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传媒业B(150234)

传媒业B:更新招募说明书(第五次)

 
 
 
 
申万菱信基金管理 有限公司 
 
 
申万菱 信 中证申万传媒 行业投资指数 分
级证券 投资基金招募说 明书 
(第五 次更新)全文 
 
 
 
基金管理 人:申万菱信基金管理 有限公司 
基金托管 人: 上海 银行股份有限 公司 
 
 
二 ○ 一 八 年 一 月 
 
 
 
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 1 重要提示 申 万 菱信 中 证申 万传 媒 行业 投 资指 数分级 证券 投资 基 金( 以下 简 称 “本基 金 ” ) 由申 万菱 信基 金管 理有 限公 司 (以 下简 称 “ 基金管理人 ” 或 “ 本基金管理人 ” ) 依照 《中 华 人民 共 和国 证 券投 资 基 金法 》 、 《 公开 募集 证 券投 资 基金 运作 管理 办 法 》 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《申 万 菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级 证券投资基金基金合同》 (以下简称 “ 基金合 同 ” ) 及其 他有 关规 定募 集 , 并经 中国 证监 会 2015 年 3 月 31 日 证监许可 【2015 】 498 号文 注册募集。 本基金基金合同于 2015 年 5 月 29 日生 效, 跟踪 的标 的指 数名 称为 “ 申银万 国传媒 行业投资指数 ” 。鉴 于申 万指 数体 系中 的“ 申银 万 国传 媒行 业投 资指 数 ” 的名称已自 2015 年 8 月 3 日起 变更 为 “ 中证申万传媒行业投资指数 ” (指 数代 码: 399810)。 本基金管理人根据基金合同的相关规定以及中 证指数有限公司与上海 申银万国证券研究所有限公司发布的相关公告要求, 经与基金托管人 上海银行股 份有限公司 协商 一致 , 将本基金的跟踪标的指数名称由 “ 申银万国 传媒 行业投资 指数 ”变更为“ 中证申万 传媒 行业投资指数”, 基金 名称 相应 修改 为 申万菱信中 证申万 传媒行业投资指数 分级证券投资基金 。 修改 事项 已报 中国 证监 会备 案, 自 2015 年 8 月 3 日起生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中 国证 监会 注册 , 但中 国证 监会 对本 基金 募集 的注 册, 并不 表明 其对 本基 金的 投资 价值 、 市场 前景 和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用本基金 财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投 资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的 各类 风险 , 包括 : 因政 治、 经济 、 社会 等环 境因 素对 证券 价格 产生 影响 而形 成的 系统 性风 险, 个别 证券 特有 的非 系统 性风 险, 由于 基金 投资 者连 续大 量赎 回基 金 产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施 过程中产生的基金管理风险, 本 基金的指数投资风险 、杠杆机制风 险、折/ 溢价 交易 风 险、 份额 配对 转换 及基 金申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 2 份额折算等业务办理过程中的特定风险等。 基金 管理 人建 议 投资 人 根据 自 身的 风险 收益 偏 好, 选 择适 合 自己 的 基金 产 品,并且中长期持有。 投资 有风 险, 投资 者在 进行 投资 决策 前, 请仔 细阅 读本 基金 的招 募说 明书 及 基金合同 等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策, 自行 承担投资风险 。 投资 者根 据所 持有 份额 享受 基金 的收 益, 但同 时也 需承 担相 应的 投资 风险 。 本基 金虽 为股 票型 指数 基金 , 但由 于采 取了 基金 份额 分级 的结 构设 计, 不同的基金 份额具有不同的风险收益特征。 申万传媒 份额为常规指数基金份额, 具有预期风险较高、 预期收益较高的特征, 其预期风险和预期收益水平均高于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合 型基 金; 申万传媒 A 份额 , 则具 有预 期风 险低 , 预期收益低的特征; 申万传媒 B 份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、 预期收益高的特征。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负 ” 原则 , 在投 资人 作出 投资 决 策后 , 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致的 投资 风险 , 由投 资人 自行 承担 。 基金 的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管 理人管理的其他基金的业绩并不构成对 本基金表现的保证。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 11 月 29 日,有关基金的 财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日(财务数据未经审计) 。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 3 目 录 第一部分 绪言.............................................................................................................. 5 第二部分 释义.............................................................................................................. 6 第三部分 基金管理人................................................................................................ 12 第四部分 基金托管人................................................................................................ 24 第五部分 相关服务机构............................................................................................ 29 第六部分 基金份额分级............................................................................................ 51 第七部分 基金的募集................................................................................................ 54 第八部分 基金合同的生效........................................................................................ 60 第九部分 申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额的上市交易 .................................. 62 第十部分 申万传媒份额的申购与赎回.................................................................... 64 第十一部分 基金的转让、非交易过户、转托管、冻结与解冻............................ 75 第十二部分 基金的份额配对转换............................................................................ 78 第十三部分 基金的投资............................................................................................ 80 第十四部分 基金的财产............................................................................................ 91 第十五部分 基金资产 估值........................................................................................ 92 第十六部分 基金的收益与分配................................................................................ 97 第十七部分 基金费用与税收.................................................................................... 98 第十八部分 基金份额折算...................................................................................... 101 第十九部分 申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额的终止运作 ............................ 109 第二十部分 基金的会计与审计.............................................................................. 111 第二十一部分 基金的信息披露.............................................................................. 112 第二十二部分 风险揭示.......................................................................................... 118 第二十三部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算...................................... 125 第二十四部分 基金合同的内容摘要...................................................................... 128 第二十五部分 基金托管协议的内容摘要.............................................................. 146 第二十六部分 对基金份额持有人的服务.............................................................. 158 第二十七部分 招募说明书的存放及查 阅方式...................................................... 159 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 4 第二十八部分 其它应披露事项.............................................................................. 160 第二十九部分 备查文件.......................................................................................... 164 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 5 第一部分 绪言 《申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级 证券 投资 基 金招 募说 明书 》 (以 下简称 “ 招募说明书 ” 或“ 本招募说明书 ” )依 据《 中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规及 《 申万菱信 中证申万 传媒行业投资指数 分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “ 基金合同 ” )编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、 误导性陈述或重大遗 漏, 并对 其真 实性 、 准确 性、 完整 性承 担法 律责 任 。 本基 金是 根据 本招 募说 明书 所载明的资料募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募 说明书中载明的信息,或对本招募说明书 作任何解释或者说明。 本招募说明书由本基金管理人根据基金合同编写, 并经中国证监会注册, 主 要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息, 是投资者据以选择及决定是 否投资于本基金的要约邀请文件。 基金合同是规定基金合同当事人之间权利、 义 务的 法律 文件 。 基金 投资 者自 依据 基金 合同 取得 基金 份额 , 即成 为本 基金 份额 持 有人和基金合同的当事人, 其持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承 认和 接受 。 投资 者按 照法 律法 规和 基金 合同 的规 定享 有权 利、 承担 义务 。 本基 金 投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 6 第二部分 释义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指申万菱信 中证申万传媒行业投资 指数 分级证券投资基 金 2、基金管理人:指申万菱信基金管理有限公司











3、基金托管人:指 上海 银行股份有限公司











4、基金合同: 指《申万菱信 中证申万传媒行业投资指 数 分级证券投资基金 基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签 订之《申万菱信 中证 申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效 修订和 补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《申万菱信 中证 申 万传 媒行 业投 资指 数 分级证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《申万菱信 申银 万国 传媒 行 业投 资指 数 分级证券 投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书:指《申万菱信 申银万国传媒行业 投资指数 分级证券投 资基金之 申万传媒 A 份额与 申万传媒 B 份额上市交易公告书》 9、 法律 法规 : 指中 国现 行有 效并 公布 实施 的法 律、 行政 法 规、 规范 性文 件、 司法 解释 、 行政 规章 以及 其他 对基 金合 同当 事人 有约 束力 的决 定、 决议 、 通知 等 10、 《基 金法 》 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过, 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人大常委会第 30 次会议修 订,2012 年 12 月 28 日中华人民共和国主席令第 71 号公布, 自 2013 年 6 月 1 日起实施 ,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十 四次 会议 《全 国人 民代 表大 会常 务委 员会 关 于修 改< 中华 人民 共和 国港 口法> 等 七部法律的决定》 修改 的 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 及颁 布机 关对 其不 时做出的修订 11 、 《销 售办 法》 : 指中 国证 监会 2013 年 3 月 15 日颁 布、 同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管 理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 7 12、 《信 息披 露办 法》 :指 中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《运 作办 法》 :指 中国 证监 会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、 运作 周年 : 指自 某运 作周 年开 始日 起至 该运 作周 年结 束日 止的 运作 期间 。 基金合同生效之日为第一个运作周年的开始日, 其他运作周年的开始日为上一个 运作周年结束日的次日。结束日为其开 始日至满一周年的最后 一日 (简 称为 “ 对 应日 ” ) , 若某 运作 周年 的对 应日 为非 工作 日, 则该 运作 周年 的结 束日 顺延 至其 对 应日之后的第一个工作日 15、 申万 传媒 份额 : 指申 万菱 信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基 金之基础份额 16、申万传媒 A 份额:指申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投 资基金之稳健收益类份额 17、申万传媒 B 份额:指申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投 资基金之积极进取类份额 18、 基金 份额 分级 : 指本 基金 的基 金份 额包 括申 万菱 信中证申万传媒行业投 资指数 分级证券投资基金之基础份额、 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级 证券 投资 基金 之稳 健收 益 类份 额 与申 万菱 信 中证 申万 传 媒行 业投 资指 数 分级证 券投资基金之积极进取类份额。申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额的基金份额 配比始终保持 1:1 的比例不变 19、年基准收益率: 指本基金为申万传媒 A 份额设定每个运作周年应得的 收益率 。申万传媒 A 份额的年基准收益率=一年期银行定期存款利率(税后) +3.00% ,其中,一年期银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民 银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。 年基准收益率除 以运作周年的实际天数为日基准收益率,其对应的日分配金额称为日基准收益 , 日基准收益以面值 1.0000 元为基准采取单利进行计算 20、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 21、银 行业 监督 管 理机 构: 指中 国人 民银 行和/ 或中 国银 行业 监督 管理 委员 会 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 8 22、 基金 合同 当事 人: 指受 基金 合同 约束 , 根据 基金 合同 享有 权利 并承 担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 23、 个人 投资 者: 指依 据有 关法 律法 规规 定可 投资 于证 券投 资基 金的 自然 人 24、 机构 投资 者: 指依 法可 以投 资证 券投 资基 金的 、 在中 华人 民共 和国 境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会 团体或 其他组织 25、 合格 境外 机构 投资 者: 指符合现时有效的相关法律法规规定可投资于中 国境内 证券市场 的中国境外的机构投资者 26、 基金 份额 持有 人大 会: 指按 照基 金合 同第 十二 部分 之规 定召 集、 召开 并 由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 27、 投资 人: 指个 人投 资者 、 机构 投资 者和 合格 境外 机构 投资 者以 及法 律法 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 28、 基金 份额 持有 人: 指依 基金 合同 和招 募说 明书 合法 取得 基金 份额 的投 资 人 29、 基金 销售 业务 : 指基 金管 理人 或销 售机 构宣 传推 介基 金, 发售 基金 份额 , 办理基金份额的申 购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 30、 销售 机构 : 指申 万菱 信基 金管 理有 限公 司以 及符 合 《 销售 办法 》 和中 国 证监会规定的其他条件, 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 协议 , 办理 基金 销售 业务 的机 构 , 以及 可通 过深 圳证 券交 易所 交易 系统 办理 基金 销售业务的会员单位 31、基金销售网点:指基金管理人的直销中心及基金销售机构的销售网点 32、会员单位:指深圳证券交易所会员单位 33、销售场所:指场外销售场所和场内销售场所 34、 场外 : 指通 过深 圳证 券交 易所 交易 系统 外的 销售 机构 进行 基金 份额 认购 (场外认购的全部 份额将确认为申万传媒份额) 、 申购 和赎 回等 业务 的场 所。 通 过该等场所办理基金份额的认购、 申购、 赎回也称为场外认购 、 场外申购、 场外 赎回 35、 场内 : 指通 过深 圳证 券交 易所 内具 有基 金销 售业 务资 格的 会员 单位 利用 深圳证券交易所交易系统办理本基金相关基金份额的认购、 申购、 赎回和上市交申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 9 易的 场所 。 通过 该等 场所 办理 基金 份额 的认 购、 申购 、 赎 回也 称为 场内 认购 、 场 内申购、场内赎回 36、 登记 业务 : 指基 金登 记、 存管 、 过户 、 清算 和结 算业 务, 具体 内容 包括 投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结 算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 37、 登记 机构 : 指办 理登 记业 务的 机构 。 本基 金的 登记 机构 为 中国证券登记 结算有限责任公司 38、 注册 登记 系统 : 指中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司开 放式 基金 注册 登记 系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统 39、 证券 登记 结算 系统 : 指中 国证 券登 记结 算有 限责 任公 司深 圳分 公司 证券 登记 结算 系统 , 通过 场内 会员 单位 认购 、 申购 或买 入的 基金 份额 登记 在证 券登 记 结算系统 40、上市交易所:指深圳证券交易所 41、 上市 交易 : 指投 资者 通过 场内 会员 单位 以集 中竞 价的 方式 买卖 基金份额 的行为 42、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额 43、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额 44、 开放 式基 金账 户: 指投 资人 通过 场外 销售 机构 在中 国证 券登 记结 算有 限 责任公司注册的开放式基金账户、 用于记录其持有的、 基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 45、 基金 交易 账户 : 指销 售机 构为 投资 人开 立的 、 记录 投资 人通 过该 销售 机 构办理基金交易业务引起的基金份额变动及结余情况的账户 46、 深圳 证券 账户 : 指在 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 深圳 分公 司开 设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股 账户)或证券投资基金账户 47、 基金 合同 生效 日: 指基 金募 集达 到法 律法 规规 定及 基金 合同 规定 的条 件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的 日期 48、 基金 合同 终止 日: 指基 金合 同规 定的 基金 合同 终止 事由 出现 后, 基金 财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 10 49、 基金 募集 期: 指自 基金 份额 发售 之日 起至 发售 结束 之日 止的 期间 , 最长 不得超过 3 个月 50、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 51、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 52、T 日: 指销 售机 构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的 开放日 53、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ,n 为自然数 54、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 55、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 56、 《业 务规 则》 : 指申万菱信基金管理有限公司、 深圳证券交易所和中国证 券登记有限责任公司的相关业务规则 , 是规 范基 金管 理人 所管 理的 开放 式证 券投 资基金登记方面的业务规则,由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守 57、 认购 : 指在 基金 募集 期内 , 投资 人 根据基金合同和招募说明 书的规定的 条件 和销售网点规定的手续,通过场内或场外申请购买基金份额的行为 58、 申购 : 指在 基金 存续 期内 , 投资 人根 据基 金合 同和 招募 说明 书的 规定 的 条件 和销售网点规定的手续,通过场内或场外申请购买基金份额的行为 59、 赎回 : 指在 基金 存续 期内 , 基金 份额 持有 人按 基金 合 同、 招募 说明 书规 定的条件和销售网点规定的手续, 通过场内或场外将基金份额兑换为现金的行为 60、 基金 转换 : 指基 金份 额持 有人 按照 基金 合同 和基 金管 理人 届时 有效 公告 规定 的条 件, 申请 将其 持有 基金 管理 人管 理的 、 某一 基金 的基 金份 额转 换为 基金 管理人管理的其他基金基金份额 的行为 61、 系统 内转 托管 : 指基 金份 额持 有人 将其持有的基金份额在注册登记系统 内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元) 之间进行转托管的行为 62、 跨系 统转 托管 : 指基 金份 额持 有人 将其 持有 的基 金份 额在 注册 登记 系统 和证券登记结算系统之间进行转托管的行为 63、 指令 : 指基 金管 理人 在运 用基 金财 产进 行投 资时 , 向基 金托 管人 发出 的 资金划拨及有价凭证调拨指令 64、 份额 配对 转换 : 指根 据基 金合 同的 约定 , 本基 金的 申万 传媒 份额 与申 万申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 11 传媒 A 份额、申万传媒 B 份额之间的配对转换,包括分拆与合并两个方面 65、 分拆 : 指根 据基 金合 同的 约定 , 基金 份额 持有 人将 其持 有的 每两 份申 万 传媒份额的场内份额申请转换成一份申万传媒 A 份额与一份申万传媒 B 份额的 行为 66、 合并 : 指根 据基 金合 同的 约定 , 基金 份额 持有 人将 其持 有的 每一 份申 万 传媒 A 份额 与一 份申 万传 媒 B 份额 进行 配对 申请 转换 成两 份申 万传 媒份 额的 场内份额的行为 67、 定期 定额 投资 计划 : 指投 资人 通过 有关 销售 机构 提出 申请 , 约定 每期 扣 款日 、 扣款 金额 及扣 款方 式, 由销 售机 构于 每期 约定 扣款 日在 投资 人指 定银 行账 户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式 68、 巨额 赎回 : 指本 基金 单个 开放 日, 基 金净 赎回 申请 (赎 回申 请份 额总 数 加上 基金 转换 中转 出申 请 份额 总 数后 扣除 申购 申 请份 额 总数 及基 金转 换 中转 入 申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额 (包括申万传媒份额、 申万 传媒 A 份额和申万传媒 B 份额)的 10% 69、元:指人民币元 70、 基金 收益 : 指基 金投 资所 得红 利、 股息 、 债券 利息 、 买卖 证券 价差 、 证 券持有期间的公允价值变动、 银行 存款 利息 、 已实 现的 其他 合法 收入 及因 运用 基 金财产带来的成本和费用的节约 71、 基金 资产 总值 : 指基 金拥 有的 各类 有价 证券 、 银行 存 款本 息、 基金 应收 申购款及其他资产的价值总和 72、基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 73、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 74、 基金 资产 估值 : 指计 算评 估基 金资 产和 负债 的价 值, 以确 定基 金资 产净 值和基金份额净值的过程 75、 指定 媒介 : 指中 国证 监会 指定 的用 以进 行信 息披 露的 报刊 、 互联 网网 站 及其他媒介 76、 不可 抗力 : 指基 金合 同当 事人 不能 预见 、 不能 避免 且不 能克 服的 客观 事 件。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 12 第三部分 基 金管理人 一、基金管理人概况 名称:申万菱信基金管理有限公司 注册地址 : 上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址:上海市中山南路 100 号 11 层 法定代 表人: 刘郎 设立日期:2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立 文号:中国证券 监督管理委员会, 证监基金字 【2003 】144 号文。 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿伍仟万元人民币 联系电话:+86-21-23261188 联系人:牛锐 股权 结构: 申万宏源证券有限公司 持有 67% 的股权,三菱 UFJ 信托银行株 式会社持有 33% 的股权 二、主要人员情况 1、董事会成员 刘郎 先生 , 董事 长, 硕士 研究 生, 副教 授。 曾任 湖南 邵阳 学院 助教 , 东南 大 学系副主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作,历 任泰阳证券有限责任公 司 党委 副书 记、 总裁 、 董事 , 万联 证券 有限 责任 公司 总裁 、 董事 , 广州 城市 职业 学院商学部主任, 大通证券股份有限公司党委委员、 副总经理, 申银万国证券股 份有限公司副总经理, 申万宏源证券有限公司副总经理。 现 任申万菱信基金管理 有限 公司董事长 ,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长 。 朱敏杰先生,董事,硕士研究生,经济师。1988 年起 从事 证券 相关 工作 , 先后任职于万国证券公司, 申银万国证券股份有限公司, 现任申万宏源证券有限 公司副总经理。 张克均先生,董事,硕士研究生。1990 年起 从事 金融 相关 工作 ,曾 任职 于申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 13 兴业银行厦门分行、 申 银万国证券股份有限公司, 现任申万宏源证券有限公司总 经理助理。 铃木晃先生,董事,日本籍,大学学历。1982 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托 银行 株式 会社 (原 三菱 信托 银行 ) 任职 , 历任 投资 商品 开发 部副 部长 、 部长 、 执 行官 , 管理 受托 财产 部门 常务 执行 官、 副部 门长 , 现任 受 托财 产副 部门 长、 资产 管理事业部副事业长。 川上丰先生,董事,日本籍,大学学历。1990 年 4 月至 今在三菱 UFJ 信托银行株式会社(原三菱信托银行)任职,曾任投资企划部科 长、海外资产管理事业部科长、次长、副部长等。现任三菱 UFJ 信托银行株式 会社海外资产管理部部长。 来肖贤 先生 , 董事 , 硕士研究生 , 中级 经济 师 。 曾任 申银 万国 证券 股份 有限 公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004 年 加入 申万 菱信 基金 管理 有限 公司 , 曾任 监察 稽核 总部 副总 监、 公司 督察 长、 公司 副总 经理 , 现任 公司 总 经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事。 白虹 女士 , 独立 董事 , 硕士 研究 生。 曾任 职于 中国 工商 银 行总 行、 韩国 釜山 分行 、 万事 达卡 国际 组织 、 FEXCO 国际商务等, 2012 年起任跨界创新平台 (COIN ) 创始人兼 CEO 。 阎小 平先 生, 独立 董事 , 硕士 研究 生, 高级 经济 师。 1969 年开始工作, 1984 年进入金融行业 , 曾先 后任 职于 中国 工商 银行 总行 、 工商 银行 北京 市分 行等 。 2009 年 1 月起退休。 张军 建先 生, 独立 董事 , 博士 研究 生, 教授 。 曾在 四川 外国 语大 学、 日本 长 崎县 立大 学、 日本 千叶 大学 、 早稻 田大 学任 教; 此后 曾任 职于 日本 菱南 开发 株式 会社。2001 年至今在中南大学任法学院教授,中日经济 法研究所所长,中南大 学信托与信托法研究中心主任; 中国银行法学研究会常务理事; 中美法律交流基 金会信托法委员会副主席。 2、监事会成员 徐志 斌先 生, 监事 会主 席, 硕士 研究 生。 曾任 高盛 集团 环球 控制 部高 级分 析 师、 项目 经理 、 团队 经理 , 高盛 集团 运营 风险 管理 部欧 洲区 负责 人、 总监 、 执行 董事 , 高盛 集团 市场 风险 管理 部执 行董 事, 中国 建银 投资 有限 责任 公司 风险 管理申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 14 部业 务总 监、 高级 业务 总监 、 负责 人, 宏源 证券 股份 有限 公司 副总 经理 , 申万 宏 源证券有限公司副总经理、首席风险官,现任申万宏源证券有限公司党委委员、 副总 经理 , 兼任 申银 万国 投资 有限 公司 董事 长、 申银 万国 创新 投资 有限 公司 董事 长。 杉崎干雄 先生 , 监事 , 日本 籍, 大学 学历 。 1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社(原三菱信托银行) ,历任投资企划部次长等职务,2014 年 4 月起任受托财产企划部副部长。 牛锐女士,职工监事,博士研究 生,曾任职于申银万国证券股份有限公司、 中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基 金管理有限公司,现任监察稽核总部总监。 葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,2006 年加 入 申万 菱信 基金 管理 有 限公 司, 曾任 职于 行政 管理 总部 , 主要 从事 行政 管理 、 人 力资 源相 关工 作, 现任 人力资源总部总监助理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事。 3、高级管理人员 刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。 来肖贤先生,相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股 份有限公司。2003 年加 入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司, 历任市场部副总监、 总监, 首席市场官, 现任公司副总经理, 兼任申万菱信 (上 海)资产管理有限公司董事。 张少 华先 生, 硕士 研究 生。 曾任 职于 申银 万国 证券 股份 有限 公司 。 2003 年 1 月加入申万巴黎基金筹备组, 后正式加入申万菱信基金管理有限公司, 历任风险 管理总部高级风险分析师、 总监, 基金投资管理总部基金经理 、 副总监, 投资管 理总部总监、基金经理,现任公司副总经理兼 固定收益投资总部 总监。 张丽 红女 士, 硕士 研究 生。 曾任 职于 中国 工商 银行 股份 有限 公司 , 申银 证 券 股份有限公司,申银万国证券股份有限公司。2004 年加 入申 万菱 信基 金管 理有 限公 司, 历任 财 务管理总部总监、 首席财务官兼财务管理总部总监, 现任公司副申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 15 总经理 兼财务管理总部总监。 王菲 萍女 士, 硕士 研究 生。 曾在 申银 万国 证券 股份 有限 公司 总裁 办任 法律 顾 问等职务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾 任监察稽核总部总监, 现任公司督察长。 4、 基金经理 袁英 杰先 生, 硕士 研究 生。 曾任 职于 兴业 证券 、 申银 万国 证 券研 究所 等, 2013 年 5 月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员,基金经理助理, 申万菱信中证申万电子行业投资 指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万传媒 行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资 基金 、 申万 菱信 深证 成指 分级 证券 投资 基金 基金 经理 , 现任 申万 菱信 中小 板指 数 证券投资基金(LOF ) 、申 万菱 信中 证申 万证 券行 业指 数分 级证 券 投资 基金 、申 万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分级证券投 资基 金、 、 申万 菱信 中证 申万 新兴 健康 产业 主题 投资 指数 证券 投资 基金(LOF)、申 万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金、 申万菱信中证 500 指数优选增强型证 券投 资基 金、 申万 菱信 臻选 6 个月定期开放 混合型证券投资基金、 申万菱信智选 一年期定期开放混合型证券投资基金、 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基 金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金基金经理。 俞诚先生,经济学学士。2009 年开始从事证券相关工作,2009 年 8 月加入 申万菱信基金管理有限公司, 历任产品与金融工程总部金融工程师, 数量研究员, 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万传媒 行业投资指数分级证券投资基金、 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资 基金 、 申万 菱信 沪深 300 价值指数证券投资基金基金经理, 现任申万菱信深证成 指分级证券投资基金、申万菱 信中小板指数证券 投资基金(LOF ) 、申 万菱 信中 证申万证券行业指数分级证券投资基金、 申万菱信中证环保产业指数分级证券投 资基 金、 申万 菱信 中证 军工 指数 分级 证券 投资 基金 、 申万 菱信 中证 500 指数增强 型证券投资基金、申万菱信价值优享混合型证券投资基金基金经理。 张少华先生,2015 年 5 月至 2016 年 6 月任本基金基金经理。 5、 投资决策委员会委员名单 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 16 投资决策委员会由下述执行委员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、 投资管理总部总监、 研究总监、 基金经理代表等。 委员会执行委员在会议期间对 所决策事项有 投票权。 非执行委员有下列人员组成: 董事长、 副总经理、 督察长 、 监察稽核总部总 监、 风险 管理 总部 总监 和市 场营 销总 部总 监。 非执 行委 员对 需决 策事 项可 发表 观 点,但不参与决策事项的投票表决。 公司总经理担任投资决策委员会主席, 分管投资的副总经理担任投资决策委 员会会议召集人, 投资管理总部总监担任投资决策委员会秘书, 负责协调统筹投 资决策委员会的各项事宜。 6、 上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 (1 )依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定 的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自基金合同生效日起,以诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金 财产; (4 )配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分 析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除依 据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定外 , 不得 利用 基金 财产 为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的 监督; (8 )采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购 、赎回和注销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值、 申 万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的基金份额参 考净值,确定申万传媒份额申购、赎回的价格; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 17 (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 )严格按照《基金法》 、 基金合同及其他有关规定,履 行信息披露及报 告义务; (12 ) 保守 基金 商业 秘密 , 不泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等 。 除 《基 金法 》 、 基金合同及其他有 关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他 人泄露; (13 ) 按基 金合 同的 约定 确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分 配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 )依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集 基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规 定保 存基 金财 产管 理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相 关资料 15 年以上; (17 ) 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出, 并且 保证投资者能够按照基 金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 并通知基金托管人; (20 ) 因违 反基 金合 同导 致基 金财 产的 损失 或损 害基 金份 额持 有人 合法 权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和基 金合 同规 定履 行自 己的 义务 , 基金 托 管人违反基金合同造成基金财产损失时, 基金管理人应为 基金份额持有人利益向 基金托管人追偿; (22 ) 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 , 应当 对第 三方 处理 有关 基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 18 他法律行为;


