广 发 中 证 全指 可 选 消费 交 易 型 开放 式 指 数
证 券 投 资 基金 更 新 的招 募 说 明 书 摘要
基 金 管理 人： 广发 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
时 间 ：二 〇一 八年 一 月
【重 要提示】
本基金于2013年9月29日经中国证监会证监许可[2013]1265 号文核准。根据当时生效的
法律法规，本基金合同于2014年6月3日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动
等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资
中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，本基金的特定风险等等。本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证全指
可选消费指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本
基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回采用组合证
券“场外实物申购、赎回”的模式办理，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券
交易所上市的ETF产品有所差异。通常情况下，投资人的申购、赎回申请在T+1日确认，申购
所得ETF 份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。如投资人需 要通过申购赎回代理券商参与本
基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件
号码及名称属于同一投资人所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公
司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。投资人认购或申购基金
份额时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
本招募说明书( 更新)所载内容截止日为2017年12月3 日，有关财务数据截止日为2017 年9
月30日，净值表现截止日为2017 年6月30日。（财务数据未经审计）。
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一、 基金管理人
一、 概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3 号4004-56 室
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号 保利国际广场南塔31-33 楼
4、法定代表人：孙树明
5、设立时间：2003 年8 月5 日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线 ：95105828
7、联系人：段西军
8、注册资本：1.2688 亿元人民币
9 、股权结构：广发证 券股份有限公司 （以下 简称“广发证券” ） 、 烽火通信科技股 份有
限公司、深圳市 前海香江金 融控股集团 有限公 司、康美药业股 份有限公司 和广州科技 金融创
新投资控股有 限公司， 分别持有 本基金管 理 人 51.135％、15.763％、15.763％、9.458％和
7.881％的股权。
二、 主要人员情况
1、董事会成员
孙树明先生：董 事长，博士 ，高级经 济师。兼 任广发证券股份 有限公司董 事长、执行董
事、党委书记， 中国 证券业 协会第六届 理事会 兼职副会长， 中 国注册会计 师协会道德 准则委
员会委员，中国 资产评估协 会常务理事 ，上海 证券交易所第三 届理事会理 事，上海证 券交易
所第一届上市咨 询委员会委 员，广东金 融学会 副会长，广东省 预算腐败工 作专家咨询 委员会
财政金融运行规 范组成员， 中证机构间 报价系 统股份有限公司 副董事长。 曾任财政部 条法司
副处长、处长， 中国经济开 发信托投资 公司总 经理办公室主任 、总经理助 理，中共中 央金融
工作委员会监事 会工作部副 部长，中国 银河证 券有限公司监事 会监事，中 国证监会会 计部副
主任、主任等职务。
林传辉先生：副 董事长，学 士，现 任 广发基金 管理有限公司总 经理，兼任 广发国际资产
管理有限公司董 事长，瑞元 资本管理有 限公司 董事长，中国基 金业协会创 新与战略发 展专业
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委员会委员、资 产管理业务 专业委员会 委员， 深圳证券交易所 第四届上诉 复核委员会 委员。
曾任广发 证券股份有限公司 投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。
孙晓燕女士：董 事，硕士， 现任广发 证券执行 董事 、 副总经理 、财务总监 ，兼任广发控
股（香港）有限 公司董事， 证通股份有 限公司 监事长。曾任广 东广发证券 公司投资银 行部经
理、广发证券有 限责任公司 财务部经理 、财务 部副总经理、广 发 证券股份 有限公司 投 资自营
部副总经理,广 发基金管理有 限公司财务 总监 、副总经理,广发 证券股份有 限公司财务 部总 经
理。
戈俊先生：董事 ，硕士，高 级会计师 ，现任烽 火通信科技股份 有限公司总 裁， 兼任南京
烽火星空通信发 展有限公司 董事 。曾任 烽火通 信科技股份有限 公司财务部 总经理助理 、财务
部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。
翟美卿女士：董 事，硕士， 现任深圳 香江控股 股份有限公司董 事长，南方 香江集团董事
长、总经理 ，香 江集团有限 公司总裁、 深圳市 金海马 实业 股份 有限公司董 事长 。兼任 全国政
协委员，全国妇 联常委，中 国女企业家 协会副 会长，广东省妇 联副主席 ， 广东省工商 联副主
席，广东省女企 业家协会会 长，香江社 会救助 基金会主席，深 圳市深商控 股集团股份 有限公
司董事，广东南 粤银行董事 ，深圳龙岗 国安村 镇银行董事。曾 任深圳市前 海香江金融 控股集
团有限公司法定代表人、 董事长 。
许冬瑾女士：董 事，硕士， 副主任药 师，现任 康美药业股份有 限公司副董 事长、常务副
总经理，兼任世 界中联中药 饮片质量专 业委员 会副会长、国家 中医药管理 局对外交流 合作专
家咨询委员会委 员、中国中 药协会中药 饮片专 业委员会专家， 全国中药标 准化技术委 员会委
员，全国制药装 备标准化技 术委员会中 药炮制 机械分技术委员 会副主任委 员 ，国家中 医药行
业特有工种职业 技能鉴定工 作中药炮制 与配置 工专业专家委员 会副主任委 员，广东省 中药标
准化技术委员会副主任委员等。
罗海平先生：独 立董事，博 士，现任 中华联合 保险集团股份有 限公司常务 副总经理、集
团机关党委书记 ，兼任 保监 会行业风险 评估专 家 。曾任中国人 民保险公司 荆襄支公司 经理、
湖北省分公司国 际保险部党 组书记、总 经理、 汉口分公司党委 书记、总经 理，太平保 险有限
公司市场部总经 理、湖北分 公司党委书 记、总 经理、助理总经 理、副总经 理兼董事会 秘书，
阳光财产保险股 份有限公司 总裁，阳光 保险集 团执行委员会委 员，中华联 合财产保 险 股份有
限公司总经理、 董事长、党委书记 。
