鹏 华 兴 泰 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
2018 年 1 月
重 要提 示
本 基金 经 2016 年 10 月 9 日 中国 证券监 督管 理委员 会下 发的 证监 许可[2016]2308 号
《 关 于 准 予 鹏 华兴 泰 定 期开 放 灵 活 配 置 混合 型 证 券投 资 基 金 注 册 的批 复 》 注册 ， 进 行 募 集。
根据相 关法 律法 规， 本基 金基金 合同 已于2016 年 11 月 30 日正 式生 效， 基金 管理人 于该 日
起正式 开始 对基 金财 产进 行运作 管理 。
基金管理人保证本招募说 明书的内容真实、准确、 完整。本招募说明书经中 国证监会
注册，但中国证监会 对本 基金募集的注册，并 不表 明其对本基金的价值 和收 益作出实质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
本基金属于混合型基金， 其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型 基金，低
于股票型基金，属于 证券 投资基金里中高风险 、 中高 预 期 收 益 的 品 种 。本 基金 投 资 于 证 券
市场，基金净值会因 为证 券市场波动等因素产 生波 动，投资人在投资本 基金 前，应全面了
解本基金的产品特性 ，充 分考虑自身的风险承 受能 力，理性判断市场， 并承 担基金投资中
出现的各类风险，包 括但 不限于：系统性风险 、非 系统性风险、管理风 险、 流动性风险、
本基金 特定 风险 及其 他风 险等。
本基金投资范围包括中小 企业私募债，中小企业私 募债券的流动性风险在于 该类债券
采取非公开方式发行 和交 易，由于不公开资料 ，外 部评级机构一般不对 这类 债券进行外部
评级，可能会降低市 场对 该类债券的认可度， 从而 影响该类债券的 市 场流 动性 。 中 小 企 业
私募债券的信用风险 在于 该类债券发行主体的 资产 规模较小、经营的波 动性 较大，同时，
各类材料（包括招募 说明 书、审计报告）不公 开发 布，也大大提高了分 析并 跟踪发债主体
信用基 本面 的难 度。
基金的过往业绩并不预示 其未来表现，基金管理人 管理的其他基金的业绩并 不构成对
本基金 表现 的保 证。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保
证基金一定盈利，也 不保 证最低收益。基金管 理人 提醒投资人基金投资 的“ 买者自负”原
则，在投资人作出投 资决 策后，基金运营状况 与基 金净值变化引致的投 资风 险，由投资人
自行承担。投资有风 险， 投资人在投资本基金 前应 认真阅读本基金的招 募说 明书和基金合
同。 本招募 说明 书所 载内 容截 止日为 2017 年 11 月 29 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日
为 2017 年 9 月 30 日 ( 未经 审计) 。
一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233
传 真： （0755）82021155
7、联 系人 ：吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国 证 监会 第 六 、七 届 发 审 委 委 员， 现 任 鹏华 基 金 管 理 有 限公 司 总 裁、 党 总 支 书记 。 孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事 风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官，欧 利盛 资本 股 份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理 ；2015 年6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。 张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。
陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部 工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。 刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公
司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总
经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理 有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。 高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办 公 厅新 闻 处 干部 、 秘 书 处 副 处级 秘 书 、发 行 监 管 部 副 处长 、 人 事教 育 部 副 处 长、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。
4、本 基金 基金 经理
刘方正 先生 ，国 籍中 国， 理学硕 士，7 年 证券 基金 从业经 验。2010 年6 月 加 盟鹏华 基
金管理 有限 公司 ，从 事债 券研究 工作 ，担 任固 定收 益部高 级研 究员 、基 金经 理助理 。2015
年03 月至2017 年 01 月 担 任鹏华 弘利 混合 基金 基金 经理，2015 年 03 月至 2015 年 08 月担
任行业 成长 （2015 年 8 月 已转型 为鹏 华弘 泰混 合基 金）基 金基 金经 理，2015 年 04 月至
2017 年01 月担 任鹏 华弘 润混合 基金 基金 经理 ，2015 年 05 月 担任 鹏华 弘和 混 合基金 基金 经
理，2015 年 05 月担 任鹏 华弘华 混合 基金 基金 经理 ，2015 年 05 月至 2017 年01 月 担任 鹏华
弘益混 合基 金基 金经 理，2015 年06 月至2017 年 01 月担任 鹏华 弘鑫 混合 基金 基金经 理，
