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广 发 中 证 全指 医 药 卫生 交 易 型 开放 式 指 数
证 券 投 资 基金 更 新 的招 募 说 明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人： 广发 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司 
时 间 ：二 〇一 八年 一 月



 
【重 要提示】 
本基金于2013年9月29日经中国证监会证监许可[2013]1263 号文核准。本基金合同于
2014年12 月1日生效。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动
等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资
中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，本基金的特定风险等等。本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证全指
医药卫生指数的表现，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。 
本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本
基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所，本基金的申购、赎回采用组合证
券“场外实物申购、赎回”的模式办理，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券
交易所上市的ETF产品有所差异。通常情况下，投资人的申购、赎回申请在T+1日确认，申购
所得ETF 份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本
基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户，且该两个账户的证件
号码及名称属于同一投资人所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公
司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。投资人认购或申购基金
份额时应认真阅读本招募说明书。



 
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 
投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 
本招募说明书( 更新)所载内容截止日为2017年12月1 日，有关财务数据截 止日为2017 年9
月30日，净值表现截止日为2017 年6月30日（财务数据未经审计）。


 
 
 目录



第一 部分


绪言 ............................................................. 1 
第二 部分


释义 ............................................................. 2 
第三 部分


基 金管理人 ....................................................... 7 
第四 部分


基 金托管人 ...................................................... 15 
第五 部分


相 关服务机构 .................................................... 17 
第六 部分


基 金的募集 ...................................................... 30 
第七 部分


基 金合同的生效 .................................................. 31 
第八 部分


基 金份额折算与 变更登记 ........................................... 32 
第九 部分


基 金份额的上市 交易 .............................................. 33 
第十 部分


基 金份额的申购 与赎回............................................. 36 
第十 一部分


基金的投资 .................................................... 49 
第十 二部分 基 金的业绩 ..................................................... 62 
第十 三部分


基金的财产 .................................................... 64 
第十 四部分


基金资产估值 .................................................. 65 
第十 五部分


基金的收益与 分配 .............................................. 70 
第十 六部分


基金费用与税 收 ................................................ 72 
第十 七部分


基金的会计与 审计 .............................................. 74 
第十 八部分


基金的信息披 露 ................................................ 75 
第十 九部分


风险揭示 ...................................................... 81 
第二 十部分


基金合同的变 更、终止和 基金财产的 清算 ........................... 85 
第二 十一部分


基金合同的 内容摘要 ........................................... 87 
第二 十二部分


基金托管协 议 的内容摘 要 ...................................... 102



 
第二 十三部分


对基金份额 持有人的服 务 ...................................... 112 
第二 十四部分


招募说明书 存放及查阅 方式 .................................... 114 
第二 十五部分


其他应披露 事项 ............................................. 115 
第二 十六部分


备查文件 ................................................... 116



 1 
 
第一 部分


绪言 
 
《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下
简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依 照《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简
称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》( 以下简称“《销售办
法》”) 、《 证 券投 资 基 金信 息 披 露管 理 办法》 （ 以 下 简称 “ 《信 息 披 露办 法 》 ” ）
以及《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简
称“基金合同”）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“基金”或
“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任
何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）核准。基金合同是约定《基金合同》当事人之间权利、义
务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和
本基金合同的当事 人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。


 
 2 
 
第二 部分


释义 
 
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 
1 、招募说明书：指《广发 中证全指医药卫生 交易型开放式指数证券投资 基金招募说明
书》及其定期的更新 
2、基金或本基金：指广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 
3、基金管理人：指广发基金管理有限公司


 
4、基金托管人：指中国银行股份有限公司 
5 、基金合同或本基金合同 ：指《广发中证全 指医药卫生交易型开放式指 数证券投资基
金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 
6 、托管协议：指基金管理 人与基金托管人就 本基金签订之《广发中证全 指医药卫生交
易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
7 、基金份额发售公告：指 《广发中证全指医 药卫生交易型开放式指数证 券投资基金基
金份额发售公告》 
8 、法律法规：指中国 现行有效并公布 实施的 法律、行政法规、规范 性 文 件 、 司 法 解释 、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
9、 《基金法》 ：指 2012 年 12 月 28 日经第十一 届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ：指中国证监会 2013 年 3 月15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布 机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13 、深交所《业务细则》 ： 指《深圳证券交易 所交易型开放式指数基金业 务实施细则》
及其不时做出的修订



 3 
14、 《登记结算 业务实施细 则》 ：指《 中国证券 登记结算有限责 任公司关于 深圳证券交易
所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订 
15、交易型开放 式指数证券 投资基金 ：指深交 所《业务细则》 定义的“交 易型开放式指
数基金” 
16、ETF 联接基金 ：指将绝 大多数基金 财产投 资于本基金，与 本基金的 投资目标类 似，
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 
17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 
19、基金合同当 事人：指受 基金合同 约束，根 据基金合同享有 权利并承担 义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
21、机构投资者 ：指依法可 以投资证 券投资 基 金的、在中华人 民共和国境 内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
22、合格境外机 构投资者： 指符合《 合格境外 机构投资者境内 证券投资管 理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
23、人民币合格 境外机构投 资者： 《人 民币合 格境外机构投资 者境内证券 投资试点办 法》
（包括其不时修 订）及相关 法律法规规 定可以 投资于在中国境 内依法募集 的证券投资 基金的
中国境外的机构投资者 
24、投资人：指 个人投资者 、机构投 资者、合 格境外机构投资 者 、人民币 合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
26、基金销售业 务：指基金 管理人或 销售机构 宣传推介基金， 发售基金份 额，办理基金
份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 
27、销售机构： 指广发基金 管理有限 公司以及 符合《销售办法 》和中国证 监会规定的其
他条件，取得基 金销售业务 资格并与基 金管理 人签订了基金销 售服务代理 协议，代为 办理基
金销售业务的机构 
28、直销机构：指广发基金管理有 限公司 
29、 销售机构： 指符合《销 售办法》 和中国证 监会规定的其他 条件，取得 基金代销业务
资格并与基金管 理人签订了 基金销售服 务代理 协议，代为办理 基金销售业 务的机构， 包括发 
 4 
售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 
30、发售代理机 构：指符合 《销售办 法》和中 国证监会规定的 其他条件， 由基金管理人
指定的代理本基金发售业务的机构 
31、申购赎回代 理券商：指 符合《销 售办法》 和中国证监会规 定的其他条 件，由基金管
理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 
32、基金销售网点：指直销机构的直销中心及 销售机构 的代销网点 
33、登记结算业 务：指《登 记结算业 务实施细 则》定义的基金 份额的登记 、托管和结算
业务 
34、登记结算机 构：指办理 登记结算 业务的机 构。基金的登记 结算机构为 中国证券登记
结算有限责任公司 
35、基金账户： 指登记结算 机构为投 资人开立 的、记录其持有 的、基金管 理人所管理的
基金份额余额及其变动情况的账户 
36、基金交易账 户：指销售 机构为投 资人开立 的、记录投资人 通过该销售 机构买卖基金
的基金份额变动及结余情况的账户 
37、基金合同生 效日：指基 金募集达 到法律法 规规定及基金合 同规定的条 件，基金管理
人向中国证监会办理 基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
38、基金合同终 止日：指基 金合同规定 的基金 合同终止事由出 现后，基金 财产清算完 毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
39、基金募集期 ：指自基金 份额发售 之日起至 发售结束之日止 的期间，最 长不得超过 3
个月 
40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
42、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
43、T+n 日：指自T 日起 第n 个工作日( 不包 含T 日) 
44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
46、 《业务规则 》 ：指深圳 证券交易所 发布实施 的《深圳证券交 易所交易型 开放式指数基
金业务实施细则》 ， 中国证券登记 结算有限责 任公司发布实施的《 中国证券登记 结算有限责
任公司关于深圳 证券交易所 交易型开放 式基金 登记结算业务实 施细则》及 销售机构业 务规则 
 5 
等相关业务规则和实施细则 
47、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
48、申购：指基 金合同生效 后，投资 人根据基 金合同和招募说 明 书的规定 申请购买基金
份额的行为 
49、赎回：指基 金合同生效 后，基金 份额持有 人按基金合同规 定的条件要 求将基金份额
兑换为现金的行为 
50、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 
51、申购对价： 指投资人申 购基金份 额时，按 基金合同和招募 说明书规定 应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价 
52、赎回对价： 指基金份额 持有人赎 回基金份 额时，基金管理 人按基金合 同和招募说明
书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
53、标的指数： 指中证指数 有限公司 编制并发 布的中证 全指医 药卫生指数 及其未来可能
发生的变更 
54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
55、完全复制法 ：指一种构 建跟踪指 数的投资 组合的方法。通 过购买标的 指数中的所有
成份证券，并且 按照每种成 份证券在标 的指数 中的权重确定购 买的比例， 以达到复制 指数的
目的 
56、最小申购赎 回单位：指 本基金申 购份额、 赎回份额的最低 数量，投资 人申购或赎回
的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 
57、现金替代： 指申购或赎 回过程中 ，投资人 按基金合同和招 募说明书的 规定，用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金 
58、现金替代退 补款：指投 资人支付 的现金替 代与基金购入被 替代成份证 券的成本及相
关费用的差额。 若现金替代 大于本基金 购入被 替代成份证券的 成本及相关 费用，则本 基金需
向投资人退还差 额，若现金 替代小于本 基金购 入被替代成份证 券的成本及 相关费用， 则投资
人需向本基金补缴差额 
59、现金差额： 指最小申购 赎回单位 的资产净 值与按当日收盘 价计算的最 小申购赎回单
位中的组合证券 市值和现金 替代之差； 投资人 申购或赎回时应 支付或应获 得的现金差 额根据
最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 
60、预估现金差额：指由基金管理人计算并在 T 日申购 赎回清单中公布的当日现金差额 
 6 
预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 
61、基金份额参 考净值：指 基金管理 人或者基 金管理人委托中 证指数有限 公司根据申购
赎回清单和组合 证券内各只 证券的实时 成交数 据计算并由深圳 证券交易所 在交易时间 内发布
的基金份额参考净值，简称IOPV 
62、转托管：指 基金份额持 有人在本 基金的不 同销售机构之间 实施的变更 所持基金份额
销售机构的操作 
63、元：指人民币元 
64、基金收益： 指基金投资 所得红利、 股息、 债券利息、买卖 证券价差、 银行存款利 息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和 费用的节约 
65、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日 
66、基金净值增 长率：指收 益评价日 基金份额 净值与基金上市 前一日基金 份额净值之比
减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算， 则以基金份额折算日为初始日重新计算） 
67、标的指数同 期增长率： 指收益评 价日标的 指数收盘值与基 金上市前一 日标的指数收
盘值之比减去 1 乘以 100%（期 间如发生基 金 份额折算，则以 基金份额折 算日为初始 日重新
计算） 
68、基金资产总 值：指基金 拥有的各 类有价证 券、银行存款本 息、基金应 收申购款及其
他资产的价值总和 
69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
70、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
71、基金资产估 值：指计算 评估基金 资产和负 债的价值，以确 定基金资产 净值和基金份
额净值的过程 
72、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 
73、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。







 7 
第三 部分


基 金管理人 
一、 概况 
1、名称：广发基金管理有限公司 
2、住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3 号4004-56 室 
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号 保利国际广场南塔31-33 楼 
4、法定代表人：孙树明 
5、设立时间：2003 年8 月5 日 
6、电话：020-83936666 
全国统一客服热线 ：95105828 
7、联系人：段西军 
8、注册资本：1.2688 亿元人民币



9 、股权结构：广发证 券股份有限公司 （以下 简称“广发证券” ） 、 烽火通信科技股 份有
限公司、深圳市 前海香江金 融控股集团 有限公 司、康美药业股 份有限公司 和广州科技 金融创
新投资控股有 限公司， 分别持有 本基金管 理 人 51.135％、15.763％、15.763％、9.458％和
7.881％的股权。 
 
二、 主要人员情况 
1、董事会成员 
孙树明先生：董 事长，博士 ，高级经 济师。兼 任广发证券股份 有限公司董 事长、执行董
事、党委书记， 中国 证券业 协会第六届 理事会 兼职副会长， 中 国注册会计 师协会道德 准则委
员会委员，中国 资产评估协 会常务理事 ，上海 证券交易所第三 届理事会理 事，上海证 券交易
所第一届上市咨 询委员会委 员，广东金 融学会 副会长，广东省 预算腐败工 作专家咨询 委员会
财政金融运行规 范组成员， 中证机构间 报价系 统股份有限公司 副董事长。 曾任财政部 条法司
副处长、处长， 中国经济开 发信托投资 公司总 经理办公室主任 、总经理助 理，中共中 央金融
工作委员会监事 会工作部副 部长，中国 银河证 券有限公司监事 会监事，中 国证监会会 计部副
主任、主任等职务。 
林传辉先生：副 董事长，学 士，现任 广发基金 管理有限公司总 经理，兼任 广发国际资产
管理有限公司董 事长，瑞元 资本管理有 限公司 董事长，中国基 金业协会创 新与战略发 展专业 
 8 
委员会委员、资 产管理业务 专业委员会 委员， 深圳证券交易所 第四届上诉 复核委员会 委员。
曾任广发 证券股份有限公司 投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。 
孙晓燕女士：董 事，硕士， 现任广发 证券执行 董事 、 副总经理 、财务总监 ，兼任广发控
股（香港）有限 公司董事， 证通股份有 限公司 监事长。曾任广 东广发证券 公司投资银 行部经
理、广发证券有 限责任公司 财务部经理 、财务 部副总经理、广 发 证券股份 有限公司 投 资自营
部副总经理,广 发基金管理有 限公司财务 总监 、副总经理,广发 证券股份有 限公司财务 部总 经
理。 
戈俊先生：董事 ，硕士，高 级会计师 ，现任烽 火通信科技股份 有限公司总 裁， 兼任南京
烽火星空通信发 展有限公司 董事 。曾任 烽火通 信科技股份有限 公司财务部 总经理助理 、财务
部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。 
翟美卿女士：董 事，硕士， 现任深圳 香江控股 股份有限公司董 事长，南方 香江集团董事
长、总经理 ，香 江集团有限 公司总裁、 深圳市 金海马 实业 股份 有限公司董 事长 。兼任 全国政
协委员，全国妇 联常委，中 国女企业家 协会副 会长，广东省妇 联副主席， 广东省工商 联副主
席，广东省女企 业 家协会会 长，香江社 会救助 基金会主席，深 圳市深商控 股集团股份 有限公
司董事，广东南 粤银行董事 ，深圳龙岗 国安村 镇银行董事。曾 任深圳市前 海香江金融 控股集
团有限公司法定代表人、 董事长 。 
许冬瑾女士：董 事，硕士， 副主任药 师，现任 康美药业股份有 限公司副董 事长、常务副
总经理，兼任世 界中联中药 饮片质量专 业委员 会副会长、国家 中医药管理 局对外交流 合作专
家咨询委员会委 员、中国中 药协会中药 饮片专 业委员会专家， 全国中药标 准化技术委 员会委
员，全国制药装 备标准化技 术委员会中 药炮制 机械分技术委员 会副主任委 员，国家中 医药行
业特有工种职业 技能鉴 定工 作中药炮制 与配置 工专业专家委员 会副主任委 员，广东省 中药标
准化技术委员会副主任委员等。 
罗海平先生：独 立董事，博 士，现任 中华联合 保险集团股份有 限公司常务 副总经理、集
团机关党委书记 ，兼任 保监 会行业风险 评估专 家 。曾任中国人 民保险公司 荆襄支公司 经理、
湖北省分公司国 际保险部党 组书记、总 经理、 汉口分公司党委 书记、总经 理，太平保 险有限
公司市场部总经 理、湖北分 公司党委书 记、总 经理、助理总经 理、副总经 理兼董事会 秘书，
阳光财产保险股 份有限公司 总裁，阳光 保险集 团执行委员会委 员，中华联 合财产保险 股份有
限公司总经理、 董事长、党委 书记 。 
董茂云先生：独 立董事，博 士，现任 宁波大学 法学院教授、学 术委员会主 任，兼任海尔 
 9 
施生物医药股份 有限公司独立 董事，复旦 大学 兼职教授。曾任 复旦大学教授 、法律系副 主任 、
法学院副院长。 
姚海鑫先生：独 立董事，博 士、教授、 博士生 导师，现任辽宁 大学新华国 际商学院教 授、
辽宁大学商学院 博士生导师 ，兼任中国 会计教 授会理事、东北 地区高校财 务与会计教 师联合
会常务理事、辽 宁省生产力 学会副理事 长、东 北制药（集团） 股份有限公 司独立董事 、沈阳
化工股份有限公司独 立董事和中兴- 沈 阳 商 业大 厦 （ 集 团 ） 股 份 有限 公 司 独 立 董事 。 曾 任 辽
宁大学工商管理学院副 院长、工商管理 硕士（MBA ）教育中心副主任、 计财处处长、学 科建
设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。 
2、监事会成员 
符兵先生：监事 会主席 ，硕 士，经济 师。曾任 广东物资集团公 司计划处副 科长，广东发
展银行广州分行 世贸支行行长 、总行资金 部处 长，广发基金管 理有限公司广 州分公司总 经理 、
市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。 
匡丽军女士：监 事，硕士， 高级涉外 秘书，现 任广州科技金融 创新投资控 股有限公司工
会主席、副总经 理。曾任广 州科技房地 产开发 公司办公室主任 ，广州屈臣 氏公司行政 主管，
广州市科达实业 发展公司办 公室主任、 总经理 ，广州科技风险 投资有限公 司办公室主 任、董
事会秘书。 
吴晓辉先生：监 事，硕士， 现任广发 基金管理 有限公司信息技 术部总经理 ，兼任广发基
金分工会主席。曾任 广发证券电脑中心副经理、经理。 
张成柱先生： 监 事， 学士， 现任广发 基金管理 有限公司 中央交 易部 交易员 。 曾任广州新
太科技股份有限 公司工程师 ，广发证券 股份有 限公司 工程师 ， 广发基金管 理有限公司 信息技
术部工程师。 
刘敏女士： 监事 ，硕士，现 任广发基 金管理有 限公司营销管理 部副总经理 。曾任 广发基
金管理有限公司 市场拓展部 总经理助理 ，营销 服务部总经理助 理 ，产品营 销管理部总 经理助
理。 
3、总经理及其他高级管理人员 
林传辉先生：总 经理，学士 ，兼任广 发国际资 产管理有限公司 董事长，瑞 元资本管理有
限公司董事长， 中国基金业 协会创新与 战略发 展专业委员会委 员，资产管 理业务专业 委员会
委员，深圳证券 交易所第四 届上诉复核 委员会 委员。曾任广发 证券股份有 限公司 投资 银行部
常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理。



