鹏华中证 新能 源 指 数 分 级
证券投资基金
更新的招 募说明 书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
2018 年 1 月
重 要 提示
本基金经2015 年4 月29 日中 国证券监 督管理委 员会 下发的《关 于核准鹏 华中证新 能
源指数分级 证券投资 基金募集 的批复》 （证监许 可〔2015 〕768 号 文）注 册，进行 募集。
根据相关法 律法规， 本基金基 金合同已 于 2015 年 5 月 29 日正式 生效，基 金管理人 于该日
起正式开始 对基金财 产进行运 作管理。
基金管理人 保证本招 募说明书 的内容真 实、准确 、完 整。本招募 说明书经 中国证监 会
注册，但中 国证监会 对本基金 募集的注 册，并不 表明 其对本基金 的价值和 收益作出 实质性
判断或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。 中国 证监会不对 基金的投 资价值和 市场前
景等作出实 质性判断 或保证。
本基金投资 于证券市 场，基金 净值会因 为证券市 场波 动等因素产 生波动， 投资者在 投
资本基金前 ，应全面 了解本基 金的产品 特性，充 分考 虑自身的风 险承受能 力，理性 判断市
场 ，并承 担基 金投资 中出现 的各类 风险 ，包括 但不限于 ：市场 风险 、管理 风险、 操作风 险 、
流动性风险 、信用风 险、 本基 金特有风 险（包括 作为 指数基金的 风险、作 为上市基 金的风
险和作为分 级基金的 风险）及 其他风险 ，等等。
本基金属于 股票型基 金，其预 期的风险 与收益高 于混 合型基金、 债券型基 金与货币 市
场基金，为 证券投资 基金中较 高风险、 较高预期 收益 的品种。同 时本基金 为指数基 金，通
过跟踪标的 指数表现 ，具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。
从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看， 鹏华新能 源 A 份额为稳健 收益类份 额，具有 低
风险且预期 收益相对 较低的特 征；鹏华 新能源 B 份额 为积极收益 类份额， 具有高风 险且预
期收益相对 较高的特 征。
基金的过往 业绩并不 预示其未 来表现， 基金管理 人管 理的其他基 金的业绩 并不构成 对
本基金表现 的保证。
基金管理人 依照恪尽 职守、诚 实信用、 谨慎勤勉 的原 则管理和运 用基金财 产，但不 保
证基金一定 盈利，也 不保证最 低收益。 基金管理 人提 醒投资人基 金投资的 “买者自 负”原
则，在投资 人作出投 资决策后 ，基金运 营状况与 基金 净值变化引 致的投资 风险，由 投资人
自行承担。 投资有风 险，投资 人在投资 本基金前 应认 真阅读本基 金的招募 说明书和 基金合
同等信息披 露文件， 自主判断 基金的投 资价值， 自主 做出投资决 策，自行 承担投资 风险。 本招募说明 书已经本 基金托管 人复 核。 本招募说 明书 所载内容截 止日为 2017 年 11 月
28 日，有关 财务数据 和净值表 现截止日 为 2017 年9 月30 日（未 经审计） 。
一 、 基金 管理 人
（一）基金管理人概况
1、名称：鹏 华基金管 理有限公 司
2、住所：深 圳市福田 区福华三 路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层
3、设立日期 ：1998 年 12 月 22 日
4、法定代表 人：何如
5、办公地址 ：深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层
6、电话：（0755）82021233
传真： （0755）82021155
7、联系人： 吕奇志
8、注册资本 ：人民 币 1.5 亿元
9、股权结构 ：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证券股 份有限公 司 7,500 50%
意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理 人董事会 成员
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。
邓召明先生 ，董事， 经济学博 士，讲师 ，国籍： 中国 。历任北京 理工大学 管理与经 济
学院讲师、 中国兵器 工业总公 司主任科 员、中国 证监 会处长、南 方基金管 理有限公 司副总
经 理、中 国证 监会第 六、七 届发审 委委 员，现 任鹏华基 金管理 有限 公司总 裁、党 总支书 记。 孙煜扬先生 ，董事， 经济学博 士，国籍 ：中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会
主任科员、 中共深圳 市委政策 研究室副 处长、深 圳证 券结算公司 常务副总 经理、深 圳证券
交易所首任 行政总监 、香港深 业（集团 ）有限公 司助 理总经理、 香港深业 控股有限 公司副
总经理、中 国高新技 术产业投 资管理有 限公司董 事长 兼行政总裁 、鹏华基 金管理有 限公司
董事总裁, 国 信证券股 份有限公 司副总裁 ，国信 证券 股份有限公 司公司顾 问。
Massimo Mazzini 先生，董事，经 济和商 学 学士。国 籍 ：意大利。 曾在安达 信（Arthur
Andersen MBA ）从事风险管理和资产 管理工作 ，历 任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和 投资总监 、东方 汇理资产管 理股份有 限公司（CAAM
SGR ）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）
国际执行委 员会委员 、意大利 欧利盛资 本资产管 理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
投资方案部 投资总监 、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR ）首席执行官，欧利 盛资
本股份公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）首席执 行官和总经 理。现任 意大利欧 利盛资
本资产管理 股份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ）市场及业务发 展总监。
Andrea Vismara 先生，董 事，法学 学士，律 师，国籍 ：意大利。 曾在意大 利多家律 师
事务所担任 律师，先 后在法国 农业信贷 集团（Credit Agricole Group ）东方汇理资产管 理股
份有限公司 （CAAM SGR ）法务部、产品开 发部，欧 利盛资本资 产管理股 份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治理与股权部工作 ，现在担 任意 大利欧利盛 资本资产 管理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ）董事会秘书兼任企业 事 务部总经理 ，欧利盛 资本股份 公司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）企业服务 部总经理 。
周中国先生 ，董事， 会计学硕 士研究生 ，国籍： 中国 。曾任深圳 市华为技 术有限公 司
定价中心经 理助理；2000 年 7 月起 历任国信 证券有限 责任公司资 金财务总 部业务经 理、外
派财务经理 、高级 经 理、总经 理助理、 副总经理 、国 信证券股份 有限公司 人力资源 总部副
总经理、资 金财务总 部副总经 理；2015 年 6 月至今任 国信证券股 份有限公 司资金财 务总部
总经理。
史际春先生 ，独立董 事，法学 博士，国 籍：中国 。历 任安徽大学 讲师、中 国人民大 学
副教授，现 任中国人 民大学法 学院教授 、博士生 导师 ，国务院特 殊津贴专 家，兼任 中国法
学会经济法 学研究会 副会长、 北京市人 大常委会 和法 制委员会委 员。
张元先生， 独立董事 ，大学本 科，国籍 ：中国。 曾任 新疆军区干 事、秘书 、编辑， 甘
肃省委研究 室干事、 副处长、 处长、副 主任，中 央金 融工作委员 会研究室 主任， 中 国银监会政策法规 部（研究 局）主任 （局长） 等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月， 任中央国 债
登记结算有 限责任公 司董事长 兼党委书 记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任 中央国债 登记
结算有限责 任公司监 事长兼党 委副书记 。
高臻女士， 独立董事 ，工商管 理硕士， 国籍：中 国。 曾任中国进 出口银行 副处长， 负
责贷款管理 和运营， 项目涉及 制造业、 能源、电 信、 跨国并购；2007 年 加入曼达 林投资顾
问有限公司 ，现任曼 达林投资 顾问有限 公司执行 合伙 人。
2、基金管理 人监事会 成员
黄俞先生， 监事会主 席，研究 生学历， 国籍：中 国。 曾在中农信 公 司、正 大财务公 司
工作，曾任 鹏华基金 管理有限 公司董事 、监事， 现任 深圳市北融 信投资发 展有限公 司董事
长。
陈冰女士， 监事，本 科学历， 国籍：中 国。曾任 国信 证券股份有 限公司资 金财务部 会
计、上海营 业部财务 科副科长 、资金财 务部财务 科副 经理、资金 财务部资 金科经理 、资金
财务部主任 会计师兼 科经理、 资金财务 部总经理 助理 、资金财务 总部副总 经理等， 现任国
信证券资金 财务总部 副总经理 兼资金运 营部总经 理、 融资融券部 总经理。
SANDRO VESPRINI 先生，监事，工 商管理学 士，国 籍：意大利 。先后在 米兰军医 院
出纳部、税 务师事务 所、菲亚 特汽 车发 动机和变 速器 平台管控管 理团队工 作、圣保 罗 IMI
资产管理 SGR 企 业经管 部、圣保 罗财富管 理企业管 控 部工作、曾 任欧利盛 资本资产 管理股
份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务管理和投资 经理，现任 欧利盛资 本资产管 理股份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财务负责人。
于丹女士， 职工监事 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 北京市金杜( 深圳) 律师事 务所律
师；2011 年 7 月加 盟鹏华基 金管理 有限公司 ，历任监 察稽核部法 务主管， 现任监察 稽核部
总经理助理 。
郝文高先生 ，职工监 事，大专 学历，国 籍：中国 。历 任深圳奥尊 电脑有限 公司证券 基
金事业部副 经理、招 商基金管 理有限公 司基金事 务部 总监；2011 年 7 月 加盟鹏华 基金管 理
有限公司， 现任登记 结算部总 经理。
刘嵚先生， 职工监事 ，管理学 硕士，国 籍：中国 。历 任毕马威（ 中国）管 理顾问公 司
咨询顾问， 南方基金 管理有限 公司北京 分公司副 总经 理；2014 年 10 月 加入鹏华 基金管理
有限公司， 现任首席 市场官兼 市场发展 部、北京 分公 司总经理。 3、高级管理 人员情况