2015 年08 月担 任鹏 华前 海万 科 REITs 基 金基 金经 理，2015 年08 月至2017 年 01 月担 任鹏
华弘泰 混合 基金 基金 经理 ，2016 年 03 月 担任 鹏华 弘信混 合基 金基 金经 理，2016 年03 月担
任鹏华 弘锐 混合 基金 基金 经理，2016 年 03 月至 2017 年 05 月 担任 鹏华 弘实 混 合基金 基金
经理，2016 年 08 月 担任 鹏华弘 达混 合基 金基 金经 理，2016 年08 月担 任鹏 华弘嘉 混合 基金
基金经 理，2016 年 09 月 担任鹏 华弘 惠混 合基 金基 金经理 ，2016 年11 月担 任鹏华 兴裕 定开
混合基 金基 金经 理，2016 年 11 月担 任鹏 华兴 泰定 开 混合基 金基 金经 理，2016 年 12 月担 任
鹏华兴悦 定开混合 基金基 金经理，2017 年 09 月担 任鹏华兴 益定期开 放混合 基金基金 经理 。
刘方正 先生 具备 基金 从业 资格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2015 年 03 月至2017 年 01 月担 任鹏 华弘 利混 合基 金基金 经理
2015 年 03 月至 2015 年 08 月担 任行 业成 长（2015 年 8 月 已转 型为 鹏华 弘泰 混合基 金 ）
基金基 金经 理
2015 年 04 月至2017 年 01 月担 任鹏 华弘 润混 合基 金基金 经理 2015 年 05 月担 任 鹏 华弘 和混合 基金 基金 经理
2015 年 05 月担 任鹏 华弘 华混合 基金 基金 经理
2015 年 05 月至2017 年 01 月担 任鹏 华弘 益混 合基 金基金 经理
2015 年 06 月至2017 年 01 月担 任鹏 华弘 鑫混 合基 金基金 经理
2015 年 08 月担 任鹏 华前 海万 科 REITs 基 金基 金经 理
2015 年 08 月至2017 年 01 月担 任鹏 华弘 泰混 合基 金基金 经理
2016 年 03 月担 任鹏 华弘 信混合 基金 基金 经理
2016 年 03 月担 任鹏 华弘 锐混合 基金 基金 经理
2016 年 03 月至2017 年 05 月担 任鹏 华弘 实混 合基 金基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华弘 达混合 基金 基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华弘 嘉混合 基金 基金 经理
2016 年 09 月担 任鹏 华弘 惠混合 基金 基金 经理
2016 年 11 月担 任鹏 华兴 裕定开 混合 基金 基金 经理
2016 年 12 月担 任鹏 华兴 悦定开 混合 基金 基金 经理
2017 年 09 月担 任鹏 华兴 益定期 开放 混合 基金 基金 经理
本基金 历任 的基 金经 理：
2016 年 11 月至 本更 新招 募书截 止日
刘方 正先 生
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选
混合基 金经 理。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。 6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基 金托管人
一、基 金托 管人 情况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：田 国立
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月， 是一 家国 内领 先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业银
行，总 部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码 939) ，于
2007 年9 月在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市( 股票 代码601939) 。
2017 年 6 月 末， 本集 团资产 总 额 216,920.67 亿元， 较上 年末 增 加 7,283.62 亿元 ，
增幅 3.47% 。 上半 年， 本 集团实 现利 润总 额 1,720.93 亿 元， 较上 年同 期增 长 1.30% ；净 利
润较上 年同 期增 长3.81% 至1,390.09 亿 元， 盈利 水 平实现 平稳 增长 。
2016 年 ，本 集团 先后 获得国 内外 知名 机构 授予 的 100 余 项重 要奖 项。 荣 获《欧 洲
货币》“2016 中 国最佳 银 行”，《环 球金融 》“2016 中国最佳 消费者 银行” 、“2016 亚
太区最佳流动性管理 银行 ”，《机构投资者》 “人 民币国际化服务钻石 奖” ，《亚洲银行
家》“中国最佳大型 零售 银行奖”及中国银行 业协 会“年度最具社会责 任金 融机构奖”。
本集团在英 国《银 行家》2016 年“ 世界银 行 1000 强排名”中 ，以一 级资本 总额继续位 列
全球 第2； 在美 国《 财富 》2016 年 世界500 强排 名 第 22 位。
中国 建设银行 总行设资产托管 业务部， 下设综合处、基 金市场处 、证券保险资产 市场
处、理财 信托股权 市场处 、QFII 托管处 、养老金 托 管处、清 算处、核 算处、 跨境托管 运营处、监 督稽 核处 等 10 个 职能处 室， 在上 海设 有投 资托管 服 务 上海 备份 中心 ，共有 员 工 220
余人。 自 2007 年起 ，托 管 部连续 聘请 外部 会计 师事 务所对 托管 业务 进行 内部 控制审 计， 并
已经成 为常 规化 的内 控工 作手段 。
（二） 主要 人员 情况
纪伟 ，资产托 管业务部总经理 ，曾先后 在中国建设银行 南通分行 、总行计划财务 部、
信贷经营部任职，并 在总 行公司业务部、投资 托管 业务部、授信审批部 担任 领导职务。其
拥有八 年托 管从 业经 历， 熟悉各 项托 管业 务， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
龚毅 ，资产托 管业务部副总经 理，曾就 职于中国建设银 行北京市 分行国际部、营 业部