董茂云先生：独 立董事，博 士，现任 宁波大学 法学院教授、学 术委员会主 任，兼任海尔
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施生物医药股份 有限公司独立 董事，复旦 大学 兼职教授。曾任 复旦大学教授 、法律系副 主任 、
法学院副院长。
姚海鑫先生：独 立董事，博 士、教授、 博士生 导师，现任辽宁 大学新华国 际商学院教 授、
辽宁大学商学院 博士生导师 ，兼任中国 会计教 授会理事、东北 地区高校财 务与会计教 师联合
会常务理事、辽 宁省生产力 学会副理事 长、东 北制药（集团） 股份有限公 司独立董事 、沈阳
化工股份有限公司独 立董事和中兴- 沈 阳 商 业大 厦 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 独 立 董事 。 曾 任 辽
宁大学工商管理学院副 院长、工商管理 硕士（MBA ）教育中心副主任、 计财处处长、学 科建
设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。
2、监事会成员
符兵先生：监事 会主席，硕 士，经济 师。曾任 广东物资集团公 司计划处副 科长，广东发
展银行广州分行 世贸支行行长 、总行资金 部处 长，广发基金管 理有限公司广 州分公司总 经理 、
市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。
匡丽军女士：监 事，硕士， 高级涉外 秘书，现 任广州科技金融 创新投资控 股有限公司工
会主席、副总经 理。曾任广 州科技房地 产开发 公司办公室主任 ，广州屈臣 氏公司行政 主管，
广州市科达实业 发展公司办 公室主任、 总经理 ，广州科技风险 投资有限公 司办公室主 任、董
事会秘书。
吴晓辉先生：监 事，硕士， 现任广发 基金管理 有限公司信息技 术部总经理 ，兼任广发基
金分工会主席。曾任 广发证券电脑中心副经理、经理。
张成柱先生： 监 事， 学士， 现任广发 基金管理 有限公司 中央交 易部 交易员 。 曾任广州新
太科技股份有限 公司工程师 ，广发证券 股份有 限公司 工程师 ， 广发基金管 理有限公司 信息技
术部工程师。
刘敏女士： 监事 ，硕士，现 任广发基 金管理有 限公司营销管理 部副总经理 。曾任 广发基
金管理有限公司 市场拓展部 总经理助理 ，营销 服务部总经理助 理 ，产品营 销管理部总 经理助
理。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉先生：总 经理，学士 ，兼任广 发国际资 产管理有限公司 董事长，瑞 元资本管理有
限公司董事长， 中国基金业 协会创新与 战略发 展专业委员会委 员，资产管 理业务专业 委员会
委员，深圳证券 交易所第四 届上诉复核 委员会 委员。曾任广发 证券股份有 限公司 投资 银行部
常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。
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朱平先生：副总 经理，硕士, 经济师 。曾任上 海荣臣集 团市场 部经理、广 发证券投资银
行部华南业务部 副总经理、基 金科汇基金 经理 ，易方达基金管 理有限公司投 资部研究负 责人 ，
广发基金管理有 限公司总经 理助理， 中 国证券 监督管理委员会 第六届创业 板发行审核 委员会
兼职委员 。
易阳方先生：副 总经理，硕士 。兼任 广发基金 管理有限公司投 资总监， 广 发聚丰 混合型
证券投资基金 基 金 经理 、 广 发 聚 祥灵 活 配 置 混合 型 证 券 投 资 基 金 基金 经 理 、 、 广发 鑫 益 灵 活
配置混合型证券 投资基金基 金 经理 、广 发创新 驱动灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理、
广发转型升级灵 活配置混合 型证券投资 基金基 金 经理，广发国 际资产管理 有限公司董 事，瑞
元资本管理有限 公司董事。 曾任广发证 券投资 自营部副经理， 中国证券监 督管理委员 会发行
审核委员会 发行 审核委员， 广发基金管 理有限 公司投资管理部 总经理、总 经理助理， 广发聚
富开放式证券投 资基金基金 经理 、广发 制造业 精选混合型证券 投资基金基 金经理、广 发稳裕
保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
段西军先生：督 察长，博士 。曾 在广 东省佛山 市财贸学校 、广 发证券股份 有限公司、中
国证监会广东监管局工作。
邱春杨先生：副 总经理，博 士，瑞元 资本管理 有限公司董事。 曾任原南方 证券资产管理
部产品设计人员 ，广发基金 管理有限公 司机构 理财部副总经理 、金融工程 部副总经理 、产品
总监、金融工程部总经理。
魏恒江先生：副 总经理，硕 士，高级 工程师。 兼任广东证券期 货业协会副 会长及发展委
员会委员。曾在 水利部、广 发证券股份 有限公 司工作，历任广 发基金管理 有限公司上 海分公
司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。
张敬晗女士：副 总经理，硕 士，兼任 广发国际 资产管理有限公 司 副董事长 。曾 任中国农
业科学院助理研 究员， 中国 证监会 培训 中心、 监察局科员，基金 监管部副 处长及处长 ，私募
基金监管部处长。
4、基金经理
陆志明先生，经 济学硕士， 持有中国 证券投资 基金业从业证书 。曾任大鹏 证券有限公司
研究员，深圳证 券信息有限 公司任部门 总监， 广发基金管理有 限公司数量 投资部总经 理、广
发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月
27 日） 、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自 2011 年 6
月 9 日至 2016 年 7 月 27 日） 、广发深证 100 指数分级证券投资基金基金经理（自 2012 年 5
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月 7 日至 2016 年 7 月 27 日） 、广发中证百 度百发策略 100 指数型证券投资基金基金经理
（自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 27 日） 、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经
理（自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 27 日） 。现任广发基金管理有限公司指数投资部副
总经理、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2014 年 6 月
3 日起任职） 、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2014 年
12 月 1 日 起 任 职 ） 、 广发 中 证 全 指 信 息技 术交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投 资 基 金 基 金 经理 （ 自