 10 
朱平先生：副总 经理，硕士, 经济师 。曾任上 海荣臣集团市场 部经理、广 发证券投资银
行部华南业务部 副总经理、基 金科汇基金 经理 ，易方达基金管 理有限公司投 资部研究负 责人 ，
广发基金管理有 限公司总经 理助理， 中 国证券 监督管理委员会 第六届创业 板发行审核 委员会
兼职委员 。 
易阳 方先生：副 总经理，硕士 。兼任 广发基金 管理有限公司投 资总监， 广 发聚丰 混合型
证券投资基金 基 金 经理 、 广 发 聚 祥灵 活 配 置 混合 型 证 券 投 资 基 金 基金 经 理 、 、 广发 鑫 益 灵 活
配置混合型证券 投资基金基 金 经理 、广 发创新 驱动灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理、
广发转型升级灵 活配置混合 型证券投资 基金基 金 经理，广发国 际资产管理 有限公司董 事，瑞
元资本管理有限 公司董事。 曾任广发证 券投资 自营部副经理， 中国证券监 督管理委员 会发行
审核委员会 发行 审核委员， 广发基金管 理有限 公司投资管理部 总经理、总 经理助理， 广发聚
富开放式证券投 资基金基金 经理 、广发 制造业 精选混合型证券 投资基金基 金经理、广 发稳裕
保本混合型证券投资基金、广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 
段西军先生：督 察长，博士 。曾 在广 东省佛山 市财贸学校 、广 发证券股份 有限公司、中
国证监会广东监管局工作。 
邱春杨先生：副 总经理，博 士，瑞元 资本管理 有限公司董事。 曾任原南方 证券资产管理
部产品设计人员 ，广发基金 管理有限公 司机构 理财部副总经理 、金融工程 部副总经理 、产品
总监、金融工程部总经理。 
魏恒江先生：副 总经理，硕 士，高级 工程师。 兼任广东证券期 货业协会副 会长及发展委
员会委员。曾在 水利部、广 发证券股份 有限公 司工作，历任广 发基金管理 有限公司上 海分公
司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。 
张敬晗女士：副 总经理，硕 士，兼任 广发国际 资产管理有限公 司 副董事长 。曾 任中国农
业科学院助理研 究员， 中国 证监会 培训 中心、 监察局科员， 基 金监管部副 处长及处长 ，私募
基金监管部处长。 
4、基金经理 
陆志明先生，经 济学硕士， 持有中国 证券投资 基金业从业证书 。曾任大鹏 证券有限公司
研究员，深圳证 券信息有限 公司任部门 总监， 广发基金管 理有 限公司数量 投资部总经 理、广
发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2011 年 6 月 3 日至 2016 年 7 月
27 日） 、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自 2011 年 6
月 9 日至 2016 年 7 月 27 日） 、广发深证 100 指数分级证券投资基金基金经理（自 2012 年 5 
 11 
月 7 日至 2016 年 7 月 27 日） 、广发中证百 度百发策略 100 指数型证券投资基金基金经理
（自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 27 日） 、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经
理（自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 27 日） 。现任广发基金管理有限公司指数投资部副
总经理、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2014 年 6 月
3 日起任职） 、广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2014 年
12 月 1 日 起 任 职 ） 、 广发 中 证 全 指 信 息技 术交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投 资 基 金 基 金 经理 （ 自
2015 年 1 月 8 日起任职） 、广发中证全指信息 技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金经理（自 2015 年 1 月 29 日起任职） 、广发中证全指金融地产交易型开放式指数
证券投资基金基金经理（自 2015 年 3 月 23 日起任职） 、 广发中证全指可选消费交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 4 月 15 日起任职） 、广发中证全
指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 5 月 6 日
起任职） 、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2015 年 6 月 25
日起任职） 、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2015 年 6 月
25 日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全指 主 要 消 费 交 易 型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基金 经 理 （ 自 2015
年 7 月 1 日起任职） 、广发中证全指能源交易 型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基
金经理（自 2015 年 7 月 9 日起任职） 、广发中 证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 7 月 9 日起任职） 、广发中证全指原材料交易型开放
式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 8 月 18 日起任职） 、广发中证全
指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自 2015 年 8 月 18 日
起任职） 、广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 6 月 13
日 起 任 职 ） 、 广 发 中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理
（自2017 年 6 月13 日起任职） 。 
霍华明先生，理 学硕士，持 有中国证 券投资基 金业从业证书。 曾任广发基 金管理有限公
司注册登记部核 算专员、数 量投资部数 据分析 员、ETF 基金助理 兼研究员。 现任广发中 证全
指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 4 月 20 日起任职） 、广发
中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自 2017 年 4 月 20 日起任职） 、
广发中证全指信息技术交易 型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金基 金经理（自 2017
年 4 月 20 日起任职） 、广发中证全指医药卫生 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基
金基金经理（自2017 年 4 月20 日起任职） 。



 12 
5 、 基金投资采取集体决策 制度。基金管理人 权益公募投委会由副总经理 朱平先生、权
益投资一部总经 理李巍先生 和研究发展 部总经 理孙迪先生等成 员组成，朱 平先生担任 投委会
主席。基金管理 人固定收益 投委会由固 定收益 投资总监张芊女 士、债券投 资部总经理 谢军先
生、现金投资部 总经理温秀 娟女士、债 券投资 部副总经理代宇 女士和固定 收益研究部 副总经
理韩晟先生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。 
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
 
三、 基金管理人的 职责 
1 、依法募集基金，办理或 者委托经中国证监 会认定的其他机构代为办理 基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜；



2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；



5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；



6、编制季度、半年度和年度基金报告；



7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回清单；



8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、召集基金份额持有人大会；



10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、以基金管理 人名义，代 表基金份额 持有人 利益行使诉讼权 利或者实施 其他法律行 为；



12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 
 
四、 基金管理人和 基金经理的 承诺 
1 、本基金管理人承诺严格 遵守现行有效的相 关法律、法规、规章、基金 合同和中国证
监会的有关规定 ，建立健全 内部控制制 度，采 取有效措施，防 止违反现行 有效的有关 法律、
法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 
2 、本基金管理人承诺 严格遵守《证券 法》 、 《 基金法》及有关法律法 规，建立健全的内
部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：



 13 
（1 ） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ） 不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ） 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； 
（4 ） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 
3 、本基金管理人承诺加强 人员管理，强化职 业操守，督促和约束员工遵 守国家有关法
律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以 下活动： 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权； 
（7 ）违反现行有效的有关 法律、法规、规章 、基金合同和中国证监会的 有关规定，泄
漏在任职期间知 悉的有关证 券、基金的 商业秘 密，尚未依法公 开的基金投 资内容、基 金投资
计划等信息； 
（8 ）违反证券交易场所业 务规则，利用对敲 、倒仓等手段操纵市场价格 ，扰乱市场秩
序； 
（9 ）贬损同行，以抬高自己； 
（10 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13 ）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 
4、基金经理承诺 
（1 ）依照有关法律、法规 和基金合同的规定 ，本着谨慎的原则为基金份 额持有人谋取
最大利益； 
（2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3 ）不违反现行有效的有 关法律、法规、规 章、基金合同和中国证监会 的有关规定，
泄漏在任职期间 知悉的有关 证券、 基金 的商业 秘密、尚未依法 公开的基金 投资内容、 基金投 
 14 
资计划等信息； 
（4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
 
五、 基金管理人的 内部控制制 度 
基金管理人的内 部风险控制 制度包括 内部控制 大纲、基本管理 制度、部门 业务规章等。
内部控制大纲是 对公司章程 规定的内控 原则的 细化和展开，对 各项基本管 理制度的总 揽和指
导。内部控制大 纲明确了内 部控制目标 和原则 、内部控制组织 体系、内部 控制制度体 系、内
部控制环境、内 部控制措施 等。基本管 理制度 包括风险控制制 度、基金投 资管理制度 、基金
绩效评估考核制 度、集中交 易制度、基 金会计 制度、信息披露 制度、信息 系统管理制 度、员
工保密制度、危 机处理制度 、监察稽核 制度等 。部门业务规章 是在基本管 理制度的基 础上，
对各部门的主要职责、岗位设置、工作要 求、业务流程等的具体说明。 
根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线： 
1 、建立以各岗位目标 责任制为基础的 第一道 监控防线。各岗位均制 定明确的岗位职 责，
各业务均制定详 尽的操作流 程，各岗位 人员上 岗前必须声明已 知悉并承诺 遵守，在授 权范围
内承担各自职责。 
2 、建立相关部门、相关岗 位之间相互监督的 第二道监控防线。公司在相 关部门、相关
岗位之间建立重 要业务处理 凭据传递和 信息沟 通制度，后续部 门及岗位对 前一部门及 岗位负
有监督的责任。 
3 、建立以合规风控部门 对各 岗 位 、 各 部 门 、各 机 构 、 各 项 业 务 全 面 实 施监 督 反 馈 的 第
三道监控防线。 合规风控部 门 属于内核 部门， 独立于其他部门 和业务活动 ，对内部控 制制度
的执行情况实行严格的检查和监督。 
4 、建立以合规审核委员会 及督察长为核心， 对公司所有经营管理行为进 行监督的第四
道监控防线。 



 
 15 
第四 部分


基 金托管人 
一、 基本情况 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号 
首次注册登记日期：1983 年10 月31 日 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 
法定代表人：陈四清


 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
托管部门信息披露联系人：王永民 
传真： （010）66594942 
中国银行客服电话：95566 
 
二、 基金托管部门 及主要人员 情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员 工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信 托从业经验 ，且具有海 外工作 、学习或培训经 历，60 ％以 上的员工具 有硕士
以上学位或高级 职称。为给 客户提供专 业化的 托管服务，中国 银行已在境 内、外分行 开展托
管业务。 
作为国内首批开 展证券投资 基金托管 业务的商 业银行，中国银 行拥有证券 投资基金、基
金（一对多、一 对一） 、 社保基金、 保险资金 、QFII、RQFII 、QDII、 境外三类 机构、券商 资
产管理计划、信 托计划、企 业年金、银 行理财 产品、股权基金 、私募基金 、资金托管 等门类
齐全、产 品丰富 的托管业务 体系。在国 内，中 国银行首家开展 绩效评估、 风险分析等 增值服
务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
 
三、 证券投资基金 托管情况 
截至 2017 年 12 月 31 日，中国银行已托 管 650 只证券投资基金，其中境内基金 613 只，
QDII 基金 37 只，覆盖了股票型、债券型、混 合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。



 16 
四、 托管业务的内 部控制制度 
中国银行托管业 务部风险管 理与控制 工作是中 国银行全面风险 控制工作的 组成部分，秉
承中国银行风险 控制理念， 坚持“规范 运作、 稳健经营”的原 则。中国银 行托管业务 部风险
控制工作贯穿业 务各环节， 通过风险识 别与评 估、风险控制措 施设定及制 度建设、内 外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 
2007 年起，中国银行连续聘请外部会 计会计 师事务所开展托管业务内部控制审阅 工作。
先后获得基于 “SAS70”、“ AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402 ”和“SSAE16 ”
双准则的内部控 制审计报告 。中国银行 托管业 务内控制度完善 ，内控措施 严密，能够 有效保
证托管资产的安全。 
 
五、 托管人对管理 人运作基金 进行监督的 方法和程 序 
根据《中华人民 共和国证券 投资基金法 》 、 《公 开募集证券投资 基金运作管 理办法》的相
关规定，基金托 管人发现基 金管理人的 投资指 令违反法律、行 政法规和其 他有关规定 ，或者
违反基金合同约 定的，应当 拒绝执行， 及时通 知基金管理人， 并及时向国 务院证券监 督管理
机构报告。基金 托管人如发 现基金管理 人依据 交易程序已经生 效 的投资指 令违反法律 、行政
法规和其他有关规定 ，或者违反基 金合同约定 的, 应 当 及 时 通 知 基金 管 理 人 ， 并及 时 向 国 务
院证券监督管理机构报告。


 
 17 
第五 部分


相 关服务机构 
一、 基金份额发售 机构 
1、网下现金发售直销机构 
本公司通过在广 州、北京、 上海设立 的分公司 及本公司网上交 易系统为投 资者办理本基
金的开户、认购等业务： 
（1 ）广州分公司 
地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际 广场南塔17 楼 
直销中心电话：020-89899073 
传真：020-89899069


 020-89899070 
（2 ）北京分公司 
地址：北京市西城区宣武门外大街甲1 号环球 财讯中心D 座11 层 
电话：010-68083368 
传真：010-68083078 
（3 ）上海分公司 
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166 号905-10 室 
电话：021-68885310 
传真：021-68885200 
（4 ）网上交易 
投资者可以通过 本公司网上 交易系统 办理本基 金的开户、认购 等业务，具 体交易细则请
参阅本公司网站公告。 
本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn 
本公司网址: www.gffunds.com.cn 
客服电话：95105828 （免长途费）或020-83936999 
客服传真：020-34281105 
（5 ）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。 
2、网上现金发售代理机构 
投资者可以到以 下 销售机构 办理本基 金的募集 期的认购业务： 爱建证券、 安信证券、渤
海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、



 18 
长江证券、诚浩 证券、川财 证券、大 通证券、 大同证券、德邦 证券、第一 创业、东北证
券、东方证券、 东海证券、 东莞证券、 东吴证 券、东兴证券、 高华证券、 方正证券、 光大证
券、广发证券、 广州证券、 国 都证券、 国海证 券、国金证券、 国开证券、 国联证券、 国盛证
券、国泰君安、 国信证券、 国元证券、 海通证 券、恒泰长财、 恒泰证券、 红塔证券、 宏源证
券、宏信证券、 华安证券、 华宝证券、 华创证 券、华福证券、 华林证券、 华龙证券、 华融证
券、华泰联合、 华泰证券、 华西证券、 华鑫证 券、江海证券、 金元证券、 开源证券、 联讯证
券、民生证券、 民族证券、 南京证券、 平安证 券、齐鲁证券、 日信证券、 瑞银证券、 山西证
券、上海证券、 申银万国、 世纪证券、 首创证 券、太平洋证券 、天风证券 、天源证券 、万和
证券、万联证券 、西部证券 、西藏同信 、西南 证券、厦门证券 、湘 财证券 、新时代证 券、信
达证券、兴业证 券、银河证 券、银泰证 券、英 大证券、招商证 券、浙商证 券、中航证 券、中
金公司、中山证 券、中投证 券、中天证 券、中 信建投、中信浙 江、中信万 通、中信证 券、中
银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后） 。 
本基金募集期结 束前获得基 金代销资 格的深交 所会员可通过深 交所网上系 统办理本基金
的网上现金认购业务。 
3、网下股票发售代理机构 
（1 ）名称：广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大 都会广场43 楼（4301-4316 房） 
办公地址：广东 省广州天河 北路大都 会广场 5 、18、19、36、38 、39、41 、42、43、44
楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87557985 
客服电话：95575 或致电各地营业网点 
公司网站：www.gf.com.cn 
（2 ）名称：申银万国证券股份有限公司 
注册地址：上海市长乐路989 号世纪商贸广场 45 层 
办公地址：上海市长乐路989 号世纪商贸广场 40 层 
法定代表人：储晓明



 19 
联系人：曹晔 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电话：95523 或4008895523 
电话委托：021-962505 
网址：www.sywg.comm 
（3 ）名称：兴业证券股份有限公司 
住所：福州市湖东路99 号标力大厦 
法定代表人：兰荣 
联系人：谢高得 
电话：021-38565785 
传真：021-38565955 
客户服务热线：95562 
公司网站：www.xyzq.com.cn 
（4 ）名称：华福证券有限责任公司 
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层 
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦 7 至10 层 
法定代表人：黄金琳 
联系人：张腾 
电话：0591-87383623 
传真：0591-87383610 
公司网站：www.hfzq.com.cn 
客服电话：96326 （福建省外请先拨0591 ） 
（5 ）名称：中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 
法定代表人：陈有安 
联系人：田薇 
电话：010-66568430 
传真：010-66568990



 20 
客服电话：4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。 
公司网站：www.chinastock.com.cn 
（6 ）名称：中信建投证券股份有限公司 
注册地址 ：北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 
法定代表人：王常青 
联系人：权唐 
电话：400-8888-108 
传真：010-65182261 
客服电话：400-8888-108 
公司网站：www.csc108.com 
（7 ）名称：招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座 38—45 层 
法定代表人：宫少林 
联系人：林生迎 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
客服电话：95565 、4008888111 
公司网站：www.newone.com.cn 
（8 ）名称：平安证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路4036 号 荣超大厦16-20 层； 
办公地址：深圳市福田中心区金田路4036 号 荣超大厦16-20 层； 
法定代表人：谢永林 
全国免费业务咨询电话：95511-8 
开放式基金业务传真：0755-82400862 
全国统一总机：95511-8 
网址：www.pingan.com 
（9 ）名称：东吴证券股份有限公司 
住所：苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18-21 层



 21 
法定代表人：吴永敏 
联系人：方晓丹 
电话 ：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
公司网站：www.dwzq.com.cn 
（10 ）名称：光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号 
法定代表人：薛峰 
联系人：刘晨 
电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
客服电话：4008888788 ，10108998 ，95525 
公司网站：www.ebscn.com 
（11 ）名称：国海证券股份有限公司 
注册地址：广西桂林市辅星路13 号 
公司地址：广西南宁市 滨湖路46 号 
法定代表人：张雅锋 
联系人：牛孟宇 
电话：0755-83709350 
传真：0755-83704850 
客服电话：95563 
公司网站：www.ghzq.com.cn 
（12 ）名称：中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号 卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48 号中信 证券大厦 
法定代表人：王东明 
联系人：陈忠 
电话：010-60833722



 22 
传真：010-60833739 
客服电话：95558 
公司网站：www.citics.com 
（13 ）名称：德邦 证券有限责任公司 
注册地址：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢 9 楼 
办公地址：上海市福山路500 号城建大厦26 楼 
法定代表人：姚文平 
联系人：罗芳 
电话：021-68761616 
传真：021-68767981 
客服电话：400-8888-128 
公司网站：www.tebon.com.cn 
（14 ）名称：中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址：山东省青岛市崂山深圳路222 号 1 号楼2001 
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国 际金融广场20 层（266061） 
法定代表人：张智河 
联系人：吴忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客服电话：0532-96577 
公司网站：www.zxwt.com.cn 
（15 ）名称：中信证券（浙江）有限责任公司 
注册地址：浙江省杭州市解放东路29 号迪凯 银座22 层 
办公地址：浙江省杭州市解放东路29 号迪凯 银座22 层 
法定代表人：沈强 
联系人：王霈霈 
电话：0571-86078823 
客服电话：95548 
（16 ）名称：万联证券有限责任公司



 23 
注册地址：广州市天河区珠江东路11 号高德 置地广场F 栋18、19 层 
办公地址：广州市天河区珠江东路11 号高德 置地广场F 栋18、19 层 
法定代表人：张建军 
开放式基金咨询电话：400-8888-133 
开放式基金接收传真：020-22373718-1013 
联系人：罗创斌 
联系电话：020-37865070 
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（17 ）名称：宏源证券股份有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233 号宏源 大厦 
办公地址：北京市西城区太平桥大街19 号 
法定代表人：冯戎 
联系人：李巍 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
客服电话：4008-000-562 
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（18 ）名称：中国中投证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元



办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第04、18 层至21 层 
法定代表人：龙增来 
联系人：刘毅 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
开放式基金咨询电话：400-600-8008 
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（19 ）名称：江海证券有限公司 
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号



 24 
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 
法定代表人：孙名扬 
联系人：张背北 
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传真：0451-82287211 
客户服务热线：400-666-2288 
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（20 ）名称：信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院 1 号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：唐静 
电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：400-800-8899 
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（21 ）名称：联讯证券有限责任公司 
注册地址：广东省惠州市下埔路14 号 
法定代表人：徐刚 
客服电话：400-8888-929 
联系人：丁宁 
电话：010-64408820 
传真：010-64408252 
公司网站：www.lxzq.com.cn 
（22 ）名称：新时代证券有限责任公司 
注册地址：北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层1501 
办公地址：北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层1501 
法人代表：刘汝军



 25 
联络人：孙恺 
联系电话：010-83561149 
客服电话：400-698-9898 
传真：010-83561094 
网址：www.xsdzq.cn 
（23 ）名称：上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336 号 
办公地址：上海市黄浦区西藏中路336 号 
法定代表人：龚德雄 
联系人：张瑾 
联系电话：021-53519888 
业务传真：021-63608830 
客服热线：4008918918 、021-962518 
公司网址：www.962518.com 
（24 ）名称：华鑫证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦28 层A01、B01(b) 单元 
办公地址：上海市肇嘉浜路750 号 
法定代表人：洪家新 
联系人 ： ：陈敏 
联系电话：021-64316642 
业务传真：021-54653529 
客服热线：021-32109999；029-68918888 ；4001099918 
公司网址：www.cfsc.com.cn 
（25 ）名称：广州证券股份有限公 司 
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心19、20 楼 
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5 号广州国际金融中心19、20 楼 
法定代表人：刘东 
联系人：林洁茹 
电话：020-88836999