并担任副行长，长期 从事 信贷业务和集团客户 业务 等工作，具有丰富的 客户 服务和业务管
理经验 。
郑绍 平，资产托 管业务部副总 经理，曾就 职于中国建设 银行总行投 资部、委托代 理部、
战略客户部，长期从 事客 户服务、信贷业务管 理等 工作，具有丰富的客 户服 务和业务管理
经验。
黄秀 莲，资产 托管业务部副总 经理，曾 就职于中国建设 银行总行 会计部，长期从 事托
管业务 管理 等工 作， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
原玎 ，资产托 管业务部副总经 理，曾就 职于中国建设银 行总行国 际业 务部，长期 从事
海外机构及海外业务 管理 、境内外汇业务管理 、国 外金融机构客户营销 拓展 等工作，具有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为 国内首批 开办证券投资基 金托管业 务的商业银行， 中国建设 银行一直秉持“ 以客
户为中心”的经营理 念， 不断加强风险管理和 内部 控制，严格履行托管 人的 各项职责，切
实 维 护 资 产 持 有人 的 合 法权 益 ， 为 资 产 委托 人 提 供高 质 量 的 托 管 服务 。 经 过多 年 稳 步 发 展，
中 国 建 设 银 行 托管 资 产 规模 不 断 扩 大 ， 托管 业 务 品种 不 断 增 加 ， 已形 成 包 括证 券 投 资 基 金、
社保基金、保险资金、 基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在内的 托
管业务 体系 ，是 目前 国内 托管业 务品 种最 齐全 的商 业银行 之一 。截 至 2017 年 二季度 末， 中
国建设银 行已托 管 759 只 证券投资 基金。中 国建设 银行专业 高效的托 管服务 能力和业 务水
平，赢得了业内的高度认 同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》 、《财资》、
《 环 球 金 融 》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” 、 “ 中 国 最 佳 次 托 管 银 行 ” 、 “ 最 佳 托 管 专 家 ——
QFII ” 等奖 项， 并 在2016 年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ”。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度 （一） 内部 控制 目标
作为 基金托管 人， 中国建设银 行严格遵 守国家有关托管 业务的法 律法规、行业监 管规
章和本行内有关管理 规定 ，守法经营、规范运 作、 严格监察，确保业务 的稳 健运行，保证
基金财产的安全完整 ，确 保有关信息的真实、 准确 、完整、及时，保护 基金 份额持有人的
合法权 益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中国 建设银行 设有风险与内控 管理委员 会，负责全行风 险管理与 内部控制工作， 对托
管业务风险控制工作 进行 检查指导。资产托管 业务 部配备了专职内控合 规人 员负责托管业
务的内 控合 规工 作， 具有 独立行 使内 控合 规工 作职 权和能 力。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
资产 托管业务 部具备系统、完 善 的制度 控制体系，建立 了管理制 度、控制制度、 岗位
职 责 、 业 务 操 作流 程 ， 可以 保 证 托 管 业 务的 规 范 操作 和 顺 利 进 行 ；业 务 人 员具 备 从 业 资 格；
业 务 管 理 严 格 实行 复 核 、审 核 、 检 查 制 度， 授 权 工作 实 行 集 中 控 制， 业 务 印章 按 规 程 保 管、
存放、使用，账户资 料严 格保管，制约机制严 格有 效；业务操作区专门 设置 ，封闭管理，
实施音像监控；业务 信息 由专职信息披露人负 责， 防止泄密；业务实现 自动 化操作，防止
人为事 故的 发生 ，技 术系 统完整 、独 立。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
（一） 监督 方法
依照 《基金法 》及其配套法规 和基金合 同的约 定，监督 所托管基 金的投资运作。 利用
自行开发的“新一代 托管 应用监督子系统”， 严格 按照现行法律法规以 及基 金合同规定，
对基金管理人运作基 金的 投资比例、投资范围 、投 资组合等情况进行监 督。 在日常为基金
投资运作所提供的基 金清 算和核算服务环节中 ，对 基金管理人发送的投 资指 令、基金管理
人对各 基金 费用 的提 取与 开支情 况进 行检 查监 督。
（二） 监督 流程
1.每 工作日按 时通过新一代托 管应用监 督子系统，对各 基金投资 运作比例控制等 情况
进行监控，如发现投 资异 常情况，向基金管理 人进 行风险提示，与基金 管理 人进行情况核
实，督 促其 纠正 ，如 有重 大异常 事项 及时 报告 中国 证监会 。
2.收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。
3.根 据基金投 资运作监督情况 ，定期编 写基金投资运作 监督报告 ，对各基金投资 运作
的合法 合规 性和 投资 独立 性等方 面进 行评 价， 报送 中国证 监会 。 4.通 过技术或 非技术手段发现 基金涉嫌 违规交易，电话 或书面要 求基金管理人进 行解
释或举 证， 并及 时报 告中 国证监 会。
三、相 关服务机构
一、基 金份 额销 售机 构
1、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
联系电 话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人 ：吕 奇志
网址：www.phfund.com
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 金融 街中 心南 楼 502 房
联系电 话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人 ：张 圆圆
