鹏 华 中 证 高铁产业 指 数 分 级
证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
2018 年 1 月
重要提 示
本基金 经2015 年 4 月29 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的《 关于 核准 鹏华 中证高 铁
产业指数分级证券投资基 金募集的批复》（证监许 可〔2015 〕767 号 文 ） 注册 ， 进 行 募 集。
根据相 关法 律法 规， 本基 金基金 合同 已 于2015 年5 月27 日正 式生 效， 基金 管 理人于 该日
起正式 开始 对基 金财 产进 行运作 管理 。
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 本招 募说 明书 经中 国证监 会
注册， 但中 国证 监会 对本 基金募 集的 注册 ，并 不表 明其对 本基 金的 价值 和收 益作出 实质 性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。中 国证监 会不 对基 金的 投资 价值和 市场 前
景等作 出实 质性 判断 或保 证。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资者在 投
资本基 金前 ，应 全面 了解 本基金 的产 品特 性， 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 ，理性 判断 市
场 ， 并 承 担 基 金投 资 中 出现 的 各 类 风 险 ，包 括 但 不限 于 ： 市 场 风 险、 管 理 风险 、 操 作 风 险、
流动性 风险 、信 用风 险、 本基金 特有 风险 （包 括作 为指数 基金 的风 险、 作为 上市基 金的 风
险和作 为分 级基 金的 风险 ）及其 他风 险， 等等 。
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市
场基金 ，为 证券 投资 基金 中较高 风险 、较 高预 期收 益的品 种。 同 时 本基 金为 指数基 金， 通
过跟踪 标的 指数 表现 ，具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的风 险收益 特征 。
从本基 金所 分拆 的两 类基 金份额 来看 ，鹏 华高 铁 A 份额为 稳健 收益 类份 额， 具有低 风
险且预 期收 益相 对较 低的 特征； 鹏华 高 铁B 份 额为 积极收 益类 份额 ，具 有高 风险且 预期 收
益相对 较高 的特 征。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ，基 金管 理人 管理的 其他 基金 的业 绩并 不构成 对
本基金 表现 的保 证。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。基 金管 理人 提醒投 资人 基金 投资 的“ 买者自 负” 原
则，在 投资 人作 出投 资决 策后， 基金 运营 状况 与基 金净值 变化 引致 的投 资风 险，由 投资 人
自行承 担。 投资 有风 险， 投资人 在投 资本 基金 前应 认真阅 读本 基金 的招 募说 明书和 基金 合
同等信 息披 露文 件， 自主 判断基 金的 投资 价值 ，自 主做出 投资 决策 ，自 行承 担投资 风险 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日 为2017 年11 月
26 日 ，有 关财 务数 据和 净 值表现 截止 日 为2017 年9 月 30 日（ 未经 审计 ）。 一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233
传 真： （0755）82021155
7、联 系人 ：吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构：
出资人名称
出资额（万
元）
出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公
司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国 证 监会 第 六 、七 届 发 审 委 委 员， 现 任 鹏华 基 金 管 理 有 限公 司 总 裁、 党 总 支 书记 。
孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事 风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官，欧 利盛 资本 股 份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理 ；2015 年6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人 大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。 高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、 跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。
陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公
司副总 经理 、中 国证 监 会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总
经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、 机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办 公 厅新 闻 处 干部 、 秘 书 处 副 处级 秘 书 、发 行 监 管 部 副 处长 、 人 事教 育 部 副 处 长、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 ，现 任鹏 华基金 管理 有限 公司 副总 裁、固 定收 益投 资总 监、 固定收 益部 总
经理。
4 、 本基 金基 金经 理 张羽翔 先生 ，国 籍中 国， 工学硕 士，10 年证 券基 金 从业经 验。 曾任 招商 银行 软件中 心
(原深 圳市 融博 技术 公司) 数据分 析师 ；2011 年3 月 加盟鹏 华基 金管 理有 限公 司，历 任监 察
稽核部 资深 金融 工程 师、 量化及 衍生 品投 资部 资深 量化研 究员 ，先 后从 事金 融工程 、量 化
研究等 工作 。2015 年 09 月担任 鹏华 上证 民 企50ETF 联接 基金 基金 经理 ，2015 年 09 月 担任
鹏华上 证民 企50ETF 基金 基金经 理，2016 年 06 月 担任鹏 华新 丝路 分级 基金 基金经 理，
2016 年 07 月担 任鹏 华高 铁分级 基金 基金 经理 ，2016 年 09 月 担任 鹏华沪 深 300 指数 （LOF ）
基金基 金经 理，2016 年 09 月担 任鹏 华中 证500 指 数（LOF ） 基金 基金 经理 ，2016 年11 月
担任鹏 华新 能源 分级 基金 基金经 理，2016 年 11 月 担任鹏 华一 带一 路分 级基 金基金 经理 。
张羽翔 先生 具备 基金 从业 资格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2015 年 09 月担 任鹏 华上 证民 企 50ETF 联 接基 金基 金经理
2015 年 09 月担 任鹏 华上 证民 企 50ETF 基 金基 金经 理
2016 年 06 月担 任鹏 华新 丝路分 级基 金基 金经 理
2016 年 09 月担 任鹏 华沪 深 300 指数 （LOF ） 基金 基 金经理
2016 年 09 月担 任鹏 华中 证 500 指数 （LOF ） 基金 基 金经理
2016 年 11 月担 任鹏 华新 能源分 级基 金基 金经 理
2016 年 11 月担 任鹏 华一 带一路 分级 基金 基金 经理
本基金 历任 的基 金经 理：
2015 年 05 月至2016 年 12 月
焦 文龙 先生
2016 年 07 月至 本更 新招 募书截 止日
张羽 翔先 生
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ， 鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合、 鹏华 研究精 选
混合基 金经 理。 赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、基 金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
1、基 本情 况
名称： 招商 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “招 商银 行”）
设立日 期：1987 年4 月8日
注册地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦
注册资 本：252.20亿元
法定代 表人 ： 李 建红
行长： 田惠 宇
资产托 管业 务批 准文 号： 证监基 金字[2002]83 号
电话：0755 —83199084
传真：0755 —83195201
资产托 管部 信息 披露 负责 人：张 燕
2、发 展概 况
招商银行成立于1987 年4 月8 日，是我国第一家完全由 企业法人持股的股份制商 业银行，
总行设在 深圳。自 成立以 来，招商 银行先后 进行了 三次增资 扩股，并 于2002 年3月成功 地发
行了15 亿A 股，4月9 日在上 交所挂牌 （股票代 码：600036 ），是 国内第 一家采 用 国际会计 标
准上市的 公司。2006 年9 月 又成功发 行了22亿H股，9 月22日在 香港联交 所挂 牌 交易（股 票代
码：3968 ），10 月5 日 行使H 股超额配售，共发行了24.2 亿H 股。截至2017 年9 月30 日，本集
团总资产61,692.39 亿 元人 民币，高级 法下资本 充足 率15.01% ，权重 法下资本 充足率12.26% 。