2015 年 1 月 8 日起任职） 、广发中证全指信息 技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理（自 2015 年 1 月 29 日起任职） 、广发中证全指金融地产交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（自 2015 年 3 月 23 日起任职） 、广发中证全指可选消费交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 4 月 15 日起任职） 、广发中证全
指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 5 月 6 日
起任职） 、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2015 年 6 月 25
日起任职） 、广 发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2015 年 6 月
25 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全指 主 要 消 费 交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基金 经 理 （ 自 2015
年 7 月 1 日起任职） 、广发中证全指能源交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基
金经理（自 2015 年 7 月 9 日起任职） 、广发中 证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 7 月 9 日起任职） 、广发中证全指原材料交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 8 月 18 日起任职） 、广发中证全
指主要消费交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 8 月 18 日
起任职） 、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 6 月 13
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自2017 年 6 月13 日起任职） 。
历任基金经理：季峰，任职时间为2014 年10 月21 日至2016 年 5 月25 日
5 、 基金投资采取集体决策 制度。基金管理人 权益公募投委会由副总经理 朱平先生、权
益投资一部总经 理李巍先生 和研究发展 部总经 理孙迪先生等成 员组成，朱 平先生担任 投委会
主席。基金管理 人固定收益 投委会由固 定收益 投资总监张芊女 士、债券投 资部总经理 谢军先
生、现金投资部 总经理温秀 娟女士、债 券投资 部副总经理代宇 女士和固定 收益研究部 副总经
理韩晟先生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
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二、 基金托管人
一、 基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：陈四清
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010）66594942
中国银行客服电话：95566
二、 基金托管部门 及主要人员 情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员 工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信 托从业经验 ，且具有海 外工作 、学习或培训经 历，60 ％以 上的员工具 有硕士
以上学位或高级 职称。为给 客户提供专 业化的 托管服务，中国 银行已在境 内、外分行 开展托
管业务。
作为国内首批开 展证券投资 基金托管 业务的商 业银行，中国银 行拥有证券 投资基金、基
金（一对多、一 对一） 、 社保基金、 保险资金 、QFII、RQFII 、QDII、 境外三类 机构、券商 资
产管理计划、信 托计划、企 业年金、银 行理财 产品、股权基金 、私募基金 、资金托管 等门类
齐全、产 品丰富 的托管业务 体系。在国 内，中 国银行首家开展 绩效评估、 风险分析等 增值服
务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
三、 证券投资基金 托管情况
截至 2017 年 12 月 31 日，中国银行已托 管 650 只证券投资基金，其中境内基金 613 只，
QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混 合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
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三、 相关服务机构
一、 基金份额发售 机构
1、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构
本公司通过在广 州、北京、 上海设立的 分公司 为投资者办理本 基金的开户 、申购等业 务：
（1 ）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际 广场南塔17 楼
直销中心电话：020-89899073
传真：020-89899069
020-89899070
（2 ）北京分公司
地址：北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球 财讯中心D 座11 层
电话：010-68083368
传真：010-68083078
（3 ）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166 号905-10 室
电话：021-68885310
传真：021-68885200
（4 ）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请
参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn
本公司网址: www.gffunds.com.cn
10
客服电话：95105828 （免长途费）或020-83936999
客服传真：020-34281105
（5 ）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
2．网上现金发售代理机构
投资者可以到以 下销售机构 办理本基金的募集期的认购业务：爱建证券、安信证券、渤
海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川
财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东
莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国
都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国
元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华
宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华 融证券、华泰联合、华泰证券、华
西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南