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大 厦 801B 室
联系电 话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座1001 室
联系电 话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路10 号富 力 中心 24 楼07 单元
联系电 话：020-38927993 传真：020-38927990
联系人 ：周 樱
2、其 他销 售机 构
（1） 银行 销售 机构
1）中 国建 设银 行股 份有 限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：田 国立
联系人 ：王 未雨
客户服 务电 话：95533
网址：www.ccb.com
（2） 证券 公司 销售 机构
1）大 同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 山西 省大 同市 城区迎 宾 街 15 号桐 城中 央 21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 小店区 长治 路世 贸中 心 12 层
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
客户服 务电 话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
2）中 山证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
办公地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
法定代 表人 ：黄 扬录
联系人 ：罗 艺琳
客户服 务电 话：95329
网址：www.zszq.com 基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
二、登 记机 构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号深 圳国 际商 会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021106
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：吴 群莉
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
法定代 表人 ：闵 齐双
办公室 地址 ：深 圳市 罗湖 区笋岗 东路 中民 时代 广 场 A 座 201
联系电 话： （0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人 ：闵 齐双
经办律 师： 闵齐 双、 刘中 良
四、会 计师 事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
办公室 地址 ：上 海市 湖滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办会 计师 ：许 康玮 、陈 熹 四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华兴 泰定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
五、基 金运作方式及类型
契约型 开放 式， 混合 型基 金
本基金以定期开放方式运 作，即采用封闭运作和开 放运作交替循环的方式。 本基金自
基金合同 生效之日 （含） 起或自每 一开放期 结束之 日次日（ 含）起 6 个月 的 期间封闭 运作 ，
不办理 申购 与赎 回业 务， 也不上 市交 易。
本基金自封闭期结束之后 第一个工作日（含）起进 入开放期，每个开放期原 则上不少
于五个工作日、不超 过二 十个工作日，开放期 的具 体时间以基金管理人 届时 公告为准。如
发 生 不 可 抗 力 或其 他 情 形致 使 基 金 无 法 按时 开 放 或需 依 据 基 金 合 同暂 停 申 购与 赎 回 业 务 的，
基金管 理人 有权 合理 调整 申购或 赎回 业务 的办 理期 间并予 以公 告。
六、基 金的投资目标
在严格控制 风 险 的 基 础 上， 通 过 定 期 开 放 的 形 式 保持 适 度 流 动 性 ， 力 求 取 得超 越 基 金
业绩比 较基 准的 收益 。
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票（包
含中小板、创业板及 其他 经中国证监会核准上 市的 股票）、债券（含国 债、 金融债、企业
债、公司债、央行票 据、 地方政府债、中期票 据、 短期融资券、超短期 融资 券、次级债、
可转换债券、可交换 债券 、中小企业私募债等 ）、 货币市场工具、同业 存单 、债券回购、
权证、资产支持证券 以及 法律法规或中国证监 会允 许基金投资的其他金 融工 具（但须符合
中国证 监会 相关 规定 ）。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资 组合比 例为： 封闭期内， 股票资 产占基 金资产的比 例为 0%－100% ；开放期
内，股票资产占基金资产 的比例为 0% －95% ，现 金或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府 债 券 的 投 资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5％。 如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人在履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
八、基 金的投资策略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包 括 GDP 增长 率、CPI 走势 、M2 的 绝对
水平和增长率、利率 水平 与走势等）以及各项 国家 政策（包括财政、税 收、 货币、汇率政