2002 年8 月 ，招 商银 行成 立基金 托管 部；2005 年 8 月，经 报中 国证 监会 同意 ，更名 为
资产托管部，下设业 务管 理室、产品管理室、 业务 营运室、稽核监察室 、基 金外包业务室
5 个职能 处室 ，现 有员工 76 人。2002 年 11 月 ，经 中国人 民银 行和 中国 证监 会批准 获得 证
券投资 基金 托管 业务 资格 ，成为 国内 第一 家获 得该 项业务 资 格 上市 银行 ；2003 年 4 月， 正
式办理基金托管业务 。招 商银行作为托管业务 资质 最全的商业银行，拥 有证 券投资基金托
管 、 受 托 投 资 管 理 托 管 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 （QFII ） 、 合 格 境 内 机 构 投 资 者 托 管
（QDII ）、 全国 社会 保障 基金托 管、 保险 资金 托管 、企业 年金 基金 托管 等业 务资格 。 招商银行确立“因势而变 、先您所想”的托管理念 和“财富所托、信守承诺 ”的托管
核心价值 ，独创“6S 托 管 银行”品 牌体系， 以“保 护您的业 务、保护 您的财 富”为历 史使
命，不断创新托管系 统、 服务和产品：在业内 率先 推出“网上托管银行 系统 ”、托管业务
综合系统和“6 心 ”托 管服 务 标 准 ， 首 家 发 布私 募基 金 绩 效 分 析 报 告 ，开 办国 内 首 个 托 管
银行网站，成功托管国内 第一只券商集合资产管理 计划、第一只 FOF 、第 一只 信 托 资 金 计
划、第一 只股权私 募基金 、第一家 实现货币 市场基 金赎回资 金 T+1 到账、 第 一只境外 银行
QDII 基 金、第 一只红 利 ETF 基金、 第一只 “1+N” 基金专户理 财、第 一家大 小非解禁资 产 、
第一单 TOT 保 管，实现 从 单一托管 服务商向 全面投 资者服务 机构的转 变，得 到了同业 认 可 。
招商银行资产托管业务 持续稳健发展，社会影 响力不断提升,四度蝉联 获《财
资》“中国最佳托管 专 业银行”。2016 年 6 月招 商银行荣膺《财资 》 “中国最佳
托 管 银 行 奖 ” ， 成 为 国 内 唯 一 获 奖 项 国 内 托 管 银 行 ； “ 托 管 通 ” 获 得 国 内 《 银 行
家》2016 中国金融创新 “十佳金融产品创新 奖 ”；7 月荣膺 2016 年中 国资产管理
【金贝奖】“最佳资 产 托管银行”；2017 年 6 月再度荣膺《财资》 “ 中国最佳托
管银行奖”, “ 全 功 能 网 上 托 管 银 行 2.0 ” 荣 获 《 银 行 家 》2017 中 国 金 融 创 新
“十佳金融产品创新 奖 ”；8 月 荣膺 国际 财经 权 威媒体 《亚 洲银 行家 》“ 中国年 度托 管
银行奖 ”， 进一 步扩 大我 行托管 业务 在国 际资 管和 托管业 界的 影响 力。
（二） 主要 人员 情况
李建红 先生 ，本 行董 事长 、非执 行董 事，2014 年 7 月起担 任本 行董 事、 董事 长。英 国
东伦敦大学工商管理 硕士 、吉林大学经济管理 专业 硕士，高级经济师。 招商 局集团有限公
司董事长，兼任招商 局国 际有限公司董事会主 席、 招商局能源运输股份 有限 公司董事长、
中国国际海运集装箱 （集 团）股份有限公司董 事长 、招商局华建公路投 资有 限公司董事长
和招商局资本投资有 限责 任公司董事长。曾任 中国 远洋运输（集团）总 公司 总裁助理、总
经济师 、副 总裁 ，招 商局 集团有 限公 司董 事、 总裁 。
田惠宇 先生 ，本 行行 长、 执行董 事，2013 年 5 月 起 担任本 行行 长、 本行 执行 董事。 美
国哥伦 比亚 大学 公共 管理 硕士学 位， 高级 经济 师。 曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月 历任 上
海银行副行长、中国 建设 银行上海市分行副行 长、 深圳市分行行长、中 国建 设银行零售业
务总监 兼北 京市 分行 行长 。
王良 先生，本 行副行长 ，货币 银行学硕 士，高级 经济师 。1991 年至 1995 年，在 中国
科技国 际信 托投 资公 司工 作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月 ，历 任招 商银 行北 京分行 展览 路支行 、东三环支行 行长助理、 副行长、行长 、北京分行 风险控制部总 经理；2001 年 10 月
至 2006 年 3 月 ，历 任北 京 分行行 长助 理、 副行 长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月 ，任北 京分
行党委 书记 、副 行长 （主 持工作 ）；2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委书
记；2012 年 6 月至 2013 年 11 月 ，任 招商 银行 总行 行长助 理兼 北京 分行 行长 、党委 书记 ；
2013 年 11 月至 2014 年 12 月，任 招商 银行 总行 行 长助理 ；2015 年 1 月 起担 任本行 副行 长；
2016 年 11 月起兼 任本 行董 事会秘 书。
姜然女士，招商银行资产 托管部总经理，大学本科 毕业，具有基金托管人高 级管理人
员任职资格。先后供 职于 中国农业银行黑龙江 省分 行，华商银行，中国 农业 银行深圳市分
行，从 事信 贷管 理、 托管 工作。2002 年 9 月加 盟 招 商银行 至今 ，历 任招 商银 行总行 资产 托
管部经理、高级经理 、总 经理助理等职。是国 内首 家推出的网上托管银 行的 主要设计、开
发者之 一， 具有 20 余年 银 行信贷 及托 管专 业从 业经 验。在 托管 产品 创新 、服 务流程 优化 、
市场营 销及 客户 关系 管理 等领域 具有 深入 的研 究和 丰富的 实务 经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截至2017 年 9 月 30 日， 招商银 行股 份有 限公 司累 计托 管316 只开 放式 基金 。
(四) 托管 人的 内部 控制 制 度
1、内 部控 制目 标
确保托管业务严格遵守国 家有关法律法规和行业监 管规则，自觉形成守法经 营、规范
运作的经营思想和经 营理 念；形成科学合理的 决策 机制、执行机制和监 督机 制，防范和化
解经营风险，确保托 管业 务的稳健运行和托管 资产 的安全完整；建立有 利于 查错防弊、堵
塞漏洞、消除隐患， 保证 业务稳健运行的风险 控制 制度，确保托管业务 信息 真实、准确、
完整、 及时 ；确 保内 控机 制、体 制的 不断 改进 和各 项业务 制度 、流 程的 不断 完善。
2、内 部控 制组 织结 构
招商银 行资 产托 管业 务建 立三级 内控 风险 防范 体系 ：
一级风 险防 范是 在总 行层 面对风 险进 行预 防和 控制 。
二级防范是总 行 资 产 托 管部 设 立 稽 核 监 察 室 ， 负 责部 门 内 部 风 险 预 防 和 控 制。 稽 核 监
察室在总经理室直接 领导 下，独立于部门内其 他业 务室和托管分部、分 行资 产托管业务主
管部门，对各岗位、 各业 务室、各分部、各项 业务 中的风险控制情况实 施监 督，及时发现
内部控 制缺 陷， 提出 整改 方案， 跟踪 整改 情况 。 三级风险防范是总行资产 托管部在专业岗位设置时 ，必须遵循内控制衡原则 ，监督制
衡的形 式和 方式 视业 务的 风险程 度决 定。
3、内 部控 制原 则
（1）全面 性原则。 内部控 制应覆盖 各项业务 过程和 操作环节 、覆盖所 有室和 岗位， 并
由全部 人员 参与 。
（2）审慎 性原则。 内部控 制的核心 是有效防 范各种 风险，托 管组织体 系的构 成、内 部
管理制 度的 建立 都要 以防 范风险 、审 慎经 营为 出发 点，应 当体 现“ 内控 优先 ”的要 求。
（3）独立 性原则。 各室、 各岗位职 责应当保 持相对 独立，不 同托管资 产之间 、托管 资
产和自有资产之间应 当分 离。内部控制的检查 、评 价部门应当独立于内 部控 制的建立和执
行部门，稽核监察室 应保 持高度的独立性和权 威性 ，负责对部门内部控 制工 作进行评价和
检查。
（4）有效 性原则。 内部控 制应当具 有高度的 权威性 ，任何人 不得拥有 不受内 部控制 约
束的权 利， 内部 控制 存在 的问题 应当 能够 得到 及时 的 反馈 和纠 正。
（5）适应 性原则。 内部控 制应适应 我行托管 业务风 险管理的 需要，并 能随着 托管业 务
经营战略、经营方针 、经 营理念等内部环境的 变化 和国家法律、法规、 政策 制度等外部环
境的改变及时进行修 订和 完善。内部控制应随 着托 管业务经营战略、经 营方 针、经营理念
等内部环境的变化和 国家 法律、法规、政策制 度等 外部环境的改变及时 进行 相应的修订和
完善。
（6）防火 墙原则。 业务营 运、稽核 监察等相 关室， 应当在制 度上和人 员上适 当分离 ，
办公网 和业 务网 分离 ，部 门业务 网和 全行 业务 网分 离，以 达到 风险 防范 的目 的。
（7）重要 性原则。 内部控 制应当在 全面控制 的基础 上，关注 重要托管 业务事 项和高 风
险领域 。
（8）制衡 性原则。 内部控 制应当在 托管组织 体系、 机构设置 及权责分 配、业 务流程 等
方面形 成相 互制 约、 相互 监督， 同时 兼顾 运营 效率 。
（9）成本 效益原则 。内部 控制应当 权衡托管 业务的 实施成本 与预期效 益，以 适当的 成
本实现 有效 控制 。
4、内 部控 制措 施
（1）完善 的制度建 设。招 商银行资 产托管部 制定了 《招商银 行证券投 资基金 托管业 务
管理办法》、《招商 银行 资产托管业务内控管 理办 法》、《招商银行基 金托 管业务操作规
程》和等一系列规章 制度 ，从资产托管业务操 作流 程、会计核算、岗位 管理 、档案管理、保密管理和信息管理 等方 面，保证资产托管业 务科 学化、制度化、规范 化运 作。为保障托
管资产安全和托管业 务正 常运作，切实维护托 管业 务各当事人的利益， 避免 托管业务危机
事件发生或确保危机 事件 发生后能够及时、准 确、 有效地处理，招商银 行还 制定了《招商
银行托管业务危机事 件应 急处理办法》，并建 立了 灾难备份中心，各种 业务 数据能及时在
灾难备 份中 心进 行备 份， 确保灾 难发 生时 ，托 管业 务能迅 速恢 复和 不间 断运 行。