京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世
纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西
南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、
英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、
中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先
后）
具有基金代销资格的深交所会员均可通过深交所网上系统办理本基金的网上现金认购业
务。（具体名单见深交所网站
http://www.szse.cn/main/marketdata/tjsj/jypm/memberlist/ ）
3．网下股票发售代理机构
（1 ）名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大 都会广场43 楼（4301-4316 房）
11
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38 、39、41、42、43、44
楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电话：95575 或致电各地营业网点
公司网站：www.gf.com.cn
（2 ）名称：华泰证券股份有限公司
住所：南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
联系人：庞晓芸
客服电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（3 ）名称：上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336 号
法定代表人：龚 德雄
联系人：张瑾
12
联系电话：021-53519888
业务传真：021-63608830
客服热线：4008918918 、021-962518
公司网址：www.962518.com
（4 ）名称：兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客户服务热线：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（5 ）名称：广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心19、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心19、20 楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
13
公司网站：www.gzs.com.cn
（6 ）名称：中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号 国际金融大厦A 座41 楼
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：400-886-6567
传真：0791-86770178
公司 网站：www.avicsec.com
（7 ）名称：华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357 号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166 号润安大 厦
法定代表人：李工
联络人：甘霖
电话：0551-5161666
传真：0551-5161600
客服电话：96518 （安徽），4008096518 （全国）
公司网站：www.hazq.com
（8 ）名称：国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国 华投资大厦9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国 华投资大厦9 层10 层
14
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
客服电话：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com
（9 ）名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦六楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
（10 ）名称：光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
15
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客服电话：4008888788 ，10108998 ，95525
公司网站：www.ebscn.com
（11 ）名称：新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层1501
法人代表：刘汝军
联络人：孙恺
联系电话：010-83561149
客服电话：400-698-9898
传真：010-83561094
网址：www.xsdzq.cn
（12 ）名称：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦28 层A01、B01(b) 单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750 号
法定代表人：洪家新
联系人 ：陈敏
联系电话：021-64316642
业务传真：021-54653529
16
客服热线：021-32109999；029-68918888 ；4001099918
公司网址：www.cfsc.com.cn
（13 ）名称：东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23 号投资 广场18-19 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928 号东 海证券大厦
法定代表人：朱科敏
客服电话：95531 ；4008888588
联系人：梁旭
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
公司网站：www.longone.com.cnn
（14 ）名称：江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号
法定代表人：孙名扬
联系人：张背北
电话：0451-85863696
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
17
网址：www.jhzq.com.cn
（15 ）名称：中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10 号
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10 号
法定代表人：石保上
联系人：程月艳、耿铭
电话：0371-65585670
传真：0371-65585665
客服电话：0371-967218 或4008139666
公司网站：www.ccnew.com