 26 
传真：020-88836654 
客服电话：020-961303 
公司网站：www.gzs.com.cn 
（26 ）名称：长江证券股份有限公司 
地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
客服电话：955679 或4008888999 
联系人：李良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
客服网站：www.95579.com 
（27 ）名称：安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元 
深圳市福田区深南大道2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层 
法定代表人：牛冠兴 
电话：0755-82825551 
传真：0755-82558355 
统一客服电话：4008001001 
公司网站：www.essence.com.cn 
（28 ）名称：国都证券有限责任公司 
注册地址：北京市东城区东直门南大街3 号国 华投资大厦9 层10 层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街3 号国 华投资大厦9 层10 层 
法定代表人：常喆 
联系人：黄静 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311-3389 
客服电话：400-818-8118 
公司网站：www.guodu.com



 27 
（29 ）名称：海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市淮海中路98 号 
办公地址：上海市广东路689 号 
法定代表人：王开国 
联系人：金芸、李笑鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-23219100 
客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话 
公司网站：www.htsec.com 
（30 ）名称：东莞证券有限责任公司 
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30 楼 
法人代表：张运勇 
联系人：乔芳 
联系电话：0769-22100155 
客服电话：0769-961130 
传真：0769-22119426 
公司网址：www.dgzq.com.cn 
（31 ）名称：国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：上海市自由贸易试验区商城路618 号 
办公地址：上海浦东新 区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼 
法定代表人：杨德红 
联系人：芮敏祺 
电话：021-38676666 
传真：021-38670666 
客服电话：400-8888-666、95521 
公司网站：www.gtja.com 
（32 ）名称：中泰证券股份有限公司 
注册地址：济南市市中区经七路86 号



 28 
办公地址：济南市经七路86 号证券大厦 
法定代表人：李玮 
联系人：吴阳 
电话：0531－68889155 
传真：0531－68889752 
客服电话：95538 
公司网站：www.zts.com.cn 
基金管理人可根 据有关法律 法规要求 ，选择其 他符合要求的机 构代理销售 本基金或变更
上述发售代理机构，并及时公告。 
 
二、 登记 结算机构 
名称 ：中国证券登记结算有限责任公司 
住所、办公地址： 北京市西城区太平桥大街17 号 
法定代表人：金颖 
联系人：崔巍 
电话：010-59378856 
传真：010-59378907 
 
三、 出具法律意见 书的律师事 务所 
名称 ：北京市盈科（广州）律师事务所 
住所： 广东省广州市越秀区广州大道中289 号 南方传媒大厦B 座18 楼 
负责人： 牟晋军 
电话：020－66857288 
传真：020-66857289 
经办律师： 刘智 
联系人： 陈琛 
 
四、 审计基金资产 的会计师事 务所



 29 
名称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 
办公地址： 上海市延安东路222 号外滩中心30 楼 
法人代表： 卢伯卿 
联系人： 洪锐明 
电话：021－61418888 
传真：021－63350003 
经办注册 会计师:江丽雅、洪锐 明 
 30 
 
第六 部分


基 金的募集 
 
基金管理人按照《基金法》 、 《 运作办法》 、 《销 售办法》 、基金合同及其他有 关规定
募集本基金，并于2013年9月29日经中国证监会证监许可[2013]1263 号文核准募集。 
本基金为契约型开放式基金，基金存续期为不定期。 
本基金自2014 年11 月3 日至2014 年11 月21 日进行发售。本基金募集对象为符合法律
法规规定的可 投资于证券 投资基金的 个人投资 者、机构投资 者和合格境 外机构投资 者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 
本基金的面值为每份基金份额人民币1.00元。


 
 31 
第七 部分


基 金合同的生效 
 
一、 基金合同生效 
本基金的基金合同于 2014 年 12 月 1 日正式生 效，自该日起，本基金管理人正式开始管
理本基金。 
 
二、 基金存续期内 的基金份额 持有人数量 和资产规 模 
《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5,000 万元人民币情形的，基金 管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个
工作日出现前述 情形的，基 金管理人应 当向中 国证监会报告并 提出解决方 案，如转换 运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 




 32 
 
第八 部分


基 金份额折算与 变更登记 
 
基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 
一、 基金份额 折算的时间 
 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公
告。 
 
二、 基金份 额折算的原 则 
基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额
的变更登记。 
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照
折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理，基金管理
人可延迟办理基金份额折算。 
 
三、 基金份 额折算的方 法 
 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 



 
 33 
第九 部分


基 金份额的上市 交易 
一、 基金份额的上 市 
《基金合同》生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资
基金上市规则》 ，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 
1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于2亿元人民币； 
2、基金份额持有人不少于1,000 人； 
3、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在深圳
证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的3 个工作日前发布基金份额上市交易
公告书。 
 
二、 基金份额的交 易 
 基金份额在深圳交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深圳证券交易所
交易规则》 、 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《深圳证券交易所交易型开放式指数
基金业务实施细则》等有关规定。 
 
三、 暂停上市交易



基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金的上市交易，
并报中国证监会备案：



1、不再具备《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的上市条件；



2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市；



3、严重违反深圳证券交易所有关规则的；



4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。



当暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证
券交易所核准后可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒体发布基金恢复上市公告。






 
四、 终止上市交易



基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的上市交易，并 
 34 
报中国证监会备案：



1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、深圳证券交易所认为应当终止上市 的其他情形。



基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起2日内发布基金终止
上市公告。



若因上述1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上
市的，本基金将在履行适当程序后由交易型开放式指数证券投资基金变更为以中证全指医药
卫生指数为标的指数的指数基金。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基
金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的
指数，报中国证监会备案并及时公告。 
 
五、 基金份额参考 净值的计算 与公告 
基金管理人或者基金管理人委托中证指数有限公司在相关证券交易所开市后根据申购赎
回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由深圳证券
交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式为： 
基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可
以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位
对应的基金份额。 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 
 
六、 在不违反法律法规及不损害基金份额持有 人利益的前提下，本基金可以申请在包括
境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开持有人大会审议。 




 35 
 七、 如未来深圳证券交易所推出ETF的新业务 ，如分级ETF等，在不损害基金份额持有
人利益的前提下，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金将增设分级份额。基金管
理人可就分级后的全部或部分份额申请上市。本基金基金 合同相应予以修改，此项修改无需
召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。



 36 
 
第 十 部分


基 金份额的申购 与赎回 
一、 申购与赎回的 场所 
基金投资者应当 在申购赎回 代理券商 办理基金 申购、赎回业务 的营业场所 或按申购赎回
代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
基金管理人可根 据情况变更 或增减基 金申购赎 回代理券商，并 予以公告。 在相关条件许
可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。 
 
二、 申购与赎回的 开放日及时 间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日 办理基金份 额的申购 和赎回， 具体办理时间为 上海证券交 易所和深圳证
券交易所的正常 交易日的交 易时间，但 基金管 理人根据法律法 规、中国证 监会的要求 或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后 ，若出现新 的证券交易 市场、 证券交易所交易 时间变更或 其他特殊情 况，
基金管理人将视 情况对前述 开放日及开 放时间 进行相应的调整 ，但应在实 施日前依照 《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个 月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎
回开始公告中规定。 
本基金可在基金 上市交易之 前开始办 理申购、 赎回，但在基金 申请上市期 间，可暂停办
理申购、赎回。 
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 2 日依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 
 
三、 申购与赎回的 原则 
1 、申购、赎回应遵守深交 所《业务细则》和 《登记结算业务实施细则》 及 其他相关规 
 37 
定。 
2、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 
3、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
4、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
基金管理人可在 法律法规允 许的情况 下，对上 述原则进行调整 。基金管理 人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
 
四、 申购与赎回的 程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据 申购赎回代 理券商或 基金管理 人规定的程序， 在开放日的 具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。 
投资人在提交申 购申请时须 按申购赎 回清单备 足申购对价，投 资人在提交 赎回申请时须
持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 
2、申购和赎回申请的确认 
基金投资者申购、赎回申请在T+1 日进行确认 。 
对于投资人提交的申购申请，申购赎回代理券商根据投资人提交的申购申请以及 T 日基
金管理人公布的 申购赎回清 单，相应冻 结投资 人账户内的组合 证券、现金 替代款和预 估现金
差额。T+1 日，基 金管理人对 冻结情况符 合要 求的申购申请予 以确认。如 冻结情况不 符合要
求，则申购申请失败。 
对于投资人提交的赎回申请，申购赎回代理券 商根据投资人提交的赎回申请以及 T 日基
金管理人公布的 申购赎回清 单，相应冻 结投资 人账户内的基金 份额、预估 现金差额。T+1 日，
基金管理人根据 冻结情况对 投资人的赎 回申请 予以确认。如投 资人持有的 符合要求的 基金份
额不足或未能根 据要求准备 足额的现金 ，或本 基金投资组合内 不具备足额 的符合要求 的赎回
对价，则赎回申请失败。 
投资人可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销 售网点查询有关申请的确认情况。投资人
应及时查询有关申请的确认情况。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
本基金申购赎回 过程中涉及 的组合证 券和基金 份额交收适用中 国证券登记 结 算有限责任
公司及相关证券交易所最新的相关规则。



 38 
T+1 日，登记结算 机构根据 基金管理人 对申购 、赎回申请的确 认信息， 为投资者办 理组
合证券、基金份 额的清算交 收，并将结 果发送 给相关证券交易 所、申购赎 回代理券商 、基金
管理人和基金托管人。通常情况下，投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券
在 T+2 日可用。现金替代和现金差额由基金管 理人与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算，
T+2 日进行交收， 登记结算机 构可以依据 相关 规则对此提供代 收代付服务 并完成交收 。对于
确认失败的申请 ，登记结算 机构将对冻 结的组 合证券和基金份 额予以 解冻 ，申购赎回 代理券
商将对冻结的资金予以解冻。 
如果登记结算机 构在清算交 收时发生 清算交收 参与方不能正常 履约的情形 ，则依据《登
记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 
投资者应按照本 基金合同的 约定和申 购赎回代 理券商的规定按 时足额支付 应付的现金差
额、现金替代和 现金替代退 补款。因投 资人原 因导致现金差额 、现金替代 和现金替代 退补款
未能按时足额交 收的，基金 管理人有权 为基金 的利益向该投资 人追偿并要 求其承担由 此导致
的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 
若投资人用以申 购的部分或 全部组合 证券或者 用以赎回的部分 或全部基金 份额因 被国家
有权机关冻结或 强制执行导 致不足额的 ，基金 管理人有权指示 申购赎回代 理券商及登 记结算
机构依法进行相 应处置；如 该情况导致 其他基 金份额持有人或 基金资产遭 受损失的， 基金管
理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。 
4 、基金管理人在不损害基 金份额持有人权益 、并不违背交易所和登记结 算机构相关规
则的情况下可更 改上述程序 。基金管理 人最迟 须于新规则开始 日前按照《 信息披露办 法》的
有关规定在指定媒体公告。 
 
五、 申购与赎回的 数额限制 
1 、投资人申购、赎回的基 金份额需为最小申 购赎回单位的整数倍。本基 金最小申 购赎
回单位为1000000 份。 
2 、基金管理人可根据市场 情况，在法律法规 允许的情况下，调整上述规 定的数量或比
例限制。基金管 理人必须在 调整前依照 《信息 披露办法》的有 关规定在指 定媒体上公 告并报
中国证监会备案。



 
六、 申购和赎回的 对价、费用



 39 
1 、申购对价、赎回对价根 据申购赎回清单和 投资者申购、赎回的基金份 额数额确定。
申购对价是指投 资者申购基 金份额时应 交付的 组合证券、现金 替代、现金 差额及其他 对价。
赎回对价是指投 资者赎回基 金份额时， 基金管 理人应交付给赎 回人的组合 证券、现金 替代、
现金差额及其他对价。 
2 、申购赎回清单由基金管 理人编制。T 日 的申 购 赎 回 清 单 在 当 日 深 圳 证券 交 易 所 开 市
前通知深圳证券 交易所及登 记结算机构 ，并在 深圳证券交易所 及基金管理 人网站公告 。T 日
的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以
计算日发售在外的基金份额总数，保留到小数点后 4 位，小数点后 5 位四舍五入。如遇特殊
情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
3、投资人在申 购或赎回 基金份额时 ，申购赎 回代理券商可按 照不超过 0.5% 的标准收取
佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 
 
七、 申购、赎回清 单的内容与 格式 
1、申购赎回清单的内容 
T 日申购赎回清 单公告内容 包括最小申 购赎回 单位所对应的组 合证券内各 成分证券数 据、
现金替代标志、现金替 代保证金率、T 日 可 以现 金 替 代 比 例 上 限 、T 日 预 估 现 金 差 额、T-1
日现金差额、T-1 日基金份额净值及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本 基金标的指 数所包含的 全部或 部分证券。申购 赎回清单将 公告最小申 购、
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申 购、赎回过 程中，投 资者按基 金合同和招募说 明书的规定 ，用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。 
采用现金替代是 为了在相关 成份股停 牌等情况 下便利投资者的 申购、提高 基金运作的效
率，基金管理人 在制定具体 的现金替代 方法时 遵循公平及公开 的原则，以 保护基金份 额持有
人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 
（1 ）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代( 标志为“禁止”) 、可以现金替代（标志为
“允许” ）和必须现金替代（标志为“必须” ） 。 
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。



 40 
可以现金替代是 指在申购基 金份额时， 允许使 用现金作为全部 或部分该成 份证券的替 代，
但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 
（2 ）可以现金替代 
①适用情形：在 通过“可以 现金替代 比例上限 ”来控制可以现 金替代比例 的前提下，如
无特殊情况，将 除设置为“ 必须现金替 代”和 “禁止现金替代 ”情形以外 的股票设置 为“可
以现金替代”。 采用可以现 金替代时， 应充分 考虑由此引发的 市场套利行 为对基金份 额持有
人可能造成的利益损害。 
②替代金额：对于可以现 金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替 代 金额 ＝替 代证 券 数量 ×该 证券 经除 权 调整的 T-1 日 收盘 价 ×（1＋ 现金 替代 保 证 金
率）



对于使用现金替 代的证券， 基金管理 人需在证 券恢复交易后买 入，而实际 买入价格加上
相关交易费用后 与申购时的 最新 价格可 能有所 差异。为便于操 作，基金管 理人在申购 赎回清
单中预先确定 现 金替代保证 金率 ，并据 此收取 替代金额。如果 预先收取的 金额高于基 金购入
该部分证券的实 际成本，则 基金管理人 将退还 多收取的差额； 如果预先收 取的金额低 于基金
购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资 人收取欠缺的差额。 
③替代金额的处理程序 
T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布 现金 替代保证金率 ，并据此 在 T+2 日收取替代
金额。 
在 T+1 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+3 日）内，基金管
理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T ＋3 日 日 终 ， 若已 购 入 全 部 被 替代 的 证 券 ，则 以 替 代 金 额 与 被 替 代 证券 的 实 际 购 入 成
本（包括买入价 格与交易费 用）的差额 ，确定 基金应退还投资 者或投资者 应补交的款 项；若
未能购入全部被 替代的证券 ，则以替代 金额与 所购入的部分被 替代证券实 际购入成本 加上按
照 T+3 日收盘价计算的未购入的部分被替代证 券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项。 
特例情况：若自 T+1 日起，相关证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易
日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘
价计算的未购入 的部分被替 代证券价值 的差额 ，确定基金应退 还投资者或 投资者应补 交的款 
 41 
项。 
T ＋3 日后第 1 个工作日（若在特例情况下， 则为 T+1 日起第 21 个交易日） ，基金管理
人将应退款和补 款的明细数 据发送给申 购赎回 代理券商和基金 托管人，现 金替代多退 少补资
金的清算和交收在 T ＋3 日后 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 22 个交易 日 ）
内完成，登记结算机构对此提供代收代付服务。 
④替代限制：为 有效控制基 金的跟踪 偏离度和 跟踪误差，基金 管理人可规 定投资 人使用
可以现金替代的 比例合计不 得超过申购 基金份 额资产净值的一 定比例。现 金替代比例 的计算
公式为： 
现金替代比例（% ）=
1
i T-1
T-1
n
i ?
?
?
?
第 只 替 代 证 券 数 量 该 证 券 经 除 权 调 整 的 日 收 盘 价
申 购 基 金 份 额 日 基 金 份 额 净 值
 
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。 
（3 ）必须现金替代 
①适用情形：必 须现金替代 的证券一 般是 因标 的指数调整将被 剔除 、或基 金管理人出于
保护持有人利益原则等 原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 
②替代金额：对 于必须现金 替代的证 券，基金 管理人将在申购 赎回清单中 公告替代的一
定数量的现金，即 “固定替代金额 ” 。 固 定 替代 金 额 的 计 算 方 法 为申 购 赎 回 清 单中 该 证 券 的
数量乘以其 经除权调整的 T-1 日收盘价 。 
4、预估现金差额相关内容 
预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日 申购赎回清单中公布的当日现金差额的估
计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 
预估现金差额的计算公式为： 
T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位 的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用
现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权调
整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经除权
调整后的开盘参考价乘积之和）



其中，T 日经除 权调整后的 开盘参考 价主要根 据中证指数公司 所提供的标 的指数成份证
券调整后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小
申购、赎回单位 的基金资产 净值”需扣 减相应 的收益分配数额 。预估现金 差额的数值 可能为 
 42 
正、为负或为零。 
5、现金差额相关内容 
T 日现金差额在T+1 日的申购赎回清单中公告 ，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申 购赎回单 位的基金 资产净值－（申 购赎回清单 中必须用现金
替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和
+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T 日收盘价相乘之和）



T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交
收。



现金差额的数值 可能为正、 为负或为 零。在投 资人申购时，如 现金差额为 正数，则投资
人应根据其申购 的基金份额 支付相应的 现金， 如现金差额为负 数，则投资 人将根据其 申购的
基金份额获得相 应的现金； 在投资人赎 回时， 如现金差额为正 数，则投资 人将根据其 赎回的
基金份额获得相 应的现金， 如现金差额 为负数 ，则投资者应根 据其赎回的 基金份额支 付相应
的现金。



6、申购、赎回清单的格式 
基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。 
申购、赎回清单的格式举例如下： 
 基 本信息










最新公告日 期: 20141020 
基金名称: 广发中证全 指医药卫 生 ETF 
基金管理公 司名称: 广发基金管 理有限公 司 
基金代码: XXXXXX 
拟合指数代 码: 000991 






T-1 日 信 息内容







现金差额（ 单位：元） ： 0 
最小申购、 赎回单位 资产净值
（单位：元） ： 
1000000.00 
基金份额净 值（单位 ：元） ： 1.0000 






T 日 信息内 容







预估现金差 额（单位 ：元） ： 870.00



 43 
可以现金替 代比例上 限： 50.000% 
是否需要公 布 IOPV： 是 
最小申购、 赎回单位 （单位：
份） ： 
1000000 
最小申购赎 回单位现 金红利
（单位：元） ： 
0 
申购赎回组 合证券只 数： 132 只 
是否开放申 购： 是 
是否开放赎 回： 是 
是否开放保 证金申购 ： 否 
 
 组 合信息内容 
证券 代码 证券 简称 股票 数量 现金 替代
标志 
现金 替代保证
金率 
固定 替代
金额 
000153 丰原药业 300 允许 21.00% - 
000423 东阿阿胶 700 允许 21.00% - 
000513 丽珠集团 100 允许 21.00% - 
000518 四环生物 1300 允许 21.00% - 
000538 云南白药 700 允许 21.00% - 
000566 海南海药 500 允许 21.00% - 
000590 紫光古汉 200 允许 21.00% - 
000597 东北制药 200 允许 21.00% - 
000606 青海明胶 500 允许 21.00% - 
000623 吉林敖东 - 必须 21.00% 18621 
000650 仁和药业 700 允许 21.00% - 
000661 长春高新 100 允许 21.00% - 
000739 普洛药业 700 允许 21.00% - 
000788 北大医药 400 允许 21.00% - 
000915 山大华特 200 允许 21.00% - 
000919 金陵药业 300 允许 21.00% -