（2）经营 风险控制 。招商 银行资产 托管部托 管项目 审批、资 金清算与 会计核 算双人 双
岗、大额资金专人跟 踪、 凭证管理、差错处理 等一 系列完整的操作规程 ，有 效地控制业务
运作过 程中 的风 险。
（3）业务 信息风险 控制。 招商银行 资产托管 部采用 加密方式 传输数据 。数据 执行异 地
同步灾备，同时，每 日实 时对托管业务数据库 进行 备份，托管业务数据 每日 进行备份，所
有的业 务信 息须 经过 严格 的授权 才能 进行 访问 。
（4）客户 资料风险 控制。 招商银行 资产 托管 部对业 务办理过 程中形成 的客户 资料， 视
同会计资料保管。客 户资 料不得泄露，有关人 员如 需调用，须经总经理 室成 员审批，并做
好调用 登记 。
（5）信息 技术系统 风险控 制。招商 银行对信 息技术 系统管理 实行双人 双岗双 责、机 房
24 小时值 班并设 置门禁 管 理、电脑 密码设置 及权限 管理、业 务网和办 公网、 与全行业 务网
双分离 制度 ，与 外部 业务 机构实 行防 火墙 保护 等， 保证信 息技 术系 统的 安全 。
（6）人力 资源控制 。招商 银行资产 托管部通 过建立 良好的企 业文化和 员工培 训、激 励
机 制 、 加 强 人 力资 源 管 理及 建 立 人 才 梯 级队 伍 及 人才 储 备 机 制 ， 有效 的 进 行人 力 资 源 控制 。
（ 五） 基金 托管 人 对基金 管理 人运 作基 金进 行监督 的方 法和 程序
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》
等有关证券法律法规 的规 定及基金合同的约定 ，对 基金投资范围、投资 对象 、基金投融资
比例、基金投资禁止 行为 、基金管理人参与银 行间 债券市场、基金管理 人选 择存款银行、
基金资产净值计算、 基金 份额净值计算、基金 费用 开支及收入确定、基 金收 益分配、相关
信息披露、基金宣传 推介 材料中登载基金业绩 表现 数据等的合法性、合 规性 进行监督和核
查。
基 金 托 管 人 对 上 述 事 项 的 监 督 与 核 查 中 发 现 基 金 管 理 人 的 实 际 投 资 运 作 违 反 《 基 金
法》、《运作办法》 、基 金合同、托管协议、 上述 监督内容的约定和其 他有 关法律法规的
规定，应及时以书面 形式 通知基金管理人进行 整改 ，整改的时限应符合 法规 允许的投资比
例调整期限。基金管 理人 收到通知后应及时核 对确 认并以书面形式向基 金托 管人发出回函并 改 正 。 在 规 定时 间 内 ，基 金 托 管 人 有 权随 时 对 通知 事 项 进 行 复 查， 督 促 基金 管 理 人 改 正。
基金管理人对基金托 管人 通知的违规事项未能 在限 期内纠正的，基金托 管人 应报告中国证
监会。
基金托管人发现基金管理 人的投资指令违反《基金 法》、《运作办法》、基 金合同和
有关法律法规规定 ，应 当拒 绝 执 行 ， 立 即 通 知基 金管 理 人 限 期 改 正 ， 如基 金管 理 人 未 能 在
通知期 限内 纠正 的， 基金 托管人 应向 中国 证监 会报 告。
基金管理人有义务配合和 协助基金托管人依照法律 法规基金合同和托管协议 对基金业
务执行核查。对基金 托管 人发出的书面提示， 基金 管理人应在规定时间 内答 复并改正，或
就基金托管人的疑义 进行 解释或举证；对基金 托管 人按照法律法规、基 金合 同和托管协议
的要求需向中国证监 会报 送基金监督报告的事 项， 基金管理人应积极配 合提 供相关数据资
料和制 度等 。
基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为，应及 时报告中国证监会，同时 通知基金
管理 人 限 期 纠 正 ， 并将 纠正 结 果 报 告 中 国 证 监会 。基 金 管 理 人 无 正 当 理由 ，拒 绝 、 阻 挠 对
方根据托管协议规定 行使 监督权，或采取拖延 、欺 诈等手段妨碍对方进 行有 效监督，情节
严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。
三、相 关服务机构
（一）基金份额销售 机构
1、场 外销 售机 构
（1） 直销 机构
1）鹏 华基 金管 理有 限公 司 直销中 心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
电话： （0755 ）82021233
传真： （0755 ）82021155
联系人 ：吕 奇志
2）鹏 华基 金管 理有 限公 司 北京分 公司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 502 室
电话： （010 ）88082426
传真： （010 ）88082018 联系人 ：张 圆圆
3）鹏 华基 金管 理有 限公 司 上海分 公司
办公地 址： 上海 市浦 东花 园石桥 路 33 号 花旗 大厦801B
电话： （021 ）68876878
传真： （021 ）68876821
联系人 ：李 化怡
4）鹏 华基 金管 理有 限公 司 武汉分 公司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座1001 室
电话： （027 ）85557881
传真： （027 ）85557973
联系人 ：祁 明兵
5）鹏 华基 金管 理有 限公 司 广州分 公司
办公地 址： 广州 市珠 江新 城华夏 路 10 号 富力 中心24 楼 07 单元
电话： （020 ）38927993
传真： （020 ）38927990
联系人 ：周 樱
（2） 银行 销售 机构
1）东 莞农 村商 业银 行股 份 有限公 司
注册地 址： 广东 省东 莞市 城区南 城 路 2 号
办公地 址： 广东 省东 莞市 城区南 城 路 2 号
法定代 表人 ：王 耀球
联系人 ：杨 亢
客户服 务电 话：961122
网址：www.drcbank.com
2）江 苏江 南农 村商 业银 行 股份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省常 州市 和平中 路 413 号
办公地 址： 江苏 省常 州市 和平中 路 413 号
法定代 表人 ：陆 向阳 联系人 ：蒋 娇
客户服 务电 话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
3）交 通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：张 宏革
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
4）招 商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红
联系人 ：邓 炯鹏
客户服 务电 话：95555
网址：www.cmbchina.com
（3） 证券 公司 销售 机构
1）安 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
法定代 表人 ：王 连志
联系人 ：陈 剑虹
客户服 务电 话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
2）渤 海证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号
法定代 表人 ：王 春峰
联系人 ：蔡 霆
客户服 务电 话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
3）长 城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代 表人 ：丁 益
联系人 ：金 夏
客户服 务电 话：400-666-6888
网址：www.cgws.com
4）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表 人 ：尤 习贵
联系人 ：奚 博宇
客户服 务电 话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
5）大 同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 山西 省大 同市 城区迎 宾 街 15 号桐 城中 央 21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 小店区 长治 路世 贸中 心 12 层
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
客户服 务电 话：4007-121212 网址：www.dtsbc.com.cn
6）第 一创 业证 券股 份有 限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
法定代 表人 ：刘 学民
联系人 ：毛 诗莉
客户服 务电 话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
7）方 正证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路华 侨国 际大 厦 24 楼
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中路 盘古 大 观 A 座40 层
法定代 表人 ：高 利
联系人 ：丁 敏
客户服 务电 话：95571
网址：www.foundersc.com
8）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：何 耀
客户服 务电 话：95525
网址：www.ebscn.com
9）广 州证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
法定代 表人 ：邱 三发 联系人 ：梁 微
客户服 务电 话：95396
网址：www.gzs.com.cn
10）国 金证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街 95 号
法定代 表人 ：冉 云
联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