（16 ）名称：申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市长乐路989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址：上海市长乐路989 号世纪商贸广场 40 层
法定代表人：储晓明
联系人：曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或4008895523
电话委托：021-962505
网址：www.sywg.comm
18
（17 ）名称：东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18-21 层
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
公司网站：www.dwzq.com.cn
（18 ）名称：中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层-21 层及第
04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第04、18 层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
开放式基金咨询电话：400-600-8008
公司网站：www.china-invs.cn
（19 ）名称：平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
法定代表人：杨宇翔
19
联系人：郑舒丽
电话：0755-22626319
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国免费业务咨询电话：95511 —8
公司网站：www.pingan.com
（20 ）名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元
深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
（21 ）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
法定代表人：张志 刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
20
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（22 ）名称：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：400-8888-108
传真：010-65182261
客服电话：400-8888-108
公司网站：www.csc108.com
（23 ）名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道8 号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
21
公司网站：www.bhzq.com
（24 ）名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客服电话：95565 、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（25 ）名称：中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客服电话：4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站：www.chinastock.com.cn
（26 ）名称：万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11 号高德 置地广场F 栋18、19 层
办公地址：广州市天河区珠江东路11 号高德 置地广场F 栋18、19 层
22
法定代表人：张建军
开放式基金咨询电话：400-8888-133
开放式基金接收传真：020-22373718-1013
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
公司网站：www.wlzq.com.cn
（27 ）名称：联讯证券有限责任公司
注册地址：广东省惠州市下埔路14 号
法定代表人：徐刚
客服电话：400-8888-929
联系人：丁宁
电话：010-64408820
传真：010-64408252
公司网站：www.lxzq.com.cn
（28 ）名称：齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86 号
办公地址：济南市经七路86 号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
23
传真：0531－68889752
客服电话：95538
公司网站：www.qlzq.com.cn
（29 ）名称：德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路500 号城建大厦26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：罗芳
电话：021-68761616
传真：021-68767981
客服电话：400-8888-128
公司网站：www.tebon.com.cn
（30 ）名称：长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客服电话：955679 或4008888999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服网站：www.95579.com
24
（31 ）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦 7 至10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
公司网站：www.hfzq.com.cn
客服电话：96326 （福建省外请先拨0591 ）
（32 ）名称：东莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼
法人代表：张运勇
联系人：乔芳
联系电话：0769-22100155
客服电话：0769-961130
传真：0769-22119426
公司网址：www.dgzq.com.cn
（33 ）名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号 卓越时代广场（二期）北座
25
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信 证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服电话：95558
公司网站：www.citics.com
（34 ）名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618 号
办公地址：上海浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼
法定代表人：万建华
联系人：吴倩
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客服电话：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（35 ）名称：华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308 号