何如先生， 董事长， 硕士，高 级会计师 ，国籍： 中国 。历任中国 电子器件 公司深圳 公
司副总会计 师 兼财务 处处长、 总会计师 、常务副 总经 理、总经理 、党委书 记，深圳 发展银
行行长助理 、副行长 、党委委 员、副董 事长、行 长、 党委副书记 ，现任国 信证券股 份有限
公司董事长 、党委书 记，鹏华 基金管理 有限公司 董事 长。
邓召明先生 ，董事， 总裁，经 济学博士 ，讲师， 国籍 ：中国。历 任北京理 工大学管 理
与经济学院 讲师、中 国兵器工 业总公司 主任科员 、中 国证监会处 长、南方 基金管理 有限公
司副总经理 、中国证 监会第六 、七届发 审委委员 ，现 任鹏华基金 管理有限 公司总裁 、党总
支书记。
高阳先生， 副总裁， 特许金融 分析师（CFA ），经济 学硕士，国 籍：中国 。历任中 国
国际金融有 限公司经 理，博时 基金管理 有限公司 博时 价值增长基 金基金经 理、固定 收益部
总经理、基 金裕泽基 金经理、 基金裕隆 基金经理 、股 票投资部总 经理，现 任鹏华基 金管理
有限公司副 总裁。
邢彪先生， 副总裁， 工商管理 硕士、法 学硕士， 国籍 ：中国。历 任中国人 民大学校 办
科员，中国 证监会办 公厅副处 级秘书， 全国社保 基金 理事会证券 投资部处 长、股权 资产部
（实业投资 部）副主 任，并于 2014 年至 2015 年期间 担任中国证 监会第 16 届主板 发审委专
职委员，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。
高鹏先生， 副总裁， 经济学硕 士，国籍 ：中国。 历任 博时基金管 理 有限公 司监察法 律
部监察稽核 经理，鹏 华基金管 理有限公 司监察稽 核部 副总经理、 监察稽核 部总经理 、职工
监事、督察 长，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁、 电子商务部 总经理。
苏波先生， 副总裁， 管理学博 士，国籍 ：中国。 历任 深圳经济特 区证券公 司研究所 副
所长、投资 部经理， 南方基金 管理有限 公司渠道 服务 二部总监助 理，易方 达基金管 理有限
公司信息技 术部总经 理助理， 鹏华基金 管理有限 公司 总裁助理、 机构理财 部总经理 、职工
监事，现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。
高永杰先生 ，督察长 ，法学硕 士，国籍 ：中国。 历任 中共中央办 公厅秘书 局干部， 中
国 证监会 办公 厅新闻 处干部 、秘书 处副 处级秘 书、发行 监管部 副处 长、人 事教育 部副处 长 、
处长，现任 鹏华基金 管理有限 公司督察 长。 韩亚庆先生 ，副总经 理，经济 学硕士。 国籍：中 国。 历任国家开 发银行资 金局主任 科
员，全国社 保基金理 事会投资 部副调研 员，南方 基金 管理有限公 司固定收 益部基金 经理、
固定收益部 总监，现 任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁 、固定收益 投资总监 、固定收 益部总
经理。
4 、本基金基金 经理
张羽翔先生 ，国籍中 国，工学 硕士，10 年证券 基金从 业经验。曾 任招商银 行软件中 心
( 原深圳市 融博技术 公司) 数据分析 师；2011 年 3 月加 盟鹏华基金 管理有限 公司，历 任监察
稽核部资深 金融工程 师、量化 及衍生品 投资部资 深量 化研究员， 先后从事 金融工程 、量化
研究等工作 。2015 年 09 月 担任鹏华 上证民企 50ETF 联接基金基 金经理，2015 年 09 月担 任
鹏华上证民 企 50ETF 基金基金 经理，2016 年 06 月担 任鹏华新丝 路分级基 金基金经 理，
2016 年 07 月 担任鹏华 高铁分级 基金基金 经理，2016 年 09 月担 任鹏华沪 深 300 指 数（LOF ）
基金基金经 理，2016 年 09 月担任鹏 华中证 500 指数 （LOF ）基金基金经理 ，2016 年 11 月
担任鹏华新 能源分级 基金基金 经理，2016 年 11 月担 任鹏华一带 一路分级 基金基金 经理。
张羽翔先生 具备基金 从业资格 。
本基金基金 经理管理 的其他基 金情况：
2015 年 09 月担任 鹏华上证 民企 50ETF 联接基 金基金 经理
2015 年 09 月担任 鹏华上证 民企 50ETF 基金基 金经理
2016 年 06 月担任 鹏华新丝 路分级基 金基金经 理
2016 年 07 月担任 鹏华高铁 分级基金 基金经理
2016 年 09 月担任 鹏华沪深 300 指 数（LOF ）基金基 金经理
2016 年 09 月担任 鹏华中证 500 指 数（LOF ）基金基 金经理
2016 年 11 月担任 鹏华一带 一路分级 基金基金 经理
本基金历任 的 基金经 理：
2015 年 05 月至 2016 年 12 月
焦文龙 先生
2016 年 11 月至本 更新招募 书截止日
张 羽翔先 生
6、上述人员 之间均不 存在近亲 属关系。 二 、 基金 托管 人
（一）基金 托管人概 况
1、基本情况
名称：招商 银行股份 有限公司 （以下简 称“招商 银行 ”）
设立日期：1987 年4 月8日
注册地址： 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦
办公地址： 深圳市深 南大道7088 号招商 银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人 ： 李建红
行长：田惠 宇
资产托管业 务批准文 号：证监 基金字[2002]83 号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托管部 信息披露 负责人： 张燕
2、发展概况
招 商银 行成立 于1987 年4 月8日 ，是我 国第 一家完 全由企 业法 人持股 的股 份制商 业银 行，
总行设在深圳。 自成立以来 ，招商银行 先后进行了 三 次增资扩股，并 于2002年3月 成功地发
行了15 亿A 股，4 月9日在上交 所挂牌（股 票代码：600036 ），是国内 第一家采用国 际会计标
准上市的公司。2006年9 月 又成功发行了22 亿H股，9 月22 日在香港联 交所挂牌交 易（股票代
码：3968），10 月5日 行使H股 超额配 售， 共发行 了24.2 亿H 股。 截至2017 年9月30 日 ，本 集
团总资产61,692.39 亿元人 民币，高级法 下资本充足 率15.01% ，权重 法下资本充 足率12.26% 。
2002 年 8 月，招商银行 成立基 金托管部 ；2005 年 8 月，经报中 国证监会 同意，更 名为
资 产托 管部， 下设业 务管 理室、 产品管 理室 、业务 营运 室、 稽核监 察室、 基金 外包业 务室
5 个职能处室 ，现有员 工 76 人。2002 年 11 月，经 中国人民银 行和中国 证监会批 准获得证
券投资基金 托管业务 资格，成 为国内第 一家获得 该项 业务资格上 市银行；2003 年 4 月，正
式 办理 基金托 管业务 。招 商银行 作为托 管业 务资质 最全 的商 业银行 ，拥有 证券 投资基 金托
管 、 受 托 投 资 管 理 托 管 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 （QFII ） 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 托 管
（QDII）、 全国社会 保障基金 托管、保 险资金托 管、 企业年金基 金托管等 业务资格 。 招 商银 行确立 “因 势而 变、先 您所 想”的 托管 理念 和“ 财富 所托、 信守 承诺 ”的托 管
核心价值，独创 “6S 托管银 行”品牌体 系，以“保 护您的业务、保 护您的财富 ”为历史使
命 ，不 断创新 托管系 统、 服务和 产品： 在业 内率先 推出 “网 上托管 银行系 统” 、托管 业务
综 合系 统和“6 心” 托管 服务 标 准，首 家发 布私募 基金 绩效 分析报 告，开 办国 内首个 托管
银 行网 站，成 功托 管国内 第一 只券商 集合 资产管 理计划 、第 一只 FOF 、第一 只信托 资金 计
划、第一只股权 私募基金、 第一家实现 货币市场基金 赎回资金 T+1 到账、第一 只境外银行
QDII 基金、第 一只红利 ETF 基金、第 一只“1+N ” 基金专户理财、 第一家大小 非解禁资产 、
第一单 TOT 保 管，实现从 单一托管服 务商向全面 投 资者服务机构的 转变，得到 了同业认可 。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升, 四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月 招商银行荣膺《财 资》“中国最佳
托 管 银 行 奖” ， 成为 国 内唯 一 获 奖项 国 内托 管 银行 ； “ 托 管通 ” 获得 国 内《 银 行
家》2016 中国金融创新“十佳 金融产品创新奖” ；7 月荣膺 2016 年中 国资产管理
【金贝奖】“最佳资产托管银行” ；2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国最佳
托管银行奖”, “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新
“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺 国际财经 权威 媒体《亚洲 银行家》 “中国年 度托管
银行奖”， 进一步扩 大我行托 管业务在 国际资管 和托 管业界的影 响力。
（二）主要 人员情况
李建红先生 ，本行董 事长、非 执行董事 ，2014 年 7 月起担任本 行董事、 董事长。 英国
东 伦敦 大学工 商管理 硕士 、吉林 大学经 济管 理专业 硕士 ，高 级经济 师。招 商局 集团有 限公
司 董事 长，兼 任招商 局国 际有限 公司董 事会 主席、 招商 局能 源运输 股份有 限公 司董事 长、
中 国国 际海运 集装箱 （集 团）股 份有限 公司 董事长 、招 商局 华建公 路投资 有限 公司董 事长
和 招商 局资本 投资有 限责 任公司 董事长 。曾 任中国 远洋 运输 （集团 ）总公 司总 裁助理 、总
经济师、副 总裁，招 商局集团 有限公司 董事、总 裁。
田惠宇先生 ，本行行 长、执行 董事，2013 年 5 月起担任本行行 长、本行 执行董事 。美
国哥伦比亚 大学公共 管理硕士 学位，高 级经济师 。曾 于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上
海 银行 副行长 、中国 建设 银行上 海市分 行副 行长、 深圳 市分 行行长 、中国 建设 银行零 售业
务总监兼北 京市分行 行长。
王良先生， 本行副行 长，货币 银行学硕 士，高级 经济 师。1991 年至 1995 年，在中国
科技国际信 托投资公 司工作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任招商 银行北京 分行展 览路支行、东三 环支行行 长助理、 副行长、 行长、北 京分 行风险控制 部总经理 ；2001 年 10 月