 44 
000989 九 芝 堂 200 允许 21.00% - 
000999 华润三九 500 允许 21.00% - 
002001 新和成 700 允许 21.00% - 
002007 华兰生物 400 允许 21.00% - 
002019 鑫富药业 200 允许 21.00% - 
002020 京新药业 200 允许 21.00% - 
002022 科华生物 500 允许 21.00% - 
002030 达安基因 400 允许 21.00% - 
002038 双鹭药业 300 允许 21.00% - 
002118 紫鑫药业 300 允许 21.00% - 
002198 嘉应制药 300 允许 21.00% - 
002219 恒康医疗 400 允许 21.00% - 
002223 鱼跃医疗 300 允许 21.00% - 
002252 上海莱士 300 允许 21.00% - 
002275 桂林三金 200 允许 21.00% - 
002294 信立泰 200 允许 21.00% - 
002317 众生药业 300 允许 21.00% - 
002332 仙琚制药 400 允许 21.00% - 
002349 精华制药 100 允许 21.00% - 
002390 信邦制药 300 允许 21.00% - 
002393 力生制药 100 允许 21.00% - 
002399 海普瑞 300 允许 21.00% - 
002422 科伦药业 500 允许 21.00% - 
002424 贵州百灵 200 允许 21.00% - 
002432 九安医疗 200 允许 21.00% - 
002433 太安堂 500 允许 21.00% - 
002437 誉衡药业 400 允许 21.00% - 
002550 千红制药 300 允许 21.00% - 
002551 尚荣医疗 300 允许 21.00% - 
002566 益盛药业 200 允许 21.00% - 
002603 以岭药业 100 允许 21.00% - 
002626 金达威 100 允许 21.00% -



 45 
002644 佛慈制药 100 允许 21.00% - 
002653 海思科 300 允许 21.00% - 
002675 东诚药业 100 允许 21.00% - 
002688 金河生物 200 允许 21.00% - 
002693 双成药业 200 允许 21.00% - 
300003 乐普医疗 400 允许 21.00% - 
300006 莱美药业 100 允许 21.00% - 
300009 安科生物 200 允许 21.00% - 
300015 爱尔眼科 300 允许 21.00% - 
300016 北陆药业 200 允许 21.00% - 
300026 红日药业 400 允许 21.00% - 
300030 阳普医疗 200 允许 21.00% - 
300039 上海凯宝 500 允许 21.00% - 
300049 福瑞股份 100 允许 21.00% - 
300086 康芝药业 200 允许 21.00% - 
300110 华仁药业 300 允许 21.00% - 
300119 瑞普生物 200 允许 21.00% - 
300142 沃森生物 100 允许 21.00% - 
300147 香雪制药 400 允许 21.00% - 
300158 振东制药 100 允许 21.00% - 
300181 佐力药业 200 允许 21.00% - 
300186 大华农 500 允许 21.00% - 
300199 翰宇药业 300 允许 21.00% - 
300204 舒泰神 100 允许 21.00% - 
300206 理邦仪器 100 允许 21.00% - 
300233 金城医药 100 允许 21.00% - 
300238 冠昊生物 100 允许 21.00% - 
300244 迪安诊断 100 允许 21.00% - 
300246 宝莱特 100 允许 21.00% - 
300255 常山药业 100 允许 21.00% - 
300267 尔康制药 200 允许 21.00% - 
300273 和佳股份 400 允许 21.00% -



 46 
300289 利德曼 100 允许 21.00% - 
300294 博雅生物 100 允许 21.00% - 
300298 三诺生物 100 允许 21.00% - 
300314 戴维医疗 100 允许 21.00% - 
300318 博晖创新 100 允许 21.00% - 
300326 凯利泰 100 允许 21.00% - 
300347 泰格医药 100 允许 21.00% - 
300357 我武生物 100 允许 21.00% - 
300363 博腾股份 100 允许 21.00% - 
600062 华润双鹤 400 允许 21.00% - 
600079 人福医药 500 允许 21.00% - 
600080 金花股份 300 允许 21.00% - 
600085 同仁堂 800 允许 21.00% - 
600129 太极集团 300 允许 21.00% - 
600161 天坛生物 300 允许 21.00% - 
600195 中牧股份 200 允许 21.00% - 
600196 复星医药 1400 允许 21.00% - 
600201 金宇集团 400 允许 21.00% - 
600216 浙江医药 800 允许 21.00% - 
600252 中恒集团 1100 允许 21.00% - 
600267 海正药业 600 允许 21.00% - 
600276 恒瑞医药 900 允许 21.00% - 
600285 羚锐制药 500 允许 21.00% - 
600329 中新药业 300 允许 21.00% - 
600332 白云山 700 允许 21.00% - 
600351 亚宝药业 700 允许 21.00% - 
600380 健康元 800 允许 21.00% - 
600420 现代制药 200 允许 21.00% - 
600422 昆明制药 300 允许 21.00% - 
600436 片仔癀 100 允许 21.00% - 
600479 千金药业 300 允许 21.00% - 
600521 华海药业 600 允许 21.00% -



 47 
600530 交大昂立 200 允许 21.00% - 
600535 天士力 800 允许 21.00% - 
600557 康缘药业 400 允许 21.00% - 
600566 洪城股份 200 允许 21.00% - 
600568 中珠控股 300 允许 21.00% - 
600572 康恩贝 500 允许 21.00% - 
600587 新华医疗 300 允许 21.00% - 
600594 益佰制药 300 允许 21.00% - 
600614 鼎立股份 300 允许 21.00% - 
600624 复旦复华 400 允许 21.00% - 
600645 中源协和 300 允许 21.00% - 
600664 哈药股份 1200 允许 21.00% - 
600750 江中药业 200 允许 21.00% - 
600763 通策医疗 100 允许 21.00% - 
600771 广誉远 200 允许 21.00% - 
600781 辅仁药业 200 允许 21.00% - 
600789 鲁抗医药 500 允许 21.00% - 
600812 华北制药 1000 允许 21.00% - 
600867 通化东宝 900 允许 21.00% - 
600976 武汉健民 200 允许 21.00% - 
 
八、 拒绝或暂停申 购的情形及 处理方式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、发生基金合同规定的暂 停基金资产估值情 况时，基金管理人可暂停接 收投资人的申
购申请。 
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 
5 、相关证券交易所、申购 赎回代理券商、登 记结算机构等因异常情况无 法办理申购，
或者指数编制单 位、相关证 券交易所等 因异常 情况使申购赎回 清单无法编 制或编制不 当。上 
 48 
述异常情况指基 金管理人无 法预见并不 可控制 的情形，包括但 不限于系统 故障、网络 故障、
通讯故障、电力故障、数据错误等。 
6 、基金管理人认为接受某 笔或某些申购申请 可能会影响或损害现有基金 份额持有人利
益时。 
7 、基金资产规模过大，使 基金 管 理 人 无 法 找到 合 适 的 投 资 品 种 ， 或 其 他可 能 对 基 金 业
绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、4 、5 、7 项 暂停申购情 形时，基金管理 人应当根据 有关规定在指
定媒体上刊登暂 停申购公告 。如果投资 人的申 购申请被拒绝， 被拒绝的申 购款项将退 还给投
资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
 
九、 暂停赎回的情 形及处理方 式 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2 、发生基金合同规定的暂 停基金资产估值情 况时，基金管理人可暂停接 收投资人的赎
回申请。 
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单。 
5 、相关证券交易所、申购 赎回代理券商、登 记结算机构等因异常情况无 法办理赎回，
或者指数编制单 位、相关证 券交易所等 因异常 情况使申购赎回 清单无法编 制或编制不 当。上
述异常情况指基 金管理人无 法预见并不 可控制 的情形，包括但 不限于系统 故障、网络 故障、
通讯故障、电力故障、数据错误等。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的 其他情形。 
发生上述情形时 ，基金管理 人应在当 日报中国 证监会备案，已 确认的赎回 申请，基金管
理人应足额支付 ，在暂停赎回 的情况消除 时， 基金管理人应及 时恢复赎回业 务的办理并 公告 。 
 
十、 基金的 转托管 、 非交易过 户等 其他业务 
登记结算机构可 依据其业务 规则，受 理基金份 额的转托管、非 交易过户、 冻结与解冻等
业务，并收取一定的手续费用。



 49 
 
第十 一部分


基金的投资 
一、 投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 
 
二、 投资范围 
本基金主要投资 于标的指数 即中证全 指 医药卫 生指数的成份股 、备选成份 股。为更好地
实现投资目标， 本基金可少 量投资于非 成份股 （包括中小板、 创业板及其 他经中国证 监会核
准 上 市 的 股 票 ） 、 新股 、 债 券 、 权证 、 股 指 期货 、 货 币 市 场 工 具 及中 国 证 监 会 允许 基 金 投 资
的其他金融工具 ，但须符合 中国证监会 的相关 规定。在建仓完 成后，本基 金投资于标 的指数
成份股、备选成 份股的比例 不低于基金 资产净 值的 95%，权证、 股指期货及 其他金融工 具的
投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监 管机构以后 允许基金 投资其他 品种，基金管理 人在履行适 当程序后，可
以将其纳入投资范围。 
待基金参与融资 融券和转融 通业务的 相关规定 颁布后，基金管 理人可以在 不改变本基金
既有投资策略和 风险收益特 征并在控制 风险的 前提下，参与融 资融券业务 以及通过证 券金融
公司办理转融通 业务，以提 高投资效率 及进行 风险管理。届时 基金参与融 资融券、转 融通等
业务的风险控制 原则、具体 参与比例限 制、费 用收支、信息披 露、估值方 法及其他相 关事项
按照中国证监会 的规定及其他 相关法律法 规的 要求执行，无需 召开基金份额 持有人大会 决定 。 
 
三、 投资理念 
本基金遵循指数 化投资 理念 ，在有效 分散风险 的基础上以较低 的成本获得 标的指数所代
表的证券市场的平均收益率，为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。 
 
四、 投资策略 
本基金主要采取 完全复制法 ，即按照 标的指数 的成份股的构成 及其权重构 建指数化投资
组合，并根据标 的指数成份 股及其权重 的变动 进行相应的调整 。本基金投 资于标的指 数成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。



 50 
一般情形下，本 基金将根据 标的指数 成份股的 构成及其权重构 建股票资产 投资组合，但
在标的指数成份 股发生调整 、配股、增 发、分 红等公司行为导 致成份股的 构成及权重 发生变
化时，由于 交易 成本、交易 制度、个别 成份股 停牌或者流动性 不足等原因 导致基金无 法及时
完成投资组合的 同步调整时， 基金管理人 将对 投资组合进行优 化，以更紧密 的跟踪标的 指数 。
本基金将根据市 场情况，结 合经验判断 ，综合 考虑相关性、估 值、流动性 等因素挑选 标的指
数中其他成份股 或备选成份 股进行替代 ，以期 在规定的风险承 受限度之内 ，尽量缩小 跟踪误
差。 
在正常情况下， 本基金力争 控制投资 组合的净 值增长率与业绩 比较基准之 间的日均跟踪
偏离度小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 
本基金可投资股 指期货和其 他经中国 证监会允 许的衍生金融产 品，如期权 、权证以 及其
他与标的指数或 标的指数成 份股、备选 成份股 相关的衍生工具 ，包括融资 融券等。本 基金投
资股指期货将根 据风险管理的 原则，以套 期保 值为目的，力争 提高投资效率 、降低交易 成本 、
缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。 
1、投资决策依据 
有关法律、法规 、基金合同 以及标的 指数的相 关规定是基金管 理人运用基 金财产的决策
依据。 
2、投资管理体制 
本基金管理人实 行投资决策 委员会领 导下的基 金经理负责制。 投资决策委 员会负责决定
有关标的指数重 大调整的应 对决策、其 他重大 组合调整决策以 及重大的单 项投资决策 。基金
经理决定日常 标 的指数跟踪 维护过程中 的组合 构建、调整决策 以及每日申 购、赎回清 单的编
制等决策。 
3、投资管理程序 
研究、投资决策 、组合构建 、交易执 行、绩效 评估、组合监控 与调整等流 程的有机配合
共同构成了本基 金的投资管 理程序。严 格的投 资管理程序可以 保证投资理 念的正确执 行，避
免重大风险的发生。 
（1 ）研究：数量投资部依 托公司整体研究平 台，整合外部信息以及券商 等外部研究力
量的研究成果， 开展指数跟 踪、成份股 公司行 为等相关信息的 搜集与分析 、流动性分 析、误
差及其归因分析等工作，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。 
（2 ） 投资决策：投资决策 委员会依据数量投 资部提供的研究报告，定期 召开或遇重大 
 51 
事项时召开投资 决策会议， 决策相关事 项。基 金经理根据投资 决策委员会 的决议，进 行基金
投资管理的日常决策。 
（3 ）组合构建：根据标的 指数，结合研究报 告，基金经理主要以完全复 制标的指数成
份股权重的方法 构建组合。 在追求跟踪 偏离度 和跟踪误差最小 化的前提下 ，基金经理 将采取
适当的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。 
（4 ）交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 
（5 ）绩效评估：绩效评估 与风险管理组定期 和不定期对基金进行投资绩 效评估，并提
供相关的绩效评 估报告。绩 效评估能够 确认组 合是否实现了投 资预期、组 合误差的来 源及投
资策略成功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。 
（6 ）组合监控与调整：基 金经理将跟踪标的 指数的变动，结合成份股基 本面情况、流
动性状况以及组 合投资绩效评 估的结果等 ，对 投资组合进行监 控和调整，密 切跟踪标的 指数 。 
基金管理人在确 保基金份额 持有人利 益的前提 下，有权根据环 境变化和实 际需要对上述
投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中予 以公告。 
 
五、 投资组合管理 
1、投资组合构建 
本基金投资组合的构建主要分为三步：确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 
（1 ）确定目标组合：基金 管理人主要采用完 全复制标的指数成份股的构 成及权重的方
法确定目标组合； 
（2 ）制定建仓策略：基金 经理根据对标的指 数成份股的流动性和交易成 本等因素的分
析，制定合理的建仓策略； 
（3 ）组合调整：基金经理 在规定的时间内， 采用适当的方法和措施对组 合进行调整，
直至达到紧密跟踪标的指数的要求。 
2、投资组合的日常管理 
（1 ）标的指数成份股公司 行为信息的跟踪与 分析：跟踪标的指数成份股 公司行为信息
以及成份股公司 其他重大信息 ，包括但不 限于 成份股发生配股 、增发、分红 、停牌、复 牌等 ，
分析这些信息对指数的影响，并进行相应的组合调整分析，为投资决策提供依据。 
（2 ）标的指数的跟踪与分 析：跟踪标的指数 的调整等变化，确定标的指 数变化是否与
预期一致，分析是否存在差异及差异产生的原因，为投资决策提供依据。



 52 
（3 ）每日申购赎回情况的 跟踪与分析：跟踪 基金申购和赎回情况，分析 其对投资组合
的影响。 
（4 ）组合持有证券、现金 头寸及流动性分析 ：基金经理跟 踪 分 析 实 际 组合 与 目 标 组 合
的差异及其原因，并对拟调整的成份股进行流动性分析。 
（5 ）组合调整：找出将实 际组合调整为目标 组合的最优方案，确定组合 交易计划；如
发生标的指数成 份股调整、 成份股公司 发生并 购重组等重大事 项，基金经 理召集会议 ，决定
基金的操作策略；调整组合，达到目标组合的持仓结构。 
（6 ）每日申购 赎回清单的 制作：基 金经理以 T-1 日指数成份股 的构成及其 权重为基础 ，
考虑T 日将会发生的上市公司变动等情况，制 作T 日的申购赎回清单并公告。 
3、投资组合的定期管理 
（1 ）每月 
每月末，根据基 金合同中基 金管理费 、基金托 管 费等的支付要 求，及时检 查组合中的现
金比例，进行支付现金的准备。 
每月末，基金经 理对投资操 作、投资 组合表现 、跟踪误差等进 行分析，分 析最近投资组
合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况，找出未能有效控制较大偏离的原因。 
（2 ）每半年 
根据标的指数的 编制规则及 调整公告 ，基金经 理依据投资决策 委员会的决 策，在标的指
数成份股调整生 效前，分析 并制定投资 组合调 整策略，尽量减 少因成份股 变动带来的 跟踪偏
离度和跟踪误差。 
4、投资绩效评估 
（1 ）每日对基金的跟踪偏离度进行分析； 
（2 ）每月末对本基金的运行情况进行量化评估； 
（3 ）每月末根据评估报告 分析当月的投资操 作、组合状况和跟踪误差等 情况，重点分
析基金的跟踪误 差和跟踪偏 离度的产生 原因、 现金控制情况、 标的指数成 份股调整前 后的操
作以及成份股未来可能发生的变化等。 
在正常市场情 况下，本基 金日均跟踪 偏离度不 超过 0.2%，年化 跟踪误差不 超过 2%。当
跟踪偏离度和年 化跟踪误差 超过上述目 标范围 时，基金管理人 将通过归因 分析模型找 出跟踪
误差的来源，并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 




 53 
六、 投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95%； 
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（3 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； 
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（5 ）本基金投资于股指期 货的，在任何交易 日日终，持有的买入股指期 货合约价值，
不得超过基金资 产净值的 10% ；在任何交 易日 日终，持有的买 入期货合约 价值与有价 证券市
值之和，不得超过基金资产 净值的 100% ， 其中 ， 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券（ 不 含 到 期 日 在 一
年以内的政府债券） 、权证、资产 支持证券、 买入返售金融资产（ 不含质押式回 购）等；基
金在任何交易日 日终，持有 的卖出期货 合约价 值不得超过基金 持有的股票 总市值的 20% ；在
任何交易日内交 易（不包括 平仓）的股 指期货 合约的成交金额 不得超过上 一交易日基 金资产
净值的 20% ；每个 交易日日终 在 扣除股指 期货 合约需缴纳的交 易保证金后 ，应当保持 不低于
交易保证金一倍的现金； 
（6 ）本基金投资于同一原 始权益人的各类资 产支持证券的比例，不得超 过基金资产净
值的10 ％； 
（7 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； 
（8 ）本基金持有的同 一( 指 同 一 信 用级 别) 资产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不得 超 过 该 资 产 支 持
证券规模的10％； 
（9 ）本基金管理人管理的 全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支 持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 
（10 ）基金财产 参与股票发 行申购， 本基金所 申报的金额不超 过本基金的 总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11 ）本基金进 入全国银行 间同业市 场进行债 券回购的资金余 额不得超过 基金资产净值
的40%； 
（12 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。



 54 
因证券市场波动 、上市公司 合并、基 金规模变 动、标的指数成 份股调整、 标的指数成份
股流动性限制等 基金管理人 之外的因素 致使基 金投资比例不符 合上述规定 投资比例的 ，基金
管理人应当在10 个交易日内进行调整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日 起 3 个月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 基金 合 同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规及 监管政策等 对本基金 合同约定 投资组合比例限 制进行变更 的，本基金在
履行适当程序后 可相应调整禁 止行为和投 资比 例限制规定，不 需经基金份额 持有人大会 审议 ，
法律法规或监管 部门取消上 述限制，如 适用于 本基金，基金管 理人在履行 适当程序后 ，则本
基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 
运用基金财产买 卖基金管理 人、基金 托管人及 其控股股东、实 际控制人或 者与其有其他
重大利害关系的 公司发行的 证券或承销 期内承 销的证券，或者 从事其他重 大关联交易 的，应
当遵循基金份额 持有人利益 优先的原则 ，防范 利益冲突，符合 国务院证券 监督管理机 构的规
定，并履行信息披露义务。 
法律法规或 监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 
 