办公地址：兰州市城关区东岗西路638 号财富 大厦
法定代表人：李晓安
26
联系人：李昕田
电话：0931-4890100
传真：0931-4890118
客服电话：400-6898888
公司网站：www.hlzqgs.com
（36 ）名称：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
办公地址：上海市广东路689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：www.htsec.com
（37 ）名称：东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大 厦B 座12、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街5 号新盛大 厦B 座12、15 层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
联系电话：010-66555316
27
业务传真：010-66555246
客服热线：4008888993
公司网址：www.dxzq.net.cn
（38 ）名称：华融 证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8 号
办公地址：北京市西城区金融大街8 号 A 座三 层、五层
法定代表人：宋德清
联系人：陶颖
电话：010-58568040
传真：010-58568062
客服电话：010-58568118
公司网站：www.hrsec.com.cn
（39 ）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦 7 至10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
公司网站：www.hfzq.com.cn
28
客服电话：96326 （福建省外请先拨0591 ）
（40 ）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（41 ）名称：北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
法定代表人：钟斐斐
联系人：吴季林
电话：010-61840688
传真：010-61840699
客服电话：4000618518
公司网址：https://danjuanapp.com
（42 ）名称：北京广源达信投资管理有限公司
29
注册地址：北京市西城区新街口外大街28 号 C 座六层605 室
办公地址：北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B 座19 层
法定代表人：齐剑辉
联系人：王英俊
电话：13911468997
传真：010-82055860
客服电话：4006236060
公司网址：www:niuniufund.com
（43 ）名称：中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路86 号
办公地址：济南市经七路86 号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客服电话：95538
公司网站：www.zts.com.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
并及时公告。
二、 登记 结算机构
名称 ：中国证券登记结算有限责任公司
30
地址： 北京市西城区太平桥大街17 号
法定代表人：金颖
电话：010-59378856
传真：010-59378907
联系人：崔巍
三、 出具法律意见 书的律师事 务所
名称 ：北京市盈科（广州）律师事务所
住所： 广东省广州市越秀区广州大道中289 号 南方传媒大厦B 座18 楼
负责人： 牟晋军
电话：020-66857288
传真：020-66857289
经办律师： 刘智
联系人： 陈琛
四、 审计基金资产 的会计师事 务所
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址： 上海市延安东路222 号外滩中心30 楼
法人代表： 卢伯卿
电话：021－61418888
传真：021－63350003
经办注册 会计师:洪锐明、江丽雅
31
四、 基金的名称
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
五、 基金的类型
股票型证券投资基金
六、 基金的投资目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七、 基金的投资方 向
本基金主要投资 于标的指数 即中证全 指可选消 费指数的成份股 、备选成份 股。为更好地
实现投资目标， 本基金可少 量投资于非 成份股 （包括中小板、 创业板及其 他经中国证 监会核
准 上 市 的 股 票 ） 、 新股 、 债 券 、 权证 、 股 指 期货 、 货 币 市 场 工 具 及中 国 证 监 会 允许 基 金 投 资
的其他金融工具 ，但须符合 中国证监会 的相关 规定。在建仓完 成后，本基 金投资于标 的指数
成份股、备选成份股的 比例不低于基金 资产净 值的95% ， 权 证 、 股 指 期货 及 其 他 金 融 工具 的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监 管机构以后 允许基金 投资其他 品种，基金管理 人在履行适 当程序 后，可
以将其纳入投资范围。
32
八、 基金的投资策 略
一、 投资策略
本基金主要采取 完全复制法 ，即按照 标的指数 的成份股的构成 及其权重构 建指数化投资
组合，并根据标 的指数成份 股及其权重 的变动 进行相应的调整 。本基金投 资于标的指 数成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。
一般情形下，本 基金将根据 标的指数 成份股的 构成及其权重构 建股票资产 投资组合，但
在标的指数成份 股发生调整 、配股、增 发、分 红等公司行为导 致成份股的 构成及权重 发生变
化时，由于交易 成本、交易 制度、个别 成份股 停牌或者流动性 不足等原因 导致基金无 法及时
完成投资组合的 同步调整时， 基金管理人 将对 投资组合进行优 化，以更紧密 的跟踪标的 指数 。
本基金将根据市 场情况，结 合经验判断 ，综合 考虑相关性、估 值、流动性 等因素挑选 标的指
数中其他成份股 或备选成份 股进行替代 ，以期 在规定的风险承 受限度之内 ，尽量缩小 跟踪误
差。
在正常情况下， 本基金力争 控制 投资 组合的净 值增长率与业绩 比较基准之 间的日均跟踪
偏离度小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。
本基金可投资股 指期货和其 他经中国 证监会允 许的衍生金融产 品，如期权 、权证以及其
他与标的指数或 标的指数成 份股、备选 成份股 相关的衍生工具 ，包括融资 融券等。本 基金投
资股指期货将根 据风险管理的 原则，以套 期保 值为目的，力争 提高投资效率 、降低交易 成本 、
缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
二、 投资组合管理
1、投资组合构建
本基金投资组合的构建主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。