策等），并结合美林 时钟 等科学严谨的资产配 置模 型，动态评估不同资 产大 类在不同时期
的投资 价值 及其 风险 收益 特征， 在股 票、 债券 和货 币等资 产间 进行 大类 资产 的灵活 配置 。
2、股 票投 资策 略
本基金通过自上而下及自 下而上相结合的方法挖掘 优质的上市公司，严选其 中安全边
际较高的个股构建投 资组 合：自上而下地分析 行业 的增长前景、行业结 构、 商业模式、竞
争要素等分析把握其 投资 机会；自下而上地评 判企 业的产品、核心竞争 力、 管理层、治理
结构等 ；并 结 合 企业 基本 面和估 值水 平进 行综 合的 研判， 严选 安全 边际 较高 的个股 。
（1） 自上 而下 的行 业遴 选
本基金将自上而下地进行 行业遴选，重点关注行业 增长前景、行业利润前景 和行业成
功要素。对行业增长 前景 ，主要分析行业的外 部发 展环境、行业的生命 周期 以及行业波动
与经济周期的关系等 ；对 行业利润前景，主要 分析 行业结构，特别是业 内竞 争的方式、业
内竞争的激烈程度、 以及 业内厂商的谈判能力 等。 基于对行业结构的分 析形 成对业内竞争
的关键 成功 要素 的判 断， 为预测 企业 经营 环境 的变 化建立 起扎 实的 基础 。
（2） 自下 而上 的个 股选 择
本基金主要从两方面进行 自下而上的个股选择：一 方面是竞争力分析，通过 对公司竞
争策略和核心竞争力 的分 析，选择具有可持续 竞争 优势的上市公司或未 来具 有广阔成长空
间的公司。就公司竞 争策 略，基于行业分析的 结果 判断策略的有效性、 策略 的实施支持和
策略的执行成果；就 核心 竞争力，分析公司的 现有 核心竞争力，并判断 公司 能否利用现有
的资源 、能 力和 定位 取得 可持续 竞争 优势 。
另一方面是管理层分析， 在国内监管体系落后、公 司治理结构不完善的基础 上，上市
公 司 的 命 运 对 管理 团 队 的依 赖 度 大 大 增 加。 本 基 金将 着 重 考 察 公 司的 管 理 层以 及 管 理 制度。
（3） 综合 研判 本基金在自上而下 和 自 下而 上 的 基 础 上 ， 结 合 估 值分 析 ， 严 选 安 全 边 际 较 高的 个 股 ，
力争实现组合的绝对 收益 。通过对估值方法的 选择 和估值倍数的比较， 选择 股价相对低估
的股票。就估值方法 而言 ，基于行业的特点确 定对 股价最有影响力的关 键估 值方法（包括
PE 、PEG、PB、PS 、EV/EBITDA 等） ；就估值 倍数而 言，通过业 内比较 、历史 比较和增长 性
分析， 确定 具有 上升 基础 的股价 水平 。
3、债 券投 资策 略
本基金债券投资将采取久 期策略、收益率曲线策略 、骑乘策略、息差策略、 个券选择
策 略 、 信 用 策 略、 中 小 企业 私 募 债 投 资 策略 等 积 极投 资 策 略 ， 灵 活地 调 整 组合 的 券 种 搭 配，
精选安 全边 际较 高的 个券 。
（1） 久期 策略
久期管理是债券投资的重 要考量因素，本基金将采 用以“目标久期”为中心 、自上而
下的组 合久 期管 理策 略。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率曲线的形状变化是 判断市场整体走向的一个 重要依据，本基金将据此 调整组合
长、中 、短 期债 券的 搭配 ，并进 行动 态调 整。
（3） 骑乘 策略
本基金将采用基于收益率 曲线分析对债券组合进行 适时调整的骑乘策略，以 达到增强
组合的 持有 期收 益的 目的 。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆放 大债券 投资 的收 益的 目的 。
（5） 个券 选择 策略
本基金将根据单个债券到 期收益率相对于市场收益 率曲线的偏离程度，结合 信用等级 、
流动性、选择权条款 、税 赋特点等因素，确定 其投 资价值，选择定价合 理或 价值被低估的
债券进 行投 资。
（6） 信用 策略
本基金通过主动承担适度 的信用风险来获取信用溢 价，根据内、外部信用评 级结果，
结合对类似债券信用 利差 的分析以及对未来信 用利 差走势的判断，选择 信用 利差被高估、
未来信 用利 差可 能下 降的 信用债 进行 投资 。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略 本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况，与 中小企业私募债券承销券 商紧密合
作，合理合规合格地 进行 中小企业私募债券投 资。 本基金在投资过程中 密切 监控债券信用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，力 求规 避可 能存 在的债 券违 约， 并获 取超 额收益 。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金将综合运用战略资 产配置和战术资产配置进 行资产支持证券的投资组 合管理，
并根据信用风险、利 率风 险和流动性风险变化 积极 调整投资策略，严格 遵守 法律法规和基
金 合同 的约 定， 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
5、权 证投 资策 略
本基金通过对权证标的证 券基本面的研究，并结合 权证定价模型及价值挖掘 策略、价
差策略 、双 向权 证策 略等 寻求权 证的 合理 估值 水平 ，追求 稳定 的当 期收 益。
九、基 金的业绩比较基准
沪深300 指 数收 益率 ×50%+ 中证 全债 指数 收益 率×50%
沪深 300 指数选 样科学 客 观，行业代 表性好 ，流动 性高，抗操 纵性强 ，是目 前市场上
较有影响力的股票投 资业 绩比较基准。而中证 全债 指数能够较好的反映 债券 市场变动的全
貌，适合作为本基金 债券 投资的比较基准。基 于本 基金的投资范围和投 资比 例限制，选用
上述业 绩比 较基 准能 够忠 实反映 本基 金的 风险 收益 特征。
如果今后法律法规发生变 化，或者有更权威的、更 能为市场普遍接受的业绩 比较基准
推出，或者是市场上 出现 更加适合用于本基金 的业 绩比较基准的指数时 ，本 基金管理人与
基金托管人协商一致 后可 以在报中国证监会备 案以 后变更业绩比较基准 并及 时公告，但不
需要召 开基 金份 额持 有人 大会。
十、基 金的风险收益特征