客户服 务电 话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
11）国 联证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 无锡 市金 融一 街 8 号
办公地 址： 无锡 市滨 湖区 太湖新 城金 融一 街8 号
法定代 表人 ：姚 志勇
联系人 ：祁 昊
客户服 务电 话：95570
网址：www.glsc.com.cn
12）国 泰君 安证 券股 份有 限公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ：杨 德红
联系人 ：芮 敏祺
客户服 务电 话：400-8888-666/95521
网址：www.gtja.com
13）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层 办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
客户服 务电 话：95536
网址：www.guosen.com.cn
14）海 通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号
法定代 表人 ：周 杰
联系人 ：赵 洋洋
客户服 务电 话：95553
网址：www.htsec.com
15）恒 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 呼和 浩特 市赛 罕区敕 勒川 大街 东方 君 座D 座-14F
办公地 址： 呼和 浩特 市赛 罕区敕 勒川 大街 东方 君 座D 座-14F
法定代 表人 ：庞 介民
联系人 ：熊 丽
客户服 务电 话：4001966188
网址：www.cnht.com.cn
16）华 融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝阳门 北大 街 18 号 中国 人 保寿险 大 厦 11 至18 层
法定代 表人 ：祝 献忠
联系人 ：孙 燕波
客户服 务电 话：95390
网址：www.hrsec.com.cn 17）华 西证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
办公地 址： 四川 省成 都市 高新区 天府 二 街198 号华 西证券 大厦
法定代 表人 ：杨 炯洋
联系人 ：谢 国梅
客户服 务电 话：95584
网址：www.hx168.com.cn
18）华 鑫证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦28 层A01 、B01 （b)单元
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号
法定代 表人 ：俞 洋
联系人 ：杨 莉娟
客户服 务电 话：95323/4001099918 （ 全国 ）/021 －32109999/029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
19）开 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层
办公地 址： 西安 市高 新区 锦业 路 1 号 都市 之 门 B 座5 层
法定代 表人 ：李 刚
联系人 ：袁 伟涛
客户服 务电 话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
20）民 生证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座16-20 层
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座16-20 层
法定代 表人 ：冯 鹤年
联系人 ：韩 秀萍 客户服 务电 话：95376
网址：www.mszq.com
21）平 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：曹 实凡
联系人 ：周 一涵
客户服 务电 话：95511-8
网址：stock.pingan.com
22）申 万宏 源证 券有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：李 玉婷
客户服 务电 话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
23）天 风证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 东湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大 厦4 楼
办公地 址： 湖北 省武 汉市 武昌区 中南 路 99 号 保利 广 场 A 座37 楼
法定代 表人 ：余 磊
联系人 ：夏 旻
客户服 务电 话：95391/4008005000
网址：www.tfzq.com
24）西 部证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市新 城区 东新 街 232 号陕 西信 托大 厦
办公地 址： 西安 市新 城区 东新 街 232 号陕 西信 托大 厦 16-17 层 法定代 表人 ：刘 建武
联系人 ：梁 承华
客户服 务电 话：95582
网址：www.westsecu.com
25）西 南证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：吴 坚
联系人 ：张 煜
客户服 务电 话：4008096096 、95355
网址：swsc.com.cn
26）湘 财证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号新 南城商 务中 心A 栋 11 楼
办公地 址： 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路198 号新 南城商 务中 心A 栋 11 楼
法定代 表人 ：林 俊波
联系人 ：李 欣
客户服 务电 话：95351
网址：www.xcsc.com
27）信 达证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚
联系人 ：尹 旭航
客户服 务电 话：95321
网址：www.cindasc.com
28）招 商证 券股 份有 限公 司 注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
联系人 ：林 生迎
客户服 务电 话：95565
网址：www.newone.com.cn
29）中 国国 际金 融股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座27 层及28 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 1 号国 贸大 厦 2 座27 层及28 层
法定代 表人 ：毕 明建 （代 ）
联系人 ：杨 涵宇
客户服 务电 话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
30）中 国民 族证 券有 限责 任公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号盘 古大 观 40-43 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院5 号楼
法定代 表人 ：何 亚刚
联系人 ：胡 创
客户服 务电 话：40088-05618
网址：www.e5618.com
31）中 国银 河证 券 股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎
联系人 ：辛 国政
客户服 务电 话：4008-888-888 或95551 网址：www.chinastock.com.cn
32）中 国中 投证 券有 限责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18-21 层及 第04
层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 4 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：高 涛
联系人 ：万 玉琳
客户服 务电 话：95532/4006008008
网址：www.china-invs.cn
33）中 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址： 上海 市花 园石 桥路 66 号 东亚 银行 金融 大 厦 18 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：许 曼华
客户服 务电 话：95538
网址：www.zts.com.cn
34）中 信建 投证 券股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：刘 畅
客户服 务电 话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
35）中 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦 法定代 表人 ：张 佑君
联系人 ：郑 慧
客户服 务电 话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
36）中 信证 券（ 山东 ）有 限责任 公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号 1 号楼 2001
办公地 址： 青岛 市市 南区 东海西 路 28 号 龙翔 广场 东 座 5 层
法定代 表人 ：姜 晓林
联系人 ：刘 晓明
客户服 务电 话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（4） 期货 公司 销售 机构
1）中 信建 投期 货有 限公 司
注册地 址： 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号 上站 大楼 平街 11-B ，名 义层 11-A ，8-B4，9-