七、 基金管理人代 表基金行使 股东权利 及 债权人权 利 的处理原则 及方法 
1 、基金管理人按照国家有 关规定代表基金独 立行使股东权利及债权人权 利，保护基金
份额持有人的利益。 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。 
3、有利于基金财产的安全与增值。



 55 
4 、不通过关联交易为自身 、雇员、授权代理 人或任何存在利害关系的第 三人牟取任何
不当利益。 
 
八、 基金的融资、 融券 及转融 通 
本基金可以根据 届时有效的 有关法律 法规和监 管部门的有关规 定进行融资 、融券以及转
融通等相关业务 。待基金参 与融资融券 和转融 通业务的相关规 定颁布后， 基金管理人 可以在
不改变本基金既 有投资目标 、策略和风 险收益 特征并在控制风 险的前提下 ，参与融资 融券业
务以及通过证券 金融公司办 理转融通业 务，以 提高投资效率及 进行风险管 理。届时基 金参与
融资融券、转融 通等业务的 风险控制原 则、具 体参与比例限制 、费用收支 、信息披露 、估值
方法及其他相关 事项按照中 国证监会的 规定及 其他相关法律法 规的要求执 行，无需召 开基金
份额持有人大会。 
 
九、 标的指数和 业 绩比较基准 
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指医药卫生指数。 
中证全指医药卫生指数由中证指数有限公司在 2011 年 7 月 11 日发布，选取中证全指指
数全部样本股中 属于医药卫 生行业的个 股组成 中证全指医药卫 生指数样本 。中证全指 医药卫
生指数以 2004 年 12 月31 日为基日，基点为 1000 点，旨在反映沪深两市 A 股中医药卫生行
业类股票的整体表现，为投资人投资医药卫生行业提供投资标的。 
如果指数编制单 位变更或停 止中证全 指医药卫 生指数的编制、 发布或授权 ，或中证全指
医药卫生指数由 其他指数替 代、或由于 指数编 制方法的重大变 更等事项导 致本基金管 理人认
为中证全指医药 卫生指数不 宜继续作为 标的指 数，或证券市场 有其他代表 性更强、更 适合投
资的指数推出时 ，本基金管 理人可以依 据维护 投资者合法权益 的原则，在 履行适当程 序后变
更本基金的标的 指数、业绩 比较基准和 基金名 称。其中，若变 更标的指数 对基金投资 范围和
投资策略无实质性影 响（包括但不 限于指数编 制单位变更、指数更 名等事项） ， 则无需召开
基金份额持有人 大会，基金 管理人应与 基金托 管人协商一致后 ，报中国证 监会备案并 及时公
告。 
 
十、 风险收益特征 
本基金 为股票型 基金，风险 与收益高 于混合型 基金、债券型基 金与货币市 场基金。本基 
 56 
金为指数型基金 ，主要采用 完全复制法 跟踪标 的指数的表现， 具有与标的 指数、以及 标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 
 
十一 、基金投资组 合报告 
广发基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018 年 1 月 5 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至2017 年 9 月30 日，有关财务数据未经审计。 
 1 、期末基金 资产配置组合 
序
号 
项目 金额（元） 
占基金总资产的比例
（％） 
1 权益投资 923,858,772.33 98.14 
 其中：股票 923,858,772.33 98.14 
2 
固定收益投
资 
- - 
 其中：债券 - - 
 
资产支持证
券 
- - 
3 贵金属投资 - - 
4 
金融衍生品
投资 
- - 
5 
买入返售金
融资产 
- - 
 其中：买断 - -



 57 
式回购的买
入返售金融
资产 
6 
银行存款和
结算备付金
合计 
17,433,463.50 1.85 
7 
其他各项 资
产 
106,595.16 0.01 
8 合计 941,398,830.99 100.00 
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表的合计项不含可退替代款估值
增值。 
2、 期末按行业 分类的股票投 资组合 
(1) 报 告期末按行 业分类的境内 股票投资组 合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 
- - 
B 采矿业 
39,793.60 
 
0.00 
 
C 制造业 
777,238,722.08 82.87 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 
31,093.44 0.00 
E 建筑业 
- - 
F 批发和零售业 
91,615,442.99 9.77



 58 
G 交通运输、仓储和邮政业 
- - 
H 住宿和餐饮业 
- - 
I 
信息传输、软件和信息技术服务业 
 
7,864,260.83 0.84 
J 金融业 
- - 
K 房地产业 
- - 
L 租赁和商务服务业 
- - 
M 科学研究和技术服务业 
6,272,883.68 0.67 
N 水利、环境和公共设施管理业 
- - 
O 居民服务、修理和其他服务业 
- - 
P 教育 
- - 
Q 卫生和社会工作 
38,539,817.66 4.11 
R 文化、体育和娱乐业 
12,776.05 0.00 
S 综合 
2,243,982.00 0.24 
 合计 
923,858,772.33 98.50 
 
(2) 报 告期末按行 业分类的 港股 通 投资股票 投资组 合 
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 
3、 期末基金投 资前十名股票



 59 
序
号 
股票
代码 
股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净值比例
(％) 
1 
60027
6 
恒瑞医药 
1,014,06
6 
60,772,975.38 6.48 
2 
60051
8 
康美药业 
1,782,40
0 
35,790,592.00 3.82 
3 
00053
8 
云南白药 307,220 27,864,854.00 2.97 
4 
60019
6 
复星医药 606,000 20,719,140.00 2.21 
5 
00042
3 
东阿阿胶 308,662 20,041,423.66 2.14 
6 
60160
7 
上海医药 694,000 16,475,560.00 1.76 
7 
00225
2 
上海莱士 728,137 15,152,530.97 1.62 
8 
00096
3 
华东医药 291,600 14,308,812.00 1.53 
9 
30000
3 
乐普医疗 645,438 13,870,462.62 1.48 
10 
60086
7 
通化东宝 717,057 13,839,200.10 1.48 
 
4、 报告期末按 债券品种分类 的 债券投资 组合



 60 






本基金本报告期末未持有债券。 
 
5、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排名的前五名 债券投资明 细 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
6、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排名的前十名 资产支持证 券投资明细 



 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细 
 本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
8、 报告期末按 公允价值占基 金资产净值 比例大小 排名的前五名 权证投资明 细 
 本基金本报告期末未持有权证。 
 
9、 报告期末本 基金投资的股 指期货交易 情况说明 
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。



 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 
10 、报告期末 本基金投资的 国债期货交 易情况说明 
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。



 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。



 61 
11 、投资组合 报告附注 
(1) 根据公开市场信息 ，本基金投资的前十名 证券的发行主体在本报告期内没有出现被
监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
(2) 报告期内本基金投 资的前十名股票未超出 基金合同规定的备选股票库。 
（3 ）其他各项 资产构成 
序
号 
名称 金额(元) 
1 存出保证金 3,444.75 
2 应收证券清算款 100,100.22 
3 应收股利 - 
4 应收利息 3,050.19 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 106,595.16 
（4 ） 报告期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明 细 
 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
（5 ） 报告期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的 说明 
 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



 62 
第十 二部分 基 金的业绩 
 
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 
投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据
截至2017 年 6 月30 日。 
一、基金 份额 净值增长 率 及其与同 期业绩 比较 基准 收益率 的比较 
阶段 
净值增长
率 ① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
① －③ ②－④ 
2017.1.1
-
2017.6.3
0 
3.56% 0.67% 2.16% 0.68% 1.40% -0.01% 
2016.1.1
-
2016.12.
31 
-13.11% 1.71% -14.22% 1.73% 1.11% -0.02% 
2015.1.1
-
2015.12.
31 
46.95% 2.66% 50.43% 2.69% -3.48% -0.03% 
2014.12.
1-
2014.12.
0.20% 0.16% -4.08% 1.61% 4.28% -1.45%



 63 
31 
自基金合
同生效起
至今 
32.49% 1.99% 26.44% 2.03% 6.05% -0.04% 
 
二、自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收益率变动 的比
较 
广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 
(2014 年12 月1 日至2017 年6 月30 日)




 64 
 
第十 三部分


基金的财产 
一、 基金资产总值 
基金资产总值是 指购买的各 类证券及 票据价值 、银行存款本息 和基金应收 的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。 
 
二、 基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三、 基金财产的账 户 
基金托管人根据 相关法律法 规、规范 性文件为 本基金开立资金 账户、证券 账户以及投资
所需的其他专用 账户。开立 的基金专用 账户与 基金管理人、基 金托管人、 基金销售机 构和基
金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四、 基金财产的保 管和处分 
本基金财产独立 于基金管理 人、基金 托管人和 基金销售机构的 财产，并由 基金托管人保
管。基金管理人 、基金托管 人、基金登 记结算 机构和基金销售 机构以其自 有的财产承 担其自
身的法律责任， 其债权人不 得对本基金 财产行 使请求冻结、扣 押或其他权 利。除依法 律法规
和《基金合同》 的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、基 金托管人因 依法解散 、被依法 撤销或者被依法 宣告破产等 原因进行清算
的，基金财产不 属于其清算 财产。基金 管理人 管理运作基金财 产所产生的 债权，不得 与其固
有资产产生的债 务相互抵销 ；基金管理 人管理 运作不同基金的 基金财产所 产生的债权 债务不
得相互抵销。 




 65 
 
第十 四部分


基金资产估值 
 
一、 估值日 
本基金的估值日 为本基金相 关的证券 交易场所 的交易日以及国 家法律法规 规定需要对外
披露基金净值的非交易日。 
 
二、 估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
 
三、 估值方法 
1、证券交易所上市的权益类证券的估值 
交易所上市的权益类证券（ 包括股票、权证等 ） ，以其估值日在证券交易 所挂牌的市价
（收盘价）估值 ；估值日无 交易的，且 最近交 易日后经济环境 未发生重大 变化或证券 发行机
构未发生影响证 券价格的重 大事件的， 以最近 交易日的市价（ 收盘价）估 值；如最近 交易日
后经济环境发生 了重大变化 或证券发行 机构发 生影响证券价格 的重大事件 的，可参考 类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、转增股、配股 和公开增发的新股 ，按估值日在证券交易所挂 牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2 ）首次公开发行未上市 的股票和权证，采 用估值技术确定公允价值， 在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）首次公开发行有明确 锁定期的股票，同 一股票在交易所上市后，按 交易所上市的
同一股票的估值 方法估值； 非公开发行 有明确 锁定期的股票， 按监管机构 或行业协会 有关规
定确定公允价值。 
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 
（1 ）对在交易 所市场上市 交易或挂牌 转让的 固定收益品种（ 另有规定的 除外） ，选 取第
三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；



 66 
（2 ）对在交易所市场上市 交易的可转换债券 ，按估值日收盘价减去可转 换债券收盘价
中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
（3 ）对在交易所市场挂牌 转让的资产支持证 券和私募债券，采用估值技 术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4 、银行间市场交易的固定 收益品种，选取第 三方估值机构提供的相应品 种当日的估值
净价进行估值。 对银行间市 场未上市， 且第三 方估值机构未提 供估值价格 的债券，按 成本估
值。 
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 
6 、因持有股票而享有的配 股权，采用估值技 术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。 
7 、本基金投资股指期 货合约，一般以 估值当 日结算价进行估值，估 值当日无结算价 的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
8 、国债期货合约以估值日 的结算价估值。估 值当日无结算价的，且最近 交易日后经济
环境未发生重大 变化的，采 用最近交易 日 结算 价估值。如法律 法规今后另 有规定的， 从其规
定。 
9 、如有确凿证据表明按上 述方法进行估值不 能客观反映其公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
10、相关法律法 规以及监管 部门有强 制规定的 ，从其规定。如 有新增事项 ，按国家最新
规定估值。 
如基金管理人或 基金托管人 发现基金 估值违反 基金合同订明的 估值方法、 程序及相关法
律法规的规定或 者未能充分 维护基金份 额持有 人利益时，应立 即通知对方 ，共同查明 原因，
双方协商解决。 
根据有关法律法 规，基金资 产净值计 算和基金 会计核算的义务 由基金 管理 人承担。本基
金的基金会计责 任方由基金 管理人担任 ，因此 ，就与本基金有 关的会计问 题，如经相 关各方
在平等基础上充 分讨论后， 仍无法达成 一致的 意见，按照基金 管理人对基 金资产净值 的计算
结果对外予以公布。 
 
四、 估值程序 
1 、基金份额净值是按照每 个工作日闭市后， 基金资产净值除以当日基金 份额的余额数 
 67 
量计算，精确到0.0001 元，小数点后第五位 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理人应每个工作 日对基金资产估值 。但基金管理人根据法律法 规或本基金合
同的规定 暂停估 值时除外。 基金管理人 每个工 作日对基金资产 估值后，将 基金份额净 值结果
发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
 
五、 估值错误的处 理 
基金管理人和基 金托管人将 采取必要 、适当、 合理的措施确保 基金资产估 值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内（ 含第 4 位）发生估值错误差错时，视为基金份
额净值估值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程 中，如果由 于基金管理 人或基 金托管人、或登 记结算机构 、或销售机 构、
或投资人自身的 过错造成估 值错误，导 致其他 当事人遭受损失 的，过错的 责任人应当 对由于
该估值错误遭受损 失当事人（ “受损方” ）的直 接损失按下述“估 值错误处理 原则”给予 赔偿 ，
承担赔偿责任。 
上述估值错误的 主要类型包 括但不限于 ：资料 申报差错、数据 传输差错、 数据计算差 错、
系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估值错误已发生 ，但尚未给当事 人造成 损失时，估值错误责任 方应及时协调各 方，
及时进行更正， 因更正估值 错误发生的 费用由 估值 错误责任方 承担；由于 估值错误责 任方未
及时更正已产生 的估值错误 ，给当事人 造成损 失的，由估值错 误责任方对 直接损失承 担赔偿
责任；若估值错 误责任方已 经积极协调 ，并且 有协助义务的当 事人有足够 的时间进行 更正而
未更正，则其应 当承担相应 赔偿责任。 估值错 误责任方应对更 正的情况向 有关当事人 进行确
认，确保估值错误已得到更正。 
（2 ）估值错误的责任方对 有关当事人的直接 损失负责，不对间接损失负 责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因估值错误而获得不 当得利的当事人负 有及时返还不当得利的义务 。但估值错误
责任方仍应对估 值错误负责 。如果由于 获得不 当得利的当事人 不返还或不 全部返还不 当得利 
 68 
造成其他当事人的 利益损失（ “受损方” ） ，则 估值错误责任方应 赔偿受损方 的损失，并 在其
支付的赔偿金额 的范围内对 获得不当得 利的当 事人享有要求交 付不当得利 的权利；如 果获得
不当得利的当事 人已经将此 部分不当得 利返还 给受损方，则受 损方应当将 其已经获得 的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明估值错误发生的 原因，列明所有的 当事人，并根据估值错误发 生的原因确定
估值错误的责任方； 
（2 ）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3 ）根据估值错误处理原 则或当事人协商的 方法由估值错误的责任方进 行更正和赔偿
损失； 
（4 ）根据估值错误处理的 方法，需要修改基 金登记结算机构交易数据的 ，由基金登记
结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基金 份 额 净 值 计算 出 现 错 误 时 ，基 金 管理 人 应 当 立 即 予 以 纠 正， 通 报 基 金 托 管人 ，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时， 基 金 管 理 人 应 当 通 报 基 金 托 管 人 并 报 中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
六、 暂停估值的情 形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3 、占基金相当比例的投资 品种 的 估 值 出 现 重大 转 变 ， 而 基 金 管 理 人 为 保障 基 金 份 额 持
有人的利益，决定延迟估值时；



4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
 




 69 
七、 基金净值的确 认 
用于基金信息披 露的基金资 产净值和 基金份额 净值由基金管理 人负责计算 ，基金托管人
负责进行复核。 基金管理人 应于每个开 放日交 易结束后计算当 日的基金资 产净值和基 金份额
净值并发送给基 金托管人。 基金托管人 对净值 计算结果复核确 认后发送给 基金管理人 ，由基
金管理人对基金净值予以公布。 
 
八、 特殊情形的处 理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项、股指期货估值方法的第（2）小项进
行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2 、由于不可抗力原因，或 由于证券交易所及 登记结算公司发送的数据错 误，或国家会
计政策变更、市 场规则变更 等，基金管 理人和 基金托管人虽然 已经采取必 要、适当、 合理的
措施进行检查， 但未能发现 错误的，由 此造成 的基金资产估值 错误，基金 管理人和基 金托管
人免除赔偿责任 。但基金管 理人、基金 托管人 应当积极采取必 要的措施减 轻或消除由 此造成
的影响。



 70 
 
第十 五 部分


基金的收益与 分配 
一、 基金利润的构 成 
基 金 利 润 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
 
二、 基金可供分配 利润 
基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益
的孰低数。 
 
三、 收益分配原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。
在收益评价日， 基金管理人 计算基金份 额净值 增长率和标的指 数同期增长 率。基金份 额净值
增 长 率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净 值 之 比 减 去 1 乘以 100%
（期间如发生基金份 额折算，则以 基金份额折 算日为初始日重新计 算） ；标的指 数同期增长
率 为 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 上 市 前 一 日 标 的 指 数 收 盘 值 之 比 减 去 1 乘以 100%
（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） ； 
2 、 本基 金以 使收 益分 配 后基 金份 额净 值增 长率 尽 可能 贴近 标的 指数 同 期增 长率 为原 则
进行收益分配。 基于本基金 的性质和特 点，本 基金收益分配不 须以弥补浮 动亏损为前 提，收
益分配后有可能 使除息后的 基金份额净 值低于 面值；在符合基 金收益分配 条件的前提 下，本
基金收益每年最多分配12 次； 
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；



4、 《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益 分配； 
5、每一基金份额享有同等分配权； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
 




 71 
四、 收益分配方案 
基 金 收 益 分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 可 供 分 配 利 润 、 基 金 收 益 分 配 对 象 、
分配时间、分配数额 及比例、分配方式等内容。 
 
五、 收益分配方案 的确定、公 告与实施 
本 基 金收 益分 配方 案 由基 金管 理人 拟 定， 并由基 金 托管 人复 核， 在 2 个 工作 日内 在 指
定媒体公告并报中国证监会备案。 
基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 （ 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ） 的 时 间 不 得 超 过
15 个工作日。 
 
六、 基金收益分配 中发生的费 用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。






 
 72 
第十 六 部分


基金费用与税 收 
一、 基金费用的种 类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的指数许可使用费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、基金上市费及年费 
10、证券账户开户费用和银行账户维护费； 
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
 
二、 基金费用计提 方法、计提 标准和支付 方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E ×0.50%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日 计算，逐日 累计至每 月月末， 按月支付，由基 金管理人向 基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费 按前一日 基金资产净 值的 0.10% 的年费率计提 。托管费 的计算方法 如下： 
H＝E ×0.10%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日 计算，逐日 累计至每 月月末， 按月支付，由基 金管理人向 基金托管人发 
 73 
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取 。
若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
3、基金的指数许可使用费 
本基金的指数 许可使用费 按前一日基 金资产净 值的 0.03%的年费 率计提。指 数许可使用
费计算方法如下： 
H=E ×0.03%÷当年天数 
H 为每日应计提的指数许可使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，计费期间不足一季度的，以一季度
计算。 
指数许可使用费 自基金合同 生效之日 起每日计 算，逐日累计， 按季支付。 指数许可使用
费的支付由基金 管理人向基 金托管人发 送划付 指令，经基金托 管人复核后 于下一个季 度开始
后10 个工作日内从基金财产中一次性支付。 
上述“一、基金 费用的种类 中第 4－10 项费 用” ，根据有关 法规及相应 协议规定 ，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
 
三、 不列入基金费 用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、基金管理人和基金托管 人因未履行或未完 全履行义务导致的费用支出 或基金财产的
损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
 