(24 ) 基金 管理 人在 募集 期间 未能 达到 基金 的备 案条 件, 基金 合同 不能 生效 , 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期 活期 存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 )法律法规及中国证监会规定 的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和基金合同。 2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用本基金财产 或者职务之便 为基金份额持有人 以外的第三人牟取利 益; (4 )向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、挪用基金财产; (6 )泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息 从事或明示、暗示他 人从事相关的交易活动; (7 )玩忽职守,不按照规定履行职责; (8 )法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 3、本基金基金经理承诺 (1 )依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎 的原则为本基金份额 持有人谋取最大利益; (2 )不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益; (3 ) 不违 反现 行有 效的 有关 法律 法规 、 基金 合同 和中 国证 监会 的有 关规 定, 泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内 容、 基金 投资 计划 等信 息, 利用 该信 息从 事或 者明 示、 暗示 他人 从事 相关 的交 易 活动; (4 )不协助、接受委 托或以其他任何形式为除本基金 管理人以外的其他组申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 19 织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度概述 1、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求, 以及本基 金管理人对相关法律法规精神的深入理解, 结合本基金管理人对基金管理业务的 理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 2、内控体系设计原则 (1 ) 健全 性原 则: 内部 控制 覆盖 公司 的各 项业 务、 部门 或机 构和 各级 人员 , 并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2 )有效性原则:本基金管理人内控体系注重于建立 不同层次 的风险控制 和监 察程 序, 同时 各业 务部 门和 岗位 均设 立并 遵循 合理 的管 理制 度和 有效 率的 工 作流 程。 本基 金管 理人 内部 控制 体系 的建 立在 各项 业务 的运 行过 程中 将发 挥事 前 防范风险、事中监控和事后稽核的作用。 (3 )独立性原则:本基金管理人各机构、部门和岗位 职责应当保持相对独 立, 公司 旗下 基金 资产 、 自有 资产 、 其他 资产 的运 作应 当 分离 。 设立 独立 于各 业 务和管理部门的风险管理总部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外, 更具独立性的督察长和监察稽核总部, 对各部门的业务开展进行合规监察, 并代 表董事会对公司的运营进行独立的稽核。 (4 )相互 制约原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5 )成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法 降低运作成本,提高 经济效益,通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理及内部风险控制的组织结构 为满足业务发展中风险控制的要求, 本公司建立了董事会、 经营管理层、 内 部风险控制部门、 各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构, 并明确 了相应的风险管理职能。 (1 )董事会对有效的风险管理承担最终责任, 董事 会 下设 风险 控制 委员 会 与督 察长 。 风险 控制 委员 会负 责监 督和 核实 公司 作出 的与 其所 管理 的基 金有 关的 重大投资决策是否符合该基金的一般投 资政 策; 检查 和监 督公 司存 在或 潜在 的各 种风险以及公司遵守法律的情况。 督察长 负责独立监督检查基金和公司运作的合申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 20 法、合规情况及公司内部风险控制情况, 依法向中国证监会和公司董事会 报告 。 (2 )经营管理层对有效的风险管理承担直接责任,经 营管理层下设风险管 理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和 各业务单元开展风险管理工作, 审核公司的风险控制制度和风险管理流程, 确保对公司整体风险进行风险评估的 识别 、 监控 与管 理 , 对公 司存 在的 风险 隐患 或出 现的 风险 问题 进行 研究 、 提出 解 决方法, 组织实施风险应对方 案 等。 (3 )监察稽核总部和风险管理总部是公司内部风险控 制部门,负责 对投资 组合 市场 风险 、 流动 性风 险、 信用 风险 、 合规 风险 、 操作 风险 、 声誉 风险 、 子公 司管控风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告 。 (4 )各 职能 部门负责执行风险管理的基本制度流程 , 具体 制定 、 组织实施 并持续完善 本部门 业务相关的风险管理制度和相关应对措施、 控制流程、 监控指 标等 , 将风 险管 理的 原则 与要 求贯 穿业 务开 展的 全过 程并 对其风险管理的有效性 负责 。 六、基金管理人内部控制要素 1、内部控制环境 (1 )内部控制环境包括经营理念和内控文化,公司治 理结 构、组织结构、 员工道德素质等内容; (2 )本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围; (3 )本基金管理人按现代企业制度的要求,建立了符 合公司发展需要的组 织结构和运行机制, 充分发挥独立董事、 监事会对公司管理层和经营活动的监督, 通过 在董 事会 、 监事 会层 面建 立专 业化 、 民主 、 透明 的决 策程 序和 管理 、 议事 规 则, 防止 不正 当的 关联 交易 、 利益 输送 和公 司内 部人 控制 的现 象并 确保 基金 份额 持有人的利益不受侵犯; (4 )本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考 核、晋升、淘汰等人 力资源管理制度, 建立了健全的激励与约束机制, 确保公司职员具备和保持良好 的职业操守和专业素养; (5 )本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明 晰、权责统一、监管 明确的四层内部控制防线,包括: 第一层:员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 21 第二层:严格的授权管理及等级监督制度; 第三 层: 独立 于各 部门 、 服务 于公 司高 级管 理层 的由 风险 管理 总部 对各 业务 部门实施的日常常规风险检查; 第四层:服务于董事会的独立的合规监察与稽核; (6 )本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信 息沟通制度,有关部 门和岗位之间相互监督、相互制衡。 2、风险评估 (1 )风险评估,包括 风险鉴别和风险测算两大部分, 是风险控制管理的前 提; (2 )风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征; (3 )风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可 能产生的损失作出较 为科学和准确的估测; (4 )风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分 ,确认某项风险将导 致公司承担相应法律责任、 社会和公众责任、 经济损失或是在以上三个领域的任 何组合损失; (5 )各部门应负责落实其相关的风险控制措施; (6 )风险管理总部需要在预期风险损失发生的情景下 ,评估风险对各方面 产生的冲击效应。 3、控制活动 (1 )严格的流程控制是 公司进行有效的内部控制的基础。 1)本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定 的相应流程,主要的 基本业务流程包括:销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、 客户服务与客户关系处理流程、 投资决策管理流程、 投资交易管理流程、 基金清 算与基金会计管理流程、 产品开发流程、 信息披露管理流程、 信息技术管理与操 作流 程、 紧急 应变 程序 、 绩效 评估 与考 核程 序、 授权 管理 程序 、 风险 控制 流程 和 监察稽核程序等; 2) 在主 要基 本业 务流 程体 系的 基础 上, 各部 门结 合基 本业 务流 程和 其部 门、 岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流 程;在销售、注册登记、 投资 、 交易 、 基金 清算 及授 权管 理等 重要 操作 流程 设计 与执 行中 应产 生和 保留 详申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 22 细的书面记录; 3)风险管理总部在日常业务运行过程中对操作流程的 遵守情况进行全面监 督和记录; 4)各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控 以保证本部门的工作 严格遵守相关业务流程; 5)监察稽核总部以定期稽核的方式检查各业务部门对 相关流程运作与遵守 情况,并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估; (2 )严格的分级授权是公司内部控制的基本方式; (3 )建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产 、不同 基金的资产和 其他委托资产实行独立运作,分别核算; (4 )严格执行岗位分离制度,明确制定了岗位职责; (5 )建立科学的业绩评估和考核体系,定期对各项业 务开展作出综合评价 并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核; (6 )制定切实有效的紧急应变制度,建立危机处理的 机制,明确危机处理 的程序。 4、信息沟通 (1 )建立公司内部的信息沟通渠道,保障信息的及时 、准确的传递,并且 维护渠道的畅通; (2 )建立清晰的报告系统; (3 )如果遇到紧急情况无法联络上级主管,可以越级汇报。 5、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监 控体 系, 设置 督察 长和 独立 的监 察稽 核总 部,对公司内控制度的执行情况进行持续的监督,保证内控制度落实。 (1 )设督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中 国证监会核准。根据 公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作; (2 )设独立于公司运营管理部门的监察稽核总部,监 察稽核总部通过定期 稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控;


(3 )设独立于各业务部门的风险管理总部,该部门的 工作主要对公司管理 层负责; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 23 (4 )各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监 督;在具体的业务运 营中 , 授权 管理 、 岗位 间相 互监 督与 相 互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互 校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能; (5 )督察长、风险管理总部和投资总监有权对整个投 资交易过程实施全程 跟踪的在线监控; 信息技术总部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术 支持 。 监控 者根 据其 授权 范围 和监 控领 域对 于投 资交 易过 程中 的控 制参 数进 行预 设置;


(6 )各部门在发现任何有违反内控原则的行为时,应 立即根据报告流程逐 级上报,遇到紧急情况可以越级上报;


(7 )对于员工个人违反法律法规和有关规定,视其给 公司造成的损失及影 响程度进行处理。 对各项规定制度完善、 风险 防范工作积极主动并卓有成效的部 门, 公司 将给 予适 当表 彰与 鼓励 。 由于 部门 制度 不合 适或 管理 不完 善而 造成 较大 风险并给公司带来损失的,公司将追究部门主要负责人的责任。 七、基金管理人内部控制制度声明 1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; 2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展 不断完善内部合规控 制。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 24 第四部分 基 金托管人 一、 基金托管人情况 1、基本情况 名称: 上海 银行股份有限公司 (以下简称“上海银行” ) 住所: 中国(上海) 自由 贸易 试验 区银城中路168 号 办公地址: 中国(上海) 自由 贸易 试验 区银城中路168 号 法定代表人: 金煜 成立时间:1995 年 12 月 29 日 组织形式:股份有限公司(中外 合资、上市 ) 注册资本:人民币78.05785 亿元 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:中国证监会 证监许 可[2009]814 号 托管部门联系人: 闻怡 电话:021-68475888 传真:021-68476936 上海银行成立于 1995 年 12 月 29 日,是一家由国有股份、中资法人股份、 外资股份及个人股份共同组成的股份制商业银行, 总行位于上海, 是上海证券交 易所主板上市公司,股票代码601229 。 近年来,上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行” 为企业核心价值观, 以 “总体形成特色、 区域兼顾差异、 局部凸显亮点” 为指导 思想 , 持续 推进 专业 化经 营和 精细 化管 理, 经营 实力 和发 展能 力明 显提 升。 根据 市场和自身优势, 上海银行形成了 “中小企业综合金融服务” 、 “城市居民财富管 理和养老金融服务” 、 “金融市场领先交易服务” 、 “两岸三地跨境金融服务” 以及 “最佳在线金融服务” 等特色定位, 通过培育和塑造经营特色, 推动结构调整和 转型发展,增强可持续发展能力。 目前 , 上海 银行 在上 海、 宁波 、 南京 、 杭州 、 天津 、 成都 、 深圳 、 北京 、 苏 州、 无锡 、 绍兴 、 南通 、 盐城 等地拥有分支机构和营业网点 311 个, 设有 自助 银 行 211 个, 布放 自助 服务 类终 端设 备 2167 台, 初步 形成 了覆 盖长 三角 、 环渤 海、申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 25 珠三 角、 中西 部重 点城 市的 网络 布局 框架 。 上海 银行 还发 起设 立闵 行上 银、 衢江 上银 、 江苏 江宁 上银 和崇 州上 银村 镇银 行, 发起 成立 上银 基金 管理 有限 公司 , 在 香港地区设立上海银行 (香港) 有限公司, 并与全球 130 多个国家和地区近 1600 多家境内外银行及其分支机构建立了代理行关系。 成立 20 年来,上海银行市场竞争力和影响力不断提高,在英国《银行家》 2017 年公 布的 “全 球前1000 家银 行” 排名 中, 按一 级资 本和 总资 产计 算, 上海 银行分别位列全球银行业第85 位和89 位; 多次 被 《亚 洲银 行家 》 杂志 评为 “中 国最佳城市零售银行” , 先后荣获 “上海市著名商标” 、 “全国银行间市场优秀 交易 成员 ” 、 “最 佳企 业形 象奖 ” 、 “中 国银 行业 发展 论坛-最佳城市商业 银行”、 “上海清算所2015 年度优秀清算 会员 ”、“债券 净额清算 优秀 奖” 、“2015 年 度上海市 金融创新二等奖 ”、“2015 年度银行间本币市场交易 200 强”等荣誉 称号,并当选第二届中国 银行业协会 城商行工作 委员会 主任 单位。 截至 2016 年底,上海银行资产总额 17,553.71 亿元, 较期初增长 21.13% ; 客户存款余额为8,490.73 亿元 , 较期 初增 长7.11% ; 客户 贷 款和 垫款 总额 为5,540 亿元,较期初增长3.26% ; 资本充足率为13.17%;拨备覆盖率255.50% 。 2、主要人员情况 上海 银行总行 下 设资 产托 管部 , 是从 事资 产托 管业 务的 职能 部门 , 内设产品 管理部、托管运作部(下设托管运作团队和运行保障团队 ) 、稽核监督部 ,平均 年龄 30 岁左右 ,100% 员工拥有大学本科以上学历, 业务 岗位人员均具有基金从 业资格。 3、基金托管业务经营情况 上海银行于 2009 年 8 月 18 日获 得中 国证 监会 、 中国 银监 会核 准开 办证 券投 资基金托管业务,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814 号。 截至 2017 年 3 月 31 日 ,上 海银 行已 托 管 27 只证券投资基金,分别为天 治 成长精选混合型证券投资基金、 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金 (LOF)、 中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG ) 指数 增强 型证 券投 资基 金、 鹏 华双债 增利债券型证券投资基金、 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、 鹏 华双债保利债券型证券投资基金、 鹏华丰信分级债券型证券投资基金、 前海开源 事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金、 万家现金宝货币市场证券投资基申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 26 金、 中银 安心 回报 半年 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金、 浦银 安盛 月月 盈安 心养 老 定期支付债券型证券投资基金、 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投 资基 金、 华安 添颐 养老 混合 型发 起式 证券 投资 基金 、 万家 瑞丰 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金、 万家 瑞兴 灵活 配置混合型证券投资基金 基金 、 博时 裕荣 纯债 债券 型 证券 投资 基金 、 浙商 惠盈 纯债 债券 型证 券投 资基 金、 兴业 福益 债券 型证 券投 资 基 金 、 大成 慧成 货币 市场 证券 投资 基金 、 嘉实 稳瑞 纯债 债券 型证 券投 资基 金、 嘉实 稳祥纯债债券型证券投资基金、 博时裕弘纯债债券型证券投资基金、 鹏华 兴益定 期开放灵活配置混合型基金、 博时悦楚纯债债券型证券投资基金 、 华泰柏瑞爱利 灵活配置混合型证券投资基金 、 万家 瑞富 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金以 及 博时 富海 纯债 债券型证券投资基金 ,托管基金的资产净值合计 532.59 亿元。 二、 基金托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 严格遵守国家有关法律法规、 行业监管规章和本行有关规定, 守法经营、 规 范运 作、 严格 监察 , 确保 业务 的稳 健运 行, 保证 基金 资产 的安 全完 整, 确保 有关 信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、 内部控制组织结构 上海 银行 基金 托 管业 务 内部 风 险控 制组 织结 构 是由 总 行风 险 管理 部 门和 资 产托管部共同组成。 托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系; 资产托管部配 备专职人员负责托管业务内控稽核工作, 各业务部室在各自职责范围内实施具体 的风险控制措施。 3、 内部控制的原则 (1 ) 全面 性原 则: 监督 制约 必须 渗透 到托 管业 务的 全过 程和 各个 操作 环节 , 覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。 (2 )独立性原则:资产托管部内设独立的稽核监督团 队,保持高度的独 立 性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3 )相互制约原则:各业务部室在内部组织结构上形 成相互制约,建立不 同岗位之间的制衡体系。 (4 )审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险、 审慎经营为前提,保 证托管资产的安全与完整; 托管业务经营管理必须按照 “内控优先 ” 的原则, 在申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 27 新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。 (5 )有效性原则:内部控制体系应与所处的环境相适 应,以合理的成本实 现内 控目 标, 内部 制度 的制 订应 当具 有前 瞻性 , 并应 当根 据国 家政 策、 法律 及经 营管 理的 需要 , 适时 进行 相应 修改 和完 善; 内部 控制应当具有高度的权威性, 任 何人不得拥有不受内部控制约束的权力, 内部控制存在的问题应当能够得到及时 反馈和纠正。 4、 内部控制制度 及措施 (1 )建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的 操作手册、严格的人 员行为规范等一系列规章制度。 (2 )建立托管业务前后台分离,不同岗位相互牵制的管理结构。 (3 )专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识 别、评估,制定并实 施风险控制措施。 (4 )托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。 (5 )定期开展业务与职业道德培训,使员工树立风险 防范与控制理念,并 签订承诺书。 (6 )制定 完备的应急预案,并组织员工定期演练;建 立异地灾备,保证业 务连续不中断。 三、 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金 托管 人负 有 对基 金 管理 人 的投 资运 作行 使 监督 权 的职 责 。根 据 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定, 托管 人对 基金 的投 资对 象和 范围 、 投资 组合 比例 、 投资 限制 、 费用 的计 提和 支付 方式 、 基金 会计 核算 、 基金 资产 估 值和基金净值的计算、 收益分配、 申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项, 对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为, 应及时以书 面形 式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形 式对基金托管人发出回函。 在限期内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 28 通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或 者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 立即通知基金管理人, 并及时向中国证 监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行 政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人, 并及时向中国证监会报告。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 29 第五部分 相 关服务机构 一、基金份额发售机构 1、场外发售机构 (1 )直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 注册地址 : 上海市中山南路 100 号 11 层


办公地址:上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人: 刘郎


电话:86-21-23261188 传真:86-21-23261199 联系人: 陈继红 客户服务电话:400 880 8588(免长途话费)或 86-21-962299 网址:www.swsmu.com


电子邮件:service@swsmu.com (2 )代销机构 (1) 名 称: 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 传真:021-63604199 联系人:倪苏云、于慧 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (2) 名 称: 中国 民生 银行 股份 有限 公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内 大街 2 号 法定代表人:洪崎 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 30 客服电话:95568 联系人:王志刚 传真:010-58560666 网址:www.cmbc.com.cn (3) 名 称: 上海 银行 股份 有限 公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:范一飞 联系人:汤征程


联系电话:021-68475521 开放式基金咨询电话:95594 开放式基金业务传真:021-68476111 网址:www.bankofshanghai.com (4) 名 称: 上海 农村 商业 银行 股份 有限 公司 注册地址 :上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15 -20、22-27 层 法定代表人:冀光恒 客服电话:021-96 2999/4006 962 999 联系人:李晨 传真:021-50105124 网址:www.srcb.com (5) 名 称: 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 注册地址:中国( 上海) 自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 31 传真:021-38670666 客户服务热线: 95521 公司网站:www.gtja.com (6) 名 称: 中信 建投 证券 股份 有限 公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 开放式基金咨询电话:400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网站:www.csc108.com (7) 名 称: 国信 证券 股份 有限 公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 法定代表人:何如 联系人:周杨 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (8) 名 称: 招商 证券 股份 有限 公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务热线:4008888111 、95565 公司网站:www.newone.com.cn 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 32 (9) 名 称: 中信 证券 股份 有限 公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场( 二期) 北座


办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦


法定代表人:王 东明


电话:010-60838888


传真:010-60833739


联系人:顾凌


网址:www.cs.ecitic.com (10) 名 称: 中国 银河 证券 股份 有限 公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客户服务热线:4008888888 传真:010-66568292 联系人:邓颜 公司网址:www.chinastock.com.cn (11) 名 称: 海通 证券 股份 有 限公 司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:400-8888-001( 全国) ,021-95553 ,或拨打各城市营业网点咨 询电话 公司网站:www.htsec.com (12) 名 称: 申万 宏源 证券 有限 公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 33 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 公司网址:www.swhysc.com (13) 名 称: 长江证券股份有限 公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:崔少华 联系人:奚博宇 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com (14) 名 称: 安信 证券 股份 有限 公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 传真:0755-82558355 联系人 :陈剑虹 统一客服电话:4008001001 公司网站地址:www.essence.com.cn (15) 名 称: 华泰 证券 股份 有限 公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公 地址 : 南京 市建 邺区 江东 中路 228 号华泰证券广场、 深圳市福田区深南申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 34 大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (16) 名 称: 中信 证券( 山东) 有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (17) 名 称: 东吴 证券 股份 有限 公司 住所:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:95330 公司网址:www.dwzq.com.cn (18) 名 称: 信达 证券 股份 有限 公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 35 客服电话:95321


公司网址:www.cindasc.com (19) 名 称: 光大 证券 股份 有限 公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话: 95525 公司网址:www.ebscn.com


(20) 名 称: 广州 证券 股份 有限 公司 注册 地址 : 广州 市天 河区 珠江 西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层