B、C
办公地 址： 重庆 市渝 中区 中山三 路 107 号 皇冠 大 厦11 楼
法定代 表人 ：彭 文德
联系人 ：刘 芸
客户服 务电 话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com
2）中 信期 货有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福 田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 13 层1301-
1305 、14 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座 13 层1301-
1305 、14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人 ：刘 宏莹 客户服 务电 话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（5） 第三 方销 售机 构
1）北 京蛋 卷基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 阜通东 大 街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京 SOHO T3 A 座 19 层
法定代 表人 ：钟 斐斐
联系人 ：戚 晓强
客户服 务电 话：4000-618-518
网址：danjuanapp.com
2）北 京汇 成基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层1108
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层1108
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：熊 小满
客户服 务电 话：010-56282140
网址：www.hcjijin.com
3）北 京肯 特瑞 财富 投资 管 理有限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼22 层2603-06
办公地 址： 北京 市大 兴区 亦庄经 济开 发区 科创 十一 街 18 号院 京东 总部A 座17 层
法定代 表 人 ：陈 超
联系人 ：江 卉
客户服 务电 话：95118
网址：fund.jd.com
4）北 京新 浪仓 石基 金销 售 有限公 司 注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1 、N-2 地 块 新浪总 部
科研 楼5 层 518 室
办公地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期( 西扩)N-1 、N-2 地 块 新浪总 部
科研 楼5 层 518 室
法定代 表人 ：李 昭琛
联系人 ：吴 翠
客户服 务电 话：010-62675369
网址：www.xincai.com
5）和 讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：于 扬
客户服 务电 话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
6）蚂 蚁（ 杭州 ）基 金销 售 有限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路 18 号 黄龙 时 代广 场 B 座6F
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：韩 爱彬
客户服 务电 话：4000-766-123
网址：www.fund123.cn
7）南 京苏 宁基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
法定代 表人 ：刘 汉青
联系人 ：王 锋 客户服 务电 话：95177
网址：www.snjijin.com
8）诺 亚正 行（ 上海 ）基 金 销售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室
办公地 址： 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号c 栋
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：朱 了
客户服 务电 话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
9）钱 滚滚 财富 投资 管理 （ 上海） 有限 公司
注册地 址： 上海 自由 贸易 试验区 陆家 嘴环 路333 号729S 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 良友 大 厦B301-305
法定代 表人 ：许 欣
联系人 ：屠 帅颖
客户服 务电 话：400-700-9700
网址：www.qiangungun.com
10）上 海长 量基 金销 售投 资顾问 有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层
法定代 表人 ：张 跃伟
联系人 ：张 佳琳
客户服 务电 话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com/websiteIII/html/index.html
11）上 海好 买基 金 销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903 ～906 室 法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：王 诗玙
客户服 务电 话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
12）上 海华 夏财 富投 资管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 东大名 路 687 号 1 幢 2 楼268 室
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 33 号 通泰 大厦B 座8 层
法定代 表人 ：李 一梅
联系人 ：仲 秋玥
客户服 务电 话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com
13）上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚
联系人 ：何 雪
客户服 务电 话：400-821-9031
网址：www.lu.com
14）上 海天 天基 金销 售有 限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座10 楼
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：高 莉莉
客户服 务电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
15）深 圳众 禄基 金销 售有 限公司 注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：邓 爱萍
客户服 务电 话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com
16）浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 文二西 路一 号元 茂大 厦 903
办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 路18 号同 花 顺大楼
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：吴 强
客户服 务电 话：(0571)56768888
网址：www.5ifund.com
17）珠 海盈 米财 富管 理有 限公司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室-3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：黄 敏嫦
客户服 务电 话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 ，根 据实 情， 选择其 他符 合要 求的 机构 销售本 基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
2、场 内发 售机 构
（1） 本基 金的 场内 发售 机 构为具 有基 金销 售业 务资 格的深 圳证 券交 易所 会员 单位（ 具
体名单 可在 深圳 证券 交易 所网站 查询 ）。
（2） 本基 金募 集结 束前 获 得基金 销售 资格 的深 圳证 券交易 所会 员单 位可 新增 为本基 金
的场内 发售 机构 。 （二）登记机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
办公室 地址 ：北 京市 西城 区太平 桥大 街 17 号
联系电 话：010-50938782
传真：010-50938907
负责人 ：赵 亦清
（三）出具法律意见 书的 律师事务所
名称： 上海 通力 律师 事务 所
住所： 上海 市 银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
法定代 表人 ：俞 卫锋
办公室 地址 ：上 海市 银城 中路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
联系电 话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人 ：陈 颖华
经办律 师： 黎明 、孙 睿
（四）审计基金资产 的会 计师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