至 2006 年 3 月，历任北京分行行长 助理、 副行长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分
行党委书记 、副行长 （主持工 作）；2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行 行长、党 委
书记；2012 年 6 月至 2013 年 11 月，任招 商银行总 行行长助理 兼北京分 行行长、 党委书记 ；
2013 年 11 月至 2014 年 12 月，任招商银行总 行行长 助理；2015 年 1 月起担任本行副 行长；
2016 年 11 月起兼任本行董事会秘书 。
姜 然女 士，招 商银 行资 产托管 部总 经理， 大学 本科 毕业 ，具 有基金 托管 人高 级管理 人
员 任职 资格。 先后供 职于 中国农 业银行 黑龙 江省分 行， 华商 银行， 中国农 业银 行深圳 市分
行，从事信 贷管理、 托管工作 。2002 年 9 月加盟招 商银行至今 ，历任招 商银行总 行资产托
管 部经 理、高 级经理 、总 经理助 理等职 。是 国内首 家推 出的 网上托 管银行 的主 要设计 、开
发者之一， 具有 20 余年 银行信贷 及托管专 业从业经 验。在托管 产品创新 、服务流 程优化、
市场营销及 客户关系 管理等领 域具有深 入的研究 和丰 富的实务经 验。
（三）基金 托管业务 经营情况
截至2017 年9 月30 日， 招商 银行股份 有限公司 累计 托管 316 只 开放式基 金。
(四) 托管人 的内部控 制制度
1、 内部控制目 标
确 保托 管业务 严格 遵守 国家有 关法 律法规 和行 业监 管规 则， 自觉形 成守 法经 营、规 范
运 作的 经营思 想和经 营理 念；形 成科学 合理 的决策 机制 、执 行机制 和监督 机制 ，防范 和化
解 经营 风险， 确保托 管业 务的稳 健运行 和托 管资产 的安 全完 整；建 立有利 于查 错防弊 、堵
塞 漏洞 、消除 隐患， 保证 业务稳 健运行 的风 险控制 制度 ，确 保托管 业务信 息真 实、准 确、
完整、及时 ；确保内 控机制、 体制的不 断改进和 各项 业务制度、 流程的不 断完善。
2、 内部控制组 织结构
招商银行资 产托管业 务建立三 级内控风 险防范体 系：
一级风险防 范是在总 行层面对 风险进行 预防和控 制。
二 级防 范是总 行资 产托 管部设 立稽 核监察 室， 负责 部门 内部 风险预 防和 控制 。稽核 监
察 室在 总经理 室直接 领导 下，独 立于部 门内 其他业 务室 和托 管分部 、分行 资产 托管业 务主管 部门 ，对各 岗位、 各业 务室、 各分部 、各 项业务 中的 风险 控制情 况实施 监督 ，及时 发现
内部控制缺 陷，提出 整改方案 ，跟踪整 改情况。
三 级风 险防范 是总 行资 产托管 部在 专业岗 位设 置时 ，必 须遵 循内控 制衡 原则 ，监督 制
衡的形式和 方式视业 务的风险 程度决定 。
3、 内部控制原 则
（1 ）全面 性原则。 内部控制应 覆盖各项业 务过程和 操作环节、覆盖 所有室和岗 位，并
由全部人员 参与。
（2 ）审慎性原则。 内部控制的 核心是有效 防范各种 风险，托管组织 体系的构成 、内部
管理制度的 建立都要 以防范风 险、审慎 经营为出 发点 ，应当体现 “内控优 先”的要 求。
（3 ）独立性原则。 各室、各岗 位职责应当 保持相对 独立，不同托管 资产之间、 托管资
产 和自 有资产 之间应 当分 离。内 部控制 的检 查、评 价部 门应 当独立 于内部 控制 的建立 和执
行 部门 ，稽核 监察室 应保 持高度 的独立 性和 权威性 ，负 责对 部门内 部控制 工作 进行评 价和
检查。
（4 ）有效性原则。 内部控制应 当具 有高度 的权威性 ，任何人不得拥 有不受内部 控制约
束的权利， 内部控制 存在的问 题应当能 够得到及 时的 反馈和纠正 。
（5 ）适应性原则。 内部控制应 适应我行托 管业务风 险管理的需要， 并能随着托 管业务
经 营战 略、经 营方针 、经 营理念 等内部 环境 的变化 和国 家法 律、法 规、政 策制 度等外 部环
境 的改 变及时 进行修 订和 完善。 内部控 制应 随着托 管业 务经 营战略 、经营 方针 、经营 理念
等 内部 环境的 变化和 国家 法律、 法规、 政策 制度等 外部 环境 的改变 及时进 行相 应的修 订和
完善。
（6 ）防火墙原则。 业务营运、 稽核监察等 相关室， 应当在制度上和 人员上适当 分离，
办公网和业 务网 分离 ，部门业 务网和全 行业务网 分离 ，以达到风 险防范的 目的。
（7 ）重要性原则。 内部控制应 当在全面控 制的基础 上，关注重要托 管业务事项 和高风
险领域。
（8 ）制衡性原则。 内部控制应 当在托管组 织体系、 机构设置及权责 分配、业务 流程等
方面形成相 互制约、 相互监督 ，同时兼 顾运营效 率。
（9 ）成本效益原则 。内部控制 应当权衡托 管业务的 实施成本与预期 效益，以适 当的成
本实现有效 控制。
4、 内部控制措 施 （1）完善的制度 建设。招商 银行资产托 管部制定了 《招商银行证券 投资基金托 管业务
管 理办 法》、 《招商 银行 资产托 管业务 内控 管理办 法》 、《 招 商银 行基金 托管 业务操 作规
程 》和 等一系 列规章 制度 ，从资 产托管 业务 操作流 程、 会计 核算、 岗位管 理、 档案管 理、
保 密管 理和信 息管理 等方 面，保 证资产 托管 业务科 学化 、制 度化、 规范化 运作 。为保 障托
管 资产 安全和 托管业 务正 常运作 ，切实 维护 托管业 务各 当事 人的利 益，避 免托 管业务 危机
事 件发 生或确 保危机 事件 发生后 能够及 时、 准确、 有效 地处 理，招 商银行 还制 定了《 招商
银 行托 管业务 危机事 件应 急处理 办法》 ，并 建立了 灾难 备份 中心， 各种业 务数 据能及 时在
灾难备份中 心进行备 份，确保 灾难发生 时，托管 业务 能迅速恢复 和不间断 运行。
（2）经营风险控 制。招商银 行资产托管 部托管项目 审批、资金清算 与会计核算 双人双
岗 、大 额资金 专人跟 踪、 凭证管 理、差 错处 理等一 系列 完整 的操作 规程， 有效 地控制 业务
运作过程中 的风险。
（3）业务信息风 险控制。招 商银行资产 托管部采用 加密方式传输数 据。数据执 行异地
同 步灾 备，同 时，每 日实 时对托 管业务 数据 库进行 备份 ，托 管业务 数据每 日进 行备份 ，所
有的业务信 息须经过 严格的授 权才能进 行访问。
（4）客户资料风 险控制。招 商银行资产 托管部对业 务办理过程中形 成的客户资 料，视
同 会计 资料保 管。客 户资 料不得 泄露， 有关 人员如 需调 用， 须经总 经理室 成员 审批， 并做
好调用登记 。
（5）信息技术系 统风险控制 。招商银行 对信息技术 系统管理实行双 人双岗双责 、机房
24 小时值班并设 置门禁管理 、电脑密码 设置及权限 管理、业务网和 办公网、与 全行业务网
双分离制度 ，与外部 业务机构 实行防火 墙保护等 ，保 证信息技术 系统的安 全。
（6）人力资源控 制。招商银 行资产托管 部通过建立 良好的企业文化 和员工培训 、激励
机 制、加 强人 力资源 管理及 建立人 才梯 级队伍 及人才储 备机制 ，有 效的进 行人力 资源控 制。
（五 ）基金托 管人对基 金管理人 运作基 金进 行监督的方 法和程序
根 据《 中华人 民共 和国 证券投 资基 金法》 、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办法 》
等 有关 证券法 律法规 的规 定及基 金合同 的约 定，对 基金 投资 范围、 投资对 象、 基金投 融资
比 例、 基金投 资禁止 行为 、基金 管理人 参与 银行间 债券 市场 、基金 管理人 选择 存款银 行、
基 金资 产净值 计算、 基金 份额净 值计算 、基 金费用 开支 及收 入确定 、基金 收益 分配、 相关
信 息披 露、基 金宣传 推介 材料中 登载基 金业 绩表现 数据 等的 合法性 、合规 性进 行监督 和核
查。 基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金
法 》、 《运作 办法》 、基 金合同 、托管 协议 、上述 监督 内容 的约定 和其他 有关 法律法 规的
规 定， 应及时 以书面 形式 通知基 金管理 人进 行整改 ，整 改的 时限应 符合法 规允 许的投 资比
例 调整 期限。 基金管 理人 收到通 知后应 及时 核对确 认并 以书 面形式 向基金 托管 人发出 回函
并 改正。 在规 定时间 内，基 金托管 人有 权随时 对通知事 项进行 复查 ，督促 基金管 理人改 正 。
基 金管 理人对 基金托 管人 通知的 违规事 项未 能在限 期内 纠正 的，基 金托管 人应 报告中 国证
监会。
基 金托 管人发 现基 金管 理人的 投资 指令违 反《 基金 法》 、《 运作办 法》 、基 金合同 和
有 关法 律法规 规定， 应当 拒绝执 行，立 即通 知基金 管理 人限 期改正 ，如基 金管 理人未 能在
通知期限内 纠正的， 基金托管 人应向中 国证监会 报告 。
基 金管 理人有 义务 配合 和协助 基金 托管人 依照 法律 法规 基金 合同和 托管 协议 对基金 业
务 执行 核查。 对基金 托管 人发出 的书面 提示 ，基金 管理 人应 在规定 时间内 答复 并改正 ，或
就 基金 托管人 的疑义 进行 解释或 举证； 对基 金托管 人按 照法 律法规 、基金 合同 和托管 协议
的 要求 需向中 国证监 会报 送基金 监督报 告的 事项， 基金 管理 人应积 极配合 提供 相关数 据资
料和制度等 。
基 金托 管人发 现基 金管 理人有 重 大 违规行 为， 应及 时报 告中 国证监 会， 同时 通知基 金
管 理人 限期纠 正，并 将纠 正结果 报告中 国证 监会。 基金 管理 人无正 当理由 ，拒 绝、阻 挠对
方 根据 托管协 议规定 行使 监督权 ，或采 取拖 延、欺 诈等 手段 妨碍对 方进行 有效 监督， 情节
严重或经基 金托管人 提出警告 仍不改正 的，基金 托管 人应报告中 国证监会 。
三 、 相关 服务 机构
（一）基金份额销售机构
1、场外销售 机构
（1）直销机 构
1）鹏华基金 管理有限 公司直销 中心
办公地址： 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层
电话：（0755 ）82021233
传真：（0755 ）82021155 联系人：吕 奇志
2）鹏华基金 管理有限 公司北京 分公司
办公地址： 北京市西 城区金融 大街甲 9 号 502 室
电话：（010 ）88082426
传真：（010 ）88082018
联系人：张 圆圆
3）鹏华基金 管理有限 公司上海 分公司
办公地址： 上海市浦 东花园石 桥路 33 号 花旗大 厦 801B
电话：（021 ）68876878
传真：（021 ）68876821
联系人：李 化怡
4）鹏华基金 管理有限 公司武汉 分公司
办公地址： 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座4312 室
电话：（027 ）85557881
传真：（027 ）85557973
联系人：祁 明兵
5）鹏华基金 管理有限 公司广州 分公司
办公地址： 广州市珠 江新城华 夏路 10 号 富力中 心 24 楼07 单元