办公 地址 : 广州 市天 河区 珠江 西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层


法定代表人: 邱三发 联系人: 梁微 联系电话: 020-88836999 传真: 020-88836654 客户服务电话:95396


网址: www.gzs.com.cn (21) 名 称: 上海 证券 有限 责任 公司


住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人:李俊杰





联系电话:021-53686888 客户服务电话:021-962518 传真:021-53686100-7008 ,021-53686200-7008 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 36 网址:www.962518.com (22) 名 称: 国联 证券 股份 有限 公司 注册地址:江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 传真:0510-82830162 客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (23) 名 称: 浙商 证券 股份 有限 公司 注册地址: 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6 、7 楼 邮政编码:310007 法定代表人:吴承根 传真:021-80106010 客服电话: 95345 网址:www.stocke.com.cn (24) 名 称: 平安 证券 股份 有限 公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:詹露阳 客户服务电话:95511-8 传真:0755-82435367 网址:http://stock.pingan.com (25) 名 称: 东莞 证券 股份 有限 公司 住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 37 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中 心 22 楼 法定代表人:张运勇 客户服务电话:95328 传真:0769-22115712 网址:http://www.dgzq.com.cn (26) 名 称: 华西 证券 股份 有限 公司


注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 联系人:周志茹 客户服务电话:95584 或 400 888 8818 传真:028-86150040 网址:http://www.hx168.com.cn (27) 名 称: 申万 宏源 西部 证券 有限 公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区( 新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公 地址 : 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区( 新市区) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:韩志谦 联系人: 王怀春 客户服务电话:4008-000-562 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (28) 名 称: 中泰 证券 股份 有限 公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 38 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889185 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (29) 名 称: 第一 创业 证券 股份 有限 公司 住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人:刘学民 客户服务电话:95358 传真:0755-23838999 网址:www.fcsc.com.cn (30) 名 称: 中航 证券 有限 公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:王宜四 联系人:史江蕊 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (31) 名 称: 西部 证券 股份 有限 公司 注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:梁承华 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 网站:www.westsecu.com 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 39 (32) 名 称: 中国 国际 金融 股份 有限 公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 客户服务电话:4009101166 传真:010-85679203 网址:www.cicc.com.cn (33) 名 称: 中山 证券 有限 责任 公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:刘军 电话:0755- 83734659 传真:0755-82960582 客户服务电话:4001-022-011 网址:www.zszq.com (34) 名 称: 联讯 证券 股份 有限 公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公 地址 : 广东 省惠 州市 惠城 区江 北东 江三 路惠 州广 播电 视新 闻中 心三 、 四 楼 法定代表人:徐刚 客户服务电话:95564 传真:010-2119660 网址:www.lxsec.com (35) 名 称: 国金 证券 股份 有限 公司 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 40 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 联系人:刘婧漪、贾鹏 联系电话:028-86690057 、028-86690058 传真号码:028-86690126 (36) 名 称: 华宝 证券 有限 责任 公司 注册地址:中国( 上海) 自由贸易试 验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址:中国( 上海) 自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 代表法人:陈林 联系人:刘闻川 传真:021-20515593 客服电话:400-820-9898 公司网址:www.cnhbstock.com (37) 名 称: 华融 证券 股份 有限 公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 联系电话:010-85556100 传真:010-58568062 客户服务电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn (38) 名 称: 天风 证券 股份 有限 公司 天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 41 法定代表人:余磊 联系人:杨晨 电话:027-87107535 传真:027-87618863 客服热线:4008005000 (39) 名 称: 太平 洋证 券股 份有 限公 司 住所:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址:北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元 法定代表人: 李长伟 客户服务电话:400-665-0999 传真:010-88321819 网址:www.tpyzq.com (40) 名 称: 开源 证券 股份 有限 公司 住所:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 客户服务电话:400-860-8866 传真:029-81887060 网址:www.kysec.cn (41)名称 : 深圳 市新 兰德 证券 投资 咨询 有限 公司 注册地址:深圳市福田 区华强北路赛格科技园4 栋 10 层 1006#


办公地址: 北京市西城区宣武门 外大街28 号 富卓大厦16 层 法定代表人: 杨懿 联系人: 张燕 客服 电话 :400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 42 (42)名称: 和讯信息科技有限公司 注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层 法定代表人: 王莉 传真:021-20835879 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 网址:licaike.hexun.com (43)名称 : 诺亚 正行( 上海) 基金 销售 投资 顾问 有限 公司 注册地址 :上海市金山区廊下镇漕廊公路7650 号 205 室 法定代表人:汪静波 联系人:方成 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (44)名称: 深圳众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8 号 HALO 广场4 楼


法定代表人:薛峰 联系人: 童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客户服务电话:4006-788-887 网址:众禄基金网www.zlfund.cn ,基金买卖网www.jjmmw.com (45)名称 : 上海 天天 基金 销售 有限 公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号 2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88 号金座 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 43 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54660526 传真:021-54660501 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (46)名称 : 上海 好买 基金 销售 有限 公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196 号 26 号楼2 楼41 号 办公地址:上海市浦东南路1118 号鄂尔多斯国际大厦903-906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (47) 蚂蚁 ( 杭州 )基 金销 售有 限公 司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18 号黄龙时代广场B 座6F


法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (48)名称 : 上海 长量 基金 销售 投资 顾问 有限 公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景国际B 座 16 层 法定代表人: 单丙烨 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 44 公司网站:www.erichfund.com (49)名称 : 浙江 同花 顺基 金销 售有 限公 司 注册办公地址:杭州市西湖区文二西路1 号元茂大厦903 室 法定代表人: 凌顺平 联系人:杨翼 传真:0571-88910240 客户服务电话:4008-773-772 ,0571-88920897 网站:www.5ifund.com


(50)名称: 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺 义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 客服电话:4008188000 网址:www.myfund.com (51)名称 : 上海 利得 基金 销售 有限 公司 注册地址 : 上海市宝山区蕴川路5475 号1033 室 办公地址 : 上海浦东新区峨山路91 弄 61 号10 号楼12 楼 法定代表人: 李兴春 联系人:赵沛 然 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客户服务电话 :400-921-7755 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 45 (52)名称: 宜信普泽投资顾问(北京)有限 公司 注册地址:北京市朝阳区建国路88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88 号 SOHO 现代城C 座1809 法定代表人:沈伟桦 联系人:程刚 客户服务电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (53)名称: 众升财富( 北京)基金销售有限 公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 法定代表人:李招娣 联系人:李艳 联系电话:010-59497361 传真:010-64788016 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com (54)名称 : 北京 恒天 明泽 基金 销售 有限 公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10 号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39 号第一上海中心C 座6 层 法定代表人:梁越 联系人:马鹏程 电话:86-010-58845304 传真:86-021-58845306 客户服务电话:4008-980-618 网址:www.chtfund.com (55)名称: 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 46 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:高静 电话:010-59158281 传真:010-57569671 客户服务电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com (56)名称 : 上海 联泰 资产 管理 有限 公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 联系人: 陈东 电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 网址:http://www.66zichan.com (57)名称 :上 海汇 付金 融服 务有 限公 司 注册地址:上海市黄 浦区中山南路100 号 19 层 办公地址: 上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼 2 楼 法定代表人:金佶 联系人:陈云卉 电话:021-33323999 传真:8621-33323837 客户服务电话:400 820 2819 手机客户端:天天盈基金 网址:www.chinapnr.com 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 47 (58 )名 称: 深圳 富济 财富 管理 有限 公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B 、02 、03、04 单位 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B 、02 、03、04 单位 法定代表人:刘鹏宇 联系人:刘勇 电话:0755-83999907-8814 传真:0755-83999926 客户服务电话:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn (59)名称: 上海陆金所资产管理 有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 客户服务电话:400-821-9031 传真:021-22066653 网址:www.lufunds.com (60)名称: 大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 客户服务电话:4009282266 传真: 021-20324199 网址:www.dtfunds.com 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 48 (61)名称: 珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 客户服务电话:020-89629066 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn (62)北京 肯 特瑞 财富 投资 管理 有限 公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66 号 1 号楼22 层2603-06 办公 地址 : 北京 市亦 庄经 济开 发区 科创 十一 街18 号院京东集团总部A 座 17 层 法定代表人:陈超 联系人:赵德赛


电话:18600280556 传真:010-89188000 客户服务电话:4000988511 网址:http://fund.jd.com/


(63)名称 : 中民 财富 管理 (上 海) 有限 公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100 号 07 层 办公地址:上海市黄浦区中山南路100 号 17 层 法定代表人:弭洪军 客户服务电话:400-876-5716 传真:021-63353736 网址:www.cmiwm.com (64 )北 京 汇成 基金 销售 有限 公司 注册 地址 :北 京 市海 淀 区中 关 村大 街 11 号11 层1108


申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 49 办公 地址 :北 京 市海 淀 区中 关 村大 街 11 号11 层1108 法定 代表 人: 王 伟刚


联系 人: 李瑞 真 电话:010-56282140


传真:010-62680827 客户 服务 电话 :400-619-9059 网址:www.hcjijin.com (65 ) 北京 蛋 卷基 金销 售有 限公 司 注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街1 号院6 号楼2 单元21 层222507


办公地址: 北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A 座19 层 法定代表人: 钟斐斐 联系人: 袁永姣 电话:010-61840688 传真:010-61840699 客户服务电话:4000-618-518 网址:www.danjuanapp.com 2、场内发售机构 (1 )本基金的场内发售机构为深圳证券交易所内具有 基金销售业务资格 并 经深圳证券交易所认可 的会员单位(具体名单可在深交所网站查询) 。 (2 )本基金募集结束前获得基金销售业务资格的深圳 证券交易所会员单位 可新增为本基金的场内发售机构。 3、 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情, 选 择其他符合要求的 机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。 二、 登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 50 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号


邮政编码:100033 法定代表人: 周明 电话: 010-50938856 传真: 010-50938907 联系人: 崔巍 三、出具法律意见书的律师事务所 名称 :上海市通力律师事务所


住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋 电话:+86-21-31358666 传真:+86-21-31358600 联系人: 孙睿 经办律师: 孙睿 、黎明 四、审计基金财产的会计师事务所 名称 :普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人:杨绍信 电话:+86 -21-23238888 传真:+86-21-23238800 联系人: 赵钰 经办注册会计师: 薛竞 、赵钰 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 51 第六部分 基 金份额分级 一、基金份额分级 1、基金份额结构 本基 金的 基金 份 额 包括 申万 菱 信 中证 申 万传 媒 行业 投 资指 数 分级 证 券投 资 基金之基础份额(以下简称 “ 申万传媒份额 ” ) 、申 万菱 信 中证 申万 传媒 行业 投资 指数 分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称 “ 申万传媒 A 份额 ” )与申 万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金之积极进取类份额 (以下简 称 “ 申万传媒 B 份额 ” ) 。 其中 , 申万 传媒 A 份额 、 申万 传媒 B 份额的基金份额配 比始终保持 1:1 的比例不变。 2、基金的自动分离与分拆规则 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 基金发售结束后, 场外认购的全 部基金份额将确认为申万传媒份额; 场内认购的全部基金份额 按照 1:1 的比例自 动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别,即申万传媒 A 份额和申万 传媒 B 份额。


基金合同生效后, 申万传媒份额设置单独的基金代码, 只可以进行场内与场 外的申购和赎回,但不上市交易。申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额交易代码 不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不接受单独的申购与赎回。 投资者可在场内申购和赎回申万传媒份额, 投资者可选择将其在场内申购的 申万传媒份额按 1:1 的比例分拆成申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额。投资者 也可按 1:1 的配比将其持有的申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额申请合并为场 内的申万 传媒份额。


投资者可在场外申购和赎回申万传媒份额。 投资者不得申请将其场外申购的 申万传媒份额进行分拆。 但投资者可将其持有的场外申万传媒份额跨系统转托管 至场内并申请将其分拆成申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额后上市交易。 3、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的基金份额参考净值计算原则 本基金按基金合同约定的参考净值计算规则对申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额分别进行基金份额参考净值计算,具体计算原则如下: (1 ) 本基 金一 份申 万传 媒 A 份额的参考净值与一份申万传媒 B 份额的参考申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 52 净值之和等于两份申万传媒份额的净值。 (2 ) 申万 传媒 A 份额每日获得日基准收益, 申万传媒 A 份额实际的投资盈 亏都由申万传媒 B 份额分享与承担。申万传媒 A 份额的日基准收益均以 1.0000 元面值为基准采取单利进行计算。 某运作周年的日基准收益R =1.0000 元× 该运作周年的年基准 收益率/ 该运作 周年的实际天数 本基 金的 运作 周 年指 自 某运 作 周年 开始 日起 至 该运 作 周年 结 束日 止 的运 作 期间 。 基金 合同 生效 之日 为第 一个 运作 周年 的开 始日 , 其他 运作 周年 的开 始日 为 上一个运作周年结束日的次日。 结束日为其开始日至满一周年的最后一日 (简称 为 “ 对 应日 ” ) ,若 某运 作 周年 的对 应日 为非 工 作日 ,则 该运 作 周年 的结 束日 顺延 至其对应日之后的第一个工作日。假设本基金的基金合同生效之日为 2015 年 3 月 3 日,则第一个运作周年的开始日为 2015 年 3 月 3 日,第一个运作周年的对 应日为 2016 年 3 月 2 日,因该对应日为工作日,故第一个运作周年的结束日为 2016 年 3 月 2 日。 年基准收益率是指本基金为申万传媒 A 份额设定每个运作周年应得的收益 率。 年基 准收 益 率= 一年 期银 行定 期存 款利 率( 税 后)+3.00% ,其 中, 一年 期 银行 定期 存款 利率 是指 每 个运 作 周年 的第 一天 中 国人 民 银行 公布 并执 行 的金 融 机构人民币一年期整存整取基准年利率。 (3 ) 申万 传 媒 B 份额的基金份额参考净值=2× 申万传媒份额的基金份额净 值-申万传媒 A 份额的基金份额参考净值。 基金管理人并不承诺或保证申万传媒 A 份额的基金份额持有人的约定基准 收益,如在本基金资产出现极端损失情况下,申万传媒 A 份额的基金份额持有 人可能会面临无法取得约定基准收益甚至损失本金的风险。 4、基金份额净值、基金份额参考净值的计算 本基金按照申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的基金份额参考净值计算规 则计算并公告申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份 额的基金份额参考净值。 为了简化表述,记 T 日的申万传媒份 额的基金份额净值、申万传媒 A 份额申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 53 和申万传媒 B 份额的基金份额参考净值分别为 T NAV , () T NAV A , () T NAV B 。 (1 )申万传媒份额的基金份额净值计算 T 日,申万传媒份额的基金份额净值计算公式为: T NAV =T 日闭市后本基金的基金资产净值/T 日本 基金 (包 括申 万传 媒份 额、 申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额)的基金份额总数 (2 )申万传媒 A 份额的基金份 额参考净值计算 申万传媒 A 份额每日获得日基准收益,T 日,申万传媒 A 份额的基金份额 参考净值计算公式如下: -1 ( ) ( ) T T T NAV A NAV A R ?? -1 () T NAV A :T-1 日申万传媒 A 份额的基金份额参考净值; T R :T 日所在运作周年的日基准收益。 (3 )申万传媒 B 份额的基金份额参考净值计算 T 日,申万传媒 B 份额的基金份额参考净值计算公式为: ( ) 2 ( ) T T T NAV B NAV NAV A ? ? ? 申万传媒份额的基金份 额净值、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的基金 份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 4 位, 小数 点后 第 5 位四 舍五 入, 由此 误差产生的收益或损失计入基金财产。 T 日申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额各 自的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 二、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额的终止运作


经基金份额持有人大会决议通过,申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额可申 请终 止运 作。 该基 金份 额持 有人 大会 决议 须经 本基 金所 有份 额以 特别 决议 的形 式 表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的申万传媒份额、申万传媒 A 份额 与申万传媒 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二 以 上(含 三分之二 )通过方为有效。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 54 第七部分 基 金的募集 本基金由本基金管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销 售办法》 、 《信息披 露办 法》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定募 集, 本次 募集 经中 国证 监会 证监许可 【2015 】 498 号文 注册。 一、基金基本情况 1、基金名称 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金 2、基金的类别 股票型证券投资基金 3、基金的运作方式 上市契约型开放 式 4、基金存续期限 不定期 二、 募集 方式 和募集场所 本基金通过场外、场内两种方式公开募集。 场外将通过基金管理人的直销中心及基金场外代销机构的代销网点发售 (具 体名单详见基金份额发售公告) 。场内将通过深圳证券交 易所内具有基金 销售业 务资格 并经深圳证券交易所认可的会员单位发售 (具体名单详见基金份额发售公 告或相关业务公告) 。本基金募集期结束前获得基金销售 业务资格的会员单位也 可代理场内基金份额的发售。 基金发售结束后, 投资者场外认购所得的全部份额 将确认为 申万传媒 份额 ; 投资 者场 内认 购所 得的 全部 份额 将按 1:1 的比例确认 为 申万传媒 A 份额与 申万传媒 B 份额。 通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统投资者的证券账户下。 通 过场外认购的基金份额登记在注册登记系统投资者的开放式基金账户下。其中, 深圳 证券 账户 是指 投资 者 在中 国 证券 登记 结算 有 限责 任 公司 深圳 分公 司 开立 的 深圳证券交易所人民币普通股票账户或者证券投资基金账户。 三、募集期 募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3 个月 , 具体 募集 时间 以基 金份 额申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 55 发售 公告 为准 ,请 投资 者 就募 集 和认 购事 宜仔 细 阅读 本 基金 的基 金份 额 发售 公 告。 四、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投 资者 、 机构 投资 者和 合 格境 外机 构投 资者 以及 法 律法 规 或中 国证 监会 允 许购 买 证券 投资 基金 的 其他 投 资人。 五、基金的最低募集份额总额和 募集 金额


基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元。 六、认购时间 投资 人可 在募 集 期内 前 往本 基 金场 外销 售机 构 的 销售 网点 办 理基 金 份额 认 购手 续, 具体 的业 务办 理时 间详 见本 基金 的基 金份 额发 售公 告或 各代 销机 构相 关 业务办理规则。 投资 人可 在募 集 期内 前 往具 有 基金 销售 业务 资 格 并经 深圳 证 券交 易 所认 可 的深圳证券交易所会员单位 (具体名单见基金份额发售公告) 办理基金份额的场 内认 购手 续, 具体 的业务办理时间详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构 相关业务办理规则。 七、认购手续 1、投资 人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 投资 人 通过场内认购本基金基金份额 , 应持深圳人民币普通股票账户或证券 投资基金账户 ; 投资者通过场外认购本基金基金份额, 应开立中国证券登记结算 有限责任公司深圳开放式基金账户。 募集期内, 投资者可通过具有基金 销售 业务 资格的证券经营机构营业部、 基金管理人及其代销机构的营业网点办理开户和认 购手续。 在募 集期 间, 投资 者认 购本 基金 基金 份额 应当 按照 证券 经营 机构 营业 部、 基 金管理人及其代销机构 销售 网点的 规定 , 到相 应的 销售 网点 填写 认购 申请 书, 并 按照其规定的方式全额缴纳认购款。 投资 者认 购本 基 金份 额 应提 交 的文 件和 办理 的 手续 详 见 本基 金的 基 金份 额 发售公告。 2、认购的确认 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 56 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。 认购的确认以 登记机构 或基金管理人的确认结果为准。 对于 认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。 八、认购方式 1、本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元,按初始面值发售。 2、认购费率 本基 金对 通过 基 金管 理 人直 销 中心 认购 的养 老 金客 户 与除 此 之外 的 其他 投 资人 实施 差别 的认 购费 率 ,对 通 过直 销中 心认 购 的养 老 金客 户实 施特 定 认购 费 率。 养老 金客 户指 基本 养老 基金 与依 法成 立的 养老 计划 筹集 的资 金及 其投 资运 营 收益形成的补充养老基金, 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保 障基 金、 企业 年金 单一 计划 以及 集合 计划 。 如将 来出 现经 养老 基金 监管 部门 认可 的新的养老基金类型, 基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳 入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案。 非养老金客户指除养老金客户 外的其他投资人。 (1 )本基金的场外认购费率如下表: 认购金额(元) 特定认购费率 认购费率 50 万以下 0.08% 0.40% 50 万(含)以上 100 元/ 笔 100 元/ 笔 (2 )本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。 基金认购费用不列入基金财产, 主要用于基金的市场推广、 销售、 登记等募 集期间发生的各项费用。 3、认购份额的计算 (1 )场外认购份额 和利息折算份额 的计算 投资者通过场外销售机构认购本基金,必须按照金额进行认购。 本基金发售结束后, 场外认购的全部份额将确认为 申万传媒 份额 。 本基 金采 用前端收费模式, 即投资人在认购基金时缴纳认购费。 登记机构根据单次认购的 实际确认金额确定每 次认购所适用的费率并分别计算。 当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/ (1+认购费率)


认购费用=认购金额-净认购金额


申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 57 认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值


利息转份额= 利息/ 基金份额初始面值 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:


认购费用=固定金额


净认购金额= 认购金额-认购费用


认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值 利息转份额= 利息/ 基金份额初始面值 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 净认购金额 和认购份额 的计算 结果 保留到小数点后两位, 小数点两位以后的 部分 四舍 五入 , 由此 误差 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承 担。 有效 认购款项在募 集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息转份额以 登记机构的记录为准。 利息折算份额的计算采用截位法保留到小数点后两位, 剩 余部分计入基金财产。 举例说明: 假设 某投 资人 (非 养老 金客 户) 通过 场外 认购 本基 金, 认购 金额 10,000 元, 认购费率为 0.40% ,假定募集期间认购资金所得利息为 35.50 元且该笔认购全部 予以确认 ,则其可得到的 申万传媒 份额计算如下: 净认购金额=10,000/ (1+0.40% )=9,960.16 元 认购费用=10,000-9,960.16=39.84 元 认购份额=9,960.16/1.00=9,960.16 份 利息转份额=35.50/1.00=35.50 份 认购份额总额=9,960.16 +35.50=9,995.66 份 即:该投资人投资 10,000 元通过场外认购本基金份额,假定募集期间认购 资 金 所 得 利息 为 35.50 元, 在 基 金发 售 结束 后 , 其所 获 得 的申万传媒 份额为 9,995.66 份。 (2 )场内认购份额的计算 本基金场内认购采用份额认购的方式, 认购价格为 1.00 元/ 份。 计算 公式 为: 净认购金额=认购价格× 认购份额 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 58 认购费用=认购价格× 认购份额× 认购费率 (注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定金额认购费) 认购金额=净认购金额+认购费用 有效 认购 款项 在 募集 期 间产 生 的利 息将 折算 为 基金 份 额归 基 金份 额 持有 人 所有,其中利息 转份额 以登记机构的记录为准。计算公式为: 利息折算的份额=认购利息/ 认购价格 认购金额的计算保留到小数点后两位, 小数点两位以后的部分四舍五入。 场 内认购份额按整数申报, 利息折算份额的计算 按截位法 保留到整数位 (最小单位 为 1 份) ,剩余部分计入基 金财产。 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 本基金发售结束后, 场内认购的全部份额将按 1:1 的比例确认为申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额。 经确认的 申万传媒 A 份额=认购份额总额× 0.5


经确认的 申万传媒 B 份额=认购份额总额- 经确认的 申万传媒 A 份额 申万传媒 A 份额、 申万传媒 B 份额的计算保留至整数位 (最小单位为 1 份) , 余额计入基金财产。


举例说明: 某投 资人 (非 养老 金客 户) 通过 场内 认购 本基 金 100,000 份, 若会 员单 位设 定认购 费率为 0.40% ,假定该笔认购产生利息 100 元且该笔认购全部予以确认, 则认购金额 和利息折算的份额为:


认购价格=1.00 元


净认购金额=认购价格× 认购份额=1.00× 100,000 =100,000.00 元


认 购 费 用 =认 购 价 格× 认购份额× 认 购 费率 =1.00× 100,000× 0.40% =400.00 元


认购金额=净认购金额+认购费用=100,000.00 +400.00 =100,400.00 元


利息折算的份额=利息/ 认购价格=100/1.00 =100 份


认购份额总额=认购份额+利息折算的份额=100,000+100=100,100 份


经确认的 申万传媒 A 份额=认购份额总额× 0.5 =100,100× 0.5 =50,050 份


经确 认 的 申 万传 媒 B 份 额= 认购 份额 总额- 经确 认的 申万 传 媒 A 份 额=申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 59 100,100-50,050 =50,050 份