办公室 地址 ：上 海市 湖滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办会 计师 ：许 康玮 、陈 熹
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华中 证高 铁产业 指数 分级 证券 投资 基金 五、基 金运作方式及类型
契约型 开放 式， 股票 型证 券投资 基金
六、基 金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化， 力争 将日 均跟 踪偏 离度控 制
在0.35 ％ 以内 ，年 跟踪 误 差控制 在 4 ％以 内。
七、基 金的投资方向
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，包 括标的 指数 成份 股及 其备 选成份 股
（含中 小板 、创 业板 股票 及其他 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、债 券、 股指 期货、 权证 、
资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其它 金融 工具 （但 须符合 中国 证
监会的 相关 规定 ）。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的 投资 组合 比例 为： 投资于 股票 部分 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ，其 中投资 于
标的指 数成 份股 及其 备选 成份股 的比 例不 低于 非现 金基金 资产 的80% ； 每个 交易日 日终 在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ，现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比
例不低 于基 金资 产净 值 的5％。
如果法 律法 规对 该比 例要 求有变 更的 ，以 变更 后的 比例为 准， 本基 金的 投资 范围会 做
相应调 整。
八、基 金的投资策略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 成份 股在 标的指 数中 的基 准权 重构 建指数 化
投资组 合， 并根 据标 的指 数成份 股及 其权 重的 变化 进行相 应调 整。
当预期 成 份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时， 或因 基金 的申购 和
赎回等 对本 基金 跟踪 标的 指数的 效果 可能 带来 影响 时，或 因某 些特 殊情 况导 致流动 性不 足
时，或 其他 原因 导致 无法 有效复 制和 跟踪 标的 指数 时，基 金管 理人 可以 对投 资组合 管理 进
行适当 变通 和调 整， 力求 降低跟 踪误 差。
本基金 力争 鹏华 高铁 份额 净值增 长率 与同 期业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离度不 超
过0.35 ％ ，年 跟踪 误差 不 超过 4 ％。 如因 指数 编制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟踪误 差超 过上 述范 围， 基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差进 一步 扩
大。
1、股 票投 资策略
（1） 股票 投资 组合 的构 建
本基金 在建 仓期 内， 将按 照标的 指数 各成 份股 的基 准权重 对其 逐步 买入 ，在 力求跟 踪
误差最 小化 的前 提下 ，本 基金可 采取 适当 方法 ，以 降低买 入成 本。 当遇 到成 份股停 牌、 流
动性不 足等 其他 市场 因素 而无法 依指 数权 重购 买某 成份股 及预 期标 的指 数的 成份股 即将 调
整或其 他影 响指 数复 制的 因素时 ，本 基金 可以 根据 市场情 况， 结合 研究 分析 ，对基 金财 产
进行适 当调 整， 以期 在规 定的风 险承 受限 度之 内， 尽量缩 小跟 踪误 差。
（2） 股票 投资 组合 的调 整
本基金所构建的股票投资 组合将根据标的指数成份 股及其权重的变动而进行 相应调整 ，
本基金 还将 根据 法律 法规 中的投 资比 例限 制、 申购 赎回变 动情 况， 对其 进行 适时调 整， 以
保证鹏 华高 铁份 额净 值增 长率与 标的 指数 收益 率间 的高度 正相 关和 跟踪 误差 最小化 。基 金
管理人 将对 成份 股的 流动 性进行 分析 ，如 发现 流动 性欠佳 的个 股将 可能 采用 合理方 法寻 求
替代。 由于 受到 各项 持股 比例限 制， 基金 可能 不能 按照成 份股 权重 持有 成份 股，基 金将 会
采用合 理方 法寻 求替 代。
1）定 期调 整
根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期， 对股 票投资 组合 及时 进行 调整 。
2）不 定期 调整
根据指 数编 制规 则， 当标 的指数 成份 股因 增发 、送 配等股 权变 动而 需进 行成 份股权 重
新调整 时 ， 本基 金将 根据 各成份 股的 权重 变化 进行 相应调 整；
根据本 基金 的申 购和 赎回 情况， 对股 票投 资组 合进 行调整 ，从 而有 效跟 踪标 的指数 ；
根据法 律、 法规 规定 ，成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生 相应 变化的 ，
本基金 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 力求降 低跟 踪误 差。
2、债 券投 资策 略
本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 ，选 取到 期日 在一 年以内 的政 府债 券进 行配 置。本 基
金债券 投资 组合 将采 用自 上而下 的投 资策 略， 根据 宏观经 济分 析、 资金 面动 向分析 等判 断
未来利 率变 化， 并利 用债 券定价 技术 ，进 行个 券选 择。
3、衍 生品 投资 策略
本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国证 监会 允许的 金融 衍生 产品 。 本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则，以套 期保值为目的，主要选择 流动性好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 申购 赎回时 现金 资
产 对 投 资 组 合 的影 响 及 投资 组 合 仓 位 调 整的 交 易 成本 ， 达 到 稳 定 投资 组 合 资产 净 值 的 目的。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组， 授权特 定的 管理 人员 负责 股指期 货
的投资 审批 事项 ，同 时针 对股指 期货 交易 制定 投资 决策流 程和 风险 控制 等制 度并报 董事 会
批准。
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ，并 结合 权证定 价模 型及 价 值 挖掘 策略、 价
差策略 、双 向权 证策 略等 寻求权 证的 合理 估值 水平 ，追求 稳定 的当 期收 益。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合运 用战 略资 产配置 和战 术资 产配 置进 行资产 支持 证券 的投 资组 合管理 ，
并根据 信用 风险 、利 率风 险和流 动性 风险 变化 积极 调整投 资策 略， 严格 遵守 法律法 规和 基
金合同 的约 定， 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
九、基 金的业绩比较基准
中证高 铁产 业指 数收 益率 ×95％ ＋商 业银 行活 期存 款利率 （税 后） ×5 ％
中证高 铁产 业指 数由 业务 范围涵 盖高 铁产 业 的 A 股 上市公 司构 成， 成分 股数 量不超 过
50 家 ，并 采用 自由 流通 调 整市值 进行 加权 计算 ，反 映高铁 产业 在 A 股的 整体 走势， 为投 资
者提供 新的 投资 标的 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化，或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准
推出， 或者 是市 场上 出现 更加适 合用 于本 基金 的业 绩基准 的指 数时 ，本 基金 管理人 可以 在
取得基 金托 管人 同意 后变 更业绩 比较 基准 ，不 需要 召集基 金份 额持 有人 大会 ，但需 报中 国
证监会 备案 并及 时公 告。
十、基 金的风险收益特征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债 券型 基金 与货币 市
场基金 ，为 证券 投资 基金 中较高 风险 、较 高预 期收 益的品 种。 同时 本基 金为 指数基 金， 通
过跟踪 标的 指数 表现 ，具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的风 险收益 特征 。
从本基 金所 分拆 的两 类基 金份额 来看 ，鹏 华高 铁 A 份额为 稳健 收益 类份 额， 具有低 风
险且预 期收 益相 对较 低的 特征； 鹏华 高 铁B 份 额为 积极收 益类 份额 ，具 有高 风险且 预期 收
益相对 较高 的特 征。 十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月 20 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
1、 报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资 314,897,637.59
94.50
其中： 股票 314,897,637.59
94.50
2
基金投 资 -
-
3
固定收 益投 资 -
-
其中： 债券 -
-
资产支 持证 券 -
-
4
贵金属 投资 -