电话：（020 ）38927993
传真：（020 ）38927990
联系人：周 樱
（2）银行销 售机构
1）东莞农村 商业银行 股份有限 公司
注册地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号
办公地址： 广东省东 莞市城区 南城路 2 号
法定代表人 ：王耀球
联系人：杨 亢
客户服务电 话：961122 网址：www.drcbank.com
2）江苏江南 农村商业 银行股份 有限公司
注册地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号
办公地址： 江苏省常 州市和平 中路 413 号
法定代表人 ：陆向阳
联系人：蒋 娇
客户服务电 话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
3）交通银行 股份有限 公司
注册地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 188 号
法定代表人 ：牛锡明
联系人：张 宏革
客户服务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
4）招商银行 股份有限 公司
注册地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦
办公地址： 深圳市深 南大道 7088 号招商 银行大 厦
法定代表人 ：李建红
联系人：邓 炯鹏
客户服务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
5）中国建设 银行股份 有限公司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 25 号
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人 ：田国立 联系人：王 未雨
客户服务电 话：95533
网址：www.ccb.com
（3）证券公 司销售机 构
1）安信证券 股份有限 公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人 ：王连志
联系人：陈 剑虹
客户服务电 话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
2）渤海证券 股份有限 公司
注册地址： 天津市经 济技术开 发区第二 大街 42 号写 字楼 101 室
办公地址： 天津市南 开区宾水 西道 8 号
法定代表人 ：王春峰
联系人：蔡 霆
客户服务电 话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
3）长城证券 股份有限 公司
注册地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地址： 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代表人 ：丁益
联系人：金 夏
客户服务电 话：400-666-6888
网址：www.cgws.com
4）长江证券 股份有限 公司 注册地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦
办公地址： 武汉市新 华路特 8 号长江证 券大厦
法定代表人 ：尤习贵
联系人：奚 博宇
客户服务电 话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
5）大同证券 有限责任 公司
注册地址： 山西省大 同市城区 迎宾街 15 号桐城 中央 21 层
办公地址： 山西省太 原 市小店 区长治路 世贸中心12 层
法定代表人 ：董祥
联系人：薛 津
客户服务电 话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
6）第一创业 证券股份 有限公司
注册地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼
办公地址： 深圳市福 田区福华 一路 115 号投行大 厦 20 楼
法定代表人 ：刘学民
联系人：毛 诗莉
客户服务电 话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
7）方正证券 股份有限 公司
注册地址： 湖南省长 沙市芙蓉 中路华侨 国际大厦24 楼
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路盘 古大观 A 座 40 层
法定代表人 ：高利
联系人：丁 敏
客户服务电 话：95571 网址：www.foundersc.com
8）光大证券 股份有限 公司
注册地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号
办公地址： 上海市静 安区新闸 路 1508 号
法定代表人 ：薛峰
联系人：何 耀
客户服务电 话：95525
网址：www.ebscn.com
9）广州证券 股份有限 公司
注册地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天 河区珠江 西路 5 号 广州国际 金融 中心主塔 19 层、20 层
法定代表人 ：邱三发
联系人：梁 微
客户服务电 话：95396
网址：www.gzs.com.cn
10 ）国金证 券股份有 限公司
注册地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号
办公地址： 四川省成 都市东城 根上街 95 号
法定代表人 ：冉云
联系人：刘 婧漪、贾 鹏
客户服务电 话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
11 ）国联证 券股份有 限公司
注册地址： 无锡市金 融一街 8 号
办公地址： 无锡市滨 湖区太湖 新城金融 一街 8 号
法定代表人 ：姚志勇 联系人：祁 昊
客户服务电 话：95570
网址：www.glsc.com.cn
12 ）国泰君 安证券股 份有限公 司
注册地址： 中国（上 海）自由 贸易试验 区商城路618 号
办公地址： 上海市浦 东新区银 城中路 168 号上海 银行 大厦 29 楼
法定代表人 ：杨德红
联系人：芮 敏祺
客户服务电 话：400-8888-666/95521
网址：www.gtja.com
13 ）国信证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层
办公地址： 深圳市罗 湖区红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦十六层 至二十六 层
法定代表人 ：何如
联系人：周 杨
客户服务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
14 ）海通证 券股份有 限公司
注册地址： 上海市广 东路 689 号
办公地址： 上海市黄 浦区广东 路 689 号
法定代表人 ：周杰
联系人：赵 洋洋
客户服务电 话：95553
网址：www.htsec.com
15 ）恒泰证 券股份有 限公司
注册地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F 办公地址： 呼和浩特 市赛罕区 敕勒川大 街东方君 座 D 座-14F
法定代表人 ：庞介民
联系人：熊 丽
客户服务电 话：4001966188
网址：www.cnht.com.cn
16 ）华融证 券股份有 限公司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 8 号
办公地址： 北京市朝 阳区朝阳 门北大街18 号中 国人 保寿险大厦 11 至18 层
法定代表人 ：祝献忠
联系人：孙 燕波
客户服务电 话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
17 ）华西证 券股份有 限公司
注册地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦
办公地址： 四川省成 都市高新 区天府二 街 198 号 华西 证券大厦
法定代表人 ：杨炯洋
联系人：谢 国梅
客户服务电 话：95584
网址：www.hx168.com.cn
18 ）华鑫证 券有限责 任公司
注册地址： 深圳市福 田区金田 路 4018 号 安联大 厦 28 层A01、B01 （b)单元
办公地址： 上海市徐 汇区宛平 南路 8 号
法定代表人 ：俞洋
联系人：杨 莉娟
客户服务电 话：95323/4001099918 （全 国）/021 －32109999/029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn 19 ）开源证 券股份有 限公司
注册地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层
办公地址： 西安市高 新区锦业 路 1 号都 市之门 B 座 5 层
法定代表人 ：李刚
联系人：袁 伟涛
客户服务电 话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
20 ）民生证 券股份有 限公司
注册地址： 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层
办公地址： 北京市东 城区建国 门内大街28 号民 生金 融中心 A 座 16-20 层
法定代表人 ：冯鹤年
联系人：韩 秀萍
客户服务电 话：95376
网址：www.mszq.com
21 ）平安证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
办公地址： 深圳市福 田中心区 金田路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层
法定代表人 ：曹实凡
联系人：周 一涵
客户服务电 话：95511-8
网址：stock.pingan.com
22 ）申万宏 源证券有 限公司
注册地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层
办公地址： 上海市徐 汇区长乐 路 989 号45 层
法定代表人 ：李梅
联系人：李 玉婷 客户服务电 话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
23 ）天风证 券股份有 限公司
注册地址： 湖北省武 汉市东湖 新技术开 发区关东 园路2 号高科大 厦 4 楼
办公地址： 湖北省武 汉市武昌 区中南路99 号保 利广 场 A 座37 楼
法定代表人 ：余磊
联系人：夏 旻
客户服务电 话：95391/4008005000
网址：www.tfzq.com
24 ）西部证 券股份有 限公司
注册地址： 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦
办公地址： 西安市新 城区东新 街 232 号 陕西信托 大厦16-17 层
法定代表人 ：刘建武
联系人：梁 承华
客户服务电 话：95582
网址：www.westsecu.com
25 ）西南证 券股份有 限公司