即:该投资人通过场内认购 100,000 份 申万传媒 份额 ,需 缴 纳 100,400 元, 假定该笔认购产生利息 100 元 ,在基金发售结束后,其可获得的 申万传媒 A 份 额为 50,050 份、 申万传媒 B 份额为 50,050 份。 九、 基金份额的认购原则 1、投资 人在募集期内可以多次认购本基金份额,认购一经受理不得撤销。 2、本基金场外认购首次单笔认购最低金额为人民币 1,000 元( 含认购费, 下同 ) ,追 加认 购的 单笔 认购 最低 金额 为人 民币 1,000 元。 投资人在直销中心首 次单笔认购最低金额为 1,000 元人 民币 , 追加 认购 的最 低金 额为 1,000 元人民币。 本基 金通 过具 有基 金 销售 业务 资 格的 深圳 证券 交 易所 会 员单 位进 行场 内 认购 的 单笔最低认购份额为 50,000 份, 超过 50,000 份的须是 1,000 份的 整数 倍, 且每 笔认购最大不得超过 99,999,000 份。 基金管理人对募集期间的单个投资人的累计认购金额不设上限限制。 3、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况 ,调整认购的数额限 制,基金管理人 最迟应于调整 实施前 2 个工作 日在指定媒 介上予以公告。 4、投资者认购前,须按照销售机构规定的方式备足全 额缴纳认购的金额的 款项。 5、具体规则请参照申万菱信基金管理有限公司直销中 心和各基金代销机构 的规定。 十、 募集资金利息的处理方式 本基金的 有效 认 购款 项 在基 金 募集 期间 产生 的 利息 在 基金 合 同生 效 后将 折 算为基金份额,归基金份额持有人所有。利息 转份额 以 登记机构 的记录为准。 十一、 募集资金的保管


基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结 束前,任何人不得动用。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 60 第八部分 基 金合同的 生效 一、 基金备案和基金合同生效 1、 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份 , 基金 募集 金额 不少 于2 亿元人民币且基金认购人数不少 于200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售。 基金管理人应当 自基金募集期结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日 起 10 日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。 2、基金管理人在收到中 国证监会确认文件的次日对基 金合同生效事宜予以 公告。 3、 基金合同生效前,基金投资者的认购款项只能存入 专用账户,任何人不 得动用。 有效认购资金在基金募集期形成的利息折成基金份额, 归基金投资者所 有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、 在基 金募 集期 限届 满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同 期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理 人、基金托管人及销售 机构不得请求报酬。 基金 管理 人、 基金 托管 人和 销售 机构 为基 金募 集支 付之 一切 费用 应由 各方 各自 承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不 满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元 情形 的, 基金 管理 人应 当在 定期 报告 中予 以披 露; 连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案。 基金合同生效后, 如出现下述情况之一的, 本基金将根据基金合同的约定进申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 61 入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议: 1、连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人; 2、连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。 法律法规另有规定时,从其规定。申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 62 第九部分 申 万传媒 A 份额 与 申万传媒 B 份额 的上市交易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请申万传媒 A 份额、申 万传媒 B 份额上市交易。


二、上市交易的地点


深圳证券交易所


三、上市交易的时间


基金合同生效后三个月内, 在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的 上市条件的情况下,申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额开始在深圳证券交易所 上市交易。


在确定上市交易的时间后, 基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊 登基金份额上市交易公告书。


四、上市交易的规则


1、申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易;


2、 申万 传媒 A 份额 、 申万 传媒 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前 一交易日的基金份额参考净值;


3、 申万 传媒 A 份额 、 申万 传媒 B 份额实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10% ,自上市首日起实行;


4、申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍;


5、申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额申报价格最小变动单位 为 0.001 元人 民币;


6、 申万 传媒 A 份额 、 申万 传媒 B 份额上市交易遵循 《深圳证券交易所交易 规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。


五、上市交易的费用


申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的 有关规定办理。


六、上市交易的行情揭示


申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 63 通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日申万传媒 A 份 额、申万传媒 B 份额的基金份额参考净值。


七、上市交易的注册登记


投资人 T 日买入成功后,登 记机构在 T 日自动为投资人登记权益并办理注 册登记手续,投资人自 T +1 日(含该日)后有权卖出该部分基金;


投资人 T 日卖 出成 功后 , 登记 机构 在 T 日自动为投资人办理扣除权益的注 册登记手续。 八、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市


申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止 上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。


九、 相关 法律 法规 、 中国 证监 会及 深圳 证券 交易 所对 基金 上市 交易 的规 则等 相关规定内容进行调整的, 基金合同 相应 予以 修改 , 并按 照新 规定 执行 , 且此 项 修改 无须召开基金份额持有人大会。 十、 若深 圳证 券交 易所 、 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 增加 了基 金上 市交 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 64 第十部分 申 万传媒 份额的申购与赎回 本基金基金合同生效后, 投资者可通过场外或场内两种方式对 申万传媒 份额 进行申购与赎回。 申万传媒 A 份额、 申万传媒 B 份额只上市交易,不接受申购 与赎回。 一、申购和赎回场所 申万传媒 份额 场 外申 购 与赎 回 的场 所包 括基 金 管理 人 的直 销 中心 和 基金 管 理人委托的场外销售机构, 投资者可使用开放式基金账户, 通过基金管理人、 场 外销售机构办理场外 申购 、 赎回 业务 ; 申万传媒 份额场内申购与赎回的场所为 深 圳证券交易所内具有基金 销售业务资格 、 经深 圳证 券交 易所 和中 国证 券登 记结 算 有限责任公司认可的会员单位 , 投资 者使 用深 圳证 券账 户, 通过 深圳 证券 交易 所 交易系统办理场内申购、赎回业务。具 体的销售网点 参见 本招 募说 明书 “ 第五部 分 相关服务机构 ” 或由基金管理人在其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情 况变更或增减销售机构, 并予以公告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理 申万传媒 份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开 放日及开放时间 投资人在开放日办理申万传媒份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券 交易 所、 深圳 证券 交易 所的 正常 交易 日的 交易 时间 , 但基 金管 理人 根据 法律 法规 、 中国证监会的要求或 基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、期货交易市场、证券交易所、 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及 开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在 指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始 办理 申万 传媒 份额 的 申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月 开始 办理 申万 传媒 份额 的 赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 65 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金 管理 人不 得 在基 金 合同 约 定之 外的 日期 或 者时 间 办理 申 万传 媒 份额 的 申购 、 赎回 或者 转换 。 投资 人在 基金 合同 约定 之外 的日 期和 时间 提出 申购 、 赎回 或转换申请且登记机构确认接受的, 其申万传媒份额申购、 赎回价格为 下一开放 日申万传媒份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、 “ 未知价 ” 原则 ,即 申购 、赎 回价 格以 申 请当 日收 市后 计算 的 申万传媒 份 额的份额净值为基准进行计算; 2、 “ 金额申购、份额赎回 ” 原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时 间以内撤销,在当日 的开放时间结束后不得撤销; 4、 申万传媒 份额的场内申购、赎回等业务,按照深圳 证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、 赎回业务等规则有新 的规定,按新规定执行; 5、除投资人指定赎回外,场外 赎回遵循 “ 先 进先 出 ” 原则 ,即 按照 投资 人认 购、申购的先后次序进行顺序赎回 。


基金管理人可在法律法规允许的情况下, 对上述原则进行调整。 基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人办理申购、 赎回等业务时应提交的文件和办理手续、 办理时间、 处理 规则等在遵守基金合同和招募说 明书规定的前提下, 以各销售机构的具体规定为 准。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购申万传媒份额时, 必须全额交付申购款项, 投资人交付申购款项,申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 66 申购 成立 ; 登记 机构 确认 申万 传媒 份额 时, 申购 生效 。 投资人在提交赎回申请时, 必须有足够的申万传媒份额余额, 则赎回申请成立, 否则所提交的赎回申请不成 立,登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人 T 日的赎回申请经本基金的登记机构确认生效后, 基金管理人将在 T +7 日 (包 括该 日) 内支 付赎 回款 项。 在发 生巨 额赎 回或 基金合同 载明的其他暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形时, 款项的支付办法参照 基金 合同 有关条款处 理。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整, 并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上提前公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金 管理 人应 以 交易 时 间结 束 前受 理有 效申 购 和赎 回 申请 的 当天 作 为申 购 或赎 回申 请日 (T 日) , 在正 常情 况下 , 本基 金登 记机 构在 T+1 日内 (包 括该 日) 对该交易的有效性进行确认,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功, 则申 购款项退还给投资人。 销售机构对申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接 收到 申请 。 申请 的确 认以 登记 机构 或基 金管 理人 的确 认结 果为 准。 对于 申请 的确 认情 况, 投资 者应 及时 查询 , 否则 如因 申请 未得 到登 记机 构或 基金 管理 人的 确认 而产生的后果,由投资人自行承担。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 投资人在办理申万传媒份额场内申购时,单笔申购的最低金额为 50,000 元 人民币(含申购费) 。投资人在办理申万传媒份额场外申 购时,单笔最低金额为 10 元人 民币 (含 申购 费) 。 通过 直销 中心 首次 申购 的最 低金 额为 10 元人 民币 (含 申购 费) ,追 加申 购最 低金 额为 10 元人民币(含申购费) 。本 基金直销中心单笔 申购最低金额可由基金管理人酌情调整。


代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。 基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。


投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 67 中国证监会另有规定的除外。


2、赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于 10 份,且通过 场内 单笔 申请 赎回 的基 金 份额 必 须是 整数 份; 基 金份 额 持有 人在 某一 销 售机 构 (网点)的某一交易账户内基金份额不足 10 份的,应一次性全部赎回。


3、基金管理人可根 据市场情况,在法律法规允许的情 况下,调整上述规定 申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购费用与赎回费用 1、 申万传媒 份额的申购费用 本基 金对 通过 基 金管 理 人直 销 中心 申购 的养 老 金客 户 与除 此 之外 的 其他 投 资人 实施 差别 的申 购费 率 ,对 通 过直 销中 心申 购 的养 老 金客 户实 施特 定 申购 费 率。 养老 金客 户指 基本 养老 基金 与依 法成 立的 养老 计划 筹集 的资 金及 其投 资运 营 收益形成的补充养老基金, 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保 障基 金、 企业 年金 单一 计划 以及 集合 计 划。 如将 来出 现经 养老 基金 监管 部门 认可 的新的养老基金类型, 基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳 入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案。 非养老金客户指除养老金客户 外的其他投资人。 申万传媒 份额的申购费用由投资人承担, 不列入基金资产, 用于基金的市场 推广、销售、登记等各项费用 。 (1 )申万传媒 份额的场外申购费率 申购金额(元) 特定申购费率 申购费率 50 万以下 0.08% 0.50% 50 万(含)以上 100 元/ 笔 100 元/ 笔 (2 )申万传媒 份额的场内申购费率 申购金额(元) 申购费率 50 万以下 0 50 万(含)以上 100 元/ 笔 2、 申万传媒 份额的赎回费用 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 68 申万传媒 份额的赎回费用由赎回 申万传媒 份额的基金份额持有人承担, 在基 金份额持有人赎回 申万传媒 份额时收取。 赎回费用 不纳入 基金 财产 , 用于 支付 市 场推广、销售、 登记费和其他必要的手续费 。 (1 )申万传媒 份额的场外赎回费率 持有期限 赎回费率 6 个月以内 0.50% 6 个月(含) —1 年 0.25% 1 年(含)以上 0.00% 注: 月 按 30 日计算,年按 365 日计算。 (2 ) 申万传媒 份额的场内赎回费率为固定值 0.5% , 不按 基金 份额持有 时间 分段设置赎回费率。 从场内转托管至场外的 申万传媒 份额 , 从场 外赎 回时 , 其持 有期限从转托管转入确认日开始计算。 3、 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率 或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介 上公告。 4、 对特 定交 易方 式 (如 网上 交易 、 电话 交易 等) , 基金 管理 人履 行适 当程 序 后可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。 5、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同 约定的情况下根据市 场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销 活动。 在基金促销活动期间, 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后, 对基 金投资者适当调低基金申购费率和赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、 申万传媒 份额的申购份额计算 申万传媒 份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。 登记机构根据单次申 购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:


净申购金额=申购金额/ (1+申购费率)


申购费用=申购金额-净申购金额


申购份额=净申购金额/T 日 申万传媒 份额净值


申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 69 当申购费用为固定金额时,申购份额的计 算方法如下:


申购费用=固定金额


净申购金额= 申购金额-申购费用


申购份额=净申购金额/T 日 申万传媒 份额净值 通过场外方式进行申购的, 申购份额计算结果按四舍五入方法, 保留到小数 点后 两位 , 由此 误差 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承 担; 通过场内方式进行申购 的, 申购 份额 计算 结果 先按四舍五入保留到小数点后两位, 再按 截 位法保留至整 数位 , 整数 位后 小数 部分 的份 额对 应的剩余金额退 还至投资者资金账户。 申购费 用、 净申 购金 额的 计算 按四 舍五 入方 法, 保留 到小 数点 后两 位, 由此 误差 产生 的 收益或损失由基金资产承担。 举例说明: 某投资人( 非养老金客户)通过场外投资 10,000 元申购 申万传媒 份额,对 应费率为 0.50% , 假设 申购 当日 申万传媒 份额的基金份额净值为 1.1320 元, 则其 可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000/ (1+0.50% )=9,950.25 元


申购费用=10,000-9,950.25=49.75 元


申购份额=9,950.25 /1.1320=8,789.97 份


即:该投资人通过场外投资 10,000 元申购 申万传媒 份额,假设申购当日 申 万传媒 份额的基金份额净值为 1.1320 元,则可得到 8,789.97 份 申万传媒 份额。 举例 说明: 某投 资人 (非 养老 金客 户) 通过 场内 投资 100,000 元申购 申万传媒 份额 , 对 应的申购费率为 0, 假设 申购 当日 申万传媒 份额的基金份额净值为 1.1320 元, 则 其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为:


净申购金额=100,000/ (1+0 )=100,000 元


申购费用=0 元


申购份额=100,000/1.1320=88,339.22 份 (按四舍五入保留到小数点后两位)


因场内申购份额 最后 计算结果采用截 位 法保留至整数份, 故投资人申购所得 份额为 88,339 份, 整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投 资者资金账户 。 具体计算公式为: 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 70 实际净申购金额=88,339× 1.1320=99,999.75 元


退款金额=100,000-99,999.75-0=0.25 元


即: 该投 资人 投资 100,000 元从场内申购 申万传媒 份额 , 假设 申购 当日 申万 传媒 份额的基金份额净值为 1.1320 元,则其可得到 申万 传媒份额 88,339 份,退 款 0.25 元。 2、 申万传媒 份额的赎回金额计算


投资人在赎回 申万传媒 份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下:


赎回总金额=赎回份额×T 日申万传媒 份额净值


赎回费=赎回份额×T 日 申万传媒 份额净值× 赎回费率


净赎回金额=赎回 总金额-赎回费


赎回金额单位为元, 上述 计算结果 均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。


举例说明: 某申万传媒 份额持有人持有 10,000 份 申万传媒 份额 6 个月后(未满 1 年) 决定从场外赎回, 对应的赎回费率为 0.25% , 假设 赎回 当日申万传媒 份额的基金 份额净值是 1.1320 元,则可得到的净赎回金额为:


赎回总金额=10,000× 1.1320=11,320.00 元


赎回费用=11,320.00× 0.25%=28.30 元 净赎回金额=11,320.00-28.30=11,291.70 元


即:该 申万传媒 份额持有人持有 10,000 份 申万传媒 份额 6 个月后(未满 1 年)从场外赎回,假设赎回当日 申万传媒 份额的基金份额净值是 1.1320 元,则 可得到的净赎回金额为 11,291.70 元。


举例说明: 某申万 传媒 份额 持有 人从 场内 赎回 10,000 份 申万 传媒 份额 ,赎 回费 率为 0.50% , 假设 赎回 当日 申万传媒 份额的基金份额净值为 1.1320 元, 则可 得到 的净 赎回金额为:


赎回总金额=10,000× 1.1320=11,320.00 元


赎回费用=11,320.00× 0.50%=56.60 元


净赎回金额=11,320.00-56.60=11,263.40 元


申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 71 即:该 申万传媒 份额持有人从深圳证券交易所场内赎回 10,000 份 申万传媒 份额,假设赎回当日 申万传媒 份额的基金份额净值为 1.1320 元,则可得到的净 赎回金额为 11,263.40 元。


3、 申万传媒 份额的基金份额净值计算


T 日 申万传媒 份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基 金的基金份额总数 (指 申万传媒 份额、 申万传媒 A 份额、 申万传媒 B 份额的总 额) 。 申万传媒 份额的基金份额净值的计算, 保留到小数点 后 4 位, 小数 点后 第 5 位四 舍五 入, 由此 误差 产生 的收 益或 损失 由基 金财 产承 担。 T 日的 申万传媒 份额 的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国 证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影 响或损害现有基金份 额持有人利益时。 4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的 投资品种 ,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 5、 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机 构的异常情况导致基 金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、4、5 、6 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购 时, 基金 管理 人应 当根 据有 关规 定在 指定 媒介 上刊 登暂 停申 购公 告。 如果 投资 人 的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人。 基金管理人及基金托管 人不承担该退回款项产生的利息的损失 。 在暂 停申 购的 情况 消 除时 , 基金 管理 人 应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 72 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4、 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人 利益的情形时,基金 管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形 之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项 时, 基金 管理 人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎 回申 请人 , 未支 付部 分可 延期 支付 。 若出 现上 述第 3 项所 述情 形, 按基 金合 同的相关条款处理。 在暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务 的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若申万传媒份额单个开放日内的基金份额净赎回申请 (赎回申请份额总数加 上基 金转 换中 转出 申请 份 额总 数 后扣 除申 购申 请 份额 总 数及 基金 转换 中 转入 申 请份额总数后的余额) 超过前一开放日 的基 金总 份额 (包 括申 万传 媒份 额、 申万 传媒 A 份额和申万传媒 B 份额,下同)的 10% ,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1 )全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人 的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2 )部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的 赎回申请有困难或认 为因 支付 投资 人的 赎回 申 请而 进 行的 财产 变现 可 能会 对 基金 资产 净值 造 成较 大 波动时,基金管理人在 当日接受赎回比 例不低于上一开 放日基金总份 额的 10% 的前 提下 , 可对 其余 赎回 申请 延期 办理 。 对于 当日 的赎 回申 请, 应当 按单 个账 户 赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理该单个账户的赎回份额; 对于申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 73 未能 赎回 部分 , 投资 人在 提交 赎回 申请 时可 以选 择延 期赎 回或 取消 赎回 。 选择 延 期赎 回的 , 将自 动转 入下 一个 开放 日继 续赎 回, 直到 全部 赎回 为止 ; 选择 取消 赎 回的 , 当日 未获 受理 的部 分赎 回申 请将 被撤 销。 延期 的赎 回申 请与 下一 开放 日赎 回申 请一 并处 理, 无优 先 权并 以 下一 开放 日的 基 金份 额 净值 为基 础计 算 赎回 金 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 3、巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回的场内处理, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 司的有关规定办理。 4、暂停赎回 申万传媒份额连续 2 个开 放日 以上 (含 2 个开 放日 ) 发生 巨额 赎回 , 如基 金 管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓 支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 5、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说 明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法, 同时在指定媒介上予以公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日 应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个工作日申万传媒份额的基金 份额净值。 3、 如发 生暂 停的 时间 超过 1 日但少于 2 周, 暂停 结束 , 基金 重新 开放 申购 或赎 回时 , 基金 管理 人应 依照 《信 息披 露办 法》 的有 关规 定, 在指 定媒 介刊 登基 金重新开放申购或赎回公告,并公 告最近 1 个工 作日 申 万传 媒份 额的 基金 份额 净值。 4、如发生暂停的时间超过 2 周(包括 2 周),暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。 暂停 结束 , 基金 重新 开放 申购 或赎 回时 , 基金 管理申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 74 人应 依照 《信 息披 露办 法》 的有 关规 定, 在指 定媒 介刊 登基 金重 新开 放申 购或 赎 回公告,并公告最近 1 个工作日申万传媒份额的基金份额净值。 十二、基金转换 基金 管理 人可 以 根据 相 关法 律 法规 以及 基金 合 同的 规 定决 定 开办 申 万传 媒 份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转 换费 , 相关 规则 由基 金管 理人 届时 根据 相关 法律 法规 及基金合同的规定制定并公 告,并提前告知基金托管人与相关机构。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 75 第十一部分 基金的 转让、 非交易过户 、转托管、冻结与解冻 一、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通 过中 国证 监会 认可 的交 易 场所 或 者交 易方 式进 行 份额 转 让的 申请 并由 登 记机 构 办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的, 将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形 而产生的 非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户。 无论 在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠 指基 金份 额持 有人 将 其合 法 持有 的基 金份 额 捐赠 给 福利 性质 的基 金 会或 社 会团 体; 司法 强制 执行 是指 司法 机构 依据 生效 司法 文书 将基 金份 额持 有人 持有 的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构 规定的标准收费。 三、基金的注册登记、系统内转托管和跨系统转托管 1、基金份额的注册登记


(1 )本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外 认购或申购的申万传 媒份额,登记在注册登记系统中基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、 申购的申万传媒份额,或上市交易的申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额,登记 在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。


(2 ) 登记 在证 券登 记结 算系 统中 的申 万传 媒份 额, 可以 直接 申请 场内 赎回 , 不在深圳证券交易所上市交易, 但可经基金份额持有人申请, 按 1:1 的份额配比 分拆为申万传媒 A 份额和申 万传媒 B 份额后,在深圳证券交易所上市。


(3 ) 登记 在证 券登 记结 算系 统中 的申 万传 媒 A 份额和申万传媒 B 份额在深 圳证券交易所上市交易, 不能直接申请场内赎回, 但可按 1:1 的份额配比申请合申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 76 并为申万传媒份额的场内份额后,再申请场内赎回。


(4 )登记在注册登记系统中的申万传媒份额,既可以 直接申请场外赎回, 也可以在办理跨系统转托管后, 转至证券登记结算系统, 由基金份额持有人申请, 按 1:1 的份额配比分拆为申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额,在深圳证券交易 所上市。


2、系统内转托管 (1 )系统内转托管是指基金份额持有人将持有的 申万 传媒 份额 在注 册登 记 系统内不同销售机构 (网点) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 (交易单 元)之间进行转登记的行为。


(2 )基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人 在变更办理申万传媒 份额赎回业务的销售机构 (网点) 时, 需办理已持有申万传媒份额的系统内转托 管。


(3 )基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持 有人在变更办理申万 传媒份额场内赎回的会员单位 (交易单元) 、 或变更办理申万传媒 A 份额和申万 传媒 B 份额上市交易的会员单位(交易单元)时,需办理已持有基金份额的系 统内转托管。 3、跨系统转托管


(1 )跨 系统转托管是指基金份额持有人将持有的申万 传媒份额在注册登记 系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。


(2 )本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登 记结算有限责任公司 的相关规定办理。


基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人另 行规 定。 投资 人在 办理 定期 定额 投资 计划 时可 自行 约定 每期 扣款 金额 , 每期 扣款 金额 必须 不低 于基 金管 理 人在 相 关公 告或 更新 的 招募 说 明书 中所 规定 的 定期 定 额投资计划最低申购金额。 五、基金 的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 77 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 78 第十 二 部分 基金的份额配对转换 本基金基金合同生效后, 基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换 业务。 一、份额配对转换是指本基金的申万传媒份额与申万传媒 A 份额、申万传 媒 B 份额之间的配对转换,包括分拆和合并两个方面。 1、分拆。基金份额持有人将其持有的每两份申万传媒 份额的场内份额申请 转换成一份申万传媒 A 份额与一份申万传媒 B 份额的行为。 2、 合并 。 基金 份额 持有 人将 其持 有的 每一份申万传媒 A 份额与一份申万传 媒 B 份额进行配对申请转换成两份申万传媒份额的场内份额的行为。 二、份额配对转换的业务办理机构 份额 配对 转换 的 业务 办 理机 构 见招 募说 明书 或 基金 管 理人 届 时发 布 的相 关 公告。 投资 人应 当在 份 额配 对 转换 业 务办 理机 构的 营 业场 所 或按 其 提供 的 其他 方 式办理份额配对转换。 深圳证券交易所、 基金登记机构或基金管理人可根据情况 变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 三、份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额上市交易后不超过 3 个 月的 时间 内开 始办 理, 基 金管 理 人应 在开 始办 理 份额 配 对转 换的 具体 日 期前 2 个工作日在指定媒介公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 (基金管理人公告暂停 份额配对转换时除外) , 具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发 布的相关公告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对 转换业务的办理时间进行调整并公告。 四、份额配对转换的原则 1、份额配对转换以份额申请。 2、申请进行 “ 分拆 ” 的申万传媒份额的场内份额必须是偶数。 3、 申请 进行 “ 合并 ” 的申 万传 媒 A 份额与申万传媒 B 份额必须同时配对申请,申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 79 且基金份额数必 须同为整数且相等。 4、申万传媒份额的场外份额 如需申请进行 “ 分拆 ” ,须 跨系 统 转托 管为 申万 传媒份额的场内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 深圳 证券 交易 所 、基 金 登记 机 构或 基金 管理 人 可视 情 况对 上 述规 定 作出 调 整,并在正式实施前 2 个工作日在指定媒介公告。 五、份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业 务公告。 六、暂停份额配对转换的情形 1、基金管理人根据本基金届时投资运作、交易的实际 情形可决定是否暂停 接受配对转换;