-
5
金融衍 生品 投资 -
-
6
买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
-
-
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,374,422.30
5.21
8
其他资 产 966,571.54
0.29
9
合计 333,238,631.43
100.00
2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合
（1） 报告期末指数投资 按 行业分类的境内股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 -
-
B
采矿业 -
-
C
制造业 198,079,508.89
59.72
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
-
-
E
建筑业 111,890,958.35
33.74
F
批发和 零售 业 -
-
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 -
-
H
住宿和 餐饮 业 -
-
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
3,791,637.00
1.14
J
金融业 -
-
K
房地产 业 -
-
L
租赁和 商务 服务 业 -
-
M
科学研 究和 技术 服务 业 -
-
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
-
-
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
-
-
P
教育 -
-
Q
卫生和 社会 工作 -
-
R
文化、 体育 和娱 乐业 -
-
S
综合 -
-
合计 313,762,104.24
94.61
（2） 报告期末积极投资 按 行业分类的境内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 -
-
B
采矿业 39,793.60
0.01
C
制造业 802,562.71
0.24
D
电力、 热力 、燃 气及 水
生产和 供应 业
31,093.44
0.01
E
建筑业 33,357.72
0.01
F
批发和 零售 业 26,385.45
0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政 25,571.91
0.01
业
H
住宿和 餐饮 业 -
-
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
17,468.03
0.01
J
金融业 -
-
K 房地产 业 -
-
L
租赁和 商务 服务 业 -
-
M
科学研 究和 技术 服务 业 -
-
N
水利、 环境 和公 共设 施
管理业
-
-
O
居民服 务、 修理 和其 他
服务业
-
-
P
教育 -
-
Q
卫生和 社会 工作 115,299.99
0.03
R
文化、 体育 和娱 乐业 44,000.50
0.01
S
综合 -
-
合计 1,135,533.35
0.34
（3） 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的股票投资明细
（1） 报告期末指数投资 按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前十 名股 票投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股）
公允价 值
（元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601186 中国铁 建 3,769,828 44,710,160.08 13.48
2 601390 中国中 铁 5,122,582 44,310,334.30 13.36
3 601766 中国中 车 4,522,366 44,002,621.18 13.27
4 600820 隧道股 份 2,360,213 22,870,463.97 6.90
5 000008 神州高 铁 2,108,722 19,041,759.66 5.74
6 600967 内蒙一 机 845,634 11,432,971.68 3.45
7 300001 特锐德 624,038 10,658,569.04 3.21
8 002501 利源精 制 912,000 9,940,800.00 3.00
9 002122 天马股 份 891,816 9,488,922.24 2.86
10 600169 太原重 工 2,245,580 8,757,762.00 2.64 （2） 报告期末积极投资 按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前五 名股 票投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股）
公允价 值
（元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1
603882
金域医 学 2,763
115,299.99
0.03
2
603106
恒银金 融 2,786
84,025.76
0.03
3
002900
哈三联 1,983
83,087.70
0.03
4
300702
天宇股 份 1,124
68,968.64
0.02
5
002899
英派斯 1,408
64,528.64
0.02
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序
号
债券品 种 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券 -
-
2
央行票 据 -
-
3
金融债 券 -
-
其中： 政策 性金 融债 -
-
4
企业债 券 -
-
5
企业短 期融 资券 -
-
6
中期票 据 -
-
7
可转债 （可 交换 债） -
-
8
同业存 单 -
-
9
其他 -
-
10
合计 -
-
注：无 。
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
注：无 。
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。
9、 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 （1） 报告期末本基金投 资 的股指期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
（2） 本基金投资股指期 货 的投资政策
本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则，以套 期保值为目的，主要选择 流动性好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 申购 赎回时 现金 资
产 对 投 资 组 合 的影 响 及 投资 组 合 仓 位 调 整的 交 易 成本 ， 达 到 稳 定 投资 组 合 资产 净 值 的 目的。
10 、 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本期国债期货投资 政 策
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚 未 包含 国债 期货 投资。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（3） 本期国债期货投资 评 价
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
11 、 投资组合报告附注
（1）
本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 证券 。
（2）
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
（3） 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1
存出保 证金 78,363.84
2
应收证 券清 算款 -
3
应收股 利 -
4
应收利 息 3,868.44
5
应收申 购款 884,339.26
6
其他应 收款 -
7
待摊费 用 -
8
其他 -
9
合计 966,571.54
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 注：无 。
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
（6） 报告期末指数投资 前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
注：无
（7） 报告期末积极投资 前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
注：无 。
（8） 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保 证基金一
定盈利。基金的过往 业绩 并不代表其未来表现 。投 资有风险，投资人在 做出 投资决策前应
仔细阅 读本 基金 招募 说明 书。
基金合 同生 效以 来的 投资 业绩及 其与 同期 基准 的比 较如下 表所 示
净值增 长率
1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基
准收益 率3
业绩比 较基
准收益 率标
准差4
1-3 2-4
2015 年 05 月 27 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2015 年
12 月 31 日
-40.01% 3.62% -40.76% 3.44% 0.75% 0.18%
2016 年 1 月1 日至2016
年12 月31 日
-16.47% 1.99% -17.16% 1.96% 0.69% 0.03%
2017 年 1 月1 日至2017
年9 月 30 日