本基金属于混合型基金， 其预期的风险和收益高于 货币市场基金、债券基金 ，低于股
票型基 金， 属于 证券 投资 基金中 中高 风险 、中 高预 期收益 的品 种。
十一、 基金 的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月20 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记
载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
1、 报告期末基金资产组合 情况
序
号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资
168,665,302.73
8.71
其中： 股票
168,665,302.73
8.71
2
基金投 资
-
-
3
固定收 益投 资
1,658,412,343.30
85.60
其中： 债券
1,658,412,343.30
85.60
资产支 持证 券 -
-
4
贵金属 投资
-
-
5
金融衍 生品 投资
-
-
6
买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
-
-
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
86,051,915.55
4.44
8
其他资 产
24,200,342.42
1.25
9
合计
1,937,329,904.00
100.00
2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合
（1） 报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合
代
码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
-
-
B
采矿业
185,305.60
0.02
C
制造业
95,889,213.12
7.94
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
18,238,169.44
1.51
E
建筑业
1,703,757.72
0.14
F
批发和 零售 业
26,385.45
0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
25,571.91
0.00
H
住宿和 餐饮 业
-
-
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
5,302,913.00
0.44
J
金融业
18,098,557.00
1.50
K
房地产 业
15,859,700.00
1.31
L
租赁和 商务 服务 业
-
-
M
科学研 究和 技术 服务 业
-
-
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
13,135,525.00
1.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和 社会 工作
115,299.99
0.01
R
文化、 体育 和娱 乐业
84,904.50
0.01
S
综合
-
-
合计
168,665,302.73
13.96
（2） 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序
号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
002507
涪陵榨 菜
1,491,300
22,175,631.00
1.84
2
002531
天顺风 能
2,774,595
17,146,997.10
1.42
3
600031
三一重 工
1,900,000
14,535,000.00
1.20
4
600054
黄山旅 游
777,250
13,135,525.00
1.09
5
600027
华电国 际
2,600,000
11,440,000.00
0.95
6
601155
新城控 股
610,000
10,900,700.00
0.90
7
603626
科森科 技
252,000
10,858,680.00
0.90
8
002241
歌尔股 份
500,000
10,120,000.00
0.84
9
000776
广发证 券
380,000
7,212,400.00
0.60
10
600030
中信证 券
380,000
6,912,200.00
0.57
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序
号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
-
-
2
央行票 据
-
-
3
金融债 券
-
-
其中： 政策 性金 融债
-
-
4
企业债 券
1,149,920,000.00
95.19
5
企业短 期融 资券
311,397,000.00
25.78
6
中期票 据
70,346,000.00
5.82
7
可转债 （可 交换 债） 219,343.30
0.02
8
同业存 单
126,530,000.00
10.47
9
其他
-
-
10
合计
1,658,412,343.30
137.28
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序
号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
011754094
17 桂 投资
SCP004
1,000,000
100,370,000.00
8.31
2
122312
13 海通
05
700,000
71,092,000.00
5.88
3
011759022
17 物 产中
大SCP004
700,000
70,322,000.00
5.82
4
136459
16 上港
02
700,000
68,250,000.00
5.65
5
136038
15 兴杭
01
600,000
59,502,000.00
4.93
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 注：无 。