2、深圳证券 交易所、登记机构、份额配对转换业务办 理机构因异常情况无 法办理份额配对转换业务。 3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停份额配对转换的, 基金管理人应当 在指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业 务的办理,并依照有关规定在指定媒介公告。 七、份额配对转换的业务办理费用 份额配对转换业务办理机构可对转换业务的办理酌情收取一定的佣金, 具体 见相关业务公告。 八、 深圳 证券 交易 所、 基金 登记 机构 调 整上 述规 则, 基金 合同 将相 应予 以修 改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 80 第十 三 部分 基金的投资 一、投资目标 本基金采取指数化投资方式, 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手 段, 力争 控制 本基 金的 净值 增长 率与 业绩 比较 基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对 值不超过 0.35% ,年跟踪误差不超过 4% ,实现对 中证申万传媒行业投资指数 的 有效跟踪。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 股票 、 债券 、 权证 、 股指 期货 、 资产 支持 证券 以及法律法规或中国证监会允许本 基金投资的其他金融 工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合 约价 值, 合计 (轧 差计 算) 占基 金资 产的 比例 为 85% -95% , 其中 投资 于股 票的 资产不低于基金资产的 85% , 投资 于标 的指 数成 份股 和备 选成 份股 的资 产不 低于 非现金基金资产的 80% ; 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不低 于基 金资 产净 值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 三、投资策略 1、 股票投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资, 即按照标的指数成份股及其权重 构建基金的股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组 合进行相应地调整。


在标的指数成份股发生变动、 增发、 配股、 分红等公司行为导致成份股的构 成及权重发生变化时, 由于交易成本、 交易制度、 个别成份股停牌或者流动性不 足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下, 基金管理人将运 用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合, 追求尽可能贴近标的指数的 表现。 (1 )组合构建策略 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 81 本基金管理人构建投资组合的过程主要分 为三 步: 确定 目标 组合 、 确定 建仓 策略和逐步调整。


1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股 权重的方法确定目标 组合。


2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性 的分析,确定合理的 建仓策略。


3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后 ,本基金管理人在规 定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 (2 )组合管理策略 1)定期调整 本基 金股 票组 合 根据 标 的指 数 对其 成份 股的 定 期调 整 而进 行 相应 的 定期 跟 踪调整。 2)不定期调整 ①当成份股发生增发、 送配等情况而影响成份股在指数中权 重的 行为 时, 本 基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; ②根据本基金的申购和赎回情况, 对股票投资组合进行调整, 从而有效跟踪 标的指数; ③若个别成份股因停牌、 流动性不足或法规限制等因素, 使得基金管理人无 法按照其所占标的指数权重进行购买时, 基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化 和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 2、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则, 在风险可控的前提下, 本 着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约, 力争 利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调 整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 3、资产支持证券投资策略


在有效控制风险的前提下, 本基金将对资产支持证券进行综合定价, 选择低 估的品种进行投资。 本基金将重点对信用、 流动性、 利率 、 税收和提前还款等影 响资产支持证券价值的因素进行分析, 并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 82 型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1 )本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值,合计( 轧 差计 算) 占基 金资 产的 比例 为 85% -95% , 其中 投资 于股 票的 资产 不低 于基 金资 产的 85% , 投资 于标 的指 数成 份股 和备 选成 份股 的资 产不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ; 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不 低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ; (2 )本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过 上一交易日基金资产 净值的 0.5%,本 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% , 基金 管 理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10% 。 法律法规或中国 证监会另有规定的,遵从 其规定 ; (3 )本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券的比例,不得超过 基金资产净值的 10 %; (4 )本 基金 持 有的 全部 资 产支 持证 券, 其 市值 不得 超 过基 金资 产净 值 的 20%; (5 )本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持 证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10 %; (6 )本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10 %; (7 )本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、 不再 符合 投资 标准 , 应在 评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (8 )本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的 金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的 资金余额不得超过基 金资产净值的 40% ; (10 )本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 83 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值 ,不得超过基金资产 净值的 10% ;


2)在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有 价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的 100% ,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一 年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、买入返售金 融资产(不含质押式回 购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得 超过基金持有的股票 总市值的 20% ; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合 约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合 约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20% 。


(11 ) 本基 金管 理人 管理 的全 部基 金持 有一 家公 司发 行的 证券 , 不超 过该 证 券的 10%,但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限; (12 )本基金持有一家公 司发行的证券, 其市值不超过基金 资产净值的 10%,但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限; (13)本 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (14)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证 券市 场、 期货 市场 波动 、 上市 公司 合并 、 基金 规模 变动 等基 金管 理人 之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的 ,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规 定的 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使 基 金的 投资 组合 比例 符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对 基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规 定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履 行适 当程 序后 , 则本 基金 投资 不再 受相 关限 制, 且该 等事 项无 需召 开基 金份 额持申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 84 有人大会。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列 投资或者活动: (1 )承销证券; (2 )违反规定向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )向其基金管理人、基金托管人出资; (5 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6 )法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券, 或者从事其 他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突, 符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务 。 如法 律、 行政 法规 或监 管部 门取 消上 述禁 止性 规定 , 在履 行适 当程 序后 , 本 基金可不受上述规定的限制 ,且该等事项无需召开基金份额持有人大会 。 五、业绩比较基准 业绩比较基准为: 95% ×中证申万传媒行业投资指数收益率+5% ×银行同业 存款利率。 本基金以中证申万传媒行业投资指数为标的指数, 原则上将不低于 80% 的非 现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股,不低于 5% 的资产投资于现 金类 资产 , 业内 现金 类资 产收 益率 主要 以银 行同 业存 款利 率为 基准 , 故选 用以 上 业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。 如果中证申万传媒行业投资指数被停止编制或发布, 或由其他指数替代 (单 纯更 名除 外) ,或 由于 指数 编制 方法 等重 大变 更导 致该 指 数不 宜继 续作 为本 基金 的目 标指 数, 或证 券市 场有 其他 代表 性更 强、 更适 合投 资的 指数 推出 时, 基金 管 理人可以依据审慎原则, 在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前提 下, 更换 本基 金的 标的 指数 、 业绩 比较 基准 和投 资对 象, 并依 据市 场代 表性 、 流 动性 、 与原 标的 指数 的相 关性 等诸 多因 素选 择确 定新 的标 的指 数, 而无 需召 开基 金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证监会备案申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 85 并及时公告。 六、风险收 益特征 本基金虽为股票型指数基金, 但由于采取了基金份额分级的结构设计, 不同 的基金份额具有不同的风险收益特征。 申万传媒份额为常规指数基金份额, 具有 预期 风险 较高 、 预期 收益 较高 的特 征, 其预 期风 险和 预期 收益 水平 均高 于货 币市 场基金、债券型基金和混合型基金;申万传媒 A 份额,则具有预期风险低,预 期收益低的特征;申万传媒 B 份额由于利用杠杆投资,则具有预期风险高、预 期收益高的特征。 七、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值; 2、 基金 管理 人按 照国 家有 关规 定代 表基 金独 立行 使股 东权 利和 债权 人权 利, 保护基金份额持有人的利益。 八、基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规的规定进行融资、融券。 九、 基金投资组合报告 本投资组合报告所载数 据截止日为 2017 年 9 月 30 日, 本报告中所列财务数 据未经审计。 1 报告 期末 基金 资产 组合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 52,957,246.91 92.18 其中:股票 52,957,246.91 92.18 2 固定收益投资 - - 其中 :债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 86 6 银行存款和结算备付金合计 4,436,583.65 7.72 7 其他各项资产 55,765.72 0.10 8 合计 57,449,596.28 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 2 报告 期末 按 行业 分类 的股 票投 资组 合 2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占 基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 847,393.68 1.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 297,135.00 0.52 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,616,019.05 57.24 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,573,027.26 4.52 M 科学研 究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 16,623,671.92 29.17 S 综合 - - 合计 52,957,246.91 92.94 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 87 2.2 报告 期末 按行 业分 类的 沪港 通投 资股 票投 资组 合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 3 报告 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元) 占 基金资产净 值比例(%) 1 300059 东方财富 280,809.00 3,883,588.47 6.82 2 300104 乐视网 335,092.00 3,742,977.64 6.57 3 000503 海虹控股 126,198.00 3,287,457.90 5.77 4 600637 东方明珠 144,192.00 2,925,655.68 5.13 5 600804 鹏博士 123,457.00 2,445,683.17 4.29 6 000793 华闻传媒 220,109.00 2,218,698.72 3.89 7 300027 华谊兄弟 182,421.00 1,652,734.26 2.90 8 300315 掌趣科技 211,635.00 1,580,913.45 2.77 9 600373 中文传媒 60,225.00 1,332,177.00 2.34 10 300383 光环新网 94,769.00 1,321,079.86 2.32 4 报告 期末 按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告 期末 按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 权证 投资 明 细 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 88 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告 期末 本 基金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明 9.1 报告 期 末本 基金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基 金 投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10报告 期末 本 基金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明 10.1 本期 国债 期货 投资 政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 10.2 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和 损益 明细 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 10.3 本期 国债 期货 投资 评价 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 11 投资 组合 报告 附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调 查,或在报告编辑日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他 资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,937.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 957.63 5 应收申购款 35,870.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 55,765.72 11.4报告 期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告 期 末前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 89 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300104 乐视网 3,742,977.64 6.57 重大事项 2 000503 海虹控股 3,287,457.90 5.77 重大事项 十、 基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较: 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 2015 年5月29日 (基金合同生 效日)至2015 年12 月31日 -28.62% 3.47% -18.91% 3.24% -9.71% 0.23% 2016 年 -31.71% 2.14% -31.25% 1.94% -0.46% 0.20% 2017 年1月1日 至2017 年9月30 日 -13.31% 0.97% -14.26% 0.91% 0.95% 0.06% 自基金合同生 效起至2017 年9 月30日 -57.74% 2.30% -52.20% 2.13% -5.54% 0.17% 注: 上述 基金 业绩 指标 已扣 除了 基金 的管 理费 、 托管 费和 各项 交易 费用 , 但 不包括持有人认购或交易基 金的各项费用(例如:申购费 、赎回费等) ,计入认 购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。 2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 90 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 5 月 29 日至2017 年 9 月30 日) 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 91 第十 四 部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资 产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金账户、 证券账 户、 期货 账户 和期 货结 算账 户等 投资 所需 的其 他专 用账 户。 开立 的基 金专 用账 户 与基 金管 理人 、 基金 托管 人、 基金 销售 机构 和基 金登 记机 构自 有的 财产 账户 以及 其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金销售机构的财产, 并由基 金托 管人 保管 。 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 登记 机构 和基 金销 售机 构以 其自 有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人 不得对本基金财产行使请求冻结、 扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金 管理 人、 基金 托管 人因 依法 解散 、 被依 法撤 销或 者被 依法 宣告 破产 等原 因进 行清 算的 , 基金 财产 不属 于其 清算 财产 。 基金 管理 人管 理运 作基 金财 产所 产 生的 债权 , 不得 与其 固有 资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 92 第十 五 部分 基金资产估值 一、估值日 本基 金的 估值 日 为本 基 金相 关 的证 券交 易场 所 的交 易 日以 及 国家 法 律法 规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对 象 基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项 、 股指期货合约、 其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易 所上 市的 有价 证券 (包 括股 票、 权证 等) , 以其 估值 日在 证券 交易 所挂 牌的 市价 (收 盘价 ) 估值 ; 估值 日无 交易 的 , 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发 生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的, 以最近交易日的 市价 (收 盘价 ) 估值 ; 如最 近交 易日 后经 济环 境发 生了 重大 变化 或证 券发 行机 构 发生影响证券价格的重大事件的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,调整最近交易市 价,确定公允价格; (2 )交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价 估值,估值日没有交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 )交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘 价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易日后 经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如 最近交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允 价格; (4 ) 交易 所上 市不 存在 活跃 市场 的有 价证 券, 采用 估值 技术 确定 公允 价值 。 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 93 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 )送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值 日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值; 该日无交易的, 以最近一日的市价 (收盘价) 估值; (2 )首次公开发行未上市的股票、 债券和权证,采用 估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 )首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在 交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等 固定收益品种,采用 估值技术确定公允价值。 4、 停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公 允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5、 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按 债 券所 处的 市场 分别 估 值。 6、 股指期货合约的估值:


(1 )股指期货合约按估值日中国金融期货交易所提供 的结算价估值;估值 日无 交易 的, 且最 近交 易日 后经 济环 境未 发生 重大 变化 , 以最 近交 易日 的结 算价 估值; (2 )股指期货合约在估值日无交易的,且最近交易日 后经济环境发生重大 变化,则采用估值模型确定公允价值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反 映其公允价值的,基 金管 理人 可根 据具 体情 况 与基 金 托管 人商 定后 , 按最 能 反映 公允 价值 的 价格 估 值。 8、银行存款以成本列示,按利率在实际持有期间内逐日计提利息。 9、相关法 律法规以及监管部门有强制规定的,从其规 定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 94 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担 。 本基 金的 基金 会计 责任 方由 基金 管理 人担 任, 因此 , 就与 本基 金有 关的 会 计问 题, 如经 相关 各方 在平 等基 础上 充分 讨论 后, 仍无 法达 成一 致的 意见 , 按照 基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估 值程序 1、 申万 传媒 份额 的基 金份 额净 值、 申万 传媒 A 份额 、 申万 传媒 B 份额的基 金份额参考净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有 规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及申万传媒份额的基金份额净值、 申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的基金份额参考净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对 基金资产估值。但基金 管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的基金份 额参考净 值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外 公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 A 份额和申万 传媒 B 份额的基金份额参考净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中, 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销 售机 构、 或投 资人 自身 的过 错造 成估 值错 误, 导致 其他 当事 人遭 受损 失的 , 过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 ( “ 受损方 ” ) 的直 接损 失按 下述 “ 估值错误处理原则 ” 给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、 数据传输差错、 数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 95 (1 )估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及 时协 调各 方, 及时 进行 更正 , 因更 正估 值错 误发 生的 费用 由估 值错 误责 任方 承担 ; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造成损失的, 由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已 经积 极协 调, 并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正, 则其应当承担相应赔偿责 任。 估值 错误 责任 方应 对更 正的 情况 向有 关当 事人 进行 确认 , 确保 估值 错误 已得 到更正。 (2 ) 估值 错误 的责 任方 对有 关当 事人 的直 接损 失负 责, 不对 间接 损失 负责 , 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 )因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返 还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“ 受损方 ”) ,则估值错误责任 方应赔偿受损 方的 损失 , 并在 其支 付的 赔偿 金额 的范 围内 对获 得不 当得 利的 当事 人享有要求交付不当得利的权利; 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当 得利返还给受损方, 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得 利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4 ) 估值 错误 调整 采用 尽量 恢复 至假 设未 发生 估值 错误 的正 确情 形的 方式 。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人, 并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2 )根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因 估值错误造成的损失 进行评估; (3 )根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估 值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4 )根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机 构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1 )基金份额净值、基金份额参考净值计算出现错误 时,基金管理人应当申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 96 立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 ) 错误 偏差 达到 或超 过申 万传 媒份 额的 基金 份额 净值 、 申万 传媒 A 份额 和申万传媒 B 份额的基金份额参考净值的 0.25% 时, 基金 管理 人应 当通 报基 金托 管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到申万传媒份额的基金份额净值、 申万传 媒 A 份额和申万传媒 B 份额的基金份额参考净值的 0.5% 时, 基金 管理 人应 当公 告。 (3 )前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场、期货交易市场遇 法定节假日或因其他 原因暂停营业时; 2、 因不 可抗 力致 使基 金管 理人 、 基金 托管 人无 法准 确评 估基 金资 产价 值时 ; 3、法律法规规定、中国证监会或基金 合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和申万传媒份额的基金份额净值、 申万传 媒 A 份额和申万传媒 B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算,基金 托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资 产净值和申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的 基金份额参考净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核确认后 发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按 估值方法的第 7 项进行估值时 ,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易 所及登记结算公司发 送的数据错误等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措 施进 行检 查, 但未 能发 现错 误的 , 由此 造成 的基 金资 产估 值错 误, 基金 管理 人和 基金托管人免除赔偿责任, 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施 消除或减轻由此造成的影响。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 97 第十 六 部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公 允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金 可供 分配 利 润指 截 至收 益 分配 基准 日基 金 未分 配 利润 与 未分 配 利润 中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 本基金(包括申万传媒份额、申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额)不进行 收益分配。


在申万传媒份额、申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额的运作期间内,如果 法律法规或监管部门取消有关限制, 则基金管理人本着维护基金份额持有人利益 的原 则, 在履 行适 当程 序后 , 可以 对上 述收 益分 配原 则进 行修 改, 且此 项修 改无 需召开基金份额持有人大会。 经基金份额持有人大会决议通过, 并经中国证监会备 案后 , 如果 终止 申万 传 媒 A 份额、申万传媒 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调 整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 98 第十七 部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数许可使用 基点费; 4、基金上市费用及年费; 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用; 9、基金的银行汇划 费用; 10、账户开户费用和账户维护费; 11 、 按照 国家 有关 规定 和基 金合 同约 定, 可以 在基 金财 产中 列支 的其 他费 用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费 率计 提。 管理 费的 计算 方法如下: H =E× 1.00%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效次日起每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支 付, 由基 金管 理人 向基 金托 管人 发送 基金 管理 费划 款指 令, 基金 托管 人复 核后 于 次月前 3 个工作日内从基金财产 中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 的年 费率 计提 。 托管 费的 计 算方法如下: H =E× 0.22%÷ 当年天数 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 99 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效次日起每日计提, 逐日累计至每月月末, 按月支 付, 由基 金管 理人 向基 金托 管人 发送 基金 托管 费划 款指 令, 基金 托管 人复 核后 于 次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后标 的指数许可使用费 本基金作为指数基金, 需根据与 中证指数有限公司 签署的指数使用许可协议 的约定向 中证指数有限公司的指定账户 支付指数使用费。 指数 许可 使用 基点 费按 前一日 的 基金资产净值的 万分之二(贰个基点)的 年费率计提。计算方法如下: H=E× 年费率/ 当年天数 H 为每日应 付的指数 许可 使用基点 费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用 基点 费自基金合同生效次日起每日计提, 逐 日累计,按季支付。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元(大写: 伍万圆 ) ,计 费期 间不 足一 季度 的, 根据实际天数按比例 计算 。由基金 管理人向 基金托管人发送基金标的指数许可使用 基点 费划 付指 令, 经基 金托 管人 复核 后于 每一季度结束后的 10 个工作日内将上季度累计计提的标的指数许可使用费 , 按 照指数使用许可协议 的约 定进行支付 。 若遇 法定 节假 日、 公休 日等 , 支付 日期 顺 延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用 基点 费的 计算 方法 、 费率 和支 付 方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用 基点 费。 基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 除管 理费 、 托管 费、 标的 指数 许可 使用基点 费之外的前述第一款约定的其他 费用 由基 金管 理人 和 基金 托管 人 根据 有关 法规 及 相应 协 议的 规定 ,列 入 基金 费 用 。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 100 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不 得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 101 第十 八 部分 基金份额折算 一、定期份额折算 在申万传媒 A 份额与 申万传媒 B 份额存续期内每个运作周年的结束日,本 基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。 1、基金份额折 算基准日 每个运作周年的结束日。


2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的申万传媒 A 份额、申万传媒份额。 3、基金份额折算频率 每个运作周年折算一次。


4、基金份额折算方式 申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额按照基金合同规定的基金份额参考净值 计算规则进行基金份额参考净值计算,对申万传媒 A 份额的基准收益进行定期 份额折算,每两份申万传媒份额将按一份申万传媒 A 份额获得基准收益的新增 折算份额。 在每个运 作周年,将申万传媒 A 份额上一个运作周年结束日的基金份额参 考净值超出本金 1.0000 元部分,折算为场内申万传媒份额分配给申万传媒 A 份 额持 有人 。 申万 传媒 份额 持有 人持 有的 每两 份申 万传 媒份 额将 按一 份申 万传 媒 A 份额获得新增申万传媒份额的分配。 持有场外申万传媒份额的基金份额持有人将 按前述折算方式获得新增场外申万传媒份额的分配; 持有场内申万传媒份额的基 金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万传媒份额的分配。 经过上述份 额折算,申万传媒 A 份额的基金份额参考净值和申万传媒份额的基金份额净值 将相应调整。有关计算公式如下:


(1 )申万传媒 A 份额 ( ) = ( ) NUM A NUM A 后前 - 0.5 ( ( ) -1.0000) NAV NAV NAV A ?? 后 前 前 申万传媒 A 份额持有人新增的场内申万传媒份额的份额数= 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 102 ( ) ( ( ) 1.0000) NUM A NAV A NAV ?? 前 前 后 其中: () NUM A 前 :定期份额折算前申万传媒 A 份额的基金份额数; () NUM A 后 :定期份额折算后申万传媒 A 份额的基金份额数; () NAV A 前 : 定期 份额 折算 前申万传媒 A 份额的基金份额参考净值, 即折算 基准日申万传媒 A 份额的基金份额参考净值; NAV 前 : 定期 份额 折算 前申 万传 媒份 额的 基金 份额 净值 , 即折 算基 准日 申万 传媒份额的基金份额净值; NAV 后 :定期份额折算后申万传媒份额的基金份额净值。 申万传媒 A 份额新增份额折算成申万传媒份额的场内份额取整计算(最小 单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 (2 )申万传媒 B 份额 每次定期份额折算不改变申万传媒 B 份额的基金份额参考净值及其基金份 额数。 (3 )申万传媒份额 - 0.5 ( ( ) -1.0000) NAV NAV NAV A ?? 后 前 前 原申万传媒份额持有人新增的申万传媒份额的份额数= 0.5 ( ( ) 1.0000) NUM NAV A NAV ? ? ? 前 前 后 定期份额折算后原申万传媒份额持有人持有的申万传媒份额的份额数 = NUM 前 + 原申万传媒份额持有人新增的申万传媒份额的份额数 其中: NAV 后 :定期份额折算后申万传媒份额的基金份额净值; NAV 前 : 定期 份 额折算前申万传媒份额的基金份额净值, 即折算基准日申万 传媒份额的基金份额净值; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 103 () NAV A 前 : 定期 份额 折算 前申 万传 媒 A 份额的基金份额参考净值, 即折算 基准日申万传媒 A 份额的基金份额参考净值; NUM 前 :定期份额折算前申万传媒份额的份额数。 申万 传媒 份额 的 场外 份 额经 折 算后 的份 额数 采 用截 位 法保 留 到小 数 点后 2 位, 由此 误差 产生 的收 益或 损失 计入 基金 财产 ; 申万 传媒 份额 的场 内份 额经 折算 后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 在实施基金份额折算时, 折算日折算前申万传媒份额的基金份额净值、 申万 传媒 A 份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 5、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申万传媒 A 份额与 申万传媒 B 份额的上市交易和申万传媒份额的申购或赎回等相关业务,具体见 基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案。 二、不定期折算 除以上的定期份额折算外, 在以下两种情况下也会进行不定期份额折算, 即: 当申万传媒份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时;当申万传媒 B 份额的 基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元时。 1、 当申 万传 媒份 额的 基金 份额 净值 大于 或等 于 1.5000 元时 , 本基 金将 按照 以下规则进行份额折算。 (1 )基金份额折算基准日 当申万传媒份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,基金管理人即可 确定折算基准日。 (2 )基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的申万传媒份额与申万传媒 B 份额。 (3 )基金份 额折算频率 不定期。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 104 (4 )基金份额折算方式 当申万传媒份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,申万传媒 B 份额 和申万传媒份额按照如下公式进行份额折算:


1)申万传媒 A 份额 此类不定期份额折算不改变申万传媒 A 份额的基金份额参考净值及其份额 数。 2)申万传媒 B 份额 份额折算原则: ①份额折算后申万传媒 B 份额与申万传媒 A 份额的份额数保持 1:1 配比;