注册地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号
办公地址： 重庆市江 北区桥北 苑 8 号
法定代表人 ：吴坚
联系人：张 煜
客户服务电 话：4008096096 、95355
网址：swsc.com.cn
26 ）湘财证 券股份有 限公司
注册地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋11 楼
办公地址： 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 新南 城商务中心A 栋11 楼 法定代表人 ：林俊波
联系人：李 欣
客户服务电 话：95351
网址：www.xcsc.com
27 ）信达证 券股份有 限公司
注册地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼
办公地址： 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人 ：张志刚
联系人：尹 旭航
客户服务电 话：95321
网址：www.cindasc.com
28 ）兴业证 券股份有 限公司
注册地址： 福州市湖 东路 268 号
办公地址： 上海市浦 东新区长 柳路 36 号 兴业证 券大 厦
法定代表人 ：兰荣
联系人：乔 琳雪
客户服务电 话：95562
网址：www.xyzq.com.cn
29 ）招商证 券股份有 限公司
注册地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层
办公地址： 深圳市福 田区益田 路江苏大 厦 A 座38 —45 层
法定代表人 ：宫少林
联系人：林 生迎
客户服务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
30 ）中国国 际金融股 份有限公 司 注册地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28 层
办公地址： 北京市朝 阳区建国 门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28 层
法定代表人 ：毕明建 （代）
联系人：杨 涵宇
客户服务电 话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
31 ）中国民 族证券有 限责任公 司
注册地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号盘古 大观 40-43 层
办公地址： 北京市朝 阳区北四 环中路 27 号院 5 号楼
法定代表人 ：何亚刚
联系人：胡 创
客户服务电 话：40088-05618
网址：www.e5618.com
32 ）中国银 河证券 股 份有限公 司
注册地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 2-6 层
办公地址： 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座
法定代表人 ：陈共炎
联系人：辛 国政
客户服务电 话：4008-888-888 或95551
网址：www.chinastock.com.cn
33 ）中国中 投证券有 限责任公 司
注册地址： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18-21 层及第04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址： 深圳市福 田区益田 路 6003 号 荣超商 务中 心 A 栋第4、18 层至21 层
法定代表人 ：高涛
联系人：万 玉琳 客户服务电 话：95532/4006008008
网址：www.china-invs.cn
34 ）中泰证 券股份有 限公司
注册地址： 济南市市 中区经七 路 86 号
办公地址： 上海市花 园石桥路66 号东亚 银行金 融大 厦 18 层
法定代表人 ：李玮
联系人：许 曼华
客户服务电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
35 ）中信建 投证券股 份有限公 司
注册地址： 北京市朝 阳区安立 路 66 号 4 号楼
办公地址： 北京市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代表人 ：王常青
联系人：刘 畅
客户服务电 话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
36 ）中信证 券股份有 限公司
注册地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座
办公地址： 北京市朝 阳区亮马 桥路 48 号 中信证 券大 厦
法定代表人 ：张佑君
联系人：郑 慧
客户服务电 话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
37 ）中信证 券（山东 ）有限责 任公司
注册地址： 青岛市崂 山区深圳 路 222 号1 号楼 2001
办公地址： 青岛市市 南区东海 西路 28 号 龙翔广 场东 座 5 层 法定代表人 ：姜晓林
联系人：刘 晓明
客户服务电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（4）期货公 司销售机 构
1）中信建投 期货有限 公司
注册地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号上站大 楼平 街 11-B，名 义层 11-A ，8-B4，9-
B 、C
办公地址： 重庆市渝 中区中山 三路 107 号皇冠大 厦 11 楼
法定代表人 ：彭文德
联系人：刘 芸
客户服务电 话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com
2）中信期货 有限公司
注册地址： 广东省深 圳市福 田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-
1305 、14 层
办公地址： 广东省深 圳市福田 区中心三 路 8 号卓 越时 代广场（二 期）北座13 层 1301-
1305 、14 层
法定代表人 ：张皓
联系人：刘 宏莹
客户服务电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（5）第三方 销售机构
1）北京蛋卷 基金销售 有限公司
注册地址： 北京市朝 阳区阜通 东大街 1 号院 6 号楼 2 单元21 层222507
办公地址： 北京市朝 阳区望京SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人 ：钟斐斐
联系人：戚 晓强
客户服务电 话：4000-618-518
网址：danjuanapp.com
2）北京汇成 基金销售 有限公司
注册地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108
办公地址： 北京市海 淀区中关 村大街 11 号 11 层1108
法定代表人 ：王伟刚
联系人：熊 小满
客户服务电 话：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
3）北京肯特 瑞财富投 资管理有 限公司
注册地址： 北京市海 淀区中关 村东路 66 号 1 号楼 22 层2603-06
办公地址： 北京市大 兴区亦庄 经济开发 区科创十 一街18 号院京东 总部 A 座17 层
法定代表人 ：陈超
联系人：江 卉
客户服务电 话：95118
网址：fund.jd.com
4）北京新浪 仓石基金 销售有限 公司
注册地址： 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部
科研楼 5 层 518 室
办公地址： 北京市海 淀区东北 旺西路中 关村软件 园二 期(西扩)N-1 、N-2 地 块新浪总 部
科研楼 5 层 518 室
法定代表人 ：李昭琛
联系人：吴 翠
客户服务电 话：010-62675369 网址：www.xincai.com
5）和讯信息 科技有限 公司
注册地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层
办公地址： 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层
法定代表人 ：王莉
联系人：于 扬
客户服务电 话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
6）蚂蚁（杭 州）基金 销售有限 公司
注册地址： 杭州市余 杭区仓前 街道文一 西路 1218 号1 栋202 室
办公地址： 浙江省杭 州市西湖 区万塘路18 号黄 龙时 代广场 B 座 6F
法定代表人 ：陈柏青
联系人：韩 爱彬
客户服务电 话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
7）南京苏宁 基金销售 有限公司
注册地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号
办公地址： 南京市玄 武区苏宁 大道 1-5 号
法定代表人 ：刘汉青
联系人：王 锋
客户服务电 话：95177
网址：www.snjijin.com
8）诺亚正行 （上海） 基金销售 投资顾问 有限公 司
注册地址： 上海市虹 口区飞虹 路 360 弄9 号 3724 室
办公地址： 上海市杨 浦区秦皇 岛路 32 号 c 栋
法定代表人 ：汪静波 联系人：朱 了
客户服务电 话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
9）钱滚滚财 富投资管 理（上海 ）有限公 司
注册地址： 上海自由 贸易试验 区陆家嘴 环路 333 号 729S 室
办公地址： 上海市浦 东新区商 城路 618 号良友大 厦 B301-305
法定代表人 ：许欣
联系人：屠 帅颖
客户服务电 话：400-700-9700
网址：www.qiangungun.com
10 ）上海长 量基金销 售投资顾 问有限公 司
注册地址： 上海市浦 东新区高 翔路 526 号 2 幢220 室
办公地址： 上海市浦 东新区东 方路 1267 号 11 层
法定代表人 ：张跃伟
联系人：张 佳琳
客户服务电 话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html
11 ）上海好 买基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市虹 口区欧阳 路 196 号26 号楼2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ～906 室
法定代表人 ：杨文斌
联系人：王 诗玙
客户服务电 话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
12 ）上海华 夏财富投 资管理有 限公司
注册地址： 上海市虹 口区东大 名路 687 号 1 幢2 楼 268 室 办公地址： 北京市西 城区金融 大街 33 号 通泰大 厦 B 座8 层