9、 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
（1） 报告期末本基金投 资 的股指期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
（2） 本基金投资股指期 货 的投资政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
10 、 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本期国债期货投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（3） 本期国债期货投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
11 、 投资组合报告附注
（1）
17 海通 01 债发 行主 体海 通证券 于 2015 年8 月 24 日，收 到中 国证 券监 督管 理委员 会
《调查 通知 书》 （津 证调 查字 2015011 号 ）。 指出 因海通 证券 涉嫌 未按 规定 审查、 了解 客
户身份 等违 法违 规行 为， 根据《 中华 人民 共和 国证 券法》 的有 关规 定， 中国 证监会 决定 对
公司立 案调 查。
2015 年 9 月 10 日， 公司 收到中 国证 监会 《行 政处 罚事先 告知 书》 （处 罚字[2015]73
号）。 经调 查， 海通 证券 上海建 国西 路营 业部 和杭 州解放 路营 业部 对杭 州恒 生网络 技术 服
务有限 责任 公 司HOMS 系统(以下 简称HOMS 系统)开 放 专线接 入， 但相 关部 门协 作单中 均未
体现海 通证 券 对HOMS 系 统 平台软 件进 行认 证， 对于 上述外 部接 入的 第三 方交 易终端 软件 ，
海通证 券未 进行 软件 认证 许可， 未对 外部 系统 接 入 实施有 效管 理， 对相 关客 户身份 情况 缺
乏了解 。该 违法 事实 明确 ，中国 证券 监督 管理 委员 会判处 海通 证券 责令 改正 ，给予 警告 ，
没收违 法所 得 28,653,000 元， 并处 以85,959,000 元罚款 。2016 年11 月 28 日，海 通证 券
收到了 中国 证监 会针 对此 案发送 给公 司员 工的 《结 案通知 书》 （结 案字[2016]8 号 ）， 经
审理， 海通 证券 的涉 案违 法事实 不成 立。
针对此 案， 公司 已按 照监 管要求 完成 了整 改； 同时 ，公司 对涉 及此 案所 得和 处罚金 额
已于2015 年度 全额 计入 损 益，因 此， 本次 《行 政处 罚决定 书》 对海 通证 券 2016 年 及未 来
财务无 重大 影 响 。此 案的 了结， 消除 了海 通证 券面 临的不 确定 性， 有利 于公 司未来 发展 。
16 华泰 G1 发行 主体 华泰 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称公 司） 于 2016 年 11 月收到
2016 年11 月 28 日 ，公 司 收到中 国证 监会 《行 政处 罚决定 书》 （[2016]126 号）， 由于 未
按照《 关于 加强 证券 期货 经营机 构客 户交 易终 端信 息等客 户信 息管 理的 规定 》第六 条、 第
八条、 第十 三条 ，《 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司证券 账户 管理 规则 》第 五十条 的规 定
对客户 的身 份信 息进 行审 查和了 解， 违反 了《 证券 公司监 督管 理条 例》 第二 十八条 第一 款
的规定 ，构 成《 证券 公司 监督管 理条 例》 第 八 十四 条第（ 四） 项。
2017 年 1 月 18 日， 华泰 证券股 份有 限公 司（ 以下 简称“ 公司 ”） 收到 中国 证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称“ 中国证 监会 ”） 行政 监管 措施决 定书 《关 于对 华泰 证券股 份有 限
公司采 取责 令改 正措 施的 决定》 （[2017]3 号 ）， 存在利 用同 名微 信公 众号 、官方 网站 向
不特定 对象 公开 宣传 推介 私募资 产管 理产 品的 问题 。同日 ，华 泰证 券控 股子 公司华 泰联 合
证券有 限责 任公 司（ 以下 简称“ 华泰 联合 证券 ”） 收到中 国证 监会 行政 监管 措施决 定书
《关于 对华 泰联 合证 券有 限责任 公司 采取 出具 警示 函措施 的决 定》 （[2017]4 号） ，存 在
对标的 资产 主要 客户 和供 应商的 核查 不充 分的 问题 。决定 书责 令公 司改 正。
上述处 罚事 项可 能会 给公 司业务 开展 等带 来一 定影 响，但 不会 从根 本上 影响 公司的 正
常经营 。公 司将 按照 相关 规定和 中国 证监 会的 要求 ，认真 进行 整改 ，并 进一 步加强 日常 经
营管理 和风 险管 理， 依法 合规地 开展 各项 业务 。
对上述 证券 的投 资决 策程 序的说 明： 本基 金管 理人 长期跟 踪研 究该 公司 ，认 为公司 的
上述违 规行 为对 公司 并不 产生实 质性 影响 。上 述通 告对该 公司 债券 的投 资价 值不产 生重 大
影响。 该证 券的 投资 已执 行内部 严格 的投 资决 策流 程，符 合法 律法 规和 公司 制度的 规定 。
本基金 投资 的前 十名 证 券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 证券 。
（2）
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
（3） 其他资产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
92,054.06
2
应收证 券清 算款
651,459.10
3
应收股 利
-
4
应收利 息
23,456,829.26
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
24,200,342.42
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