②将申万传媒 B 份额的基金份额参考净值超过申万传媒 A 份额的基金份额 参考净值的部分,折算成场内的申万传媒份额; ③份额折算后申万传媒份额的基金份额净值、申万传 媒 B 份额的基金份额 参考净值与折算基准日申万传媒 A 份额的基金份额参考净值三者相等; ④份额折算前申万传媒 B 份额的持有人在份额折算后将持有申万传媒 B 份 额与新增场内申万传媒份额。 ( ) = ( ) NUM B NUM B 后前 ( ) = ( ) NAV B NAV A 后 前 = ( ) NAV NAV A 后 前 申万传媒 B 份额持有人新增的场内申万传媒份额的份额数= ( ) ( ( ) - ( ) ) NUM B NAV B NAV A NAV ? 前 前 前 后 其中: () NUM B 前 :份额折 算前申万传媒 B 份额的基金份额数; () NUM B 后 :份额折算后申万传媒 B 份额的基金份额数; () NAV A 前 : 份额 折算 前申 万传 媒 A 份额的基金份额参考净值, 即折算基准 日申万传媒 A 份额的基金份额参考净值; () NAV A 后 :份额折算后申万传媒 A 份额的基金份额参考净值; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 105 () NAV B 前 : 份额 折算 前申 万传 媒 B 份额的基金份额参考净值, 即折算基准 日申万传媒 B 份额的基金份额参 考净值; () NAV B 后 :份额折算后申万传媒 B 份额的基金份额参考净值; NAV 后 :份额折算后申万传媒份额的基金份额净值; 经折算后申万传媒 B 份额持有人新增的场内申万传媒份额的份额数取整计 算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 3)申万传媒份额 场外申万传媒份额持有人份额折算后获得新增场外申万传媒份额, 场内申万 传媒份额持有人份额折算后获得新增场内申万传媒份额。 = ( ) NAV NAV A 后 前 NAV NUM NUM NAV 前前 后 后 ? ? 其中: NUM 前 :份额折算前原申万传媒份额持有人持有的申万传 媒份额的基金份 额数; NUM 后 :份额折算后原申万传媒份额持有人持有的申万传 媒份额的基金份 额数; NAV 前 : 份额 折算 前申 万传 媒份 额的 基金 份额 净值 , 即折 算基 准日 申万 传媒 份额的基金份额净值; NAV 后 :份额折算后申万传媒份额的基金份额净值; 申万 传媒 份额 的 场外 份 额经 折 算后 的份 额数 采 用截 位 法保 留 到小 数 点后 2 位, 由此 误差 产生 的收 益或 损失 计入 基金 财产 ; 申万 传媒 份额 的场 内份 额经 折算 后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 (5 )基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申万传媒 A 份额与 申万传媒 B 份额的上市交易和申万传媒份额的申购或赎回等相关业务,具体见申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 106 基金管理人届时发布的相关公告。 (6 )基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束 后, 基金 管理 人应 按照 《信 息披 露办 法》 在指 定媒 介公 告, 并报中国证监会备案。 2、 当申 万传 媒 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元时 , 本基 金 将按照以下规则进行份额折算。 (1 )基金份额折算基准日 申万传媒 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元时,基金管理人 即可确定折算基准日。 (2 )基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的申万传媒份额、申万传媒 A 份额与申万传 媒 B 份额。 (3 )基金份额折算频率 不定期。 (4 )基金份额折算方式 当申万传媒 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元后 ,本基金将 分别对申万传媒份额、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额进行份额折算,份额 折算后本基金将确保申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的份额数比例为 1:1,份 额折算后申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的 基金份额参考净值均调整为 1.0000 元。 当申万传媒 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元后,申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额、申万传媒份额三类份额按照如下公式进行份额折算。


1)申万传媒 B 份额 份额折算原则: 份额折算前申万传媒 B 份额的资产与份额折算后申万传媒 B 份额的资产相 等。 ( ) ( ) () () NAV B NUM B NUM B NAV B 前前 后 后 ? ? ( ) =1.0000 NAV B 后 元


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招募说明书 更新 (全文) 107 其中: () NAV B 后 :份额折算后申万传媒 B 份额的基金份额参考净值; () NAV B 前 :份额折算前申万传媒 B 份额的基金份额参考净值,即折算基准 日申万传媒 B 份额的基金份额参考净值; () NUM B 前 :份额折算前申万传媒 B 份额的基金份额数; () NUM B 后 :份 额折算后申万传媒 B 份额的基金份额数。 2)申万传媒 A 份额 份额折算原则: ①份额折算后申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额的份额数始终保持 1:1 配 比; ②份额折算前申万传媒 A 份额持有人的资产与份额折算后其持有的申万传 媒 A 份额的资产及其持有的新增场内申万传媒份额的资产之和相等; ③份额折算前申万传媒 A 份额的持有人在份额折算后将持有申万传媒 A 份 额与新增场内申万传媒份额; ( ) ( ) NUM A NUM B ? 后 后 申万传媒 A 份额持有人新增的场内申万传媒份额的份额数= ( ) ( ) ( ) ( ) NAV A NUM A NUM A NAV A NAV 前 前 后 后 后 ? ? ? ( ) 1.0000 NAV A NAV ?? 后 后 元 其中: () NAV A 后 :份额折算后申万传媒 A 份额的基金份额参考净值; () NAV A 前 :份额折算前申万传媒 A 份额的基金份额参考净值,即折算基准 日申万传媒 A 份额的基金份额参考净值; NAV 后 :份额折算后申万传媒份额的基金份额净值; () NUM A 后 :份额折算后申万传媒 A 份额的基金份额数; () NUM A 前 :份额折算前申万传媒 A 份额的基金份额数。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 108 3)申万传媒份额 份额折算原则: 折算 前原 申万 传 媒份 额 持有 人 持有 的申 万传 媒 份额 的 资产 与 折算 后 原申 万 传媒份额持有人持有的申万传媒份额的资产相等 NAV NUM NUM NAV 前前 后 后 ? ? =1.0000 NAV 后 元 其中: NUM 前 :份额折算前原申 万传媒份额持 有人持有的申 万传媒份额的 基金份 额数; NUM 后 :份额折算后原申 万传媒份额持 有人持有的申 万传媒份额的 基金份 额数; NAV 后 :份额折算后申万传媒份额的基金份额净值; NAV 前 : 份额 折算 前申 万传 媒份 额的 基金 份额 净值 , 即折 算基 准日 申万 传媒 份额的基金份额净值。 申万 传媒 份额 的 场外 份 额经 折 算后 的份 额数 采 用截 位 法保 留 到小 数 点后 2 位, 由此 误差 产生 的收 益或 损失 计入 基金 财产 ; 申万 传媒 份额 的场 内份 额经 折算 后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 (5 )基金份额折算 期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申万传媒 A 份额与 申万传媒 B 份额的上市交易和申万传媒份额的申购或赎回等相关业务,具体见 基金管理人届时发布的相关公告。 (6 )基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后, 基金管理人应按照 《信息披露办法》 在指定媒介公告, 并报中国证监会备案。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 109 第十 九 部分 申万传媒 A 份 额与 申万传媒 B 份 额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过,申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额可申 请终 止运 作。 该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式 表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的申万传媒份额、申万传媒 A 份额 与申万传媒 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权 的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额终止运作后,除非基金份额持有人大会 决议另有规定的,申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额将全部转换成申万传媒份 额的场内份额。 一、份额转换基准日 申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额终止运作日(如该日为非工作日,则顺 延至下一个工作日)。 二、份额转换方式 在份额 转换基准日日终,申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额按照各自的基 金份额参考净值, 以申万传媒份额的基金份额净值为基准, 转换成申万传媒份额 的场内份额。 申万传媒 A 份额(或申万传媒 B 份额)基金份额持有人持有的转换后申万 传媒份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。 份额转换计算公式: 申万传媒 A 份额(或申万传媒 B 份额)的转换比率=份额转换基准日申万 传媒 A 份额(或申万传媒 B 份额)的基金份额参考净值/ 份额转换基准日申万传 媒份额的基金份额净值。 申万传媒 A 份额(或申万传媒 B 份额)基金份额持有人持有的转换后申 万 传媒份额的场内份额=基金份额持有人持有的转换前申万传媒 A 份额(或申万 传媒 B 份额)的份额数× 申万传媒 A 份额(或申万传媒 B 份额)的转换比率。 三、份额转换后的基金运作 申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额全部转换为申万传媒份额的场内份额后, 本基金仅余申万传媒份额这一类基金份额。 申万传媒份额将上市交易, 并接受场申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 110 外与场内申购和赎回。 四、份额转换的公告 申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额进行份额转换结束后,基金管理人应在 指定媒介公告,并报中国证监会备案。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 111 第 二十 部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为 本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度为基金合同生效日至当年 12 月 31 日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目 、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、 基金托管人相互独 立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须 通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 112 第二十 一部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人 大 会的 基 金份 额持 有人 等 法律 法 规和 中国 证监 会 规定 的 自然 人、 法人 和 其他 组 织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息, 并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定媒介披露, 并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时 间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或 者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、 登载 任何 自然 人、 法人 或者 其他 组织 的祝 贺性 、 恭维 性或 推荐 性的 文字 ; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、 本基 金公 开披 露的 信息 应采 用中 文文 本。 如同 时采 用外 文文 本的 , 基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的, 以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字; 除特别说明外, 货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 1、基金合同是界定基金合同当事 人的各项权利、义务 关系,明确基金份额申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 113 持有人大会召开的规则及具体程序, 说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大 利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资 者决策的全部事项, 说明 基金 认购 、 申购 和赎 回安 排、 基金 投资 、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信息 披 露及基金份额持有人服务等内容。 基金合同生效后, 基金管理人在每 6 个月结束 之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在其网站上,将更新后的招募说明书摘 要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中 国证监会派出机构报送更新的招募说明书 ,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基 金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基金托管人 应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)基金合同生效公告 基金 管理 人应 当 在收 到 中国 证 监会 确 认 文件 的 次日 在 指定 媒 介上 登 载基 金 合同生效公告。 (四)基金份额上市交易公告书 本基金相关基金份额获准在证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在其上 市交易 3 个工作日前,将上市交易公告书登载在指定媒介上。 (五)基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后,在申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额上市交易前或者开 始办理申万传媒份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告一次基金资 产净值和申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的 基金份额参考净值。 在申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额上市交易后或者开始 办理申万传媒份 额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过其网站、 基金份申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 114 额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的申万传媒份额的基金份额净值和基金份 额累计净值、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额各自的基金份额参考净值。 基金 管理 人应 当 公告 半 年度 和 年度 最后 一个 市 场交 易 日基 金 资产 净 值和 申 万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额各自的基金份 额参 考净 值。 基金 管理 人应 当在 前款 规定 的市 场交 易日 的次 日, 将基 金资 产净 值、 申万传媒份额的基金份额净值和基金份额累计净值、申万传媒 A 份额和申万传 媒 B 份额各自的基金 份额参考净值登载在指定媒介上。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、 招募说明书等信息披露文件上载明申万传媒份 额申 购、 赎回 价格 的计 算方 式及 有关 申购 、 赎回 费率 , 并保 证投 资者 能够 在基 金 份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告 基金 定期 报告 由 基金 管 理人 按 照法 律法 规和 中 国证 监 会颁 布 的有 关 证券 投 资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制, 由基金托管人按照法律 法规的规定对相关内容进行复核。 基金定期报告包括基金年度报告、 基金半年度 报告和基金季度报告 1、 基金 年度 报告 : 基金 管理 人应 当在每年结束之日起 90 日内 , 编制 完成 基 金年 度报 告, 并将 年度 报告 正文 登载 于其 网站 上, 将年 度报 告摘 要登 载在 指定 媒 介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 2、 基金 半年 度报 告: 基金 管理 人应 当在 上半 年结 束之 日起 60 日内 , 编制 完 成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在其网站上, 将半年度报告摘要登 载在指定媒介上。 3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。 基金合同生效不足 2 个月 的, 基金 管理 人可 以不 编制 当期 季度 报告 、 半年 度 报告或者年度 报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工 作日 , 分别 报中 国证 监会 和基 金管 理人 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报 告方式。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 115 (八)临时报告 本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报 告书 , 予以 公告 , 并在 公开 披露 日分 别报 中国 证监 会和 基金 管理 人主 要办 公场 所 所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更 换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员 、基金经理和基金托 管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、 基金 管理 人、 基金 托管 人基 金托 管部 门的 主要 业务 人员 在一 年内 变动 超 过百分之三十; 11 、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、 基金 管理 人及 其 董事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受到 严重 行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换基金登记机构; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 116 21、申万传媒份额开始办理申购、赎回; 22、申万传媒份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 24、本基金连续 发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申万传媒份额申购、赎回申请 26、 本基 金暂 停接 受申 万传 媒份 额申 购、 赎回 申请 后重 新接 受申 购、 赎回 申 请; 27、本基金接受或暂停接受份额配对转换申请; 28、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 29、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额终止运作; 30、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额终止运作后申万传媒 A 份额与申万 传媒 B 份额的份额转换; 31、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额上市交易、停复牌、暂停上市、恢 复上市或终止上市; 32、本基金实施基金份额 折算; 33、中国证监会规定的其他事项。 (九)澄清公告 在基金合同存续期限内, 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应当依法报中国证监会备案, 并予以公告。 (十 一) 本基 金投 资股 指期 货的 , 在季 度报 告、 半年 度报 告、 年度 报告 等定 期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、 持仓 情况 、 损益 情况 、 风险 指标 等, 并充 分揭 示股 指期 货交 易对 基金 总体 风险 的 影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 (十二)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金 管理 人、 基金 托管 人应 当建 立健 全信 息披 露管 理制 度, 指定 专人 负责 管申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 117 理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息, 应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、 申万传媒份额的基金份额净值、 申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额的基金份额参考净值 、申万传媒份额的基金份额申购赎 回价 格、 基金 定期 报告 和定 期更 新的 招募 说明 书等 公开 披露 的相 关基 金信 息进 行 复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。 基金 管理 人、 基金 托管 人除 依法 在指 定媒 介上 披露 信息 外, 还可 以根 据需 要 在其他公共媒介披露信息, 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合 同终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以 供公众查阅、复制。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 118 第二十 二部分 风险揭示 本基金面临的风险主要有: 市场风险、 流动性风险、 政策风 险、 再投资风险、 指数投资相关风险、 基金运作的特有风险、 信用风险、 道德风险、 营运风险、 管 理风险和其他风险。 一、市场风险 市场风险指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性, 是基金资产运 作中所不可避免 地承受因市场任何波动而产生的风险,其中包括: 1、经济周期风险:市场的收益水平随经济运行的周期 性变动而变动,基金 所投资于上市公司股票的收益水平也会随之变化,从而产生风险; 2、利率风险:金融市场利率波动会导致证券市场价格 和收益率的变动,直 接影响基金所投资股票的价格和收益率,从而给基金的投资带来风险; 3、上市公司经营风险:如果基金所投资的上市公司经 营不善,会导致其股 票价 格的 下跌 , 或股 息、 红利 减少 , 使基 金投 资收 益下 降 , 从而 给基 金的 投资 带 来风险; 4、购买力风险:基金的收益主要通过现金的形式来分 配,而现金可能因 为 通货膨胀影响而使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降。 5、期货市场波动风险:本基金可按照基金合同的约定 投资股指期货。期货 市场与现货市场不同, 采取保证金交易, 风险较现货市场更高。 虽然本基金对股 指期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途, 在极端情况下, 期货市场波动 仍可能对基金资产造成不良影响。 二、流动性风险 流动性风险包括两类。 一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由 于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现, 从而可 能为基金带来投资损失的风险。 二是指开放式基金由于申购赎回要求 可能导致流 动资金不足的风险。 三、政策风险 政策 风险 指政 府 各种 经 济和 非 经济 政策 的变 化 给公 司 所管 理 的基 金 资产 带 来的 风险 。 政策 风险 包括 : 货币 政策 的变 动、 财政 政策 的波 动、 税收 政策 的变 动、申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 119 产业政策的变动、 进出口政策的变动等政策的变动引发的市场价格变动, 对公司 所管理的基金资产带来的风险。 四、再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息, 这一收益取决于再投资时的市场利 率水平和再投资的策略。 未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性 并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 五、指数投资相关的风险 1、标的指数波动风 险 标的指数成分股价格可能受政治因素、 经济因素、 上市公司经营情况、 市场 情绪等各种因素的影响而波动, 导致指数波动, 从而使跟踪标的指数的本基金收 益水平发生变化。 2、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 以下因素可能导致基金投资组合收益率与标的指数收益率发生偏离: (1 )标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为; (2 )标的指数成份股的调整; (3 )基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击; (4 )申购、赎回因素带来的跟踪误差; (5 )新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差; (6 )基金现金资产的拖累; (7 )基金的管理费和托管费带来的跟踪误差; (8 )指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差; (9 )其他因素带来的偏差。 3、标的指数变更风险 尽管标的指数变更的可能性很小, 但根据基金合同规定, 如出现变更标的指 数的 情形 , 本基 金将 变更 标的 指数 。 基于 原标 的指 数的 投资 政策 将会 改变 , 投资 组合将随之调整, 本基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致, 投资者须 承担此项调整带来的风险与成本。 六、分级结构运作的特有风险 本基金作为分级基金,申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额的运作有别于普申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 120 通的 开放 式基 金与 封闭 式 基 金, 所以 投资 者投 资 于本 基 金还 将面 临以 下 特有 风 险:


1、上市交易的风险 本基金在基金合同生效后,申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额在深圳证券 交易所挂牌上市交易。 由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌, 投资人在停 牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可能发生因申万传媒 A 份额与申万传 媒 B 份额的规模较小或交易量不足,导致投资者不能迅速、低成本地变现或买 入的 风险 ; 另外 , 当基 金份 额持 有人 将份 额转 向场 外交 易后 导致 场内 的基 金份 额 或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。


2、申万传媒 A 份额持有人的特有风 险 如果约定年基准收益率发生调整,那么申万传媒 A 份额的约定收益率将出 现变化,申万传媒 A 份额的持有人将面临申万传媒 A 份额价格出现较大波动的 风险。 3、申万传媒 B 份额持有人的特有风险


由于申万传媒 B 份额具有高杠杆特性,呈现出预期风险高、预期收益高的 特征。申万传媒 B 份额的基金份额参考净值和价格变化一般与本基金所跟踪的 中证申万传媒行业投资指数走势密切相关。 由于申万传媒 B 份额具有杠杆属性, 在基金投资比例符合本基金基金合同要求的情况下, 其基金份额参考净值和价格 的波动幅度一般要大于中证申万传媒行业投资指数, 极端情况下单 日净值波动幅 度可能超过 40% ,投资风险较大。 申万传媒 B 份额的净值杠杆不恒定,一般随着申万传媒 B 份额的基金份额 参考净值增大而变小,随着申万传媒 B 份额基金份额参考净值降低而变大。极 端情况下,申万传媒 B 份额的杠杆可能超过 5 倍,如申万传媒份额基金份额净 值跌幅为 1% ,申万传媒 B 份额基金份额参考净值跌幅可能超过 5% 。 4、份额配对转换业务中存在的风险


本基金基金合同生效后, 基金管理人将根据基金合同的约定办理申万传媒份 额与申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额之间的份额配对转换。一方面,份额配 对转换业务的办理可能改变申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额的市场供求关系, 从而可能影响基金份额的交易价格变化; 另一方面, 份额配对转换业务可能出现申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 121 暂停办理的情形,投资者的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。


5、基金份额的折/ 溢价交易风险


申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额上市交易后,基金份额的交易价格与其 基金份额参考净值之间可能发生偏离并出现折/ 溢价交易的风险。 对于申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额,尽管在份额配对转换机制下,一 份申万传媒 A 份额与一份申万传媒 B 份额的市价总和将与两份申万传媒份额的 净值之间具有逼近的趋势, 但受投资者预期、 市场 情绪 、 供求 关系 和价 格涨 跌幅 限制等方面的影响,申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额市场价格可能会偏离其 基金份额参考净值,交易时可能存在较高的折溢价。例如,对于申万传媒 B 份 额而言,在市场快速下跌时,申万传媒 B 份额在杠杆作用下其基金份额参考净 值会 加速 下跌 , 跌幅 可能 超过 10% (如 20% 甚至 更高 ) , 但因 价格 存在 10% 涨跌 幅限制,申万传媒 B 份额交易价格与基金份额参考净值可能出现较大偏离,造 成较高的溢价,投资者应特别注意高溢价买入所带来的风险。 此外 , 由于 份额 配对 转换 下套 利机 制的 影响 , 申万 传媒 A 份额与申万传媒 B 份额的交易价 格可能会互相影响。


6、份额折算风险


(1 )在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带来损失。


场外份额进行份额折算时计算结果采用截位法保留到小数点后两位, 由此误 差产生的收益或损失计入基金财产。 场内份额进行份额折算时计算结果保留至整 数位(最小单位为 1 份) ,余 额计 入基 金财 产。 因此 ,在 基金 份额 折算 过程 中由 于尾差处理而可能给投资者带来损失。


(2 )份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。


新增份额可能面临无法赎回的风险是指从场内购买申万传媒 A 份额或申万 传媒 B 份额的一部分投资者可能面临的风险。由 于在二级市场可以做交易的证 券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格, 而只有具备基金销售资格 的证券公司才可以允许投资者赎回基金份额。 因此, 如果投资者通过不具备基金 销售资格的证券公司购买申万传媒 A 份额或申万传媒 B 份额,在其参与份额折 算后,则折算新增的申万传媒份额并不能被赎回。此风险需要引起投资者注意, 投资者可以选择在份额折算前将申万传媒 A 份额或申万传媒 B 份额卖出,或者申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 122 将新 增的 申万 传媒 份额 通 过转 托 管业 务转 入具 有 基金 销 售资 格的 证券 公 司后 赎 回基金份额。


(3 ) 不定 期折 算基 准日 基金 份额 净值/ 基金份额参考净值与折 算阀值不同的 风险。 根据基金合同的约定, 本基金向上不定期折算将按照折算基准日申万传媒份 额基金份额净值进行,向下不定期折算将按照折算基准日申万传媒 B 份额基金 份额参考净值进行, 因此如果折算基准日申万传媒份额基金份额净值与向上折算 阀值或者申万传媒 B 份额基金份额参考净值与向下折算阀值有一定的差异,则 对投资者利益可能会产生一定的影响。 7、风险收益特征变化风险


根据 本基 金份 额 折算 的 设计 , 本基 金将 进行 定 期份 额 折算 和 不定 期 份额 折 算。在实施基金份额折算后,申万传媒 A 份额持有人或申万传媒 B 份额持有人 将会获得一定比例的申万传 媒份额的场内份额, 因此其所持有的基金份额将面临 风险收益特征出现变化的风险。当申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额终止运作 后, 申万 传媒 A 份额和申万传媒 B 份额将全部转换成申万传媒份额的场内份额, 基金份额持有人所持有的基金份额也将面临风险收益特征出现变化的风险。


投资者应特别注意基金下折带来的风险: 对于申万传媒 B 份额 持有 人, 在本 基金临近向下折算时或者在折算基准日,申万传媒 B 份额可能以较高的溢价率 进行交易。向下折算业务办理完毕后,申万传媒 B 份额基金份额参考净值和杠 杆率将回到初始水平,在此基础上,申万传媒 B 份额溢价率可能 随之大幅降低, 若投资者在折算前以高溢价率买入申万传媒 B 份额 , 折算 后可 能遭 受较 大损 失。 极端情况下,如果市场连续大幅下跌,向下折算前申万传媒 B 份额溢价率可能 超过 400% , 投资 者若 此时 买入 申万 传媒 B 份额 , 折算 后亏 损可 能超 过 80%;对 于申万传媒 A 份额持有人,约 3/4 或更多的申万传媒 A 份额折算为申万传媒份 额,原申万传媒 A 份额持有人的风险收益特征将发生一定变化,由持有单一的 较低风险收益特征的申万传媒 A 份额变为同时持有申万传媒 A 份额与申万传媒 份额 , 其获 得的 申万 传媒 份额 基金 份额 净值 将随 市场 涨跌 而变 化, 可能 会承 担因 市场下跌而 遭受损失的风险。 8、基金的收益分配