法定代表人 ：李一梅
联系人：仲 秋玥
客户服务电 话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
13 ）上海陆 金所资产 管理有限 公司
注册地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼
办公地址： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路1333 号 14 楼
法定代表人 ：郭坚
联系人：何 雪
客户服务电 话：400-821-9031
网址：www.lu.com
14 ）上海天 天基金销 售有限公 司
注册地址： 上海市徐 汇区龙田 路 190 号2 号楼 2 层
办公地址： 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座10 楼
法定代表人 ：其实
联系人：高 莉莉
客户服务电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
15 ）深圳众 禄基金销 售有限公 司
注册地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼
办公地址： 深圳市罗 湖区梨园 路物资控 股置地大 厦 8 楼
法定代表人 ：薛峰
联系人：邓 爱萍
客户服务电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com 16 ）浙江同 花顺基金 销售有限 公司
注册地址： 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903
办公地址： 杭州市余 杭区五常 街道同顺 路 18 号 同花 顺大楼
法定代表人 ：凌顺平
联系人：吴 强
客户服务电 话：(0571)56768888
网址：www.5ifund.com
17 ）珠海盈 米财富管 理有限公 司
注册地址： 珠海市横 琴新区宝 华路 6 号105 室-3491
办公地址： 广州市海 珠区琶洲 大道东 1 号保利国 际广 场南塔 12 楼B1201-1203
法定代表人 ：肖雯
联系人：黄 敏嫦
客户服务电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基金管理人 可根据有 关法律法 规要求， 根据实情 ，选 择其他符合 要求的机 构销售本 基
金或变更上 述销售机 构，并及 时公告。
2、场内发售 机构
（1）本基金 的场内发 售机构为 具有基金 销售业 务资 格的深圳证 券交易所 会员单位 （具
体名单可在 深圳证券 交易所网 站查询） 。
（2）本基金 募集结束 前获得基 金销售资 格的深 圳证 券交易所会 员单位可 新增为本 基金
的场内发售 机构。
（二）登记机构
名称：中国 证券登记 结算有限 责任公司
住所：北京 市西城区 太平桥大 街 17 号
法定代表人 ：周明
办公室地址 ：北京市 西城区太 平桥大街17 号 联系电话：010-50938782
传真：010-50938907
负责人：赵 亦清
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海 通力律师 事务所
住所：上海 市银城中 路 68 号时代金融中 心 19 楼
法定代表人 ：俞卫锋
办公室地址 ：上海市 银城中路 68 号时代 金融中 心 19 楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陈 颖华
经办律师： 黎明、孙 睿
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：普华 永道中天 会计师事 务所（特 殊普通合 伙）
住所：上海 市浦东新 区陆家嘴 环路 1318 号星展银行 大厦 6 楼
法定代表人 ：杨绍信
办公室地址 ：上海市 湖滨路 202 号普华永 道中心 11 楼
联系电话： （021 ）23238888
传真：（021 ）23238800
联系人：陈 熹
经办会计师 ：许康玮 、陈熹
四 、 基金 的名 称
本基金名称 ：鹏华中 证新能源 指数分级 证券投资 基金
五 、 基金 运作 方式 及 类型
契约型开放 式，股票 型证券投 资基金 六 、 基金 的投 资目 标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化，力争将 日均跟踪 偏离度控 制
在 0.35％以 内，年跟 踪误差控 制在 4％ 以内。
七 、 基金 的投 资方 向
本基金投资 范围为具 有良好流 动性的金 融工具， 包括 标的指数成 份股及其 备选成份 股
（含中小板 、创业板 股票及其 他中国证 监会核准 上市 的股票）、 债券、股 指期货、 权证、
资产支持证 券以及法 律法规或 中国证监 会允许基 金投 资的其它金 融工具（ 但须符合 中国证
监会的相关 规定）。
如法律法规 或监管机 构以后允 许基金投 资其他品 种， 基金管理人 在履行适 当程序后 ，
可以将其纳 入投资范 围。
基金的投资 组合比例 为：投资 于股票部 分的比例 不低 于基金资产 的 80%， 其中投资 于
标的指数成 份股及其 备选成份 股的比例 不低于非 现金 基金资产的 80% ；每 个交易日 日终在
扣除股指 期 货合约需 缴纳的交 易保证金 后，现金 或到 期日在一年 以内的政 府债券的 投资比
例不低于基 金资产净 值的 5％。
如果法律法 规对该比 例要求有 变更的， 以变更后 的比 例为准，本 基金的投 资范围会 做
相应调整。
八 、 基金 的投 资策 略
本基金采用 被动式指 数化投资 方法，按 照成份股 在标 的指数中的 基准权重 构建指数 化
投资组合， 并根据标 的指数成 份股及其 权重的变 化进 行相应调整 。
当预期成份 股发生调 整或成份 股发生配 股、增发 、分 红等行为时 ，或因基 金的申购 和
赎回等对本 基金跟踪 标的指数 的效果可 能带来影 响时 ，或因某些 特殊情况 导致流动 性不足
时，或其他 原因导致 无 法有效 复制和跟 踪标的指 数时 ，基金管理 人可以对 投资组合 管理进
行适当变通 和调整， 力求降低 跟踪误差 。
本基金力争 鹏华新能 源份额净 值增长率 与同期业 绩比 较基准之间 的日均跟 踪偏离度 不
超过 0.35％ ，年跟踪 误差不超 过 4％。 如因指数 编制 规则调整或 其他因素 导致跟踪 偏离度
和跟踪误差 超过上述 范围，基 金管理人 应采取合 理措 施避免跟踪 偏离度、 跟踪误差 进一步
扩大。
1、股票投资 策略 （1）股票投 资组合的 构建
本基金在建 仓期内， 将按照标 的指数各 成份股的 基准 权重对其逐 步买入， 在力求跟 踪
误差最小化 的前提下 ，本基金 可采取适 当方法， 以降 低买入成本 。当遇到 成份股停 牌、流
动性不足等 其他市场 因素而无 法依指数 权重购买 某成 份股及预期 标的指数 的成份股 即将调
整或其他影 响指数复 制的因素 时，本基 金可以根 据市 场情况，结 合研究分 析，对基 金财产
进行适当调 整，以期 在规定的 风险承受 限度之内 ，尽 量缩小跟踪 误差。
（2）股票投 资组合的 调整
本 基金 所构建 的股 票投资 组合 将根据 标的 指数成 份股及 其权 重的变 动而 进行相 应调 整，
本基金还将 根据法律 法规中的 投资比例 限制、申 购赎 回变动情况 ，对其进 行适时调 整，以
保证鹏华新 能源份额 净值增长 率与标的 指数收益 率间 的高度正相 关和跟踪 误差最小 化。基
金管理人将 对 成份股 的流动性 进行分析 ，如发现 流动 性欠佳的个 股将可能 采用合理 方法寻
求替代。由 于受到各 项持股比 例限制， 基金可能 不能 按照成份股 权重持有 成份股， 基金将
会采用合理 方法寻求 替代。
1）定期调整
根据标的指 数的调整 规则和备 选股票的 预期，对 股票 投资组合及 时进行调 整。
2）不定期调 整
根据指数编 制规则， 当标的指 数成份股 因增发、 送配 等股权变动 而需进行 成份股权 重
新调整时， 本基金将 根据各成 份股的权 重变化进 行相 应调整；
根据本基金 的申购和 赎回情况 ，对股票 投资组合 进行 调整，从而 有效跟踪 标的指数 ；
根据法律、 法规规定 ，成份股 在标的指 数 中的权 重因 其它特殊原 因发生相 应变化的 ，
本基金可以 对投资组 合管理进 行适当变 通和调整 ，力 求降低跟踪 误差。
2、债券投资 策略
本基金可以 根据流动 性管理需 要，选取 到期日在 一年 以内的政府 债券进行 配置。本 基
金债券投资 组合将采 用自上而 下的投资 策略，根 据宏 观经济分析 、资金面 动向分析 等判断
未来利率变 化，并利 用债券定 价技术， 进行个券 选择 。
3、衍生品投 资策略
本基金可投 资股指期 货、权证 和其他经 中国证监 会允 许的金融衍 生产品。
本 基金 投资股 指期 货将根 据风 险管理 的原 则，以 套期保 值为 目的， 主要 选择流 动性 好、
交易活跃的 股指期货 合约。本 基金力争 利用股指 期货 的杠杆作用 ，降低申 购赎回时 现金资
产 对投资 组合 的影响 及投资 组合仓 位调 整的交 易成本， 达到稳 定投 资组合 资产净 值的目 的。 基金管理人 将建立股 指期货交 易决策部 门或小组 ，授 权特定的管 理人员负 责股指期 货
的投资审批 事项，同 时针对股 指期货交 易制定投 资决 策流程和风 险控制等 制度并报 董事会
批准。
本基金通过 对权证标 的证券基 本面的研 究，并结 合权 证定价模型 及价值挖 掘策略、 价
差策略、双 向权证策 略等寻求 权证的合 理估值水 平， 追求稳定的 当期收益 。
4、资产支持 证券的投 资策略
本基金将综 合运用战 略资产配 置和战术 资产配置 进行 资产支持证 券的投资 组合管理 ，
并根据信用 风险、利 率风险和 流动性风 险变化积 极调 整投资策略 ，严格遵 守法律法 规和基
金合同的约 定，在保 证本金安 全和基金 资产流动 性的 基础上获得 稳定收益 。
九 、 基金 的业 绩比 较 基准
中证新能源 指数收益 率×95 ％ ＋商业银 行活期存 款利 率（税后） ×5％
中证新能源 指数从可 再生能源 生产， 能 源应用、 存储 及交互设备 以及其他 相关行业 上
市公司中选 取代表性 的 80 只股 票，反映 新能源 产业 在 A 股的整 体走势， 为投资者 提供新的
投资标的。
如果今后法 律法规发 生变化， 或者有更 权威的、 更能 为市场普遍 接受的业 绩比较基 准
推出，或者 是市场上 出现更加 适合用于 本基金的 业绩 基准的指数 时，本基 金管理人 可以在
取得基金托 管人同意 后变更业 绩比较基 准，不需 要召 集基金份额 持有人大 会，但需 报中国
证监会备案 并及时公 告。
十 、 基金 的风 险收 益 特征
本基金属于 股票型基 金，其预 期的风险 与收益高 于混 合型基金、 债券型基 金与货币 市
场基金，为 证券投资 基金中较 高风险、 较高预期 收益 的品种。同 时本基金 为指数基 金，通
过跟踪标的 指数表现 ，具有与 标的指数 以及标的 指数 所代表的公 司相似的 风险收益 特征。
从本基金所 分拆的两 类基金份 额来看， 鹏华新能 源 A 份额为稳健 收益类份 额，具有 低
风险且预期 收益相对 较低的特 征；鹏华 新能源 B 份额 为积极收益 类份额， 具有高风 险且预
期收益相对 较高的特 征。 十 一 、基 金的 投资 组 合报 告