四、 基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 




 74 
 
第十 七 部分


基金的会计与 审计 
一、 基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于2 个月 ，可以并入下一个会计年度； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6 、基金管理人及基金托管 人各自保留完整的 会计账目、凭证并进行日常 的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、基金托管人每月与基金 管理人就基金的会 计核算、报表编制等进行核 对并以书面方
式确认。 
 
二、 基金的年度审 计 
1 、基金管理人聘请与基金 管理人、基金托管 人相互独立的具有证券从业 资格的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理人认为有充足 理由更换会计师事 务所，须通报基金托管人。 更换会计师事
务所需在2 个工作日内在指定媒体公告并报中 国证监会备案。 




 75 
 
第十 八 部分


基金的信息披 露 
 
一、 本基金的信息 披露应符合 《基金法》 、《运作 办法》、《信 息披露办法 》、《基金
合同 》及其他有关 规定。 
二、 信息披露义务 人 
本基金信息披露 义务人包括 基金管理 人、基金 托管人、召集基 金份额持有 人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 
本基金信息披露 义务人按照 法律法规 和中国证 监会的规定披露 基金信息， 并保证所披露
信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露 义务人应当 在中国证 监会规定 时间内，将应予 披露的基金 信息通过中国
证监会指定的媒体和 基金管理人、 基金托管人 的互联网网站（以下 简称“网站” ）等媒介披
露，并保证基金 投资者能够 按照《基金 合同》 约定的时间和方 式查阅或者 复制公开披 露的信
息资料。 
 
三、 本基金信息披 露义务人承 诺公开披露 的基金信 息，不得有下 列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
 
四、 本基金公开 披露的信息应 采用中文文 本。如同 时采用外文 文本的，基金 信息披露义
务人 应保证两种文 本的内容一 致。两种文 本发生歧 义的，以中文 文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 




 76 
五、 公开披露的基 金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同 》是界定《 基金合同》 当事人的 各项权利、义务 关系，明确 基金份额持有
人大会召开的规 则及具体程 序，说明基 金产品 的特性等涉及基 金投资者重 大利益的事 项的法
律文件。 
2 、基金招募说明书应当最 大限度地披露影响 基金投资者决策的全部事项 ，说明基金认
购、申购和赎回 安排、基金 投资、基金 产品特 性、风险揭示、 信息披露及 基金份额持 有人服
务等内容。 《基 金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说 明
书 并 登 载 在 网 站 上 ， 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体 上 ； 基 金 管 理 人 在 公 告 的
15 日前向主要办公场所 所在地的中国证 监会 派出机构报送更新的招 募说明书，并就 有关更
新内容提供书面说明。 
3 、基金托管协议是界定基 金托管人和基金管 理人在基金财产保管及基金 运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募
说明书、 《基金合 同》摘要登 载在指定媒 体上 ；基金管理人、基 金托管人应 当将《基金 合同 》 、
基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当 就基金份额 发售的具 体事宜编 制基金份额发售 公告，并在 披露招募说明
书的当日登载于指定媒体上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当 在收到中国 证监会确 认文件的 次日在指定媒体 上登载《基 金合同》生效
公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》生 效后，在开 始办理基 金份额申 购或者赎回 前， 基金管理人 应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金 份额申购或 者赎回后， 基金管 理人应当在每个 开放日的次 日，通过网 站、
基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当 公告半年度 和年度最 后一个市 场交易日基金资 产净值和基 金份额净值。 
 77 
基金管理人应当 在前款规定 的市场交易 日的次 日，将基金资产 净值、基金 份额净值和 基金份
额累计净值登载在指定媒体上。 
（五）基金份额申购、赎回对价 
基金管理人应当在《基金合 同》 、招募说明书 等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回对价的计算方 式及有关申 购、赎回费 率，并 保证投资人能够 在基金份额 发售网点查 阅或者
复制前述信息资料。 
（六）基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应与申购开始日、赎回开始日前在指定媒体和基金管理人网站上公告。 
（七）申购、赎回清单 
在开始办理基金 份额申购或 者赎回之 后，基金 管理人应当在每 个开放日， 通过网站以及
其他媒介公告当日的申购、赎回清单。 
（八）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金管理人确定 基金份额折 算日后应 至少提前 两个工作日将基 金份额折算 日公告登载于
指定报刊及网站上。 
基金份额进行折 算并 由登记 结算机构 完成基金 份额的变更登记 后，基金管 理人应将基金
份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 
 （九）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在 证券交易所 上市交易 的，基金 管理人应当在基 金份额上市 交易前至少 3
个工作日，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。 
（十）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当 在每年结 束之日起 90 日内， 编制完成基金年 度报告， 并将年度报 告正
文登载于网站上 ，将年度报 告摘要登载 在指定 媒体上。基金年 度报告的财 务会计报告 应当经
过审计。 
基金管理人应当 在 上半年 结束之日起 60 日内 ，编制完成基金 半年度报 告，并将半 年度
报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当 在每个季 度结束之日 起 15 个 工作日内，编制 完成基金 季度报告， 并将
季度报告登载在指定媒体上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人 可以不编制当期季度报告、半年度报告或
者年度报告。



 78 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分 别报中国证监会和基金管理人主要办公场
所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 
（十一）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，
并在公开披露日 分别报中国 证监会和基 金管理 人主要办公场所 所在地的中 国证监会派 出机构
备案。 
前款所称重大事 件，是指可 能对基金 份额持有 人权益或者基金 份额的价格 产生重大影响
的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8 、基金管理人的董事长、 总 经 理 及 其 他 高 级管 理 人 员 、 基 金 经 理 和 基 金托 管 人 基 金 托
管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、基金管理人 、基金托管 人基金托 管部门的 主要业务人员在 一年内变动 超过百分之三
十； 
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、基金管理人 及其董事、 总经理及 其他高级 管理人员、基金 经理受到严 重行政处罚，
基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管 费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所；



 79 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记结算机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金暂停接受申购、赎回申请； 
24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
25、本基金变更标的指数； 
26、本基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
27、基金推出新业务或服务； 
28、中国证监会规定的其他事项。 
（十二）澄清公告 
在《基金合同》 存续期限内 ，任何公 共媒体中 出现的或者在市 场上流传的 消息可能对基
金份额价格产生 误导性影响 或者引起较 大波动 的，相关信息披 露义务人知 悉后应当立 即对该
消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十三）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人 大会决定的 事项，应 当依法报 国务院证券监督 管理机构核 准或者备案，
并予以公告。 
（十四）中国证监会规定的其他信息。 
 
六、 信息披露事务 管理 
基金管理人、基 金托管人应 当建立健 全信息披 露管理制度，指 定专人负责 管理信息披露
事务。 
基金信息披露义 务人公 开披 露基金信 息，应当 符合中国证监会 相关基金信 息披露内容与
格式准则的规定。 
基金托管人应当 按照相关法 律法规、 中国证监 会的规定和《基 金合同》的 约定，对基金
管理人编制的基 金资产净值 、基金份额 净值、 基金份额申购赎 回价格、基 金定期报告 和定期
更新的招募说明 书等公开披 露的相关基 金信息 进行复核、审查 ，并向基金 管理人出具 书面文
件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。



 80 
基金管理人、基 金托管人除 依法在指 定媒体上 披露信息外，还 可以根据需 要在其他公共
媒体披露信息， 但是其他公 共媒体不得 早于指 定媒体披 露信息 ，并且在不 同媒介上披 露同一
信息的内容应当一致。 
为基金信息披露 义务人公开 披露的基 金信息出 具审计报告、法 律意见书的 专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。 
 
七、 信息披露文件 的存放与查 阅 
招募说明书公布 后，应当分 别置备于 基金管理 人、基金托管人 和基金销售 机构的住所，
供公众查阅、复制。 
基金定期报告公 布后，应当 分别置备于 基金管 理人和基金托管 人的住所， 以供公众查 阅、
复制。 



 
 81 
第十 九部分


风险揭示 
一、 投资于本基金 的主要风险 
1、市场风险 
证券市场价格受 到经济因素 、政治因 素、投资 心理和交易制度 等各种因素 的影响，导致
基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
（1 ）政策风险。因国家宏 观政策（如货币政 策、财政政策、行业政策、 地区发展政策
等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2 ）经济周期风险。 随经济运行的周 期性变 化，证券市场的收益水 平也呈周期性变 化。
基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 
（3 ）上市公司经营风险。 上市公司的经营好 坏受多种因素影响，如管理 能力、财务状
况、市场前景、 行业竞争、 人员素质等 ，这些 都会导致企业的 盈利 发生变 化。如果基 金所投
资的上市公司经 营不善，其 股票价格可 能下跌 ，或者能够用于 分配的利润 减少，使基 金投资
收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。 
（4 ）购买力风险。基金的 利润将主要通过现 金形式来分配，而现金可能 因为通货膨胀
的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。 
2、管理风险 
基金运作过程中 由于基金投 资策略、 人为因素 、管理系统设置 不当造成操 作失误或公司
内部失控而可能产生的损失。管理风险包括： 
（1 ）决策风险：指基金投 资的投资策略制定 、投资决策执行和投资绩效 监督检查过 程
中，由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失； 
（2 ）操作风险：指基金投 资决策执行中，由 于投资指令不明晰、交易操 作失误等人为
因素而可能导致的损失； 
（3 ）技术风险：是指公司管理信息系统设置不当等因素而可能造成的损失。 
3 、职业道德风险：是指公 司员工不遵守职业 操守，发生违法、违规行为 而可能导致的
损失。 
4、合规性风险 
指基金管理或运 作过程中， 违反国家 法律、法 规的规定，或者 基金投资违 反法规及基金
合同有关规定的风险。 
5、本基金特有的风险



 82 
（1 ）行业投资的风险 
本基金的主要投 资方向是医 药卫生行 业，须承 受政府政策 变化 、行业景气 度变化等影响
医药卫生行业的因素所带来的行业风险。 
（2 ）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能 完全代表整 个股票市 场。标的 指数成份股的平 均回报率与 整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。 
（3 ）标的指数波动的风险 
标的指数成份股 的价格可能 受到政治 因素、经 济因素、上市公 司经营状况 、投资者心理
和交易制度等各 种因素的影 响而波动， 导致指 数波动，从而使 基金收益水 平发生变化 ，产生
风险。 
（4 ）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
1 ）由于标的指数调整成份 股或变更编制方法 ，使本基金在相应的组合调 整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差。 
2 ）由于标的指数成份股发 生配股、增发等行 为导致成份股在标的指数中 的权重发生变
化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3 ）标的指数成份股派发现 金红利将导致基金 收益率偏离标的指数收益率 ，从而产生跟
踪偏离度。 
4 ）由于成份股停牌、摘牌 或流动性差等原因 使本基金无法及时调整投资 组合或承担冲
击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
5 ）由于基金投资过程中的 证券交易成本，以 及基金管理费和托管费的存 在，使基金投
资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
6 ）在本基金指数化投资过 程中，基金管理人 的管理能力，例如跟踪指数 的水平、技术
手段、买入卖出 的时机选择 等，都会对 本基金 的收益产生影响 ，从而影响 本基金对标 的指数
的跟踪程度。 
7 ）其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入 股数的限制，基金投资组合 中个别股票的
持有比例与标的 指数中该股 票的权重可 能不完 全相同；因缺乏 卖空、对冲 机制及其他 工具造
成的指数跟踪成 本较大；因 基金申购与 赎回带 来的现金变动； 因指数发布 机 构指数编 制错误
等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（5 ）标的指数变更的风险


 
 83 
尽管可能性很小 ，但根据基 金合同规 定，如出 现变更标的指数 的情形，本 基金将变更标
的指数。基于原 标的指数的 投资政策将 会改变 ，投资组合将随 之调整，基 金的收益风 险特征
将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 
（6 ）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管本基金将通 过有效的套 利机制使 基金份额 二级市场交易价 格的折溢价 控制在一定范
围内，但基金份 额在证券交 易所的交易 价格受 诸多因素影响， 存在不同于 基金份额净 值的情
形，即存在价 格折溢价的风险。 
（7 ）参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险 
基金管理人或者基金管理人委托中证 指数有限 公司计算基金份额参考净值（IOPV ） ， 并
由深圳证券交易所在交易时 间发布，供投资人 交易、申购、赎回基金份额 时参考。IOPV 与
实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资人若参考 IOPV 进行投资
决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。 
（8 ）退市风险 
因本基金不再符 合证券交易 所上市条 件被终止 上市，或被基金 份额持有人 大会决议提前
终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
（9 ）投 资人申购失败的风险 
本基金的申购赎 回清单中， 可能仅允 许对部分 成份股使用现金 替代。因此 ，投资人在进
行申购时，可能 存在因个别 成份股涨停 、临时 停牌等原因而无 法买入申购 所需的足够 的成份
股，导致申购失败的风险。 
（10 ）投资人赎回失败的风险 
在投资人提交赎 回申请时， 如本基金 投资组合 内不具备足额的 符合要求的 赎回对价，可
能导致出现赎回失败的情形。 
另外，基金管理 人可能根据 成份股市 值规模变 化等因素调整最 小申购赎回 单位，由此可
能导致投资人按 原最小申购 赎回单位申 购并持 有的基金份额， 可能无法按 照新的最小 申购赎
回单位全部赎回，而只 能在二级市场卖出全部或部分基金份额。 
（11 ）基金份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价 主要为组合 证券，在 组合证券 变现过程中，由 于市场变化 、部分成份股
流动性差等因素 ，导致投资人 变现后的价 值与 赎回时赎回对价 的价值有差异 ，存在变现 风险 。 
（12 ）第三方机构服务的风险



 84 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：



1 ）申购赎回代理券商因多 种原因，导致代理 申购、赎回业务受到限制、 暂停或终止，
由此影响对投资人申购赎回服务的风险。



2 ）登记结算机构可能调整 结算制度，如对投 资人基金份额、组合证券及 资金的结算方
式发生变化，制 度调整可能 给投资人带 来理解 偏差的风险。同 样的风险还 可能来自于 证券交
易所及其他代理机构。



3 ）证券交易所、登记结算 机构及其他代理机 构可能违约，导致基金或投 资人利益受损
的风险。 
（13 ）申购赎回清单现金标识设置风险 
基金管理人在进 行申购赎回 清单的现 金替代标 识设置时，将充 分考虑由此 引发的市场套
利等行为对基金 份额持有人 可能造成的 利益损 害。但基金管理 人不能保证 极端情况下 申购赎
回清单现金标识设置的完全合理性。 
6、其他风险 
（1 ）随着符合本基金投资 理念的新投资工具 的出现和发展，如果投资于 这些工具，基
金可能会面临一些特殊的风险。 
（2 ）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
（3 ）因基金业务快速发展 而在制度建设、人 员配备、内控制度建立等方 面不完善而产
生的风险； 
（4 ）因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
（5 ）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
（6 ）战争、自然灾害等不 可抗力可能导致基 金资产的损失，影响基金收 益水平，从而
带来风险； 
（7 ）其他意外导致的风险。 
 
二、 声明 
1、投资人投资于本基金，须自行承担投资风险； 
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金管理人指定的销售代理
机构销售，基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。







 85 
第二十 部分


基金合同的变 更、终止和 基金财产的 清算 
一、 《 基金合同》 的变更 
1 、变更基金合同涉及法律 法规规定或本合同 约定应经基金份额持有人大 会决议通过的
事项的，应召开 基金 份额持 有人大会决 议通过 。对于可不经基 金份额持有 人大会决议 通过的
事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2、关于《基金 合同》变更 的基金份 额持有人 大会决议经中国 证监会核准 生效后方可执
行，自决议生效之日起在指定媒体公告。 
 
二、 《 基金合同》 的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人 、基金托管 人职责终 止，在 6 个月内没有新基 金管理人、 新基金托管人
承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三、 基金财产的清 算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产清算小组组成 ：基金财产清算小 组成员由基金管理人、基金 托管人、具有
从事证券相关业 务资格的注 册会计师、 律师以 及中国证监会指 定的人员组 成。基金财 产清算
小组可以聘用必要的工作人员。 
3 、基金财产清算小组职责 ：基金财产清算小 组负责基金财产的保管、清 理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依 法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告；



 86 
（5 ）聘请会计师事务所对 清算报告进行外部 审计，聘请律师事务所对清 算报告出具法
律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为6 个月。 
 
四、 清算费用 
清算费用是指基 金财产清算 小组在进 行基金清 算过程中发生的 所有合理费 用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
 
五、 基金财产清算 剩余资产的 分配 
依据基金财产清 算的分配方 案，将基 金财产清 算后的全部剩余 资产扣除基 金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
 
六、 基金财产清算 的公告 
清算过程中的有 关重大事项 须及时公 告；基金 财产清算报告经 会计师事务 所审计并由律
师事务所出具法 律意见书后 报中国证监 会备案 并公告。基金财 产清算公告 于基金财产 清算报
告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财 产清算小组进行公告。 
 
七、 基金财产清算 账册及文件 的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 
 



 
 87 
第二十 一 部分


基金合同的 内容摘要 
一、 基金合同当事 人及权利与 义务 
（一）基金份额持有人的权利与义务 
基金投资者持有 本基金基金 份额的行 为即视为 对《基金合同》 的承认和接 受，基金投资
者自依据 《基金 合同》取得的 基金份额， 即成 为本基金份额持 有人和《基金 合同》的当 事人 ，
直至其不再持有 本基金的基 金份额。基 金份额 持有人作为《基 金合同》当 事人并不以 在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1 、根据《基金法》 、 《运作办法》及 其他有关 规定，基金份额持有人 的权利包括但不限
于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请赎回其持有的基金份额； 
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
（5 ）出席或者委派代表出 席基金份额持有人 大会，对基金份额 持 有 人 大会 审 议 事 项 行
使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对基金管理人、基金 托管人、基金销售 机构损害其合法权益的行为 依法提起诉讼
或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据《基金法》 、 《运作办法》及 其他有关 规定，基金份额持有人 的义务包括但不限
于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 ； 
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购、赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；



 88 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1 ）依法募集基金； 
（2 ）自《基金合同》生效 之日起，根据法律 法规和《基金合同》独立运 用并管理基金
财产； 
（3 ）依照《基金合同》收 取基金管理费以及 法律法规规定或中国证监会 批准的其他费
用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）召集基金份额持有人大会； 
（6 ） 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 ， 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了
《基金合同》及 国家有关法 律规定，应 呈报中 国证监会和其他 监管部门， 并采取必要 措施保
护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理 ；



（9 ）担任或委托其他符合 条件的机构担任基 金登记结算机构办理基金登 记结算业务并
获得《基金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ）依照法律 法规为基金 的利益对 被投资公 司行使股东权利 ，为基金的 利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利； 
（13 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资融券；