注：无 。
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
注：无 。
（6） 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保 证基金一
定盈利。基金的过往 业绩 并不代表其未来表现 。投 资有风险，投资人在 做出 投资决策前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
基金合 同生 效以 来的 投资 业绩及 其与 同期 基准 的比 较如下 表所 示：
净值增 长率
1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率3
业绩比 较基
准收益 率标
准差4
1-3 2-4
2016 年 11 月 30 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2016 年
12 月 31 日
-0.33% 0.07% -4.43% 0.44% 4.10% -0.37%
2017 年 1 月1 日至2017
年9 月 30 日
3.12% 0.08% 7.93% 0.29% -4.81% -0.21%
自基金 合同 生效 日 至2017
年9 月 30 日
2.78% 0.08% 3.15% 0.32% -0.37% -0.24%
十三、 基金的费用与税收
一、基 金费 用的 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ； 4、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.7% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝E×0.7 % ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由托管人根据与管 理人核对
一致的财 务数据， 自动在 月初 5 个 工作日 内、按 照 指定的账 户路径进 行资金 支付，管 理人
无需再 出具 资金 划拨 指令 。若遇 法定 节假 日、 公休 假等， 支付 日期 顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托 管费按 前一日 基金资产净 值的 0.2% 的 年 费率计提。 托管费 的计算 方法如 下 ：
H＝E×0.2% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由托管人根据与管 理人核对
一致的财 务数据， 自动在 月初 5 个 工作日 内、按 照 指定的账 户路径进 行资金 支付，管 理人
无需再 出具 资金 划拨 指令 。若遇 法定 节假 日、 公休 日等， 支付 日期 顺延 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3 －9 项 费用 ”， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、与 基金 销售 有关 的费 用
1、申 购费 率
本基金对通过直销柜台申 购的养老金客户与除此之 外的其他投资人 实 施 差 别的 申 购 费
率。 养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成
的补充养老基金等， 包括 全国社会保障基金、 可以 投资基金的地方社会 保障 基金、企业年
金单一计划以及集合 计划 。如将来出现经养老 基金 监管部门认可的新的 养老 基金类型，基
金管理人可在招募说 明书 更新时或发布临时公 告将 其纳入养老金客户范 围， 并按规定向中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。
通过基金管理人的直销柜 台申购本基金基金份额的 养老金客户适用下表特定 申购费率 ，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应在投 资人申购基金份额时收取 。投资人在一天之内如果 有多笔申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购费用由投资人承担， 不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销 售、登记
等各项 费用 。
2、赎 回费 率
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜6 个月 1.5%
Y≥ 6 个月 0
赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基 金份额时
收取。 赎回 费总 额 的100% 计入基 金财 产。
四、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基金财产投资的相关税收 ，由基金份额持有人承担 ，基金管理人或者其他扣 缴义务人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投 资基金运
作管理办法》、《证 券投 资基金销售管理办法 》、 《证券投资基金信息 披露 管理办法》及
其它有关法律法规的 规定 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对本基金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、在 “第 三部 分 基 金管 理人” 部分 内容 进行 了更 新。
3、在 “第 四部 分 基 金托 管人” 部分 内容 进行 了更 新。
4、在 “第 五部 分 相 关服 务机构 ”部 分内 容进 行了 更新。
5、在 “第 八部 分 基 金份 额的申 购与 赎回 ”部 分内 容进行 了更 新。
6、在 “第 九部 分 基 金投 资”部 分内 容进 行了 更新 。
7、在 “第 十部 分 基 金业 绩”部 分内 容进 行了 更新 。
8、在 “第 二十 一部 分 对 基金份 额持 有人 的服 务” 部分内 容进 行了 更新 。
9、在 “第 二十 二部 分 其 他披露 事项 ”部 分 内 容进 行了更 新。
鹏华基金管理有限公 司
2018 年 1 月