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大
遗漏，并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。
基金托管人 招商银行 股份有限 公司根据 本基金 合 同规 定，于 2017 年 10 月20 日复核 了
本报告中的 财务指标 、净值表 现和投资 组合报告 等内 容，保证复 核内容不 存在虚假 记载、
误导性陈述 或者重大 遗漏。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2017 年7 月 1 日起 至 9 月 30 日止。
1 、 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例
（%）
1
权益投资
58,576,850.14
91.55
其中：股票
58,576,850.14
91.55
2
基金投资
-
-
3
固定收益投 资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证 券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品 投资
-
-
6
买入返售金 融资产
-
-
其中：买断 式回购的 买入返
售金融资产
-
-
7
银行存款和 结算备付 金合计
4,620,218.36
7.22
8
其他资产
785,293.01
1.23
9
合计
63,982,361.51
100.00
2 、 报告期末按行业分类的股票 投资组合
（1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资 组合
代
码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
A
农、林、牧 、渔业
-
-
B
采矿业
469,168.00
0.75
C
制造业
50,212,545.00
80.49
D
电力、热力 、燃气及 水生产
和供应业
4,069,148.44
6.52
E
建筑业
354,024.00
0.57
F
批发和零售 业
-
-
G
交通运输、 仓储和邮 政业
-
-
H
住宿和餐饮 业
-
-
I
信息传输、 软件和信 息技术
服务业
3,103,545.20
4.98
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务 服务业
-
-
M
科学研究和 技术服务 业
-
-
N
水利、环境 和公共设 施管理
业
-
-
O
居民服务、 修理和其 他服务
业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会 工作
-
-
R
文化、体育 和娱乐业
-
-
S
综合
368,419.50
0.59
合计
58,576,850.14
93.90
（2） 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资 组合
注：无。
（3） 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组 合
注：无。
3 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细
（1） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产 净值
比例（％）
1
600703
三安光电
138,660
3,208,592.40
5.14
2
002460
赣锋锂业
29,800
2,601,540.00
4.17
3
002466
天齐锂业
33,752
2,372,428.08
3.80
4
002594
比亚迪
30,800
2,103,640.00
3.37
5
600089
特变电工
212,088
2,091,187.68
3.35
6
601012
隆基股份
67,800
1,998,066.00
3.20
7
601985
中国核电
264,500
1,973,170.00
3.16
8
000839
中信国安
155,400
1,740,480.00
2.79
9
600522
中天科技
121,550
1,736,949.50
2.78
10
002129
中环股份
149,800
1,599,864.00
2.56
（2） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名股票投资明细
注：无。
4 、 报告期末按债券品种分类的 债券投资组合
注：无。
5 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细
注：无。
6 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
7 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
注：无。
8 、 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细
注：无。
9 、 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
注：无。
（2） 本基金投资股指期货的投资政策
本 基金 投资股 指期 货将 根 据风 险管理 的原 则，以 套期保 值为 目的， 主要 选择流 动性 好、
交易活跃的 股指期货 合约。本 基金力争 利用股指 期货 的杠杆作用 ，降低申 购赎回时 现金资
产 对投资 组合 的影响 及投资 组合仓 位调 整的交 易成本， 达到稳 定投 资组合 资产净 值的目 的。
10 、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1） 本期国债期货投资政策
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明 细
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
（3） 本期国债期货投资评价
注：本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。
11 、 投资组合报告附注
（1）
本组合投资 的前十名 证券之一 江西赣锋 锂业股份 有限 公司
2017 年7 月3 日，深 圳证券交 易所中小 板公司管 理部 下发的《关 于对江西 赣锋锂业 股
份有限公司 及相关当 事人的监 管函》；2017 年 7 月6 日，深圳证 券交易所 中小板公 司管理
部下发的《 关于对江 西赣锋锂 业股份有 限公司的 监管 函》
1、监管函主 要内容
（1）中小板 监管函【2017】第 111 号 2016 年 10 月 25 日，你公司 披露 2016 年第三 季
度报告，预 计 2016 年 度归属于 上市公司 股东的 净利 润（以下简 称“净利 润”）为62,577
万元至 68,835 万元。2017 年2 月28 日 ，公司披 露业 绩快报，预 计 2016 年 度净利润 为
45,626 万元 。2017 年4 月12 日，公司 披露 2016 年 度经审计的 净利润为46,437 万 元。公
司 2016 年度 经审计的 净利润与 业绩预告 中披露 的净 利润存在较 大差异， 且未在规 定期限内
对业绩预告 作出修正 。你公司 上述行为 违反了深 交所 《股票上市 规则（2014 年修订 ）》第
2.1 条、第 2.5 条、 第 2.7 条 和第 11.3.3 条的规 定。 公司董事长 兼总裁李 良彬、副 总裁兼
财务总监杨 满英违反 了深交所 《股票上 市规则（2014 年修订）》 第 2.2 条 和第 3.1.5 条的
规定，对公 司上述违 规行为负 有重要责 任。
（2）中小板 监管函【2017】第 115 号
你公司属于 “深圳 100 指数” 公司，但 未按规定 在披 露 2016 年度 报告的同 时披露社 会
责任报告， 直至 2017 年7 月 4 日才对外 披露《2016 年度社会责 任报告》 ，且社会 责任报
告未经公司 董事会审 议。
你公司的上 述行为违 反了本所 《股票上 市规则》 第 1.4 条和第 2.1 条以及 《中小企 业
板信息披露 业务备忘 录第 2 号 ：定期报 告披露相 关事 项》第二条 第七款第 一项的规 定。
2、整改情况 说明
（1）加强对 相关业务 部门人员 的培训学 习
公司董事会 迅速组织 全体董事 、监事、 高级管理 人员 及相关业务 部门的人 员进行业 务
培训，认真 学习《深 圳证券交 易所股票 上市规则 》、 《深圳证券 交易所中 小企业板 上市公司规范运作 指引》、 《中小企 业板信息 披露业务 备忘 录第 1 号： 业绩预告 、业绩快 报及其
修正》、《 中小企业 板信息披 露业务备 忘录第 2 号： 定期报告披 露相关事 项》等有 关法律
法规以及公 司《信息 披露事务 管理制度 》，并要 求公 司相关业务 部门认真 落实整改 措施，
提高公司信 息披露工 作水平和 规范意识 ，保证信 息披 露工作制度 有效执行 。加强财 务管理
工作，强化 各级会计 核算工作 的准确性 和及时性 。
（2）加强公 司与中介 机构及公 司各部门 间的沟 通
公司将加强 与评估机 构、会计 师事务所 的有效沟 通， 同时做好公 司各部门 间的沟通 ，
更加严格把 控重大事 项完成的 时间节点 ，及时发 现问 题、解决问 题，确保 重大信息 的及时
传递，以保 证及时履 行信息披 露义务。
除上述情况 外，公司 最近五年 内无其他 被证券监 督管 理部门和交 易所采取 监管措施 或
处罚的情况 。
本基金投资 的前十名 证券中的 其它证券 本期没有 发行 主体被监管 部门立案 调查的、 或
在报告编制 日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的证 券。
本基金为指 数基金， 为更好地 跟踪标的 指数和控 制跟 踪误差，按 照成份股 权重进行 配
置该证券， 符合指数 基金的管 理规定。 该证券的 投资 已严格执行 内部投资 决策流程 ，符合
法律法规和 公司制度 的规定。
（2）
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
（3） 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
8,068.66
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
813.32
5
应收申购款
776,411.03
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
785,293.01
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：无。
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明
（6） 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限 情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（%）
流通受限情 况说
明
1
002129
中环股份
1,599,864.00
2.56