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招募说明书 更新 (全文) 123 在存续期内,本基金(包括申万传媒份额、申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额 ) 将不 进行 收益 分配 。 基金 管理 人将 根据 基金 合同 约定 对本 基金 的申 万传 媒 A 份额和申万传媒 B 份额实施份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额 的情 形, 投资 者可 通过 分拆 卖出 或赎 回折 算后 新增 份额 的方 式获 取投 资回 报, 但 是, 投资 者通 过变 现折 算后 的新 增份 额以 获取 投资 回报 的方 式并 不等 同于 基金 收 益分 配, 投资 者不 仅须 承担 相应 的交 易成 本, 还可 能面 临基 金份 额卖 出或 赎回 的 价格波动风险。 七、投资于股指期货可能引致的特定风险 1、基 差风险 在使用股指期货进行套期保值的过程中, 基金资产可能因为所持有股指期货 合约与标的指数价格波动方向不一致而承受基差风险。 因存在基差风险, 在进行 股指期货合约展期的过程中, 基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动 而遭受展期风险。 2、盯市结算风险 股指期货采取保证金交易制度, 保证金账户实行当日无负债结算制度, 对资 金管理要求较高。 如出现极端行情, 市场持续向不利方向波动导致期货保证金不 足, 又未 能在 规定 的时 间内 补足 , 按规 定期 货保 证金 账户 将被 强制 平仓 , 从而 导 致超出预期的损失。 3、交易对手风险 (1 )对手方风险 基金管理人运用基金资产投资于股指期货, 会尽力选择资信状况优良、 风险 控制能力强的期货公司作为经纪商, 但不能杜绝因所选择的期货公司在交易过程 中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 (2 )连带风险 为基 金资 产进 行 结算 的 结算 会 员或 该结 算会 员 下的 其 他投 资 人出 现 保证 金 不足 、 又未 能在 规定 的时 间内 补足 , 或因 其他 原因 导致 中金 所对 该结 算会 员下 的 经纪账户强行平仓时,基金资产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 八、信用风险 指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。 本基申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 124 金的 信用 风险 主要 来源 于 金融 工 具的 发行 者或 是 交易 对 手不 能履 行约 定 义务 的 行为 。 无论 是整 体市 场 投资者的信用偏好变化, 还是 基金 具体投资 债券和上市公 司的 信用 恶化 , 都会 对本 基金 的回报带来负面影响。 另外, 信用评级调整也会带 来相 应风 险。 当信 用评 级机构调低本 基金 所持有的 债券 的信用级别时, 债券 的价 格会下跌,从而导致本 基金 的收益下降。 九、道德风险 指由员工之行为违反法律法规、 监管部门之规定及公认的道德标准, 损害客 户或公司利益所造成的风险。 十、营运风险 指由于公司组织结构不健全, 内部管理的漏洞与人为失误所蕴藏的风险。 营 运风险可以分内在和外在风险两方面。 内在风险包括因人员、 系统和程序而衍生的风险如人为错失、 犯法行为、 未 授权 活动 、 人员 损失 等操 作风 险、 技术 风险 、 系统 稳定 安装 等风 险和 决策 及程 序 风险; 外在风险主要因其他风险如法规、法律、公共责任等产生的营运风险。 十一、管理风险 基金管理人的专业技能、 研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占 有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。 同时 , 基金 管理 人的 投资 管理 制度 、 风险 管理 和内 部控 制制度是否健全, 能否有 效防范道德风险和其他合规性风险, 以及基金管理人的职业道德水平等, 也会对 基金的风险收益水平造成影响。 十二、其他风险 1、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险; 2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重 影响证券市场运行, 导致基金资产损失;和其他意外导致的风险; 3、其他意外事件导致的风险。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 125 第二十 三部分 基金合同的变更、终止 与基金财产清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或 基金 合同 约定 应 经基 金份 额持 有人 大 会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决 议通 过。 对于 可不 经基 金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、 关于 基金 合同 变更 的基 金份 额持 有人 大会 决议 自表 决通 过之 日起 生效 后 方可执行,自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 基金合同终止后, 基金管理人和基金托管人有权依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销 售办 法》 、基 金合 同及 其他 有关 法律 法规 的规 定, 行 使请 求给 付报 酬、 从基 金资产中获得补偿的权利。 三、基金财产的清算 1、 基金 财产 清算 小组 : 自出 现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个工作日内成立 清算 小组 , 基金 管理 人组 织基 金财 产清 算小 组并 在中 国证 监会 的监 督下 进行 基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由 基金管理人、基金托 管人 、 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的注 册会 计师 、 律师 以及 中国 证监 会指 定的 人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金 财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 126 (1 )基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作清算报告; (5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘 请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金 剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本 基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算 费用 是指 基 金财 产 清算 小 组在 进行 基金 清 算过 程 中发 生 的所 有 合理 费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: 1、支付清算费用; 2、交纳所欠税款; 3、清偿基金债务; 4、 根据 基金 合同 终止 日申 万传 媒份 额、 申万 传媒 A 份额与申万传媒 B 份额 各自的基金净值分别计算申万传媒份额、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额三 类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在申万传媒份额、申万传媒 A 份额 与申万传媒 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例 进行分配。 基金财产未按前款 1-3 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工 作 日内 由基 金财 产清 算小 组进行公告。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 127 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 128 第二十 四部分 基金合同的内容摘要 第 一 节 基金 管 理人 、基 金托 管人 及基 金份 额持 有人 的权 利与 义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称: 申万菱信基金管理有限公司 住所: 上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人: 姜国芳 设立日期:2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会 , 中国证监会证监 基金字【2003 】144 号文 组织形式: 有限责任公司 注册资本: 壹亿伍仟万元人民币 存续期限: 持续经营 联系电话:+86-21-23261188 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基 金管理人的权利包括 但不限于: (1 )依法募集资金; (2 )自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合 同独立运用并管理基 金财产; (3 )依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定 或中国证监会批准的 其他费用; (4 )销售基金份额; (5 )按照规定召集基金份额持有人大会; (6 )依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定, 应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取 必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 129 (8 )选择、更换基金销售机构 ,对基金销售机构的相 关行为进行监督和处 理;


(9 )担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机 构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用;


(10 )依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11 )在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12 ) 依照 法律 法规 为基 金的 利益 对被 投资 公司 行使 股东 权利 , 为基 金的 利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13 ) 在法 律法 规允 许的 前提 下, 为基 金的 利益 依法 为基 金进 行融 资、 融券 ;


(14 ) 以基 金管 理人 的名 义, 代表 基金 份额 持有 人的 利益 行使 诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15 ) 选择 、 更换 律师 事务 所、 会计 师事 务所 、 证券 经纪 商或 其他 为基 金提 供服务的外部机构;


(16 )在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换等业务规则; (17 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基 金管理人的义务包括 但不限于: (1 )依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定 的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2 )办理基金备案手续; (3 )自基金合同生效之 日起,以诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基 金财产; (4 )配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分 析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产;


(5 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立, 对所管理的不同基金分别 管理 , 分别 记账 , 进行 证券 投资 ; 保管 由基 金管 理人 代表 基金 签订 的与 基金 有关 的重大合同及有关凭证; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 130 (6 ) 除依 据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定外 , 不得 利用 基金 财产 为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接受基金托管人的监督; (8 )采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购 、赎回和注销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值、 申 万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的基金份额参 考净值,确定申万传媒份额申购、赎回的价格; (9 )进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10 )编制季度、半年度和年度基金报告; (11 ) 严格 按照 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定, 履行 信息 披露 及报 告义务; (12 ) 保守 基金 商业 秘密 , 不泄 露基 金投 资计 划、 投资 意向 等 。 除 《基 金法 》 、 基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前应予保密, 不向他 人泄露; (13 ) 按基 金合 同的 约定 确定 基金 收益 分配 方案 , 及时 向基 金份 额持 有人 分 配基金收益; (14 )按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15 )依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集 基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16 ) 按规 定保 存基 金财 产管 理业 务活 动的 会计 账册 、 报表 、 记录 和其 他相 关资料 15 年以上; (17 ) 确保 需要 向基 金投 资者 提供 的各 项文 件或 资料 在规 定时 间发 出, 并且 保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式, 随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18 )组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国 证监 会 并通知基金托管人; (20 ) 因违 反基 金合 同导 致基 金财 产的 损失 或损 害基 金份 额持 有人 合法 权益申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 131 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监督 基金 托管 人按 法律 法规 和基 金合 同规 定履 行自 己的 义务 , 基金 托 管人违反基金合同造成基金财 产损 失时 , 基金 管理 人应 为基 金份 额持 有人 利益 向 基金托管人追偿; (22 ) 当基 金管 理人 将其 义务 委托 第三 方处 理时 , 应当 对第 三方 处理 有关 基 金事务的行为承担责任; (23 ) 以基 金管 理人 名义 , 代表 基金 份额 持有 人利 益行 使诉 讼权 利或 实施 其 他法律行为;


(24 ) 基金 管理 人在 募集 期间 未能 达到 基金 的备 案条 件, 基金 合同 不能 生效 , 基金管理人承担全部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26 )建立并保存基金份额持有人名册; (27 ) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:上海银行股份有限公司(以下简称 “ 上海银行 ” ) 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 邮政编码:200120 法定代表人: 金煜 成立日期:1995 年 12 月 29 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814 号 组织形式: 股份有限公司 注册资本:人民币 54.04 亿元 存续期间: 持续经营 经营范围: 人民币存贷款等 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基 金托管人的权利包括申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 132 但不限于: (1 )自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同 的规定安全保管基金 财产; (2 )依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规 定或监管部门批准的 其他费用; (3 )监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基 金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为, 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4 )根据相关市场规则,为基金开设证券、期货账户 、为基金办理证券、 期货交易资金清算; (5 )提议召开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基 金托管人的义务包括 但不限于: (1 )以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 )设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业 场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金 财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户, 独立核算, 分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4 ) 除依 据 《基 金法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定外 , 不得 利用 基金 财产 为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期 货账户和期货结算账 户等投资所需账户, 按照基金合同的约定, 根据基金管理人的投资指令, 及时办 理清算、交割和期货保证金出入金事宜; (6 ) 保守 基金 商业 秘密 , 除 《基 金法 》 、 基金 合 同及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 133 (7 )复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、申 万传媒份额的基金份 额净值、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的基金份额参考净值、申万传媒份 额申购、赎回价格; (8 )办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (9 )对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金 报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行; 如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施; (10 )保存基金托管 业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (11 )按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (12 ) 依据 基金 管理 人的 指令 或有 关规 定向 注册 登记 机构 支付 基金 收益 和赎 回款项; (13 )依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定,召 集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (14 )按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (15 ) 参加 基金 财产 清算 小组 , 参与 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价 、 变现 和 分配; (16 ) 面临 解散 、 依法 被撤 销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中 国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (17 ) 因违 反基 金合 同导 致基 金财 产损 失时 , 应承 担赔 偿责 任, 其赔 偿责 任 不因其退任而免除; (18 )按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿; (19 )执行生效的基金份额持有人大会的决议; (20 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受, 基申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 134 金投资者自依据基金合同取得基金份 额, 即成 为本 基金 份额 持有 人和 基金 合同 的 当事 人, 直至 其不 再持 有本 基金 的基 金份 额。 基金 份额 持有 人作 为基 金合 同当 事 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 申万传媒份额、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额仅在其各自份额类别内 具有同等的合法权益。如果申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额终止运作,则在 终止申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的运作后,本基金每份基金份额具有同 等的合法权益。 1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定,基 金份额持有人的权利 包括但不限于: (1 )分享基金财产收益; (2 )参与分配清算后的剩余基金 财产; (3 )依法申请赎回或转让其持有的申万传媒份额、依 法转让其持有的申万 传媒 A 份额和申万传媒 B 份额; (4 ) 按照 规定 要求 召开 基金 份额 持有 人大 会或 者召 集基 金份 额持 有人 大会 ; (5 )出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对 基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基金管理人的投资运作; (8 )对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害 其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》 、 《运作 办法》及其他有关规定,基 金份额持有人的义务 包括但不限于: (1 )认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2 )了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3 )关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 ) 缴纳 基金 认购 、 申购 、 赎回 款项 及法 律法 规和 基金 合同 所规 定的 费用 ; (5 )在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者 基金合同终止的有限申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 135 责任; (6 )不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7 )执行生效的基金份额持有人 大会的决议; (8 )返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 第二节 基金 份 额持 有人 大会 召集 、议 事规 则及 表决 的程 序和 规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, 基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人大会的审议事项应 分别由申万传媒份额、申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的基金份额持有人独 立进 行表 决。 基金 份额 持有 人持 有的 每一 基金 份额 在其 对应 的份 额级 别内 拥有 平 等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1 )终止基金合同,基金合同另有约定的除外; (2 )更换基金管理人; (3 )更换基金托管人; (4 )转换基金运作方式; (5 )提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 ,依 据 法律 法规 要求 提高 该 等报酬标准的除外 ; (6 )变更基金类别; (7 )本基金与其他基金的合并; (8 )变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中 国证监会另有规定的 除外 ) ; (9 )变更基金份额持有人大会程序; (10 )终止申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额的运作; (11 ) 终止 申万传媒 A 份额与 申万传媒 B 份额上市,但因基金不再具备上 市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; (12 )基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 136 (13 )单独或合计持有本基金总份额 10% 以上(含 10% )基金份额的基金 份额 持有 人 ( ① 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算, 下同; ② 指单独或 合计持有申万传媒份额、申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额不少于本基金总份 额的 10% (含 10% ) ,下 同) 就同 一事 项书 面要 求召 开基 金份 额持 有人 大会 ; (14 )对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (15 ) 法律 法规 、 基金 合同 或中 国证 监会 规定 的其 他应 当召 开基 金份 额持 有 人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改 ,不需召开基金份额 持有人大会: (1 )调低基金管理费、基金托管费; (2 )法律法规要求增加的基金费用的收取; (3 )在不违背法律法规的规定和基金合同的约定,以 及对基金份额持有人 利益无实质性不利影响下, 调整申万传媒份额的申购费率、 变更收费方式或调低 申万传媒份额的赎回费率; (4 )因相应的法律法规、 深圳证券交易所或登记机构 的相关业务规则 发生 变动而应当对基金合同进行修改; (5 )对基金合同的 修改对基金份额持有人利益无实质 性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (6 )按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额 持有人大会的以外的 其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额 持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的 ,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书 面告 知基 金托 管人 。 基金 管 理人 决定 召集 的 , 应当 自出 具书 面决 定 之日 起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认 为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集 ,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 137 人,基金管理人应当配合 。 4、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基 金份额 10% 以上(含 10% )的基 金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开 并告知基金管理人,基金管理人应当配合 。 5、代表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会, 而基金管理人、 基金托管人都不召集的, 单独或合计代 表基金份额 10% 以上(含 10% )的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时 间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、 召开 基金 份额 持有 人大 会, 召集 人应 于会 议召 开前 30 日, 在指 定媒 介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1 )会议召开的时间、地点和会议形式; (2 )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3 )有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权 益登记日; (4 )授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人 身份,代理权限和代 理有 效期 限等 ) 、送 达时 间和 地点 (5 )会务常设联系人姓名及联系电话; (6 )出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7 )召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召 集人决定在会议通知申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 138 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托 管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见 的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、 通讯开会方式等法律法规或监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投 票授权委托证明委派 代表 出席 , 现场 开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人 大会 , 基金 管理 人或 基金 托管 人不 派代 表列 席的 , 不影 响表 决效 力。 现场 开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席 会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 基金合同 和会 议通 知的 规定 ,并 且 持有 基 金份 额的 凭证 与 基金 管 理人 持有 的登 记 资料 相 符; (2 )经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基 金份额的凭证显示, 有效的申万传媒份额、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额各自的 基金份额分别 合计不少于在权益登记日对应级别基金总份额的二分之一 (含二分之一) 。 若到 会者在权益登记日代表的有效的 申万传媒份额、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额 各自 的基 金份 额分 别 合计 少 于在 权益 登记 日 对应 级 别基 金总 份额 的 二分之 一, 召集 人可 以在 原公 告的 基金 份额 持有 人大 会召 开时 间的 3 个月以后、6 个月 以内 , 就原 定审 议事 项重 新召 集基 金份 额持 有人 大会 。 重新 召集 的基 金份 额持 有 人大会到会者在权益登记日代表的有效的 申万传媒份额、申万传媒 A 份额与申 万传媒 B 份额各自的基金份额分别合计不少于在权益登记日对应级别基金总份 额的 三分之一(含三 分之 一) 。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 139 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表 决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公 布相关提示性公告; (2 )召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基 金托管人为召集人, 则为基金管理人) 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基 金托 管人 (如 果基 金托 管人 为召 集人 , 则为 基金 管理 人) 和公 证机 关的 监督 下按 照会议通知规定的方 式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3 )本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面 意见的,有效的申万 传媒份额、申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额各自基金份额分别合计不小于在 权益登记日对应级别基金总份额的二分之一(含二分之一 ) ; 若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的 申万 传媒 份额 、 申 万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额各自基金份额分别合计少于在权益登记日对应 级别基金总份额的 二分 之一 , 召集 人可 以在 原公 告的 基金 份额 持有 人大会召开时 间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有 申万传媒份额、申万传媒 A 份额、申万 传媒 B 份额各自基金份额分别合计代表 三分之一以上(含三分之一)的对应级 别基金份额持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4 ) 上述 第 (3) 项中 直接 出具 书面 意见 的基 金份 额持 有人 或受 托代 表他 人 出具书面意见的代理人, 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的 代理 人出 具的 委托 人持 有 基金 份 额的 凭证 及委 托 人的 代 理投 票授 权委 托 证明 符 合法律法规、基金合同和会议通知 的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可 采用网络、电话等其 他非 现场 方式 或者 以非 现 场方 式 与现 场方 式结 合 的方 式 召开 基金 份额 持 有人 大 会, 或者 采用 网络 、 电话 或其 他方 式授 权他 人代 为出 席会 议并 表决 , 会议 程序 比 照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 140 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金合并、 法律 法规 及基 金合 同规 定的 其 他事 项 以及 会议 召集 人 认为 需 提交 基金 份额 持 有人 大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1 )现场开会 在现场开会的方式下, 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表, 在基金管理人授权代表未能主持 大会 的情 况下 , 由基 金托 管人 授权 其出 席会 议的 代表 主持 ; 如果 基金 管理 人授 权 代表和基金托 管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上 (含二分之一) 选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名 (或 单位 名称 ) 、身 份证 明文 件号 码、 持有 或代 表有 表决 权的 基金 份额 、委 托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2 )通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通 知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 141 1、一般决议,一般决议须经参加大会的申万传媒份额、申万传媒 A 份额、 申万传媒 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权的二 分之 一以 上 (含 二分 之一 ) 通过 方为 有效 ; 除下 列第 2 项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、 特别 决议 , 特别 决议 应当 经参 加大 会的 申万 传媒 份额 、 申万 传媒 A 份额、 申万传媒 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持该级基金份额表决权的三 分之 二以 上 (含 三分 之二 ) 通过 方可 做出 。 除基 金合 同另 有约 定外 , 转换 基金 运 作方 式、 更换 基金 管理 人或 者基 金托 管人 、 终止 基金 合同 、 本基金与其他基金合 并、 申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额的终止运作以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表 决, 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛 盾 的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金 份额 持有 人 大会 的 各项 提 案或 同一 项提 案 内并 列 的各 项 议题 应 当分 开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1 )如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份 额持有人大会的主持 人应 当在 会议 开始 后宣 布 在出 席 会议 的基 金份 额 持有 人 和代 理人 中选 举 两名 基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人; 如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集, 但是基金管 理人或基金托管人未出席大 会的 , 基金 份额 持有 人大 会的 主持 人应 当在 会议 开始 后宣 布在 出席 会议 的基 金 份额 持 有人 中选 举三 名 基金 份 额持 有人 代表 担 任监 票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2 )监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清 点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3 )如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于 提交的表决结果有怀申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 142 疑, 可以 在宣 布表 决结 果后 立即 对所 投票 数要 求进 行重 新清 点。 监票 人应 当进 行 重新 清点 , 重新 清点 以一 次为 限。 重新 清点 后, 大会 主持 人应 当当 场公 布重 新清 点结果。 (4 )计票过程应由公证机关予以公证基金 管理 人或 基 金托 管人 拒不 出席 大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管 人授 权代 表 (若 由基 金托 管人 召集 , 则为 基金 管理 人授 权代 表) 的监 督下 进 行计 票, 并由 公证 机关 对其 计票 过程 予以 公证 。 基金 管理 人或 基金 托管 人拒 派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作 日内在指定媒介上公告。 如 果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金 管理 人、 基金 托管 人和 基金 份额 持有 人应 当执 行生 效的 基金 份额 持有 人 大会 的决 议。 生效 的基 金份 额持 有人 大会 决议 对全 体基 金份 额持 有人 、 基金 管理 人、基金托管人均有约束力。 九、 本部 分关 于基 金份 额持 有人 大会 召开 事由 、 召开 条件 、 议事 程序 、 表决 条件 等规 定, 凡与 将来 颁布 的其 他涉 及基 金份 额持 有人 大会 规定 的法 律法 规不 一 致的 , 基金 管理 人提 前公 告后 , 可直 接对 本部 分内 容进 行修 改和 调整 , 无需 召开 基金份额持 有人大会审议。 第三节 基金 合 同解 除和 终止 的事 由、 程序 以及 基金 财产 清算 方式 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定 应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金 份额 持有 人大 会决 议通 过 的事 项 ,由 基金 管理 人 和基 金 托管 人同 意后 变 更并 公申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 143 告,并报中国证监会备案。 2、 关于 基金 合同 变更 的基 金份 额持 有人 大会 决议 自表 决通 过之 日起 生效 后 方可执行,自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 基金合同终止后, 基金管理人和基金托管人有权依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销 售办 法》 、基 金合 同及 其他 有关 法律 法规 的规 定, 行 使请 求给 付报 酬、 从基 金资产中获得补偿的权利。 三、基金财产的清算 1、 基金 财产 清算 小组 : 自出 现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个工作日内成立 清算 小组 , 基金 管理 人组 织基 金财 产清 算小 组并 在中 国证 监会 的监 督 下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由 基金管理人、基金托 管人 、 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的注 册会 计师 、 律师 以及 中国 证监 会指 定的 人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金 财产 清算 小组 职责 : 基金 财产 清算 小组 负责 基金 财产 的保 管、 清理 、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1 )基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2 )对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3 )对基金财产进行估值和变现; (4 )制作 清算报告; (5 )聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘 请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 144 (6 )将清算报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金 剩余 财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算 费用 是指 基 金财 产 清算 小 组在 进行 基金 清 算过 程 中发 生 的所 有 合理 费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: 1、支付清算费用; 2、交纳所欠税款; 3、清偿基金 债务; 4、 根据 基金 合同 终止 日申 万传 媒份 额、 申万 传媒 A 份额与申万传媒 B 份额 各自的基金净值分别计算申万传媒份额、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额三 类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在申万传媒份额、申万传媒 A 份额 与申万传媒 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例 进行分配。 基金财产未按前款 1-3 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工 作 日内 由基 金财 产清 算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第四节 争议 的 处理 和适 用的 法律 各方当事人同意, 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议, 如经 友好协商未能解决的, 任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会 (上海国际仲裁中心) 进行仲裁, 按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 145 地点 为上 海市 。 仲裁 裁决 是终 局的 , 对各 方当 事人 均有 约束 力 , 仲裁 费用 、 律师 费用由败诉方承担。 争议处理期 间, 基金 合同 当事 人应 恪守 各自 的职 责, 继续 忠实 、 勤勉 、 尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 第五节 基金 合 同存 放地 和投 资者 取得 基金 合同 的方 式 基金合同可印制成册, 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构的办 公场所和营业场所查阅。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 146 第二十 五部分 基金托管协议的内容摘 要 第一 节 托管 协 议当 事人 (一)基金管理人 名称:申万菱信基金管理有限公司 注册地址: 上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址: 上海市中山南路 100 号 11 层 邮政编码:200010 法定代表人 :姜国芳 成立日期:2004 年 1 月 15 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基字【2003 】144 号文 组织形式:有限责任公司 注册资本: 壹亿伍仟万元人民币 存续期间: 持续经营 经营 范围 : 基金 管理 业务 、 发起 设立 基金 及中 国证 券监 督管 理委 员会 批准 的 其他业务。 (二)基金托管人 名称:上海银行股份有限公司(以下简称 “ 上海银行 ” ) 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 邮政编码:200120 法定代表人: 金煜 成立日期:1995 年 12 月 29 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814 号 组织形式: 股份有限公司 注册资本:人民币 54.04 亿元 存续期间: 持续经营 经营范围: 人民币存贷款等 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 147 第 二节 基金 托 管人 对基 金管 理人 的业 务监 督和 核查 (一 ) 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金投 资 范围 、 投资 限制 进行 监督 。 基金合同生效日前, 基金管理人应将本基金 投资于标 的指数的成份股和备选成份股清单以基金托管人认可方式给予基金托管人, 在标 的指数成份股和备选成份股清单发生变动时, 基金管理人应及时将最新的标的指 数 成份 股 和备 选成 份股 清 单发 送 基金 管理 人 ,以 便基 金 托管 人运 用相 关 技术 系 统, 对基 金实 际投 资是 否符 合基 金合 同关 于证 券选 择标 准的 约定 进行 监督 , 对存 在疑义的事项进行核查。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行和上市交易的 股票 、 债券 、 权证 、 股指 期货 、 资产 支持 证券 以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的配置比例为: 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货 合约 价值 , 合计 (轧 差计 算) 占基 金资 产的 比例 为 85% -95% , 其中 投资 于股 票的 资 产不低于基金资产的 85% , 投资 于标 的指 数成 份股 和备 选成 份股 的资 产不 低于 非 现金基金资产的 80% ; 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金 后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 (二 ) 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金投 资、 融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合 约价值,合计(轧差 计算 ) 占基 金资 产的比例为 85% -95% , 其中 投资 于股 票的 资产 不低 于基 金资 产 的 85% ,投 资于 标 的指 数成 份股 和 备选 成份 股的 资 产不 低于 非现 金 基金 资产 的 80% ; 每个 交易 日日 终在 扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 , 应当 保持 不 低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券 ; 2、 本基 金持 有一 家公 司发 行的 证券 , 其市 值不 得超 过基 金资 产净 值的 10% , 但符合中国证监会规定的标的指数成分股投资不计入受此限 ; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 148 3、本基金管理人管理并且由本基金托管人托管的全部 基金持有一家公司发 行的 证券 , 不得 超过 该证 券的 10% , 但符 合中 国证 监会 规定 的标 的指 数成分股投 资不计入受此限 ; 4、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券 的比例,不得超过基 金资产净值的 10 %;本基金持有的全部资产支持证券, 其市值不得超过基金资 产净值的 20 %;本基金持有的同一(指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模的 10 %; 5、本基金管理人管理并且由本基金托管人托管的全部 基金投资于同一原始 权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持 证券合计规模的 10%; 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券;基金持有 资产支持证券期间, 如果其信用等级 下降 、 不再 符合 投资 标准 , 应在 评级 报告 发 布之日起 3 个月内予以全部卖出; 6、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上 一交易日基金资产净 值的 0.5% , 本基 金持 有的 全部 权证 的市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3% , 基金 管理 人管理 且 由本 基金 托管 人 托管的 全部 基金 持有 同 一权 证 的比 例不 超过 该 权证 的 10% 。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; 7、本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金 额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 8、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购 的资 金余 额不 得超 过基 金 资产净值的 40% ; 9、本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: (1 )在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价 值,不得超过基金资 产净值的 10% ;


