8 日 注:上 述公 告同 时在 公司 网 站 www.msfunds.com.cn 上 披露。 第二十 三部分 招募说 明书 的存放及查阅方式 本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售机 构的 住所 , 投 资人 可在办 公时 间免费 查阅 ; 投资人 在支 付工本 费后 , 可在合 理时 间内取 得上 述文 件复 制件 或复印 件 , 但 应 以招募 说明 书正 本为 准。 基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 投资人 还可 以直 接登 录基 金管理 人的 网站 (http://www.msfunds.com.cn )查 阅和下 载 招募说 明书 。 第二十四部分 备查文 件 (一) 中国 证监 会准 予本 基金注 册募 集的 文件 ; (二) 本基 金基 金合 同; 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金



























































招募说明书 107 (三) 本基 金托 管协 议; (四) 法律 意见 书; (五) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (六) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (七) 中国 证监 会要 求的 其他文 件。 上述文 件存 放在 基金 管理 人的办 公场 所, 投资 人可 在办公 时间 免费 查阅 。 摩根士丹利华鑫基金 管理 有限公司





二〇一八年一月 十二 日