重大事项
（7） 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限 情况的说明
注：无。
（8） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五 入的原因 ，投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。
十 二 、基 金的 业绩
基 金管 理人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金财产 ，但 不保 证基金 一
定 盈利 。基金 的过往 业绩 并不代 表其未 来表 现。投 资有 风险 ，投资 人在做 出投 资决策 前应
仔细阅读本 基金招募 说明书。
基金合同生 效以来的 投资业绩 及其与同 期基准的 比较 如下表所示 ：
净值增长率
1
净值增长率
标准差 2
业绩比较基
准收益率 3
业绩比较基
准收益率标
准差 4
1-3 2-4
2015 年 05 月29 日（ 基金
合同生效日 ）至 2015 年
12 月31 日
-36.57% 3.60% -21.78% 3.39% -14.79% 0.21%
2016 年 1 月1 日至 2016
年 12 月31 日
-16.56% 1.99% -18.60% 1.98% 2.04% 0.01%
2017 年 1 月1 日至 2017
年 9 月 30 日
13.51% 0.98% 14.44% 0.94% -0.93% 0.04%
自基金合同 生效日至2017
年 9 月 30 日
-39.92% 2.30% -27.14% 2.20% -12.78% 0.10%
十 三 、基 金的 费用 与 税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理 人的管理 费；
2、基金托管 人的托管 费；
3、基金合同 生效后的 标的指数 许可使用 费； 4、基金合同 生效后与 基金相关 的信息披 露费用 ；
5、基金合同 生效后与 基金相关 的会计师 费、律 师费 和诉讼费；
6、基金份额 持有人大 会费用；
7、基金的证 券/期货 交易费用 ；
8、基金的银 行汇划费 用；
9、账户开户 费用、账 户维护费 用；
10 、基金的 上市费和 年费；
11 、按照国 家有关规 定和基金 合同约定 ，可以在 基金 财产中列支 的其他费 用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和 支付方式
1、基金管理 人的管理 费
本基金的管理费 按前一日基 金资产净值 的 1.00％年 费率计提。管理 费的计算方 法如 下 ：
H＝E ×1.00 ％÷当年 天数
H 为每日应计 提的基 金管理费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金管理费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，经基金 管理人与 基金托管 人
双方核对无 误后，基 金托管人 按照与基 金管理人 协商 一致的方式 于次月前5 个工作 日内从
基金财产中 一次性支 付给基金 管理人。 若遇法定 节假 日、公休假 等，支付 日期顺延 。
2、基金托管 人的托管 费
本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.22％ 的年 费率计提。 托管费的 计算方法 如
下：
H＝E ×0.22 ％÷当年 天数
H 为每日应计 提的基 金托管费
E 为前一日的 基金资 产净值
基金托管费 每日计算 ，逐日累 计至每月 月末，按 月支 付，基金管 理人与基 金托管人 双
方核对无误 后，基金 托管人按 照与基金 管理人协 商一 致的方式于 次月前 5 个工作日 内从基
金财产中一 次性支取 。若遇法 定节假日 、公休日 等， 支付日期顺 延。
3、标的指数 许可使用 费
本基金的标 的指数许 可使用费 按前一日 基金资产 净值 的 0.02％的 年费率计 提。标的 指
数许可使用 费的计算 方法如下 ：
H＝E ×0.02 ％÷当年 天数 H 为每日应计 提的标 的指数许 可使用费
E 为前一日的 基金资 产净值
标的指数许 可使用费 每日计算 ，逐日累 计至每季 季末 ，按季支付 （当季不 足 50,000 元
的，按 50,000 元计算 ），计费 期间不足 一季度 的， 根据实际天 数按比例 计算。由 基金管理
人 向基金托 管人发送 标的指数 许可使用 费划款指 令， 基金托管人 复核后于 次季前 10 个工
作日内从基 金财产中 一次性支 付给标的 指数供应 商。 若遇法定节 假日、公 休日等， 支付日
期顺延。
标的指数供 应商根据 相应指数 许可协议 变更标的 指数 许可使用费 率和计算 方式时， 基
金管理人需 依照有关 规定最迟 于新的费 率和计费 方式 实施日前 2 日在指定 媒介公告 。
4、证券账户 开户费用 ：证券账 户开户费 经基金 管理 人与基金托 管人核对 无误后， 自本
基 金成立 一个 月内由 基金托 管人从 基金 财产中 划付，如 基金财 产余 额不足 支付该 开户费 用 ，
由基金管理 人于本基 金成立一 个月后的5 个工 作 日内 进行垫付， 基金托管 人不承担 垫付开
户费用义务 。
上述“一、 基金费用 的种类中 第 4－11 项费用” ，根 据有关法规 及相应协 议规定， 按
费用实际支 出金额列 入当期费 用，由基 金托管人 从基 金财产中支 付。
（三）与基金销售有关的费用
1 、基金份额的场外申购与赎回
（1 ）申购费用
本 基金 的场外 申购 费率随 投资 者申购 金额 的增加 而减少 。投 资者可 以多 次申购 本基 金，
申购费率按 每笔申购 申请单独 计算。
本基金场外 申购费率 如下表：
申购金额M（元） 申购费率
M ＜100 万 1.20％
100 万≤M＜500 万 0.60％
M ≥500 万 每笔 100 元
申购费用由 投资者承 担，在申 购基金份 额时收取 ，不 列入基金财 产，主要 用于本基 金
的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。
（2 ）赎回费用
本基金的场 外赎回费 率最高不 超过赎回 金额的 0.50 ％ ，且随投资 者持有基 金份额期 限
的增加而减 少。 本基金场外 赎回费率 如下表（1 年为365 日）：
持有年限 Y 赎回费率
Y＜1 年 0.50％
1 年≤Y＜2 年 0.25％
Y≥2 年 0.00％
赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担 ，在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时
收取。其中 赎回费总 额的 25％ 应归基金 财产，其 余用 于支付市场 推广、注 册登记费 和其他
必要的手续 费。
（3）基金管 理人可以 根据基金 合同的相 关约定 调整 费率或收费 方式，基 金管理人 最迟
应于新的费 率或收费 方式实施 日前依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。
（4）基金管 理人可以 在不违背 法律法规 规定及 基金 合同约定的 情形下根 据市场情 况制
定基金促销 计划，针 对投资者 定期或不 定期地开 展基 金促销活动 。在基金 促销活动 期间，
按相关监管 部门要求 履行相关 手续后基 金管理人 可以 适当调低基 金申购费 率和基金 赎回费
率。
2 、基金份额的场内申购与赎回
（1）申购费 用
本基金的场 内申购费 率自 2015 年 9 月 21 日起进 行调 整，调整后 费率如下 表。投资 者
可以多次申 购本基金 ，申购费 率按每笔 申购申请 单独 计算。
基金场内申 购费率：
申购金额 M（元） 申购费率
M＜500 万 0
M≥500 万
按笔收取， 每笔 100 元
申购费用由 投资者承 担，在申 购基金份 额时收取 ，不 列入基金财 产，主要 用于本基 金
的市场推广 、销售、 注册登记 等各项费 用。
（2）赎回费 用
本基金的场 内赎回费 率为固定 费率 0.50 ％，不按 持有 期限设置分 段赎回费 率。
赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担 ，在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时
收取。其中 赎回费总 额的 25％ 应归基金 财产，其 余用 于支付市场 推广、注 册登记费 和其他
必要的手续 费。 （3）基金管 理人可以 根据基金 合同的相 关约定 调整 费率或收费 方式，基 金管理人 最迟
应于新的费 率或收费 方式实施 日前依照 《信息披 露办 法》的有关 规定在指 定媒介公 告。
（4）基金管 理人可以 在不违背 法律法规 规定及 基金 合同约定的 情形下根 据市场情 况制
定基金促销 计划，针 对投资者 定期或不 定期 地开 展基 金促销活动 。在基金 促销活动 期间，
按相关监管 部门要求 履行相关 手续后基 金管理人 可以 适当调低基 金申购费 率和基金 赎回费
率。
（四）不列入基金费用的项目
下列费用不 列入基金 费用：
1、基金管理 人和基金 托管人因 未履行或 未完全 履行 义务导致的 费用支出 或基金财 产的
损失；
2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用；
3、基金合同 生效前的 相关费用 ；
4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。
（五）基金税收
本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体， 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。
基金财产投 资的相关 税收，由 基金份额 持有人承 担， 基金管理人 或者其他 扣缴义务 人
按照国家有 关税收征 收的规定 代扣代缴 。
十 四 、对 招募 说明 书 更新 部分 的说 明
本 基金 管理人 根据 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投 资基金 运
作 管理 办法》 、《证 券投 资基金 销售管 理办 法》、 《证 券投 资基金 信息披 露管 理办法 》及
其 它有 关法律 法规的 规定 ，结合 本基金 管理 人对本 基金 实施 的投资 管理活 动， 对本基 金管
理人原公告 的本基金 招募说明 书进行了 更新，主 要更 新的内容如 下：
1、在“重要 提示”部 分明确了 更新招募 说明书 内容 的截止日期 和有关财 务数据的 截止
日期。
2、在“第三 部分 基 金管理人 ”部分内 容进行了 更新 。
3、在“第四 部分 基 金托管人 ”部分内 容进行了 更新 。
4、在“第五 部分 相 关服务机 构”部分 内容进行 了更 新。 5、在“第十 部分 基 金份额的 申购与赎 回”部分 内容 进行了更新 。
6、在“第十 三部分 基金投资 ”部分内 容进行了 更新 。
7、在“第十 四部分 基金业绩 ”部分内 容进行了 更新 。
8、在“第二 十六部分 对基金 份额持有 人的服务 ”部 分内容进行 了更新。
9、在“第二 十七部分 其他披 露事项” 部分内容 进行 了更新。
鹏华基金管理有限公司
2018 年 1 月