(2 )在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与 有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100% ,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在 一年以内的政府债券) 、权证、资产支持证券、买入返售 金融资产(不含质押式 回购)等; (3 )在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不 得超过基金持有的股 票总市值的 20% ; 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 149 (4 )本基金所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货 合约价值,合计(轧 差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (5 )在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货 合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 20% 。


10、 本基 金财 产参 与股 票发 行申 购, 本基 金所 申报 的金 额不 超过 本基 金的 总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 11、本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; 12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证 券市 场、 期货 市场 波动 、 上市 公司 合并 、 基金 规模 变动 等基 金 管理人之 外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的 ,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使 基 金的 投资 组合 比例 符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内, 本基金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的 规定 为准 。 法律 法规 或监 管部 门取 消上 述限 制, 如适 用于 本基 金, 在履 行适 当程 序后 本基金投资不再受相关限制,不需要经过基金份额持有人大会审议。 (三 ) 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对本 托管 协 议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对 基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 (四 ) 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金管 理 人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供符合法律法规及行业标准的、 经慎重选择的、 本基金适用的银行间债券市 场交易对手名单, 并约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金管理人应严格 按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金 管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可 以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新, 新名单确定前已申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 150 与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算。 如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式, 应及时向基金托管人说明理由,协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行 交易 , 并负 责解 决因 交易 对手 不履 行合 同而 造成 的纠 纷及 损失 , 基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失, 因基金托管人原因造成基金财产或基金份额 持有人损失的除外。 若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间 前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的, 基金管理人可以对相应损失先行予 以承 担, 然后 再向 相关 交易 对手 追偿 。 基金 托管 人则 根据 银行 间债 券市 场成 交单 对合同履行情况进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定 的交易对手或交易方式进行交易时, 基金托管人应及时提醒基金管理人, 经及时 提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五 ) 基金 托管 人根 据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理 人投资流通受限证券进行监督。 1、本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准 的在发行时明确一定 期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证 券、 已发 行未 上市 证券 、 回购 交易 中的 质押 券等 流通 受限 证券 。 本基 金不 投资 有 锁定期但锁定期不明确的证券。 本基 金投 资的 流 通受 限 证券 限 于可 由中 国证 券 登记 结 算有 限 责任 公 司或 中 央国债登记结算有限责任公司、 银行间清算所股份有限公司负责登记和存管, 并 可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 本基金投资的流通 受限证券应保证登记存管在本基金名下, 基金管理人负责 相关工作的落实和协调, 并确保基金托管人能够正常查询。 因基金管理人原因产 生的受限证券登记存管问题, 造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与 损失 , 及因 流通 受限 证券 存管 直接 影响 本基 金安 全的 责任 及损 失, 由基 金管 理人 承担。 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。 2、基金管理人应防范本基金投资流通受限证券的流动 性风险,确保对相关 风险采取积极有效的措施, 在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。 如申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 151 因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转 困难 , 基金 管理 人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。 对本基金因投资流通受限证券导致 的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。 3、本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制 规定,在合理期限内 未能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 4、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1 )本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 (2 )在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度 、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。 (3 )有关比例限制的执行情况。 (4 )信息披露 情况。 5、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (六 ) 基金 托管 人根 据有 关法 律法 规的 规定 及基 金合 同的 约定 , 对基 金资 产 净值计算、申万传媒份额的基金份额净值和申万传媒 A 份额、申万传媒 B 份额 的基金份额参考净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、 基金收益 分配、相关信息披露等进行监督和核查。 (七 ) 基金 托管 人发 现基 金管 理人 的上 述事 项及 投资 指令 或实 际投 资运 作违 反法 律法 规、 基金 合同 和本 托管 协议 的规 定, 应及 时以 电话 提醒 或书 面提 示等 方 式通知基金管理人限期纠正。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的 监督和 核查 。 基金 管理 人收 到书 面通 知后 应在 下一 工作 日及 时核 对并 以书 面形 式给 基金 托管人发出回函, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 说明违规原因及纠正期 限, 并保 证在 规定 期限 内及 时改 正。 在上 述规 定期 限内 , 基金 托管 人有 权随 时对 通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规 事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八 ) 基金 管理 人有 义务 配合 和协 助基 金托 管人 依照 法律 法规 、 基金 合同 和 本托管协议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示, 基金管理人应 在规定时间内答复并改正, 或就基金托管 人的疑义进行解释或举证; 对基金托管 人按照法律法规、 基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 152 (九 )若 基金 托 管人 发 现基 金 管理 人依 据交 易 程序 已 经生 效 的指 令 违反 法 律、 行政 法规 和其 他有 关规 定, 或者 违反 基金 合同 约定 的, 应当 立即 通知 基金 管 理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十 ) 基金 托管 人发 现基 金管 理人 有重 大违 规行 为, 应及 时报 告中 国证 监会 , 同时通知基金管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正 当理 由, 拒绝 、 阻挠 对方 根据 本托 管协 议规 定行 使监 督权 , 或采 取拖 延、 欺诈 等 手段妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基 金托管人应报告中国证监会。 第 三节 基金 管 理人 对基 金托 管人 的业 务核 查 (一 ) 基金 管理 人对 基金 托管 人履 行托 管职 责情 况进 行核 查, 核查 事项 包括 基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户、 期货账户 和期货结算账户等投资所需的其他专用账户、 复核基金管理人计算的基金资产净 值、申万传媒份额的基金份额净值以及申万传媒 A 份额和申万传媒 B 份额的基 金份额参考净值, 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监 督基金 投资运作等行为。 (二 ) 基金 管理 人发 现基 金托 管人 擅自 挪用 基金 财产 、 未对 基金 财产 实行 分 账管 理、 未执 行或 无故 延迟 执行 基金 管理 人资 金划 拨指 令、 泄露 基金 投资 信息 等 违反 《基 金法 》 、基 金合 同、 本协 议及 其他 有关 规定 时, 应及 时以 书面 形式 通知 基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面 形式给基金管理人发出回函, 说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及 时改 正。 在上 述规 定期 限内 , 基金 管理 人有 权随 时对 通知 事项 进行 复查 , 督促 基 金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于: 提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性, 在规定时间内答 复基金管理人并改正。 (三 ) 基金 管理 人发 现基 金托 管人 有重 大违 规行 为, 应及 时报 告中 国证 监会 , 同时通知基金托管人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正 当理 由, 拒绝 、 阻挠 对方 根据 本协 议规 定行 使监 督权 , 或 采取 拖延 、 欺诈 等手 段 妨碍对方进行有效监督, 情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的, 基金管申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 153 理人应报告中国证监会。 第四 节 基金 财 产的 保管 (一)基金财产保管的原则 1、 基金 财产 应独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人、 基金 销售 机构 的固 有财 产。 基金财产的债权、 不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销, 不同 基金财产的债权债务, 不得相互抵销。 基金管理人、 基金托管人以其自有资产承 担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 2、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销 或者被依法宣告破产 等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 3、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人 依据合法程序作出的 合法 合规 指令 , 基金 托管 人不 得自 行运 用、 处分 、 分配 基 金的 任何 财产 。 非因 基 金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 4、基金托 管人按照规定开设基金财产的资金账户、证 券账户、期货账户和 期货结算账户等投资所需的其他专用账户。 5、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户 ,确保基金财产的完 整与独立。 6、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同 和本协议的约定保管 基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 7、对于因为基金投资产生的应收资产,如基金托管人 无法从公开信息或基 金管理人提供的书面资料中获取到账日期信息的, 应由基金管理人负责与有关当 事人确定到账日期并通知基金托管人, 到账日基金财产没有到达基金账户的, 基 金托 管人 应及 时通 知基 金 管理 人 采取 措施 进行 催 收。 由 此给 基金 财产 造 成损 失 的, 基金 管理 人应 负责 向有 关当 事人 追偿 基金 财产 的损 失, 基金 托管 人对 此不 承 担任何责任。 8、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人 不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应划入本基金在中国证券 登记结算有限公司开申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 154 立的备付金账户。 该账户由基金管理人或由接受基金管理人委托代为办理登记业 务的机构开立并管理。 2、 基金 募集 期满 或基 金停 止募 集时 , 募集 的基 金份 额总 额、 基金 募集 金额 、 基金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办 法》 等有 关 规定 后, 基金 管理 人应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金资金账户, 同时在规定时 间内 , 聘请 具有 从事 证券 相关 业务 资格 的会 计师 事务 所进 行验 资, 出具 验资 报告 。 出具的验资报告由参加验资的2 名或 2 名以上中国注册会计师签字并加盖会计师 事务所公章方为有效。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条 件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立本基 金 的资金账户,并根 据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管 人保管和使用。 3、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金 业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户; 亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司、深圳分公司 为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 2、基金证券 账户的开立和使用,仅限于满足开展本基 金业务的需要。基金 托管 人和 基金 管理 人不 得 出借 或 未经 对方 书面 同 意擅 自 转让 基金 的任 何 证券 账 户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托 管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有 限责任公司开立结算 备付 金账 户, 并代 表所 托管 的基 金完 成与 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司 的一 级申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 155 法人 清算 工作 , 基金 管理 人应 予以 积极 协助 。 结算 备付 金、 证券 结算 保证 金等 的 收取按照中国证券登记结算有限责 任公司的规定执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日 之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务, 涉及相关账户的开立、 使用的, 若无相关规定, 则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后, 基金托管人根据中国人民银行、 中央国债登记结算有限责 任公司的有关规定, 在中央国债登记结算有限责任公司、 银行间清算所股份有限 公司开立债券托管账户, 并代表基金进行银行间市场债券的结算。 基金管理人和 基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他 账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律 法规和基金合同的规 定开 立, 在基 金管 理人 和基 金托 管人 商议 后由 基金 托管 人负 责开 立。 新账 户按 有 关规定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有 规定的,从其规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金 财产 投资 的 有关 银 行定 期 存款 存单 等有 价 凭证 由 基金 托 管人 存 放于 基 金托管人的保管库, 也可存入中央国债登记结算有限责任公司、 中国证券登记结 算有限责任公司上海 分公司/ 深圳 分公 司 或票 据营 业中 心的 代保 管库 ,保 管凭 证 由基金托管人持有。 有 价凭证的购买和转让, 由基金管理人和基金托管人共同办 理。 存放 于基 金托 管人 处的 银行 定期 存款 存单 等有 价凭 证在 基金 托管 人保 管期 间 的损 坏、 灭失 , 由此 产生 的责 任应 由基 金托 管人 承担 。 基金 托管 人对 由基 金托 管 人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任, 但基金托管人应妥善保管保管 凭证。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署, 由基金管理人负责。 由基金管理人代表 基金 签署 的、 与基 金财 产有 关的 重大 合同 的原 件分 别由 基金 管理 人、 基金 托管 人 保管 。 除本 协议 另有 规定 外, 基金 管理 人代 表基 金签 署的 与基 金财 产有 关的 重大申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 156 合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重 大合 同, 基金 管理 人应 保证 基金 管理 人和 基金 托管 人至 少各 持有 一份 正本 的 原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 第 五节 基金 资 产净 值的 计算 与复 核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 本基金分别计算申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 A 份额与申万传 媒 B 份额的基金份额参考净值。申万传媒份额的基金份额净值、申万传媒 A 份 额与申万传媒 B 份额的基金份额参考净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。 国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及申万传媒份额的基金份额净值、 申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额的基金份额参考净值,并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后, 将申万传媒份额的基金份额 净值、申万传媒 A 份额与申万传媒 B 份额的基金份额参考净值结果发送基金托 管人 , 经基 金托 管人 复核 无误 后, 由基 金管 理人 依据 基金 合同 和有 关法 律法 规对 外公布。 第 六 节 基金 份 额持 有人 名册 的登 记与 保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名 册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管, 基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不 能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前, 基金管理人应将有关资料送交基 金托 管人 , 不得 无故 拒绝 或延 误提 供, 并保 证其 的真 实性 、 准确 性和 完整 性。 基 金托 管人 不得 将所 保管 的 基金 份 额持 有人 名册 用 于基 金 托管 业务 以外 的 其他 用 途,并应遵守保密义务。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 157 第 七 节 争议 解 决方 式 因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决, 协商 、 调解 不能 解决 的, 任何 一方 均有 权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员 会( 上海国际仲裁中心) ,仲裁地点为上海市,按照上海国际经济贸易仲裁委员会 ( 上海国际仲裁中心) 届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对本托 管协议双方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议 处理 期间 , 本托 管 协议 双 方当 事人 应恪 守 基金 管 理人 和 基金 托 管人 职 责, 各自 继续 忠实 、 勤勉 、 尽责 地履 行基 金合 同和 本托 管 协议 规定 的义 务, 维护 基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 第八 节 托管 协 议的 修改与 终止 (一)本托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协 商一 致, 可以 对本 托管 协议 进行 修改 。 修改 后的 新托 管协 议, 其内 容不 得与 基金 合同 的规 定有 任何 冲突 。 基金 托管 协议 的变 更报 中国证监会备案后生效。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、被依法宣告破产或 由其他基金托管人接 管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、被依法宣告破产或 由其他基金管理人接 管基金管理权; 4、发生法律法规、监管部门或基金合同规定的终止事项。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 158 第二十 六部分 对基金份额持有人的服 务 基金管理人承诺为本基金份额持有人提供一系列的服务。 以下是主要的 服务 内容 , 基金 管理 人根 据本 基金 份额 持有 人的 需要 和市 场的 变化 , 有权 增加 、 修改 这些服务项目。 (一)为基金份额持有人提供的服务 1、基金份额持有人投资记录对帐服务 基金份额持有人将得到定期的投资记录对帐服务。 2、互联网服务 基金管理人可利用公司官方网站(www.swsmu.com) 、 官方 微信 (SW_SMU ) 、 申万菱信申级宝 (SW_SMUZX ) 为基金份额持有人提供基金查询/ 交易服务及各 类在线咨询服务。 3、基金转换服务 为方便基金份额持有人, 投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基 金和基金管理人管理的其他基 金之间进行基金转换。 基金转换的数额限制、 转换 费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 4、定期定额投资计划 基金管理人可利用直销中心或代销网点为投资者提供定期投资的服务。 通过 定期定额投资计划, 投资者可以通过固定的渠道, 定期定额申购基金份额。 该定 期定额投资计划的办理时间、费率和有关规则由基金管理人另行公告。 (二)服务渠道 1、咨询电话:+86-21-962299 或 400-880-8588 (免长途话费) 2、网站:www.swsmu.com 3、微信:申万菱信基金(SW_SMU )或 申万菱信申级宝 (SW_SMUZX ) 4、其他:如微博等 (三)如本招募说 明书存在任何 您/ 贵 机构 无法 理解 的内 容, 请通 过上 述方 式联系本公司。请确保投资前,您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 159 第二十 七部分 招募说明书的存放及查 阅方式 招募说明书公布后, 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机 构的 住所 , 供公 众查 阅、 复制 。 投资者可在营业时间免费 查阅, 也可按工本费购 买复印件。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 160 第二十 八部分 其它应披露事 项 自 2017 年 5 月 30 日至 2017 年 11 月 29 日,与本基金和本基金管理人有关 的公告如下: 1、2017 年 5 月 31 日,刊登于《证券时报》和《上海证券报》的 申万菱信 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 可 能发 生 不定 期份 额折 算 的提 示 公告 ; 2、2017 年 6 月 1 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 关于申万菱 信中 证申 万传 媒行 业投 资 指数 分 级证 券投 资基 金 办理 份 额折 算业 务期 间 申万 传 媒 A 份额停复牌的公告 ; 3、2017 年 6 月 1 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信中 证申 万传 媒行 业投 资指 数 分级 证 券投 资基 金可 能 发生 不 定期 份额 折算 的 提示 公 告 ; 4、2017 年 6 月 1 日,刊登于《证券 时报 》和 《上 海证 券报 》的 申万菱信中 证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理变更公告 ; 5、2017 年 6 月 2 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信中 证申 万传 媒行 业投 资指 数 分级 证 券投 资基 金可 能 发生 不 定期 份额 折算 的 提示 公 告 ; 6、2017 年 6 月 2 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 关于申万菱 信中 证申 万传 媒行 业投 资 指数 分 级证 券投 资基 金 办理 定 期份 额折 算结 果 及恢 复 交易的公告 ; 7、2017 年 6 月 2 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 关于申万菱 信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金之申万传媒 A 份额第三个运作 周年约定年基准收益率变更的公告 ; 8、2017 年 6 月 2 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 关于申万传 媒 A 份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 ; 9、2017 年 6 月 5 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信中 证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金经理变更公告 ; 10、2017 年 6 月 5 日,刊登于《证券时报》和《上海证券报》的 申万菱信申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 161 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 可 能发 生 不定 期份 额折 算 的提 示 公告 ; 11 、2017 年 6 月 6 日,刊登于《证券时报》和《上海证券报》 的 申万菱信 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 可 能发 生 不定 期份 额折 算 的提 示 公告 ; 12、2017 年 6 月 7 日,刊登于《证券时报》和《上海证券报》的 申万菱信 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 可 能发 生 不定 期份 额折 算 的提示 公告 ; 13、2017 年 6 月 8 日,刊登于《证券时报》和《上海证券报》的 申万菱信 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 可 能发 生 不定 期份 额折 算 的提 示 公告 ; 14、2017 年 6 月 13 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 可 能发 生 不定 期份 额折 算 的提 示 公告 ; 15、2017 年 6 月 13 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 关于新增 平安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额投资、 转 换业务及参加平安证券股份有限公司开展的费率优惠活动的公告 ; 16、2017 年 6 月 19 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 可 能发 生 不定 期份 额折 算 的提 示 公告 ; 17、2017 年 6 月 20 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 关于旗下 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金在华西证券 股份有限公司开通 定期 定额 投资 业务 及部 分开 放 式基 金 参加 华西 证券 股 份有 限 公司 开展 的申 购 费率 优 惠活动的公告 ; 18、2017 年 6 月 23 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 可 能发 生 不定 期份 额折 算 的提 示 公告 ; 19、2017 年 6 月 30 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 可 能发 生 不定 期份 额折 算 的提 示申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 162 公告 ; 20、2017 年 7 月 1 日,刊登于《证券时报》和《上海证券报》的 关于旗下 开放 式基 金 2017 年 半年 度 最后 一 个交 易日 基金 资 产净 值 和基 金 份额 净 值的 公 告 ; 21、2017 年 7 月 7 日,刊登于《证券时报》和《 上海证券报》的 申万菱信 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 可 能发 生 不定 期份 额折 算 的提 示 公告 ; 22、2017 年 7 月 12 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金招募说明书(第四次更新) ; 23、2017 年 7 月 13 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 可 能发 生 不定 期份 额折 算 的提 示 公告 ; 24、2017 年 7 月 15 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 可 能发 生 不定 期份 额折 算 的提 示 公告 ; 25、2017 年 7 月 18 日,刊登于《证券时报》 和 《上 海证 券报 》的关于调整 传媒业 B( 证券编码:150234) 折算基准日证券简称 的公告 ; 26、2017 年 7 月 18 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 关于申万 菱信 中证 申万 传媒 行业 投 资指 数 分级 证券 投资 基 金办 理 不定 期份 额 折算 业务 期 间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告 ; 27、2017 年 7 月 18 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 ; 28、2017 年 7 月 19 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金不定期折算业务期间传媒业 A、传 媒业 B 停复牌的公告 ; 29、2017 年 7 月 20 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 关于传媒 业 A 和传媒业 B 不定期份额折算后前收盘价调整的公告 ; 30、2017 年 7 月 20 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信 中证 申万 传媒 行业 投资 指 数分 级 证券 投资 基金 不 定期 份 额折 算结 果及 恢 复交 易申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 163 的公告 ; 31、2017 年 7 月 21 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 ; 32、2017 年 7 月 27 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 关于旗下 部分开放式基金参加华泰证券股份有限公司开展的费率优惠活动的公告 ; 33、2017 年 8 月 28 日,刊登于《证券时报》和 《上海证券报》的 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年半年度报告 ; 34、2017 年 10 月 18 日,刊登于《证券时报》和《上海证券报》的 关于旗 下部分开放式基金参加北京钱景基金销售有限公司费率优惠活动的公告 ; 35、2017 年 10 月 19 日,刊登于《证券时报》和《上海证券报》的 关于旗 下部 分开 放式 基金 在大 泰 金石 基 金销 售有 限公 司 开通 定 期定 额投 资业 务 及参 加 大泰金石基金销售有限公司开展的 费率优惠活动的公告 ; 36、2017 年 10 月 26 日,刊登于《证券时报》和《上海证券报》的 申万菱 信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 ; 37、2017 年 11 月 24 日,刊登于《证券时报》和《上海证券报》的 关于旗 下部 分开 放式 基金 新增 北 京蛋 卷 基金 销售 有限 公 司为 代 销机 构并 开通 定 期定 额 投资 、 转换 业务 及参 加北 京蛋 卷基 金销 售有 限公 司开 展的 费率 优惠 活动 并调 整申 购金额、赎回份额下限的公告 ; 38、2017 年 11 月 28 日,刊登于《证券时报》和《上海证券报》的 申万菱 信基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金最低持有份额下限的公告 。 申万菱信 中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金



































招募说明书 更新 (全文) 164 第二十 九部分 备查文件 (一 ) 中国 证监 会准 予申 万菱 信 申银万国传媒行业投资指数 分级证券投资基 金募集注册的文件 (二 ) 《申 万菱 信中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金基金合同》 (三 ) 《申 万菱 信中证申万传媒行业投资指数 分级证券投资基金托管协议》 (四 ) 《法 律意 见书 》 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)注册登记协议 (八 )中国证监会要求的其他文件 存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅 方式 : 投资 者可 以在 办公 时间 免费 查询 ; 也可 按工 本费 购买 本基 金 备查 文件复制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准。 申万菱信基金管理有限公司 2018 年 1 月 12 日