（14 ）以基金管 理人的名义 ，代表基 金份额持 有人的利益行使 诉讼权利或 者实施其他法
律行为； 
（15 ）选择、更 换律师事务 所、会计 师事务所 、证券经纪商或 其他为基金 提供服务的外
部机构； 
（16 ）在符合有 关法律、法 规的前提 下，制订 和调整有关基金 认购、申购 、赎回、转换 
 89 
和非交易过户的业务规则； 
（17 ）在法律法 规和本基金 合同规定 的范围内 决定和调整基金 的除调高管 理费率和托管
费率之外的相关费率结构和收费方式； 
（18 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1 ）依法募集基金，办理 或者委托经中国证 监会认定的其他机构代为办 理基金份额的
发售、申购、赎回和登记结算事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自《基金合同》 生效之日起，以 诚实信 用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财 产； 
（4 ）配备足够的具有专业 资格的人员进行基 金投资分析、决策，以专业 化的经营方式
管理和运作基金财产； 
（5 ）建立健全内部风险控 制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度 ，保证所管理
的基金财产和基 金管理人的 财产相互独 立，对 所管理的不同基 金分别管理 ，分别记账 ，进行
证券投资； 
（6 ）除依据《 基金法》 、 《基金 合同 》及其他 有关规定外,不 得利用基金 财产为自己 及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采取适当合理的措施 使计算基金份额认 购、申购、赎回价格的方法 符合《基金合
同》等法律文件 的规定，按 有关规定计 算并公 告基金资产净值 ，确定基金 份额申购、 赎回的
对价，编制申购赎回清单； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严 格 按 照 《基 金 法 》 、 《基 金 合 同 》 及其 他 有 关 规 定 ， 履 行信 息 披 露 及 报告 义 务； 
（12 ）保守基金 商业秘密 ， 不泄露基金 投资计 划、投资意向等 。除《基金 法》 、 《基 金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13 ）按《基金 合同》的约 定确定基 金收益分 配方案，及时向 基金份额持 有人分配基金
收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 
（15 ）依据《基 金法》 、 《 基金合同》 及其他有 关规定召集基金 份额持有人 大会或配合基 
 90 
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按规定保存基金财产管理业务 活动的会 计账册、报表、记录和其他相关资 料 15
年以上； 
（17 ）确保需要 向基金投资 者提供的 各项文件 或资料在规定时 间发出，并 且保证投资者
能够按照《基金 合同》规定 的时间和方 式，随 时查阅到与基金 有关的公开 资料，并在 支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参 加基金财产 清算小组， 参与基 金财产的保管、 清理、估价 、变现和分 配； 
（19 ）面临解散 、依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时，及时报 告中国证监 会并通知基金
托管人； 
（20 ）因违反《 基金合同》 导致基金 财产的损 失或损害基金份 额持有人合 法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ）监督基金 托管人按法 律法规和 《基金合 同》规定履行自 己的义务， 基金托管人违
反《基金合同》 造成基金财 产损失时， 基金管 理人应为基金份 额持有人利 益向基金托 管人追
偿； 
（22 ）当基金管 理人将其义 务委托第 三方处理 时，应当对第三 方处理有关 基金事务的行
为承担责任； 
（23 ）以基金管 理人名义， 代表基金份 额持有 人利益行使诉讼 权利或实施 其他法律行 为； 
（24 ）基金管理人在募集期 间未能达到基金的 备案条件， 《基金合同》不 能生效，基金
管理人承担全部 募集费用， 将已募集资 金并加 计银行同期活期 存款利息在 基金募集期 结束后
30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三）基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1 ）自《基金合同》生效 之日起，依法律法 规和《基金合同》的规定安 全保管基金财
产； 
（2 ）依《基金合同》约定 获得基金托管费以 及法律法规规定或监管部门 批准的其他费
用；



 91 
（3 ）监督基金管理人对本 基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反《 基金合同》及
国家法律法规行 为，对基金 财产、其他 当事人 的利益造成重大 损失的情形 ，应呈报中 国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》 、 《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1 ） 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专门的基金托管 部门，具有符合要 求的营业场所，配备足够的 、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健全内部风险控 制、监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度 ，确保基金财
产的安全，保证 其托管的基 金财产与基 金托管 人自有财产以及 不同的基金 财产相互独 立；对
所托管的不同的 基金分别设 置账户，独 立核算 ，分账管理，保 证不同基金 之间在账户 设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依据《基金法 》 、 《基金合同 》及其他 有关规定外，不得利用 基 金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按规定开设基金财产 的资金账户和证券 账户，按照《基金合同》的 约定，根据基
金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保守基金商业秘 密，除《基金法 》 、 《基 金合同》及其他有关规 定另有规定外，在
基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ）对基金财 务会计报告 、季度、 半年度和 年度基金报告出 具意见，说 明基金管理人
在各重要方面的 运作是否严 格按照《基 金合同 》的规定进行； 如果基金管 理人有未执 行《基
金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上； 
（12 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；



 92 
（13 ）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 
（14 ）依据《基 金法》 、 《 基金合同》 及其他有 关规定，召集基 金份额持有 人大会或配合
基金份额持有人依法 召集基金份额持有人大会； 
（15 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（16 ）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（17 ）面临解散 、依法被撤 销或者被 依法宣告 破产时，及时报 告中国证监 会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（18 ）因违反《 基金合同》 导致基金 财产损失 时，应承担赔偿 责任，其赔 偿责任不因其
退任而免除； 
（19 ）按规定监 督基金管理 人按法律 法规和《 基金合同》规定 履行自己的 义务，基金管
理人因违反《基 金合同》造成 基金财产损 失时 ，应为基金份额 持有人利益向 基金管理人 追偿 ； 
（20 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（21 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
二、 基金份额持有 人大会 
基金份额持有人 大会由基金 份额持有 人组成， 基金份额持有人 的合法授权 代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 
未来，若本基金推出本基金的联接基金，则： 
鉴于本 基金和本 基金的联接 基金（即 “广发中 证全指医药卫生 交易型开放 式指数证券投
资基金联接基金 ” ，以下简称 “联接基金 ” ）的 相关性，联接基 金的基金份额 持有人可以 凭所
持有的联接基金 的份额直接 参加或者委 派代表 参加本基金的基 金份额持有 人大会表决 。在计
算参会份额和计 票时，联接 基金基金份 额持有 人持有的享有表 决权的基金 份额数和表 决票数
为：在本基金基 金份额持有 人大会的权 益登记 日，联接基金持 有本基金份 额的总数乘 以该基
金份额持有人所 持有的联接 基金份额占 联接基 金总份额的比例 ，计算结果 按照四舍五 入的方
法，保留到整数位。 
联接基金的基金 管理人 不应 以联接基 金的名义 代表联接基金的 全体基金份 额持有人以本
基金的基金份额 持有人的身 份行使表决 权，但 可接受联接基金 的特定基金 份额持有人 的委托
以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 
联接基金的基金 管理人代表 联接基金 的基金份 额持有人提议召 开或召集本 基金份额持有 
 93 
人大会的，须先 遵照联接基 金基金合同 的约定 召开联接基金的 基金份额持 有人大会， 联接基
金的基金份额持 有人大会决 定提议召开 或召集 本基金份额持有 人大会的， 由联接基金 的基金
管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额 持有人大会。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）提高基金管理人、基 金托管人的报酬标 准，但根据法律法规的要求 提高该等报酬
标准的除外； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外） ； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ） 单 独 或 合 计 持 有 本 基 金 总 份 额 10% 以 上 （ 含 10% ） 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人
（以基金管理人 收到提议当 日的基金份 额计算 ，下同）就同一 事项书面要 求召开基金 份额持
有人大会； 
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ）终止基金 上市，但因 基金不再 具备上市 条件而被深圳证 券交易所终 止上市的情形
除外； 
（14 ） 法 律 法 规 、 《 基 金 合同 》 或 中 国 证 监 会规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份额 持 有 人 大 会
的事项。 
2 、以下情况可由基金 管理人和基金托 管人协 商后修改，不需召开基 金份额持有人大 会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管 费； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）在法律法规和《 基金合同》规定 的范围 内调整本基金的申购费 率、调低赎回费 率； 
（4 ）因相应的法律法规、 深圳证券交易所或 者登记结算机构的相关业务 规则发生变动 
 94 
而应当对《基金合同》进行修改； 
（5 ） 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及
《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6 ）基金管理人、相关证 券交易所和登记结 算机构在法律法规、基金合 同规定的范围
内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； 
（7 ）标的指 数更名或调整指数编制方法，以及变更业绩比较基准； 
（8 ）基金推出新业务或服务； 
（9 ）按照中证指数有限公 司的要求，根据指 数使用许可协议的约定，变 更标的指数许
可使用费费率和计算方法； 
（10 ）按照法律 法规和《基 金合同》 规定不需 召开基金份额持 有人大会的 以外的其他情
形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1 、除法律法规规定或《基 金合同》另有约定 外，基金份额持有人大会由 基金管理人召
集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、基金托管人认为有必要 召开基金份额持有 人大会的，应当向基金管理 人提出书面提
议。基金管理人 应当自收到 书面提议之 日起 10 日内决定是否 召集，并书 面告知基金 托管人 。
基金管理人决定 召集的，应 当自出具书 面决定 之日起 60 日内召 开；基金管 理人决定不召 集 ，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集； 
4、代表基金份额 10%以上（含 10% ）的基金份 额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额 持 有 人 大 会 ， 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起
10 日内决定是否召集， 并书面告知提出 提议 的基金份额持有人代表 和基金托管人。 基金管
理人决定召集的 ，应当自出 具书面决定 之日 起 60 日内召 开； 基金管理人 决定不召集 ，代 表
基金份额 10%以上 （含 10%）的 基金份额持 有 人仍认为有必要 召开的，应 当向基金托 管人提
出书面提议。基 金托管人应 当自收到书 面提议 之日起 10 日内决 定是否召集 ，并书面告 知提
出提议的基金份 额持有人代 表和基金管 理人； 基金托管人决定 召集的，应 当自出具书 面决定
之日起60 日内召开； 
5、代表基金份额 10%以上（含 10% ）的基金份 额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基 金管理人、 基金托管人 都不召 集的，单独或合 计代表基金 份额 10% 以上 （含 
 95 
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持 有
人依法自行召集 基金份额持 有人大会的 ，基金 管理人、基金托 管人应当配 合，不得阻 碍、干
扰； 
 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒体公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委托证明的内容 要求（包括但不限 于代理人身份，代理权限和 代理有效期限
等） 、送达时间和地点； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2 、采取通讯开会方式并进 行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通 知中说明本次
基金份额持有人 大会所采取 的具体通讯 方式、 委托的公证机关 及其联系方 式和联系人 、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、如召集人为基金管理人 ，还应另行 书 面 通知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对表 决 意 见 的 计
票进行监督；如 召集人为基 金托管人， 则应另 行书面通知基金 管理人到指 定地点对表 决意见
的计票进行监督 ；如召集人 为基金份额 持有人 ，则应另行书面 通知基金管 理人和基金 托管人
到指定地点对表 决意见的计 票进行监督 。基金 管理人或基金托 管人拒不派 代表对书面 表决意
见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人 大会可通过 现场开会 方式或通 讯开会方式召开 ，会议的召 开方式由会议
召集人确定。 
1 、现场开会。由基金份额 持有人本人出席或 以代理投票授权委 托 证 明 委派 代 表 出 席 ，
现场开会时基金 管理人和基 金托管人的 授权代 表应当列席基金 份额持有人 大会，基金 管理人 
 96 
或托管人不派代 表列席的， 不影响表决 效力。 现场开会同时符 合以下条件 时，可以进 行基金
份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出席会议者持有 基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托 人持有基金份
额的凭证及委托人 的代理投票 授权委托证 明符 合法律法规、 《基 金合同》和 会议通知的 规定 ，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2 ）经核对，汇总到会者 出示的在权益登记 日持有基金份额的凭证显示 ，有效的基金
份额不少于本基金在权 益登记日基金总份额的50%（含50%）。 
2 、通讯开会。通讯开会系 指基金份额持有人 将其对表决事项的投票以书 面形式在表决
截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集 人按《基金 合同》约 定公布会 议通知后，在 2 个工作日内 连续公布相关
提示性公告； 
（2 ）召集人按基金合同约 定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人 ，则为基金管
理人）到指定地 点对书面表 决意见的计 票进行 监督。会议召集 人在基金托 管人（如果 基金托
管人为召集人， 则为基金管 理人）和公 证机关 的监督下按照会 议通知规定 的方式收取 基金份
额持有人的书面 表决意见； 基金托管人 或基金 管理人经通知不 参加收取书 面表决意见 的，不
影响表决效力； 
（3 ）本人直接出具书面意 见或授权他人代表 出具书面意见的，基金份额 持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）； 
（4 ）上述第（3）项中直 接出具书面 意见的基 金份额持有人或 受托代表他 人出具书面意
见的代理人，同 时提交的持 有基金份额 的凭证 、受托出具书面 意见的代理 人出具的委 托人持
有基金份额的凭证及 委托人的代理 投票授权委 托证明符合法律法规 、 《基金合同 》和 会议通
知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。 
（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系 基金份额持 有人利益 的重大事 项，如《基金合 同》的重大 修改、决定终
止 《 基 金 合 同 》 、 更换 基 金 管 理 人、 更 换 基 金托 管 人 、 与 其 他 基 金合 并 、 法 律 法规 及 《 基 金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。



 97 
基金份额持有人 大会的召集 人发出召 集会议的 通知后，对原有 提案的修改 应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议 事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方 式下，首先 由大会主 持人按照 下列第七条规定 程序确定和 公布监票人，
然后由大会主持 人宣读提案 ，经讨论后 进行表 决，并形成大会 决议。大会 主持人为基 金管理
人授权出席会议 的代表，在 基金管理人 授权代 表未能主持大会 的情况下， 由基金托管 人授权
其出席会议的代 表主持；如 果基金管理 人授权 代表和基金托管 人授权代表 均未能主持 大会，
则由出席大会的 基金份额持 有人和代 理人所持 表决权的 50%以上 （含 50%）选 举产生一名基
金份额持有人作 为该次基金 份额持有人 大会的 主持人。基金管 理人和基金 托管人拒不 出席或
主持基金份额持有人大会，不影响基 金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当 制作出席会 议人员的 签名册。 签名册载明参加 会议人员姓 名（或单位名
称 ） 、 身 份 证 明 文 件号 码 、 持 有 或代 表 有 表 决权 的 基 金 份 额 、 委 托人 姓 名 （ 或 单位 名 称 ） 和
联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情 况下，首 先由召集人 提前 30 日公布提案，在 所通知的 表决截止日 期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、一般决议，一般决议 须 经 参 加 大会 的 基 金份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权的 50%
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项 所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。 
2 、特别决议，特别决议应 当经参加大会的基 金份额持有人或其代理人所 持表决权的三
分之二以上（含 三分之二） 通过方可做 出。转 换基金运作方式 、更换基金 管理人或者 基金托
管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进 行表决时， 除非在计 票时有充 分的相反证据证 明，否则提 交符合会议通 
 98 
知中规定的确认 投资者 身份 文件的表决 视为有 效出席的投资者 ，表面符合 会议通知规 定的书
面表决意见视为 有效表决， 表决意见模 糊不清 或相互矛盾的视 为弃权表决 ，但应当计 入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人 大会的各项 提案或同 一项提案 内并列的各项议 题应当分开 审议、逐项表
决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1 ）如大会由基金管理人 或基金托管人召集 ，基金份额持有人大会的主 持人应当在会
议开始后宣布在 出席会议的 基金份额持 有人和 代理人中选举两 名基金份额 持有人代表 与大会
召集人授权的一 名监督员共 同担任监票 人；如 大会由基金份额 持有人 自行 召集或大会 虽然由
基金管理人或基 金托管人召 集，但是基 金管理 人或基金托管人 未出席大会 的，基金份 额持有
人大会的主持人 应当在会议 开始后宣布 在出席 会议的基金份额 持有人中选 举三名基金 份额持
有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ）监票人应当在基金份 额持有人表决后立 即进行清点并由大会主持人 当场公布计票
结果。 
（3 ）如果会议主持人或基 金份额持有人或代 理人对于提交的表决结果有 怀疑，可以在
宣布表决结果后 立即对所投 票数要求 进 行重新 清点。监票人应 当进行重新 清点，重新 清点以
一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4 ）计票过程应由公证机 关予以公证，基金 管理人或基金托管人拒不出 席大会的，不
影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情 况下，计票 方式为： 由大会召 集人授权的两名 监督员在基 金托管人授权
代表（若由基金 托管人召集 ，则为基金 管理人 授权代表）的监 督下进行计 票，并由公 证机关
对其计票过程予 以公证。基 金管理人或 基金托 管人拒派代表对 书面表决意 见的计票进 行监督
的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人 大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备
案。 
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。



 99 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯
方式进行表决， 在公告基金 份额持有人 大会决 议时，必须将公 证书全文、 公证机构、 公证员
姓名等一同公告。 
基金管理人、基 金托管人和 基金份额持 有人应 当执行生效的基 金份额持有 人大会的决 议。
生效的基金份额 持有人大会 决议对全体 基金份 额持有人、基金 管理人、基 金托管人均 有约束
力。 
 
三、 基金合同的变 更、终止与 基金财产的 清算 
（一） 《基金合同》的变更 
1 、变更基金合同涉及法律 法规规定或本合同 约定应经基金份额持有人大 会决议通过的
事项的，应召开 基金份额持 有人大会决 议通过 。对于可不经基 金份额持有 人大会决议 通过的
事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
 2、关于《基金 合同》变更 的基金份 额持有人 大会决议经中国 证监会核准 生效后方可执
行，自决议生效后两日内在指定媒体公告。 
（二） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终 止的； 
2、基金管理人 、基金托管 人职责终 止，在 6 个月内没有新基 金管理人、 新基金托管人
承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2 、基金财产清算小组组成 ：基金财产清算小 组成员由基金管理人、基金 托管人、具有
从事证券相关业 务资格的注 册会计师、 律师以 及中国证监会指 定的人员组 成。基金财 产清算
小组可以聘 用必要的工作人员。 
3 、基金财产清算小组职责 ：基金财产清算小 组负责基金财产的保管、清 理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。



 100 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请会计师事务所对 清算报告进行外部 审计，聘请律师事务所对清 算报告出具法
律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为6 个月。 
（四）清算费用 
清算费用是指基 金财产清算 小组在进 行基金清 算过程中发生的 所有合理费 用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清 算的分配方 案，将基 金财产清 算后的全部剩余 资产扣除基 金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有 关重大事项 须及时公 告；基金 财产清算报告经 会计师事务 所审计并由律
师事务所出具法 律意见书后 报中国证监 会备案 并公告。基金财 产清算公告 于基金财产 清算报
告报中国证监会备案后5 个工作日内由基金财 产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 
 
四、 争议的处理和 适用的法律 



各方当事人同意 ，因《基 金合同》而 产生的 或与《基金合同 》有关的 一切争议， 如经
友好协商未能解 决的，应提 交中国国际 经济贸 易仲裁委员会根 据该会当时 有效的仲裁 规则进
行仲裁，仲裁地 点为北京， 仲裁裁决是 终局性 的并对各方当事 人具有约束 力，仲裁费 由败诉
方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 




 101 
五、 基金合同存放 地和投资者 取得合同的 方式 
《基金合同》可 印制成册， 供投资者 在基金管 理人、基金托管 人、销售机 构的办公场所
和营业场所查阅。



 102 
第二 十 二部分


基金托管协 议的内容摘 要 
一、 基金托管协议 当事人 
（一）基金管理人 
名称：广发基金管理有限公司 
住所：广东省珠海市横琴新区宝中路3 号4004-56 室 
法定代表人：孙树明 
成立日期：2003 年8 月5 日 
批准设立机关：中国证券监督管理委员会 
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]91 号 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币1.2688 亿元 
存续期间：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ） 
住所：北京市复兴门内大街1 号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号中 国银行总行办公大楼 
法定代表人：田国立成立时间：1983 年10 月 31 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾 贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号 
经营范围：吸收 人民币存款 ；发放短 期、中期 和长期贷款；办 理结算；办 理票据贴现；
发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政 府债券；买卖政 府债券；从 事同业拆借 ；提供
信用证服务及担 保；代理收付 款项及代理 保险 业务；提供保险 箱服务；外汇 存款；外汇 贷款 ；
外汇汇款；外汇 兑换；国际 结算；同业 外汇拆 借；外汇票据的 承兑和贴现 ；外汇借款 ；外汇
担保；结汇、售 汇；发行和 代理发行股 票以外 的外币有价证券 ；买卖和代 理买卖股票 以外的
外币有价 证券； 自营外汇买 卖；代客外 汇买卖 ；外汇信用卡的 发行和代理 国外信用卡 的发行
及付款；资信调 查、咨询、 见证业务； 组织或 参加银团贷款； 国际贵金属 买卖；海外 分支机 
 103 
构经营与当地法 律许可的一 切银行业务 ；在港 澳地区的分行依 据当地法令 可发行或参 与代理
发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
 