（1 ）确定目标组合：基金 管理人主要采用完 全复制标的指数成份股的构 成及权重的方
法确定目标组合；
（2 ）制定建仓策略：基金 经理根据对标的指 数成份股的流动性和交易成 本等因素的分
析，制定合理的建仓策略；
（3 ）组合调整：基金经理 在规定的时间内， 采用适当的方法和措施对组 合进行调整，
直至达到紧密跟踪标的指数的要求。
33
2、投资组合的日常管理
（1 ）标的指数成份股公司 行为信息的跟踪与 分析：跟踪标的指数成份股 公司行为信息
以及成份股公司 其他重大信息 ，包括但不 限于 成份股发生配股 、增发、分红 、停牌、复 牌等 ，
分析这些信息对指数的影响 ，并进行相应的组合调整分析，为投资决策提供依据。
（2 ）标的指数的跟踪与分 析：跟踪标的指数 的调整等变化，确定标的指 数变化是否与
预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。
（3 ）每日申购赎回情况的 跟踪与分析：跟踪 基金申购和赎回情况，分析 其对投资组合
的影响。
（4 ）组合持有证券、现金 头寸及流动性分析 ：基金经理跟踪分析实际组 合与目标组合
的差异及其原因，并对拟调整的成份股进行流动性分析。
（5 ）组合调整：找出将实 际组合调整为目标 组合的最优方案，确定组合 交易计划；如
发生标的指数成 份股调整、 成份股 公司 发生并 购重组等重大事 项，基金经 理召集会议 ，决定
基金的操作策略；调整组合，达到目标组合的持仓结构。
（6 ）每日申购 赎回清单的 制作：基 金经理以T-1日指数成份股 的构成及其 权重为基础，
考虑T日将会发生的上市公司变动等情况，制作T日的申购赎回清单并公告。
3、投资组合的定期管理
（1 ）每月
每月末，根据基 金合同中基 金管理费 、基金托 管费等的支付要 求，及时检 查组合中的现
金比例，进行支付现金的准备。
每月末，基金经 理对投资操 作、投资 组合表现 、跟踪误差等进 行分析，分 析最近投资组
合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，找 出未能有效控制较大偏离的原因。
（2 ）每半年
根据标的指数的 编制规则及 调整公告 ，基金经 理依据投资决策 委员会的决 策，在标的指
数成份股调整生 效前，分析 并制定投资 组合调 整策略，尽量减 少因成份股 变动带来的 跟踪偏
离度和跟踪误差。
4、投资绩效评估
（1 ）每日对基金的跟踪偏离度进行分析；
（2 ）每月末对本基金的运行情况进行量化评估；
（3 ）每月末根据评估报告 分析当月的投资操 作、组合状况和跟踪误差等 情况，重点分
34
析基金的跟踪误 差和跟踪偏 离度的产生 原因、 现金控制情况、 标的指数成 份股调整前 后的操
作以及成份股未来可能发生的变化等。
在正常市场情况 下，本基 金日均跟踪 偏离度不 超过0.2% ，年化跟 踪误差不 超过2%。当跟
踪偏离度和年化 跟踪误差超 过上述目标 范围时 ，基金管理人将 通过归因分 析模型找出 跟踪误
差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
九、 业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指可选消费指数。
如果指数编制单 位变更或停 止中证全 指可选消 费指数的编制、 发布或授权 ，或中证全指
可选消费指数由 其他指数替 代、或由于 指数编 制方法的重大变 更等事项导 致本基金管 理人认
为中证全指可选 消费指数不 宜继续作为 标的指 数，或证券市场 有其他代表 性更强、更 适合投
资的指数推出时 ，本基金管 理人可以依 据维护 投资者合法权益 的原则，在 履行适当程 序后变
更本基金的标的 指数、业绩 比较基准和 基金名 称。其中，若变 更标的指数 对基金投资 范围和
投资策略无实质性影 响（包括但不 限于指数编 制单位变更、指数更 名等事项） ， 则无需召开
基金份额持有人 大会，基金 管理人应与 基 金托 管人协商一致后 ，报中国证 监会备案并 及时公
告。
十 、 风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
35
十一 、基金投资组 合报告
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年 1 月10 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2017 年 9 月30 日，有关财务数据未经审计。
1 、 报告期末 基金资产组合 情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（％）
1 权益投资 363,853,153.42 98.12
其中：股票 363,853,153.42 98.12
2
固定收益投
资
- -
其中：债券 - -
资产支持证
券
- -
3 贵金属投资 - -
4
金融衍生品
投资
- -
5
买入返售金
融资产
- -
其中：买断
式回购的买
入返售金融
资产
- -
36
6
银行存款和
结算备付金
合计
6,107,923.98 1.65
7
其他各项 资
产
882,262.60 0.24
8 合计 370,843,340.00 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项不含可退替代款估值
增值。
2、 报告期末按 行业分类的股 票投资组合
(1) 报 告期末按行 业分类的境内 股票投资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
39,793.60
0.01
C 制造业
239,077,089.12 64.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
31,093.44 0.01
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
40,053,424.52 10.82
G 交通运输、仓储和邮政业
518,714.30 0.14
H 住宿和餐饮业
2,328,597.65 0.63
37
I
信息传输、软件和信息技术服务业
18,198,532.82 4.91
J 金融业
- -
K 房地产业
4,588,262.80 1.24
L 租赁和商务服务业
16,401,983.82 4.43
M 科学研究和技术服务业
332,410.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业
5,359,717.93 1.45
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
931,369.00 0.25
Q 卫生和社会工作
115,299.99 0.03
R 文化、体育和娱乐业
35,876,864.43 9.69
S 综合
- -
合计
363,853,153.42 98.25
(2) 报 告期末按行 业分类的 港股 通 投资股票 投资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
3、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前十名 股票投资明 细
序
号
股票
代码
股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(％)
1
00033
美的集团 602,852 26,640,029.88 7.19
38
3
2
00065
1
格力电器 641,388 24,308,605.20 6.56
3
60010