-3.89% 0.82% -6.54% 0.82% 2.65% 0.00%
自基金 合同 生效 日 至2017
年9 月 30 日
-51.84% 2.29% -54.14% 2.21% 2.30% 0.08%
十三、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ；
4、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；
5、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金的 证券/ 期货 交易 费用；
8、基 金的 银行 汇划 费用 ； 9、账 户开 户费 用、 账户 维 护费用 ；
10、基 金的 上市 费和 年费 ；
11、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金的管 理费按 前一日 基金资产净 值的 1.00 ％ 年 费率计提。 管理费 的计算 方法如 下 ：
H＝E×1.00 ％ ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 经基 金管 理人 与基 金托管 人
双方核 对无 误后 ，基 金托 管人按 照与 基金 管理 人协 商一致 的方 式于 次月 前5 个工作 日内 从
基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付日 期顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.22 ％ 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如
下：
H＝E×0.22 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 基金 管理 人与 基金 托管人 双
方核对 无误 后， 基金 托管 人按照 与基 金管 理人 协商 一致的 方式 于次 月 前5 个 工作日 内从 基
金财产 中一 次性 支取 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
3、标 的指 数许 可使 用费
本基金 的标 的指 数许 可使 用费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.02 ％的 年费 率计 提 。标的 指
数许可 使用 费的 计算 方法 如下：
H＝E×0.02 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的标 的指 数许可 使用 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
标的指 数许 可使 用费 每日 计算， 逐日 累计 至每 季季 末，按 季支 付（ 当季 不 足50,000 元
的， 按50,000 元计 算） ， 计费期 间不 足一 季度 的， 根据实 际天 数按 比例 计算 。由基 金管 理
人向基 金托 管人 发送 标的 指数许 可使 用费 划款 指令 ，基金 托管 人复 核后 于次 季前 10 个工作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给标 的指 数供 应商 。若遇 法定 节假 日、 公休 日等， 支付 日
期顺延 。
标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时， 基
金管理 人需 依照 有关 规定 最迟于 新的 费率 和计 费方 式实施 日 前2 日 在指 定媒 介公告 。
4、证 券账 户开 户费 用： 证 券账户 开户 费经 基金 管理 人与基 金托 管人 核对 无误 后，自 本
基 金 成 立 一 个 月内 由 基 金托 管 人 从 基 金 财产 中 划 付， 如 基 金 财 产 余额 不 足 支付 该 开 户 费 用，
由基金 管理 人于 本基 金成 立一个 月后 的5 个工 作日 内进行 垫付 ，基 金托 管人 不承担 垫付 开
户费用 义务 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4－11 项 费用 ”， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
（三）与基金销售有 关的 费用
1 、基金份额的场外 申购与 赎回
（1） 申购 费用
本基金的场外申购费率随 投资者申购金额的增加而 减少。投资者可以多次申 购本基金 ，
申购费 率按 每笔 申购 申请 单独计 算。
本基金 场外 申购 费率 如下 表：
申购金额 M（元） 申购费率
M＜100 万 1.20％
100 万≤M ＜500 万 0.60％
M≥500 万 每笔 100 元
申购费 用由 投资 者承 担， 在申购 基金 份额 时收 取， 不列入 基金 财产 ，主 要用 于本基 金
的市场 推广 、销 售、 注册 登记等 各项 费用 。
（2） 赎回 费用
本基金 的场 外赎 回费 率最 高不超 过赎 回金 额 的 0.50 ％，且 随投 资者 持有 基金 份额期 限
的增加 而减 少。
本基金 场外 赎回 费率 如下 表（1 年为365 日） ：
持有年限 Y 赎回费率
Y＜1 年 0.50％
1 年≤Y ＜2 年 0.25％
Y≥2 年 0.00％ 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时
收取。 其中 赎回 费总 额 的25 ％应 归基 金财 产， 其余 用于支 付市 场推 广、 注册 登记费 和其 他
必要的 手续 费。
（3） 基金 管理 人可 以根 据 基金合 同的 相关 约定 调整 费率或 收费 方式 ，基 金管 理人最 迟
应于新 的费 率或 收费 方式 实施日 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介公 告。
（4） 基金 管理 人可 以在 不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制
定基金 促销 计划 ，针 对投 资者定 期或 不定 期地 开展 基金促 销活 动。 在基 金促 销活动 期间 ，
按相关 监管 部门 要求 履行 相关手 续后 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 和基金 赎回 费
率。
2 、基金份额的场内 申购与 赎回
（1） 申购 费用
本基金 的场 内申 购费 率 自2015 年 9 月 21 日起 进行 调整， 调整 后费 率如 下表 。投资 者
可以多 次申 购本 基金 ，申 购费率 按每 笔申 购申 请单 独计算 。
基金场 内申 购费 率：
申购金额 M（元） 申购费率
M＜500 万 0
M≥500 万 按笔收 取， 每 笔 100 元
申购费 用由 投资 者承 担， 在申购 基金 份额 时收 取， 不列入 基金 财产 ，主 要用 于本基 金
的市场 推广 、销 售、 注册 登记等 各项 费用 。
（2） 赎回 费用
本基金 的场 内赎 回费 率为 固定费 率 0.50 ％， 不按 持 有期限 设置 分段 赎回 费率 。
赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份额 持有 人承 担， 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时
收取。 其中 赎回 费总 额 的25 ％应 归基 金财 产， 其余 用于支 付市 场推 广、 注册 登记费 和其 他
必要的 手续 费。
（3） 基金 管理 人可 以根 据 基金合 同的 相关 约定 调整 费率或 收费 方式 ，基 金管 理人最 迟
应于新 的费 率或 收费 方式 实施日 前依 照《 信息 披露 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介公 告。
（4） 基金 管理 人可 以在 不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制
定基金 促销 计划 ，针 对投 资者定 期或 不定 期地 开展 基金促 销活 动。 在基 金促 销活动 期间 ，
按相关 监管 部门 要求 履行 相关手 续后 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 和基金 赎回 费
率。 （三）不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或 基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、基 金合 同生 效前 的相 关 费用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四）基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
基金财 产投 资的 相关 税收 ，由基 金份 额持 有人 承担 ，基金 管理 人或 者其 他扣 缴义务 人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投 资基金运
作管理办法》、《证 券投 资基金销售管理办法 》、 《证券投资基金信息 披露 管理办法》及
其它有关法律法规的 规定 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对本基金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、在 “第 三部 分基 金管 理 人”部 分内 容进 行了 更新 。
3、在 “第 四部 分基 金托 管 人”部 分内 容进 行了 更新 。
4、在 “第 五部 分相 关服 务 机构” 部分 内容 进行 了更 新。
5、在 “第 十部 分基 金份 额 的申购 与赎 回” 部分 内容 进行了 更新 。
6、在 “第 十三 部分 基金 投 资”部 分内 容进 行了 更新 。
7、在 “第 十四 部分 基金 业 绩”部 分内 容进 行了 更新 。
8、在 “第 二十 六部 分对 基 金份额 持有 人的 服务 ”部 分内容 进行 了更 新。
9、在 “第 二十 七部 分其 他 披露事 项” 部分 内容 进行 了更新 。
鹏华基金管理有限公 司
2018 年 1 月