二、 基金托管人对 基金管理人 的业务监督 和核查 
（一）基金托管 人根据有关 法律法规 的规定及 《基金合同》的 约定，建立 相关的技术系
统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 
本基金主要投资 于标的指数 即中证全 指医药卫 生指数的成份股 、备选成份 股。为更好地
实现投资目标， 本基金可少 量投资于非 成份股 （包括中小板、 创业板及其 他经中国证 监会核
准 上 市 的 股 票 ） 、 新股 、 债 券 、 权证 、 股 指 期货 、 货 币 市 场 工 具 及中 国 证 监 会 允许 基 金 投 资
的其他金融工具 ，但须符合 中国证监会 的相关 规定。在建仓完 成后，本基 金投资于标 的指数
成份股、备选成 份股的资产 比例不低于 基金资 产净值的 95%，权 证、股指期 货及其他金 融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监 管机构以后 允许基金 投资其他 品种，基金管理 人在履行适 当 程序后，可
以将其纳入投资范围。 
基金管理人应将 拟投资的标 的指数成 份股和备 选成份股等各投 资品种的具 体范围提供给
基金托管人。基 金管理人可 以根据实际 情况的 变化，对各投资 品种的具体 范围予以更 新和调
整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 
2、对基金投融资比例进行监督： 
（1 ）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% ； 
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（3 ）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10 ％； 
（4 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 
（5 ）本基金投资于股指期 货的，在任何交易 日日终，持有的买入股指期 货合约价值，
不得超过基金资 产净值的 10% ；在任何交 易日 日终，持有的买 入期货合约 价值与有价 证券市
值之和，不得超过基金资产 净值的 100% ， 其中 ， 有 价 证 券 指 股 票 、 债 券（ 不 含 到 期 日 在 一
年以内的政府债券） 、权证、资产 支持证券、 买入返售金融资产（ 不含质押式回 购）等；基
金在任何交易日 日终，持有 的卖出期货 合约价 值不得超过基金 持有的股票 总市值的 20% ；在 
 104 
任何交易日内交 易（不包括 平仓）的股 指期货 合约的成交金额 不得超过上 一交易日基 金资产
净值的 20% ；每个 交易日日终 在扣除股指 期货 合约需缴纳的交 易保证金后 ，应当保持 不低于
交易保证金一倍的现金； 
（6 ）本基金投资于同一原 始权益人的各类资 产支持证券的比例，不得超 过基金资产净
值的10 ％； 
（7 ）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20 ％； 
（8 ）本基金持有的同 一( 指 同 一 信 用级 别) 资产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不得 超 过 该 资 产 支 持
证券规模的10％； 
（9 ）本基金管理人管理的 全部基金投资于同 一原始权益人的各类资产支 持证券，不得
超过其各类资 产支持证券合计规模的10％； 
（10 ）基金财产 参与股票发 行申购， 本基金所 申报的金额不超 过本基金的 总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11 ）本基金进 入全国银行 间同业市 场进行债 券回购的资金余 额不得超过 基金资产净值
的40%； 
（12 ）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
因证券市场波动 、上市公司 合并、基 金规模变 动、标的指数成 份股调整、 标的指数成份
股流动性限制等 基金管理人 之外的因素 致使基 金投资比例不符 合上述规定 投资比例的 ，基金
管理人应当在10 个交易日内进行调整。 
基金管理人 应当自基金合同生效之日起 3 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规及 监管政策等 对本金合 同约定投 资组合比例限制 进行变更的 ，本基金在履
行适当程序后可 相应调整禁 止行为和投 资比例 限制规定，不需 经基金份额 持有人大会 审议，
法律法规或监管 部门取消上 述限制，如 适用于 本基金，基金管 理人在履行 适当程序后 ，则本
基金投资不再受相关限制。 
（二）基金托管 人应根据有 关法律法 规的规定 及《基金合同》 的约定，对 基金资产净值
计算、基金份额 净值计算、 应收资金到 账、基 金费用开支及收 入确定、基 金收益分配 、相关
信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 
（三）基金托管 人在上述第 （一） 、 （ 二）款的 监督和核查中发 现基金管理 人违反法律法
规的规定及本协 议的约定， 应及时通知 基金管 理人限期纠正， 基金管理人 收到通知后 应及时 
 105 
核对确认并以书 面形式对基 金托管人发 出回函 并改正。在限期 内，基金托 管人有权随 时对通
知事项进行复查 。基金管理 人对基金托 管人通 知的违规事项未 能在限期内 纠正的，基 金托管
人应及时向中国证监会报告。 
（四）基金托管 人发现基金 管理人的 投资指令 违反法律法规及 本协 议的规 定，应当拒绝
执行，立即通知 基金管理人 ，并依照法 律法规 的规定及时向中 国证监会报 告。基金托 管人发
现基金管理人依 据交易程序 已经生效的 指令违 反法律法规和其 他有关规定 ，或者违反 《基金
合 同 》 、 本 协 议 约 定的 ， 应 当 立 即通 知 基 金 管理 人 ， 并 依 照 法 律 法规 的 规 定 及 时向 中 国 证 监
会报告。 
（五）基金管理 人应积极配 合和协助 基金托管 人的监督和核查 ，包括但不 限于：在规定
时间内答复基金 托管人并改 正，就基金 托管人 的疑义进行解释 或举证，对 基金托管人 按照法
规要求需向中国 证监会报送 基金监督报 告的， 基金管理人应积 极配合提供 相关数据资 料和制
度等。 
 
三、 基金管理人对 基金托管人 的业务核查 
（一）在本协议 的有效期内 ，在不违 反公平、 合理原则以及不 妨碍基金托 管人遵守相关
法律法规及其行 业监管要求 的基础上， 基金管 理人有权对基金 托管人履行 本协议的情 况进行
必要的核查，核 查事项包括 但不限于基 金托管 人安全保管基金 财产、开设 基金财产的 资金账
户和证券账户、 复核基金管 理人计算的 基金资 产净值和基金份 额净值、根 据基金管理 人指令
办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二）基金管理 人发现基金 托管人擅 自挪用基 金财产、未对基 金财产实行 分账管理、无
正当理由未执行或延 迟执行基 金 管理 人 资 金 划拨 指 令 、 泄 露 基 金 投资 信 息 等 违 反法 律 法 规 、
《基金合同》及 本协议有关 规定时，应 及时以 书面形式通知基 金托管人限 期纠正，基 金托管
人收到通知后应 及时核对并 以书面形式 对基金 管理人发出回函 。在限期内 ，基金管理 人有权
随时对通知事项 进行复查， 督促基金托 管人改 正。基金托管人 对基金管理 人通知的违 规事项
未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
（三）基金托管 人应积极配 合基金管 理人的核 查行为，包括但 不限于：提 交相关资料以
供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正 。 








 106 
四、 基金财产的保 管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人 应安全保管 基金财产， 未经基 金管理人的合法 合规指令或 法律法规、 《基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
5 、除依据《基金法 》 、 《运作办 法》 、 《基金 合 同》及其他有关法律 法规规定外， 基金托
管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账 
1 、基金募集期满或基 金管理人宣布停 止募集 时，募集的基金份额总 额、基金募集金 额、
基金份额持有人 人数符合《基 金法》 、 《 运作办 法》等有关规定 的，由基金管 理人在法定 期限
内聘请具有从事 相关业务资 格的会计师 事务所 对基金进行验资 ，并出具验 资报告，出 具的验
资报告应由参加验资的2 名以上（含 2 名）中 国注册会计师签字方为有效。 
2 、基金管理人应将属于本 基金财产的全部资 金划入在基金托管人处为本 基金开立的基
金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 
（三）基金的银行账户的开设和管理 
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2 、基金托管人以本基金的 名义开设本基金的 银行账户。本基金的银行预 留印鉴由基金
托管人保管和使 用。本基金 的一切货币 收支活 动，包括但不限 于投资、支 付赎回金额 、支付
基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 
3 、本基金银行账户的开立 和使用，限于满足 开展本基金业务的需要。基 金托管人和基
金管理人不得假 借本基金的 名义开立其 他任何 银行账户；亦不 得使用本基 金的银行账 户进行
本基金业务以外的活动。 
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
（四）基金进行定期 存款投资的账户开设和管理 
基金管理人以基 金名义在基 金托管人 认可的存 款银行的指定营 业网点开立 存款账户，基
金托管人负责该 账户的日常 管理以及银 行预留 印鉴的保管和使 用。在上述 账户开立和 账户相
关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。



 107 
（五）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 
1 、基金托管人应当代表本 基金，以基金托管 人和本基金联名的方式在中 国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。 
2 、本基金证券账户的开立 和使用，限于满足 开展本基金业务的需要。基 金托管人和基
金管理人不得出 借或转让本 基金的证券 账户， 亦不得使用本基 金的证券账 户进行本基 金业务
以外的活动。 
3 、基金托管人以自身 法人名义在中国 证券登 记结算有限责任公司开 立结算备付金账 户，
用于办理基金托 管人所托管 的包括本基 金在内 的全部基金在证 券交易所进 行证券投资 所涉及
的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
4 、在本托管协议生效日之 后，本基金被允许 从事其他投资品种的投资业 务的，涉及相
关账户的开设、 使用的，若 无相关 规定 ，则基 金托管人应当比 照并遵守上 述关于账户 开设、
使用的规定。 
（六）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 
基金托管人应根 据登记结算 机构的结 算通知或 者基金管理人的 指令办理本 基金因申购、
赎回产生的现金替代和现金差额的结算。 
（七）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后 ，基金管理 人负责以 基金的名 义申请并取得进 入全国银行 间同业拆借市
场的交易资格， 并代表基金 进行交易； 基金托 管人负责以基金 的名义在中 央国债登记 结算有
限责任公司开设 银行间债券 市场债券托 管账户 ，并代表基金进 行银行间债 券市场债券 和资金
的清算。在 上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。 
（八）基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投资的 实物证券、 银行定期 存款存单 等有价凭证由基 金托管人负 责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（九）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基金托管人按照 法律法规保 管由基金 管理人代 表基金签署的与 基金有关的 重大合同及有
关凭证。基金管 理人代表基 金签署有关 重大合 同后应在收到合 同正本后 30 日内将一份 正本
的原件提交给基 金托管人。 除本协议另 有规定 外，基金管理人 在代表基金 签署与基金 有关的
重大合同时应保 证基金一方 持有两份以 上的正 本，以便基金管 理人和基金 托管人至少 各持有
一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。



 108 
五、 基金资产净值 的计算和会 计核算 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1 、基金资产净值是指基金 资产总值减去负债 后的价值。基金份额净值是 指计算日基金
资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2 、基金管理人应每开 放日对基金财产 估值。 估值原则应符合《基金 合同》 、 《证券 投资
基金会计核算业 务指引》及 其他法律法 规的规 定。用于基金信 息披露的基 金资产净值 和基金
份额净值由基金 管理人负责 计算，基金 托管人 复核。基金管理 人应于每个 开放日结束 后计算
得出当日的该基 金份额净值 ，并在盖章 后以双 方约定的方式发 送给基金托 管人。基金 托管人
应对净值计算结 果进行复核 ，并以双方 约定的 方式将复核结果 传送给基金 管理人，由 基金管
理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3 、当相关法律法规或 《基金合同》规 定的估 值方法不能客观反映基 金财产公允价值 时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
4 、基金管理人、基金托管 人发现基金估值违 反《基金合 同 》 订 明 的 估 值方 法 、 程 序 以
及相关法律法规 的规定或者 未能充分维 护基金 份额持有人利益 时，双方应 及时进行协 商和纠
正。 
5 、当基金资产的估值导致 基金份额净值小数 点后四位内发生差错时，视 为基金份额净
值估值错误。当 基金份额净 值出现错误 时，基 金管理人应当立 即予以纠正 ，并采取合 理的措
施防止损失进一 步扩大；当 计价错误 达到基金 份额净值的 0.25%时 ，基金管理 人应当报中国
证监会备案；当计价错误达 到基金份额净值 的 0.5% 时，基金管理人应当在 报中国证监会 备
案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理 。 
6 、由于基金管理人对外公 布的任何基金净值 数据错误，导致该基金财产 或基金份额持
有人的实际损失 ，基金管理 人应对此承 担责任 。若基金托管人 计算的净值 数据正确， 则基金
托管人对该损失 不承担责任 ；若基金托 管人计 算的净值数据也 不正确，则 基金托管人 也应承
担未正确履行复 核义务的部 分责任。如 果上述 错误造成了基金 财产或基金 份额持有人 的不当
得利，且基金管 理人及基金 托管人已各 自承担 了赔偿责任，则 基金管理人 应负责向不 当得利
之主体主张返还 不当得利。 如果返还金 额不足 以弥补基金管理 人和基金托 管人已承担 的赔偿
金额，则双方按照各自赔偿金额的比 例对返还金额进行分配。 
7、 由于证券 交易所及其 登记结算公 司发送的 数据错误，或由 于其他不可 抗力原因，基
金管理人和基金 托管人虽然 已经采取必 要、适 当、合理的措施 进行检查， 但是未能发 现该错 
 109 
误的，由此造成 的基金资产 估值错误， 基金管 理人和基金托管 人可以免除 赔偿责任。 但基金
管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
8 、如果基金托管人的复核 结果与基金管理人 的计算结果存在差异，且双 方经协商未能
达成一致，基金 管理人可以 按照其对基 金份额 净值的计算结果 对外予以公 布，基金托 管人可
以将相关情况报中国证监会备案。 
（二）基金会计核算 
1、基金账册的建立 
基金管理人和基 金托管人在 《基金合 同》生效 后，应按照双方 约定的同一 记账方法和会
计处理原则，分 别独立地设 置、登记和 保管基 金的全套账册， 对双方各自 的账册定期 进行核
对，互相监督， 以保证基金 财产的安全 。若双 方对会计处理方 法存在分歧 ，应以基金 管理人
的处理方法为准。 
2、会计数据和财务指标的核对 
基金管理人和基 金托管人应 定期就会 计数据和 财务指标进行核 对。如发现 存在不符，双
方应及时查明原因并纠正。 
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由 基金管理人 和基金托 管人每月 分别独立编制。 月度报表的 编制，应于每
月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《 基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，
于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应 在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完 毕
并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以 公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日
内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内 予以公告； 年度报告在会计年度结束后 60 日内
编制完毕并于会 计年度终了 后 90 日内予 以公 告。基金合同生 效不足两个 月的，基金 管理人
可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 
基金管理人在月 度报表完成 当日，将 报表盖章 后提供给基金托 管人复核； 基金托管人在
收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结 果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报
告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成
复核，并将复核 结果书面通 知基金管理 人。基 金管理人在半年 度报告完成 当日，将有 关报告
提供给基金托管 人复核，基 金托管人应 在收到 后 10 个工作日内 完成复核， 并将复核结 果书
面通知基金管理 人。基金管 理人在年度 报告完 成当日，将有关 报告提供基 金托管人复 核，基
金托管人应在收 到后 15 个工 作日内完成 复核 ，并将复核结果 书面通知基 金管理人。 基金管 
 110 
理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 
基金托管人在复 核过程中， 发现双方 的报表存 在不符时，基金 管理人和基 金托管人应共
同查明原因，进 行调整，调 整以双方认 可的账 务处理方式为准 ；若双方无 法达成一致 以基金
管理人的账务处 理为准。核 对无误后， 基金托 管人在基金管理 人提供的报 告上加 盖托 管业务
部门公章或者出 具加盖托管 业务部门公 章的复 核意见书，双方 各自留存一 份。如果基 金管理
人与基金托管人 不能于应当 发布公告之 日之前 就相关报表达成 一致，基金 管理人有权 按照其
编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
 
六、 基金份额持有 人名册的保 管 
（一）基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
3、基金份额持有人 大会登记日的基金份额持有人名册； 
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
（二）基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最 后一个交易 日的基金 份额持有 人名册，基金管 理人应在每 半年度结束后
5 个工作日内定 期向基金托 管人提供。 对于基 金募集期结束时 的基金份额 持有人名册 、基金
权益登记日的基 金份额持有 人名册以及 基金份 额持有人大会登 记日的基金 份额持有人 名册，
基金管理人应在相关的名册生成后5 个工作日 内向基金托管人提供。 
（三）基金份额持有人名册的保管 
基金托管人应妥 善保管基金 份额持有 人名册。 如基金托管人无 法妥善保存 持 有人名册，
基金管理人应及 时向中国证 监会报告， 并代为 履行保管基金份 额持有人名 册的职责。 基金托
管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
 
七、 争议解决方式 
基金管理人与基 金托管人之 间因本协 议产生的 或与本协议有关 的争议可通 过友好协商解
决。但若自一方 书面提出协 商解决争议 之日 起 60 日内争议未 能以协商方 式解决的， 则任 何 
 111 
一方有权将争议 提交位于北 京的中国国 际经济 贸易仲裁委员会 ，并按其时 有效的仲裁 规则进
行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 
 
八、 托管协议的变 更、终止与 基金财产的 清算 
（一）托管协议的变更 
本协议双方当事 人经协商一 致，可以 对协议进 行变更。变更后 的新协议， 其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。 
（二）托管协议的终止 
发生以下情况，本托管协议应当终止： 
1、 《基金合同》终止； 
2、本基金更换基金托管人； 
3、本基金更换基金管理人； 
4、发生《基金法》 、 《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
基金管理人和基 金托管人应 按照《基 金合同》 及有关法律法规 的规定对本 基金的财产进
行清算。 



 
 112 
第二 十 三部分


对基金份额 持有人的服 务 
 
对本基金份额持 有人的服务 主要由基金 管理人 、发售代理机构 、申购赎回 代理券商提 供。



基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。基金
管理人提供的主要服务内容如下： 
一、 持有人交易记 录查询服务 
投资人可通过办 理基金交易 业务的会 员单位或 通过其提供的自 助、电话、 网上服务手段
查询交易记录。 
 
二、 信息定制服务 
基金份额持有人 如预留电子 邮件地址 ，可订制 电子邮件服务， 内容包括基 金净值播报、
基金季报解读及 相关基金资 讯信息等； 如预留 手机号码，可订 制手机短信 服务，内容 包括基
金净值播报、重 大市场变化 点评等。未 预留相 关资料的基金份 额持有人可 通过我司客 户服务
中心(包括电话呼叫中心和网站帐户自动查询系统)或到销售网点办理资料变更。 
 
三、 投诉受理 
基金份额持有人 可以通过基 金管理人 提供的网 站在线客服、呼 叫中心人工 坐席、书信、
电子邮件、传真 等渠道对基 金管理人和 销售机 构 所提供的服务 进行投诉。 基金份额持 有人还
可以通过 销售机构的服务电话进行 投诉。 
 
四、 服务联系方式 
1、客户服务中心 
电 话 呼 叫 中 心 （Call Center）： 95105828 （ 免 长 途 费 ） 或 020-83936999 ， 该 电 话 可 转
人工服务。 
传真：020-34281105 
2、互联网站 
公司网址：http://www.gffunds.com.cn



 113 
电子信箱：services@gf-funds.com.cn 
 



 
 114 
第二 十 四部分


招募说明书 存放及查阅 方式 
 
本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所，投资人可免
费查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 



 
 115 
第二 十 五部分


其他应披露 事项 
无。


 
 116 
第二 十 六 部分


备查文件 
 
（一 ）中国证监会 批准广发中 证全指医药 卫生交易 型开放式指数 证券投资基 金募集的文
件 
（二 ）《广发中证 全指医药卫 生交易型开 放式指数 证券投资基金 基金合同》 
（三 ）《广发中证 全指医药卫 生交易型开 放式指数 证券投资基金 托管协议》 
（四 ）法律意见书 
（五 ）基金管理人 业务资格批 件、营业执 照 
（六 ）基金托管人 业务资格批 件、营业执 照