4
上汽集团 467,034 14,099,756.46 3.81
4
00202
4
苏宁云商 496,242 6,500,770.20 1.76
5
60069
0
青岛海尔 406,146 6,128,743.14 1.65
6
00259
4
比亚迪 72,119 4,925,727.70 1.33
7
60066
0
福耀玻璃 186,836 4,762,449.64 1.29
8
60074
1
华域汽车 209,991 4,735,297.05 1.28
9
60188
8
中国国旅 129,950 4,481,975.50 1.21
10
60006
6
宇通客车 177,126 4,357,299.60 1.18
4、 报告期末按 债券品种分类 的 债券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排名的前五名 债券投资明 细
39
本基金本报告期末未持有债券。
6、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排名的前十名 资产支持证 券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排名的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本 基金投资的股 指期货交易 情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10 、报告期末 本基金投资的 国债期货交 易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11 、投资组合 报告附注
(1) 本基金投资的前十 名证券的发行主体在本 报告期内没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 报告期内本基金投 资的前十名股票未超出 基金合同规定的备选股票库。
（3 ）其他各项 资产构成
序
号
名称 金额(元)
40
1 存出保证金 2,610.46
2 应收证券清算款 878,638.98
3 应收股利 -
4 应收利息 1,013.16
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 882,262.60
（4 ） 报告期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ） 报告期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
41
十二 、 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据
截至2017 年 6 月30 日。
一、 基金 份额 净值增长 率 及其 与同 期业绩 比较基准 收益率 的比较
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
2014.6.3
-
2014.12.
31
25.51% 1.03% 28.69% 1.11% -3.18% -0.08%
2015.1.1
-
2015.12.
31
46.50% 2.51% 52.61% 2.63% -6.11% -0.12%
2016.1.1
-
2016.12.
31
-16.11% 1.77% -18.27% 1.79% 2.16% -0.02%
2017.1.1
-
2017.6.3
5.25% 0.74% 2.17% 0.76% 3.08% -0.02%
42
0
自基金合
同生效起
至今
62.35% 1.83% 63.99% 1.90% -1.64% -0.07%
二、自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收益率变动 的比
较
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年6 月3 日至2017 年6 月30 日)
43
十三 、 基金费用
一、 基金费用的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费及年费
10、证券账户开户费用和银行账户维护费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、 基金费用计提 方法、计提 标准和支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E ×0.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日 计算，逐日 累计至每 月月末， 按月支付，由基 金管理人向 基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费 按前一日 基金资产净 值的 0.10% 的年费率计提 。托管费 的计算方法 如下：
H＝E ×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
44
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日 计算，逐日 累计至每 月月末， 按月支付，由基 金管理人向 基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金的指数 许可使用费 按前一日基 金资产净 值的 0.03%的年费 率计提。指 数许可使用
费计算方法如下：
H=E ×0.03%÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的 收取下限为每季度人民币 1 万元，计费期间不足一季度的，以一季度
计算。
指数许可使用费 自基金合同 生效之日 起每日计 算，逐日累计， 按季支付。 指数许可使用
费的支付由基金 管理人向基 金托管人发 送划付 指令，经基金托 管人复核后 于下一个季 度开始
后10 个工作日内从基金财产中一次性支付。
上述“一、基金 费用的种类 中第 4－10 项费 用” ，根据有关 法规及相应 协议规定 ，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、 不列入基金费 用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理人和基金托管 人因未履行或未完 全履行义务导致 的 费 用 支 出或 基 金 财 产 的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
45
十四 、对招募说明 书更新部分 的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它
有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发中证全指
可选消费交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新,主要内容如
下：
1．在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。
2．在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容。
3．在“第十一部分 基金的投资”部分，更新了截至2017 年 9 月30 日的基金投资组合
报告。
4．在“第十二部分 基金的业绩”部分，更新了截至2017 年 6 月30 日的基金业绩。
广发基金管理有限公司
二〇一八年一月十二日
